华安年年红定期开放债券型证券投资基金 2017年半年度报告 2017年6月30日 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年八月二十五日 1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。 第2页共49页 1.2目录 1 重要提示及目录......2 1.1重要提示......2 2 基金简介......5 2.1基金基本情况......5 2.2基金产品说明......5 2.3基金管理人和基金托管人......5 2.4信息披露方式......6 2.5其他相关资料......6 3 主要财务指标和基金净值表现......6 3.1主要会计数据和财务指标......6 3.2基金净值表现......7 4 管理人报告......9 4.1基金管理人及基金经理情况......9 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14 5 托管人报告......14 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......14 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14 6 半年度财务会计报告（未经审计）......15 6.1资产负债表......15 6.2利润表......16 6.3所有者权益（基金净值）变动表......17 6.4报表附注......18 7 投资组合报告......37 7.1期末基金资产组合情况......37 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合......38 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......38 7.4报告期内股票投资组合的重大变动......38 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......38 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......39 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......39 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......39 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......39 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......39 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......40 7.12 投资组合报告附注......40 8 基金份额持有人信息......41 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......41 第3页共49页 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......41 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......41 9 开放式基金份额变动......41 10 重大事件揭示......42 10.1 基金份额持有人大会决议......42 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......42 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......42 10.4 基金投资策略的改变......42 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况......42 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......42 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......42 10.8 其他重大事件......45 11 影响投资者决策的其他重要信息......48 12 备查文件目录......48 12.1 备查文件目录......48 12.2 存放地点......48 12.3 查阅方式......48 第4页共49页 2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 华安年年红定期开放债券型证券投资基金 基金简称 华安年年红债券 基金主代码 000227 交易代码 000227 基金运作方式 契约性开放式 基金合同生效日 2013年11月14日 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 447,944,120.03份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 华安年年红债券A 华安年年红债券C 下属分级基金的交易代码 000227 001994 报告期末下属分级基金的份额总额 284,754,746.61份 163,189,373.42份 2.2基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于固定收益品种，在合理控制信用风险的基础上谨慎投 资，力争实现基金资产的长期稳定增值。 本基金将通过对宏观经济、国家政策等可能影响债券市场的重要因素的研 究和预测，并利用公司研究开发的各种数量模型工具，分析和比较不同债 投资策略 券品种和具体债券工具的收益及风险特征，积极寻找各种可能的价值增长 和套利的机会，以确定基金资产在利率类固定收益品种（国债、央行票据 等）和信用类固定收益品种之间的配置比例。同时结合基金的封闭运作期 限和现金流预测调整债券组合的平均久期,决定投资品种。 业绩比较基准 同期一年期定期存款收益率（税后）+1.2% 本基金为债券型基金，其预期的风险水平和预期收益都要低于股票基金、 风险收益特征 混合基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中的中等风险和中等收 益的品种。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 姓名 钱鲲 郭明 联系电话 021-38969999 010-66105799 负责人 电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4008850099 95588 第5页共49页 传真 021-68863414 010-66105798 注册地址 上海市世纪大道8号上海国金 北京市西城区复兴门内大街55 中心二期31层、32层 号 办公地址 上海市世纪大道8号上海国金 北京市西城区复兴门内大街55 中心二期31层、32层 号 邮政编码 200120 100140 法定代表人 朱学华 易会满 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn 基金半年度报告备置地点 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31、 32层 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华安基金管理有限公司 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31、 32层 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期（2017年1月1日至2017年6月30日） 3.1.1期间数据和指标 华安年年红债券A 华安年年红债券C 本期已实现收益 11,301,991.58 6,390,952.33 本期利润 10,788,220.61 6,053,786.26 加权平均基金份额本期利润 0.0209 0.0185 本期加权平均净值利润率 1.99% 1.77% 本期基金份额净值增长率 1.83% 1.45% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日) 华安年年红债券A 华安年年红债券C 期末可供分配利润 5,051,444.36 2,137,278.58 期末可供分配基金份额利润 0.0177 0.0131 期末基金资产净值 299,548,676.19 170,903,040.71 期末基金份额净值 1.052 1.047 3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日) 第6页共49页 华安年年红债券A 华安年年红债券C 基金份额累计净值增长率 30.72% 3.37% 注：1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣 金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为期末余额，不是当期发生数）。 4)自2015年12月15日起，本基金分设两级基金份额：A级基金份额和C级基金份额。详情 请参阅相关公告。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华安年年红债券A 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 0.67% 0.05% 0.22% 0.01% 0.45% 0.04% 过去三个月 0.96% 0.04% 0.67% 0.01% 0.29% 0.03% 过去六个月 1.83% 0.04% 1.34% 0.01% 0.49% 0.03% 过去一年 2.80% 0.04% 2.70% 0.01% 0.10% 0.03% 过去三年 22.58% 0.24% 10.13% 0.01% 12.45% 0.23% 自基金成立起 30.72% 0.22% 12.76% 0.01% 17.96% 0.21% 至今 华安年年红债券C 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 0.58% 0.04% 0.22% 0.01% 0.36% 0.03% 过去三个月 0.87% 0.04% 0.67% 0.01% 0.20% 0.03% 过去六个月 1.45% 0.04% 1.34% 0.01% 0.11% 0.03% 过去一年 2.22% 0.04% 2.70% 0.01% -0.48% 0.03% 自基金成立起 3.37% 0.05% 4.26% 0.01% -0.89% 0.04% 至今 注：自2015年12月15 日起，本基金分设两级基金份额：A级基金份额和C级基金份额。详 情请参阅相关公告。 第7页共49页 3.2.2自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 华安年年红定期开放债券型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2013年11月14日至2017年6月30日） 华安年年红债券A 华安年年红债券C 第8页共49页 注：自2015年12月15 日起，本基金分设两级基金份额：A级基金份额和C级基金份额。详 情请参阅相关公告。 4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立，是国内 首批基金管理公司之一，注册资本1.5亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的 股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在北京、上海、沈阳、成都、广州等地设有分公司，在香港和上海设有子公司—华安（香港）资产管理有限公司、华安未来资产管理有限公司。截至2017年6月30日，公司旗下共管理华安创新混合、华安MSCI中国A、华安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安黄金易ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券等96只开放式基金，管理资产规模达到1478.85亿元人民币。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理（助 证券从 姓名 职务 理）期限 业年限 说明 任职日期 离任日期 硕士研究生，15年证券基金从业 经历。2001年7月至2004年12 月在闽发证券有限责任公司担任 研究员，从事债券研究及投资， 2005年1月至2005年9月在福建 儒林投资顾问有限公司任研究员， 本基金的基金 2005年10月至2009年7月在益 郑可成 经理、固定收 2014-08-30 - 15年 民基金管理有限公司任基金经理， 益部助理总监 2009年8月至今任职于华安基金 管理有限公司固定收益部。2010 年12月起担任华安稳固收益债券 型证券投资基金的基金经理。2012 年9 月起同时担任华安安心收益 债券型证券投资基金的基金经理。 2012年11月起同时担任华安日日 鑫货币市场基金的基金经理。2012 第9页共49页 年12月起同时担任华安信用增强 债券型证券投资基金的基金经理。 2013年5月起同时担任华安保本 混合型证券投资基金的基金经理。 2014年8月起同时担任华安七日 鑫短期理财债券型证券投资基金、 本基金的基金经理。2015年3月 起担任华安新动力灵活配置混合 型证券投资基金的基金经理。2015 年5 月起同时担任华安新机遇保 本混合型证券投资基金的基金经 理。2015年6月起同时担任华安 添颐养老混合型发起式证券投资 基金的基金经理；2015年11月起， 同时担任华安安益保本混合型证 券投资基金基金的基金经理；2015 年12月起，同时担任华安乐惠保 本混合型证券投资基金的基金经 理。2016年2月起，同时担任华 安安康保本混合型证券投资基金 的基金经理。2016年4月起，同 时担任本基金的基金经理。2016 年10月起，同时担任华安安润灵 活配置混合型证券投资基金的基 金经理。2017年2月起，同时担 任华安安享灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理。2017年3 月起，同时担任华安现金宝货币市 场基金的基金经理。 货币银行硕士，20 年证券、基金 行业从业经历。曾任海通证券有限 责任公司投资银行部项目经理；交 通银行托管部内控监察和市场拓 展部经理;中德安联保险有限公司 投资部部门经理；国联安基金管理 有限公司基金经理。2011年2月 苏玉平 本基金的基金 2013-11-14 2017-06-26 20年 加入华安基金管理有限公司。2011 经理 年7 月起担任华安强化收益债券 基金的基金经理；2011年12月起 同时担任华安信用四季红债券型 证券投资基金的基金经理；2013 年2 月起担任华安纯债债券型发 起式证券投资基金的基金经理。 2013年11月至2017年6月同时 担任本基金的基金经理。2014年4 第10页共49页 月至2017年2月同时担任华安新 活力灵活配置混合型证券投资基 金的基金经理。2015年1月至2017 年2 月担任华安安享灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理。 2016年9月起，同时担任华安新 财富灵活配置混合型证券投资基 金的基金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。 在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1）交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。 （3）银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群， 第11页共49页 发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3日内、5 日内）的同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。 本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为0次，未出现异常交易。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 上半年经济基本面表现略强于市场预期，尤其是地产投资，成为稳定宏观经济的支柱之一。海外经济同样表现抢眼，美国和欧洲的就业情况逐步改善，美联储如期加息。应对美联储加息，央行在上半年两度上调MLF利率，既抬升了市场利率，控制杠杆水平并抑制资产价格泡沫，又尽量避免大幅影响实体经济融资成本。最终汇率在上半年的走势相对稳定，债券市场小幅调整，权益市场走出结构性行情。 本基金利用封闭期规模稳定的优势，在操作上采取了高杠杆、短久期的投资策略，获取了稳定的票息收入，适当参与了利率债波段行情，增厚了组合净值。 第12页共49页 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2017年6月30日，华安年年红债券A份额净值为1.052元，C份额净值为1.047元；华安 年年红债券A份额净值增长率为1.83%，C份额净值增长率为1.45%，同期业绩比较基准增长率为 1.34%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，经济基本面预计仍将保持平稳，复苏势头能会有所转弱，但在边际上对金融市场的影响不大。央行多次提到了现阶段的货币政策是稳健中性，不松不紧，在操作上采取“削峰填谷”的方法，维持金融市场稳定。此外，美联储已经释放缩表预期，全球货币宽松趋势正在发生扭转，海外债券市场收益率有较强的上行压力。 央行既要防范金融风险，控制杠杆增速，又要稳定汇率市场，我们判断货币政策难以进一步宽松。 金融工作会议之后，金融监管政策不会“政出多门”，意味着监管节奏有所缓和，但是整体紧缩的方向并没有改变，预计仍将不时地对资本市场形成一定的冲击。 鉴于以上判断，本基金在投资上仍将维持高杠杆操作，以短久期、高票息的收益确定型资产为主，等待监管政策和货币政策阶段性收紧带来的投资机会，适当拉长组合久期并参与利率债的波段行情。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行进行沟通。估值委员会成员由投资总监、研究总监、固定收益部总监、指数投资部总监、基金运营部总经理、风险管理部总监等人员组成，具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 第13页共49页 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内实施了2017年度的两次分红。 2017年度第一次分红，分红方案为：0.070元/10份（华安年年红债券A）、0.050元/10份（华 安年年红债券C）。权益登记日及除息日：2017年1月11日；现金红利发放日：2017年1月12日。 2017年度第二次分红，分红方案为：0.080元/10份（华安年年红债券A）、0.080元/10份（华 安年年红债券C）。权益登记日及除息日：2017年4月19日；现金红利发放日：2017年4月20日。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。 5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对华安年年红定期开放债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，华安年年红定期开放债券型证券投资基金的管理人——华安基金管理有限公司在华安年年红定期开放债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，华安年年红定期开放债券型证券投资基金对基金份额持有人进行了两次利润分配，分配金额为23,800,640.65元。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对华安年年红定期开放债券型基金管理有限公司编制和披露的华安年年红定期开放债券型证券投资基金2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 第14页共49页 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：华安年年红定期开放债券型证券投资基金 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 资产： - - 银行存款 6.4.7.1 2,974,440.64 1,385,071,440.60 结算备付金 309,551.91 177,282.82 存出保证金 21,963.68 1,984.93 交易性金融资产 6.4.7.2 587,712,358.00 529,485,993.80 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 587,712,358.00 529,485,993.80 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 1,514,155,418.18 应收证券清算款 20,000,000.00 - 应收利息 6.4.7.5 7,642,126.01 15,021,607.56 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 618,660,440.24 3,443,913,727.89 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 147,399,608.90 - 应付证券清算款 - 13,000,000.00 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 215,624.90 1,621,768.44 应付托管费 77,008.88 579,202.99 应付销售服务费 69,947.84 590,639.78 应付交易费用 6.4.7.7 19,766.33 60,251.90 应交税费 - - 第15页共49页 应付利息 35,060.54 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 391,705.95 4,983,872.84 负债合计 148,208,723.34 20,835,735.95 所有者权益： - - 实收基金 6.4.7.9 447,944,120.03 3,270,447,106.25 未分配利润 6.4.7.10 22,507,596.87 152,630,885.69 所有者权益合计 470,451,716.90 3,423,077,991.94 负债和所有者权益总计 618,660,440.24 3,443,913,727.89 注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.050元，基金份额总额447,944,120.03份， 其中A类基金份额净值1.052元，基金份额总额284,754,746.61份；C类基金份额净值1.047元，基 金份额总额163,189,373.42份。 6.2利润表 会计主体：华安年年红定期开放债券型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年6月30日 2016年6月30日 一、收入 18,862,542.70 35,363,014.41 1.利息收入 21,601,935.39 48,755,810.69 其中：存款利息收入 6.4.7.11 2,904,445.62 1,901,591.92 债券利息收入 12,622,934.19 39,698,676.97 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 6,074,555.58 7,155,541.80 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -1,888,455.65 -33,407.05 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -1,888,455.65 -33,407.05 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 - - 股利收益 6.4.7.17 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.18 -850,937.04 -13,359,389.23 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 - - 第16页共49页 减：二、费用 2,020,535.83 18,830,486.47 1．管理人报酬 6.4.10.2 -1,718,565.07 11,765,221.71 2．托管费 6.4.10.2 887,415.42 3,361,491.89 3．销售服务费 859,011.19 3,388,672.02 4．交易费用 6.4.7.20 15,552.82 38,200.37 5．利息支出 1,779,307.73 73,679.22 其中：卖出回购金融资产支出 1,779,307.73 73,679.22 6．其他费用 6.4.7.21 197,813.74 203,221.26 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 16,842,006.87 16,532,527.94 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 16,842,006.87 16,532,527.94 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华安年年红定期开放债券型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 3,270,447,106.25 152,630,885.69 3,423,077,991.94 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 16,842,006.87 16,842,006.87 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -2,822,502,986.22 -123,164,655.04 -2,945,667,641.26 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 4,798,400.99 206,032.09 5,004,433.08 2.基金赎回款 -2,827,301,387.21 -123,370,687.13 -2,950,672,074.34 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - -23,800,640.65 -23,800,640.65 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 447,944,120.03 22,507,596.87 470,451,716.90 金净值） 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 2,018,523,834.94 156,676,071.35 2,175,199,906.29 金净值） 二、本期经营活动产生的 - 16,532,527.94 16,532,527.94 第17页共49页 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 1,246,682,284.74 96,268,973.40 1,342,951,258.14 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 1,510,646,243.32 116,158,887.89 1,626,805,131.21 2.基金赎回款 -263,963,958.58 -19,889,914.49 -283,853,873.07 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - -99,689,999.72 -99,689,999.72 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 3,265,206,119.68 169,787,572.97 3,434,993,692.65 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：赵敏，会计机构负责人：陈林 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 华安年年红定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]755号文《关于核准华安年年红定期开放债券型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人华安基金管理有限公司自2013年10月16日至2013年11月12日止期间向社会公开发行募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2013）验字第60971571_B15号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2013年11月14日正式生效，本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币297,730,602.09元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币149,457.66元，以上实收基金（本息）合计为人民币297,880,059.75元，折合297,880,059.75份基金份额。本基金的基金管理人及注册登记机构为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金以定期开放方式运作。自基金合同生效日起（包括基金合同生效日）或者每一个开放期结束之日次日起（包括该次日）一年（含一年）的期间内，本基金采取封闭运作模式，称为封闭运作期；封闭运作期的最后一日称为支点浮动费率计算基准日；支点浮动费率计算基准日后的不超过五个工作日期间称为封闭清算期。封闭运作期和封闭清算期统称为本基金的封闭期。本基金的第一个封闭运作期为自基金合同生效日起一年。下一个封闭运作期为首个开放期结束之日次日起的一年， 第18页共49页 依此类推。本基金封闭期内不办理申购、赎回等业务。本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起进入下一个开放期，开放期最长不超过20个工作日，最短不少于5个工作日。开放期内，本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务，开放期未赎回的份额将自动转入下一个封闭期。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券（含分离交易可转债）、资产支持证券、中小企业私募债券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金不从二级市场买入股票，不参与一级市场股票首次公开发行或增发，但可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债等金融工具而产生的权证。因上述原因持有的股票，本基金应在其可交易之日起的6个月内卖出。因上述原因持有的权证，本基金应在其可交易之日起的1个月内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：除每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月以外的期间，本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。开放期内，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%，在非开放期，本基金不受该比例的限制。 本基金的业绩比较基准为：同期一年期定期存款收益率（税后）+1.2%。 本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于2017年8月23日批准报出。 6.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会 计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 第19页共49页 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年6月30日的财务 状况以及自2017年1月1日至2017年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本会计期间不存在会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本会计期间不存在会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本会计期间不存在差错更正。 6.4.6税项 6.4.6.1印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证 券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通 知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 6.4.6.2增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的 规定。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有 第20页共49页 关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通 知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等 增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定， 自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资 管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别 核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 6.4.6.3企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用 基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通 知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定， 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.4个人所得税 第21页共49页 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通 知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得 有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人 所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转 让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应 纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期 限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个 人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市 场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 2,974,440.64 定期存款 - 其他存款 - 合计 2,974,440.64 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 债券 交易所市场 49,066,213.57 49,799,358.00 733,144.43 第22页共49页 银行间市场 537,172,478.99 537,913,000.00 740,521.01 合计 586,238,692.56 587,712,358.00 1,473,665.44 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 586,238,692.56 587,712,358.00 1,473,665.44 6.4.7.3衍生金融资产/负债 无。 6.4.7.4买入返售金融资产 无。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应收活期存款利息 950.21 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 125.37 应收债券利息 7,641,041.52 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 8.91 合计 7,642,126.01 6.4.7.6其他资产 无。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 19,766.33 合计 19,766.33 第23页共49页 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提账户维护费 - 预提审计费 44,630.98 预提信息披露费 119,012.93 其他 228,062.04 合计 391,705.95 注：其他负债-其他科目的余额为尚未支付的补差保证金。 6.4.7.9实收基金 华安年年红债券A 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 1,933,972,985.79 1,933,972,985.79 本期申购 3,939,704.40 3,939,704.40 本期赎回（以“-”号填列） -1,653,157,943.58 -1,653,157,943.58 本期末 284,754,746.61 284,754,746.61 华安年年红债券C 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 1,336,474,120.46 1,336,474,120.46 本期申购 858,696.59 858,696.59 本期赎回（以“-”号填列） -1,174,143,443.63 -1,174,143,443.63 本期末 163,189,373.42 163,189,373.42 注：申购含红利再投、转化入份额，赎回含转换出份额。 第24页共49页 6.4.7.10未分配利润 华安年年红债券A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 25,817,743.08 67,200,348.75 93,018,091.83 本期利润 11,301,991.58 -513,770.97 10,788,220.61 本期基金份额交易产生的 -16,255,066.39 -56,944,092.56 -73,199,158.95 变动数 其中：基金申购款 34,003.53 136,507.08 170,510.61 基金赎回款 -16,289,069.92 -57,080,599.64 -73,369,669.56 本期已分配利润 -15,813,223.91 - -15,813,223.91 本期末 5,051,444.36 9,742,485.22 14,793,929.58 华安年年红债券C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 13,210,491.68 46,402,302.18 59,612,793.86 本期利润 6,390,952.33 -337,166.07 6,053,786.26 本期基金份额交易产生的 -9,476,748.69 -40,488,747.40 -49,965,496.09 变动数 其中：基金申购款 5,750.56 29,770.92 35,521.48 基金赎回款 -9,482,499.25 -40,518,518.32 -50,001,017.57 本期已分配利润 -7,987,416.74 - -7,987,416.74 本期末 2,137,278.58 5,576,388.71 7,713,667.29 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 活期存款利息收入 369,558.40 定期存款利息收入 2,455,388.81 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 79,335.99 其他 162.42 合计 2,904,445.62 6.4.7.12股票投资收益 本基金本报告期无股票投资收益。 6.4.7.13债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 第25页共49页 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 1,359,620,550.95 交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 1,340,440,544.97 成本总额 减：应收利息总额 21,068,461.63 买卖债券差价收入 -1,888,455.65 6.4.7.14资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.15 贵金属投资收益 6.4.7.15.1贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.15.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。 6.4.7.15.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期无贵金属投资收益——赎回差价收入。 6.4.7.15.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期无贵金属投资收益——申购差价收入。 6.4.7.16衍生工具收益 6.4.7.16.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。 6.4.7.16.2衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。 6.4.7.17股利收益 本基金本报告期无股利收益。 6.4.7.18公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 第26页共49页 1.交易性金融资产 -850,937.04 ——股票投资 - ——债券投资 -850,937.04 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -850,937.04 6.4.7.19其他收入 无。 6.4.7.20交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 872.63 银行间市场交易费用 14,680.19 合计 15,552.82 6.4.7.21其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 44,630.98 信息披露费 119,012.93 银行汇划费用 15,363.83 账户维护费 18,000.00 其他费用 806.00 合计 197,813.74 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 无。 6.4.8.2资产负债表日后事项 本基金的基金管理人于2017年7月17日发布公告：向截至2017年7月19日止在本基金注册 第27页共49页 登记人华安基金管理有限公司登记在册的A类基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.09元， C类基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.09元，现金红利发放日：2017年7月20日。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华安基金管理有限公司(“华安基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国工商银行股份有限公司(“工商银行”) 基金托管人、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 无。 6.4.10.1.2权证交易 无。 6.4.10.1.3债券交易 无。 6.4.10.1.4债券回购交易 无。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 第28页共49页 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的管理费 -1,718,565.07 11,765,221.71 其中：支付销售机构的客户维护费 655,438.79 5,234,526.83 注：1、支付基金管理人华安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.7%的年 费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.7%/当年天数。 2、管理费包括按合同计提的补差保证金。 3、2017年1月19日下调了上一封闭期浮动管理费4,824,518.79元。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 887,415.42 3,361,491.89 注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.2%/当年天数。 6.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关 2017年1月1日至2017年6月30日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 华安年年红债券A 华安年年红债券C 合计 华安基金 - 165,820.00 165,820.00 工商银行 - 57,610.98 57,610.98 合计 - 223,430.98 223,430.98 上年度可比期间 获得销售服务费的各关 2016年1月1日至2016年6月30日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 华安年年红债券A 华安年年红债券C 合计 华安基金 - 973,861.89 973,861.89 工商银行 - 256,212.99 256,212.99 合计 - 1,230,074.88 1,230,074.88 第29页共49页 注：A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额销售服务费按C类基金份额前一日基金资 产净值的0.50%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.50%/当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 2,974,440.64 369,558.40 8,369,903.42 266,820.98 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 无。 第30页共49页 6.4.11利润分配情况 华安年年红债券A 单位：人民币元 除息日 每10 权益登记 份基金 现金形式发 再投资形式 备 序号 利润分配合计 日 场 场 份额分 放总额 发放总额 注 内 外 红数 1 2017-01-11 - 2017- 0.070 11,574,686.83 1,963,126.63 13,537,813.46- 01-11 2 2017-04-19 - 2017- 0.080 1,932,923.91 342,486.54 2,275,410.45- 04-19 合计 - 13,507,610.74 2,305,613.17 15,813,223.91- 华安年年红债券C 单位：人民币元 除息日 每10 权益登记 份基金 现金形式发 再投资形式 备 序号 利润分配合计 日 场 场 份额分 放总额 发放总额 注 内 外 红数 1 2017-01-11 - 2017- 0.050 6,120,264.27 562,105.56 6,682,369.83- 01-11 2 2017-04-19 - 2017- 0.080 1,244,237.40 60,809.51 1,305,046.91- 04-19 合计 - 7,364,501.67 622,915.07 7,987,416.74- 6.4.12期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 第31页共49页 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额127,399,608.90元，是以如下债券作为抵押。 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 数量（张） 期末估值总额 单价 011751026 17中船 2017-07-04 100.26 200,000.00 20,052,000.00 SCP001 011754024 17川交投 2017-07-04 100.22 300,000.00 30,066,000.00 SCP001 011756013 17中航租赁 2017-07-04 100.27 300,000.00 30,081,000.00 SCP001 101459048 14锡产业 2017-07-04 101.02 100,000.00 10,102,000.00 MTN002 111709229 17浦发银行 2017-07-04 98.89 400,000.00 39,556,000.00 CD229 合计 1,300,000.00 129,857,000.00 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2017年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购金 融资产款余额人民币20,000,000.00元，于2017年7月14日到期。该类交易要求本基金在回购期内 持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.13金融工具风险及管理 本基金为定期开放式的债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的品种，其长期预期的风险水平低于股票基金、混合基金。本基金在投资策略上通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和 第32页共49页 控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。监察稽核部和风险管理部对公司执行总裁负责，并由督察长分管。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在经中国人民银行和中国证券监督管理委员会所批准的具有基金托管资格和基金代销资格的银行，并根据本公司管理交易对手的经验进行筛选，因而与这些银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 由于本基金运作期内封闭，针对定期开放时兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人会在运作期内保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的 第33页共49页 非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。 本基金不从二级市场买入股票，不参与一级市场股票首次公开发行或增发，但可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债等金融工具而产生的权证。因上述原因持有的股票，本基金应在其可交易之日起的6个月内卖出。因上述原因持有的权证，本基金应在其可交易之日起的1个月内卖出。除每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月以外的期间，本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。开放期内，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%，在非开放期，本基金不受该比例的限制。 除卖出回购金融资产款到期日为一个月以内且计息外，本基金所持有的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。 本基金的基金管理人在运作期内对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金的定期存款由于事先协定利率，对市场利率波动不敏感，但存在定期存款存期超过运作期的情况，如提前支取会存在一定利息损失，但由于比例控制均在基金可控范围之内，故相关风险较小。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2017年6月30日 第34页共49页 资产 银行存款 2,974,440.64 - - - 2,974,440.64 结算备付金 309,551.91 - - - 309,551.91 存出保证金 21,963.68 - - - 21,963.68 交易性金融资产 541,141,000.00 46,571,358.00 - - 587,712,358.00 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - 20,000,000.00 20,000,000.00 应收利息 - - - 7,642,126.01 7,642,126.01 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 544,446,956.23 46,571,358.00 - 27,642,126.01 618,660,440.24 负债 卖出回购金融资 - - - 147,399,608.90 147,399,608.90 产 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - - - 应付管理人报酬 - - - 215,624.90 215,624.90 应付托管费 - - - 77,008.88 77,008.88 应付销售服务费 - - - 69,947.84 69,947.84 应付交易费用 - - - 19,766.33 19,766.33 应付税费 - - - - - 应付利息 - - - 35,060.54 35,060.54 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 391,705.95 391,705.95 负债总计 - - - 148,208,723.34148,208,723.34 利率敏感度缺口 544,446,956.23 46,571,358.00 - -120,566,597.33 470,451,716.90 上年度末 2016年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 1,385,071,440.60 - - -1,385,071,440.60 结算备付金 177,282.82 - - - 177,282.82 存出保证金 1,984.93 - - - 1,984.93 交易性金融资产 421,416,000.00 108,069,993.80 - - 529,485,993.80 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 1,514,155,418.18 - - -1,514,155,418.18 第35页共49页 产 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 15,021,607.56 15,021,607.56 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 3,320,822,126.53 108,069,993.80 - 15,021,607.56 3,443,913,727.89 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产 应付证券清算款 - - - 13,000,000.00 13,000,000.00 应付赎回款 - - - - - 应付管理人报酬 - - - 1,621,768.44 1,621,768.44 应付托管费 - - - 579,202.99 579,202.99 应付销售服务费 - - - 590,639.78 590,639.78 应付交易费用 - - - 60,251.90 60,251.90 应付税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 4,983,872.84 4,983,872.84 负债总计 - - - 20,835,735.95 20,835,735.95 利率敏感度缺口 3,320,822,126.53 108,069,993.80 - -5,814,128.393,423,077,991.94 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了归类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元） 分析 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 市场利率上升25个基点 减少约69 减少约73 市场利率下降25个基点 增加约69 增加约74 6.4.13.4.2外汇风险 第36页共49页 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 587,712,358.00 95.00 其中：债券 587,712,358.00 95.00 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 3,283,992.55 0.53 7 其他各项资产 27,664,089.69 4.47 8 合计 618,660,440.24 100.00 第37页共49页 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期未买入股票。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期未卖出股票。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 无。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值比 序号 债券品种 公允价值 例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 66,651,358.00 14.17 5 企业短期融资券 410,733,000.00 87.31 6 中期票据 70,772,000.00 15.04 7 可转债（可交换债） - - 第38页共49页 8 同业存单 39,556,000.00 8.41 9 其他 - - 10 合计 587,712,358.00 124.93 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 值比例(％) 1 1282380 12豫交投 400,000 40,544,000.00 8.62 MTN3 2 011754048 17珠海华 400,000 40,108,000.00 8.53 发SCP002 3 011778005 17华夏幸 400,000 40,068,000.00 8.52 福SCP003 4 041654060 16陕延油 400,000 40,048,000.00 8.51 CP002 5 011753039 17苏交通 400,000 40,024,000.00 8.51 SCP014 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期没有投资股指期货。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 无。 第39页共49页 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 无。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期没有投资国债期货。 7.11.3本期国债期货投资评价 无。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 21,963.68 2 应收证券清算款 20,000,000.00 3 应收股利 - 4 应收利息 7,642,126.01 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 27,664,089.69 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 第40页共49页 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 户数 基金份额 占总份 占总份额 (户) 持有份额 持有份额 额比例 比例 华安年年红债券A 2,794 101,916.52 0.00 0.00% 284,754,746.61 100.00% 华安年年红债券C 1,122 145,445.07 0.00 0.00% 163,189,373.42 100.00% 合计 3,916 114,388.18 0.00 0.00% 447,944,120.03 100.00% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人 华安年年红债券A 9,162.56 0.00% 员持有本基金 华安年年红债券C 3.67 0.00% 合计 9,166.23 0.00% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0； 本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华安年年红债券A 华安年年红债券C 本报告期期初基金份额总额 1,933,972,985.79 1,336,474,120.46 本报告期基金总申购份额 3,939,704.40 858,696.59 减：本报告期基金总赎回份额 1,653,157,943.58 1,174,143,443.63 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 284,754,746.61 163,189,373.42 第41页共49页 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本基金管理人重大人事变动如下： 2017年8月9日，基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于副总经理变更的公告》，章 国富先生不再担任本基金管理人的副总经理。 2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下： 无。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内无基金投资策略的改变。 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 国金证券 1 - - - -- 川财证券 1 - - - -- 中投证券 2 - - - -- 宏信证券 1 - - - -- 中泰证券 2 - - - -- 申万宏源 1 - - - -- 国信证券 1 - - - -- 华融证券 1 - - - -- 第42页共49页 中金公司 1 - - - -- 民族证券 1 - - - -- 华泰证券 1 - - - -- 国泰君安 1 - - - -- 上海证券 2 - - - -- 东北证券 1 - - - -- 高华证券 1 - - - -- 西部证券 1 - - - -- 西藏东方财富 1 - - - -- 银河证券 1 - - - -- 东兴证券 1 - - - -- 兴业证券 1 - - - -- 广发证券 1 - - - -- 世纪证券 1 - - - -- 华创证券 1 - - - -- 中银国际 1 - - - -- 天风证券 1 - - - -- 中天证券 1 - - - -- 中信证券 1 - - - -- 国都证券 1 - - - -- 广发华福 1 - - - -- 长城证券 1 - - - -- 财富里昂 1 - - - -- 开源证券 1 - - - -- 招商证券 1 - - - -- 信达证券 1 - - - -- 民生证券 1 - - - -- 安信证券 1 - - - -- 瑞银证券 1 - - - -- 恒泰证券 1 - - - -- 注：1、券商专用交易单元选择标准： 基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为： （1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务； （3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会； （4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。 第43页共49页 2、券商专用交易单元选择程序： (1)对交易单元候选券商的综合服务进行评估 由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。 (2)填写《新增交易单元申请审核表》 牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。 (3)候选交易单元名单提交分管领导审批 公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。 (4)协议签署及通知托管人 基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。 3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况： 2017年2月完成租用托管在工商银行的瑞银证券深圳003414交易单元。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期债 占当期回 占当期权 券商名称 成交 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 证成交总 金额 额的比例 额的比例 额的比例 国金证券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 宏信证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 国信证券 6,047,718.90 8.47% 9,613,800,000.00 100.00% - - 华融证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 民族证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 第44页共49页 上海证券 65,353,623.14 91.53% - - - - 东北证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 西藏东方财富 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 世纪证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 中天证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 国都证券 - - - - - - 广发华福 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 财富里昂 - - - - - - 开源证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 华安基金管理有限公司关于华安年年红定期 《上海证券报》、《证券时 1 开放债券型证券投资基金分红公告 报》、《中国证券报》和公 2017-01-09 司网站 关于旗下部分基金增加济安财富为销售机构 《上海证券报》、《证券时 2 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-01-11 司网站 关于华安年年红定期开放债券型证券投资基 《上海证券报》、《证券时 3 金第三个封闭运作期结束的提示性公告 报》、《中国证券报》和公 2017-01-13 司网站 4 华安年年红定期开放债券型证券投资基金开 《上海证券报》、《证券时 2017-01-16 放申购、赎回及转换业务的公告 报》、《中国证券报》和公 第45页共49页 司网站 关于旗下部分基金增加泰诚财富为销售机构 《上海证券报》、《证券时 5 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-01-18 司网站 关于华安年年红定期开放债券型证券投资基 《上海证券报》、《证券时 6 金第三个封闭运作期管理费调整的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-01-19 司网站 关于华安年年红定期开放债券型证券投资基 《上海证券报》、《证券时 7 金提高份额净值精度的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-01-24 司网站 关于旗下部分基金增加北京肯特瑞为销售机 《上海证券报》、《证券时 8 构并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-02-08 司网站 关于基金电子交易平台延长工行直联结算方 《上海证券报》、《证券时 9 式费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-02-13 司网站 关于旗下部分基金增加海峡银行为销售机构 《上海证券报》、《证券时 10 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-02-15 司网站 关于旗下部分基金增加朝阳永续为销售机构 《上海证券报》、《证券时 11 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-02-22 司网站 关于旗下部分基金增加华阳众惠为销售机构 《上海证券报》、《证券时 12 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-03-02 司网站 关于旗下部分基金增加华夏财富为销售机构 《上海证券报》、《证券时 13 的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-03-21 司网站 关于旗下部分基金增加同花顺为销售机构并 《上海证券报》、《证券时 14 参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-03-25 司网站 关于电子直销平台延长“微钱宝”账户交易费 《上海证券报》、《证券时 15 率优惠活动时间的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-03-28 司网站 关于旗下部分基金参加中国工商银行股份有 《上海证券报》、《证券时 16 限公司费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-03-30 司网站 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增 《上海证券报》、《证券时 17 加通华财富为销售机构并参加费率优惠活动 报》、《中国证券报》和公 2017-04-06 的公告 司网站 《上海证券报》、《证券时 18 华安基金关于参加华宝证券优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-04-12 司网站 19 华安基金管理有限公司关于华安年年红定期 《上海证券报》、《证券时 2017-04-17 第46页共49页 开放债券型证券投资基金分红公告 报》、《中国证券报》和公 司网站 关于华安基金管理有限公司旗下基金参加交 《上海证券报》、《证券时 20 通银行费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-04-22 司网站 《上海证券报》、《证券时 21 关于“微钱宝”快速取现服务升级的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-04-25 司网站 华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 《上海证券报》、《证券时 22 管理指引》实施的风险提示性公告 报》、《中国证券报》和公 2017-04-25 司网站 华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 《上海证券报》、《证券时 23 管理指引》实施的风险提示性公告 报》、《中国证券报》和公 2017-04-26 司网站 华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 《上海证券报》、《证券时 24 管理指引》实施的风险提示性公告 报》、《中国证券报》和公 2017-04-27 司网站 华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 《上海证券报》、《证券时 25 管理指引》实施的风险提示性公告 报》、《中国证券报》和公 2017-04-28 司网站 华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 《上海证券报》、《证券时 26 管理指引》实施的风险提示性公告 报》、《中国证券报》和公 2017-04-29 司网站 华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 《上海证券报》、《证券时 27 管理指引》实施的风险提示性公告 报》、《中国证券报》和公 2017-05-03 司网站 华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 《上海证券报》、《证券时 28 管理指引》实施的风险提示性公告 报》、《中国证券报》和公 2017-05-04 司网站 华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 《上海证券报》、《证券时 29 管理指引》实施的风险提示性公告 报》、《中国证券报》和公 2017-05-06 司网站 关于基金电子交易平台延长工行直联结算方 《上海证券报》、《证券时 30 式费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-05-10 司网站 关于旗下部分基金增加武汉伯嘉为销售机构 《上海证券报》、《证券时 31 并参加费率优惠的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-05-17 司网站 关于旗下部分基金增加中民财富为销售机构 《上海证券报》、《证券时 32 并参加费率优惠的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-06-07 司网站 华安基金关于参加上海农商行优惠活动的公 《上海证券报》、《证券时 33告 报》、《中国证券报》和公 2017-06-07 司网站 第47页共49页 华安年年红定期开放债券型证券投资基金基 《上海证券报》、《证券时 34 金经理变更公告 报》、《中国证券报》和公 2017-06-24 司网站 关于电子直销平台延长“微钱宝”账户交易费 《上海证券报》、《证券时 35 率优惠活动时间的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-06-27 司网站 注：前款所涉重大事件已作为临时报告在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司网站www.huaan.com.cn上披露。 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1影响投资者决策的其他重要信息 无。 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、《华安年年红债券型证券投资基金基金合同》 2、《华安年年红债券型证券投资基金招募说明书》 3、《华安年年红债券型证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准华安年年红债券型证券投资基金设立的文件； 5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 7、基金托管人业务资格批件和营业执照； 8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则； 12.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn。 12.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。 第48页共49页 华安基金管理有限公司 二〇一七年八月二十五日 第49页共49页