华富物联世界灵活配置混合型证券投资基 金 2017年第2季度报告 2017年6月30日 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2017年7月20日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期间为2017年4月1日至2017年6月30日。 §2 基金产品概况 基金简称 华富物联世界灵活配置混合 基金主代码 001709 交易代码 001709 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年1月21日 报告期末基金份额总额 241,973,057.51份 本基金通过深入研究并积极投资于与物联世界主题 投资目标 相关的优质上市公司，精选个股，分享其发展和成长 的机会，力求超额收益与长期资本增值。 本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济、 证券市场以及物联世界相关行业的发展趋势，评估市 投资策略 场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险，据此 合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例，在保 持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的 稳定增值。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%＋上证国债指数收益率 ×50% 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高 风险收益特征 于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金， 属于中等风险水平的投资品种。 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年4月1日－ 2017年6月30日） 1.本期已实现收益 -18,887,447.50 2.本期利润 -12,618,500.55 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0275 4.期末基金资产净值 255,018,869.73 5.期末基金份额净值 1.054 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ ④ 过去三个月 -1.77% 0.18% 3.11% 0.31% -4.88% -0.13% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：根据《华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的资产配置范 围为：股票投资比例为基金资产的0%-95%，投资于本基金合同界定的物联世界主题相关证券不低 于非现金基金资产的80%；权证投资比例不得超过基金资产净值的3%；保持现金或者到期日在一 年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金 投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金建仓期为2016 年1月21日到2016年7月21日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内， 本基金严格执行了《华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的相关规定。 §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 华富物联 世界灵活 配置混合 墨尔本大学工程管理 型基金基 学硕士、研究生学历。 金经理、 2010年3月加入华富 华富智慧 基金管理有限公司， 城市灵活 先后担任研究发展部 配置混合 助理行业研究员、行 型基金基 2016年1月 业研究员、2014年5 王翔 金经理、 21日 - 七年 月12日至2014年11 华富灵活 月18日任华富智慧城 配置混合 市灵活配置混合型基 型基金基 金基金经理助理， 金经理、 2015年5月11日至 华富天鑫 2017年3月14日任华 灵活配置 富成长趋势混合型基 混合型基 金基金经理。 金基金经 理 华富物联 安徽财经大学金融学 世界灵活 硕士，研究生学历。 配置混合 历任湘财证券有限责 型基金基 任公司研究发展部行 金经理、 业研究员、中国证监 华富智慧 会安徽监管局机构处 城市灵活 科员、天治基金管理 配置混合 有限公司研究发展部 龚炜 型基金基 2017年5月 - 十三年 行业研究员、投资管 金经理、 9日 理部基金经理助理、 华富竞争 天治创新先锋股票型 力优选混 基金和天治成长精选 合型基金 股票型基金的基金经 基 金 经 理、权益投资部总监， 理、华富 2012年9月加入华富 成长趋势 基金管理有限公司， 混合型基 曾任研究发展部金融 金基金经 工程研究员、公司投 理、华富 研副总监、基金投资 国泰民安 部总监、投研总监、 灵活配置 公司总经理助理， 混合型基 2014年8月7日至 金基金经 2015年2月11日任华 理、华富 富灵活配置混合型基 灵活配置 金基金经理。 混合型基 金基金经 理、华富 天鑫灵活 配置混合 型基金基 金经理、 公司公募 投资决策 委员会主 席、公司 副总经理 清华大学工程学硕 士，研究生学历，曾 任华安证券股份有限 公司证券投资部研究 员。2012年2月加入 华富物联 华富基金管理有限公 世界灵活 司，先后担任助理行 配置混合 业研究员、行业研究 型基金基 员、2014年8月1日 金经理、 2017年5月 至2015年12月24日 翁海波 华富天鑫 9日 - 八年 任华富策略精选灵活 灵活配置 配置混合型基金基金 混合型基 经理助理、2015年12 金基金经 月25日至2017年5 理、 月9日任华富策略精 选灵活配置混合型基 金基金经理、2016年 2月24日至2017年5 月9日任华富智慧城 市灵活配置混合型基 金基金经理。 注：王翔的任职日期指该基金成立之日，龚炜、翁海波的任职日期指公司作出决定之日。证券从业 年限的计算标准上，证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规，对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 4.4报告期内基金投资策略和运作分析 宏观经济在2017二季度继续保持向上趋势，6月PMI51.7，较前值高0.7个百分点。生产扩张，生产指数为54.4%，较上月回升1个百分点，最新6月发电耗煤月化同比与5月基本持平，表明生产平稳。内外需均改善，出口超预期复苏。新订单指数为53.1%，较上月高0.8个百分点，内外需、服务消费和建筑改善。新出口订单和进口指数分别为52.0%、51.2%，分别比上月变化1.3、1.2个百分点。6月集装箱运价指数持续回升，预示出口继续复苏。近期美欧日经济向好，欧洲经济加速，美欧日先后步入金融加杠杆周期，预计出口继续好转。大企业扩张，中小企业收缩，表明重化工业韧性强。6月大型企业PMI为52.7%，比上月上升1.5个百分点，持续高于临界点，与建筑业扩张、黑色系补库价格反弹、供给侧改革推动有关；中型企业PMI为50.5%，较上月低0.8个百分点；小型企业PMI为50.1%，较上月回落0.9个百分点，但仍在临界点之上。黑色系带领大宗价格反弹，企业盈利改善。6月主要原材料购进价格指数为50.4%，较上月回升0.9个百分点。美元回落，悲观预期修复，螺纹钢、煤炭等库存低位补库，大宗商品价格回升，企业盈利改善，5月工业企业利润同比增长16.7%，增速较4月加快2.7个百分点。5月出厂价格指数为49.1%，较上月升1.5个百分点。库存下降，或处于从被动补库存到主动去库存的观察期。 本基金组合在二季度中结构总体均衡，未来将继续秉承自下而上精选个股的投资策略，以低估值为优先，具有一定合理成长能力的细分行业龙头标的，是我们优先考虑的对象。 从二季度公布的数据看，目前经济数据持续平稳，未来有望继续呈现窄幅震荡格局。结构化、强者恒强有望持续展开。两年内，市场经历了多次冲击，目前整体的盈利能力和估值水平分化比较明显，结构性行情短期内难以改变，未来我们将秉承低估值、合理成长、行业龙头的选股标准，自下而上进行选择，有望获得合理的投资回报。 4.5报告期内基金的业绩表现 本基金于2016年1月21日正式成立。截止2017年6月30日，本基金份额净值为1.054元，累计份额净值为1.054元。报告期，本基金份额净值增长率为-1.77%，同期业绩比较基准收益率为3.11%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 37,014,887.00 14.40 其中：股票 37,014,887.00 14.40 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 59,204,000.00 23.03 其中：债券 59,204,000.00 23.03 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 76,400,000.00 29.72 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 71,067,672.55 27.65 8 其他资产 13,384,914.47 5.21 9 合计 257,071,474.02 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 32,552,967.00 12.76 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 - - 业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,461,920.00 1.75 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 37,014,887.00 14.51 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：无 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 000063 中兴通讯 609,800 14,476,652.00 5.68 2 600176 中国巨石 782,800 8,595,144.00 3.37 3 002643 万润股份 313,100 4,621,356.00 1.81 4 600406 国电南瑞 252,800 4,461,920.00 1.75 5 600584 长电科技 232,800 3,736,440.00 1.47 6 000895 双汇发展 47,300 1,123,375.00 0.44 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 39,836,000.00 15.62 其中：政策性金融债 19,986,000.00 7.84 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 19,368,000.00 7.59 9 其他 - - 10 合计 59,204,000.00 23.22 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 160419 16农发19 200,000 19,986,000.00 7.84 2 1728008 17浦发银 200,000 19,850,000.00 7.78 行02 3 111790596 17汉口银 200,000 19,368,000.00 7.59 行CD008 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本报告期末本基金无股指期货投资。5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明注：本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 325,144.60 2 应收证券清算款 10,092,586.02 3 应收股利 - 4 应收利息 1,977,756.97 5 应收申购款 989,426.88 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 13,384,914.47 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 559,707,927.25 报告期期间基金总申购份额 38,698,309.11 减:报告期期间基金总赎回份额 356,433,178.85 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" - 填列） 报告期期末基金份额总额 241,973,057.51 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内本基金管理人没有申购、赎回或者买卖本基金份额的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额 类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占 超过20%的时 份额 份额 份额 比 间区间 机构 1 4.1-6.30 80,367,030.81 0.00 0.00 80,367,030.81 33.21% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 无 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 1、华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金基金合同 2、华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金托管协议 3、华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 4、报告期内华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告9.2存放地点 基金管理人、基金托管人处9.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站 查阅。