泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金 2025 年中期报告 2025 年 06 月 30 日 基金管理人:泓德基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2025 年 08 月 29 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年8月28日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2025年1月1日起至2025年6月30日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ......2 1.2 目录 ......3 §2 基金简介......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......6 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 §3 主要财务指标和基金净值表现......6 3.1 主要会计数据和财务指标......7 3.2 基金净值表现......7 §4 管理人报告......9 4.1 基金管理人及基金经理情况......9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......12 §5 托管人报告......12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......13 §6 半年度财务会计报告（未经审计）......13 6.1 资产负债表 ......13 6.2 利润表......15 6.3 净资产变动表......16 6.4 报表附注 ......18 §7 投资组合报告 ......40 7.1 期末基金资产组合情况......40 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......41 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......42 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......75 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......77 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......77 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......77 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......78 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......78 7.10 本基金投资股指期货的投资政策......78 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......78 7.12 投资组合报告附注......78 §8 基金份额持有人信息 ......79 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......79 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......80 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......80 §9 开放式基金份额变动 ......80 §10 重大事件揭示 ......80 10.1 基金份额持有人大会决议......80 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......80 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......81 10.4 基金投资策略的改变 ......81 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......81 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......81 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......81 10.8 其他重大事件 ......85 §11 影响投资者决策的其他重要信息......85 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......85 11.2 影响投资者决策的其他重要信息......85 §12 备查文件目录 ......85 12.1 备查文件目录 ......86 12.2 存放地点 ......86 12.3 查阅方式 ......86 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 泓德泓信混合 基金主代码 002801 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年06月01日 基金管理人 泓德基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 91,658,707.04份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 本基金在严格控制风险的前提下，通过股票与债 投资目标 券等资产的合理配置，力争为投资者带来稳健的投资 回报。 本基金运用自上而下和自下而上相结合的方法进 行大类资产配置，从宏观经济环境、国家政策导向、 产业转型与变革等多个角度，积极挖掘新经济环境下 的投资机遇，精选具有核心竞争优势和持续成长能力 的优质上市公司。对于债券投资策略，本基金通过对 投资策略 宏观经济、货币政策、财政政策、资金流动性等影响 市场利率的主要因素进行深入研究，结合新券发行情 况，综合分析市场利率和信用利差的变动趋势，采取 久期调整、收益率曲线配置和券种配置等积极投资策 略，把握债券市场投资机会，以获取稳健的投资收益。 同时，本基金将本着谨慎原则，从风险管理角度出发， 适度参与股指期货、国债期货投资。 业绩比较基准 中证500指数收益率×90%＋中国债券综合全价指 数收益率×10% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于较高风险、较高收益 的品种，其长期风险与收益特征低于股票型基金，高 于债券型基金、货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 泓德基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披 姓名 李娇 郭明 露负责 联系电话 010-59850151 010-66105799 人 电子邮箱 lijiao@hongdefund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4009-100-888 95588 传真 010-59850195 010-66105798 西藏自治区拉萨市柳梧新区 北京市西城区复兴门内大街5 注册地址 北京大道柳梧城投大厦A-120 5号 6-1 办公地址 北京市西城区德胜门外大街1 北京市西城区复兴门内大街5 25号 5号 邮政编码 100088 100140 法定代表人 王德晓 廖林 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 《上海证券报》 露报纸名称 登载基金中期报告正 文的管理人互联网网 www.hongdefund.com 址 基金中期报告备置地 北京市西城区德胜门外大街125号 点 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 泓德基金管理有限公司 北京市西城区德胜门外大街125号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期 （2025年01月01日- 2025年06月30日） 本期已实现收益 11,144,459.69 本期利润 16,275,721.15 加权平均基金份额本期利润 0.1651 本期加权平均净值利润率 11.00% 本期基金份额净值增长率 11.05% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末 （2025年06月30日） 期末可供分配利润 56,520,543.82 期末可供分配基金份额利润 0.6166 期末基金资产净值 148,179,250.86 期末基金份额净值 1.6166 3.1.3 累计期末指标 报告期末 （2025年06月30日） 基金份额累计净值增长率 101.19% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 5.85% 0.67% 3.91% 0.71% 1.94% -0.04% 过去三个月 6.58% 1.45% 1.06% 1.34% 5.52% 0.11% 过去六个月 11.05% 1.24% 3.07% 1.22% 7.98% 0.02% 过去一年 30.56% 1.57% 18.22% 1.55% 12.34% 0.02% 过去三年 -3.42% 1.26% -1.38% 1.11% -2.04% 0.15% 自基金合同 生效起至今 101.19% 1.18% 35.61% 0.80% 65.58% 0.38% 注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程： 根据《泓德基金管理有限公司关于修改泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金业绩比较基准的公告》，本基金自2023年12月22日起变更业绩比较基准。原业绩比较基准为：沪深300指数收益率×50%＋中证综合债券指数收益率×50%。变更后的业绩比较基准为：中证500指数收益率×90%＋中国债券综合全价指数收益率×10%。 基准指数的构建原则如下： （1）中证500指数由中证指数有限公司编制并发布。它的样本选自沪深两个证券市场，其成份股包含了500只沪深300指数成份股之外的A股市场中流动性好、代表性强的中小市值股票，综合反映了沪深证券市场内中小市值公司的整体状况。 （2）中国债券综合全价指数是由中债金融估值中心有限公司编制，样本债券涵盖的范围全面，具有广泛的市场代表性，涵盖主要交易市场（银行间市场、交易所市场等）、不同发行主体（政府、企业等）和期限（长期、中期、短期等），能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势。 （3）由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照90%、10%的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：根据基金合同的约定，本基金建仓期为6个月，截至报告期末，本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制规定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为泓德基金管理有限公司（以下简称“公司”或“泓德基金”），成立于2015年3月3日，是经中国证监会证监许可[2015]258号文批准设立的公募基金管理公司。公司注册资本为人民币1.43亿元，公司注册地拉萨市。 泓德基金始终以“为客户创造价值”为己任，坚持长期价值投资理念，发挥主动投资管理优势，致力于为广大投资者提供专业、优质、高效的资产管理服务，力争成为受人尊重的资产管理机构。 公司已建立科学规范的公司治理结构，全面有效的风险管理体系，稳定专业的投资研究团队，专业高效的市场服务体系，稳健的运营保障体系。公司已覆盖从公募到专户，从主动权益投资、量化投资到固定收益投资，从低风险到中、高风险等不同产品类型，公募基金产品涵盖股票型、债券型、混合型、货币型等主流基金品种，产品谱系不断完善，满足居民日益多元的财富管理需求。 未来公司将继续秉持投资者利益至上的初心，不断精进，推动公司高质量发展。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基 金经理（助理） 证券 姓名 职务 期限 从业 说明 任职 离任 年限 日期 日期 硕士研究生，具有基金从业 资格，曾任本公司多资产投 资部投资经理，北京隆慧投 本基金的基金经理、 资有限公司投资管理部投 李子昂 2023- - 11年 资经理，华商基金管理有限 智能投资部副总监 10-26 公司量化投资部量化研究 员，泰达宏利基金管理有限 公司风险管理与基金评估 部助理专员。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《泓德基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 本报告期内，本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（1日内、3日内、5日内）的同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未出现超过该证券当日成交量的5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，A股整体呈现上涨趋势，成交量较为活跃，小盘股好于大盘股，成长风格优于价值风格，过去两年一枝独秀的红利板块出现回调，概念轮动此消彼长，年初的DeepSeek行情、一季度的机器人行情和贯穿整个上半年的创新药行情也让中国的硬科技价值得到重估。交投活跃且震荡向上的市场对量化策略也较为友好，虽然4月7日美国“对等关税”推出导致市场短期出现恐慌，产品净值也有不小回撤，但超额收益总体稳健，我们在风格暴露上相对较为克制，努力避免因风格收益的大幅波动而造成的超额收益大幅波动，但同时我们也在努力迭代模型，力争让模型更好地适应市场。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末泓德泓信混合基金份额净值为1.6166元，本报告期内，基金份额净值增长率为11.05%，同期业绩比较基准收益率为3.07%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 上半年中国科技股出现了明显的估值修复，背后源于我们在硬科技研发上不断的厚积薄发，DeepSeek的横空出世让我们看到了我国自主大模型广阔的发展前景，机器人的百花齐放让我们看到了具身智能的可能性，我们在AI领域拥有大量的人才储备，广阔的下游市场空间和丰厚的资本支持，我们也有理由相信我国AI的发展不是昙花一现，未来的机会很多；创新药领域同样值得期待，我国FIC数量的占比显著提升、License-out交易额逐步提高，是对我国创新药领域政策扶持、融资便利和科学家红利的最好体现。当然，硬科技板块的繁荣和宽松的宏观环境与投资者较高的风险偏好息息相关。宏观方面，上半年宏观经济在险峻的外部环境下依然表现出较好韧性，GDP同比增长5.3%，在补贴等促消费政策的拉动下，消费成为促进GDP增长的主要动力，“抢出口”行为虽然一定程度上预支了出口需求，但也使得在二季度巨大关税威胁冲击下，出口依然对上半年经济增长做出较大贡献，投资总体承压，但结构有所改善，新质生产力加速发展。展望下半 年，随着宏观政策的不断发力，国内大循环不断强化，经济稳中向好的发展态势不会改变。回到资本市场，市场的不断上涨也带动了投资者的做多热情，成交量稳步抬升，我们也会继续完善深度学习选股模型，努力通过多模型多策略的方式为投资者创造更好收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。 本基金管理人制定了证券投资基金估值政策与估值程序,设立基金估值委员会，估值委员会负责指导和监督整个估值流程。估值委员会成员均具有多年证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、基金估值运作、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已分别与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十六部分中对基金利润分配原则的约定，本基金本报告期内未实施利润分配。 本基金截至2025年06月30日，期末可供分配利润为56,520,543.82元，其中：未分配利润已实现部分为63,179,580.11元，未分配利润未实现部分为-6,659,036.29元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金管理人无应说明的预警信息。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本基金的管理人--泓德基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对泓德基金管理有限公司编制和披露的本基金2025年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2025年06月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2025年06月30日 2024年12月31日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 11,416,110.23 12,161,440.18 结算备付金 504,549.48 1,850,404.61 存出保证金 26,154.90 68,150.74 交易性金融资产 6.4.7.2 136,584,101.31 154,847,436.15 其中：股票投资 136,571,300.85 144,593,345.28 基金投资 - - 债券投资 12,800.46 10,254,090.87 资产支持证券 投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收清算款 123,493.33 1,159,716.59 应收股利 - - 应收申购款 8,150.10 41,452.25 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - - 资产总计 148,662,559.35 170,128,600.52 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2025年06月30日 2024年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - - 应付赎回款 218,191.20 10,590,972.67 应付管理人报酬 94,709.75 122,537.40 应付托管费 17,758.10 22,975.76 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 - 0.35 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 152,649.44 205,392.04 负债合计 483,308.49 10,941,878.22 净资产： 实收基金 6.4.7.7 91,658,707.04 109,344,442.46 未分配利润 6.4.7.8 56,520,543.82 49,842,279.84 净资产合计 148,179,250.86 159,186,722.30 负债和净资产总计 148,662,559.35 170,128,600.52 注：报告截止日2025年06月30日，基金份额净值1.6166元，基金份额总额91,658,707.04份。 6.2 利润表 会计主体：泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2025年01月01日至2025年06月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2025年01月01日至 2024年01月01日至202 2025年06月30日 4年06月30日 一、营业总收入 17,073,826.85 -36,911,903.88 1.利息收入 18,294.71 80,281.34 其中：存款利息收入 6.4.7.9 18,294.71 80,281.34 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 11,869,948.89 -21,420,889.25 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.10 10,305,869.46 -25,121,723.39 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 8,316.11 176,377.21 资产支持证券投资 - - 收益 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.12 - -381,897.52 股利收益 6.4.7.13 1,555,763.32 3,906,354.45 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.14 5,131,261.46 -16,409,169.44 以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.15 54,321.79 837,873.47 号填列） 减：二、营业总支出 798,105.70 1,966,578.30 1.管理人报酬 587,851.65 1,560,961.02 2.托管费 110,222.19 292,680.14 3.销售服务费 - - 4.投资顾问费 - - 5.利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6.信用减值损失 - - 7.税金及附加 - 1.53 8.其他费用 6.4.7.16 100,031.86 112,935.61 三、利润总额（亏损总额 16,275,721.15 -38,878,482.18 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 16,275,721.15 -38,878,482.18 号填列） 五、其他综合收益的税后 净额 - - 六、综合收益总额 16,275,721.15 -38,878,482.18 6.3 净资产变动表 会计主体：泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2025年01月01日至2025年06月30日 单位：人民币元 本期 项 目 2025年01月01日至2025年06月30日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 产 109,344,442.46 49,842,279.84 159,186,722.30 二、本期期初净资 109,344,442.46 49,842,279.84 159,186,722.30 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”号 -17,685,735.42 6,678,263.98 -11,007,471.44 填列） （一）、综合收益 - 16,275,721.15 16,275,721.15 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的净 资产变动数（净资 -17,685,735.42 -9,597,457.17 -27,283,192.59 产减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 10,435,889.16 5,341,626.59 15,777,515.75 2.基金赎回 -28,121,624.58 -14,939,083.76 -43,060,708.34 款 （三）、本期向基 金份额持有人分配 利润产生的净资产 - - - 变动（净资产减少 以“-”号填列） 四、本期期末净资 产 91,658,707.04 56,520,543.82 148,179,250.86 上年度可比期间 项 目 2024年01月01日至2024年06月30日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 304,635,503.75 110,397,736.40 415,033,240.15 产 二、本期期初净资 产 304,635,503.75 110,397,736.40 415,033,240.15 三、本期增减变动 额（减少以“-”号 -61,915,424.31 -52,587,592.12 -114,503,016.43 填列） （一）、综合收益 总额 - -38,878,482.18 -38,878,482.18 （二）、本期基金 份额交易产生的净 资产变动数（净资 -61,915,424.31 -13,709,109.94 -75,624,534.25 产减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 168,476,164.06 51,652,380.55 220,128,544.61 2.基金赎回 -230,391,588.37 -65,361,490.49 -295,753,078.86 款 （三）、本期向基 金份额持有人分配 利润产生的净资产 - - - 变动（净资产减少 以“-”号填列） 四、本期期末净资 242,720,079.44 57,810,144.28 300,530,223.72 产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 王德晓 王德晓 王玲 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金（以下简称"本基金"）经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2016]967号《关于准予泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》准予注册，由泓德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型，自基金合同生效之日起至18个月后对应日的前一个工作日（含该日）止的期间内采用封闭式运作方式，如不存在该对应日的，顺延至下一工作日，封闭期结束后转为开放式运作，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集847,529,845.47元，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验字 （2016）第699号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年6月1日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为847,544,853.76份，其中认购资金利息折合15,008.29份基金份额。本基金的基金管理人为泓德基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类品种，国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、超短期融资券、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转换债券）、可交换债券、资产支持证券、中小企业私募债、证券公司短期公司债券、中期票据、债券回购和银行存款、同业存单等固定收益类投资工具，股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金的投资组合比例为：封闭期内股票资产占基金资产的比例范围为 0%-100%；转为开放式运作后股票资产占基金资产的比例范围为0%-95%。本基金如果投资股指期货、国债期货，则在封闭期内，每个交易日日终扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应保持不低于交易保证金一倍的现金；转为开放式运作后，每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应保持现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中证500指数收益率×90%＋中国债券综合全价指数收益率×10%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2025年1月1日至2025年6月30日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2025年6月30日的财务状况以及2025年1月1日至2025年6月30日止期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对 基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据财政部、国家税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2025年06月30日 活期存款 11,416,110.23 等于：本金 11,415,172.04 加：应计利息 938.19 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 11,416,110.23 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2025年06月30日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 131,510,963.99 - 136,571,300.85 5,060,336.86 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市场 12,800.00 0.46 12,800.46 - 债 银行间市场 - - - - 券 合计 12,800.00 0.46 12,800.46 - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 131,523,763.99 0.46 136,584,101.31 5,060,336.86 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.5 其他资产 无。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2025年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 662.09 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 72,644.19 其中：交易所市场 72,644.19 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 79,343.16 合计 152,649.44 6.4.7.7 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2025年01月01日至2025年06月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 109,344,442.46 109,344,442.46 本期申购 10,435,889.16 10,435,889.16 本期赎回（以“-”号填列） -28,121,624.58 -28,121,624.58 本期末 91,658,707.04 91,658,707.04 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.8 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 62,940,219.89 -13,097,940.05 49,842,279.84 本期期初 62,940,219.89 -13,097,940.05 49,842,279.84 本期利润 11,144,459.69 5,131,261.46 16,275,721.15 本期基金份额交易产 生的变动数 -10,905,099.47 1,307,642.30 -9,597,457.17 其中：基金申购款 6,592,100.17 -1,250,473.58 5,341,626.59 基金赎回款 -17,497,199.64 2,558,115.88 -14,939,083.76 本期已分配利润 - - - 本期末 63,179,580.11 -6,659,036.29 56,520,543.82 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2025年01月01日至2025年06月30日 活期存款利息收入 14,521.32 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 3,560.79 其他 212.60 合计 18,294.71 6.4.7.10 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2025年01月01日至2025年06月30日 卖出股票成交总额 418,898,761.76 减：卖出股票成本总额 408,180,159.32 减：交易费用 412,732.98 买卖股票差价收入 10,305,869.46 6.4.7.11 债券投资收益 6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2025年01月01日至2025年06月30日 债券投资收益——利息收入 47,962.22 债券投资收益——买卖债券（债转股 -39,646.11 及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 8,316.11 6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2025年01月01日至2025年06月30日 卖出债券（债转股 及债券到期兑付） 10,378,211.22 成交总额 减：卖出债券（债 转股及债券到期兑 10,156,800.00 付）成本总额 减：应计利息总额 261,052.65 减：交易费用 4.68 买卖债券差价收入 -39,646.11 6.4.7.12 衍生工具收益 无。 6.4.7.13 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2025年01月01日至2025年06月30日 股票投资产生的股利收益 1,555,763.32 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,555,763.32 6.4.7.14 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2025年01月01日至2025年06月30日 1.交易性金融资产 5,131,261.46 ——股票投资 5,091,661.46 ——债券投资 39,600.00 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 - 值税 合计 5,131,261.46 6.4.7.15 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2025年01月01日至2025年06月30日 基金赎回费收入 27,663.80 基金转换费收入 26,657.99 合计 54,321.79 注：1、本基金的赎回费率随着持有期限的增加而递减，将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。 2、本基金的转换费由申购补差费和赎回费两部分构成，其中不低于赎回费25%的部分归入转出基金的基金资产。 6.4.7.16 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2025年01月01日至2025年06月30日 审计费用 19,835.79 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 汇划手续费 2,088.70 账户维护费 18,000.00 其他 600.00 合计 100,031.86 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 泓德基金管理有限公司（以下简称“泓德基 基金管理人、基金注册登记机构、基 金”） 金销售机构 中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国 基金托管人、基金销售机构 工商银行”） 泓德基业(西藏）企业管理有限公司 基金管理人股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2025年01月01日至20 2024年01月01日至20 25年06月30日 24年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 587,851.65 1,560,961.02 其中：应支付销售机构的客户维护费 25,152.46 14,951.56 应支付基金管理人的净管理费 562,699.19 1,546,009.46 注：支付基金管理人泓德基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.80%的年费率每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.80%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2025年01月01日至2025 2024年01月01日至2024 年06月30日 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 110,222.19 292,680.14 注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2025年01月01日至 2024年01月01日至 2025年06月30日 2024年06月30日 报告期初持有的基金份额 - 35,353,087.68 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 - 8,700,000.00 报告期末持有的基金份额 - 26,653,087.68 报告期末持有的基金份额占基金总份额比 例 - 10.98% 注：1、赎回/卖出总份额含转换（出）份额、强制调减份额。 2、基金管理人投资本基金的相关费用符合基金招募说明书及相关临时公告、交易所、登记结算机构的有关规定。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 本期末 上年度末 关联方名 2025年06月30日 2024年12月31日 称 持有的基金份 持有的基金份 持有的基金份额 额占基金总份 持有的基金份额 额占基金总份 额的比例 额的比例 自然人股 东 356,488.47 0.39% 356,488.47 0.33% 泓德基业 (西藏）企 0.00 0.00% 6,524,368.76 5.97% 业管理有 限公司 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名 本期 上年度可比期间 称 2025年01月01日至2025年06月30日 2024年01月01日至2024年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商 银行 11,416,110.23 14,521.32 10,852,824.17 43,430.41 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 无。 6.4.12 期末（2025年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 受限 流通 认购 期末 数量 期末 期末 代码 名称 认购 期 受限 价格 估值 （单 成本 估值 备注 日 类型 单价 位：股） 总额 总额 海博 2025 6个 限售 6884 -01-2 月以 19.38 83.49 314 6,08 26,21 - 11 思创 0 上 股 5.32 5.86 钧崴 2025 6个 限售 3014 -01-0 月以 10.40 34.11 564 5,86 19,23 - 58 电子 2 上 股 5.60 8.04 思看 2025 6个 限售 备注2 6885 -01-0 月以 33.46 79.68 204 5,25 16,25 83 科技 8 上 股 3.22 4.72 （1） 超研 2025 6个 限售 3016 -01-1 月以 6.70 24.80 643 4,30 15,94 - 02 股份 5 上 股 8.10 6.40 浙江 2025 6个 限售 3015 -03-1 月以 4.92 18.99 734 3,61 13,93 - 35 华远 8 上 股 1.28 8.66 胜科 2025 6个 限售 6887 -03-1 月以 9.08 25.94 536 4,86 13,90 - 57 纳米 8 上 股 6.88 3.84 6885 兴福 2025 6个 限售 5,91 13,63 45 电子 -01-1 月以 股 11.68 26.95 506 0.08 6.70 - 5 上 信通 2025 5个 新股 0013 -06-2 交易 未上 16.42 16.42 730 11,98 11,98 - 88 电子 4 日 市 6.60 6.60 惠通 2025 6个 限售 3016 -01-0 月以 11.80 33.85 342 4,03 11,57 - 01 科技 8 上 股 5.60 6.70 弘景 2025 6个 限售 备注2 3014 -03-0 月以 41.90 77.87 132 3,93 10,27 79 光电 6 上 股 8.60 8.84 （2） 宏工 2025 6个 限售 3016 -04-1 月以 26.60 82.50 120 3,19 9,90 - 62 科技 0 上 股 2.00 0.00 新恒 2025 6个 限售 3016 -06-1 月以 12.80 44.54 218 2,79 9,70 - 78 汇 3 上 股 0.40 9.72 天和 2024 6个 限售 6030 -12-2 月以 12.30 54.45 154 1,89 8,38 - 72 磁材 4 上 股 4.20 5.30 汉朔 2025 6个 限售 3012 -03-0 月以 27.50 56.19 147 4,04 8,25 - 75 科技 4 上 股 2.50 9.93 首航 2025 6个 限售 3016 -03-2 月以 11.80 22.98 341 4,02 7,83 - 58 新能 6 上 股 3.80 6.18 泰禾 2025 6个 限售 3016 -04-0 月以 10.27 22.39 331 3,39 7,41 - 65 股份 2 上 股 9.37 1.09 汉邦 2025 6个 限售 6887 -05-0 月以 22.77 39.33 183 4,16 7,19 - 55 科技 9 上 股 6.91 7.39 0013 新亚 2025 6个 限售 2,59 7,07 82 电缆 -03-1 月以 股 7.40 20.21 350 0.00 3.50 - 3 上 毓恬 2025 6个 限售 3011 -02-2 月以 28.33 44.98 147 4,16 6,61 - 73 冠佳 4 上 股 4.51 2.06 恒鑫 2025 6个 限售 备注2 3015 -03-1 月以 39.92 45.22 141 3,87 6,37 01 生活 1 上 股 2.24 6.02 （3） 富岭 2025 6个 限售 0013 -01-1 月以 5.30 14.44 437 2,31 6,31 - 56 股份 6 上 股 6.10 0.28 太力 2025 6个 限售 3015 -05-1 月以 17.05 29.10 166 2,83 4,83 - 95 科技 2 上 股 0.30 0.60 众捷 2025 6个 限售 3015 -04-1 月以 16.50 27.45 159 2,62 4,36 - 60 汽车 7 上 股 3.50 4.55 泽润 2025 6个 限售 3016 -04-3 月以 33.06 47.46 87 2,87 4,12 - 36 新能 0 上 股 6.22 9.02 江南 2025 6个 限售 6031 -03-1 月以 10.54 46.31 88 927.5 4,07 - 24 新材 2 上 股 2 5.28 亚联 2025 6个 限售 0013 -01-2 月以 19.08 47.25 80 1,52 3,78 - 95 机械 0 上 股 6.40 0.00 泰鸿 2025 6个 限售 6032 -04-0 月以 8.60 15.61 210 1,80 3,27 - 10 万立 1 上 股 6.00 8.10 华之 2025 6个 限售 6034 -06-1 月以 19.88 43.81 57 1,13 2,49 - 00 杰 2 上 股 3.16 7.17 6032 永杰 2025 6个 限售 1,42 2,42 71 新材 -03-0 月以 股 20.60 35.08 69 1.40 0.52 - 4 上 海阳 2025 6个 限售 6033 -06-0 月以 11.50 22.39 105 1,20 2,35 - 82 科技 5 上 股 7.50 0.95 古麒 2025 6个 限售 0013 -05-2 月以 12.08 18.12 125 1,51 2,26 - 90 绒材 1 上 股 0.00 5.00 信凯 2025 6个 限售 0013 -04-0 月以 12.80 28.05 80 1,02 2,24 - 35 科技 2 上 股 4.00 4.00 中国 2025 6个 限售 6032 -03-2 月以 20.52 37.47 58 1,19 2,17 - 57 瑞林 8 上 股 0.16 3.26 肯特 2025 6个 限售 6031 -04-0 月以 15.00 33.43 65 975.0 2,17 - 20 催化 9 上 股 0 2.95 汇通 2025 6个 限售 6034 -02-2 月以 24.18 33.32 62 1,49 2,06 - 09 控股 5 上 股 9.16 5.84 天有 2025 6个 限售 6032 -04-1 月以 93.50 90.66 21 1,96 1,90 - 02 为 6 上 股 3.50 3.86 6个 新股 0013 信通 2025 未上 1,34 1,34 88 电子 -06-2 月以 市且 16.42 16.42 82 6.44 6.44 - 4 上 限售 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 证券 证券 成功 受限 流通 认购 期末 数量 期末 期末 代码 名称 认购 期 受限 价格 估值 （单 成本 估值 备注 日 类型 单价 位：张） 总额 总额 甬矽 2025 13个 新债 1180 -06-2 交易 未上 100.0 100.0 70 7,00 7,00 - 57 转债 7 日 市 0 0 0.00 0.15 华辰 2025 13个 新债 1136 -06-2 交易 未上 100.0 100.0 40 4,00 4,00 - 95 转债 3 日 市 0 0 0.00 0.19 安克 2025 14个 新债 1232 -06-1 交易 未上 100.0 100.0 18 1,80 1,80 - 57 转债 6 日 市 0 1 0.00 0.12 注：1、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。基金参与申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让，其中基金参与网下申购获得的新股中需要限售的部分或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让。 2、上述流通受限股票持有期间分红情况如下： （1）该股票于2025年6月19日实施权益分派方案：每股派0.55元人民币现金（含税）；同时，以资本公积向全体股东每股转增0.3股。 （2）该股票于2025年5月28日实施权益分派方案：每10股派15元人民币现金（含税）；同时，以资本公积向全体股东每10股转增4股。 （3）该股票于2025年6月6日实施权益分派方案：每10股派5元人民币现金（含税）；同时，以资本公积向全体股东每10股转增4.5股。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 期 复 股 股 停 停 末 复 牌 票 票 牌 牌 估 牌 开 数量 期末成本总 期末估值总 备 代 名 日 原 值 日 盘 （股） 额 额 注 码 称 期 因 单 期 单 价 价 仕 202 重 688 佳 5-0 大 38.0 202 39.9 313 光 6-3 事 5 5-07 8 5,800 126,088.24 220,690.00 - 子 0 项 -11 注：本基金截至2025年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制委员会，主要负责制定基金管理人风险控制战略和控制政策等事项；督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会和中国证监会直接报告；在公司内部设立独立的监察稽核部，专职负责对基金管理人各部门、各业务的风险控制情况进行督促和检查，并适时提出整改建议。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人或其他信用良好的境内商业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为 交易对手完成证券交收和款项清算，违约可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 于本报告期期末，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券和资产支持证券(若有)占基金资产净值的比例为0.01%(上年度末：0.01%)。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 在日常运作中，本基金严格按照相关法律法规要求、基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理，确保投资组合资产变现能力与投资者赎回需求保持动态平衡。 在资产端，本基金遵循组合管理、分散投资的基本原则，主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具。基金管理人对基金持有资产的集中度、高流动性资产比例、流动性受限资产比例、逆回购分布等指标进行监控，定期开展压力测试，持续对投资组合流动性水平进行监测与评估。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，除在“6.4.12期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限的情况外（如有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 于本报告期末，本基金持有的流动性受限资产占基金资产净值比例、单一证券占基金资产净值比例及7日可变现资产价值等流动性指标均符合法律法规的要求。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中 浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2025年06月30日 资产 货币资金 11,416,110.23 - - - 11,416,110.23 结算备付金 504,549.48 - - - 504,549.48 存出保证金 26,154.90 - - - 26,154.90 交易性金融资产 - - 12,800.46 136,571,300.85 136,584,101.31 应收清算款 - - - 123,493.33 123,493.33 应收申购款 - - - 8,150.10 8,150.10 资产总计 11,946,814.61 - 12,800.46 136,702,944.28 148,662,559.35 负债 应付赎回款 - - - 218,191.20 218,191.20 应付管理人报酬 - - - 94,709.75 94,709.75 应付托管费 - - - 17,758.10 17,758.10 其他负债 - - - 152,649.44 152,649.44 负债总计 - - - 483,308.49 483,308.49 利率敏感度缺口 11,946,814.61 - 12,800.46 136,219,635.79 148,179,250.86 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2024年12月31日 资产 货币资金 12,161,440.18 - - - 12,161,440.18 结算备付金 1,850,404.61 - - - 1,850,404.61 存出保证金 68,150.74 - - - 68,150.74 交易性金融资产 10,239,090.41 - 15,000.46 144,593,345.28 154,847,436.15 应收清算款 - - - 1,159,716.59 1,159,716.59 应收申购款 - - - 41,452.25 41,452.25 资产总计 24,319,085.94 - 15,000.46 145,794,514.12 170,128,600.52 负债 应付赎回款 - - - 10,590,972.67 10,590,972.67 应付管理人报酬 - - - 122,537.40 122,537.40 应付托管费 - - - 22,975.76 22,975.76 应交税费 - - - 0.35 0.35 其他负债 - - - 205,392.04 205,392.04 负债总计 - - - 10,941,878.22 10,941,878.22 利率敏感度缺口 24,319,085.94 - 15,000.46 134,852,635.90 159,186,722.30 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于本报告期期末，本基金持有的交易性债券投资和资产支持证券（若有）公允价值占基金资产净值的比例为0.01%(上年度末：6.44%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(上年度末：同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2025年06月30日 2024年12月31日 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例 值比例 (%) (%) 交易性金融资 产－股票投资 136,571,300.85 92.17 144,593,345.28 90.83 交易性金融资 产－基金投资 - - - - 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 －权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 136,571,300.85 92.17 144,593,345.28 90.83 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 假定本基金的业绩比较基准变化5%，其他变量不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位： 相关风险变量的变动 人民币元） 分析 本期末 上年度末 2025年06月30日 2024年12月31日 业绩比较基准上升5% 7,431,259.25 7,644,505.31 业绩比较基准下降5% -7,431,259.25 -7,644,505.31 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2025年06月30日 2024年12月31日 第一层次 136,066,665.48 144,077,246.51 第二层次 246,823.50 10,371,138.77 第三层次 270,612.33 399,050.87 合计 136,584,101.31 154,847,436.15 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 无。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 136,571,300.85 91.87 其中：股票 136,571,300.85 91.87 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 12,800.46 0.01 其中：债券 12,800.46 0.01 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 11,920,659.71 8.02 8 其他各项资产 157,798.33 0.11 9 合计 148,662,559.35 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 652,819.00 0.44 B 采矿业 4,882,152.00 3.29 C 制造业 84,695,049.50 57.16 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,928,665.00 2.65 E 建筑业 743,687.00 0.50 F 批发和零售业 4,568,239.50 3.08 G 交通运输、仓储和邮政业 3,024,815.00 2.04 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,918,362.20 6.69 J 金融业 14,856,382.30 10.03 K 房地产业 2,011,102.00 1.36 L 租赁和商务服务业 1,082,622.20 0.73 M 科学研究和技术服务业 1,252,440.15 0.85 N 水利、环境和公共设施管理业 1,245,717.00 0.84 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 75,503.00 0.05 Q 卫生和社会工作 530,911.00 0.36 R 文化、体育和娱乐业 3,026,076.00 2.04 S 综合 76,758.00 0.05 合计 136,571,300.85 92.17 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序 占基金资 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净值比 例(%) 1 600030 中信证券 29,000 800,980.00 0.54 2 601319 中国人保 75,100 654,121.00 0.44 3 300803 指南针 7,750 625,115.00 0.42 4 002532 天山铝业 73,600 611,616.00 0.41 5 300502 新易盛 4,720 599,534.40 0.40 6 002414 高德红外 57,882 593,290.50 0.40 7 000050 深天马Ａ 67,900 578,508.00 0.39 8 002080 中材科技 28,400 553,800.00 0.37 9 002625 光启技术 13,800 551,724.00 0.37 10 600739 辽宁成大 50,100 551,100.00 0.37 11 300476 胜宏科技 4,000 537,520.00 0.36 12 601568 北元集团 127,500 529,125.00 0.36 13 000623 吉林敖东 30,700 520,365.00 0.35 14 600998 九州通 101,168 520,003.52 0.35 15 300140 节能环境 79,900 492,983.00 0.33 16 600956 新天绿能 63,800 492,536.00 0.33 17 000553 安道麦A 67,600 488,072.00 0.33 18 603858 步长制药 29,900 485,576.00 0.33 19 603993 洛阳钼业 56,100 472,362.00 0.32 20 601688 华泰证券 26,500 471,965.00 0.32 21 000783 长江证券 67,900 470,547.00 0.32 22 300447 全信股份 28,900 452,863.00 0.31 23 002463 沪电股份 10,600 451,348.00 0.30 24 600350 山东高速 42,300 450,918.00 0.30 25 000893 亚钾国际 14,800 446,072.00 0.30 26 600685 中船防务 16,300 443,197.00 0.30 27 601919 中远海控 28,800 433,152.00 0.29 28 300017 网宿科技 40,300 432,016.00 0.29 29 600517 国网英大 84,100 428,910.00 0.29 30 601098 中南传媒 32,600 427,712.00 0.29 31 600663 陆家嘴 47,100 417,306.00 0.28 32 601555 东吴证券 46,900 410,375.00 0.28 33 688055 龙腾光电 108,758 402,404.60 0.27 34 601928 凤凰传媒 35,900 401,003.00 0.27 35 002624 完美世界 26,400 400,488.00 0.27 36 600096 云天化 18,100 397,657.00 0.27 37 300972 万辰集团 2,200 396,528.00 0.27 38 600760 中航沈飞 6,700 392,754.00 0.27 39 603379 三美股份 8,100 389,772.00 0.26 40 605058 澳弘电子 12,700 388,112.00 0.26 41 600295 鄂尔多斯 44,500 387,595.00 0.26 42 601336 新华保险 6,600 386,100.00 0.26 43 300777 中简科技 10,600 384,250.00 0.26 44 603676 卫信康 37,900 383,927.00 0.26 45 600925 苏能股份 73,200 382,836.00 0.26 46 688208 道通科技 12,484 382,010.40 0.26 47 600219 南山铝业 99,100 379,553.00 0.26 48 600655 豫园股份 68,300 379,065.00 0.26 49 605499 东鹏饮料 1,200 376,860.00 0.25 50 601788 光大证券 20,800 373,984.00 0.25 51 601717 中创智领 22,500 373,950.00 0.25 52 002203 海亮股份 35,900 370,488.00 0.25 53 600909 华安证券 63,300 369,039.00 0.25 54 603087 甘李药业 6,700 367,026.00 0.25 55 600873 梅花生物 34,300 366,667.00 0.25 56 603132 金徽股份 27,400 363,598.00 0.25 57 688668 鼎通科技 5,800 362,268.00 0.24 58 601963 重庆银行 33,300 361,638.00 0.24 59 600007 中国国贸 17,500 360,150.00 0.24 60 300274 阳光电源 5,300 359,181.00 0.24 61 688188 柏楚电子 2,722 358,378.52 0.24 62 603259 药明康德 5,100 354,705.00 0.24 63 600271 航天信息 37,800 349,272.00 0.24 64 300373 扬杰科技 6,700 347,730.00 0.23 65 002500 山西证券 59,500 347,480.00 0.23 66 600299 安迪苏 35,900 346,435.00 0.23 67 601377 兴业证券 55,400 342,926.00 0.23 68 000651 格力电器 7,500 336,900.00 0.23 69 002563 森马服饰 63,700 335,062.00 0.23 70 603444 吉比特 1,100 332,145.00 0.22 71 603228 景旺电子 7,900 330,536.00 0.22 72 603633 徕木股份 38,000 330,220.00 0.22 73 300559 佳发教育 27,700 326,860.00 0.22 74 603113 金能科技 47,100 326,403.00 0.22 75 688588 凌志软件 22,400 326,368.00 0.22 76 600578 京能电力 72,600 325,974.00 0.22 77 600801 华新水泥 27,500 325,600.00 0.22 78 002926 华西证券 36,200 323,628.00 0.22 79 600867 通化东宝 38,600 316,520.00 0.21 80 002266 浙富控股 102,400 315,392.00 0.21 81 002945 华林证券 21,700 311,829.00 0.21 82 601991 大唐发电 98,100 310,977.00 0.21 83 601318 中国平安 5,600 310,688.00 0.21 84 001203 大中矿业 32,800 309,960.00 0.21 85 600961 株冶集团 27,700 309,686.00 0.21 86 600418 江淮汽车 7,700 308,693.00 0.21 87 688183 生益电子 6,000 307,200.00 0.21 88 002373 千方科技 32,700 304,110.00 0.21 89 603799 华友钴业 8,200 303,564.00 0.20 90 002202 金风科技 29,600 303,400.00 0.20 91 300750 宁德时代 1,200 302,664.00 0.20 92 601677 明泰铝业 24,200 300,564.00 0.20 93 605218 伟时电子 13,400 299,892.00 0.20 94 601456 国联民生 28,900 299,115.00 0.20 95 601678 滨化股份 72,200 298,908.00 0.20 96 601899 紫金矿业 15,300 298,350.00 0.20 97 000733 振华科技 5,900 295,295.00 0.20 98 301318 维海德 8,700 294,408.00 0.20 99 601158 重庆水务 63,300 293,712.00 0.20 100 600062 华润双鹤 15,700 292,962.00 0.20 101 000100 TCL科技 67,300 291,409.00 0.20 102 600887 伊利股份 10,400 289,952.00 0.20 103 002673 西部证券 36,500 287,620.00 0.19 104 601665 齐鲁银行 45,500 287,560.00 0.19 105 002690 美亚光电 17,000 286,790.00 0.19 106 002384 东山精密 7,559 285,503.43 0.19 107 003022 联泓新科 17,600 278,608.00 0.19 108 600039 四川路桥 28,100 278,190.00 0.19 109 600499 科达制造 28,200 276,360.00 0.19 110 601995 中金公司 7,800 275,808.00 0.19 111 600061 国投资本 36,500 274,480.00 0.19 112 600329 达仁堂 8,200 273,552.00 0.18 113 002983 芯瑞达 12,900 273,351.00 0.18 114 002714 牧原股份 6,500 273,065.00 0.18 115 600906 财达证券 39,600 270,072.00 0.18 116 002648 卫星化学 15,500 268,615.00 0.18 117 001965 招商公路 22,300 267,600.00 0.18 118 300533 冰川网络 8,000 267,280.00 0.18 119 300369 绿盟科技 34,300 266,511.00 0.18 120 300270 中威电子 33,900 266,454.00 0.18 121 601686 友发集团 46,900 266,392.00 0.18 122 603529 爱玛科技 7,700 264,880.00 0.18 123 600675 中华企业 91,700 264,096.00 0.18 124 601857 中国石油 30,700 262,485.00 0.18 125 603565 中谷物流 27,400 261,670.00 0.18 126 000915 华特达因 7,400 261,590.00 0.18 127 300212 易华录 12,000 261,120.00 0.18 128 002925 盈趣科技 14,500 260,710.00 0.18 129 000166 申万宏源 51,700 259,534.00 0.18 130 601811 新华文轩 17,800 259,346.00 0.18 131 601958 金钼股份 23,700 259,278.00 0.17 132 002128 电投能源 13,100 259,118.00 0.17 133 600928 西安银行 65,900 258,328.00 0.17 134 688425 铁建重工 63,000 257,040.00 0.17 135 600583 海油工程 47,000 256,620.00 0.17 136 002873 新天药业 27,400 255,916.00 0.17 137 000807 云铝股份 16,000 255,680.00 0.17 138 600989 宝丰能源 15,800 255,012.00 0.17 139 601218 吉鑫科技 61,800 253,998.00 0.17 140 600132 重庆啤酒 4,600 253,460.00 0.17 141 000333 美的集团 3,500 252,700.00 0.17 142 000825 太钢不锈 70,300 252,377.00 0.17 143 301180 万祥科技 17,100 251,883.00 0.17 144 688636 智明达 7,450 251,735.50 0.17 145 300573 兴齐眼药 4,860 251,699.40 0.17 146 603380 易德龙 9,400 250,040.00 0.17 147 002056 横店东磁 17,600 249,040.00 0.17 148 600704 物产中大 47,200 248,744.00 0.17 149 002315 焦点科技 5,400 246,726.00 0.17 150 002572 索菲亚 17,500 245,175.00 0.17 151 000598 兴蓉环境 34,000 245,140.00 0.17 152 300990 同飞股份 4,900 244,510.00 0.17 153 301196 唯科科技 3,600 243,612.00 0.16 154 603040 新坐标 6,000 241,020.00 0.16 155 301362 民爆光电 5,900 240,779.00 0.16 156 002001 新 和 成 11,300 240,351.00 0.16 157 600109 国金证券 27,400 240,298.00 0.16 158 002311 海大集团 4,100 240,219.00 0.16 159 601106 中国一重 85,700 239,960.00 0.16 160 002299 圣农发展 16,700 238,643.00 0.16 161 688093 世华科技 7,677 238,370.85 0.16 162 002977 天箭科技 5,600 237,832.00 0.16 163 000636 风华高科 17,300 237,702.00 0.16 164 603173 福斯达 6,600 234,630.00 0.16 165 300383 光环新网 16,400 234,520.00 0.16 166 688800 瑞可达 4,760 234,192.00 0.16 167 603466 风语筑 23,200 234,088.00 0.16 168 000959 首钢股份 68,800 233,920.00 0.16 169 301221 光庭信息 4,500 233,865.00 0.16 170 688018 乐鑫科技 1,600 233,760.00 0.16 171 600131 国网信通 13,200 233,640.00 0.16 172 600918 中泰证券 36,200 232,766.00 0.16 173 603658 安图生物 6,200 232,500.00 0.16 174 688552 航天南湖 5,800 231,478.00 0.16 175 002461 珠江啤酒 20,500 231,445.00 0.16 176 300812 易天股份 10,000 231,100.00 0.16 177 688112 鼎阳科技 6,250 231,062.50 0.16 178 600707 彩虹股份 35,700 230,622.00 0.16 179 600977 中国电影 21,500 230,480.00 0.16 180 600983 惠而浦 22,200 230,436.00 0.16 181 300484 蓝海华腾 10,300 230,411.00 0.16 182 600496 精工钢构 72,000 230,400.00 0.16 183 688128 中国电研 9,400 230,300.00 0.16 184 301267 华厦眼科 12,000 230,040.00 0.16 185 002206 海 利 得 44,900 229,439.00 0.15 186 000977 浪潮信息 4,500 228,960.00 0.15 187 688508 芯朋微 4,098 228,750.36 0.15 188 600460 士兰微 9,200 228,344.00 0.15 189 300830 金现代 25,000 228,250.00 0.15 190 601965 中国汽研 12,800 227,200.00 0.15 191 002939 长城证券 27,100 227,098.00 0.15 192 300548 长芯博创 3,400 227,018.00 0.15 193 600688 上海石化 79,600 226,860.00 0.15 194 301396 宏景科技 3,640 226,080.40 0.15 195 688041 海光信息 1,600 226,064.00 0.15 196 601019 山东出版 23,800 225,386.00 0.15 197 301031 中熔电气 2,828 225,250.20 0.15 198 002996 顺博合金 30,500 224,480.00 0.15 199 300360 炬华科技 14,200 223,650.00 0.15 200 002736 国信证券 19,400 223,488.00 0.15 201 600744 华银电力 49,500 223,245.00 0.15 202 002314 南山控股 84,800 223,024.00 0.15 203 603766 隆鑫通用 17,400 222,024.00 0.15 204 600757 长江传媒 23,900 221,792.00 0.15 205 301526 国际复材 60,900 221,676.00 0.15 206 002958 青农商行 61,400 221,654.00 0.15 207 600507 方大特钢 51,000 221,340.00 0.15 208 601126 四方股份 13,600 221,272.00 0.15 209 002661 克明食品 22,100 221,221.00 0.15 210 000885 城发环境 16,600 221,112.00 0.15 211 600031 三一重工 12,300 220,785.00 0.15 212 688313 仕佳光子 5,800 220,690.00 0.15 213 601900 南方传媒 14,100 220,524.00 0.15 214 300690 双一科技 9,100 220,311.00 0.15 215 002479 富春环保 43,900 219,939.00 0.15 216 002852 道道全 23,000 219,880.00 0.15 217 600638 新黄浦 37,500 219,750.00 0.15 218 002170 芭田股份 21,400 219,350.00 0.15 219 600179 安通控股 79,400 219,144.00 0.15 220 002595 豪迈科技 3,700 219,114.00 0.15 221 600535 天士力 14,000 219,100.00 0.15 222 605599 菜百股份 13,400 219,090.00 0.15 223 300308 中际旭创 1,500 218,790.00 0.15 224 002293 罗莱生活 25,000 218,500.00 0.15 225 300033 同花顺 800 218,408.00 0.15 226 300595 欧普康视 14,300 218,361.00 0.15 227 300162 雷曼光电 28,700 218,120.00 0.15 228 301109 军信股份 14,600 217,248.00 0.15 229 002728 特一药业 25,700 216,137.00 0.15 230 300879 大叶股份 5,500 216,040.00 0.15 231 300824 北鼎股份 18,100 215,933.00 0.15 232 600369 西南证券 49,300 214,455.00 0.14 233 300255 常山药业 4,600 214,406.00 0.14 234 002346 柘中股份 15,700 213,520.00 0.14 235 600866 星湖科技 30,900 213,519.00 0.14 236 002588 史丹利 24,200 213,202.00 0.14 237 300768 迪普科技 12,400 212,660.00 0.14 238 301056 森赫股份 20,100 212,256.00 0.14 239 300770 新媒股份 5,300 211,947.00 0.14 240 601600 中国铝业 30,100 211,904.00 0.14 241 002215 诺 普 信 20,500 211,765.00 0.14 242 600036 招商银行 4,600 211,370.00 0.14 243 603235 天新药业 7,700 210,133.00 0.14 244 601139 深圳燃气 32,800 208,608.00 0.14 245 603327 福蓉科技 22,520 208,310.00 0.14 246 603786 科博达 3,700 205,017.00 0.14 247 688172 燕东微 10,400 204,464.00 0.14 248 002099 海翔药业 36,700 201,850.00 0.14 249 600528 中铁工业 27,300 201,474.00 0.14 250 301132 满坤科技 5,700 201,096.00 0.14 251 000937 冀中能源 34,800 200,100.00 0.14 252 600118 中国卫星 7,000 199,990.00 0.13 253 002594 比亚迪 600 199,146.00 0.13 254 300001 特锐德 8,300 198,951.00 0.13 255 600497 驰宏锌锗 37,500 198,375.00 0.13 256 300512 中亚股份 23,100 198,198.00 0.13 257 002841 视源股份 5,700 197,220.00 0.13 258 600362 江西铜业 8,400 196,812.00 0.13 259 000725 京东方Ａ 49,100 195,909.00 0.13 260 600488 津药药业 46,800 195,156.00 0.13 261 603129 春风动力 900 194,850.00 0.13 262 000301 东方盛虹 23,300 194,089.00 0.13 263 300852 四会富仕 6,000 193,620.00 0.13 264 301212 联盛化学 7,300 193,231.00 0.13 265 002558 巨人网络 8,200 193,110.00 0.13 266 002249 大洋电机 29,300 192,794.00 0.13 267 600997 开滦股份 32,600 192,014.00 0.13 268 301408 华人健康 12,600 191,646.00 0.13 269 002637 赞宇科技 19,200 191,616.00 0.13 270 002142 宁波银行 7,000 191,520.00 0.13 271 300492 华图山鼎 2,820 191,421.60 0.13 272 300206 理邦仪器 15,900 191,118.00 0.13 273 603707 健友股份 17,100 190,665.00 0.13 274 600662 外服控股 37,300 190,603.00 0.13 275 002608 江苏国信 26,000 190,580.00 0.13 276 603520 司太立 19,400 190,120.00 0.13 277 300850 新强联 5,300 189,846.00 0.13 278 000738 航发控制 9,100 188,825.00 0.13 279 600862 中航高科 7,200 187,776.00 0.13 280 002831 裕同科技 8,000 187,360.00 0.13 281 000729 燕京啤酒 14,300 184,899.00 0.12 282 002911 佛燃能源 17,900 183,654.00 0.12 283 601898 中煤能源 16,700 182,698.00 0.12 284 002933 新兴装备 5,100 182,172.00 0.12 285 002155 湖南黄金 10,200 182,070.00 0.12 286 603156 养元饮品 8,600 181,976.00 0.12 287 000401 冀东水泥 41,500 181,770.00 0.12 288 000426 兴业银锡 11,500 181,700.00 0.12 289 002950 奥美医疗 21,100 181,460.00 0.12 290 000001 平安银行 15,000 181,050.00 0.12 291 000060 中金岭南 39,500 180,910.00 0.12 292 601918 新集能源 27,900 180,234.00 0.12 293 688148 芳源股份 33,200 179,612.00 0.12 294 600282 南钢股份 42,700 179,340.00 0.12 295 600988 赤峰黄金 7,200 179,136.00 0.12 296 000538 云南白药 3,200 178,528.00 0.12 297 600285 羚锐制药 7,800 176,826.00 0.12 298 002587 奥拓电子 27,400 176,730.00 0.12 299 300789 唐源电气 6,600 175,758.00 0.12 300 003031 中瓷电子 3,300 175,593.00 0.12 301 601083 锦江航运 15,800 175,538.00 0.12 302 600582 天地科技 29,200 174,908.00 0.12 303 688299 长阳科技 8,800 173,976.00 0.12 304 000429 粤高速Ａ 12,900 171,957.00 0.12 305 300468 四方精创 3,400 171,666.00 0.12 306 300389 艾比森 14,700 170,226.00 0.11 307 605138 盛泰集团 25,400 170,180.00 0.11 308 601598 中国外运 34,500 170,085.00 0.11 309 600508 上海能源 14,500 169,650.00 0.11 310 300752 隆利科技 7,500 168,600.00 0.11 311 600060 海信视像 7,300 168,046.00 0.11 312 002019 亿帆医药 12,800 166,272.00 0.11 313 000672 上峰水泥 20,900 165,110.00 0.11 314 601601 中国太保 4,400 165,044.00 0.11 315 002867 周大生 12,500 164,750.00 0.11 316 688088 虹软科技 3,400 164,050.00 0.11 317 002273 水晶光电 8,200 163,754.00 0.11 318 002701 奥瑞金 27,400 163,030.00 0.11 319 603826 坤彩科技 8,300 162,431.00 0.11 320 601231 环旭电子 11,100 162,393.00 0.11 321 600056 中国医药 15,600 161,304.00 0.11 322 601211 国泰海通 8,400 160,944.00 0.11 323 600848 上海临港 17,700 160,539.00 0.11 324 688772 珠海冠宇 11,222 160,362.38 0.11 325 300406 九强生物 11,300 159,895.00 0.11 326 688599 天合光能 11,000 159,830.00 0.11 327 300529 健帆生物 7,400 159,618.00 0.11 328 000686 东北证券 20,900 159,467.00 0.11 329 301137 哈焊华通 4,300 159,315.00 0.11 330 000831 中国稀土 4,400 158,928.00 0.11 331 601966 玲珑轮胎 10,800 158,436.00 0.11 332 302132 中航成飞 1,800 158,292.00 0.11 333 002545 东方铁塔 17,800 158,242.00 0.11 334 600459 贵研铂业 10,200 158,202.00 0.11 335 600919 江苏银行 13,200 157,608.00 0.11 336 002534 西子洁能 14,000 157,360.00 0.11 337 300279 和晶科技 22,700 157,311.00 0.11 338 000423 东阿阿胶 3,000 156,900.00 0.11 339 601628 中国人寿 3,800 156,522.00 0.11 340 002294 信立泰 3,300 156,189.00 0.11 341 002261 拓维信息 5,000 154,750.00 0.10 342 601168 西部矿业 9,300 154,659.00 0.10 343 300496 中科创达 2,700 154,494.00 0.10 344 300498 温氏股份 9,000 153,720.00 0.10 345 603883 老百姓 7,300 153,373.00 0.10 346 603933 睿能科技 8,900 153,258.00 0.10 347 300796 贝斯美 14,800 152,588.00 0.10 348 600995 南网储能 15,600 152,568.00 0.10 349 600482 中国动力 6,600 152,262.00 0.10 350 601330 绿色动力 19,900 152,036.00 0.10 351 601288 农业银行 25,700 151,116.00 0.10 352 600398 海澜之家 21,700 151,032.00 0.10 353 603619 中曼石油 7,500 150,525.00 0.10 354 600361 创新新材 37,700 150,423.00 0.10 355 300800 力合科技 13,500 149,715.00 0.10 356 603699 纽威股份 4,800 149,616.00 0.10 357 600521 华海药业 8,000 149,040.00 0.10 358 002138 顺络电子 5,300 149,036.00 0.10 359 600392 盛和资源 11,300 148,821.00 0.10 360 688029 南微医学 2,200 148,610.00 0.10 361 603882 金域医学 5,200 148,512.00 0.10 362 603185 弘元绿能 10,000 148,500.00 0.10 363 600153 建发股份 14,300 148,291.00 0.10 364 600926 杭州银行 8,800 148,016.00 0.10 365 301236 软通动力 2,700 147,528.00 0.10 366 300821 东岳硅材 18,700 146,982.00 0.10 367 688278 特宝生物 2,028 146,239.08 0.10 368 600458 时代新材 10,600 145,432.00 0.10 369 600642 申能股份 16,900 145,340.00 0.10 370 601099 太平洋 36,700 144,231.00 0.10 371 000739 普洛药业 10,300 144,200.00 0.10 372 000789 万年青 26,300 143,598.00 0.10 373 300009 安科生物 17,100 143,127.00 0.10 374 002508 老板电器 7,500 142,575.00 0.10 375 300685 艾德生物 6,600 142,098.00 0.10 376 603898 好莱客 12,900 141,771.00 0.10 377 600066 宇通客车 5,700 141,702.00 0.10 378 688686 奥普特 1,480 141,517.60 0.10 379 300978 东箭科技 12,600 140,616.00 0.09 380 300101 振芯科技 6,200 140,306.00 0.09 381 600796 钱江生化 23,900 140,293.00 0.09 382 688213 思特威 1,366 139,632.52 0.09 383 603698 航天工程 7,900 139,198.00 0.09 384 603986 兆易创新 1,100 139,183.00 0.09 385 002475 立讯精密 4,000 138,760.00 0.09 386 603713 密尔克卫 2,600 138,632.00 0.09 387 688509 正元地信 32,203 138,150.87 0.09 388 688696 极米科技 1,200 137,232.00 0.09 389 688403 汇成股份 13,200 137,148.00 0.09 390 603893 瑞芯微 900 136,674.00 0.09 391 002399 海普瑞 11,400 135,774.00 0.09 392 600536 中国软件 2,900 135,633.00 0.09 392 600435 北方导航 8,700 135,633.00 0.09 393 603160 汇顶科技 1,900 134,957.00 0.09 394 300760 迈瑞医疗 600 134,850.00 0.09 395 601999 出版传媒 19,200 134,208.00 0.09 396 688127 蓝特光学 5,200 133,692.00 0.09 397 300599 雄塑科技 15,500 133,300.00 0.09 398 000898 鞍钢股份 57,400 133,168.00 0.09 398 000877 天山股份 28,700 133,168.00 0.09 399 688007 光峰科技 9,200 133,032.00 0.09 400 300146 汤臣倍健 11,800 132,632.00 0.09 401 002322 理工能科 10,900 131,890.00 0.09 402 600566 济川药业 5,000 131,650.00 0.09 403 002531 天顺风能 18,400 131,376.00 0.09 404 600660 福耀玻璃 2,300 131,123.00 0.09 405 603816 顾家家居 5,000 127,600.00 0.09 405 600486 扬农化工 2,200 127,600.00 0.09 406 601799 星宇股份 1,000 125,000.00 0.08 407 300059 东方财富 5,400 124,902.00 0.08 408 000776 广发证券 7,400 124,394.00 0.08 409 002025 航天电器 2,400 123,384.00 0.08 410 000921 海信家电 4,800 123,360.00 0.08 411 601609 金田股份 17,500 122,675.00 0.08 412 002353 杰瑞股份 3,500 122,500.00 0.08 413 301106 骏成科技 4,100 122,180.00 0.08 414 601869 长飞光纤 3,000 122,160.00 0.08 415 301539 宏鑫科技 6,561 121,509.72 0.08 416 600469 风神股份 21,500 121,475.00 0.08 417 600999 招商证券 6,900 121,371.00 0.08 418 600681 百川能源 34,500 121,095.00 0.08 419 603201 常润股份 6,500 119,925.00 0.08 420 605118 力鼎光电 4,800 119,184.00 0.08 421 688779 五矿新能 21,800 118,592.00 0.08 422 002111 威海广泰 11,000 118,030.00 0.08 423 603737 三棵树 3,200 117,920.00 0.08 424 002517 恺英网络 6,100 117,791.00 0.08 425 600968 海油发展 28,800 117,504.00 0.08 426 603486 科沃斯 2,000 116,460.00 0.08 427 688523 航天环宇 5,400 116,154.00 0.08 428 000513 丽珠集团 3,200 115,328.00 0.08 429 002905 金逸影视 12,400 115,072.00 0.08 430 600885 宏发股份 5,120 114,227.20 0.08 431 300442 润泽科技 2,300 113,919.00 0.08 432 301102 兆讯传媒 10,400 113,568.00 0.08 433 601988 中国银行 20,200 113,524.00 0.08 434 601236 红塔证券 13,400 113,498.00 0.08 435 002096 易普力 9,100 112,931.00 0.08 436 688111 金山办公 400 112,020.00 0.08 437 600580 卧龙电驱 5,640 111,502.80 0.08 438 601577 长沙银行 11,200 111,328.00 0.08 439 688279 峰岹科技 600 111,300.00 0.08 440 603868 飞科电器 3,100 111,197.00 0.08 441 300105 龙源技术 14,300 110,253.00 0.07 442 300130 新国都 3,100 110,143.00 0.07 443 002368 太极股份 4,700 110,074.00 0.07 444 600126 杭钢股份 12,200 109,800.00 0.07 445 300474 景嘉微 1,500 109,500.00 0.07 446 600380 健康元 9,900 109,197.00 0.07 447 002064 华峰化学 16,500 109,065.00 0.07 448 600764 中国海防 3,200 108,800.00 0.07 449 601825 沪农商行 11,200 108,640.00 0.07 450 301321 翰博高新 7,100 108,559.00 0.07 451 300795 米奥会展 7,300 108,405.00 0.07 452 300080 易成新能 25,900 108,262.00 0.07 453 603075 热威股份 5,400 107,946.00 0.07 454 688525 佰维存储 1,600 107,840.00 0.07 455 600713 南京医药 21,300 107,778.00 0.07 456 001358 兴欣新材 4,500 107,685.00 0.07 457 300196 长海股份 8,800 107,360.00 0.07 458 300866 安克创新 940 106,784.00 0.07 459 300339 润和软件 2,100 106,743.00 0.07 460 000719 中原传媒 8,600 106,726.00 0.07 461 600598 北大荒 7,400 106,708.00 0.07 461 000750 国海证券 25,900 106,708.00 0.07 462 600820 隧道股份 17,400 106,140.00 0.07 463 300285 国瓷材料 6,100 105,835.00 0.07 464 688819 天能股份 3,800 105,488.00 0.07 465 000034 神州数码 2,800 105,392.00 0.07 466 002797 第一创业 14,600 103,368.00 0.07 467 600737 中粮糖业 10,800 102,060.00 0.07 468 603708 家家悦 10,000 102,000.00 0.07 469 000901 航天科技 8,200 101,926.00 0.07 470 600993 马应龙 3,600 101,808.00 0.07 471 002818 富森美 8,100 101,088.00 0.07 472 605399 晨光新材 7,900 100,962.00 0.07 473 600237 铜峰电子 13,900 100,775.00 0.07 474 688017 绿的谐波 800 99,912.00 0.07 475 300679 电连技术 2,200 99,836.00 0.07 476 600900 长江电力 3,300 99,462.00 0.07 477 600416 湘电股份 7,400 99,456.00 0.07 478 300604 长川科技 2,200 98,802.00 0.07 479 601567 三星医疗 4,400 98,648.00 0.07 480 301257 普蕊斯 3,200 98,560.00 0.07 481 002340 格林美 15,500 98,425.00 0.07 482 600595 中孚实业 22,400 98,112.00 0.07 483 002436 兴森科技 7,400 97,976.00 0.07 484 002942 新农股份 5,600 97,328.00 0.07 485 300239 东宝生物 16,400 97,252.00 0.07 486 603885 吉祥航空 7,200 96,984.00 0.07 487 301265 华新环保 9,500 96,900.00 0.07 488 603230 内蒙新华 7,500 96,825.00 0.07 489 301330 熵基科技 3,580 96,767.40 0.07 490 688586 江航装备 8,600 96,750.00 0.07 491 000153 丰原药业 15,600 96,252.00 0.06 492 001266 宏英智能 3,600 95,220.00 0.06 493 600776 东方通信 8,500 94,690.00 0.06 494 600718 东软集团 9,700 94,575.00 0.06 495 688079 美迪凯 9,400 94,376.00 0.06 496 603048 浙江黎明 4,800 94,368.00 0.06 497 300813 泰林生物 4,400 94,204.00 0.06 498 300636 同和药业 12,200 93,696.00 0.06 499 002060 广东建工 26,900 93,612.00 0.06 500 601608 中信重工 21,300 93,081.00 0.06 501 301195 北路智控 2,600 93,080.00 0.06 502 301376 致欧科技 5,100 93,075.00 0.06 503 688580 伟思医疗 2,000 92,980.00 0.06 504 603311 金海高科 8,400 92,904.00 0.06 505 300187 永清环保 18,200 92,820.00 0.06 506 002646 天佑德酒 10,000 92,800.00 0.06 507 603213 镇洋发展 8,300 92,711.00 0.06 508 603701 德宏股份 5,300 92,644.00 0.06 509 301017 漱玉平民 7,200 92,376.00 0.06 510 603936 博敏电子 9,700 91,471.00 0.06 511 000603 盛达资源 6,100 90,829.00 0.06 512 301251 威尔高 2,300 90,183.00 0.06 513 002372 伟星新材 8,700 90,132.00 0.06 514 300743 天地数码 4,500 90,090.00 0.06 515 301235 华康洁净 3,800 89,832.00 0.06 516 300414 中光防雷 5,800 89,784.00 0.06 517 603916 苏博特 9,900 89,694.00 0.06 518 002623 亚玛顿 5,500 88,825.00 0.06 519 603688 石英股份 2,500 88,050.00 0.06 520 603115 海星股份 6,100 88,023.00 0.06 521 300037 新宙邦 2,500 88,000.00 0.06 522 688223 晶科能源 16,800 87,192.00 0.06 523 000708 中信特钢 7,400 87,024.00 0.06 524 688010 福光股份 2,800 86,912.00 0.06 524 300214 日科化学 12,800 86,912.00 0.06 525 600098 广州发展 13,900 86,875.00 0.06 526 000728 国元证券 11,000 86,790.00 0.06 527 603628 清源股份 7,100 86,691.00 0.06 528 688598 金博股份 3,400 86,428.00 0.06 529 301291 明阳电气 2,100 86,415.00 0.06 530 301042 安联锐视 2,100 86,394.00 0.06 531 300662 科锐国际 2,900 86,159.00 0.06 532 601107 四川成渝 14,300 86,086.00 0.06 533 688311 盟升电子 1,988 85,583.40 0.06 534 603987 康德莱 11,100 85,470.00 0.06 535 300251 光线传媒 4,200 85,134.00 0.06 536 000800 一汽解放 12,400 85,064.00 0.06 537 301060 兰卫医学 8,800 84,920.00 0.06 538 001360 南矿集团 6,100 84,912.00 0.06 539 000887 中鼎股份 4,800 84,432.00 0.06 540 605186 健麾信息 4,000 83,760.00 0.06 541 600438 通威股份 5,000 83,750.00 0.06 542 001322 箭牌家居 9,900 83,655.00 0.06 543 601138 工业富联 3,900 83,382.00 0.06 544 000818 航锦科技 3,700 83,250.00 0.06 545 600155 华创云信 11,900 82,824.00 0.06 546 601169 北京银行 12,100 82,643.00 0.06 547 301386 未来电器 3,800 82,574.00 0.06 548 603689 皖天然气 9,800 82,516.00 0.06 548 300400 劲拓股份 4,900 82,516.00 0.06 549 301029 怡合达 3,600 82,296.00 0.06 550 603095 越剑智能 5,000 82,150.00 0.06 551 600498 烽火通信 3,900 82,017.00 0.06 552 002493 荣盛石化 9,900 81,972.00 0.06 553 603288 海天味业 2,100 81,711.00 0.06 554 002985 北摩高科 2,700 81,675.00 0.06 555 600057 厦门象屿 11,600 81,548.00 0.06 556 300118 东方日升 8,500 81,430.00 0.05 557 000755 山西高速 16,700 81,329.00 0.05 558 603899 晨光股份 2,800 81,172.00 0.05 559 688249 晶合集成 4,000 81,080.00 0.05 560 688608 恒玄科技 233 81,079.34 0.05 561 601860 紫金银行 27,000 81,000.00 0.05 562 688123 聚辰股份 1,000 80,990.00 0.05 563 002916 深南电路 750 80,857.50 0.05 564 601669 中国电建 16,600 80,842.00 0.05 565 688117 圣诺生物 2,400 80,760.00 0.05 566 688472 阿特斯 8,800 80,520.00 0.05 567 688629 华丰科技 1,400 80,080.00 0.05 568 300394 天孚通信 1,000 79,840.00 0.05 569 601579 会稽山 4,000 79,640.00 0.05 570 000799 酒鬼酒 1,800 79,182.00 0.05 571 300699 光威复材 2,500 79,175.00 0.05 572 601228 广州港 24,500 79,135.00 0.05 573 600391 航发科技 2,700 78,840.00 0.05 574 000983 山西焦煤 12,300 78,720.00 0.05 575 002030 达安基因 13,000 78,650.00 0.05 576 301153 中科江南 3,000 78,600.00 0.05 577 000848 承德露露 8,600 78,518.00 0.05 578 300602 飞荣达 3,700 78,477.00 0.05 579 601162 天风证券 15,900 78,387.00 0.05 580 603393 新天然气 2,700 78,165.00 0.05 581 301191 菲菱科思 900 78,093.00 0.05 582 688498 源杰科技 400 78,000.00 0.05 583 002705 新宝股份 5,300 77,910.00 0.05 584 603309 维力医疗 6,100 77,592.00 0.05 585 688348 昱能科技 1,800 77,346.00 0.05 586 002221 东华能源 8,000 77,280.00 0.05 587 300894 火星人 6,000 76,980.00 0.05 588 600637 东方明珠 10,300 76,941.00 0.05 589 688362 甬矽电子 2,581 76,862.18 0.05 590 600673 东阳光 6,600 76,758.00 0.05 591 600015 华夏银行 9,700 76,727.00 0.05 592 002050 三花智控 2,900 76,502.00 0.05 593 002913 奥士康 2,600 76,466.00 0.05 594 001223 欧克科技 1,700 76,398.00 0.05 595 603020 爱普股份 8,300 76,194.00 0.05 596 603601 再升科技 18,700 75,922.00 0.05 597 301018 申菱环境 2,000 75,880.00 0.05 598 301088 戎美股份 5,500 75,625.00 0.05 599 300229 拓尔思 4,100 75,604.00 0.05 600 600325 华发股份 15,500 75,485.00 0.05 601 300303 聚飞光电 11,900 75,446.00 0.05 602 000960 锡业股份 4,900 74,970.00 0.05 603 000021 深科技 4,000 74,960.00 0.05 604 300475 香农芯创 2,100 74,823.00 0.05 605 002241 歌尔股份 3,200 74,624.00 0.05 606 301218 华是科技 3,500 74,620.00 0.05 607 301067 显盈科技 2,200 74,426.00 0.05 608 688153 唯捷创芯 2,400 74,424.00 0.05 609 601009 南京银行 6,400 74,368.00 0.05 610 301020 密封科技 3,400 74,222.00 0.05 611 002948 青岛银行 14,900 74,202.00 0.05 612 601595 上海电影 2,500 74,100.00 0.05 613 600202 哈空调 13,200 74,052.00 0.05 614 002063 远光软件 12,400 73,780.00 0.05 615 002027 分众传媒 10,100 73,730.00 0.05 616 300581 晨曦航空 3,600 73,692.00 0.05 617 603237 五芳斋 4,400 73,524.00 0.05 618 688116 天奈科技 1,600 73,232.00 0.05 619 002429 兆驰股份 16,700 73,146.00 0.05 620 603456 九洲药业 4,800 73,008.00 0.05 621 600176 中国巨石 6,400 72,960.00 0.05 621 300241 瑞丰光电 12,800 72,960.00 0.05 622 600959 江苏有线 21,200 72,928.00 0.05 622 002295 精艺股份 8,600 72,928.00 0.05 623 000726 鲁 泰Ａ 11,500 72,910.00 0.05 624 600511 国药股份 2,500 72,900.00 0.05 624 000727 冠捷科技 30,000 72,900.00 0.05 625 000963 华东医药 1,800 72,648.00 0.05 626 002679 福建金森 7,600 72,580.00 0.05 627 002655 共达电声 5,600 72,576.00 0.05 628 000778 新兴铸管 19,500 72,540.00 0.05 629 300011 鼎汉技术 9,700 72,459.00 0.05 630 000629 钒钛股份 28,300 72,448.00 0.05 631 001229 魅视科技 2,200 72,424.00 0.05 632 603225 新凤鸣 6,800 72,420.00 0.05 633 600272 开开实业 5,300 72,292.00 0.05 634 601990 南京证券 8,900 71,912.00 0.05 635 002430 杭氧股份 3,700 71,854.00 0.05 636 300054 鼎龙股份 2,500 71,700.00 0.05 637 300590 移为通信 5,500 71,555.00 0.05 638 300049 福瑞股份 2,200 71,346.00 0.05 639 603298 杭叉集团 3,400 71,230.00 0.05 640 002410 广联达 5,300 71,073.00 0.05 641 603939 益丰药房 2,900 70,963.00 0.05 642 688203 海正生材 5,600 70,896.00 0.05 643 600529 山东药玻 3,200 70,848.00 0.05 644 688590 新致软件 3,400 69,836.00 0.05 645 601000 唐山港 17,200 69,832.00 0.05 646 688052 纳芯微 400 69,796.00 0.05 647 688289 圣湘生物 3,400 69,632.00 0.05 648 002706 良信股份 7,800 69,498.00 0.05 649 600725 云维股份 21,500 69,445.00 0.05 650 600050 中国联通 13,000 69,420.00 0.05 651 605056 咸亨国际 4,500 69,300.00 0.05 652 688048 长光华芯 1,200 69,288.00 0.05 653 002244 滨江集团 7,100 69,225.00 0.05 654 300219 鸿利智汇 10,300 69,216.00 0.05 655 300223 北京君正 1,000 69,200.00 0.05 656 300748 金力永磁 2,900 69,136.00 0.05 657 002281 光迅科技 1,400 69,048.00 0.05 658 603728 鸣志电器 1,200 68,964.00 0.05 659 000404 长虹华意 9,700 68,870.00 0.05 660 002333 罗普斯金 12,500 68,750.00 0.05 661 300973 立高食品 1,400 68,278.00 0.05 662 300739 明阳电路 4,600 68,264.00 0.05 663 002195 岩山科技 12,100 68,123.00 0.05 664 601668 中国建筑 11,800 68,086.00 0.05 665 600352 浙江龙盛 6,700 68,072.00 0.05 666 300058 蓝色光标 10,320 67,699.20 0.05 667 002774 快意电梯 7,700 67,683.00 0.05 668 301165 锐捷网络 1,100 67,606.00 0.05 669 000559 万向钱潮 8,800 67,320.00 0.05 670 603088 宁波精达 7,400 67,266.00 0.05 671 300408 三环集团 2,000 66,800.00 0.05 672 001914 招商积余 5,400 66,798.00 0.05 673 300143 盈康生命 6,900 66,447.00 0.04 674 601108 财通证券 8,400 66,444.00 0.04 675 603605 珀莱雅 800 66,232.00 0.04 676 301498 乖宝宠物 600 65,622.00 0.04 677 002745 木林森 8,300 65,404.00 0.04 678 301286 侨源股份 2,600 64,974.00 0.04 679 601100 恒立液压 900 64,800.00 0.04 680 001289 龙源电力 4,000 64,720.00 0.04 681 000978 桂林旅游 10,500 64,365.00 0.04 682 000411 英特集团 6,000 64,320.00 0.04 683 600561 江西长运 9,800 64,190.00 0.04 684 601061 中信金属 8,100 64,071.00 0.04 685 300979 华利集团 1,200 63,084.00 0.04 686 300018 中元股份 7,900 62,805.00 0.04 687 600487 亨通光电 4,100 62,730.00 0.04 688 300628 亿联网络 1,800 62,568.00 0.04 689 300670 大烨智能 9,300 61,194.00 0.04 690 002330 得利斯 13,200 60,456.00 0.04 691 002516 旷达科技 11,700 60,255.00 0.04 692 688303 大全能源 2,800 59,696.00 0.04 693 600378 昊华科技 2,200 59,554.00 0.04 694 000703 恒逸石化 10,000 58,800.00 0.04 695 603323 苏农银行 10,390 58,287.90 0.04 696 688019 安集科技 383 58,139.40 0.04 697 300560 中富通 4,300 58,093.00 0.04 698 601366 利群股份 12,600 57,960.00 0.04 699 688200 华峰测控 400 57,680.00 0.04 700 001378 德冠新材 2,600 57,642.00 0.04 701 601808 中海油服 4,100 56,416.00 0.04 702 000988 华工科技 1,200 56,412.00 0.04 703 688301 奕瑞科技 640 56,070.40 0.04 704 600699 均胜电子 3,200 55,808.00 0.04 705 688238 和元生物 9,000 55,800.00 0.04 706 601200 上海环境 7,000 55,580.00 0.04 707 688536 思瑞浦 400 55,488.00 0.04 708 300062 中能电气 10,300 55,414.00 0.04 709 601128 常熟银行 7,420 54,685.40 0.04 710 300002 神州泰岳 4,600 54,280.00 0.04 711 688083 中望软件 840 54,104.40 0.04 712 688777 中控技术 1,200 53,892.00 0.04 713 688326 经纬恒润 600 53,544.00 0.04 714 300888 稳健医疗 1,300 53,430.00 0.04 715 600500 中化国际 13,800 52,854.00 0.04 716 688595 芯海科技 1,400 52,346.00 0.04 717 300864 南大环境 2,600 51,870.00 0.04 718 300151 昌红科技 4,200 51,702.00 0.03 719 301239 普瑞眼科 1,300 50,960.00 0.03 720 603636 南威软件 4,000 50,560.00 0.03 721 301215 中汽股份 8,100 50,220.00 0.03 722 002788 鹭燕医药 5,814 49,825.98 0.03 723 300443 金雷股份 2,200 49,720.00 0.03 724 300986 志特新材 3,940 49,644.00 0.03 725 301282 金禄电子 2,000 49,580.00 0.03 726 301222 浙江恒威 1,700 49,487.00 0.03 727 688571 杭华股份 6,400 49,344.00 0.03 728 603511 爱慕股份 3,200 49,248.00 0.03 729 301129 瑞纳智能 1,800 48,888.00 0.03 730 000932 华菱钢铁 11,100 48,840.00 0.03 731 603170 宝立食品 3,900 48,633.00 0.03 732 301055 张小泉 2,300 48,484.00 0.03 733 601949 中国出版 7,200 47,808.00 0.03 734 002543 万和电气 4,300 47,773.00 0.03 735 688119 中钢洛耐 11,400 47,652.00 0.03 736 600742 富维股份 5,000 47,550.00 0.03 737 301419 阿莱德 1,720 47,472.00 0.03 738 300981 中红医疗 3,960 47,401.20 0.03 739 600373 中文传媒 4,600 47,242.00 0.03 740 002796 世嘉科技 4,000 47,200.00 0.03 741 601827 三峰环境 5,600 47,040.00 0.03 742 000798 中水渔业 6,300 46,746.00 0.03 743 300359 全通教育 7,700 46,739.00 0.03 744 000931 中 关 村 8,600 46,698.00 0.03 745 601229 上海银行 4,400 46,684.00 0.03 746 603979 金诚信 1,000 46,440.00 0.03 747 300257 开山股份 4,600 46,322.00 0.03 748 002349 精华制药 6,400 46,016.00 0.03 749 002676 顺威股份 6,300 45,549.00 0.03 750 001222 源飞宠物 2,300 45,356.00 0.03 751 688505 复旦张江 5,200 45,032.00 0.03 752 603013 亚普股份 2,600 44,928.00 0.03 753 301039 中集车辆 5,500 44,715.00 0.03 754 002179 中航光电 1,100 44,396.00 0.03 755 603373 安邦护卫 900 44,352.00 0.03 756 002371 北方华创 100 44,221.00 0.03 757 601998 中信银行 5,200 44,200.00 0.03 758 002782 可立克 3,400 44,132.00 0.03 759 603568 伟明环保 2,300 43,884.00 0.03 760 603408 建霖家居 4,000 43,880.00 0.03 761 002507 涪陵榨菜 3,426 43,818.54 0.03 762 600177 雅戈尔 6,000 43,800.00 0.03 763 002409 雅克科技 800 43,752.00 0.03 764 002290 禾盛新材 1,400 43,750.00 0.03 765 000768 中航西飞 1,600 43,744.00 0.03 766 300127 银河磁体 1,500 43,485.00 0.03 767 300606 金太阳 2,200 43,384.00 0.03 768 301115 联检科技 2,800 43,372.00 0.03 769 002928 华夏航空 5,200 43,212.00 0.03 770 002130 沃尔核材 1,800 42,876.00 0.03 771 603210 泰鸿万立 2,099 42,777.09 0.03 772 300919 中伟股份 1,300 42,744.00 0.03 773 301268 铭利达 2,300 42,665.00 0.03 774 603231 索宝蛋白 2,600 42,588.00 0.03 775 603301 振德医疗 2,000 42,220.00 0.03 776 301285 鸿日达 1,300 42,185.00 0.03 777 301100 风光股份 2,400 41,808.00 0.03 778 603386 骏亚科技 3,300 41,745.00 0.03 779 002893 京能热力 3,900 41,691.00 0.03 780 300869 康泰医学 2,900 41,586.00 0.03 781 600229 城市传媒 5,800 41,354.00 0.03 782 300358 楚天科技 5,300 41,340.00 0.03 783 001387 雪祺电气 3,000 41,220.00 0.03 784 300395 菲利华 800 40,880.00 0.03 785 605500 森林包装 5,500 40,645.00 0.03 786 603290 斯达半导 500 40,635.00 0.03 787 300558 贝达药业 700 40,565.00 0.03 788 300100 双林股份 860 40,488.80 0.03 789 000514 渝 开 发 8,900 40,317.00 0.03 790 601127 赛力斯 300 40,296.00 0.03 791 000534 万泽股份 2,700 40,284.00 0.03 792 601512 中新集团 5,500 40,260.00 0.03 793 688556 高测股份 5,600 40,208.00 0.03 794 603217 元利科技 2,200 40,106.00 0.03 795 300945 曼卡龙 1,800 39,942.00 0.03 796 603168 莎普爱思 5,400 39,906.00 0.03 797 605369 拱东医疗 2,100 39,879.00 0.03 798 002318 久立特材 1,700 39,763.00 0.03 799 300832 新产业 700 39,704.00 0.03 800 600690 海尔智家 1,600 39,648.00 0.03 801 300463 迈克生物 3,300 39,270.00 0.03 802 603886 元祖股份 3,000 39,210.00 0.03 803 688726 拉普拉斯 904 38,962.40 0.03 804 600018 上港集团 6,800 38,828.00 0.03 805 000919 金陵药业 5,700 38,817.00 0.03 806 601519 大智慧 3,800 38,722.00 0.03 807 603365 水星家纺 2,100 38,556.00 0.03 808 600779 水井坊 900 38,376.00 0.03 809 603328 依顿电子 3,900 38,259.00 0.03 810 603083 剑桥科技 800 37,840.00 0.03 811 300320 海达股份 3,800 37,772.00 0.03 812 002445 中南文化 14,800 37,740.00 0.03 813 300665 飞鹿股份 4,500 37,620.00 0.03 814 603938 三孚股份 2,600 37,388.00 0.03 815 603703 盛洋科技 3,600 37,332.00 0.03 816 000011 深物业A 4,400 37,180.00 0.03 817 600874 创业环保 6,200 37,014.00 0.02 818 000042 中洲控股 5,200 36,972.00 0.02 819 600312 平高电气 2,400 36,936.00 0.02 820 301262 海看股份 1,400 36,904.00 0.02 821 002966 苏州银行 4,200 36,876.00 0.02 822 002578 闽发铝业 11,000 36,850.00 0.02 823 002472 双环传动 1,100 36,839.00 0.02 824 300706 阿石创 1,600 36,800.00 0.02 825 603927 中科软 1,900 36,746.00 0.02 826 300701 森霸传感 3,500 36,610.00 0.02 827 002739 万达电影 3,200 36,576.00 0.02 828 600623 华谊集团 4,800 36,336.00 0.02 829 600276 恒瑞医药 700 36,330.00 0.02 830 603199 九华旅游 1,000 36,240.00 0.02 831 300839 博汇股份 3,400 36,142.00 0.02 832 601066 中信建投 1,500 36,075.00 0.02 833 300107 建新股份 4,500 36,045.00 0.02 834 601328 交通银行 4,500 36,000.00 0.02 835 002662 峰璟股份 10,500 35,910.00 0.02 836 300277 海联讯 2,800 35,896.00 0.02 837 300141 和顺电气 3,900 35,763.00 0.02 838 002660 茂硕电源 3,800 35,720.00 0.02 839 600838 上海九百 4,400 35,596.00 0.02 840 300434 金石亚药 3,700 35,594.00 0.02 841 600863 内蒙华电 8,600 35,346.00 0.02 842 600809 山西汾酒 200 35,278.00 0.02 842 301059 金三江 3,100 35,278.00 0.02 843 601696 中银证券 3,300 35,277.00 0.02 844 688981 中芯国际 400 35,268.00 0.02 845 002851 麦格米特 700 35,098.00 0.02 846 002044 美年健康 6,800 34,952.00 0.02 847 605358 立昂微 1,500 34,950.00 0.02 848 688349 三一重能 1,400 34,916.00 0.02 849 600141 兴发集团 1,700 34,901.00 0.02 850 300667 必创科技 2,200 34,738.00 0.02 851 301486 致尚科技 500 34,535.00 0.02 852 002488 金固股份 2,500 34,500.00 0.02 853 300960 通业科技 1,400 34,496.00 0.02 854 300763 锦浪科技 600 34,434.00 0.02 855 002352 顺丰控股 700 34,132.00 0.02 856 000975 山金国际 1,800 34,092.00 0.02 857 000030 富奥股份 5,700 33,573.00 0.02 858 301338 凯格精机 700 33,397.00 0.02 859 603009 北特科技 800 33,360.00 0.02 860 002262 恩华药业 1,600 33,248.00 0.02 861 603556 海兴电力 1,300 33,111.00 0.02 862 688799 华纳药厂 800 33,040.00 0.02 863 600241 时代万恒 3,100 33,015.00 0.02 864 600143 金发科技 3,200 32,992.00 0.02 865 002597 金禾实业 1,400 32,970.00 0.02 866 002407 多氟多 2,700 32,913.00 0.02 867 600563 法拉电子 300 32,727.00 0.02 868 300999 金龙鱼 1,100 32,483.00 0.02 869 300007 汉威科技 800 32,480.00 0.02 870 600839 四川长虹 3,300 32,076.00 0.02 871 603680 今创集团 2,800 32,004.00 0.02 872 688372 伟测科技 520 31,408.00 0.02 873 688169 石头科技 200 31,310.00 0.02 874 688122 西部超导 600 31,128.00 0.02 875 600483 福能股份 3,200 30,848.00 0.02 876 002156 通富微电 1,200 30,744.00 0.02 877 000967 盈峰环境 4,400 30,580.00 0.02 878 001227 兰州银行 12,200 30,500.00 0.02 879 688678 福立旺 1,600 30,464.00 0.02 880 600166 福田汽车 11,200 30,352.00 0.02 881 002535 林州重机 7,600 30,324.00 0.02 882 000425 徐工机械 3,900 30,303.00 0.02 883 688295 中复神鹰 1,423 29,598.40 0.02 884 000690 宝新能源 6,500 29,575.00 0.02 885 301328 维峰电子 700 29,505.00 0.02 886 002074 国轩高科 900 29,214.00 0.02 887 301337 亚华电子 1,000 29,210.00 0.02 888 603180 金牌家居 1,500 29,205.00 0.02 889 600000 浦发银行 2,100 29,148.00 0.02 890 600724 宁波富达 6,400 29,120.00 0.02 891 300110 华仁药业 9,000 29,070.00 0.02 892 600008 首创环保 9,600 28,992.00 0.02 893 002607 中公教育 9,400 28,764.00 0.02 894 603056 德邦股份 1,800 28,656.00 0.02 895 600990 四创电子 1,000 28,040.00 0.02 896 300982 苏文电能 1,500 26,985.00 0.02 897 002078 太阳纸业 2,000 26,920.00 0.02 898 688578 艾力斯 285 26,516.40 0.02 899 603609 禾丰股份 3,200 26,432.00 0.02 900 688411 海博思创 314 26,215.86 0.02 901 300765 新诺威 500 25,845.00 0.02 902 600422 昆药集团 1,800 25,758.00 0.02 903 002722 物产金轮 1,600 25,744.00 0.02 904 300996 普联软件 1,700 25,551.00 0.02 905 000911 广农糖业 3,500 25,445.00 0.02 906 603167 渤海轮渡 2,200 25,080.00 0.02 907 300074 华平股份 5,100 24,888.00 0.02 908 002408 齐翔腾达 5,500 24,640.00 0.02 909 000027 深圳能源 3,800 24,244.00 0.02 910 003018 金富科技 2,100 23,667.00 0.02 911 603877 太平鸟 1,600 23,200.00 0.02 912 000997 新 大 陆 700 22,666.00 0.02 913 002850 科达利 200 22,634.00 0.02 914 300319 麦捷科技 2,100 22,554.00 0.02 915 300732 设研院 3,100 22,382.00 0.02 916 688685 迈信林 400 22,340.00 0.02 917 300025 华星创业 3,200 22,208.00 0.01 918 000066 中国长城 1,500 22,200.00 0.01 919 600216 浙江医药 1,500 22,185.00 0.01 920 301355 南王科技 1,800 21,492.00 0.01 921 301057 汇隆新材 1,300 21,372.00 0.01 922 002412 汉森制药 3,400 21,148.00 0.01 923 603596 伯特利 400 21,076.00 0.01 924 301168 通灵股份 600 20,946.00 0.01 925 001288 运机集团 1,000 20,830.00 0.01 926 600052 东望时代 4,500 20,700.00 0.01 927 688132 邦彦技术 1,000 20,300.00 0.01 928 300615 欣天科技 1,500 20,055.00 0.01 929 603992 松霖科技 900 19,674.00 0.01 930 002190 成飞集成 500 19,530.00 0.01 931 600537 亿晶光电 6,600 19,404.00 0.01 932 301458 钧崴电子 564 19,238.04 0.01 933 301000 肇民科技 400 19,056.00 0.01 934 600316 洪都航空 500 18,850.00 0.01 935 300737 科顺股份 3,900 18,798.00 0.01 936 002585 双星新材 3,400 18,564.00 0.01 937 600167 联美控股 3,300 18,546.00 0.01 938 002734 利民股份 1,000 18,300.00 0.01 939 300298 三诺生物 800 18,072.00 0.01 940 601866 中远海发 7,300 18,031.00 0.01 941 600897 厦门空港 1,200 17,508.00 0.01 942 600803 新奥股份 900 17,010.00 0.01 943 688583 思看科技 204 16,254.72 0.01 944 301602 超研股份 643 15,946.40 0.01 945 600819 耀皮玻璃 2,700 15,714.00 0.01 946 600406 国电南瑞 700 15,687.00 0.01 947 600613 神奇制药 2,400 15,504.00 0.01 948 301606 绿联科技 300 15,429.00 0.01 949 301296 新巨丰 1,600 15,376.00 0.01 950 600377 宁沪高速 1,000 15,340.00 0.01 951 603682 锦和商管 2,700 15,309.00 0.01 952 688563 航材股份 269 15,233.47 0.01 953 300639 凯普生物 2,600 15,080.00 0.01 954 688507 索辰科技 200 14,666.00 0.01 955 002915 中欣氟材 800 14,304.00 0.01 956 600298 安琪酵母 400 14,068.00 0.01 957 600829 人民同泰 1,900 13,946.00 0.01 958 301535 浙江华远 734 13,938.66 0.01 959 600058 五矿发展 1,800 13,914.00 0.01 960 688757 胜科纳米 536 13,903.84 0.01 961 002790 瑞尔特 1,900 13,813.00 0.01 962 301555 惠柏新材 500 13,765.00 0.01 963 603856 东宏股份 1,200 13,740.00 0.01 964 688545 兴福电子 506 13,636.70 0.01 965 688108 赛诺医疗 1,200 13,464.00 0.01 966 001388 信通电子 812 13,333.04 0.01 967 601518 吉林高速 4,800 13,152.00 0.01 968 600547 山东黄金 400 12,772.00 0.01 969 600429 三元股份 2,800 12,628.00 0.01 970 600548 深高速 1,200 12,564.00 0.01 971 002120 韵达股份 1,800 12,060.00 0.01 972 301601 惠通科技 342 11,576.70 0.01 973 688710 益诺思 332 11,566.88 0.01 974 600941 中国移动 100 11,255.00 0.01 975 301479 弘景光电 132 10,278.84 0.01 976 688522 纳睿雷达 200 10,244.00 0.01 977 301662 宏工科技 120 9,900.00 0.01 978 301678 新恒汇 218 9,709.72 0.01 979 603072 天和磁材 154 8,385.30 0.01 980 301275 汉朔科技 147 8,259.93 0.01 981 301658 首航新能 341 7,836.18 0.01 982 301665 泰禾股份 331 7,411.09 0.01 983 688755 汉邦科技 183 7,197.39 0.00 984 301578 辰奕智能 200 7,158.00 0.00 985 001382 新亚电缆 350 7,073.50 0.00 986 301173 毓恬冠佳 147 6,612.06 0.00 987 301501 恒鑫生活 141 6,376.02 0.00 988 001356 富岭股份 437 6,310.28 0.00 989 301595 太力科技 166 4,830.60 0.00 990 301560 众捷汽车 159 4,364.55 0.00 991 603004 鼎龙科技 195 4,268.55 0.00 992 301636 泽润新能 87 4,129.02 0.00 993 603124 江南新材 88 4,075.28 0.00 994 001395 亚联机械 80 3,780.00 0.00 995 603400 华之杰 57 2,497.17 0.00 996 603271 永杰新材 69 2,420.52 0.00 997 603382 海阳科技 105 2,350.95 0.00 998 001390 古麒绒材 125 2,265.00 0.00 999 001335 信凯科技 80 2,244.00 0.00 100 603257 中国瑞林 58 2,173.26 0.00 0 100 603120 肯特催化 65 2,172.95 0.00 1 100 603409 汇通控股 62 2,065.84 0.00 2 100 603202 天有为 21 1,903.86 0.00 3 100 400237 天通5 118,400 - 0.00 4 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序 占期初基金 号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比 例(%) 1 601098 中南传媒 1,238,523.00 0.78 2 300476 胜宏科技 1,002,226.00 0.63 3 600663 陆家嘴 892,727.00 0.56 4 002414 高德红外 867,148.00 0.54 5 002926 华西证券 858,808.00 0.54 6 603228 景旺电子 837,388.00 0.53 7 603501 豪威集团 829,866.00 0.52 8 002463 沪电股份 828,082.00 0.52 9 601555 东吴证券 816,373.00 0.51 10 300803 指南针 808,059.00 0.51 11 603993 洛阳钼业 796,560.00 0.50 12 300001 特锐德 791,765.00 0.50 13 000807 云铝股份 777,354.00 0.49 14 600685 中船防务 769,458.00 0.48 15 688772 珠海冠宇 768,898.62 0.48 16 600299 安迪苏 765,235.00 0.48 17 002056 横店东磁 763,523.00 0.48 18 002648 卫星化学 757,928.00 0.48 19 002714 牧原股份 754,766.00 0.47 20 601918 新集能源 740,074.00 0.46 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序 占期初基金 号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比 例(%) 1 300476 胜宏科技 1,004,798.00 0.63 2 000725 京东方Ａ 983,106.00 0.62 3 300433 蓝思科技 956,143.00 0.60 4 603501 豪威集团 940,259.00 0.59 5 601098 中南传媒 904,489.00 0.57 6 600435 北方导航 902,695.00 0.57 7 002881 美格智能 897,083.00 0.56 8 002926 华西证券 892,911.00 0.56 9 688772 珠海冠宇 888,337.88 0.56 10 000039 中集集团 876,113.00 0.55 11 688183 生益电子 875,685.24 0.55 12 002128 电投能源 870,470.00 0.55 13 603893 瑞芯微 863,203.00 0.54 14 600968 海油发展 854,357.00 0.54 15 002414 高德红外 851,532.00 0.53 16 603228 景旺电子 834,960.00 0.52 17 000807 云铝股份 827,751.00 0.52 18 300866 安克创新 824,749.00 0.52 19 300002 神州泰岳 821,598.00 0.52 20 002273 水晶光电 820,773.00 0.52 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 395,066,453.43 卖出股票收入（成交）总额 418,898,761.76 注：本项中7.4.1、7.4.2、7.4.3表中的"买入金额"（或"买入股票成本"）、"卖出金额"（或"卖出股票收入"）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 12,800.46 0.01 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 12,800.46 0.01 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净 号 值比例(%) 1 118057 甬矽转债 70 7,000.15 0.00 2 113695 华辰转债 40 4,000.19 0.00 3 123257 安克转债 18 1,800.12 0.00 注：本基金本报告期末仅持有三只债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 无。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券除中信证券（证券代码：600030）外，其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2025年05月14日，中信证券（证券代码：600030）发行人中信证券股份有限公司因再融资项目申请过程中出具的核查意见与实际不符被上海证券交易所予以监管警示。 2024年12月20日，中信证券（证券代码：600030）发行人中信证券股份有限公司因经纪业务管理存在不足、客户开户信息采集登记不规范、部分账户的可疑交易预警核查及实名制核查不充分等被中国证券监督管理委员会深圳监管局出具警示函。 2024年08月23日，中信证券（证券代码：600030）发行人中信证券股份有限公司因保荐的安达科技在上市当年即发生亏损被北京证券交易所出具警示函。 2024年08月05日，中信证券（证券代码：600030）发行人中信证券股份有限公司因保荐的贵州安达科技能源股份有限公司上市当年即亏损被中国证券监督管理委员会贵州监管局出具警示函并记入证券期货市场诚信档案。 在上述公告公布后，本基金管理人对上述公司进行了进一步了解和分析，认为上述处罚不会对投资价值构成实质性负面影响，因此本基金管理人对上述公司的投资判断未发生改变。本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合本基金管理人投资管理制度的规定。 7.12.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 26,154.90 2 应收清算款 123,493.33 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 8,150.10 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 157,798.33 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有 户均持有的基金份 机构投资者 个人投资者 人户 额 数(户) 持有份额 占总份 持有份额 占总份 额比例 额比例 12,715 7,208.71 69,158,933.66 75.45% 22,499,773.38 24.55% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 1,271,113.50 1.39% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 50~100 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2016年06月01日)基金份额总额 847,544,853.76 本报告期期初基金份额总额 109,344,442.46 本报告期基金总申购份额 10,435,889.16 减：本报告期基金总赎回份额 28,121,624.58 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 91,658,707.04 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）基金管理人的重大人事变动 2025年3月27日，本基金管理人发布《泓德基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，王德晓担任公司首席信息官（兼），童良发离任公司副总经理兼首席信息官。 （2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内会计师事务所未发生改变。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期未发生公司及其高级管理人员被中国证监会、基金业协会、证券交易所施以重大处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交 股票交易 应支付该券商的佣金 易 占当期 占当期 券商 单 股票成 佣金总 备 名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注 数 的比例 例 量 恒泰 证券 2 484,795,170.55 59.64% 90,122.16 59.63% - 东莞 2 306,831,378.23 37.74% 57,042.02 37.75% - 证券 华金 2 21,298,481.57 2.62% 3,958.78 2.62% - 证券 渤海 证券 1 - - - - - 长江 1 - - - - - 证券 国泰 海通 1 - - - - - 证券 西部 1 - - - - - 证券 信达 证券 1 - - - - - 长城 证券 2 - - - - - 第一 创业 2 - - - - - 证券 东北 证券 2 - - - - - 东方 财富 2 - - - - - 证券 光大 证券 2 - - - - - 广发 2 - - - - - 证券 国金 证券 2 - - - - - 国盛 证券 2 - - - - - 国投 2 - - - - - 证券 国信 2 - - - - - 证券 华泰 证券 2 - - - - - 华西 2 - - - - - 证券 民生 证券 2 - - - - - 平安 证券 2 - - - - - 申万 宏源 2 - - - - - 证券 首创 证券 2 - - - - - 中国 中金 财富 2 - - - - - 证券 中信 建投 2 - - - - - 证券 中信 证券 2 - - - - - 甬兴 2 - - - - - 证券 注：1、基金专用交易单元的选择标准如下： （1）该证券机构经营行为规范，内控制度健全； （2）财务状况良好，公司经营状况稳定； （3）具有基金投资运作所需的证券服务能力和水平。 2、基金专用交易单元的选择程序如下： （1）本基金管理人根据上述标准考察后选定证券经营机构； （2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订协议。 3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： （1）本基金报告期内新增租用交易单元：东莞证券。 （2）本基金报告期内停止租用交易单元：开源证券。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期债 占当期债 占当期权 占当期基 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 成交金额 金成交总 额的比例 交总额的 额的比例 额的比例 比例 恒泰证券 115,550.4 98.58% - - - - - - 2 东莞证券 1,660.80 1.42% - - - - - - 华金证券 - - - - - - - - 渤海证券 - - - - - - - - 长江证券 - - - - - - - - 国泰海通证券 - - - - - - - - 西部证券 - - - - - - - - 信达证券 - - - - - - - - 长城证券 - - - - - - - - 第一创业证券 - - - - - - - - 东北证券 - - - - - - - - 东方财富证券 - - - - - - - - 光大证券 - - - - - - - - 广发证券 - - - - - - - - 国金证券 - - - - - - - - 国盛证券 - - - - - - - - 国投证券 - - - - - - - - 国信证券 - - - - - - - - 华泰证券 - - - - - - - - 华西证券 - - - - - - - - 民生证券 - - - - - - - - 平安证券 - - - - - - - - 申万宏源证券 - - - - - - - - 首创证券 - - - - - - - - 中国中金财富 - - - - - - - - 证券 中信建投证券 - - - - - - - - 中信证券 - - - - - - - - 甬兴证券 - - - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 泓德基金管理有限公司旗下 1 公募基金通过证券公司证券 公司官网、上海证券报、中 2025-03-31 交易及佣金支付情况（2024 国证监会基金电子披露网站 年度） 泓德基金管理有限公司关于 2 旗下部分基金增加麦高证券 公司官网、上海证券报、中 2025-04-09 有限责任公司为销售机构的 国证监会基金电子披露网站 公告 泓德基金管理有限公司关于 旗下部分基金增加西南证券 公司官网、上海证券报、中 3 股份有限公司为销售机构的 国证监会基金电子披露网站 2025-06-27 公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 投资者类 况 别 序号 持有基金份额比例达到或者超过 期初份额 申购份 赎回份额 持有份额 份额占 20%的时间区间 额 比 1 2025/01/01-2025/02/20,2025/03/21 25,890,56 - 6,800,000. 19,090,56 20.83% 机构 -2025/06/30 4.55 00 4.55 2 2025/02/21-2025/06/30 21,267,01 - - 21,267,01 23.20% 5.44 5.44 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。 在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金资产规模持续低于正常运作水平，面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金设立的文件； 2、《泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、报告期内基金管理人在规定报刊上披露的各项公告。 12.2 存放地点 地点为管理人地址：北京市西城区德胜门外大街125号 12.3 查阅方式 1、投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 2、投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人泓德基金管理有限公司，客户服务电话：4009-100-888 3、投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.hongdefund.com 泓德基金管理有限公司 二〇二五年八月二十九日