海富通中证 500 指数增强型证券投资基金 2024 年年度报告 2024 年 12 月 31 日 基金管理人：海富通基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二五年三月三十一日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 3 月 27 日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示......2 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......6 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......7 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7 3.1 主要会计数据和财务指标......7 3.2 基金净值表现......9 3.3 过去三年基金的利润分配情况......12 §4 管理人报告 ......13 4.1 基金管理人及基金经理情况......13 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......16 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......16 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......17 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......17 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......18 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......19 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......19 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......20 §5 托管人报告 ......20 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......20 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......20 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......20 §6 审计报告 ......20 6.1 审计意见......21 6.2 形成审计意见的基础......21 6.3 其他信息......21 6.4 管理层和治理层对财务报表的责任......21 6.5 注册会计师对财务报表审计的责任......22 §7 年度财务报表 ......23 7.1 资产负债表......23 7.2 利润表......24 7.3 净资产变动表......25 7.4 报表附注......27 §8 投资组合报告 ......56 8.1 期末基金资产组合情况......56 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......57 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......58 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......63 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......72 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......73 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......73 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......73 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......73 8.10 本基金投资股指期货的投资政策......73 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......73 8.12 投资组合报告附注......74 §9 基金份额持有人信息 ......75 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......75 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......75 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......75 §10 开放式基金份额变动......76 §11 重大事件揭示......76 11.1 基金份额持有人大会决议......76 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......76 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......76 11.4 基金投资策略的改变......77 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......77 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......77 11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......77 11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......77 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......77 11.8 其他重大事件......78 12 影响投资者决策的其他重要信息......79 §13 备查文件目录 ......81 13.1 备查文件目录......81 13.2 存放地点......81 13.3 查阅方式......82 §2基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 海富通中证 500 指数增强型证券投资基金 基金简称 海富通中证 500 增强 基金主代码 519034 交易代码 519034 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2020 年 3 月 5 日 基金管理人 海富通基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 19,202,599.89 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 海富通中证 500 增强 A 海富通中证 500 增强 C 下属分级基金的交易代码 519034 009004 报告期末下属分级基金的份 17,572,642.01 份 1,629,957.88 份 额总额 2.2 基金产品说明 本基金为增强型股票指数基金，在力求对标的指数进行 投资目标 有效跟踪的基础上，通过数量化的投资策略模型进行积 极的指数组合管理与风险控制，力求实现超越业绩比较 基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。 本基金为增强型指数基金，在采用指数化被动投资以追 求有效跟踪标的指数基础上通过数量化模型进行投资 组合优化，力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标的 指数的投资收益。 投资策略 本基金股票资产跟踪的标的指数为中证 500 指数。本基 金主要策略为复制目标指数，投资组合将以成份股在目 标指数中的基准权重为基础，利用海富通定量投资模型 在有限范围内进行超配或低配选择。一方面将严格控制 组合跟踪误差，避免大幅偏离目标指数，另一方面在指 数跟踪的同时力求超越指数。 业绩比较基准 95%×中证 500 指数收益 率 +5%×银 行活期存款利率 （税后） 本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于 风险收益特征 混合型基金、债券型基金和货币市场基金。同时本基金 为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数 以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 海富通基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 姓名 岳冲 王小飞 负责人 联系电话 021-38650788 021-60637103 电子邮箱 chongyue@hftfund.com wangxiaofei.zh@ccb.com 客户服务电话 40088-40099 021-60637228 传真 021-33830166 021-60635778 中国（上海）自由贸易试验区 注册地址 陆家嘴环路479号18层 北京市西城区金融大街25号 1802-1803室以及19层 1901-1908室 中国（上海）自由贸易试验区 办公地址 陆家嘴环路479号18层 北京市西城区闹市口大街1 1802-1803室以及19层 号院1号楼 1901-1908室 邮政编码 200120 100033 法定代表人 路颖 张金良 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网 http://www.hftfund.com 网址 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 毕马威华振会计师事务所（特 北京市东城区东长安街 1 号东 殊普通合伙） 方广场毕马威大楼 8 层 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街 17 司 号 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期 2024 年 2023 年 2022 年 间数据 海富通中 海富通中 海富通中证 海富通中证 海富通中证 海富通中证 和指标 证 500 增 证 500 增 500 增强 A 500 增强 C 500 增强 A 500 增强 C 强 A 强 C 本期已 实现收 995,440.1 -858,048.5 -1,855,046. -6,068,988. -539,548.63 -926,516.87 益 1 0 32 57 本期利 195,783.4 -576,450.1 -1,078,671. -7,151,091. -1,114,430.5 润 -450,582.74 0 2 48 30 8 加权平 均基金 份额本 0.0150 -0.1478 -0.0790 -0.1527 -0.5254 -0.5407 期利润 本期加 权平均 净值利 0.96% -9.81% -4.44% -8.79% -27.25% -28.23% 润率 本期基 金份额 1.64% 1.40% -4.69% -4.93% -23.56% -23.75% 净值增 长率 3.1.2 期 2024 年末 2023 年末 2022 年末 末 数 据海富通中证 海富通中证 海富通中证 海富通中证 海富通中证 海富通中证 和指标 500 增强 A 500 增强 C 500 增强 A 500 增强 C 500 增强 A 500 增强 C 期末可 供分配 11,968,99 1,077,674. 8,645,041.7 2,733,601.7 10,196,628. 1,573,174.51 利润 1.71 01 6 9 67 期末可 供分配 基金份 0.6811 0.6612 0.6539 0.6383 0.7353 0.7232 额利润 期末基 金资产 29,541,63 2,707,631. 21,866,058. 7,016,407.7 24,064,393. 3,748,376.20 净值 3.72 89 08 7 91 期末基 金份额 1.6811 1.6612 1.6539 1.6383 1.7353 1.7232 净值 累 2024 年末 2023 年末 2022 年末 3.1.3 海富通中 海富通中 海富通中 计 期 末 海富通中证 海富通中证 海富通中证 指标 证 500 增 证 500 增 证500 增强 500 增强 C 500 增强 A 500 增强 C 强 A 强 C A 基金份 额累计 净值增 12.07% 9.24% 10.26% 7.73% 15.69% 13.32% 长率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 4、原海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金于 2020 年 3 月 5 日转型为海 富通中证 500 指数增强型证券投资基金。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．海富通中证 500 增强 A： 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 -0.24% 1.74% -0.23% 1.93% -0.01% -0.19% 月 过去六个 12.32% 1.77% 15.13% 1.91% -2.81% -0.14% 月 过去一年 1.64% 1.64% 5.40% 1.73% -3.76% -0.09% 过去三年 -25.95% 1.29% -20.91% 1.33% -5.04% -0.04% 自基金合 同生效起 12.07% 1.31% 0.74% 1.27% 11.33% 0.04% 至今 2．海富通中证 500 增强 C： 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 -0.29% 1.74% -0.23% 1.93% -0.06% -0.19% 月 过去六个 12.18% 1.77% 15.13% 1.91% -2.95% -0.14% 月 过去一年 1.40% 1.64% 5.40% 1.73% -4.00% -0.09% 过去三年 -26.50% 1.29% -20.91% 1.33% -5.59% -0.04% 自基金合 同生效起 9.24% 1.31% 0.74% 1.27% 8.50% 0.04% 至今 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 海富通中证 500 指数增强型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 1．海富通中证 500 增强 A (2020 年 3 月 5 日至 2024 年 12 月 31 日) 2．海富通中证 500 增强 C (2020 年 3 月 5 日至 2024 年 12 月 31 日) 注：本基金转型日期为 2020 年 3 月 5 日。按照本基金合同规定，本基金建仓期为自基 金合同转型生效起六个月。建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）投资范围、（四）投资限制中规定的各项比例。 3.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 海富通中证 500 指数增强型证券投资基金 自基金转型以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 1．海富通中证 500 增强 A 2．海富通中证 500 增强 C 注：图中列示的 2020 年度基金净值增长率按该年度本基金实际存续期 3 月 5 日（基金 转型生效日）起至 12 月 31 日止计算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 1、海富通中证 500 增强 A： 单位：人民币元 每 10 份基 现金形式发放 再投资形式发放 年度利润分配 年度 金份额分 总额 总额 合计 备注 红数 2024 年 - - - - - 2023 年 - - - - - 2022 年 - - - - - 合计 - - - - - 2、海富通中证 500 增强 C： 单位：人民币元 年度 每 10 份基 现金形式发放 再投资形式发放 年度利润分配 备注 金份额分 总额 总额 合计 红数 2024 年 - - - - - 2023 年 - - - - - 2022 年 - - - - - 合计 - - - - - 注：本基金过去三年未发生利润分配。 §4管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48 号文批准，由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎资产管理 BE 控股公 司”）于 2003 年 4 月 1 日共同发起设立。截至 2024 年 12 月 31 日，本基金管理人共管 理 97 只公募基金：海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）、海富通中小盘混合型证券投资基金、海富通稳固收益债券型证券投资基金、海富通国策导向混合型证券投资基金、海富通中证 500 指数增强型证券投资基金、海富通安颐收益混合型证券投资基金、海富通一年定期开放债券型证券投资基金、海富通内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、上证城投债交易型开放式指数证券投资基金、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金、海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞丰债券型证券投资基金、海富通聚利纯债债券型证券投资基金、海富通集利纯债债券型证券投资基金、海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）、海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞利纯债债券型证券投资基金、海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞合纯债债券型证券投资基金、海富通沪深300指数增强型证券投资基金、海富通瑞福债券型证券投资基金、海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金、海富通添益货币市场基金、海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF）、海富通量化前锋股票型证券投资基金、海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金、海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金、上证 10 年期地方政府债交易型开放式指 数证券投资基金、海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金、海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金、海富通研究精选混合型证券投资基金、海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、海富通中短债债券型证券投资基金、海富通聚合纯债债券型证券投资基金、海富通上证 5 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、海富通先进制造股票型证券投资基金、海富通裕通 30 个月定期开放债券型证券投资基金、海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金、海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、海富通科技创新混合型证券投资基金、海富通裕昇三年定期开放债券型证券投资基金、海富通瑞弘 6 个月定期开放债券型证券投资基金、海富通富盈混合型证券投资基金、海富通富泽混合型证券投资基金、海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金、海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金、海富通成长甄选混合型证券投资基金、海富通消费核心资产混合型证券投资基金、海富通成长价值混合型证券投资基金、海富通均衡甄选混合型证券投资基金、海富通惠睿精选混合型证券投资基金、海富通欣睿混合型证券投资基金、海富通消费优选混合型证券投资基金、海富通中债 1-3年农发行债券指数证券投资基金、海富通策略收益债券型证券投资基金、海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金、海富通利率债债券型证券投资基金、海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金、海富通瑞兴 3 个月定期开放债券型证券投资基金、海富通欣利混合型证券投资基金、海富通碳中和主题混合型证券投资基金、海富通成长领航混合型证券投资基金、海富通养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、海富通恒益金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通盈丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通添利收益一年持有期债券型证券投资基金、海富通悦享一年持有期混合型证券投资基金、海富通产业优选混合型证券投资基金、海富通瑞鑫 30 天持有期债券型证券投资基金、海富通优势驱动混合型证券投资基金、海富通 ESG 领先股票型证券投资基金、海富通中债 0-2 年政策性金融债指数证券投资基金、海富通欣盈 6 个月持有期混合型证券投资基金、海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金、海富通中证汽车零部件主题交易型开放式指数证券投资基金、海富通红利优选混合型证券投资基金、海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、海富通数字经济混合型证券投资基金、海富通量化选股混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从 姓名 职务 （助理）期限 业年限 说明 任职日期 离任日期 本基金 硕士，持有基金从业人员 李自悟 的基金 2023-02-15 - 16 年 资格证书。2008 年 4 月至 经理；量 2010年1月任MNJ Capital 化投资 Management 交易员，2010 部副总 年 7 月至 2011 年 6 月任 监。 BlackRock 研究员，2011 年7月至 2016 年3 月任国 家外汇管理局中央外汇业 务中心基金经理，2016 年 3 月至 2019 年 8 月任上海 均直资产管理有限公司基 金经理，2019 年 9 月至 2022 年 8 月任野村东方国 际证券量化投资主管。 2022 年 8 月加入海富通基 金管理有限公司，现任量 化投资部副总监。2023 年 2 月起任海富通量化前锋 股票、海富通中证 500 增 强基金经理。2023 年 4 月 起兼任海富通阿尔法对冲 混合基金经理。2024 年 3 月起兼任海富通中证2000 增强策略 ETF 基金经理。 2024 年 7 月起兼任海富通 量化选股混合基金经理。 硕士，持有基金从业人员 资格证书。2005 年 7 月至 2006 年 8 月任上海涅柔斯 投资管理有限公司美股交 易员。2007 年 4 月加入海 富通基金管理有限公司， 历任交易员、高级交易员、 量化分析师、投资经理、 基金经理助理。2018 年 11 月至2022年8月任海富通 本基金 2024-04-1 阿尔法对冲混合基金经 朱斌全 的基金 2022-12-13 7 17 年 理。2019 年 10 月至 2022 经理 年 12 月兼任海富通富祥 混合基金经理。2019 年 10 月起兼任海富通沪深 300 增强（原海富通富睿混 合）、海富通量化多因子 混合及海富通欣益混合的 基金经理。2020 年 10 月 起兼任海富通欣享混合的 基金经理。2020 年 10 月 至2022年8月兼任海富通 新内需混合基金经理。 2022 年 8 月起兼任海富通 安益对冲混合基金经理。 2022 年 12 月至 2024 年 4 月兼任海富通量化前锋股 票、海富通中证 500 增强 基金经理。2024 年 3 月起 兼任海富通中证 2000 增 强策略 ETF 基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。 3、本公司于 2025 年 1 月 14 日发布公告，自 2025 年 1 月 13 日起，增聘林立禾先生担 任本基金的基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引（试行）》等法律法规的具体要求，持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了一级市场和二级市场的所有投资交易管理活动以及公司内部的证券分配，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时，公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平交易制度的执行和实现。 报告期内，公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如 1 日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，假设溢价率为 0 的 T 分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，报告期内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2024 年，中国经济呈现“政策驱动”的弱复苏特征。一季度财政前置发力实现“开门红”，二、三季度经济和市场进入磨底周期，随着三季度末一系列超预期的政策转向， 四季度经济增速有所好转。全年我国实际 GDP 同比实现 5%增长，高于 2022-2023 年的 复合增速 4.3%，全年物价保持相对平稳，居民消费价格指数同比上涨 0.2%。特别是随着一系列宏观政策持续加码，市场信心开始回暖，房地产成交显著放量，居民消费开始好转，股市也震荡走强。 海外经济方面，随着通胀开始降温，美国在 2024 年 9 月开启降息周期，年内累计 降幅 100 个基点。与此同时，美国维持了异常宽松的财政政策，赤字率超 6%，将美国债务水平推向了新的高度。但短期而言，积极的财政政策与宽松的货币政策共同作用，对美国股市起到了明显的支撑作用。后续随着新的总统任期开启，预计特朗普将积极调整现有政策导向，需重点关注相关政策带来的内外部影响。 从A股市场看，权益市场在 2024年逐步震荡走高。指数方面，上证指数涨幅为 12.7%， 沪深 300 为 14.7%，中证 800 为 12.2%，创业板指为 13.2%，中证 1000 为 1.2%。行业 板块方面，根据中信一级行业分类，2024 年表现靠前的板块是银行、非银、家电、通信、交运，靠后的板块是医药、农林牧渔、消费者服务、房地产、食品饮料。总体而言，全年权益市场宽幅震荡，红利、成长、中小盘策略轮流表现占优，前期主要是偏防御的高股息红利相关行业表现强势，924 新政以后 TMT 相关科技板块表现更好。 投资策略方面，2024 年我们积极调整模型，特别是结合上半年市场的变化，逐步加入了行业和风格模型，以期从更多维度寻找投资机会。在风险控制方面，本基金通过风险模型限制行业和个股偏离，保持投资组合的风格暴露在合理范围之内，并根据指数增强产品特性，进一步增加了高阶风险暴露限制。同时，在组合构建时加入动态的风险控制调整，以提升组合收益稳健性。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内，海富通中证 500 增强 A 净值增长率为 1.64%，同期业绩比较基准收益率 为5.40%。海富通中证500增强C净值增长率为1.40%，同期业绩比较基准收益率为5.40%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从宏观经济来看，2025 年国内经济复苏的势头有望进一步增强。随着 2024 年三季 度末一系列逆周期调节政策的推出，以及各部门积极和迅速的响应，官方对于扭转经济 的决心和态度已经逐步明朗。在实体经济层面，四季度经济数据已经开始有所回暖，GDP增速反弹至 5.4%，CPI 同比转正至 0.5%，贸易顺差创历史新高。多方面信息都反映出经济增速已经进入修复的过程中，这种趋势有望在 2025 年进一步加强。 海外经济方面，2025 年特朗普将开启第二任期，美国在各方面均将迎来较大幅度的政策转向，不管是在国际贸易、国内税收、还是政府开支等方面。这些政策调整的力度目前还较难估量，但可以预见的是对美国的通胀、政府支出、企业利润等都将有显著影响，这些调整对市场的潜在冲击是 2025 年的重要挑战。 年末之交，随着 DeepSeek 大模型、人形机器人和哪吒电影等现象级创新的涌现，全球投资者对中国科技和资产的关注度突飞猛进。结合我国在智能驾驶、半导体芯片等领域的不断突破，世界似乎正在重新评估中国经济的创新活力和增长潜力。这些变化充分体现了新质生产力对经济的促进能同时作用在实体和信心两个层面。对于股票市场而言，2025 年我们或也将迎来 A 股市场盈利和估值共同提升带来的戴维斯双击时刻。我们对 2025 年的市场充满信心，将积极跟踪国内政策和经济的变化，以把握投资机会。4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 2024 年，基金管理人监察稽核工作根据独立、客观、公正的原则，通过业务审核、合规检查、系统监控、重点抽查、专项审计等一系列方式开展工作，强化基金运作和公司运营的合规性，督促业务部门不断改进内部控制和风险管理，并按规定定期出具监察稽核报告报董事会和公司管理层。 本报告期内，本基金管理人内部监察稽核工作的重点包括以下几个方面： 一、加强合规管理，持续完善公司的规章制度体系 报告期内，坚持以法律法规和公司制度为依据，对公司和基金运作的各项业务开展提供全面的合规咨询、审核、监测与检查，确保基金运作的合法合规性。根据法律法规、监管政策的变化，结合业务发展及公司管理需要，对公司内控制度体系进行了完善和全面梳理，新增和修订了多项内部制度和流程，提升了公司的合规管理水平。 二、客观开展内外部内控评估，进一步优化内控措施 根据法规、监管要求并结合风险导向和全覆盖原则，公司继续通过日常业务的定期合规检查、不定期自查等方式，重点关注规章制度的执行情况、第一道防线风险控制的有效性和投资运作与产品合同约定的一致性。同时，对各部门的业务有重点的开展了多项专项检查和内部审计。另外，根据法规和公司管理需要，公司聘请会计师事务所等外部专业机构对公司开展了内部控制评价等方面的审计。通过内外部审计及合规检查，审视法律法规和监管要求的落实情况、监督公司制度流程的执行情况，及时发现存在的问题，并通过加强跨部门的协作沟通，形成合力，认真整改，进一步健全完善了公司的内部控制体系。 三、有效推进反洗钱与反恐怖融资工作 报告期内，结合反洗钱法规及公司业务特点完善了反洗钱制度，组织多场反洗钱培 训和宣传活动；基于风险为本的工作思路，继续开展客户信息数据治理工作，稳步推进代销机构分类管理工作，持续优化监测模型，强化可疑交易监控，并按时向中国反洗钱监测分析中心报送相关数据。报告期内，公司根据监管要求完成了各项洗钱固有风险评估及洗钱风险控制措施有效性调查工作，有效管控公司洗钱固有风险敞口。另外，公司加大反洗钱课题研习工作力度，组织反洗钱专兼职人员深入开展相关课题研究和投稿，提升反洗钱工作质效。 四、强化合规文化培训，提升员工的合规及风险意识 本报告期内，为提高公司全员的合规意识，加大了合规培训力度，强化主动合规意识培育。公司进一步加强组织各类合规培训频率，及时对法规、监管精神和公司要求进行宣导，并通过制作合规法务月刊、开展“合规文化宣传月”主题活动等多样化的合规宣传培训方式进一步提高法律法规宣导工作的及时性，丰富合规宣导工作的形式，激发全体员工学习合规内控政策的积极性，营造合规文化浓厚氛围。通过培训，增强了全体员工的合规意识和风险防范意识，提升了员工的主动识别和控制业务风险的积极性和能力。 通过上述工作，本报告期内，本基金管理人所管理的基金运作合法合规，维护和保障了基金份额持有人的利益。本基金管理人将继续加强内部控制和风险管理，进一步提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金财产安全、合规、诚信运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、基金合同以及中国基金业协会提供的相关估值指引对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由基金管理人与基金托管人分别独立完成。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额的份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。 本基金管理人设立估值委员会，组成人员包括分管基金运营业务的高级管理人员、分管投资业务的高级管理人员、督察稽核部负责人、风险管理部负责人、研究部负责人及基金运营部负责人等，以上人员具有丰富的合规、风控、证券研究、会计方面的专业经验。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。估值委员会对经济环境发生重大变化或发生影响证券价格的重大事件进行评估，充分听取相关部门的建议，并和托管人充分协商后，提交估值建议报告，以便估值委员会决策。基金运营部按照批准后的估值政策进行估值。 上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可对本基金进行基金分红。法律法规或监管机构另有规定的或在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人 大会。 本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金自 2023 年 10 月 10 日至 2024 年 3 月 28 日，连续超过六十个工作日出现基 金资产净值低于五千万元的情形；自 2024 年 4 月 2 日至 2024 年 6 月 27 日，连续五十 七个工作日出现基金资产净值低于五千万元的情形；自 2024 年 7 月 8 日至 2024 年 12 月 31 日，连续超过六十个工作日出现基金资产净值低于五千万元的情形。基金管理人拟持续运作本基金，解决方案已根据法规要求向中国证券监督管理委员会上海监管局进行了报告。 因前述迷你基金情形，经公司决策，自 2024 年 10 月 8 日起由基金管理人承担本基 金项下相关固定费用。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为 。 报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6审计报告 毕马威华振审字第 2502208 号 海富通中证 500 指数增强型证券投资基金全体基金份额持有人： 6.1 审计意见 我们审计了后附的海富通中证 500 指数增强型证券投资基金 (以下简称“该基金”) 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表、2024 年度的利润表、净资产变动表 以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》（以下合称“企业会计准则”）及财务报表附注 7.4.2 中所列示的中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制，公允反映了该基金 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和净资产变动情况。 6.2 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则（以下简称“审计准则”）的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于该基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 6.3 其他信息 该基金管理人海富通基金管理有限公司（以下简称“该基金管理人”）管理层对其他信息负责。其他信息包括该基金 2024 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 6.4 管理层和治理层对财务报表的责任 该基金管理人管理层负责按照企业会计准则及财务报表附注 7.4.2 中所列示的中国 证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，该基金管理人管理层负责评估该基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非该基金预计在清算时资产无法按照公允价值处置。 该基金管理人治理层负责监督该基金的财务报告过程。 6.5 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (3)评价该基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (4)对该基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对该基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致该基金不能持续经营。 (5)评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允 反映相关交易和事项。 我们与该基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 虞京京何晨 北京市东城区东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层 2025 年 3 月 27 日 §7年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：海富通中证 500 指数增强型证券投资基金 报告截止日：2024 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 7.4.7.1 1,589,923.10 1,958,208.76 结算备付金 476,011.92 264,496.28 存出保证金 155,921.76 17,458.62 交易性金融资产 7.4.7.2 30,231,793.23 26,930,126.87 其中：股票投资 29,212,682.00 26,930,126.87 基金投资 - - 债券投资 1,019,111.23 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 3,655.18 40,960.24 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.5 59,214.05 - 资产总计 32,516,519.24 29,211,250.77 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 54.96 - 应付赎回款 88,150.03 19,642.71 应付管理人报酬 19,767.67 19,635.69 应付托管费 4,941.93 4,908.93 应付销售服务费 596.87 1,491.36 应付投资顾问费 - - 应交税费 6,788.96 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.6 146,953.21 283,106.23 负债合计 267,253.63 328,784.92 净资产： 实收基金 7.4.7.7 19,202,599.89 17,503,822.30 未分配利润 7.4.7.8 13,046,665.72 11,378,643.55 净资产合计 32,249,265.61 28,882,465.85 负债和净资产总计 32,516,519.24 29,211,250.77 注：报告截止日 2024 年 12 月 31 日，A 类基金份额净值 1.6811 元，C 类基金份额 净值 1.6612 元。基金份额总额 19,202,599.89 份，其中 A 类基金份额 17,572,642.01 份， C 类基金份额 1,629,957.88 份。 7.2 利润表 会计主体：海富通中证 500 指数增强型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 一、营业总收入 104,785.49 -938,853.02 1.利息收入 19,435.40 41,221.83 其中：存款利息收入 7.4.7.9 18,583.56 16,306.83 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 851.84 24,915.00 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 121,339.19 -1,950,080.70 其中：股票投资收益 7.4.7.10 -688,010.73 -2,345,218.36 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.11 14,738.77 3,923.36 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 7.4.7.12 - - 衍生工具收益 7.4.7.13 227,439.20 -5,148.63 股利收益 7.4.7.14 567,171.95 396,362.93 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.15 -518,058.33 865,340.73 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填 列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.16 482,069.23 104,665.12 减：二、营业总支出 485,452.21 590,401.20 1．管理人报酬 7.4.10.2. 1 207,652.07 238,820.53 其中：暂估管理人报酬（若有） - - 2．托管费 7.4.10.2. 2 51,913.11 59,705.17 3．销售服务费 13,857.65 13,850.82 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6. 信用减值损失 - - 7．税金及附加 823.43 89.68 8．其他费用 7.4.7.17 211,205.95 277,935.00 三、利润总额（亏损总额以“-” -380,666.72 -1,529,254.22 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） -380,666.72 -1,529,254.22 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 -380,666.72 -1,529,254.22 7.3 净资产变动表 会计主体：海富通中证 500 指数增强型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益 一、上期期末净 28,882,465 资产 17,503,822.30 - 11,378,643.55 .85 二、本期期初净 17,503,822.30 - 11,378,643.55 28,882,465.8 资产 5 三、本期增减变 动额（减少以 1,698,777.59 - 1,668,022.17 3,366,799.76 “-”号填列） （一）、综合收 - - -380,666.72 -380,666.72 益总额 （二）、本期基 金份额交易产 生的净资产变 1,698,777.59 - 2,048,688.89 3,747,466.48 动数（净资产减 少以“-”号填 列） 其中：1.基金申 47,770,348.04 - 25,179,041.13 72,949,389.1 购款 7 2. 基 金 -46,071,570.45 - -23,130,352.24 -69,201,922. 赎回款 69 （三）、本期向 基金份额持有 人分配利润产 生的净资产变 - - - - 动（净资产减少 以 “-” 号 填 列） 四、本期期末净 19,202,599.89 - 13,046,665.72 32,249,265.6 资产 1 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益 一、上期期末净 27,812,770 资产 16,042,966.93 - 11,769,803.18 .11 二、本期期初净 16,042,966.93 - 11,769,803.18 27,812,770 资产 .11 三、本期增减变 1,460,855.37 - -391,159.63 1,069,695.74 动额（减少以 “-”号填列） （一）、综合收 - - -1,529,254.22 -1,529,254.2 益总额 2 （二）、本期基 金份额交易产 生的净资产变 1,460,855.37 - 1,138,094.59 2,598,949.96 动数（净资产减 少以“-”号填 列） 其中：1.基金申 18,407,919.46 - 13,354,994.36 31,762,913.8 购款 2 2. 基 金 -16,947,064.09 - -12,216,899.77 -29,163,963. 赎回款 86 （三）、本期向 基金份额持有 人分配利润产 生的净资产变 - - - - 动（净资产减少 以 “-” 号 填 列） 四、本期期末净 17,503,822.30 - 11,378,643.55 28,882,465.8 资产 5 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：任志强，主管会计工作负责人：胡光涛，会计机构负责人：胡正万7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 海富通中证 500 指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)是由原海富通中证内 地低碳经济主题指数证券投资基金转型而来。原基金经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]1801 号文核准,由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金基金合同》公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币756,109,208.17元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第 154 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《海富通中证内地 低碳经济主题指数证券投资基金基金合同》于 2012 年 5 月 25 日正式生效,基金合同生效 日的基金份额总额为756,241,204.93 份基金份额,其中认购资金利息折合 131,996.76 份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股 份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金基金合同》的有关规定，海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会，于 2020年 3 月 3 日表决通过了《关于海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金基金合同转型有关事项的议案》。根据《海富通基金管理有限公司关于海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金基金合同基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，《海 富通中证 500 增强指数型证券投资基金基金合同》自 2020 年 3 月 5 日起正式生效，原 《海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金基金合同基金合同》自同日起失效。 于 2020 年 3 月 5 日起，海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金基金合同的基 金份额全部转换为海富通中证 500 增强指数型证券投资基金的基金份额。 根据《海富通中证 500 增强指数型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通中证 500 增强指数型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以标的指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可投资于国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(包含可分离交易可转换债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金持有的股票及存托凭证投资占基金资产的比例为不低于 80%，其中，投资标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：95%×中证 500 指数收益率+5%×银行活期存款利率（税后）。 本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2025 年 3 月 27 日批 准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金财务报表符合中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证券投资基金 业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，开放式基金在基金合同生效后，连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于5,000 万元情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。于 2024 年 12 月 31 日，本基金出现连续 60 个工作日基金资产净值低于 5,000 万元的情形，本基 金的基金管理人已向中国证监会报告并提出解决方案，故本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整 地反映了本基金 2024 年 12 月 31 日的财务状况、2024 年度的经营成果和净资产变动情 况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (a)金融资产的分类 本基金的金融工具包括股票投资、债券投资、资产支持证券投资、衍生工具等。 本基金通常根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，在初始确认时将金融资产分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以摊余成本计量的金融资产。 除非本基金改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确 认后不得进行重分类。 本基金将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产： - 本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标； - 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。 除上述以摊余成本计量的金融资产外，本基金将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本基金现无分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 管理金融资产的业务模式，是指本基金如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本基金所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本基金以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。 本基金对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本基金对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。 (b)金融负债的分类 本基金将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及以摊余成本计量的金融负债。 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 - 以摊余成本计量的金融负债 初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。 本基金现无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 (a)金融工具的初始确认 金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。 在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 (b)后续计量 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。 - 以摊余成本计量的金融资产 初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。 - 以摊余成本计量的金融负债 初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。 (c)金融工具的终止确认 满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产： - 收取该金融资产现金流量的合同权利终止； - 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； - 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益： - 所转移金融资产在终止确认日的账面价值； - 因转移金融资产而收到的对价。 金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本基金终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。 (d)金融工具的减值 本基金以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备： - 以摊余成本计量的金融资产 本基金持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型。 预期信用损失的计量 预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本基金按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。 在计量预期信用损失时，本基金需考虑的最长期限为面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。 整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。 未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预 计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。 本基金对满足下列情形的金融工具按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备： - 该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或 - 该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。 预期信用损失准备的列报 为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本基金在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。 核销 如果本基金不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本基金确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，被减记的金融资产仍可能受到本基金催收到期款项相关执行活动的影响。 已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值： 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。 本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据企业会计准则的规定采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。 存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢 价或折价。 对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示： -本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的； -本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入未分配利润。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 利息收入 存款利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。 买入返售金融资产在资金实际占用期间内按实际利率法逐日确认为利息收入。 投资收益 股票投资收益、债券投资收益、资产支持证券投资收益和衍生工具收益按相关金融 资产于处置日成交金额与其初始计量金额的差额确认，处置时产生的交易费用计入投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资，在其持有期间，按票面金额和票面利率计算的利息计入投资收益。 公允价值变动收益 公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、衍生工具、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。不包括本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资在持有期间按票面利率计算的利息。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。 卖出回购金融资产款在资金实际占用期间按实际利率法逐日确认为利息支出。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。 本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌 停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566 号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、深圳证券交易所于 2008 年 9 月18 日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财 税 [2008] 1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36 号文《关于 全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开 营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023] 39 号《关于减 半征收证券交易印花税的公告》、财政部 税务总局公告 2024 年第 8 号《关于延续实施 全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (a)资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (b)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。 (c)对基金从上市公司、全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公司”）取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红 利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。 (d)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印 花税。自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。 (e)对基金运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 活期存款 1,589,923.10 1,958,208.76 等于：本金 1,589,724.59 1,958,024.97 加：应计利息 198.51 183.79 定期存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 其中：存款期限 1 个月以 - 内 - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限3个月以 上 - - 其他存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 合计 1,589,923.10 1,958,208.76 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 12 月 31 日 应计利息 公允价值变 成本 公允价值 动 股票 29,908,020.46 - 29,212,682.00 -695,338.46 贵金属投资-金交所 - 黄金合约 - - - 交易所市场 1,002,365.45 18,311.23 1,019,111.23 -1,565.45 债券 银行间市场 - - - - 合计 1,002,365.45 18,311.23 1,019,111.23 -1,565.45 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 30,910,385.91 18,311.23 30,231,793.23 -696,903.91 上年度末 项目 2023 年 12 月 31 日 应计利息 公允价值变 成本 公允价值 动 股票 27,148,412.45 - 26,930,126.87 -218,285.58 贵金属投资-金交所 - 黄金合约 - - - 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 27,148,412.45 - 26,930,126.87 -218,285.58 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 12 月 31 日 合同/名义 公允价值 备注 金额 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 1,174,520.00 - - - ——股指期货 1,174,520.00 - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 1,174,520.00 - - - 上年度末 项目 2023 年 12 月 31 日 合同/名义 公允价值 备注 金额 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 - - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 - - - - 7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 单位：人民币元 代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值 公允价值变动 IC2503 IC2503 1.00 1,135,080.00 -39,440.00 合计 - - - -39,440.00 减：可抵销期货 - - - 暂收款 -39,440.00 净额 - - - - 注：按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《证券投资基金股指期货投资会计核算业务细则（试行）》及《企业会计准则——金融工具列报》的相关规定，“其他衍生工具——股指期货投资”与“证券清算款——股指期货每日无负债结算暂收暂付款”，符合金融资产与金融负债相抵销的条件，故将“其他衍生工具——股指期货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报，净额为零。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 其他资产 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 应收利息 - - 其他应收款 59,214.05 - 待摊费用 - - 合计 59,214.05 - 7.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 13.92 0.25 应付证券出借违约金 - - 应付交易费用 26,939.29 155,605.98 其中：交易所市场 26,939.29 155,605.98 银行间市场 - - 应付利息 - - 预提费用 70,000.00 77,500.00 应付指数使用费 50,000.00 50,000.00 合计 146,953.21 283,106.23 7.4.7.7 实收基金 海富通中证 500 增强 A 金额单位：人民币元 本期 项目 2024年1月1日至2024年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 13,221,016.32 13,221,016.32 本期申购 9,243,080.72 9,243,080.72 本期赎回（以“-”号填列） -4,891,455.03 -4,891,455.03 本期末 17,572,642.01 17,572,642.01 海富通中证 500 增强 C 金额单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 4,282,805.98 4,282,805.98 本期申购 38,527,267.32 38,527,267.32 本期赎回（以“-”号填列） -41,180,115.42 -41,180,115.42 本期末 1,629,957.88 1,629,957.88 注：赎回含转换出份额。 7.4.7.8 未分配利润 海富通中证 500 增强 A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 15,986,058.89 -7,341,017.13 8,645,041.76 本期期初 15,986,058.89 -7,341,017.13 8,645,041.76 本期利润 995,440.11 -799,656.71 195,783.40 本期基金份额交易产生 5,200,642.01 -2,072,475.46 3,128,166.55 的变动数 其中：基金申购款 10,643,172.83 -4,704,777.86 5,938,394.97 基金赎回款 -5,442,530.82 2,632,302.40 -2,810,228.42 本期已分配利润 - - - 本期末 22,182,141.01 -10,213,149.30 11,968,991.71 海富通中证 500 增强 C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 5,110,018.86 -2,376,417.07 2,733,601.79 本期期初 5,110,018.86 -2,376,417.07 2,733,601.79 本期利润 -858,048.50 281,598.38 -576,450.12 本期基金份额交易产生 -2,227,948.63 1,148,470.97 -1,079,477.66 的变动数 其中：基金申购款 42,696,216.26 -23,455,570.10 19,240,646.16 基金赎回款 -44,924,164.89 24,604,041.07 -20,320,123.82 本期已分配利润 - - - 本期末 2,024,021.73 -946,347.72 1,077,674.01 7.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年12月 2023年1月1日至2023年12 31日 月31日 活期存款利息收入 7,221.94 7,136.83 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 7,668.02 6,956.95 其他 3,693.60 2,213.05 合计 18,583.56 16,306.83 7.4.7.10 股票投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额 340,048,174.27 449,163,419.03 减：卖出股票成本总额 340,197,999.52 450,402,868.38 减：交易费用 538,185.48 1,105,769.01 买卖股票差价收入 -688,010.73 -2,345,218.36 7.4.7.11 债券投资收益 7.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年 2023年1月1日至2023年 12月31日 12月31日 债券投资收益——利息收入 14,160.32 3,201.36 债券投资收益——买卖债券（债转股及 578.45 722.00 债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 14,738.77 3,923.36 7.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年 2023年1月1日至2023年 12月31日 12月31日 卖出债券（债转股及债券到期兑付） 3,226,058.91 2,521,546.61 成交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑 3,206,578.55 2,502,779.00 付）成本总额 减：应计利息总额 18,901.91 18,045.61 减：交易费用 - - 买卖债券差价收入 578.45 722.00 7.4.7.12 贵金属投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。 7.4.7.13 衍生工具收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年12月31 2023年1月1日至2023年12月31 日 日 股指期货投资收益（税前） 234,714.00 -5,040.00 减：股指期货差价收入应缴 6,836.33 - 纳增值税额 减：交易费用 438.47 108.63 合计 227,439.20 -5,148.63 7.4.7.14 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年12月 2023年1月1日至2023年12月 31日 31日 股票投资产生的股利收益 567,171.95 396,362.93 其中：证券出借权益补偿收 - - 入 基金投资产生的股利收益 - - 合计 567,171.95 396,362.93 7.4.7.15 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2024年1月1日至2024年12月 2023年1月1日至2023年12月 31日 31日 1.交易性金融资产 -478,618.33 865,340.73 ——股票投资 -477,052.88 865,340.73 ——债券投资 -1,565.45 - ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 -39,440.00 - ——权证投资 - - ——股指期货 -39,440.00 - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值 变动产生的预估增值税 - - 合计 -518,058.33 865,340.73 7.4.7.16 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年12月 2023年1月1日至2023年12月31 31日 日 基金赎回费收入 482,049.59 104,665.12 基金转换费收入 19.64 - 合计 482,069.23 104,665.12 7.4.7.17 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年12 2023年1月1日至2023年12月31 月31日 日 审计费用 20,710.49 45,000.00 信息披露费 40,000.00 32,500.00 证券出借违约金 - - 指数使用费 150,075.46 200,000.00 银行划款手续费 420.00 435.00 合计 211,205.95 277,935.00 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 经中国证监会于 2025 年 1 月 17 日出具《关于同意国泰君安证券股份有限公司吸收 合并海通证券股份有限公司并募集配套资金注册、核准国泰君安证券股份有限公司吸收合并海通证券股份有限公司、海富通基金管理有限公司变更主要股东及实际控制人、富国基金管理有限公司变更主要股东、海通期货股份有限公司变更主要股东及实际控制人的批复》（证监许可〔2025〕96 号）核准，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）吸收合并海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）。自本次吸收合并 交割日（即 2025 年 3 月 14 日）起，合并后的国泰君安承继及承接海通证券的全部资产、 负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务，海通证券所持海富通基金管理有限公司股权亦归属于合并后的国泰君安，即合并后的国泰君安成为海富通基金管理有限公司的主要股东，上海国际集团有限公司成为海富通基金管理有限公司实际控制人。7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 海富通基金管理有限公司(“海富通”) 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构 海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 法国巴黎资产管理 BE 控股公司（BNP Paribas 基金管理人的股东 Asset Management BE Holding） 上海富诚海富通资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024年1月1日至2024年12月31日 2023年1月1日至2023年12月31 关联方名称 日 占当期股 占当期股 成交金额 票成交总 成交金额 票成交总 额的比例 额的比例 海通证券 52,844,785.40 7.74% - - 7.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2024年1月1日至2024年12月31日 关联方名称 当期 占当期佣 期末应付佣金余 占期末应付 佣金 金总量的 额 佣金总额的 比例 比例 海通证券 38,888.76 11.99% - - 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年12月31日 关联方名称 当期 占当期佣 期末应付佣金余 占期末应付 佣金 金总量的 额 佣金总额的 比例 比例 海通证券 - - - - 注：1.上述佣金按协议约定的佣金率计算，佣金率由协议签订方参考市场价格确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金管理人提供的证券投资研究服务等。 2.根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，自 2024 年 7 月 1 日起， 基金管理人管理的被动股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率，且不得通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用；其他类型基金可以通过交易佣金支付研究服务费用，但股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交易佣金支付研究服务之外的其他费用。公司的该类佣金协议符合《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024 2023年1月1日至2023 年12月31日 年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 207,652.07 238,820.53 其中：应支付销售机构的客户维护 费 81,859.33 96,827.26 应支付基金管理人的净管理费 125,792.74 141,993.27 注：支付基金管理人海富通的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.80%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 x0.80%/当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年 2023年1月1日至2023年 12月31日 12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 51,913.11 59,705.17 注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值x0.20%/当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费 本期 的各关联方名称 2024年1月1日至2024年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 海富通中证500增强A 海富通中证500增强C 合计 海通证券 - 7.54 7.54 海富通 - 2,182.38 2,182.38 合计 - 2,189.92 2,189.92 上年度可比期间 获得销售服务费 2023年1月1日至2023年12月31日 的各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 海富通中证500增强A 海富通中证500增强C 合计 海通证券 - 5.23 5.23 海富通 - 3,067.66 3,067.66 合计 - 3,072.89 3,072.89 注：本基金A类份额不收取销售服务费，C 类份额的基金销售服务费年费率为 0.25%，基金销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.25%年费率计提，逐日累计至每月月底,按月支付。销售服务费的计算方法如下：日销售服务费＝前一日 C 类份额的基金资产净值 x0.25%/当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用 固定期限费率的证券出借业务。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用 市场化期限费率的证券出借业务。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2024年1月1日至2024年12月31 2023年1月1日至2023年12月31 日 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 1,589,923.10 7,221.94 1,958,208.76 7,136.83 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未实施利润分配。 7.4.12 期末（2024 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期内未发生转融通证券出借业务。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为指数增强型基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金投资的金融工具主要为股票投资。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立审计及风险管理委员会，负责制定公司的风险管理政策，审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额及监督公司内部控制制度和风险管理制度的执行情况等；在管理层层面设立风险管理委员会，负责实施董事会下设审计及风险管理委员会所制定的各项风险管理政策。 本基金的基金管理人建立了由督察长、风险管理委员会、风险管理部和督察稽核部及相关业务部门风险管理责任人构成的三层次风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放于信用良好的银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2024 年 12 月 31 日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债 券和资产支持证券（2023 年 12 月 31 日：无）。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2024年12月31日 2023年12月31日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 1,019,111.23 - 合计 1,019,111.23 - 注：债券评级取自第三方评级机构的债项评级。未评级部分一般为国债、政策性金融债、央票、无第三方评级机构评级的债券。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注 7.4.12 中列示的流通暂时受限的证券外，本基金所持大部分投资品种均能及时变现。本基金的负债水平也严格按照基金合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出 回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2024 年 12 月 31 日 资产 货币资金 1,589,923.10 - - - 1,589,923.10 结算备付金 476,011.92 - - - 476,011.92 存出保证金 19,712.16 - - 136,209.60 155,921.76 交易性金融资 1,019,111.23 - - 29,212,682.00 30,231,793.23 产 应收申购款 - - - 3,655.18 3,655.18 其他资产 - - - 59,214.05 59,214.05 资产总计 3,104,758.41 - - 29,411,760.83 32,516,519.24 负债 应付清算款 - - - 54.96 54.96 应付赎回款 - - - 88,150.03 88,150.03 应付管理人报 - - - 19,767.67 19,767.67 酬 应付托管费 - - - 4,941.93 4,941.93 应付销售服务 - - - 596.87 596.87 费 应交税费 - - - 6,788.96 6,788.96 其他负债 - - - 146,953.21 146,953.21 负债总计 - - - 267,253.63 267,253.63 利率敏感度缺 3,104,758.41 - - 29,144,507.20 32,249,265.61 口 上年度末 2023 年 12 月 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 31 日 资产 货币资金 1,958,208.76 - - - 1,958,208.76 结算备付金 264,496.28 - - - 264,496.28 存出保证金 17,458.62 - - - 17,458.62 交易性金融资 - - - 26,930,126.87 26,930,126.87 产 应收申购款 - - - 40,960.24 40,960.24 资产总计 2,240,163.66 - - 26,971,087.11 29,211,250.77 负债 应付赎回款 - - - 19,642.71 19,642.71 应付管理人报 - - - 19,635.69 19,635.69 酬 应付托管费 - - - 4,908.93 4,908.93 应付销售服务 - - - 1,491.36 1,491.36 费 其他负债 - - - 283,106.23 283,106.23 负债总计 - - - 328,784.92 328,784.92 利率敏感度缺 2,240,163.66 - - 26,642,302.19 28,882,465.85 口 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2024年12月31日 2023年12月31日 市场利率上升25个基点 -169.41 - 市场利率下降25个基点 169.86 - 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票及存托凭证投资比例不低于基金资产的 80%，投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实 施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2024年12月31日 2023年12月31日 项目 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 29,212,682.00 90.58 26,930,126.87 93.24 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 29,212,682.00 90.58 26,930,126.87 93.24 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准(附注 7.4.1)以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2024年12月31日 2023年12月31日 1.业绩比较基准上升 5% 1,768,939.86 1,078,969.03 2.业绩比较基准下降 5% -1,768,939.86 -1,078,969.03 7.4.14 公允价值 7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下： 第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值； 第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的 本期末 上年度末 层次 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 第一层次 29,212,682.00 26,930,126.87 第二层次 1,019,111.23 - 第三层次 - - 合计 30,231,793.23 26,930,126.87 7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券等，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不会将相关股票和债券等的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。 7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2024 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融工具(2023 年 12 月 31 日：无)。 7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 29,212,682.00 89.84 其中：股票 29,212,682.00 89.84 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,019,111.23 3.13 其中：债券 1,019,111.23 3.13 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买 入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 2,065,935.02 6.35 8 其他各项资产 218,790.99 0.67 9 合计 32,516,519.24 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,293,086.00 4.01 C 制造业 16,463,239.00 51.05 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 2,132,556.00 6.61 业 E 建筑业 96,302.00 0.30 F 批发和零售业 1,164,795.00 3.61 G 交通运输、仓储和邮政业 856,992.00 2.66 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 817,558.00 2.54 J 金融业 4,431,414.00 13.74 K 房地产业 1,071,223.00 3.32 L 租赁和商务服务业 338,744.00 1.05 M 科学研究和技术服务业 323,328.00 1.00 N 水利、环境和公共设施管理业 103,365.00 0.32 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 120,080.00 0.37 S 综合 - - 合计 29,212,682.00 90.58 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产 净值比例(％) 1 002128 电投能源 19,000 372,020.00 1.15 2 000783 长江证券 53,100 362,142.00 1.12 3 601577 长沙银行 40,000 355,600.00 1.10 4 000988 华工科技 8,100 350,730.00 1.09 5 002532 天山铝业 43,900 345,493.00 1.07 6 601108 财通证券 42,200 344,774.00 1.07 7 688122 西部超导 8,000 342,560.00 1.06 8 002273 水晶光电 15,400 342,188.00 1.06 9 600153 建发股份 32,200 338,744.00 1.05 10 600109 国金证券 38,800 338,724.00 1.05 11 000728 国元证券 39,800 332,728.00 1.03 12 600848 上海临港 32,800 331,280.00 1.03 13 002138 顺络电子 10,300 324,244.00 1.01 14 600704 物产中大 63,900 323,334.00 1.00 15 600141 兴发集团 14,700 318,990.00 0.99 16 002008 大族激光 12,700 317,500.00 0.98 17 600096 云天化 14,200 316,660.00 0.98 18 000729 燕京啤酒 26,200 315,448.00 0.98 19 600765 中航重机 15,400 315,238.00 0.98 20 002409 雅克科技 5,300 307,135.00 0.95 21 600739 辽宁成大 29,100 301,185.00 0.93 22 300724 捷佳伟创 4,700 297,087.00 0.92 23 300373 扬杰科技 6,800 295,936.00 0.92 24 300529 健帆生物 9,900 290,466.00 0.90 25 600663 陆家嘴 27,800 273,552.00 0.85 26 600862 中航高科 10,800 272,808.00 0.85 27 601997 贵阳银行 44,800 268,800.00 0.83 28 600497 驰宏锌锗 47,300 263,461.00 0.82 29 000636 风华高科 18,200 261,170.00 0.81 30 600885 宏发股份 8,200 260,924.00 0.81 31 600517 国网英大 47,300 260,623.00 0.81 32 688425 铁建重工 57,500 253,000.00 0.78 33 600995 南网储能 24,900 251,988.00 0.78 34 300012 华测检测 20,200 251,086.00 0.78 35 002423 中粮资本 18,600 249,054.00 0.77 36 600642 申能股份 26,000 246,740.00 0.77 37 600528 中铁工业 30,600 246,636.00 0.76 38 601966 玲珑轮胎 13,300 239,932.00 0.74 39 002185 华天科技 20,200 234,522.00 0.73 40 600380 健康元 20,800 234,416.00 0.73 41 002156 通富微电 7,800 230,490.00 0.71 42 688516 奥特维 5,300 229,543.00 0.71 43 600352 浙江龙盛 22,300 229,467.00 0.71 44 601156 东航物流 13,600 229,432.00 0.71 45 002572 索菲亚 13,100 225,058.00 0.70 46 600416 湘电股份 19,700 222,413.00 0.69 47 600361 创新新材 57,300 221,178.00 0.69 48 300207 欣旺达 9,900 220,869.00 0.68 49 300604 长川科技 5,000 220,650.00 0.68 50 000960 锡业股份 15,700 220,271.00 0.68 51 601958 金钼股份 21,600 217,296.00 0.67 52 600909 华安证券 35,800 216,948.00 0.67 53 601666 平煤股份 21,400 214,428.00 0.66 54 002958 青农商行 69,900 212,496.00 0.66 55 300054 鼎龙股份 7,900 205,558.00 0.64 56 601665 齐鲁银行 36,700 205,153.00 0.64 57 002120 韵达股份 27,100 203,792.00 0.63 58 600699 均胜电子 13,000 203,710.00 0.63 59 601866 中远海发 77,800 203,058.00 0.63 60 600511 国药股份 5,900 201,898.00 0.63 61 002831 裕同科技 7,400 200,540.00 0.62 62 002558 巨人网络 15,300 194,157.00 0.60 63 600299 安迪苏 15,200 190,760.00 0.59 64 600390 五矿资本 29,400 189,630.00 0.59 65 600032 浙江新能 25,600 189,440.00 0.59 66 002078 太阳纸业 12,700 188,849.00 0.59 67 601016 节能风电 58,900 186,713.00 0.58 68 601991 大唐发电 65,300 186,105.00 0.58 69 601717 郑煤机 14,300 185,614.00 0.58 70 600998 九州通 36,200 185,344.00 0.57 71 300699 光威复材 5,200 180,180.00 0.56 72 000623 吉林敖东 10,400 179,608.00 0.56 73 000878 云南铜业 14,700 179,193.00 0.56 74 600348 华阳股份 24,900 176,541.00 0.55 75 000830 鲁西化工 15,100 176,519.00 0.55 76 600521 华海药业 9,800 175,126.00 0.54 77 002507 涪陵榨菜 12,300 173,799.00 0.54 78 600021 上海电力 18,600 170,562.00 0.53 79 002966 苏州银行 21,000 170,310.00 0.53 80 000039 中集集团 21,700 168,609.00 0.52 81 600166 福田汽车 65,800 165,158.00 0.51 82 002340 格林美 25,100 163,903.00 0.51 83 000591 太阳能 34,400 163,744.00 0.51 84 600246 万通发展 21,900 163,155.00 0.51 85 002608 江苏国信 21,100 161,837.00 0.50 86 000060 中金岭南 34,500 161,805.00 0.50 87 600637 东方明珠 20,800 161,408.00 0.50 88 600098 广州发展 25,000 160,500.00 0.50 89 000537 中绿电 17,500 159,600.00 0.49 90 601168 西部矿业 9,900 159,093.00 0.49 91 600392 盛和资源 15,400 158,312.00 0.49 92 600655 豫园股份 23,800 153,034.00 0.47 93 002984 森麒麟 6,200 152,892.00 0.47 94 688090 瑞松科技 4,300 152,736.00 0.47 95 300497 富祥药业 18,200 151,788.00 0.47 96 601555 东吴证券 19,200 149,760.00 0.46 97 601128 常熟银行 19,700 149,129.00 0.46 98 000738 航发控制 6,300 140,112.00 0.43 99 000661 长春高新 1,400 139,216.00 0.43 100 300337 银邦股份 12,500 139,000.00 0.43 101 600487 亨通光电 7,900 136,038.00 0.42 102 601155 新城控股 10,900 130,364.00 0.40 103 002444 巨星科技 3,900 126,165.00 0.39 104 002368 太极股份 5,100 120,768.00 0.37 105 601098 中南传媒 8,000 120,080.00 0.37 106 002244 滨江集团 13,400 115,374.00 0.36 107 301301 川宁生物 9,700 115,042.00 0.36 108 600707 彩虹股份 13,700 112,614.00 0.35 109 600928 西安银行 30,600 110,466.00 0.34 110 688172 燕东微 5,500 110,275.00 0.34 111 300037 新宙邦 2,900 108,576.00 0.34 112 600578 京能电力 30,800 108,416.00 0.34 113 600143 金发科技 12,100 104,544.00 0.32 114 688657 浩辰软件 2,600 103,116.00 0.32 115 600339 中油工程 26,900 96,302.00 0.30 116 600879 航天电子 10,600 94,976.00 0.29 117 600925 苏能股份 17,400 92,220.00 0.29 118 000559 万向钱潮 14,500 89,175.00 0.28 119 300476 胜宏科技 2,100 88,389.00 0.27 120 603799 华友钴业 2,900 84,854.00 0.26 121 688065 凯赛生物 2,100 81,480.00 0.25 122 603733 仙鹤股份 3,700 76,331.00 0.24 123 000987 越秀资本 10,800 75,816.00 0.24 124 600350 山东高速 7,100 72,988.00 0.23 125 002508 老板电器 3,400 72,862.00 0.23 126 600863 内蒙华电 16,700 72,311.00 0.22 127 601965 中国汽研 4,100 72,242.00 0.22 128 688233 神工股份 3,000 70,350.00 0.22 129 605358 立昂微 2,800 69,356.00 0.22 130 001227 兰州银行 27,400 67,404.00 0.21 131 002353 杰瑞股份 1,800 66,582.00 0.21 132 600745 闻泰科技 1,700 65,926.00 0.20 133 600298 安琪酵母 1,800 64,890.00 0.20 134 603568 伟明环保 3,000 64,890.00 0.20 135 000683 远兴能源 11,600 64,844.00 0.20 136 603179 新泉股份 1,500 64,050.00 0.20 137 002019 亿帆医药 5,900 63,248.00 0.20 138 000997 新大陆 3,100 61,845.00 0.19 139 600968 海油发展 14,400 61,488.00 0.19 140 002472 双环传动 2,000 61,240.00 0.19 141 600566 济川药业 2,100 61,068.00 0.19 142 601006 大秦铁路 8,900 60,342.00 0.19 143 601198 东兴证券 5,300 58,353.00 0.18 144 000617 中油资本 8,400 57,876.00 0.18 145 600549 厦门钨业 3,000 57,810.00 0.18 146 000951 中国重汽 3,400 57,732.00 0.18 147 600218 全柴动力 7,300 57,670.00 0.18 148 605111 新洁能 1,700 57,647.00 0.18 149 600064 南京高科 7,400 57,498.00 0.18 150 688519 南亚新材 2,700 57,402.00 0.18 151 603158 腾龙股份 7,000 56,560.00 0.18 152 002083 孚日股份 11,400 55,746.00 0.17 153 688015 交控科技 2,800 55,524.00 0.17 154 603008 喜临门 3,300 55,308.00 0.17 155 301219 腾远钴业 1,200 54,252.00 0.17 156 000563 陕国投 A 15,000 53,400.00 0.17 157 300677 英科医疗 2,100 53,088.00 0.16 158 688070 纵横股份 1,500 52,950.00 0.16 159 603087 甘李药业 1,200 52,920.00 0.16 160 002906 华阳集团 1,700 52,275.00 0.16 161 002500 山西证券 8,300 52,124.00 0.16 162 601696 中银证券 4,600 51,336.00 0.16 163 300433 蓝思科技 2,300 50,370.00 0.16 164 301280 珠城科技 1,200 50,004.00 0.16 165 600580 卧龙电驱 2,900 49,851.00 0.15 166 601336 新华保险 1,000 49,700.00 0.15 167 300253 卫宁健康 6,900 49,404.00 0.15 168 600901 江苏金租 9,400 49,068.00 0.15 169 601598 中国外运 8,800 47,080.00 0.15 170 002429 兆驰股份 8,000 46,240.00 0.14 171 300304 云意电气 5,700 45,600.00 0.14 172 688307 中润光学 1,900 45,600.00 0.14 173 300595 欧普康视 2,400 45,480.00 0.14 174 000027 深圳能源 6,500 42,120.00 0.13 175 002064 华峰化学 5,100 41,718.00 0.13 176 601919 中远海控 2,600 40,300.00 0.12 177 300816 艾可蓝 1,500 38,475.00 0.12 178 688586 江航装备 4,000 38,280.00 0.12 179 688281 华秦科技 400 37,240.00 0.12 180 600873 梅花生物 3,600 36,108.00 0.11 181 301192 泰祥股份 2,000 34,820.00 0.11 182 300771 智莱科技 3,300 34,716.00 0.11 183 688175 高凌信息 2,000 34,460.00 0.11 184 600582 天地科技 5,500 33,990.00 0.11 185 688689 银河微电 1,600 33,904.00 0.11 186 300789 唐源电气 2,200 32,868.00 0.10 187 001286 陕西能源 3,500 32,480.00 0.10 188 301209 联合化学 1,200 32,460.00 0.10 189 601399 国机重装 10,400 32,032.00 0.10 190 300845 捷安高科 2,500 32,025.00 0.10 191 688651 盛邦安全 900 31,833.00 0.10 192 301233 盛帮股份 700 31,815.00 0.10 193 301359 东南电子 1,400 31,332.00 0.10 194 301503 智迪科技 900 30,888.00 0.10 195 300971 博亚精工 1,500 30,450.00 0.09 196 300002 神州泰岳 2,600 30,134.00 0.09 197 301020 密封科技 1,600 30,000.00 0.09 198 002625 光启技术 600 28,680.00 0.09 199 688419 耐科装备 900 27,972.00 0.09 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比 例（％） 1 002128 电投能源 2,021,199.00 7.00 2 600566 济川药业 1,930,773.00 6.68 3 600582 天地科技 1,632,246.00 5.65 4 600497 驰宏锌锗 1,594,022.00 5.52 5 600863 内蒙华电 1,566,176.00 5.42 6 600901 江苏金租 1,546,700.06 5.36 7 002595 豪迈科技 1,540,655.00 5.33 8 600062 华润双鹤 1,485,492.00 5.14 9 000513 丽珠集团 1,478,714.00 5.12 10 601577 长沙银行 1,472,334.00 5.10 11 600282 南钢股份 1,464,104.00 5.07 12 002138 顺络电子 1,449,924.00 5.02 13 300207 欣旺达 1,445,639.00 5.01 14 600177 雅戈尔 1,436,406.00 4.97 15 601168 西部矿业 1,425,796.00 4.94 16 600299 安迪苏 1,419,254.78 4.91 17 601717 郑煤机 1,409,783.00 4.88 18 601958 金钼股份 1,407,419.00 4.87 19 601077 渝农商行 1,377,879.00 4.77 20 600377 宁沪高速 1,357,072.00 4.70 21 000636 风华高科 1,331,869.00 4.61 22 603160 汇顶科技 1,313,288.00 4.55 23 002532 天山铝业 1,296,519.00 4.49 24 600066 宇通客车 1,286,906.00 4.46 25 002558 巨人网络 1,282,960.00 4.44 26 601058 赛轮轮胎 1,281,771.34 4.44 27 600820 隧道股份 1,280,181.00 4.43 28 600968 海油发展 1,274,665.00 4.41 29 002019 亿帆医药 1,261,464.32 4.37 30 300001 特锐德 1,245,463.00 4.31 31 000563 陕国投 A 1,216,521.00 4.21 32 603228 景旺电子 1,204,826.00 4.17 33 000630 铜陵有色 1,188,381.00 4.11 34 601997 贵阳银行 1,182,223.00 4.09 35 001872 招商港口 1,173,068.00 4.06 36 002958 青农商行 1,165,374.00 4.03 37 000887 中鼎股份 1,157,573.00 4.01 38 000039 中集集团 1,156,040.00 4.00 39 000598 兴蓉环境 1,154,201.00 4.00 40 300253 卫宁健康 1,147,794.50 3.97 41 601666 平煤股份 1,147,396.00 3.97 42 000021 深科技 1,138,371.00 3.94 43 300088 长信科技 1,127,372.00 3.90 44 002078 太阳纸业 1,113,994.00 3.86 45 688348 昱能科技 1,108,669.13 3.84 46 300296 利亚德 1,108,260.00 3.84 47 600380 健康元 1,108,233.00 3.84 48 002497 雅化集团 1,104,032.00 3.82 49 300017 网宿科技 1,103,662.00 3.82 50 000728 国元证券 1,102,625.85 3.82 51 002185 华天科技 1,099,341.00 3.81 52 000830 鲁西化工 1,093,179.00 3.78 53 600637 东方明珠 1,092,063.00 3.78 54 300373 扬杰科技 1,091,186.00 3.78 55 000878 云南铜业 1,087,358.00 3.76 56 002340 格林美 1,083,677.00 3.75 57 300383 光环新网 1,074,542.00 3.72 58 601198 东兴证券 1,067,926.00 3.70 59 000027 深圳能源 1,067,808.20 3.70 60 600529 山东药玻 1,067,575.00 3.70 61 600663 陆家嘴 1,062,450.00 3.68 62 600642 申能股份 1,062,377.00 3.68 63 002273 水晶光电 1,057,878.00 3.66 64 600598 北大荒 1,057,542.00 3.66 65 000960 锡业股份 1,055,759.00 3.66 66 600699 均胜电子 1,055,158.00 3.65 67 002223 鱼跃医疗 1,054,713.00 3.65 68 601608 中信重工 1,032,283.00 3.57 69 600350 山东高速 1,031,212.00 3.57 70 600008 首创环保 1,028,839.00 3.56 71 600755 厦门国贸 1,012,670.00 3.51 72 600517 国网英大 1,007,181.00 3.49 73 600704 物产中大 990,042.00 3.43 74 600521 华海药业 978,852.00 3.39 75 002152 广电运通 978,257.00 3.39 76 601665 齐鲁银行 973,778.00 3.37 77 600348 华阳股份 973,138.50 3.37 78 600873 梅花生物 965,007.00 3.34 79 002064 华峰化学 963,900.00 3.34 80 000883 湖北能源 963,166.30 3.33 81 002966 苏州银行 959,439.00 3.32 82 000729 燕京啤酒 958,218.00 3.32 83 600352 浙江龙盛 957,832.00 3.32 84 000738 航发控制 957,451.00 3.31 85 601128 常熟银行 950,642.00 3.29 86 600737 中粮糖业 940,286.00 3.26 87 600096 云天化 938,773.00 3.25 88 600879 航天电子 931,746.00 3.23 89 600988 赤峰黄金 926,965.00 3.21 90 688188 柏楚电子 925,660.47 3.20 91 688772 珠海冠宇 923,765.36 3.20 92 600580 卧龙电驱 920,799.00 3.19 93 600673 东阳光 918,657.00 3.18 94 002429 兆驰股份 917,156.00 3.18 95 601928 凤凰传媒 914,856.00 3.17 96 600707 彩虹股份 911,592.00 3.16 97 000997 新大陆 901,474.00 3.12 98 002472 双环传动 896,401.00 3.10 99 601298 青岛港 894,893.00 3.10 100 002831 裕同科技 889,331.00 3.08 101 601098 中南传媒 888,595.00 3.08 102 000921 海信家电 884,774.00 3.06 103 603267 鸿远电子 880,948.00 3.05 104 600909 华安证券 879,281.00 3.04 105 603568 伟明环保 866,729.00 3.00 106 300595 欧普康视 863,424.00 2.99 107 000933 神火股份 862,403.00 2.99 108 601966 玲珑轮胎 860,134.00 2.98 109 688516 奥特维 857,027.72 2.97 110 300502 新易盛 856,605.00 2.97 111 002984 森麒麟 849,100.00 2.94 112 002028 思源电气 848,359.00 2.94 113 600109 国金证券 842,768.00 2.92 114 600157 永泰能源 842,387.00 2.92 115 601990 南京证券 840,816.00 2.91 116 600098 广州发展 839,465.00 2.91 117 600153 建发股份 838,269.00 2.90 118 600161 天坛生物 836,311.00 2.90 119 002008 大族激光 823,527.00 2.85 120 600985 淮北矿业 812,875.00 2.81 121 002025 航天电器 807,233.00 2.79 122 002192 融捷股份 804,843.00 2.79 123 603444 吉比特 804,762.00 2.79 124 002444 巨星科技 803,719.00 2.78 125 002409 雅克科技 803,698.00 2.78 126 603517 绝味食品 790,500.00 2.74 127 603650 彤程新材 786,648.00 2.72 128 688276 百克生物 782,512.07 2.71 129 300558 贝达药业 773,967.00 2.68 130 600765 中航重机 771,424.00 2.67 131 688002 睿创微纳 768,107.80 2.66 132 600546 山煤国际 767,751.00 2.66 133 300573 兴齐眼药 765,585.00 2.65 134 000400 许继电气 762,097.00 2.64 135 600398 海澜之家 756,537.00 2.62 136 300861 美畅股份 755,499.00 2.62 137 300529 健帆生物 755,467.00 2.62 138 600848 上海临港 752,052.60 2.60 139 300244 迪安诊断 751,848.00 2.60 140 002384 东山精密 747,163.00 2.59 141 601108 财通证券 740,642.00 2.56 142 600549 厦门钨业 738,343.00 2.56 143 600998 九州通 737,270.00 2.55 144 688169 石头科技 733,803.54 2.54 145 600511 国药股份 733,446.00 2.54 146 300699 光威复材 731,024.00 2.53 147 002625 光启技术 729,372.00 2.53 148 603456 九洲药业 724,931.00 2.51 149 300054 鼎龙股份 720,536.00 2.49 150 601216 君正集团 716,818.00 2.48 151 600021 上海电力 716,001.00 2.48 152 300724 捷佳伟创 714,970.00 2.48 153 603305 旭升集团 709,855.00 2.46 154 002867 周大生 707,972.00 2.45 155 688105 诺唯赞 707,608.35 2.45 156 300776 帝尔激光 707,128.00 2.45 157 000559 万向钱潮 702,718.00 2.43 158 300850 新强联 699,407.00 2.42 159 300474 景嘉微 698,060.00 2.42 160 603156 养元饮品 694,649.00 2.41 161 002156 通富微电 692,462.00 2.40 162 300003 乐普医疗 679,683.00 2.35 163 600126 杭钢股份 675,550.00 2.34 164 301301 川宁生物 675,314.00 2.34 165 002281 光迅科技 672,158.00 2.33 166 600578 京能电力 669,815.00 2.32 167 002563 森马服饰 657,760.00 2.28 168 601000 唐山港 656,625.00 2.27 169 002423 中粮资本 651,863.00 2.26 170 600032 浙江新能 637,684.00 2.21 171 601636 旗滨集团 636,106.00 2.20 172 002368 太极股份 636,043.00 2.20 173 002507 涪陵榨菜 632,854.00 2.19 174 002608 江苏国信 630,930.00 2.18 175 300136 信维通信 630,679.00 2.18 176 000017 深中华 A 628,607.00 2.18 177 300604 长川科技 626,121.00 2.17 178 600038 中直股份 622,989.00 2.16 179 688301 奕瑞科技 621,426.30 2.15 180 000988 华工科技 618,224.00 2.14 181 000703 恒逸石化 615,041.00 2.13 182 601139 深圳燃气 611,916.00 2.12 183 300866 安克创新 610,345.00 2.11 184 002195 岩山科技 609,599.00 2.11 185 301236 软通动力 605,985.00 2.10 186 601156 东航物流 605,469.00 2.10 187 601233 桐昆股份 603,690.00 2.09 188 601615 明阳智能 598,080.00 2.07 189 600764 中国海防 596,643.00 2.07 190 300009 安科生物 596,035.00 2.06 191 688200 华峰测控 594,049.65 2.06 192 601991 大唐发电 593,269.00 2.05 193 000967 盈峰环境 591,391.00 2.05 194 600967 内蒙一机 586,644.00 2.03 195 000975 山金国际 584,873.00 2.03 196 000156 华数传媒 581,935.00 2.01 注："买入金额"按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比 例（％） 1 600566 济川药业 1,962,164.00 6.79 2 002128 电投能源 1,773,806.00 6.14 3 600901 江苏金租 1,672,915.00 5.79 4 601077 渝农商行 1,664,166.00 5.76 5 600177 雅戈尔 1,640,412.00 5.68 6 600863 内蒙华电 1,619,937.00 5.61 7 600282 南钢股份 1,576,869.00 5.46 8 000513 丽珠集团 1,567,738.00 5.43 9 600582 天地科技 1,539,182.00 5.33 10 600066 宇通客车 1,534,942.00 5.31 11 002595 豪迈科技 1,534,705.00 5.31 12 600062 华润双鹤 1,478,486.00 5.12 13 600377 宁沪高速 1,461,506.00 5.06 14 600497 驰宏锌锗 1,421,904.00 4.92 15 600299 安迪苏 1,420,296.00 4.92 16 300001 特锐德 1,412,290.00 4.89 17 603160 汇顶科技 1,387,260.00 4.80 18 601168 西部矿业 1,374,171.00 4.76 19 601058 赛轮轮胎 1,370,580.00 4.75 20 001872 招商港口 1,348,436.00 4.67 21 603228 景旺电子 1,348,028.00 4.67 22 000563 陕国投 A 1,312,224.00 4.54 23 000598 兴蓉环境 1,308,141.00 4.53 24 002019 亿帆医药 1,308,126.00 4.53 25 002138 顺络电子 1,289,754.00 4.47 26 300207 欣旺达 1,272,564.00 4.41 27 601577 长沙银行 1,271,164.00 4.40 28 600820 隧道股份 1,261,845.00 4.37 29 601958 金钼股份 1,256,643.00 4.35 30 600529 山东药玻 1,241,081.00 4.30 31 000630 铜陵有色 1,237,066.00 4.28 32 300296 利亚德 1,208,461.00 4.18 33 600968 海油发展 1,208,089.00 4.18 34 000636 风华高科 1,200,369.00 4.16 35 002223 鱼跃医疗 1,186,025.00 4.11 36 300088 长信科技 1,184,832.00 4.10 37 601608 中信重工 1,175,304.00 4.07 38 300383 光环新网 1,160,301.00 4.02 39 300017 网宿科技 1,156,996.00 4.01 40 300253 卫宁健康 1,155,360.00 4.00 41 002558 巨人网络 1,154,547.00 4.00 42 600737 中粮糖业 1,153,010.00 3.99 43 000021 深科技 1,149,957.00 3.98 44 600008 首创环保 1,146,641.00 3.97 45 000027 深圳能源 1,136,658.00 3.94 46 600637 东方明珠 1,134,926.00 3.93 47 000887 中鼎股份 1,128,830.00 3.91 48 002078 太阳纸业 1,121,946.00 3.88 49 601298 青岛港 1,116,189.00 3.86 50 000883 湖北能源 1,109,870.00 3.84 51 601717 郑煤机 1,101,429.42 3.81 52 600598 北大荒 1,098,111.00 3.80 53 002497 雅化集团 1,095,919.00 3.79 54 600873 梅花生物 1,094,034.00 3.79 55 601666 平煤股份 1,068,278.00 3.70 56 601198 东兴证券 1,047,791.00 3.63 57 000960 锡业股份 1,047,194.00 3.63 58 002152 广电运通 1,036,743.00 3.59 59 600755 厦门国贸 1,036,403.00 3.59 60 688348 昱能科技 1,034,009.08 3.58 61 000039 中集集团 1,023,117.00 3.54 62 000933 神火股份 1,013,039.00 3.51 63 000997 新大陆 1,003,778.00 3.48 64 002429 兆驰股份 1,002,084.00 3.47 65 600673 东阳光 1,001,481.00 3.47 66 600988 赤峰黄金 999,191.00 3.46 67 600350 山东高速 992,863.00 3.44 68 688772 珠海冠宇 977,061.30 3.38 69 600398 海澜之家 969,032.00 3.36 70 002384 东山精密 966,380.00 3.35 71 600642 申能股份 964,535.00 3.34 72 000728 国元证券 961,886.00 3.33 73 300558 贝达药业 955,694.00 3.31 74 601128 常熟银行 954,442.00 3.30 75 002532 天山铝业 954,357.00 3.30 76 688188 柏楚电子 952,761.23 3.30 77 002340 格林美 945,408.00 3.27 78 002966 苏州银行 942,021.00 3.26 79 002958 青农商行 941,888.00 3.26 80 600707 彩虹股份 936,643.00 3.24 81 688002 睿创微纳 936,185.68 3.24 82 000878 云南铜业 936,138.00 3.24 83 688276 百克生物 922,583.74 3.19 84 601665 齐鲁银行 921,802.00 3.19 85 603517 绝味食品 921,612.28 3.19 86 002064 华峰化学 910,630.00 3.15 87 600580 卧龙电驱 910,604.00 3.15 88 300373 扬杰科技 905,574.00 3.14 89 002273 水晶光电 903,881.00 3.13 90 002185 华天科技 902,017.00 3.12 91 601928 凤凰传媒 901,763.00 3.12 92 000830 鲁西化工 898,893.00 3.11 93 601997 贵阳银行 896,729.00 3.10 94 300861 美畅股份 896,231.00 3.10 95 300502 新易盛 892,678.00 3.09 96 002472 双环传动 882,644.00 3.06 97 600879 航天电子 873,307.00 3.02 98 000921 海信家电 861,288.00 2.98 99 600909 华安证券 857,900.00 2.97 100 002028 思源电气 856,596.00 2.97 101 600521 华海药业 846,441.00 2.93 102 600161 天坛生物 843,599.00 2.92 103 300136 信维通信 837,409.00 2.90 104 600699 均胜电子 834,542.00 2.89 105 300866 安克创新 834,094.00 2.89 106 601990 南京证券 833,948.00 2.89 107 601098 中南传媒 833,730.00 2.89 108 002281 光迅科技 831,318.00 2.88 109 300244 迪安诊断 829,623.00 2.87 110 002192 融捷股份 828,494.00 2.87 111 300003 乐普医疗 826,258.00 2.86 112 002025 航天电器 824,278.00 2.85 113 603267 鸿远电子 820,493.00 2.84 114 600517 国网英大 816,114.00 2.83 115 600985 淮北矿业 813,088.00 2.82 116 600380 健康元 810,400.00 2.81 117 002625 光启技术 808,064.00 2.80 118 600352 浙江龙盛 805,639.00 2.79 119 000738 航发控制 805,102.00 2.79 120 600157 永泰能源 803,716.00 2.78 121 300595 欧普康视 799,891.00 2.77 122 600348 华阳股份 790,477.00 2.74 123 601139 深圳燃气 789,493.00 2.73 124 600126 杭钢股份 786,012.00 2.72 125 002867 周大生 785,157.00 2.72 126 600546 山煤国际 782,889.00 2.71 127 603650 彤程新材 782,666.00 2.71 128 300009 安科生物 779,522.00 2.70 129 603444 吉比特 773,727.00 2.68 130 000400 许继电气 773,587.00 2.68 131 600704 物产中大 769,811.00 2.67 132 603568 伟明环保 767,060.00 2.66 133 300474 景嘉微 750,965.00 2.60 134 601000 唐山港 745,889.00 2.58 135 601233 桐昆股份 745,180.00 2.58 136 300776 帝尔激光 743,131.20 2.57 137 002195 岩山科技 738,043.00 2.56 138 002563 森马服饰 737,339.00 2.55 139 603456 九洲药业 729,314.00 2.53 140 000729 燕京啤酒 728,305.00 2.52 141 601179 中国西电 725,085.00 2.51 142 600663 陆家嘴 724,586.00 2.51 143 601966 玲珑轮胎 723,038.00 2.50 144 688169 石头科技 720,735.10 2.50 145 603305 旭升集团 716,442.00 2.48 146 000156 华数传媒 715,003.00 2.48 147 600764 中国海防 712,477.00 2.47 148 600038 中直股份 707,340.00 2.45 149 601636 旗滨集团 699,825.00 2.42 150 601216 君正集团 698,402.00 2.42 151 000932 华菱钢铁 697,102.00 2.41 152 300573 兴齐眼药 696,066.00 2.41 153 600549 厦门钨业 693,499.00 2.40 154 002444 巨星科技 692,030.00 2.40 155 600959 江苏有线 690,506.00 2.39 156 603866 桃李面包 686,514.00 2.38 157 300850 新强联 682,599.00 2.36 158 002984 森麒麟 682,360.00 2.36 159 002831 裕同科技 674,277.00 2.33 160 688516 奥特维 662,549.57 2.29 161 000703 恒逸石化 661,127.00 2.29 162 600967 内蒙一机 655,191.00 2.27 163 000017 深中华 A 652,357.00 2.26 164 688105 诺唯赞 652,014.52 2.26 165 601615 明阳智能 646,851.00 2.24 166 000967 盈峰环境 643,643.00 2.23 167 600098 广州发展 641,832.00 2.22 168 000559 万向钱潮 640,293.00 2.22 169 688301 奕瑞科技 638,403.08 2.21 170 600109 国金证券 638,313.00 2.21 171 600096 云天化 636,589.00 2.20 172 002423 中粮资本 636,114.00 2.20 173 600859 王府井 632,278.00 2.19 174 603156 养元饮品 629,075.00 2.18 175 600298 安琪酵母 627,601.03 2.17 176 002155 湖南黄金 626,904.00 2.17 177 600998 九州通 615,196.00 2.13 178 002008 大族激光 615,038.00 2.13 179 000975 山金国际 608,419.00 2.11 180 601187 厦门银行 606,861.00 2.10 181 300699 光威复材 603,149.00 2.09 182 301236 软通动力 600,116.00 2.08 183 600511 国药股份 599,123.00 2.07 184 600498 烽火通信 596,879.00 2.07 185 601231 环旭电子 592,059.00 2.05 186 600339 中油工程 591,429.00 2.05 187 002850 科达利 584,993.00 2.03 188 002409 雅克科技 580,155.00 2.01 189 300394 天孚通信 579,930.00 2.01 注："卖出金额"按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 342,957,607.53 卖出股票的收入（成交）总额 340,048,174.27 注："买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 1,019,111.23 3.16 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,019,111.23 3.16 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 净值比例 (％) 1 019733 24 国债 02 10,000 1,019,111.23 3.16 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，以套期保值为目的，本着谨慎原则，参与股指期货的投资。本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判，以及对股指期货合约的估值定价，与股票现货资产进行匹配，实现多头或空头的套期保值操作，以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。并利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险，本基金将根据风险管理原则，以套期保值为目的，适度运用国债期货提高投资组合运作效率。在国债期货投资过程中，基金管理人通过对宏观经济和利率市场走势的分析与研判，并充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置，谨慎进行投资，以调整债券组合的久期，降低投资组合的整体风险。 8.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，长沙银行股份有限公司在本报告编制日前一年内曾受到中国人民银行湖南省分行的处罚。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同及公司制度的规定。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 155,921.76 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 3,655.18 6 其他应收款 59,214.05 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 218,790.99 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §9基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 人户 基金份额 数(户) 持有份额 占总份 持有份额 占总份 额比例 额比例 海富通中证 2,299 7,643.60 50,315.43 0.29% 17,522,326.58 99.71% 500 增强 A 海富通中证 433 3,764.34 - - 1,629,957.88 100.00 500 增强 C % 合计 2,732 7,028.77 50,315.43 0.26% 19,152,284.46 99.74% 注：本表基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，A、C 级比例分母为各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比 例 基金管理人所有从 海富通中证 500 增强 A 127,034.40 0.7229% 业人员持有本基金 海富通中证 500 增强 C 3,403.38 0.2088% 合计 130,437.78 0.6793% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量 区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 海富通中证 500 增强 A 0 投资和研究部门负责人持 海富通中证 500 增强 C 0 有本开放式基金 合计 0 海富通中证 500 增强 A 0 本基金基金经理持有本开 海富通中证 500 增强 C 0 放式基金 合计 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 海富通中证 500 增强 A 海富通中证 500 增强 C 基金合同生效日（2020 年 3 17,367,521.34 - 月 5 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 13,221,016.32 4,282,805.98 本报告期基金总申购份额 9,243,080.72 38,527,267.32 减：本报告期基金总赎回份额 4,891,455.03 41,180,115.42 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 17,572,642.01 1,629,957.88 注：总赎回份额含转换出份额。 §11重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人： 2024 年 9 月 4 日，海富通基金管理有限公司发布公告，路颖女士自 2024 年 9 月 2 日起担任公司董事长，杨仓兵先生因退休不再担任公司董事长。 2024 年 12 月 11 日，海富通基金管理有限公司发布公告，周小波先生自 2024 年 12 月 9 日起担任公司副总经理。 基金托管人： 经中国建设银行股份有限公司研究决定，蔡亚蓉女士不再担任中国建设银行股份有限公司资产托管业务部总经理职务。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期内改聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金审计的会计师事务所，并依法履行了公告手续。报告期内本基金应支付给所聘任会计师事务所的报酬为 30,000.00 元，该审计机构已为本基金提供审计服务的连续年限为 1 年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。 11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期 占当期 券商名称 单元 成交金额 股票成 佣金 佣金总 备注 数量 交总额 量的比 的比例 例 国泰君安 1 289,285,289.98 42.35% 117,461.17 36.21% - 华泰证券 1 152,025,873.00 22.26% 28,262.04 8.71% - 招商证券 1 112,979,237.44 16.54% 83,141.51 25.63% - 国投证券 2 62,242,791.73 9.11% 46,427.19 14.31% - 海通证券 2 52,844,785.40 7.74% 38,888.76 11.99% - 中金公司 1 13,627,804.25 2.00% 10,165.40 3.13% - 光大证券 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 中银国际 2 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 注：1、本基金本报告期内未新增交易单元，退租财信证券 1 只交易单元。 2、交易单元的选择标准： 基金管理人选择财务状况良好，经营行为规范，合规风控能力和交易、研究等服务能力较强的证券公司，租用其交易单元供本基金证券交易。 3、交易单元的选择程序： （1）由牵头部门依据上述交易单元选择标准及公司内控制度要求，对候选券商开展尽职调查，综合评估其财务状况、经营行为、合规风控能力、交易、研究等服务能力。（2）经评估，牵头部门将符合公司制度要求的券商相关材料提交督察长进行合规性审查，再提交基金管理人的总经理办公会审议。 （3）基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期 占当期回 占当期权 券商名称 成交金额 债券成 成交金 购成交总 成交金额 证成交总 交总额 额 额的比例 额的比例 的比例 国泰君安 7,416,101. 100.00% 15,000,0 100.00% - - 00 00.00 华泰证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 国投证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 中国证券报、基金管 1 海富通中证 500 指数增强型证券投资基 理人网站及中国证 2024-04-18 金基金经理变更公告 监会基金电子披露 网站 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 中国证券报、基金管 2 基金新增湘财证券股份有限公司为销售 理人网站及中国证 2024-07-04 机构并参加其申购费率优惠活动的公告 监会基金电子披露 网站 中国证券报、基金管 3 海富通基金管理有限公司关于董事长变 理人网站及中国证 2024-09-04 更的公告 监会基金电子披露 网站 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 中国证券报、基金管 4 基金新增爱建证券有限责任公司为销售 理人网站及中国证 2024-09-12 机构并参加其申购费率优惠活动的公告 监会基金电子披露 网站 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 中国证券报、基金管 5 基金新增泛华普益基金销售有限公司为 理人网站及中国证 2024-10-11 销售机构并参加其申购费率优惠活动的 监会基金电子披露 公告 网站 海富通基金管理有限公司关于海富通中 中国证券报、基金管 6 证 500 指数增强型证券投资基金 C 类份 理人网站及中国证 2024-10-15 额新增交通银行股份有限公司为销售机 监会基金电子披露 构的公告 网站 中国证券报、基金管 7 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 理人网站及中国证 2024-11-22 基金改聘会计师事务所的公告 监会基金电子披露 网站 中国证券报、基金管 8 海富通基金管理有限公司关于高级管理 理人网站及中国证 2024-12-11 人员变更的公告 监会基金电子披露 网站 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 中国证券报、基金管 9 基金的销售机构由北京中植基金销售有 理人网站及中国证 2024-12-13 限公司变更为华源证券股份有限公司的 监会基金电子披露 公告 网站 12影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 投资者 持有基金份额 类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回份 持有份额 份额占 超过20%的时 份额 份额 额 比 间区间 2024/3/28-2024/ 25,96 25,963,5 机构 1 4/1,2024/6/27-2 - 3,532. 32.36 - - 024/8/1 36 2024/12/16-202 4,373, 4,373,492.5 个人 1 4/12/31 - 492.5 - 8 22.78% 8 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括： 1、当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧烈波动的风险； 2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法 及时赎回持有的全部基金份额； 3、若个别投资者大额赎回后，可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于 5000万元的风险，基金可能会面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同 等情形； 4、其他可能的风险。 另外，当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例 达到或者超过50%时，本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月，是中国首批获准成立的中外合资基 金管理公司。 从 2003 年 8 月开始，海富通先后募集成立了 124 只公募基金。截至 2024 年 12 月 31 日，海富通管理的公募基金资产规模约 1722 亿元人民币。 海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，是首批获得特 定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010 年 12 月，海富通被全国社会保障基金 理事会选聘为境内委托投资管理人。2012 年 9 月，中国保监会公告确认海富通为首批保 险资金投资管理人之一。2014 年 8 月，海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理有限 公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。2016 年 12 月，海富通被全国社会保 障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投资管理人。 2021 年 7 月，海富通内需热点混合型证券投资基金蝉联《上海证券报》颁发的“金 基金 偏股混合型基金三年期奖”。2021 年 9 月，由《中国证券报》主办的第十八届“中 国基金业金牛奖”揭晓，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型 持续优胜金牛基金”。 2022 年 7 月，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获《证券时报》颁发 的“五年持续回报灵活配置混合型明星基金奖”。2022 年 8 月，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获《中国证券报》颁发的“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基 金”。2022 年 9 月，海富通荣获中国保险资产管理业协会颁发的“IAMAC 推介·2021 年 度保险资产管理业最受欢迎投资业务合作机构——最具进取基金公司”。2022 年 11 月，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获《上海证券报》颁发的“金基金·灵活配置型基金三年期奖”，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金·偏股混合型基金五年期奖”。 2023 年 3 月，海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金荣获上海证券交易所 颁发的“上交所 2022 年度债券旗舰 ETF”。2023 年 6 月，海富通收益增长证券投资基金 荣获《证券时报》颁发的“五年持续回报灵活配置型明星基金奖”。2023 年 8 月，海富通荣获《上海证券报》颁发的“上证·中国基金投教创新案例奖”。 2024 年 12 月，海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金荣获《中国证券报》 颁发的“债券型 ETF 典型精品案例”。 §13备查文件目录 13.1 备查文件目录 (一)中国证监会准予海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金变更注册的文件 (二)海富通中证 500 指数增强型证券投资基金基金合同 (三)海富通中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书 (四)海富通中证 500 指数增强型证券投资基金托管协议 (五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件 (六)法律法规及中国证监会规定的其他文件 13.2 存放地点 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 479 号 18 层 1802-1803 室以及 19 层 1901-1908 室 13.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 海富通基金管理有限公司 二〇二五年三月三十一日