国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资 基金 2018年半年度报告 2018年6月30日 基金管理人：国金基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半 年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至2018年6月30日止。 1.2目录 §1重要提示及目录...................................................................................................................2 1.1重要提示......................................................................................................................2 1.2目录.............................................................................................................................3 §2基金简介 ..............................................................................................................................6 2.1基金基本情况...............................................................................................................6 2.2基金产品说明...............................................................................................................6 2.3基金管理人和基金托管人.............................................................................................6 2.4信息披露方式...............................................................................................................7 2.5其他相关资料...............................................................................................................7 §3主要财务指标和 基金净值表现..............................................................................................8 3.1主要会计数据和财务指标.............................................................................................8 3.2基金净值表现...............................................................................................................8 3.3其他指标......................................................................................................................9 §4管理人报告........................................................................................................................10 4.1基金管理人及基金经理情况........................................................................................10 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.....................................................11 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................................................12 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.................................................12 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.................................................13 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明............................................................13 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................................................14 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明............................14 §5托管人报告........................................................................................................................15 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...................................................................15 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.......15 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.....................15 §6半年度财务会计 报告（未经审计）.....................................................................................16 6.1资产负债表................................................................................................................16 6.2利润表.......................................................................................................................17 6.3所有者权益（基金净值）变动表.................................................................................18 6.4报表附注....................................................................................................................19 §7投资组合报告 .....................................................................................................................41 7.1期末基金资产组合情况...............................................................................................41 7.2期末按行业分类的股票投资组合.................................................................................41 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细............................42 7.4报告期内股票投资组合的重大变动.............................................................................43 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..........................................................................45 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.........................46 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细..............46 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细..............46 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.........................46 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ..........................................................46 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..........................................................47 7.12投资组合报告附注 ....................................................................................................47 §8基金份额持有人 信息..........................................................................................................49 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......................................................................49 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况............................................................49 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况............................49 8.4发起式基金发起资金持有份额情况.............................................................................49 §9开放式基金份额 变动..........................................................................................................51 §10重大事件揭示...................................................................................................................52 10.1基金份额持有人大会决议..........................................................................................52 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动..................................52 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...................................................52 10.4基金投资策略的改变.................................................................................................52 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................52 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................52 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况.....................................................................52 10.8其他重大事件 ...........................................................................................................54 §11影响投资者决策的其他重要信息.......................................................................................57 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况..................................57 11.2影响投资者决策的其他重要信息...............................................................................57 §12备查文件目录...................................................................................................................58 12.1备查文件目录 ...........................................................................................................58 12.2存放地点 ..................................................................................................................58 12.3查阅方式 ..................................................................................................................58 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金 基金简称 国金国鑫发起 场内简称 - 基金主代码 762001 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年8月28日 基金管理人 国金基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 122,452,195.81份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 - 上市日期 - 注：无。 2.2基金产品说明 投资目标 本基金通过合理的资产配置和积极的证券选择，追求 在严格控制风险的前提下实现资本的长期稳健回报。 本基金将根据对宏观经济周期和市场运行阶段的判断 来确定投资组合中各大类资产的权重。在权益类资产 投资方面，本基金将综合运用定量分析和定性分析手 投资策略 段，精选出具有内在价值和成长潜力的股票来构建股 票投资组合。在固定收益类资产投资方面，本基金会 深入研究分析宏观经济和利率趋势，选择流动性好， 到期收益率与信用质量相对较高的债券品种进行投 资。 业绩比较基准 金融机构人民币三年期定期存款基准利率（税后）。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高 于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 注：本基金为发起式基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国金基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 彭文敏 石立平 联系电话 010-88005888 010-63639180 电子邮箱 pengwenmin@gfund.com shiliping@cebbank.com 客户服务电话 4000-2000-18 95595 传真 010-88005666 010-63639132 注册地址 北京市怀柔区府前街三号 北京市西城区太平桥大街25 楼3-6 号、甲25号中国光大中心 北京市海淀区西三环北路 北京市西城区太平桥大街25号 办公地址 87号国际财经中心D座14 中国光大中心 层 邮政编码 100089 100033 法定代表人 尹庆军 李晓鹏 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.gfund.com 网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 国金基金管理有限公司 北京市海淀区西三环北路87号国际 财经中心D座14层 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2018年1月1日-2018年6月30日) 本期已实现收益 -3,363,059.13 本期利润 -46,262,771.60 加权平均基金份额本期利润 -0.3100 本期加权平均净值利润率 -15.97% 本期基金份额净值增长率 -15.26% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年6月30日) 期末可供分配利润 93,459,636.78 期末可供分配基金份额利润 0.7632 期末基金资产净值 215,911,832.59 期末基金份额净值 1.7632 3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年6月30日) 基金份额累计净值增长率 179.89% 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含 公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正 数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现 部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。 3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用 后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 -3.24% 1.44% 0.23% 0.01% -3.47% 1.43% 过去三个月 -8.20% 1.13% 0.70% 0.01% -8.90% 1.12% 过去六个月 -15.26% 1.16% 1.39% 0.01% -16.65% 1.15% 过去一年 -9.24% 0.94% 2.83% 0.01% -12.07% 0.93% 过去三年 5.84% 0.84% 8.86% 0.01% -3.02% 0.83% 自基金合同 179.89% 1.05% 79.47% 0.60% 100.42% 0.45% 生效起至今 注：本基金的业绩比较基准为：金融机构人民币三年期定期存款基准利率(税后)。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金从合同生效日2012年8月28日到2015年6月22日，业绩比较基准为：60%×沪深300指数收益率+40%×上证国债指数收益率；从2015年6月22日至今本基金的业绩比较基准为：金融机构人民币三年期定期存款基准利率(税后)。 3.3其他指标 注：无 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 国金基金管理有限公司（原名称为“国金通用基金管理有限公司”）经中国证券监督管理委员会（证监许可[2011]1661号）批准，于2011年11月2日成立，总部设在北京。2012年9月，公司的注册资本由1.6亿元人民币增加至2.8亿元人民币。2015年7月，公司名称由“国金通用基金管理有限公司”变更为“国金基金管理有限公司”。公司股东为国金证券股份有限公司、苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司、广东宝丽华新能源股份有限公司、涌金投资控股有限公司，股权比例分别为49%、19.5%、19.5%和12%。截至2018年6月30日，国金基金管理有限公司共管理11只开放式基金——国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金、国金沪深300指数增强证券投资基金、国金鑫盈货币市场证券投资基金、国金金腾通货币市场证券投资基金、国金上证50指数分级证券投资基金、国金众赢货币市场证券投资基金、国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、国金及第七天理财债券型证券投资基金、国金鑫瑞灵活配置 混合型证券投资基金、国金民丰回报6个月定期开放混合型证券投资基金、国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 业年限 说明 任职日期 离任日期 本基金 徐艳芳女士，清华大学硕 基金经 士。2005年10月至2012 理，国金 年6月历任皓天财经公关 众赢货 公司财经咨询师、英大泰 币、国金 和财产保险股份有限公司 及第七 2013年2月25 投资经理。2012年6月加 徐艳芳 天理财、日 - 10 入国金基金管理有限公 国金民 司，历任投资研究部基金 丰回报 经理、固定收益投资部总 基金经 经理兼基金经理；自2017 理，投资 年3月起任投资管理部总 管理部 经理兼基金经理。 总经理 滕祖光先生，中央财经大 学硕士。2003年至2009 年先后历任中国工商银行 深圳分行国际业务员、中 大期货经纪有限公司期货 交易员、和讯信息科技有 本基金 2014年4月11 限公司高级编辑、国投信 滕祖光 基金经 日 - 13 托有限公司证券交易员。 理 2009年11月加入国金基 金管理有限公司，历任基 金交易部高级交易员、投 资研究部基金经理、固定 收益投资部基金经理；自 2017年3月起任投资管理 部基金经理。 李安心先生，复旦大学硕 士。2004年1月至2005 年5月在金元证券有限责 任公司任研究员；2005年 6月至2012年8月在中邮 创业基金管理有限公司任 研究员、基金经理；2012 年9月至2013年1月在国 金基金管理有公司任特定 本基金 2016年8月29 资产管理部副总经理； 李安心 基金经 日 - 14 2013年1月至2016年8 理 月在北京千石创富资本管 理有限公司历任特定资产 管理部投资副总监、乾石 投资工作室投资副总监、 证券投资部投资副总监。 2016年8月再次加入国金 基金管理有限公司，历任 权益投资事业部基金经 理；自2017年3月起任投 资管理部基金经理。 注：（1）任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘 日期，首任基金经理的任职日期按基金合同生效日填写；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华 人民共和国证券投资 基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国金国鑫灵活配置混 合型发起式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益，无损害基金份额 持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《国金基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，通过制度、流程和系统 等方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下所有投资组合。在投资决策内部控制 方面，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；在交易执行控制方面，通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则 、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；在行为监控和分析评估方面，通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，确保做好公平交易的监控和分析。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交 易，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2018年上半年国内宏观经济下行压力加大，消费增速呈现比较明显的走弱趋势，而在去杠杆的大背景下，4月份中央对PPP项目进行了集中清理，地方政府的融资搞基建受限，1-6月份固定资产投资累计增速仅为6%。同时，外部风险也在逐步加剧，中美贸易摩擦不断升级，美元指数走强，人民币短期出现了比较快速的贬值，在此背景下，二季度国内A股市场出现了幅度较大的下跌，上证综指下跌10.14%，深证成指下跌13.70%，市场情绪偏悲观。整个二季度本基金适当降低了股票仓位，尽量控制组合的回撤，主要配置在具有行业竞争优势的龙头 公司，包括半导体、计 算机、地产、食品饮料和餐饮旅游等行业。在投资标的的选择上，我们坚 持通过深入的公司调研和财务分析，应用净资本回报率（ROE）、业绩增速和经营性现金流等指标，遴选公司质地优良、业绩确定性高且市场估值合理的个股进行投资。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2018年6月30日，本基金份额净值1.7632元，累计单位净值2.3932元。本报告期份额净值增长率为-15.26%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，随着国内A股市场的快速杀跌，深成指、中小板和创 业板指数均创出自2016年初以来的新低，部分行业板块的估值接近甚至低于了历史最低水平，对 于业绩确定性高的上市公司，预计估值修复的概率大，市场存在短期反弹的投资机会。 中长期来看，我们认为中美之间的贸易摩擦将趋于长期博弈，但对于中 国宏观经济的影响会边际弱化，仍将呈现长期向好的增长态势，随着对外开放的不断深入，作 为全球第二大经济体，中国的资本市场将更具吸引力，对于投资者而言意味着巨大的投资机遇和丰厚的投资回报。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人按照《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会相关规定及基金合同关于估值的约定，严格执行内部估值控制程序， 对基金所持有的投资品种进行估值。 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，估值委员会由公司督察长、投资总监、运营总监、清算业务负责人、研究部门负责人、风控业务负责人、合规业务负责人组成，可根据需要邀请产品托管行代表、公司独立董事、会计师事务所代表等外部人员 参加。公司运营总监为公司基金估值委员会主席。运营支持部根据估值委员会的估值意见进行相 关具体的估值调整或处理，并负责与托管行进行估值结果的核对，运营支持部业务人员复核后使 用。基金经理作为估值委员会的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价 方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。本 基金管理人参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债 估值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行 估值。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金相关法律法规和基金合同，结合本基金实际运作情况，本报告 期内，本基金未进行利润分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满 二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国光大银行股份有限公司在国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金（以下称“本基金”）托管过程中，严格 遵守了《证券投资基金法》、《证 券投资基金运作管理办 法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协 议等的规定，依法安全保管了基金的全部资产，对本基金的投资运作进行了全面的会计核算和应 有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。同时，按规定如实、独立地向监管机构提交了 本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履 行了作为基金托管人所应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，中国光大银行股份有限公司依据《证券投资基金法》、《证 券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、 托管协议等的规定，对基金管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金 管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面 存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求，各重要方面 由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的《国金国鑫灵活配 置混合型发起式证券投资基金2018年半年度报告》进行了复核，认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金 报告截止日：2018年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 18,641,890.63 5,655,046.33 结算备付金 2,255,064.89 6,617,265.70 存出保证金 219,882.99 308,573.41 交易性金融资产 6.4.7.2 155,218,668.37 304,370,124.56 其中：股票投资 144,176,868.37 284,398,424.56 基金投资 - - 债券投资 11,041,800.00 19,971,700.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 40,000,000.00 60,000,165.00 应收证券清算款 2,391,888.63 5,089,637.38 应收利息 6.4.7.5 96,623.89 509,951.07 应收股利 - - 应收申购款 360,345.38 550,113.50 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 219,184,364.78 383,100,876.95 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 648,355.31 1,782,106.94 应付管理人报酬 290,755.72 484,509.85 应付托管费 48,459.30 80,751.64 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 1,991,121.77 1,767,101.30 应交税费 15.00 15.00 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 293,825.09 631,989.79 负债合计 3,272,532.19 4,746,474.52 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 122,452,195.81 181,828,315.93 未分配利润 6.4.7.10 93,459,636.78 196,526,086.50 所有者权益合计 215,911,832.59 378,354,402.43 负债和所有者权益总计 219,184,364.78 383,100,876.95 注：本报告截止日2018年6月30日，基金份额净值1.7632元，基金份额总额122,452,195.81份。 6.2利润表 会计主体：国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2018年1月1日至 2017年1月1日至 2018年6月30日 2017年6月30日 一、收入 -42,160,911.42 23,887,889.80 1.利息收入 820,463.41 2,475,753.72 其中：存款利息收入 6.4.7.11 141,608.78 383,235.13 债券利息收入 243,742.00 510,961.85 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 435,112.63 1,581,556.74 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -265,149.59 7,675,908.15 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -1,977,307.62 6,038,130.53 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 107,938.44 -242,677.09 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 1,604,219.59 1,880,454.71 3.公允价值变动收益（损失以“-”6.4.7.17 -42,899,712.47 13,009,365.26 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.18 183,487.23 726,862.67 减：二、费用 4,101,860.18 6,042,014.28 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,156,145.92 3,694,710.35 2．托管费 6.4.10.2.2 359,357.68 615,785.01 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 1,383,787.14 1,521,524.14 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 11.55 - 7．其他费用 6.4.7.20 202,557.89 209,994.78 三、利润总额（亏 损总额以“-” -46,262,771.60 17,845,875.52 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 -46,262,771.60 17,845,875.52 列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 181,828,315.93 196,526,086.50 378,354,402.43 金净值） 二、本 期经营活动 产生 的基金 净值变动数 （本 - -46,262,771.60 -46,262,771.60 期利润） 三、本 期基金份额 交易 产生的基金净值变动数 -59,376,120.12 -56,803,678.12 -116,179,798.24 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 16,164,336.83 15,315,654.22 31,479,991.05 2.基金赎回款 -75,540,456.95 -72,119,332.34 -147,659,789.29 四、本 期向基金份 额持 有人分 配利润产生 的基 - - - 金净值 变动（净值 减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 122,452,195.81 93,459,636.78 215,911,832.59 金净值） 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 216,877,927.60 186,847,882.32 403,725,809.92 金净值） 二、本 期经营活动 产生 的基金 净值变动数 （本 - 17,845,875.52 17,845,875.52 期利润） 三、本 期基金份额 交易 产生的基金净值变动数 66,454,276.98 62,410,659.49 128,864,936.47 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 182,687,375.43 169,016,766.43 351,704,141.86 2.基金赎回款 -116,233,098.45 -106,606,106.94 -222,839,205.39 四、本 期向基金份 额持 有人分 配利润产生 的基 - - - 金净值 变动（净值 减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 283,332,204.58 267,104,417.33 550,436,621.91 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______尹庆军______ ______聂武鹏______ ____于晓莲____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金（原名称为“国金通用国 鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金”以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2012]953号文的核准，由国金基金管理有限公司于2012年8月13日至2012年8月24日向社会公开募集，基金合同于2012年8月28日生效。2015年9月23日，本基金名称由 “国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金”变更为“国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金”。首次募集规模为178,532,819.63份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为国金基金管理有限公司 ，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上 市的股票（含中小板股票、创业板股票，以及其它经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货、债券（含中小企业私募债、中期票据）、可转换债券（含分离交易可转债、可交换债券）、 资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金股票投资占基金资产的比例为0%–95%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低 于基金资产净值的5%,其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩 比较基准为：金融机构人民币三年期定期存款基准利率（税后）。 6.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则 ”）编制,同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订 并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2018年6月30日的财务状况以及2018年1月1日至2018年6月30日止会计期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.4.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.4.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.4.3差错更正的说明 本基金本报告期无需要说明的会计差错更正。 6.4.5税项 1.印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 2.增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封 闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值 税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务 及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款 、同业存单以及持有金 融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税 行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的 除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已 缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后 一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以 实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按5%，3%和2%的比例缴纳。 3.企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股 东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差 价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 4.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股 东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.6重要财务报表项目的说明 6.4.6.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 活期存款 18,641,890.63 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计： 18,641,890.63 6.4.6.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 158,802,429.47 144,176,868.37 -14,625,561.10 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 11,036,300.00 11,041,800.00 5,500.00 银行间市场 - - - 合计 11,036,300.00 11,041,800.00 5,500.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 169,838,729.47 155,218,668.37 -14,620,061.10 6.4.6.3衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。 6.4.6.4买入返售金融资产 6.4.6.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 40,000,000.00 - 银行间市场 - - 合计 40,000,000.00 - 6.4.6.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.6.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应收活期存款利息 9,820.57 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 789.80 应收债券利息 97,969.32 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 -12,054.80 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 99.00 合计 96,623.89 6.4.6.6其他资产 注：本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.6.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 交易所市场应付交易费用 1,990,930.52 银行间市场应付交易费用 191.25 合计 1,991,121.77 6.4.6.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1,347.20 预提费用 292,477.89 合计 293,825.09 6.4.6.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 181,828,315.93 181,828,315.93 本期申购 16,164,336.83 16,164,336.83 本期赎回(以"-"号填列) -75,540,456.95 -75,540,456.95 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 122,452,195.81 122,452,195.81 注：申购含红利再投、转换入份额及金额；赎回含转换出份额及金额。 6.4.6.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 162,491,564.43 34,034,522.07 196,526,086.50 本期利润 -3,363,059.13 -42,899,712.47 -46,262,771.60 本期基金 份额交易 -52,258,175.14 -4,545,502.98 -56,803,678.12 产生的变动数 其中：基金申购款 14,260,217.19 1,055,437.03 15,315,654.22 基金赎回款 -66,518,392.33 -5,600,940.01 -72,119,332.34 本期已分配利润 - - - 本期末 106,870,330.16 -13,410,693.38 93,459,636.78 6.4.6.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 活期存款利息收入 115,363.75 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 24,157.27 其他 2,087.76 合计 141,608.78 6.4.6.12股票投资收益 6.4.6.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出股票成交总额 542,168,684.41 减：卖出股票成本总额 544,145,992.03 买卖股票差价收入 -1,977,307.62 6.4.6.13债券投资收益 6.4.6.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 债券投资收益—— 买卖债券（ 、债转股及债 107,938.44 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 107,938.44 6.4.6.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出债券（、债转 股及债券到期兑付）成交 41,088,127.78 总额 减：卖出债券（、 债转股及债券到期兑付） 39,973,571.71 成本总额 减：应收利息总额 1,006,617.63 买卖债券差价收入 107,938.44 6.4.6.13.3债券投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期无债券赎回差价收入。 6.4.6.13.4债券投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期无债券申购差价收入。 6.4.6.13.5资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.6.14贵金属投资收益 6.4.6.14.1贵金属投资收益项目构成 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.6.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.6.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.6.14.4贵金属投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.6.15衍生工具收益 6.4.6.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.6.15.2衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.6.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 股票投资产生的股利收益 1,604,219.59 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,604,219.59 6.4.6.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 1.交易性金融资产 -42,899,712.47 ——股票投资 -42,903,915.41 ——债券投资 4,202.94 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税 金融商品公允 价值变动产生 的预估 - 增值税 合计 -42,899,712.47 6.4.6.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 基金赎回费收入 182,428.71 转出费收入 1,058.52 合计 183,487.23 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由申购费补差和赎回费两部分构成，其中不低于赎回 费部分的25%归入转出基金的基金资产。 6.4.6.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 交易所市场交易费用 1,383,787.14 银行间市场交易费用 - 合计 1,383,787.14 6.4.6.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 审计费用 34,712.18 信息披露费 148,765.71 上清所查询服务费 600.00 上清所账户维护费 9,000.00 中债债券账户维护费 9,000.00 银行费用 480.00 合计 202,557.89 6.4.6.21分部报告 无 6.4.7或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.7.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.7.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，除6.4.5.2增值税中披露的事项外，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.8关联方关系 6.4.8.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期未发生变化。 6.4.8.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国金基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构 国金证券股份有限公司 基金管理人股东、基金代销机构 广东宝丽华新能源股份有限公司 基金管理人股东 苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司 基金管理人股东 涌金投资控股有限公司 基金管理人股东 上海国金理益财富基金销售有限公司 基金管理人的子公司、基金代销机构 北京千石创富资本管理有限公司 基金管理人的子公司 中国光大银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.9本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.9.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.9.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 国金证券 252,809,815.94 25.62% 324,749,813.73 28.12% 6.4.9.1.2债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 成交金额 占当期债券 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交总额的比例 国金证券 4,883,156.40 11.38% 948,824.76 8.53% 6.4.9.1.3债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 关联方名称 占当期债券回购 占当期债券 回购成交金额 成交总额的比例 回购成交金额 回购 成交总额的比例 国金证券 380,000,000.00 18.49% - - 注：本基金于上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.9.1.4权证交易 注：本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.9.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 的比例 总额的比例 国金证券 184,878.94 24.52% 204,730.77 10.28% 上年度可比期间 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 量的比例 总额的比例 国金证券 237,488.20 27.23% 333,309.95 15.50% 注：1.上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任 公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 2.该类佣金协 议的服务范 围还包括佣金收 取方为本基 金提供的证 券投资 研究成果和 市场信息服务。 6.4.9.2关联方报酬 6.4.9.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年6月 2017年1月1日至2017年6月30日 30日 当期发生的基金应支付 2,156,145.92 3,694,710.35 的管理费 其中：支付销售机构的客 881,072.60 1,473,511.38 户维护费 注：1.本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费计算方法如下： H=E×1.50%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向 基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 2.客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构 支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.9.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付 359,357.68 615,785.01 的托管费 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向 基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 6.4.9.2.3销售服务费 注：无 6.4.9.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期未发生与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.9.4各关联方投资本基金的情况 6.4.9.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.9.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：除基金管理人之外的其他关联方于本报告期及上年度可比期间均未投资本基金。 6.4.9.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2018年1月1日至201 8年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 光大银行 18,641,890.63 115,363.75 20,736,278.22 328,700.02 注：本基金的银行存款由基金托管人中国光大银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.9.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金于本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.9.7其他关联交易事项的说明 无 6.4.10利润分配情况 注：本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.11期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.11. 1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券证券 成功 可流流通受认购 期末估 数量 期末 期末估值 代码名称认购日通日限类型价格 值单价（单位： 成本总额 总额 备注 股） 江苏2018年2018新股流 603693新能6月25年7月通受限 9.00 9.00 5,384 48,456.0048,456.00 - 日 3日 603706东方2018年2018 年7月新股流 环宇6月29 通受限13.09 13.09 1,765 23,103.8523,103.85 - 日 9日 芯能2018年2018新股流 603105科技6月29年7月通受限 4.83 4.83 3,410 16,470.3016,470.30 - 日 9日 6.4.11. 2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本报告期末未持有因暂时停牌而流通受限的股票。 6.4.11. 3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.11. 3.1银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.11. 3.2交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12金融工具风险及管理 - 6.4.12. 1风险管理政策和组织架构 本基金管理人的风险管理政策是通过事前充分到位的防范、事中实时有 效的过程控制、事后完备可追踪的检查和反馈，将风险管理贯穿于投研运作的整个流程，从而 使基金投资风险可测、可控、可承担，有效防范和化解投研业务的市场风险、信用风险、流动性风险及操作风险。 本基金管理人建立了董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、 切实可行的风险管理组织体系，合规风控部风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式 报告的方式，将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险控制委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。 董事会负责公司整体风险的预防和控制，审核、监督公司风险控制制度 的有效执行。董事会下设风险管理委员会，并制定《风险管理委员会议事规则》，规范其组成人员、职责、议事规则等事宜。 督察长负责公司及其投资组合运作的监察稽核工作，向董事会汇报。 总经理负责公司日常经营管理中的风险控制工作。总经理下设风险控制 委员会，负责对公司经营及投资组合运作中的风险进行识别、评估和防控，负责对投资组合风 险评估报告中提出的重大问题进行讨论和决定应对措施。公司制定《风险控制委员会议事规则》，规范其组成人员、职责、议事规则等事宜。 本基金管理人推行全员风险管理理念，公司各部门是风险管理的一线部 门，公司各部门负责人是其部门风险管理的第一责任人，根据公司制度规定的各项作业流程和 规范，加强对风险的控制。 本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制，基金经理 是本基金风险管理的第一责任人。 合规风控部监察稽核团队负责对风险控制制度的建立和落实情况进行监 督，在职权范围内独立履行检查、评价、报告、建议职能；合规风控部风险管理团队独立于投 资研究体系，负责落实具体的风险管理政策，对投资进行事前、事中及事后的风险管理。 6.4.12. 2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金 所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等 级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金在交易所进 行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可 能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，并对证券交割方式进行限制，以控制相应的信用风险。 6.4.12. 2.1按短期信用评级列示的债券投资 注：本基金本报告期末未持有短期信用评级的债券。 6.4.12. 2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注：本基金本报告期末未持有短期信用评级的资产支持证券。 6.4.12. 2.3按短期信用评级列示的同业存单投资 注：本基金本报告期末未持有短期信用评级的同业存单。 6.4.12. 2.4按长期信用评级列示的债券投资 注：本基金本报告期末未持有长期信用评级的债券。 6.4.12.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注：本基金本报告期末未持有长期信用评级的资产支持证券。 6.4.12. 2.6按长期信用评级列示的同业存单投资 注：本基金本报告期末未持有长期信用评级的同业存单。 6.4.12. 3流动性风险 流动性 风险 是指基 金管理人未 能以合理 价格及时变 现基金资产 以支付投资 者赎回款项 的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.12. 3.1金融资产和金融负债的到期期限分析 注：无 6.4.12. 3.2报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》 及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基 金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措 施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓 集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现 能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注6.4.11中列示的部分基金资产流通暂时受限制 外（如有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。除附注6.4.11.3中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在1个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均 为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为 未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.12. 4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场 各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.12. 4.1利率风险 利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率 变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的 风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产及债券投资等。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺 口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.12. 4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 5年以 2018年6月301个月以内 1-3个月 3个月-1年1-5年 上 不计息 合计 日 资产 银行存款 18,641,890.63 - - - - -18,641,890.63 结算备付金 2,255,064.89 - - - - - 2,255,064.89 存出保证金 219,882.99 - - - - - 219,882.99 交易性金融资 - -11,041,800.00 - -144,176,868.37 155,218,668.37 产 买入返售金融40,000,000.00 - - - - -40,000,000.00 资产 应收证券清算 - - - - - 2,391,888.63 2,391,888.63 款 应收利息 - - - - - 96,623.89 96,623.89 应收申购款 - - - - - 360,345.38 360,345.38 资产总计 61,116,838.51 -11,041,800.00 - -147,025,726.27 219,184,364.78 负债 应付赎回款 - - - - - 648,355.31 648,355.31 应付管理人报 - - - - - 290,755.72 290,755.72 酬 应付托管费 - - - - - 48,459.30 48,459.30 应付交易费用 - - - - - 1,991,121.77 1,991,121.77 应付税费 15.00 - - - - - 15.00 其他负债 - - - - - 293,825.09 293,825.09 负债总计 15.00 - - - - 3,272,517.19 3,272,532.19 利率敏感度缺61,116,823.51 -11,041,800.00 - -143,753,209.08 215,911,832.59 口 上年度末 5年 以不计息 2017年12月1个月以内1-3个月 3个月-1年1-5年上 合计 31日 资产 银行存款 5,655,046.33 - - - - - 5,655,046.33 结算备付金 6,617,265.70 - - - - - 6,617,265.70 存出保证金 308,573.41 - - - - - 308,573.41 交易性金融资 -16,976,200.002,995,500.00 - -284,398,424.56 304,370,124.56 产 买入返售金融60,000,165.00 - - - - -60,000,165.00 资产 应收证券清算 - - - - - 5,089,637.38 5,089,637.38 款 应收利息 - - - - - 509,951.07 509,951.07 应收申购款 - - - - - 550,113.50 550,113.50 资产总计 72,581,050.44 16,976,200.002,995,500.00 - -290,548,126.51 383,100,876.95 负债 应付赎回款 - - - - - 1,782,106.94 1,782,106.94 应付管理人报 - - - - - 484,509.85 484,509.85 酬 应付托管费 - - - - - 80,751.64 80,751.64 应付交易费用 - - - - - 1,767,101.30 1,767,101.30 应交税费 - - - - - 15.00 15.00 其他负债 - - - - - 631,989.79 631,989.79 负债总计 - - - - - 4,746,474.52 4,746,474.52 利率敏感度缺72,581,050.44 16,976,200.002,995,500.00 - -285,801,651.99 378,354,402.43 口 注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.12. 4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 该利率敏感性分析基于本基金报表日的利率风险状况； 假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他变量不变； 此项影响并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2018年6月30日）上年度末（2017年12月31 日） +25个基准点 -20,908.32 -7,368.28 -25个基准点 20,998.13 7,389.54 6.4.12. 4.2外汇风险 外汇风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.12. 4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市 场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于交易所上市 或银行间同业市场交易的股票和债券等，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经 营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过 投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券 价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金的风险及潜在价格风险进行度量和测试，及时可靠 地对风险进行跟踪和控制。 6.4.12. 4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 144,176,868.37 66.78 284,398,424.56 75.17 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 11,041,800.00 5.11 19,971,700.00 5.28 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 155,218,668.37 71.89 304,370,124.56 80.45 6.4.12. 4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假定沪深300指数（000300.SH）变化5，其他变量不变； 假设 Beta系数是根据组合在过去一年所有交易日的净值数据和沪深300指数数据回归 得出，反映了基金和沪深300指数的相关性。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2018年6月 上年度末（2017年12月 30日） 31日） +5% 9,241,729.03 14,139,924.40 -5% -9,241,729.03 -14,139,924.40 6.4.12. 4.4采用风险价值法管理风险 本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。 假设 1.置信区间- 2.观察期- 分析 风险价值 本期末（2018年6月30 上年度末（2017年12月31 （单位：人民币元）日） 日） 6.4.13有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 144,176,868.37 65.78 其中：股票 144,176,868.37 65.78 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 11,041,800.00 5.04 其中：债券 11,041,800.00 5.04 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 40,000,000.00 18.25 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 20,896,955.52 9.53 8 其他各项资产 3,068,740.89 1.40 9 合计 219,184,364.78 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 4,180,751.00 1.94 B 采矿业 926,000.00 0.43 C 制造业 75,572,526.98 35.00 D 电力、热力、燃气及水生产和供 71,559.85 0.03 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 2,014,000.00 0.93 G 交通运输、仓储和邮政业 13,959,000.00 6.47 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 17,260,200.00 7.99 业 J 金融业 4,705,104.40 2.18 K 房地产业 18,837,000.00 8.72 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.04 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 6,569,500.00 3.04 S 综合 - - 合计 144,176,868.37 66.78 注：以上行业分类以2018年6月30日的证监会行业分类标准为依据。 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 600048 保利地产 900,000 10,980,000.00 5.09 2 002156 通富微电 1,000,000 10,830,000.00 5.02 3 002368 太极股份 360,000 10,465,200.00 4.85 4 300296 利亚德 800,000 10,304,000.00 4.77 5 600887 伊利股份 360,000 10,044,000.00 4.65 6 000977 浪潮信息 400,000 9,540,000.00 4.42 7 601111 中国国航 900,000 8,001,000.00 3.71 8 002146 荣盛发展 900,000 7,857,000.00 3.64 9 000768 中航飞机 500,000 7,820,000.00 3.62 10 600498 烽火通信 299,943 7,453,583.55 3.45 11 600567 山鹰纸业 1,893,769 7,309,948.34 3.39 12 300377 赢时胜 500,000 6,795,000.00 3.15 13 002343 慈文传媒 350,000 6,569,500.00 3.04 14 600115 东方航空 900,000 5,958,000.00 2.76 15 600703 三安光电 300,000 5,766,000.00 2.67 16 002815 崇达技术 349,600 5,628,560.00 2.61 17 601628 中国人寿 200,000 4,504,000.00 2.09 18 002299 圣农发展 269,900 4,180,751.00 1.94 19 603900 莱绅通灵 100,000 2,014,000.00 0.93 20 601699 潞安环能 100,000 926,000.00 0.43 21 300750 宁德时代 6,413 461,479.48 0.21 22 601066 中信建投 18,690 201,104.40 0.09 23 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.06 24 603486 科沃斯 1,639 105,338.53 0.05 25 603587 地素时尚 2,414 99,722.34 0.05 26 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.04 27 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.02 28 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.02 29 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.01 30 601138 工业富联 1,000 18,440.00 0.01 31 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.01 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 002368 太极股份 17,109,185.00 4.52 2 601111 中国国航 16,798,174.62 4.44 3 601688 华泰证券 16,177,646.00 4.28 4 600048 保利地产 15,368,026.00 4.06 5 601699 潞安环能 13,794,864.00 3.65 6 601288 农业银行 13,718,000.00 3.63 7 600258 首旅酒店 13,142,161.49 3.47 8 002156 通富微电 12,876,255.90 3.40 9 000977 浪潮信息 11,162,002.00 2.95 10 600497 驰宏锌锗 11,126,968.00 2.94 11 603111 康尼机电 10,725,803.12 2.83 12 000951 中国重汽 10,574,502.79 2.79 13 600030 中信证券 10,105,734.00 2.67 14 002146 荣盛发展 10,096,258.30 2.67 15 601899 紫金矿业 9,655,834.00 2.55 16 600567 山鹰纸业 9,298,500.00 2.46 17 002013 中航机电 9,225,004.95 2.44 18 002128 露天煤业 9,204,534.00 2.43 19 002343 慈文传媒 9,069,585.00 2.40 20 002555 三七互娱 8,933,943.00 2.36 21 002294 信立泰 8,932,306.60 2.36 22 601009 南京银行 8,669,071.32 2.29 23 600498 烽火通信 8,445,093.82 2.23 24 000768 中航飞机 8,351,327.00 2.21 25 002409 雅克科技 8,224,228.76 2.17 26 300498 温氏股份 8,115,655.50 2.14 27 300377 赢时胜 7,660,776.00 2.02 28 000938 紫光股份 7,654,346.00 2.02 注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600585 海螺水泥 18,645,265.00 4.93 2 000963 华东医药 18,494,949.00 4.89 3 000568 泸州老窖 17,154,721.00 4.53 4 000858 五粮液 15,212,789.40 4.02 5 002185 华天科技 15,131,517.48 4.00 6 600258 首旅酒店 15,035,935.40 3.97 7 300271 华宇软件 14,473,491.25 3.83 8 601336 新华保险 14,470,740.91 3.82 9 601688 华泰证券 13,729,201.66 3.63 10 000001 平安银行 13,427,897.92 3.55 11 002020 京新药业 13,162,474.58 3.48 12 000998 隆平高科 12,137,222.00 3.21 13 002285 世联行 11,491,983.00 3.04 14 601288 农业银行 11,427,340.00 3.02 15 601699 潞安环能 11,382,286.00 3.01 16 600388 龙净环保 10,912,160.25 2.88 17 002450 康得新 10,346,577.98 2.73 18 601899 紫金矿业 9,790,840.00 2.59 19 002294 信立泰 9,782,889.00 2.59 20 002013 中航机电 9,671,401.54 2.56 21 600141 兴发集团 9,424,066.76 2.49 22 600497 驰宏锌锗 9,299,924.61 2.46 23 600030 中信证券 9,010,537.50 2.38 24 603111 康尼机电 8,795,067.22 2.32 25 000951 中国重汽 8,770,852.39 2.32 26 601009 南京银行 8,746,265.80 2.31 27 002643 万润股份 8,556,925.00 2.26 28 300498 温氏股份 8,207,855.00 2.17 29 600201 生物股份 7,780,353.00 2.06 30 002371 北方华创 7,736,688.00 2.04 31 002409 雅克科技 7,729,545.00 2.04 32 002128 露天煤业 7,711,799.00 2.04 注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 446,828,351.25 卖出股票收入（成交）总额 542,168,684.41 注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 11,041,800.00 5.11 其中：政策性金融债 11,041,800.00 5.11 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 11,041,800.00 5.11 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 018005 国开1701 110,000 11,041,800.00 5.11 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期未投资股指期货。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未参与国债期货投资。 7.12投资组合报告附注 7.12.1 本期基金投资组合前十名证券的发行主体中，未有被监管部门立案调查 ，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 本期基金投资组合前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 219,882.99 2 应收证券清算款 2,391,888.63 3 应收股利 - 4 应收利息 96,623.89 5 应收申购款 360,345.38 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,068,740.89 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 无 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 13,049 9,384.03 528.50 0.00% 122,451,667.31 100.00% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 441,424.73 0.3605% 持有本基金 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 10~50 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 - 8.4发起式基金发起资金持有份额情况 持有份额总 持有份额占 发起份额总 发起份额占 发起份额承诺 项目 数 基金总份额 数 基金总份额 持有期限 比例（%） 比例（%） 基金管理人固有资 - - - - - 金 基金管理人高级管 403,364.58 0.33 170,157.25 0.14 3年 理人员 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 403,364.58 0.33 170,157.25 0.14 - 注：本基金成立后有11,001,640.59份额为发起份额，发起份额承诺的持有期限为3年，自2012年8月28日起至2015年8月27日止。自2015年8月28日起发起份额承诺持有期限届满，发起份额可以自由申购赎回退出。 §9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2012年8月28日）基金份额总额 178,532,819.63 本报告期期初基金份额总额 181,828,315.93 本报告期基金总申购份额 16,164,336.83 减:本报告期基金总赎回份额 75,540,456.95 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 122,452,195.81 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2018年5月7日，中国光大银行股份有限公司聘任张博先生担任投资与托管业务部总经理职务。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4基金投资策略的改变 本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务至今，本报告期内会计师事务所未发生改变。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金 数量 成交总额的比 总量的比例 备注 例 国金证券 2252,809,815.94 25.62% 184,878.94 24.52% - 国融证券 1213,824,785.59 21.67% 156,370.48 20.74% - 华金证券 1201,841,297.32 20.46% 147,607.31 19.58% - 中信证券 1162,117,982.98 16.43% 150,979.99 20.02% - 银河证券 1109,448,247.20 11.09% 80,039.16 10.61% - 光大证券 146,715,167.91 4.73% 34,163.93 4.53% - 中信建投 1 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 国盛证券 1 - - - - - 注：1.本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易 席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定要求，本基金管理人在比较了多 家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。 （1）基金专用交易席位的选择标准如下： ①经营行为规范，在近一年内未出现重大违规行为； ②财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； ③具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易需要； ④具有较强的研究能力，能及时、全面地提供高质量的宏观、策略、行业、上市公司、证券市场研究、固定收益研究、数量研究等报告及信息资讯服务； ⑤交易佣金收取标准合理。 （2）基金专用交易席位的选择程序如下： ①本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构； ②本基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 2.本报告期新增华金证券、中信建投、国盛证券各一个交易单元。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 国金证券 4,883,156.40 11.38%380,000,000.00 18.49% - - 国融证券 2,140.62 0.00% - - - - 华金证券 1,152.40 0.00% - - - - 中信证券 20,902,186.70 48.71%985,000,000.00 47.93% - - 银河证券 17,126,610.69 39.91%690,000,000.00 33.58% - - 光大证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 《国金基金管理有限公司2017 指定披露媒体和本 1 年12月31日基金净值公告》 基金基金管理人网 2018年1月2日 站 《国金基金管理有限公司关于增 指定披露媒体和本 2 加深圳信诚基金销售有限公司为 基金基金管理人网 2018年1月9日 旗下基金销售机构的公告》 站 《国金基金管理有限公司关于增 指定披露媒体和本 3 加杭州科地瑞富基金销售有限公 基金基金管理人网 2018年1月17日 司为旗下基金销售机构的公告》 站 《国金国鑫灵活配置混合型发起 指定披露媒体和本 4 式证券投资基金2017年第4季度 基金基金管理人网 2018年1月19日 报告》 站 《国金基金管理有限公司关于增 指定披露媒体和本 5 加华金证券股份有限公司为旗下 基金基金管理人网 2018年1月19日 基金销售机构的公告》 站 《国金基金管理有限公司关于在 上海基煜基金销售有限公司、上 指定披露媒体和本 6 海利得基金销售有限公司开通定 基金基金管理人网 2018年1月24日 期定额投资业务和基金转换业务 站 并参与费率优惠的公告》 《国金国鑫灵活配置混合型发起 指定披露媒体和本 7 式证券投资基金2017年年度报 基金基金管理人网 2018年3月27日 告》 站 《国金国鑫灵活配置混合型发起 指定披露媒体和本 8 式证券投资基金2017年年度报 基金基金管理人网 2018年3月27日 告摘要》 站 《关于国金基金管理有限公司旗 指定披露媒体和本 9 下部分证券投资基金修改基金合 基金基金管理人网 2018年3月30日 同的公告》 站 《国金国鑫灵活配置混合型发起 指定披露媒体和本 10 式证券投资基金参加中国工商银 基金基金管理人网 2018年3月30日 行股份有限公司个人电子银行申 站 购费率优惠活动的公告》 《国金基金关于增加大河财富基 指定披露媒体和本 11 金销售有限公司为旗下基金销售 基金基金管理人网 2018年3月30日 机构的公告》 站 《国金国鑫灵活配置混合型发起 指定披露媒体和本 12 式证券投资基金招募说明书（更 基金基金管理人网 2018年4月14日 新）》 站 《国金国鑫灵活配置混合型发起 指定披露媒体和本 13 式证券投资基金招募说明书（更 基金基金管理人网 2018年4月14日 新）摘要》 站 《国金国鑫灵活配置混合型发起 指定披露媒体和本 14 式证券投资基金2018年第1季度 基金基金管理人网 2018年4月21日 报告》 站 《国金基金管理有限公司关于公 指定披露媒体和本 15 司直销系统升级的公告》 基金基金管理人网 2018年4月26日 站 《国金基金管理有限公司关于代 指定披露媒体和本 16 为履行基金经理职责的公告》 基金基金管理人网 2018年4月28日 站 《国金基金管理有限公司关于旗 指定披露媒体和本 17 下基金参与中国银河证券股份有 基金基金管理人网 2018年5月18日 限公司费率优惠的公告》 站 18 《国金基金管理有限公司关于增 指定披露媒体和本 2018年6月16日 加凤凰金信（银川）基金销售有 基金基金管理人网 限公司为旗下基金销售机构的公 站 告》 注：本报告期内，公司按照《证券投资基金信息披露管理办法》的规定，每个开放日公布基金份额净值和基金份额累计净值。 §11影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 无 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同； 3、国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议； 4、国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内披露的各项公告。 12.2存放地点 本基金基金管理人的办公场所：北京海淀区西三环北路87号国际财经中心87号D座14层。12.3查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费 查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。 咨询电话：4000-2000-18 公司网址：www.gfund.com 国金基金管理有限公司 2018年8月24日