平安添利债券型证券投资基金 2024 年第 1 季度报告 2024 年 3 月 31 日 基金管理人：平安基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2024 年 4 月 19 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 04 月 18 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 平安添利债券 基金主代码 700005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012 年 11 月 27 日 报告期末基金份额总额 3,727,401,763.35 份 投资目标 在严格控制投资风险的前提下，通过积极主动的投资 管理，追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金主要采取利率策略、信用策略、息差策略等积 极投资策略，在严格控制流动性风险、利率风险以及 信用风险的基础上，主动管理寻找价值被低估的固定 收益投资品种，构建及调整固定收益投资组合，以期 获得和产品期限匹配的债券收益。 业绩比较基准 中证全债指数收益率 风险收益特征 本基金属于债券型基金，预期风险与收益高于货币市 场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 平安添利债券 A 平安添利债券 C 下属分级基金的交易代码 700005 700006 报告期末下属分级基金的份额总额 3,218,528,765.74 份 508,872,997.61 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日） 平安添利债券 A 平安添利债券 C 1.本期已实现收益 39,011,632.41 4,579,943.95 2.本期利润 56,669,672.23 6,266,224.55 3.加权平均基金份额本期利润 0.0184 0.0158 4.期末基金资产净值 3,610,602,872.15 566,817,027.85 5.期末基金份额净值 1.1218 1.1139 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 平安添利债券 A 业绩比较基 净值增长率 业绩比较基 阶段 净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④ 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 1.66% 0.06% 2.34% 0.09% -0.68% -0.03% 过去六个月 2.83% 0.06% 3.81% 0.07% -0.98% -0.01% 过去一年 5.34% 0.05% 6.65% 0.06% -1.31% -0.01% 过去三年 12.47% 0.08% 16.59% 0.06% -4.12% 0.02% 过去五年 20.33% 0.08% 25.55% 0.07% -5.22% 0.01% 自基金合同 82.93% 0.21% 68.34% 0.08% 14.59% 0.13% 生效起至今 平安添利债券 C 业绩比较基 净值增长率 业绩比较基 阶段 净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④ 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 1.56% 0.06% 2.34% 0.09% -0.78% -0.03% 过去六个月 2.63% 0.06% 3.81% 0.07% -1.18% -0.01% 过去一年 4.93% 0.05% 6.65% 0.06% -1.72% -0.01% 过去三年 11.10% 0.08% 16.59% 0.06% -5.49% 0.02% 过去五年 17.93% 0.07% 25.55% 0.07% -7.62% 0.00% 自基金合同 74.27% 0.21% 68.34% 0.08% 5.93% 0.13% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2012 年 11 月 27 日正式生效； 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓。建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 3.3 其他指标 注：本基金本报告期内无其他指标。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 曾小丽女士，中国人民大学世界经济专 业硕士，曾先后担任大公国际资信评估 有公司信用评审委员、信用分析师、光 平安添利 大保德信基金管理有限公司基金经理兼 债券型证 2022 年 3 月 固收研究团队联席团队长。2021 年 8 月 曾小丽 券投资基 21 日 - 12 年 加入平安基金管理有限公司，现任平安 金基金经 双债添益债券型证券投资基金、平安添 理 利债券型证券投资基金、平安添润债券 型证券投资基金、平安恒泰 1 年持有期 混合型证券投资基金、平安稳健增长混 合型证券投资基金基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内，国内维持偏松的流动性环境和有定力的政策环境。经济的结构性特征突出，传统投资领域复工节奏偏缓，以新质生产力为代表的新兴领域在产业化进展、鼓励性政策有持续催化。市场方面，债券在偏松的货币环境下维持偏强运行。1-2 月，“大行放贷、小行买债”局面持续上演，城投债继续收缩，叠加非银欠配，票息资产荒愈演愈烈，利率在 LPR 降息和降准预期下有所下行。3 月份，债券面临资产荒持续和收益低的两难，利率品种波动频率加大，波段交易的难度也明显提高。 权益市场年初出现恐慌性的下跌，随后在流动性注入、政策呵护下市场大幅修复。在此期间红利股整体表现相对稳定，春节后市场风险偏好修复，风格切换，小盘、成长股成交额回升，涨幅居前，机会集中于两会政策利好板块与新质生产力方面；转债整体跟随权益波动，溢价率压缩导致阶段性跟涨偏弱。 报告期内，纯债方面基金主要增配 2-3 年久期永续债，同时阶段性参与长端利率的交易机 会。转债方面在 1 月市场流动性恐慌下跌过程增配绝对价格较低的品种，整体以绝对收益增强思路进行操作，及时进行止盈，转债仓位较上季度末小幅增配。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末平安添利债券 A 的基金份额净值 1.1218 元，本报告期基金份额净值增长率为 1.66%，同期业绩比较基准收益率为2.34%；截至本报告期末平安添利债券C的基金份额净值1.1139元，本报告期基金份额净值增长率为 1.56%，同期业绩比较基准收益率为 2.34%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数低于 200 人、基金资产净值低 于 5,000 万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 5,481,603,943.85 99.10 其中：债券 5,481,603,943.85 99.10 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 34,782,335.82 0.63 8 其他资产 14,757,831.79 0.27 9 合计 5,531,144,111.46 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 2,234,543.84 0.05 2 央行票据 - - 3 金融债券 697,677,475.57 16.70 其中：政策性金融债 286,764,356.28 6.86 4 企业债券 860,579,771.25 20.60 5 企业短期融资券 30,214,973.73 0.72 6 中期票据 3,327,058,351.67 79.64 7 可转债（可交换债） 343,625,896.09 8.23 8 同业存单 - - 9 其他 220,212,931.70 5.27 10 合计 5,481,603,943.85 131.22 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 2128016 21 民生银行永 1,769,000 189,463,476.67 4.54 续债 01 2 230211 23 国开 11 1,200,000 121,294,721.31 2.90 3 102383306 23 晋能煤业 985,000 101,829,569.13 2.44 MTN011 4 092280134 22 工行二级资 900,000 92,364,934.43 2.21 本债 04A 5 102380514 23 河钢集 710,000 73,793,408.44 1.77 MTN003 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期无国债期货投资。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期内无国债期货投资。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期无国债期货投资。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 根据发布的相关公告，本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国民生银行股份有限公司、北京首都开发股份有限公司在本报告编制日前一年内受到监管部门的公开谴责或处罚。 本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 31,476.53 2 应收证券清算款 12,366,631.06 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 2,359,724.20 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 14,757,831.79 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 110047 山鹰转债 16,304,328.87 0.39 2 132026 G 三峡 EB2 10,793,013.66 0.26 3 113629 泉峰转债 10,070,616.44 0.24 4 113055 成银转债 8,272,214.52 0.20 5 127044 蒙娜转债 8,200,070.92 0.20 6 113050 南银转债 7,977,545.21 0.19 7 118011 银微转债 7,296,113.82 0.17 8 123085 万顺转 2 6,057,421.23 0.15 9 111003 聚合转债 5,658,188.04 0.14 10 113600 新星转债 5,489,972.60 0.13 11 113573 纵横转债 5,433,305.11 0.13 12 113021 中信转债 5,404,939.09 0.13 13 111017 蓝天转债 5,300,692.13 0.13 14 127078 优彩转债 5,152,591.23 0.12 15 110079 杭银转债 5,024,605.07 0.12 16 128129 青农转债 4,855,061.75 0.12 17 123168 惠云转债 4,811,833.97 0.12 18 128083 新北转债 4,697,619.19 0.11 19 113654 永 02 转债 4,665,057.81 0.11 20 123163 金沃转债 4,401,428.41 0.11 21 113675 新 23 转债 4,387,783.46 0.11 22 127090 兴瑞转债 4,362,242.48 0.10 23 123153 英力转债 4,320,161.10 0.10 24 113033 利群转债 4,308,502.00 0.10 25 118026 利元转债 4,182,109.52 0.10 26 113061 拓普转债 4,173,708.77 0.10 27 123174 精锻转债 4,136,333.22 0.10 28 123217 富仕转债 4,051,726.36 0.10 29 113662 豪能转债 3,969,046.99 0.10 30 127032 苏行转债 3,673,676.71 0.09 31 123162 东杰转债 3,619,759.11 0.09 32 128124 科华转债 3,553,117.42 0.09 33 113549 白电转债 3,493,953.29 0.08 34 113643 风语转债 3,467,143.01 0.08 35 118028 会通转债 3,403,113.70 0.08 36 123160 泰福转债 3,389,815.07 0.08 37 118036 力合转债 3,357,064.11 0.08 38 123147 中辰转债 3,352,927.40 0.08 39 113043 财通转债 3,316,859.28 0.08 40 123157 科蓝转债 3,272,928.49 0.08 41 123191 智尚转债 3,210,910.26 0.08 42 123159 崧盛转债 3,147,591.92 0.08 43 113597 佳力转债 3,085,787.84 0.07 44 113621 彤程转债 2,965,730.80 0.07 45 113030 东风转债 2,925,165.75 0.07 46 123211 阳谷转债 2,791,130.06 0.07 47 123090 三诺转债 2,766,997.86 0.07 48 128125 华阳转债 2,753,569.47 0.07 49 118009 华锐转债 2,741,698.63 0.07 50 113644 艾迪转债 2,707,616.44 0.06 51 128087 孚日转债 2,315,084.93 0.06 52 113669 景 23 转债 2,234,560.55 0.05 53 128121 宏川转债 2,216,764.38 0.05 54 123100 朗科转债 2,169,393.87 0.05 55 123196 正元转 02 2,139,850.96 0.05 56 113677 华懋转债 2,100,016.99 0.05 57 127079 华亚转债 2,090,578.28 0.05 58 123173 恒锋转债 2,069,087.13 0.05 59 123076 强力转债 2,065,107.04 0.05 60 111009 盛泰转债 2,038,378.08 0.05 61 128137 洁美转债 1,968,881.78 0.05 62 123169 正海转债 1,964,891.30 0.05 63 118020 芳源转债 1,949,805.77 0.05 64 123198 金埔转债 1,929,726.66 0.05 65 123202 祥源转债 1,798,392.50 0.04 66 118015 芯海转债 1,763,995.18 0.04 67 113565 宏辉转债 1,652,194.52 0.04 68 118045 盟升转债 1,647,916.08 0.04 69 123142 申昊转债 1,629,148.82 0.04 70 113609 永安转债 1,626,762.33 0.04 71 127087 星帅转 2 1,608,704.33 0.04 72 123182 广联转债 1,559,972.68 0.04 73 118007 山石转债 1,555,294.52 0.04 74 110083 苏租转债 1,430,654.25 0.03 75 118043 福立转债 1,305,605.88 0.03 76 118035 国力转债 1,259,905.57 0.03 77 118004 博瑞转债 1,226,906.85 0.03 78 113663 新化转债 1,152,058.90 0.03 79 113062 常银转债 1,149,035.89 0.03 80 123087 明电转债 1,143,417.81 0.03 81 118012 微芯转债 1,114,750.68 0.03 82 123156 博汇转债 1,108,998.36 0.03 83 127088 赫达转债 1,095,992.33 0.03 84 113674 华设转债 1,073,336.66 0.03 85 113656 嘉诚转债 1,072,658.63 0.03 86 110076 华海转债 1,060,531.51 0.03 87 123166 蒙泰转债 1,051,072.60 0.03 88 123171 共同转债 1,015,830.68 0.02 89 123128 首华转债 922,409.59 0.02 90 118044 赛特转债 910,431.79 0.02 91 111004 明新转债 881,968.57 0.02 92 123190 道氏转 02 872,311.95 0.02 93 127075 百川转 2 866,797.26 0.02 94 118006 阿拉转债 644,548.27 0.02 95 127071 天箭转债 598,373.86 0.01 96 123213 天源转债 562,212.05 0.01 97 110093 神马转债 546,120.14 0.01 98 127042 嘉美转债 541,175.34 0.01 99 113526 联泰转债 425,752.33 0.01 100 123082 北陆转债 319,451.10 0.01 101 111013 新港转债 9,390.90 0.00 102 123209 聚隆转债 727.34 0.00 103 123143 胜蓝转债 611.86 0.00 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 平安添利债券 A 平安添利债券 C 报告期期初基金份额总额 2,828,479,752.55 299,735,965.98 报告期期间基金总申购份额 558,855,361.20 304,872,902.16 减:报告期期间基金总赎回份额 168,806,348.01 95,735,870.53 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - 少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 3,218,528,765.74 508,872,997.61 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会核准平安添利债券型证券投资基金募集的文件 （2）平安添利债券型证券投资基金基金合同 （3）平安添利债券型证券投资基金托管协议 （4）法律意见书 （5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.2 存放地点 深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层 9.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电话：400-800-4800（免长途话费） 平安基金管理有限公司 2024 年 4 月 19 日