广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基 金 2025 年中期报告 2025 年 6 月 30 日 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 送出日期：二〇二五年八月三十日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 8 月 27 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2025 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 3 主要财务指标和基金净值表现......6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现......7 4 管理人报告 ......9 4.1 基金管理人及基金经理情况......9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......12 5 托管人报告 ......12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......13 6 半年度财务会计报告（未经审计）......13 6.1 资产负债表......13 6.2 利润表......14 6.3 净资产变动表......15 6.4 报表附注......17 7 投资组合报告 ......36 7.1 期末基金资产组合情况......36 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......37 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......37 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......41 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......42 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......43 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......43 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......43 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......43 7.10 本基金投资股指期货的投资政策......43 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......43 7.12 投资组合报告附注......44 8 基金份额持有人信息 ......44 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......44 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......45 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......45 9 开放式基金份额变动 ......45 10 重大事件揭示 ......46 10.1 基金份额持有人大会决议......46 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......46 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......46 10.4 基金投资策略的改变......46 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......46 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......46 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......46 10.8 其他重大事件......48 11 影响投资者决策的其他重要信息......49 11.1 影响投资者决策的其他重要信息......49 12 备查文件目录 ......49 12.1 备查文件目录......49 12.2 存放地点......49 12.3 查阅方式......49 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金 基金简称 广发百发 100 指数 基金主代码 000826 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 10 月 30 日 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 209,383,831.22 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 广发百发 100 指数 A 广发百发 100 指数 E 下属分级基金的交易代码 000826 000827 报告期末下属分级基金的份额总额 67,972,905.12 份 141,410,926.10 份 2.2 基金产品说明 本基金采用被动式投资策略，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理 投资目标 手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离 度小于 0.50%，年跟踪误差不超过 6%，实现对中证百度百发策略 100 指 数的有效跟踪。 投资策略 本基金为指数型基金，原则上采用完全复制法，按照成份股在中证百度百 发策略 100 指数中的基准权重构建指数化投资组合。 业绩比较基准 中证百度百发策略 100 指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市 风险收益特征 场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现， 具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 广发基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 项军 冯萌 联系电话 020-83936666 021-52629999-213310 负责人 电子邮箱 xiangj@gffunds.com.cn fengmeng@cib.com.cn 客户服务电话 95105828 95561 传真 020-34281105 021-62159217 注册地址 广东省珠海市横琴新区环岛东 福建省福州市台江区江滨中大 路3018号2608室 道398号兴业银行大厦 广东省广州市海珠区琶洲大道 办公地址 东1号保利国际广场南塔31-33 上海市浦东新区银城路167号4 楼；广东省珠海市横琴新区环 楼 岛东路3018号2603-2622室 邮政编码 510308 200120 法定代表人 葛长伟 吕家进 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金中期报告正文的管理人 www.gffunds.com.cn 互联网网址 基金中期报告备置地点 广东省广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 广东省广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利 注册登记机构 广发基金管理有限公司 国际广场南塔 31-33 楼；广东省珠海市横琴 新区环岛东路 3018 号 2603-2622 室 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期（2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日） 3.1.1 期间数据和指标 广发百发 100 指数 A 广发百发 100 指数 E 本期已实现收益 8,002,901.28 16,676,136.15 本期利润 10,547,804.04 22,093,943.29 加权平均基金份额本期利润 0.1525 0.1531 本期加权平均净值利润率 12.50% 12.57% 本期基金份额净值增长率 13.12% 13.14% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2025 年 6 月 30 日) 广发百发 100 指数 A 广发百发 100 指数 E 期末可供分配利润 22,281,159.00 46,033,568.88 期末可供分配基金份额利润 0.3278 0.3255 期末基金资产净值 90,254,064.12 187,444,494.98 期末基金份额净值 1.328 1.326 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2025 年 6 月 30 日) 广发百发 100 指数 A 广发百发 100 指数 E 基金份额累计净值增长率 70.92% 70.70% 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 广发百发 100 指数 A 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 7.10% 0.66% 6.52% 0.67% 0.58% -0.01% 过去三个月 7.62% 1.57% 6.66% 1.57% 0.96% 0.00% 过去六个月 13.12% 1.32% 11.52% 1.33% 1.60% -0.01% 过去一年 32.93% 1.44% 28.49% 1.45% 4.44% -0.01% 过去三年 -9.10% 1.27% -9.66% 1.29% 0.56% -0.02% 自基金合同生 70.92% 1.79% 90.11% 1.73% -19.19% 0.06% 效起至今 广发百发 100 指数 E 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 7.19% 0.67% 6.52% 0.67% 0.67% 0.00% 过去三个月 7.63% 1.56% 6.66% 1.57% 0.97% -0.01% 过去六个月 13.14% 1.32% 11.52% 1.33% 1.62% -0.01% 过去一年 33.00% 1.43% 28.49% 1.45% 4.51% -0.02% 过去三年 -9.12% 1.27% -9.66% 1.29% 0.54% -0.02% 自基金合同生 70.70% 1.78% 90.11% 1.73% -19.41% 0.05% 效起至今 注：业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的，由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照合同规定比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2014 年 10 月 30 日至 2025 年 6 月 30 日） 广发百发 100 指数 A 广发百发 100 指数 E 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2003]91 号文批准，本基金管理人于 2003 年 8 月 5 日成立。本基金管 理人拥有公募基金管理、特定客户资产管理、基金投资顾问、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、QDII、QDLP 等业务资格，旗下产品覆盖主动权益、固定收益、海外投资、被动投资、量化投资、FOF 投资、另类投资等类别，为境内外客户提供标准化和定制化的资产管理服务。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券从 姓名 职务 （助理）期限 业年限 说明 任职日期 离任日期 本基金的基金经 胡骏先生，中国籍，理学硕 理；广发中证科 士，持有中国证券投资基金 胡骏 创创业 50 增强策 2021-12-29 - 10 年 业从业证书。曾任广发基金 略交易型开放式 管理有限公司量化投资部研 指数证券投资基 究员、广发百发大数据策略 金的基金经理； 价值灵活配置混合型证券投 广发高股息优享 资基金基金经理助理(自2021 混合型证券投资 年 6 月 17 日至 2022 年 8 月 基金的基金经理 24 日)、广发百发大数据策略 成长灵活配置混合型证券投 资基金基金经理(自 2021 年 12 月 29 日至 2023 年 1 月 10 日)。 注：1.对基金的首任基金经理，“任职日期”为基金合同生效日/转型生效日，“离任日期”为公司公告解聘日期。对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指公司公告聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从中国证监会及行业协会相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，通过持续完善工作制度、流程和提高技术手段保证公平交易原则的实现。同时，公司还通过事后分析、监察稽核和信息披露等手段加强对公平交易过程和结果的监督。在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，按照“时间优先、价格优先、比例分配、平等对待”的原则，公平分配投资指令。公司对投资交易实施全程动态监控，通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 28 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，有关投资经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2025 年上半年，权益市场震荡上行，上证指数上涨 2.76%，深证成指上涨 0.48%，行业表现分 化较大，从申万一级行业来看，有色金属、银行、国防军工、传媒均上涨超过 10%，而煤炭、食品饮料、房地产表现较差，跌幅超 5%。一季度，国内科技公司在 AI 大模型和人形机器人领域持续突破，市场在 DeepSeek、人形机器人等板块的带动下，科技成长风格表现较好；二季度，美国发布所谓“对等关税”行政令，受此影响，市场大幅调整，但是随后国内政策发力，央行、国资委等纷纷表态将维护市场稳定，市场随即企稳。5 月 12 日，中美双方发布《中美日内瓦经贸会谈联合声明》，中美贸易摩擦阶段性缓和；6 月，伊以冲突笼罩全球市场，但在多方努力下，冲突得以解决，对 A股市场影响有限。 本基金投资以跟踪百发 100 指数为主，百发 100 指数采用定量模型进行股票指数的构建。选择 长期有效的因子，通过多因子模型构建指数投资组合，在本报告期内，本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金的安全运作。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为 13.12%，E 类基金份额净值增长率为 13.14%， 同期业绩比较基准收益率为 11.52%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望后市，国内政策托底意愿依然较强，权益市场依旧存在比较好的投资机会。科技板块方面，海外 AI 资本开支继续推进；消费板块方面，政策持续支持内生消费循环，有利于国内消费能力回升；周期板块在“反内卷”的背景下也有望受到关注。 本基金将继续挖掘多维度的有效选股因子，同时严格控制组合的风险暴露，以筛选出综合表现优异的公司，获取稳健收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、资产管理产品相关会计处理规定、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。 本基金管理人设有估值委员会，负责制订健全、有效的估值政策和程序，定期对估值政策和程序的执行情况进行评价，确保基金估值的公平、合理。估值委员会配备投资、研究、会计和风控等岗位资深人员。为保证基金估值的客观独立，基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。 本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本报告期内，参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按合同约定提供相关投资品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，本基金本报告期内未进行利润分配，符合合同规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认真复核了本中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金 报告截止日：2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 13,843,836.59 14,308,155.29 结算备付金 655,950.85 590,569.59 存出保证金 53,906.64 38,201.28 交易性金融资产 6.4.7.2 263,143,570.56 240,379,504.72 其中：股票投资 262,840,074.04 237,642,230.37 基金投资 - - 债券投资 303,496.52 2,737,274.35 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 应收清算款 477,671.43 - 应收股利 - - 应收申购款 239,356.45 19,050.23 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 278,414,292.52 255,335,481.11 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - - 应付赎回款 377,289.53 420,213.24 应付管理人报酬 109,738.13 109,140.37 应付托管费 21,947.62 21,828.10 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.7 206,758.14 216,708.07 负债合计 715,733.42 767,889.78 净资产： 实收基金 6.4.7.8 209,383,831.22 217,156,654.67 未分配利润 6.4.7.9 68,314,727.88 37,410,936.66 净资产合计 277,698,559.10 254,567,591.33 负债和净资产总计 278,414,292.52 255,335,481.11 注：报告截止日 2025 年 6 月 30 日，广发百发 100 指数 A 基金份额净值人民币 1.328 元，基金 份额总额 67,972,905.12 份；广发百发 100 指数 E 基金份额净值人民币 1.326 元，基金份额总额 141,410,926.10 份；总份额总额 209,383,831.22 份。 6.2 利润表 会计主体：广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金 本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2024 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 2024 年 6 月 30 日 一、营业总收入 33,502,316.70 -15,166,500.93 1.利息收入 24,612.80 14,965.00 其中：存款利息收入 6.4.7.10 23,788.25 14,965.00 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 824.55 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 25,508,864.85 -12,096,035.30 其中：股票投资收益 6.4.7.11 22,611,887.05 -15,652,370.67 基金投资收益 6.4.7.12 - - 债券投资收益 6.4.7.13 11,248.21 98,300.25 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 - - 股利收益 6.4.7.17 2,885,729.59 3,458,035.12 以摊余成本计量的金融资产 - - 终止确认产生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.18 7,962,709.90 -3,090,268.41 填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 6,129.15 4,837.78 减：二、营业总支出 860,569.37 847,138.98 1．管理人报酬 643,961.64 558,741.13 2．托管费 128,792.34 111,748.25 3．销售服务费 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6. 信用减值损失 6.4.7.20 - - 7．税金及附加 - - 8．其他费用 6.4.7.21 87,815.39 176,649.60 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 32,641,747.33 -16,013,639.91 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 32,641,747.33 -16,013,639.91 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 32,641,747.33 -16,013,639.91 6.3 净资产变动表 会计主体：广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金 本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 217,156,654.67 37,410,936.66 254,567,591.33 产 加：会计政策变更 - - - 二、本期期初净资 217,156,654.67 37,410,936.66 254,567,591.33 产 三、本期增减变动 额（减少以“-” -7,772,823.45 30,903,791.22 23,130,967.77 号填列） （一）、综合收益 - 32,641,747.33 32,641,747.33 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数（净 -7,772,823.45 -1,737,956.11 -9,510,779.56 资产减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购 7,056,125.80 1,506,956.72 8,563,082.52 款 2.基金赎回 -14,828,949.25 -3,244,912.83 -18,073,862.08 款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - 资产变动（净资产 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 209,383,831.22 68,314,727.88 277,698,559.10 产 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 224,450,237.58 15,665,953.97 240,116,191.55 产 加：会计政策变更 - - - 二、本期期初净资 224,450,237.58 15,665,953.97 240,116,191.55 产 三、本期增减变动 额（减少以“-” -5,530,566.09 -16,236,077.33 -21,766,643.42 号填列） （一）、综合收益 - -16,013,639.91 -16,013,639.91 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数（净 -5,530,566.09 -222,437.42 -5,753,003.51 资产减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购 8,354,350.13 -109,874.18 8,244,475.95 款 2.基金赎回 -13,884,916.22 -112,563.24 -13,997,479.46 款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - 资产变动（净资产 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 218,919,671.49 -570,123.36 218,349,548.13 产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：葛长伟，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金（“本基金”）经中国证券监督管理委员会（“中 国证监会”）证监许可[2014]958 号《关于核准广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金募集的批复》核准，由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金基金合同》 （“基金合同”）发起，于 2014 年 10 月 30 日募集成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公 司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。 本基金募集期为 2014 年 10 月 20 日至 2014 年 10 月 28 日，本基金为契约型开放式基金，存续 期限不定，募集资金总额为人民币 2,396,102,218.41 元，有效认购户数为 56,929 户。其中广发百发 100 指数基金 A 类基金（“A 类基金”）扣除认购费用后的募集资金净额为人民币 1,057,619,727.17 元， 认购资金在募集期间的利息为人民币 165,295.16 元；广发百发 100 指数基金 E 类基金（“E 类基金”） 扣除认购费用后的募集资金净额为人民币 1,338,179,352.46 元，认购资金在募集期间的利息为人民币137,843.62 元。认购资金在募集期间产生的利息按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基 金账户。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验资。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2025 年 6 月 30 日的财务 状况以及 2025 年上半年度的经营成果和净资产变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 （1）印花税 境内证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。根据财政部、税务总局公告 2023 年 第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税 实施减半征收。 （2）增值税、城建税、教育费附加及地方教育附加 根据国税发明电[2002]47 号《黄金交易增值税征收管理办法》，基金买卖黄金现货实盘合约及黄金现货延期交收合约未发生实物交割的，免征增值税。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融 业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定， 自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资 管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或 汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中 发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策 的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部 分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息 及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、 非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。 （3）企业所得税 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （4）个人所得税 个人所得税税率为 20%。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红 利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，减按 50%计入应纳税 所得额；持股期限超过 1 年的，减按 25%计入应纳税所得额；自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金 从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 （5）境外投资 本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 6 月 30 日 活期存款 13,843,836.59 等于：本金 13,842,424.79 加：应计利息 1,411.80 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 合计 13,843,836.59 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2025 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 250,719,811.29 - 262,840,074.04 12,120,262.75 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交 易 所 301,679.00 3,256.52 303,496.52 -1,439.00 市场 债券 银 行 间 - - - - 市场 合计 301,679.00 3,256.52 303,496.52 -1,439.00 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 251,021,490.29 3,256.52 263,143,570.56 12,118,823.75 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融工具。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 债权投资 本基金本报告期末无债权投资。 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 206.72 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 119,961.03 其中：交易所市场 119,961.03 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 75,375.64 应付指数使用费 11,214.75 合计 206,758.14 6.4.7.8 实收基金 金额单位：人民币元 广发百发 100 指数 A 本期 项目 2025年1月1日至2025年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 70,269,732.69 70,269,732.69 本期申购 2,307,302.90 2,307,302.90 本期赎回（以“-”号填列） -4,604,130.47 -4,604,130.47 本期末 67,972,905.12 67,972,905.12 金额单位：人民币元 广发百发 100 指数 E 本期 项目 2025年1月1日至2025年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 146,886,921.98 146,886,921.98 本期申购 4,748,822.90 4,748,822.90 本期赎回（以“-”号填列） -10,224,818.78 -10,224,818.78 本期末 141,410,926.10 141,410,926.10 注：申购含转换转入、红利再投资份（金）额，赎回含转换转出份（金）额。 6.4.7.9 未分配利润 单位：人民币元 广发百发 100 指数 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 20,932,076.22 -8,731,309.90 12,200,766.32 本期期初 20,932,076.22 -8,731,309.90 12,200,766.32 本期利润 8,002,901.28 2,544,902.76 10,547,804.04 本期基金份额交易产生的 -834,628.10 367,216.74 -467,411.36 变动数 其中：基金申购款 831,545.24 -301,237.16 530,308.08 基金赎回款 -1,666,173.34 668,453.90 -997,719.44 本期已分配利润 - - - 本期末 28,100,349.40 -5,819,190.40 22,281,159.00 单位：人民币元 广发百发 100 指数 E 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 43,437,086.35 -18,226,916.01 25,210,170.34 本期期初 43,437,086.35 -18,226,916.01 25,210,170.34 本期利润 16,676,136.15 5,417,807.14 22,093,943.29 本期基金份额交易产生的 -1,987,623.60 717,078.85 -1,270,544.75 变动数 其中：基金申购款 1,695,835.93 -719,187.29 976,648.64 基金赎回款 -3,683,459.53 1,436,266.14 -2,247,193.39 本期已分配利润 - - - 本期末 58,125,598.90 -12,092,030.02 46,033,568.88 6.4.7.10 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 21,827.76 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 1,449.23 其他 511.26 合计 23,788.25 6.4.7.11 股票投资收益 6.4.7.11.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 股票投资收益——买卖股票差价收入 22,611,887.05 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 22,611,887.05 6.4.7.11.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 645,310,752.92 减：卖出股票成本总额 622,056,508.61 减：交易费用 642,357.26 买卖股票差价收入 22,611,887.05 6.4.7.12 基金投资收益 本基金本报告期内无基金投资收益。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 债券投资收益——利息收入 16,017.21 债券投资收益——买卖债券（债转股及 -4,769.00 债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 11,248.21 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 2,846,160.00 交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 2,804,769.00 成本总额 减：应计利息总额 46,160.00 减：交易费用 - 买卖债券差价收入 -4,769.00 6.4.7.14 资产支持证券投资收益 6.4.7.14.1 资产支持证券投资收益项目构成 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 本基金本报告期内无买卖资产支持证券差价收入。 6.4.7.15 贵金属投资收益 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.16 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 股票投资产生的股利收益 2,885,729.59 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,885,729.59 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 1.交易性金融资产 7,962,709.90 ——股票投资 7,965,979.90 ——债券投资 -3,270.00 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 7,962,709.90 6.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 基金赎回费收入 3,779.58 基金转换费收入 2,349.57 合计 6,129.15 6.4.7.20 信用减值损失 本基金本报告期内无信用减值损失。 6.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 审计费用 15,868.27 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行汇划费 1,225.00 指数使用费 11,214.75 合计 87,815.39 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 广发基金管理有限公司 基金管理人 兴业银行股份有限公司 基金托管人 广发证券股份有限公司 基金管理人控股股东 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金，本报告期末及上年度可比期间末无应付关联方佣金余额。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2025年1月1日至2025年6月 2024年1月1日至2024年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 643,961.64 558,741.13 其中：应支付销售机构的客户维护费 130,000.33 112,666.68 应支付基金管理人的净管理费 513,961.31 446,074.45 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理费＝前一日的基金资产净值×约定年费率/当年天数。 约定年费率为 0.50%。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2025年1月1日至2025年6月 2024年1月1日至2024年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的托管费 128,792.34 111,748.25 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日的基金资产净值×约定年费率/当年天数。 约定年费率为 0.10%。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 广发百发 100 指数 A 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 广发百发 100 指数 E 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2025年1月1日至2025年6月30日 2024年1月1日至2024年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 兴业银行股份有限公司 13,843,836.5 21,827.76 2,530,002.28 5,349.78 9 注：本基金的银行存款由基金托管人兴业银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（2025 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 期末 期末 证券 证券 成功 受限 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 期 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额 型 68841 海博 2025-0 新股 9,166. 39,490 1 思创 1-20 6 个月 流通 19.38 83.49 473.00 74 .77 - 受限 30145 钧崴 2025-0 新股 7,290. 23,911 8 电子 1-02 6 个月 流通 10.40 34.11 701.00 40 .11 - 受限 68854 兴福 2025-0 新股 8,958. 20,670 5 电子 1-15 6 个月 流通 11.68 26.95 767.00 56 .65 - 受限 68858 思看 2025-0 新股 5,855. 18,087 3 科技 1-08 6 个月 流通 33.46 79.68 227.00 50 .36 - 受限 30167 新恒 2025-0 新股 4,889. 17,014 8 汇 6-13 6 个月 流通 12.80 44.54 382.00 60 .28 - 受限 30160 超研 2025-0 新股 4,408. 16,318 2 股份 1-15 6 个月 流通 6.70 24.80 658.00 60 .40 - 受限 30147 弘景 2025-0 新股 5,447. 14,172 9 光电 3-06 6 个月 流通 41.90 77.87 182.00 00 .34 - 受限 30153 浙江 2025-0 新股 3,611. 13,938 5 华远 3-18 6 个月 流通 4.92 18.99 734.00 28 .66 - 受限 68875 胜科 2025-0 6 个月 新股 9.08 25.94 536.00 4,866. 13,903 - 7 纳米 3-18 流通 88 .84 受限 00138 信通 2025-0 1 个月 新股 13,842 13,842 8 电子 6-24 内 流通 16.42 16.42 843.00 .06 .06 - （含） 受限 30127 汉朔 2025-0 新股 6,627. 13,541 5 科技 3-04 6 个月 流通 27.50 56.19 241.00 50 .79 - 受限 68875 赛分 2025-0 新股 3,356. 13,185 8 科技 1-02 6 个月 流通 4.32 16.97 777.00 64 .69 - 受限 60307 天和 2024-1 新股 2,558. 11,325 2 磁材 2-24 6 个月 流通 12.30 54.45 208.00 40 .60 - 受限 30150 恒鑫 2025-0 新股 6,227. 10,219 1 生活 3-11 6 个月 流通 39.92 45.22 226.00 52 .72 - 受限 30165 首航 2025-0 新股 5,156. 10,042 8 新能 3-26 6 个月 流通 11.80 22.98 437.00 60 .26 - 受限 00135 富岭 2025-0 新股 3,460. 9,429. 6 股份 1-16 6 个月 流通 5.30 14.44 653.00 90 32 - 受限 30166 泰禾 2025-0 新股 4,036. 8,799. 5 股份 4-02 6 个月 流通 10.27 22.39 393.00 11 27 - 受限 30159 优优 2025-0 新股 5,465. 8,508. 0 绿能 5-28 6 个月 流通 89.60 139.48 61.00 60 28 - 受限 68875 汉邦 2025-0 新股 4,622. 7,983. 5 科技 5-09 6 个月 流通 22.77 39.33 203.00 31 99 - 受限 30117 毓恬 2025-0 新股 4,901. 7,781. 3 冠佳 2-24 6 个月 流通 28.33 44.98 173.00 09 54 - 受限 30163 泽润 2025-0 新股 4,231. 6,074. 6 新能 4-30 6 个月 流通 33.06 47.46 128.00 68 88 - 受限 30159 太力 2025-0 新股 3,341. 5,703. 5 科技 5-12 6 个月 流通 17.05 29.10 196.00 80 60 - 受限 30156 众捷 2025-0 新股 3,135. 5,215. 0 汽车 4-17 6 个月 流通 16.50 27.45 190.00 00 50 - 受限 60321 泰鸿 2025-0 6 个月 新股 8.60 15.61 286.00 2,459. 4,464. - 0 万立 4-01 流通 60 46 受限 60301 威高 2025-0 新股 3,471. 4,281. 4 血净 5-12 6 个月 流通 26.50 32.68 131.00 50 08 - 受限 60327 永杰 2025-0 新股 2,472. 4,209. 1 新材 3-04 6 个月 流通 20.60 35.08 120.00 00 60 - 受限 60312 江南 2025-0 新股 4,075. 4 新材 3-12 6 个月 流通 10.54 46.31 88.00 927.52 28 - 受限 00139 亚联 2025-0 新股 1,526. 3,780. 5 机械 1-20 6 个月 流通 19.08 47.25 80.00 40 00 - 受限 60320 天有 2025-0 新股 3,459. 3,354. 2 为 4-16 6 个月 流通 93.50 90.66 37.00 50 42 - 受限 00139 古麒 2025-0 新股 2,150. 3,225. 0 绒材 5-21 6 个月 流通 12.08 18.12 178.00 24 36 - 受限 60340 汇通 2025-0 新股 2,321. 3,198. 9 控股 2-25 6 个月 流通 24.18 33.32 96.00 28 72 - 受限 60325 中国 2025-0 新股 1,600. 2,922. 7 瑞林 3-28 6 个月 流通 20.52 37.47 78.00 56 66 - 受限 60340 华之 2025-0 新股 1,133. 2,497. 0 杰 6-12 6 个月 流通 19.88 43.81 57.00 16 17 - 受限 60338 海阳 2025-0 新股 1,207. 2,350. 2 科技 6-05 6 个月 流通 11.50 22.39 105.00 50 95 - 受限 00133 信凯 2025-0 新股 1,024. 2,244. 5 科技 4-02 6 个月 流通 12.80 28.05 80.00 00 00 - 受限 60312 肯特 2025-0 新股 2,172. 0 催化 4-09 6 个月 流通 15.00 33.43 65.00 975.00 95 - 受限 00138 信通 2025-0 新股 1,543. 1,543. 8 电子 6-24 6 个月 流通 16.42 16.42 94.00 48 48 - 受限 注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股等，则此新增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。 截至本报告期末 2025 年 6 月 30 日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限债券和 权证。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 复牌 股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 开 数量 期末 期末 备注 代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (股) 成本总额 估值总额 价 60096 国投中 2025-06 重大事 13.43 2025-0 14.77 186,700.00 2,450,751.44 2,507,381.00 - 2 鲁 -23 项停牌 7-07 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2025 年 6 月 30 日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款，无抵押债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2025 年 6 月 30 日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款，无抵押债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 截至本报告期末 2025 年 6 月 30 日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人奉行全面风险管理的理念，建立了由董事会及其下设的合规及风险管理委员会、经营管理层及其下设的风险控制委员会、风险管理职能部门、各业务部门四个层级构成的风险管理组织架构。在职责分工中，董事会及其下设的合规及风险管理委员会负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；经营管理层及其下设的风险控制委员会负责讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；各业务部门、风险管理职能部门以及合规稽核部下设的稽核审计组构成公司风险管理三道防线，共同发挥事前识别与防范、事中监测与控制、事后监督与评价功能，通过相互协作，分层次、多方面、持续性地监测和管理公司面临的各类风险。 6.4.13.2 信用风险 信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或所投资证券之发行人出现违约、无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将对基金资产造成损失的风险。为了防范信用风险，本基金管理人建立了内部信用评级制度与交易对手库，对证券发行人的信用等级进行评估与控制，并分散化投资，对交易对手的资信情况进行充分评估。 本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，违约风险较小；银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2025年6月30日 2024年12月31日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 201,579.59 2,229,554.74 合计 201,579.59 2,229,554.74 注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2、以上未评级的债券为期限在一年以内的国债、政策性金融债、央行票据、超短期融资券。6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2025年6月30日 2024年12月31日 AAA - - AAA 以下 - - 未评级 101,916.93 507,719.61 合计 101,916.93 507,719.61 注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2、以上未评级的债券为期限在一年以上的国债、政策性金融债、央行票据、未有第三方机构评级的中期票据和公司债券。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险指因市场交易不活跃，基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，基金管理人根据市场运行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，具体计算与分析各类风险控制指标，从而对流动性风险进行监控和防范。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进 行管理，对组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合 指标等流动性指标进行持续的监测和分析，通过独立的风险管理部门对投资组合的流动性风险进行 评估与监测。 在日常运作中，本基金的流动性安排能够与基金合同约定的申购赎回安排以及投资者的申购赎 回需求相匹配。本基金主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具，基金管理人持续监 测本基金持有资产的流动性水平。本期末，除在附注 6.4.12 中列示的流通暂时受限的证券外，本基 金所持大部分投资标的为具有良好流动性的金融工具。同时，基金管理人持续监测本基金开放期内 投资者的申购赎回情况，保持基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。 如遭遇极端市场情形或投资者非预期巨额赎回情形，基金管理人将采用本基金合同约定的赎回 申请处理方式及其他各类流动性风险管理工具，控制极端情况下的潜在流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响， 导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏 感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常见的， 也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、 外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风 险。本基金管理人通过久期、凸性等方法来评估投资组合面临的利率风险，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2025年 6月 30日 资产 货币资金 13,843,836.59 - - - 13,843,836.59 结算备付金 655,950.85 - - - 655,950.85 存出保证金 53,906.64 - - - 53,906.64 交易性金融资产 303,496.52 - - 262,840,074.04 263,143,570.5 6 应收清算款 - - - 477,671.43 477,671.43 应收申购款 - - - 239,356.45 239,356.45 资产总计 14,857,190.60 - - 263,557,101.92 278,414,292.5 2 负债 应付赎回款 - - - 377,289.53 377,289.53 应付管理人报酬 - - - 109,738.13 109,738.13 应付托管费 - - - 21,947.62 21,947.62 其他负债 - - - 206,758.14 206,758.14 负债总计 - - - 715,733.42 715,733.42 利率敏感度缺口 14,857,190.60 - - 262,841,368.50 277,698,559.1 0 上年度末 2024 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 货币资金 14,308,155.29 - - - 14,308,155.29 结算备付金 590,569.59 - - - 590,569.59 存出保证金 38,201.28 - - - 38,201.28 交易性金融资产 2,737,274.35 - - 237,642,230.37 240,379,504.7 2 应收申购款 - - - 19,050.23 19,050.23 资产总计 17,674,200.51 - - 237,661,280.60 255,335,481.1 1 负债 应付赎回款 - - - 420,213.24 420,213.24 应付管理人报酬 - - - 109,140.37 109,140.37 应付托管费 - - - 21,828.10 21,828.10 其他负债 - - - 216,708.07 216,708.07 负债总计 - - - 767,889.78 767,889.78 利率敏感度缺口 17,674,200.51 - - 236,893,390.82 254,567,591.3 3 注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 市场利率上升 25 个基点 -273.91 -2,397.19 市场利率下降 25 个基点 274.76 2,401.67 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用 Barra 风险管理系统，以及标准差、跟踪误差、beta 值等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 项目 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 262,840,074.04 94.65 237,642,230.37 93.35 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 262,840,074.04 94.65 237,642,230.37 93.35 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 上升 5% 13,164,040.45 12,884,675.27 下降 5% -13,164,040.45 -12,884,675.27 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2025 年 6 月 30 日 第一层次 259,979,212.00 第二层次 2,826,263.06 第三层次 338,095.50 合计 263,143,570.56 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于公开市场交易的金融工具，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关金融工具的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关金融工具的公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金本报告期内无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 262,840,074.04 94.41 其中：股票 262,840,074.04 94.41 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 303,496.52 0.11 其中：债券 303,496.52 0.11 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 - - 售金融资产 银行存款和结算备付金合 7 计 14,499,787.44 5.21 8 其他各项资产 770,934.52 0.28 9 合计 278,414,292.52 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 10,075,272.00 3.63 C 制造业 178,259,172.90 64.19 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 19,940,121.00 7.18 E 建筑业 - - F 批发和零售业 2,244.00 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 9,991,806.00 3.60 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 15,658,717.40 5.64 J 金融业 15,801,412.00 5.69 K 房地产业 2,805,340.00 1.01 L 租赁和商务服务业 2,605,078.00 0.94 M 科学研究和技术服务业 2,698,326.50 0.97 N 水利、环境和公共设施管理业 2,612,750.00 0.94 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 2,389,834.24 0.86 S 综合 - - 合计 262,840,074.04 94.65 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(％) 1 300476 胜宏科技 21,500 2,889,170.00 1.04 2 603790 雅运股份 134,000 2,887,700.00 1.04 3 300502 新易盛 22,220 2,822,384.40 1.02 4 002396 星网锐捷 125,200 2,810,740.00 1.01 5 603025 大豪科技 200,100 2,805,402.00 1.01 6 688659 元琛科技 318,841 2,783,481.93 1.00 7 600862 中航高科 106,700 2,782,736.00 1.00 8 605580 恒盛能源 204,500 2,779,155.00 1.00 9 688618 三旺通信 113,858 2,778,135.20 1.00 10 688371 菲沃泰 167,496 2,773,733.76 1.00 11 688100 威胜信息 74,775 2,770,413.75 1.00 12 002188 中天服务 495,700 2,756,092.00 0.99 13 600099 林海股份 253,100 2,743,604.00 0.99 14 300018 中元股份 344,300 2,737,185.00 0.99 15 002836 新宏泽 290,300 2,734,626.00 0.98 16 600685 中船防务 100,500 2,732,595.00 0.98 17 603061 金海通 32,300 2,730,965.00 0.98 18 603993 洛阳钼业 324,300 2,730,606.00 0.98 19 002171 楚江新材 280,500 2,729,265.00 0.98 20 600768 宁波富邦 238,700 2,728,341.00 0.98 21 688026 洁特生物 166,101 2,724,056.40 0.98 22 300893 松原安全 110,975 2,721,107.00 0.98 23 301059 金三江 239,100 2,720,958.00 0.98 24 000823 超声电子 229,600 2,720,760.00 0.98 25 000768 中航西飞 99,500 2,720,330.00 0.98 26 002442 龙星科技 426,000 2,717,880.00 0.98 27 300050 世纪鼎利 474,200 2,717,166.00 0.98 28 300279 和晶科技 390,300 2,704,779.00 0.97 29 002152 广电运通 201,000 2,701,440.00 0.97 30 688213 思特威-W 26,400 2,698,608.00 0.97 31 002782 可立克 207,700 2,695,946.00 0.97 32 001207 联科科技 109,700 2,692,038.00 0.97 33 300539 横河精密 196,600 2,691,454.00 0.97 34 688681 科汇股份 192,023 2,688,322.00 0.97 35 301215 中汽股份 432,500 2,681,500.00 0.97 36 600522 中天科技 185,400 2,680,884.00 0.97 37 300219 鸿利智汇 398,900 2,680,608.00 0.97 38 300445 康斯特 157,200 2,680,260.00 0.97 39 300303 聚飞光电 422,400 2,678,016.00 0.96 40 300748 金力永磁 112,200 2,674,848.00 0.96 41 688571 杭华股份 345,760 2,665,809.60 0.96 42 002611 东方精工 220,900 2,664,054.00 0.96 42 600372 中航机载 220,900 2,664,054.00 0.96 43 600150 中国船舶 81,700 2,658,518.00 0.96 44 002371 北方华创 6,000 2,653,260.00 0.96 45 000686 东北证券 347,600 2,652,188.00 0.96 46 600584 长电科技 78,700 2,651,403.00 0.95 47 688307 中润光学 93,120 2,648,332.80 0.95 48 002890 弘宇股份 200,700 2,647,233.00 0.95 49 000166 申万宏源 525,800 2,639,516.00 0.95 50 601456 国联民生 254,900 2,638,215.00 0.95 51 688292 浩瀚深度 136,988 2,635,649.12 0.95 52 300408 三环集团 78,900 2,635,260.00 0.95 53 600909 华安证券 452,000 2,635,160.00 0.95 54 688722 同益中 123,819 2,633,630.13 0.95 55 605016 百龙创园 127,610 2,632,594.30 0.95 56 300235 方直科技 238,900 2,630,289.00 0.95 57 601318 中国平安 47,300 2,624,204.00 0.94 58 600703 三安光电 210,700 2,616,894.00 0.94 59 002340 格林美 412,000 2,616,200.00 0.94 60 601882 海天精工 136,900 2,614,790.00 0.94 61 300774 倍杰特 298,600 2,612,750.00 0.94 62 601319 中国人保 299,900 2,612,129.00 0.94 63 600662 外服控股 509,800 2,605,078.00 0.94 64 600176 中国巨石 228,300 2,602,620.00 0.94 65 688247 宣泰医药 251,843 2,601,538.19 0.94 66 002255 海陆重工 308,700 2,599,254.00 0.94 67 603059 倍加洁 104,900 2,586,834.00 0.93 68 603806 福斯特 199,200 2,581,632.00 0.93 69 600885 宏发股份 115,060 2,566,988.60 0.92 70 002230 科大讯飞 53,600 2,566,368.00 0.92 71 603170 宝立食品 205,800 2,566,326.00 0.92 72 688009 中国通号 498,687 2,563,251.18 0.92 73 000725 京东方 A 639,500 2,551,605.00 0.92 74 002258 利尔化学 230,900 2,549,136.00 0.92 75 000999 华润三九 81,479 2,548,663.12 0.92 76 002170 芭田股份 248,100 2,543,025.00 0.92 77 000333 美的集团 35,200 2,541,440.00 0.92 78 002415 海康威视 91,600 2,540,068.00 0.91 79 601168 西部矿业 152,400 2,534,412.00 0.91 80 600887 伊利股份 90,800 2,531,504.00 0.91 81 601816 京沪高铁 439,400 2,526,550.00 0.91 82 600962 国投中鲁 186,700 2,507,381.00 0.90 83 600483 福能股份 259,400 2,500,616.00 0.90 84 002352 顺丰控股 51,200 2,496,512.00 0.90 85 002155 湖南黄金 139,340 2,487,219.00 0.90 86 601006 大秦铁路 376,800 2,486,880.00 0.90 87 601298 青岛港 285,600 2,481,864.00 0.89 88 601991 大唐发电 782,900 2,481,793.00 0.89 89 600956 新天绿能 321,000 2,478,120.00 0.89 90 002594 比亚迪 7,400 2,456,134.00 0.88 91 003816 中国广核 673,700 2,452,268.00 0.88 92 600989 宝丰能源 150,500 2,429,070.00 0.87 93 600011 华能国际 340,100 2,428,314.00 0.87 94 600025 华能水电 253,900 2,424,745.00 0.87 95 001286 陕西能源 275,300 2,395,110.00 0.86 96 601098 中南传媒 182,152 2,389,834.24 0.86 97 688188 柏楚电子 18,000 2,369,880.00 0.85 98 601857 中国石油 271,700 2,323,035.00 0.84 99 300627 华测导航 54,917 1,922,095.00 0.69 100 601155 新城控股 3,600 49,248.00 0.02 101 688449 联芸科技 984 40,757.28 0.01 102 688411 海博思创 473 39,490.77 0.01 103 301458 钧崴电子 701 23,911.11 0.01 104 688545 兴福电子 767 20,670.65 0.01 105 688583 思看科技 227 18,087.36 0.01 106 301678 新恒汇 382 17,014.28 0.01 107 301602 超研股份 658 16,318.40 0.01 108 001388 信通电子 937 15,385.54 0.01 109 301479 弘景光电 182 14,172.34 0.01 110 301535 浙江华远 734 13,938.66 0.01 111 688757 胜科纳米 536 13,903.84 0.01 112 301275 汉朔科技 241 13,541.79 0.00 113 688758 赛分科技 777 13,185.69 0.00 114 603072 天和磁材 208 11,325.60 0.00 115 301501 恒鑫生活 226 10,219.72 0.00 116 301658 首航新能 437 10,042.26 0.00 117 001356 富岭股份 653 9,429.32 0.00 118 301665 泰禾股份 393 8,799.27 0.00 119 301590 优优绿能 61 8,508.28 0.00 120 688755 汉邦科技 203 7,983.99 0.00 121 301173 毓恬冠佳 173 7,781.54 0.00 122 301636 泽润新能 128 6,074.88 0.00 123 301595 太力科技 196 5,703.60 0.00 124 301560 众捷汽车 190 5,215.50 0.00 125 603210 泰鸿万立 286 4,464.46 0.00 126 603014 威高血净 131 4,281.08 0.00 127 603271 永杰新材 120 4,209.60 0.00 128 603124 江南新材 88 4,075.28 0.00 129 001395 亚联机械 80 3,780.00 0.00 130 603202 天有为 37 3,354.42 0.00 131 001390 古麒绒材 178 3,225.36 0.00 132 603409 汇通控股 96 3,198.72 0.00 133 603257 中国瑞林 78 2,922.66 0.00 134 603400 华之杰 57 2,497.17 0.00 135 603382 海阳科技 105 2,350.95 0.00 136 001335 信凯科技 80 2,244.00 0.00 137 603120 肯特催化 65 2,172.95 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 601816 京沪高铁 5,212,658.00 2.05 2 600176 中国巨石 5,182,337.00 2.04 3 601318 中国平安 5,123,609.00 2.01 4 600025 华能水电 5,112,727.00 2.01 5 688681 科汇股份 5,088,136.61 2.00 6 688579 山大地纬 5,076,093.70 1.99 7 300476 胜宏科技 5,069,201.00 1.99 8 603170 宝立食品 5,052,488.00 1.98 9 002782 可立克 5,042,621.00 1.98 10 601633 长城汽车 4,986,580.00 1.96 11 601728 中国电信 4,909,890.00 1.93 12 600962 国投中鲁 4,625,799.00 1.82 13 600183 生益科技 3,323,707.00 1.31 14 300408 三环集团 3,133,737.00 1.23 15 300303 聚飞光电 3,051,713.00 1.20 16 300219 鸿利智汇 3,003,851.00 1.18 17 300866 安克创新 3,002,509.00 1.18 18 002997 瑞鹄模具 2,989,719.00 1.17 19 688772 珠海冠宇 2,959,702.94 1.16 20 688291 金橙子 2,949,701.26 1.16 注：本项及下项 7.4.2、7.4.3 的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，此外， “买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 688291 金橙子 6,434,943.43 2.53 2 601728 中国电信 5,376,631.00 2.11 3 002920 德赛西威 5,304,288.00 2.08 4 688579 山大地纬 5,036,600.85 1.98 5 002782 可立克 4,884,234.00 1.92 6 600378 昊华科技 4,848,766.00 1.90 7 000800 一汽解放 4,653,156.00 1.83 8 002648 卫星化学 4,632,398.00 1.82 9 601633 长城汽车 4,555,815.00 1.79 10 603893 瑞芯微 4,000,029.00 1.57 11 600128 苏豪弘业 3,869,600.00 1.52 12 301459 丰茂股份 3,842,857.00 1.51 13 300790 宇瞳光学 3,749,542.50 1.47 14 603151 邦基科技 3,619,849.00 1.42 15 603173 福斯达 3,454,931.00 1.36 16 688093 世华科技 3,421,726.64 1.34 17 302132 中航成飞 3,418,488.00 1.34 18 300797 钢研纳克 3,395,810.00 1.33 19 301042 安联锐视 3,382,154.00 1.33 20 600989 宝丰能源 3,291,154.00 1.29 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 639,288,372.38 卖出股票收入（成交）总额 645,310,752.92 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值比例 序号 债券品种 公允价值 (％) 1 国家债券 303,496.52 0.11 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 303,496.52 0.11 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 比例(％) 1 019723.SH 23 国债 20 1,000 101,916.93 0.04 2 019749.SH 24 国债 15 1,000 101,270.58 0.04 3 019773.SH 25 国债 08 1,000 100,309.01 0.04 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，胜宏科技（惠州）股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到地方海关的处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本报告期内，本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 53,906.64 2 应收清算款 477,671.43 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 239,356.45 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 770,934.52 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 数(户) 基金份额 占总份额比 占总份额比 持有份额 持有份额 例 例 广发百发100指 67,972,90 5,046 13,470.65 0.00 0.00% 100.00% 数 A 5.12 广发百发100指 141,385,7 12,455 11,353.75 25,213.14 0.02% 99.98% 数 E 12.96 209,358,6 合计 17,501 11,964.11 25,213.14 0.01% 99.99% 18.08 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 广发百发 100 指数 A 921.78 0.0014% 基金管理人所有从业人员持 广发百发 100 指数 E 13,032.84 0.0092% 有本基金 合计 13,954.62 0.0067% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 广发百发 100 指数 A 0 金投资和研究部门负责人 广发百发 100 指数 E 0 持有本开放式基金 合计 0 广发百发 100 指数 A 0~10 本基金基金经理持有本开 广发百发 100 指数 E 0 放式基金 合计 0~10 9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 广发百发 100 指数 A 广发百发 100 指数 E 基金合同生效日（2014 年 10 月 30 1,057,785,022.33 1,338,317,196.08 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 70,269,732.69 146,886,921.98 本报告期基金总申购份额 2,307,302.90 4,748,822.90 减：本报告期基金总赎回份额 4,604,130.47 10,224,818.78 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 67,972,905.12 141,410,926.10 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人、本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员在开展基金托管业务过程中无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 单元 占当期股 占当期佣 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 中信建投证券 2 1,283,248,824.29 100.00% 237,406.16 100.00% - 中国银河 1 - - - - - 方正证券 2 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 东北证券 2 - - - - - 中金财富 2 - - - - - 信达证券 2 - - - - - 兴业证券 2 - - - - 减少 2 个 民生证券 2 - - - - - 财通证券 2 - - - - - 广发证券 2 - - - - - 中信证券 4 - - - - - 华福证券 2 - - - - - 国泰海通 3 - - - - - 国投证券 4 - - - - - 东吴证券 2 - - - - - 注：1、选择标准 （1）经营行为稳健规范，合规内控制度健全，财务状况良好，在业内具有良好声誉； （2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金证券交易需要； （3）具有广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务； （4）具有较强的综合研究能力，拥有独立的研究部门及相当规模的研究团队，有完善的研究报告质量和合规保障机制，能及时向公司提供宏观、行业及市场走向、个股分析报告，可以根据公司管理基金的特定要求，提供专门研究报告； （5）公司证券研究报告业务、内控管理、合规风控等方面未受到重大行政处罚或重大行政监管措施； （6）中国证监会要求的或公司认为应当具备的其他条件。 2、选择流程 （1）对拟合作券商进行准入评估。本基金管理人根据上述标准对拟合作券商是否符合准入条件进行评估并确定合作券商。 （2）协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议并通知基金托管人。 3、根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，基金管理人管理的被动股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率，且不得通过交易佣金支付研究服 务、流动性服务等其他费用；其他类型基金可以通过交易佣金支付研究服务费用，但股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交易佣金支付研究服务之外的其他费用。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 券回购成 成交金额 券成交总 成交金额 成交金额 证成交总 交总额的 额的比例 额的比例 比例 中信建投证券 404,403.96 100.00% 1,100,000. 100.00% - - 00 中国银河 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 中金财富 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 财通证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 华福证券 - - - - - - 国泰海通 - - - - - - 国投证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 1 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2024 年 中国证监会规定报刊及 2025-01-21 第 4 季度报告提示性公告 网站 关于广发基金管理有限公司旗下部分指数基 中国证监会规定报刊及 2 金指数使用费调整为基金管理人承担并修订 网站 2025-03-19 基金合同的公告 3 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2024 年 中国证监会规定报刊及 2025-03-29 年度报告提示性公告 网站 4 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2025 年 中国证监会规定报刊及 2025-04-21 第 1 季度报告提示性公告 网站 5 广发基金管理有限公司关于调整直销柜台转 中国证监会规定报刊及 2025-06-14 换费率优惠活动的公告 网站 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 影响投资者决策的其他重要信息 为降低投资者的理财成本，经与基金托管人协商一致，自 2025 年 3 月 21 日起，本基金指数使 用费调整为基金管理人承担，本基金管理人相应修订了基金合同有关内容。本次调整后，基金管理 人 旗下 全部 指数 基金指 数使 用费 均由 基金管 理人 承担 。详 情可见 本基 金管 理人 网站 （www.gffunds.com.cn）刊登的《关于广发基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告》。 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1.中国证监会批准广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金募集的文件 2.《广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金基金合同》 3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 4.《广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金托管协议》 5.法律意见书 6.基金管理人业务资格批件、营业执照 7.基金托管人业务资格批件、营业执照 12.2 存放地点 广东省广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 12.3 查阅方式 1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇二五年八月三十日