广发可转债债券型发起式证券投资基金 2024 年第 1 季度报告 2024 年 3 月 31 日 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二四年四月十九日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 广发可转债债券 基金主代码 006482 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 11 月 2 日 报告期末基金份额 1,685,482,329.68 份 总额 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，以可转换 债券为主要投资标的，力求获得超越业绩比较基准的投 资回报，以期实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金在宏观经济分析基础上，结合政策面、市场资金 面、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等 因素进行综合分析，积极把握市场发展趋势，根据经济 周期不同阶段各类资产市场表现变化情况，对债券、股 票和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整。 业绩比较基准 中证可转换债券指数收益率×70%＋中债综合财富（总值） 指数收益率×20%＋沪深 300 指数收益率×10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币 市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金主要 投资于可转换债券（含可分离交易可转债）和可交换债 券，在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基 广发可转债债券 广发可转债债券 广发可转债债券 金简称 A C E 下属分级基金的交 006482 006483 010629 易代码 报告期末下属分级 909,967,254.03 份 279,690,757.81 份 495,824,317.84 份 基金的份额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日) 广发可转债债券 广发可转债债券 广发可转债债券 A C E 1.本期已实现收益 -40,639,700.69 -11,823,595.73 -25,718,195.19 2.本期利润 -30,198,415.16 -12,207,151.61 -26,927,554.78 3.加权平均基金份额 -0.0294 -0.0404 -0.0417 本期利润 4.期末基金资产净值 1,318,651,887.63 406,026,617.12 713,790,452.21 5.期末基金份额净值 1.4491 1.4517 1.4396 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、广发可转债债券 A： 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 -1.25% 0.98% 0.16% 0.43% -1.41% 0.55% 月 过去六个 -4.70% 0.81% -2.53% 0.40% -2.17% 0.41% 月 过去一年 -8.39% 0.71% -3.41% 0.36% -4.98% 0.35% 过去三年 -1.77% 1.00% 3.53% 0.45% -5.30% 0.55% 过去五年 38.99% 1.00% 16.96% 0.51% 22.03% 0.49% 自基金合 同生效起 44.91% 0.96% 33.83% 0.53% 11.08% 0.43% 至今 2、广发可转债债券 C： 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 -1.35% 0.98% 0.16% 0.43% -1.51% 0.55% 月 过去六个 -4.89% 0.81% -2.53% 0.40% -2.36% 0.41% 月 过去一年 -8.76% 0.71% -3.41% 0.36% -5.35% 0.35% 过去三年 -2.94% 1.00% 3.53% 0.45% -6.47% 0.55% 过去五年 37.84% 1.00% 16.96% 0.51% 20.88% 0.49% 自基金合 同生效起 45.17% 0.96% 33.83% 0.53% 11.34% 0.43% 至今 3、广发可转债债券 E： 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 -1.30% 0.98% 0.16% 0.43% -1.46% 0.55% 月 过去六个 -4.80% 0.81% -2.53% 0.40% -2.27% 0.41% 月 过去一年 -8.57% 0.71% -3.41% 0.36% -5.16% 0.35% 过去三年 -2.35% 1.00% 3.53% 0.45% -5.88% 0.55% 自基金合 同生效起 2.28% 1.06% 3.96% 0.46% -1.68% 0.60% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 广发可转债债券型发起式证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2018 年 11 月 2 日至 2024 年 3 月 31 日) 1、广发可转债债券 A： 2、广发可转债债券 C： 3、广发可转债债券 E： §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 证券 姓 职务 金经理期限 从业 说明 名 任职 离任 年限 日期 日期 本基金的基金经理；广发 安盈灵活配置混合型证 吴敌先生，金融学硕士，持 券投资基金的基金经理； 有中国证券投资基金业从 广发安享灵活配置混合 业证书。曾任广发基金管理 吴 型证券投资基金的基金 2020- 有限公司固定收益研究部 敌 经理；广发集祥债券型证 04-30 - 9 年 债券研究员、广发鑫源灵活 券投资基金的基金经理； 配置混合型证券投资基金 广发聚财信用债券型证 基金经理(自 2022 年 2 月 券投资基金的基金经理； 28 日至 2023 年 6 月 7 日)。 固定收益研究部总经理 助理 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向 交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 5 次，其中 4 次 为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，其余 1 次为不同投资经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2024 年一季度，股市有较大波动，上证指数先深度回踩，然后以更快的速度反弹， 结构上小盘股在调整和反弹初期偏弱，中证 2000 指数最大跌幅达到 37%，春节后小盘股补涨，截至一季度末年内收益仍大幅落后于已经翻红的上证 50、沪深 300 等大盘指数。债市收益率先大幅下行，2 月长端利率创下历史新低，随后转为窄幅震荡。转债跟随股市，且转债估值与正股同向变化，放大了转债波动，万得可转债等权指数最大跌幅达到 12%，截至季末跌幅收窄至 4%。 报告期内，本组合坚持以股性转债为核心仓位，从自下而上的个股挖掘、自上而下的行业选择两个角度，寻找基本面持续验证的成长标的，做相对长期的配置。具体操作方面，组合在原先哑铃型策略的基础上，适度止盈了部分高股息底仓品种和涨幅较高的小盘成长品种，置换为相对低价、低估值的底部品种。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为-1.25%，C 类基金份额净值增长 率为-1.35%，E 类基金份额净值增长率为-1.30%，同期业绩比较基准收益率为 0.16%。4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 权益投资 473,525,804.72 17.51 其中：普通股 473,525,804.72 17.51 存托凭证 - - 2 固定收益投资 2,141,041,907.53 79.17 其中：债券 2,141,041,907.53 79.17 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 73,617,050.36 2.72 7 其他资产 16,035,017.00 0.59 8 合计 2,704,219,779.61 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 4,244,000.00 0.17 B 采矿业 58,805,082.00 2.41 C 制造业 306,641,083.62 12.58 电力、热力、燃气及水生产和供应 21,422,370.00 0.88 D 业 E 建筑业 5,147,790.00 0.21 F 批发和零售业 4,448,555.10 0.18 G 交通运输、仓储和邮政业 25,884,000.00 1.06 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 22,465,104.00 0.92 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 8,475,348.00 0.35 M 科学研究和技术服务业 4,618,000.00 0.19 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 2,520,000.00 0.10 R 文化、体育和娱乐业 8,854,472.00 0.36 S 综合 - - 合计 473,525,804.72 19.42 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例 (％) 1 600489 中金黄金 1,774,500 23,441,145.00 0.96 2 600398 海澜之家 2,461,803 22,156,227.00 0.91 3 000975 银泰黄金 1,000,000 18,090,000.00 0.74 4 600547 山东黄金 611,900 17,273,937.00 0.71 5 000100 TCL 科技 3,000,000 14,010,000.00 0.57 6 600285 羚锐制药 650,000 13,942,500.00 0.57 7 600026 中远海能 800,000 13,464,000.00 0.55 8 600566 济川药业 350,000 13,100,500.00 0.54 9 600660 福耀玻璃 300,000 12,978,000.00 0.53 10 601919 中远海控 1,200,000 12,420,000.00 0.51 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产 序号 债券品种 公允价值(元) 净值比例(％) 1 国家债券 142,017,369.86 5.82 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 1,999,024,537.67 81.98 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,141,041,907.53 87.80 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 资产净 值比例 （％） 1 019709 23 国债 16 800,000 80,896,109.59 3.32 2 123107 温氏转债 631,463 77,916,133.07 3.20 3 127084 柳工转 2 519,190 64,641,430.90 2.65 4 110077 洪城转债 375,530 63,581,529.59 2.61 5 113050 南银转债 450,000 51,284,219.18 2.10 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有股指期货。 （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，南京银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局的处罚。齐鲁银行股份有限公司、中信银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局或其派出机构（含原中国银 行保险监督管理委员会）的处罚。齐鲁银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行分支行的处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 235,839.50 2 应收证券清算款 14,576,365.47 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,222,812.03 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 16,035,017.00 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 净值比例(%) 1 123107 温氏转债 77,916,133.07 3.20 2 127084 柳工转 2 64,641,430.90 2.65 3 110077 洪城转债 63,581,529.59 2.61 4 113050 南银转债 51,284,219.18 2.10 5 113021 中信转债 51,026,504.68 2.09 6 123119 康泰转 2 44,614,788.48 1.83 7 113065 齐鲁转债 38,038,503.21 1.56 8 113666 爱玛转债 35,340,975.34 1.45 9 123172 漱玉转债 31,968,621.15 1.31 10 128109 楚江转债 31,685,091.71 1.30 11 111010 立昂转债 31,639,997.91 1.30 12 127043 川恒转债 31,183,918.57 1.28 13 127032 苏行转债 30,613,972.60 1.26 14 110048 福能转债 30,498,257.53 1.25 15 113033 利群转债 29,763,597.60 1.22 16 110091 合力转债 29,595,184.94 1.21 17 123188 水羊转债 29,495,431.82 1.21 18 113623 凤 21 转债 29,126,164.38 1.19 19 128133 奇正转债 28,299,853.18 1.16 20 110083 苏租转债 28,209,640.43 1.16 21 123150 九强转债 26,724,411.11 1.10 22 118025 奕瑞转债 26,250,326.20 1.08 23 118015 芯海转债 25,236,156.02 1.03 24 113634 珀莱转债 24,967,972.60 1.02 25 127030 盛虹转债 24,945,682.52 1.02 26 113060 浙 22 转债 24,899,024.66 1.02 27 123099 普利转债 23,323,737.24 0.96 28 127020 中金转债 23,302,414.72 0.96 29 127086 恒邦转债 22,360,759.45 0.92 30 113632 鹤 21 转债 21,658,742.32 0.89 31 113052 兴业转债 21,212,768.99 0.87 32 127040 国泰转债 20,330,910.74 0.83 33 113053 隆 22 转债 20,216,158.90 0.83 34 111007 永和转债 20,005,837.21 0.82 35 113045 环旭转债 19,625,989.28 0.80 36 123158 宙邦转债 19,623,981.49 0.80 37 123131 奥飞转债 18,769,798.29 0.77 38 127018 本钢转债 17,912,145.21 0.73 39 127050 麒麟转债 17,757,441.55 0.73 40 111011 冠盛转债 17,381,299.36 0.71 41 113061 拓普转债 17,175,407.82 0.70 42 123192 科思转债 17,106,189.49 0.70 43 118034 晶能转债 16,536,707.05 0.68 44 132018 G 三峡 EB1 16,454,123.29 0.67 45 128130 景兴转债 16,111,563.63 0.66 46 118031 天 23 转债 15,180,226.03 0.62 47 113602 景 20 转债 14,951,900.59 0.61 48 118038 金宏转债 14,934,090.76 0.61 49 128134 鸿路转债 14,726,863.50 0.60 50 128081 海亮转债 14,495,345.66 0.59 51 111002 特纸转债 14,482,978.45 0.59 52 123120 隆华转债 13,794,762.82 0.57 53 110093 神马转债 13,498,997.55 0.55 54 113068 金铜转债 13,471,110.14 0.55 55 127077 华宏转债 13,463,356.63 0.55 56 118024 冠宇转债 13,448,447.90 0.55 57 128141 旺能转债 13,167,992.00 0.54 58 113545 金能转债 13,155,431.57 0.54 59 123090 三诺转债 13,080,554.79 0.54 60 123219 宇瞳转债 12,887,130.07 0.53 61 118003 华兴转债 12,450,837.26 0.51 62 113627 太平转债 12,073,949.83 0.50 63 113563 柳药转债 11,361,268.72 0.47 64 113648 巨星转债 11,193,983.90 0.46 65 110079 杭银转债 11,165,789.04 0.46 66 123169 正海转债 10,939,966.15 0.45 67 113047 旗滨转债 10,839,947.95 0.44 68 118019 金盘转债 10,732,428.81 0.44 69 110086 精工转债 10,411,193.64 0.43 70 123059 银信转债 10,073,114.61 0.41 71 127073 天赐转债 10,064,289.07 0.41 72 110090 爱迪转债 9,798,632.55 0.40 73 110092 三房转债 9,430,697.70 0.39 74 123183 海顺转债 9,394,525.85 0.39 75 123190 道氏转 02 9,252,737.43 0.38 76 123168 惠云转债 9,174,563.44 0.38 77 113647 禾丰转债 9,099,594.26 0.37 78 113048 晶科转债 8,982,902.35 0.37 79 128137 洁美转债 8,949,378.41 0.37 80 118029 富淼转债 8,338,550.82 0.34 81 118004 博瑞转债 7,361,441.10 0.30 82 118030 睿创转债 7,272,084.53 0.30 83 123162 东杰转债 7,176,840.65 0.29 84 123184 天阳转债 7,079,273.42 0.29 85 110075 南航转债 6,845,320.17 0.28 86 113662 豪能转债 6,804,080.55 0.28 87 123176 精测转 2 6,678,815.07 0.27 88 128119 龙大转债 6,647,887.02 0.27 89 123194 百洋转债 6,624,572.60 0.27 90 127078 优彩转债 6,503,944.16 0.27 91 123152 润禾转债 6,407,718.14 0.26 92 118011 银微转债 6,223,583.01 0.26 93 113629 泉峰转债 6,042,369.86 0.25 94 127055 精装转债 5,625,773.56 0.23 95 118028 会通转债 5,611,734.49 0.23 96 123170 南电转债 5,519,555.59 0.23 97 128135 洽洽转债 5,460,420.67 0.22 98 127056 中特转债 5,282,452.06 0.22 99 113667 春 23 转债 5,273,879.42 0.22 100 113663 新化转债 5,078,275.65 0.21 101 123191 智尚转债 5,060,225.30 0.21 102 113658 密卫转债 4,916,573.20 0.20 103 123114 三角转债 4,655,574.90 0.19 104 127071 天箭转债 4,650,903.54 0.19 105 128074 游族转债 4,449,308.55 0.18 106 123153 英力转债 4,172,627.59 0.17 107 123147 中辰转债 3,678,720.18 0.15 108 123157 科蓝转债 3,476,941.04 0.14 109 127063 贵轮转债 3,448,109.72 0.14 110 113530 大丰转债 3,441,691.87 0.14 111 113625 江山转债 3,315,131.51 0.14 112 127060 湘佳转债 3,240,947.48 0.13 113 123142 申昊转债 3,239,737.72 0.13 114 123035 利德转债 3,212,185.43 0.13 115 113649 丰山转债 3,124,860.90 0.13 116 127089 晶澳转债 3,110,179.73 0.13 117 127022 恒逸转债 2,998,776.99 0.12 118 113628 晨丰转债 2,988,007.98 0.12 119 127075 百川转 2 2,952,918.23 0.12 120 110089 兴发转债 2,919,496.54 0.12 121 123141 宏丰转债 2,914,060.11 0.12 122 113636 甬金转债 2,669,307.97 0.11 123 123022 长信转债 2,431,242.80 0.10 124 111017 蓝天转债 2,399,720.71 0.10 125 118014 高测转债 2,219,784.91 0.09 126 118027 宏图转债 2,080,909.37 0.09 127 123171 共同转债 2,031,255.04 0.08 128 118020 芳源转债 1,713,024.12 0.07 129 113067 燃 23 转债 1,700,031.91 0.07 130 113655 欧 22 转债 1,078,391.72 0.04 131 113030 东风转债 499,618.31 0.02 132 123208 孩王转债 323,363.18 0.01 133 128039 三力转债 247,316.45 0.01 134 113677 华懋转债 139,651.13 0.01 135 123156 博汇转债 11,089.98 0.00 136 113582 火炬转债 2,402.52 0.00 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 广发可转债债券A 广发可转债债券C 广发可转债债券E 报告期期初基金份 额总额 1,105,688,630.79 395,645,574.00 785,740,934.69 报告期期间基金总 申购份额 141,874,537.08 4,164,750.72 129,087,376.55 减：报告期期间基 金总赎回份额 337,595,913.84 120,119,566.91 419,003,993.40 报告期期间基金拆 分变动份额（份额 - - - 减少以“-”填列） 报告期期末基金份 额总额 909,967,254.03 279,690,757.81 495,824,317.84 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的 情况。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 持有份额总数 持有份额 发起份额总数 发起份额 发起份 项目 占基金总 占基金总 额承诺 份额比例 份额比例 持有期 限 基金管理人 - - 10,000,800.08 0.59% 三年 固有资金 基金管理人 - - - - - 高级管理人 员 基金经理等 - - - - - 人员 基金管理人 - - - - - 股东 其他 - - - - - 合计 - - 10,000,800.08 0.59% 三年 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 1.中国证监会注册广发可转债债券型发起式证券投资基金募集的文件 2.《广发可转债债券型发起式证券投资基金基金合同》 3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 4.《广发可转债债券型发起式证券投资基金托管协议》 5.法律意见书 6.基金管理人业务资格批件、营业执照 7.基金托管人业务资格批件、营业执照 9.2存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 9.3查阅方式 1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇二四年四月十九日