长盛中证A100指数证券投资基金 招募说明书(更新) 基金管理人:长盛基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 重要提示 本基金由基金管理人经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)2006年8月28日证监基金字[2006]172号文核准募集。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 本基金标的指数为中证A100指数。 (1)标的指数样本空间:同中证全指指数的样本空间。 (2)标的指数选样方法:○1对于样本空间内符合可投资性筛选条件的证券,剔除中证ESG评价结果在C及以下的上市公司证券;○2在剩余证券中,选取总市值位于样本空间前300名且属于沪股通或深股通证券范围的上市公司证券作为待选样本;○3选取同时满足样本空间内总市值排名前300且属于沪股通或深股通证券范围的证券作为待选样本;○4在剩余待选样本中,从各中证一级行业按照自由流通市值选取一定数量证券,使样本数量达到100只,且各一级行业自由流通市值分布与样本空间尽可能一致。具体做法如下:每步选样时,计算指数样本一级行业自由流通市值占比,确定相较样本空间市值占比最低的行业,选取该行业自由流通市值最大证券作为指数样本,重复该步骤直至样本数量达到100只。 有关标的指数具体编制方案及成份股等指数信息详见中证指数有限公司网站,网址:www.csindex.com.cn。 本基金为指数基金,投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险,详见本招募说明书“风险提示”章节的具体内容。 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,可以启用侧袋机制,具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,且不办理侧袋账户份额的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。 投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 本基金的基金合同已根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)及其它有关规定进行修订。 本招募说明书(更新)所载内容截止日为2025年5月13日,有关财务数据和净值表现截止日为2025年3月31日(财务数据未经审计)。 目 录 重要提示.......................................................................................................................2 目 录..........................................................................................................................4 一、绪言.......................................................................................................................5 二、释义.......................................................................................................................6 三、基金管理人.........................................................................................................10 四、基金托管人.........................................................................................................20 五、相关服务机构.....................................................................................................23 六、基金的募集.........................................................................................................63 七、基金合同的生效.................................................................................................64 八、基金份额的申购与赎回.....................................................................................65 九、基金份额的非交易过户和基金间转换.............................................................74 十、基金的侧袋机制.................................................................................................75 十一、基金的投资.....................................................................................................78 十二、基金的业绩.....................................................................................................92 十三、基金的融资.....................................................................................................85 十四、基金的财产.....................................................................................................95 十五、基金资产的估值.............................................................................................96 十六、基金的收益与分配.......................................................................................102 十七、基金的费用与税收.......................................................................................104 十八、基金的会计与审计.......................................................................................106 十九、基金的信息披露...........................................................................................107 二十、风险揭示....................................................................................................... 112 二十一、基金合同的变更、终止与基金财产的清算........................................... 117 二十二、基金合同的内容摘要...............................................................................120 二十三、基金托管协议的内容摘要.......................................................................135 二十四、对基金份额持有人的服务.......................................................................145 二十五、其他应披露的事项...................................................................................146 二十六、招募说明书的存放及查阅方式...............................................................147 二十七、备查文件...................................................................................................148 一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办 法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投 资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)等有关法 规以及《长盛中证A100指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”) 编写。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 二、释义 本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语具有如下含义: 1、基金或本基金:指依据《基金合同》所设立的长盛中证A100指数证券投资基金 2、基金合同:指《长盛中证A100指数证券投资基金基金合同》及对本合同的任何修订和补充 3、招募说明书、本招募说明书:指《长盛中证A100指数证券投资基金招募说明书》及根据法律法规所作的更新 4、基金产品资料概要:指《长盛中证A100指数证券投资基金基金产品资料概要》及其更新 5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《长盛中证A100指数证券投资基金基金托管协议》 6、份额发售公告:指《长盛中证A100指数证券投资基金份额发售公告》 7、《证券法》:指2005年10月27日第十届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议修订,并于2006年1月1日正式实施的《中华人民共和国证券法》 8、《基金法》:指《中华人民共和国证券投资基金法》 9、《运作办法》:指《公开募集证券投资基金运作管理办法》 10、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《销售办法》:指《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》 12、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日起实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《指数基金指引》:指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订 14、中国证监会:指中国证券监督管理委员会 15、中国银监会:指中国银行业监督管理委员会 16、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享受权利并承担义务的法律主体 17、基金管理人:指长盛基金管理有限公司 18、基金托管人:指中国农业银行股份有限公司 19、基金销售代理人:指依据有关代理销售协议办理本基金申购、赎回和其它基金业务的代销机构 20、基金注册登记机构:指接受基金管理人委托代为办理本基金注册登记业务的机构,本基金的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司 21、个人投资者:指依据中华人民共和国有关法律、法规及其他有关规定可以投资于证券投资基金的自然人 22、机构投资者:指依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以投资于证券投资基金的法人、社会团体、其它组织或投资主体 23、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内合法募集的开放式证券投资基金的中国境外的机构投资者(包括但不限于中国境外基金管理机构、保险公司、证券公司以及其他资产管理机构) 24、基金账户:指基金注册登记机构为投资者开立的记录其持有长盛基金管理有限公司所管理的开放式基金的基金权益和客户资料情况的账户 25、《基金合同》生效日:指本基金依《基金合同》规定的条件募集,达到《基金合同》生效条件,并由基金管理人依照《基金法》的规定向中国证监会办理基金备案手续,并获得中国证监会书面确认之日 26、《基金合同》终止日:指《基金合同》规定的终止事由出现后按照《基金合同》规定的程序并经中国证监会批准终止《基金合同》的日期 27、募集期:指自基金份额开始发售之日起计算,最长不超过3个月的期限。基金募集期的具体起止日期在本基金的发售公告中列明 28、存续期:指《基金合同》生效日至《基金合同》终止日之间的不定期期限 29、工作日:指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日 30、开放日:指为基金投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日 31、T日:指日常申购、赎回或其它交易的申请日 32、T+n日:指自T日起第n个工作日 33、元:指人民币元 34、认购:指在基金募集期内,基金投资者购买本基金基金份额的行为 35、申购:指在基金合同生效后,投资人申请购买本基金份额的行为 36、赎回:指基金份额持有人按基金合同规定的条件要求基金管理人购回基金份额的行为 37、销售场所:指场外销售场所和场内交易场所,分别简称场外和场内 38、场外:指通过上海证券交易所外的销售机构进行基金份额认购、申购和赎回的场所 39、场内:指通过上海证券交易所内的会员单位进行基金份额认购、上市交易的场所 40、场外认购、申购和赎回:指基金投资者通过场外销售机构申请认购、申购和赎回本基金份额的行为 41、场内认购、申购和赎回:指基金投资者通过交易所场内会员单位申请认购、申购和赎回本基金份额的行为 42、基金资产总值:指基金所购买的各类证券价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其它投资所形成的价值总和 43、基金资产净值:指基金资产总值减去负债后的价值 44、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额资产净值的过程 45、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息及其他合法收入 46、上证基金通:指上海证券交易所开放式基金销售系统,可为开放式基金的认购、申购、赎回等相关业务提供高效、自动、一体化的技术支持 47、不可抗力:指任何无法预见、无法避免和无法克服的事件或因素,包括但不限于地震、洪水等自然灾害,战争、骚乱、火灾、政府征用、没收,相关法律、法规的变更,突发停电或其他突发事件、证券交易场所暂停或停止交易 48、指定媒体:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介 49、转托管:指基金份额持有人按照基金合同或届时有效的业务规则将其持有的部分或全部本基金份额在场外不同销售机构之间进行转托管以及在场内和场外之间进行跨市场转托管的行为 50、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 51、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待 52、侧袋机制:指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算,目的在于有效隔离并化解风险,确保投资者得到公平对待,属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间,原有账户称为主袋账户,专门账户称为侧袋账户 53、特定资产:包括:(一)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产;(二)按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产;(三)其他资产价值存在重大不确定性的资产 三、基金管理人 (一)基金管理人概况 名称:长盛基金管理有限公司 住所:深圳市福田中心区福中三路诺德金融中心主楼10D 办公地址:北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心3层 法定代表人:胡甲 电话:(010)86497888 传真:(010)86497666 联系人:张利宁 本基金管理人经中国证监会证监基金字[1999]6号文件批准,于1999年3月26日成立,注册资本为人民币20600万元。截至目前,基金管理人股东及其出资比例为:国元证券股份有限公司占注册资本的41%;新加坡星展银行有限公司占注册资本的33%;安徽省信用融资担保集团有限公司占注册资本的13%;安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的13%。截至2025年5月13日,基金管理人共管理七十三只开放式基金和六只社保基金委托资产,同时管理专户理财产品。 (二)主要人员情况 1、董事会成员 胡甲先生,董事长,硕士,高级经济师。曾任安徽省财政厅农业财务处科员、副主任科员、主任科员,安徽省信托投资公司滁州证券营业部总经理,国元证券滁州营业部总经理,铜陵营业部总经理,合肥寿春路第二营业部总经理,合肥寿春路第一营业部总经理,市场营销总部副总经理,营销经纪总部副总经理、总经理,总裁助理兼经纪业务管理总部总经理,总裁助理兼证券信用总部总经理,总裁助理兼总裁办公室主任,董事会秘书,执行委员会委员。现任长盛基金管理有限公司董事长(法定代表人),兼任长盛基金(香港)有限公司董事。 汤琰女士,董事,硕士。历任中国工商银行深圳分行高级理财经理;华安基金管理有限公司零售业务部副总经理;中金基金管理有限公司副总经理。现任长盛基金管理有限公司总经理。 沈和付先生,董事,学士。曾任中国安徽国际经济技术合作公司法律部科员、总经办经理助理,安徽省信托投资公司法律顾问室副主任,国元证券有限责任公司法律事务部主任,国元证券股份有限公司合规总监、副总裁,安徽国元投资有限责任公司党委书记、董事长,国元证券股份有限公司党委副书记、执行委员会主任、总裁。现任国元证券股份有限公司党委书记、董事长,兼任国元国际控股有限公司董事。 钟德兴先生,董事,学士,注册会计师。曾任职多个金融机构,包括新加坡安永会计师事务所、新加坡金融管理局、淡马锡控股私人有限公司和新加坡政府投资公司。现任新加坡星展银行有限公司策略规划部主管。 郑思祯女士,董事,学士。曾任美银亚洲有限公司副总裁,星展银行(香港)有限公司银团贷款部董事总经理、星展银行香港分行大中型企业部主管和董事总经理(职级),星展银行(中国)有限公司企业及机构银行业务部大中型企业部主管、副行长、董事总经理(职级)。现任星展银行(中国)有限公司行长/行政总裁、执行董事,兼任深圳农村商业银行股份有限公司非执行董事,星展科技产业(中国)有限公司的董事长。 何昌顺先生,董事,经济学硕士。曾任安徽省计委综合处副主任科员、主任科员,安徽省国际信托投资公司证券经营部副经理(主持工作)、国投证券投资咨询公司副经理兼证券发行部副经理、投行部副总经理、投行部总经理,中银国际控股有限公司(北京代表处)投行部副总裁,中国证监会合肥特派办上市公司监管处副处长,中国证监会安徽监管局上市公司监管处副处长、处长,安徽省政府金融工作办公室副主任、主任、党组书记,省地方金融监管局(省政府金融工作办公室)局长(主任)、党组书记。现任安徽省投资集团控股有限公司董事长、党委书记。 江娅女士,董事,博士。曾任蚌埠市粮贸公司办公室副主任,蚌埠市政府办公室副主任科员、秘书三室副主任,共青团蚌埠市委副书记、党组成员,共青团蚌埠市委书记、党组书记,蚌埠市蚌山区委副书记、区长,蚌埠市委常委、宣传部长、政府副市长,铜陵市委常委、市政府副市长、党组副书记。现任安徽省信用融资担保集团党委委员、副总经理。 张仁良先生,独立董事,博士。原香港教育大学校长、公共政策讲座教授,兼任香港交通咨询委员会主席、香港永隆银行副董事长/独立董事及第十三届中国全国政协委员。曾任香港社会创新及创业发展基金专责小组主席,太平洋经济合作香港委员会主席、香港浸会大学工商管理学院院长、香港金融管理局 ABF香港创富债券指数基金监督委员会主席。2019 年获香港特区政府颁发银紫荆星章,2009年获香港特区政府颁发铜紫荆星章、2007年被委任为太平绅士,并于2017年获法国政府颁发棕榈教育军官荣誉勋章。现任招商永隆银行副董事长。 李清伟先生,独立董事,博士。曾任上海财经大学教授、博士生导师,上海大学法学院执行院长。现任上海大学法学院教授、博士生导师、娱乐法研究中心主任,中国法学会立法学研究会常务理事、中国比较法研究会理事、中国法理学研究会理事、中国行为法学会金融法律行为研究会常务理事、上海市法学会外国法与比较法研究会副会长,上海市法理法史研究会副会长,澳门城市大学兼职教授、博士生导师,中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员,爱丽家居科技股份有限公司独立董事,浙江永和股份有限公司独立董事,张家港保税科技(集团)股份有限公司独立董事,上海董道律师事务所律师。 毕功兵先生,独立董事,博士研究生。曾任中国科学技术大学管理科学系主任、管理学院院长助理。现任中国科学技术大学教授,博士生导师,中国优选法统筹法与经济数学研究会常务理事,中国运筹学会随机服务与运作管理分会理事、秘书长,安徽国风新材料股份有限公司独立董事,安徽张恒春药业股份有限公司 独立董事。 杜愚先生,独立董事,法律硕士。先后任职鞍山冶金设计研究院技术经济工程师、北京融融担保投资有限公司副总经理、国咨资产投资经营有限责任公司总经理、世纪投资有限公司(BVI)执行董事,北京仁杜律师事务所主任。现任北京仁杜律师事务所首席合伙人,兼任对外经济贸易大学国际经贸学院兼职研究生导师,北师大中国民营经济研究中心客座研究员。 2、监事会成员 李珺女士,监事会主席,硕士,注册税务师及注册会计师。曾任安徽省地方税务局直属征收分局科员、副主任科员,安徽省地方税务局直属局主任科员、税政副科长、稽查分局副局长、税政科科长、副局长,安徽省地方税务局所得税处副处长,国家税务总局安徽省税务局第三税务分局副局长,安徽省投资集团高级委派财务总监、战略投资部副总经理。现任安徽省投资集团战略投资部总经理。 李冷女士,监事,博士。曾任国网英大国际控股集团有限公司人力资源经理,安邦保险集团股份有限公司人力资源高级经理,北京普哲管理咨询有限公司合伙人。2018年7月加入长盛基金管理有限公司,历任人力资源部总监助理、副总监、总监、行政负责人、总经理,总经理办公室总经理等职务。现任长盛基金管理有限公司总经理助理,兼任营销管理部、零售业务中心总经理。 魏斯诺先生,监事,英国雷丁大学硕士。曾任中国人寿资产管理有限公司投资组合经理、高级组合经理,合众资产管理有限公司组合管理部总经理。2013年7月加入长盛基金管理有限公司,历任社保业务管理部总监、行政负责人、社保组合组合经理等职务。现任社保业务管理部总经理、社保组合组合经理。 3、管理层成员 胡甲先生,董事长,硕士,高级经济师。同上。 汤琰女士,总经理,硕士。同上。 蔡宾先生,硕士,特许金融分析师CFA。曾任宝盈基金管理有限公司研究员、基金经理助理。2006年2月加入长盛基金管理有限公司,历任研究员、社保组合助理,投资经理,基金经理,公司总经理助理等职务。现任长盛基金管理有限公司副总经理,基金经理,兼任长盛创富资产管理有限公司董事长(法定代表人)、总经理。 郭堃先生,硕士。曾任上海浦东发展银行北京分行客户经理,阳光资产管理股份有限公司行业研究员、制造业研究组组长,泓德基金管理有限公司基金经理。2019年12月加入长盛基金管理有限公司,历任基金经理,研究部总监等职务。现任长盛基金管理有限公司副总经理,基金经理。 吴达先生,博士,特许金融分析师CFA。曾任新加坡星展资产管理有限公司研究员、星展珊顿全球收益基金经理助理、星展增裕基金经理、专户投资组合经理,新加坡毕盛高荣资产管理公司亚太专户投资组合经理、资产配置委员会成员,华夏基金管理有限公司国际策略分析师、固定收益投资经理。2007年8月起加入长盛基金管理有限公司,历任基金经理,长盛创富资产管理有限公司总经理、国际业务部总监等职务。现任长盛基金管理有限公司副总经理,兼任长盛基金(香港)有限公司董事、执行副总经理、长盛基金管理有限公司北京分公司总经理。 张利宁女士,学士,注册会计师。曾任职于华北计算技术研究所财务部,太极计算机公司子公司北京润物信息技术有限公司。1999年1月起加入长盛基金管理有限公司,历任公司研究部业务秘书,业务运营部基金会计、总监,财务会计部总监,监察稽核部副总监、总监等职务。现任长盛基金管理有限公司督察长,兼任长盛创富资产管理有限公司监事。 刁俊东先生,硕士,注册会计师。曾任合肥电缆厂财务核算主管、安徽省国际信托投资公司财务主管,国际金融报社财务经理,国元证券有限责任公司财务主管。2004年11月加入长盛基金管理有限公司,历任财务会计部副总监、总监、总经理助理。现任长盛基金管理有限公司财务负责人兼任董事会秘书、财务会计部总经理、总经理办公室总经理,兼任长盛创富资产管理有限公司董事、长盛基金(香港)有限公司董事。 张壬午先生,硕士。曾任深圳市远望城多媒体电脑公司软件网络部软件开发员,深圳计量质量检测研究院技术部软件开发员。2000年3月加入长盛基金管理有限公司,历任信息技术部系统运营主管、信息技术部副总监、总监、行政负责人等职务。现任长盛基金管理有限公司首席信息官,兼任信息技术部总经理。 4、本基金基金经理 陈亘斯先生,硕士。曾任PineRiver资产管理公司量化分析师,国元期货有限公司金融工程部研究员、部门经理,北京长安德瑞威投资有限责任公司投资经理。2017年2月加入长盛基金管理有限公司,曾任基金经理助理,现任量化投资部总经理助理。自2019年5月30日起担任长盛中小盘精选混合型证券投资基金基金经理,自2019年5月30日起担任长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)基金经理,自2019年10月9日起担任长盛中证A100指数证券投资基金基金经理,自2019年10月9日起担任长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)基金经理,自2019年10月9日起担任长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金基金经理,自2021年1月1日起担任长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金(LOF)基金经理,自2021年1月1日起担任长盛中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)基金经理,自2021年9月23日起担任长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金基金经理,自2021年11月2日起担任长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2024年10月29日起担任长盛北证50成份指数增强型发起式证券投资基金基金经理,自2024年12月24日起担任长盛中证红利低波动100指数型证券投资基金基金经理。 本基金历任基金经理: 白仲光先生,2006年11月22日—2007年12月29日任本基金基金经理;黄瑞庆先生,2007年9月12日—2009年3月9日任本基金基金经理;白仲光先生,2009年3月9日—2011年7月12日任本基金基金经理;冯雨生先生,2011年7月11日—2019年10月9日任本基金基金经理。 (本招募说明书基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期。) 5、投资决策委员会成员 权益投资决策委员会成员: 汤琰女士,总经理,硕士。同上。 郭堃先生,副总经理,硕士。同上。 魏斯诺先生,监事,硕士。同上。 张谊然女士,硕士。曾任中国国际金融股份有限公司基础研究组分析员。2012年9月加入长盛基金管理有限公司,现任研究部总经理,长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理,长盛同德主题增长混合型证券投资基金基金经理,长盛优势企业精选混合型证券投资基金基金经理。 梁洁琼女士,硕士,特许金融分析师CFA。曾任交银施罗德基金管理有限公司产品开发部产品经理,银华基金管理有限公司国际合作与产品开发部高级产品经理。2013年5月加入长盛基金管理有限公司,历任产品开发部高级产品开发经理、副总监、行政负责人,现任量化投资部总经理,产品开发部总经理。 固定收益投资决策委员会成员: 汤琰女士,总经理,硕士。同上。 蔡宾先生,副总经理,硕士,特许金融分析师CFA。同上。 魏斯诺先生,监事,硕士。同上。 王贵君先生,硕士。曾任中债资信评估有限责任公司评级分析师,上投摩根基金管理有限公司债券研究员。2017年6月加入长盛基金管理有限公司,历任投资经理助理、投资经理、专户理财部副总监、固定收益部副总经理,现任固定收益部总经理,长盛盛裕纯债债券型证券投资基金基金经理,长盛安逸纯债债券型证券投资基金基金经理,长盛盛和纯债债券型证券投资基金基金经理,长盛全债指数增强型债券投资基金基金经理,长盛稳鑫63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,长盛盛逸9个月持有期债券型证券投资基金基金经理。 上述人员之间均不存在近亲属关系。 (三)基金管理人的职责 1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和注册登记事宜; 2、办理基金备案手续; 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益; 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6、编制季度报告、中期和年度基金报告; 7、计算并公告基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值确定基金份额申购、赎回价格; 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9、召集基金份额持有人大会; 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其 他法律行为; 12、有关法律、法规和中国证监会规定的其他职责。 (四)基金管理人承诺 1、基金管理人承诺严格遵守《基金法》及相关法律法规,建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止违反上述法律法规的行为发生; 2、基金管理人承诺防止下列禁止行为的发生: (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2)不公平地对待其管理的不同基金财产; (3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)依照法律、行政法规有关规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他行为。 3、基金经理承诺 (1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益; (2)不能利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益; (3)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息; (4)不协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易。 (五)基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的原则 本基金管理人的内部控制遵循以下原则: (1)健全性原则。内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 (2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度的有效执行。 (3)独立性原则。公司各部门和岗位职责保持相对独立,基金资产、公司自有资产、委托理财及其他资产的运作应当分离。 (4)相互制约原则。公司及各部门在内部组织结构和岗位的设置上要权责分明、相互制衡。 (5)成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 (6)风险控制与业务发展并重原则。公司的发展必须建立在风险控制制度完善和健全的基础上,内部风险控制应与公司业务发展放在同等地位上。 2、完备严密的内部控制体系 公司建立了“三层控制二道监督”(董事会—经营管理层—业务操作层、督察长—监察稽核部、风险管理部)内部控制组织体系。董事会下设的风险控制管理委员会定期或者不定期听取督察长关于公司风险控制方面的报告。督察长负责监督检查公司内部风险控制情况,组织指导公司监察稽核、风险管理部工作,对基金运作、内部管理的制度执行及遵规守法进行检查监督;公司风险控制委员会定期对基金资产运作的风险进行评估,对存在的风险隐患或发现的风险问题进行研究;监察稽核部通过日常的的监督检查工作,督促公司各部门持续完善且严格执行内控制度,风险管理部通过全面梳理与投资运作相关的法律、法规、基金合同及公司制度,从法规限制、合同限制、公司制度限制三个层面及时和全面揭示各基金风险控制要素,明确风险点并标识各风险点所采用的控制工具与控制方法,全面加强对各基金投资合规风险监控。 3、内部控制制度的内容 公司严格按照《基金法》及其配套法规、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》等相关法律法规的规定,按照合法合规性、全面性、审慎性、适时性原则,建立健全内部控制制度。公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度和公司及部门业务规章等三部分组成。 (1)公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,是公司各项基本管理制度的纲要和总揽,内部控制大纲对内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容加以明确。 (2)公司基本管理制度包括风险管理制度、稽核监察制度、投资管理制度、基金会计核算制度、信息披露制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档案管理制度、人力资源管理制度和危机处理制度等。公司基本管理制度在报经公司董事会批准后实施。 (3)公司及部门业务规章是在公司基本管理制度的基础上,对公司及各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、业务流程和操作守则等的具体说明。公司及部门业务规章由公司相关部门依据公司章程和基本管理制度,并结合部门职责和业务运作的要求拟定,其制定和实施需报经公司总经理办公会批准。 公司的内部控制制度根据法律法规变化和公司业务发展实际适时修订完善。公司各部门对规章制度的调整由监察稽核部负责检查与督促。 4、内部控制制度评价与报告 公司建立了严格的内控制度评价程序和报告制度,以保证公司内部控制制度的合理性与有效性。部门负责人是本部门内部控制与风险管理的第一责任人,须定期检查本部门的风险控制情况和风险控制措施是否有效,对相应的内部控制制度的合理性、有效性做出评价,并根据检查、评价结果及时调整内控制度或修正行为。公司监察稽核部在各部门自我监督基础之上实施再监督,通过对各项制度执行情况定期、不定期的稽核,对各项制度的合理性与有效性进行检查评价,发现制度不合理的、不适用的,要求相关部门进行修改,同时报告公司总经理和督察长;发现制度未能有效执行、控制失效的,要求相关部门立即整改,并出具监察报告,及时向公司管理层和督察长报告。督察长就公司内控制度建设与执行情况定期向监管机构及公司董事会进行报告。 5、基金管理人关于内部控制的声明 本公司确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任,董事会承担最终责任;本公司特别声明以上关于内部控制和风险管理的披露真实、准确,并承诺根据市场的变化和公司的发展不断完善风险管理和内部控制制度。 四、基金托管人 (一)基金托管人情况 1、基本情况 名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行) 住所:北京市东城区建国门内大街69号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座 法定代表人:谷澍 成立日期:2009年1月15日 批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13号 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]23号 注册资本:34,998,303.4万元人民币 存续期间:持续经营 联系电话:010-66060069 传真:010-68121816 联系人:任航 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策 略,着力打造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化 网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共 创价值、共同成长。 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩突出,2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计,并获得无保留意见的SAS70审计报告。自2010年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准(ISAE3402)认证,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内 部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设,品牌声誉进 一步提升,在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成绩突出,获“最 佳托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管 奖”。2012年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号;2013年至 2017 年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有 限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号;2015年、2016年荣获中国银行业 协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号;2018年荣获中国基金报授予的公募 基金20年“最佳基金托管银行”奖;2019年荣获证券时报授予的“2019年度资 产托管银行天玑奖”称号;2020 年被美国《环球金融》评为中国“最佳托管银 行”;2021年荣获全国银行间同业拆借中心首次设立的“银行间本币市场优秀托 管行”奖;2022年在权威杂志《财资》年度评选中首次荣获“中国最佳保险托管 银行”。 中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立,2004年更名为中国农业银行托管业务部。目前内设风险合规部/综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、系统与信息管理部、营运管理部、营运一部、营运二部,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。 2、主要人员情况 中国农业银行托管业务部现有员工302名,其中具有高级职称的专家60名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。 3、基金托管业务经营情况 截止到2025年3月31日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共934只。 (二)基金托管人的内部风险控制制度说明 1、内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完 整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职权。 3、内部控制制度及措施 具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理实行严格的复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。 (三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统,每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作,并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。 当基金出现异常交易行为时,基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理: 1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题,电话提示基金管理人; 2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题,以书面方式对基金管理人进行提示; 3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为,书面提示有关基金管理人并报中国证监会。 五、相关服务机构 (一)基金份额发售机构 1、直销机构 长盛基金管理有限公司直销中心 地址:北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心3层 法定代表人:胡甲 邮政编码:100029 电话:(010)86497908、(010)86497962 传真:(010)86497997、(010)86497998 联系人:张晓丽、肖翔 2、其他销售机构 (1)中国农业银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街69号 办公地址:北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人:谷澍 联系人:李紫钰 电话:010-85108129 传真:010-85109219 客户服务电话:95599 公司网址:www.abchina.com (2)广发银行股份有限公司 注册地址:广州市越秀区东风东路713号 办公地址:广州市越秀区东风东路713号 法定代表人:王凯 联系人:陈幸 电话:020-38321497 传真:020-87310955 客户服务电话:400-830-8003 公司网址:www.cgbchina.com.cn (3)河北银行股份有限公司 注册地址:河北省石家庄市平安北大街28号 办公地址:河北省石家庄市平安北大街28号 法定代表人:梅爱斌 联系人:李博 电话:0311-88627587 传真:0311-88627027 客户服务电话:400-612-9999/0311-96368 公司网址:www.hebbank.com (4)华夏银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街22号 办公地址:北京市东城区建国门内大街22号 法定代表人:李民吉 联系人:陈珊 电话:010-85237712 传真:010-85238680 客户服务电话:95577 公司网址:www.hxb.com.cn (5)交通银行股份有限公司 注册地址:上海市银城中路188号 办公地址:上海市银城中路188号 法定代表人:任德奇 联系人:蒋逸文 电话:021-20581662 传真:021-58408483 客户服务电话:95559 公司网址:www.bankcomm.com (6)平安银行股份有限公司 注册地址:广东省深圳市罗湖区深南东路5047号平安银行大厦 办公地址:广东省深圳市罗湖区深南东路5047号平安银行大厦 法定代表人:谢永林 联系人:赵杨 电话:0755-22166574 传真:021-50979507 客户服务电话:95511-3 公司网址:bank.pingan.com (7)上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市中山东一路12号 办公地址:上海市中山东一路12号 法定代表人:张为忠 联系人:吴雅婷 电话:021-61614934 传真:021-63604199 客户服务电话:95528 公司网址:www.spdb.com.cn (8)兴业银行股份有限公司 注册地址:福州市湖东路154号中山大厦 办公地址:上海市浦东新区银城路167号 法定代表人:吕家进 联系人:蔡宣铭 电话:021—52629999 传真:021—62569070 客户服务电话:95561 公司网址:www.cib.com.cn (9)招商银行股份有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道7088号 办公地址:深圳市福田区深南大道7088号 法定代表人:缪建民 联系人:刘闯 电话:0755-83198888 传真:0755-83195050 客户服务电话:95555 公司网址:www.cmbchina.com (10)中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人:廖林 联系人:谢斯尧 电话:010-66104848 传真:010-66107914 客户服务电话:95588 公司网址:www.icbc.com.cn (11)中国建设银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街25号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人:张金良 联系人:卢子琦 电话:010-67596233 传真:010-66275654 客户服务电话:95533 公司网址:www.ccb.com (12)中国民生银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人:高迎欣 联系人:穆婷 电话:010-58560666 传真:010-57092611 客户服务电话:95568 公司网址:www.cmbc.com.cn (13)中国银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人:葛海蛟 联系人:路惠雯 电话:010-66595726 传真:010-66594791 客户服务电话:95566 公司网址:www.boc.cn (14)中信银行股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层 办公地址:北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层 法定代表人:方合英 联系人:王晓琳 电话:010-89937325 传真:010-85230049 客户服务电话:95558 公司网址:bank.ecitic.com (15)宁波银行股份有限公司 注册地址:浙江省宁波市鄞州区宁南南路700号 办公地址:浙江省宁波市鄞州区宁南南路700号 法定代表人:陆华裕 联系人:胡技勋 电话:0574-89068340 传真:0574-87050025 客户服务电话:95574 公司网址:www.nbcb.com.cn (16)江苏银行股份有限公司 注册地址:南京市中华路26号 办公地址:南京市中华路26号 法定代表人:葛仁余 联系人:李钱博 电话:025-51811901 客户服务电话:95319 公司网址:www.jsbchina.cn (17)中信期货有限公司 注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层 办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层 法定代表人:张皓 联系人:刘宏莹 联系电话:010-60833754 传真:010-57762999 客服电话:400-990-8826 网址:www.citicsf.com (18)国泰海通证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号 办公地址:上海市静安区南京西路768号 法定代表人:朱健 联系人:黄博铭 联系电话:021-38031770 传真:021-38670666 客服电话:95521 网址:www.gtht.com (19)中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址:北京市朝阳区光华路10号 法定代表人:王常青 联系人:刘芸 联系电话:010-85156310 传真:010-65182261 客服电话:400-888-8108 网址:www.csc108.com (20)国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址:深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦37楼 法定代表人:张纳沙 联系人:于智勇 联系电话:0755-81981259 传真:0755-82133952 客服电话:95536 网址:www.guosen.com.cn (21)招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号 办公地址:深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦23楼 法定代表人:霍达 联系人:业清扬 联系电话:0755-82943666 传真:0755-82943666 客服电话:95565/400-8888-111 网址:www.cmschina.com (22)广发证券股份有限公司 注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房) 办公地址:广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼 法定代表人:孙树明 联系人:黄岚 联系电话:95575或致电各地营业网点 客服电话:95575或致电各地营业网点 网址:www.gf.com.cn (23)中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人:张佑君 联系人:杜杰 联系电话:010-60838888 传真:010-60836029 客服电话:95548 网址:www.cs.ecitic.com (24)中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101 办公地址:北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦 法定代表人:王晟 联系人:辛国政 联系电话:010-80928123 传真:010-80928123 客服电话:95551/400-8888-888 网址:www.chinastock.com.cn (25)海通证券股份有限公司 注册地址:上海市黄浦区广东路689号 办公地址:上海市黄浦区广东路689号33楼 法定代表人:周杰 联系人:李笑鸣 联系电话:021-23219275 传真:021-53858549 客服电话:95553 网址:www.htsec.com (26)兴业证券股份有限公司 注册地址:福州市湖东路268号 办公地址:上海市浦东新区长柳路36号 法定代表人:杨华辉 联系人:乔琳雪 联系电话:021-38565547 传真:021-38565955 客服电话:95562 网址:www.xyzq.com.cn (27)国投证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 法定代表人:段文务 联系人:彭洁联 联系电话:0755-81688000 传真:0755-82558355 客服电话:95517 网址:www.essence.com.cn (28)湘财证券股份有限公司 注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 法定代表人:高振营 联系人:江恩前021-68865680 联系电话:021-38784580-8920 客服电话:95351 网址:www.xcsc.com (29)民生证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦明路8号 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦明路8号 法定代表人:景忠 联系人:曹宇鑫 联系电话:021-80508504 客服电话:95376 网址:www.mszq.com (30)国元证券股份有限公司 注册地址:中国安徽省合肥市梅山路18号 办公地址:安徽省合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A座国元证券 法定代表人:沈和付 联系人:汪先哲 联系电话:0551-62207400 传真:0551-62207322 客服电话:95578 网址:www.gyzq.com.cn (31)渤海证券股份有限公司 注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 办公地址:天津市南开区宾水西道8号 法定代表人:安志勇 联系人:王星 联系电话:022-28451922 传真:022-28451892 客服电话:956066 网址:www.bhzq.com (32)华泰证券股份有限公司 注册地址:南京市江东中路228号 办公地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道4011号港中旅大厦18楼 法定代表人:周易 联系人:郭力铭 联系电话:010-57617065 传真:010-57617065 客服电话:95597 网址:www.htsc.com.cn (33)山西证券股份有限公司 注册地址:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 办公地址:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人:侯巍 联系人:郭熠 联系电话:0351-8686659 传真:0351-8686619 客服电话:400-666-1618、95573 网址:www.i618.com.cn (34)中信证券(山东)有限责任公司 注册地址:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座 法定代表人:冯恩新 联系人:董巨川 联系电话:0532-68722197 传真:0532-85022605 客服电话:95548 网址:sd.citics.com (35)东兴证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层 办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层 法定代表人:魏庆华 联系人:夏锐 联系电话:010-66559079 传真:010-66555246 客服电话:400-888-8993 网址:www.dxzq.net (36)信达证券有限公司 注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人:祝瑞敏 联系人:付婷 联系电话:010-63081000 传真:010-63081344 客服电话:95321 网址:www.cindasc.com (37)东方证券股份有限公司 注册地址:上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦 办公地址:上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦,上海市黄浦区中山南路318号2号楼3-6层,12层,13层,22层,25-27层,29层,32层,36层,38层 法定代表人:金文忠 联系人:龚玉君 联系电话:021-63325888-2103 传真:021-63326130 客服电话:021-63325888 网址:www.dfzq.com.cn (38)方正证券股份有限公司 注册地址:湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36号华远华中心4、5号楼3701-3717 办公地址:北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座17层 法定代表人:施华 联系人:郭勇 联系电话:010-56992422 传真:010-56992422 客服电话:95571 网址:www.foundersc.com (39)长城证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人:黄耀华 联系人:刘阳 联系电话:0755-83516089 传真:0755-83515567 客服电话:0755-33680000,400-6666-888 网址:www.cgws.com (40)光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路1508号 办公地址:上海市静安区新闸路1508号 法定代表人:刘秋明 联系人:郁疆 联系电话:021-22169999 传真:021-22169134 客服电话:95525 网址:www.ebscn.com (41)中信证券华南股份有限公司 注册地址:广州市天河区临江大道395号901室(部位:自编01号)1001室(部位:自编01号) 办公地址:广州市天河区临江大道395号901室(部位:自编01号)1001室(部位:自编01号) 法定代表人:陈可可 联系人:郭杏燕 联系电话:020-88834787 传真:020-88834787 客服电话:95548 网址:www.gzs.com.cn (42)东北证券股份有限公司 注册地址:长春市生态大街6666号 办公地址:长春市生态大街6666号 法定代表人:李福春 联系人:安岩岩 联系电话:0431-85096517 传真:0431-85096795 客服电话:95360 网址:www.nesc.cn (43)上海证券有限责任公司 注册地址:上海市黄浦区四川中路213号7楼 办公地址:上海市黄浦区四川中路213号7楼 法定代表人:何伟 联系人:邵珍珍 联系电话:021-53686888 传真:021-53686100-7008 客服电话:400-8918-918 网址:www.shzq.com (44)国联证券股份有限公司 注册地址:江苏省无锡市金融一街8号 办公地址:江苏省无锡市金融一街8号 法定代表人:葛小波 联系人:郭逸斐 联系电话:0510-82832051 客服电话:95570 网址:www.glsc.com.cn (45)平安证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层 办公地址:深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层 法定代表人:何之江 联系人:王阳 联系电话:021-38632136 传真:021-38637436 客服电话:95511-8 网址:stock.pingan.com (46)华安证券股份有限公司 注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 法定代表人:章宏韬 联系人:范超 联系电话:0551-65161821 传真:0551-65161672 客服电话:95318 网址:www.hazq.com (47)国海证券股份有限公司 注册地址:广西桂林市辅星路13号 办公地址:广西南宁市滨湖路46号 法定代表人:张雅锋 联系人:牛孟宇 联系电话:0755-83709350 传真:0755-83704850 客服电话:95563 网址:www.ghzq.com.cn (48)东莞证券股份有限公司 注册地址:广东省东莞市莞城区可园南路一号 办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路一号 法定代表人:陈照星 联系人:陈士锐 联系电话:0769-22112151 传真:0769-22112151 客服电话:95328 网址:www.dgzq.com.cn (49)国都证券股份有限公司 注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 法定代表人:翁振杰 联系人:黄静 联系电话:010-84183333 传真:010-84183311 客服电话:400-818-8118 网址:www.guodu.com (50)东海证券股份有限公司 注册地址:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层 办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人:王文卓 联系人:王一彦 联系电话:021-20333333 传真:021-50498825 客服电话:95531/400-8888-588 网址:www.longone.com.cn (51)恒泰证券股份有限公司 注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼 办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼;北京市西城区德胜门外大街83号德胜国际中心B座3、4、12层 法定代表人:祝艳辉 联系人:黄挺 联系电话:0471-4972675 传真:0471-4972675 客服电话:956088 网址:www.cnht.com.cn (52)华西证券股份有限公司 注册地址:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦 办公地址:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦 法定代表人:杨炯洋 联系人:谢国梅 联系电话:010-58124967 传真:028-86150040 客服电话:95584 网址:www.hx168.com.cn (53)申万宏源西部证券有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 法定代表人:王献军 联系人:梁丽 联系电话:0991-2307105 传真:0991-2301927 客服电话:95523/400-8895-523 网址:www.swhysc.com (54)中泰证券股份有限公司 注册地址:济南市市中区经七路86号 办公地址:济南市市中区经七路86号 法定代表人:王洪 联系人:张峰源 联系电话:021-20315719 传真:021-20315719 客服电话:95538 网址:www.zts.com.cn (55)第一创业证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼 办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼 法定代表人:刘学民 联系人:单晶 联系电话:0755-23838750 传真:0755-23838701 客服电话:95358 网址:www.firstcapital.com.cn (56)中航证券有限公司 注册地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层 办公地址:北京市朝阳区望京东园四区2号中航资本大厦35层 法定代表人:王晓峰 联系人:王紫雯 联系电话:010-59562468 客服电话:95335 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办公地址:深圳市南山区滨海大道与后海滨路交汇处滨海大道3165号五矿金融大厦(18-25层) 法定代表人:黄海洲 联系人:戴佳璐 联系电话:0755-23375492 传真:0755-82545500 客服电话:400-1840-028 网址:www.wkzq.com.cn (64)华鑫证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋20C-1房 办公地址:上海市徐汇区宛平南路8号 法定代表人:俞洋 联系人:刘熠 联系电话:021-54967387 传真:021-54967387 客服电话:95323/400-1099-918 网址:www.cfsc.com.cn (65)中国中金财富证券有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 法定代表人:高涛 联系人:胡芷境 联系电话:0755-88320851 传真:0755-82026942 客服电话:95532/400-600-8008 网址:www.ciccwm.com (66)中山证券有限责任公司 注册地址:深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦21、22层 办公地址:深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦21、22层 法定代表人:李永湖 联系人:罗艺琳 联系电话:0755-82943755 传真:0755-82960582 客服电话:95329 网址:www.zszq.com (67)红塔证券股份有限公司 注册地址:昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼 办公地址:昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼 法定代表人:况雨林 联系人:高国泽 联系电话:0871-3577946 客服电话:0871-3577930 网址:www.hongtastock.com (68)粤开证券股份有限公司 注册地址:广州经济技术开发区科学大道60号开发区控股中心21、22、23层 办公地址:深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼10层 法定代表人:严亦斌 联系人:彭莲 联系电话:0755-83331195 传真:0752-2119369 客服电话:95564 网址:www.ykzq.com (69)江海证券有限公司 注册地址:哈尔滨市香坊区赣水路56号 办公地址:哈尔滨市松北区创新三路833号 法定代表人:赵洪波 联系人:柳迪 联系电话:0451-85863759 传真:0451-82337279 客服电话:956007 网址:www.jhzq.com.cn (70)国金证券有限公司 注册地址:四川省成都市青羊区东城根上街95号 办公地址:四川省成都市青羊区东城根上街95号 法定代表人:冉云 联系人:陈瑀琦、赵海帆 联系电话:028-86692603/028-86690152 传真:028-86690126 客服电话:95310 网址:www.gjzq.com.cn (71)华宝证券股份有限责任公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层 办公地址:上海市浦东新区浦电路370号宝钢大厦华宝证券5楼 法定代表人:刘加海 联系人:刘之蓓 联系电话:021-68777222 传真:021-20515530 客服电话:400-820-9898 网址:www.cnhbstock.com (72)国新证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区车公庄大街4号2幢1层A2112室 办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦 法定代表人:张海文 联系人:孙燕波 联系电话:010-85556094 传真:010-85556094 客服电话:95390 网址:www.crsec.com.cn (73)首创证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安定路5号院13号楼A座11-21层 办公地址:北京市朝阳区安定路5号院北投投资大厦A座18层 法定代表人:毕劲松 联系人:刘宇 联系电话:010-81152418 传真:010-81152982 客服电话:95381 网址:www.sczq.com.cn (74)上海天天基金销售有限公司 住所:上海市徐汇区宛平南路 88 号金座 26 楼 办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号金座 26 楼 法定代表人:其实 联系人:屠彦洋 联系电话:010-65980380 传真:010-65980408 客服电话:400-1818-188 公司网站:http://www.1234567.com.cn (75)京东肯特瑞基金销售有限公司 住所:北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2 办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部2号楼 法定代表人:邹保威 联系人:姜颖 联系电话:13522549431 传真:010-89188000 客服电话: 个人业务:95118 , 4000988511 企业业务:4000888816 公司网址:kenterui.jd.com (76)东方财富证券股份有限公司 注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 法定代表人:戴彦 联系人:陈亚男 联系电话:021-23586583 客服电话:95357 公司网站:http://www.18.cn (77)诺亚正行基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 办公地址:上海市闵行区申滨南路1226号诺亚财富中心 法人姓名:汪静波 联系人:黄欣文 电话:021-80358749 客服电话:400-821-5399 公司网址:www.noah-fund.com (78)上海陆金所基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区源深路1088号平安财富大厦7楼 办公地址:上海市浦东新区源深路1088号平安财富大厦7楼 法人姓名:陈祎彬 联系人:汤艳丽 传真:021-22066653 客服电话:4008219031 公司网址:www.lufunds.com (79)北京雪球基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 法定代表人:钟斐斐 联系人:秦艳琴 联系电话:010-61840688 传真:010-61840699 客服电话:400-0618-518 公司网址:https://danjuanapp.com (80)博时财富基金销售有限公司 注册地址:深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层 办公地址:深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层 法人姓名:王德英 联系人:崔丹 电话:0755-83169999 客服电话:4006105568 公司网址:www.boserawealth.com (81)上海中欧财富基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区东三环北路3号B座16层 办公地址:北京市朝阳区东三环北路3号B座16层 法人姓名:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号1008-1室 联系人:张政 联系电话:18865518956 客服电话:400-100-2666 公司网址:https://www.zocaifu.com/ (82)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室 办公地址:浙江省杭州市西湖区学院路28号德力西大厦1号楼19楼 法人姓名:陈柏青 联系人:韩爱彬 电话:0571-81137494 客服电话:4000-766-123 公司网址:www.fund123.cn (83)腾安基金销售(深圳)有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) 办公地址:深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15层 法定代表人:刘明军 联系人:谭广锋 联系电话:0755—86013388 传真:0755-86013399 客服电话:4000-890-555 公司网址:http://www.tenganxinxi.com (84)浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:杭州市文二西路1号903室 办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺路18号同花顺大楼 法人姓名:凌顺平 联系人:吴强 电话:0571-88911818 传真:0571-86800423 客服电话:4008-773-772 公司网址:www.5ifund.com (85)上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 办公地址:上海浦东新区张扬路 500 号华润时代广场 10F 法人姓名:杨文斌 联系人:王诗玙 电话:021-20613999 传真:021-68596919 客服电话:400-700-9665 公司网址:www.ehowbuy.com (86)上海基煜基金销售有限公司 注册地址:上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室 法人姓名:王翔 联系人:何楚楚 电话:18616250531 客服电话:400-820-5369 公司网址:www.jiyufund.com.cn (87)北京汇成基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层A座1108 办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座401 法定代表人:王伟刚 联系人:熊小满 电话:010-56251471 传真:010-62680827 客户服务电话:400-619-9059 公司网址:www.hcjijin.com (88)和讯信息科技有限公司 注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号1002室 办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人:王莉 联系人:陈慧慧 电话:010-85657353 传真:010-65884788 客户服务电话:400-920-0022 公司网址:licaike.hexun.com (89)嘉实财富管理有限公司 注册地址:海南省三亚市天涯区三亚湾路国际客运港区国际养生度假中心酒店B座(2#楼)27楼2714室 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼11层 法定代表人:张峰 联系人:闫欢 电话:010-85097302 客户服务电话:400-021-8850 公司网址:www.harvestwm.cn (90)上海联泰基金销售有限公司 注册地址:上海市普陀区兰溪路900弄15号526室 办公地址:上海市虹口区溧阳路735号2幢3层 法定代表人:尹彬彬 联系人:兰敏 电话:021-62680166 传真:021-52975270 客户服务电话:400-118-1188 公司网址:www.66liantai.com (91)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址:深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园2栋3401 办公地址:北京市丰台区丽泽平安幸福中心B座7层 法定代表人:张斌 联系人:孙博文 电话:010-83363033 传真:010-83363072 客户服务电话:4001661188-2 公司网址:www.xinlande.com.cn (92)泰信财富基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区建国路乙118号10层1206 办公地址:北京市朝阳区建国路乙118号10层1206 法定代表人:彭浩 联系人:孙小梦 客服电话:4000048821 网址:www.taixincf.com (93)玄元保险代理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号1105室 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号1105室 法定代表人:马永谙 联系人:卢亚博 客户服务电话:400-080-8208 公司网址:www.licaimofang.com (94)宜信普泽(北京)基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区建国路118号招商局大厦24层 办公地址:北京市朝阳区建国路118号招商局大厦24层 法定代表人:胡雄征 联系人:魏晨 客户服务电话:400-6099-200 公司网址:www.yixinfund.com (95)珠海盈米基金销售有限公司 注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔1201-1203室 法定代表人:肖雯 联系人:邱湘湘 电话:020-89629099 传真:020-89629011 客户服务电话:020-89629066 公司网址:www.yingmi.com (96)北京度小满基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 法定代表人:葛新 联系人:林天赐 传真:010—59403027 客户服务电话: 95055-4 公司网址:www.duxiaomanfund.com (97)阳光人寿保险股份有限公司 注册地址:海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层 法定代表人:李科 联系人:王超 传真:010-85632773 客户服务电话:95510 公司网址:http://fund.sinosig.com (98)深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室 办公地址:深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室 法定代表人:薛峰 联系人:龚江江 电话:0755-33227950 传真:0755-33227951 客服电话:4006-788-887 公司网址:www.zlfund.cn ;www.jjmmw.com (99)上海利得基金销售有限公司 注册地址:上海市宝山区月浦镇塘南街57号6幢221室 办公地址:上海虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53楼 法人姓名:李兴春 联系人:张仕钰 电话:021-60195205 传真:021-61101630 客服电话:400-032-5885 公司网址:www.leadfund.com.cn (100)中证金牛(北京)基金销售有限公司 注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室 办公地址:北京市西城区宣武门外大街新华社第三工作区A座4、5层 法定代表人:吴志坚 传真:010-63156532 客服电话:4008-909-998 网址:www.jnlc.com (101)上海长量基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址:上海市浦东新区滨江大道1111弄1号中企国际金融中心A楼6楼 法人姓名:张跃伟 联系人:吴艳秋 电话:021-2069-1831 传真:021-2069-1861 客服电话:4008202899 公司网址:www.erichfund.com (102)上海大智慧基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元 法人姓名:申健 联系人:张蜓 电话:021-20219988 传真:021-20219923 客服电话:021-20292031 公司网址:www.wg.com.cn (103)奕丰基金销售有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入住深圳市前海商务秘书有限公司) 办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室 法人姓名:TEO WEE HOWE 联系人:叶健 电话:0755-89460507 传真:0755-21674453 客服电话:400-684-0500 公司网址:www.ifastps.com.cn (104)大连网金基金销售有限公司 注册地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 法人姓名:卜勇 联系人:于舒 电话:0411-39027828 18640801075 传真:0411-39027835 客服电话:4000-899-100 公司网址:www.yibaijin.com (105)南京苏宁基金销售有限公司 注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号 办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号 法定代表人:钱燕飞 联系人:王锋 联系电话:025-66996699-887226 传真:025-66008800-887226 客服电话:95177 公司网址:www.snjijin.com (106)上海万得基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座 办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼 法定代表人:王廷富 联系人:徐亚丹 联系电话:021-51327185 传真:021-50710161 客服电话:400-799-1888 公司网址:http://www.520fund.com.cn (107)上海挖财基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号18层03单元 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号18层03单元 法定代表人:吕柳霞 联系人:毛善波 联系电话:021-50810687 传真:021-58300279 客服电话:021-50810673 公司网址:www.wacaijijin.com (108)青岛意才基金销售有限公司 注册地址:山东省青岛市市南区延安三路234号海航万邦中心18层 法定代表人:Giamberto Giraldo 联系人:牟冲 传真:+86-532-87071099 客户服务电话:400-612-3303 公司网址:www.yitsai.com (109)上海攀赢基金销售有限公司 注册地址:上海市闸北区广中西路1207号306室 办公地址:上海市浦东新区银城路116号大华银行大厦703室 法定代表人:郑新林 联系人:陈抗 客户服务电话:021-68889082 公司网址:www.pytz.cn (110)和耕传承基金销售有限公司 注册地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北6号楼5楼503 办公地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北6号楼5楼503 法定代表人:温丽燕 电话:0371-85518396 传真:0371-85518397 联系人:高培 客户服务电话:400-0555-671 网址: www.hgccpb.com (111)北京创金启富基金销售有限公司 注册地址:北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室 办公地址:北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室 法定代表人:梁蓉电话:010-66154828 传真:010-63583991 联系人:魏素清 客户服务电话:010-66154828 网址:www.5irich.com (112)上海陆享基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室 办公地址:上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇广场2座16楼01、08单元 法定代表人:粟旭 电话:021-53398953、021-53398880、021-53398863 传真:021-53398801 联系人:张宇明、王玉 客户服务电话:4001681235 网址:www.luxxfund.com (113)上海华夏财富投资管理有限公司 注册地址:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室 办公地址(公司地址):北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 法定代表人:毛淮平 联系人:仲秋玥 电话:010-88066632 传真:010-63136184 客户服务电话:400-817-5666 网址:www.amcfortune.com (114)江苏汇林保大基金销售有限公司 注册地址:南京市高淳区经济开发区古檀大道47号 办公地址:南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室 法人姓名:吴言林 联系人:林伊灵 电话:025-66046166-810 传真: 025-56663409 客服电话:025-66046166 公司网址:www.huilinbd.com (115)通华财富(上海)基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区同丰路667弄107号201室 办公地址:上海市浦东新区金沪路55号通华科技大厦7层 法定代表人:沈丹义 联系人:杨徐霆 联系电话:021-60818249 传真:021-60818187 客服电话:400-101-9301 公司网址:https://www.tonghuafund.com (116)华瑞保险销售有限公司 注册地址:上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座14层 办公地址:上海市向城路288号国华金融大厦8楼 法定代表人:杨新章 联系人:张爽爽 传真:021-68595766 客户服务电话:952303 公司网址:www.huaruisales.com (117)北京济安基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼10层1005 办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼10层1005 法定代表人:杨健 联系人:李海燕 电话:010-65309516 传真:010-65330699 客户服务电话:400-673-7010 公司网址:www.jianfortune.com (118)北京展恒基金销售股份有限公司 注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 办公地址:北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦6层 法定代表人:闫振杰 联系人:李晓芳 电话:010-59601366转7167 传真:0351-4110714 客户服务电话:400-818-8000 公司网址:www.myfund.com (119)深圳前海微众银行股份有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) 办公地址:广东省深圳市南山区田厦金牛广场A座36楼、37楼 法定代表人:顾敏 联系人:凌云 联系电话:0755-89462721 传真:0755-86700688 客服电话:400-999-8800 公司网址:http://www.webank.com (120)中国人寿保险股份有限公司 注册地址:中国北京市西城区金融大街16号 办公地址:中国北京市西城区金融大街16号 法定代表人:王滨 联系人:杨子彤 电话:010-63631752 传真:010-66222276 官网: www.e-chinalife.com (121)星展银行(中国)有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号1301,1801单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号1301,1801单元 法人姓名:葛甘牛 联系人:吴欣莹/王文岩 电话:021-38968358/021-20610828 传真:021-38968995 客服电话:400-820-8988 公司网址:www.dbs.com.cn (122)华源证券股份有限公司 注册地址:青海省西宁市南川工业园区创业路108号 办公地址:湖北省武汉市江汉区万松街道青年路278号中海中心32F-34F 法定代表人:邓晖 联系人:沈晓琳 联系电话:13391105026 客户服务电话:95305-8 网址:www.huayuanstock.com (二)注册登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 办公地址:中国北京西城区太平桥大街17号 法定代表人:于文强 电话:010-50938600 客户服务热线:4008 058 058 联系人:赵亦清 (三)出具法律意见书的律师事务所和经办律师 名称:上海市海华永泰律师事务所 注册地址:上海市华阳路112号2号楼东虹桥法律服务园区302室 办公地址:上海市陆家嘴环路1366号富士康大厦12层 负责人:马靖云 电话:(021)58773177 传真:(021)58773268 联系人:张兰 经办律师:梁丽金、张兰 (四)审计基金财产的会计师事务所 名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:上海市黄浦区汉口路99号久事商务大厦11楼 办公地址:上海市黄浦区汉口路99号久事商务大厦11楼 执行事务合伙人:朱建弟、杨志国 联系电话: 021-23281358 传真: 021- 23280000 联系人:杨婧 经办注册会计师:吴凌志、杨婧 六、基金的募集 本基金由管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定,并经中国证监会2006年8月28日证监基金字[2006]172号文批准募集。募集期为2006年10月26日至2006年11月16日。经普华永道中天会计师事务所有限公司验资,按照每份基金份额面值人民币1.00元计算,设立募集期共募集4,031,424,938.24 份份基金份额,有效认购户数为116,378户。 七、基金合同的生效 (一)基金合同生效 基金合同于2006年11月22日生效。 (二)基金存续期内基金份额持有人数量和资产规模限制 基金合同生效后的存续期间内,基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续20个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会说明原因和报送解决方案。法律、法规或中国证监会另有规定的,从其规定。 八、基金份额的申购与赎回 (一)日常申购、赎回的场所 1、场外申购与赎回 投资者可以通过长盛基金管理公司北京、上海分公司和中国农业银行等销售代理机构办理开放式基金业务的网点申购与赎回本基金份额。详细认购场所见本基金份额发售公告。 2、场内申购与赎回 投资者可以通过上海证券交易所开通上证基金通业务的各会员单位的网点申购与赎回本基金份额。详细信息见本基金份额发售公告和上海证券交易所有关公告。 (二)申购、赎回的开放日及时间 申购、赎回的开放日:指本基金为投资人办理基金份额申购、赎回等业务的工作日,为证券交易所交易日(基金管理人公告暂停申购、赎回时除外)。基金管理人应在申购开放日开始前3个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。 申购开始日:2006年1月16日 赎回开始日:2006年2月12日 上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日交易时间,即9:30-11:30,13:00-15:00。 若未来证券交易市场、证券交易所交易时间更改或根据实际情况需要,基金管理人可以对申购、赎回时间进行调整,但需报中国证监会备案,并在实施前3个工作日在至少一种证监会指定的媒体上刊登公告。 (三)申购与赎回的限制 1、申购与赎回的数额限制 (1)本基金场外申购的最低申购金额为1元人民币。 (2)本基金场内申购的最低申购金额为1000元人民币,同时每笔申购金额必须是100的整数倍,并且每笔申购最大不超过99,999,900元。 (3)本基金不设最低赎回份额。场内单笔赎回的基金份额申报必须是整数份额,且最多不能超过99,999,999份基金份额。 (4)根据市场情况,基金管理人可以调整申购基金份额的最低金额限制。基金管理人必须在新原则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、单个账户持有本基金份额的限制 本基金暂无单个账户基金份额最低持有余额限制,根据市场情况,基金管理人可以调整单个账户持有本基金份额的限制。基金管理人必须在新原则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 本基金对单个投资人累计持有份额不设上限限制,但法律法规、中国证监会另有规定的除外。 3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上 限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合 法权益,具体请参见相关公告。 (四)申购与赎回的原则 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日的基金份额净值为基准进行计算。 2、“金额申购、份额赎回原则”,即申购以金额申请,赎回以持有的基金份额申请。 3、当日的申购、赎回申请可以在基金管理人规定的时间以前按照基金管理人或交易所规定的条件撤销,但申请已被确认(场外)或申报已被受理(场 内)的除外。 4、基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则。基金管理人必须在新原则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 5、本基金暂不采用摆动定价机制。 (五)申购、赎回的程序 1、申请方式:书面申请或基金销售机构规定的其他方式。 2、基金投资者必须根据基金销售机构规定的手续,向基金销售机构提出申购、赎回的申请。 投资人在申购本基金时须按销售机构规定的方式备足申购资金;投资者在提交赎回申请时,账户中必须有足够的基金份额余额,否则所提交的赎回申请无效而不予成交。 3、申购、赎回申请的确认 T日提交的有效申请,投资者可在T+2日后到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。 4、申购、赎回的款项支付 基金申购采用全额缴款方式,若资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。若申购不成功或无效,申购款项将退回投资者账户。基金份额持有人赎回申请确认后,赎回款项通常在T+7日内划往赎回人指定的银行账户。在发生巨额赎回或延期支付的情形时,款项的支付办法参照基金合同和招募说明书的有关条款办理。 5、T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日公告。遇特殊情况,基金份额净值可以适当延迟计算或公告 (六)申购份额、赎回金额的计算方式 1、申购份额及余额的处理方式 场外申购时,申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用(若有)后,以申请当日的基金份额净值为基准计算,四舍五入法保留两位小数,由此引起的差额计入基金财产。 场内申购时,申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用(若有)后,以申请当日的基金份额净值为基准计算,保留到整数位,剩余部分折回金额返回投资者。 2、基金申购份额的计算 基金申购费率适用比例费率时,基金申购份额的计算方法如下: 净申购金额=申购金额/(1+申购费率) 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/当日基金份额净值 基金申购费用为固定金额时,基金申购份额的计算方法如下: 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份数=净申购金额/T日基金份额净值 例:某投资人投资100,000元申购本基金,假设申购当日的基金份额净值为1.0160元,则其可得到的申购份额为: 申购金额 100,000元 基金份额净值 1.0160元 (NAV) 净申购金额 100,000/(1+1.5%)=98,522.17元 申购费用 100,000-98,522.17=1,477.83元 申购份额 98,522.17/1.0160=96,970.64份 3、赎回金额的处理方式: 本基金的赎回金额按实际确认的有效赎回份额以当日基金份额净值为基准按四舍五入的方法计算并扣除相应的费用,赎回金额保留小数点后两位,小数点后第三位四舍五入,由此引起的差额计入基金资产。 本基金不设最低赎回份额。场内单笔赎回的基金份额申报必须是整数份额,且最多不能超过99,999,999份基金份额。 4、基金赎回金额的计算 赎回费=赎回当日基金份额净值×赎回份额×赎回费率 赎回金额=赎回当日基金份额净值×赎回份额-赎回费 例:某投资人赎回10,000份本基金,假设赎回当日的基金份额净值为1.0560元,持有期为2个月,则其可得到的赎回金额为: 赎回份额 10,000份 基 金 份 额 净 值 1.0560元 (NAV) 赎回费用 10,000×1.0560×0.5%=52.80元 赎回金额 10,000×1.0560–52.80=10,507.20元 5、基金份额净值的计算 本基金每个工作日公告基金份额净值,当日基金份额净值在当天收市后计算,并在下一工作日公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案。 当日基金份额净值=当日基金资产净值/当日基金份额数 (七)申购费率和赎回费率 1、申购费率: 本基金的申购费率不高于1.5%,随申购金额的增加而递减,可适用以下收费费率标准: 申购金额(M,含申购 申购费率 养老金特定客户费 费) 率 M<50万 1.5% 0.45% 50万≤M<200万 1.2% 0.36% 200万≤M<500万 1.0% 0.30% M≥500万 按笔收取,1000元/笔 每笔1000元 养老金特定申购费率适用于通过本公司直销柜台申购本基金份额的养老金客户,包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,具体包括:全国社会保障基金;可以投资基金的地方社会保障基金;企业年金单一计划以及集合计划;企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;企业年金养老金产品。如未来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司在法律法规允许的前提下可将其纳入养老金客户范围。 2、本基金的赎回费率不高于1.5%,随着持有期限的增加而递减: 持有期限 赎回费率 持有期<7天 1.5% 7天≤持有期<一年 0.5% 一年≤持有期<两年 0.25% 持有期≥两年 0 注:一年为365天 3、本基金的申购费率、赎回费率最高不得超过法律法规规定的限额。在法律法规规定的限制内,基金管理人可按中国证监会规定的程序调整申购费率、赎回费率,并在更新的《招募说明书》中进行公告。基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,在取得有关监管机构核准之后,对促销期间的基金申购费等实行优惠。 (八)赎回费的归属和申购费、赎回费的用途 本基金对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产;对于持续持有期长于7日(含)的投资者收取赎回费的25%归入基金财产所有。申购费和赎回费用的用途为市场推广、基金份额销售及注册登记等。 (九)申购、赎回的注册登记 投资者申购基金成功后,注册登记人在T+1日自动为投资者登记权益并办理注册登记手续。 投资者赎回基金成功后,注册登记人在T+1日自动为投资者办理扣除权益的注册登记手续。 基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整。基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 (十)拒绝或暂停接受申购的情形及处理 本基金出现以下情况之一时,基金管理人可拒绝或暂停接受基金投资者的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作; 2、证券交易所交易时间非正常停市或其他情形,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值; 3、基金管理人认为市场缺乏合适的投资机会,继续接受申购可能对已有基金份额持有人利益产生损害; 4、基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益或对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响的某笔申购; 5、基金场内交易停牌时; 6、接受某一投资者申购申请后导致其份额超过基金总份额50%以上时。 7、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 8、法律、法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生暂停申购情形时,基金管理人应当立即在指定媒体上刊登暂停申购公告。 发生基金合同或招募说明书中未予载明的事项,但基金管理人有正当理由认为需要暂停基金申购,应当报中国证监会批准;经批准后,基金管理人应当立即在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登暂停申购公告。 (十一)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形和处理 本基金发生下列情形之一时,基金管理人可暂停接受基金投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项: 1、不可抗力; 2、证券交易所交易时间非正常停市或其他情形,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值; 3、基金场内交易停牌时; 4、连续2个开放日以上发生巨额赎回; 5、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 6、法律、法规、规章规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形时,基金管理人应在当日向中国证监会报告并应在规定期限内在指定媒体上刊登暂停公告。已确认的赎回申请,基金管理人将足额按时支付;如暂时不能足额支付,可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,其余部分在后续开放日予以兑付,并以该开放日的基金份额净值为依据计算赎回份额。投资者在申请赎回时可以选择将当日未获受理部分予以撤销。 如果连续2个开放日以上发生巨额赎回,对于已接受的赎回申请可延期支付赎回款项,最长不超过支付时间20个工作日,并在中国证监会指定的媒体上公告。 发生基金合同或招募说明书中未予载明的事项,但基金管理人有正当理由认为需要暂停赎回或延缓支付赎回款项的,应当报中国证监会批准;经批准 后,基金管理人应当立即在指定媒体上刊登暂停赎回或延缓支付赎回款项的公 告。在暂停赎回或延缓支付赎回款项的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎 回业务的办理并按时支付赎回款项。 (十二)巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 巨额赎回指在单个开放日内,本基金净赎回申请份额(基金赎回申请总份额扣除申购申请总份额之余额)超过上一开放日基金总份额10%的情形。 2、巨额赎回的处理 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力兑付投资者的赎回时,按正常赎回程序执行。 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为基金兑付投资者的全部赎回申请有困难,或认为为实现投资者的赎回申请进行的资产变现可能使基金份额净值发生较大波动时,基金管理人在当日接受赎回的比例不低于上一日基金总份额 10%的前提下,对其余申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户 赎回申请量占基金赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;未受理部 分除投资者在提交申请时选择将当日未获受理部分予以撤销者外,延迟至下一 开放日办理。转入下一开放日的申请不享有赎回优先权并将以该开放日的基金 份额净值为基准计算,以此类推,直到全部完成赎回申请为止。 (3)若本基金发生巨额赎回的,且存在单个基金份额持有人单日的赎回申请超过上一开放日基金总份额 10%以上的情形下,基金管理人可以对该基金份额持有人当日赎回申请超过上一开放日基金总份额10%以上的部分进行自动延期办理。对于其余当日非自动延期办理的赎回申请,应当按单个账户非自动延期办理的赎回申请量占非自动延期办理的赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额。对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日,并与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权且以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。如基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选择,基金份额持有人未能赎回部分作延期赎回处理。 (4)巨额赎回的公告 当发生巨额赎回并部分延期赎回时,基金管理人应在2日内在至少一种指定媒体上公告,并说明有关处理办法。 3、连续巨额赎回的情形及处理方式 基金连续两个开放日以上发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受赎回申请;已经确认的赎回申请可以延期支付赎回款项,但不得超过正常支付时间后的20个工作日,并应当在中国证监会指定的信息披露媒体上公 告。 (十三)与暂停申购和暂停赎回或延缓支付赎回款项相关的公告 发生上述暂停申购和暂停赎回或延缓支付赎回款项情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒体上刊登暂停公告。 若发生暂停的时间为一天,第二个工作日基金管理人应在至少一种中国证监会指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告并公布最近1个开放日的基金份额净值。 若发生暂停的时间超过一天但少于两周,暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前2个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并在重新开放申购或赎回日公告最近1个开放日的基金份额净值。 若发生暂停的时间超过两周,暂停期间,基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告一次;当连续暂停时间超过两个月时,可将重复刊登暂停公告的频率调整为每月一次。暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前3个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上连续刊登基金重新开放申购或赎回 公告并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的基金份额净值。 (十四)实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 本基金实施侧袋机制的,本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“十、基金的侧袋机制”或相关公告。 九、基金份额的非交易过户和基金间转换 (一)基金份额的非交易过户 基金注册登记人只受理继承、捐赠、司法执行情况下的非交易过户。其中,“继承”指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;“捐赠”只受理基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体的情形;“司法执行”是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人、社会团体或其他组织。办理非交易过户必须提供相关资料。 (二)基金间的份额转换 在条件允许的情况下,本基金也可与本公司其他开放式基金转换,具体业务办理时间在基金转换公告中列明。基金管理人最迟应于转换开始前3 个工作日在至少一种指定报刊和网站上公告。 (三)转托管 1、基金份额的登记 本基金通过场外和场内认购或申购买入的基金份额都登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下。 2、系统内转托管 系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构之间进行转托管的行为。 3、跨系统转托管 投资人可将上证所场内基金份额申请转托管至场外基金管理人或其销售机构处,也可将场外基金份额申请转托管至上证所场内证券经营机构处。 该类转托管只限于在上证所场内证券账户和场外以其为基金注册的开放式基金账户之间进行。 (四)冻结与解冻 基金登记注册人只受理司法机构依法要求的基金份额的冻结与解冻。基金份额的冻结手续、冻结方式按照基金登记注册人的相关规定办理。 十、基金的侧袋机制 (一)侧袋机制的实施条件 为有效隔离并化解风险,确保投资者得到公平对待,当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则,基金管理人依照法律法规及基金合同的约定,经与基金托管人协商一致,并咨询符合《证券法》规定的会计师事务所意见后,可以启用侧袋机制。 (二)侧袋机制的特定资产范围 本基金的特定资产由基金管理人充分审慎严格评估后确定。特定资产包括: 1、无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产; 2、按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产; 3、其他资产价值存在重大不确定性的资产。 (三)侧袋机制的实施程序 基金管理人认为可以启用侧袋机制的,应符合法律法规及《基金合同》约定,并按如下程序具体实施: 1、基金管理人对本基金是否符合侧袋机制的实施条件进行评估,制作合规性评估报告,并经内部程序决策通过。 2、基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询符合《证券法》规定的会计师事务所意见后,决定启用侧袋机制。 3、启用侧袋机制当日,基金管理人应以基金份额持有人的原有账户份额为基础,确认基金份额持有人的相应侧袋账户份额。启用侧袋机制后,基金管理人应聘请符合《证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。 4、基金管理人应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证监会派出机构备案,并于启用侧袋机制后5个工作日内提交相关材料。 5、基金管理人应在启用侧袋机制的次日发布临时公告,在实施侧袋机制期间处置特定资产或发生其他可能对投资者利益产生重大影响的事项后应及时发布临时公告。基金管理人应及时向基金销售机构提示侧袋机制启用的相关事宜。 6、在实施侧袋机制期间,基金管理人应当与基金销售机构共同及时向侧袋实施期间申购或赎回基金的相关投资者传递信息,做好相应的风险揭示。 7、当侧袋账户资产全部完成变现并终止侧袋机制后,基金管理人应聘请符合《证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。 (四)侧袋机制的运作安排 1、特定资产处置清算 特定财产的处置清算由基金管理人审慎决定。特定资产恢复流动性后,基金管理人应当按照基金份额持有人利益最大化原则,采取将特定资产予以处置变现等方式,及时向侧袋账户份额持有人支付对应款项。基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。 2、对基金申购赎回的影响 (1)基金管理人应当依法保障主袋账户份额持有人享有基金合同约定的赎回权利,并根据主袋账户运作情况合理确定申购政策。 (2)启用侧袋机制当日,基金管理人应以基金份额持有人的原有账户份额为基础,确认基金份额持有人的相应侧袋账户份额。当日收到的申购申请,视为投资者对侧袋机制启用后的主袋账户提交的申购申请;当日收到的赎回申请,仅办理主袋账户份额的赎回申请并支付赎回款项。基金管理人应依法向投资者 进行充分披露。 (3)侧袋机制实施期间,基金管理人不得办理侧袋账户申购赎回。同时,基金管理人按照基金合同和本招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回,并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。 (4)基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎回。巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一开放日主袋账户总份额的10%认定。 3、信息披露 (1)基金管理人应当暂停披露侧袋账户份额净值,对基金简称进行特殊标识。 (2)在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重大影响的事项后按规定发布临时公告。 (3)基金管理人应当在基金定期报告中单独披露报告期内侧袋账户相关信息及特定资产处置进展情况等可能对投资者利益存在重大影响的其他情况及相关风险提示,披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的,应同时注明不作为特定资产最终变现价格的承诺。 4、实施侧袋账户期间的基金费用 (1)本基金实施侧袋机制的,主袋账户的管理费和托管费按主袋账户基金资产净值作为基数计提。 (2)与处置侧袋账户资产相关的费用可从侧袋账户中列支,但应待侧袋账户资产变现后方可列支,且不得收取管理费。 (3)因启用侧袋机制产生的咨询、审计费用等由基金管理人承担。 (五)主袋账户的投资安排 1、基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投资组合的调整,因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。 2、基金的各项投资运作指标和基金业绩指标应当以主袋账户资产为基准。 3、本基金实施侧袋机制的,应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的基金资产净值和份额净值,暂停披露侧袋账户份额净值。 (六)基金托管人的职责 基金托管人应当依照法律法规和基金合同约定,加强对侧袋机制启用、特定资产处置和信息披露等方面的复核和监督。 (七)相关风险提示 实施侧袋机制期间,侧袋账户份额不办理申购、赎回,基金管理人暂停披露侧袋账户份额净值,侧袋账户份额对应的特定资产不得进行除变现以外的其他投资操作,因此,持有侧袋账户份额的基金份额持有人将面临上述流动性风险。 十一、基金的投资 (一)投资目标 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力争保持基金净值收益率与业绩衡量基准之间的年跟踪误差在4%以下,以实现对标的指数的有效跟踪。 (二)投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证A100指数成份股、备选成份股、新股(如一级市场初次发行或增发)等,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金还可以投资于法律法规及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。待金融衍生产品推出后,本基金可以依照法律法规或监管机构的规定运用金融衍生产品进行风险管理。 (三)标的指数与业绩衡量基准 1、标的指数 本基金标的指数为中证A100指数。 标的指数编制方法具体见本招募说明书的规定。 未来若出现标的指数不符合要求(因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外)、指数编制机构退出等情 形,基金管理人应当自该情形发生之日起10个工作日向中国证监会报告并提出 解决方案,如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基 金合同等,并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决,基金份额持有人 大会未成功召开或就上述事项表决未通过的,本基金合同终止。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间,基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作。 本基金运作过程中,标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未做出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,综合考虑成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响,据此制定成份股替代策略,及时对标的指数成份股的投资比例进行调整。 根据市场变化,从基金份额持有人利益出发,依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则,本基金可能转换成为ETF基金。 本基金由于上述原因变更标的指数或转换成为ETF基金,需经中国证监会核准,并在正式实施前在至少一种中国证监会指定的媒体上予以公告。 2、业绩衡量基准 中证A100指数收益率×95% + 一年期银行储蓄存款利率(税后)×5% (四)投资理念 本基金认为,我国经济增长将保持持续稳定的发展态势,为指数投资获取长期稳定收益奠定了良好的宏观经济基础。本基金选择了以市值代表性强、流动性高、大盘蓝筹为特色的中证A100指数为股票组合的跟踪基准,力求通过被动指数化、分散化的投资方式,通过买入并持有的长期投资策略,获取中国资本市场长期增长的稳定收益,以使投资者能够分享中国经济增长的长期收益。 (五)投资策略 本基金为被动式指数基金,原则上采用复制指数投资策略,按照个股在标的指数中的基准权重构建股票组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。 当预期成份股发生调整和成份股发生分红、配股、增发等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况(如股权分置改革等)导致流动性不足时,或因其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,并辅之以金融衍生产品投资管理等,最终使跟踪误差控制在限定的范围之内。 本基金建仓时间为3个月,3个月之后本基金投资组合比例达到基金合同相关规定。 1、资产配置 本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨,采用自上而下的两层次资产配置策略,首先确定基金资产在股票和现金之间的配置比例,再进一步以复制标的指数的方法,确定不同股票之间的配置比例。 图3长盛中证A100指数基金投资策略体系 长盛中证A100指数基金投资策略 现金 股票 按标的指数确定个股配置比例 股票1 股票2 股票n 2、股票组合构建 (1)股票组合构建原则 本基金原则上采用复制标的指数的方法,按照个股在标的指数中的基准权重构建指数化股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 (2)股票组合构建方法 本基金原则上将采取复制标的指数的方法,按照个股在标的指数中证A100指数中的基准权重进行指数化投资组合构建。复制方法将使用下列模型: Amount i,t =? i,t ? netvaluet Volume i,t = Amount i,t / Pi,t 这里,ωi,t:中证A100指数中第i个成份股t时刻在指数中所占的权重 Amounti,t:本基金对中证A100指数中第i个成份股t时刻的投资额 度 Volumei,t:本基金对中证A100指数中所有成份股在t时刻购买的股 票数量 Netvaluet:本基金在t时刻投资在股票上的总资金 Pi,t:中证A100指数中第i个成份股在t时刻的市场价格 3、股票组合调整 (1)组合调整原则 本基金为指数型基金,基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。同时,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发因素等变化,对基金投资组合进行适时调整,以保证基金净值增长率与标的指数间的高度正相关和跟踪误差最小 化。 (2)投资组合调整方法 ①对标的指数的跟踪调整 A、定期季度调整 本基金所构建的指数化投资组合将根据所跟踪的中证A100指数对其成份股的调整而进行相应的跟踪调整。 中证指数委员会每过半年召开审核会议,根据指数编制规则,使用最后一个交易日收盘后的资料进行成份股审核,决定成份股审核结果(指数成份股及其权重)。本基金将按照中证A100指数对成份股及其权重的调整方案,在考虑跟踪误差风险的基础上,对股票投资组合进行相应调整。 B、不定期调整 根据指数编制规则,当中证A100指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重调整时,本基金将根据中证指数公司在股权变动公告日次日发布的临时调整决定及其需调整的权重比例,进行相应调整。 调整期间原则上定为:中证指数公司调整决定公布日至该股票除权日之前。 ②限制性调整 A、大额赎回调整 由于本基金开放式基金的特点,当发生大额赎回超过现金保有比例时,本基金将对股票投资组合进行同比例的被动性卖出调整,以保证基金正常运行。 B、流动性调整 如果因标的指数成份股停牌限制、交易量不足等市场流动性因素,使得基金管理人无法依照标的指数权重购买某成份股,本基金管理人将视当时市场情况,综合考虑跟踪误差最小化和投资者利益,决定部分持有现金或买入相关的替代性股票。 替代股票的选取主要依照行业、规模相似的前提下,计算需替代的标的指数成分股票和替代股票历史收益率之间的相关系数,原则上要求最近一年的日收益率相关系数达到0.8以上,相关系数的计算方法如下 COV (r成份股, r替代股票)? = VAR(r成份股)VAR(r替代股票) 这里COV函数表示样本协方差,VAR函数表示样本方差。 C、如果预期指数的成份股将会发生调整,本基金管理人将视情况对基金资产进行前瞻性的调整,以更好地跟踪标的指数。 D、针对我国证券市场新股发行制度的特点,本基金将参与一级市场新股认购,由此得到的非成份股将在其规定持有期之后的一定时间以内卖出。 E、为使得基金收益率尽可能地贴近所跟踪标的指数的收益率,本基金可能使用投资金融衍生产品,以对冲某些成分股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险。 F、在其他影响指数复制的情况下,本基金管理人可以根据市场情况,在跟踪误差最小化的条件下,对基金资产进行适当的调整。 (六)投资决策 1、投资决策依据 (1)国家有关法律、法规、规章和基金合同的有关规定。 (2)宏观经济发展环境、微观企业经济运行态势和证券市场走势。 2、投资决策机制 本基金的投资决策机制为,实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。 (1)投资决策委员会 负责制定基金投资方面的整体战略和原则;审定基金季度投资检讨报告;决定基金禁止的投资事项等。 (2)基金经理 负责资产配置与投资组合构建的日常管理。 3、投资决策程序 (1)金融工程部运用风险监测模型以及各种风险监控指标,对市场预期风险和指数化投资组合风险进行风险测算,并提供数量化风险分析报告;研究部对标的指数成份股中基本面恶化的企业情况提供及时的风险分析报告;市场部每日提供基金申购赎回的数据分析报告,供基金经理决策参考。 (2)投资决策委员会定期召开会议,依据上述报告对资产配置提出指导性意见;如遇重大事项,投资决策委员会及时召开临时会议做出决策。 (3)基金经理根据量化风险分析报告和申购赎回分析报告,在追求相关度最大化和跟踪误差最小化的目标下,采取适当的方法,控制与指数的偏差风险、流动性风险,降低交易成本。 (4)交易部依据基金经理的指令,制定交易策略,通过指数交易系统执行指数投资组合的买卖。 (5)风险控制委员会根据市场变化对指数化投资组合的资产配置和调整提出风险防范建议;风险管理小组对投资组合的偏离度风险进行实时跟踪和评估,并对风险隐患提出预警;监察稽核部对指数化投资组合的执行过程进行实时风险监控;基金经理依据基金申购和赎回的情况控制指数化投资组合的流动性风险。 4、投资评价 在正常市场情况下,本基金净值收益率与业绩衡量基准之间年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 (七)风险收益特征 本基金为被动投资型指数基金,风险中等,将获得证券市场平均收益率。其风险因素主要来自于市场风险和跟踪误差的风险。由于采用被动投资策略,在投资管理上将最大限度的分散非系统性风险。对于跟踪误差的风险,本基金将通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,力争控制本基金的跟踪误差在限定范围内。 (八)投资限制 1、基金财产不得用于下列投资或者活动 (1)承销证券; (2)向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券; (6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券; (7)从事内幕交易操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (8)依照法律、行政法规有关规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动; 2、本基金投资组合比例将符合以下限制 (1)基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (2)股票、债券和现金的投资比例不得违反基金合同有关投资范围、投资策略、投资比例等内容的约定,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; (3)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (4)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; (5)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。 基金的投资组合应在基金合同生效之日起3个月内达到规定的标准。 除上述第(3)、(4)项外,因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述规定的比例或者基金合同约定的投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。 (九)基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法 1、不谋求对上市公司的控股,不参与上市公司的经营管理; 2、有利于基金资产的安全和增值; 3、独立行使股东权利,保护基金投资者的利益; 4、基金管理人按照有关规定代表基金行使股东权利。 (十)侧袋机制的实施和投资运作安排 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。 侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书相关章节的规定。 (十一)基金投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人——中国农业银行根据基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据取自《长盛中证A100指数证券投资基金2025年第1季度报告》,报告截至日:2025年3月31日,本报告财务资料未经会计师事务所审计。 1、报告期末基金资产组合情况 序 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 号 (%) 1 权益投资 230,857,347.36 94.16 其中:股票 230,857,347.36 94.16 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 361,833.42 0.15 其中:债券 361,833.42 0.15 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买 - - 入返售金融资产 7 银行存款和结算备付金 13,629,632.21 5.56 合计 8 其他资产 321,448.31 0.13 9 合计 245,170,261.30 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 (1)报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 码 例(%) A 农、林、牧、渔业 2,302,111.20 0.94 B 采矿业 13,850,567.39 5.66 C 制造业 135,483,397.11 55.34 D 电力、热力、燃气及水 7,967,797.32 3.25 生产和供应业 E 建筑业 3,883,954.94 1.59 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政 8,839,603.80 3.61 业 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息 12,342,011.16 5.04 技术服务业 J 金融业 35,912,810.06 14.67 K 房地产业 2,777,096.86 1.13 L 租赁和商务服务业 2,529,828.80 1.03 M 科学研究和技术服务业 3,182,620.32 1.30 N 水利、环境和公共设施 - - 管理业 O 居民服务、修理和其他 - - 服务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,209,064.32 0.49 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 230,280,863.28 94.07 (2)报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 470,969.97 0.19 D 电力、热力、燃气 及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和 邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和 信息技术服务业 66,163.69 0.03 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服 务业 39,350.42 0.02 N 水利、环境和公共 设施管理业 - - O 居民服务、修理和 其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐 业 - - S 综合 - - 合计 576,484.08 0.24 (3)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 (1)报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 公允价值 占基金资产 号 股票代码 股票名称 数量(股) (元) 净值比例 (%) 1 600519 贵州茅台 12,230 19,091,030.00 7.80 2 300750 宁德时代 51,400 13,001,116.00 5.31 3 601318 中国平安 210,284 10,856,962.92 4.43 4 600036 招商银行 241,366 10,448,734.14 4.27 5 000333 美的集团 95,296 7,480,736.00 3.06 6 002594 比亚迪 17,547 6,578,370.30 2.69 7 600900 长江电力 225,572 6,273,157.32 2.56 8 601899 紫金矿业 321,011 5,816,719.32 2.38 9 600030 中信证券 190,500 5,052,060.00 2.06 10 601166 兴业银行 223,000 4,816,800.00 1.97 (2)报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 公允价值 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) (元) 净值比例 (%) 1 301626 苏州天脉 957 80,292.30 0.03 2 301658 首航新能 4,369 51,554.20 0.02 3 688449 联芸科技 1,004 44,507.32 0.02 4 688726 拉普拉斯 979 42,684.40 0.02 5 688750 金天钛业 1,685 34,727.85 0.01 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 号 (%) 1 国家债券 301,307.18 0.12 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 60,526.24 0.02 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 361,833.42 0.15 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 公允价值 占基金资 号 债券代码 债券名称 数量(张) (元) 产净值比 例(%) 1 019758 24国债21 3,000 301,307.18 0.12 2 127073 天赐转债 535 60,526.24 0.02 注:本基金本报告期末仅持有上述2只债券。 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 (2)本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1)本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 (2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 (3)本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 11、投资组合报告附注 (1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 A、招商银行: 本基金跟踪的标的指数为中证A100指数,配置了中证A100指数成分股招商银行。2024年6月28日,招商银行因“理财业务存在以下违法违规行为:一、未能有效穿透识别底层资产,二、信息披露不规范”,被国家金融监督管理总局罚款350万元。2024年8月26日,招商银行信用卡中心因“隐瞒与保险合同有关的重要情况”,被责令改正,处罚款人民币5万元,没收违法所得7,610.24元。本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合法律法规、基金合同和公司投资制度的规定。 B、中信证券: 本基金跟踪的标的指数为中证A100指数,配置了中证A100指数成分股中信证券。2024年4月19日,中信证券涉及中核钛白实际控制人王泽龙涉嫌违反限制性规定转让股票事件,被中国证监会责令改正,给予警告,没收违法所得 1,910,680.83元,并处以罚款。2024年4月30日,中信证券因未依法履行职责, 公司自身被中国证监会处罚,处罚金额2,325.00万元。2024年12月20日,中信 证券因内控制度不完善,公司自身被中国证券监督管理委员会深圳监管局处以 警示。本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合法律法规、基金合同 和公司投资制度的规定。 C、兴业银行: 本基金跟踪的标的指数为中证A100指数,配置了中证A100指数成分股兴业银行。2024年7月17日,兴业银行因“一、未严格按照公布的收费价目名录收费;二、向小微企业贷款客户转嫁抵押评估费;三、企业划型管理不到位”,被国家金融监督管理总局福建监管局处以190万元罚款。本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合法律法规、基金合同和公司投资制度的规定。 除上述事项外,本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 (2)基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 (3)其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 307,779.92 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 13,668.39 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 321,448.31 (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 127073 天赐转债 60,526.24 0.02 (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 ①报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 ②报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序 流通受限部分 占基金资产 流通受限情况 号 股票代码 股票名称 的公允价值 净值比例 说明 (元) (%) 1 301626 苏州天脉 80,292.30 0.03 限售期锁定 2 301658 首航新能 51,554.20 0.02 新股未上市 3 688449 联芸科技 44,507.32 0.02 限售期锁定 4 688726 拉普拉斯 42,684.40 0.02 限售期锁定 5 688750 金天钛业 34,727.85 0.01 限售期锁定 (6)投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十二、基金的业绩 本基金成立以来的业绩如下: 净值 净值增长 业绩比较基 业绩比较基 阶段 增长率① 率标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ 准差④ 2006年11月22日 (基金合同生效日)至 9.45% 0.47% 27.88% 1.67% -18.43% -1.20% 2006年12月31日 2007年1月1日至 115.49% 2.08% 135.95% 2.16% -20.46% -0.08% 2007年12月31日 2008年1月1日至 -62.78% 2.86% -64.33% 2.88% 1.55% -0.02% 2008年12月31日 2009年1月1日至 83.53% 1.92% 82.34% 1.93% 1.19% -0.01% 2009年12月31日 2010年1月1日至 -17.70% 1.51% -18.19% 1.50% 0.49% 0.01% 2010年12月31日 2011年1月1日至 -19.50% 1.20% -19.74% 1.20% 0.24% 0.00% 2011年12月31日 2012年1月1日至 11.98% 1.16% 10.48% 1.16% 1.50% 0.00% 2012年12月31日 2013年1月1日至 -10.47% 1.39% -12.27% 1.38% 1.80% 0.01% 2013年12月31日 2014年1月1日至 59.16% 1.28% 56.34% 1.26% 2.82% 0.02% 2014年12月31日 2015年1月1日至 0.20% 2.79% -0.98% 2.34% 1.18% 0.45% 2015年12月31日 2016年1月1日至 -4.81% 1.26% -6.98% 1.19% 2.17% 0.07% 2016年12月31日 2017年1月1日至 30.57% 0.67% 28.63% 0.65% 1.94% 0.02% 2017年12月31日 2018年1月1日至 -19.75% 1.29% -20.82% 1.30% 1.07% -0.01% 2018年12月31日 2019年1月1日至 37.84% 1.17% 33.71% 1.18% 4.13% -0.01% 2019年12月31日 2020年1月1日至 39.28% 1.31% 22.99% 1.33% 16.29% -0.02% 2020年12月31日 2021年1月1日至 -1.86% 1.16% -9.90% 1.18% 8.04% -0.02% 2021年12月31日 2022年1月1日至 -18.78% 1.25% -20.95% 1.25% 2.17% 0.00% 2022年12月31日 2023年1月1日至 -8.60% 0.84% -11.94% 0.85% 3.34% -0.01% 2023年12月31日 2024年1月1日至 17.84% 1.27% 13.61% 1.29% 4.23% -0.02% 2024年12月31日 2025年1月1日至 0.73% 0.88% 0.13% 0.90% 0.60% -0.02% 2025年3月31日 2006年11月22日 (基金合同生效日)至 182.58% 1.53% 114.90% 1.54% 67.68% -0.01% 2025年3月31日 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 十三、基金的融资 本基金可以按照国家的有关规定进行融资。 十四、基金的财产 (一)基金资产总值 基金资产总值是指基金所拥有的各类证券价值、银行存款本息、基金应收的申购基金款以及其它投资等所形成的资产总和。 (二)基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 (三)基金财产的账户 基金托管人以本基金的名义开立基金托管专户和证券交易资金结算账户用于基金的资金结算业务,并以基金托管人和基金联名的方式开立基金证券账户,以基金的名义开立银行间债券托管账户。开立的基金资金、证券账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和注册登记机构自有的资产账户以及其他基金财产账户相独立。 (四)基金财产的保管和处分 1、本基金财产独立于基金管理人、基金托管人的固有财产,并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人不得将基金财产归入其固有财产。 2、基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益,归入基金财产。 3、基金管理人、基金托管人、基金销售代理人、注册登记机构以其自有的资产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金资产行使请求冻结、扣押或其它权利。基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。 4、除依法律法规、《基金合同》的规定处分外,非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。 十五、基金资产的估值 (一)估值目的 基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产价值。依据经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值,是计算基金申购与赎回的基础。 (二)估值对象 本基金所拥有的一切有价证券。 (三)估值日 基金资产估值日为本基金相关的证券交易所的正常交易日,定价时点为上述证券交易所的收市时间。 (四)估值原则 对于存在活跃市场的情况下,应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值;对于活跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况下,应对市场报价进行调整以确定计量日的公允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,则应采用估值技术确定其公允价值。 (五)估值方法 1、证券交易所上市交易的有价证券的估值 (1)交易所上市交易的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (2)交易所上市交易或挂牌转让的不含权和含权固定收益品种(另有规定的除外),采用估值技术确定公允价值; (3)交易所上市交易或挂牌转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; (4)交易所市场上市交易的可转换债券,按估值日收盘全价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值; (2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; (3)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的情况下,应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值;对于活跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况下,按成本应对市场报价进行调整,确认计量日的公允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,则采用 估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估 值。 (4)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值。 4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 5、本基金可以采用第三方估值机构按照上述公允价值确定原则提供的估值价格数据。 6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。 (六)估值程序 基金日常估值由基金管理人进行。用于公开披露的基金资产估值由基金管理人完成估值后,将估值结果以书面形式报告给基金托管人,基金托管人按照基金合同、托管协议规定的估值方法、时间与程序进行复核,基金托管人复核无误后签字返回给基金管理人;月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 (七)估值错误的处理 基金份额净值的计算精确到小数点后四位,小数点后第五位四舍五入,由此产生的误差计入基金资产,国家另有规定的从其规定。 基金管理人和基金托管人应采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性和及时性。基金份额净值计价计算出现错误时,基金管理人应当立即公告、予以纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案。 1、差错类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或注册与过户登记人、或代理销售机构、或投资者自身的过错造成差错,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该差错遭受损失的当事人(“受损方”)按下述“差错处理原则”承担赔偿责任。上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水平无法预见、无法避免、无法抗拒,则属不可抗力。因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。 2、差错处理原则 (1)差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调各方,及时进行更正,因更正差错发生的费用由差错责任方承担;由于差错责任方未及时更正已产生的差错,给当事人造成损失的由差错责任方承担;若差错责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保差错已得到更正。 (2)差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对差错的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方仍应对差错负责,如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则差错责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。 (4)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。 (5)差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人过错造成基金资产损失时,基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人过错造成基金资产损失时,基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。除基金管理人和托管人之外的第三方造成基金资产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管理人负责向差错方追偿。 (6)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律、法规、基金合同或其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任,则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索,并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失。 (7)按法律法规规定的其他原则处理差错。 3、差错处理程序 差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明差错发生的原因,列明所有当事人,根据差错发生的原因确定差错责任方; (2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估; (3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失; (4)根据差错处理的方法,需要修改基金注册与过户登记人的交易数据的,由基金注册与过户登记人进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认; (5)基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误偏差达到基金份额净值0.5%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案。 (八)暂停估值的情形 1、本基金投资涉及的证券交易所遇法定节假日、因故暂停营业时; 2、因不可抗力因素致使基金管理人无法准确评估基金资产价值时; 3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值; 4、符合法律法规规定的其他情况。 (九)基金份额净值的确认 用于每日披露的基金份额净值由基金管理人完成估值后,将估值结果以书面形式报告给基金托管人,基金托管人按照基金合同、托管协议规定的估值方法、时间与程序进行复核,基金托管人复核无误后,确认并返回给基金管理人。 (十)特殊情形的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第6项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。 2、由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,或由于不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误而造成的基金资产估值错误,基金管理人、基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施消除由此造成的影响。 (十一)基金份额净值的计算 基金份额净值的计算,精确到0.0001元,小数点后第五位采用四舍五入方法,法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 (十二)实施侧袋机制期间的基金资产估值 本基金实施侧袋机制的,应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的基金资产净值和份额净值,暂停披露侧袋账户份额净值。 十六、基金的收益与分配 (一)基金收益的构成 1、投资所得红利、股息、债券利息; 2、买卖证券价差; 3、银行存款利息; 4、因运用基金财产带来的成本或费用的节约; 5、已实现的其他合法收入。 (二)基金净收益 基金净收益为基金收益扣除按照国家有关规定可以在基金收益中扣除的费用后的余额。 (三)基金收益分配原则 1、基金收益分配比例按有关规定制定; 2、场外投资者可以选择现金分红或红利再投资,本基金分红的默认方式为现金分红; 3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 4、基金当期收益应先弥补上期亏损后,才可进行当期收益分配; 5、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配四次。全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%,但若基金合同生效不满3个月则不进行收益分配; 6、每一基金份额享有同等分配权。 (四)基金收益分配方案 基金收益分配方案中应载明基金收益的范围、基金净收益、基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式、支付方式等内容。 (五)基金收益分配方案的确定与公告 基金收益分配方案由基金管理人拟定、由基金托管人核实后确定,按《信息披露办法》有关规定公告。 (六)收益分配中发生的费用 1、收益分配中采用红利再投资方式的免收再投资的费用; 2、收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担。 (七)实施侧袋机制期间的收益分配 本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配,详见本招募说明书相关章节的规定。 十七、基金的费用与税收 (一)基金费用的种类 (1)基金管理人的管理费; (2)基金托管人的托管费; (3)基金证券交易费用; (4)基金的信息披露费用; (5)基金份额持有人大会费用; (6)基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费; (7)销售服务费,具体计提办法按中国证监会的规定执行; (8)按照国家有关规定可以列入的其它费用。 (二)与基金运作有关的费用的费率、计提方法、计提标准、收取方式和使用方式 (1)基金管理费 本基金管理费年费率为0.75%,在通常情况下,按前一日的基金资产净值乘以相应的管理年费率,计算方法如下: H=E×0.75%÷当年天数 H:为每日应计提的基金管理费; E:为前一日基金资产净值。 基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 (2)基金托管费 本基金托管费年费率为0.15%,在通常情况下,按前一日的基金资产净值乘以相应的托管年费率,计算方法如下: H=E×0.15%÷当年天数 H:为每日应支付的基金托管费; E:为前一日的基金资产净值。 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 (3)基金首次发售中所发生的律师费、会计师费及与基金有关的法定信息披露费等费用自基金认购费中列支,不另从基金财产中支付;若本基金发售失败,发售费用由基金管理人承担。基金合同生效后的各项费用按有关规定列 支。 (4)上述(一)基金费用第3-8项费用,除上款规定的费用外,由基金托管人根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额,从基金财产中支 付。 (三)不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或本基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。 (四)基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理费、基金托管费,下调前述费率无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定报刊和网站上刊登公告。 (五)其他费用 本基金运作和销售过程中发生的其他费用,以及因故与本基金有关的其他费用,将依照国家法律法规的规定,予以收取和使用。 (六)实施侧袋机制期间的基金费用 本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支,但应待侧袋账户资产变现后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收取管理费,详见本招募说明书相关章节的规定。 (七)基金税收 本基金运作过程中的各类纳税主体依据国家有关规定依法纳税。 十八、基金的会计与审计 (一)基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方,基金管理人也可以委托基金托管人或者具有证券从业资格的独立的会计师事务所担任基金会计,但该会计师事务所不能同时从事本基金的审计业务; 2、基金的会计年度为公历每年1月1日至12月31日;基金首次募集的会计年度按如下原则计算:若基金合同生效少于2个月,可以并入下一个会计年度; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关的会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。 (二)基金审计 1、本基金管理人聘请具有证券业从业资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金年度财务报表进行审计。会计师事务所及其注册会计师须与基金管理人、基金托管人相互独立。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,须事先征得基金管理人和基金托管人同意。 3、基金管理人(或基金托管人)认为有充足理由更换会计师事务所,须经基金托管人(或基金管理人)同意,在两日内编制更换会计师事务所报告书,予以公告。 十九、基金的信息披露 本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》、基金合同及其他有关规定。本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及互联网网站(以下简称“指定网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。指定网站包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站。 公开披露的基金信息包括: (一)基金招募说明书、基金产品资料概要、基金合同、基金托管协议 基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人应当在基金份额发售的3日前,将基金招募说明书、基金合同摘要登载在指定报刊和网站上;基金管理人、基金托管人应当同时将基金合同、基金托管协议登载在网站上。 基金合同生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在3个工作日内更新招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。 基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。 基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。 托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 (二)基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于指定报刊和网站上。 (三)基金合同生效公告 基金管理人应当在基金合同生效的次日在指定报刊和网站上登载基金合同生效公告。 (四)基金份额上市交易公告书 基金份额获准在证券交易所上市交易的,基金管理人应当在基金份额上市交易的三个工作日前,将基金份额上市交易公告书登载在指定报刊和网站上。 (五)基金份额净值 基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告一次基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或营业网点以及其他媒介,披露开放日的基金 份额净值、基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 (六)基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资人能够在基金份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。 (七)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起3个月内,编制完成基金年度报告,并将年度报告登载于指定网站上,将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起2个月内,编制完成基金中期报告,并将中期报告登载在指定网站上,将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,并将季度报告登载在指定网站上,将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。 基金合同生效不足两个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。 基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 《基金法》及其他有关法律法规或中国证监会另有规定的,从其规定。 (八)临时报告 基金发生重大事件,即可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的事件,有关信息披露义务人应当在两日内编制临时报告书,并登载在指定报刊和指定网站上。重大事件包括: 1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项; 2、终止《基金合同》、基金清算; 3、转换基金运作方式、基金合并; 4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所; 5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项; 6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 7、基金管理公司变更持有百分之五以上股权的股东、变更公司的实际控制人; 8、基金募集期延长或提前结束募集; 9、基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动; 10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十; 11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或者仲裁; 12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚; 13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易事项,中国证监会另有规定的情形除外; 14、基金收益分配事项; 15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; 16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五; 17、本基金开始办理申购、赎回; 18、本基金在发生巨额赎回并延期办理; 19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项; 20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请; 21、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时; 22、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。(九)清算报告 《基金合同》终止的,基金管理人应当依法组织清算组对基金财产进行清算并作出清算报告。清算报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计,并由律师事务所出具法律意见书。清算组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 (十)澄清公告 在基金合同期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会、基金上市交易的证券交易所。 (十一)实施侧袋机制期间的信息披露 本基金实施侧袋机制的,相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说明书的规定进行信息披露,详见本招募说明书相关章节的规定。 (十二)中国证监会规定的其他信息。 本基金在条件成熟的情况下,为了方便投资者交易本基金,可以增加信息披露的范围。 (十三)信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于公司住所、上海证券交易所,供社会公众查阅、复制。 投资者按上述方式所获得的文件及其复印件,基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。 二十、风险揭示 本基金主要面临的风险有:与标的指数偏离的跟踪误差风险,流动性风险,市场风险(系统风险),操作风险、技术风险及合规性风险等。 (一)跟踪误差风险 跟踪误差反映的是投资组合与跟踪基准之间的偏离程度,是控制投资组合与基准之间相对风险的重要指标,跟踪误差的大小是衡量指数化投资成功与否的关键。本基金的投资目标是将年跟踪误差控制在4%以内。以下原因可能会影响到基金的跟踪误差扩大,与业绩基准产生偏离: 1、标的指数成份股的配股、增发、分红等公司行为; 2、标的指数成份股的调整; 3、基金买卖股票时产生的交易成本和交易冲击; 4、申购、赎回因素带来的跟踪误差; 5、新股发行及新股认购带来的跟踪误差; 6、基金现金资产的拖累; 7、基金的管理费和托管费带来的跟踪误差; 8、指数成份股停牌、摘牌,成份股涨、跌停板等因素带来的偏差; 9、由于缺少衍生金融工具,基金建仓期间无法实现对指数的有效跟踪所带来的偏差; 10、其他因素带来的偏差。 根据基金合同规定,如发生导致标的指数变更的情形,基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则,变更本基金的标的指数。若标的指数发生变 更,本基金的投资组合将相应进行调整。届时本基金的风险收益特征可能发生 变化,且投资组合调整可能产生交易成本和机会成本。投资者须承担因标的指 数变更而产生的风险与成本。 跟踪误差控制未达约定目标的风险 本基金力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值误差小于0.35%,且年化跟踪误差控制在4%以内,但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围,本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。 指数编制机构停止服务的风险 本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护,未来若出现标的指数不符合要求(因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外)、指数编制机构退出等情形,基金管理人应当自该情形发生之日起10个工作日向中国证监会报告并提出解决方案,如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决,基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的,本基金合同终止。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间,基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作。 成份股停牌的风险 标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌,发生成份股停牌时,基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。 (二)流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险,流动性风险管理的目标则是确保基金组合资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。 1、基金申购、赎回安排 参见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”的相关规定。 2、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规范型交易场所,主要投资对象为具有良好流动性的金融工具(包括国内依法发行上市的股票、债券和货币市场工具等),同时本基金基于分散投资的原则在行业和个券方面未有高集中度的特征,综合评估在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。 3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 本基金出现巨额赎回情形下,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或巨额赎回份额占比情况决定全额赎回或部分延期赎回。同时,如本基金单个基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额一定比例以上的,基金管理人有权对其采取延期办理赎回申请的措施。 4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的情形时,基金管理人将以保障投资者合法权益为前提,严格按照法律法规及基金合同的规定,谨慎选取延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费等流动性风险管理工具作为辅助措施。对于各类流动性风险管理工具的使用,基金管理人将依照严格审批、审慎决策的原则,及时有效地对风险进行监测和评估,经过内部审批程序并与基金托管人协商确认。在实际运用各类流动性风险管理工具时,投资者的赎回申请、赎回款项支付等可能受到相应影响,基金管理人将严格依照法律法规及基金合同的约定进行操作,全面保障投资者的合法权益。 5、实施侧袋机制对投资者的影响 侧袋机制是一种流动性风险管理工具,是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清算,并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付,目的在于有效隔离并化解风险,但基金启用侧袋机制后,侧袋账户份额将停止披露基金份额净值,并不得办理申购、赎回和转换,仅主袋账户份额正常开放赎回,因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时拥有主袋账户份额和侧袋账户份额,侧袋账户份额不能赎回,其对应特定资产的变现时间具有不确定性,最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值,基金份额持有人可能因此面临损失。 实施侧袋机制期间,基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时以主袋账户资产为基准,不反映侧袋账户特定资产的真实价值及变化情况。本基金不披露侧袋账户份额的净值,即便基金管理人在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的,也不作为特定资产最终变现价格的承诺,对于特定资产的公允价值和最终变现价格,基金管理人不承担任何保证和承诺的责任。 基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策,因此实施侧袋机制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。 (三)市场风险 市场风险是指证券市场价格因受各种因素(如政策因素、经济周期波动、利率因素、投资者心理等)的影响而引起的波动,对本基金资产产生潜在风 险。本基金作为指数基金,基金收益率的变动与标的指数的变动高度一致,当 标的指数因市场原因出现大幅下跌时,会造成基金净值相应下跌的风险。 (四)信用风险 基金在交易过程发生交收违约,或者基金所投资债券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,都可能导致基金资产损失和收益变化,从而产生风险。 (五)基金交易价格与份额净值发生偏离的风险 本基金在证券交易所的交易价格可能不同于份额净值,从而产生折价或者溢价的情况,虽然基金的份额净值反映基金投资组合的资产状况,但是交易价格受到很多因素的影响,比如中国的经济情况、投资人对于中国股市的信心以及本基金的供需情况等。 (六)操作风险 指相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误等风险。 (七)技术系统风险 在基金的申购赎回过程中、各种交易行为或者后台运作中,可能因为软件系统和硬件系统故障而影响申购、赎回和交易的正常进行,从而导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理公司、托管银行、注册登记机构、证券交易所等。 (八)网络安全风险 指数据在传递过程中,因通讯故障造成的数据丢失,或因非法入侵等网络安全问题引起的数据被篡改等,从而造成不能正常交易、不能正常交收的风 险。 (九)合规性风险 指基金管理或运作过程中,违反国家法律、法规的规定,或者基金投资违反法规及基金合同有关规定的风险。 (十)不可抗力风险 战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致基金资产的损失。 (十一)投资者认知风险 可能存在由于投资者对本产品缺乏足够的认知和了解而造成的投资偏离预期的风险。 (十二)其他风险 金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险,可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。 二十一、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 (一)基金合同的变更 1、除非法律法规和《基金合同》另有规定,对《基金合同》的变更应当召开基金份额持有人大会决议通过,并报中国证监会核准或备案。 2、依现行有效的有关法律法规,对《基金合同》的变更自中国证监会核准或出具无异议意见之日起生效。 3、除依本《基金合同》和/或依现行有效的有关法律法规,对《基金合同》的变更须基金份额持有人大会决议通过和/或须报中国证监会核准以外的情形,依本《基金合同》和/或依现行有效的有关法律法规对《基金合同》的变更包括但不限于以下情形: (1)因法律、法规及监管机构颁布之规定的相应修改而导致基金合同的部分条款与之不符的,则基金合同自行适用法律、法规及监管机构颁布之规定而导致的相应变更; (2)因基金管理人、基金托管人的基本情况发生变更,包括但不限于住所、法定代表人、组织形式、注册资本等情况的变更; (3)不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化,对基金份额持有人权利或权益无实质性不利影响的基金合同的变更等,经基金管理人和基金托管人同意可直接对《基金合同》进行变更,但应进行公布,并报中国证监会备案。 (二)基金合同的终止 1、出现下列情况之一的,基金合同终止: (1)基金份额持有人大会决定终止的; (2)基金管理人、基金托管人职责终止,在六个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的; (3)出现标的指数不符合要求(因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外)、指数编制机构退出等情形,基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决,基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的; (4)法律法规规定、中国证监会要求或基金合同规定的其他情况。 2、本基金终止后,须依据法律法规和基金合同对基金进行清算。清算报告报中国证监会备案并予以公告后基金合同终止。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算小组 (1)基金管理人应当自基金合同终止之日起30个工作日内组织成立基金财产清算小组。基金财产清算小组在中国证监会的监督下进行基金清算,在基金财产清算小组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 (2)基金财产清算小组由基金管理人、基金托管人以及相关的中介服务机构组成。基金清算小组可以聘用必要的工作人员。 2、基金财产的清算程序 (1)基金合同终止后,由基金财产清算小组统一接管基金财产; (2)基金财产清算小组对基金财产进行清理和确认; (3)对基金财产进行评估和变现; (4)基金财产清算小组做出清算报告; (5)会计师事务所对清算报告进行审计; (6)律师事务所对清算报告出具法律意见书; (7)将基金财产清算报告报中国证监会备案; (8)公布基金财产清算公告; (9)对基金财产进行分配。 3、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金资产中支付。 4、基金财产清算后剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用后如有余额,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分 配。 5、基金财产清算的公告 清算小组成立后2日内应就清算小组的成立进行公告; 清算报告报中国证监会备案后3个工作日内由基金财产清算小组公告; 清算过程中的有关重大事项须及时公告; 基金清算结果由基金财产清算小组经中国证监会批准后3个工作日公告。 6、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人按照国家有关规定保存15年以上。 二十二、基金合同的内容摘要 (一)基金合同当事人的权利、义务 1、基金管理人的权利 本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司。 (1)依法募集基金,办理基金备案手续; (2)自基金合同生效之日起,依法并依照基金合同的规定独立运用基金财产; (3)依据有关法律规定及基金合同决定基金收益分配方案; (4)根据基金合同的规定,获取基金管理费及其他约定和法定的收入; (5)在符合有关法律法规的前提下,并经中国证监会批准后,制订和调整开放式基金业务规则,决定本基金的相关费率结构和收费方式; (6)销售基金份额,获取认(申)购费; (7)选择和更换销售机构,并对其销售代理行为进行必要的监督; (8)依照有关法律法规,代表基金行使因运营基金财产而产生的股权、债权及其他权利; (9)担任注册登记人或选择和更换注册登记代理机构,并对其注册登记代理行为进行必要的监督; (10)基金合同规定的情形出现时,决定暂停或拒绝受理基金份额的申购、暂停受理基金份额的赎回申请或延缓支付赎回款项; (11)核查基金托管人,如认为基金托管人违反基金合同或有关法律法规的规定,呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (12)以自身名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; (13)召集基金份额持有人大会; (14)在更换基金托管人时,提名新任基金托管人; (15)法律法规及基金合同规定的其他权利。 2、基金管理人的义务 (1)依法募集基金,办理基金备案手续; (2)遵守基金合同; (3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产; (5)设置相应的部门并配备足够的专业人员办理基金份额的认购、申购、赎回及其他业务或委托其他机构代理这些业务; (6)设置相应的部门并配备足够的专业人员办理基金的注册登记工作或委托其他机构代理该项业务; (7)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资; (8)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得以基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (9)依法接受基金托管人的监督; (10)按规定计算并公告基金份额净值; (11)采取适当合理的措施使计算开放式基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定; (12)严格按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、和基金合同及其他有关规定,受理并办理申购、赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (13)严格按照《基金法》、《信息披露办法》、《运作办法》和基金合同及其他有关规定履行信息披露及报告义务; (14)保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露; (15)按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益; (16)不谋求对上市公司的控股和直接管理; (17)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (18)编制基金的财务会计报告;保存基金的会计账册、报表、记录15年以上; (19)确保向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出;并且保证投资者能够按照基金合同或招募说明书公告的时间和方式查阅与基金有关的公开资料,并得到有关资料的复印件; (20)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (21)面临解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人; (22)因违反基金合同导致基金财产损失或损害基金份额持有人合法权益,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (23)因估值错误导致基金份额持有人的损失,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (24)基金托管人因违反基金合同造成基金财产损失时,应代表基金向基金托管人追偿; (25)为基金聘请会计师和律师; (26)不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动; (27)以基金管理人名义代表基金份额持有人利益行使诉讼权及其他权力; (28)执行生效的基金份额持有人大会决议; (29)法律法规及基金合同规定的其他义务。 3、基金托管人的权利 本基金的基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 (1)依法持有并保管基金财产; (2)获取基金托管费; (3)监督和核查本基金的投资运作; (4)监督和核查基金管理人,如认为基金管理人违反基金合同或有关法律法规的规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (5)在更换基金管理人时,提名新任基金管理人; (6)提议召开基金份额持有人大会; (7)法律法规及基金合同规定的其他权利。 4、基金托管人的义务 (1)遵守基金合同; (2)以诚实信用、勤勉尽责的原则安全保管基金财产; (3)设有专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (4)除依据《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益,委托其他人托管基金财产; (5)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值及基金份额净值; (6)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有资产以及不同的基金财产相互独立;对不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; (7)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (8)设立证券账户、银行存款账户等基金财产账户,负责基金投资于证券的清算交割,执行基金管理人的投资指令,负责基金名下的资金往来; (9)保守基金商业秘密,除《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (10)按规定出具基金业绩和基金托管情况的报告,并报中国证监会和中国银监会; (11)对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措 施; (12)按有关规定,保存基金的会计账册、报表和记录、基金份额持有人名册等15年以上; (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14)依据基金管理人的指令或有关规定支付基金份额持有人的收益和赎回款项; (15)参加基金清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (16)面临解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时,及时报告中国证监会和中国银监会,并通知基金管理人; (17)因违反基金合同导致基金财产的损失,承担赔偿责任,其违反基金合同责任不因其退任而免除; (18)基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,基金托管人应为基金向基金管理人追偿; (19)不从事任何有损基金及本基金其他当事人利益的活动; (20)监督基金管理人的投资运作; (21)按照规定召集基金份额持有人大会或配合召开基金份额持有人大会; (22)执行生效的基金份额持有人大会决议; (23)建立并保存基金份额持有人名册; (24)法律法规及基金合同规定的其他义务。 5、基金份额持有人的权利 (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额; (4)按照法律法规和基金合同规定的要求召开基金份额持有人大会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构损害其合法权益的行为要求赔偿或依法提起诉讼; (9)获取基金业务及财务状况的公开资料; (10)法律法规及基金合同规定的其他权利。 6、基金份额持有人的义务 (1)遵守基金合同及相关业务规则; (2)缴纳基金认购、申购、赎回等事宜涉及的款项,及法律法规和基金合同所规定的费用; (3)在持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任; (4)不从事任何有损基金、基金份额持有人及其他基金当事人合法权益的活动; (5)执行生效的基金份额持有人大会决议; (6)返还在基金交易中因任何原因,从基金管理人、基金托管人及基金管理人代理人处获得不当得利; (7)法律法规及基金合同规定的其他义务。 (二)基金份额持有人大会 1、召开原则 基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人合法的授权代表共同组成。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 基金份额持有人大会决议须经基金份额持有人大会审议通过。上述通过事项如无需监管部门批准,则即刻生效;需监管部门批准的,在获得相关批准后生效。 2、召开事由 在本基金需要决定下列事项之一时,应召开基金份额持有人大会: (1)修改基金合同。但基金合同另有规定或根据法律法规变更做出相应更改的除外; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (4)决定终止基金合同; (5)与其他基金合并; (6)持有本基金百分之十或以上基金份额的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算)提议召开基金份额持有人大会; (7)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (8)转换基金运作方式; (9)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但根据法律法规的要求提高该等报酬标准的除外; (10)变更基金类别; (11)变更基金的投资目标、投资范围; (12)变更基金份额持有人大会程序; (13)对基金当事人权利义务产生重大影响事项; (14)法律、法规或中国证监会规定的其他情形。 以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合同,不需召开基金份额持有人大会: (1)因相应的法律、法规发生变动必须对基金合同进行修改; (2)调低基金管理费、基金托管费; (3)在法律法规和基金合同规定的范围内变更本基金的申购费率、赎回费率或收费方式; (4)对基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系的变化; (5)对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响; (6)按照法律法规或基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 3、召集人和召集方式 (1)在正常情况下,基金份额持有人大会由基金管理人召集,基金份额持有人大会的开会时间、地点及权益登记日由基金管理人选择确定; (2)在更换基金管理人或基金管理人未行使召集权的情况下,由基金托管人召集; (3)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起十日内决定是否召 集,并书面告知基金托管人。 基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起六十日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当自行召集。 (4)在基金管理人和基金托管人均未行使召集权的情况下,单独或合计持有权益登记日百分之十或以上份额的基金份额持有人有权自行召集;若就同一事项出现若干个基金份额持有人提案,则由提出该等提案的基金份额持有人共同推选出代表召集基金份额持有人大会。 (5)代表基金份额百分之十或以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起十日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。 基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起六十日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额百分之十或以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。 基金托管人应当自收到书面提议之日起十日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起六十日内召开。 (6)基金管理人和基金托管人都不召集基金份额持有人大会的,基金份额持有人可以按照《基金法》第七十二条第二款的规定自行召集基金份额持有人大会。 基金份额持有人自行召集基金份额持有人大会的,应当至少提前三十日向中国证监会备案。 (7)基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 4、通知 召开基金份额持有人大会,召集人应在会议召开前至少三十日,在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告通知。基金份额持有人大会通知至少应载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和方式; (2)会议拟审议的主要事项; (3)会议的议事程序; (4)会议的表决方式; (5)有权出席基金份额持有人大会的权益登记日; (6)代理投票授权委托书送达时间和地点; (7)会务常设联系人姓名、电话; (8)召集人需要通知的其他事项。 若采取通讯等方式开会并进行表决,会议通知中还应说明本次基金份额持有人大会所采取的具体方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。 如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有 人,则应另行书面通知基金管理任何基金托管人到指定地点对书面表决意见的 计票进行监督。 5、召开方式 基金份额持有人大会可以采取现场方式召开,也可以采取通讯等方式召开。会议的召开方式由召集人确定,但决定转换基金运作方式、基金管理人更换或基金托管人的更换、提前终止基金合同的事宜必须以现场开会方式召开基金份额持有人大会。 基金份额持有人大会应当有代表百分之五十以上(含百分之五十)基金份额的持有人参加方可召开,但确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日不应发生变化。 (1)现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托书委派代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会。 亲自出席会议者应持有基金份额的凭证,受托出席会议者应出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书应符合法律、法规、基金合同和会议通知的规定。 (2)通讯方式开会。通讯方式开会应以书面方式进行表决。 在符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: ①召集人应按基金合同规定公告会议通知; ②召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见; ③直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人,提交的持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书应符合法律、法规、基金合同和会议通知的规定。 6、议事内容与程序 (1)议事内容及提案权 议事内容为基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内容。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开日前三十日公告。否则,会议的召开日期应当顺延并保证至少有三十日的间隔期。 基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日基金总份额百分之十或以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案。 对于基金份额持有人提交的提案,大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核: ①关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系,并且不超出法律、法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围 的,应提交大会审议;对于不符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审 议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决,应当在该次基金 份额持有人大会上进行解释和说明。 ②程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决定。如将其提案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决 定,并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。 单独或合并持有权利登记日基金总份额百分之十以上的基金份额持有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案、基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,未获基金份额持有人大会审议通过,就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议,其时间间隔不少于6个月,法律法规另有规定除外。 (2)议事程序 ①现场开会 大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人未能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人和基金托管人均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人以所代表的基金份额百分之五十以上(不含百分之五十)多数选举产生一名基金份额持有人或其代理人作为该次基金份额持有人大会的主持人。 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第(八)款规定程序确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。 ②通讯方式开会 在通讯方式开会的情况下,由召集人提前三十日公布提案,在所通知的表决截止日期第二天统计全部有效表决,在公证机构监督下形成决议。 7、表决 (1)基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 (2)基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: ①一般决议,须经出席会议的基金份额持有人所持表决权的百分之五十以上(不含百分之五十)通过方为有效,除下列②所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 ②特别决议,须经出席会议的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上(不含三分之二)通过方可做出。更换基金管理人、更换基金托管人、决定终止基金合同、转换基金运作方式等重大事项必须以特别决议通过方为有效,但法律法规、基金合同另有约定的除外。 (3)基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 (4)采取通讯方式进行表决时,除非有充分相反证据证明,否则其表面符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见视为有效表决。意见模糊或相互矛盾的视为无效表决。 (5)基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。 8、计票 (1)现场开会 ①如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人; ②计票人应在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果; ③如果会议主持人对于提交的表决结果有怀疑,可以对所投票数进行重新清点;如果会议主持人未进行重新清点,而出席会议的基金份额持有人或者基金份额持有人代理人对会议主持人宣布的表决结果有异议,其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点,会议主持人应当立即重新清点并公布重新清点结 果。 (2)通讯方式开会 在通讯方式开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表(如基金托管人为召集人,则为基金管理人的授权代 表)的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。如果基金管理 人或基金托管人经通知拒不派代表监督计票的,不影响表决的效力。 9、生效与公告 基金份额持有人大会决议自表决通过之日起五日内报中国证监会或其他有权机构核准或者备案,自其核准之日或相关核准另行确定的日期或出具无异议意见之日起生效。 生效的基金份额持有人大会决议对基金管理人、基金托管人和全体基金份额持有人均有法律约束力。 基金份额持有人大会决议自生效之日起两个工作日内在至少一种指定媒体公告。在公告基金份额持有人大会决议时,将公证书全文、公证机关、公证员姓名等一同公告。法律法规或监管机关对基金份额持有人大会有关事项另有规定的,从其规定。 10、实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定 若本基金实施侧袋机制,则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例,但若相关基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的,则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例: (1)基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金份额 10%以上(含 10%); (2)现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相关基金份额的二分之一(含二分之一); (3)通讯开会的直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一(含二分之一); (4)在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票; (5)现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上(含 50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人; (6)一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过; (7)特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过。 同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。 (三)基金合同的终止和基金财产的清算 1、出现下列情况之一的,基金合同终止: (1)基金份额持有人大会决定终止的; (2)基金管理人、基金托管人职责终止,在六个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的; (3)出现标的指数不符合要求(因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外)、指数编制机构退出等情形,基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决,基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的; (4)法律法规规定、中国证监会要求或基金合同规定的其他情况。 2、本基金终止后,须依据法律法规和基金合同对基金进行清算。清算报告报中国证监会备案并予以公告后基金合同终止。 3、清算程序 (1)基金合同终止后,由清算小组统一接管基金财产; (2)清算小组对基金财产进行清理和确认; (3)对基金财产进行估价和变现; (4)基金财产清算小组做出清算报告; (5)会计师事务所对清算报告进行审计; (6)律师事务所对清算报告出具法律意见书; (7)将基金财产清算报告报中国证监会备案; (8)公布基金财产清算公告; (9)对基金财产进行分配。 (四)争议的处理 各方当事人同意,因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,应由各方通过协商予以解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的,任何一方均有权将争议提交设在北京的中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力。 (五)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 基金合同存放在本基金管理人、基金托管人、销售代理人和注册登记机构的营业场所,投资者可在营业时间免费查阅;也可按工本费购买基金合同复制件或复印件,但应以基金合同正本为准。 基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。 二十三、基金托管协议的内容摘要 长盛中证A100指数证券投资基金托管协议(以下简称“本托管协议”)是依据《基金法》《运作办法》《流动性风险管理规定》和《销售办法》等有关法规及《基金合同》由基金管理人和基金托管人订立。 (一)托管协议当事人 本基金托管协议当事人基金管理人为长盛基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 (二)基金托管人和基金管理人之间的业务核查 1、基金托管人对基金管理人的业务核查 (1)基金托管人对基金管理人的投资行为进行监督和核查 ①基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,建立相关技术系统,对基金投资范围、投资对象进行监督,监督内容包括但不限于:投资范围、投资对象是否符合《基金合同》规定的指数化投资风格等。 监督标准包括但不限于:基金是否严格投资于《基金合同》规定的指数成分股、备选成分股和新股(一级市场初次发行或增发)等;基金年跟踪误差是否不超过4%等。 监督的程序为:基金托管人每日日终进行核查,如果发现超过限制规定,将通知基金管理人限期整改;基金管理人逾期未能整改或拒绝整改的,基金托管人有权报告中国证券监督管理委员会(简称“中国证监会”)。基金托管人应对基金实际投资是否符合《基金合同》进行监督,对存在疑义的事项进行核查。 ②基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、融资比例、股票申购限制进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督: a 本基金投资权证目前遵循下述投资比例限制,若相关法律法规另有规定,本基金权证投资比例限制自动按相关法律法规进行修订,不受下述条款限制:本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的千分之五;本基金持有的全部权证,其市值不超过基金资产净值的百分之三;本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不超过该权证的百分之十。 b基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量。 c 保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 d 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动基金管理人之外的因素致使本基金不符合本款规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。 e本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。 监督的程序为:基金托管人定期或不定期对基金投融资进行核查,除上述第c、d、e项外,因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述规定的比例或者基金合同约定的投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,如果发现超过限制规定,将通知基金管理人限期整改;基金管理人逾期未能整改或拒绝整改的,基金托管人有权报告中国证监会。 侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于主袋账户。 ③基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金的投资禁止行为实施监督。 监督内容和标准包括但不限于:基金是否违反了法律法规有关基金禁止从事的关联交易的规定(基金管理人和基金托管人应相互提供与其有控股关系的股东或有重大利害关系的公司名单);是否从事了承销证券、向他人贷款或者提供担保;是否从事了承担无限责任的投资等。 监督的程序为:基金托管人定期或不定期对基金的禁止投资行为等进行监督核查,如果发现基金管理人违规操作,将通知基金管理人限期整改;基金管理人逾期未能整改或拒绝整改的,基金托管人有权报告中国证监会。 ④基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管理人参与银行间债券市场进行监督,监督内容包括但不限于:基金的银行间市场投资情况;基金对交易对手的资信控制和交易方式的控制等。 监督标准包括但不限于:基金是否严格按照有关法律法规的规定参与银行间债券市场交易;基金是否严格按照有关风险防范制度对交易对手的资信情况和交易方式进行控制等。 监督的程序为:基金托管人定期或不定期对基金参与银行间债券市场的交易行为等进行监督核查,如果发现基金管理人违规操作,将通知基金管理人限期整改;基金管理人逾期未能整改或拒绝整改的,基金托管人有权报告中国证监会。 ⑤基金托管人还可以根据法律法规的规定及《基金合同》的有关约定,对基金投资的其他方面进行监督。 (2)基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在宣传推介材料上,则托管银行不承担任何责任,并将在发现后立即报告中国证监会。 (3)基金托管人发现基金管理人的实际投资运作或投资指令违反《基金法》、《基金合同》、本协议及其他有关规定时的处理方式和程序。 ①基金托管人发现基金管理人的实际投资运作有违反《基金法》、《基金合同》、本协议和有关法律法规规定的,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。 基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人有权报告中国证监会。 ②基金托管人发现基金管理人的投资指令违反《基金法》、《基金合同》、本协议和其它有关规定时,可以拒绝执行,但需立即通知基金管理人。 ③基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律法规和其他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管理人,同时及时向中国证监会报告。 ④基金托管人有权利行使法律法规、《基金合同》或本协议赋予、给予、规定基金托管人应有的任何及所有权利和救济措施,以保护基金财产的安全和《基金合同》当事人的利益。基金管理人因违反《基金合同》及本协议造成基金财产损失的,基金托管人应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿。 (4)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照本协议对基金业务执行监督和核查。 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,包括但不限于:在规定时间内答复基金托管人并改正;就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 (5)基金托管人应当依照法律法规和基金合同约定,对侧袋机制启用、特定资产处置和信息披露等方面进行复核和监督。 2、根据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,基金管理人应对基金托管人的业务进行核查。 (1)基金管理人应对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括但不限于:基金托管人是否安全地保管了基金财产、是否正确地开设了基金财产的资金账户和证券账户、是否合规复核了基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、是否严格根据管理人的指令办理清算交收、是否合规办理了相关信息披露并对基金投资运作进行监督等。 (2)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查时应当遵循相应的程序,如果基金管理人发现基金托管人的行为违反《基金法》、《基金合同》和有关法律法规的规定,出现基金托管人未对基金财产实行分账管理、擅自挪用基金财产、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄漏基金投资信息或因基金托管人的其它原因而导致基金财产有所灭失、减损、或处于危险状态等情况时,基金管理人应立即以书面方式要求基金托管人限期纠正和采取必要的补救措施;基金管理人有权在限期内随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金管理人有权报告中国证监会。 (3)基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性;收到基金管理人通知后及时核对;在规定时间内以书面形式对基金管理人发出回函并改正。 (4)如基金管理人认为基金托管人的作为或不作为违反了法律法规、《基金合同》或本协议,基金管理人有权呈报相关监管机构,有权利并有义务行使法律法规、《基金合同》或本协议赋予、给予、规定的基金管理人应有的任何及所有权利和救济措施,以保护基金财产的安全和《基金合同》当事人的利益。基金托管人因违反《基金合同》及本协议造成基金财产损失的,基金管理人应为基金份额持有人的利益向基金托管人追偿。 (5)基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使核查权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效核查,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。 (三)基金财产的保管 1、基金财产保管的原则 (1)基金财产的保管责任,由基金托管人承担。基金托管人须遵守《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,为基金份额持有人的最大利益处理基金事务。基金托管人保证恪尽职守,依照诚实信用、勤勉尽责的原则,谨慎、有效持有并保管基金财产。 (2)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 (3)基金托管人应安全、完整地保管基金财产;未经基金管理人的合法指令,不得自行运用、处分、分配基金的任何资产。 (4)基金托管人应该按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 (5)基金托管人保证其托管的不同基金财产之间相互独立;对不同的基金财产分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立,确保基金财产的完整与独立。 (6)基金托管人应当设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;建立健全内部风险控制制度,对负责基金财产托管的部门和人员的行为进行事先预防和事后监督,防范和减少风险。 (7)基金托管人应当购置并保持对于基金财产的托管所必要的设备和设施(包括硬件和软件),并对设备和设施进行维修、维护和更换,以保持设备和设施的正常运行。 (8)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定或约定外,基金托管人不得为自己及任何第三方谋取利益;基金托管人违反此义务,利用基金财产为自己及任何第三方谋取不当利益,其所得利益归于该基金财产;基金托管人不得将基金财产转为其固有财产,不得将固有资产与基金财产进行交易,或将不同基金财产进行相互交易;违背此款规定的,应承担相应的责任,包括但不限于恢复相关基金财产的原状、承担赔偿责任等。 (9)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定或约定外,基金托管人不得委托第三方托管基金财产。 2、基金募集期满时募集资金的验证 基金募集期限届满,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将募集的全部资金及其在募集期产生的利息存入指定的相应验资专户;由基金管理人聘请法定验资机构对基金进行验资,并出具书面验资报告,出具的验资报告应由参加验资的2 名以上(含2 名)中国注册会计师签字有效。 3、基金的银行存款账户的开设和管理 (1)基金托管人应负责本基金的银行存款账户的开设和管理。 (2)基金托管人以本基金的名义在其营业机构开设本基金的银行存款账户。本基金的银行预留印鉴,由基金托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款,均需通过本基金的银行账户进行。 (3)本基金银行存款账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行存款账户;亦不得使用基金的任何银行存款账户进行与本基金相关业务无关的活动。 (4)基金银行存款账户的管理应符合《中华人民共和国票据法》、《人民币银行存款账户管理办法》、《现金管理暂行条例》、《中国人民银行利率管理规 定》、《关于大额现金支付管理的通知》、《支付结算办法》以及其他有关规定。 4、基金证券账户和结算备付金账户的开设和管理 (1)基金托管人应当代表本基金,以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任公司开设专门的证券账户。 (2)本基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借和未经另一方同意擅自转让本基金的任何证券账户;亦不得使用本基金的任何证券账户进行与本基金相关业务无关的活动。 (3)基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户,用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的相关基金在交易所进行证券投资所涉及的资金结算业务。 (4)基金证券账户和基金托管人结算备付金账户的开设和管理可以根据当时市场的通行做法办理或变更,而不限于上述关于账户开设、使用的规定。 (5)在本托管协议订立日之后,本基金被允许从事其他投资品种的投资业务,涉及相关账户的开设、使用的,若无相关规定,则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使用的规定或相关法律法规、业务规则之规定办理。 5、债券托管专户的开设和管理 (1)《基金合同》生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入银行间债券市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管账户,并代表基金进行债券和资金的清算。在上述手续办理完毕之后,由基金托管人负责向银行监管部门进行报备。 (2)基金管理人和基金托管人同时代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议,协议正本由基金托管人保管,协议副本由基金管理人保存。 6、基金实物证券、银行存款定期存单等有价凭证的保管 实物证券、银行存款定期存单等有价凭证由基金托管人存放于托管银行的保管库,但要与非本基金的其他实物证券分开保管;也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限责任公司的代保管库。保管凭证由基金托管人持有。实物证券的购买和转让,由基金托管人根据基金管理人的指令办理。 7、与基金财产有关的重大合同的保管 由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件由基金托管人、基金管理人共同保管;保管期限不少于15 年;除另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时一般应保证有两份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。 (四)基金资产净值计算与复核 1、基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值总额除以计算日该基金发行在外的基金份额总份数后的数值。 2、当相关法律法规或基金合同规定的估值方法不能客观反映基金财产公允价值时,基金管理人与基金托管人应当协商确定新的基金估值方法,若双方经协商未能达成一致,则基金管理人有权按照其选择的估值方法对基金进行估值,基金托管人有权将相关情况报中国证监会备案,基金托管人对由此导致的估值差错不承担责任。 3、基金管理人、基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序以及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,基金管理人与基金托管人应当协商确定新的基金估值方法,若双方经协商未能达成一致,则基金管理人有权按照其选择的估值方法对基金进行估值,基金托管人有权将相 关情况报中国证监会备案,基金托管人对由此导致的估值差错不承担责任。 4、如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差异,且双方经协商未能达成一致,基金管理人有权按照其对基金资产净值的计算结果对外予以公布,基金托管人有权将相关情况报中国证监会备案,基金托管人对由此导致的估值差错不承担责任。如基金管理人与基金托管人核对净值一致并公告之后发现估值错误,若估值差错在基金资产净值的0.5%以下,基金管理人与基金托管人应及时改正;若估值差错超过基金资产净值的0.5%,则基金管理人需发布临时公告,由此给基金份额持有人造成的损失由基金管理人与基金托管人共同承担。 5、基金管理人应每工作日对基金资产估值。估值原则应符合基金合同、《证券投资基金会计核算办法》及其他法律法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日结束后计算得出当日的基金资产净值和基金份额净值,并在盖章后以加密传真方式发送给基金托管人。基金托管人应在收到上述传真后马上对净值计算结果进行复核,并在盖章后以加密传真方式将复核结果传送给基金管理人。 6、基金管理人和基金托管人在基金资产净值计算方法上意见不一致且协商不成时,基金管理人有权按照其选择的方法计算基金资产净值,基金托管人有权将相关情况报中国证监会备案,基金托管人对由此导致的估值差错不承担责任。 7、如有新增事项或变更事项,按国家最新规定估值。 本基金实施侧袋机制的,应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的基金资产净值和份额净值,暂停披露侧袋账户份额净值。 (五)基金份额持有人名册的保管 基金份额持有人名册,包括基金募集期结束时的基金份额持有人名册、基金权益登记日的基金份额持有人名册、基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册、每月最后一个交易日的基金份额持有人名册等,均由基金管理人和基金托管人负责并分别保管,彼此应及时向对方提供相关信息。基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 基金管理人可以担任注册登记机构,也可以授权其他合格机构担任注册登记机构。本基金的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。 基金管理人有权利并有义务持续保管基金份额持有人名册。基金管理人授权其他合格机构担任注册登记机构时,可委托该注册登记机构承担基金份额持有人名册的持续保管义务。注册登记机构对基金份额持有人名册的保管,按国家法律法规及相关监管机构的要求执行。 基金份额持有人名册通常以书面形式提供,双方另行协商的除外。基金份额持有人名册的保管期限不少于15年。 基金管理人应当定期或不定期向基金托管人提供基金份额持有人名册。基金管理人向基金托管人提供基金份额持有人名册的频率为一年不超过1 次。 基金托管人未能妥善保存基金份额持有人名册,造成基金份额持有人名册毁损、灭失、泄漏基金份额持有人的秘密等,因此给基金份额持有人造成损害的,基金份额持有人有权要求基金托管人回复原状,并赔偿基金份额持有人因此遭受的损失。 基金托管人只能将基金份额持有人名册用于履行本协议约定的目的,不得为其他任何目的使用基金份额持有人名册。 (六)争议解决方式 基金管理人、基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议可通过友好协商解决,但若自一方书面提出协商解决争议之日起60日内争议未能以协商方式解决的,则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会,根据提交仲裁时该会的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。除提交仲裁的争议之外,各方当事人仍应履行本协议的其他规定。争议处理期间,双方当事人应恪守其职责,各自继续忠 实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和本协议规定的义务,维护基金份额持有 人的合法权益。 (七)托管协议的变更与终止 1、本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行变更。变更后的新协议,其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。本协议变更的内容涉及到需要变更《基金合同》的相关内容的,则在按照《基金合同》规定的程序完成《基金合同》的变更后,本协议的相关内容方可变更。变更后的新协议需报中国证监会核准后生效。 2、发生以下情况,本托管协议终止: (1)《基金合同》终止; (2)托管人职责终止,在六个月内没有新基金托管人承接的; (3)管理人职责终止,在六个月内没有新基金管理人承接的; (4)发生《基金法》、《基金合同》及其他法律法规规定的终止事项。 二十四、对基金份额持有人的服务 对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人和销售机构提供。基金管理人为基金份额持有人提供以下一系列的服务。基金管理人有权根据基金份额持有人的需要、市场状况以及管理人服务能力的变化,增加、修改服务项目: (一)电话服务 长盛基金管理有限公司客户服务电话:(010)8649 7888、400-888-2666。 客户服务中心自动语音系统提供每周7天、每天24小时的自动语音服务和查询服务,客服电话人工服务时间为交易日的8:30-17:00。 (二)在线服务 基金份额持有人可通过本公司网站、微信公众号等渠道获得在线服务。在线客服人工服务时间为交易日的8:30-17:00。 (三)资讯服务 基金份额持有人可通过基金管理人网站获取基金和基金管理人各类信息,包括基金法律文件、产品信息、最新动态、热点问题等。 长盛基金管理有限公司网址: www.csfunds.com.cn 长盛基金管理有限公司客户服务电子邮箱: services@csfunds.com.cn (四)对账单服务 基金管理人根据持有人账户情况和定制情况定期或不定期发送对账单,至少每年度以电子邮件形式主动向长盛直销系统份额持有人提供基金保有情况。但由于基金份额持有人在基金管理人系统中资料信息不完整或不准确等原因导致无法送出的除外。 (五)投诉建议受理 基金份额持有人可以通过本公司客户服务电话、在线客服、电子邮箱、信函传真等渠道或方式对基金管理人和销售机构进行投诉或提出建议。 二十五、其他应披露的事项 其他在本报告期内发生的重大事件如下: 序号 公告事项 法定披露日期 1 本基金管理人、托管人目前无重大诉讼事项 最近3年基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有受到 2 任何处罚 3 长盛中证100指数证券投资基金招募说明书(更新) 2024-06-17 4 长盛中证100指数证券投资基金基金产品资料概要更新 2024-06-17 5 长盛中证100指数证券投资基金2024年第2季度报告 2024-07-19 长盛基金管理有限公司旗下基金2024年2季度报告提示性公 2024-07-19 6 告 长盛基金管理有限公司关于增加西部证券为旗下部分开放式基 2024-08-15 7 金代销机构并开通基金定投业务及转换业务的公告 8 长盛中证100指数证券投资基金2024年中期报告 2024-08-30 9 长盛基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 2024-08-30 10 长盛中证100指数证券投资基金2024年第3季度报告 2024-10-25 长盛基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性 2024-10-25 11 公告 关于长盛中证100指数证券投资基金更名及修改基金合同等法 2024-10-28 12 律文件的公告 13 长盛中证A100指数证券投资基金招募说明书(更新) 2024-10-28 14 长盛中证A100指数证券投资基金托管协议 2024-10-28 15 长盛中证A100指数证券投资基金基金合同 2024-10-28 16 长盛中证A100指数证券投资基金基金产品资料概要更新 2024-10-28 17 长盛基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 2024-12-09 长盛基金管理有限公司关于旗下基金增加上海中欧财富基金销 2024-12-24 18 售有限公司作为销售机构的公告 长盛中证A100指数证券投资基金暂停大额申购、转换转入、 2025-01-08 19 定期定额投资业务的公告 20 长盛中证A100指数证券投资基金收益分配公告 2025-01-10 长盛基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性 2025-01-22 21 公告 22 长盛中证A100指数证券投资基金2024年第4季度报告 2025-01-22 长盛基金管理有限公司关于旗下基金参加平安银行费率优惠活 2025-03-03 23 动的公告 24 长盛中证A100指数证券投资基金2024年年度报告 2025-03-29 25 长盛基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 2025-03-29 26 长盛中证A100指数证券投资基金2025年第1季度报告 2025-04-22 长盛基金管理有限公司旗下基金2025年1季度报告提示性公 2025-04-22 27 告 二十六、招募说明书的存放及查阅方式 本招募说明书存放在本基金管理人、基金托管人、销售代理人和登记注册人的办公场所和营业场所,投资者可在办公时间免费查阅;也可按工本费购买复印件,但应以正本为准。 基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。 二十七、备查文件 (一) 中国证监会批准长盛中证100指数证券投资基金设立的文件 (二) 法律意见书 (三) 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 (四) 基金托管人业务资格批件和营业执照 (五) 《长盛中证A100指数证券投资基金基金合同》 (六) 《长盛中证A100指数证券投资基金登记结算服务协议》 (七) 《长盛中证A100指数证券投资基金托管协议》 (八) 《长盛中证A100指数证券投资基金注册登记与登记过户委托代理协议》 (九) 中国证监会规定的其它文件 长盛基金管理有限公司 2025年6月7日