嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 2017 年 6 月 30 日 基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2017 年 7 月 20 日  嘉实丰益纯债定期债券 2017 年第 2 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 7 月 17 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 4 月 1 日起至 2017 年 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实丰益纯债定期债券 基金主代码 000116 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 5 月 21 日 报告期末基金份额总额 2,339,763,328.84 份 本基金在审慎的投资管理和风险控制下,力争当期总 投资目标 回报最大化,以谋求长期保值增值。 本基金通过密切关注经济运行趋势,深入分析财政及 货币政策对经济运行的影响,结合各大类资产的预期 收益率、波动性及流动性等方面因素,做出最佳的资 投资策略 产配置,并定期对投资组合类属资产进行最优化配置 和调整。在规避基金组合风险的同时进一步增强基金 组合收益。 业绩比较基准 一年期银行定期存款税后收益率+0.5% 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股 风险收益特征 票基金、混合基金,高于货币市场基金。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 第 2 页 共 11 页  嘉实丰益纯债定期债券 2017 年第 2 季度报告 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2017 年 4 月 1 日 - 2017 年 6 月 30 日 ) 1.本期已实现收益 19,669,082.05 2.本期利润 16,902,294.45 3.加权平均基金份额本期利润 0.0072 4.期末基金资产净值 2,329,756,346.80 5.期末基金份额净值 0.996 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。(2)上述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基准 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ ④ 过去三个月 0.81% 0.06% 0.50% 0.01% 0.31% 0.05% 第 3 页 共 11 页  嘉实丰益纯债定期债券 2017 年第 2 季度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 图:嘉实丰益纯债定期债券基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率 的历史走势对比图 (2013 年 5 月 21 日至 2017 年 6 月 30 日) 注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期,建仓期结 束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十二部分(二)投资范围和(四)投资限制”的有 关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 本基金、 曾任中信基金任债券 2013 年 5 月 曲扬 嘉 实 债 - 13 年 研究员和债券交易 21 日 券、嘉实 员、光大银行债券自 第 4 页 共 11 页  嘉实丰益纯债定期债券 2017 年第 2 季度报告 纯 债 债 营投资业务副主管, 券、嘉实 2010 年 6 月加入嘉实 稳固收益 基金管理有限公司任 债券、嘉 基金经理助理,现任 实中证中 职于固定收益业务体 期企业债 系全回报策略组。硕 指 数 士研究生,具有基金 (LOF)、嘉 从业资格,中国国籍。 实中证中 期 国 债 ETF、嘉实 中证金边 中期国债 ETF 联接、 嘉实新财 富混合、 嘉实新起 航混合、 嘉实稳瑞 纯 债 债 券、嘉实 稳祥纯债 债券、嘉 实新常态 混合、嘉 实新优选 混合、嘉 实新思路 混合、嘉 实稳丰纯 债债券、 嘉实稳鑫 纯 债 债 券、嘉实 安 益 混 合、嘉实 稳泽纯债 债券、嘉 实策略优 选混合、 嘉实主题 增 强 混 合、嘉实 价值增强 混合、嘉 第 5 页 共 11 页  嘉实丰益纯债定期债券 2017 年第 2 季度报告 实新添瑞 混合、嘉 实新添程 混合、嘉 实稳元纯 债债券、 嘉实稳熙 纯 债 债 券、嘉实 稳怡债券 基金经理 注:(1)任职日期是指本基金基金合同生效之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从 业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实 信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求 最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人 利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过 IT 系统和人工监控等方式进 行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的,合计 4 次,为旗下组合被动跟踪标的指数需要,与其他 组合发生反向交易,不存在利益输送行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度债券市场经历了较大的波动。4 月中旬开始,基本面数据总体向好,银监会两周内连 第 6 页 共 11 页  嘉实丰益纯债定期债券 2017 年第 2 季度报告 发 7 文,目标直指表外理财和同业监管。政策明显收紧,市场谨慎情绪浓重,而在对委外资金大 规模赎回的担忧中,债市出现大幅调整;5 月尽管基本面数据略有见顶回落之势,但流动性方面, 监管压力继续加强,使得银行自身流动性压力进一步增大,非银机构赎回压力上升。整体看,4-5 月利率债上行 30-50bp,信用债上行 60-90bp,信用利差扩大。5 月下旬开始,央行出面稳定市场 预期,通过 MLF 续作等方式维稳 6 月资金面,市场对监管的恐慌有所修复,结合基本面出现颓势, 绝对收益率较高的品种收益率大幅下行,配置盘陆续涌现,利率绝对水平回落至 4 月中下旬水平, 信用利差大幅压缩。 报告期内本基金本着稳健投资原则,在风险和收益之间进行平衡。因报告期内本基金处于封 闭期,在获取绝对回报为主的前提下,大类资产配置上以利率债和高等级信用债投资为主,保持 组合中性杠杆和中等久期。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.996 元;本报告期基金份额净值增长率为 0.81%,业绩 比较基准收益率为 0.50%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,305,134,457.21 97.46 其中:债券 3,305,134,457.21 97.46 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 22,868,970.07 0.67 8 其他资产 63,187,894.18 1.86 9 合计 3,391,191,321.46 100.00 第 7 页 共 11 页  嘉实丰益纯债定期债券 2017 年第 2 季度报告 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末,本基金未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末,本基金未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 28,002,632.40 1.20 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,334,186,178.80 57.27 其中:政策性金融债 1,334,186,178.80 57.27 4 企业债券 699,702,646.01 30.03 5 企业短期融资券 731,897,000.00 31.42 6 中期票据 462,356,000.00 19.85 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 48,990,000.00 2.10 10 合计 3,305,134,457.21 141.87 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产净值比 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 例(%) 1 150317 15 进出 17 2,400,000 237,240,000.00 10.18 2 150223 15 国开 23 2,400,000 236,784,000.00 10.16 3 160402 16 农发 02 2,200,000 215,908,000.00 9.27 4 130238 13 国开 38 1,500,000 151,125,000.00 6.49 5 080418 08 农发 18 850,000 84,677,000.00 3.63 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 报告期末,本基金未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末,本基金未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末,本基金未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内,本基金未参与股指期货交易。 第 8 页 共 11 页  嘉实丰益纯债定期债券 2017 年第 2 季度报告 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内,本基金未参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 20,338.44 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 63,167,555.74 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 63,187,894.18 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末,本基金未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 2,339,763,328.84 报告期期间基金总申购份额 - 减:报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 2,339,763,328.84 第 9 页 共 11 页  嘉实丰益纯债定期债券 2017 年第 2 季度报告 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资 持有基金份额 者类 比例达到或者 期初 申购 赎回 份额占 别 序号 持有份额 超过 20%的时 份额 份额 份额 比(%) 间区间 2017/04/01 至 机构 1 2,272,727,272.72 - - 2,272,727,272.72 97.13 2017/06/30 产品特有风险 报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。 未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回,基金管理人可能无法及时变现基金资产,可能对基 金份额净值产生一定的影响;极端情况下可能引发基金的流动性风险,发生暂停赎回或延缓支付 赎回款项;若个别投资者巨额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元, 还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 (1)中国证监会核准嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金募集的文件; (2)《嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金基金合同》; (3)《嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金招募说明书》; (4)《嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金基金托管协议》; (5) 基金管理人业务资格批件、营业执照; (6) 报告期内嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金公告的各项原稿。 9.2 存放地点 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金管理有限公司 第 10 页 共 11 页  嘉实丰益纯债定期债券 2017 年第 2 季度报告 9.3 查阅方式 (1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可 按工本费购买复印件。 (2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话 400-600-8800,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2017 年 7 月 20 日 第 11 页 共 11 页