泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金 2024 年年度报告 2024 年 12 月 31 日 基金管理人:泓德基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2025 年 03 月 28 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年3月27日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告财务资料经审计，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具 了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2024年1月1日起至2024年12月31日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录......3 §2 基金简介......5 2.1 基金基本情况...... 5 2.2 基金产品说明...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人......6 2.4 信息披露方式...... 6 2.5 其他相关资料...... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7 3.1 主要会计数据和财务指标......7 3.2 基金净值表现...... 8 3.3 过去三年基金的利润分配情况......9 §4 管理人报告......10 4.1 基金管理人及基金经理情况......10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......13 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14 §5 托管人报告......14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......14 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14 §6 审计报告...... 14 6.1 审计报告基本信息......14 6.2 审计报告的基本内容...... 15 §7 年度财务报表......17 7.1 资产负债表......17 7.2 利润表...... 19 7.3 净资产变动表......21 7.4 报表附注......23 §8 投资组合报告......53 8.1 期末基金资产组合情况......54 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......54 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......55 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 88 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......90 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......91 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 91 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 91 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......91 8.10 本基金投资股指期货的投资政策......91 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......91 8.12 投资组合报告附注......92 §9 基金份额持有人信息......93 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......93 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......94 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......94 §10 开放式基金份额变动......94 §11 重大事件揭示......94 11.1 基金份额持有人大会决议......94 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 94 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......95 11.4 基金投资策略的改变...... 95 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......95 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......95 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......95 11.8 其他重大事件......99 §12 影响投资者决策的其他重要信息......100 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......100 12.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 100 §13 备查文件目录......100 13.1 备查文件目录......100 13.2 存放地点......101 13.3 查阅方式......101 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 泓德泓信混合 基金主代码 002801 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年06月01日 基金管理人 泓德基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 109,344,442.46份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 本基金在严格控制风险的前提下，通过股票与债 投资目标 券等资产的合理配置，力争为投资者带来稳健的投资 回报。 本基金运用自上而下和自下而上相结合的方法进 行大类资产配置，从宏观经济环境、国家政策导向、 产业转型与变革等多个角度，积极挖掘新经济环境下 的投资机遇，精选具有核心竞争优势和持续成长能力 的优质上市公司。对于债券投资策略，本基金通过对 宏观经济、货币政策、财政政策、资金流动性等影响 投资策略 市场利率的主要因素进行深入研究，结合新券发行情 况，综合分析市场利率和信用利差的变动趋势，采取 久期调整、收益率曲线配置和券种配置等积极投资策 略，把握债券市场投资机会，以获取稳健的投资收益。 同时，本基金将本着谨慎原则，从风险管理角度出发， 适度参与股指期货、国债期货投资。 业绩比较基准 中证500指数收益率×90%＋中国债券综合全价指 数收益率×10% 本基金为混合型基金，属于较高风险、较高收益 风险收益特征 的品种，其长期风险与收益特征低于股票型基金，高 于债券型基金、货币市场基金。 注：自2023年12月22日起，泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金的业绩比较基准由“沪深300指数收益率×50%＋中证综合债券指数收益率×50%”，变更为“中证500指数收益率×90%＋中国债券综合全价指数收益率×10%”。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 泓德基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披 姓名 李晓春 郭明 露负责 联系电话 010-59850177 010-66105799 人 电子邮箱 lixiaochun@hongdefund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4009-100-888 95588 传真 010-59850195 010-66105798 西藏自治区拉萨市柳梧新区 北京市西城区复兴门内大街5 注册地址 北京大道柳梧城投大厦A-120 5号 6-1 办公地址 北京市西城区德胜门外大街1 北京市西城区复兴门内大街5 25号 5号 邮政编码 100088 100140 法定代表人 王德晓 廖林 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 《上海证券报》 露报纸名称 登载基金年度报告正 文的管理人互联网网 www.hongdefund.com 址 基金年度报告备置地 北京市西城区德胜门外大街125号 点 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 容诚会计师事务所（特殊普通 北京市西城区阜成门外大街22号1幢 合伙） 10层1001-1至1001-26 注册登记机构 泓德基金管理有限公司 北京市西城区德胜门外大街125号 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指 2024年 2023年 2022年 标 本期已实现收益 377,522.43 -33,427,569.50 -46,457,495.84 本期利润 3,285,949.04 -16,523,056.67 -73,570,759.28 加权平均基金份额 本期利润 0.0137 -0.1115 -0.5699 本期加权平均净值 利润率 1.06% -6.91% -29.57% 本期基金份额净值 增长率 6.86% -7.12% -22.55% 3.1.2 期末数据和指 2024年末 2023年末 2022年末 标 期末可供分配利润 49,842,279.84 110,397,736.40 79,138,764.31 期末可供分配基金 份额利润 0.4558 0.3624 0.8256 期末基金资产净值 159,186,722.30 415,033,240.15 174,996,883.70 期末基金份额净值 1.4558 1.3624 1.8256 3.1.3 累计期末指标 2024年末 2023年末 2022年末 基金份额累计净值 增长率 81.18% 69.55% 82.56% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 增长率① 率标准差 ①-③ ②-④ 准差② 率③ ④ 过去三个月 2.05% 1.87% 0.06% 1.83% 1.99% 0.04% 过去六个月 17.57% 1.82% 14.69% 1.81% 2.88% 0.01% 过去一年 6.86% 1.65% 5.80% 1.64% 1.06% 0.01% 过去三年 -23.14% 1.31% -7.72% 1.04% -15.42% 0.27% 过去五年 53.28% 1.35% 6.62% 0.91% 46.66% 0.44% 自基金合同 生效起至今 81.18% 1.18% 31.56% 0.77% 49.62% 0.41% 注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程： 根据《泓德基金管理有限公司关于修改泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金业绩比较基准的公告》，本基金自2023年12月22日起变更业绩比较基准。原业绩比较基准为：沪深300指数收益率×50%＋中证综合债券指数收益率×50%。变更后的业绩比较基准为：中证500指数收益率×90%＋中国债券综合全价指数收益率×10%。 基准指数的构建原则如下： （1）中证500指数由中证指数有限公司编制并发布。它的样本选自沪深两个证券市场，其成份股包含了500只沪深300指数成份股之外的A股市场中流动性好、代表性强的中小市值股票，综合反映了沪深证券市场内中小市值公司的整体状况。 （2）中国债券综合全价指数是由中债金融估值中心有限公司编制，样本债券涵盖的范围全面，具有广泛的市场代表性，涵盖主要交易市场（银行间市场、交易所市场等）、不同发行主体（政府、企业等）和期限（长期、中期、短期等），能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势。 （3）由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照90%、10%的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：根据基金合同的约定，本基金建仓期为6个月，截至报告期末，本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制规定。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每10份基金 现金形式发 再投资形式 年度利润分 备注 份额分红数 放总额 发放总额 配合计 2023年 3.300 24,758,685.1 51,818,614.2 76,577,299.4 - 8 6 4 合计 3.300 24,758,685.1 51,818,614.2 76,577,299.4 - 8 6 4 注：1、本基金于2022年1月1日至2022年12月31日止会计期间未进行利润分配。 2、本基金于2023年1月1日至2023年12月31日止会计期间进行了一次利润分配，权益登记日和红利再投日为2023年10月31日，现金红利发放日为2023年11月2日。 3、本基金于2024年1月1日至2024年12月31日止会计期间未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金基金管理人为泓德基金管理有限公司（以下简称“公司”或“泓德基金”），成立于2015年3月3日，是经中国证监会证监许可[2015]258号文批准设立的公募基金管理公司。公司注册资本为人民币1.43亿元，公司注册地拉萨市。 泓德基金自成立以来，始终以“客户利益最大化”为己任，聚焦主动投资管理。公司建立了科学规范的公司治理结构，全面有效的风险管理体系，稳健的运营保障体系，专业高效的市场服务体系，中长期的激励约束机制，致力于成为能持续为客户创造价值的、受人尊重的专业化资产管理公司。泓德基金坚持长期价值投资理念，以更好地保障客户利益为出发点，强调投资长周期性，同时在产品设计以及产品销售环节配合投资理念的落地执行。 公司已覆盖从公募到专户、从股票投资到固定收益投资、从低风险到高风险等不同产品类型，公募基金产品涵盖股票型、债券型、混合型、货币型等基金品种。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基 金经理（助理） 证券 姓名 职务 期限 从业 说明 任职 离任 年限 日期 日期 李子昂 本基金的基金经理 2023- 11年 硕士研究生，具有基金从业 10-26 - 资格，曾任本公司多资产投 资部投资经理，北京隆慧投 资有限公司投资管理部投 资经理，华商基金管理有限 公司量化投资部量化研究 员，泰达宏利基金管理有限 公司风险管理与基金评估 部助理专员。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《泓德基金管理有限公司公平交易制度》。公司通过科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，通过监察稽核、事后分析和信息披露来保证公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《泓德基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 本报告期内，本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（1日内、3日内、5日内）的同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未出现超过该证券当日成交量的5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，A股市场出现了较大波动，小微盘股票在年初经历了大幅回撤，产品的超额收益也因为市场结构变化和流动性枯竭而受损，我们循序渐进地调整了模型架构、风格约束和成分股占比，并取得了一定的控回撤效果。后续，伴随成交量放大，市场出现明显反弹，同时市场风格再次反转，超额收益也有所修复，期间我们对模型进行了持续迭代，努力克服市场环境变化对超额收益的影响，并积极开发新的模型，力争实现Alpha来源的多样性，5月份开始市场再度掉头向下，成交量持续低迷，超额收益虽然持续修复，但幅度受到一定影响。9月份政治局会议的政策部署，强力提振了市场信心，指数迅速上涨，但选股因子却出现了不同程度的失效，我们采用的AI选股模型总体表现稳健。纵观全年，市场的大幅波动和风格的剧烈变化使我们需要越来越多地应对数据漂移的问题，对我们的模型结构、数据处理和训练方式都提出了新的挑战。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末泓德泓信混合基金份额净值为1.4558元，本报告期内，基金份额净值增长率为6.86%，同期业绩比较基准收益率为5.80%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2025年伊始，DeepSeek火爆出圈，低成本高性能的中国大模型点燃了市场的做多热情，同时带来了中国科技股一轮新的价值重估，一时间各行各业纷纷接入DeepSeek，无论是上游的算力厂商还是下游的应用公司都直接受益。纵观AI的发展历史，从早期的感知机到神经网络，再从深度神经网络到大模型，AI经历了螺旋式的发展，伴随着硬件的摩尔定律，一代又一代高性能的模型被开发迭代出来，可以想象，从AI到AGI的过程中，越来越多的行业将通过AI实现降本增效，甚至被AI颠覆。DeepSeek带动了TMT板块的资金流入，抬升了整个板块的估值水平，收窄了国内大厂与美国AI龙头的估值折价，当然，以红利为代表的稳健风格出现明显回调，尽管我们长期坚定看好AI的发展，但短期的行 情依然是风险偏好提升带来的估值修复，真正的企业盈利提升仍需要技术的进一步落地。长期来看，科技创新是改善经济结构、促进经济增长的核心动能，而中短期的经济增长依然需要更加宽松的货币政策和更加积极的财政政策，从近期一系列高层会议的定调和一揽子增量政策的部署，我们可以看到中央对于稳增长的决心。随着信心恢复，成交愈发活跃，市场也逐渐企稳。我们也会努力开发更有效的深度学习模型，努力为投资者获取更好收益。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人继续完善内部控制体系和内部控制制度，健全管理制度和业务规章，依据国家相关法律法规、内部控制制度、内部管理制度和业务规章、基金合同以及基金招募说明书对本基金的投资、销售、运营等业务中的内部控制完善程度和执行情况进行持续的监察稽核，对监察稽核中发现的问题及时提示，督促改进并跟踪改进效果。 本报告期内，本基金管理人内部监察稽核主要工作如下： （1）根据法律法规的要求，推动各业务单元更新、完善内部制度及业务流程。识别业务活动中的关键风险点，确定关键控制活动，持续完善内部控制措施。 （2）对合同、协议等法律文件及实务运作中存在的法律风险进行识别及防范。 （3）通过事前合规审核、持续优化合规监控系统、加强合规培训等方面，对业务活动中存在的合规风险进行识别及评估，完成各类合规管理工作。 （4）按计划完成定期稽核工作，检查内容覆盖公司主要业务部门和业务环节，并对整改情况进行跟踪。 （5）认真贯彻落实反洗钱各项法律法规，切实履行金融机构的反洗钱法定义务，将反洗钱工作贯穿于公司各项业务流程。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。 本基金管理人制定了证券投资基金估值政策与估值程序,设立基金估值委员会，估值委员会负责指导和监督整个估值流程。估值委员会成员均具有多年证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、基金估值运作、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关 估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已分别与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的估值数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十六部分中对基金利润分配原则的约定，2024年度未实施利润分配。 本基金截至2024年12月31日，期末可供分配利润为49,842,279.84元，其中：未分配利润已实现部分为62,940,219.89元，未分配利润未实现部分为-13,097,940.05元。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金管理人无应说明的预警信息。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本基金的管理人--泓德基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对泓德基金管理有限公司编制和披露的本基金2024年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 容诚审字[2025]200Z1926号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金全体基 金份额持有人 我们审计了泓德泓信灵活配置混合型证券投资 基金（以下简称"泓德泓信混合基金"）财务报表， 包括2024年12月31日的资产负债表，2024年度的 利润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照 审计意见 企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会 "）、中国证券投资基金业协会（以下简称"中国 基金业协会"）发布的有关规定及允许的基金行业 实务操作编制，公允反映了泓德泓信混合基金20 24年12月31日的财务状况以及2024年度的经营 成果和净资产变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行 了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表 审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则 形成审计意见的基础 下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则， 我们独立于泓德泓信混合基金，并履行了职业道 德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计 证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基 础。 强调事项 - 其他事项 - 其他信息 - 管理层和治理层对财务报表的责任 泓德泓信混合基金的基金管理人泓德基金管理 有限公司（以下简称"基金管理人"）管理层负责 按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协 会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作 编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执 行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在 由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估 泓德泓信混合基金的持续经营能力，披露与持续 经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假 设，除非基金管理人管理层计划清算泓德泓信混 合基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督泓德泓信混合基金 的财务报告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于 舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出 具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平 的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计 在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总 起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作 出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运 用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执 行以下工作： 注册会计师对财务报表审计的责任 （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报 表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这 些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发 表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪 造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上， 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于 未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当 的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发 表意见。 （3）评价基金管理人管理层选用会计政策的恰 当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （4）对基金管理人管理层使用持续经营假设的 恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据， 就可能导致对泓德泓信混合基金持续经营能力 产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确 定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大 不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请 报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披 露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的 结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而， 未来的事项或情况可能导致泓德泓信混合基金 不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容， 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时 间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟 通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制 缺陷。 会计师事务所的名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 陈熹 林佳璐 会计师事务所的地址 北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1 至1001-26 审计报告日期 2025-03-25 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2024年12月31日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资 产 附注号 2024年12月31日 2023年12月31日 资 产： 货币资金 7.4.7.1 12,161,440.18 18,638,736.00 结算备付金 1,850,404.61 4,541,650.02 存出保证金 68,150.74 880,235.73 交易性金融资产 7.4.7.2 154,847,436.15 388,925,719.17 其中：股票投资 144,593,345.28 377,732,469.50 基金投资 - - 债券投资 10,254,090.87 11,193,249.67 资产支持证券投 资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收清算款 1,159,716.59 7,148,464.78 应收股利 - - 应收申购款 41,452.25 1,811.20 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.5 - - 资产总计 170,128,600.52 420,136,616.90 本期末 上年度末 负债和净资产 附注号 2024年12月31日 2023年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - 4,152,371.87 应付赎回款 10,590,972.67 413.83 应付管理人报酬 122,537.40 272,925.72 应付托管费 22,975.76 51,173.60 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 0.35 3.47 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.6 205,392.04 626,488.26 负债合计 10,941,878.22 5,103,376.75 净资产： 实收基金 7.4.7.7 109,344,442.46 304,635,503.75 未分配利润 7.4.7.8 49,842,279.84 110,397,736.40 净资产合计 159,186,722.30 415,033,240.15 负债和净资产总计 170,128,600.52 420,136,616.90 注：报告截止日2024年12月31日，基金份额净值1.4558元，基金份额总额109,344,442.46份。 7.2 利润表 会计主体：泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2024年01月01日至2024年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2024年01月01日至2 2023年01月01日至2 024年12月31日 023年12月31日 一、营业总收入 6,449,162.74 -14,034,738.10 1.利息收入 110,984.79 60,950.95 其中：存款利息收入 7.4.7.9 110,984.79 60,950.95 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 2,347,102.98 -31,059,763.25 列） 其中：股票投资收益 7.4.7.10 -3,197,459.10 -33,867,105.52 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.11 408,320.53 350,612.20 资产支持证券投资 收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.12 -381,897.52 32,486.63 股利收益 7.4.7.13 5,518,139.07 2,424,243.44 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失 7.4.7.14 2,908,426.61 16,904,512.83 以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号 - - 填列） 5.其他收入（损失以“-”号 7.4.7.15 1,082,648.36 59,561.37 填列） 减：二、营业总支出 3,163,213.70 2,488,318.57 1.管理人报酬 2,483,777.55 1,910,041.85 2.托管费 465,708.18 358,132.95 3.销售服务费 - - 4.投资顾问费 - - 5.利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支 出 - - 6.信用减值损失 - - 7.税金及附加 2.10 166.18 8.其他费用 7.4.7.16 213,725.87 219,977.59 三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列） 3,285,949.04 -16,523,056.67 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 3,285,949.04 -16,523,056.67 号填列） 五、其他综合收益的税后净 额 - - 六、综合收益总额 3,285,949.04 -16,523,056.67 7.3 净资产变动表 会计主体：泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2024年01月01日至2024年12月31日 单位：人民币元 本期 项 目 2024年01月01日至2024年12月31日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 产 304,635,503.75 110,397,736.40 415,033,240.15 二、本期期初净资 产 304,635,503.75 110,397,736.40 415,033,240.15 三、本期增减变动 额（减少以“-”号 -195,291,061.29 -60,555,456.56 -255,846,517.85 填列） （一）、综合收益 总额 - 3,285,949.04 3,285,949.04 （二）、本期基金 份额交易产生的净 资产变动数（净资 -195,291,061.29 -63,841,405.60 -259,132,466.89 产减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 182,315,249.00 58,331,031.93 240,646,280.93 2.基金赎回 -377,606,310.29 -122,172,437.53 -499,778,747.82 款 （三）、本期向基 金份额持有人分配 利润产生的净资产 - - - 变动（净资产减少 以“-”号填列） 四、本期期末净资 产 109,344,442.46 49,842,279.84 159,186,722.30 上年度可比期间 项 目 2023年01月01日至2023年12月31日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 产 95,858,119.39 79,138,764.31 174,996,883.70 二、本期期初净资 产 95,858,119.39 79,138,764.31 174,996,883.70 三、本期增减变动 额（减少以“-”号 208,777,384.36 31,258,972.09 240,036,356.45 填列） （一）、综合收益 总额 - -16,523,056.67 -16,523,056.67 （二）、本期基金 份额交易产生的净 资产变动数（净资 208,777,384.36 124,359,328.20 333,136,712.56 产减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 238,799,054.06 144,421,847.40 383,220,901.46 2.基金赎回 -30,021,669.70 -20,062,519.20 -50,084,188.90 款 （三）、本期向基 金份额持有人分配 利润产生的净资产 - -76,577,299.44 -76,577,299.44 变动（净资产减少 以“-”号填列） 四、本期期末净资 产 304,635,503.75 110,397,736.40 415,033,240.15 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 王德晓 李娇 王玲 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金（以下简称"本基金"）经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2016]967号《关于准予泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》准予注册，由泓德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型，自基金合同生效之日起至18个月后对应日的前一个工作日（含该日）止的期间内采用封闭式运作方式，如不存在该对应日的，顺延至下一工作日，封闭期结束后转为开放式运作，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集847,529,845.47元，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验字（2016）第699号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年6月1日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为847,544,853.76份，其中认购资金利息折合15,008.29份基金份额。本基金的基金管理人为泓德基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类品种，国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、超短期融资券、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转换债券）、可交换债券、资产支持证券、中小企业私募债、证券公司短期公司债券、中期票据、债券回购和银行存款、同业存单等固定收益类投资工具，股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金的投资组合比例为：封闭期内股票资产占基金资产的比例范围为 0%-100%；转为开放式运作后股票资产占基金资产的比例范围为0%-95%。本基金如果投资股指期货、国债期货，则在封闭期内，每个交易日日终扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应保持不低于交易保证金一倍的现金；转为开放式运作后，每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应保持现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中证500指数收益率×90%＋中国债券综合全价指数收益率×10%。 本财务报表由本基金的基金管理人泓德基金管理有限公司于2025年3月25日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规 定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2024年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。 (1) 金融资产 金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 债务工具 本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量： 以摊余成本计量： 本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有 的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。 以公允价值计量且其变动计入当期损益： 本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。 权益工具 权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。 (2) 金融负债 金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 (3) 衍生金融工具 本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。 本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失 计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。 本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。 本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征：(1) 赋予基金份额持有人在基金清算时按比例份额获得该基金净资产的权利，这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基金份额对基金资产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清算时将基金的净资产分拆为金额相等的单位，并且将单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量；(2) 该工具所属的类别次于其他所有工具类别，即本基金份额在归属于该类别前无须转换为另一种工具，且在清算时对基金资产没有优先于其他工具的要求权；(3) 该工具所属的类别中(该类别次于其他所有工具类别)，所有工具具有相同的特征(例如它们必须都具有可回售特征，并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法都相同)；(4) 除了发行方应当以现金或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该工具不满足金融负债定义中的任何其他特征；(5) 该工具在存续期内的预计现金流量总额，应当实质上基于该基金存续期内基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括本基金的任何影响)。 可回售工具，是指根据合同约定，持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其他金融资产的权利，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时，自动回售给发行方的金融工具。 本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同：(1) 现金流量总额实质上基于基金的损益、已确认净资产的变动、己确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何影响)；(2) 实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。 本基金将实收基金分类为权益工具，列报于净资产。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现 损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率（对于贴现债为按发行价计算的利率）或合同利率计算的利息及在适用情况下公允价值变动产生的预估增值税后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 (2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对 基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据财政部、国家税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2024年12月31日 2023年12月31日 活期存款 12,161,440.18 18,638,736.00 等于：本金 12,160,713.57 18,636,590.55 加：应计利息 726.61 2,145.45 减：坏账准备 - - 定期存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 其中：存款期限1个月以 - - 内 存款期限1-3个 - - 月 存款期限3个月 - - 以上 其他存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 合计 12,161,440.18 18,638,736.00 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024年12月31日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 144,624,669.88 - 144,593,345.28 -31,324.60 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市场 15,000.00 0.46 15,000.46 - 债 银行间市场 券 10,065,600.00 213,090.41 10,239,090.41 -39,600.00 合计 10,080,600.00 213,090.87 10,254,090.87 -39,600.00 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 154,705,269.88 213,090.87 154,847,436.15 -70,924.60 上年度末 项目 2023年12月31日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 380,716,181.14 - 377,732,469.50 -2,983,711.64 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市场 765,400.00 438.20 933,178.63 167,340.43 债 银行间市场 券 10,075,720.00 235,071.04 10,260,071.04 -50,720.00 合计 10,841,120.00 235,509.24 11,193,249.67 116,620.43 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 391,557,301.14 235,509.24 388,925,719.17 -2,867,091.21 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 单位：人民币元 本期末 项目 2024年12月31日 公允价值 合同/名义金额 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 - - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 - - - - 上年度末 项目 2023年12月31日 公允价值 合同/名义金额 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 6,636,420.00 - - - --股指期货 6,636,420.00 - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 6,636,420.00 - - - 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 7.4.7.5 其他资产 无。 7.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2024年12月31日 2023年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 23,804.66 - 应付证券出借违约金 - - 应付交易费用 133,587.38 446,488.26 其中：交易所市场 133,587.38 446,488.26 银行间市场 - - 应付利息 - - 预提费用 48,000.00 180,000.00 合计 205,392.04 626,488.26 7.4.7.7 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2024年01月01日至2024年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 304,635,503.75 304,635,503.75 本期申购 182,315,249.00 182,315,249.00 本期赎回（以“-”号填列） -377,606,310.29 -377,606,310.29 本期末 109,344,442.46 109,344,442.46 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 7.4.7.8 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 122,816,213.06 -12,418,476.66 110,397,736.40 本期期初 122,816,213.06 -12,418,476.66 110,397,736.40 本期利润 377,522.43 2,908,426.61 3,285,949.04 本期基金份额交易产 生的变动数 -60,253,515.60 -3,587,890.00 -63,841,405.60 其中：基金申购款 68,634,611.98 -10,303,580.05 58,331,031.93 基金赎回款 -128,888,127.58 6,715,690.05 -122,172,437.53 本期已分配利润 - - - 本期末 62,940,219.89 -13,097,940.05 49,842,279.84 7.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年01月01日至2024年 2023年01月01日至2023年 12月31日 12月31日 活期存款利息收入 56,008.63 36,692.36 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 53,439.48 23,507.54 其他 1,536.68 751.05 合计 110,984.79 60,950.95 7.4.7.10 股票投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年01月01日至2024年 2023年01月01日至2023年 12月31日 12月31日 卖出股票成交总额 2,490,756,811.53 1,895,124,532.63 减：卖出股票成本总额 2,491,522,885.47 1,926,203,149.79 减：交易费用 2,431,385.16 2,788,488.36 买卖股票差价收入 -3,197,459.10 -33,867,105.52 7.4.7.11 债券投资收益 7.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年01月01日至2024年 2023年01月01日至2023年 12月31日 12月31日 债券投资收益——利息收入 274,728.78 272,236.77 债券投资收益——买卖债券 （债转股及债券到期兑付） 133,591.75 78,375.43 差价收入 债券投资收益——赎回差价 - - 收入 债券投资收益——申购差价 - - 收入 合计 408,320.53 350,612.20 7.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年01月01日至2024年12月 2023年01月01日至2023年12月 31日 31日 卖出债券（债转股 及债券到期兑付） 11,616,641.63 10,523,406.19 成交总额 减：卖出债券（债 转股及债券到期兑 11,168,020.00 10,244,780.00 付）成本总额 减：应计利息总额 314,802.75 200,062.81 减：交易费用 227.13 187.95 买卖债券差价收入 133,591.75 78,375.43 7.4.7.12 衍生工具收益 7.4.7.12.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 7.4.7.12.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2024年01月01日至2024年 2023年01月01日至2023年 12月31日 12月31日 股指期货投资收益 -381,897.52 32,486.63 7.4.7.13 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年01月01日至2024 2023年01月01日至2023 年12月31日 年12月31日 股票投资产生的股利收益 5,518,139.07 2,424,243.44 其中：证券出借权益补偿收入 - - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 5,518,139.07 2,424,243.44 7.4.7.14 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2024年01月01日至2024年12 2023年01月01日至2023年12 月31日 月31日 1.交易性金融资产 2,796,166.61 17,016,772.83 ——股票投资 2,952,387.04 16,895,772.40 ——债券投资 -156,220.43 121,000.43 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 112,260.00 -112,260.00 ——权证投资 - - ——期货投资 112,260.00 -112,260.00 3.其他 - - 减：应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 - - 值税 合计 2,908,426.61 16,904,512.83 7.4.7.15 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年01月01日至2024年 2023年01月01日至2023年 12月31日 12月31日 基金赎回费收入 971,353.53 44,623.01 基金转换费收入 111,294.83 14,938.36 合计 1,082,648.36 59,561.37 注：1、本基金的赎回费率随着持有期限的增加而递减，将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。 2、本基金的转换费由申购补差费和赎回费两部分构成，其中不低于赎回费25%的部分归入转出基金的基金资产。 7.4.7.16 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年01月01日至2024年 2023年01月01日至2023年 12月31日 12月31日 审计费用 48,000.00 60,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 汇划手续费 8,525.87 2,777.59 账户维护费 36,000.00 36,000.00 其他 1,200.00 1,200.00 合计 213,725.87 219,977.59 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 无。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 泓德基金管理有限公司（以下简称“泓德基 基金管理人、基金注册登记机构、基 金”） 金销售机构 中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国 基金托管人、基金销售机构 工商银行”） 王德晓 基金管理人的自然人股东 阳光资产管理股份有限公司 基金管理人股东 珠海市基业长青投资中心（有限合伙） 基金管理人股东 泓德基业（西藏）企业管理有限公司 基金管理人股东 南京民生租赁股份有限公司 基金管理人股东 江苏岛村实业发展有限公司 基金管理人股东 珠海市崇德企业管理咨询中心（有限合伙） 基金管理人股东 上海捷朔信息技术有限公司 基金管理人股东 珠海市广业企业管理咨询中心（有限合伙） 基金管理人股东 温永鹏 基金管理人的自然人股东 李晓春 基金管理人的自然人股东 王克玉 基金管理人的自然人股东 秦毅 基金管理人的自然人股东 李娇 基金管理人的自然人股东 李操纲 基金管理人的自然人股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 无。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年01月01日至20 2023年01月01日至20 24年12月31日 23年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 2,483,777.55 1,910,041.85 其中：应支付销售机构的客户维护费 31,265.42 25,129.58 应支付基金管理人的净管理 费 2,452,512.13 1,884,912.27 注：支付基金管理人泓德基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.80%的年费率每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.80%/当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年01月01日至2024 2023年01月01日至2023 年12月31日 年12月31日 当期发生的基金应支付的托管 费 465,708.18 358,132.95 注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2024年01月01日至 2023年01月01日至 2024年12月31日 2023年12月31日 报告期初持有的基金份额 35,353,087.68 11,609,107.83 报告期间申购/买入总份额 - 23,743,979.85 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 35,353,087.68 - 报告期末持有的基金份额 - 35,353,087.68 报告期末持有的基金份额占基金总份额比 例 - 11.61% 注： 1.申购/买入总份额含红利再投、转换（入）份额、强制调增份额，赎回/卖出总份额含转换（出）份额、强制调减份额。 2.基金管理人投资本基金的相关费用符合基金招募说明书及相关临时公告、交易所、登记结算机构的有关规定。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 本期末 上年度末 关联方名 2024年12月31日 2023年12月31日 称 持有的基金份 持有的基金份 持有的基金份额 额占基金总份 持有的基金份额 额占基金总份 额的比例 额的比例 自然人股 东 356,488.47 0.33% 3,359,385.72 1.10% 泓德基业 (西藏）企 6,524,368.76 5.97% 30,809,733.01 10.11% 业管理有 限公司 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名 2024年01月01日至2024年12月31日 2023年01月01日至2023年12月31日 称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商 银行 12,161,440.18 56,008.63 18,638,736.00 36,692.36 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 无。 7.4.12 期末（2024年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 受限 流通 认购 期末 数量 期末 期末 代码 名称 认购 期 受限 价格 估值 （单 成本 估值 备注 日 类型 单价 位：股） 总额 总额 3016 苏州 2024- 6个 限售 20,31 62,95 26 天脉 10-17 月以 股 21.23 65.78 957 7.11 1.46 - 上 3016 珂玛 2024- 6个 限售 6,43 45,10 11 科技 08-07 月以 股 8.00 56.10 804 2.00 4.40 - 上 6887 拉普 2024- 6个 限售 15,89 29,88 26 拉斯 10-22 月以 股 17.58 33.06 904 2.32 6.24 - 上 3015 无线 2024- 6个 限售 6,12 28,18 51 传媒 09-19 月以 股 9.40 43.23 652 8.80 5.96 - 上 6886 合合 2024- 6个 限售 165.7 8,88 26,69 15 信息 09-19 月以 股 55.18 8 161 3.98 0.58 - 上 3015 上大 2024- 6个 限售 5,61 20,26 22 股份 10-09 月以 股 6.88 24.84 816 4.08 9.44 - 上 天和 7个 新股 6030 2024- 交易 未上 12.30 12.30 1,379 16,96 16,96 - 72 磁材 12-24 日 市 1.70 1.70 6887 龙图 2024- 6个 限售 5,16 15,86 21 光罩 07-30 月以 股 18.50 56.85 279 1.50 1.15 - 上 3015 托普 2024- 6个 限售 3,87 15,76 56 云农 10-10 月以 股 14.50 59.05 267 1.50 6.35 - 上 3015 国科 2024- 6个 限售 3,89 14,29 71 天成 08-14 月以 股 11.14 40.83 350 9.00 0.50 - 上 3016 绿联 2024- 6个 限售 7,57 13,02 06 科技 07-17 月以 股 21.21 36.49 357 1.97 6.93 - 上 3016 博实 2024- 6个 限售 7,92 11,63 08 结 07-25 月以 股 44.50 65.38 178 1.00 7.64 - 上 3015 佳力 2024- 6个 限售 3,88 11,42 86 奇 08-21 月以 股 18.09 53.14 215 9.35 5.10 - 上 6887 益诺 2024- 6个 限售 6,32 11,14 10 思 08-27 月以 股 19.06 33.58 332 7.92 8.56 - 上 3016 新铝 2024- 6个 限售 7,36 11,11 13 时代 10-18 月以 股 27.70 41.77 266 8.20 0.82 - 上 3016 乔锋 2024- 6个 限售 6,17 9,78 03 智能 07-03 月以 股 26.50 41.98 233 4.50 1.34 - 上 0013 国货 2024- 6个 限售 3,23 9,56 91 航 12-23 月以 股 2.30 6.80 1,406 3.80 0.80 - 上 3016 富特 2024- 6个 限售 3,59 9,28 07 科技 08-28 月以 股 14.00 36.14 257 8.00 7.98 - 上 3015 科力 2024- 6个 限售 4,29 8,13 52 装备 07-15 月以 股 30.00 56.87 143 0.00 2.41 - 上 3015 蓝宇 2024- 6个 限售 4,95 7,42 85 股份 12-10 月以 股 23.95 35.85 207 7.65 0.95 - 上 0012 强邦 2024- 6个 限售 2,56 7,39 79 新材 09-27 月以 股 9.68 27.91 265 5.20 6.15 - 上 6032 小方 2024- 6个 限售 2,30 4,93 07 制药 08-19 月以 股 12.47 26.65 185 6.95 0.25 - 上 6030 众鑫 2024- 6个 限售 2,49 4,17 91 股份 09-10 月以 股 26.50 44.43 94 1.00 6.42 - 上 6033 力聚 2024- 6个 限售 4,00 4,13 91 热能 07-24 月以 股 40.00 41.35 100 0.00 5.00 - 上 6031 中力 2024- 6个 限售 2,86 3,96 94 股份 12-17 月以 股 20.32 28.13 141 5.12 6.33 - 上 6033 安乃 2024- 6个 限售 2,17 3,83 50 达 06-26 月以 股 20.56 36.17 106 9.36 4.02 - 上 6032 健尔 2024- 6个 限售 1,87 3,50 05 康 10-29 月以 股 14.65 27.35 128 5.20 0.80 - 上 6032 键邦 2024- 6个 限售 2,40 2,91 85 股份 06-28 月以 股 18.65 22.61 129 5.85 6.69 - 上 6033 巍华 2024- 6个 限售 2,57 2,65 10 新材 08-07 月以 股 17.39 17.95 148 3.72 6.60 - 上 6个 新股 6030 天和 2024- 月以 未上 1,89 1,89 72 磁材 12-24 市且 12.30 12.30 154 4.20 4.20 - 上 限售 7.4.12.1.2 受限证券类别：债券 证券 证券 成功 受限 流通 认购 期末 数量 期末 期末 代码 名称 认购 期 受限 价格 估值 （单 成本 估值 备注 日 类型 单价 位：张） 总额 总额 南药 16个 新债 1100 2024- 交易 未上 100.0 100.0 150 15,00 15,00 - 98 转债 12-26 日 市 0 0 0.00 0.46 注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。基金参与申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让，其中基金参与网下申购获得的新股中需要限售的部分或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 期 复 股 股 停 停 末 复 牌 票 票 牌 牌 估 牌 开 数量 期末成本总 期末估值总 备 代 名 日 原 值 日 盘 （股） 额 额 注 码 称 期 因 单 期 单 价 价 重 上 202 大 002 海 4-1 资 202 252 莱 2-2 产 7.22 5-01 6.93 13,600 93,020.00 98,192.00 - 3 -07 士 重 组 注：本基金截至2024年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制委员会，主要负责制定基金管理人风险控制战略和控制政策等事项；督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会和中国证监会直接报告；在公司内部设立独立的监察稽核部，专职负责对基金管理人各部门、各业务的风险控制情况进行督促和检查，并适时提出整改建议。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人或其他信用良好的境内商业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 于本报告期期末，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券和资产支持证券(若有)占基金资产净值的比例为0.01%(上年度末：0.22%)。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 在日常运作中，本基金严格按照相关法律法规要求、基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理，确保投资组合资产变现能力与投资者赎回需求保持动态平衡。 在资产端，本基金遵循组合管理、分散投资的基本原则，主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具。基金管理人对基金持有资产的集中度、高流动性资产比例、流动性受限资产比例、逆回购分布等指标进行监控，定期开展压力测试，持续对投资组合流动性水平进行监测与评估。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，除在“7.4.12期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限的情况外（如有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 于本报告期末，本基金持有的流动性受限资产占基金资产净值比例、单一证券占基金资产净值比例及7日可变现资产价值等流动性指标均符合法律法规的要求。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2024年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 货币资金 12,161,440.18 - - - 12,161,440.18 结算备付金 1,850,404.61 - - - 1,850,404.61 存出保证金 68,150.74 - - - 68,150.74 交易性金融资产 10,239,090.41 - 15,000.46 144,593,345.28 154,847,436.15 应收清算款 - - - 1,159,716.59 1,159,716.59 应收申购款 - - - 41,452.25 41,452.25 资产总计 24,319,085.94 - 15,000.46 145,794,514.12 170,128,600.52 负债 应付赎回款 - - - 10,590,972.67 10,590,972.67 应付管理人报酬 - - - 122,537.40 122,537.40 应付托管费 - - - 22,975.76 22,975.76 应交税费 - - - 0.35 0.35 其他负债 - - - 205,392.04 205,392.04 负债总计 - - - 10,941,878.22 10,941,878.22 利率敏感度缺口 24,319,085.94 - 15,000.46 134,852,635.90 159,186,722.30 上年度末 2023年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 货币资金 18,638,736.00 - - - 18,638,736.00 结算备付金 4,541,650.02 - - - 4,541,650.02 存出保证金 97,336.53 - - 782,899.20 880,235.73 交易性金融资产 10,260,071.04 - 933,178.63 377,732,469.50 388,925,719.17 应收清算款 - - - 7,148,464.78 7,148,464.78 应收申购款 - - - 1,811.20 1,811.20 资产总计 33,537,793.59 - 933,178.63 385,665,644.68 420,136,616.90 负债 应付清算款 - - - 4,152,371.87 4,152,371.87 应付赎回款 - - - 413.83 413.83 应付管理人报酬 - - - 272,925.72 272,925.72 应付托管费 - - - 51,173.60 51,173.60 应交税费 - - - 3.47 3.47 其他负债 - - - 626,488.26 626,488.26 负债总计 - - - 5,103,376.75 5,103,376.75 利率敏感度缺口 33,537,793.59 - 933,178.63 380,562,267.93 415,033,240.15 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于本报告期期末，本基金持有的交易性债券投资和资产支持证券（若有）公允价值占基金资产净值的比例为6.44%(上年度末：2.70%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(上年度末：同)。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2024年12月31日 2023年12月31日 项目 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例 值比例 (%) (%) 交易性金融资 产－股票投资 144,593,345.28 90.83 377,732,469.50 91.01 交易性金融资 产－基金投资 - - - - 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 －权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 144,593,345.28 90.83 377,732,469.50 91.01 注：其他包含在期货交易所交易的期货投资（附注7.4.7.3）。在当日无负债结算制度下，期货投资与相关的期货暂收款（结算所得的持仓损益）之间按抵销后的净额为0。 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 假定本基金的业绩比较基准变化5%，其他变量不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位： 人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2024年12月31日 2023年12月31日 业绩比较基准上升5% 7,644,505.31 31,150,837.08 业绩比较基准下降5% -7,644,505.31 -31,150,837.08 7.4.14 公允价值 7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 本期末 上年度末 公允价值计量结果所属的层次 2024年12月31日 2023年12月31日 第一层次 144,077,246.51 378,451,271.29 第二层次 10,371,138.77 10,260,071.04 第三层次 399,050.87 214,376.84 合计 154,847,436.15 388,925,719.17 7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。 7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况 7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况 单位：人民币元 本期 项目 2024年01月01日至2024年12月31日 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - 214,376.84 214,376.84 当期购买 - - - 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - 990,368.24 990,368.24 转出第三层次 - 601,121.26 601,121.26 当期利得或损失总额 - -204,572.95 -204,572.95 其中：计入损益的利 得或损失 - -204,572.95 -204,572.95 计入其他综 合收益的利得或损失 - - - 期末余额 - 399,050.87 399,050.87 期末仍持有的第三层 次金融资产计入本期 损益的未实现利得或 - -56,236.18 -56,236.18 损失的变动——公允 价值变动损益 上年度可比期间 项目 2023年01月01日至2023年12月31日 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - 731,804.60 731,804.60 当期购买 - - - 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - 324,434.71 324,434.71 转出第三层次 - 899,227.41 899,227.41 当期利得或损失总额 - 57,364.94 57,364.94 其中：计入损益的利 得或损失 - 57,364.94 57,364.94 计入其他综 合收益的利得或损失 - - - 期末余额 - 214,376.84 214,376.84 期末仍持有的第三层 次金融资产计入本期 - -58,207.83 -58,207.83 损益的未实现利得或 损失的变动——公允 价值变动损益 注：于2024年12月31日，本基金持有的第三层次的交易性金融资产主要为证券交易所上市交易但尚在限售期内的股票投资。于2024年度，本基金从第三层次转出的交易性金融资产均为限售期结束可正常交易的股票投资。计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。 7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况 单位：人民币元 不可观察输入值 项目 本期末公允 采用的估值技 价值 术 名称 范围/加权 与公允价值之 平均值 间的关系 股票 平均价格亚式 股价的预期年 26.65%-57 负相关 投资 399,050.87 期权模型 化波动率 4.44% 股票 现金流贴现法 加权平均资本 负相关 投资 - 成本 8.5% 不可观察输入值 项目 上年度末公 采用的估值技 允价值 术 名称 范围/加权 与公允价值之 平均值 间的关系 股票 平均价格亚式 股价的预期年 27.16%-21 负相关 投资 214,376.84 期权模型 化波动率 9.88% 7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 无。 7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 144,593,345.28 84.99 其中：股票 144,593,345.28 84.99 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 10,254,090.87 6.03 其中：债券 10,254,090.87 6.03 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 14,011,844.79 8.24 8 其他各项资产 1,269,319.58 0.75 9 合计 170,128,600.52 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 1,375,606.00 0.86 B 采矿业 6,354,741.00 3.99 C 制造业 91,525,093.55 57.50 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,734,133.00 2.35 E 建筑业 1,527,014.00 0.96 F 批发和零售业 4,497,352.10 2.83 G 交通运输、仓储和邮政业 3,657,417.80 2.30 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,564,423.89 6.01 J 金融业 15,373,722.00 9.66 K 房地产业 1,895,845.00 1.19 L 租赁和商务服务业 1,331,349.00 0.84 M 科学研究和技术服务业 990,074.94 0.62 N 水利、环境和公共设施管理业 1,016,106.00 0.64 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 719,754.00 0.45 R 文化、体育和娱乐业 1,030,713.00 0.65 S 综合 - - 合计 144,593,345.28 90.83 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序 占基金资 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净值比 例(%) 1 600030 中信证券 29,000 845,930.00 0.53 2 601319 中国人保 85,500 651,510.00 0.41 3 300502 新易盛 5,200 601,016.00 0.38 4 000050 深天马Ａ 65,900 595,077.00 0.37 5 000725 京东方Ａ 135,400 594,406.00 0.37 6 002500 山西证券 91,800 576,504.00 0.36 7 300002 神州泰岳 49,300 571,387.00 0.36 8 600096 云天化 25,400 566,420.00 0.36 9 601179 中国西电 73,600 558,624.00 0.35 10 600998 九州通 108,168 553,820.16 0.35 11 600925 苏能股份 104,100 551,730.00 0.35 12 601318 中国平安 10,300 542,295.00 0.34 13 601168 西部矿业 33,200 533,524.00 0.34 14 002266 浙富控股 164,900 514,488.00 0.32 15 600707 彩虹股份 61,200 503,064.00 0.32 16 000933 神火股份 29,200 493,480.00 0.31 17 601399 国机重装 157,500 485,100.00 0.30 18 600968 海油发展 113,400 484,218.00 0.30 19 600928 西安银行 134,100 484,101.00 0.30 20 002273 水晶光电 21,600 479,952.00 0.30 21 601212 白银有色 167,600 465,928.00 0.29 22 002128 电投能源 23,600 462,088.00 0.29 23 600519 贵州茅台 300 457,200.00 0.29 24 000686 东北证券 57,400 455,756.00 0.29 25 600219 南山铝业 113,500 443,785.00 0.28 26 000783 长江证券 64,600 440,572.00 0.28 27 600517 国网英大 79,200 436,392.00 0.27 28 002532 天山铝业 55,400 435,998.00 0.27 29 601919 中远海控 28,000 434,000.00 0.27 30 688425 铁建重工 98,400 432,960.00 0.27 31 601108 财通证券 52,900 432,193.00 0.27 32 600959 江苏有线 128,900 431,815.00 0.27 33 300289 利德曼 87,400 428,260.00 0.27 34 601899 紫金矿业 28,100 424,872.00 0.27 35 600435 北方导航 43,500 424,560.00 0.27 36 600299 安迪苏 33,500 420,425.00 0.26 37 600879 航天电子 45,800 410,368.00 0.26 38 002724 海洋王 76,000 404,320.00 0.25 39 002881 美格智能 13,400 401,464.00 0.25 40 600361 创新新材 103,900 401,054.00 0.25 41 601958 金钼股份 39,300 395,358.00 0.25 42 600418 江淮汽车 10,500 393,750.00 0.25 43 601228 广州港 115,900 392,901.00 0.25 44 002517 恺英网络 28,700 390,607.00 0.25 45 600578 京能电力 110,800 390,016.00 0.25 46 002745 木林森 44,600 388,912.00 0.24 47 000967 盈峰环境 77,800 386,666.00 0.24 48 603799 华友钴业 13,200 386,232.00 0.24 49 002550 千红制药 61,800 383,160.00 0.24 50 002563 森马服饰 54,500 382,590.00 0.24 51 601528 瑞丰银行 67,700 381,151.00 0.24 52 002970 锐明技术 8,000 381,040.00 0.24 53 002414 高德红外 50,882 378,053.26 0.24 54 601788 光大证券 20,800 376,688.00 0.24 55 601825 沪农商行 44,200 376,142.00 0.24 56 688055 龙腾光电 90,958 375,656.54 0.24 57 300866 安克创新 3,840 374,937.60 0.24 58 000156 华数传媒 52,000 374,400.00 0.24 59 605166 聚合顺 31,100 372,267.00 0.23 60 603577 汇金通 46,500 371,535.00 0.23 61 000509 华塑控股 111,300 370,629.00 0.23 62 601211 国泰君安 19,800 369,270.00 0.23 63 300724 捷佳伟创 5,800 366,618.00 0.23 64 603699 纽威股份 16,400 363,588.00 0.23 65 002001 新 和 成 16,500 362,505.00 0.23 66 601158 重庆水务 73,100 358,190.00 0.23 67 300604 长川科技 8,100 357,453.00 0.22 68 600383 金地集团 80,600 353,028.00 0.22 69 601568 北元集团 83,900 352,380.00 0.22 70 601601 中国太保 10,200 347,616.00 0.22 71 688798 艾为电子 4,937 344,701.34 0.22 72 000559 万向钱潮 55,900 343,785.00 0.22 73 600000 浦发银行 33,200 341,628.00 0.21 74 002241 歌尔股份 13,200 340,692.00 0.21 75 002926 华西证券 40,600 337,386.00 0.21 76 301267 华厦眼科 17,600 335,104.00 0.21 77 002498 汉缆股份 98,800 334,932.00 0.21 78 002625 光启技术 7,000 334,600.00 0.21 79 000959 首钢股份 109,400 333,670.00 0.21 80 601336 新华保险 6,700 332,990.00 0.21 81 600739 辽宁成大 32,000 331,200.00 0.21 82 002557 洽洽食品 11,400 331,170.00 0.21 83 600390 五矿资本 51,200 330,240.00 0.21 84 603893 瑞芯微 3,000 330,180.00 0.21 85 603129 春风动力 2,100 329,847.00 0.21 86 600918 中泰证券 50,100 329,157.00 0.21 87 601288 农业银行 61,600 328,944.00 0.21 88 601665 齐鲁银行 57,900 323,661.00 0.20 89 600563 法拉电子 2,700 321,084.00 0.20 90 601608 中信重工 76,300 320,460.00 0.20 91 002385 大北农 73,400 317,822.00 0.20 92 002330 得利斯 71,600 312,892.00 0.20 93 600873 梅花生物 30,900 309,927.00 0.19 94 601886 江河集团 57,100 308,340.00 0.19 95 002019 亿帆医药 28,700 307,664.00 0.19 96 000423 东阿阿胶 4,900 307,328.00 0.19 97 603408 建霖家居 24,400 305,732.00 0.19 98 000404 长虹华意 41,200 304,880.00 0.19 99 300447 全信股份 21,400 303,238.00 0.19 100 600488 津药药业 71,500 303,160.00 0.19 101 301015 百洋医药 12,500 302,625.00 0.19 102 000623 吉林敖东 17,500 302,225.00 0.19 103 600909 华安证券 49,800 301,788.00 0.19 104 000039 中集集团 38,700 300,699.00 0.19 105 000528 柳 工 24,900 300,294.00 0.19 106 002027 分众传媒 42,400 298,072.00 0.19 107 300433 蓝思科技 13,600 297,840.00 0.19 108 002673 西部证券 36,500 297,475.00 0.19 109 002202 金风科技 28,700 296,471.00 0.19 110 603601 再升科技 87,300 293,328.00 0.18 111 300750 宁德时代 1,100 292,600.00 0.18 112 600827 百联股份 26,500 289,645.00 0.18 113 002203 海亮股份 26,900 289,175.00 0.18 114 600216 浙江医药 18,200 288,652.00 0.18 115 002384 东山精密 9,859 287,882.80 0.18 116 000100 TCL科技 57,200 287,716.00 0.18 117 600066 宇通客车 10,900 287,542.00 0.18 118 600050 中国联通 54,100 287,271.00 0.18 119 600871 石化油服 140,600 286,824.00 0.18 120 600282 南钢股份 61,000 286,090.00 0.18 121 300628 亿联网络 7,300 281,780.00 0.18 122 601666 平煤股份 28,000 280,560.00 0.18 123 600084 中信尼雅 53,100 279,306.00 0.18 124 601717 郑煤机 21,500 279,070.00 0.18 125 600820 隧道股份 38,700 278,253.00 0.17 126 600718 东软集团 25,600 275,712.00 0.17 127 600887 伊利股份 9,100 274,638.00 0.17 128 000703 恒逸石化 43,700 274,436.00 0.17 129 000877 天山股份 48,300 273,378.00 0.17 130 600268 国电南自 40,300 270,816.00 0.17 131 003035 南网能源 64,100 267,938.00 0.17 132 600131 国网信通 14,100 266,631.00 0.17 133 002224 三 力 士 61,400 265,248.00 0.17 134 002648 卫星化学 14,000 263,060.00 0.17 135 601995 中金公司 7,800 262,782.00 0.17 136 601128 常熟银行 34,700 262,679.00 0.17 137 600380 健康元 23,100 260,337.00 0.16 138 601106 中国一重 89,300 259,863.00 0.16 139 600018 上港集团 42,300 258,876.00 0.16 140 000790 华神科技 66,300 258,570.00 0.16 141 000166 申万宏源 48,300 258,405.00 0.16 142 601137 博威合金 12,700 257,810.00 0.16 143 300972 万辰集团 3,200 257,312.00 0.16 144 688772 珠海冠宇 16,000 257,280.00 0.16 145 600610 中毅达 60,700 256,761.00 0.16 146 600731 湖南海利 45,000 256,500.00 0.16 147 003022 联泓新科 18,600 256,122.00 0.16 148 601018 宁波港 66,200 254,870.00 0.16 149 002594 比亚迪 900 254,394.00 0.16 150 000401 冀东水泥 48,600 254,178.00 0.16 151 300110 华仁药业 71,500 251,680.00 0.16 152 603600 永艺股份 21,100 250,879.00 0.16 153 688208 道通科技 6,376 249,684.16 0.16 154 300111 向日葵 76,800 248,832.00 0.16 155 002636 金安国纪 32,100 248,454.00 0.16 156 000333 美的集团 3,300 248,226.00 0.16 157 605333 沪光股份 7,600 247,988.00 0.16 158 300253 卫宁健康 34,600 247,736.00 0.16 159 000598 兴蓉环境 32,500 246,675.00 0.15 160 603858 步长制药 15,600 246,480.00 0.15 161 002797 第一创业 29,500 246,325.00 0.15 162 300185 通裕重工 95,700 245,949.00 0.15 163 688779 五矿新能 46,141 245,470.12 0.15 164 600900 长江电力 8,300 245,265.00 0.15 165 600688 上海石化 81,100 244,922.00 0.15 166 688550 瑞联新材 7,775 243,279.75 0.15 167 601628 中国人寿 5,800 243,136.00 0.15 168 300682 朗新集团 19,900 242,780.00 0.15 169 603508 思维列控 10,200 242,556.00 0.15 170 601377 兴业证券 38,700 242,262.00 0.15 171 002726 龙大美食 30,400 240,768.00 0.15 172 600419 天润乳业 25,700 239,267.00 0.15 173 600109 国金证券 27,400 239,202.00 0.15 174 600655 豫园股份 37,200 239,196.00 0.15 175 600958 东方证券 22,500 237,600.00 0.15 176 600956 新天绿能 31,500 237,510.00 0.15 177 603173 福斯达 10,300 237,415.00 0.15 178 603201 常润股份 14,000 236,740.00 0.15 179 688019 安集科技 1,695 236,215.20 0.15 180 603979 金诚信 6,500 235,950.00 0.15 181 603595 东尼电子 13,700 234,133.00 0.15 182 300475 香农芯创 8,200 233,618.00 0.15 183 688018 乐鑫科技 1,068 232,824.00 0.15 184 601231 环旭电子 14,100 232,650.00 0.15 185 002418 康盛股份 94,900 231,556.00 0.15 186 601156 东航物流 13,700 231,119.00 0.15 187 601058 赛轮轮胎 16,100 230,713.00 0.14 188 688509 正元地信 57,954 230,077.38 0.14 189 688183 生益电子 5,857 229,945.82 0.14 190 688981 中芯国际 2,400 227,088.00 0.14 191 600271 航天信息 24,900 226,839.00 0.14 192 600867 通化东宝 28,100 226,486.00 0.14 193 600166 福田汽车 89,800 225,398.00 0.14 194 300699 光威复材 6,500 225,225.00 0.14 195 601866 中远海发 85,600 223,416.00 0.14 196 603688 石英股份 7,750 222,657.50 0.14 197 603077 和邦生物 109,000 222,360.00 0.14 198 002506 协鑫集成 82,700 220,809.00 0.14 199 603707 健友股份 16,600 220,282.00 0.14 200 002867 周大生 15,100 219,403.00 0.14 201 000630 铜陵有色 67,900 219,317.00 0.14 202 600710 苏美达 23,500 218,550.00 0.14 203 002368 太极股份 9,200 217,856.00 0.14 204 603609 禾丰股份 25,200 217,224.00 0.14 205 301165 锐捷网络 3,000 216,600.00 0.14 206 600663 陆家嘴 22,000 216,480.00 0.14 207 000825 太钢不锈 62,200 216,456.00 0.14 208 002544 普天科技 10,100 216,443.00 0.14 209 601688 华泰证券 12,300 216,357.00 0.14 210 002311 海大集团 4,400 215,820.00 0.14 211 300558 贝达药业 4,000 215,720.00 0.14 212 002156 通富微电 7,300 215,715.00 0.14 213 000776 广发证券 13,300 215,593.00 0.14 214 603256 宏和科技 25,800 215,430.00 0.14 215 600499 科达制造 27,600 215,280.00 0.14 216 002340 格林美 32,800 214,184.00 0.13 217 601002 晋亿实业 49,200 214,020.00 0.13 218 002132 恒星科技 78,000 213,720.00 0.13 219 600428 中远海特 29,200 213,160.00 0.13 220 002546 新联电子 49,200 213,036.00 0.13 221 600583 海油工程 38,900 212,783.00 0.13 222 300394 天孚通信 2,320 211,955.20 0.13 223 603298 杭叉集团 11,800 211,102.00 0.13 224 002465 海格通信 19,200 210,816.00 0.13 225 002996 顺博合金 31,730 210,687.20 0.13 226 000807 云铝股份 15,400 208,362.00 0.13 227 603697 有友食品 20,200 205,636.00 0.13 228 000655 金岭矿业 33,300 204,795.00 0.13 229 002688 金河生物 45,800 204,726.00 0.13 230 600496 精工钢构 67,700 204,454.00 0.13 231 605117 德业股份 2,400 203,520.00 0.13 232 600582 天地科技 32,900 203,322.00 0.13 233 300761 立华股份 10,400 202,384.00 0.13 234 600489 中金黄金 16,800 202,104.00 0.13 235 600118 中国卫星 7,400 202,020.00 0.13 236 002609 捷顺科技 24,400 201,544.00 0.13 237 300705 九典制药 11,200 201,040.00 0.13 238 601000 唐山港 42,600 200,646.00 0.13 239 600101 明星电力 22,800 200,640.00 0.13 240 688127 蓝特光学 7,400 200,540.00 0.13 241 688606 奥泰生物 3,165 200,344.50 0.13 242 002180 纳思达 7,100 200,007.00 0.13 243 300529 健帆生物 6,800 199,512.00 0.13 244 601877 正泰电器 8,500 198,985.00 0.13 245 301187 欧圣电气 5,800 197,780.00 0.12 246 000539 粤电力Ａ 43,500 197,055.00 0.12 247 688009 中国通号 31,469 196,995.94 0.12 248 688588 凌志软件 14,200 195,960.00 0.12 249 002261 拓维信息 10,700 195,917.00 0.12 250 688122 西部超导 4,575 195,901.50 0.12 251 601162 天风证券 43,700 195,776.00 0.12 252 002255 海陆重工 35,200 195,712.00 0.12 253 002371 北方华创 500 195,500.00 0.12 254 600143 金发科技 22,600 195,264.00 0.12 255 300777 中简科技 6,900 195,201.00 0.12 256 300674 宇信科技 10,000 195,200.00 0.12 257 600649 城投控股 43,800 194,910.00 0.12 258 002891 中宠股份 5,400 192,780.00 0.12 259 605305 中际联合 6,800 192,644.00 0.12 260 002212 天融信 29,800 192,210.00 0.12 261 300821 东岳硅材 24,600 190,896.00 0.12 262 002111 威海广泰 17,300 190,646.00 0.12 263 688408 中信博 2,641 190,152.00 0.12 264 600516 方大炭素 39,300 189,819.00 0.12 265 002670 国盛金控 14,400 188,496.00 0.12 266 605080 浙江自然 8,000 188,000.00 0.12 267 601279 英利汽车 49,000 187,670.00 0.12 268 600536 中国软件 4,000 186,760.00 0.12 269 688578 艾力斯 3,116 186,648.40 0.12 270 002753 永东股份 29,700 186,219.00 0.12 271 002044 美年健康 40,500 185,895.00 0.12 272 601728 中国电信 25,700 185,554.00 0.12 273 002109 兴化股份 58,500 185,445.00 0.12 274 600173 卧龙地产 46,800 185,328.00 0.12 275 002678 珠江钢琴 41,300 184,611.00 0.12 276 300140 节能环境 30,800 184,492.00 0.12 277 601218 吉鑫科技 56,500 184,190.00 0.12 278 002214 大立科技 16,500 183,975.00 0.12 279 002299 圣农发展 12,700 183,896.00 0.12 280 002475 立讯精密 4,500 183,420.00 0.12 281 000021 深科技 9,600 182,976.00 0.11 282 600737 中粮糖业 17,900 182,759.00 0.11 283 300803 指南针 1,900 182,305.00 0.11 284 000032 深桑达Ａ 10,300 181,692.00 0.11 285 600528 中铁工业 22,500 181,350.00 0.11 286 300979 华利集团 2,300 180,895.00 0.11 287 300136 信维通信 7,100 180,624.00 0.11 288 600521 华海药业 10,100 180,487.00 0.11 289 600977 中国电影 15,500 179,955.00 0.11 290 600369 西南证券 38,500 179,795.00 0.11 291 002653 海思科 5,400 179,550.00 0.11 292 688313 仕佳光子 10,942 179,339.38 0.11 293 002508 老板电器 8,300 177,869.00 0.11 294 002991 甘源食品 1,900 177,688.00 0.11 295 600392 盛和资源 17,200 176,816.00 0.11 296 300888 稳健医疗 4,200 176,736.00 0.11 297 002686 亿利达 32,800 175,808.00 0.11 298 002035 华帝股份 23,800 174,692.00 0.11 299 000001 平安银行 14,900 174,330.00 0.11 300 600765 中航重机 8,500 173,995.00 0.11 301 605499 东鹏饮料 700 173,964.00 0.11 302 603019 中科曙光 2,400 173,568.00 0.11 303 300088 长信科技 26,500 173,310.00 0.11 304 603233 大参林 11,500 173,190.00 0.11 305 300679 电连技术 2,900 173,130.00 0.11 306 300453 三鑫医疗 23,100 172,326.00 0.11 307 002683 广东宏大 6,500 172,120.00 0.11 308 600497 驰宏锌锗 30,900 172,113.00 0.11 309 600988 赤峰黄金 11,000 171,710.00 0.11 310 600155 华创云信 23,200 171,680.00 0.11 311 002436 兴森科技 15,400 171,094.00 0.11 312 603558 健盛集团 15,900 171,084.00 0.11 313 000998 隆平高科 15,300 170,901.00 0.11 314 000750 国海证券 39,900 170,772.00 0.11 315 301236 软通动力 2,900 170,259.00 0.11 316 000060 中金岭南 36,300 170,247.00 0.11 317 600704 物产中大 33,500 169,510.00 0.11 318 002185 华天科技 14,600 169,506.00 0.11 319 603166 福达股份 23,200 168,664.00 0.11 320 300357 我武生物 8,300 168,656.00 0.11 321 600064 南京高科 21,700 168,609.00 0.11 322 300283 温州宏丰 30,700 168,543.00 0.11 323 002373 千方科技 16,600 168,324.00 0.11 324 600416 湘电股份 14,900 168,221.00 0.11 325 000951 中国重汽 9,900 168,102.00 0.11 326 600248 陕建股份 37,500 168,000.00 0.11 327 600970 中材国际 17,700 167,796.00 0.11 328 603338 浙江鼎力 2,600 167,752.00 0.11 329 002522 浙江众成 42,900 167,739.00 0.11 330 000932 华菱钢铁 40,100 167,618.00 0.11 331 002008 大族激光 6,700 167,500.00 0.11 332 002533 金杯电工 17,000 167,280.00 0.11 333 603228 景旺电子 6,000 167,040.00 0.10 334 600316 洪都航空 5,200 167,024.00 0.10 335 000723 美锦能源 37,000 166,870.00 0.10 336 600906 财达证券 23,500 166,850.00 0.10 337 601616 广电电气 38,000 166,820.00 0.10 338 300659 中孚信息 10,300 166,757.00 0.10 339 002463 沪电股份 4,200 166,530.00 0.10 340 300360 炬华科技 9,900 166,023.00 0.10 341 600252 中恒集团 67,400 165,804.00 0.10 342 002250 联化科技 30,000 165,300.00 0.10 343 002984 森麒麟 6,700 165,222.00 0.10 344 000885 城发环境 12,600 165,186.00 0.10 345 002043 兔 宝 宝 13,900 165,132.00 0.10 346 300016 北陆药业 26,600 164,920.00 0.10 346 002263 大东南 66,500 164,920.00 0.10 347 600073 光明肉业 23,700 164,478.00 0.10 348 001332 锡装股份 4,700 164,124.00 0.10 349 601388 怡球资源 66,700 164,082.00 0.10 350 000999 华润三九 3,700 164,058.00 0.10 351 300414 中光防雷 20,600 163,976.00 0.10 352 688205 德科立 1,800 163,800.00 0.10 353 002100 天康生物 25,000 163,750.00 0.10 354 300861 美畅股份 8,200 163,590.00 0.10 355 688508 芯朋微 3,800 163,286.00 0.10 356 600618 氯碱化工 16,500 162,690.00 0.10 357 600861 北京人力 8,400 162,540.00 0.10 358 300827 上能电气 3,700 162,430.00 0.10 359 000672 上峰水泥 21,200 162,180.00 0.10 360 002852 道道全 19,600 161,896.00 0.10 361 000629 钒钛股份 56,200 161,856.00 0.10 362 300498 温氏股份 9,800 161,798.00 0.10 363 300017 网宿科技 15,300 161,721.00 0.10 364 300641 正丹股份 6,500 161,460.00 0.10 365 688553 汇宇制药 10,600 161,120.00 0.10 366 000977 浪潮信息 3,100 160,828.00 0.10 367 603369 今世缘 3,542 160,204.66 0.10 368 601799 星宇股份 1,200 160,176.00 0.10 369 300570 太辰光 2,200 159,940.00 0.10 370 301050 雷电微力 3,100 159,898.00 0.10 371 002032 苏 泊 尔 3,000 159,630.00 0.10 372 300685 艾德生物 7,000 159,600.00 0.10 373 603676 卫信康 16,000 159,200.00 0.10 374 002432 九安医疗 3,900 159,042.00 0.10 375 000921 海信家电 5,500 158,950.00 0.10 376 002912 中新赛克 6,200 158,658.00 0.10 377 600714 金瑞矿业 16,300 158,436.00 0.10 378 601083 锦江航运 16,600 158,032.00 0.10 379 003005 竞业达 5,800 157,296.00 0.10 380 601088 中国神华 3,600 156,528.00 0.10 381 601198 东兴证券 14,200 156,342.00 0.10 382 002850 科达利 1,600 156,288.00 0.10 383 301031 中熔电气 1,500 156,030.00 0.10 384 600660 福耀玻璃 2,500 156,000.00 0.10 385 002265 建设工业 6,700 155,909.00 0.10 386 600177 雅戈尔 17,500 155,750.00 0.10 387 603993 洛阳钼业 23,400 155,610.00 0.10 388 688209 英集芯 8,800 155,496.00 0.10 389 688789 宏华数科 2,340 155,329.20 0.10 390 600664 哈药股份 37,600 155,288.00 0.10 391 603158 腾龙股份 19,200 155,136.00 0.10 392 002294 信立泰 5,000 154,650.00 0.10 393 300034 钢研高纳 9,900 154,440.00 0.10 394 000738 航发控制 6,900 153,456.00 0.10 395 600350 山东高速 14,900 153,172.00 0.10 396 300760 迈瑞医疗 600 153,000.00 0.10 397 688312 燕麦科技 4,946 152,336.80 0.10 398 600500 中化国际 37,800 151,956.00 0.10 399 603288 海天味业 3,300 151,470.00 0.10 400 603305 旭升集团 11,500 151,225.00 0.09 401 000030 富奥股份 29,400 150,822.00 0.09 402 002585 双星新材 28,200 150,588.00 0.09 403 601113 华鼎股份 38,600 150,540.00 0.09 404 002540 亚太科技 24,400 150,304.00 0.09 405 603000 人民网 6,800 149,872.00 0.09 406 688041 海光信息 1,000 149,790.00 0.09 407 002738 中矿资源 4,200 149,100.00 0.09 408 688617 惠泰医疗 400 148,932.00 0.09 409 600491 龙元建设 39,700 148,478.00 0.09 410 001914 招商积余 14,000 147,980.00 0.09 411 001227 兰州银行 59,300 145,878.00 0.09 412 600266 城建发展 28,500 145,350.00 0.09 413 300389 艾比森 12,200 145,302.00 0.09 414 002624 完美世界 14,000 144,620.00 0.09 415 688131 皓元医药 4,040 144,228.00 0.09 416 603885 吉祥航空 10,400 142,480.00 0.09 417 601598 中国外运 26,600 142,310.00 0.09 418 002408 齐翔腾达 28,100 141,343.00 0.09 419 002281 光迅科技 2,700 140,859.00 0.09 420 600236 桂冠电力 20,600 140,080.00 0.09 421 601019 山东出版 12,300 139,605.00 0.09 422 600892 大晟文化 37,800 139,482.00 0.09 423 000988 华工科技 3,200 138,560.00 0.09 424 603109 神驰机电 7,800 138,450.00 0.09 425 300317 珈伟新能 37,700 138,359.00 0.09 426 600183 生益科技 5,700 137,085.00 0.09 427 300059 东方财富 5,300 136,846.00 0.09 428 002065 东华软件 18,800 136,488.00 0.09 429 000701 厦门信达 29,800 136,186.00 0.09 430 300525 博思软件 8,700 135,546.00 0.09 431 002831 裕同科技 5,000 135,500.00 0.09 432 002573 清新环境 34,000 135,320.00 0.09 433 600403 大有能源 46,000 135,240.00 0.08 434 600729 重庆百货 4,600 134,550.00 0.08 435 002788 鹭燕医药 16,314 133,937.94 0.08 436 300922 天秦装备 9,300 133,455.00 0.08 437 600535 天士力 9,200 133,032.00 0.08 438 600167 联美控股 23,200 132,936.00 0.08 439 300073 当升科技 3,300 132,924.00 0.08 440 601965 中国汽研 7,500 132,150.00 0.08 441 000893 亚钾国际 6,500 131,040.00 0.08 442 600690 海尔智家 4,600 130,962.00 0.08 443 300474 景嘉微 1,400 130,886.00 0.08 444 300230 永利股份 28,900 128,605.00 0.08 445 600320 振华重工 32,700 128,184.00 0.08 446 002099 海翔药业 24,800 127,968.00 0.08 447 603156 养元饮品 5,600 127,904.00 0.08 448 300708 聚灿光电 10,200 127,398.00 0.08 449 600691 阳煤化工 57,200 126,984.00 0.08 450 300251 光线传媒 13,400 126,496.00 0.08 451 600546 山煤国际 10,600 125,398.00 0.08 452 300910 瑞丰新材 2,600 123,734.00 0.08 453 300244 迪安诊断 10,900 123,715.00 0.08 454 002064 华峰化学 15,000 122,700.00 0.08 455 601801 皖新传媒 16,700 122,578.00 0.08 456 300114 中航电测 1,700 122,026.00 0.08 457 300074 华平股份 30,600 121,788.00 0.08 458 601225 陕西煤业 5,200 120,952.00 0.08 459 002352 顺丰控股 3,000 120,900.00 0.08 460 002300 太阳电缆 22,600 120,684.00 0.08 461 000728 国元证券 14,400 120,384.00 0.08 462 300150 世纪瑞尔 27,200 119,136.00 0.07 463 300065 海兰信 14,500 118,900.00 0.07 464 300009 安科生物 13,700 118,368.00 0.07 465 600481 双良节能 21,500 118,250.00 0.07 466 300485 赛升药业 16,800 117,768.00 0.07 467 002661 克明食品 11,700 117,702.00 0.07 468 601518 吉林高速 42,100 117,038.00 0.07 469 600967 内蒙一机 13,600 115,600.00 0.07 470 300033 同花顺 400 115,000.00 0.07 471 300211 亿通科技 12,900 114,810.00 0.07 472 603920 世运电路 3,900 114,660.00 0.07 473 000958 电投产融 18,300 114,009.00 0.07 474 600261 阳光照明 34,800 113,796.00 0.07 475 000066 中国长城 7,800 113,646.00 0.07 476 300697 电工合金 9,000 113,490.00 0.07 477 002390 信邦制药 24,800 112,840.00 0.07 478 000338 潍柴动力 8,200 112,340.00 0.07 479 300190 维尔利 32,000 112,320.00 0.07 480 600981 汇鸿集团 43,400 111,972.00 0.07 481 000895 双汇发展 4,300 111,628.00 0.07 482 002554 惠博普 44,400 111,444.00 0.07 483 688543 国科军工 2,200 110,264.00 0.07 484 002920 德赛西威 1,000 110,110.00 0.07 485 688050 爱博医疗 1,200 109,236.00 0.07 486 300752 隆利科技 6,400 108,800.00 0.07 487 603187 海容冷链 9,600 107,424.00 0.07 488 000400 许继电气 3,900 107,367.00 0.07 489 601216 君正集团 20,300 106,778.00 0.07 490 688311 盟升电子 3,188 105,554.68 0.07 491 002595 豪迈科技 2,100 105,399.00 0.07 492 603516 淳中科技 1,900 105,032.00 0.07 493 600398 海澜之家 14,000 105,000.00 0.07 494 002461 珠江啤酒 10,600 104,834.00 0.07 495 601311 骆驼股份 12,600 104,454.00 0.07 496 600575 淮河能源 26,300 104,411.00 0.07 497 600755 厦门国贸 15,700 104,248.00 0.07 498 300024 机器人 5,800 104,110.00 0.07 499 603730 岱美股份 11,500 103,385.00 0.06 500 600874 创业环保 17,300 103,281.00 0.06 501 688083 中望软件 1,200 102,684.00 0.06 502 000729 燕京啤酒 8,500 102,340.00 0.06 503 600585 海螺水泥 4,300 102,254.00 0.06 504 002865 钧达股份 2,000 102,200.00 0.06 505 603712 七一二 5,200 101,244.00 0.06 506 688033 天宜上佳 17,600 101,200.00 0.06 507 601677 明泰铝业 8,400 101,052.00 0.06 508 600862 中航高科 4,000 101,040.00 0.06 509 002106 莱宝高科 9,200 100,372.00 0.06 510 000519 中兵红箭 6,900 99,705.00 0.06 511 601939 建设银行 11,300 99,327.00 0.06 512 002060 广东建工 27,100 99,186.00 0.06 513 000061 农 产 品 14,100 98,841.00 0.06 514 000848 承德露露 11,000 98,670.00 0.06 515 601898 中煤能源 8,100 98,658.00 0.06 516 002252 上海莱士 13,600 98,192.00 0.06 517 601098 中南传媒 6,500 97,565.00 0.06 518 600372 中航机载 7,900 97,407.00 0.06 519 002372 伟星新材 7,700 97,251.00 0.06 520 000798 中水渔业 13,100 97,071.00 0.06 521 600651 飞乐音响 23,400 96,876.00 0.06 522 002230 科大讯飞 2,000 96,640.00 0.06 523 600103 青山纸业 37,700 96,512.00 0.06 524 300870 欧陆通 900 96,102.00 0.06 525 600848 上海临港 9,500 95,950.00 0.06 526 000997 新 大 陆 4,800 95,760.00 0.06 527 605018 长华集团 10,900 95,702.00 0.06 528 600352 浙江龙盛 9,300 95,697.00 0.06 529 603708 家家悦 8,400 95,676.00 0.06 530 300404 博济医药 10,900 95,157.00 0.06 531 000800 一汽解放 11,600 95,120.00 0.06 532 605066 天正电气 15,800 95,116.00 0.06 533 002608 江苏国信 12,400 95,108.00 0.06 534 600062 华润双鹤 4,800 95,040.00 0.06 534 000761 本钢板材 29,700 95,040.00 0.06 535 600662 外服控股 18,700 94,809.00 0.06 536 600191 华资实业 13,700 94,804.00 0.06 537 600637 东方明珠 12,200 94,672.00 0.06 538 002056 横店东磁 7,300 94,608.00 0.06 539 300001 特锐德 4,300 94,385.00 0.06 540 300513 恒实科技 10,300 94,039.00 0.06 541 300308 中际旭创 760 93,867.60 0.06 542 603317 天味食品 7,000 93,380.00 0.06 543 002439 启明星辰 5,900 93,338.00 0.06 544 600681 百川能源 26,600 93,100.00 0.06 545 000758 中色股份 18,800 92,872.00 0.06 546 300232 洲明科技 13,500 92,745.00 0.06 547 688172 燕东微 4,600 92,230.00 0.06 548 301321 翰博高新 6,400 92,160.00 0.06 549 300285 国瓷材料 5,400 92,016.00 0.06 550 002363 隆基机械 14,000 91,980.00 0.06 551 002863 今飞凯达 19,800 91,872.00 0.06 552 000636 风华高科 6,400 91,840.00 0.06 553 002228 合兴包装 30,500 91,500.00 0.06 554 603113 金能科技 16,200 91,206.00 0.06 555 002938 鹏鼎控股 2,500 91,200.00 0.06 556 300822 贝仕达克 4,400 90,860.00 0.06 557 601956 东贝集团 18,800 90,804.00 0.06 558 600750 江中药业 4,000 90,800.00 0.06 559 601615 明阳智能 7,200 90,792.00 0.06 560 002958 青农商行 29,800 90,592.00 0.06 561 601991 大唐发电 31,600 90,060.00 0.06 562 600237 铜峰电子 13,700 89,735.00 0.06 563 600169 太原重工 36,000 89,640.00 0.06 564 000751 锌业股份 31,700 89,077.00 0.06 565 603927 中科软 4,100 88,970.00 0.06 566 600537 亿晶光电 28,900 88,723.00 0.06 567 300259 新天科技 25,200 88,200.00 0.06 568 600032 浙江新能 11,900 88,060.00 0.06 569 601229 上海银行 9,600 87,840.00 0.06 570 002847 盐津铺子 1,400 87,640.00 0.06 571 002916 深南电路 700 87,500.00 0.05 572 600612 老凤祥 1,600 86,832.00 0.05 573 300737 科顺股份 17,100 86,697.00 0.05 574 600037 歌华有线 11,600 86,536.00 0.05 575 600129 太极集团 3,500 86,520.00 0.05 576 603766 隆鑫通用 9,500 86,450.00 0.05 577 000078 海王生物 33,900 86,445.00 0.05 578 000048 京基智农 4,800 86,400.00 0.05 579 002152 广电运通 7,400 86,284.00 0.05 580 688289 圣湘生物 3,800 86,260.00 0.05 581 002127 南极电商 19,600 86,240.00 0.05 582 000739 普洛药业 5,300 86,178.00 0.05 583 603529 爱玛科技 2,100 86,142.00 0.05 584 601702 华峰铝业 4,700 86,104.00 0.05 585 000709 河钢股份 38,900 85,969.00 0.05 586 600985 淮北矿业 6,100 85,827.00 0.05 587 600511 国药股份 2,500 85,550.00 0.05 588 600814 杭州解百 10,300 85,387.00 0.05 589 002768 国恩股份 3,700 85,359.00 0.05 590 600208 衢州发展 28,800 85,248.00 0.05 591 002507 涪陵榨菜 6,026 85,147.38 0.05 592 300003 乐普医疗 7,500 85,050.00 0.05 593 002342 巨力索具 26,300 84,949.00 0.05 594 600623 华谊集团 12,100 84,700.00 0.05 595 601998 中信银行 12,100 84,458.00 0.05 596 603297 永新光学 900 84,438.00 0.05 597 300212 易华录 3,600 84,240.00 0.05 598 605376 博迁新材 2,900 83,955.00 0.05 599 600872 中炬高新 3,800 83,676.00 0.05 600 002155 湖南黄金 5,300 83,369.00 0.05 601 002936 郑州银行 39,600 83,160.00 0.05 602 605296 神农集团 3,000 83,100.00 0.05 603 601016 节能风电 26,200 83,054.00 0.05 604 601636 旗滨集团 14,800 83,028.00 0.05 605 000960 锡业股份 5,900 82,777.00 0.05 606 600741 华域汽车 4,700 82,767.00 0.05 607 600449 宁夏建材 5,500 82,610.00 0.05 608 688409 富创精密 1,600 82,512.00 0.05 609 002860 星帅尔 8,400 82,404.00 0.05 610 603678 火炬电子 2,700 82,350.00 0.05 611 600126 杭钢股份 17,200 82,216.00 0.05 612 000892 欢瑞世纪 25,200 82,152.00 0.05 613 603456 九洲药业 6,000 82,080.00 0.05 614 688005 容百科技 2,600 82,030.00 0.05 615 002531 天顺风能 10,300 81,473.00 0.05 616 001203 大中矿业 9,400 81,404.00 0.05 617 601857 中国石油 9,100 81,354.00 0.05 618 301090 华润材料 11,700 81,198.00 0.05 619 600961 株冶集团 10,300 81,061.00 0.05 620 600648 外高桥 6,800 80,988.00 0.05 621 301004 嘉益股份 700 80,955.00 0.05 622 000898 鞍钢股份 33,700 80,880.00 0.05 623 688093 世华科技 4,000 80,760.00 0.05 624 300643 万通智控 6,700 80,132.00 0.05 625 601658 邮储银行 14,100 80,088.00 0.05 626 000975 山金国际 5,200 79,924.00 0.05 627 603890 春秋电子 6,800 79,900.00 0.05 628 002851 麦格米特 1,300 79,898.00 0.05 629 600346 恒力石化 5,200 79,820.00 0.05 630 300512 中亚股份 11,700 79,677.00 0.05 631 600377 宁沪高速 5,200 79,612.00 0.05 632 688388 嘉元科技 5,400 79,542.00 0.05 633 600057 厦门象屿 12,200 79,178.00 0.05 634 601918 新集能源 11,000 78,980.00 0.05 635 300855 图南股份 3,600 78,912.00 0.05 636 601339 百隆东方 14,500 78,880.00 0.05 637 000966 长源电力 16,600 78,850.00 0.05 638 002637 赞宇科技 8,000 78,800.00 0.05 639 000607 华媒控股 21,200 78,652.00 0.05 640 300638 广和通 3,900 78,585.00 0.05 641 000831 中国稀土 2,800 78,540.00 0.05 642 002946 新乳业 5,400 78,354.00 0.05 643 301498 乖宝宠物 1,000 78,320.00 0.05 644 688582 芯动联科 1,554 78,181.74 0.05 645 002483 润邦股份 15,000 78,150.00 0.05 646 600021 上海电力 8,500 77,945.00 0.05 647 000538 云南白药 1,300 77,935.00 0.05 648 688188 柏楚电子 400 77,700.00 0.05 649 002841 视源股份 2,100 77,511.00 0.05 650 600795 国电电力 16,900 77,402.00 0.05 651 000651 格力电器 1,700 77,265.00 0.05 652 603939 益丰药房 3,200 77,216.00 0.05 653 603083 剑桥科技 1,900 77,140.00 0.05 654 600746 江苏索普 11,000 77,110.00 0.05 655 600095 湘财股份 10,700 77,040.00 0.05 656 600202 哈空调 17,300 76,985.00 0.05 657 002326 永太科技 8,600 76,884.00 0.05 658 002478 常宝股份 14,500 76,705.00 0.05 659 000659 珠海中富 27,100 76,422.00 0.05 660 688685 迈信林 2,299 76,303.81 0.05 661 603538 美诺华 6,000 76,260.00 0.05 662 002707 众信旅游 10,300 76,117.00 0.05 663 688025 杰普特 1,600 76,000.00 0.05 664 600141 兴发集团 3,500 75,950.00 0.05 665 300568 星源材质 7,800 75,816.00 0.05 666 000786 北新建材 2,500 75,775.00 0.05 667 002174 游族网络 8,100 75,735.00 0.05 668 000422 湖北宜化 6,000 75,720.00 0.05 669 000301 东方盛虹 9,200 75,532.00 0.05 670 002301 齐心集团 10,600 75,366.00 0.05 671 001283 豪鹏科技 1,300 75,257.00 0.05 672 688002 睿创微纳 1,600 75,216.00 0.05 672 600699 均胜电子 4,800 75,216.00 0.05 673 600295 鄂尔多斯 7,700 75,152.00 0.05 674 300239 东宝生物 12,000 75,120.00 0.05 675 600509 天富能源 11,600 75,052.00 0.05 676 301239 普瑞眼科 1,600 75,040.00 0.05 677 000560 我爱我家 24,500 74,725.00 0.05 678 300771 智莱科技 7,100 74,692.00 0.05 679 600036 招商银行 1,900 74,670.00 0.05 680 603598 引力传媒 4,400 74,316.00 0.05 681 002459 晶澳科技 5,400 74,250.00 0.05 682 000897 津滨发展 31,300 74,181.00 0.05 683 002690 美亚光电 5,000 74,100.00 0.05 684 002238 天威视讯 9,200 73,876.00 0.05 685 300515 三德科技 6,200 73,842.00 0.05 686 605003 众望布艺 3,900 73,710.00 0.05 687 600015 华夏银行 9,200 73,692.00 0.05 688 000736 中交地产 8,500 73,100.00 0.05 689 002666 德联集团 16,700 72,812.00 0.05 690 002617 露笑科技 9,500 72,675.00 0.05 691 300058 蓝色光标 7,800 72,384.00 0.05 692 600487 亨通光电 4,200 72,324.00 0.05 693 300919 中伟股份 2,000 72,240.00 0.05 694 601226 华电科工 10,600 71,656.00 0.05 695 300395 菲利华 1,900 71,459.00 0.04 696 000930 中粮科技 12,700 70,485.00 0.04 697 300369 绿盟科技 9,800 70,462.00 0.04 698 000858 五 粮 液 500 70,020.00 0.04 699 600566 济川药业 2,400 69,792.00 0.04 700 603230 内蒙新华 5,500 69,630.00 0.04 701 688777 中控技术 1,400 69,538.00 0.04 702 002429 兆驰股份 12,000 69,360.00 0.04 703 300408 三环集团 1,800 69,318.00 0.04 704 300790 宇瞳光学 3,600 68,724.00 0.04 705 002662 京威股份 17,600 68,112.00 0.04 706 688029 南微医学 1,000 67,590.00 0.04 707 002679 福建金森 8,300 67,396.00 0.04 708 600885 宏发股份 2,100 66,822.00 0.04 709 600935 华塑股份 26,500 66,780.00 0.04 710 600493 凤竹纺织 12,800 66,176.00 0.04 711 600031 三一重工 4,000 65,920.00 0.04 712 688016 心脉医疗 600 65,910.00 0.04 713 301025 读客文化 6,900 65,757.00 0.04 714 002579 中京电子 8,300 65,570.00 0.04 715 002078 太阳纸业 4,400 65,428.00 0.04 716 002714 牧原股份 1,700 65,348.00 0.04 717 688120 华海清科 400 65,196.00 0.04 718 600483 福能股份 6,500 64,805.00 0.04 719 603195 公牛集团 920 64,620.80 0.04 720 600758 辽宁能源 18,700 64,328.00 0.04 721 600285 羚锐制药 2,900 64,264.00 0.04 722 002391 长青股份 12,800 64,128.00 0.04 723 688598 金博股份 3,025 63,706.50 0.04 724 002966 苏州银行 7,800 63,258.00 0.04 725 605319 无锡振华 3,000 63,150.00 0.04 726 301626 苏州天脉 957 62,951.46 0.04 727 300748 金力永磁 3,500 62,580.00 0.04 728 300999 金龙鱼 1,900 61,959.00 0.04 729 605299 舒华体育 7,800 61,542.00 0.04 730 603379 三美股份 1,600 61,408.00 0.04 731 688223 晶科能源 8,600 61,146.00 0.04 732 002577 雷柏科技 3,200 60,576.00 0.04 733 000426 兴业银锡 5,400 60,048.00 0.04 734 001289 龙源电力 3,800 59,698.00 0.04 735 600170 上海建工 22,000 58,300.00 0.04 736 603612 索通发展 4,300 58,093.00 0.04 737 300079 数码视讯 10,600 57,346.00 0.04 738 688301 奕瑞科技 600 57,342.00 0.04 739 300832 新产业 800 56,680.00 0.04 740 000090 天健集团 13,700 56,307.00 0.04 741 002218 拓日新能 14,000 55,580.00 0.03 742 301123 奕东电子 2,700 55,215.00 0.03 743 601577 长沙银行 6,200 55,118.00 0.03 744 688658 悦康药业 3,783 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7,000 45,850.00 0.03 799 300305 裕兴股份 8,400 45,780.00 0.03 800 600433 冠豪高新 14,400 45,648.00 0.03 801 002376 新北洋 7,000 45,640.00 0.03 802 301218 华是科技 2,100 45,633.00 0.03 803 300903 科翔股份 5,700 45,543.00 0.03 804 605599 菜百股份 4,000 45,400.00 0.03 805 002343 慈文传媒 7,300 45,260.00 0.03 806 002293 罗莱生活 5,800 45,240.00 0.03 807 002476 宝莫股份 10,700 45,154.00 0.03 808 600180 瑞茂通 10,500 45,150.00 0.03 809 600798 宁波海运 14,900 45,147.00 0.03 810 301611 珂玛科技 804 45,104.40 0.03 811 301056 森赫股份 5,500 44,990.00 0.03 812 000963 华东医药 1,300 44,980.00 0.03 813 002034 旺能环境 2,900 44,950.00 0.03 814 600525 长园集团 9,200 44,896.00 0.03 815 300021 大禹节水 11,000 44,770.00 0.03 816 688432 有研硅 3,960 44,748.00 0.03 817 605388 均瑶健康 7,100 44,659.00 0.03 818 601188 龙江交通 12,400 44,640.00 0.03 819 605358 立昂微 1,800 44,586.00 0.03 820 002233 塔牌集团 5,800 44,486.00 0.03 821 002412 汉森制药 7,400 44,474.00 0.03 822 603056 德邦股份 3,100 44,423.00 0.03 823 600478 科力远 10,700 44,191.00 0.03 824 002548 金新农 11,100 44,067.00 0.03 825 300070 碧水源 8,700 44,022.00 0.03 826 688169 石头科技 200 43,858.00 0.03 827 002445 中南文化 17,900 43,855.00 0.03 828 000782 恒申新材 9,600 43,776.00 0.03 829 002758 浙农股份 5,000 43,750.00 0.03 830 600617 国新能源 16,200 43,740.00 0.03 831 603658 安图生物 1,000 43,640.00 0.03 832 601099 太平洋 10,200 43,452.00 0.03 833 002519 银河电子 7,300 43,362.00 0.03 834 300424 航新科技 2,400 43,344.00 0.03 835 603987 康德莱 6,000 43,080.00 0.03 836 000883 湖北能源 8,600 42,828.00 0.03 837 000517 荣安地产 19,200 42,816.00 0.03 838 300857 协创数据 400 42,756.00 0.03 839 600006 东风股份 5,800 42,746.00 0.03 840 603528 多伦科技 5,400 42,552.00 0.03 841 002206 海 利 得 9,900 42,471.00 0.03 842 600067 冠城新材 16,000 42,400.00 0.03 843 300493 润欣科技 1,500 42,195.00 0.03 844 600939 重庆建工 14,000 42,140.00 0.03 845 600815 厦工股份 15,900 42,135.00 0.03 846 002329 皇氏集团 11,600 42,108.00 0.03 847 600269 赣粤高速 7,500 42,075.00 0.03 848 603501 韦尔股份 400 41,764.00 0.03 849 002319 乐通股份 3,900 41,457.00 0.03 850 600875 东方电气 2,600 41,314.00 0.03 851 300434 金石亚药 5,000 41,250.00 0.03 852 688378 奥来德 1,800 41,058.00 0.03 853 600386 北巴传媒 9,100 40,677.00 0.03 854 688187 时代电气 841 40,300.72 0.03 855 688095 福昕软件 600 40,296.00 0.03 856 002599 盛通股份 5,400 40,122.00 0.03 857 002734 利民股份 5,000 39,850.00 0.03 858 000410 沈阳机床 5,600 39,816.00 0.03 859 300410 正业科技 7,400 39,812.00 0.03 860 000680 山推股份 4,100 39,770.00 0.02 861 603337 杰克股份 1,300 39,598.00 0.02 862 600694 大商股份 1,500 39,555.00 0.02 863 600621 华鑫股份 2,400 39,552.00 0.02 864 002468 申通快递 3,900 39,507.00 0.02 865 002755 奥赛康 3,100 39,401.00 0.02 866 002911 佛燃能源 3,100 39,184.00 0.02 867 301035 润丰股份 800 38,976.00 0.02 868 600161 天坛生物 1,900 38,950.00 0.02 869 002747 埃斯顿 2,100 38,850.00 0.02 870 688336 三生国健 1,800 38,556.00 0.02 871 603855 华荣股份 1,900 38,551.00 0.02 872 600312 平高电气 2,000 38,400.00 0.02 873 000875 吉电股份 7,300 38,398.00 0.02 874 605007 五洲特纸 3,000 38,370.00 0.02 875 600990 四创电子 1,800 38,304.00 0.02 876 002074 国轩高科 1,800 38,196.00 0.02 877 600076 康欣新材 18,300 38,064.00 0.02 877 000425 徐工机械 4,800 38,064.00 0.02 878 605338 巴比食品 2,200 37,994.00 0.02 879 301301 川宁生物 3,200 37,952.00 0.02 880 000969 安泰科技 3,400 37,910.00 0.02 881 002967 广电计量 2,300 37,720.00 0.02 882 601686 友发集团 6,900 37,674.00 0.02 883 600552 凯盛科技 3,300 37,653.00 0.02 884 000690 宝新能源 8,400 37,632.00 0.02 885 600027 华电国际 6,700 37,587.00 0.02 886 603301 振德医疗 1,700 37,383.00 0.02 887 688281 华秦科技 400 37,240.00 0.02 888 301039 中集车辆 4,100 37,105.00 0.02 889 600698 湖南天雁 8,200 37,064.00 0.02 890 300634 彩讯股份 1,700 37,060.00 0.02 891 003000 劲仔食品 2,700 36,990.00 0.02 892 002906 华阳集团 1,200 36,900.00 0.02 893 300783 三只松鼠 1,000 36,870.00 0.02 894 601633 长城汽车 1,400 36,862.00 0.02 895 600557 康缘药业 2,700 36,774.00 0.02 896 000887 中鼎股份 2,800 36,736.00 0.02 897 600276 恒瑞医药 800 36,720.00 0.02 898 600255 鑫科材料 10,700 36,594.00 0.02 899 300226 上海钢联 1,600 36,592.00 0.02 900 300252 金信诺 3,400 36,584.00 0.02 901 688132 邦彦技术 2,150 36,507.00 0.02 902 301376 致欧科技 1,900 36,328.00 0.02 903 300378 鼎捷数智 1,400 36,218.00 0.02 904 000938 紫光股份 1,300 36,179.00 0.02 905 688513 苑东生物 1,200 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603499 翔港科技 1,200 31,020.00 0.02 933 002876 三利谱 1,200 30,792.00 0.02 934 688362 甬矽电子 895 30,143.60 0.02 935 002645 华宏科技 4,400 30,008.00 0.02 936 688726 拉普拉斯 904 29,886.24 0.02 937 601236 红塔证券 3,400 28,866.00 0.02 938 601163 三角轮胎 1,900 28,633.00 0.02 939 301551 无线传媒 652 28,185.96 0.02 940 002497 雅化集团 2,400 28,080.00 0.02 941 002195 岩山科技 6,900 27,393.00 0.02 942 600995 南网储能 2,700 27,324.00 0.02 943 605138 盛泰集团 4,900 27,048.00 0.02 944 688615 合合信息 161 26,690.58 0.02 945 002004 华邦健康 5,900 26,668.00 0.02 946 601368 绿城水务 5,600 26,656.00 0.02 947 688047 龙芯中科 200 26,456.00 0.02 948 002105 信隆健康 5,300 26,447.00 0.02 949 002407 多氟多 2,200 26,400.00 0.02 950 002456 欧菲光 2,200 26,356.00 0.02 951 301291 明阳电气 600 26,352.00 0.02 952 300383 光环新网 1,800 26,262.00 0.02 953 688332 中科蓝讯 200 26,100.00 0.02 954 600330 天通股份 3,600 25,560.00 0.02 955 688579 山大地纬 2,600 23,894.00 0.02 956 600938 中国海油 800 23,608.00 0.01 957 601599 浙文影业 6,500 23,270.00 0.01 958 603551 奥普科技 2,100 22,428.00 0.01 959 600200 江苏吴中 2,400 22,368.00 0.01 960 002237 恒邦股份 2,200 22,220.00 0.01 961 300274 阳光电源 300 22,149.00 0.01 962 688017 绿的谐波 200 21,612.00 0.01 963 002905 金逸影视 2,600 20,488.00 0.01 964 301522 上大股份 816 20,269.44 0.01 965 002813 路畅科技 900 20,097.00 0.01 966 603072 天和磁材 1,533 18,855.90 0.01 967 002120 韵达股份 2,500 18,800.00 0.01 968 601068 中铝国际 4,200 18,522.00 0.01 969 688536 思瑞浦 200 18,500.00 0.01 970 601698 中国卫通 900 18,360.00 0.01 971 002451 摩恩电气 2,900 18,212.00 0.01 972 001208 华菱线缆 2,000 18,160.00 0.01 973 600495 晋西车轴 4,700 17,860.00 0.01 974 600642 申能股份 1,800 17,082.00 0.01 975 600468 百利电气 3,600 16,920.00 0.01 976 002567 唐人神 3,200 16,320.00 0.01 977 688721 龙图光罩 279 15,861.15 0.01 978 301556 托普云农 267 15,766.35 0.01 979 000631 顺发恒业 5,200 15,288.00 0.01 980 600760 中航沈飞 300 15,216.00 0.01 981 603101 汇嘉时代 1,600 14,928.00 0.01 982 300762 上海瀚讯 700 14,721.00 0.01 983 600841 动力新科 2,900 14,703.00 0.01 984 002198 嘉应制药 2,000 14,640.00 0.01 985 002236 大华股份 900 14,400.00 0.01 986 301571 国科天成 350 14,290.50 0.01 987 301606 绿联科技 357 13,026.93 0.01 988 000042 中洲控股 2,800 12,516.00 0.01 989 603998 方盛制药 1,200 12,504.00 0.01 990 000063 中兴通讯 300 12,120.00 0.01 991 301608 博实结 178 11,637.64 0.01 992 301586 佳力奇 215 11,425.10 0.01 993 688710 益诺思 332 11,148.56 0.01 994 301613 新铝时代 266 11,110.82 0.01 995 603728 鸣志电器 200 10,800.00 0.01 996 000031 大悦城 3,400 10,336.00 0.01 997 001696 宗申动力 400 9,960.00 0.01 998 301603 乔锋智能 233 9,781.34 0.01 999 001391 国货航 1,406 9,560.80 0.01 100 301607 富特科技 257 9,287.98 0.01 0 100 301552 科力装备 143 8,132.41 0.01 1 100 301578 辰奕智能 154 7,522.90 0.00 2 100 301585 蓝宇股份 207 7,420.95 0.00 3 100 001279 强邦新材 265 7,396.15 0.00 4 100 688196 卓越新能 200 6,718.00 0.00 5 100 301539 宏鑫科技 361 6,682.11 0.00 6 100 603207 小方制药 185 4,930.25 0.00 7 100 603091 众鑫股份 94 4,176.42 0.00 8 100 603391 力聚热能 100 4,135.00 0.00 9 101 603004 鼎龙科技 195 4,018.95 0.00 0 101 603194 中力股份 141 3,966.33 0.00 1 101 603350 安乃达 106 3,834.02 0.00 2 101 603205 健尔康 128 3,500.80 0.00 3 101 603285 键邦股份 129 2,916.69 0.00 4 101 603310 巍华新材 148 2,656.60 0.00 5 101 400237 天通5 118,400 - 0.00 6 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序 占期初基金 号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比 例(%) 1 000725 京东方Ａ 6,585,145.00 1.59 2 600887 伊利股份 6,140,386.65 1.48 3 601319 中国人保 5,904,448.00 1.42 4 603993 洛阳钼业 5,519,080.00 1.33 5 300274 阳光电源 5,471,567.00 1.32 6 000933 神火股份 5,422,951.77 1.31 7 688111 金山办公 5,255,052.27 1.27 8 000651 格力电器 5,250,248.00 1.27 9 002128 电投能源 5,202,854.00 1.25 10 600050 中国联通 5,147,122.00 1.24 11 603501 韦尔股份 4,947,635.00 1.19 12 600919 江苏银行 4,840,834.00 1.17 13 601168 西部矿业 4,804,287.00 1.16 14 300502 新易盛 4,772,132.00 1.15 15 300896 爱美客 4,689,114.00 1.13 16 000100 TCL科技 4,625,909.00 1.11 17 300308 中际旭创 4,504,476.00 1.09 18 002996 顺博合金 4,251,455.90 1.02 19 603392 万泰生物 4,138,800.00 1.00 20 603986 兆易创新 4,134,452.00 1.00 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序 占期初基金 号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比 例(%) 1 300308 中际旭创 7,743,963.00 1.87 2 300502 新易盛 7,342,596.00 1.77 3 000725 京东方Ａ 7,232,032.00 1.74 4 002371 北方华创 6,506,829.00 1.57 5 600828 茂业商业 6,466,975.00 1.56 6 002594 比亚迪 6,451,691.00 1.55 7 601319 中国人保 6,220,444.00 1.50 8 300750 宁德时代 6,155,264.00 1.48 9 603993 洛阳钼业 6,054,857.00 1.46 10 300394 天孚通信 5,992,541.00 1.44 11 300274 阳光电源 5,944,157.88 1.43 12 600887 伊利股份 5,830,410.00 1.40 13 601899 紫金矿业 5,824,321.00 1.40 14 000933 神火股份 5,810,600.00 1.40 15 603501 韦尔股份 5,747,043.68 1.38 16 600900 长江电力 5,636,236.00 1.36 17 000651 格力电器 5,493,863.00 1.32 18 600519 贵州茅台 5,493,196.00 1.32 19 300760 迈瑞医疗 5,487,461.00 1.32 20 300512 中亚股份 5,451,082.00 1.31 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 2,255,431,374.21 卖出股票收入（成交）总额 2,490,756,811.53 注：本项中8.4.1、8.4.2、8.4.3表中的"买入金额"（或"买入股票成本"）、"卖出金额"（或"卖出股票收入"）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,239,090.41 6.43 其中：政策性金融债 10,239,090.41 6.43 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 15,000.46 0.01 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 10,254,090.87 6.44 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净 号 值比例(%) 1 220403 22农发03 100,000 10,239,090.41 6.43 2 110098 南药转债 150 15,000.46 0.01 注：本基金本报告期末仅持有两只债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 无。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 8.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券除中信证券（证券代码：600030）外，其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2024年12月20日，中信证券（证券代码：600030）发行人中信证券股份有限公司因经纪业务管理存在不足、场外衍生品业务管理存在不足被中国证券监督管理委员会深圳监管局出具警示函。 2024年08月23日，中信证券（证券代码：600030）发行人中信证券股份有限公司因保荐的公司选取的上市标准含净利润标准但上市当年即亏损被北京证券交易所采取出具警示函并记入证券期货市场诚信档案。 2024年08月05日，中信证券（证券代码：600030）发行人中信证券股份有限公司因保荐的公司选取的上市标准含净利润标准但上市当年即亏损被中国证券监督管理委员会贵州监管局出具警示函的措施并记入证券期货市场诚信档案。 2024年05月08日，中信证券（证券代码：600030）发行人中信证券股份有限公司因在持续督导履职过程中对关联关系核查不充分、对真实性核查不充分、对业务单据审核中未关注到运输合同与船舱计量报告对应的船运公司存在明显差异等被广东证监局出具警示函。 2024年04月30日，中信证券（证券代码：600030）发行人中信证券股份有限公司因未对发行人关联交易情况进行充分核查、发表的核查意见不准确被深圳证券交易所采取书面警示的自律监管措施。 2024年04月30日，中信证券（证券代码：600030）发行人中信证券股份有限公司因配合客户以定增套利为目的提供融券服务被中国证券监督管理委员会合计没收违法所得1,910,680.83元并处以23,250,000元罚款。 2024年04月12日，中信证券（证券代码：600030）发行人中信证券股份有限公司因相关主体违反限制性规定转让中核钛白2023年非公开发行股票过程中涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案。 2024年01月05日，中信证券（证券代码：600030）发行人中信证券股份有限公司因保荐的可转债项目发行人证券发行上市当年即亏损、营业利润比上年下滑50%以上被中国证券监督管理委员会采取出具警示函的行政监督管理措施。 在上述公告公布后，本基金管理人对上述公司进行了进一步了解和分析，认为上述处罚不会对投资价值构成实质性负面影响，因此本基金管理人对上述公司的投资判断未 发生改变。本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合本基金管理人投资管理制度的规定。 8.12.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 68,150.74 2 应收清算款 1,159,716.59 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 41,452.25 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,269,319.58 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有 户均持有的基金份 持有人结构 人户 额 机构投资者 个人投资者 数(户) 持有份额 占总份 持有份额 占总份 额比例 额比例 13,048 8,380.17 83,785,996.85 76.63% 25,558,445.61 23.37% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 1,402,936.54 1.28% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 50~100 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2016年06月01日)基金份额总额 847,544,853.76 本报告期期初基金份额总额 304,635,503.75 本报告期基金总申购份额 182,315,249.00 减：本报告期基金总赎回份额 377,606,310.29 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 109,344,442.46 注：总申购份额含转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）基金管理人的重大人事变动 本报告期基金管理人无重大人事变动。 （2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙），报告期内本基金应支付给会计师事务所的报酬为48,000.00元，目前事务所已为本基金提供审计服务的连续年限为1年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期未发生公司及其高级管理人员被中国证监会、基金业协会、证券交易所施以重大处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。 11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交 股票交易 应支付该券商的佣金 易 券商 单 占当期股 占当期佣 备 名称 元 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 注 数 额的比例 比例 量 华金 证券 2 4,223,692,110.80 89.05% 785,189.25 89.05% - 东莞 证券 1 318,938,475.75 6.72% 59,293.97 6.72% - 恒泰 2 200,517,815.63 4.23% 37,279.55 4.23% - 证券 渤海 证券 1 - - - - - 长江 证券 1 - - - - - 海通 证券 1 - - - - - 西部 证券 1 - - - - - 长城 证券 2 - - - - - 第一 创业 2 - - - - - 证券 东北 证券 2 - - - - - 东方 财富 2 - - - - - 证券 光大 证券 2 - - - - - 广发 证券 2 - - - - - 国金 证券 2 - - - - - 国盛 证券 2 - - - - - 国信 证券 2 - - - - - 华泰 证券 2 - - - - - 华西 证券 2 - - - - - 开源 证券 2 - - - - - 民生 证券 2 - - - - - 平安 证券 2 - - - - - 申万 宏源 2 - - - - - 证券 信达 证券 1 - - - - - 中国 中金 财富 2 - - - - - 证券 中信 证券 2 - - - - - 甬兴 证券 2 - - - - - 首创 证券 2 - - - - - 国投 证券 2 - - - - - 中信 建投 2 - - - - - 证券 注：1、基金专用交易单元的选择标准如下： （1）该证券机构经营行为规范，内控制度健全； （2）财务状况良好，公司经营状况稳定； （3）具有基金投资运作所需的证券服务能力和水平。 2、基金专用交易单元的选择程序如下： （1）本基金管理人根据上述标准考察后选定证券经营机构； （2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订协议。 3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： （1）本基金报告期内新增租用交易单元：甬兴证券、东莞证券、恒泰证券。 （2）本基金报告期内停止租用交易单元：中泰证券、太平洋证券、华安证券、国投证券、首创证券、信达证券、中信建投证券、招商证券。 4、本部分的数据统计时间区间与本报告的报告期一致；本公司网站披露的《泓德基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2024年度）》的报告期为2024年7月1日至2024年12月31日。敬请投资者关注上述报告统计时间区间的口径差异。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期债 占当期债 占当期权 占当期基 券商名称 券回购成 成交金额 券成交总 成交金额 成交金额 证成交总 成交金额 金成交总 额的比例 交总额的 额的比例 额的比例 比例 华金证券 1,266,407. 97.22% - - - - - - 88 东莞证券 - - - - - - - - 恒泰证券 36,233.75 2.78% - - - - - - 渤海证券 - - - - - - - - 长江证券 - - - - - - - - 海通证券 - - - - - - - - 西部证券 - - - - - - - - 长城证券 - - - - - - - - 第一创业证券 - - - - - - - - 东北证券 - - - - - - - - 东方财富证券 - - - - - - - - 光大证券 - - - - - - - - 广发证券 - - - - - - - - 国金证券 - - - - - - - - 国盛证券 - - - - - - - - 国信证券 - - - - - - - - 华泰证券 - - - - - - - - 华西证券 - - - - - - - - 开源证券 - - - - - - - - 民生证券 - - - - - - - - 平安证券 - - - - - - - - 申万宏源证券 - - - - - - - - 信达证券 - - - - - - - - 中国中金财富 证券 - - - - - - - - 中信证券 - - - - - - - - 甬兴证券 - - - - - - - - 首创证券 - - - - - - - - 国投证券 - - - - - - - - 中信建投证券 - - - - - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 泓德基金管理有限公司关于 泓德泓信灵活配置混合型证 公司官网、上海证券报、中 1 券投资基金增加广发证券股 国证监会基金电子披露网站 2024-01-10 份有限公司为销售机构的公 告 泓德基金管理有限公司关于 旗下部分基金增加上海大智 公司官网、上海证券报、中 2 慧基金销售有限公司为销售 国证监会基金电子披露网站 2024-01-11 机构的公告 泓德基金管理有限公司关于 旗下部分基金增加招商证券 公司官网、上海证券报、中 3 股份有限公司为销售机构的 国证监会基金电子披露网站 2024-05-29 公告 泓德基金管理有限公司关于 公司官网、上海证券报、中 4 旗下部分基金所持股票估值 国证监会基金电子披露网站 2024-06-22 方法调整的提示性公告 泓德基金管理有限公司关于 旗下部分基金增加方正证券 公司官网、上海证券报、中 5 股份有限公司为销售机构的 国证监会基金电子披露网站 2024-06-25 公告 泓德基金管理有限公司关于 终止喜鹊财富基金销售有限 公司官网、上海证券报、中 6 公司办理旗下基金相关销售 国证监会基金电子披露网站 2024-08-06 业务的公告 泓德基金管理有限公司关于 旗下部分基金增加深圳前海 公司官网、上海证券报、中 7 微众银行股份有限公司为销 国证监会基金电子披露网站 2024-08-30 售机构的公告 泓德基金管理有限公司关于 公司官网、上海证券报、中 8 旗下基金改聘会计师事务所 国证监会基金电子披露网站 2024-11-07 的公告 泓德基金管理有限公司关于 旗下部分基金的销售机构由 公司官网、上海证券报、中 9 北京中植基金销售有限公司 国证监会基金电子披露网站 2024-12-31 变更为华源证券股份有限公 司的公告 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 投资者类 况 别 持有基金份额比例达到或者超 份额占 序号 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 过20%的时间区间 比 1 2024/05/16,2024/06/24-2024/09/2 30,809,73 26,120,96 50,406,32 6,524,368. 5.97% 机构 9 3.01 1.55 5.80 76 2 2024/11/05-2024/12/31 29,790,56 - 3,900,000. 25,890,56 23.68% 4.55 00 4.55 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。 在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金资产规模持续低于正常运作水平，面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金设立的文件； 2、《泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、报告期内基金管理人在规定报刊上披露的各项公告。 13.2 存放地点 地点为管理人地址：北京市西城区德胜门外大街125号 13.3 查阅方式 1、投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 2、投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人泓德基金管理有限公司，客户服务电话：4009-100-888 3、投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.hongdefund.com 泓德基金管理有限公司 二〇二五年三月二十八日