平安添利债券型证券投资基金 2023 年第 4 季度报告 2023 年 12 月 31 日 基金管理人：平安基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2024 年 1 月 19 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 01 月 18 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 平安添利债券 基金主代码 700005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012 年 11 月 27 日 报告期末基金份额总额 3,128,215,718.53 份 投资目标 在严格控制投资风险的前提下，通过积极主动的投资管 理，追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金主要采取利率策略、信用策略、息差策略等积极 投资策略，在严格控制流动性风险、利率风险以及信用 风险的基础上，主动管理寻找价值被低估的固定收益投 资品种，构建及调整固定收益投资组合，以期获得和产 品期限匹配的债券收益。 业绩比较基准 中证全债指数收益率 风险收益特征 本基金属于债券型基金，预期风险与收益高于货币市场 基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 平安添利债券 A 平安添利债券 C 下属分级基金的交易代码 700005 700006 报告期末下属分级基金的份额总额 2,828,479,752.55 份 299,735,965.98 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日） 平安添利债券 A 平安添利债券 C 1.本期已实现收益 2,412,111.65 290,879.59 2.本期利润 33,642,687.16 2,984,513.68 3.加权平均基金份额本期利润 0.0129 0.0111 4.期末基金资产净值 3,121,260,649.26 328,744,478.98 5.期末基金份额净值 1.1035 1.0968 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 平安添利债券 A 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 1.16% 0.06% 1.44% 0.05% -0.28% 0.01% 过去六个月 2.26% 0.05% 2.19% 0.06% 0.07% -0.01% 过去一年 6.17% 0.05% 5.23% 0.05% 0.94% 0.00% 过去三年 11.12% 0.08% 15.05% 0.06% -3.93% 0.02% 过去五年 20.07% 0.07% 24.43% 0.07% -4.36% 0.00% 自基金合同 79.94% 0.21% 64.49% 0.08% 15.45% 0.13% 生效起至今 平安添利债券 C 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 1.05% 0.06% 1.44% 0.05% -0.39% 0.01% 过去六个月 2.06% 0.05% 2.19% 0.06% -0.13% -0.01% 过去一年 5.74% 0.04% 5.23% 0.05% 0.51% -0.01% 过去三年 9.78% 0.08% 15.05% 0.06% -5.27% 0.02% 过去五年 17.66% 0.07% 24.43% 0.07% -6.77% 0.00% 自基金合同 71.60% 0.22% 64.49% 0.08% 7.11% 0.14% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2012 年 11 月 27 日正式生效； 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓。建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 3.3 其他指标 注：本基金本报告期内无其他指标。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 曾小丽女士，中国人民大学世界经济专业 硕士，曾先后担任大公国际资信评估有公 司信用评审委员、信用分析师、光大保德 信基金管理有限公司基金经理兼固收研 平安添利 究团队联席团队长。2021 年 8 月加入平 债券型证 2022 年 3 月 21 安基金管理有限公司，现任平安双债添益 曾小丽 券投资基 日 - 12 年 债券型证券投资基金、平安添利债券型证 金基金经 券投资基金、平安 5-10 年期政策性金融 理 债债券型证券投资基金、平安添润债券型 证券投资基金、平安合顺 1 年定期开放债 券型发起式证券投资基金、平安恒泰 1 年持有期混合型证券投资基金、平安稳健 增长混合型证券投资基金基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及 基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 四季度，收益率整体震荡走强。10 月上旬，汇率压力仍在，政府债发行迎来高峰，银行体系 资金并不充裕，存单发行利率上行，政府债时不时出现发飞现象，资金面整体偏紧，在此情况下，现券走势偏弱，利率债和信用债收益率均震荡上行。10 月下旬开始，央行开启大额净投放，市场期待货币宽松配合国债发行，短端利率下行幅度大于长端。11 月下旬，存单利率持续高位，且人大常委会提及防止资金空转，短端利率上行幅度大于长端。12 月份，资金转松，年内国债发行逐渐接近尾声，存单收益率下行明显，政治局会议、中央经济工作会议均无超预期刺激政策，长短端收益率均下行。报告期内，本基金主要配置利率债和商金债，同时适当进行利率债的波段交易来增厚组合收益。四季度权益市场延续弱势运行态势，主要宽基指数都出现明显回撤，上证 50跌幅最大，转债指数跌幅相对较小，但转债有明显的压缩。具体来看，10 月受到美债利率持续上行、北向持续流出影响，权益市场大幅回撤；10 月下旬随着美债利率见顶，权益市场迎来反弹。进入 11 月中旬，随着重大会议召开的落地，市场重回震荡趋势。临近年底，随着市场本轮调整进入相对底部区间，叠加流动性边际好转，市场有所反弹。 本周期基金主要配置中短期信用债品种以获取稳健收益，增配城投债和二债，同时通过杠杆套息、波段交易等方式增厚组合收益。转债方面，转债仓位保持平稳，行业上降低顺周期、汽车等行业品，增配煤炭、电力、交运等大盘品种。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末平安添利债券 A 的基金份额净值 1.1035 元，本报告期基金份额净值增长率为 1.16%，同期业绩比较基准收益率为1.44%；截至本报告期末平安添利债券C的基金份额净值1.0968 元，本报告期基金份额净值增长率为 1.05%，同期业绩比较基准收益率为 1.44%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数低于 200 人、基金资产净值低于 5,000 万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 4,622,998,969.30 99.30 其中：债券 4,622,998,969.30 99.30 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 31,553,846.87 0.68 8 其他资产 909,416.65 0.02 9 合计 4,655,462,232.82 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 628,493,236.57 18.22 其中：政策性金融债 184,265,206.90 5.34 4 企业债券 1,100,924,856.65 31.91 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 2,418,361,196.47 70.10 7 可转债（可交换债） 216,972,610.35 6.29 8 同业存单 59,915,765.80 1.74 9 其他 198,331,303.46 5.75 10 合计 4,622,998,969.30 134.00 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 2128016 21民生银行永续 1,391,000 145,688,779.34 4.22 债 01 2 2080106 20淮南城投绿色 1,300,000 110,658,628.42 3.21 债 3 102101710 21 物产中大 1,040,000 106,439,737.70 3.09 MTN002 4 242380033 23 招行永续债 1,000,000 101,661,060.11 2.95 01 5 230211 23 国开 11 1,000,000 100,379,016.39 2.91 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期无国债期货投资。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期内无国债期货投资。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期无国债期货投资。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 根据发布的相关公告，本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国民生银行股份有限公司、招商银行股份有限公司在本报告编制日前一年内受到监管部门的公开谴责或处罚。 本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 9,305.07 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 900,111.58 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 909,416.65 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 113050 南银转债 7,421,179.45 0.22 2 127061 美锦转债 6,901,829.08 0.20 3 127045 牧原转债 5,217,410.74 0.15 4 113643 风语转债 4,411,370.26 0.13 5 118024 冠宇转债 3,869,299.73 0.11 6 113644 艾迪转债 3,840,060.96 0.11 7 110079 杭银转债 3,789,010.82 0.11 8 113043 财通转债 3,391,167.43 0.10 9 113530 大丰转债 3,251,906.41 0.09 10 113659 莱克转债 3,231,497.26 0.09 11 123107 温氏转债 3,164,482.88 0.09 12 113639 华正转债 3,110,245.89 0.09 13 128123 国光转债 2,977,644.80 0.09 14 113563 柳药转债 2,942,267.12 0.09 15 113044 大秦转债 2,908,275.34 0.08 16 123142 申昊转债 2,604,727.67 0.08 17 113549 白电转债 2,520,108.49 0.07 18 127012 招路转债 2,518,139.73 0.07 19 118023 广大转债 2,479,441.78 0.07 20 123198 金埔转债 2,366,122.19 0.07 21 127032 苏行转债 2,324,172.60 0.07 22 123194 百洋转债 2,224,036.38 0.06 23 110059 浦发转债 2,153,317.81 0.06 24 123169 正海转债 2,097,159.57 0.06 25 113654 永 02 转债 2,011,563.38 0.06 26 123078 飞凯转债 2,002,576.03 0.06 27 118015 芯海转债 1,918,265.86 0.06 28 110088 淮 22 转债 1,897,641.78 0.06 29 111013 新港转债 1,885,149.04 0.05 30 113030 东风转债 1,809,323.42 0.05 31 127084 柳工转 2 1,800,041.10 0.05 32 123153 英力转债 1,762,180.53 0.05 33 123035 利德转债 1,759,640.55 0.05 34 123162 东杰转债 1,719,618.08 0.05 35 110067 华安转债 1,705,758.90 0.05 36 113569 科达转债 1,687,795.89 0.05 37 113021 中信转债 1,683,827.26 0.05 38 123088 威唐转债 1,654,991.89 0.05 39 113653 永 22 转债 1,632,096.99 0.05 40 123195 蓝晓转 02 1,598,585.92 0.05 41 110075 南航转债 1,560,087.97 0.05 42 113636 甬金转债 1,551,810.12 0.04 43 127068 顺博转债 1,550,351.10 0.04 44 132018 G 三峡 EB1 1,545,626.03 0.04 45 127044 蒙娜转债 1,544,886.99 0.04 46 118007 山石转债 1,480,767.12 0.04 47 110083 苏租转债 1,454,570.68 0.04 48 113609 永安转债 1,441,596.52 0.04 49 113649 丰山转债 1,436,175.90 0.04 50 127053 豪美转债 1,409,997.53 0.04 51 123152 润禾转债 1,394,101.55 0.04 52 118003 华兴转债 1,359,923.29 0.04 53 113061 拓普转债 1,352,741.24 0.04 54 123170 南电转债 1,323,336.47 0.04 55 123174 精锻转债 1,295,226.51 0.04 56 128087 孚日转债 1,266,791.78 0.04 57 123157 科蓝转债 1,259,987.12 0.04 58 113060 浙 22 转债 1,251,062.19 0.04 59 118009 华锐转债 1,233,693.15 0.04 60 113669 景 23 转债 1,193,988.49 0.03 61 123199 山河转债 1,159,989.86 0.03 62 123109 昌红转债 1,154,627.40 0.03 63 123171 共同转债 1,154,247.12 0.03 64 113055 成银转债 1,122,665.21 0.03 65 113629 泉峰转债 1,117,889.04 0.03 66 110062 烽火转债 1,117,483.56 0.03 67 113062 常银转债 1,088,046.85 0.03 68 111009 盛泰转债 1,066,602.74 0.03 69 128049 华源转债 1,047,281.10 0.03 70 123059 银信转债 1,046,788.90 0.03 71 113566 翔港转债 1,029,609.42 0.03 72 123163 金沃转债 1,011,209.64 0.03 73 123114 三角转债 986,595.07 0.03 74 113573 纵横转债 969,134.47 0.03 75 113600 新星转债 962,748.49 0.03 76 123190 道氏转 02 954,463.14 0.03 77 113593 沪工转债 921,546.30 0.03 78 118035 国力转债 864,524.36 0.03 79 123120 隆华转债 829,848.08 0.02 80 113662 豪能转债 827,941.22 0.02 81 123176 精测转 2 805,018.49 0.02 82 113664 大元转债 767,493.04 0.02 83 123175 百畅转债 765,490.66 0.02 84 128101 联创转债 759,200.48 0.02 85 123085 万顺转 2 703,434.25 0.02 86 118006 阿拉转债 693,528.00 0.02 87 118027 宏图转债 684,028.27 0.02 88 113579 健友转债 681,250.68 0.02 89 113667 春 23 转债 663,153.42 0.02 90 123131 奥飞转债 649,431.37 0.02 91 127072 博实转债 640,095.37 0.02 92 113628 晨丰转债 635,035.62 0.02 93 113663 新化转债 624,386.30 0.02 94 127079 华亚转债 623,455.21 0.02 95 123087 明电转债 617,229.45 0.02 96 123090 三诺转债 612,530.82 0.02 97 113565 宏辉转债 605,479.45 0.02 98 128124 科华转债 605,329.41 0.02 99 127071 天箭转债 602,733.97 0.02 100 123184 天阳转债 598,684.41 0.02 101 118011 银微转债 598,340.14 0.02 102 127039 北港转债 592,038.36 0.02 103 118016 京源转债 587,243.01 0.02 104 123119 康泰转 2 586,263.01 0.02 105 110093 神马转债 576,987.81 0.02 106 127055 精装转债 576,815.07 0.02 107 123076 强力转债 573,706.85 0.02 108 123191 智尚转债 572,733.01 0.02 109 113616 韦尔转债 564,765.75 0.02 110 127042 嘉美转债 560,539.04 0.02 111 127062 垒知转债 552,026.71 0.02 112 123115 捷捷转债 541,918.49 0.02 113 113665 汇通转债 537,693.15 0.02 114 113052 兴业转债 509,554.79 0.01 115 128083 新北转债 509,195.62 0.01 116 127087 星帅转 2 494,677.37 0.01 117 113526 联泰转债 489,772.82 0.01 118 113606 荣泰转债 441,668.49 0.01 119 123082 北陆转债 350,935.89 0.01 120 123099 普利转债 132,414.52 0.00 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 平安添利债券 A 平安添利债券 C 报告期期初基金份额总额 2,623,417,800.79 292,331,936.42 报告期期间基金总申购份额 386,600,552.30 106,941,211.89 减:报告期期间基金总赎回份额 181,538,600.54 99,537,182.33 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - 少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 2,828,479,752.55 299,735,965.98 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会核准平安添利债券型证券投资基金募集的文件 （2）平安添利债券型证券投资基金基金合同 （3）平安添利债券型证券投资基金托管协议 （4）法律意见书 （5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.2 存放地点 深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层 9.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电话：400-800-4800（免长途话费） 平安基金管理有限公司 2024 年 1 月 19 日