华富物联世界灵活配置混合型证券投资基 金 2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人:华富基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2016 年 10 月 25 日  华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 10 月 24 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期间为 2016 年 7 月 1 日至 2016 年 9 月 30 日。 §2 基金产品概况 基金简称 华富物联世界灵活配置混合 基金主代码 001709 交易代码 001709 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 1 月 21 日 报告期末基金份额总额 743,233,668.16 份 本基金通过深入研究并积极投资于与物联世界主题 投资目标 相关的优质上市公司,精选个股,分享其发展和成长 的机会,力求超额收益与长期资本增值。 本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济、 证券市场以及物联世界相关行业的发展趋势,评估市 场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险,据此 投资策略 合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例,在保 持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的 稳定增值。 沪深 300 指数收益率×50%+上证国债指数收益率 业绩比较基准 ×50% 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高 风险收益特征 于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金, 属于中等风险水平的投资品种。 基金管理人 华富基金管理有限公司 第 2 页 共 11 页  华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2016 年 7 月 1 日 - 2016 年 9 月 30 日 ) 1.本期已实现收益 12,475,612.61 2.本期利润 10,271,509.89 3.加权平均基金份额本期利润 0.0186 4.期末基金资产净值 794,451,321.89 5.期末基金份额净值 1.069 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基准 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ ④ 过去三个月 1.81% 0.22% 2.27% 0.40% -0.46% -0.18% 第 3 页 共 11 页  华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:根据《华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,本基金的资产配置范 围为:股票投资比例为基金资产的 0%-95%,投资于本基金合同界定的物联世界主题相关证券不低 于非现金基金资产的 80%;权证投资比例不得超过基金资产净值的 3%;保持现金或者到期日在一 年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。如法律法规或监管机构以后允许基金 投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金合同生效未满一 年。本基金建仓期为 2016 年 1 月 21 日到 2016 年 7 月 21 日,建仓期结束时各项资产配置比例符 合合同约定。本报告期内,本基金严格执行了《华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金基金 合同》的相关规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 第 4 页 共 11 页  华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 任职日期 离任日期 华富物联世界 墨尔本大学工程管理 灵活配置混合 学硕士、研究生学历。 型基金基金经 2010 年 3 月加入华富 理、华富智慧城 基金管理有限公司, 市灵活配置混 先后担任研究发展部 合型基金基金 2016 年 1 月 王翔 - 六年 助理行业研究员、行 经理,华富成长 21 日 业研究员、2014 年 5 趋势混合型基 月 12 日至 2014 年 11 金基金经理、华 月 18 日任华富智慧城 富灵活配置混 市灵活配置混合型基 合型基金基金 金基金经理助理。 经理 注:这里的任职日期是指该基金成立之日。证券从业年限的计算标准上,证券从业的含义遵从行 业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规, 对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行 为合法合规,未发现异常情况;相关信息披露真实、完整、准确、及时;基金各种账户类、申购 赎回、注册登记业务均按规定的程序进行,未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规 要求,结合实际情况,制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》,对证券的一级市场 申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全 部纳入公平交易管理中,实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程 上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。 本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度沪深 300 指数累计上涨 3.15%,创业板指累计下跌 3.5%,上证综指上涨达 2.56%,深 第 5 页 共 11 页  华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 圳成指微涨 0.74%。 回顾三季度的行业表现来看,涨幅最好的行业依次为,建筑建材上涨 12.73%,综合行业上涨 9.66%,建筑装饰上涨 9.14%,家电行业上涨 8.49%,房地产行业上涨 7.59%,下跌幅度最大的行 业依次为,计算机-5.86%,传媒-2.8%,有色-2.31%,电气设备-2%,电子-1.83%。 本基金组合在三季度维持低仓位控制回撤,把握确定性较高的个股机会,净值上涨 1.81%, 其中 7 至 9 月表现良好,但 9 月中旬后在美国加息的背景下市场出现跳空低开调整的过程中回撤 较超预期,最终三季度表现较为理想。 8 月新增信贷数据为 9487 亿,较 7 月增长 4851 亿,其中居民中长期信贷增加 5286 亿,较 7 月小幅多增,占新增信贷 56%,印证地产销量销售高增长,展望四季度,企业中长期贷款萎缩, 投资意愿仍然疲弱,经济企稳反弹尚缺乏支撑,未来货币政策再宽松和加码的空间仍十分有限, 货币稳健,财政积极(包括 PPP)仍然将是接下来的宏观政策组合。7 月份 CPI 稳中有降,PPI 边 际改善动力减弱,8 月 CPI 略低,9 份 CPI 回升至 1.9 附近,较上月大幅回升 60 个 bp,高于市场 预期的 1.7%。预计四季度 CPI 温和通胀,10-12 月稳步回暖。9 月 PPI 同比上涨 0.1%,结束了同 比连续 54 个月下降的态势,自 2012 年 3 月以来首次由负转正。主要原因是去产能去库存的持续 推进拉动钢铁煤炭等上游产品价格上涨,加之国际原油、铁矿石和有色金属等大宗商品行情有所 好转,国内工业品价格持续回升。9 月官方制造业 PMI50.4,预期 50.5,前值 50.4,制造业回暖 迹象得以巩固。 由于美国加息的预期以及人民币加入 SDR 的预期,汇率在三季度继续贬值。我们预计四季度 人民币会出现加速贬值的趋势。 三季度市场成交量依然低迷,基本上属于结构性行情,房地产及地产链带动的建筑建材、家 电等及 PPP 相关的下游行业表现抢眼。而 TMT 行业继续呈现调整态势,有色板块在加息的背景下 出现较大回撤。 我们对四季度谨慎, 本基金会继续保持相对较低的仓位,对安全边际高在底部存在价值重估 的、基本面存在改善的公司重点关注,对景气度较高的通信行业和存在反转可能的传媒板块加以 重视。希望在四季度能为投资者继续带来稳定向上的正收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本基金于 2016 年 1 月 21 日正式成立。截止 2016 年 9 月 30 日,本基金份额净值为 1.069 元, 累计份额净值为 1.069 元。报告期,本基金份额净值增长率为 1.81%,同期业绩比较基准收益率 为 2.27%。 第 6 页 共 11 页  华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 61,061,361.43 6.29 其中:股票 61,061,361.43 6.29 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 439,800,506.00 45.32 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 388,916,626.96 40.08 8 其他资产 80,655,810.16 8.31 9 合计 970,434,304.55 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值(元) (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 40,213,642.36 5.06 电力、热力、燃气及水生产和供应 D - - 业 E 建筑业 45,750.11 0.01 F 批发和零售业 31,975.80 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 231,022.92 0.03 J 金融业 104,758.24 0.01 K 房地产业 - - 第 7 页 共 11 页  华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 20,434,212.00 2.57 S 综合 - - 合计 61,061,361.43 7.69 5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注:无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 比例(%) 1 600498 烽火通信 1,167,432 33,295,160.64 4.19 2 300336 新文化 1,021,200 20,434,212.00 2.57 3 600567 山鹰纸业 2,240,363 6,676,281.74 0.84 4 603189 网达软件 3,898 105,713.76 0.01 5 300541 先进数通 1,466 66,659.02 0.01 6 603067 振华股份 2,616 65,870.88 0.01 7 600908 无锡银行 5,616 58,237.92 0.01 8 300534 陇神戎发 996 55,805.88 0.01 9 601128 常熟银行 7,552 46,520.32 0.01 10 603313 恒康家居 2,500 38,525.00 0.00 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 第 8 页 共 11 页  华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本报告期末本基金无股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 398,248.85 2 应收证券清算款 165,347.91 3 应收股利 - 4 应收利息 92,216.40 5 应收申购款 79,999,997.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 80,655,810.16 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明 公允价值(元) 净值比例(%) 1 603313 恒康家居 38,525.00 0.00 新股锁定 第 9 页 共 11 页  华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 578,890,094.88 报告期期间基金总申购份额 322,381,444.10 减:报告期期间基金总赎回份额 158,037,870.82 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-" - 填列) 报告期期末基金份额总额 743,233,668.16 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注:本报告期内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:本报告期内本基金管理人没有申购、赎回或者买卖本基金份额的情况。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金基金合同 2、华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金托管协议 3、华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 4、报告期内华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 8.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 8.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站 第 10 页 共 11 页  华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 查阅。 第 11 页 共 11 页