嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2016 年 10 月 25 日  嘉实丰益纯债定期债券 2016 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 10 月 20 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 2016 年 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实丰益纯债定期债券 交易代码 000116 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 5 月 21 日 报告期末基金份额总额 2,339,730,657.80 份 本基金在审慎的投资管理和风险控制下,力争当期总 投资目标 回报最大化,以谋求长期保值增值。 本基金通过密切关注经济运行趋势,深入分析财政及 货币政策对经济运行的影响,结合各大类资产的预期 收益率、波动性及流动性等方面因素,做出最佳的资 投资策略 产配置,并定期对投资组合类属资产进行最优化配置 和调整。在规避基金组合风险的同时进一步增强基金 组合收益。 业绩比较基准 一年期银行定期存款税后收益率+0.5% 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股 风险收益特征 票基金、混合基金,高于货币市场基金。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 第 2 页 共 10 页  嘉实丰益纯债定期债券 2016 年第 3 季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2016 年 7 月 1 日 - 2016 年 9 月 30 日 ) 1.本期已实现收益 13,591,733.18 2.本期利润 11,200,281.15 3.加权平均基金份额本期利润 0.0063 4.期末基金资产净值 2,352,331,577.32 5.期末基金份额净值 1.005 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。(2)上述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基准 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ ④ 过去三个月 1.02% 0.04% 0.51% 0.00% 0.51% 0.04% 第 3 页 共 10 页  嘉实丰益纯债定期债券 2016 年第 3 季度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 图:嘉实丰益纯债定期债券基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率 的历史走势对比图 (2013 年 5 月 21 日至 2016 年 9 月 30 日) 注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期,建仓期结 束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十二部分(二)投资范围和(四)投资限制”的有 关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从业 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 年限 本基金、嘉实债券、嘉实 曾任中信基金任 纯债债券、嘉实稳固收益 2013 年 5 月 债券研究员和债 曲扬 - 12 年 债券、嘉实中证中期企业 21 日 券交易员、光大银 债指数(LOF)、嘉实中证中 行债券自营投资 第 4 页 共 10 页  嘉实丰益纯债定期债券 2016 年第 3 季度报告 期国债 ETF、嘉实中证金 业务副主管,2010 边中期国债 ETF 联接、嘉 年 6 月加入嘉实 实新财富混合、嘉实新起 基金管理有限公 航混合、嘉实稳瑞纯债债 司任基金经理助 券、嘉实稳祥纯债债券、 理,现任职于固定 嘉实新常态混合、嘉实新 收益业务体系全 优选混合、嘉实新思路混 回报策略组。硕士 合、嘉实稳丰纯债债券、 研究生,具有基金 嘉实稳鑫纯债债券、嘉实 从业资格,中国国 安益混合、嘉实稳泽纯债 籍。 债券基金经理 注:(1)任职日期是指本基金基金合同生效之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从 业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实 信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求 最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人 利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过 IT 系统和人工监控等方式进 行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的,合计 1 次,为旗下组合被动跟踪标的指数需要,与其他 组合发生反向交易,不存在利益输送行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度主导市场走势的主要是基本面的变化以及全球流动性预期的变化。国内方面,7 月财 第 5 页 共 10 页  嘉实丰益纯债定期债券 2016 年第 3 季度报告 政支出乏力,专项金融债发行暂缓,使得前期最为坚挺的基建投资出现明显回落;与此同时,制 造业、房地产投资也呈现下滑,CPI 受到基数效应和食品价格同比回落的影响也逐渐走低。海外 方面,英国脱欧后,全球不确定性上升,美联储加息预期延后,全球流动性拐点的预期有所缓解。 国内外多方面因素结合带动收益率快速下行,在央行短端 7 天回购不放松的情况下,曲线大幅走 平。8 月-9 月,随着 7 月经济下行预期稍被修复、以及房地产市场的火爆,长端利率再度进入窄 幅区间震荡的格局,短端则在季末的影响下小幅走高,曲线总体来看仍然以平坦化为主。信用债 方面,三季度以来,保险资金再配置压力以及资产荒现象的持续存在,信用利差继续收窄,特别 是在绝对收益率下行的过程中,部分受益于大宗商品价格反弹的过剩产能龙头品种受到关注,利 差压缩最为明显。权益方面,在财政支出、专项金融债对基建支撑不足的情况下,PPP 主题受到 权益市场的追捧,带动大盘小幅走强,但总体来看存量博弈的基本格局不变。 报告期内本基金本着稳健投资原则,在风险和收益之间进行平衡。在获取绝对回报为主的前 提下,大类资产配置上以利率债和高等级信用债投资为主,因组合为一年定开债基,维持组合较 高杠杆和中等久期,自下而上精选信用债。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.005 元;本报告期基金份额净值增长率为 1.02%,业绩 比较基准收益率为 0.51%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,430,682,571.11 97.77 其中:债券 3,430,682,571.11 97.77 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 第 6 页 共 10 页  嘉实丰益纯债定期债券 2016 年第 3 季度报告 7 银行存款和结算备付金合计 13,762,132.29 0.39 8 其他资产 64,367,994.87 1.83 9 合计 3,508,812,698.27 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末,本基金未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末,本基金未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 56,517,461.70 2.40 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,677,661,500.00 71.32 其中:政策性金融债 1,556,469,500.00 66.17 4 企业债券 838,532,609.41 35.65 5 企业短期融资券 380,766,000.00 16.19 6 中期票据 426,970,000.00 18.15 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 50,235,000.00 2.14 10 合计 3,430,682,571.11 145.84 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产净值比 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 例(%) 1 150317 15 进出 17 2,400,000 242,088,000.00 10.29 2 150223 15 国开 23 2,400,000 240,912,000.00 10.24 3 160402 16 农发 02 2,200,000 220,044,000.00 9.35 4 130238 13 国开 38 1,500,000 154,965,000.00 6.59 5 150207 15 国开 07 1,000,000 102,230,000.00 4.35 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 报告期末,本基金未持有资产支持证券。 第 7 页 共 10 页  嘉实丰益纯债定期债券 2016 年第 3 季度报告 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末,本基金未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末,本基金未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内,本基金未参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内,本基金未参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 187,473.98 2 应收证券清算款 392,479.17 3 应收股利 - 4 应收利息 63,788,041.72 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 64,367,994.87 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末,本基金未持有股票。 第 8 页 共 10 页  嘉实丰益纯债定期债券 2016 年第 3 季度报告 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 88,753,143.43 报告期期间基金总申购份额 2,276,809,258.07 减:报告期期间基金总赎回份额 25,831,743.70 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 2,339,730,657.80 注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额及红利再投份额,基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 (1)中国证监会核准嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金募集的文件; (2)《嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金基金合同》; (3)《嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金招募说明书》; (4)《嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金基金托管协议》; (5) 基金管理人业务资格批件、营业执照; (6) 报告期内嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金公告的各项原稿。 8.2 存放地点 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金管理有限公司 8.3 查阅方式 (1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可 按工本费购买复印件。 (2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn 第 9 页 共 10 页  嘉实丰益纯债定期债券 2016 年第 3 季度报告 投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话 400-600-8800,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2016 年 10 月 25 日 第 10 页 共 10 页