浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金 招募说明书更新 基金管理人:浙商基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 重要提示 本基金的募集申请经中国证监会证监许可【2011】267号文核准。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同和其他有关法律法规规定募集,并经中国证监会核准。中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场,基金份额净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也要承担相应的投资风险。投资有风险,投资者在投资本基金前,应认真阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》、基金产品资料概要,全面了解本基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金投资者根据所持有的份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等。本基金为开放式混合型基金,属证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。 本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。具体风险请参见本招募说明书的“风险揭示”章节。 基金资产投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于市场风险、流动性风险、退市风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,基金资产并非必然投资于科创板股票。 本基金招募说明书“第九部分 基金的投资”章节有关“风险收益特征”的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行“销售适当性风险评价”,不同的销售机构采用的评价方法也不同,因此销售机构的“风险等级评价”与“第九部分 基金的投资”章节中风险收益特征的表述可能存在不同,投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。 基金管理人建议基金投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。 本次招募说明书的更新内容中与托管相关的信息已经本基金托管人复核。本次招募说明书更新截止日为2025年4月13日。投资组合报告为2024年4季度报告,有关财务数据和净值表现截止日为2024年12月31日(财务数据未经审计)。 目 录 一、绪言..........................................................................................................................................4 二、释义..........................................................................................................................................5 三、基金管理人............................................................................................................................10 四、基金托管人............................................................................................................................21 五、相关服务机构........................................................................................................................24 六、基金的募集............................................................................................................................26 七、基金合同的生效....................................................................................................................27 八、基金份额的申购与赎回.........................................................................................................28 九、基金的投资............................................................................................................................40 十、基金的业绩............................................................................................................................56 十一、基金的财产........................................................................................................................59 十二、基金资产的估值.................................................................................................................60 十三、基金的收益与分配.............................................................................................................68 十四、基金的费用与税收.............................................................................................................70 十五、基金的会计和审计.............................................................................................................73 十六、基金的信息披露.................................................................................................................74 十七、风险揭示............................................................................................................................81 十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算.....................................................................88 十九、基金合同的内容摘要.........................................................................................................91 二十、基金托管协议的内容摘要.................................................................................................92 二十一、对基金份额持有人的服务.............................................................................................93 二十二、其他应披露事项.............................................................................................................95 二十三、招募说明书的存放及查阅方式...................................................................................107 二十四、备查文件......................................................................................................................108 一、 绪言 本《招募说明书》依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号〈招募说明书的内容与格式〉》等有关法律法规以及《浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“合同”或“基金合同”)编写。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%,但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。 二、 释义 在本《招募说明书》中,除非文意另有所指,下列词语具有如下含义: 1、基金或本基金:指浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金 2、基金管理人或本基金管理人:指浙商基金管理有限公司 3、基金托管人或本基金托管人:指中国农业银行股份有限公司 4、基金合同或《基金合同》:指《浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书:指《浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金招募说明书》及其更新 7、基金份额发售公告:指《浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金份额发售公告》 8、基金产品资料概要:指《浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新 9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、司法解释、部门规章、地方性法规、地方政府规章及其他对基金合同当事人有约束力的规范性文件及对该等法律法规不时作出的修订 10、《基金法》:指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时作出的修订 11、《流动性风险管理规定》:指《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《销售办法》:指《证券投资基金销售管理办法》及对其不时作出的修订 13、《信息披露办法》:指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及对其不时作出的修订 14、《运作办法》:指《证券投资基金运作管理办法》及对其不时作出的修订 15、中国:指中华人民共和国,就基金合同而言,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区 16、中国证监会:指中国证券监督管理委员会 17、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 18、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 19、个人投资者:指符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金的自然人 20、机构投资者:指符合法律法规规定可以投资证券投资基金的在中华人民共和国注册登记或经政府有关部门批准设立的机构 21、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及其他相关法律法规规定的条件,经中国证监会批准可投资于中国证券市场,并取得国家外汇管理局额度批准的中国境外的机构投资者 22、基金投资者:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者,以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者 23、基金份额持有人:指依招募说明书和基金合同合法取得基金份额的基金投资者 24、基金销售业务:指基金的宣传推介、认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务 25、销售机构:指直销机构和代销机构 26、直销机构:指浙商基金管理有限公司 27、代销机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构 28、基金销售网点:指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点 29、注册登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括基金投资者基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等 30、注册登记机构:指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为浙商基金管理有限公司或接受浙商基金管理有限公司委托代为办理注册登记业务的机构 31、基金账户:指注册登记机构为基金投资者开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 32、基金交易账户:指销售机构为基金投资者开立的、记录基金投资者通过该销售机构办理交易业务而引起的基金份额的变动及结余情况的账户 33、基金合同生效日:指基金募集期结束后达到法律法规规定及基金合同约定的备案条件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并收到其书面确认的日期 34、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,按照基金合同规定的程序终止基金合同的日期 35、基金募集期限:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过3个月 36、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 37、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 38、日/天:指公历日 39、月:指公历月 40、T日:指销售机构在规定时间受理基金投资者有效申请的工作日 41、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日) 42、开放日:指为基金投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 43、交易时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 44、认购:指在基金募集期间,基金投资者申请购买基金份额的行为 45、申购:指在基金存续期内,基金投资者申请购买基金份额的行为 46、赎回:指在基金存续期内,基金份额持有人按基金合同规定的条件要求卖出基金份额的行为 47、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时的公告在本基金份额与基金管理人管理的且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金份额间的转换行为 48、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施变更所持基金份额销售机构的操作 49、定期定额投资计划:指基金投资者通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款金额及扣款方式,由指定的销售机构在基金投资者指定银行账户内自动完成扣款并于每期约定的申购日提交基金申购申请的一种投资方式 50、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10% 51、元:指人民币元 52、基金利润:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 53、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和 54、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的净资产值 55、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数的数值 56、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 57、销售服务费:指从基金资产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及C类基金份额持有人服务的费用 58、A 类基金份额:指在投资者认购/申购基金时收取认购/申购费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额 59、C类基金份额:指从本类别基金资产中计提销售服务费,并不收取认购/申购费用的基金份额 60、流动性受限资产:是指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 61、摆动定价机制:是指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待 62、指定媒介:指按照《信息披露管理办法》的规定,中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介 63、《业务规则》:指《浙商基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金注册登记方面的业务规则,由基金管理人和基金投资者共同遵守 64、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 三、 基金管理人 (一)基金管理人概况 基金管理人:浙商基金管理有限公司 住所:杭州市下城区环城北路208号1801室 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴西路99号万向大厦10楼 法定代表人:肖风 成立日期:2010年10月21日 批准设立机关:中国证券监督管理委员会 批准设立文号:中国证监会证监许可【2010】1312号 组织形式:有限责任公司 注册资本:3亿元人民币 存续期间:持续经营 股权结构:民生人寿保险股份有限公司出资比例50%;浙商证券股份有限公司出资比例25%;养生堂有限公司出资比例25%。 联系人:郭梦珺 联系电话:021-60350819 (二)主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 肖风先生,董事长,中共党员,南开大学经济学博士。现任中国万向控股有限公司副董事长兼执行董事;民生人寿保险股份有限公司副董事长;万向信托股份公司董事长;通联数据股份公司董事长;上海万向区块链股份公司董事长;众安金融服务有限公司非执行董事;众安银行有限公司非执行董事和云锋金融集团有限公司非执行董事;中国万向控股有限公司区块链实验室负责人;上海分布士投资管理有限公司执行董事;鲁冠球三农扶志基金董事;通联支付网络服务股份有限公司董事;万向财务有限公司董事;矩阵元技术(深圳)有限公司董事;上海钜真金融信息服务有限公司董事;上海布沁网络科技有限公司执行董事;上海罗伯特互联网金融信息服务有限公司执行董事;上海创源科技发展有限公司董事;HashKey Digital Asset Group Limited董事长兼首席执行官。历任深圳证券管理办公室副处长、处长、证券办副主任;博时基金管理有限公司总裁;蓝象智联(杭州)科技有限公司董事;民生通惠资产管理有限公司董事长;浙江股权交易中心独立董事;万向租赁有限公司董事;上海万向区块链股份公司总经理;HashKey Digital Asset Group Limited董事。 刘岩先生,董事,总经理,财务负责人,北京大学工商管理硕士(MBA),高级经济师职称。历任埃森哲(中国)有限公司资源行业事业部咨询顾问;浙江金汇信托股份有限公司信托业务部门信托经理;万向信托信托业务二部总经理;万向融资租赁有限公司总经理,浙商基金管理有限公司上海分公司总经理。 王波先生,董事,中共党员,中国人民大学投资经济学硕士,经济师。现任万向信托副总裁。历任工商银行深圳市沙头角支行职员;工商银行深圳市分行信贷业务处固定资产信贷科科员、信贷风险评估部工业企业评估室经理、信贷管理部政策制度室经理;深圳发展银行风险管理部授信审批室经理;深圳发展银行珠海分行信贷执行官;渤海银行信贷监控部副总经理(主持工作);渤海银行深圳分行风险总监、纪委书记;广发银行南方区域信贷审批中心总经理、战略管理部总经理、授信管理部总经理、风险管理部总经理;万向信托副总裁;万向租赁有限公司总经理;浙商基金管理有限公司总经理、财务负责人、浙商基金管理有限公司上海分公司总经理、浙商基金管理有限公司北京分公司总经理、浙商基金管理有限公司深圳分公司总经理、万向信托风险管理部总经理。 蒋龙先生,董事,北京大学硕士,现任职务为通联数据股份公司总经理,上海罗伯特互联网金融信息服务有限公司(通联数据股份有限公司全资子公司),总经理,民生通惠资产管理有限公司监事会主席。历任微软亚洲研究院助理研究员、副研究员,阿里巴巴高级技术专家,通联数据股份公司首席科学家,上海连尚网络科技有限公司大数据负责人。 李亚梅女士,董事,西南财经大学会计专业,现任养生堂有限公司财务部副总监,北京万泰生物药业股份有限公司董事,浙江橄榄树置业发展有限公司监事,杭州艾赛免疫生物医疗有限公司监事,佑道生物医药(杭州)有限公司监事,浙江养生堂生物科技有限公司监事,母亲食品(安吉)有限公司监事,养生堂有限公司监事,杭州养生堂生物医药有限公司监事,养生堂(海南)仿野生养殖有限公司监事,新疆养生堂基地果业有限公司监事,养生堂药业有限公司监事,杭州交子茶业有限公司监事,浙江景宁关子科技发展有限公司监事,浙江彩虹鱼科技有限公司监事,养生堂(安吉)化妆品有限公司监事,丹江口娇阳包装技术有限公司监事,浙江娇阳生物医疗科技有限公司监事,浙江养生堂保健品销售有限公司监事,杭州万泰生物技术有限公司监事,养生堂(安吉)农业有限公司监事,养生堂(安吉)销售有限公司监事,浙江瑞德农业科技有限公司监事,浙江养生堂天然药物研究所有限公司监事,杭州养生堂保健品有限公司监事,养生堂(德清莫干山)实业发展有限公司监事,母亲餐饮(杭州)有限公司监事,大兴安岭养生堂化妆品有限公司监事,浙江安吉优果果业有限公司监事,养生堂大兴安岭林产品有限公司监事,杭州萱庭品牌管理咨询有限公司监事,杭州领知医药科技有限公司监事,钱唐材料实验室科技(杭州)有限公司监事,养生堂(上海)化妆品研发有限公司监事,杭州市西湖区钟子逸教育基金会监事,杭州市钱塘教育基金会监事,浙江钱塘基础科学研究院监事。历任四川长虹电器股份有限公司会计,农夫山泉股份有限公司销售大区会计、销售大区财务主管、销售大区财务经理、会计核算部副经理、会计核算部经理、会计核算部副总监。 邱冠华先生,董事,中共党员,南京大学会计学硕士。现任浙商证券股份有限公司总裁助理兼研究所所长。历任国泰君安证券股份有限公司研究所副所长等职务。 章晓洪先生,独立董事,民建会员,西南政法大学法学硕士、博士。现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人;中国上市公司论坛主席;温州商学院校长、教授;浙江财经大学中国金融研究院院长、教授及博士生导师;中国诉讼法学研究会常务理事;中华全国律师协会金融与公司专业委员会委员;教育部经济学学位论文评审专家;中国社会科学院大学浙江高等研究院金融学博士生导师;复旦大学国际金融学院客座教授;历任浙江天健会计师事务所注册会计师;中国企业联合会常务理事;浙江省人大常委会法制工作委员会特聘专家;复旦大学法学院、浙江大学法学院、浙江工业大学法学院的客座教授或研究员;中国证监会核准的多家证券公司投资银行总部的内核专家委员;温州商学院副校长。 金雪军先生,独立董事,中共党员,南开大学经济学硕士。现任浙江大学教授、博士生导师,浙江大学资产管理研究中心主任,浙江省公共政策研究院执行院长,杭州联合农村商业银行独立董事,华融金融租赁股份有限公司董事,浙江物产环保能源股份有限公司独立董事,浙商证券股份有限公司独立董事。历任浙江大学经济学院副院长等,享受国务院政府特殊津贴;浙江东方集团股份有限公司独立董事;哈尔滨高科技(集团)股份有限公司独立董事;浙江省国际金融学会会长;大地期货有限公司独立董事;新湖中宝股份有限公司监事长;华融金融租赁股份有限公司独立董事;浙江中控技术股份有限公司独立董事;新湖中宝股份有限公司监事。 肖幼航女士,独立董事,中共党员,上海财经大学硕士,高级会计师,注册会计师。现任浙江同方会计师事务所有限公司高级顾问。历任杭州市审计局副主任科员;浙江天健会计师事务所五部副经理、综合部经理;浙江南都电源动力股份有限公司财务总监;浙江中秦房地产开发有限公司副总经理;上海龙力能源投资有限公司副总经理;浙江同方会计师事务所副总经理。 2、基金管理人监事会成员 王路亮先生,监事,中共党员,东华理工大学管理学学士,现任养生堂有限公司财务中心管理会计经理,历任双胞胎集团股份有限公司财务中心会计、财务中心科长;农夫山泉股份有限公司审计中心经理、审计中心主管; 赵柳燕女士,职工监事,中共党员,复旦大学金融硕士,现任浙商基金管理有限公司固定收益部部门总经理助理。历任浙商基金管理有限公司股票投资部初级研究员、固定收益部信用研究员、中央交易室债券交易员、固定收益部信用研究员、固定收益部基金经理助理、固定收益部基金经理。 彭丽蓉女士,职工监事,中共党员,中央财经大学资产评估专业硕士,现任浙商基金管理有限公司产品管理部部门总经理助理。历任方正证券股份有限公司金融市场部业务助理;方正证券承销保荐有限责任公司固定收益事业部项目销售岗;方正证券股份有限公司产业金融部员工、结构融资部销售经理;粤开证券股份有限公司资产管理部销售经理、资产管理部高级销售经理;浙商基金管理有限公司产品管理部高级产品经理、资深产品经理。 冯艳娥女士,监事,北京大学材料化学本科,南开大学金融学硕士,现任民生人寿保险股份有限公司总公司首席工作会法律负责人,战略投资部副总经理,通联数据股份公司董事,浙江禾连网络科技有限公司董事。历任海康人寿保险有限公司高级精算助理,友邦咨询上海有限公司分析员,中宏人寿保险有限公司国际会计准则评估小组成员、量化风险负责人,民生人寿保险股份有限公司总公司储备干部、风险合规部总经理助理,普星聚能股份公司董事。 3、高级管理人员 刘岩先生,同“基金管理人董事会成员”中信息。 楼羿南女士,高级管理人员,中共党员,悉尼大学金融学专业硕士,现任督察长兼监察风控部部门总经理(主持工作)。历任浙商基金管理有限公司市场部渠道经理、监察稽核部监察经理、监察稽核部高级监察经理、监察稽核部高级合规经理、监察稽核部监察总监兼督察长助理、智能权益投资部高级合规总监兼督察长助理、风险管理部部门总经理助理(主持工作)、监察风控部部门副总经理(主持工作)。上海聚潮资产管理有限公司监事。 鞠海洋先生,高级管理人员,山东大学计算机科学与技术本科,现任首席信息官,历任广州城建开发集团名特网络发展有限公司软件开发部开发工程师,广州北大明天资源科技发展有限公司软件开发部项目经理,微软(中国)有限公司开发平台合作部开发技术经理,摩根士丹利华鑫基金管理有限公司信息技术部开发工程师,平安大华基金管理有限公司(现平安基金管理有限公司)衍生品投资中心衍生品投资助理、量化投资组投资助理。 4、本基金基金经理 (1)现任基金经理 胡羿先生,复旦大学金融专业硕士。历任东海证券自营衍生品投资部量化研究员、五牛基金权益投资部量化研究员、雪松资产管理有限公司量化投资经理。现任智能权益投资部部门副总经理、浙商沪深300指数增强型证券投资基金 (LOF)(2021年8月3日—至今)、浙商中证500指数增强型证券投资基金(2021 年8月3日—至今)、浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金(2022年12 月19日—至今)、浙商智多兴稳健回报一年持有期混合型证券投资基金(2023 年6月28日—至今)、浙商中证1000指数增强型证券投资基金(2023年9月26日— 至今)、浙商智多享稳健混合型发起式证券投资基金(2024年7月10日—至今)、 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金(2024年9月11日 —至今)、浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金(2024年9月11日—至今)、 浙商全景消费混合型证券投资基金(2024年9月11日—至今)的基金经理;历任 浙商创业板指数增强型发起式证券投资基金(2021年8月3日—2024年4月27日) 的基金经理。 (2)历任基金经理 贾腾先生,2019年2月21日至2024年9月19日任浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金的基金经理。 唐桦先生,2015年7月22日至2019年2月26日任浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金的基金经理。 倪权生先生,2015年5月11日至2017年7月19日任浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金的基金经理。 方维先生,2012年12月31日至2015年7月20日任浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金的基金经理。 姜培正先生,2011年5月17日至2015年6月5日任浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金的基金经理。 5、投资决策委员会成员 刘岩先生,同“基金管理人董事会成员”中信息。 欧阳健先生,固定收益部部门总经理,中共党员,中山大学管理学院工商管理硕士,历任国联安基金管理有限公司固定收益部总经理兼养老金及FOF投资部总经理、广发证券股份有限公司固定收益部执行董事、广发银行股份有限公司利率及衍生交易主管。 胡羿先生,智能权益投资部部门副总经理,复旦大学金融硕士,历任雪松控股集团上海资产管理有限公司量化投资经理、五牛股权投资基金管理有限公司量化研究员、东海证券股份有限公司量化研究员。 刘新正女士,智能权益投资部部门总经理助理,中共党员,北京大学计算机技术硕士,曾任香港鲍尔太平有限公司上海代表处分析师。 张笑萍女士,中央交易室部门总经理助理,英国华威大学商务(金融与会计)硕士。 朱靖宇女士,固定收益部部门副总经理,复旦大学金融学硕士,历任广发银行股份有限公司投资经理、国联安基金管理有限公司基金经理。 肖爱华先生,FOF及多元资产管理部部门总经理助理,中共党员,浙江大学计算机科学与技术硕士,历任平安资产管理有限责任公司基金投资部研究员、通联数据股份公司产品经理。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 (三)基金管理人的职责 1、依法募集资金,办理基金份额的发售和登记事宜; 2、办理基金备案手续; 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益; 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6、编制季度报告、中期报告和年度报告; 7、计算并公告基金净值信息、确定基金份额申购、赎回价格; 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9、按照规定召集基金份额持有人大会; 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; 12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。 (四)基金管理人的承诺 1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。 2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法规,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生: (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2)不公平地对待其管理的不同基金财产; (3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)侵占、挪用基金财产; (6)泄漏因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动; (7)玩忽职守,不按照规定履行职责; (8)法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为。 3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动: (1)越权或违规经营; (2)违反基金合同或托管协议; (3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益; (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假; (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6)玩忽职守、滥用职权; (7)违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息; (8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序; (9)贬损同行,以抬高自己; (10)以不正当手段谋求业务发展; (11)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象; (12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分; (13)侵占、挪用基金财产; (14)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动; (15)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 4、基金经理承诺 (1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益; (2)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人牟取利益; (3)不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定;不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息; (4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 (五)基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的目标 (1)保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格; (2)防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整,实现公司的持续、稳定、健康发展; (3)确保基金、公司财务及其他信息真实、准确、完整、及时; (4)建立和健全法人治理结构,形成合理的决策、执行和监督机制。通过完善的公司治理结构和风险控制流程,保护基金持有人利益不受侵犯。 2、内部控制的原则 (1)全面性原则:内部控制必须覆盖公司所有部门、岗位业务过程和业务环节,并普遍适用于公司每位员工; (2)独立性原则:公司根据业务的需要设立相对独立的机构、部门和岗位; (3)相互制约原则:公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡; (4)有效性原则:用科学合理的内控程序和方法,建立合理的内控程序,保证内控制度的有效执行; (5)审慎性原则:内部控制的核心是有效防范各种风险,公司组织体系的构成、内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点; (6)适时性原则:内部控制应具有前瞻性,并且必须随着公司的经营战略、经营目标等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善; (7)防火墙原则:公司基金投资、交易、研究、评估、市场开发等相关部门,应当在空间上和制度上适当分离,以达到防范风险的目的。对因业务需要知悉内部信息的人员,应制定严格的批准程序和监督措施; (8)成本效益原则:公司通过科学有效的经营管理方法降低各种成本,提高经营效益,通过控制成本实现最佳经济效益,从而达到最佳内控效果。 3、内部控制的组织机构 公司内部控制的组织机构可以划分为监督系统、决策与业务执行两大系统,均有明确的层次分工和畅通的监督与执行通道,并建立完善的报告与反馈机制。 (1)监督系统 公司监事会、合规与风险控制委员会、监察风控部为公司不同层面的监督机构,构成相互独立的监督系统。 监事会依照公司法和公司章程对公司经营管理活动、董事和公司管理层的行为行使监督权。董事会下设合规与风险控制委员会,负责对公司经营管理和基金资产运作的合法、合规性进行审查、分析和评估。合规与风险控制委员会独立行使职责。监察风控部独立于公司各业务部门和各分支机构,对各岗位、各部门、各机构、各项业务中的风险控制情况实施监督。督察长由董事会聘任,根据董事会的授权对公司的经营活动进行监督。 (2)决策和执行系统 股东会、董事会、管理层及职能部门构成公司决策与业务执行系统。 股东会是公司的最高权力机构,依照法律和公司章程行使职权。股东会选举董事组成董事会。董事会依照法律和公司章程行使职权。独立董事对公司事项发表不受任何人干预的独立意见并参与表决。董事会聘任公司总经理,由总经理负责公司的日常经营管理。 公司根据独立性、防火墙以及相互制约、互为衔接的原则,设立满足公司经营运作必需的机构、部门及岗位。各部门在分工合作的基础上,明确各岗位相应的责任和职权,建立相互配合、相互制约、相互促进的工作关系。通过制定规范的岗位责任制、合理的工作标准和严格的操作程序,使各项工作规范化、程序化、标准化。 4、内部控制的制度体系 公司制定合理、完备、有效并易于执行的制度体系。公司制度体系由不同层面的制度构成。按照其效力大小分为四个层面:第一个层面是公司章程,是公司经营管理遵循的最高文件;第二个层面是公司内部控制大纲,是公司制定各项基本管理制度的基础和依据;第三个层面是公司基本管理制度,公司日常运作的有针对性并较为具体的行为要求与规范;第四个层面是公司各部门根据业务的需要制定的各种规章及实施细则等。上述不同层面的控制制度的制定、修改、实施、废止应该遵循相应的程序,较高层面的制度与较低层面的制度有机联系,前者的内容指导和制约后者内容,后者的内容体现和细化前者的内容。 公司章程的修改须经股东会审议通过,监管部门核准后生效。公司内部控制大纲、公司基本管理制度的制订与修改由公司总经理提出议案,经董事会审议通过后实施。各部门的规章及实施细则由相关部门依据公司章程和内部控制大纲提出议案,经公司总经理办公会议审议通过后实施。 监察风控部对公司基本管理制度、各部门规章及实施细则的执行情况进行日常性的检查和评价,并报公司总经理和督察长。总经理和督察长向有关部门提出改进意见由相关部门负责落实,并由监察风控部跟踪落实情况并继续检查评估。各部门定期或不定期对涉及到本部门的公司管理制度的执行情况进行自查,并负责落实相关事项。 5、内部控制的层次体系 公司内部控制的层次体系共分四层:建立一线岗位的第一道监控防线,属于单人、单岗处理业务的,必须有相应的后续监督机制;建立相关部门、相关岗位之间相互制约的工作程序作为第二道监控防线,建立业务文件在公司与托管银行之间、相关部门和相关岗位之间传递的标准,明确文字签字的授权;成立独立的监察风控部,对各部门、各岗位各项业务全面实行监督反馈,必要时对有关部门进行不定期突击检查,形成第三道防线;董事会合规与风险控制委员会和公司风险控制委员会形成公司的第四道防线。 6、基金管理人关于内部控制的声明 本公司确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任,董事会承担最终责任;本公司特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确,并承诺根据市场的变化和公司的发展不断完善内部控制制度。 四、 基金托管人 (一)基金托管人情况 1、基本情况 名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行) 住所:北京市东城区建国门内大街69号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座 法定代表人:谷澍 成立日期:2009年1月15日 批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13号 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]23号 注册资本:34,998,303.4万元人民币 存续期间:持续经营 联系电话:010-66060069 传真:010-68121816 联系人:任航 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩突出,2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计,并获得无保留意见的 SAS70审计报告。自2010年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准 (ISAE3402)认证,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的 风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设, 品牌声誉进一步提升,在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成绩 突出,获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最 佳资产托管奖”。2012年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称 号;2013年至2017年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国 债登记结算有限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号;2015年、2016年荣 获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号;2018年荣获中国基 金报授予的公募基金20年“最佳基金托管银行”奖;2019年荣获证券时报授予 的“2019年度资产托管银行天玑奖”称号;2020年被美国《环球金融》评为中 国“最佳托管银行”;2021年荣获全国银行间同业拆借中心首次设立的“银行 间本币市场优秀托管行”奖;2022年在权威杂志《财资》年度评选中首次荣获 “中国最佳保险托管银行”。 中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立,2004年更名为中国农业银行托管业务部。目前内设风险合规部/综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、系统与信息管理部、营运管理部、营运一部、营运二部,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。 2、主要人员情况 中国农业银行托管业务部现有员工302名,其中具有高级职称的专家60名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。 3、基金托管业务经营情况 截止到2025年3月31日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共934只。 (二)、基金托管人的内部风险控制制度说明 1、内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职权。 3、内部控制制度及措施 具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理实行严格的复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。 (三)、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统,每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作,并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。 当基金出现异常交易行为时,基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理: 1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题,电话提示基金管理人; 2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题,以书面方式对基金管理人进行提示; 3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为,书面提示有关基金管理人并报中国证监会。 五、相关服务机构 (一)基金份额发售机构 浙商基金管理有限公司 住所:浙江省杭州市下城区环城北路208号1801室 法定代表人:肖风 1、浙商基金管理有限公司直销中心 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴西路99号万向大厦10楼 电话:021-60350857 传真:021-60350836 联系人:郭梦珺 公司网址:http://www.zsfund.com 客服电话:400-067-9908(免长途话费)、021-60359000 2、其他销售机构:银行 基金管理人可根据有关法律法规的要求,增减或变更基金销售机构,并在基金管理人网站公示基金销售机构名录。投资者在各销售机构办理本基金相关业务时,请遵循各销售机构业务规则与操作流程。 (二)注册登记机构 名称:浙商基金管理有限公司 住所:杭州市下城区环城北路208号1801室 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴西路99号万向大厦10楼 法定代表人:肖风 电话:021-60350830 传真:021-60350938 联系人:高日 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人:俞卫锋 电话: 021- 31358666 传真: 021- 31358600 联系人:安冬 经办律师:安冬、陆奇 (四)审计基金财产的会计师事务所 名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:北京市东长安街1号东方广场毕马威大楼8楼 办公地址:上海市南京西路1266号恒隆广场2号楼25楼 法定代表人:邹俊 电话:021-22122888 传真:021-62881889 联系人:张楠 经办注册会计师:张楠、钱茹雯 六、基金的募集 本基金的募集申请经中国证监会证监许可【2011】267号文核准,募集期自2011年4月25日起至2011年5月13日止。募集期内,本基金的有效认购份额为1,270,801,838.52份,利息结转的基金份额为135,899.71份,两项合计共1,270,937,738.23份基金份额。 七、基金合同的生效 (一)基金合同生效 本基金基金合同于2011年5月17日生效。 (二)基金存续期内的基金份额持有人数量和资金数额 基金合同生效后的存续期内,基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元,基金管理人应当及时报告中国证监会;基金份额持有人数量连续20个工作日达不到200人,或连续20个工作日基金资产净值低于5,000万元,基金管理人应当及时向中国证监会报告,说明出现上述情况的原因并提出解决方案。法律法规或监管机构另有规定时,从其规定。 八、基金份额的申购与赎回 (一)申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过基金管理人的直销中心及代销机构的代销网点进行。基金管理人可根据情况变更或增减代销机构,并在管理人网站公示。投资者可以在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金的申购与赎回。 (二)申购和赎回的开放日及开放时间 1、开放日及开放时间 本基金已于2011年8月16日起开始办理日常申购、赎回业务。基金投资者在开放日申请办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后,由基金管理人在开始日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。基金投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请的,其基金份额申购、赎回或转换价格为下次办理相应类别基金份额申购、赎回或转换时间所在开放日的价格。 (三)申购与赎回的原则 1、“未知价”原则,即任一类基金份额的申购与赎回价格以申请当日收市后计算的相应类别基金份额净值为基准进行计算; 2、基金采用金额申购和份额赎回的方式,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、基金份额持有人赎回时,基金管理人按“先进先出”的原则进行处理,即注册登记确认日期在先的基金份额先赎回,注册登记确认日期在后的基金份额后赎回,以确定被赎回基金份额的持有期限和所适用的赎回费率; 4、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 5、基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则,但最迟应在新的原则实施前依照有关规定在指定媒介上予以公告。 (四)申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请 基金投资者必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 基金投资者在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金,基金投资者在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回申请无效而不予成交。 2、申购和赎回申请的确认 T日规定时间受理的申请,正常情况下,注册登记机构在T+1日内(包括该日)为基金投资者对该交易的有效性进行确认,基金投资者应在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。 销售机构对申购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申购申请。申购的确认以注册登记机构的确认结果为准,否则如因申请未得到注册登记机构的确认而产生的后果,由投资者自行承担。 在法律法规允许的范围内,注册登记机构可根据《业务规则》,对上述业务办理时间进行调整,本基金管理人将于新业务规则开始实施前按照有关规定予以公告。 3、申购和赎回的款项支付 申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。若申购不成功或无效,基金管理人或基金管理人指定的代销机构将基金投资者已缴付的申购款项本金退还给投资者。 基金投资者T日赎回申请成功后,基金管理人将通过注册登记机构及其相关销售机构在T+7日(包括该日)内将赎回款项划往基金份额持有人银行账户。在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 (五)申购和赎回的数额限制 1、申购金额的限制 代销机构销售网点每个账户单笔申购的最低金额为1元人民币(含申购费)。直销中心每个账户首次申购的最低金额为1元人民币(含申购费),追加申购单笔最低金额为1元人民币(含申购费);已在直销中心有认购本基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制,但受追加申购最低金额的限制。本基金直销网点单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。 代销网点的投资者欲转入基金管理人的直销机构进行交易要受基金管理人的直销网点最低金额的限制。基金管理人可根据市场情况,调整首次申购的最低金额。 投资者可多次申购,对单个投资者累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体规定请参见相关公告。 2、赎回份额的限制 赎回的最低份额为1份基金份额;基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,但某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于1份时,剩余基金份额将与该次赎回份额一起全部赎回。 3、基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定的数量或比例限制。基金管理人必须在调整前依照有关规定在指定媒介上公告。 (六)申购费用和赎回费用 1、申购费用 本基金的申购费率如下: 申购金额M(单位:元) A类基金份额的申购费率 C类基金份额的申 购费率 M<100万 1.50% 100万≤M<200万 1.20% 200万≤M<500万 0.80% 0 M≥500万 1,000元/笔 (注:M:申购金额;单位:元) 2、赎回费用 本基金赎回费率如下: A类基金份额的赎回费率 持有时间 赎回费率 Y<7日 1.5% 7日≤Y<1年 0.5% 1年≤Y<2年 0.25% Y≥2年 0 A类基金份额不低于赎回费总额的25%应归基金财产(其中对持续持有期少于7日的投资者收取1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产),其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。 C类基金份额的赎回费率 持有时间 赎回费率 Y<7日 1.5% 7日≤Y<30日 0.5% Y≥30日 0 对C类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。 (注:Y:持有时间,其中1年为365日,2年为730日) 3、基金管理人可以在履行相关手续后,在基金合同约定的范围内调整申购、赎回费率或调整收费方式,基金管理人依照有关规定于新的费率或收费方式实施日前在指定媒介上公告。 4、对特定交易方式(如网上交易、电话交易等),基金管理人可以采用低于柜台交易方式的基金申购费率和基金赎回费率,并另行公告。 5、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划,针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后,对基金投资者适当调整基金申购费率、赎回费率和转换费率。 6、本基金的申购费用应在投资者申购基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,本基金对持续持有期少于7日的投资者收取1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产。不低于赎回费总额的25%应归基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。 (七)申购份额与赎回金额的处理方式及计算 1、申购份额与赎回金额的处理方式: (1)申购份额、余额的处理方式:申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以有效申请当日基金份额净值为基准计算,四舍五入保留到小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有; (2)赎回金额的处理方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以有效申请当日基金份额净值并扣除相应的费用,四舍五入保留到小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。 2、本基金申购份额的计算: 本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,申购价格以申购当日(T日)的基金份额净值为基准进行计算。其中: 净申购金额=申购金额/(1+申购费率) 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/T日基金份额净值 申购费用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留至小数点后两位;申购份额计算结果按照四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。 例1:假定T日的基金份额净值为1.230元。四笔申购金额分别为10,000.00元、100万元、200万元和1,000万元,则各笔申购负担的申购费用和获得的A类基金份额计算如下: 申购1 申购2 申购3 申购4 申购金额(元,a) 10,000.00 1,000,000.00 2,000,000.00 10,000,000.00 适用申购费率(b) 1.5% 1.2% 0.8% - 净申购金额(c=a/(1+b)) 9,852.22 988,142.29 1,984,126.98 9,999,000.00 申购费(d=a-c) 147.78 11,857.71 15,873.02 1,000.00 该类基金份额净值(e) 1.230 1.230 1.230 1.230 申购份额(=c/e) 8,009.93 803,367.72 1,613,111.37 8,129,268.29 3、本基金赎回支付金额的计算 本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用,其中: 赎回总额=赎回份额×T日基金份额净值 赎回费用=赎回总额×赎回费率 赎回金额=赎回总额-赎回费用 赎回费用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位;赎回金额计算结果按照四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。 例2:某投资者赎回持有期未满1年但大于7日的本基金A类基金份额10,000份,对应的赎回费率为0.5%,假设赎回当日基金份额净值是1.1元,则其赎回费用和可得到的赎回金额为: 赎回总额=10,000×1.1=11,000元 赎回费用=11,000×0.5%=55元 赎回金额=11,000-55=10,945元 即该投资者赎回10,000份基金,可得金额为10,945元。 例3:某投资者赎回持有期未满30日但大于7日的本基金C类基金份额10,000份,对应的赎回费率为0.5%,假设赎回当日基金份额净值是1.1元,则其赎回费用和可得到的赎回金额为: 赎回总额=10,000×1.1=11,000元 赎回费用=11,000×0.5%=55元 赎回金额=11,000-55=10,945元 即该投资者赎回10,000份基金,可得金额为10,945元。 4、基金份额净值的计算公式为: 基金份额净值=计算日基金资产净值总额/计算日发行在外的基金份额总数。 本基金基金份额净值的计算保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。 5、T日的基金份额净值在当日收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 (八)申购与赎回的注册登记 1、投资者T日申购基金成功后,正常情况下,注册登记机构在T+1日为基金投资者增加权益并办理注册登记手续,投资者自T+2日(含该日)起有权赎回、转换或转托管该部分基金份额。 2、投资者T日赎回基金成功后,正常情况下,注册登记机构在T+1日为投资者扣除权益并办理相应的注册登记手续。 3、在法律法规允许的范围内,注册登记机构可根据《业务规则》,对上述注册登记办理时间进行调整,基金管理人将于该调整开始实施前予以公告。 (九)拒绝或暂停申购的情形 发生下列情形时,基金管理人可拒绝或暂停接受基金投资者的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作; 2、证券交易所交易时间临时停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值; 3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况; 4、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或注册登记机构的技术保障不充分或人员伤亡等异常情况导致基金销售系统或基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行; 5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形; 6、基金管理人接受某笔或某些申购申请会影响或损害现有基金份额持有人利益时; 7、申购申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投资者单日或单笔申购金额上限的; 8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额数的比例达到或者超过基金份额总数的50%,或者有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的情形。 9、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、4、5、9、10项暂停申购情形且基金管理人决定拒绝或暂停接受基金投资者的申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果基金投资者的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还基金投资者。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 (十)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受基金投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项: 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项; 2、证券交易所交易时间临时停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值; 3、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回,导致本基金的现金支付出现困难; 4、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况; 5、基金管理人续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,可暂停接受投资人的赎回申请。 6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、4、5、6、7项情形时且基金管理人决定暂停接受基金投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项时,基金管理人应在当日向中国证监会备案,已接受的赎回申请,基金管理人应按时足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付,并以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额,若出现上述第3项所述情形,按基金合同的相关条款处理。投资者在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 (十一)巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付基金投资者的赎回申请时,按正常赎回程序执行。 (2)部分延期赎回:基金管理人应对当日全部赎回申请进行确认,但对于已接受的赎回申请,当基金管理人认为支付基金投资者的赎回申请有困难或认为支付投资者的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的10%的前提下,对其余赎回申请延期办理(单个基金份额持有人当日赎回份额超过上一日基金总份额30%以上的情形下除外)。对于当日的赎回申请,应当按基金份额持有人提交的每笔赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定该笔赎回申请当日部分确认的赎回份额;基金投资者未能赎回部分,投资者在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获赎回的部分申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以该开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,直到全部赎回为止。如投资者在提交赎回申请时未作明确选择,基金投资者未能赎回部分作自动延期赎回处理。 (3)若基金发生巨额赎回,在单个基金份额持有人超过基金总份额30%以上的赎回申请的情形下,基金管理人应当延期办理赎回申请。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的相应类别基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 (4)暂停赎回:连续2日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。 (5)巨额赎回的公告 当发生巨额赎回并延期赎回时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,并在2日内在指定媒介上刊登公告。 (十二)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为1日,第2个工作日基金管理人应依照有关规定在指定媒介和基金管理人网站上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近1个工作日的基金份额净值。 3、如发生暂停的时间超过1日但少于2周,暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应依照《信息披露管理办法》的有关规定,在指定媒介和基金管理人网站上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公告最近1个工作日的基金份额净值。 4、如发生暂停的时间超过2周,暂停期间,基金管理人应每2周至少刊登暂停公告1次;当连续暂停时间超过两个月时,可对重复刊登暂停公告的频率进行调整。暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应依照《信息披露管理办法》的有关规定,在指定媒介上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公告最近1个工作日的基金份额净值。 (十三)基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并及时告知基金托管人。 (十四)基金的非交易过户 指注册登记机构受理继承、捐赠、司法强制执行和经注册登记机构认可的其它情况而产生的非交易过户。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额投资者。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社 会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的 基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供注 册登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请自申请受理日 起2个月内办理,并按注册登记机构规定的标准收费。 注册登记机构仅对有关当事人提交的相关资料进行形式审查,对于因其实质内容违法、违规、虚假而造成的法律责任,由有关当事人承担。 (十五)基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,转托管的具体业务按照基金销售机构的业务规则办理,基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。如果出现基金管理人、注册登记机构、办理转托管的销售机构因技术系统性能限制或其它合理原因,可以暂停该业务或者拒绝基金份额持有人的转托管申请。 (十六)定期定额投资计划 本基金可通过销售机构为投资人提供定期定额投资的服务,即投资人可通过固定的销售机构,采用定期定额的方式申购基金份额,定期定额投资不受日常最低申购金额限制。定期定额具体实施时间和业务规则详见我公司发布在指定信息披露媒介及公司网站公告。 (十七)其他情形 基金账户和基金份额冻结、解冻的业务,由注册登记机构办理。 基金注册登记机构只受理国家有关机关依法要求的基金账户或基金份额的冻结与解冻以及注册登记机构认可的其他情况的基金账户或基金份额的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻结的,被冻结基金份额所产生的权益一并冻结,法律法规、中国证监会或法院判决、裁定另有规定的除外。 当基金份额处于冻结状态时,基金注册登记机构或其他相关机构应拒绝该部分基金份额的赎回申请、转出申请、非交易过户申请以及基金的转托管申请。 在相关法律法规或监管机构允许的范围内,注册登记机构还可办理除上述业务以外的其他交易业务。 九、基金的投资 (一) 投资目标 本基金通过投资于在国际、国内产业转移与升级过程中具有竞争优势的上市公司股票,在有效控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,追求基金资产的长期持续稳定增长。 (二) 投资理念 产业成长包含了产业升级与产业转移。它是中国经济高速增长的驱动力,也是中国资本市场超额收益的价值源泉。本基金力图深入把握中国经济发展过程中产业升级与产业转移的特征,挖掘能够充分体现这些特征的行业,以及具有相关区域竞争优势的企业。通过对这些行业与企业的积极投资,来最大程度分享中国经济增长的成果。 (三) 投资范围 本基金可投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券、货币市场工具、股指期货、资产支持证券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金的资产配置比例范围为:股票投资占基金资产的比例范围为60%-95%;债券投资占基金资产的比例范围为0%-35%;权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%;基金保留的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在1年以内的政府债券比例合计不低于基金资产净值的5%。 股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。此外,如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。 (四) 投资策略 本基金基于全球以及中国经济发展过程中产业演进的趋势,挖掘在国际、国内产业转移与升级中具有竞争优势的上市公司股票,以经过初选的沪深A股股票池为基础,采用“自上而下”的分析方法,将定性与定量分析贯穿于大类资产配置、行业配置、股票选择、组合构建以及组合风险管理的全过程之中,依靠坚实的基本面分析和科学的金融工程模型,把握股票市场和债券市场的有利投资机会,构建最佳的投资组合。 1、大类资产配置策略 宏观经济、政策环境、资金供求和估值水平、市场情绪是决定证券市场运行趋势的主要因素。本基金将深入分析各个因素的运行趋势及对证券市场的作用机制,综合分析评判证券市场中股票、债券等各类资产风险收益特征的相对变化。在此基础上,在投资比例限制范围内,适时动态地调整股票、债券等资产的比例。 (1)宏观经济的分析,主要考察:国内生产总值(GDP)、工业增加值、消费者价格指数(CPI)、生产者价格指数(PPI)、消费品零售增长率和贸易盈余等指标等。 (2)政策环境的分析,主要考察:财政、货币政策和资本市场政策。财政、货币政策主要有国债发行、税制变化、货币供应量(M0,M1,M2)的增长率以及信贷规模。资本市场政策主要有股权制度、发行制度、交易制度等。 (3)资金供求和估值水平的分析,主要考察包括国际、国内的资金供求变化及以下估值水平指标: ①股票市场估值参考指标:市场平均P/E、P/B等指标相对于长期均值水平的偏离度、股息率、PEG; ②债券市场估值参考指标:债券收益率曲线、银行存款利息率; ③资产配置估值参考指标:长期国债收益率与E/P的比较,企业盈利成长性、股票市场波动率等。 (4)市场情绪,本基金主要从以下三个方面判断短期市场波动,辅助战术性配置策略实施。 ①投资者交易行为指标:基金申购/赎回、机构/个人投资者结构变化、基金持股比例、投资者新开户数; ②企业盈利预期变化指标:投资评级调整、业绩预期调整; ③市场交易特征:阶段成交规模和涨跌幅、不同板块涨跌幅变化、股票市场资金供需分析。 2、股票投资策略 把握产业转移和产业升级的驱动力是本基金的投资逻辑,而那些能够体现这种特征的具体行业及其企业是本基金的投资对象。 本基金首先从经济学理论出发,从生命周期、结构升级、产业集群与梯度转移四个角度考察产业;然后在此理论基础上,进行行业配置,主要从定性与定量两个角度分析并甄别出符合产业成长特征的行业;最后通过股票选择策略与估值判断进一步筛选出基本面优秀的企业。 (1)产业的经济学分析 ①产业生命周期分析 一般的,产业生命周期都经历幼稚、成长、成熟、衰退四个阶段。本基金将建立生命周期矩阵,其中横坐标代表产业类别,纵坐标代表国内几大综合经济区。从市场增长率、产业发展潜力、竞争者多少、市场份额和用户购买行为等方面考虑各区域产业所处的发展阶段。 ②产业结构升级分析 本基金将从产业结构、产业素质与效率等方面来考察,具体表现为产业集中度是否得到改善、生产要素的组合是否得到优化、技术水平、管理水平及产品质量是否有突破性的提升。 ③产业集群分析 产业集群是由许多地理位置上靠近,产品相关联的众多企业组成的组织。本基金将考察集群是否提高了生产率和创新绩效、是否发挥正的专业化效应、是否推动正的外部性和知识溢出、是否增强企业间协同作用,以及全球市场占有份额等因素。 ④产业梯度转移分析 产业的发展往往是一个在空间上和时间上往复性的、螺旋式发展的过程。随着产业的发展,产业中往往会形成巨额金融资本、有形与无形品牌,以及一大批高素质的人才资源,但随着产业的逐步衰落,产业资源会开始转移,投资与并购旺盛,资源开始寻求在全球范围内重新配置。同时,随着原有区域的产业向高附加值的高端发展,寻求新的突破点。 (2)行业分析与配置 在产业分析的框架之内,我们进一步分析具体行业的投资机会。根据国内外及区域的经济发展与产业增长的关联度、产业整体的增长速度、发展空间以及可持续的时间、出现重大技术突破的可能性等多个因素,本基金先对具体区域的具体行业处于何种发展阶段做出合理判断。然后,由于国家和地方出台的一些倾斜政策将会明显改变某个区域甚至全国相应产业的发展轨迹,本基金还将考察政策对细分行业的支持或限制态度、哪些行业可以在政策实施过程中形成优势互补的产业集群。最后,本基金再重点考察行业进入壁垒情况、现有竞争对手之间的竞争状况、产业集中度、替代产品压力、产品议价能力、成本控制能力,对具体细分行业的结构和演变趋势等进行判断。 由于产业成长表现为时间上产业升级、空间上产业转移的特性,本基金将从时间和空间两个维度进行考量。依据时间维度,对细分行业的投资回报等成长性营业指标进行筛选,指标超越市场平均水平的行业,将进入重点研究的范围。再依据空间维度,对全国进行主要经济区域的划分,重点关注具有区域优势、投资回报能力较强的行业。 (3)股票选择 基金管理人将发挥其在股票研究方面的专业优势,综合利用卖方研究报告、实地调研和财务分析等多种手段,运用SWOT模型(企业的优势(Strength)、劣势(Weakness)、机会(Opportunity)和威胁(Threats)分析对个股的基本面做定性的分析,判断企业是否具备以下特征: ①分析公司外部的环境能否持续优化,公司内部核心能力的提高和竞争优势的维持在短期内会不会发生重大改变。 ②考察企业的商业模式是否可以维持企业销售规模和净利润的持续增长。包括产品的市场容量是否足够大;商业模式是否独特、不容易被模仿;利润率能否随着销售规模的扩大而逐渐提高;公司通过内生增长或外生增长实现规模扩张的可能性。 ③分析技术开发能力与创新能力。在生产经营中的关键环节,拥有自主技术开发能力、掌握专利或专有保密技术,技术水平是否位居行业前列,且这种优势不容易被复制;是否能不断向市场提供新型的产品与服务,进行营销模式的创新、管理的创新等,增加核心竞争力。随着规模的扩大和技术实力的提升,是否可以提高行业的进入壁垒,增强企业的持续竞争优势。 ④分析企业在所处产业中是否具有垄断优势,包括:在规模效应较明显的产业中,企业是否已形成较高的市场占有率和先发优势;在市场地域分割的产业,企业在所在地区是否已形成垄断地位;在资源性产业中,企业是否已拥有较为丰富的稀缺矿产或自然资源经营权;在高度管制的产业中,企业是否已优先取得经营牌照等。 ⑤考察企业营销是否灵活,面对广阔的发展空间有较强的市场开拓能力,国内市场份额是否逐渐提高。是否可以同时使业务打入国际市场,增加销售。 ⑥企业是否存在潜在购并重组机会,购并重组后可以提升盈利能力,扩大市场占有率,并且能够有效释放合并后的协同效应。 ⑦分析公司治理结构,是否注重股东回报,是否已建立起市场化经营管理机制、决策效率高、对市场变化反应灵敏并内控有力,是否有针对管理层和核心技术人员、核心销售人员设计有效的激励机制。公司高管的诚信记录是否良好,公司的关联交易是否合理、透明,是否存在侵占用上市公司资源的行为。 ⑧分析管理层素质,是否具有良好的专业背景,是否具备前瞻性战略眼光,对全球化的经济趋势与对本产业的影响的洞察力,发现潜在机遇能力,资本观念与运作能力以及外来资本保持开放合作的态度,熟悉资本运作规律,并以此改造和发展企业的能力。 ⑨公司财务状况良好、稳健,资产负债率健康,营运能力和经营效率指标优良。 本基金将符合以上条件的股票优先纳入备选库,作为重点投资对象,80%以上的股票资产将投资于拥有相关优势的上市公司。 (4)估值水平判断 公司股价持续强于市场的基本前提是有合理的估值水平,本基金通过选择合适的估值方法,对股票进行估值水平判断,优先选择股价相对被低估的股票。 在估值方法的选择上,本基金根据公司所处产业及公司自身的特点选择相应的估值方法,综合运用相对估值法、绝对估值法及资产价值法。在运用相对估值法中的市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市盈率/盈利增长比率(PEG)等指标估值时,不仅要求与国内可比公司进行比较,而且要求与国外可比公司进行比较,充分体现与国际市场接轨的投资理念。同时结合伴生因素,如分析师评级的变动、股票价格走势与成交量、投资者关注度等对目标企业做出合理的价值判断。绝对估值法主要运用现金流贴现(DCF)或股利贴现(DDM)。资产价值法的指标主要有企业价值/息税折旧摊销前利润(EV/EBITDA)。在综合各种估值方法的前提下,本基金注意不同方法结果之间的相互印证,以检验结果的可信性。 3、股票库管理 (1)公司股票库(一级库)构建 本基金首先以国内A股市场进行初选剔除。剔除的股票包括法律法规和本基金管理人制度明确禁止投资的股票、明显受操纵的股票、涉及重大案件和诉讼的股票等。 (2)基金备选库(二级库)构建 根据上述股票投资策略一节的(2)行业配置所述的定性和定量方法,本基金筛选出具备相对竞争力的区域和行业。由此产生相应的股票形成基金备选库。 (3)基金核心库(三级库)构建 本基金管理人将通过扎实的案头研究和详尽紧密的实地调研,结合卖方研究的分析,根据上述股票投资策略一节的(3)股票选择标准来进行判断。在此基础上,发掘出优质公司股票,构建基金核心库。 4、存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 5、债券投资策略 为降低基金投资的系统性风险,本基金将以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标,同时根据需要适度积极操作,进行债券投资,以提高基金收益。具体主要采取以下积极管理策略: (1)久期调整策略 根据对市场利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益;在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。 (2)收益率曲线配置策略 债券市场的收益率曲线随时间变化而变化,本基金通过预测收益率曲线未来可能的变化方向和方式,合理配置和调整投资组合的资产结构。具体包括子弹策略、哑铃策略、梯形策略以及骑乘策略等,从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。如预测收益率曲线平行移动或变平时,将采取哑铃型策略;预测收益率曲线变陡时,将采取子弹型策略。 (3)确定类属配置 类属配置主要体现在对于不同类型债券的选择,实现债券组合收益的优化。根据国债、金融债、企业债、可转债、资产支持证券等不同债券板块之间的相对投资价值分析,增持价值被相对低估的债券板块,减持价值被相对高估的债券板块,借以取得较高收益。其中,随着债券市场的发展,基金将加强对企业债、可转债、资产支持证券等新品种的研究和投资。 (4)个债选择 本基金在综合考虑上述配置原则基础上,通过对个体券种的价值分析,重点考察各券种的收益率、流动性、信用等级,选择相应的最优投资对象。本基金还将采取积极主动的策略,针对市场定价错误和回购套利机会等,在确定存在超额收益的情况下,积极把握市场机会。 6、权证投资策略 本基金将在严格控制风险的前提下依法进行权证投资。基金权证投资将在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。 7、股指期货投资策略 本基金将根据有关法律法规和政策的规定,在严格控制风险的前提下,以套期保值为主要目的,依据股指期货定价模型,采用流动性较好、交易较活跃的期货合约,通过多头或空头套期保值策略的综合运用进行操作,实现对冲系统性风险及规避特殊情况下的流动性风险的目的。为此,基金管理人制定了股指期货投资管理制度并经董事会审议通过,该制度对股指期货投资决策程序、风险控制等做了详细的规定。此外,建立了股指期货交易决策小组,授权相关管理人员负责股指期货的投资审批事项。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。如未来法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定执行。 此外,本基金还将积极参与风险低且可控的新股申购、债券回购等投资,以增加收益。未来,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,履行适当程序后更新和丰富组合投资策略。 (五) 业绩比较基准 本基金股票投资部分的业绩比较基准为沪深300指数,债券投资部分为上证国债指数收益率,复合业绩比较基准为: 沪深300指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25% 沪深300指数是沪深交易所联合公布的第一只全市场统一指数,具有市场代表性强、流动性好,市场影响力高等特点。与其它同类指数相比,截止2010年10月29日,沪深300指数的流通市值覆盖率约为67.52%,总市值覆盖率约为68.63%,市场覆盖率均超过半数,并且相当稳定;另外,该指数的成交金额覆盖率约为39.78%,具有较强的流动性。 如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,本基金管理人将视情况经与本基金托管人协商一致并报中国证监会备案后,变更业绩比较基准并及时公告。 (六) 风险收益特征 本基金属于主动投资的混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。 (七) 投资决策依据 本基金管理人将主要依据下述因素决定基金资产配置和具体证券的买卖: (1)国家有关法律法规和《基金合同》的有关规定; (2)宏观经济形势及前景、有关政策趋向对证券市场的影响等; (3)国家财政政策、货币政策、产业政策,以及利率走势、通货膨胀预期等; (4)股票、债券、衍生产品等类别资产的预期收益率及风险水平。 (八) 投资决策流程 本基金采用投资决策委员会指导下的基金经理负责制。 (1)投资管理部的研究团队向投资决策委员会和基金经理提交有关宏观经济分析、投资策略、债券分析等各类研究报告和投资建议,为投资运作提供决策支持。 (2)投资决策委员会对宏观经济形势、利率走势、微观经济运行环境和证券市场走势等因素进行综合分析,制定本基金投资组合的资产配置比例等重大决策。 (3)基金经理依据分析报告和内外部研究成果,依据本基金产品的投资原则、投资限制等要求,结合自身对证券市场的研究、分析和判断,并遵守本公司对股票选择的规定,定期制定投资策略与投资组合建议书,提交投资决策委员会审定。投资组合建议书的内容包括但不限于基金的资产配置比例和股票、债券的投资重点,需陈述股票投资的行业分布、投资品种的选择理由、买卖数量和买卖时机等,并提供相应的依据及风险揭示。 (4)基金经理在遵循公司的相关投资制度的基础上对各自所管理之投资组合负责,在公司授权范围内独立决策。 (5)对超出基金经理权限范围的投资,由基金经理拟定具体投资建议书,根据投资决策委员会制定的投资审批程序和相关规定提交投资管理部负责人或投资决策委员会审批。 (6)基金经理依据投资决策委员会审定的资产配置比例和投资重点,根据每周的投资研究联席会议,辅以每日晨会对当日重大讯息和行业、公司调研动态进行讨论,进行投资组合的维护。 (7)开放式基金经理制定投资计划时须对基金申购和赎回情况及其发展趋势、计划投资品种的流动性进行综合考虑。 (8)基金经理以基金股票备选库和基金股票核心库为基础,负责投资组合的构建与维护。 (9)中央交易室依据基金经理的指令,负责在投资指令规定的时间、投资规模和价格范围内执行交易指令,及时反馈指令执行情况,并按照有关规定整理和存档交易记录。中央交易室须按时向基金经理反馈交易执行情况,遇有异常情况要及时向投资总监反映。 (10)金融工程小组的风险与绩效评估人员定期或定期对基金投资组合进行绩效和风险评估,提供绩效评估报告,提出风险控制意见,作为投资决策委员会调整风险控制策略和评估投资绩效的参考。 (11)监察风控部负责对投资过程进行日常监督和实时风险监控。 (12)基金经理定期或不定期的对组合进行评价,根据评价的结果决定是否进行组合调整。对需要进行调整的组合,基金经理应根据投资流程及时调整,对不需要进行调整的组合持续跟踪。 (13)在确保基金持有人利益的前提下,公司有权根据环境的变化和实际的需要对上述投资决策程序进行合理的调整。 (九) 投资限制 本基金的投资组合将遵循以下限制: 1、本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%; 2、本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%; 3、本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不超过该上市公司可流通股票的30%。 4、进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;债券回购最长期限为1年,到期后不得展期; 5、本基金参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 6、保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券; 7、本基金投资权证,在任何交易日买入的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,本基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%; 8、本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过该基金资产净值的10%;基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过该基金资产净值的20%; 9、本基金对于股指期货投资比例的限制,将遵从中国证监会、中国金融期货交易所的相关规定; 10、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%; 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; 11、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致; 12、本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的规定; 13、本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上市交易的股票合并计算; 14、法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。除上述第6、10、11项情况以外,因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等非本基金管理人的因素致使基金的投资组合不符合上述规定的投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规或监管部门另有规定的,从其规定。 若法律法规或监管部门对上述约定的投资组合比例限制规定进行变更的,以变更后的规定为准。若法律法规或监管部门取消上述限制,履行适当程序后,本基金投资可不受上述规定限制。 (十) 禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为: 1、承销证券; 2、向他人贷款或者提供担保; 3、从事承担无限责任的投资; 4、买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外; 5、向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券; 6、买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券; 7、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; 8、依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。 若法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,履行适当程序后,本基金投资可不受上述规定限制。 (十一)基金管理人代表基金行使股东及债权人权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东及债权人权利,保护基金份额持有人的利益; 2、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; 3、有利于基金财产的安全与增值; 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。 (十二)融资、融券 本基金可以根据有关法律法规和政策的规定进行融资、融券。 (十三)基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据基金合同规定,复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2024年10月1日起至12月31日止。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 118,217,769.82 91.72 其中:股票 118,217,769.82 91.72 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 4,050,535.89 3.14 其中:债券 4,050,535.89 3.14 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入 - - 返售金融资产 7 银行存款和结算备付金合 6,448,006.40 5.00 计 8 其他资产 170,482.75 0.13 9 合计 128,886,794.86 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 (1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 444,119.00 0.35 B 采矿业 4,183,792.00 3.27 C 制造业 92,835,888.44 72.56 D 电力、热力、燃气及水生产 和供应业 7,794,754.00 6.09 E 建筑业 - - F 批发和零售业 574,294.00 0.45 G 交通运输、仓储和邮政业 1,641,499.60 1.28 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术 服务业 7,963,860.17 6.22 J 金融业 811,822.05 0.63 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 52,865.56 0.04 N 水利、环境和公共设施管理 业 759,213.00 0.59 O 居民服务、修理和其他服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,155,662.00 0.90 S 综合 - - 合计 118,217,769.82 92.40 (2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)占基金资产净值比例(%) 1 600519 贵州茅台 2,800 4,267,200.00 3.34 2 002444 巨星科技 120,501 3,898,207.35 3.05 3 600885 宏发股份 115,600 3,678,392.00 2.88 4 600219 南山铝业 923,100 3,609,321.00 2.82 5 000883 湖北能源 717,000 3,570,660.00 2.79 6 600008 首创环保 1,085,200 3,559,456.00 2.78 7 601766 中国中车 424,200 3,554,796.00 2.78 8 600720 中交设计 378,601 3,354,404.86 2.62 9 002532 天山铝业 410,900 3,233,783.00 2.53 10 002415 海康威视 102,700 3,152,890.00 2.46 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 4,050,535.89 3.17 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 4,050,535.89 3.17 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%) 1 019740 24国债09 40,000 4,050,535.89 3.17 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未投资股指期货。 (2)本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1)本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 (2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期未投资国债期货。 (3)本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 11、投资组合报告附注 (1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体中没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 (2)基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 (3)其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 149,840.38 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 20,642.37 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 170,482.75 (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 (6)投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占资产或净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 十、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 (1)本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 浙商聚潮产业成长A 业绩比 业绩比 净值增 净值增 较基准 较基准 阶段 长率① 长率标 收益率 收益率 ①-③ ②-④ 准差② ③ 标准差 ④ 2011.5.17-2011.12.31 -16.20% 0.92% -18.15% 0.99% 1.95% -0.07% 2012.1.1-2012.12.31 7.76% 1.12% 6.88% 0.96% 0.88% 0.16% 2013.1.1-2013.12.31 -1.77% 1.27% -4.73% 1.04% 2.96% 0.23% 2014.1.1-2014.12.31 19.28% 1.11% 38.62% 0.91% -19.34% 0.20% 2015.1.1-2015.12.31 56.71% 2.20% 7.23% 1.86% 49.48% 0.34% 2016.1.1-2016.12.31 -4.10% 1.55% -7.40% 1.05% 3.30% 0.50% 2017.1.1-2017.12.31 -5.11% 0.78% 16.22% 0.48% -21.33% 0.30% 2018.1.1-2018.12.31 -23.39% 1.30% -18.21% 1.00% -5.18% 0.30% 2019.1.1-2019.12.31 37.11% 1.39% 27.79% 0.93% 9.32% 0.46% 2020.1.1-2020.12.31 45.93% 1.63% 21.45% 1.07% 24.48% 0.56% 2021.1.1-2021.12.31 21.56% 1.36% -2.62% 0.88% 24.18% 0.48% 2022.1.1-2022.12.31 -0.59% 1.42% -15.64% 0.96% 15.05% 0.46% 2023.1.1-2023.12.31 -19.62% 0.96% -7.65% 0.63% -11.97% 0.33% 2024.1.1-2024.12.31 -1.54% 1.55% 13.46% 1.00% -15.00% 0.55% 自基金合同生效 121.18% 1.38% 45.68% 1.03% 75.50% 0.35% -2024.12.31 浙商聚潮产业成长C 净值增 业绩比 业绩比 阶段 净值增 长率标 较基准 较基准 ①-③ ②-④ 长率① 准差② 收益率 收益率 ③ 标准差 ④ 2021.9.10-2021.12.31 -11.23% 1.41% -0.10% 0.60% -11.13% 0.81% 2022.1.1-2022.12.31 -0.97% 1.42% -15.64% 0.96% 14.67% 0.46% 2023.1.1-2023.12.31 -19.98% 0.96% -7.65% 0.63% -12.33% 0.33% 2024.1.1-2024.12.31 -2.03% 1.55% 13.46% 1.00% -15.49% 0.55% 自基金合同生效 -31.08% 1.34% -11.70% 0.86% -19.38% 0.48% -2024.12.31 注:1、本基金的业绩比较基准:沪深300指数收益率×75%+上证国债指数收益 率×25%。 2、由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求,基准指数每日按照75%、25%的比例采取再平衡,再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。 3、本基金于2021年9月10日起新增C类份额。 (2)自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:1、本基金基金合同生效日为2011年5月17日,基金合同生效日至本报告 期期末,本基金生效时间已满一年。 2、本基金建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 2、本基金于2021年9月10日起新增C类份额。 十一、基金的财产 (一)基金资产总值 基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款以及其他资产的价值总和。 (二)基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的金额。 (三)基金财产的账户 本基金财产以基金名义开立银行存款账户,以基金托管人的名义开立证券交易清算资金的结算备付金账户,以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户,以本基金的名义开立银行间债券托管账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和注册登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 (四)基金财产的处分 基金财产独立于基金管理人、基金托管人和代销机构的固有财产,并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益归入基金财产。基金管理人、基金托管人可以按基金合同的约定收取管理费、托管费以及基金合同约定的其他费用。基金管理人、基金托管人以其自有财产承担法律责任,其债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。 基金财产的债权,不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销;不同基金财产的债权债务,不得相互抵销。 除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定处分外,基金财产不得被处分。非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。 十二、基金资产的估值 (一)估值目的 基金资产的估值目的是客观、准确地反映基金相关金融资产的公允价值,并为基金份额提供计价依据。 (二)估值日 本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常交易日,以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。 (三)估值对象 基金依法拥有的股票、债券、权证及其他基金资产和负债。 (四)估值方法 1、股票估值方法: (1)上市股票的估值: 上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近交易日的收盘价估值;如果估值日无交易,且最近交易日后经济环境发生了重大变化的,将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易日收盘价,确定公允价值进行估值。 (2)未上市股票的估值: ①首次发行未上市的股票,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本价估值; ②送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票,按估值日在证券交易所上市的同一股票的市场价格进行估值; ③首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按估值日在证券交易所上市的同一股票的市场价格进行估值; ④非公开发行的且在发行时明确一定期限锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 (3)在任何情况下,基金管理人如采用本项第(1)-(2)小项规定的方法对基金资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认为按本项第(1)-(2)小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 (4)国家有最新规定的,按其规定进行估值。 2、债券估值方法: (1)在证券交易所市场挂牌交易且实行净价交易的债券按估值日收盘价估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值;如果估值日无交易,且最近交易日后经济环境发生了重大变化的,将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易日收盘价,确定公允价值进行估值。 (2)在证券交易所市场挂牌交易且未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值;如果估值日无交易,且最近交易日后经济环境发生了重大变化的,将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易日收盘价,确定公允价值进行估值。 (3)首次发行未上市债券采用估值技术确定的公允价值进行估值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (4)交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行后续计量。 (5)在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值。 (6)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 (7)在任何情况下,基金管理人如采用本项第(1)-(6)小项规定的方法对基金资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认为按本项第(1)-(6)小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人在综合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率曲线等多种因素基础上形成的债券估值,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 (8)国家有最新规定的,按其规定进行估值。 3、权证估值方法: (1)基金持有的权证,从持有确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的权证按估值日在证券交易所挂牌的该权证的收盘价估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 (2)首次发行未上市的权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (3)因持有股票而享有的配股权,以及停止交易、但未行权的权证,采用估值技术确定公允价值进行估值。 (4)在任何情况下,基金管理人如采用本项第(1)-(3)项规定的方法对基金资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认为按本项第(1)-(3)项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 (5)国家有最新规定的,按其规定进行估值。 4、股票指数期货合约估值方法: (1)股票指数期货合约以结算价格进行估值。 (2)在任何情况下,基金管理人如采用本项第(1)小项规定的方法对基金资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认为按本项第(1)小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 (3)国家有最新规定的,按其规定进行估值。 5、当本基金发生大额申购或赎回情形时,本基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 6、本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上市交易的股票合并计算。 7、其他有价证券等资产按国家有关规定进行估值。 8、如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。 (五)估值程序 基金日常估值由基金管理人进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后,将估值结果以书面形式报给基金托管人,基金托管人按基金合同规定的估值方 法、时间、程序进行复核,基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人,由基 金管理人依据基金合同和有关法律法规的规定予以公布。月末、年中和年末估值 复核与基金会计账目的核对同时进行。 (六)估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。 基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、差错类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人或注册登记机构或代销机构或投资者自身的过错造成差错,导致其他当事人遭受损失的,差错的责任人应当对由于该差错遭受损失的当事人(“受损方”)按下述“差错处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。 上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等;对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水平不能预见、不能避免、不能克服,则属不可抗力,按照下述规定执行。 由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错,因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。 2、差错处理原则 (1)差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调各方,及时进行更正,因更正差错发生的费用由差错责任方承担;由于差错责任方未及时更正已产生的差错,给当事人造成损失的,由差错责任方承担;若差错责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确 认,确保差错已得到更正; (2)差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对差错的有关直接当事人负责,不对第三方负责; (3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方仍应对差错负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失,则差错责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方; (4)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式; (5)差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人的行为造成基金财产损失时,基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人的行为造成基金财产损失时,基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。基金管理人和基金托管人之外的第三方造成基金财产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管理人负责向差错方追偿; (6)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律法规、基金合同或其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任,则基金管理人有权向有责任的当事人进行追索,并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失; (7)按法律法规规定的其他原则处理差错。 3、差错处理程序 差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确定差错的责任方; (2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估; (3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失; (4)根据差错处理的方法,需要修改基金注册登记机构交易数据的,由基金注册登记机构进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值差错处理的原则和方法 (1)当任一类基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生差错时,视为该类基金份额净值错误;基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;当错误达到或超过该类基金资产净值的0.25%时,基金管理公司应当及时通知基金托管人并报中国证监会;错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告、通报基金托管人并报中国证监会备案;当发生净值计算错误时,由基金管理人负责处理,由此给基金份额持有人和基金造成损失的,应由基金管理人先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。 (2)当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时,基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按以下条款进行赔偿: ①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问题,如经双方在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金会计责任方的建议执行; ②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,而且基金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明,份额净值出错且造成基金份额持有人损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,其中基金管理人承担50%,基金托管人承担50%; ③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计算和核对,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以基金管理人的计算结果对外公布; ④由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等),进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金的损失,由基金管理人负责赔付。 (3)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以基金管理人计算结果为准。 (4)前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的,从其规定。如果行业有通行做法,双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。 (七)暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障基金份额持有人的利益,决定延迟估值; 4、如出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况,会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的; 5、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格,且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理人应当暂停基金估值; 6、中国证监会和基金合同认定的其他情形。 (八)基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后将当日的净值计算结果发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人依据基金合同和有关法律法规的规定对基金净值予以公布。 各类基金份额净值的计算精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 (九)特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按股票估值方法的第(3)项、债券估值方法的第(7)项、权证估值方法的第(4)项、股票指数期货合约估值方法的第(2)项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。 2、由于证券交易所或登记结算公司发送的数据错误,有关会计制度变化或由于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误,基金管理人、基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施消除由此造成的影响。 十三、基金的收益与分配 (一)基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额;基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 (二)基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。 (三)基金收益分配原则 本基金收益分配应遵循下列原则: 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介上公告。 (四)收益分配方案 基金收益分配方案中应载明基金收益分配基准日可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 (五)收益分配方案的确定、公告与实施 1、本基金收益分配方案由基金管理人拟定、由基金托管人核实后确定,依据《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 2、本基金收益分配的发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日。在分配方案公布后(依据具体方案的规定),基金管理人就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。 3、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 (六)基金收益分配中发生的费用 收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,注册登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。 十四、基金的费用与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、C类基金份额计提的销售服务费; 4、基金合同生效后的信息披露费用; 5、基金份额持有人大会费用; 6、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费; 7、基金的证券交易费用; 8、基金财产拨划支付的银行费用; 9、基金财产投资运营过程中的增值税; 10、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。 (二)上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。 (三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下: H=E×年管理费率÷当年天数,本基金年管理费率为1.20% H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下: H=E×年托管费率÷当年天数,本基金年托管费率为0.20% H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 3、基金销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务,基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。 在通常情况下,销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.40%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 3、上述(一)中第4到10项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。 (四)不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付,基金收取认购费的,可以从认购费中列支。 (五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒介上刊登公告。 (六)基金税收 基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。 鉴于基金管理人为本基金的利益投资、运用基金财产过程中,可能因法律法规、税收政策的要求而成为纳税义务人,就归属于基金的投资收益、投资回报和/或本金承担纳税义务。因此,本基金运营过程中由于上述原因发生的增值税等税负,仍由本基金财产承担,届时基金管理人与基金托管人可通过本基金财产账户直接缴付,或划付至基金管理人账户并由基金管理人依据税务部门要求完成税款申报缴纳。 十五、基金的会计和审计 (一)基金的会计政策 1、基金管理人为本基金的会计责任方; 2、本基金的会计年度为公历每年的1月1日至12月31日,如果基金合同生效所在的会计年度,基金合同生效少于3个月,可以并入下一个会计年度; 3、本基金的会计核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关的会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金管理人及基金托管人分别保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并书面确认。 (二)基金的审计 1、基金管理人聘请具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金年度财务报表及其他规定事项进行审计。会计师事务所及其注册会计师与基金管理人、基金托管人相互独立。 2、会计师事务所更换经办注册会计师时,应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人(或基金托管人)认为有充足理由更换会计师事务所,经基金托管人(或基金管理人)同意,依照《信息披露办法》有关规定在指定媒介上公告。 十六、基金的信息披露 (一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》、基金合同及其他有关规定。 (二)信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人及其日常机构等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网站(以下简称“指定网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 (三)本基金信息披露义务人在承诺公开披露的基金信息时,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金份额销售机构; 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 (四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的,基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。 (五)公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: 1、招募说明书、基金合同、托管协议、基金产品资料概要 基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人在基金份额发售3日前,将招募说明书、基金合同摘要登载在指定报刊和基金管理人网站上;基金管理人、基金托管人应当将基金合同、托管协议登载在网站上。 (1)招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。 (2)基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。 (3)托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 (4)基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。 基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人应当在基金份额发售的3日前,将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告登载在指定报刊上,将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》和基金托管协议登载在指定网站上,并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点;基金托管人应当同时将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。 2、发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于指定报刊和基金管理人网站上。 3、基金合同生效公告 基金管理人应当在基金合同生效的次日在指定报刊和基金管理人网站上登载基金合同生效公告。 4、基金开始申购、赎回公告 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。 5、基金净值信息 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。 6、基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。 基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。 《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。报告期内出现单一投资者持有基金份额数的比例超过基金份额总数20%的情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 7、临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,并登载在指定报刊和指定网站上。前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件: 1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项; 2、基金合同终止、基金清算; 3、转换基金运作方式、基金合并; 4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所; 5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项; 6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 7、基金管理公司变更持有百分之五以上股权的股东、变更公司的实际控制人; 8、基金募集期延长或提前结束募集; 9、基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动; 10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分 之三十; 11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁; 12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚; 13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易事项,中国证监会另有规定的情形除外; 14、基金收益分配事项,货币市场基金等中国证监会另有规定的特殊基金品种除外; 15、管理费、托管费、申购费、赎回费、销售服务费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; 16、任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五; 17、本基金开始办理申购、赎回; 18、本基金发生巨额赎回并延期办理; 19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项; 20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请; 21、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 22、调整最小申购赎回单位、申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成; 23、调整基金份额类别的设置; 24、基金推出新业务或服务; 25、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 8、澄清公告 在基金合同存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 9、基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。召开基金份额持有人大会的,召集人应当至少提前30日公告基金份额持有人大会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项。 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会,基金管理人、基金托管人对基金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的,召集人应当履行相关信息披露义务。 10、清算报告 基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 11、中国证监会规定的其他信息。 (六)信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则等法规规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、无误导投资者、影响基金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量,具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金财产中列支。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。 (七)信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。 (八)当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金信息: (1)不可抗力; (2)法律法规、基金合同或中国证监会规定的情况。 (九)本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准 十七、风险揭示 (一)投资于本基金的风险 1、市场风险 本基金为混合型基金,证券市场的变化将影响到基金的业绩。因此,宏观和微观经济因素、国家政策、市场变动、行业与个股业绩的变化、基金投资者风险收益偏好和市场流动程度等影响证券市场的各种因素将影响到本基金业绩,从而产生市场风险,这种风险主要包括: (1)经济周期风险 随着经济运行的周期性变化,国家经济、微观经济、行业及上市公司的盈利水平也可能呈周期性变化,从而影响到证券市场及行业的走势。 (2)政策风险 因国家的各项政策,如财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等发生变化,导致证券市场波动而影响基金投资收益,产生风险。 (3)利率风险 由于利率发生变化和波动使得证券价格和证券利息产生波动,从而影响到基金业绩。 (4)信用风险 当证券发行人不能够实现发行时所做出的承诺,按时足额还本付息的时候,就会产生信用风险。信用风险主要来自于发行人和担保人。一般认为:国债的信用风险可以视为零,而其他债券的信用风险可根据专业机构的信用评级确定。当证券的信用等级发生变化时,可能会产生证券的价格变动,从而影响到基金资产。 (5)再投资风险 未来市场利率的变化可能会引起再投资收益的不确定性并可能影响到基金投资策略的顺利实施。 (6)购买力风险 基金份额持有人收益将主要通过现金形式来分配,而现金可能因为通货膨胀因素而使其购买力下降。 (7)上市公司经营风险 上市公司的经营状况受多种因素的影响,如经营决策、技术变革、新产品研发、竞争加剧等风险。如果基金所投资的上市公司基本面或发展前景产生变化,可能导致其股价的下跌,或者可分配利润的降低,使基金预期收益产生波动。虽然基金可以通过分散化投资来减少风险,但不能完全规避。 (8)创业板较易出现的风险 这些风险包括:由于创业企业经营稳定性整体上低于主板上市公司,一些上市公司经营可能大起大落甚至经营失败,因此退市的风险较大。相对于主板,创业板上市公司流通市值一般相对较小,较大数量的股票买卖行为就有可能诱发股价出现大幅波动,股价也有较易被操纵的风险。 (9)股指期货使用的风险 这些风险包括:采用历史数据统计套期保值头寸与未来市场变动后实际所需头寸之间差异的风险,由于指令不清晰、交易人员操作失误等人为因素造成的操作风险等等。 (10)债券收益率曲线变动的风险 债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险,单一的久期指标并不能充分反映这一风险的存在。 2、管理风险 (1)管理风险 本基金可能因为基金管理人的管理水平、手段和技术等因素,而影响基金收益水平。这种风险可能表现在基金整体的投资组合管理上,例如资产配置、类属配置不能达到预期收益目标;也可能表现在个券个股的选择不能符合本基金的投资风格和投资目标等。 (2)产品创新带来的风险 随着中国证券市场不断发展,各种国外的投资工具也将被逐步引入,这些新的投资工具在为基金资产提供保值增值功能的同时,也会产生一些新的风险,例如利率期货带来的期货投资风险,期权产品带来的定价风险等。同时,基金管理人也可能因为对这些新的投资产品的不熟悉而发生投资错误,产生投资风险。 3、估值风险 本基金采用的估值方法有可能不能充分反映和揭示利率风险,或经济环境发生重大变化时,在一定时期内可能高估或低估基金资产净值。基金管理人和基金托管人将共同协商,参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,使调整后的基金资产净值更公允地反映基金资产价值,确保基金资产净值不会对基金份额持有人造成实质性的损害。 4、流动性风险 本基金面临的流动性风险主要表现在几个方面:建仓成本控制不力,建仓时效不高;基金资产变现能力差,或变现成本高;在基金投资者大额赎回时缺乏应对手段;证券投资中个券和个股的流动性风险等。这些风险的主要形成原因是: (1)市场整体流动性问题 证券市场的流动性受到价格、投资群体等诸多因素的影响,在不同状况下,其流动性表现是不均衡的,具体表现为:在某些时期成交活跃,流动性非常好,而在另一些时期,则可能成交稀少,流动性差。在市场流动性特别是创业板市场出现问题时,本基金的操作有可能发生建仓成本增加或变现困难的情况。这种风险在发生大额申购和大额赎回时表现尤为突出。 (2)市场中流动性不均匀,存在个股和个券流动性风险 由于不同投资品种受到市场影响的程度不同,即使在整体市场流动性较好的情况下,一些单一投资品种仍可能出现流动性问题,这种情况的存在使得本基金在进行投资操作时,可能难以按计划买入或卖出相应数量的证券,或买入卖出行为对证券价格产生比较大的影响,增加基金投资成本。这种风险在出现个股和个券停牌和涨跌停板等情况时表现得尤为突出。 5、操作或技术风险 相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系统故障等风险。 在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致基金份额持有人的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、登记机构、销售机构、证券、期货交易所、证券登记结算机构等。 6、合规性风险 指基金管理或运作过程中,违反国家法律法规的规定,或者基金投资违反法规及基金合同有关规定的风险。 7、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险 本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价,不同的销售机构采用的评价方法也不同,因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同,投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。 8、本基金的特定风险 本基金主要投资于能够抓住产业成长机遇的上市公司的股票,基金投资者面临的风险主要为:能否准确辩识有能力抓住产业成长机遇的上市公司并把握其中的投资机会将构成本基金的特定风险之一,而这主要取决于对上市公司基本面的深度研究以及对企业成长性的判断。因此,基本面研究及成长性预测的缺陷及错误均可能导致所选择的投资品种不能完全符合本基金的预期目标。 本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还将面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与存托凭证发行机制相关的风险,包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险;存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险;存托协议自动约束存托凭证持有人的风险;因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险;存托凭证持有人权益被摊薄的风险;存托凭证退市的风险;已在境外上市的基础证券发行人,在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险;境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。 投资科创板股票存在的风险: ①市场风险 科创板个股集中来自新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保及生物医药等高新技术和战略新兴产业领域。大多数企业为初创型公司,企业未来盈利、现金流、估值均存在不确定性,与传统二级市场投资存在差异,整体投资难度加大,个股市场风险加大。 科创板个股上市前五日无涨跌停限制,第六日开始涨跌幅限制在正负20%以内,个股波动幅度较其他股票加大,市场风险随之上升。 ②流动性风险 科创板整体投资门槛较高,个人投资者必须满足交易满两年并且资金在50万以上才可参与,二级市场上个人投资者参与度相对较低,机构持有个股大量流通盘导致个股流动性较差,基金组合存在无法及时变现及其他相关流动性风险。 ③退市风险 科创板试点注册制,退市制度较主板更为严格,退市时间更短,退市速度更快;退市情形更多,新增市值低于规定标准、上市公司信息披露或者规范运作存在重大缺陷导致退市的情形;执行标准更严,明显丧失持续经营能力,仅依赖与主业无关的贸易或者不具备商业实质的关联交易维持收入的上市公司可能会被退市;且不再设置暂停上市、恢复上市和重新上市环节,上市公司退市风险更大。 ④集中度风险 科创板为新设板块,初期可投标的较少,投资者容易集中投资于少量个股,市场可能存在高集中度状况,整体存在集中度风险。 ⑤系统性风险 科创板企业均为市场认可度较高的科技创新企业,在企业经营及盈利模式上存在趋同,所以科创板个股相关性较高,市场表现不佳时,系统性风险将更为显著。 ⑥政策风险 国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板企业带来较大影响,国际经济形势变化对战略新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。 6、其他风险 (1)技术风险 当计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常情况,可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、注册登记系统瘫痪、核算系统无法按正常时限显示产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风险。 (2)合规性风险 指基金管理或运作过程中,违反国家法律、法规的规定,或者基金投资违反法规及基金合同有关规定的风险。 (3)人才流失风险 公司主要业务人员的离职等可能会在一定程度上影响工作的连续性,并可能对基金运作产生影响。 (4)大额申购/赎回风险 本基金是开放式基金,基金规模将随着基金投资者对基金单位的申购与赎回而不断变化,若是由于基金投资者的连续大量申购而导致基金管理人在短期内被迫持有大量现金;或由于基金投资者的连续大量赎回而导致基金管理人被迫抛售所持有的证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响。 (5)顺延或暂停赎回风险 因为市场剧烈波动或其他原因而连续出现巨额赎回,并导致基金管理人的现金支付出现困难,基金投资者在赎回基金单位时,可能会遇到部分顺延赎回或暂停赎回等风险。 (6)其他风险 战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险,以及证券市场、基金管理人及基金代销机构可能因不可抗力无法正常工作,从而产生影响基金的申购和赎回按正常时限完成的风险。 (二)声明 本基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同和其他有关法律法规规定募集,并经中国证监会核准。中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场,基金份额净值会因为证券市场波动等因素产生波动,基金投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等等。基金投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》、基金产品资料概要。 基金管理人建议基金投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。 本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。基金投资者自愿投资于本基金,须自行承担投资风险。 除基金管理人直接办理本基金的销售外,本基金还通过基金代销机构代理销售,但是,基金资产并不是代销机构的存款或负债,也没有经基金代销机构担保收益,代销机构并不能保证其收益或本金安全。 十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 (一)基金合同的变更 1、下列涉及到基金合同变更的事项应召开基金份额持有人大会并经基金份额持有人大会决议同意: (1)终止基金合同; (2)转换基金运作方式; (3)变更基金类别; (4)变更基金投资目标、投资范围或投资策略; (5)变更基金份额持有人大会议事程序; (6)更换基金管理人、基金托管人; (7)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费,但根据法律法规要求提高该等报酬标准的除外; (8)本基金与其他基金的合并; (9)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项; (10)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。 但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和基金托管人同意变更后公布经修订的基金合同,并报中国证监会备案: (1)调低基金管理费、基金托管费等应由基金或基金份额持有人承担的费用; (2)在法律法规和基金合同规定的范围内调低基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率、变更收费方式; (3)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改; (4)基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化; (5)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响; (6)按照法律法规或基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形的。 2、关于变更基金合同的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行。基金管理人应在上述基金份额持有人大会决议生效后2日内在指定媒介公告。 (二)基金合同的终止 有下列情形之一的,基金合同终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人职责终止,而在6个月内没有新的基金管理人承接的; 3、基金托管人职责终止,而在6个月内没有新的基金托管人承接的; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算小组 (1)基金合同终止后,成立基金清算小组,基金清算小组在中国证监会的监督下进行基金清算。 (2)基金清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金清算小组可以聘用必要的工作人员。 (3)基金清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金清算小组可以依法进行必要的民事活动。 2、基金财产清算程序 (1)基金合同终止时,由基金清算小组统一接管基金财产; (2)对基金财产进行清理和确认; (3)对基金财产进行估价和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行审计; (6)聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书; (7)将基金清算结果报告中国证监会; (8)公布基金清算报告; (9)对基金剩余财产进行分配。 3、清算费用 清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金清算小组优先从基金财产中支付。 4、基金财产按下列顺序清偿: (1)支付清算费用; (2)交纳所欠税款; (3)清偿基金债务; (4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。 5、基金财产清算的公告 基金财产清算报告于基金合同终止并报中国证监会备案后5个工作日内由基金清算小组公告;清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算结果经会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,由基金财产清算小组报中国证监会备案并公告。 6、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 十九、基金合同的内容摘要 基金合同的内容摘要见附件一。 二十、基金托管协议的内容摘要 基金托管协议的内容摘要见附件二。 二十一、对基金份额持有人的服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人将根据基金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目及内容。主要服务内容如下: 一、公开信息披露服务 1、披露公司(基金管理人)信息; 2、披露基金信息; 3、其他信息的披露。 二、基金份额持有人交易记录查询服务 基金份额持有人可通过基金管理人的客户服务中心查询历史交易记录。 三、基金份额持有人交易对帐单寄送服务 一般情况下通过书面或电子形式向投资者提供定期或不定期对账单。 四、定期定额投资计划 基金管理人利用代销机构网点为投资者提供定期定额投资的服务。通过定期投资计划,投资者可以通过固定的渠道,定期定额申购基金份额。具体实施时间和业务规则另行公告。 五、资讯定制服务 1、手机短信服务 基金份额持有人可以通过本基金管理人网站和客户服务热线人工应答预留手机号码,按需要定制短信内容并选择发送频率,我们将根据定制要求提供相应服务。 2、电子邮件服务 基金份额持有人可以在本基金管理人网站注册,登录定制所需要的各类公开信息。如果留下个人邮箱,将会收到定制的信息。 六、客户服务中心项目 1、客户服务电话 投资者如果想了解申购与赎回的交易情况、基金帐户余额、基金产品与服务等信息,可拨打客户服务热线:400-067-9908(免长途话费), 021-60359000。 2、互联网站及电子信箱 公司网址:http://www.zsfund.com 电子信箱:services@zsfund.com 七、客户投诉处理 基金份额持有人可以通过基金管理人提供客户服务电话、书信、电子邮件、传真等渠道对基金管理人和销售机构所提供的服务进行投诉。 基金份额持有人还可以通过代销机构的服务电话对该代销机构提供的服务进行投诉。 二十二、其他应披露事项 序号 公告事项 披露时间 1 浙商基金管理有限公司关于旗下基金参与光大证券定期定额投资业务及网上交易系 2011/8/15 统申购基金费率优惠活动的公告 2 浙商基金管理有限公司关于旗下开放式基金2012年上半年最后一个交易日基金资产 2012/6/30 净值、份额净值和份额累计净值的公告 3 浙商基金管理有限公司关于新增北京增财基金销售有限公司为旗下部分基金代销机 2013/12/10 构并参加费率优惠活动的公告 4 浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金更新招募说明书(2013年第2期) 2013/12/26 5 浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金更新招募说明书(2013年第3期)(摘要) 2013/12/26 6 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加浙商银行股份有限公司费率优惠活动 2013/12/30 的公告 7 浙商基金2013年度最后一个交易日基金资产净值等公告 2014/1/2 8 浙商基金管理有限公司关于新增万银财富(北京)基金销售有限公司为旗下基金代销 2014/1/13 机构并参加费率优惠活动的公告 9 浙商聚潮产业成长基金2013年第4季度报告 2014/1/21 10 浙商基金管理有限公司关于新增浙江同花顺基金销售有限公司为旗下部分基金代销 2014/2/25 机构并参加费率优惠活动的公告 11 浙商基金管理有限公司关于旗下基金所持鱼跃医疗(002223)股票估值调整的公告 2014/3/13 12 浙商基金管理有限公司关于新增北京钱景财富投资管理有限公司为旗下部分基金代 2014/3/18 销机构并参加费率优惠活动的公告 13 浙商聚潮产业成长基金2013年年度报告 2014/3/28 14 浙商基金管理有限公司关于旗下基金所持金证股份(600446)股票估值调整的公告 2014/3/31 15 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加申银万国证券股份有限公司费率优惠 2014/4/9 活动的公告 16 浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金2014年第1季度报告 2014/4/19 17 浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金更新招募说明书2014年第1期(摘要) 2014/6/27 18 浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金更新招募说明书2014年第1期 2014/6/27 19 浙商基金2014年度半年度最后一个自然日 基金资产净值等公告 2014/7/1 20 关于旗下部分基金参加华夏银行股份有限公司手机银行渠道费率优惠活动的公告 2014/7/1 21 关于旗下基金参加交通银行股份有限公司费率优惠活动的公告 2014/7/1 22 浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金2014年第2季度报告 2014/7/21 23 浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金2014年半年度报告摘要 2014/8/27 24 浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金2014年半年度报告 2014/8/27 25 浙商基金管理有限公司关于旗下基金所持美盈森(002303)股票估值调整的公告 2014/9/16 26 浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金2014年第3季度报告 2014/10/25 27 浙商基金管理有限公司关于旗下基金所持物产中大(600704)股票估值调整的公告 2014/11/28 28 浙商基金管理有限公司关于旗下基金所持信雅达(600571)股票估值调整的公告 2014/11/29 29 浙商基金管理有限公司关于旗下基金参与中国工商银行股份有限公司开展的“金融@ 2014/12/12 家”电子银行申购开放式基金产品费率优惠活动的公告 30 浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金更新招募说明书2014年第2期(摘要) 2014/12/12 31 浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金更新招募说明书2014年第2期 2014/12/12 32 浙商基金管理有限公司关于旗下基金所持广田股份(002482)股票估值调整的公告 2014/12/16 33 浙商基金2014年度最后一个交易日基金资产净值等公告 2015/1/5 34 浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金2014年第4季度报告 2015/1/20 35 关于旗下基金所持正邦科技(002157)股票估值调整的公告 2015/3/3 36 关于旗下基金所持东方财富(300059)股票估值调整的公告 2015/3/14 37 关于旗下浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金所持长安汽车(000625)股票估值调 2015/3/17 整的公告 38 浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金2014年年度报告 2015/3/27 39 浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金2014年年度报告摘要 2015/3/27 40 关于旗下基金参与中国工商银行股份有限公司开展的“金融@家”电子银行申购开放 2015/3/31 式基金产品费率优惠活动的公告 41 关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值方法的公告 2015/3/31 42 浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金2015年第1季度报告 2015/4/22 43 关于新增上海利得基金销售有限公司为旗下基金代销机构的公告 2015/5/6 44 关于增聘浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金基金经理的公告 2015/5/12 45 关于旗下基金所持城投控股(600649)股票估值调整的公告 2015/5/21 46 关于旗下基金所持中国南车(601766)股票估值调整的公告 2015/5/22 47 关于旗下基金所持中颖电子(300327)股票估值调整的公告 2015/5/22 48 关于旗下基金所持中炬高新(600872)股票估值调整的公告 2015/5/23 49 关于旗下基金所持西藏药业(600211)股票估值调整的公告 2015/5/26 50 浙商基金新增深圳宜投基金为旗下基金代销机构的公告 2015/5/29 51 浙商基金管理有限公司关于旗下基金所持维尔利(300190)股票估值调整的公告 2015/6/3 52 关于浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金基金经理变更的公告 2015/6/6 53 浙商基金管理有限公司关于旗下基金所持长城汽车(601633)股票估值调整的公告 2015/6/27 54 浙商基金管理有限公司关于旗下基金所持华东医药(000963)股票估值调整的公告 2015/6/27 55 浙商基金管理有限公司关于旗下基金参与交通银行股份有限公司费率优惠活动的公 2015/6/30 告 56 浙商基金2015年半年度最后一个交易日基金资产净值等公告 2015/7/1 57 浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金更新招募说明书2015年第1期(摘要) 2015/7/7 58 浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金更新招募说明书2015年第1期 2015/7/7 59 浙商基金关于公司、高级管理人员及基金经理投资旗下基金的公告 2015/7/9 60 浙商基金管理有限公司关于旗下基金所持长江电力(600900)股票估值调整的公告 2015/7/9 61 浙商基金管理有限公司关于旗下基金所持上海家化(600315)股票估值调整的公告 2015/7/9 62 浙商基金管理有限公司关于旗下基金所持益生股份(002458)股票估值调整的公告 2015/7/10 63 浙商基金管理有限公司关于旗下基金所持景峰医药(000908)股票估值调整的公告 2015/7/15 64 浙商基金管理有限公司关于旗下基金所持大连圣亚(600593)股票估值调整的公告 2015/7/18 65 浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金2015年第2季度报告 2015/7/20 66 浙商基金管理有限公司关于浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金基金经理变更的 2015/7/21 公告 67 浙商基金管理有限公司关于增聘浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金基金经理的 2015/7/24 公告 68 浙商基金管理有限公司关于旗下基金所持天龙集团(300063)股票估值调整的公告 2015/7/30 69 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加数米基金网费率优惠活动的公告 2015/8/5 70 关于浙商基金管理有限公司浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金基金类别变更为 2015/8/7 混合型基金并修订基金合同的公告 71 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加天天基金网费率优惠活动的公告 2015/8/25 72 浙商基金管理有限公司关于旗下基金所持五粮液(000858)股票估值调整的公告 2015/8/26 73 浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金2015年半年度报告摘要 2015/8/26 74 浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金2015年半年度报告 2015/8/26 75 浙商基金管理有限公司关于旗下基金所持电广传媒(000917)股票估值调整的公告 2015/8/28 76 浙商基金管理有限公司关于旗下基金所持国投电力(600886)股票估值调整的公告 2015/8/28 77 浙商基金新增联讯证券为旗下基金代销机构的公告 2015/9/1 78 浙商基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金申购金额下限的公告 2015/9/2 79 浙商基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金在天天基金销售平台申购金额下限 2015/9/10 的公告 80 浙商基金管理有限公司关于旗下基金所持雅本化学(300261)股票估值调整的公告 2015/9/17 81 浙商基金管理有限公司关于新增上海陆金所资产管理有限公司为旗下部分基金代销 2015/9/21 机构并参加费率优惠活动的公告 82 浙商基金管理有限公司关于旗下基金所持铜陵有色(000630)股票估值调整的公告 2015/9/26 83 浙商基金管理有限公司关于旗下基金所持西藏药业(600211)股票估值调整的公告 2015/10/16 84 浙商基金旗下部分基金参加平安证券申购费率优惠活动的公告 2015/10/20 85 浙商基金新增上海联泰资产管理有限公司为旗下基金代销机构并参加费率优惠活动 2015/10/20 的公告 86 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金2015年第3季度报告 2015/10/23 87 浙商基金新增积木基金为旗下基金代销机构并参与费率优惠活动的公告 2015/10/28 88 浙商基金旗下基金投资资产支持证券的公告 2015/11/7 89 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加好买基金网费率优惠活动的公告 2015/11/11 90 浙商基金新增上海汇付金融服务有限公司为旗下基金代销机构并参加费率优惠活动 2015/11/24 的公告 91 浙商基金管理有限公司关于增加上海长量基金销售投资顾问有限公司为旗下基金代 2015/11/24 销机构并参加费率优惠活动的公告 92 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加北京乐融多源投资咨询有限公司费率 2015/11/25 优惠活动的公告 93 浙商基金管理有限公司关于新增北京展恒基金销售股份有限公司为旗下基金代销机 2015/12/14 构并参加费率优惠活动的公告 94 浙商基金管理有限公司关于新增北京恒天明泽基金销售有限公司为旗下基金代销机 2015/12/14 构并参加费率优惠活动的公告 95 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加利得基金费率优惠活动的公告 2015/12/23 96 浙商基金管理有限公司关于新增日发资产管理(上海)有限公司为旗下基金代销机构 2015/12/24 的公告 97 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加诺亚正行费率优惠活动的公告 2015/12/25 98 浙商基金管理有限公司关于新增中大期货有限公司为旗下基金代销机构的公告 2015/12/28 99 浙商基金管理有限公司关于新增招商银行股份有限公司为旗下基金代销机构 2015/12/28 100 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加浙商银行费率优惠活动的公告 2015/12/31 101 浙商基金管理有限公司关于新增深圳众禄金融控股股份有限公司为旗下基金代销机 2015/12/31 构并参加费率优惠活动的公告 102 浙商基金管理有限公司关于旗下基金调整开放时间的公告 2015/12/31 103 浙商基金2015年度最后一个交易日基金资产净值等公告 2016/1/1 104 浙商基金管理有限公司关于在2016年1月4日指数熔断实施期间调整旗下部分基金 2016/1/4 开放时间的公告 105 浙商基金管理有限公司关于旗下场内基金在指数熔断期间暂停申购赎回业务的提示 2016/1/6 性公告 106 浙商基金管理有限公司关于在2016年1月7日指数熔断实施期间调整旗下部分基金 2016/1/7 开放时间的公告 107 浙商基金管理有限公司关于旗下基金所持万科A(000002)股票估值调整的公告 2016/1/9 108 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金参与渤海银行股份有限公司开展的费率优 2016/1/22 惠活动公告 109 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金2015年第4季度报告 2016/1/22 110 浙商基金管理有限公司关于旗下基金所持泰格医药(300347)股票估值调整的公告 2016/2/29 111 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金2015年年度报告 2016/3/25 112 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金2015年年度报告摘要 2016/3/25 113 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国工商银行股份有限公司开展的电 2016/4/1 子银行基金申购费率优惠活动的公告 114 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金2016年第1季度报告 2016/4/21 115 浙商基金管理有限公司关于新增北京晟视天下投资管理有限公司 为旗下基金代销机 2016/5/9 构并参加费率优惠活动的公告 116 浙商基金管理有限公司关于旗下基金 所持雷鸣科化(600985)股票估值调整的公告 2016/5/12 117 浙商基金关于旗下部分基金 在陆金所开通定期定额投资并参与费率优惠活动的公告 2016/6/24 118 浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金更新招募说明书2016年第1期(摘要) 2016/6/30 119 浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金更新招募说明书2016年第1期 2016/6/30 121 浙商基金2016年半年度最后一个交易日 基金资产净值等公告 2016/7/1 122 浙商基金管理有限公司关于旗下基金 所持格力电器(000651)股票估值调整的公告 2016/7/8 120 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金2016年第2季度报告 2016/7/19 123 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金2016年半年度报告 2016/8/24 124 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金2016年半年度报告摘要 2016/8/24 125 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加深圳宜投基金销售有限公司率优惠的 2016/8/25 公告 126 浙商基金管理有限公司 关于参加交通银行股份有限公司手机银行渠道费率优惠公告 2016/9/19 127 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金2016年第三季度报告 2016/10/25 128 浙商基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参与北京 钱景财富投资管理有限公 2016/11/23 司费率优惠活动的公告 129 浙商基金管理有限公司关于参加交通银行股份有限公司手机银行渠道费率优惠公告 2016/11/29 130 浙商基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金开通基金转换业务的公告 2016/12/9 131 浙商基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金开通基金转换业务的更正公告 2016/12/10 132 浙商基金管理有限公司关于新增北京汇成基金销售有限公司为旗下部分基金代销机 2016/12/12 构并参与费率优惠活动的公告 133 浙商基金管理有限公司关于参加交通银行股份有限公司手机银行费率优惠活动的公 2016/12/22 告 134 浙商基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中国农业银行股份有限公司费 2016/12/30 率优惠活动的公告 135 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金更新招募说明书2016年第2期 2016/12/31 136 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金更新招募说明书摘要2016年第2期 2016/12/31 137 浙商基金2016年度最后一个交易日基金资产净值等公告 2017/1/3 138 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金2016年第4季度报告 2017/1/20 139 2016年12月董事、监事、高级管理人员以及其他从业人员在子公司兼任职务及领薪 2017/2/17 情况的公告 140 浙商基金管理有限公司关于副总经理变更的公告 2017/2/17 141 浙商基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加交通银行股份有限公司手机银 2017/2/23 行费率优惠活动的公告 142 浙商基金关于旗下部分基金新增在招商银行开通定期定额投资的公告 2017/2/28 143 浙商基金新增万联证券为旗下部分基金代销机构并参与费率优惠活动的上线公告 2017/3/7 144 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金2016年年度报告 2017/3/31 145 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金2016年年度报告摘要 2017/3/31 146 浙商基金旗下部分基金参与中国工商银行开展的电子银行基金申购费率优惠活动的 2017/4/1 公告 147 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金2017年第1季度报告 2017/4/21 148 浙商基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加交通银行股份有限公司手机银 2017/4/22 行费率优惠活动的公告 149 浙商聚潮产业成长限制大额申购、定投及转换转入业务的公告 2017/5/26 150 浙商基金管理有限公司关于新增中国建设银行股份有限公司为旗下部分基金代销机 2017/6/6 构的公告 151 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金分红公告 2017/6/9 152 《浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金分红公告》的更正公告 2017/6/10 153 浙商基金管理有限公司关于新增上海通华财富资产管理有限公司为旗下基金代销机 2017/6/12 构并参加费率优惠活动的公告 154 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加上海长量基金销售投资顾问有限公司 2017/6/26 费率优惠活动的公告 155 浙商基金关于机房改造暂停系统服务的公告 2017/6/30 156 浙商基金管理有限公司关于执行《证券期货投资者适当性管理办法》、《非居民金融 2017/6/30 账户涉税信息尽职调查管理办法》的公告 157 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金更新招募说明书2017年第1期 2017/7/1 158 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金更新招募说明书摘要2017年第1期 2017/7/1 159 浙商基金2017年半年度最后一个交易日基金资产净值等公告 2017/7/1 160 浙商基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加交通银行股份有限公司手机银 2017/7/3 行渠道费率优惠公告 161 浙商基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加交通银行股份有限公司网上银 2017/7/4 行费率优惠公告 162 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金2017年第2季度报告 2017/7/21 163 关于浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金基金经理变更的公告 2017/7/21 164 浙商基金管理有限公司澄清公告 2017/7/25 165 浙商基金管理有限公司关于警惕冒用浙商基金名义进行销售的公告 2017/7/25 166 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金在财通证券股份有限公司开通定投并参加 2017/7/25 费率优惠活动的公告 167 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加华泰证券股份有限公司费率优惠活动 2017/8/1 的公告 168 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金2017年半年度报告 2017/8/29 169 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金2017年半年度报告摘要 2017/8/29 170 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中泰证券股份有限公司定期定额业务 2017/09/20 及申购基金费率优惠活动的公告 171 浙商基金关于电信线路暂停服务的公告 2017/9/22 172 浙商基金管理有限公司及上海聚潮资产管理有限公司产品风险等级评价说明 2017/9/25 173 浙商基金管理有限公司公募基金产品风险等级划分名录 2017/9/25 174 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金2017年第3季度报告 2017/10/26 175 浙商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2017/10/28 176 浙商基金管理有限公司关于新增上海华信证券有限责任公司为旗下部分基金代销机 2017/10/31 构并开通定投及参加费率优惠活动的公告 177 浙商基金关于机房改造暂停系统服务的公告 2017/11/10 178 浙商基金关于数据中心改造暂停系统服务的公告 2017/11/25 179 浙商基金关于设备升级暂停系统服务的公告 2017/12/22 180 浙商基金管理有限公司关于旗下基金调整流通受限股票估值方法的公告 2017/12/27 181 浙商基金管理有限公司关于增值税对资管产品影响告投资者通知书 2017/12/29 182 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金更新招募说明书摘要2017年第2期 2017/12/30 183 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金更新招募说明书2017年第2期 2017/12/30 184 浙商基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加交通银行股份有限公司手机银 2017/12/30 行渠道费率优惠公告 185 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金参与浙商银行股份有限公司申购费率优惠 2017/12/30 活动的公告 186 浙商基金2017年度最后一个交易日基金资产净值等公告 2018/1/2 187 浙商基金关于升级网上交易暂停服务的公告 2018/1/12 188 浙商基金管理有限公司关于债券投资、交易及相关工作人员信息的公告 2018/1/12 189 浙商基金管理有限公司关于通联支付网络服务股份有限公司部分渠道调整的公告 2018/1/15 190 浙商基金管理有限公司旗下部分基金在上海华信证券有限责任公司开通转换业务及 2018/1/15 转换费率优惠的公告 191 浙商基金关于设备升级暂停系统服务的公告 2018/1/18 192 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金2017年第4季度报告 2018/1/19 193 浙商基金管理有限公司关于董事、监事、高级管理人员以及其他从业人员在子公司兼 2018/1/29 任职务及领薪情况的公告 194 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金在北京展恒基金销售股份有限公司开展费 2018/2/1 率优惠活动的公告 195 浙商基金管理有限公司关于旗下基金所持金正大(002470)股票估值方法调整的公告 2018/2/5 196 浙商基金管理有限公司关于新增申银万国期货有限公司为旗下部分基金代销机构并 2018/2/6 开通定期定投业务及转换业务的公告 197 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金在上海利得基金销售有限公司开通定投、转 2018/2/7 换业务并参加费率优惠活动的公告 198 浙商基金管理有限公司关于旗下基金所持汤臣倍健(300146)股票估值方法调整的公 2018/2/8 告 199 关于浙商基金管理有限公司基金销售网点及销售人员资格信息的公告 2018/3/15 200 浙商基金管理有限公司关于新增上海有鱼基金销售有限公司为旗下基金代销机构并 2018/3/16 参与费率优惠活动的公告 201 浙商基金关于升级网上交易暂停服务的公告 2018/3/23 202 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金基金合同 2018/3/29 203 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金托管协议 2018/3/29 204 关于根据流动性规定要求修改浙商基金管理有限公司旗下部分基金的基金合同及托 2018/3/29 管协议的公告 205 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金2017年年度报告 2018/3/30 206 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金2017年年度报告摘要 2018/3/30 207 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国工商银行股份有限公司开展电子 2018/3/31 银行基金申购费率优惠活动的公告 208 浙商基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金 参加交通银行股份有限公司手机银 2018/3/31 行渠道费率优惠公告 209 浙商基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参与东海证券股份有限公司费率优 2018/4/2 惠活动的公告 210 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金2018年第1季度报告 2018/4/23 211 浙商基金关于设备升级暂停系统服务的公告 2018/5/16 212 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加 中国银河证券股份有限公司费率优惠 2018/5/21 活动的公告 213 浙商基金管理有限公司关于通联支付网络服务股份有限公司部分渠道调整的公告 2018/5/29 214 浙商基金管理有限公司关于旗下基金所持完美世界(002624)股票估值方法调整的公 2018/6/16 告 215 关于非自然人客户受益所有人身份识别的公告 2018/6/20 216 浙商基金管理有限公司关于旗下基金所持万达电影(002739)股票估值方法调整的公 2018/6/21 告 217 浙商基金2018年半年度最后一个交易日基金资产净值等公告 2018/6/29 218 浙商基金关于升级网上交易暂停服务的公告 2018/6/29 219 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金更新招募说明书2018年第1期 2018/6/30 220 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金更新招募说明书摘要2018年第1期 2018/6/30 221 浙商基金管理有限公司关于新增国金证券股份有限公司为旗下部分基金代销机构并 2018/7/2 开通定投业务的公告 222 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金在上海好买基金销售有限公司开通转换业 2018/7/5 务的公告 223 浙商基金管理有限公司关于旗下基金所持海航控股(600221)股票估值方法调整的公 2018/7/5 告 224 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金2018年第二季度报告 2018/7/19 225 浙商基金关于升级网上交易暂停服务的公告 2018/7/20 226 浙商基金关于升级网上交易暂停服务的公告 2018/8/10 227 浙商基金关于升级网站和网上交易暂停服务的公告 2018/8/18 228 浙商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2018/8/25 229 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要 2018/8/28 230 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金2018年半年度报告 2018/8/28 231 浙商基金管理有限公司关于新增北京蛋卷基金销售有限公司为旗下部分基金代销机 2018/9/3 构并开通定投、转换及参加费率优惠活动的公告 232 浙商基金关于设备升级暂停系统服务的公告 2018/9/5 233 浙商基金管理有限公司关于新增北京肯特瑞基金销售有限公司为旗下部分基金代销 2018/9/7 机构并开通定投转换业务及参加费率优惠活动的公告 234 浙商基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在东海证券股份有限公司开通定投 2018/9/10 并参加费率优惠活动的公告 235 浙商基金网上交易暂停开户的公告 2018/9/14 236 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手机银行费率 2018/9/29 优惠活动的公告 237 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金参与众升财富(北京)基金销售有限公司 2018/10/18 费率优惠活动的公告 238 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金2018年第3季度报告 2018/10/24 239 浙商基金管理有限公司关于新增上海凯石财富基金销售有限公司为旗下部分基金代 2018/11/26 销机构并开通定投转换业务及参加费率优惠活动的公告 240 浙商基金关于升级网站和网上交易暂停服务的公告 2018/12/7 241 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金在中国工商银行股份有限公司开通定投并 2018/12/26 参加费率优惠活动的公告 242 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金在招商银行股份有限公司开通转换业务的 2018/12/26 公告 243 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金更新招募说明书2018年第2期 2018/12/28 244 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金更新招募说明书摘要2018年第2期 2018/12/28 245 浙商基金2018年年度最后一个交易日基金资产净值等公告 2019/1/2 246 浙商基金关于升级网上交易暂停服务的公告 2019/1/11 247 浙商基金管理有限公司关于新增西藏东方财富证券股份有限公司为旗下部分基金代 2019/1/18 销机构并开通转换业务及参加费率优惠活动的公告 248 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金2018年第四季度报告 2019/1/22 249 浙商基金管理有限公司关于增聘浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金基金经理的 2019/2/25 公告 250 浙商基金管理有限公司关于浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金基金经理变更的 2019/2/28 公告 251 浙商基金管理有限公司关于调整旗下部分基金申购、赎回、转换及定期定额投资数量 2019/3/15 限制的公告 252 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金2018年年度报告 2019/3/28 253 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金2018年年度报告摘要 2019/3/28 254 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金2019年第1季度报告 2019/4/18 255 浙商基金管理有限公司增加部分基金代销机构并参加费率优惠及开通定投转换功能 2019/4/25 的公告 256 浙商基金管理有限公司基金销售网点及销售人员资格信息的公告 2019/5/9 257 关于浙商基金管理有限公司基金销售网点及销售人员资格信息的公告 2019/5/9 258 浙商基金管理有限公司关于新增上海基煜基金销售有限公司为旗下部分基金代销机 2019/5/15 构并参加费率优惠及开通转换功能的公告 259 浙商基金网上交易升级暂停服务的公告 2019/5/17 260 浙商基金管理有限公司关于新增北京新浪仓石基金销售有限公司为旗下部分基金代 2019/5/27 销机构并参加费率优惠及开通定投转换功能的公告 261 浙商基金管理有限公司关于旗下基金持有的ST信威估值调整的公告 2019/5/30 262 浙商基金管理有限公司关于新增旗下部分基金在上海利得基金销售有限公司开通定 2019/6/3 投、转换业务并参加费率优惠活动的公告 263 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金更新招募说明书2019年第1期 2019/6/17 264 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金更新招募说明书摘要2019年第1期 2019/6/17 265 浙商基金旗下部分基金可投资科创板股票的公告 2019/6/21 266 浙商基金管理有限公司关于新增南京苏宁基金销售有限公司为旗下部分基金代销机 2019/6/26 构并参加费率优惠及开通定投转换功能的公告 267 浙商基金2019年半年度最后一个交易日基金资产净值等公告 2019/6/30 268 基金经营机构债券交易相关人员信息 2019/7/8 269 浙商基金管理有限公司关于新增北京百度百盈基金销售有限公司为旗下部分基金代 2019/7/17 销机构并参加费率优惠及开通定投转换功能的公告 270 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金2019年第二季度报告 2019/7/19 271 浙商基金管理有限公司关于旗下基金持有的“*ST信威”股票估值方法调整的公告 2019/8/8 272 浙商基金管理有限公司关于旗下基金持有的ST信威股票估值方法调整的公告 2019/8/15 273 浙商基金关于升级网上交易暂停服务的公告 2019/8/23 274 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金2019年半年度报告 2019/8/26 275 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要 2019/8/26 276 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金恢复大额申购、定投及转换转入业务的公告 2019/8/28 277 浙商基金管理有限公司关于网上交易平台关闭农行网银直连接口的公告 2019/8/29 278 浙商基金管理有限公司关于新增和耕传承基金销售有限公司为旗下部分基金代销机 2019/9/17 构并参加费率优惠及开通定投功能的公告 279 浙商基金管理有限公司关于解聘基金经理助理的公告 2019/10/16 280 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金2019年第3季度报告 2019/10/24 281 浙商基金管理有限公司关于新增北京植信基金销售有限公司为旗下部分基金代销机 2019/10/24 构并参加费率优惠及开通定投转换功能的公告 282 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金在蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海天天 2019/11/1 基金销售有限公司开通转换功能的公告 283 浙商基金管理有限公司旗下部分基金新增代销机构并参加费率优惠及开通定投转换 2019/12/3 功能的公告 284 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金基金合同 2019/12/13 285 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金托管协议 2019/12/13 286 浙商基金管理有限公司根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修订旗下部 2019/12/13 分基金基金合同及托管协议的公告 287 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 2019/12/14 288 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金更新招募说明书 2019/12/14 289 浙商基金管理有限责任公司关于公司旗下部分开放式基金参加中国工商银行费率优 2019/12/31 惠活动的公告 290 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金2019年第4季度报告 2020/1/18 291 浙商基金管理有限公司关于部分基金新增江苏汇林保大基金销售有限公司为销售机 2020/3/24 构并开通定投转换业务及参加费率优惠活动的公告 292 浙商基金管理有限公司关于推迟披露旗下基金2019年年度报告的公告 2020/3/26 293 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金2019年年度报告 2020/4/21 294 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金2020年第1季度报告 2020/4/22 295 浙商基金管理有限公司旗下基金2020年第一季度报告提示性公告 2020/4/22 296 浙商基金管理有限公司关于部分基金新增中信证券华南股份有限公司为销售机构并 2020/4/29 开通定投转换业务的公告 297 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金更新招募说明书 2020/4/30 298 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 2020/4/30 299 浙商基金管理有限公司关于部分基金新增平安银行股份有限公司为销售机构并开通 2020/6/1 申购、赎回、定投、转换业务的公告 300 关于浙商基金管理有限公司股权变更的公告 2020/6/13 301 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金2020年第2季度报告 2020/7/21 302 浙商基金管理有限公司关于深圳宜投基金销售有限公司暂停办理旗下基金销售 业务 2020/7/24 的公告 303 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加渤海银行费率优惠活动的公告 2020/7/31 304 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金基金产品资料概要 2020/8/28 305 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金2020年中期报告 2020/8/31 306 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金2020年第3季度报告 2020/10/28 307 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金修订基金合同、托管协议的公告 2020/11/6 308 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金托管协议 2020/11/6 309 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金基金合同 2020/11/6 310 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 2020/11/11 311 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金招募说明书更新 2020/11/11 312 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金限制大额申购、定投及转换转入业务的公告 2020/11/20 313 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金分红公告 2020/12/22 314 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金恢复大额申购、定投及转换转入业务的公告 2020/12/23 315 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金2020年第4季度报告 2021/1/22 316 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金2020年年度报告 2021/3/30 317 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金2021年第1季度报告 2021/4/21 318 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 2021/4/30 319 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金招募说明书更新 2021/4/30 320 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金2021年第2季度报告 2021/7/21 321 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金2021年中期报告 2021/8/31 322 关于浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金增设C类份额并修改基金合同等相关事 2021/9/9 项的公告 323 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 2021/9/9 324 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金基金合同 2021/9/9 325 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金托管协议 2021/9/9 326 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金招募说明书更新 2021/9/9 327 浙商基金关于旗下浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金C类份额增加销售机构的 2021/9/9 公告 328 浙商基金管理有限公司关于旗下浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金C类份额新 2021/9/13 增销售机构并参与其费率优惠活动的公告 329 关于旗下浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金C类份额新增爱建证券有限责任公 2021/9/17 司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告 330 浙商基金管理有限公司关于旗下浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金C类份额新 2021/9/17 增粤开证券股份有限公司为销售机构的公告 331 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金2021年第3季度报告 2021/10/27 332 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金2021年第4季度报告 2022/1/21 333 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中国中金财富证券有限公司为销售机 2022/2/17 构并参加其费率优惠活动的公告 334 关于旗下浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金参加光大证券股份有限公司基金申 2022/3/11 购(含定期定额申购)费率优惠活动的公告 335 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金2021年年度报告 2022/3/31 336 关于旗下浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金C类份额新增招商银行股份有限公 2022/4/12 司招赢通平台为销售机构并参加其费率优惠活动的公告 337 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金2022年第1季度报告 2022/4/22 338 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金招募说明书更新 2022/4/29 339 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 2022/4/29 340 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金2022年第2季度报告 2022/7/21 341 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金2022年中期报告 2022/8/31 342 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金2022年第3季度报告 2022/10/26 343 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金2022年第4季度报告 2023/1/18 344 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金2022年年度报告 2023/3/30 345 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金2023年第1季度报告 2023/4/20 346 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金招募说明书更新 2023/4/28 347 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 2023/4/28 348 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金2023年第2季度报告 2023/7/20 349 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金基金合同 2023/7/29 350 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金托管协议 2023/7/29 351 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 2023/8/2 352 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金招募说明书(更新) 2023/8/2 353 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金2023年中期报告 2023/8/31 354 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金2023年第3季度报告 2023/10/24 355 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金2023年第4季度报告 2024/1/19 356 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金2023年年度报告 2024/3/30 357 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金2024年第1季度报告 2024/4/19 358 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 2024/4/26 359 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金招募说明书更新 2024/4/26 360 关于浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金新增国信证券股份有限公司为销售机构 2024/6/12 的公告 361 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 2024/6/21 362 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024/7/19 363 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金2024年中期报告 2024/8/30 364 浙商基金管理有限公司关于增聘浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金基金经理的 2024/9/12 公告 365 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金招募说明书更新 2024/9/13 366 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 2024/9/13 367 浙商基金管理有限公司关于浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金基金经理变更的 2024/9/21 公告 368 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金招募说明书更新 2024/9/24 369 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 2024/9/24 370 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金2024年第3季度报告 2024/10/25 371 浙商基金管理有限公司关于旗下浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金新增中国工 2024/11/25 商银行股份有限公司为销售机构并参加费率优惠的公告 372 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金2024年第4季度报告 2025/1/21 373 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金2024年年度报告 2025/3/29 二十三、招募说明书的存放及查阅方式 招募说明书存放在基金管理人的办公场所,投资者可在办公时间查阅;投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。对投资者按此种方式所获得的文件及其复印件,基金管理人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。 投资者还可以直接登录基金管理人的网站(http://www.zsfund.com)查阅和下载招募说明书。 二十四、备查文件 (一)中国证监会核准浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金募集的文件 (二)《浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金基金合同》 (三)《浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金托管协议》 (四)关于申请募集浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金之法律意见书 (五)基金管理人业务资格批件、营业执照 (六)基金托管人业务资格批件、营业执照 基金托管人业务资格批件和营业执照存放在基金托管人处;《基金合同》、《托管协议》及其余备查文件存放在基金管理人处。投资者可在营业时间到存放地点免费查阅,也可按工本费购买复印件。 附一:基金合同的内容摘要 一、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务 (一)基金管理人的权利和义务 1、基金管理人的权利 (1)自基金合同生效之日起,依照有关法律法规和基金合同的规定独立运用基金财产; (2)依照基金合同获得基金管理人报酬以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用; (3)依照有关规定为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利; (4)在符合有关法律法规和基金合同的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和转托管等业务的规则,决定基金的除调高托管费和管理费之外的费率结构和收费方式; (5)根据基金合同及有关规定监督基金托管人,对于基金托管人违反了基金合同或有关法律法规规定的行为,对基金财产、其他基金当事人的利益造成重大损失的情形,应及时呈报中国证监会和银行业监督管理机构,并采取必要措施保护基金及相关基金当事人的利益; (6)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申请; (7)自行担任注册登记机构或选择、更换注册登记机构,并对注册登记机构的代理行为进行必要的监督和检查; (8)选择、更换代销机构,并依据销售代理协议和有关法律法规,对其行为进行必要的监督和检查; (9)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (10)依法召集基金份额持有人大会; (11)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构; (12)根据国家有关规定,在法律法规允许的前提下,以基金的名义依法为基金融资、融券; (13)法律法规规定的其他权利。 2、基金管理人的义务 (1)依法募集基金,办理或者委托经由证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和注册登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金财产分别管理,分别记账,进行证券投资; (6)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8)计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格; (9)采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购、赎回对价的方法符合基金合同等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回对价,编制申购赎回清单; (10)按规定受理基金份额的申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (11)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (12)编制季度报告、中期报告和年度报告; (13)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; (14)保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露; (15)按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益; (16)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (17)保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; (18)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; (19)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21)基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿; (22)按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料; (23)建立并保存基金份额持有人名册; (24)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人; (25)执行生效的基金份额持有人大会的决定; (26)不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动; (27)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利,不谋求对上市公司的控股和直接管理; (28)法律法规、基金合同规定的以及中国证监会要求的其他义务。 (二)基金托管人的权利和义务 1、基金托管人的权利 (1)获得基金托管费; (2)监督基金管理人对本基金的投资运作; (3)自基金合同生效之日起,依法保管基金财产; (4)在基金管理人更换时,提名新任基金管理人; (5)根据基金合同及有关规定监督基金管理人,对于基金管理人违反基金合同或有关法律法规规定的行为,对基金财产、其他基金合同当事人的利益造成重大损失的情形,应及时呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金及相关基金合同当事人的利益; (6)依法召集基金份额持有人大会; (7)按规定取得基金份额持有人名册; (8)法律法规规定的其他权利。 2、基金托管人的义务 (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对所托管的不同基金财产分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户; (7)保守基金商业秘密。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露; (8)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同及托管协议的规定进行;如果基金管理人有未执行基金合同及托管协议规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; (9)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不少于15年; (10)按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (11)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (12)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值和基金份额申购、赎回价格; (13)按照规定监督基金管理人的投资运作; (14)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (15)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项; (16)按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (17)因违反基金合同导致基金财产损失,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (18)按规定监督基金管理人按照法律法规规定和基金合同履行其义务,基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金向基金管理人追偿; (19)根据基金合同和托管协议规定建立并保存基金份额持有人名册; (20)参加基金财产清算组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (21)面临解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时,及时报告中国证监会和银行业监督管理机构,并通知基金管理人; (22)执行生效的基金份额持有人大会的决定; (23)法律法规、基金合同规定的以及中国证监会要求的其他义务。 (三)基金份额持有人的权利和义务 1、基金份额持有人的权利 (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金份额代销机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼; (9)法律法规和基金合同规定的其他权利。 2、基金份额持有人的义务 (1)遵守法律法规、基金合同及其他有关规定; (2)缴纳基金认购、申购款项及法律法规、基金合同和招募说明书规定的费用; (3)在持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任; (4)不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法权益的活动; (5)执行生效的基金份额持有人大会决议; (6)遵守基金管理人、基金托管人及销售机构和注册登记机构的相关交易及业务规则; (7)返还在基金交易过程中因任何原因,自基金管理人、基金托管人及代销机构或其他基金份额持有人处获得的不当得利; (8)法律法规和基金合同规定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 (一)基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 (二)召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: (1)终止基金合同; (2)转换基金运作方式; (3)变更基金类别; (4)变更基金投资目标、投资范围或投资策略; (5)变更基金份额持有人大会议事程序; (6)更换基金管理人、基金托管人; (7)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费。但根据法律法规要求提高该等报酬标准的除外; (8)本基金与其他基金的合并; (9)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响,需召开基金份额持有人大会的变更基金合同等其他事项; (10)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。 2、出现以下情形之一的,可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会: (1)调低基金管理费、基金托管费等应由基金或基金份额持有人承担的费用; (2)在法律法规和基金合同规定的范围内调低基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率、变更收费方式; (3)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改; (4)基金合同的修改不会使基金合同当事人权利义务关系发生重大变化; (5)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响; (6)按照法律法规或基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 (三)召集人和召集方式 1、除法律法规或基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集。基金管理人未按规定召集或者不能召集时,由基金托管人召集。 2、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当自行召集。 3、代表基金份额10%以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开。 4、代表基金份额10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,代表基金份额10%以上的基金份额持有人有权自行召集基金份额持有人大会,但应当至少提前30日向中国证监会备案。 5、基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 (四)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、基金份额持有人大会的召集人(以下简称“召集人”)负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。召开基金份额持有人大会,召集人必须于会议召开日前30日在指定媒介上公告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和出席方式; (2)会议拟审议的主要事项; (3)会议形式; (4)议事程序; (5)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人权益登记日; (6)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份、代理权限和代理有效期限等)、送达时间和地点; (7)表决方式; (8)会务常设联系人姓名、电话; (9)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (10)召集人需要通知的其他事项。 2、采用通讯方式开会并进行表决的情况下,由召集人决定通讯方式和书面表决方式,并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见的寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 (五)基金份额持有人出席会议的方式 1、会议方式 (1)基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会、通讯方式开会或法律法规和监管机关允许的其他方式。 (2)现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托证明委派其代理人出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席,如基金管理人或基金托管人拒不派代表出席的,不影响表决效力。 (3)通讯方式开会指按照基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。 2、召开基金份额持有人大会的条件 (1)现场开会方式 在同时符合以下条件时,现场会议方可举行: 1)经核对、汇总,到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,全部有效凭证所对应的基金份额应占权益登记日基金总份额的50%以上(含50%,下同); 2)亲自出席会议者持有基金份额持有人凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及授权委托证明等符合有关法律法规和基金合同及会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符。 未能满足上述条件的情况下,则召集人可另行确定并公告重新开会的时间(至少应在25个工作日后)和地点,但确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日不变。 (2)通讯开会方式 在同时符合以下条件时,通讯会议方可举行: 1)召集人按基金合同规定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提示性公告; 2)召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人;以下简称“监督人”)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取和统计基金份额持有人的表决意见,监督人经通知拒不参加收取和统计表决意见的,不影响表决效力; 3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额应占权益登记日基金总份额的50%以上; 4)直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代表,同时提交的持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证和授权委托证明等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定,并与注册登记机构记录相符; 如果开会条件达不到上述的条件,则召集人可另行确定并公告重新表决的时间(至少应在25个工作日后),且确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日不变。 (3)在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金亦可采用网络、电话等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比照现场开会或通讯开会。 (六)议事内容与程序 1、议事内容及提案权 (1)议事内容为基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内容以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 (2)基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日本基金总份额10%以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案;也可以在会议通知发出后向大会召集人提交临时提案,临时提案应当在大会召开日前35日提交召集人。召集人对于临时提案应当在大会召开日前30日公告。否则,会议的召开日期应当顺延并保证至少与临时提案公告日期有30日的间隔期。 (3)对于基金份额持有人提交的提案(包括临时提案),大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核: 关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系,并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交大会审议;对于不符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。 程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题作出决定。如将其提案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会作出决定,并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。 (4)单独或合并持有权益登记日基金总份额10%以上的基金份额持有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,未获基金份额持有人大会审议通过,就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议,其时间间隔不少于6个月。法律法规和基金合同另有规定的除外。 (5)基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后,如果需要对原有提案进行修改,应当最迟在基金份额持有人大会召开日前30日公告。否则,会议的召开日期应当顺延并保证至少与公告日期有30日的间隔期。 2、议事程序 (1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项,确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,经合法执业的律师见证后形成大会决议。 大会由基金管理人授权代表主持。在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权代表主持;如果基金管理人和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金份额50%以上多数选举产生一名代表作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)等事项。 (2)通讯方式开会 在通讯表决开会的方式下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后2个工作日内在公证机构及监督人的监督下由召集人统计全部有效表决并形成决议。如监督人经通知但未到场监督,则在公证机关监督下形成的决议有效。 3、基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 (七)决议形成的条件、表决方式、程序 1、基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。 2、基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: (1)一般决议 一般决议须经出席会议的基金份额持有人及其代理人所持表决权的50%以上通过方为有效,除下列(2)所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过; (2)特别决议 特别决议须经出席会议的基金份额持有人及代理人所持表决权的三分之二以上通过方为有效;更换基金管理人、更换基金托管人、转换基金运作方式、提前终止基金合同必须以特别决议通过方为有效。 3、基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。 4、采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则表面符合法律法规和会议通知规定的表决意见即视为有效的表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 5、基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 6、基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。 (八)计票 1、现场开会 (1)如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集,则基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举3名基金份额持有人担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力及表决结果。 (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点,由大会主持人当场公布计票结果。 (3)如会议主持人对于提交的表决结果有怀疑,可以对投票数进行重新清点;如会议主持人未进行重新清点,而出席会议的基金份额持有人或代理人对会议主持人宣布的表决结果有异议,其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点,会议主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。 (4)计票过程应由公证机关予以公证。 2、通讯方式开会 在通讯方式开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人不派代表监督计票的,不影响计票效力及表决结果。但基金管理人或基金托管人应当至少提前两个工作日通知召集人,由召集人邀请无直接利害关系的第三方担任监督计票人员。 (九)基金份额持有人大会决议报中国证监会备案后的公告时间、方式 1、基金份额持有人大会通过的一般决议和特别决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。 2、生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决定。 3、基金份额持有人大会决议应自生效之日起2日内在指定媒介上公告。 4、如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机关、公证员姓名等一同公告。 三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 (一)基金合同的变更 1、下列涉及到基金合同变更的事项应召开基金份额持有人大会并经基金份额持有人大会决议同意: (1)终止基金合同; (2)转换基金运作方式; (3)变更基金类别; (4)变更基金投资目标、投资范围或投资策略; (5)变更基金份额持有人大会议事程序; (6)更换基金管理人、基金托管人; (7)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费,但根据法律法规要求提高该等报酬标准的除外; (8)本基金与其他基金的合并; (9)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项; (10)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。 但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和基金托管人同意变更后公布经修订的基金合同,并报中国证监会备案: (1)调低基金管理费、基金托管费等应由基金或基金份额持有人承担的费用; (2)在法律法规和基金合同规定的范围内调低基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率、变更收费方式; (3)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改; (4)基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化; (5)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响; (6)按照法律法规或基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形的。 2、关于变更基金合同的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行。基金管理人应在上述基金份额持有人大会决议生效后2日内在指定媒介公告。 (二)基金合同的终止 有下列情形之一的,基金合同终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人职责终止,而在6个月内没有新的基金管理人承接的; 3、基金托管人职责终止,而在6个月内没有新的基金托管人承接的; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算小组 (1)基金合同终止后,成立基金清算小组,基金清算小组在中国证监会的监督下进行基金清算。 (2)基金清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金清算小组可以聘用必要的工作人员。 (3)基金清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金清算小组可以依法进行必要的民事活动。 2、基金财产清算程序 (1)基金合同终止时,由基金清算小组统一接管基金财产; (2)对基金财产进行清理和确认; (3)对基金财产进行估价和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行审计; (6)聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书; (7)将基金清算结果报告中国证监会; (8)公布基金清算报告; (9)对基金剩余财产进行分配。 3、清算费用 清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金清算小组优先从基金财产中支付。 4、基金财产按下列顺序清偿: (1)支付清算费用; (2)交纳所欠税款; (3)清偿基金债务; (4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。 5、基金财产清算的公告 基金财产清算报告于基金合同终止并报中国证监会备案后5个工作日内由基金清算小组公告;清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算结果经会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,由基金财产清算小组报中国证监会备案并公告。 6、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 四、争议的处理 对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议,基金合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力。 争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 基金合同适用中华人民共和国法律并从其解释。 五、基金合同存放地和投资者取得合同的方式 基金合同可印制成册,供基金投资者在基金管理人、基金托管人、代销机构和注册登记机构办公场所查阅。基金合同条款及内容应以基金合同正本为准。附二:基金托管协议的内容摘要 一、基金托管协议当事人 (一)基金管理人 名称:浙商基金管理有限公司 注册地址:杭州市下城区环城北路208号1801室 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴西路99号万向大厦10楼 邮政编码:310012 法定代表人:肖风 成立日期:2010年10月21日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可【2010】1312号 组织形式:有限责任公司 注册资本:3亿元人民币 存续期间:持续经营 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务 (二)基金托管人 名称:中国农业银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街69号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座 邮政编码:100031 法定代表人:谷澍 成立时间:2009年1月15日 基金托管资格批准文号:中国证监会证监基字[1998]23号 注册资本:34,998,303.4万元人民币 存续期间:持续经营 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结 算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;结汇、售汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;代理资金清算;各类汇兑业务;代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务;贷款承诺;组织或参加银团贷款;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外汇借款;发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;外汇票据承兑和贴现;自营、代客外汇买卖;外币兑换;外汇担保;资信调查、咨询、见证业务;企业、个人财务顾问服务;证券公司客户交易结算资金存管业务;证券投资基金托管业务;企业年金托管业务;产业投资基金托管业务;合格境外机构投资者境内证券投资托管业务;代理开放式基金业务;电话银行、手机银行、网上银行业务;金融衍生产品交易业务;经国务院银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。 二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池和交易对手库,以便基金托管人运用相关技术系统,对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市和交易的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、股指期货、资产支持证券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金为混合型基金,资产配置比例范围为股票投资占基金资产的比例范围为60%-95%;债券投资占基金资产的比例范围为0%-35%;权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%;基金保留的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在1年以内的政府债券比例合计不低于基金资产净值的5%。 股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。此外,如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、融资、融券比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督: 1、本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%; 2、本基金与由本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的其他基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%; 3、本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不超过该上市公司可流通股票的30%。 4、进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;债券回购最长期限为1年,到期后不得展期; 5、本基金参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 6、保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券; 7、本基金投资权证,在任何交易日买入的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%; 8、本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过该基金资产净值的10%;基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过该基金资产净值的20%; 9、本基金对于股指期货投资比例的限制,将遵从中国证监会、中国金融期货交易所的相关规定; 10、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%; 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; 11、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致; 12、本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的规定; 13、本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上市交易的股票合并计算; 14、法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。除上述第6、10、11项情况以外,因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等非本基金管理人的因素致使基金的投资组合不符合上述规定的投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规或监管部门另有规定的,从其规定。 上述投资组合限制条款中,若属法律法规的强制性规定,则当法律法规或监管部门对上述约定的投资组合比例限制规定进行变更的,以变更后的规定为准,当法律法规或监管部门取消上述限制,在履行适当程序后,本基金投资可不受上述规定限制。 基金托管人对基金投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始。 (三)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对托管协议第十五条第九项基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁止行为和关联交易进行监督。根据法律法规有关基金禁止从事关联交易的规定,基金管理人和基金托管人相互提供与本机构有控股关系的股东、与本机构有其他重大利害关系的公司名单及有关关联方交易证券名单。基金管理人和基金托管人有责任确保关联交易名单的真实性、准确性、完整性,并负责及时将更新后的名单发送给对方。 若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法规禁止基金从事的关联交易时,基金托管人应及时提醒并协助基金管理人采取必要措施阻止该关联交易的发生,如基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交易发生时,基金托管人有权向中国证监会报告。对于基金管理人已成交的关联交易,如基金托管人事前已严格遵循了监督流程仍无法阻止该关联交易的发生,而只能按相关法律法规和交易所规则进行事后结算,则基金托管人不承担由此造成的损失,并应向中国证监会报告。 (四)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单进行更新,如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单,应向基金托管人说明理由,在与交易对手发生交易前3个工作日内与基金托管人协商解决。基金管理人与基金托管人完成确认后,被确认调整的名单开始生效,新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督,但不承担交易对手不履行合同造成的损失。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。 (五)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人选择存款银行进行监督。 基金投资银行定期存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定,确定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基金托管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。 本基金投资银行存款应符合如下规定: 1、基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制,确保基金银行存款业务账目及核算的真实、准确。 2、基金管理人与基金托管人应根据相关规定,就本基金银行存款业务另行签订书面协议,明确双方在相关协议签署、账户开设与管理、投资指令传达与执行、资金划拨、账目核对、到期兑付、文件保管以及存款证实书的开立、传递、保管等流程中的权利、义务和职责,以确保基金财产的安全,保护基金份额持有人的合法权益。 3、基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查,严格审查、复核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件,切实履行托管职责。 4、基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基金法》、《运作办法》等有关法律法规,以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。 基金托管人发现基金管理人在选择存款银行时有违反有关法律法规的规定及基金合同的约定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人在10个工作日内纠正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在10个工作日内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人在10个工作日内纠正或拒绝结算。 (六)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在宣传推介材料上,则基金托管人对此不承担任何责任,并将在发现后立即报告中国证监会。 (七)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资流通受限证券进行监督。 1、基金投资流通受限证券,应遵守《关于规范基金投资非公开发行证券行为的紧急通知》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。 2、流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。 3、在首次投资流通受限证券之前,基金管理人应当制定相关投资决策流程、风险控制制度、流动性风险控制预案等规章制度。基金管理人应当根据基金流动性的需要合理安排流通受限证券的投资比例,并在风险控制制度中明确具体比例,避免基金出现流动性风险。上述规章制度须经基金管理人董事会批准。上述规章制度经董事会通过之后,基金管理人应当将上述规章制度以及董事会批准上述规章制度的决议提交给基金托管人。 4、在投资流通受限证券之前,基金管理人应提前向基金托管人提供有关流通受限证券的相关信息,具体应当包括但不限于如下文件(如有): 拟发行数量、定价依据、监管机构的批准证明文件复印件、基金管理人与承销商签订的销售协议复印件、缴款通知书、基金拟认购的数量、价格、总成本、划款账号、划款金额、划款时间文件等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整。 5、基金托管人在监督基金管理人投资流通受限证券的过程中,如认为因市场出现剧烈变化导致基金管理人的具体投资行为可能对基金财产造成较大风险,基金托管人有权要求基金管理人对该风险的消除或防范措施进行补充和整改,并做出书面说明。否则,基金托管人经事先书面告知基金管理人,有权拒绝执行其有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的,基金托管人不承担任何责任,并有权报告中国证监会。 6、基金管理人应保证基金投资的受限证券登记存管在本基金名下,并确保证基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的受限证券登记存管问题,造成基金财产的损失或基金托管人无法安全保管基金财产的责任与损失,由基金管理人承担。 7、如果基金管理人未按照托管协议的约定向基金托管人报送相关数据或者报送了虚假的数据,导致基金托管人不能履行托管人职责的,基金管理人应承担相应法律后果。除基金托管人未能依据基金合同及托管协议履行职责外,因投资流通受限证券产生的损失,基金托管人按照托管协议履行监督职责后不承担上述损失。 (八)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作中违反法律法规和基金合同的规定,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知后应在下一工作日及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,并报告中国证监会。 (九)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 (十)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。 三、基金管理人对基金托管人的业务核查 (一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 (二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合同、托管协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。 (三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。 四、基金财产的保管 (一)基金财产保管的原则 1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人依据合法程序作出的合法合规指令,基金托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。 3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。 5、基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和托管协议的约定保管基金财产,如有特殊情况双方可另行协商解决。 6、对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金托管人对此不承担任何责任。 7、除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。 (二)基金募集期间及募集资金的验资 1、基金募集期间的认购款项应存于专用账户。该账户由注册登记机构开立。 2、基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将募集到的全部资金划入基金托管人为基金开立的基金资金账户,同时在规定时间内,聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。 3、若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按规定办理退款等事宜,基金托管人应提供充分协助。 (三)基金资金账户的开立和管理 1、基金托管人应负责本基金的资金账户的开设和管理。 2、基金托管人可以本基金的名义在其营业机构开设本基金的资金账户,并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款,均需通过本基金的资金账户进行。 3、基金资金账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 4、基金资金账户的开立和管理应符合相关法律法规的有关规定。 5、在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理基金资产的支付。 (四)基金证券账户的开立和管理 1、基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。 2、基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 3、基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。 4、基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和运用由基金管理人负责。 5、在托管协议生效日之后,本基金被允许从事其他投资品种的投资业务,涉及相关账户的开设、使用的,按有关规定开设、使用并管理;若无相关规定,则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使用的规定。 (五)债券托管专户的开设和管理 基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司的有关规定,在中央国债登记结算有限责任公司开立债券托管与结算账户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人同时代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。 (六)其他账户的开立和管理 1、因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规定,在基金管理人和基金托管人商议后由基金托管人负责开立。新账户按有关规则使用并管理。 2、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。 (七)基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责妥善保管,保管凭证由基金托管人持有。实物证券的购买和转让,由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失,由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。 (八)与基金财产有关的重大合同的保管 由基金管理人代表基金签署的、与基金有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。重大合同的保管期限为基金合同终止后15年。 五、基金资产净值计算和会计核算 (一)基金资产净值的计算及复核程序 1、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。 各类基金份额净值是指该类基金资产净值除以该类基金份额总数。基金份额净值的计算,精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的,从其规定。 相关的证券交易场所的正常营业日,以及国家法律法规需要对外披露基金净值的非营业日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 2、复核程序 基金管理人每工作日对基金资产进行估值后,将各类基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人依据基金合同和有关法律法规的规定对外公布。 (二)基金资产估值方法和特殊情形的处理 1、估值对象 基金依法拥有的股票、债券、权证及其他基金资产和负债。 2、估值方法 (1)股票估值方法: 1)上市股票的估值: 上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近交易日的收盘价估值;如果估值日无交易,且最近交易日后经济环境发生了重大变化的,将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易日收盘价,确定公允价值进行估值。 2)未上市股票的估值。 ①首次发行未上市的股票,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本价估值; ②送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票,按估值日在证券交易所上市的同一股票的市场价格进行估值; ③首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按估值日在证券交易所上市的同一股票的市场价格进行估值; ④非公开发行的且在发行时明确一定期限锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3)在任何情况下,基金管理人如采用本项第1)-2)小项规定的方法对基金资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认为按本项第1)-2)小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值; 4)国家有最新规定的,按其规定进行估值。 (2)债券估值方法: 1)在证券交易所市场挂牌交易且实行净价交易的债券按估值日收盘价估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值;如果估值日无交易,且最近交易日后经济环境发生了重大变化的,将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易日收盘价,确定公允价值进行估值。 2)在证券交易所市场挂牌交易且未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值;如果估值日无交易,且最近交易日后经济环境发生了重大变化的,将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易日收盘价,确定公允价值进行估值。 3)首次发行未上市债券采用估值技术确定的公允价值进行估值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 4)交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行后续计量。 5)在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值。 6)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 7)在任何情况下,基金管理人如采用本项第1)-6)小项规定的方法对基金资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认为按本项第1)-6)小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人在综合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率曲线等多种因素基础上形成的债券估值,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 8)国家有最新规定的,按其规定进行估值。 (3)权证估值方法: 1)基金持有的权证,从持有确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的权证按估值日在证券交易所挂牌的该权证的收盘价估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 2)首次发行未上市的权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 3)因持有股票而享有的配股权,以及停止交易、但未行权的权证,采用估值技术确定公允价值进行估值。 4)在任何情况下,基金管理人如采用本项第1)-3)项规定的方法对基金资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认为按本项第1)-3)项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 5)国家有最新规定的,按其规定进行估值。 (4)股票指数期货合约估值方法: 1)股票指数期货合约以结算价格进行估值。 2)在任何情况下,基金管理人如采用本项第1)小项规定的方法对基金资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认为按本项第1)小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 3)国家有最新规定的,按其规定进行估值。 (5)当本基金发生大额申购或赎回情形时,本基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 (6)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上市交易的股票合并计算。 (7)其他有价证券等资产按国家有关规定进行估值。 (8)如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。 3、特殊情形的处理 基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第3)项、债券估值方法的第7)项、权证估值方法的第4)项、股票指数期货合约估值方法的第2)项进行估值时,所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。 (三)基金份额净值错误的处理方式 (1)当任一类基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生差错时,视为该类基金份额净值错误;基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;错误偏差达到或超过该类基金资产净值的0.25%时,基金管理人应当及时通知基金托管人并报中国证监会;错误偏差达到该类基金份额净值的0.50%时,基金管理人应当公告、通报基金托管人并报中国证监会备案;当发生净值计算错误时,由基金管理人负责处理,由此给基金份额持有人和基金造成损失的,应由基金管理人先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。 (2)当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时,基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按以下条款进行赔偿: ①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任。与本基金有关的会计问题,如经双方在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金会计责任方的建议执行,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,在基金托管人已提出正确处理意见而基金管理人未执行的情况下,由基金管理人负责赔付。 ②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,而且基金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明,份额净值出错且造成基金份额持有人损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,其中基金管理人承担50%,基金托管人承担50%。 ③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计算和核对,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以基金管理人的计算结果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,在基金托管人已提出正确处理意见而基金管理人未执行的情况下,由基金管理人负责赔付。 ④由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等),基金托管人在采取必要的措施后仍不能发现该错误,进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金的损失,由基金管理人负责赔付。 (3)由于证券交易所或登记结算公司发送的数据错误,有关会计制度变化或由于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误,基金管理人、基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施消除由此造成的影响。 (4)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以基金管理人计算结果为准。 (5)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。如果行业有通行做法,双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。 (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形 (1)基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; (2)因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; (3)占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障基金份额持有人的利益,决定延迟估值时; (4)如果出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况,会导致基金管理人不能出售或评估基金资产时; (5)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格,且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致,基金管理人应当暂停基金估值; (6)中国证监会和基金合同认定的其他情形。 (五)基金会计制度 按国家有关部门规定的会计制度执行。 (六)基金账册的建立 基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人独立地设置、记录和保管本基金的全套账册。基金托管人按规定制作相关账册并与基金管理人核对。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符,暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。 (七)基金财务报表与报告的编制和复核 1、财务报表的编制 基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。基金管理人应当及时编制并对外提供真实、完整的基金财务会计报告。月度报表的编制,基金管理人应于每月终了后5工作日内完成。季度报告应在每个季度结束之日起15个工作日内编制完毕并予以公告;中期报告在会计年度半年终了后两个月内编制完毕并予以公告;年度报告在会计年度终了后三个月内编制完毕并予以公告。基金合同生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。 基金管理人应每季向基金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。 2、报表复核 基金管理人在月度报表完成当日,将报表盖章后提供给基金托管人复核;基金托管人在收到后应在3日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在季度报告完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管人应在收到后7个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在中期报告完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管人应在收到后30日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在年度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人应在收到后45日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人和基金托管人之间的上述文件往来均以加密传真的方式或双方商定的其他方式进行。 基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共同查明原因,进行调整,调整以双方认可的账务处理方式为准;若双方无法达成一致,以基金管理人的账务处理为准。核对无误后,基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖托管业务部门公章或者出具加盖托管业务专用章的复核意见书,双方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致,基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告,基金托管人有权就相关情况报中国证监会备案。 六、基金份额持有人名册的登记与保管 本基金的基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,包括基金合同生效日、基金合同终止日、基金权益登记日、基金份额持有人大会权益登记日、每年6月30日、12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容至少应包括持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册由注册登记机构编制,由基金管理人审核并提交基金托管人保管。基金托管人有权要求基金管理人提供任意一个交易日或全部交易日的基金份额持有人名册,基金管理人应及时提供,不得拖延或拒绝提供。 基金管理人应及时向基金托管人提交基金份额持有人名册。每年6月30日和12月31日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交;基金合同生效日、基金合同终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。 基金管理人和基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册,保存期限为15年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册,应按有关法规规定各自承担相应的责任。 七、争议解决方式 因托管协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京市,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力。 争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。 八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 (一)托管协议的变更程序 托管协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会核准后生效。 (二)基金托管协议终止的情形 1、基金合同终止; 2、基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产; 3、基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权; 4、发生法律法规或基金合同规定的终止事项。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算小组 (1)基金合同终止后,成立基金清算小组,基金清算小组在中国证监会的监督下进行基金清算。 (2)基金清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金清算小组可以聘用必要的工作人员。 (3)在基金财产清算过程中,基金管理人和基金托管人应各自履行职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 (4)基金清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金清算小组可以依法进行必要的民事活动。 2、基金财产清算程序 (1)基金合同终止时,由基金清算小组统一接管基金财产; (2)对基金财产进行清理和确认; (3)对基金财产进行估价和变现; (4)编制清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行审计; (6)聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书; (7)将基金清算结果报告中国证监会; (8)公布基金清算报告; (9)对基金剩余财产进行分配。 3、清算费用 清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金清算小组优先从基金财产中支付。 4、基金财产按下列顺序清偿: (1)支付清算费用; (2)交纳所欠税款; (3)清偿基金债务; (4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。 5、基金财产清算的公告 基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后5个工作日内由基金清算小组公告;清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算结果经会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,由基金财产清算小组报中国证监会备案并公告。 6、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。