财通沪深 300 指数增强型证券投资基金 2024年年度报告 2024 年 12 月 31 日 基金管理人:财通基金管理有限公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 送出日期:2025 年 03 月 29 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年3月28日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2024年01月01日起至2024年12月31日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介...... 5 2.1 基金基本情况...... 5 2.2 基金产品说明...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人...... 6 2.4 信息披露方式...... 6 2.5 其他相关资料...... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标...... 7 3.2 基金净值表现...... 8 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...... 9 §4 管理人报告...... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 13 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 14 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 14 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 14 §5 托管人报告...... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明...... 15 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 15 §6 审计报告...... 15 6.1 审计报告基本信息...... 15 6.2 审计报告的基本内容...... 15 §7 年度财务报表...... 18 7.1 资产负债表...... 18 7.2 利润表...... 20 7.3 净资产变动表...... 21 7.4 报表附注...... 23 §8 投资组合报告...... 56 8.1 期末基金资产组合情况...... 56 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 57 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 59 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 76 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 80 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 80 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 80 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 80 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 80 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 80 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 80 8.12 投资组合报告附注...... 80 §9 基金份额持有人信息...... 82 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 82 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 82 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 82 §10 开放式基金份额变动...... 82 §11 重大事件揭示...... 82 11.1 基金份额持有人大会决议...... 82 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 83 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 83 11.4 基金投资策略的改变...... 83 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 83 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 83 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 83 11.8 其他重大事件...... 85 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 90 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...... 90 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 90 §13 备查文件目录...... 90 13.1 备查文件目录...... 90 13.2 存放地点...... 90 13.3 查阅方式...... 90 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 财通沪深300指数增强型证券投资基金 基金简称 财通沪深300指数增强 场内简称 - 基金主代码 005850 交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022年12月21日 基金管理人 财通基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 312,451,266.57份 基金合同存续期 不定期 注：自2022年12月21日起，“财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基金”的基金名称变更为“财通沪深300指数增强型证券投资基金”，并正式实施基金转型。 2.2 基金产品说明 本基金为股票型指数增强基金，在对标的指数进 投资目标 行有效跟踪的被动投资基础上，结合增强型的主动投 资，进行积极的组合管理和风险控制，力求实现超越 标的指数的业绩表现，谋求基金资产的长期增值。 本基金的主要投资策略包括：股票投资策略、存 投资策略 托凭证投资策略、固定收益类资产投资策略、资产支 持证券投资策略、股指期货的投资策略、股票期权投 资策略、融资及转融通证券出借业务投资策略。 业绩比较基准 沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税 后)*5% 本基金是股票指数增强型基金，其预期风险与预 期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 风险收益特征 本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份 股，跟踪沪深300指数，其风险收益特征与标的指数所 表征的市场组合的风险收益特征相似。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 财通基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司 信息披 姓名 方斌 王茵 露负责 联系电话 021-20537888 010-63639180 人 电子邮箱 service@ctfund.com wangyin@cebbank.com 客户服务电话 400-820-9888 95595 传真 021-68888169 010-63639132 注册地址 上海市虹口区吴淞路619号50 北京市西城区太平桥大街25 5室 号、甲25号中国光大中心 办公地址 上海市浦东新区银城中路68 北京市西城区太平桥大街25 号时代金融中心43、45楼 号中国光大中心 邮政编码 200120 100033 法定代表人 吴林惠 吴利军 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 中国证券报 露报纸名称 登载基金年度报告正 文的管理人互联网网 www.ctfund.com 址 基金年度报告备置地 基金管理人和基金托管人办公地址 点 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 毕马威华振会计师事务所（特 北京市东长安街1号东方广场毕马威 殊普通合伙） 大楼八层 注册登记机构 财通基金管理有限公司 上海市浦东新区银城中路68号时代 金融中心43、45楼 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 2022年12月21日 3.1.1 期间数据和指 2024年 2023年 （基金合同生效 标 日）-2022年12月31 日 本期已实现收益 33,893,013.60 -69,957,557.25 -3,662,937.45 本期利润 60,202,130.13 -93,014,347.45 511,857.30 加权平均基金份额 本期利润 0.1488 -0.2245 0.0043 本期加权平均净值 11.07% -15.68% 0.30% 利润率 本期基金份额净值 增长率 11.60% -9.51% 0.29% 3.1.2 期末数据和指 2024年末 2023年末 2022年末 标 期末可供分配利润 131,795,656.82 137,678,039.13 51,608,262.63 期末可供分配基金 0.4218 0.3031 0.4298 份额利润 期末基金资产净值 454,389,097.03 591,851,837.67 172,919,350.63 期末基金份额净值 1.4543 1.3031 1.4401 3.1.3 累计期末指标 2024年末 2023年末 2022年末 基金份额累计净值 增长率 1.28% -9.25% 0.29% 注：(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； (3)期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 -2.82% 1.65% -1.92% 1.65% -0.90% 0.00% 过去六个月 10.05% 1.55% 13.05% 1.58% -3.00% -0.03% 过去一年 11.60% 1.28% 14.04% 1.27% -2.44% 0.01% 自基金合同 1.28% 1.05% 2.81% 1.06% -1.53% -0.01% 生效起至今 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：(1)本基金转型日为2022年12月21日； (2)本基金建仓期为自基金合同生效起6个月内，建仓期结束时，本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。 3.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金自2022年12月21日起转型，基金转型当年按实际存续期计算相关数据，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金的《基金合同》生效日为2022年12月21日，截至2024年12月31日，本基金未进行过利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 财通基金管理有限公司（下称“财通基金”）经中国证监会批准，于2011年6月正式成立。目前公司拥有公募基金管理、特定客户资产管理、QDII、受托管理保险资金投资管理等业务资格。公司股东为财通证券股份有限公司、杭州市实业投资集团有限公司和浙江亨通控股股份有限公司，注册资本2亿元人民币，注册地上海。成立近13年来，公司收获了“三大报”权威奖项（金牛奖+金基金奖+明星基金奖），先后荣获110余项业内权威大奖。 截至2024年12月末，财通基金合计管理规模约1,420.12亿元，其中，公募基金管理规模约1,011.44亿元。公司以打造“特色鲜明、多元发展、客户信赖”的一流资产管理公司为企业愿景，坚持多元化业务布局，旗下公募基金覆盖股票、混合、债券、指数、货币等完整产品线，可满足不同类型客户的多元化需求。同时公司在专户业务中勇于突破，不断探索定增+、固收+、量化+等特色领域，努力以专业创造价值。 财通基金始终恪守“敬畏、感恩、专业、责任”的核心价值观，坚信投研是核心竞争力，为客户创造收益才是硬道理。公司以资产管理为本源，坚守初心、苦练内功，配备了一支资深投研专家团队，纵深一级半、二级市场，持续为投资者创造价值。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基 金经理（助理） 证券 姓名 职务 期限 从业 说明 任职 离任 年限 日期 日期 复旦大学基础数学硕士。历 任银河基金管理有限公司 量化研究员，平安资产管理 量化投资部副总经 有限责任公司研究经理。20 朱海东 理（主持工作）、本 2019- - 13年 19年6月加入财通基金管理 基金的基金经理 07-16 有限公司，曾任量化投资部 基金经理、总经理助理（主 持工作），现任量化投资部 副总经理（主持工作）、基 金经理。 上海财经大学概率论与数 理统计硕士。历任诺德基金 管理有限公司研究员，上海 翼丰投资管理有限公司量 郭欣 本基金的基金经理 2024- - 11年 化研究员。2017年11月加入 03-08 财通基金管理有限公司，曾 任量化投资部研究员、投资 经理助理、投资经理，现任 量化投资部基金经理。 注：(1)首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期； (2)非首任基金经理的“任职日期”和“离任日期”分别为根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； (3)证券从业的含义遵从法律法规及行业协会的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.1.4 基金经理薪酬机制 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和本基金合同，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规以及公司内部管理制度，制定了《财通基金管理有限公司公平交易管理办法》，规范包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，以保证公司旗下管理的不同投资组合之间不存在利益输送并得到公平对待，以及保护投资者合法权益。 在投资决策环节：（1）内部建立信息公开、资源共享的公平投资管理环境，不存在个别组合获得信息落后或不全面的情况；（2）建立健全公司适用的投资对象备选库和交易对手备选库，制定明确的备选库建立、维护程序；（3）执行健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分；（4）建立投资组合投资信息的管理及保密制度，不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息应相互隔离。 在交易执行环节：（1）集中交易部与投资、研究部门严格实行物理隔离，以充分保障集中交易部的独立性与保密性，同时建立和完善公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会；（2）投资交易系统支持公平交易功能，不同投资组合同向买卖同一证券的交易分配原则为“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”；（3）严格控制同一投资组合或不同投资组合之间在同一交易日内进行反向交易；（4）所有投资对象的投资指令必须经由集中交易部负责人或其授权人审核分配至交易员执行，进行投资指令分配的人员必须保证投资指令得到公平对待，应保证不同投资组合在同一时 点就同一投资对象下达的相同方向的投资指令分配给同一交易员完成；（5）对于交易所公开竞价交易，公司在投资交易系统设置强制公平交易模式，系统遇到该类两个或两个以上不同投资组合发出同向买卖指令情形时，会自动提示交易员进入公平交易模式；（6）对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理应在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量。公司在获配额度确定后，严格按照价格优先的原则在各投资组合间进行分配，申购价格相同的投资组合则根据投资指令的数量按比例进行分配。 在行为监控和分析报告环节：（1）风险管理部对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控，保证分配结果符合公平交易原则的要求；（2）风险管理部应根据市场公认的第三方信息，对投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查。相关投资组合经理应对交易价格异常情况进行合理性解释；（3）风险管理部对不同投资组合，尤其是同一位投资组合经理管理的不同投资组合同日同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行监控和分析，相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释。 在交易价差分析和信息披露环节：（1）风险管理部负责交易价差分析；（2）风险管理部应分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的收益率差异，对连续四个季度期间内的不同时间窗内公司管理的不同投资组合进行同向交易的交易价差分析，形成公平交易报告并由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存以备查；（3）在各投资组合的定期报告中，至少应披露以下事项：公司整体公平交易制度执行情况、对异常交易行为做专项说明。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和投资组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。本报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。本报告期内，未发现本基金存在可能导致利益输送的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本年度国民经济延续弱复苏态势，总体而言呈现三大核心特征：其一，信用扩张动能持续低位徘徊，主因私人部门投融资需求疲弱与财政扩张边际收敛形成双重制约；其二，货币活化程度指标（M1-M2剪刀差）虽较前期略有改善，但仍处历史低位区间，反映微观主体经营活力仍待实质性提升；其三，价格体系呈现分化走势，消费端受需求不足与供应链扰动影响，CPI温和回落，生产端则受益于原材料价格支撑PPI阶段性回升，但整体价格弹性仍显不足。 2024年年末中央重要会议释放明确调控信号：一方面强调强化宏观调控力度，短期货币政策需在稳增长与汇率稳定间寻求平衡，财政政策则需重点突破私人部门信用传导机制；另一方面将资产价格稳定纳入宏观管理框架，通过房地产市场平稳运行与资本市场信心修复实现居民企业资产负债表重塑。我们预期2025年政策工具箱将在上述领域持续释放效能，逐步形成内需提振的复合效应。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，财通沪深300指数增强基金份额净值为1.4543元，本报告期内，基金份额净值增长率为11.60%，同期业绩比较基准收益率为14.04%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 资本市场的波动轨迹清晰折射政策传导节奏：2024年九月底政策预期驱动下实现估值修复行情，随后进入数据验证阶段的箱体震荡。当前市场中枢的系统性抬升已部分修正悲观预期，后续行情突破需观测两大催化剂——政策落地形成的信用扩张实质性进展，以及终端需求改善的微观证据链形成。若上述条件达成，市场有望结束盘整，开启新一轮估值修复进程。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人依照国家相关法律法规和公司内部管理制度全面深入推进监察稽核各项工作。公司法律合规部在权限范围内，对公司各部门执行公司内控制度及各项规章制度情况进行监察，对公司各项业务活动的合法性、合规性、合理性进行监督稽核、评价、报告和建议。通过各项合规管理措施以及实时监控、定期检查、专项检查等方法，对基金的投资运作、基金销售、基金运营、客户服务、信息披露等进行了重点监控与稽核，发现问题及时提出改进建议，并督促相关部门进行整改，同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。公司重视对员工的合规培训，开展了多次培训活动，加强对员工行为的管理，增强员工合规意识。公司还通过网站、邮件等多种形式进行了投资者教育工作。 本报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规，有效保障了基金份额持有人利益。本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，建立健全风险管理体系，进一步提高监察稽核工作的科学性和有效性，最大限度地防范和化解经营风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会、中国证券投资基金业协会和基金合同关于估值的相关规定，对基金所持有的投资品种进行估值。 本基金管理人设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会负责根据相关估值原则研究相关估值政策和估值模型，拟定公司的估值政策、估值方法和估值程序，确定调整/暂停估值方案，确保公司各基金产品净值计算的公允性，以维护广大投资者的利益。估值委员会配备投资、研究、会计和风控等岗位资深人员，成员具有会计核算经验、行业分析经验、金融工具应用、风险管理等丰富的证券投资基金行业从业经验和专业能力。基金经理如果认为某证券有更能准确反应其公允价值的估值方法，可以向估值委员会申请对其进行专项评估。估值方法/价格调整需经估值委员会决议通过，并征询基金托管人同意后才能采纳。 基金日常估值由本基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金完成转型后，《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准。 本基金本报告期内未进行收益分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金未有连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国光大银行股份有限公司在财通沪深300指数增强型证券投资基金（以下称"本基金"）托管过程中，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，依法安全保管了基金的全部资产，对本基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。同时，按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任 何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，中国光大银行股份有限公司依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求，各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的《财通沪深300指数增强型证券投资基金2024年年度报告》进行了复核，认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告（注：财务会计报告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 毕马威华振审字第2507556号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 财通沪深300指数增强型证券投资基金 我们审计了后附的财通沪深300指数增强型证券 投资基金(以下简称“该基金”) 财务报表，包括20 24年12月31日的资产负债表，2024年度的利润 审计意见 表、净资产变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照 中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、 《资产管理产品相关会计处理规定》 (以下合称 “企业会计准则”)及财务报表附注7.4.2中所列示 的中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证 监会”) 和中国证券投资基金业协会发布的有关 基金行业实务操作的规定编制，公允反映了该基 金2024年12月31日的财务状况以及2024年度的 经营成果和净资产变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称 “审计准则”) 的规定执行了审计工作。审计报告 的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一 形成审计意见的基础 步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注 册会计师职业道德守则，我们独立于该基金，并 履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我 们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计 意见提供了基础。 强调事项 不适用 其他事项 不适用 该基金管理人财通基金管理有限公司 (以下简称 “该基金管理人”) 管理层对其他信息负责。其他 信息包括该基金2024年年度报告中涵盖的信息， 但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信 息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结 其他信息 论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读 其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财 务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在 重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息 存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面， 我们无任何事项需要报告。 该基金管理人管理层负责按照企业会计准则及 管理层和治理层对财务报表的责任 财务报表附注7.4.2中所列示的中国证监会和中 国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实 务操作的规定编制财务报表，使其实现公允反 映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使 财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错 报。 在编制财务报表时，该基金管理人管理层负责评 估该基金的持续经营能力，披露与持续经营相关 的事项 (如适用)，并运用持续经营假设，除非该 基金预计在清算时资产无法按照公允价值处置。 该基金管理人治理层负责监督该基金的财务报 告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于 舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出 具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平 的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计 在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总 起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作 出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运 用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执 行以下工作： (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表 注册会计师对财务报表审计的责任 重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些 风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表 审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、 故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未 能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未 能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审 计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意 见。 (3)评价该基金管理人管理层选用会计政策的恰 当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (4)对该基金管理人管理层使用持续经营假设的 恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据， 就可能导致对该基金持续经营能力产生重大疑 虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结 论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性， 审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用 者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充 分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基 于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的 事项或情况可能导致该基金不能持续经营。 (5)评价财务报表的总体列报 (包括披露) 、结构和 内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和 事项。 我们与该基金管理人治理层就计划的审计范围、 时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括 沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控 制缺陷。 会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 黄小熠 侯雯 会计师事务所的地址 北京市东长安街1号东方广场毕马威大楼八层 审计报告日期 2025-03-27 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：财通沪深300指数增强型证券投资基金 报告截止日：2024年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024年12月31日 2023年12月31日 资 产： 货币资金 7.4.7.1 33,456,938.13 73,880,853.05 结算备付金 14,757,317.36 5,789,936.00 存出保证金 2,252,966.40 3,685,622.40 交易性金融资产 7.4.7.2 404,392,006.20 505,155,681.52 其中：股票投资 404,392,006.20 505,155,681.52 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投 资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收清算款 - 3,302,499.96 应收股利 - - 应收申购款 948,560.95 3,234,123.44 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.5 - - 资产总计 455,807,789.04 595,048,716.37 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024年12月31日 2023年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - - 应付赎回款 705,968.35 2,359,608.94 应付管理人报酬 468,386.47 576,231.22 应付托管费 78,064.40 96,038.54 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.6 166,272.79 165,000.00 负债合计 1,418,692.01 3,196,878.70 净资产： 实收基金 7.4.7.7 312,451,266.57 454,173,798.54 未分配利润 7.4.7.8 141,937,830.46 137,678,039.13 净资产合计 454,389,097.03 591,851,837.67 负债和净资产总计 455,807,789.04 595,048,716.37 注：报告截止日2024年12月31日，基金份额净值1.4543元，基金份额总额312,451,266.57份。 7.2 利润表 会计主体：财通沪深300指数增强型证券投资基金 本报告期：2024年01月01日至2024年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2024年01月01日至2 2023年01月01日至2 024年12月31日 023年12月31日 一、营业总收入 67,998,300.22 -83,378,930.54 1.利息收入 342,506.66 302,525.46 其中：存款利息收入 7.4.7.9 342,506.66 302,525.46 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 - - 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 41,173,904.29 -60,868,471.82 其中：股票投资收益 7.4.7.10 29,411,579.43 -70,704,180.49 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.11 10,002.17 53,031.14 资产支持证券投资 收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.12 -2,494,745.43 -7,416,920.96 股利收益 7.4.7.13 14,247,068.12 17,199,598.49 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失 7.4.7.14 26,309,116.53 -23,056,790.20 以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.15 172,772.74 243,806.02 列） 减：二、营业总支出 7,796,170.09 9,635,416.91 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 6,541,002.93 8,116,578.05 2.托管费 7.4.10.2.2 1,090,167.16 1,352,763.01 3.销售服务费 - - 4.投资顾问费 - - 5.利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支 - - 出 6.信用减值损失 7.4.7.16 - - 7.税金及附加 - 275.85 8.其他费用 7.4.7.17 165,000.00 165,800.00 三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列） 60,202,130.13 -93,014,347.45 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 60,202,130.13 -93,014,347.45 号填列） 五、其他综合收益的税后净 - - 额 六、综合收益总额 60,202,130.13 -93,014,347.45 7.3 净资产变动表 会计主体：财通沪深300指数增强型证券投资基金 本报告期：2024年01月01日至2024年12月31日 单位：人民币元 本期 项 目 2024年01月01日至2024年12月31日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 产 454,173,798.54 137,678,039.13 591,851,837.67 二、本期期初净资 产 454,173,798.54 137,678,039.13 591,851,837.67 三、本期增减变动 额（减少以“-”号填 -141,722,531.97 4,259,791.33 -137,462,740.64 列） （一）、综合收益 总额 - 60,202,130.13 60,202,130.13 （二）、本期基金 份额交易产生的净 资产变动数（净资 -141,722,531.97 -55,942,338.80 -197,664,870.77 产减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 558,722,168.54 203,247,298.82 761,969,467.36 2.基金赎回 -700,444,700.51 -259,189,637.62 -959,634,338.13 款 （三）、本期向基 金份额持有人分配 利润产生的净资产 - - - 变动（净资产减少 以“-”号填列） 四、本期期末净资 产 312,451,266.57 141,937,830.46 454,389,097.03 上年度可比期间 项 目 2023年01月01日至2023年12月31日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 120,071,391.10 52,847,959.53 172,919,350.63 产 二、本期期初净资 产 120,071,391.10 52,847,959.53 172,919,350.63 三、本期增减变动 额（减少以“-”号填 334,102,407.44 84,830,079.60 418,932,487.04 列） （一）、综合收益 总额 - -93,014,347.45 -93,014,347.45 （二）、本期基金 份额交易产生的净 资产变动数（净资 334,102,407.44 177,844,427.05 511,946,834.49 产减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 1,335,575,222.26 641,852,142.67 1,977,427,364.93 2.基金赎回 -1,001,472,814.82 -464,007,715.62 -1,465,480,530.44 款 （三）、本期向基 金份额持有人分配 利润产生的净资产 - - - 变动（净资产减少 以“-”号填列） 四、本期期末净资 454,173,798.54 137,678,039.13 591,851,837.67 产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 徐春庭 刘为臻 刘为臻 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 财通沪深300指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”），由财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基金转型而成，财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基金系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2018]540号文《关 于准予财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》准予注册，由基金管理人财通基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2019年1月30日生效，首次设立募集规模为458,980,142.88份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构为财通基金管理有限公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。 根据《财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及《财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公 告》，本基金自2022年12月21日起转型并更名为财通沪深300指数增强型证券投资基金。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以标的指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。其他包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（含国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例不低于80%，其中投资于标的指数成份股和备选成份股占非现金基金资产的比例不低于80%。每个交易日日终在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税 后)*5%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金财务报表以持续经营为基础编制。 本基金财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”) 颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》(以下合称“企业会计准则”)的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报 告>》、中国证券投资基金业协会（以下简称“基金业协会”）颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》及财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、基金业协会发布的其他有关基金行业实务操作的规定编制财务报表。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注7.4.2中所列示的中国证监会和基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金2024年12月31日的财务状况、2024年度的经营成果和净资产变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (a) 金融资产的分类 本基金的金融工具包括股票投资、债券投资、买入返售金融资产等。 本基金通常根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，在初始确认时将金融资产分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以摊余成本计量的金融资产。 除非本基金改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。 本基金将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产： - 本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标； - 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。 除上述以摊余成本计量的金融资产外，本基金将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本基金现无分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 管理金融资产的业务模式，是指本基金如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本基金所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本基金以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。 本基金对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本基金对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。 (b) 金融负债的分类 本基金将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及以摊余成本计量的金融负债。 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 该类金融负债包括交易性金融负债 (含属于金融负债的衍生工具) 和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 - 以摊余成本计量的金融负债 初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 (a) 金融工具的初始确认 金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。 在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 (b) 后续计量 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失 (包括利息和股利收入) 计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。 - 以摊余成本计量的金融资产 初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失 (包括利息费用) 计入当期损益。 - 以摊余成本计量的金融负债 初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。 (c) 金融工具的终止确认 满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产： - 收取该金融资产现金流量的合同权利终止； - 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； - 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益： - 所转移金融资产在终止确认日的账面价值； - 因转移金融资产而收到的对价。 金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本基金终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。 (d) 金融工具的减值 本基金以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备： - 以摊余成本计量的金融资产 本基金持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型。 预期信用损失的计量 预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本基金按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。 在计量预期信用损失时，本基金需考虑的最长期限为面临信用风险的最长合同期限(包括考虑续约选择权)。 整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。 未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内(若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。 本基金对满足下列情形的金融工具按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备： - 该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或 - 该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。 预期信用损失准备的列报 为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本基金在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。 核销 如果本基金不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本基金确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，被减记的金融资产仍可能受到本基金催收到期款项相关执行活动的影响。 已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值： 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。 本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据企业会计准则的规定采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。 存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示： - 本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的； - 本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入未分配利润。 7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 利息收入 存款利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。 买入返售金融资产在资金实际占用期间内按实际利率法逐日确认为利息收入。 证券出借业务利息收入按出借起始日证券账面价值及出借费率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额，在证券实际出借期间内逐日计提。因借入人未能按期归还产生的罚息，实际发生时扣除适用情况下的相关税费后的净额计入证券出借业务利息收入。 投资收益 股票投资收益、债券投资收益、资产支持证券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其初始计量金额的差额确认，处置时产生的交易费用计入投资收益。 股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资，在其持有期间，按票面金额和票面利率计算的利息计入投资收益。 公允价值变动收益 公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、衍生工具、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。不包括本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资在持有期间按票面利率计算的利息。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准。本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。 本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 编制财务报表时，本基金需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入和支出的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本基金对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 对于在发行时明确一定期限限售期的股票，根据中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）>的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股票的价值。 根据《关于固定收益品种的估值处理标准》在银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所及中国证券监督管理委员会认可的其他交易场所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值基准服务机构提供的价格数据进行估值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023] 39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》、财政部 税务总局公告2024年第8号《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： a)资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 b)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。 c)对基金从上市公司、全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公司”）取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。 d)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。 e)对基金运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2024年12月31日 2023年12月31日 活期存款 11,015,346.10 2,384,552.97 等于：本金 11,013,459.06 2,381,801.14 加：应计利息 1,887.04 2,751.83 减：坏账准备 - - 定期存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 其中：存款期限1个月以 - - 内 存款期限1-3个 - - 月 存款期限3个月 - - 以上 其他存款 22,441,592.03 71,496,300.08 等于：本金 22,440,440.22 71,492,278.66 加：应计利息 1,151.81 4,021.42 减：坏账准备 - - 合计 33,456,938.13 73,880,853.05 注：其他存款期末余额为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024年12月31日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 402,268,801.69 - 404,392,006.20 2,123,204.51 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市场 - - - - 债 银行间市场 - - - - 券 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 402,268,801.69 - 404,392,006.20 2,123,204.51 项目 上年度末 2023年12月31日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 529,476,112.50 - 505,155,681.52 -24,320,430.98 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市场 - - - - 债 银行间市场 券 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 529,476,112.50 - 505,155,681.52 -24,320,430.98 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2024年12月31日 合同/名义金额 公允价值 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 18,567,360.00 - - - --股指期货 18,567,360.00 - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 18,567,360.00 - - - 上年度末 项目 2023年12月31日 合同/名义金额 公允价值 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 47,039,108.10 - - - --股指期货 47,039,108.10 - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 47,039,108.10 - - - 7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 单位：人民币元 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值 公允价值变动 IF2506 IF2506 16.00 18,774,720.00 207,360.00 合计 207,360.00 减：可抵销 期货暂收 207,360.00 款 净额 - 注：衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款（结算所得的持仓损益）之间按抵销后的净额为0。7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。 7.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2024年12月31日 2023年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - - 应付证券出借违约金 - - 应付交易费用 - - 其中：交易所市场 - - 银行间市场 - - 应付利息 - - 预提费用 165,000.00 165,000.00 其他应付 1,272.79 - 合计 166,272.79 165,000.00 7.4.7.7 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2024年01月01日至2024年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 454,173,798.54 454,173,798.54 本期申购 558,722,168.54 558,722,168.54 本期赎回（以“-”号填列） -700,444,700.51 -700,444,700.51 本期末 312,451,266.57 312,451,266.57 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 7.4.7.8 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 139,184,346.68 -1,506,307.55 137,678,039.13 本期期初 139,184,346.68 -1,506,307.55 137,678,039.13 本期利润 33,893,013.60 26,309,116.53 60,202,130.13 本期基金份额交易产 -41,281,703.46 -14,660,635.34 -55,942,338.80 生的变动数 其中：基金申购款 172,654,180.99 30,593,117.83 203,247,298.82 基金赎回款 -213,935,884.45 -45,253,753.17 -259,189,637.62 本期已分配利润 - - - 本期末 131,795,656.82 10,142,173.64 141,937,830.46 7.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年01月01日至2024年 2023年01月01日至2023年 12月31日 12月31日 活期存款利息收入 108,323.27 178,105.46 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 69,446.91 67,975.61 结算备付金利息收入 163,989.75 50,781.06 其他 746.73 5,663.33 合计 342,506.66 302,525.46 7.4.7.10 股票投资收益 7.4.7.10.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年01月01日至2024年 2023年01月01日至2023年 12月31日 12月31日 卖出股票成交总额 3,133,386,443.20 3,679,343,801.73 减：卖出股票成本总额 3,099,967,234.97 3,740,692,022.78 减：交易费用 4,007,628.80 9,355,959.44 买卖股票差价收入 29,411,579.43 -70,704,180.49 7.4.7.11 债券投资收益 7.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年01月01日至2024年 2023年01月01日至2023年 12月31日 12月31日 债券投资收益——利息收入 14,338.89 1,127.44 债券投资收益——买卖债券 -4,336.72 51,903.70 （债转股及债券到期兑付） 差价收入 债券投资收益——赎回差价 - - 收入 债券投资收益——申购差价 - - 收入 合计 10,002.17 53,031.14 7.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年01月01日至2024年12月 2023年01月01日至2023年12月 31日 31日 卖出债券（债转股 及债券到期兑付） 14,778,029.33 7,238,538.44 成交总额 减：卖出债券（债 转股及债券到期兑 14,606,349.00 7,100,100.00 付）成本总额 减：应计利息总额 173,938.33 85,089.32 减：交易费用 2,078.72 1,445.42 买卖债券差价收入 -4,336.72 51,903.70 7.4.7.11.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间均未有债券赎回差价收入。 7.4.7.11.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间均未有债券申购差价收入。 7.4.7.12 衍生工具收益 7.4.7.12.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益--买卖权证差价收入。 7.4.7.12.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年01月01日至2024年 2023年01月01日至2023年 12月31日 12月31日 期货投资 -2,494,745.43 -7,416,920.96 7.4.7.13 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年01月01日至2024 2023年01月01日至2023 年12月31日 年12月31日 股票投资产生的股利收益 14,247,068.12 17,199,598.49 其中：证券出借权益补偿收入 - - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 14,247,068.12 17,199,598.49 7.4.7.14 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2024年01月01日至2024年12 2023年01月01日至2023年12 月31日 月31日 1.交易性金融资产 26,443,635.49 -23,398,669.16 ——股票投资 26,443,635.49 -23,398,669.16 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 -134,518.96 341,878.96 ——权证投资 - - ——期货投资 -134,518.96 341,878.96 3.其他 - - 减：应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 - - 值税 合计 26,309,116.53 -23,056,790.20 7.4.7.15 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年01月01日至2024年 2023年01月01日至2023年 12月31日 12月31日 基金赎回费收入 171,809.78 243,806.02 其他 888.05 - 转换费收入 74.91 - 合计 172,772.74 243,806.02 7.4.7.16 信用减值损失 本基金本报告期及上年度可比期间均无信用减值损失。 7.4.7.17 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年01月01日至2024年 2023年01月01日至2023年 12月31日 12月31日 审计费用 45,000.00 45,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 其他费用 - 800.00 合计 165,000.00 165,800.00 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 财通基金管理有限公司("财通基金") 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 财通证券股份有限公司("财通证券") 基金管理人的股东、基金代销机构 杭州市实业投资集团有限公司 基金管理人的股东 浙江亨通控股股份有限公司 基金管理人的股东 中国光大银行股份有限公司("光大银行 基金托管人、基金代销机构 ") 上海财通资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注：本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2024年01月01日至20 2023年01月01日至20 24年12月31日 23年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 6,541,002.93 8,116,578.05 其中：应支付销售机构的客户维护费 3,458,945.02 1,816,338.37 应支付基金管理人的净管理费 3,082,057.91 6,300,239.68 注：(1)支付基金管理人的基金管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提，每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付； (2)基金管理费计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.20%/当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年01月01日至2024 2023年01月01日至2023 年12月31日 年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 1,090,167.16 1,352,763.01 注：(1)支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提，每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付； (2)基金托管费计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 无。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 无。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名 本期 上年度可比期间 称 2024年01月01日至2024年12月31日 2023年01月01日至2023年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 光大银行 11,015,346.10 108,323.27 2,384,552.97 178,105.46 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 7.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项的说明。 7.4.10.8.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用 本基金本报告期及上年度可比期间均无当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用。 7.4.11 利润分配情况--固定净值型货币市场基金之外的基金 本基金本报告期未进行利润分配。 7.4.12 期末（2024年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 成功 流通 期末 数量 期末 期末 证券 证券 认购 受限期 受限 认购 估值 （单 成本 估值 备注 代码 名称 日 类型 价格 单价 位： 总额 总额 股） 陆家 2024 非公 1,44 1,75 6006 -07-0 6个月 开发 8.10 9.79 179,01 9,99 2,52 - 63 嘴 9 行流 2 7.20 7.48 通受 限 3016 苏州 2024 新股 20,31 62,95 26 天脉 -10-1 6个月 限售 21.23 65.78 957 7.11 1.46 - 7 6886 合合 2024 新股 165.7 15,94 47,91 15 信息 -09-1 6个月 限售 55.18 8 289 7.02 0.42 - 9 3016 珂玛 2024 新股 6,43 45,10 11 科技 -08-0 6个月 限售 8.00 56.10 804 2.00 4.40 - 7 6884 联芸 2024 新股 15,81 41,39 49 科技 -11-2 6个月 限售 11.25 29.44 1,406 7.50 2.64 - 0 6886 先锋 2024 新股 8,39 39,93 05 精科 -12-0 6个月 限售 11.29 53.68 744 9.76 7.92 - 4 6887 佳驰 2024 新股 21,12 38,18 08 科技 -11-2 6个月 限售 27.08 48.95 780 2.40 1.00 - 7 3015 无线 2024 新股 6,12 28,18 51 传媒 -09-1 6个月 限售 9.40 43.23 652 8.80 5.96 - 9 天和 2024 1个月内 认购 6030 -12-2 新发 12.30 12.30 2,029 24,95 24,95 - 72 磁材 4 （含） 证券 6.70 6.70 0013 国货 2024 新股 7,49 22,16 91 航 -12-2 6个月 限售 2.30 6.80 3,260 8.00 8.00 - 3 3015 上大 2024 新股 5,61 20,26 22 股份 -10-0 6个月 限售 6.88 24.84 816 4.08 9.44 - 9 6887 龙图 2024 新股 5,16 15,86 21 光罩 -07-3 6个月 限售 18.50 56.85 279 1.50 1.15 - 0 3015 托普 2024 6个月 新股 14.50 59.05 267 3,87 15,76 - 56 -10-1 1.50 6.35 云农 0 限售 3016 绿联 2024 新股 8,39 14,45 06 科技 -07-1 6个月 限售 21.21 36.49 396 9.16 0.04 - 7 3015 国科 2024 新股 3,89 14,29 71 天成 -08-1 6个月 限售 11.14 40.83 350 9.00 0.50 - 4 3016 新铝 2024 新股 7,64 11,52 13 时代 -10-1 6个月 限售 27.70 41.77 276 5.20 8.52 - 8 6887 益诺 2024 新股 6,32 11,14 10 思 -08-2 6个月 限售 19.06 33.58 332 7.92 8.56 - 7 3016 博苑 2024 新股 7,02 10,06 17 股份 -12-0 6个月 限售 27.76 39.79 253 3.28 6.87 - 3 3016 乔锋 2024 新股 6,17 9,78 03 智能 -07-0 6个月 限售 26.50 41.98 233 4.50 1.34 - 3 3016 富特 2024 新股 3,59 9,28 07 科技 -08-2 6个月 限售 14.00 36.14 257 8.00 7.98 - 8 6031 中力 2024 新股 5,91 8,18 94 股份 -12-1 6个月 限售 20.32 28.13 291 3.12 5.83 - 7 3015 科力 2024 新股 4,29 8,13 52 装备 -07-1 6个月 限售 30.00 56.87 143 0.00 2.41 - 5 3015 蓝宇 2024 新股 5,02 7,52 85 股份 -12-1 6个月 限售 23.95 35.85 210 9.50 8.50 - 0 0012 强邦 2024 新股 2,56 7,39 79 新材 -09-2 6个月 限售 9.68 27.91 265 5.20 6.15 - 7 6033 红四 2024 新股 1,22 5,50 95 方 -11-1 6个月 限售 7.98 35.77 154 8.92 8.58 - 9 6032 小方 2024 新股 2,30 4,93 07 制药 -08-1 6个月 限售 12.47 26.65 185 6.95 0.25 - 9 6033 巍华 2024 新股 4,41 4,55 10 新材 -08-0 6个月 限售 17.39 17.95 254 7.06 9.30 - 7 6033 力聚 2024 新股 4,00 4,13 91 热能 -07-2 6个月 限售 40.00 41.35 100 0.00 5.00 - 4 6033 安乃 2024 新股 2,17 3,83 50 达 -06-2 6个月 限售 20.56 36.17 106 9.36 4.02 - 6 6032 键邦 2024 新股 2,40 2,91 85 股份 -06-2 6个月 限售 18.65 22.61 129 5.85 6.69 - 8 6030 天和 2024 新股 2,77 2,77 72 磁材 -12-2 6个月 限售 12.30 12.30 226 9.80 9.80 - 4 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 于2024年12月31日，本基金未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 于2024年12月31日，本基金未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的管理人进行风险管理的主要目标是加强对投资风险的防范和控制，保证基金资产的安全，维护基金份额持有人的利益；同时，提升基金投资组合的风险调整后收益水平，将以上各种风险控制在限定的范围之内，在基金的风险和收益之间取得最佳的平衡，实现“风险和收益相匹配”的投资目标，谋求基金资产的长期稳定增长。 本基金的基金管理人建立了董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系。董事会下设合规控制委员会，负责对公司风险管理战略和政策、内部控制及风险控制基本制度进行审定，对基本制度的执行情况、关联交易的合法合规性等进行监督和检查。董事会聘任督察长，负责公司及其基金运作的监察稽核工作。公司经营管理层负责公司日常经营管理中的风险控制工作，经营管理层下设投资决策委员会和风险控制委员会，负责对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和防控。公司各业务部门根据具体情况制定本部门的作业流程及风险控制制度，加强对风险的控制，作为一线责任人，将风险控制在最小范围内。同时，公司设独立的法律合规部和风险管理部，两者依各自职能对公司运作各环节的各类风险进行监控。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对各类投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估，建立相应的分级别的交易对手库，并分别限定交易额度，同时采取一定的风险缓释措施。本基金的银行存款存放在本基金的托管人光大银行，还有部分存款存放在开立于本基金的结算机构海通证券、广发证券和中信证券华南股份有限公司的证券账户内，按银行同业利率计息，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式、对手授信额度、价格偏离等方面进行限制以控制相应的信用风险。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，并对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不超过7个工作日可变现资产的可变现价值，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金本报告期末及上年度末均无重大流动性风险。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响 的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调 整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期 末 2024 1个月以内 1-3个月 3个月-1 1-5年 5年以上 不计息 合计 年12 年 月31 日 资产 货币 33,456,938.1 资金 3 - - - - - 33,456,938.13 结算 备付 14,757,317.3 - - - - - 14,757,317.36 金 6 存出 保证 2,252,966.40 - - - - - 2,252,966.40 金 交易 性金 404,392,006.2 404,392,006.2 融资 - - - - - 0 0 产 应收 申购 - - - - - 948,560.95 948,560.95 款 资产 50,467,221.8 - - - - 405,340,567.1 455,807,789.0 总计 9 5 4 负债 应付 赎回 - - - - - 705,968.35 705,968.35 款 应付 管理 - - - - - 468,386.47 468,386.47 人报 酬 应付 托管 - - - - - 78,064.40 78,064.40 费 其他 负债 - - - - - 166,272.79 166,272.79 负债 总计 - - - - - 1,418,692.01 1,418,692.01 利率 敏感 50,467,221.8 403,921,875.1 454,389,097.0 度缺 9 - - - - 4 3 口 上年 度末 2023 1个月以内 1-3个月 3个月-1 1-5年 5年以上 不计息 合计 年12 年 月31 日 资产 货币 73,880,853.0 资金 5 - - - - - 73,880,853.05 结算 备付 5,789,936.00 - - - - - 5,789,936.00 金 存出 保证 - - - - - 3,685,622.40 3,685,622.40 金 交易 性金 - - - - - 505,155,681.5 505,155,681.5 融资 2 2 产 应收 清算 - - - - - 3,302,499.96 3,302,499.96 款 应收 申购 - - - - - 3,234,123.44 3,234,123.44 款 资产 79,670,789.0 - - - - 515,377,927.3 595,048,716.3 总计 5 2 7 负债 应付 清算 - - - - - - - 款 应付 赎回 - - - - - 2,359,608.94 2,359,608.94 款 应付 管理 - - - - - 576,231.22 576,231.22 人报 酬 应付 托管 - - - - - 96,038.54 96,038.54 费 其他 负债 - - - - - 165,000.00 165,000.00 负债 总计 - - - - - 3,196,878.70 3,196,878.70 利率 敏感 79,670,789.0 512,181,048.6 591,851,837.6 度缺 5 - - - - 2 7 口 注：表中所示为本基金资产负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰 早者进行了分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金本期末及上年度末均未持有交易性固定收益类投资（不含可转换债券及可交换债券），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金可持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险主要指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于证券市场的整体波动，以及单个证券发行主体的自身经营情况或特殊事件影响。 本基金为股票型指数增强基金，在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上，结合增强型的主动投资，进行积极的组合管理和风险控制，力求实现超越标的指数的业绩表现，谋求基金资产的长期增值。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险和跟踪偏离。本基金投资组合中，股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例不低于80%，其中投资于标的指数成份股和备选成份股占非现金基金资产的比例不低于80%。每个交易日日终在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2024年12月31日 2023年12月31日 项目 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例 值比例 (%) (%) 交易性金融资 产－股票投资 404,392,006.20 89.00 505,155,681.52 85.35 交易性金融资 产－基金投资 - - - - 交易性金融资 - - - - 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 404,392,006.20 89.00 505,155,681.52 85.35 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 1.基金的市场价格风险决定于基金相对其业绩比较基准的贝塔系数，以及业 绩比较基准的变动。 假设 2.除业绩比较基准变动外，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。 3.贝塔系数的估计以过去一年的历史数据作为样本，采用线性回归法估计。 4.业绩比较基准的变动对基金的净值表现具有对称性影响。 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位： 相关风险变量的变动 人民币元） 分析 本期末 上年度末 2024年12月31日 2023年12月31日 业绩比较基准增加1% 4,484,486.69 5,558,587.45 业绩比较基准减少1% -4,484,486.69 -5,558,587.45 7.4.14 公允价值 7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下： 第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值； 第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2024年12月31日 2023年12月31日 第一层次 402,096,332.94 490,572,508.73 第二层次 27,736.50 - 第三层次 2,267,936.76 14,583,172.79 合计 404,392,006.20 505,155,681.52 7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。对于公开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况 7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况 单位：人民币元 本期 项目 2024年01月01日至2024年12月31日 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - 14,583,172.79 14,583,172.79 当期购买 - 18,582,004.51 18,582,004.51 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - 442,981.68 442,981.68 转出第三层次 - 28,343,641.04 28,343,641.04 当期利得或损失总额 - -2,996,581.18 -2,996,581.18 其中：计入损益的利 - -2,996,581.18 -2,996,581.18 得或损失 计入其他综合收益 的利得或损失 - - - 期末余额 - 2,267,936.76 2,267,936.76 期末仍持有的第三层 次金融资产计入本期 损益的未实现利得或 - 624,226.87 624,226.87 损失的变动——公允 价值变动损益 上年度可比期间 项目 2023年01月01日至2023年12月31日 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - 5,960,666.43 5,960,666.43 当期购买 - 14,966,789.76 14,966,789.76 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - 1,574,728.82 1,574,728.82 转出第三层次 - 8,723,255.55 8,723,255.55 当期利得或损失总额 - 804,243.33 804,243.33 其中：计入损益的利 得或损失 - 804,243.33 804,243.33 计入其他综合收益 的利得或损失 - - - 期末余额 - 14,583,172.79 14,583,172.79 期末仍持有的第三层 次金融资产计入本期 损益的未实现利得或 - 1,893,481.32 1,893,481.32 损失的变动——公允 价值变动损益 7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况 单位：人民币元 本期末公 采用的估值 不可观察输入值 项目 允价值 技术 名称 范围/加 与公允价值 权平均值 之间的关系 限售 2,267,936. 平均价格亚 股票在剩余限售期内的 0.2076-5. 负相关 股票 76 式期权模型 股价的预期年化波动率 7444 上年度末 采用的估值 不可观察输入值 项目 公允价值 技术 名称 范围/加 与公允价值 权平均值 之间的关系 限售 14,583,17 平均价格亚 股票在剩余限售期内的 0.1462-2. 负相关 股票 2.79 式期权模型 股价的预期年化波动率 1988 7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于2024年12月31日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2023年12月31日：无)。 7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融工具主要包括以摊余成本计量的金融资产和以摊余成本计量的金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。 7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 于2024年12月31日，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 404,392,006.20 88.72 其中：股票 404,392,006.20 88.72 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 48,214,255.49 10.58 8 其他各项资产 3,201,527.35 0.70 9 合计 455,807,789.04 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 2,491,287.00 0.55 B 采矿业 13,969,923.42 3.07 C 制造业 214,307,542.99 47.16 电力、热力、燃气及水生 D 产和供应业 15,540,465.82 3.42 E 建筑业 6,602,785.80 1.45 F 批发和零售业 2,023,600.00 0.45 G 交通运输、仓储和邮政业 22,301,037.00 4.91 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技 I 术服务业 11,080,351.15 2.44 J 金融业 73,253,942.95 16.12 K 房地产业 1,433,634.00 0.32 L 租赁和商务服务业 3,567,272.17 0.79 M 科学研究和技术服务业 698,438.00 0.15 水利、环境和公共设施管 N 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 - - 务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 2,094,440.75 0.46 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 369,364,721.05 81.29 8.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 120,615.00 0.03 B 采矿业 1,191,021.00 0.26 C 制造业 13,132,465.58 2.89 D 电力、热力、燃气及水生 3,495.00 0.00 产和供应业 E 建筑业 421,634.00 0.09 F 批发和零售业 30,216.70 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 297,347.72 0.07 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技 I 术服务业 8,662,468.13 1.91 J 金融业 6,821,724.00 1.50 K 房地产业 2,560,173.48 0.56 L 租赁和商务服务业 1,559,603.00 0.34 M 科学研究和技术服务业 121,643.54 0.03 水利、环境和公共设施管 N 理业 100,947.00 0.02 居民服务、修理和其他服 O 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,135.00 0.00 R 文化、体育和娱乐业 2,796.00 0.00 S 综合 - - 合计 35,027,285.15 7.71 8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通机制投资的港股。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序 占基金资 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净值比 例(%) 1 002594 比亚迪 55,200 15,602,832.00 3.43 2 600519 贵州茅台 9,515 14,500,860.00 3.19 3 601872 招商轮船 1,984,100 12,718,081.00 2.80 4 600111 北方稀土 470,200 9,977,644.00 2.20 5 600900 长江电力 306,900 9,068,895.00 2.00 6 300750 宁德时代 32,100 8,538,600.00 1.88 7 000333 美的集团 104,800 7,883,056.00 1.73 8 601229 上海银行 713,900 6,532,185.00 1.44 9 601318 中国平安 107,000 5,633,550.00 1.24 10 000725 京东方A 1,247,000 5,474,330.00 1.20 11 601916 浙商银行 1,843,000 5,363,130.00 1.18 12 600690 海尔智家 180,000 5,124,600.00 1.13 13 002371 北方华创 11,855 4,635,305.00 1.02 14 600031 三一重工 279,181 4,600,902.88 1.01 15 600887 伊利股份 135,300 4,083,354.00 0.90 16 601138 工业富联 184,700 3,971,050.00 0.87 17 601288 农业银行 718,400 3,836,256.00 0.84 18 600030 中信证券 130,280 3,800,267.60 0.84 19 601899 紫金矿业 245,499 3,711,944.88 0.82 20 300502 新易盛 31,900 3,687,002.00 0.81 21 603501 韦尔股份 34,345 3,585,961.45 0.79 22 300433 蓝思科技 157,800 3,455,820.00 0.76 23 600919 江苏银行 346,751 3,405,094.82 0.75 24 002463 沪电股份 84,500 3,350,425.00 0.74 25 600000 浦发银行 324,600 3,340,134.00 0.74 26 601766 中国中车 395,367 3,313,175.46 0.73 27 601225 陕西煤业 141,600 3,293,616.00 0.72 28 300033 同花顺 11,300 3,248,750.00 0.71 29 600926 杭州银行 219,900 3,212,739.00 0.71 30 002352 顺丰控股 79,100 3,187,730.00 0.70 31 000001 平安银行 271,700 3,178,890.00 0.70 32 688111 金山办公 10,939 3,132,820.21 0.69 33 601988 中国银行 567,400 3,126,374.00 0.69 34 601919 中远海控 199,300 3,089,150.00 0.68 35 600660 福耀玻璃 47,800 2,982,720.00 0.66 36 002142 宁波银行 121,215 2,946,736.65 0.65 37 600050 中国联通 551,200 2,926,872.00 0.64 38 002027 分众传媒 413,157 2,904,493.71 0.64 39 300408 三环集团 75,300 2,899,803.00 0.64 40 002415 海康威视 92,300 2,833,610.00 0.62 41 600036 招商银行 71,700 2,817,810.00 0.62 42 600015 华夏银行 345,362 2,766,349.62 0.61 43 605499 东鹏饮料 11,120 2,763,542.40 0.61 44 600089 特变电工 214,760 2,736,042.40 0.60 45 002028 思源电气 37,500 2,726,250.00 0.60 46 600585 海螺水泥 113,700 2,703,786.00 0.60 47 600011 华能国际 395,900 2,680,243.00 0.59 48 601881 中国银河 175,462 2,672,286.26 0.59 49 300014 亿纬锂能 56,300 2,631,462.00 0.58 50 002422 科伦药业 85,600 2,562,008.00 0.56 51 000975 山金国际 162,500 2,497,625.00 0.55 52 601857 中国石油 278,500 2,489,790.00 0.55 53 002601 龙佰集团 140,700 2,486,169.00 0.55 54 600196 复星医药 100,000 2,485,000.00 0.55 55 000661 长春高新 24,864 2,472,476.16 0.54 56 601601 中国太保 70,900 2,416,272.00 0.53 57 000876 新希望 268,100 2,407,538.00 0.53 58 000858 五粮液 17,010 2,382,080.40 0.52 59 601618 中国中冶 715,800 2,362,140.00 0.52 60 601117 中国化学 284,100 2,355,189.00 0.52 61 000651 格力电器 51,421 2,337,084.45 0.51 62 002714 牧原股份 60,300 2,317,932.00 0.51 63 688082 盛美上海 23,132 2,313,200.00 0.51 64 300308 中际旭创 18,240 2,252,822.40 0.50 65 002475 立讯精密 55,115 2,246,487.40 0.49 66 002001 新和成 101,460 2,229,076.20 0.49 67 601877 正泰电器 94,400 2,209,904.00 0.49 68 000895 双汇发展 84,600 2,196,216.00 0.48 69 002648 卫星化学 114,700 2,155,213.00 0.47 70 600219 南山铝业 549,100 2,146,981.00 0.47 71 605117 德业股份 25,180 2,135,264.00 0.47 72 600233 圆通速递 148,300 2,104,377.00 0.46 73 300015 爱尔眼科 158,071 2,094,440.75 0.46 74 002180 纳思达 74,200 2,090,214.00 0.46 75 688981 中芯国际 21,603 2,044,075.86 0.45 76 300628 亿联网络 52,800 2,038,080.00 0.45 77 000708 中信特钢 177,583 2,026,222.03 0.45 78 000963 华东医药 58,000 2,006,800.00 0.44 79 300274 阳光电源 26,740 1,974,214.20 0.43 80 601995 中金公司 58,500 1,970,865.00 0.43 81 601012 隆基绿能 119,483 1,877,077.93 0.41 82 002460 赣锋锂业 53,600 1,876,536.00 0.41 83 300896 爱美客 10,280 1,876,100.00 0.41 84 601688 华泰证券 102,300 1,799,457.00 0.40 85 601628 中国人寿 40,600 1,701,952.00 0.37 86 600674 川投能源 96,400 1,662,900.00 0.37 87 002271 东方雨虹 125,840 1,633,403.20 0.36 88 600309 万华化学 22,733 1,621,999.55 0.36 89 000568 泸州老窖 12,916 1,617,083.20 0.36 90 600745 闻泰科技 41,600 1,613,248.00 0.36 91 601336 新华保险 32,300 1,605,310.00 0.35 92 300122 智飞生物 60,000 1,578,000.00 0.35 93 000768 中航西飞 55,200 1,558,848.00 0.34 94 688256 寒武纪 2,302 1,514,716.00 0.33 95 688041 海光信息 10,103 1,513,328.37 0.33 96 601319 中国人保 187,100 1,425,702.00 0.31 97 000063 中兴通讯 35,100 1,418,040.00 0.31 98 300760 迈瑞医疗 5,517 1,406,835.00 0.31 99 000100 TCL科技 265,600 1,335,968.00 0.29 100 002230 科大讯飞 26,600 1,285,312.00 0.28 101 601166 兴业银行 59,700 1,143,852.00 0.25 102 600438 通威股份 46,200 1,021,482.00 0.22 103 600795 国电电力 204,900 938,442.00 0.21 104 002920 德赛西威 8,300 913,913.00 0.20 105 688012 中微公司 4,677 884,701.32 0.19 106 600482 中国动力 36,000 880,920.00 0.19 107 600048 保利发展 98,700 874,482.00 0.19 108 300059 东方财富 33,200 857,224.00 0.19 109 688008 澜起科技 12,468 846,577.20 0.19 110 603288 海天味业 18,400 844,560.00 0.19 111 601728 中国电信 113,500 819,470.00 0.18 112 603986 兆易创新 7,300 779,640.00 0.17 113 601211 国泰君安 38,600 719,890.00 0.16 114 601658 邮储银行 123,800 703,184.00 0.15 115 600886 国投电力 41,900 696,378.00 0.15 116 300782 卓胜微 7,640 685,308.00 0.15 117 002241 歌尔股份 26,500 683,965.00 0.15 118 601088 中国神华 15,600 678,288.00 0.15 119 600584 长电科技 15,600 637,416.00 0.14 120 600183 生益科技 26,000 625,300.00 0.14 121 002916 深南电路 4,600 575,000.00 0.13 122 600415 小商品城 39,700 532,377.00 0.12 123 600570 恒生电子 19,000 531,810.00 0.12 124 601169 北京银行 84,800 521,520.00 0.11 125 688036 传音控股 5,072 481,840.00 0.11 126 002049 紫光国微 7,400 476,338.00 0.10 127 600104 上汽集团 22,300 462,948.00 0.10 128 601398 工商银行 66,700 461,564.00 0.10 129 601066 中信建投 17,900 460,925.00 0.10 130 000338 潍柴动力 31,800 435,660.00 0.10 131 601390 中国中铁 65,100 415,989.00 0.09 132 600016 民生银行 99,200 409,696.00 0.09 133 300759 康龙化成 15,700 403,490.00 0.09 134 601800 中国交建 38,600 403,370.00 0.09 135 600019 宝钢股份 57,200 400,400.00 0.09 136 002459 晶澳科技 28,400 390,500.00 0.09 137 001979 招商蛇口 38,100 390,144.00 0.09 138 300394 天孚通信 4,200 383,712.00 0.08 139 601668 中国建筑 62,200 373,200.00 0.08 140 002555 三七互娱 23,500 367,540.00 0.08 141 601328 交通银行 45,400 352,758.00 0.08 142 600600 青岛啤酒 4,344 351,516.48 0.08 143 600176 中国巨石 30,371 345,925.69 0.08 144 688126 沪硅产业 17,964 338,082.48 0.07 145 002311 海大集团 6,800 333,540.00 0.07 146 000938 紫光股份 11,900 331,177.00 0.07 147 600460 士兰微 12,700 330,454.00 0.07 148 002938 鹏鼎控股 9,000 328,320.00 0.07 149 000786 北新建材 10,600 321,286.00 0.07 150 601669 中国电建 58,300 318,318.00 0.07 151 601186 中国铁建 34,400 315,448.00 0.07 152 002129 TCL中环 35,300 313,111.00 0.07 153 002074 国轩高科 14,700 311,934.00 0.07 154 688223 晶科能源 43,696 310,678.56 0.07 155 601006 大秦铁路 45,300 307,134.00 0.07 156 000807 云铝股份 22,700 307,131.00 0.07 157 600893 航发动力 7,300 302,585.00 0.07 158 601898 中煤能源 24,800 302,064.00 0.07 159 601985 中国核电 28,774 300,112.82 0.07 160 300347 泰格医药 5,400 294,948.00 0.06 161 300661 圣邦股份 3,600 294,408.00 0.06 162 600346 恒力石化 18,900 290,115.00 0.06 163 601633 长城汽车 10,900 286,997.00 0.06 164 002304 洋河股份 3,400 284,002.00 0.06 165 000157 中联重科 38,800 280,524.00 0.06 166 600188 兖矿能源 19,662 278,610.54 0.06 167 002812 恩捷股份 8,700 278,313.00 0.06 168 600018 上港集团 45,400 277,848.00 0.06 169 688396 华润微 5,770 272,286.30 0.06 170 600009 上海机场 7,900 269,785.00 0.06 171 601989 中国重工 55,200 265,512.00 0.06 172 300316 晶盛机电 8,300 264,770.00 0.06 173 600406 国电南瑞 10,361 261,304.42 0.06 174 600028 中国石化 38,100 254,508.00 0.06 175 000625 长安汽车 19,000 253,840.00 0.06 176 002493 荣盛石化 27,800 251,590.00 0.06 177 688599 天合光能 12,578 242,755.40 0.05 178 601111 中国国航 29,100 230,181.00 0.05 179 600958 东方证券 21,700 229,152.00 0.05 180 688472 阿特斯 16,117 202,429.52 0.04 181 000166 申万宏源 37,700 201,695.00 0.04 182 603993 洛阳钼业 29,100 193,515.00 0.04 183 603019 中科曙光 2,500 180,800.00 0.04 184 300498 温氏股份 10,500 173,355.00 0.04 185 688303 大全能源 7,080 170,911.20 0.04 186 603806 福斯特 11,460 169,608.00 0.04 187 600938 中国海油 5,400 159,354.00 0.04 188 600809 山西汾酒 800 147,368.00 0.03 189 603369 今世缘 3,100 140,213.00 0.03 190 601888 中国中免 1,946 130,401.46 0.03 191 000002 万科A 17,500 127,050.00 0.03 192 603799 华友钴业 3,400 99,484.00 0.02 193 601838 成都银行 5,800 99,238.00 0.02 194 002050 三花智控 4,000 94,040.00 0.02 195 000977 浪潮信息 1,700 88,196.00 0.02 196 688169 石头科技 400 87,716.00 0.02 197 002179 中航光电 2,200 86,460.00 0.02 198 600760 中航沈飞 1,700 86,224.00 0.02 199 000776 广发证券 5,000 81,050.00 0.02 200 003816 中国广核 18,600 76,818.00 0.02 201 600010 包钢股份 40,300 74,958.00 0.02 202 600989 宝丰能源 4,400 74,096.00 0.02 203 600941 中国移动 600 70,896.00 0.02 204 001965 招商公路 5,000 69,750.00 0.02 205 002736 国信证券 6,100 68,320.00 0.02 206 601689 拓普集团 1,340 65,660.00 0.01 207 600489 中金黄金 5,300 63,759.00 0.01 208 300418 昆仑万维 1,600 61,568.00 0.01 209 600085 同仁堂 1,300 52,767.00 0.01 210 600803 新奥股份 2,400 52,032.00 0.01 211 600027 华电国际 8,900 49,929.00 0.01 212 601377 兴业证券 7,600 47,576.00 0.01 213 601100 恒立液压 900 47,493.00 0.01 214 000425 徐工机械 5,600 44,408.00 0.01 215 000999 华润三九 1,000 44,340.00 0.01 216 000630 铜陵有色 13,400 43,282.00 0.01 217 300832 新产业 600 42,510.00 0.01 218 600845 宝信软件 1,452 42,485.52 0.01 219 600515 海南机场 11,100 41,958.00 0.01 220 601939 建设银行 4,400 38,676.00 0.01 221 600039 四川路桥 5,260 38,292.80 0.01 222 601009 南京银行 3,500 37,275.00 0.01 223 300413 芒果超媒 1,300 34,957.00 0.01 224 601698 中国卫通 1,500 30,600.00 0.01 225 600026 中远海能 2,600 30,160.00 0.01 226 688187 时代电气 590 28,272.80 0.01 227 002466 天齐锂业 800 26,400.00 0.01 228 300979 华利集团 300 23,595.00 0.01 229 601808 中海油服 1,400 21,350.00 0.00 230 601868 中国能建 9,100 20,839.00 0.00 231 002236 大华股份 1,300 20,800.00 0.00 232 603833 欧派家居 300 20,682.00 0.00 233 600741 华域汽车 1,100 19,371.00 0.00 234 600377 宁沪高速 1,100 16,841.00 0.00 235 601607 上海医药 800 16,800.00 0.00 236 600023 浙能电力 2,600 14,716.00 0.00 237 600362 江西铜业 700 14,448.00 0.00 238 000408 藏格矿业 500 13,865.00 0.00 239 000983 山西焦煤 1,600 13,184.00 0.00 240 600332 白云山 400 11,368.00 0.00 241 600061 国投资本 1,500 11,280.00 0.00 242 601699 潞安环能 700 10,052.00 0.00 243 000617 中油资本 1,300 8,957.00 0.00 244 600547 山东黄金 100 2,263.00 0.00 245 600426 华鲁恒升 100 2,161.00 0.00 246 300124 汇川技术 36 2,108.88 0.00 247 688009 中国通号 247 1,546.22 0.00 8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序 占基金资 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净值比 例(%) 1 002807 江阴银行 654,800 2,848,380.00 0.63 2 603323 苏农银行 522,900 2,766,141.00 0.61 3 301592 六九一二 14,600 2,124,300.00 0.47 4 688721 龙图光罩 34,784 2,053,036.35 0.45 5 600663 陆家嘴 179,012 1,752,527.48 0.39 6 002668 TCL智家 54,000 708,480.00 0.16 7 000158 常山北明 31,800 640,452.00 0.14 8 600577 精达股份 85,600 624,024.00 0.14 9 002195 岩山科技 147,600 585,972.00 0.13 10 002437 誉衡药业 226,100 562,989.00 0.12 11 002506 协鑫集成 210,000 560,700.00 0.12 12 600446 金证股份 32,400 558,576.00 0.12 13 002344 海宁皮城 119,500 555,675.00 0.12 14 601519 大智慧 60,000 555,000.00 0.12 15 300219 鸿利智汇 72,600 543,774.00 0.12 16 600571 信雅达 42,700 536,312.00 0.12 17 002154 报喜鸟 121,500 535,815.00 0.12 18 300226 上海钢联 23,200 530,584.00 0.12 19 300176 鸿特科技 73,700 510,004.00 0.11 20 000509 华塑控股 151,900 505,827.00 0.11 21 002104 恒宝股份 74,100 500,916.00 0.11 22 002657 中科金财 27,200 498,304.00 0.11 23 300494 盛天网络 43,300 486,692.00 0.11 24 300339 润和软件 9,700 485,291.00 0.11 25 300061 旗天科技 36,600 472,140.00 0.10 26 300295 三六五网 28,400 471,724.00 0.10 27 002285 世联行 180,800 468,272.00 0.10 28 688708 佳驰科技 7,794 468,139.20 0.10 29 300377 赢时胜 16,400 451,984.00 0.10 30 300085 银之杰 11,700 447,525.00 0.10 31 002128 电投能源 18,100 354,398.00 0.08 32 603338 浙江鼎力 5,400 348,408.00 0.08 33 002095 生意宝 19,300 346,435.00 0.08 34 002841 视源股份 9,300 343,263.00 0.08 35 600318 新力金融 39,900 337,953.00 0.07 36 300919 中伟股份 9,100 328,692.00 0.07 37 002821 凯莱英 4,200 319,578.00 0.07 38 001391 国货航 32,592 292,315.72 0.06 39 301522 上大股份 8,151 287,996.94 0.06 40 601168 西部矿业 16,600 266,762.00 0.06 41 688188 柏楚电子 1,367 265,539.75 0.06 42 688120 华海清科 1,600 260,784.00 0.06 43 300957 贝泰妮 5,900 251,871.00 0.06 44 601128 常熟银行 33,000 249,810.00 0.05 45 603596 伯特利 5,600 249,704.00 0.05 46 300751 迈为股份 2,300 241,845.00 0.05 47 600583 海油工程 42,700 233,569.00 0.05 48 600970 中材国际 24,300 230,364.00 0.05 49 600208 衢州发展 77,700 229,992.00 0.05 50 600968 海油发展 53,600 228,872.00 0.05 51 688516 奥特维 5,230 226,511.30 0.05 52 301556 托普云农 2,663 222,828.67 0.05 53 002713 东易日盛 46,100 185,783.00 0.04 54 002831 裕同科技 6,600 178,860.00 0.04 55 301613 新铝时代 2,756 154,500.52 0.03 56 002517 恺英网络 10,800 146,988.00 0.03 57 600363 联创光电 2,600 124,488.00 0.03 58 603697 有友食品 12,200 124,196.00 0.03 59 688337 普源精电 3,100 120,900.00 0.03 60 300972 万辰集团 1,500 120,615.00 0.03 61 002912 中新赛克 4,700 120,273.00 0.03 62 688710 益诺思 3,320 117,252.44 0.03 63 001380 华纬科技 5,300 116,070.00 0.03 64 002273 水晶光电 5,200 115,544.00 0.03 65 002970 锐明技术 2,400 114,312.00 0.03 66 300777 中简科技 4,000 113,160.00 0.02 67 603173 福斯达 4,900 112,945.00 0.02 68 002991 甘源食品 1,200 112,224.00 0.02 69 002281 光迅科技 2,100 109,557.00 0.02 70 605333 沪光股份 3,300 107,679.00 0.02 71 603609 禾丰股份 12,300 106,026.00 0.02 72 600665 天地源 33,800 105,794.00 0.02 73 603979 金诚信 2,900 105,270.00 0.02 74 603194 中力股份 2,904 101,705.10 0.02 75 000885 城发环境 7,700 100,947.00 0.02 76 600419 天润乳业 10,700 99,617.00 0.02 77 688533 上声电子 2,800 97,496.00 0.02 78 300570 太辰光 1,300 94,510.00 0.02 79 301552 科力装备 1,423 83,191.61 0.02 80 301626 苏州天脉 957 62,951.46 0.01 81 002961 瑞达期货 4,200 60,354.00 0.01 82 688615 合合信息 289 47,910.42 0.01 83 301611 珂玛科技 804 45,104.40 0.01 84 688449 联芸科技 1,406 41,392.64 0.01 85 688605 先锋精科 744 39,937.92 0.01 86 301551 无线传媒 652 28,185.96 0.01 87 603072 天和磁材 2,255 27,736.50 0.01 88 300487 蓝晓科技 500 23,935.00 0.01 89 600655 豫园股份 3,500 22,505.00 0.00 90 688018 乐鑫科技 93 20,274.00 0.00 91 603285 键邦股份 687 15,639.09 0.00 92 301606 绿联科技 396 14,450.04 0.00 93 301571 国科天成 350 14,290.50 0.00 94 688278 特宝生物 192 14,087.04 0.00 95 301617 博苑股份 253 10,066.87 0.00 96 301603 乔锋智能 233 9,781.34 0.00 97 301607 富特科技 257 9,287.98 0.00 98 301050 雷电微力 180 9,284.40 0.00 99 688050 爱博医疗 99 9,011.97 0.00 100 688408 中信博 118 8,496.00 0.00 101 301585 蓝宇股份 210 7,528.50 0.00 102 001279 强邦新材 265 7,396.15 0.00 103 301536 星宸科技 81 6,471.90 0.00 104 688578 艾力斯 102 6,109.80 0.00 105 688685 迈信林 182 6,040.58 0.00 106 003021 兆威机电 80 5,912.80 0.00 107 603395 红四方 154 5,508.58 0.00 108 603325 博隆技术 66 5,221.26 0.00 109 603207 小方制药 185 4,930.25 0.00 110 603310 巍华新材 254 4,559.30 0.00 111 603344 星德胜 182 4,446.26 0.00 112 688131 皓元医药 123 4,391.10 0.00 113 688819 天能股份 159 4,327.98 0.00 114 301101 明月镜片 100 4,288.00 0.00 115 688551 科威尔 151 4,226.49 0.00 116 603312 西典新能 130 4,196.40 0.00 117 603391 力聚热能 100 4,135.00 0.00 118 688390 固德威 101 4,130.90 0.00 119 688080 映翰通 125 4,115.00 0.00 120 603855 华荣股份 200 4,058.00 0.00 121 301526 国际复材 1,055 3,903.50 0.00 122 603381 永臻股份 178 3,901.76 0.00 123 603350 安乃达 106 3,834.02 0.00 124 300638 广和通 190 3,828.50 0.00 125 688636 智明达 136 3,821.60 0.00 126 603082 北自科技 107 3,627.30 0.00 127 688691 灿芯股份 47 3,619.00 0.00 128 603290 斯达半导 40 3,592.80 0.00 129 601155 新城控股 300 3,588.00 0.00 130 600835 上海机电 200 3,584.00 0.00 131 001308 康冠科技 130 3,575.00 0.00 132 688122 西部超导 82 3,511.24 0.00 133 600116 三峡水利 500 3,495.00 0.00 134 688612 威迈斯 148 3,483.92 0.00 135 002833 弘亚数控 200 3,366.00 0.00 136 688363 华熙生物 63 3,215.52 0.00 137 300926 博俊科技 145 3,191.45 0.00 138 600216 浙江医药 200 3,172.00 0.00 139 603341 龙旗科技 67 3,132.25 0.00 140 688150 莱特光电 139 3,130.28 0.00 141 002536 飞龙股份 270 3,126.60 0.00 142 688687 凯因科技 142 3,064.36 0.00 143 688777 中控技术 61 3,029.87 0.00 144 000932 华菱钢铁 700 2,926.00 0.00 145 600705 中航产融 800 2,904.00 0.00 146 688095 福昕软件 43 2,887.88 0.00 147 688002 睿创微纳 61 2,867.61 0.00 148 603466 风语筑 300 2,796.00 0.00 149 002495 佳隆股份 1,100 2,794.00 0.00 150 688707 振华新材 253 2,770.35 0.00 151 002139 拓邦股份 200 2,722.00 0.00 152 001358 兴欣新材 122 2,718.16 0.00 153 688510 航亚科技 155 2,700.10 0.00 154 688678 福立旺 176 2,613.60 0.00 155 301578 辰奕智能 53 2,589.05 0.00 156 688289 圣湘生物 113 2,565.10 0.00 157 688550 瑞联新材 81 2,534.49 0.00 158 603610 麒盛科技 200 2,522.00 0.00 159 002820 桂发祥 200 2,484.00 0.00 160 002895 川恒股份 100 2,460.00 0.00 161 001387 雪祺电气 173 2,399.51 0.00 162 688314 康拓医疗 83 2,390.40 0.00 163 301017 漱玉平民 200 2,390.00 0.00 164 600648 外高桥 200 2,382.00 0.00 165 688029 南微医学 35 2,365.65 0.00 166 002955 鸿合科技 100 2,352.00 0.00 167 688589 力合微 84 2,299.08 0.00 168 300685 艾德生物 100 2,280.00 0.00 169 688389 普门科技 153 2,278.17 0.00 170 002790 瑞尔特 312 2,277.60 0.00 171 688112 鼎阳科技 81 2,270.43 0.00 172 688556 高测股份 203 2,269.54 0.00 173 600774 汉商集团 300 2,247.00 0.00 174 688089 嘉必优 117 2,226.51 0.00 175 603055 台华新材 200 2,216.00 0.00 176 688147 微导纳米 82 2,204.98 0.00 177 002430 杭氧股份 100 2,180.00 0.00 178 002011 盾安环境 200 2,162.00 0.00 179 000762 西藏矿业 100 2,150.00 0.00 180 688076 诺泰生物 40 2,076.80 0.00 181 688719 爱科赛博 72 2,037.60 0.00 182 688100 威胜信息 56 2,027.20 0.00 183 688475 萤石网络 67 2,022.73 0.00 184 301235 华康医疗 100 2,021.00 0.00 185 603757 大元泵业 100 2,005.00 0.00 186 600782 新钢股份 600 2,004.00 0.00 187 002461 珠江啤酒 200 1,978.00 0.00 188 603518 锦泓集团 200 1,960.00 0.00 189 605167 利柏特 200 1,928.00 0.00 190 300457 赢合科技 100 1,914.00 0.00 191 002396 星网锐捷 100 1,899.00 0.00 192 688439 振华风光 37 1,897.73 0.00 193 002085 万丰奥威 100 1,895.00 0.00 194 688639 华恒生物 58 1,868.18 0.00 195 603883 老百姓 110 1,800.70 0.00 196 600012 皖通高速 100 1,765.00 0.00 197 688058 宝兰德 64 1,760.00 0.00 198 600197 伊力特 100 1,725.00 0.00 199 601333 广深铁路 500 1,715.00 0.00 200 603215 比依股份 100 1,702.00 0.00 201 300036 超图软件 100 1,698.00 0.00 202 002959 小熊电器 35 1,676.85 0.00 203 300532 今天国际 145 1,655.90 0.00 204 601231 环旭电子 100 1,650.00 0.00 205 301502 华阳智能 38 1,637.80 0.00 206 688208 道通科技 41 1,605.56 0.00 207 688569 铁科轨道 75 1,592.25 0.00 208 300729 乐歌股份 100 1,588.00 0.00 209 688088 虹软科技 41 1,580.96 0.00 210 000039 中集集团 200 1,554.00 0.00 211 002928 华夏航空 200 1,552.00 0.00 212 003011 海象新材 100 1,520.00 0.00 213 603031 安孚科技 53 1,515.80 0.00 214 002030 达安基因 260 1,476.80 0.00 215 002405 四维图新 150 1,446.00 0.00 216 002507 涪陵榨菜 100 1,413.00 0.00 217 688580 伟思医疗 50 1,395.50 0.00 218 688709 成都华微 45 1,389.60 0.00 219 600073 光明肉业 200 1,388.00 0.00 220 688276 百克生物 55 1,381.05 0.00 221 002658 雪迪龙 200 1,280.00 0.00 222 600299 安迪苏 100 1,255.00 0.00 223 002847 盐津铺子 20 1,252.00 0.00 224 300681 英搏尔 50 1,243.50 0.00 225 300655 晶瑞电材 131 1,226.16 0.00 226 300682 朗新集团 100 1,220.00 0.00 227 603027 千禾味业 100 1,211.00 0.00 228 600826 兰生股份 140 1,204.00 0.00 229 600908 无锡银行 200 1,182.00 0.00 230 002497 雅化集团 100 1,170.00 0.00 231 301588 美新科技 57 1,153.68 0.00 232 603708 家家悦 100 1,139.00 0.00 233 001318 阳光乳业 100 1,137.00 0.00 234 300244 迪安诊断 100 1,135.00 0.00 235 688106 金宏气体 66 1,122.66 0.00 236 000957 中通客车 100 1,100.00 0.00 237 002478 常宝股份 200 1,058.00 0.00 238 002116 中国海诚 100 998.00 0.00 239 600496 精工钢构 300 906.00 0.00 240 002258 利尔化学 109 901.43 0.00 241 688530 欧莱新材 44 814.88 0.00 242 600273 嘉化能源 100 797.00 0.00 243 601179 中国西电 100 759.00 0.00 244 301591 肯特股份 19 727.51 0.00 245 603421 鼎信通讯 100 713.00 0.00 246 603556 海兴电力 19 702.81 0.00 247 603866 桃李面包 100 660.00 0.00 248 603520 司太立 69 599.61 0.00 249 002429 兆驰股份 100 578.00 0.00 250 601886 江河集团 100 540.00 0.00 251 000401 冀东水泥 100 523.00 0.00 252 688586 江航装备 52 497.64 0.00 253 002026 山东威达 50 492.00 0.00 254 300619 金银河 20 481.00 0.00 255 603002 宏昌电子 79 424.23 0.00 256 002442 龙星化工 61 366.61 0.00 257 688200 华峰测控 3 313.50 0.00 258 688584 上海合晶 15 293.40 0.00 259 301565 中仑新材 11 235.40 0.00 260 600022 山东钢铁 100 145.00 0.00 261 688698 伟创电气 3 132.00 0.00 262 301580 爱迪特 2 116.20 0.00 263 601096 宏盛华源 18 78.30 0.00 264 600792 云煤能源 17 63.58 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序 占期初基金 号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比 例(%) 1 601318 中国平安 48,793,678.00 8.24 2 600030 中信证券 39,488,312.35 6.67 3 601995 中金公司 39,419,140.00 6.66 4 600519 贵州茅台 38,600,332.00 6.52 5 002594 比亚迪 37,462,994.00 6.33 6 300750 宁德时代 36,825,467.00 6.22 7 601881 中国银河 35,844,552.59 6.06 8 601899 紫金矿业 34,276,945.00 5.79 9 600036 招商银行 32,898,941.10 5.56 10 601872 招商轮船 30,918,482.27 5.22 11 600919 江苏银行 29,735,076.14 5.02 12 000333 美的集团 28,041,295.37 4.74 13 601066 中信建投 27,781,894.20 4.69 14 000651 格力电器 27,245,491.29 4.60 15 002371 北方华创 24,360,004.00 4.12 16 601601 中国太保 23,305,591.00 3.94 17 002714 牧原股份 23,254,075.88 3.93 18 601088 中国神华 21,473,974.00 3.63 19 600690 海尔智家 20,826,733.00 3.52 20 601336 新华保险 20,763,807.76 3.51 21 601229 上海银行 20,101,863.82 3.40 22 600900 长江电力 19,871,974.00 3.36 23 000001 平安银行 19,618,336.00 3.31 24 300760 迈瑞医疗 19,219,354.10 3.25 25 601916 浙商银行 18,367,561.00 3.10 26 300308 中际旭创 17,900,031.80 3.02 27 600887 伊利股份 16,986,664.81 2.87 28 601225 陕西煤业 16,959,595.00 2.87 29 601985 中国核电 16,742,334.50 2.83 30 600886 国投电力 16,093,277.00 2.72 31 002475 立讯精密 15,844,010.93 2.68 32 601857 中国石油 15,737,369.64 2.66 33 000568 泸州老窖 15,562,283.33 2.63 34 000725 京东方A 15,245,262.00 2.58 35 600016 民生银行 14,632,030.80 2.47 36 688111 金山办公 14,559,423.31 2.46 37 601138 工业富联 14,545,280.85 2.46 38 600028 中国石化 14,065,149.00 2.38 39 601398 工商银行 13,723,548.00 2.32 40 600111 北方稀土 13,394,651.00 2.26 41 600926 杭州银行 13,393,178.00 2.26 42 688981 中芯国际 12,726,993.99 2.15 43 601628 中国人寿 12,512,400.00 2.11 44 600011 华能国际 12,372,677.00 2.09 45 601166 兴业银行 12,186,519.00 2.06 46 601688 华泰证券 12,023,994.88 2.03 47 600276 恒瑞医药 11,974,539.12 2.02 48 603501 韦尔股份 11,895,141.95 2.01 49 601319 中国人保 11,852,923.00 2.00 注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金 号 资产净值比 例(%) 1 601318 中国平安 57,968,611.44 9.79 2 600036 招商银行 48,612,755.56 8.21 3 300750 宁德时代 43,856,733.40 7.41 4 000651 格力电器 39,858,001.00 6.73 5 600030 中信证券 39,681,969.95 6.70 6 601995 中金公司 38,567,933.00 6.52 7 000333 美的集团 36,024,658.25 6.09 8 601881 中国银河 34,916,636.36 5.90 9 601899 紫金矿业 33,423,231.28 5.65 10 600919 江苏银行 30,438,716.00 5.14 11 600519 贵州茅台 30,382,841.06 5.13 12 601066 中信建投 30,216,065.16 5.11 13 300760 迈瑞医疗 27,658,329.00 4.67 14 600690 海尔智家 25,026,429.35 4.23 15 601088 中国神华 24,529,730.37 4.14 16 601601 中国太保 24,244,979.99 4.10 17 002594 比亚迪 23,273,637.00 3.93 18 002714 牧原股份 22,663,457.30 3.83 19 002371 北方华创 22,266,827.00 3.76 20 601985 中国核电 20,603,424.25 3.48 21 601336 新华保险 20,492,530.00 3.46 22 600887 伊利股份 20,400,107.00 3.45 23 000568 泸州老窖 19,995,524.00 3.38 24 000001 平安银行 19,296,647.40 3.26 25 601857 中国石油 19,175,950.00 3.24 26 600028 中国石化 18,877,183.60 3.19 27 600886 国投电力 17,125,973.00 2.89 28 600900 长江电力 16,527,265.00 2.79 29 601398 工商银行 16,387,067.00 2.77 30 601872 招商轮船 16,144,741.09 2.73 31 601229 上海银行 16,031,482.00 2.71 32 300308 中际旭创 15,614,052.98 2.64 33 600016 民生银行 15,421,517.40 2.61 34 002475 立讯精密 14,888,928.10 2.52 35 601688 华泰证券 14,572,992.84 2.46 36 601225 陕西煤业 14,295,745.00 2.42 37 601166 兴业银行 13,793,497.00 2.33 38 600019 宝钢股份 13,780,638.31 2.33 39 601390 中国中铁 13,532,398.72 2.29 40 688981 中芯国际 13,444,031.66 2.27 41 601668 中国建筑 13,424,986.00 2.27 42 601916 浙商银行 13,323,655.00 2.25 43 601319 中国人保 13,298,631.63 2.25 44 600025 华能水电 13,197,858.00 2.23 45 600309 万华化学 13,031,725.00 2.20 46 601717 郑煤机 12,986,181.00 2.19 47 601211 国泰君安 12,884,078.00 2.18 48 688111 金山办公 12,816,461.72 2.17 49 600276 恒瑞医药 12,760,222.57 2.16 50 601138 工业富联 12,741,141.00 2.15 51 601888 中国中免 12,401,081.00 2.10 52 000725 京东方A 12,395,005.00 2.09 53 002142 宁波银行 12,326,138.16 2.08 54 300274 阳光电源 12,196,036.40 2.06 55 000100 TCL科技 12,116,044.00 2.05 56 002311 海大集团 12,029,062.00 2.03 注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 2,972,759,924.16 卖出股票收入（成交）总额 3,133,386,443.20 注：本表“买入股票成本（成交）总额”，“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。套期保值主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金暂不投资国债期货。 8.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,252,966.40 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 948,560.95 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,201,527.35 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产 流通受限情况说 号 公允价值 净值比例(%) 明 1 600663 陆家嘴 1,752,527.48 0.39 非公开发行锁定 2 688721 龙图光罩 15,861.15 0.00 科创板打新限售 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有 户均持有的基金份 机构投资者 个人投资者 人户 额 数(户) 持有份额 占总份 持有份额 占总份 额比例 额比例 8,269 37,785.86 44,314,923.09 14.18% 268,136,343.48 85.82% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 60,369.35 0.02% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2022年12月21日)基金份额总额 119,111,800.66 本报告期期初基金份额总额 454,173,798.54 本报告期基金总申购份额 558,722,168.54 减：本报告期基金总赎回份额 700,444,700.51 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 312,451,266.57 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期内，本基金管理人无重大人事变动。 2、本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本基金本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。11.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期内投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，本基金未改聘会计师事务所，应支付给毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用为45,000.00元。目前该事务所已为本基金提供审计服务2年。11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 措施1 内容 受到稽查或处罚等措施的主体 管理人及相关责任人员 受到稽查或处罚等措施的时间 2024年04月15日 采取稽查或处罚等措施的机构 中国证监会上海监管局 受到的具体措施类型 警示函 受到稽查或处罚等措施的原因 直播过程中存在不规范等问题 管理人采取整改措施的情况（如提 已完成整改 出整改意见） 其他 无 11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商 交 股票交易 应支付该券商的佣金 备 名称 易 注 单 占当期股 占当期佣 元 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 数 额的比例 比例 量 海通 2 1,724,168,026.26 28.34% 861,186.15 41.96% - 证券 广发 证券 3 2,165,009,019.68 35.59% 584,268.17 28.47% - 中信 华南 4 669,158,040.17 11.00% 128,499.28 6.26% - 中信 4 1,525,613,949.01 25.07% 478,406.42 23.31% - 证券 注：1、选择证券公司参与证券交易的标准 公司结合证券公司的财务状况、经营情况、合规风控能力、交易能力和研究能力完善证券公司的选择标准，证券交易单元所属证券公司需满足以下要求： (1)经营行为规范、合规内控制度健全； (2)具备高效、安全运作的通讯条件和稳定的交易系统，满足基金投资交易需求； (3)具备良好的市场形象和财务状况； (4)具备较强的研究及综合服务能力，具有专门的研究机构和专职研究人员； (5)被动股票型基金选择合作券商原则上应优先考虑交易服务能力。 公司对券商的服务评价严格遵循法律法规的相关要求，严禁与基金销售规模、保有规模挂钩，严禁以任何形式向证券公司承诺基金证券交易量及佣金或利用交易佣金与证券公司进行利益交换，严禁向第三方转移支付费用。被动股票型基金不得通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用。 2、选择证券公司参与证券交易的程序 (1)公司建立交易单元管理审议机制，开展证券公司选择、协议签订、服务评价、交易佣金分配等审查机制，法律合规部及风险管理部进行前置性审查。 (2)证券公司交易单元的办理由研究条线发起审批，经审批完成后，由相关部门办理后开通使用。研究条线每季度牵头对券商服务质量开展评价，根据券商服务评价结果，由公司审议当季股票交易量分配计划。 (3)公司建立交易、投研、销售等业务隔离机制，基金销售业务人员不得参与证券公司选择、协议签订、服务评价、交易佣金分配等业务环节。 3、本基金管理人严格落实《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》的要求，在规定时间内完成股票交易佣金费率的调整，自2024年7月1日起按照调整后的费率执行。 4、本部分的数据统计时间区间与本报告的报告期一致，本基金管理人网站披露的《财通基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2024年度）》的报告期为2024年7月1日至2024年12月31日。敬请投资者关注上述报告统计时间区间的口径差异。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期 占当期 占当期 券商名 债券成 成交金 债券回 成交金 权证成 成交金 基金成 称 成交金额 交总额 额 购成交 额 交总额 额 交总额 的比例 总额的 的比例 的比例 比例 海通证 10,203,932. 36.96% - - - - - - 券 00 广发证 12,804,689. 券 00 46.38% - - - - - - 中信华 南 - - - - - - - - 中信证 4,601,819.0 16.67% - - - - - - 券 0 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 财通基金管理有限公司关于 1 旗下部分证券投资基金投资 中国证监会规定媒介 2024-01-18 非公开发行股票的公告 财通基金管理有限公司关于 2 旗下部分证券投资基金投资 中国证监会规定媒介 2024-01-19 非公开发行股票的公告 3 财通基金管理有限公司关于 中国证监会规定媒介 2024-01-20 旗下部分证券投资基金投资 非公开发行股票的公告 财通沪深300指数增强型证 4 券投资基金2023年第4季度 中国证监会规定媒介 2024-01-20 报告 财通基金管理有限公司关于 5 旗下部分证券投资基金投资 中国证监会规定媒介 2024-01-27 非公开发行股票的公告 财通基金管理有限公司关于 6 旗下部分证券投资基金投资 中国证监会规定媒介 2024-02-03 非公开发行股票的公告 关于华融融达期货股份有限 公司终止代理销售财通基金 中国证监会规定媒介 7 管理有限公司旗下基金的公 2024-02-03 告 关于和合期货有限公司终止 8 代理销售财通基金管理有限 中国证监会规定媒介 2024-02-29 公司旗下基金的公告 财通沪深300指数增强型证 9 券投资基金基金经理变更公 中国证监会规定媒介 2024-03-09 告 财通沪深300指数增强型证 10 券投资基金更新招募说明书 中国证监会规定媒介 2024-03-09 （2024年03月09日公告） 财通沪深300指数增强型证 券投资基金基金产品资料概 中国证监会规定媒介 11 要更新（2024年03月09日公 2024-03-09 告） 财通基金管理有限公司关于 12 旗下部分证券投资基金投资 中国证监会规定媒介 2024-03-26 非公开发行股票的公告 13 关于北京增财基金销售有限 中国证监会规定媒介 2024-03-29 公司终止代理销售财通基金 管理有限公司旗下基金的公 告 财通基金管理有限公司关于 14 旗下部分证券投资基金投资 中国证监会规定媒介 2024-03-30 非公开发行股票的公告 15 财通沪深300指数增强型证 中国证监会规定媒介 2024-03-30 券投资基金2023年年度报告 财通基金管理有限公司关于 16 旗下部分证券投资基金投资 中国证监会规定媒介 2024-04-10 非公开发行股票的公告 关于深圳新华信通基金销售 17 有限公司终止代理销售财通 中国证监会规定媒介 2024-04-13 基金管理有限公司旗下基金 的公告 财通沪深300指数增强型证 18 券投资基金2024年第1季度 中国证监会规定媒介 2024-04-20 报告 关于天相投资顾问有限公司 19 终止代理销售财通基金管理 中国证监会规定媒介 2024-04-26 有限公司旗下基金的公告 关于民商基金销售（上海） 有限公司终止代理销售财通 中国证监会规定媒介 20 基金管理有限公司旗下基金 2024-04-27 的公告 财通基金管理有限公司关于 21 旗下部分证券投资基金投资 中国证监会规定媒介 2024-04-30 非公开发行股票的公告 关于深圳富济基金销售有限 公司终止代理销售财通基金 中国证监会规定媒介 22 管理有限公司旗下基金的公 2024-05-17 告 23 财通基金管理有限公司关于 中国证监会规定媒介 2024-06-07 暂停海银基金销售有限公司 办理旗下基金相关业务的公 告 关于江苏天鼎证券投资咨询 有限公司终止代理销售财通 中国证监会规定媒介 24 基金管理有限公司旗下基金 2024-06-14 的公告 财通基金管理有限公司关于 25 旗下部分证券投资基金投资 中国证监会规定媒介 2024-06-18 非公开发行股票的公告 财通基金管理有限公司关于 26 旗下部分证券投资基金投资 中国证监会规定媒介 2024-06-21 非公开发行股票的公告 财通基金管理有限公司关于 27 旗下部分证券投资基金投资 中国证监会规定媒介 2024-06-26 非公开发行股票的公告 财通沪深300指数增强型证 28 券投资基金更新招募说明书 中国证监会规定媒介 2024-06-29 （2024年06月29日公告） 财通沪深300指数增强型证 29 券投资基金基金产品资料概 中国证监会规定媒介 2024-06-29 要更新（2024年06月29日公 告） 财通基金管理有限公司关于 30 旗下部分证券投资基金投资 中国证监会规定媒介 2024-07-11 非公开发行股票的公告 财通基金管理有限公司关于 31 调整旗下部分基金在交通银 中国证监会规定媒介 2024-07-17 行股份有限公司的定期定额 投资业务起点金额的公告 财通沪深300指数增强型证 32 券投资基金2024年第2季度 中国证监会规定媒介 2024-07-18 报告 33 财通基金管理有限公司关于 中国证监会规定媒介 2024-07-26 暂停北京广源达信基金销售 有限公司办理旗下基金相关 业务的公告 财通基金管理有限公司旗下 34 公开募集证券投资基金2024 中国证监会规定媒介 2024-07-30 年风险评价结果的公告 35 财通沪深300指数增强型证 中国证监会规定媒介 2024-08-31 券投资基金2024年中期报告 财通基金管理有限公司关于 暂停和信证券投资咨询股份 中国证监会规定媒介 36 有限公司办理旗下基金相关 2024-09-19 业务的公告 财通基金管理有限公司关于 暂停上海汇付基金销售有限 中国证监会规定媒介 37 公司办理旗下基金相关业务 2024-09-24 的公告 财通基金管理有限公司关于 38 旗下基金持有停牌股票估值 中国证监会规定媒介 2024-10-01 调整的公告 财通基金管理有限公司关于 暂停北京虹点基金销售有限 中国证监会规定媒介 39 公司办理旗下基金相关业务 2024-10-18 的公告 财通沪深300指数增强型证 40 券投资基金2024年第3季度 中国证监会规定媒介 2024-10-24 报告 财通基金管理有限公司关于 暂停武汉佰鲲基金销售有限 中国证监会规定媒介 41 公司办理旗下基金相关业务 2024-10-25 的公告 财通基金管理有限公司关于 42 暂停方德保险代理有限公司 中国证监会规定媒介 2024-11-01 办理旗下基金相关业务的公 告 关于乾道基金销售有限公司 43 终止代理销售财通基金管理 中国证监会规定媒介 2024-11-29 有限公司旗下基金的公告 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件； 2、财通沪深300指数增强型证券投资基金基金合同； 3、财通沪深300指数增强型证券投资基金托管协议； 4、财通沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书及其更新； 5、报告期内披露的各项公告； 6、法律法规要求备查的其他文件。 13.2 存放地点 上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心43、45楼。 13.3 查阅方式 投资者可在本基金管理人网站上免费查阅备查文件，对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人。 咨询电话：400-820-9888 公司网址：www.ctfund.com 财通基金管理有限公司 二〇二五年三月二十九日