国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金清算报告 基金管理人:国泰基金管理有限公司 基金托管人:广发证券股份有限公司 公告日期:2023年12月15日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]1321号《关于准予国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》准予注册,由国泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 1,307,518,680.90 元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第351号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于2015年4月22日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为1,307,606,629.94份基金份额,其中认购资金利息折合87,949.04份基金份额。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司,基金托管人为广发证券股份有限公司。 因市场环境变化,为更好地维护基金份额持有人利益,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和基金合同等有关规定,本基金管理人(国泰基金管理有限公司)经与基金托管人(广发证券股份有限公司)协商一致,以通讯方式召开了基金份额持有人大会,审议《关于终止国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》。大会投票表决起止时间为2023年10月27日起至2023年11月28日17:00止。本次会议议案于2023年11月29日表决通过,自该日起本次持有人大会决议生效。 基金管理人于2023年11月30日在《证券时报》和基金管理人网站刊登了《国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。依据生效的基金份额持有人大会决议,本基金从2023年11月30日起进入清算期。 本基金清算期为2023年11月30日到2023年12月8日。由基金管理人国泰基金管理有限公司、基金托管人广发证券股份有限公司、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和上海市通力律师事务所于2023年11月30日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序,并由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对清算报告进行审计,上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。1.2 目录 1 重要提示及目录....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示.......................................................................................................................................... 2 1.2 目录.................................................................................................................................................. 32 基金概况................................................................................................................................................... 4 2.1 基金基本情况.................................................................................................................................. 4 2.2 基金产品说明.................................................................................................................................. 4 2.3 基金管理人和基金托管人.............................................................................................................. 43 基金最后运作日财务会计报告(经审计)......................................................................................... 5 3.1 资产负债表...................................................................................................................................... 5 3.2 利润表.............................................................................................................................................. 6 3.3净资产(基金净值)变动表........................................................................................................... 74 清盘事项说明......................................................................................................................................... 9 4.1基金基本情况................................................................................................................................... 9 4.2清算原因......................................................................................................................................... 10 4.3清算起始日..................................................................................................................................... 10 4.4清算报表编制基础......................................................................................................................... 105 清算情况............................................................................................................................................... 10 5.1清算费用......................................................................................................................................... 10 5.2资产处置情况................................................................................................................................. 11 5.3负债清偿情况................................................................................................................................. 11 5.4清算期间的清算损益情况............................................................................................................. 11 5.5资产处置及负债清偿后的剩余财产分配情况............................................................................. 12 5.6基金财产清算报告的告知安排..................................................................................................... 126 备查文件目录....................................................................................................................................... 12 6.1备查文件目录................................................................................................................................. 12 6.2存放地点......................................................................................................................................... 12 6.3查阅方式......................................................................................................................................... 13 2 基金概况 2.1 基金基本情况 基金名称 国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 国泰睿吉灵活配置混合 基金主代码 000953 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年4月22日 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 广发证券股份有限公司 2023年11月29日(基金最后运作日) 26,456,893.02份 基金份额总额 下属分级基金的基金简称 国泰睿吉灵活配置混合A 国泰睿吉灵活配置混合C 下属分级基金的交易代码 000953 000954 2023年11月29日(基金最后运作日) 2,530,534.20份 23,926,358.82份 下属分级基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险的前提下,谋求基金资产长期稳健增值。 投资策略 1、大类资产配置策略;2、股票投资策略;3、存托凭证投资策略;4、固 定收益类品种投资策略;5、股指期货投资策略;6、权证投资策略。 业绩比较基准 50%×沪深300指数收益率+50%×中证综合债指数收益率 本基金为灵活配置混合型基金,是证券投资基金中较高预期风险和较高预 风险收益特征 期收益的产品。基金的预期风险与预期收益低于股票型基金,高于债券型 基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国泰基金管理有限公司 广发证券股份有限公司 信 息 披 露 姓名 刘国华 罗琦 联系电话 021-31081600转 020-66338888 负责人 电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com gzluoqi@gf.com.cn 客户服务电话 (021)31089000, 400-888-8688 95575 传真 021-31081800 020-87553363-6847 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区 广东省广州市黄埔区中新广州 浦东大道1200号2层225室 知识城腾飞一街2号618室 办公地址 上海市虹口区公平路18号8号 广州市天河区马场路26号广发 楼嘉昱大厦15层-20层 证券大厦34楼 邮政编码 200082 510627 法定代表人 邱军 林传辉 3 基金最后运作日财务会计报告(经审计) 3.1 资产负债表 会计主体:国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日:2023年11月29日(基金最后运作日) 单位:人民币元 本期末 上年度末 资 产 2023年11月29日 2022年12月31日 (基金最后运作日) 资 产: 银行存款 23,591,844.97 26,370,887.92 结算备付金 157,649.05 1,504,100.64 存出保证金 51,542.32 309,244.95 交易性金融资产 - 177,468,252.81 其中:股票投资 - 47,036,666.99 基金投资 - - 债券投资 - 130,431,585.82 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 56,014,322.18 应收清算款 2,930,450.00 - 应收股利 - - 应收申购款 - 103,301.14 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 26,731,486.34 261,770,109.64 本期末 上年度末 负债和净资产 2023年11月29日 2022年12月31日 (基金最后运作日) 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - 759,492.77 应付赎回款 2,187,415.78 504,717.55 应付管理人报酬 25,916.62 258,993.29 应付托管费 5,759.28 71,942.54 应付销售服务费 2,562.57 25,815.53 应付投资顾问费 - - 应交税费 630.10 15,410.62 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 60,927.44 400,104.60 负债合计 2,283,211.79 2,036,476.90 净资产: - - 实收基金 26,456,893.02 269,042,508.74 未分配利润 -2,008,618.47 -9,308,876.00 净资产合计 24,448,274.55 259,733,632.74 负债和净资产总计 26,731,486.34 261,770,109.64 注:1.报告截止日2023年11月29日(基金最后运作日),基金份额总额26,456,893.02份,其中国泰 睿吉灵活配置混合型证券投资基金A类基金的份额净值0.926元,A类基金份额总额2,530,534.20 份;国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金C类基金的份额净值0.924元,C类基金份额23,926,358.82 份。 2.本财务报表的实际编制期间为2023年1月1日至2023年11月29日(基金最后运作日)。3.2 利润表 会计主体:国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2023年1月1日至2023年11月29日(基金最后运作日) 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年 2022年1月1日至2022年 11月29日(基金最后运作 12月31日止期间 日)止期间 一、营业总收入 1,421,346.45 -22,068,082.30 1.利息收入 201,008.09 439,941.97 其中:存款利息收入 135,350.75 371,890.57 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 65657.34 68,051.40 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -755,498.30 -10,037,810.56 其中:股票投资收益 -1,380,924.83 -26,034,508.81 基金投资收益 - - 债券投资收益 361,084.74 14,480,659.57 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 264,341.79 1,516,038.68 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填 1,889,419.18 -12,927,592.64 列) 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 86,417.48 457,378.93 减:二、营业总支出 1,261,342.08 8,435,038.29 1.管理人报酬 743,696.62 5,962,874.05 2.托管费 200,829.79 1,656,353.90 3.销售服务费 65,802.71 493,569.98 4.投资顾问费 - - 5.利息支出 114.79 40,512.80 其中:卖出回购金融资产支出 114.79 40,512.80 6.信用减值损失 - - 7.税金及附加 3,118.17 49,677.56 8.其他费用 247,780.00 232,050.00 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 160,004.37 -30,503,120.59 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 160,004.37 -30,503,120.59 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 160,004.37 -30,503,120.59 3.3净资产(基金净值)变动表 会计主体:国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2023年1月1日至2023年11月29日(基金最后运作日) 单位:人民币元 本期 项目 2023年1月1日至2023年11月29日(基金最后运作日)止期间 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 269,042,508.74 -9,308,876.00 259,733,632.74 产(基金净值) 二、本期期初净资 269,042,508.74 -9,308,876.00 259,733,632.74 产(基金净值) 三、本期增减变动 额(减少以“-”号 -242,585,615.72 7,300,257.53 -235,285,358.19 填列) (一)、综合收益 - 160,004.37 160,004.37 总额 (二)、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 -242,585,615.72 7,140,253.16 -235,445,362.56 (净值减少以“-” 号填列) 其中:1.基金申购 59,583,306.55 -3,377,106.56 56,206,199.99 款 2.基金赎回 -302,168,922.27 10,517,359.72 -291,651,562.55 款 (三)、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - 金净值变动(净值 减少以“-”号填列) 四、本期期末净资 26,456,893.02 -2,008,618.47 24,448,274.55 产(基金净值) 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年12月31日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 1,022,575,751.49 58,609,094.06 1,081,184,845.55 产(基金净值) 二、本期期初净资 1,022,575,751.49 58,609,094.06 1,081,184,845.55 产(基金净值) 三、本期增减变动 额(减少以“-”号 -753,533,242.75 -67,917,970.06 -821,451,212.81 填列) (一)、综合收益 - -30,503,120.59 -30,503,120.59 总额 (二)、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 -753,533,242.75 20,882,668.19 -732,650,574.56 (净值减少以“-” 号填列) 其中:1.基金申购 215,892,055.28 -4,625,906.66 211,266,148.62 款 2.基金赎回 -969,425,298.03 25,508,574.85 -943,916,723.18 款 (三)、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - -58,297,517.66 -58,297,517.66 金净值变动(净值 减少以“-”号填列) 四、本期期末净资 269,042,508.74 -9,308,876.00 259,733,632.74 产(基金净值) 4 清盘事项说明 4.1基金基本情况 国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]1321号《关于准予国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》准予注册,由国泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 1,307,518,680.90 元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第351号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年4月22日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为1,307,606,629.94份基金份额,其中认购资金利息折合87,949.04份基金份额。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司,基金托管人为广发证券股份有限公司。 根据《国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的规定,本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用、赎回时收取赎回费用的,称为 A 类基金份额;在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用,且从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。本基金A类和C类基金份额分别设置基金代码。由于基金费用的不同,本基金A类和C类基金份额将分别计算基金份额净值并单独公告。投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别。本基金不同类别基金份额之间不得互相转换。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、权证、股指期货等权益类金融工具,债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、大额可转让存单、银行存款等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合资产配置比例为:股票占基金资产的比例为0%–95%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准:50%×沪深300指数收益率+50%×中证综合债指数收益率。 因市场环境变化,为更好地维护基金份额持有人利益,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)等有关规定,本基金管理人(国泰基金管理有限公司)经与基金托管人(广发证券股份有限公司)协商一致,以通讯方式召开了基金份额持有人大会,审议《关于终止国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》。大会投票表决起止时间为2023年10月27日起至2023年11月28日17:00止。本次会议议案于2023年11月29日表决通过,自该日起本次持有人大会决议生效。 基金管理人于2023年11月30日在《证券时报》和基金管理人网站刊登了《国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。依据生效的基金份额持有人大会决议,本基金从2023年11月30日起进入清算期。 本基金清算期为2023年11月30日到2023年12月8日。由基金管理人国泰基金管理有限公司、基金托管人广发证券股份有限公司、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和上海市通力律师事务所于2023年11月30日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序,并由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对清算报告进行审计,上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。4.2清算原因 本基金基金份额持有人大会审议通过《关于终止国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》。 4.3清算起始日 本基金于2023年11月30日起进入清算期,清算期为2023年11月30日至2023年12月8日。4.4清算报表编制基础 本基金的清算报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《证券投资基金会计核算业务指引》的有关规定编制。自本基金最后运作日起,资产负债按清算价格计价。 5 清算情况 自2023年11月30日至2023年12月8日清算期间,基金财产清算小组对本基金的资产、负债进行清算,全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下: 5.1清算费用 按照《基金合同》第十九部分“基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的规定,清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 5.2资产处置情况 截至本次清算期结束日(2023年12月8日),各项资产清算情况如下: (1)本基金最后运作日活期存款余额人民币23,591,844.97元,结算备付金余额157,649.05元,存出保证金余额51,542.32元。截至清算结束日2023年12月8日,活期存款余额24,390,757.22元,包含基金管理人于2023年12月6日划入的垫付资金300,000.00元,结算备付金余额57,164.56元,存出保证金余额36,494.20元。 (2)本基金最后运作日应收清算款人民币2,930,450.00元,截至清算结束日2023年12月8日,应收清算款均已交收。 5.3负债清偿情况 (1)本基金最后运作日应付赎回款为人民币2,187,415.78元,截至清算结束日2023年12月8日,应付赎回款已支付。 (2)本基金最后运作日应付管理人报酬人民币25,916.62元,应付托管费人民币5,759.28元,应付销售服务费人民币2,562.57元,应交税费人民币630.10元,截至清算结束日2023年12月8日以上费用已全部支付。 (3)本基金最后运作日其他负债为人民币60,927.44元,包括应付赎回费119.42元,应付券商佣金人民币7,808.02元,预提审计费用人民币53,000.00元。截至清算结束日2023年12月8日以上费用已全部支付。 5.4清算期间的清算损益情况 单位:人民币元 本期 项目 2023年11月30日(基金清算起始日)至2023 年12月8日(基金清算结束日)止期间 一、资产处置损益 4,437.18 1.利息收入 4,437.12 其中:存款利息收入 4,437.12 债券利息收入 - 2.投资收益(损失以“-”填列) - 其中:股票投资收益 - 股利收益 - 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) - 4.其他业务收入 0.06 二、清算费用 - 1.其他费用 - 三、清算净损益(净亏损以“-”号填列) 4,437.18 5.5资产处置及负债清偿后的剩余财产分配情况 资产处置及负债清偿后,截至清算结束日 2023 年 12 月 8 日本基金剩余财产为人民币24,184,415.98 元。根据本基金的基金合同约定,依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 清算起始日2023年11月30日至最终清算款划出日前一日的银行存款、结算备付金、存出保证金产生的利息亦属基金份额持有人所有,以上利息均按实际适用的利率计算,由基金管理人以自有资金垫付并已于2023年12月6日划入托管账户。基金管理人垫付资金到账起孳生的利息归基金管理人所有。 截至2023年12月8日止,经基金管理人以及基金托管人确认,本基金托管账户银行存款余额共人民币24,390,757.22元,其中人民币300,000.00元系基金管理人垫付资金。基金管理人垫付的资金以及垫付资金到账日起孳生的利息将于清算期后返还给基金管理人。 5.6基金财产清算报告的告知安排 本清算报告已经基金托管人复核,在经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书后,报中国证监会备案并向基金份额持有人公告。 6 备查文件目录 6.1备查文件目录 1、《国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金2023年1月1日至2023年11月29日(基金最后运作日)止期间的财务报表及审计报告》 2、上海市通力律师事务所关于《国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金清算报告》的法律意见6.2存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路18号 8 号楼嘉昱大厦15-20层。 6.3查阅方式 投资者可在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅。 国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金财产清算小组 二〇二三年十二月八日