华富物联世界灵活配置混合型证券投资基 金 2018 年第 2 季度报告 2018 年 6 月 30 日 基金管理人:华富基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2018 年 7 月 18 日  华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 7 月 17 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期间为 2018 年 4 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日。 §2 基金产品概况 基金简称 华富物联世界灵活配置混合 交易代码 001709 交易主代码 001709 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 1 月 21 日 报告期末基金份额总额 36,478,117.18 份 本基金通过深入研究并积极投资于与物联世界主题 投资目标 相关的优质上市公司,精选个股,分享其发展和成 长的机会,力求超额收益与长期资本增值。 本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济、 证券市场以及物联世界相关行业的发展趋势,评估 市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险, 投资策略 据此合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例, 在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资 组合的稳定增值。 沪深 300 指数收益率×50%+上证国债指数收益率 业绩比较基准 ×50% 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平 风险收益特征 高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基 金,属于中等风险水平的投资品种。 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 第 2 页 共13 页  华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 报告期( 2018 年 4 月 1 日 - 2018 年 6 月 30 日 主要财务指标 ) 1.本期已实现收益 -765,611.59 2.本期利润 -3,010,597.85 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0820 4.期末基金资产净值 35,717,116.55 5.期末基金份额净值 0.979 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基准 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ ④ 过去三个月 -7.82% 0.91% -4.28% 0.57% -3.54% 0.34% 注:业绩比较基准收益率=沪深 300 指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%,业绩比较基 准在每个交易日实现再平衡。 第 3 页 共13 页  华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:根据《华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,本基金的资产配置范 围为:股票投资比例为基金资产的 0%-95%,投资于本基金合同界定的物联世界主题相关证券不 低于非现金基金资产的 80%;权证投资比例不得超过基金资产净值的 3%;保持现金或者到期日在 一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。如法律法规或监管机构以后允许 基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金建仓期为 2016 年 1 月 21 日到 2016 年 7 月 21 日,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告 期内,本基金严格执行了《华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的相关规定。 第 4 页 共13 页  华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 华富物联 世界灵活 配置混合 型基金基 金经理、 华富智慧 城市灵活 安徽财经大学金融学 配置混合 硕士,研究生学历。 型基金基 历任湘财证券有限责 金经理、 任公司研究发展部行 华富竞争 业研究员、中国证监 力优选混 会安徽监管局机构处 合型基金 科员、天治基金管理 基金经理、 有限公司研究发展部 华富成长 行业研究员、投资管 趋势混合 理部基金经理助理、 型基金基 天治创新先锋股票型 金经理、 基金和天治成长精选 2017 年 龚炜 华富国泰 - 十四年 股票型基金的基金经 5月9日 民安灵活 理、权益投资部总监, 配置混合 2012 年 9 月加入华富 型基金基 基金管理有限公司, 金经理、 曾任研究发展部金融 华富灵活 工程研究员、公司投 配置混合 研副总监、基金投资 型基金基 部总监、投研总监、 金经理、 公司总经理助理, 华富天鑫 2014 年 8 月 7 日至 灵活配置 2015 年 2 月 11 日任 混合型基 华富灵活配置混合型 金基金经 基金基金经理。 理、华富 量子生命 力混合型 基金基金 经理、公 司公募投 第 5 页 共13 页  华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告 资决策委 员会主席、 公司副总 经理 清华大学工程学硕士, 研究生学历,曾任华 安证券股份有限公司 证券投资部研究员。 华富物联 2012 年 2 月加入华富 世界灵活 基金管理有限公司, 配置混合 先后担任助理行业研 型基金基 究员、行业研究员、 金经理、 2014 年 8 月 1 日至 华富天鑫 2015 年 12 月 24 日任 灵活配置 2017 年 华富策略精选灵活配 翁海波 - 九年 混合型基 5月9日 置混合型基金基金经 金基金经 理助理、2015 年 理、华富 12 月 25 日至 灵活配置 2017 年 5 月 9 日任华 混合型基 富策略精选灵活配置 金基金经 混合型基金基金经理、 理 2016 年 2 月 24 日至 2017 年 5 月 9 日任华 富智慧城市灵活配置 混合型基金基金经理。 注:龚炜、翁海波的任职日期指公司决定之日。证券从业年限的计算标准上,证券从业的含义遵 从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规, 对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行 为合法合规,未发现异常情况;相关信息披露真实、完整、准确、及时;基金各种账户类、申购 赎回、注册登记业务均按规定的程序进行,未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规 第 6 页 共13 页  华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告 要求,结合实际情况,制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》,对证券的一级市场 申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全 部纳入公平交易管理中,实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程 上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。 本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2018 年以来,制造业 PMI 均在 50.0%以上的景气区间运行,上半年均值为 51.3%,本月制造 业 PMI 为 51.5%,比上月回落 0.4 个百分点,仍高于上半年均值 0.2 个百分点,制造业总体保持 扩张。6 月份非制造业商务活动指数为 55.0%,环比上升 0.1 个百分点,高于上半年均值 0.2 个 百分点,该指数连续四个月稳步上升,表明今年以来非制造业总体上保持平稳向好发展势头。 从二季度市场表现来看,创业板指数表现较差,创业板指下跌-15.46%,创业板 50 则下跌- 19.34%,成为表现最差的指数,而以上证 50 为代表的大盘蓝筹则表现相对较好,上证 50 二季度 累计-8.9%,沪深 300 二季度累计-9.94%。本基金组合在二季度中,坚定持有具有全球竞争力的 行业龙头,以及优质成长标的,延续了 2018 年一季度的配置,重点配置了 5G、通讯、新材料、 电子等龙头标的,以及优质的白酒、医药等成长较快的消费标的,同时配置了部分低估的优质成 长标的。 从二季度的经济数据表现看,目前经济数据持续平稳相好的态势未变。贸易战、汇率、去杠 杆等因素逐一落地,中美贸易战更加坚定了我国加快发展战略性新兴产业的决心。展望 2018 年 下半年行情,结构化有望持续展开,成长股将会进一步得到关注。优秀的行业龙头公司,作为稀 缺的核心资产,预计将会受到持续关注,以 5G、半导体、工业互联网、高端制造等领域的龙头 企业,有望持续受益产业升级的趋势。随着价值蓝筹的回调,所配置的部分标的风险收益比更加 凸显,有望在接下来的行情中有所表现。未来我们将深入研究并积极投资于与物联世界主题相关 的优质上市公司,精选个股,综合衡量收益和风险,积极进行配置。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本基金于 2016 年 1 月 21 日正式成立。截止 2018 年 6 月 30 日,本基金份额净值为 第 7 页 共13 页  华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告 0.979 元,累计份额净值为 0.979 元。报告期,本基金份额净值增长率为-7.82%,同期业绩比较 基准收益率为-4.28%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 从 2017 年 10 月 31 日起至本报告期末(2018 年 6 月 30 日),本基金基金资产净值存在连 续六十个工作日低于 5000 万元的情形,至本报告期期末(2018 年 6 月 30 日)基金资产净值仍 低于 5000 万元。本基金管理人会根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》,积极采取相关 措施,并将严格按照有关法规的要求对本基金进行监控和操作。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 17,828,477.98 49.73 其中:股票 17,828,477.98 49.73 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 18,018,132.44 50.26 8 其他资产 5,986.35 0.02 9 合计 35,852,596.77 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值(元) (%) A 农、林、牧、渔业 - - 第 8 页 共13 页  华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告 B 采矿业 - - C 制造业 17,828,477.98 49.92 电力、热力、燃气及水生产和供 D - - 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服务 I - - 业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 17,828,477.98 49.92 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 比例(%) 1 603338 浙江鼎力 70,000 3,248,000.00 9.09 2 600498 烽火通信 130,000 3,230,500.00 9.04 3 600702 舍得酒业 87,100 3,143,439.00 8.80 4 600176 中国巨石 288,326 2,949,574.98 8.26 5 000597 东北制药 200,000 2,676,000.00 7.49 6 000063 中兴通讯 118,800 1,547,964.00 4.33 7 600673 东阳光科 100,000 1,033,000.00 2.89 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 第 9 页 共13 页  华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本报告期末本基金无股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期内无国债期货投资政策。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,880.91 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 第 10 页 共13 页  华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告 4 应收利息 3,606.19 5 应收申购款 499.25 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,986.35 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 36,687,136.99 报告期期间基金总申购份额 2,075,126.48 减:报告期期间基金总赎回份额 2,284,146.29 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"- - "填列) 报告期期末基金份额总额 36,478,117.18 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注:本报告期内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。 第 11 页 共13 页  华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:本报告期内本基金管理人没有申购、赎回或者买卖本基金份额的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额 类别 比例达到或者 期初 申购 赎回 份额占 序号 持有份额 超过 20%的时 份额 份额 份额 比 间区间 机构 1 4.1-6.30 18,261,583.01 0.00 0.00 18,261,583.01 50.06% - - - - - - - 个人 产品特有风险 无 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金基金合同 2、华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金托管协议 3、华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 4、报告期内华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 第 12 页 共13 页  华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站 查阅。 第 13 页 共13 页