海富通强化回报混合型证券投资基金 2024 年年度报告 2024 年 12 月 31 日 基金管理人：海富通基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二五年三月三十一日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 3 月 27 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示......2 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现......7 3.3 过去三年基金的利润分配情况......9 §4 管理人报告 ......9 4.1 基金管理人及基金经理情况......9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......15 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......15 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......16 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......17 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......17 §5 托管人报告 ......17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......17 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......18 §6 审计报告 ......18 6.1 审计意见......18 6.2 形成审计意见的基础......18 6.3 其他信息......18 6.4 管理层和治理层对财务报表的责任......19 6.5 注册会计师对财务报表审计的责任......19 §7 年度财务报表 ......20 7.1 资产负债表......20 7.2 利润表......21 7.3 净资产变动表......23 7.4 报表附注......24 §8 投资组合报告 ......52 8.1 期末基金资产组合情况......52 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......53 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......54 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......58 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......60 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......60 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......61 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......61 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......61 8.10 本基金投资股指期货的投资政策......61 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......61 8.12 投资组合报告附注......61 §9 基金份额持有人信息 ......64 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......64 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......64 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......65 §10 开放式基金份额变动......65 §11 重大事件揭示......65 11.1 基金份额持有人大会决议......65 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......65 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......66 11.4 基金投资策略的改变......66 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......66 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......66 11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......66 11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......66 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......66 11.8 其他重大事件......68 12 影响投资者决策的其他重要信息......68 §13 备查文件目录 ......70 13.1 备查文件目录......70 13.2 存放地点......70 13.3 查阅方式......70 §2基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 海富通强化回报混合型证券投资基金 基金简称 海富通强化回报混合 基金主代码 519007 交易代码 519007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006 年 5 月 25 日 基金管理人 海富通基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 223,820,287.96 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 每年超越三年期定期存款（税前）加权平均收益率。 本基金认为，灵活而有纪律的资产配置策略和精选证券 是获得回报的主要来源，而收益管理和风险管理是保证 投资策略 回报的重要手段。因此，本基金将运用资产配置、精选 证券和收益管理三个层次的投资策略，实现基金的投资 目标。 业绩比较基准 三年期银行定期存款(税前)加权平均收益率 追求每年高于一定正回报的投资品种。属于适度风险、 风险收益特征 适中收益的混合型基金，其长期的预期收益和风险高于 债券基金，低于股票基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 海富通基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露 姓名 岳冲 张姗 负责人 联系电话 021-38650788 400-61-95555 电子邮箱 chongyue@hftfund.com zhangshan_1027@cmbchina.co m 客户服务电话 40088-40099 400-61-95555 传真 021-33830166 0755-83195201 中国（上海）自由贸易试验 注册地址 区陆家嘴环路 479 号 18 层 深圳市深南大道 7088 号招商 1802-1803 室以及 19 层 银行大厦 1901-1908 室 中国（上海）自由贸易试验 办公地址 区陆家嘴环路 479 号 18 层 深圳市深南大道 7088 号招商 1802-1803 室以及 19 层 银行大厦 1901-1908 室 邮政编码 200120 518040 法定代表人 路颖 缪建民 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.hftfund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 毕马威华振会计师事务所 北京市东城区东长安街 会计师事务所 （特殊普通合伙） 1 号东方广场毕马威大 楼 8 层 注册登记机构 中国证券登记结算有限责 北京市西城区太平桥大 任公司 街 17 号 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和 2024 年 2023 年 2022 年 指标 本期已实现收益 3,919,730.03 150,901.22 1,199,557.75 本期利润 23,928,138.55 -12,543,835.80 -7,112,098.61 加权平均基金份额 0.1010 -0.0501 -0.0242 本期利润 本期加权平均净值 10.70% -5.12% -2.47% 利润率 本期基金份额净值 11.01% -5.44% -2.33% 增长率 3.1.2 期末数据和 2024 年末 2023 年末 2022 年末 指标 期末可供分配利润 4,621,279.64 -19,528,189.06 -7,891,439.49 期末可供分配基金 0.0206 -0.0806 -0.0277 份额利润 期末基金资产净值 228,441,567.60 222,861,707.57 276,679,251.77 期末基金份额净值 1.0206 0.9194 0.9723 3.1.3 累计期末指 2024 年末 2023 年末 2022 年末 标 基金份额累计净值 187.68% 159.16% 174.07% 增长率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 2.10% 1.45% 0.70% 0.01% 1.40% 1.44% 月 过去六个 7.95% 1.38% 1.40% 0.01% 6.55% 1.37% 月 过去一年 11.01% 1.23% 2.80% 0.01% 8.21% 1.22% 过去三年 2.52% 0.81% 8.57% 0.01% -6.05% 0.80% 过去五年 25.54% 0.70% 14.63% 0.01% 10.91% 0.69% 自基金合 同生效起 187.68% 1.15% 88.65% 0.01% 99.03% 1.14% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 海富通强化回报混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2006 年 5 月 25 日至 2024 年 12 月 31 日) 注：按照本基金合同规定,本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月。建仓期满至今,本基金投资组合均达到本基金合同第十二条(二)、(七)规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 海富通强化回报混合型证券投资基金 过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 每10份基 现金形式发放 再投资形式发放 年度利润分配 年度 金份额分 总额 总额 合计 备注 红数 2024 年 - - - - - 2023 年 - - - - - 2022 年 - - - - - 合计 - - - - - 注：本基金过去三年未发生利润分配。 §4管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48 号文批准，由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎资产管理 BE 控股公 司”）于 2003 年 4 月 1 日共同发起设立。截至 2024 年 12 月 31 日，本基金管理人共管 理 97 只公募基金：海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通 货币市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）、海富通中小盘混合型证券投资基金、海富通稳固收益债券型证券投资基金、海富通国策导向混合型证券投资基金、海富通中证 500 指数增强型证券投资基金、海富通安颐收益混合型证券投资基金、海富通一年定期开放债券型证券投资基金、海富通内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、上证城投债交易型开放式指数证券投资基金、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金、海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞丰债券型证券投资基金、海富通聚利纯债债券型证券投资基金、海富通集利纯债债券型证券投资基金、海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）、海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞利纯债债券型证券投资基金、海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞合纯债债券型证券投资基金、海富通沪深 300 指数增强型证券投资基金、海富通瑞福债券型证券投资基金、海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金、海富通添益货币市场基金、海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF）、海富通量化前锋股票型证券投资基金、海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金、海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金、上证 10 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金、海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金、海富通研究精选混合型证券投资基金、海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、海富通中短债债券型证券投资基金、海富通聚合纯债债券型证券投资基金、海富通上证 5 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、海富通先进制造股票型证券投资基金、海富通裕通 30 个月定期开放债券型证券投资基金、海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金、海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、海富通科技创新混合型证券投资基金、海富通裕昇三年定期开放债券型证券投资基金、海富通瑞弘 6 个月定期开放债券型证券投资基金、海富通富盈混合型证券投资基金、海富通富泽混合型证券投资基金、海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金、海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金、海富通成长甄选混合型证券投资基金、海富通消费核心资产混合型证券投资基金、海富通成长价值混合型证券投资基金、海富通均衡甄选混合型证券投资基金、海富通惠睿精选混合型证券投资基金、海富通欣睿混合型证券投资基金、海富通消费优选混合型证券投资基金、海富通中债 1-3年农发行债券指数证券投资基金、海富通策略收益债券型证券投资基金、海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金、海富通利率债债券型证券投资基金、海富通 富利三个月持有期混合型证券投资基金、海富通瑞兴 3 个月定期开放债券型证券投资基金、海富通欣利混合型证券投资基金、海富通碳中和主题混合型证券投资基金、海富通成长领航混合型证券投资基金、海富通养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、海富通恒益金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通盈丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通添利收益一年持有期债券型证券投资基金、海富通悦享一年持有期混合型证券投资基金、海富通产业优选混合型证券投资基金、海富通瑞鑫 30 天持有期债券型证券投资基金、海富通优势驱动混合型证券投资基金、海富通 ESG 领先股票型证券投资基金、海富通中债 0-2 年政策性金融债指数证券投资基金、海富通欣盈 6 个月持有期混合型证券投资基金、海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金、海富通中证汽车零部件主题交易型开放式指数证券投资基金、海富通红利优选混合型证券投资基金、海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、海富通数字经济混合型证券投资基金、海富通量化选股混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从 姓名 职务 （助理）期限 业年限 说明 任职日期 离任日期 经济学硕士，持有基金从业 人员资格证书。历任国泰君 安期货有限公司研究所高 级分析师，资产管理部研究 员、交易员、投资经理。2017 年6月加入海富通基金管理 有限公司，现任混合资产投 资部总经理。2018 年 7 月至 2023 年 7 月任海富通上证 本基金的基 非周期 ETF 联接基金经理。 金经理；混 2023-01-1 2018 年 7 月至 2022 年 5 月 江勇 合资产投资 9 - 13 年 任海富通上证周期 ETF、海 部总经理。 富通上证周期 ETF 联接、 海富通上证非周期 ETF、海 富通中证 100 指数(LOF)基 金经理。2018年7月至2020 年3月任海富通中证内地低 碳指数（现海富通中证 500 增强）基金经理。2020 年 8 月至 2022 年 5 月兼任海富 通中证长三角领先 ETF 联 接基金经理。2020 年 8 月至 2023 年 3 月兼任海富通中 证长三角领先 ETF 基金经 理。2020 年 10 月起兼任海 富通稳固收益债券的基金 经理。2021 年 2 月起兼任海 富通欣睿混合基金经理。 2021 年 6 月至 2024 年 11 月兼任海富通策略收益债 券基金经理。2021 年 6 月至 2023 年 10 月兼任海富通中 证港股通科技 ETF 基金经 理。2021 年 9 月起兼任海富 通欣利混合基金经理。2023 年1月起兼任海富通强化回 报混合基金经理。2023 年 11 月起兼任海富通添利收 益一年持有期债券基金经 理。2023 年 12 月起兼任海 富通悦享一年持有期混合 基金经理。2024 年 3 月起兼 任海富通欣盈6个月持有期 混合基金经理。2024 年 6 月起兼任海富通红利优选 混合基金经理。 硕士，持有基金从业人员资 格证书。2004年7月至2008 年8月任华泰柏瑞基金管理 有限公司基金清算与注册 登记经理，2010 年 7 月至 2015 年 7 月任光大保德信 基金管理有限公司行业研 究员和策略研究员。2015 年7月加入海富通基金管理 本基金的基 2018-04-1 有限公司，历任权益投资部 陶敏 金经理 8 - 18 年 行业研究员、周期组组长、 基金经理助理。2018 年 4 月起任海富通强化回报混 合的基金经理。2022 年 5 月至 2023 年 5 月兼任海富 通惠鑫混合基金经理。2023 年1月起兼任海富通富盈混 合基金经理。2024 年 10 月 起兼任海富通策略收益债 券、海富通新内需混合基金 经理。 赵莹洲 本基金的基 2023-08-1 - 6 年 东北财经大学工商管理硕 金经理助理 5 士，持有基金从业人员资格 证书。历任中钢集团辽宁有 限公司大宗原材料进出口 市场分析师、上海钢联电子 商务股份有限公司分析师、 天风证券股份有限公司研 究所钢铁行业研究员。2020 年 11 月加入海富通基金管 理有限公司，任固定收益分 析师。2022 年 5 月起兼任海 富通稳健添利债券和海富 通纯债债券基金经理助理。 2023 年 8 月起兼任海富通 强化回报混合、海富通欣利 混合、海富通策略收益债 券、海富通欣睿混合、海富 通稳固收益债券的基金经 理助理。 注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引（试行）》等法律法规的具体要求，持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了一级市场和二级市场的所有投资交易管理活动以及公司内部的证券分配，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时，公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平交易制度的执行和实现。 报告期内，公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如 1 日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，假设溢价率为 0 的 T 分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，报告期内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2024 年，国内经济企稳，实际 GDP 增速达到 5%。整体来看，生产端修复节奏好 于需求端，制造业 PMI 在四季度维持在扩张区间。投资端方面，制造业与基建投资实现高增，地产投资惯性下滑。消费增速在国家补贴、消费券政策的支撑下有一定幅度的回暖。出口方面，海外需求不弱，贸易顺差维持在高位。通胀方面，CPI 总体弹性有限，年初转正后维持在 1%以下；PPI 在基数效应下跌幅收窄但仍未转正。货币政策方面态度 积极，年内两次降准共 100bp；7 天逆回购利率调降 2 次共 30bp；MLF 利率调降 2 次共 50bp；1 年期与 5 年期 LPR 利率调降 2 次共 35bp。除此之外央行通过公开市场买断式 逆回购、国债净买入操作投放流动性。财政政策方面同样积极，上半年超长期特别国债 落地，2024 年率先发行 1 万亿；下半年新增 2 万亿专项债额度用于化解地方隐性债务。 从 A 股市场看，全年市场震荡走高。2024 年，上证指数涨幅为 12.7%，沪深 300 为 14.7%，中证 800 为 12.2%，创业板指为 13.2%。行业板块方面，根据中信一级行业 分类，2024 年表现靠前的板块是银行、非银、家电、通信、交运，靠后的板块是医药、农林牧渔、消费者服务、房地产、食品饮料。 债券市场来看，2024 年走出牛市行情，货币政策宽松成为主导。除了在 8 月央行提 示债券市场风险、9 月末权益市场火热导致债券市场出现阶段性调整外，其余时间收益率均处于下行趋势。其中收益率下行最快的时间在年末时点，12 月政治局会议与中央经济工作会议打下 2025 年货币政策维持宽松的基础，市场出现一定的抢跑行情。全年来看，10 年期国债到期收益率累计下行 88bp。可转债方面，回顾 2024 年，可转债市场先跌后涨，波动较大。 报告期间，从权益仓位来看，本组合前三季度仓位略有下降，四季度有所加仓，整体较上一年度仓位有所降低。行业分布较为均衡，个股分散，具体个股根据盈利与估值的匹配度有所调整；同时以绝对收益的角度分别在 1 月份和三季度在转债市场面临显著 调整的时候增持了部分低价转债，转债持仓水平在三季度达到了自管理本产品以来的最高位，四季度随着市场回暖对转债有所减仓。从行业配置来看，组合配置较多的医药对组合收益有所拖累。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金净值增长率为 11.01%，同期业绩比较基准收益率为 2.80%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2025 年，经济或企稳。投资方面，在财政政策维持宽松的情况下有望保持偏高的景气度；制造业投资在高技术领域将继续发力；地产投资跌幅有望收窄。通胀方面，CPI 有望维持在正增区间；PPI 跌幅有望收窄。货币政策方面，预计基础货币投放方式将会更加多元，降准降息仍有空间。财政政策或仍有加码，提高财政赤字、增加专项债额度、增发特别国债等均可能落地。 2025 年对债券市场中性偏乐观。从开年的情况来看，货币政策方面央行在公开市场流动性投放方面呈现净回笼的状态，叠加一季度经济仍处在 2024 年末政策的红利期，在资金利率持续偏高的背景下，短端利率与长端利率均出现了不同幅度的调整。但站在中期角度来看，2025 年政府工作报告中依然提出“实施适度宽松的货币政策，适时降准降息”，此外考虑到经济基本面修复的过程中还会面临外部冲击的压力，经济基本面弱改善意味着货币政策后续仍有空间，债券市场仍有配置价值。 从市场方向看，当前中国经济持续修复，随着 924 以来一系列政策出台，官方积极 回应市场的关切，市场信心已较大改善，上证指数震荡走高，2024 年第 4 季度 GDP 增 速也超预期增长，相关政策对经济有提振作用。在最新中央经济工作会议中，提出了“稳住楼市股市”、“创新金融工具，维护金融市场稳定”等，我们认为国内资本市场风险可控，积极可为。展望未来，我们对 A 股充满信心，将积极跟踪国内政策和经济的变化，把握投资机会。 未来，本基金将继续在控制风险的基础上，积极寻找市场的结构性机会，力争跑赢市场。展望后市，从中长期来看，在政策已经明确转向的背景下，权益市场机会大于风险；因而就仓位上而言，将继续维持在较高的位置。个股配置上，将从绝对收益目标出发，结合安全边际和潜在收益弹性，继续选取性价比较优标的来进行配置；行业上，将继续维持相对均衡的配置。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 2024 年，基金管理人监察稽核工作根据独立、客观、公正的原则，通过业务审核、合规检查、系统监控、重点抽查、专项审计等一系列方式开展工作，强化基金运作和公司运营的合规性，督促业务部门不断改进内部控制和风险管理，并按规定定期出具监察稽核报告报董事会和公司管理层。 本报告期内，本基金管理人内部监察稽核工作的重点包括以下几个方面： 一、加强合规管理，持续完善公司的规章制度体系 报告期内，坚持以法律法规和公司制度为依据，对公司和基金运作的各项业务开展提供全面的合规咨询、审核、监测与检查，确保基金运作的合法合规性。根据法律法规、监管政策的变化，结合业务发展及公司管理需要，对公司内控制度体系进行了完善和全面梳理，新增和修订了多项内部制度和流程，提升了公司的合规管理水平。 二、客观开展内外部内控评估，进一步优化内控措施 根据法规、监管要求并结合风险导向和全覆盖原则，公司继续通过日常业务的定期合规检查、不定期自查等方式，重点关注规章制度的执行情况、第一道防线风险控制的有效性和投资运作与产品合同约定的一致性。同时，对各部门的业务有重点的开展了多项专项检查和内部审计。另外，根据法规和公司管理需要，公司聘请会计师事务所等外部专业机构对公司开展了内部控制评价等方面的审计。通过内外部审计及合规检查，审视法律法规和监管要求的落实情况、监督公司制度流程的执行情况，及时发现存在的问题，并通过加强跨部门的协作沟通，形成合力，认真整改，进一步健全完善了公司的内部控制体系。 三、有效推进反洗钱与反恐怖融资工作 报告期内，结合反洗钱法规及公司业务特点完善了反洗钱制度，组织多场反洗钱培训和宣传活动；基于风险为本的工作思路，继续开展客户信息数据治理工作，稳步推进代销机构分类管理工作，持续优化监测模型，强化可疑交易监控，并按时向中国反洗钱监测分析中心报送相关数据。报告期内，公司根据监管要求完成了各项洗钱固有风险评估及洗钱风险控制措施有效性调查工作，有效管控公司洗钱固有风险敞口。另外，公司加大反洗钱课题研习工作力度，组织反洗钱专兼职人员深入开展相关课题研究和投稿，提升反洗钱工作质效。 四、强化合规文化培训，提升员工的合规及风险意识 本报告期内，为提高公司全员的合规意识，加大了合规培训力度，强化主动合规意识培育。公司进一步加强组织各类合规培训频率，及时对法规、监管精神和公司要求进行宣导，并通过制作合规法务月刊、开展“合规文化宣传月”主题活动等多样化的合规宣传培训方式进一步提高法律法规宣导工作的及时性，丰富合规宣导工作的形式，激发全体员工学习合规内控政策的积极性，营造合规文化浓厚氛围。通过培训，增强了全体员工的合规意识和风险防范意识，提升了员工的主动识别和控制业务风险的积极性和能力。 通过上述工作，本报告期内，本基金管理人所管理的基金运作合法合规，维护和保障了基金份额持有人的利益。本基金管理人将继续加强内部控制和风险管理，进一步提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金财产安全、合规、诚信运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务 指引》、基金合同以及中国基金业协会提供的相关估值指引对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由基金管理人与基金托管人分别独立完成。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额的份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。 本基金管理人设立估值委员会，组成人员包括分管基金运营业务的高级管理人员、分管投资业务的高级管理人员、督察稽核部负责人、风险管理部负责人、研究部负责人及基金运营部负责人等，以上人员具有丰富的合规、风控、证券研究、会计方面的专业经验。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。估值委员会对经济环境发生重大变化或发生影响证券价格的重大事件进行评估，充分听取相关部门的建议，并和托管人充分协商后，提交估值建议报告，以便估值委员会决策。基金运营部按照批准后的估值政策进行估值。 上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不低于基金已实现收益的 60％。 本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期无需要说明的情形。 §5托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明: 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本年度报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6审计报告 毕马威华振审字第 2501759 号 海富通强化回报混合型证券投资基金全体基金份额持有人： 6.1 审计意见 我们审计了后附的海富通强化回报混合型证券投资基金 (以下简称“该基金”) 财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表、2024 年度的利润表、净资产变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》（以下合称“企业会计准则”）及财务报表附注 7.4.2 中所列示的中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制，公允反映了该基金 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和净资产变动情况。 6.2 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则（以下简称“审计准则”）的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于该基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 6.3 其他信息 该基金管理人海富通基金管理有限公司（以下简称“该基金管理人”）管理层对其他信息负责。其他信息包括该基金 2024 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形 式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 6.4 管理层和治理层对财务报表的责任 该基金管理人管理层负责按照企业会计准则及财务报表附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，该基金管理人管理层负责评估该基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非该基金预计在清算时资产无法按照公允价值处置。 该基金管理人治理层负责监督该基金的财务报告过程。 6.5 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (3)评价该基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (4)对该基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对该基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致该基金不能持续经营。 (5)评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与该基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 虞京京 何晨 北京市东城区东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层 2025 年 3 月 27 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：海富通强化回报混合型证券投资基金 报告截止日：2024 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 7.4.7.1 1,244,559.96 2,031,823.48 结算备付金 1,486,000.07 286,258.17 存出保证金 45,779.16 25,123.16 交易性金融资产 7.4.7.2 223,577,873.51 219,915,089.91 其中：股票投资 165,126,991.93 174,393,108.27 基金投资 - - 债券投资 58,450,881.58 45,521,981.64 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 2,399,871.78 1,199,865.55 应收清算款 2,315,923.05 1,263,960.03 应收股利 - - 应收申购款 3,626.36 494.06 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.5 - - 资产总计 231,073,633.89 224,722,614.36 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 -65.41 - 应付清算款 1,871,284.30 1,221,155.15 应付赎回款 147,039.90 97,855.10 应付管理人报酬 236,998.05 226,665.23 应付托管费 39,499.66 37,777.55 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 1,619.19 787.36 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.6 335,690.60 276,666.40 负债合计 2,632,066.29 1,860,906.79 净资产： 实收基金 7.4.7.7 223,820,287.96 242,389,896.63 未分配利润 7.4.7.8 4,621,279.64 -19,528,189.06 净资产合计 228,441,567.60 222,861,707.57 负债和净资产总计 231,073,633.89 224,722,614.36 注：报告截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.0206 元，基金份额总额 223,820,287.96 份。 7.2 利润表 会计主体：海富通强化回报混合型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 一、营业总收入 27,316,843.14 -8,307,685.88 1.利息收入 48,903.72 348,644.56 其中：存款利息收入 7.4.7.9 17,800.99 54,283.43 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 31,102.73 294,361.13 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 7,254,067.74 4,018,869.08 其中：股票投资收益 7.4.7.10 -2,682,238.15 -2,556,649.98 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.11 5,279,615.82 2,528,083.40 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 7.4.7.12 - - 衍生工具收益 7.4.7.13 - - 股利收益 7.4.7.14 4,656,690.07 4,047,435.66 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.15 20,008,408.52 -12,694,737.02 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填 列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.16 5,463.16 19,537.50 减：二、营业总支出 3,388,704.59 4,236,149.92 1．管理人报酬 2,683,346.31 3,442,442.85 其中：暂估管理人报酬（若有） - - 2．托管费 447,224.34 573,740.51 3．销售服务费 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 52,198.08 1,601.77 其中：卖出回购金融资产支出 52,198.08 1,601.77 6. 信用减值损失 - - 7．税金及附加 1,735.86 3,055.82 8．其他费用 7.4.7.17 204,200.00 215,308.97 三、利润总额（亏损总额以“-” 23,928,138.55 -12,543,835.80 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） 23,928,138.55 -12,543,835.80 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 23,928,138.55 -12,543,835.80 7.3 净资产变动表 会计主体：海富通强化回报混合型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益 一、上期期末净 222,861,70 资产 242,389,896.63 - -19,528,189.06 7.57 二、本期期初净 242,389,896.63 - -19,528,189.06 222,861,707. 资产 57 三、本期增减变 动额（减少以 -18,569,608.67 - 24,149,468.70 5,579,860.03 “-”号填列） （一）、综合收 - - 23,928,138.55 23,928,138.5 益总额 5 （二）、本期基 金份额交易产 生的净资产变 -18,569,608.67 - 221,330.15 -18,348,278. 动数（净资产减 52 少以“-”号填 列） 其中：1.基金申 4,604,598.78 - -151,432.40 4,453,166.38 购款 2. 基 金 -23,174,207.45 - 372,762.55 -22,801,444. 赎回款 90 （三 ）、本期向 基金份额持有 人分配利润产 生的净资产变 - - - - 动（净资产减少 以 “-” 号 填 列） 四、本期期末净 223,820,287.96 - 4,621,279.64 228,441,567. 资产 60 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益 一、上期期末净 276,679,25 资产 284,570,691.26 - -7,891,439.49 1.77 二、本期期初净 284,570,691.26 - -7,891,439.49 276,679,25 资产 1.77 三、本期增减变 -53,817,544. 动额（减少以 -42,180,794.63 - -11,636,749.57 20 “-”号填列） （一）、综合收 - - -12,543,835.80 -12,543,835. 益总额 80 （二）、本期基 金份额交易产 生的净资产变 -42,180,794.63 - 907,086.23 -41,273,708. 动数（净资产减 40 少以“-”号填 列） 其中：1.基金申 13,794,517.02 - -6,146.71 13,788,370.3 购款 1 2. 基 金 -55,975,311.65 - 913,232.94 -55,062,078. 赎回款 71 （三 ）、本期向 基金份额持有 人分配利润产 生的净资产变 - - - - 动（净资产减少 以 “-” 号 填 列） 四、本期期末净 242,389,896.63 - -19,528,189.06 222,861,707. 资产 57 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：任志强，主管会计工作负责人：胡光涛，会计机构负责人：胡正万7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 海富通强化回报混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]第 58 号《关于同意海富通强化回报混合型 证券投资基金募集的批复》核准，由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通强化回报混合型证券投资基金基金合同》公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币2,563,360,601.57 元，已经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2006)第 63 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《海富通强化回报混合型证券投资基 金基金合同》于 2006 年 5 月 25 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 2,564,312,627.02 份基金份额，其中认购资金利息折合 952,025.45 份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通强化回报混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合的资产配置：股票资产及存托凭证 0%-95%，权证投资 0-3%，债券 5%-95%；本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他产品，基金管理人在履行适当的程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为三年期银行定期存款(税前)加权平均收益率。 本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2025 年 3 月 27 日批 准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金财务报表以持续经营为基础编制。 本基金财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证券投资基金 业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表符合财政部颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》及附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行 业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2024 年 12 月 31 日的财务状况、 2024 年度的经营成果和净资产变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (a)金融资产的分类 本基金的金融工具包括股票投资、债券投资、资产支持证券投资、买入返售金融资产等。 本基金通常根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，在初始确认时将金融资产分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以摊余成本计量的金融资产。 除非本基金改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。 本基金将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产： - 本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标； - 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。 除上述以摊余成本计量的金融资产外，本基金将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本基金现无分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 管理金融资产的业务模式，是指本基金如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本基金所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本基金以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。 本基金对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本基金对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。 (b)金融负债的分类 本基金将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及以摊余成本计量的金融负债。 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 - 以摊余成本计量的金融负债 初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。 本基金现无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 (a)金融工具的初始确认 金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。 在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 (b)后续计量 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。 - 以摊余成本计量的金融资产 初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。 - 以摊余成本计量的金融负债 初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。 (c) 金融工具的终止确认 满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产： - 收取该金融资产现金流量的合同权利终止； - 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； - 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益： - 所转移金融资产在终止确认日的账面价值； - 因转移金融资产而收到的对价。 金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本基金终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。 (d)金融工具的减值 本基金以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备： - 以摊余成本计量的金融资产 本基金持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型。 预期信用损失的计量 预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本基金按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。 在计量预期信用损失时，本基金需考虑的最长期限为面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。 整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。 未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预 计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。 本基金对满足下列情形的金融工具按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备： - 该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或 - 该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。 预期信用损失准备的列报 为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本基金在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。 核销 如果本基金不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本基金确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，被减记的金融资产仍可能受到本基金催收到期款项相关执行活动的影响。 已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值： 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。 本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据企业会计准则的规定采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。 存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示： - 本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的； - 本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入未分配利润。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 利息收入 存款利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。 买入返售金融资产在资金实际占用期间内按实际利率法逐日确认为利息收入。 投资收益 股票投资收益、债券投资收益和资产支持证券投资收益按相关金融资产于处置日成交金额与其初始计量金额的差额确认，处置时产生的交易费用计入投资收益。 股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资，在其持有期间，按票面金额和票面利率计算的利息计入投资收益。 公允价值变动收益 公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、衍生工具、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。不包括本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资在持有期间按票面利率计算的利息。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。 卖出回购金融资产款在资金实际占用期间按实际利率法逐日确认为利息支出。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额 为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。 本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃 (包括涨跌停时的交易不活跃) 等情况，本基金根据中国证监会公告 [2017] 13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协 (AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017] 6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引 (试行) >的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引 (试行) 》(以下简称“指引”) ，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种 (可转换债券除外) 及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告 [2017] 13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566 号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种 (可转换债券除外) ，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101 号《关于上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36 号文《关于全面 推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023] 39 号《关于减半征收 证券交易印花税的公告》、财政部 税务总局公告 2024 年第 8 号《关于延续实施全国中 小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (a)资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (b)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。 (c)对基金从上市公司、全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公司”）取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红 利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统 一适用 20%的税率计征个人所得税。 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。 (d)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印 花税。自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。 (e)对基金运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 活期存款 1,244,559.96 2,031,823.48 等于：本金 1,244,429.07 2,031,467.23 加：应计利息 130.89 356.25 定期存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 其中：存款期限 1 个月以 - 内 - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限3个月以 上 - - 其他存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 合计 1,244,559.96 2,031,823.48 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变 动 股票 - 165,126,991.9 161,099,675.88 4,027,316.05 3 贵金属投资-金交所 - 黄金合约 - - - 交易所市场 56,363,075.32 361,188.12 58,450,881.58 1,726,618.14 债券 银行间市场 - - - - 合计 56,363,075.32 361,188.12 58,450,881.58 1,726,618.14 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 361,188.12 223,577,873.5 217,462,751.20 5,753,934.19 1 上年度末 项目 2023 年 12 月 31 日 应计利息 公允价值变 成本 公允价值 动 股票 - 174,393,108.2 -13,773,971.2 188,167,079.56 7 9 贵金属投资-金交所 - 黄金合约 - - - 交易所市场 45,704,054.53 298,430.15 45,521,981.64 -480,503.04 债券 银行间市场 - - - - 合计 45,704,054.53 298,430.15 45,521,981.64 -480,503.04 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 298,430.15 219,915,089.9 -14,254,474.3 233,871,134.09 1 3 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 12 月 31 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 2,399,871.78 - 银行间市场 - - 合计 2,399,871.78 - 上年度末 项目 2023 年 12 月 31 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 1,199,865.55 - 银行间市场 - - 合计 1,199,865.55 - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末及上年度末其他资产无余额。 7.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 37.17 26.20 应付证券出借违约金 - - 应付交易费用 170,653.43 101,640.20 其中：交易所市场 170,653.43 101,640.20 银行间市场 - - 应付利息 - - 预提费用 165,000.00 175,000.00 合计 335,690.60 276,666.40 7.4.7.7 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 242,389,896.63 242,389,896.63 本期申购 4,604,598.78 4,604,598.78 本期赎回（以“-”号填列） -23,174,207.45 -23,174,207.45 本期末 223,820,287.96 223,820,287.96 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 7.4.7.8 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 34,166,564.21 -53,694,753.27 -19,528,189.06 本期期初 34,166,564.21 -53,694,753.27 -19,528,189.06 本期利润 3,919,730.03 20,008,408.52 23,928,138.55 本期基金份额交易产生 -2,122,047.32 2,343,377.47 221,330.15 的变动数 其中：基金申购款 501,366.25 -652,798.65 -151,432.40 基金赎回款 -2,623,413.57 2,996,176.12 372,762.55 本期已分配利润 - - - 本期末 35,964,246.92 -31,342,967.28 4,621,279.64 7.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年12月 2023年1月1日至2023年12 31日 月31日 活期存款利息收入 6,063.49 28,042.18 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 11,232.79 24,192.53 其他 504.71 2,048.72 合计 17,800.99 54,283.43 7.4.7.10 股票投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额 491,554,408.64 358,335,245.12 减：卖出股票成本总额 493,379,671.29 359,883,001.55 减：交易费用 856,975.50 1,008,893.55 买卖股票差价收入 -2,682,238.15 -2,556,649.98 7.4.7.11 债券投资收益 7.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年 2023年1月1日至2023年 12月31日 12月31日 债券投资收益——利息收入 713,622.45 1,081,536.22 债券投资收益——买卖债券（债转股及 4,565,993.37 1,446,547.18 债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 5,279,615.82 2,528,083.40 7.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年 2023年1月1日至2023年 12月31日 12月31日 卖出债券（债转股及债券到期兑付） 94,531,268.79 187,435,649.31 成交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑 89,265,280.74 183,184,662.37 付）成本总额 减：应计利息总额 693,666.35 2,800,718.53 减：交易费用 6,328.33 3,721.23 买卖债券差价收入 4,565,993.37 1,446,547.18 7.4.7.12 贵金属投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。 7.4.7.13 衍生工具收益 本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。 7.4.7.14 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年12月 2023年1月1日至2023年12月 31日 31日 股票投资产生的股利收益 4,656,690.07 4,047,435.66 其中：证券出借权益补偿收 - - 入 基金投资产生的股利收益 - - 合计 4,656,690.07 4,047,435.66 7.4.7.15 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2024年1月1日至2024年12月 2023年1月1日至2023年12月 31日 31日 1.交易性金融资产 20,008,408.52 -12,694,737.02 ——股票投资 17,801,287.34 -12,591,189.55 ——债券投资 2,207,121.18 -103,547.47 ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值 变动产生的预估增值税 - - 合计 20,008,408.52 -12,694,737.02 7.4.7.16 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2024年1月1日至2024年12月31日2023年1月1日至2023年12月31日 基金赎回费收入 5,430.99 19,532.81 基金转换费收入 32.17 4.69 合计 5,463.16 19,537.50 7.4.7.17 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年12 2023年1月1日至2023年12月31 月31日 日 审计费用 45,000.00 55,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 银行划款手续费 2,000.00 3,108.97 债券托管账户维护费 36,000.00 36,000.00 其他费用 1,200.00 1,200.00 合计 204,200.00 215,308.97 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 经中国证监会于 2025 年 1 月 17 日出具《关于同意国泰君安证券股份有限公司吸收 合并海通证券股份有限公司并募集配套资金注册、核准国泰君安证券股份有限公司吸收合并海通证券股份有限公司、海富通基金管理有限公司变更主要股东及实际控制人、富国基金管理有限公司变更主要股东、海通期货股份有限公司变更主要股东及实际控制人的批复》（证监许可〔2025〕96 号）核准，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）吸收合并海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）。自本次吸收合并交割 日（即 2025 年 3 月 14 日）起，合并后的国泰君安承继及承接海通证券的全部资产、负 债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务，海通证券所持海富通基金管理有限公司股权亦归属于合并后的国泰君安，即合并后的国泰君安成为海富通基金管理有限公司的主要股东，上海国际集团有限公司成为海富通基金管理有限公司实际控制人。7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 海富通基金管理有限公司(“海富通”) 基金管理人、基金销售机构 招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金销售机构 海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 法国巴黎资产管理 BE 控股公司 (BNP Paribas 基金管理人的股东 Asset Management BE Holding) 上海富诚海富通资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 本基金本年度及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.10.1.2 权证交易 本基金本年度及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本年度及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2024年1月1日至2024年 2023年1月1日至2023年 12月31日 12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 2,683,346.31 3,442,442.85 其中：应支付销售机构的客户维 1,147,854.70 1,475,688.38 护费 应支付基金管理人的净管理费 1,535,491.61 1,966,754.47 注：海富通强化回报混合型证券投资基金的管理费率由 1.50%下调至 1.20%，自 2023 年 8 月 26 日起执行新的管理费率。 2023 年 8 月 26 日之前，支付基金管理人海富通的管理人报酬按前一日基金资产净 值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 x1.50%/当年天数。 2023 年 8 月 26 日(含)之后，支付基金管理人海富通的管理人报酬按前一日基金资 产净值 1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 x1.20%/当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年 2023年1月1日至2023年 12月31日 12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 447,224.34 573,740.51 注：海富通强化回报混合型证券投资基金的托管费率由 0.25%下调至 0.20%，自 2023 年 8 月 26 日起执行新的托管费率。 2023年8 月 26 日之前，支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值 x0.25%/当年天数。 2023 年 8 月 26 日(含)之后，支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值 x0.20%/当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2024年1月1日至2024年12月31 2023年1月1日至2023年12月31 日 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行 1,244,559.96 6,063.49 2,031,823.48 28,042.18 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未实施利润分配。 7.4.12 期末（2024 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：债券 流通 期末 期末 证券 证券 成功 受限 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 期 限类 价格 值单价 位：张) 总额 总额 型 11009 南药 2024- 1 个 新债 100.0 100.0 1,000. 1,000. 8 转债 12-30 月内 未上 0 0 10 00 03 - （含） 市 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期内未发生转融通证券出借业务。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只混合型的证券投资基金，属于中等风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立审计及风险管理委员会，负责制定公司的风险管理政策，审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额及监督公司内部控制制度和风险管理制度的执行情况等；在管理层层面设立风险管理委员会，负责实施董事会下设审计及风险管理委员会所制定的各项风险管理政策。 本基金的基金管理人建立了由督察长、风险管理委员会、风险管理部和督察稽核部 及相关业务部门风险管理责任人构成的三层次风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放于信用良好的银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2024 年 12 月 31 日，本基金持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券 和资产支持证券占基金资产净值的比例为 20.22%（2023 年 12 月 31 日：15.50%）。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2024年12月31日 2023年12月31日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 12,047,392.11 8,645,002.74 合计 12,047,392.11 8,645,002.74 注：债券评级取自第三方评级机构的债项评级。未评级部分一般为国债、政策性金融债、央票、无第三方评级机构评级的债券。 7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2024年12月31日 2023年12月31日 AAA 3,207,406.29 17,329,681.87 AAA 以下 42,992,951.40 17,217,409.90 未评级 203,131.78 2,329,887.13 合计 46,403,489.47 36,876,978.90 注：债券评级取自第三方评级机构的债项评级。未评级部分一般为国债、政策性金融债、央票、无第三方评级机构评级的债券。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注 7.4.12 中列示的流通暂时受限的证券外，本基金所持大部分投资品种均能及时变现。本基金的负债水平也严格按照基金合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30% (完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种比重较大，此外还持有银行存款、结算备付金、存出保证金和买入返售金融资产等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2024年12月31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 货币资金 1,244,559.96 - - -1,244,559.96 结算备付金 1,486,000.07 - - -1,486,000.07 存出保证金 45,779.16 - - - 45,779.16 交易性金融资 14,954,605.85 43,495,275.70 1,000.03 165,126,991.93223,577,873. 产 51 买入返售金融 2,399,871.78 - - -2,399,871.78 资产 应收清算款 - - - 2,315,923.052,315,923.05 应收申购款 - - - 3,626.36 3,626.36 资产总计 20,130,816.82 43,495,275.70 1,000.03 167,446,541.34231,073,633. 89 负债 卖出回购金融 -65.41 - - - -65.41 资产款 应付清算款 - - - 1,871,284.301,871,284.30 应付赎回款 - - - 147,039.90 147,039.90 应付管理人报 - - - 236,998.05 236,998.05 酬 应付托管费 - - - 39,499.66 39,499.66 应交税费 - - - 1,619.19 1,619.19 其他负债 - - - 335,690.60 335,690.60 负债总计 -65.41 - - 2,632,131.702,632,066.29 利率敏感度缺 20,130,882.23 43,495,275.70 1,000.03 164,814,409.64228,441,567. 口 60 上年度末 2023年12月31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 货币资金 2,031,823.48 - - -2,031,823.48 结算备付金 286,258.17 - - - 286,258.17 存出保证金 25,123.16 - - - 25,123.16 交易性金融资 16,619,629.50 27,070,364.65 1,831,987.49 174,393,108.27219,915,089. 产 91 买入返售金融 1,199,865.55 - - -1,199,865.55 资产 应收清算款 - - - 1,263,960.031,263,960.03 应收申购款 - - - 494.06 494.06 资产总计 20,162,699.86 27,070,364.65 1,831,987.49 175,657,562.36224,722,614. 36 负债 应付清算款 - - - 1,221,155.151,221,155.15 应付赎回款 - - - 97,855.10 97,855.10 应付管理人报 - - - 226,665.23 226,665.23 酬 应付托管费 - - - 37,777.55 37,777.55 应交税费 - - - 787.36 787.36 其他负债 - - - 276,666.40 276,666.40 负债总计 - - - 1,860,906.791,860,906.79 利率敏感度缺 20,162,699.86 27,070,364.65 1,831,987.49 173,796,655.57222,861,707. 口 57 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日 或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 市场利率上升25个基点 -315,975.28 -248,374.22 市场利率下降25个基点 319,027.70 251,019.11 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主 体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通 过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的其他价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产及存托凭证 0%-95%、债券资产 5%-95%、权证投资 0%-3%；并保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 占基金 占基 项目 资产净 金资 公允价值 值比例 公允价值 产净 （%） 值比 例（%） 交易性金融资产－股票投资 165,126,991.93 72.28 174,393,108.27 78.25 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 165,126,991.93 72.28 174,393,108.27 78.25 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准(附注 7.4.1)以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2024年12月31日 2023年12月31日 1.业绩比较基准上升 5% 8,899,313.81 7,460,016.52 2.业绩比较基准下降 5% -8,899,313.81 -7,460,016.52 7.4.14 公允价值 7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低 层次的输入值。三个层次输入值的定义如下： 第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值； 第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的 本期末 上年度末 层次 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 第一层次 211,326,349.59 203,411,178.60 第二层次 12,251,523.92 16,316,027.25 第三层次 - 187,884.06 合计 223,577,873.51 219,915,089.91 7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券等，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不会将相关股票和债券等的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。 7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况 7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - 187,884.06 187,884.06 当期购买 - - - 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - 11,712.54 11,712.54 转出第三层次 - 194,287.69 194,287.69 当期利得或损失总 - -5,308.91 -5,308.91 额 其中：计入损益的 - -5,308.91 -5,308.91 利得或损失 计入其他综 合收益的利得或损失 - - - （若有） 期末余额 - - - 期末仍持有的第三 层次金融资产计入本期 损益的未实现利得或损 - - - 失的变动——公允价值 变动损益 项目 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - - - 当期购买 - - - 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - 535,031.95 535,031.95 转出第三层次 - 416,304.04 416,304.04 当期利得或损失总 - 69,156.15 69,156.15 额 其中：计入损益的 - 69,156.15 69,156.15 利得或损失 计入其他综 合收益的利得或损失 - - - （若有） 期末余额 - 187,884.06 187,884.06 期末仍持有的第三 层次金融资产计入本期 损益的未实现利得或损 - 22,183.19 22,183.19 失的变动——公允价值 变动损益 注：于2024年12月31日，本基金未持有第三层次的交易性金融资产（2023年12月31日：持有的第三层次的交易性金融资产均为证券交易所上市交易但尚在限售期内的股票投资）。于2024年度，本基金从第三层次转出的交易性金融资产均为限售期结束可正常交易的股票投资（2023年度：同）。 计入损益的利得或损失计入利润表中的投资收益及公允价值变动损益项目。 7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况 单位：人民币元 项目 本期末公允 采用的估值 不可观察输入值 价值 技术 范围/加权平均 与公允价 名称 值 值之间的 关系 股票投资 - - - - - 不可观察输入值 项目 上年度末公 采用的估值 范围/加权平均 与公允价 允价值 技术 名称 值 值之间的 关系 股票投资 187,884.06 亚式期权模 预期年化波 18.55%~217.75% 负相关 型 动率 7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2024 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融工具(2023 年 12 月 31 日：无)。 7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融工具主要包括买入返售金融资产、应收款项、卖出回购金融资产款和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。 7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 165,126,991.93 71.46 其中：股票 165,126,991.93 71.46 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 58,450,881.58 25.30 其中：债券 58,450,881.58 25.30 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 2,399,871.78 1.04 其中：买断式回购的买 - - 入返售金融资产 7 银行存款和结算备付金 合计 2,730,560.03 1.18 8 其他各项资产 2,365,328.57 1.02 9 合计 231,073,633.89 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净 代码 行业类别 公允价值（元） 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 159,722.00 0.07 B 采矿业 982,811.00 0.43 C 制造业 110,838,743.88 48.52 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 5,405,194.00 2.37 E 建筑业 10,043,042.00 4.40 F 批发和零售业 5,582,592.00 2.44 G 交通运输、仓储和邮政业 3,083,418.00 1.35 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 7,353,177.87 3.22 J 金融业 11,182,642.00 4.90 K 房地产业 4,488,822.00 1.96 L 租赁和商务服务业 864,945.00 0.38 M 科学研究和技术服务业 44,032.00 0.02 N 水利、环境和公共设施管理业 2,146,219.18 0.94 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 2,951,631.00 1.29 S 综合 - - 合计 165,126,991.93 72.28 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产 净值比例(％) 1 601688 华泰证券 215,600 3,792,404.00 1.66 2 600487 亨通光电 188,160 3,240,115.20 1.42 3 603296 华勤技术 39,300 2,788,335.00 1.22 4 601577 长沙银行 312,300 2,776,347.00 1.22 5 000902 新洋丰 208,300 2,716,232.00 1.19 6 601668 中国建筑 437,500 2,625,000.00 1.15 7 600998 九州通 482,400 2,469,888.00 1.08 8 600970 中材国际 253,500 2,403,180.00 1.05 9 000719 中原传媒 188,400 2,140,224.00 0.94 10 000425 徐工机械 265,500 2,105,415.00 0.92 11 600522 中天科技 133,800 1,916,016.00 0.84 12 605507 国邦医药 91,100 1,897,613.00 0.83 13 600649 城投控股 425,400 1,893,030.00 0.83 14 300482 万孚生物 83,400 1,868,994.00 0.82 15 603816 顾家家居 66,400 1,831,312.00 0.80 16 603508 思维列控 77,000 1,831,060.00 0.80 17 600820 隧道股份 253,700 1,824,103.00 0.80 18 603063 禾望电气 89,200 1,780,432.00 0.78 19 600566 济川药业 61,200 1,779,696.00 0.78 20 002543 万和电气 168,200 1,722,368.00 0.75 21 000997 新大陆 84,500 1,685,775.00 0.74 22 002011 盾安环境 154,100 1,665,821.00 0.73 23 002318 久立特材 67,000 1,568,470.00 0.69 24 002517 恺英网络 115,200 1,567,872.00 0.69 25 600035 楚天高速 336,600 1,548,360.00 0.68 26 002831 裕同科技 57,100 1,547,410.00 0.68 27 600894 广日股份 105,700 1,543,220.00 0.68 28 600380 健康元 135,200 1,523,704.00 0.67 29 600096 云天化 68,200 1,520,860.00 0.67 30 603338 浙江鼎力 23,500 1,516,220.00 0.66 31 000776 广发证券 93,300 1,512,393.00 0.66 32 600933 爱柯迪 88,400 1,440,920.00 0.63 33 002508 老板电器 66,500 1,425,095.00 0.62 34 002001 新和成 63,900 1,403,883.00 0.61 35 603855 华荣股份 68,400 1,387,836.00 0.61 36 002955 鸿合科技 57,800 1,359,456.00 0.60 37 000651 格力电器 29,800 1,354,410.00 0.59 38 605319 无锡振华 64,000 1,347,200.00 0.59 39 002236 大华股份 82,600 1,321,600.00 0.58 40 300274 阳光电源 17,740 1,309,744.20 0.57 41 300304 云意电气 162,000 1,296,000.00 0.57 42 600323 瀚蓝环境 54,800 1,294,376.00 0.57 43 605090 九丰能源 45,100 1,286,703.00 0.56 44 600064 南京高科 164,400 1,277,388.00 0.56 45 301580 爱迪特 21,300 1,237,530.00 0.54 46 600497 驰宏锌锗 221,800 1,235,426.00 0.54 47 000090 天健集团 297,300 1,221,903.00 0.53 48 002801 微光股份 49,700 1,215,662.00 0.53 49 605009 豪悦护理 29,700 1,186,812.00 0.52 50 601717 郑煤机 88,900 1,153,922.00 0.51 51 600269 赣粤高速 205,500 1,152,855.00 0.50 52 688789 宏华数科 17,273 1,146,581.74 0.50 53 600729 重庆百货 39,100 1,143,675.00 0.50 54 600664 哈药股份 272,100 1,123,773.00 0.49 55 002353 杰瑞股份 30,300 1,120,797.00 0.49 56 603368 柳药集团 62,100 1,109,106.00 0.49 57 002483 润邦股份 206,700 1,076,907.00 0.47 58 600866 星湖科技 165,100 1,068,197.00 0.47 59 000598 兴蓉环境 140,500 1,066,395.00 0.47 60 300316 晶盛机电 33,100 1,055,890.00 0.46 61 000928 中钢国际 165,600 1,054,872.00 0.46 62 603031 安孚科技 35,600 1,018,160.00 0.45 63 000333 美的集团 13,500 1,015,470.00 0.44 64 688025 杰普特 20,979 996,502.50 0.44 65 002832 比音勒芬 46,400 993,424.00 0.43 66 000063 中兴通讯 24,400 985,760.00 0.43 67 603197 保隆科技 25,400 958,850.00 0.42 68 605305 中际联合 33,200 940,556.00 0.41 69 000708 中信特钢 81,900 934,479.00 0.41 70 600266 城建发展 180,600 921,060.00 0.40 71 600795 国电电力 199,300 912,794.00 0.40 72 002572 索菲亚 51,000 876,180.00 0.38 73 002484 江海股份 49,400 868,452.00 0.38 74 600861 北京人力 44,700 864,945.00 0.38 75 002126 银轮股份 46,200 864,864.00 0.38 76 603283 赛腾股份 12,500 864,500.00 0.38 77 300435 中泰股份 70,600 852,848.00 0.37 78 301087 可孚医疗 24,100 852,176.00 0.37 79 688480 赛恩斯 31,387 851,843.18 0.37 80 601169 北京银行 138,100 849,315.00 0.37 81 603309 维力医疗 70,400 843,392.00 0.37 82 605183 确成股份 49,600 835,760.00 0.37 83 600642 申能股份 87,900 834,171.00 0.37 84 003012 东鹏控股 123,400 815,674.00 0.36 85 688330 宏力达 30,929 811,576.96 0.36 86 601900 南方传媒 53,700 811,407.00 0.36 87 688257 新锐股份 43,607 794,083.47 0.35 88 002531 天顺风能 98,500 779,135.00 0.34 89 688663 新风光 35,404 768,620.84 0.34 90 603055 台华新材 69,000 764,520.00 0.33 91 600919 江苏银行 77,100 757,122.00 0.33 92 600887 伊利股份 25,000 754,500.00 0.33 93 002478 常宝股份 142,400 753,296.00 0.33 94 688097 博众精工 28,629 751,511.25 0.33 95 601877 正泰电器 32,100 751,461.00 0.33 96 601128 常熟银行 97,300 736,561.00 0.32 97 600502 安徽建工 152,800 730,384.00 0.32 98 002035 华帝股份 96,300 706,842.00 0.31 99 600987 航民股份 101,000 700,940.00 0.31 100 603444 吉比特 3,200 700,288.00 0.31 101 688239 航宇科技 18,660 696,018.00 0.30 102 300750 宁德时代 2,600 691,600.00 0.30 103 300855 图南股份 31,200 683,904.00 0.30 104 600131 国网信通 34,900 659,959.00 0.29 105 000603 盛达资源 54,900 658,251.00 0.29 106 002078 太阳纸业 42,700 634,949.00 0.28 107 600114 东睦股份 39,000 630,630.00 0.28 108 002906 华阳集团 20,500 630,375.00 0.28 109 603558 健盛集团 57,200 615,472.00 0.27 110 688029 南微医学 9,014 609,256.26 0.27 111 603102 百合股份 17,300 607,230.00 0.27 112 301153 中科江南 21,500 600,710.00 0.26 113 300680 隆盛科技 23,600 565,456.00 0.25 114 002984 森麒麟 22,140 545,972.40 0.24 115 300990 同飞股份 12,800 528,640.00 0.23 116 002045 国光电器 24,300 527,067.00 0.23 117 601058 赛轮轮胎 36,500 523,045.00 0.23 118 002345 潮宏基 89,200 518,252.00 0.23 119 000400 许继电气 18,600 512,058.00 0.22 120 002311 海大集团 10,300 505,215.00 0.22 121 688169 石头科技 2,300 504,367.00 0.22 122 601126 四方股份 29,600 502,016.00 0.22 123 688590 新致软件 30,929 495,791.87 0.22 124 688768 容知日新 13,435 488,227.90 0.21 125 000921 海信家电 16,800 485,520.00 0.21 126 002475 立讯精密 11,600 472,816.00 0.21 127 688606 奥泰生物 7,432 470,445.60 0.21 128 601997 贵阳银行 78,100 468,600.00 0.21 129 600873 梅花生物 46,600 467,398.00 0.20 130 300146 汤臣倍健 38,500 463,925.00 0.20 131 301291 明阳电气 10,400 456,768.00 0.20 132 000028 国药一致 15,500 453,375.00 0.20 133 600961 株冶集团 55,400 435,998.00 0.19 134 002557 洽洽食品 15,000 435,750.00 0.19 135 603180 金牌家居 20,700 434,907.00 0.19 136 300363 博腾股份 27,500 433,675.00 0.19 137 603599 广信股份 33,700 406,085.00 0.18 138 688290 景业智能 9,275 405,503.00 0.18 139 000513 丽珠集团 10,500 399,000.00 0.17 140 688518 联赢激光 24,520 388,396.80 0.17 141 003000 劲仔食品 27,900 382,230.00 0.17 142 601222 林洋能源 53,100 375,417.00 0.16 143 002452 长高电新 50,500 374,710.00 0.16 144 002373 千方科技 36,200 367,068.00 0.16 145 688281 华秦科技 3,928 365,696.80 0.16 146 300525 博思软件 23,300 363,014.00 0.16 147 300791 仙乐健康 13,130 345,712.90 0.15 148 600483 福能股份 33,900 337,983.00 0.15 149 600665 天地源 106,000 331,780.00 0.15 150 300453 三鑫医疗 44,000 328,240.00 0.14 151 301383 天键股份 6,100 321,165.00 0.14 152 600312 平高电气 16,200 311,040.00 0.14 153 600398 海澜之家 40,800 306,000.00 0.13 154 000999 华润三九 6,800 301,512.00 0.13 155 300945 曼卡龙 26,200 301,038.00 0.13 156 600862 中航高科 11,600 293,016.00 0.13 157 603801 志邦家居 22,500 288,225.00 0.13 158 000932 华菱钢铁 68,600 286,748.00 0.13 159 601298 青岛港 31,300 285,143.00 0.12 160 600986 浙文互联 46,000 275,080.00 0.12 161 002558 巨人网络 21,400 271,566.00 0.12 162 000733 振华科技 6,400 269,888.00 0.12 163 603062 麦加芯彩 7,200 259,128.00 0.11 164 688501 青达环保 18,156 254,728.68 0.11 165 003031 中瓷电子 4,600 240,994.00 0.11 166 600062 华润双鹤 9,600 190,080.00 0.08 167 600985 淮北矿业 13,400 188,538.00 0.08 168 300002 神州泰岳 16,200 187,758.00 0.08 169 002947 恒铭达 5,600 186,648.00 0.08 170 000933 神火股份 11,000 185,900.00 0.08 171 002051 中工国际 22,500 183,600.00 0.08 172 300395 菲利华 4,800 180,528.00 0.08 173 002555 三七互娱 11,400 178,296.00 0.08 174 688019 安集科技 1,217 169,601.12 0.07 175 600587 新华医疗 9,410 156,676.50 0.07 176 300396 迪瑞医疗 8,400 137,256.00 0.06 177 600901 江苏金租 22,600 117,972.00 0.05 178 601336 新华保险 2,300 114,310.00 0.05 179 605368 蓝天燃气 10,000 114,300.00 0.05 180 002714 牧原股份 2,900 111,476.00 0.05 181 002463 沪电股份 2,800 111,020.00 0.05 182 001308 康冠科技 3,800 104,500.00 0.05 183 603889 新澳股份 14,000 98,140.00 0.04 184 600020 中原高速 23,000 97,060.00 0.04 185 000848 承德露露 10,800 96,876.00 0.04 186 600764 中国海防 3,400 96,288.00 0.04 187 000963 华东医药 2,700 93,420.00 0.04 188 688349 三一重能 2,977 91,929.76 0.04 189 600988 赤峰黄金 5,500 85,855.00 0.04 190 300446 航天智造 4,900 80,899.00 0.04 191 603227 雪峰科技 8,700 75,603.00 0.03 192 002821 凯莱英 900 68,481.00 0.03 193 002050 三花智控 2,800 65,828.00 0.03 194 600048 保利发展 7,400 65,564.00 0.03 195 603173 福斯达 2,700 62,235.00 0.03 196 601916 浙商银行 19,800 57,618.00 0.03 197 603195 公牛集团 800 56,192.00 0.02 198 600938 中国海油 1,700 50,167.00 0.02 199 300972 万辰集团 600 48,246.00 0.02 200 603259 药明康德 800 44,032.00 0.02 201 600710 苏美达 1,300 12,090.00 0.01 202 603766 隆鑫通用 1,000 9,100.00 0.00 203 002533 金杯电工 300 2,952.00 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比 例（％） 1 600998 九州通 5,660,421.01 2.54 2 000090 天健集团 5,193,814.00 2.33 3 601577 长沙银行 4,192,215.00 1.88 4 002236 大华股份 3,885,459.00 1.74 5 603508 思维列控 3,308,292.00 1.48 6 600861 北京人力 3,269,808.00 1.47 7 600729 重庆百货 3,235,571.00 1.45 8 000543 皖能电力 3,201,219.00 1.44 9 600256 广汇能源 3,145,625.00 1.41 10 300926 博俊科技 3,089,884.85 1.39 11 002572 索菲亚 3,087,609.00 1.39 12 600487 亨通光电 2,991,294.20 1.34 13 000719 中原传媒 2,941,396.00 1.32 14 600548 深高速 2,932,909.06 1.32 15 600961 株冶集团 2,892,585.00 1.30 16 600502 安徽建工 2,847,465.00 1.28 17 000928 中钢国际 2,795,985.11 1.25 18 603658 安图生物 2,780,287.00 1.25 19 605090 九丰能源 2,778,263.00 1.25 20 600323 瀚蓝环境 2,742,315.00 1.23 注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比 例（％） 1 000333 美的集团 4,528,107.03 2.03 2 000543 皖能电力 3,979,510.80 1.79 3 603508 思维列控 3,797,531.00 1.70 4 002402 和而泰 3,712,259.89 1.67 5 002984 森麒麟 3,671,459.63 1.65 6 603658 安图生物 3,653,027.00 1.64 7 600998 九州通 3,375,748.87 1.51 8 002035 华帝股份 3,369,857.00 1.51 9 600803 新奥股份 3,334,409.00 1.50 10 000400 许继电气 3,306,964.00 1.48 11 601601 中国太保 3,255,754.00 1.46 12 600548 深高速 3,255,322.00 1.46 13 600795 国电电力 3,249,919.00 1.46 14 300926 博俊科技 3,230,534.54 1.45 15 000090 天健集团 3,214,285.00 1.44 16 002483 润邦股份 3,163,941.00 1.42 17 688016 心脉医疗 3,065,800.41 1.38 18 600027 华电国际 3,021,781.00 1.36 19 000885 城发环境 3,014,396.00 1.35 20 601126 四方股份 2,977,124.78 1.34 注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 466,312,267.61 卖出股票的收入（成交）总额 491,554,408.64 注：“买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 12,250,523.89 5.36 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 46,200,357.69 20.22 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 58,450,881.58 25.59 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 净值比例 (％) 1 019740 24 国债 09 78,000 7,898,544.99 3.46 2 110079 杭银转债 20,380 2,630,878.21 1.15 3 019749 24 国债 15 26,000 2,620,180.27 1.15 4 123071 天能转债 20,330 2,300,431.40 1.01 5 128117 道恩转债 18,276 2,136,687.22 0.94 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金合同,本基金不参与股指期货交易。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。 8.11.2 本期国债期货投资评价 根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，长沙银行股份有限公司在本报告编制日前一年内曾受到中国人民银行湖南省分行的处罚，杭州银行股份有限公司在本报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局浙江监管局的处罚。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同及公司制度的规定。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管 部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 45,779.16 2 应收清算款 2,315,923.05 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 3,626.36 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,365,328.57 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 公允价值 净值比例 (%) 1 110079 杭银转债 2,630,878.21 1.15 2 123071 天能转债 2,300,431.40 1.01 3 128117 道恩转债 2,136,687.22 0.94 4 113636 甬金转债 2,069,685.50 0.91 5 118005 天奈转债 2,060,037.23 0.90 6 128121 宏川转债 1,995,251.87 0.87 7 123113 仙乐转债 1,970,896.06 0.86 8 127059 永东转 2 1,848,635.16 0.81 9 113647 禾丰转债 1,755,365.38 0.77 10 127062 垒知转债 1,598,050.94 0.70 11 113624 正川转债 1,561,801.88 0.68 12 123104 卫宁转债 1,518,773.22 0.66 13 111000 起帆转债 1,362,308.38 0.60 14 113644 艾迪转债 1,283,025.22 0.56 15 123180 浙矿转债 1,249,880.27 0.55 16 127088 赫达转债 1,197,275.44 0.52 17 123109 昌红转债 1,138,614.82 0.50 18 123126 瑞丰转债 1,127,147.94 0.49 19 113643 风语转债 1,091,047.55 0.48 20 113064 东材转债 803,444.00 0.35 21 111002 特纸转债 797,410.16 0.35 22 113606 荣泰转债 687,398.40 0.30 23 113618 美诺转债 644,617.84 0.28 24 113653 永 22 转债 630,793.25 0.28 25 128134 鸿路转债 537,536.85 0.24 26 127044 蒙娜转债 530,247.12 0.23 27 128116 瑞达转债 468,058.63 0.20 28 113579 健友转债 456,364.61 0.20 29 123165 回天转债 419,379.86 0.18 30 127026 超声转债 406,716.40 0.18 31 113652 伟 22 转债 387,313.75 0.17 32 123154 火星转债 383,378.01 0.17 33 113053 隆 22 转债 339,529.56 0.15 34 113640 苏利转债 324,897.53 0.14 35 113632 鹤 21 转债 322,432.60 0.14 36 113650 博 22 转债 320,304.40 0.14 37 127070 大中转债 312,766.97 0.14 38 113648 巨星转债 307,632.40 0.13 39 127078 优彩转债 306,168.60 0.13 40 113623 凤 21 转债 288,851.58 0.13 41 118032 建龙转债 287,861.57 0.13 42 113054 绿动转债 282,632.99 0.12 43 123100 朗科转债 281,328.82 0.12 44 123178 花园转债 277,357.19 0.12 45 127077 华宏转债 257,081.93 0.11 46 113059 福莱转债 251,379.29 0.11 47 118036 力合转债 243,652.36 0.11 48 118009 华锐转债 237,510.64 0.10 49 113052 兴业转债 236,998.52 0.10 50 110081 闻泰转债 227,672.33 0.10 51 127024 盈峰转债 225,344.75 0.10 52 113639 华正转债 216,099.51 0.09 53 123144 裕兴转债 205,401.64 0.09 54 123159 崧盛转债 200,808.74 0.09 55 111014 李子转债 198,258.66 0.09 56 113676 荣 23 转债 158,547.00 0.07 57 123093 金陵转债 153,752.05 0.07 58 113657 再 22 转债 126,768.69 0.06 59 113597 佳力转债 89,030.30 0.04 60 118038 金宏转债 82,938.88 0.04 61 111005 富春转债 71,780.03 0.03 62 113670 金 23 转债 55,691.92 0.02 63 111004 明新转债 53,048.56 0.02 64 123179 立高转债 43,769.21 0.02 65 123185 能辉转债 34,224.59 0.01 66 128138 侨银转债 32,307.28 0.01 67 123091 长海转债 22,303.10 0.01 68 127034 绿茵转债 21,283.75 0.01 69 110076 华海转债 19,229.84 0.01 70 113609 永安转债 11,730.66 0.01 71 118033 华特转债 11,324.34 0.00 72 118018 瑞科转债 10,040.88 0.00 73 113659 莱克转债 1,161.43 0.00 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 13,900 16,102.18 13,179,376.08 5.89% 210,640,911.88 94.11% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人 711,157.88 0.3177% 员持有本基金 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究 50~100 部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 50~100 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2006 年 5 月 25 日)基金份额总额 2,564,312,627.02 本报告期期初基金份额总额 242,389,896.63 本报告期基金总申购份额 4,604,598.78 减：本报告期基金总赎回份额 23,174,207.45 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 223,820,287.96 注：总申购份额含转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §11重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人： 2024 年 9 月 4 日，海富通基金管理有限公司发布公告，路颖女士自 2024 年 9 月 2 日起担任公司董事长，杨仓兵先生因退休不再担任公司董事长。 2024 年 12 月 11 日，海富通基金管理有限公司发布公告，周小波先生自 2024 年 12 月 9 日起担任公司副总经理。 基金托管人： 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期内改聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金审计的会计师事务所，并依法履行了公告手续。报告期内本基金应支付给所聘任会计师事务所的报酬为 45,000.00 元，该审计机构已为本基金提供审计服务的连续年限为 1 年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。 11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期 占当期 券商名称 单元 成交金额 股票成 佣金 佣金总 备注 数量 交总额 量的比 的比例 例 华创证券 1 353,516,515.79 37.08% 213,406.76 38.80% - 中信建投 1 326,842,536.24 34.28% 217,569.53 39.56% - 国信证券 1 206,326,656.49 21.64% 89,932.14 16.35% - 中泰证券 1 66,812,434.93 7.01% 29,124.23 5.30% - 华泰证券 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 东方证券 2 - - - - - 高盛中国 2 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 国投证券 1 - - - - - 注：1、报告期内本基金退租中信建投证券一个券商交易单元、中信华南证券一个券商交易单元、英大证券一个券商交易单元、中金证券一个券商交易单元。 2、交易单元的选择标准： 基金管理人选择财务状况良好，经营行为规范，合规风控能力和交易、研究等服务能力较强的证券公司，租用其交易单元供本基金证券交易。 3、交易单元的选择程序： （1）由牵头部门依据上述交易单元选择标准及公司内控制度要求，对候选券商开展尽职调查，综合评估其财务状况、经营行为、合规风控能力、交易、研究等服务能力。（2）经评估，牵头部门将符合公司制度要求的券商相关材料提交督察长进行合规性审查，再提交基金管理人的总经理办公会审议。 （3）基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期 占当期回 占当期权 券商名称 成交金额 债券成 成交金 购成交总 成交金额 证成交总 交总额 额 额的比例 额的比例 的比例 华创证券 73,114,513 42.25% 106,850, 10.51% - - .49 000.00 中信建投 46,633,754 26.95% 401,385, 39.47% - - .19 000.00 国信证券 36,212,245 20.93% 436,800, 42.96% - - .06 000.00 中泰证券 17,092,123 9.88% 71,800,0 7.06% - - .68 00.00 华泰证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 高盛中国 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 国投证券 - - - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 上海证券报、基金管 1 基金新增上海陆享基金销售有限公司为 理人网站及中国证 2024-03-06 销售机构并参加其申购费率优惠活动的 监会基金电子披露 公告 网站 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 上海证券报、基金管 2 基金新增深圳前海微众银行股份有限公 理人网站及中国证 2024-03-14 司为销售机构并参加其申购费率优惠活 监会基金电子披露 动的公告 网站 上海证券报、基金管 3 海富通基金管理有限公司关于董事长变 理人网站及中国证 2024-09-04 更的公告 监会基金电子披露 网站 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 上海证券报、基金管 4 基金新增爱建证券有限责任公司为销售 理人网站及中国证 2024-09-12 机构并参加其申购费率优惠活动的公告 监会基金电子披露 网站 上海证券报、基金管 5 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 理人网站及中国证 2024-11-22 基金改聘会计师事务所的公告 监会基金电子披露 网站 上海证券报、基金管 6 海富通基金管理有限公司关于高级管理 理人网站及中国证 2024-12-11 人员变更的公告 监会基金电子披露 网站 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 上海证券报、基金管 7 基金的销售机构由北京中植基金销售有 理人网站及中国证 2024-12-13 限公司变更为华源证券股份有限公司的 监会基金电子披露 公告 网站 12影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月，是中国首批获准成立的中外合资基 金管理公司。 从 2003 年 8 月开始，海富通先后募集成立了 124 只公募基金。截至 2024 年 12 月 31 日，海富通管理的公募基金资产规模约 1722 亿元人民币。 海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，是首批获得特定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010 年 12 月，海富通被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012 年 9 月，中国保监会公告确认海富通为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月，海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。2016 年 12 月，海富通被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投资管理人。 2021 年 7 月，海富通内需热点混合型证券投资基金蝉联《上海证券报》颁发的“金 基金 偏股混合型基金三年期奖”。2021 年 9 月，由《中国证券报》主办的第十八届“中国基金业金牛奖”揭晓，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。 2022 年 7 月，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获《证券时报》颁发 的“五年持续回报灵活配置混合型明星基金奖”。2022 年 8 月，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获《中国证券报》颁发的“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基 金”。2022 年 9 月，海富通荣获中国保险资产管理业协会颁发的“IAMAC 推介·2021 年 度保险资产管理业最受欢迎投资业务合作机构——最具进取基金公司”。2022 年 11 月，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获《上海证券报》颁发的“金基金·灵活配置型基金三年期奖”，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金·偏股混合型基金五年期奖”。 2023 年 3 月，海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金荣获上海证券交易所 颁发的“上交所 2022 年度债券旗舰 ETF”。2023 年 6 月，海富通收益增长证券投资基金 荣获《证券时报》颁发的“五年持续回报灵活配置型明星基金奖”。2023 年 8 月，海富通荣获《上海证券报》颁发的“上证·中国基金投教创新案例奖”。 2024 年 12 月，海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金荣获《中国证券报》 颁发的“债券型 ETF 典型精品案例”。 §13备查文件目录 13.1 备查文件目录 (一)中国证监会批准设立海富通强化回报混合型证券投资基金的文件 (二)海富通强化回报混合型证券投资基金基金合同 (三)海富通强化回报混合型证券投资基金招募说明书 (四)海富通强化回报混合型证券投资基金托管协议 (五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件 (六)法律法规及中国证监会规定的其他文件 13.2 存放地点 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 479 号 18 层 1802-1803 室以及 19 层 1901-1908 室 13.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 海富通基金管理有限公司 二〇二五年三月三十一日