国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2013年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 ■ ■ 注:本基金为发起式基金。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 ■ 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注:本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注:1、图示日期为2012年8月28日至2013年3月31日。 2、本基金基金合同生效日为2012年8月28日,至本报告期期末,本基金运作时间未满一年。 3、按基金合同或招募说明书的约定,本基金建仓期为2012年8月28日至2013年2月28日,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 3.3 其他指标 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《国金通用基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定,通过制度、流程和系统等方式在各业务环节严格控制交易公平执行。 在投资决策内部控制方面,本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台和全公司适用的投资对象备选库和交易对象备选库,确保各投资组合在获取研究信息、投资建议及实施投资决策方面享有平等的机会。健全投资授权制度,明确各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及保密制度,通过岗位设置、制度约束、技术手段相结合的方式,对持仓和交易等重大非公开投资信息采取保密措施。 在交易执行控制方面,本基金管理人实行集中交易制度,基金交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令。对于一级市场申购等场外交易,按照公平交易原则建立和完善了相关分配机制。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了对异常交易的控制制度,报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2013年1季度,A股市场呈现震荡态势,年初出于对经济回暖的乐观预期市场明显上涨,但随着各项宏观经济数据低于预期,市场回吐了之前涨幅,最终较期初小幅下跌。本基金在报告期的操作中,总体上保持较为灵活的投资策略,积极跟踪宏观和中观各项数据的变化,平衡股票和债券的配置比例,主动调整大类资产和行业配置来应对市场波动。行业选择方面,竞争优势可持续积累的非周期行是我们长期关注的重点。报告期内,本基金取得了正收益,跑赢了业绩比较基准。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2013年3月31日,本基金份额净值为1.0532元,本报告期份额净值增长率为2.82%,同期业绩比较基准增长率为-0.16%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2013年中国经济总体将保持平稳增长,尽管1季度回暖状况不及市场预期,但未来投资和出口仍会对经济的缓慢复苏发挥积极作用,流动性方面也保持宽松状态,通胀水平在上半年仍将维持较低水平。证券市场在经历了1季度的冲高回落后,预计将保持震荡态势,行业表现分化,细分板块和个股仍将保持活跃,竞争优势可持续积累的非周期行业中仍然有较多机会。 感谢各位投资者的支持,本基金将积极把握机会,坚持国金通用基金管理有限公司“做用心为老百姓赚钱的财富管理公司”的愿景,规范运作,审慎投资,勤勉尽责的为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 ■ 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ 注:以上行业分类以2013年3月31日的中国证监会行业分类标准为依据。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ■ 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策 - 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体,没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.9.2 基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.9.3 其他资产构成 ■ 5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 ■ 5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无 §6 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §7 发起式基金发起资金持有份额情况 ■ 注:本报告期基金管理公司基金经理等人员持有份额总数增加19,766.05份,合计持有份额总数增加19,766.05份。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内,公司根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及管理人网站进行了如下信息披露: 1、2013年1月19日披露了《国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金2012年第4季度报告》。 2、2013年2月20日披露了《国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金参加中国工商银行股份有限公司基金定投业务申购费率优惠活动的公告》。 3、2013年2月27日披露了《国金通用基金管理有限公司关于国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金增聘基金经理的公告》。 4、2013年3月2日披露了《国金通用基金管理有限公司关于增加上海好买基金销售有限公司为代销机构并参加相关费率优惠活动的公告》。 5、2013年3月22日披露了《国金通用基金管理有限公司关于增加浙江同花顺基金销售有限公司为代销机构并参加相关费率优惠活动的公告》。 6、2013年3月27日披露了《国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金2012年度报告》和《国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金2012年度报告摘要》。 7、2013年3月30日披露了《国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金继续参加中国工商银行股份有限公司个人电子银行申购费率优惠活动的公告》。 8、本报告期内,公司按照《证券投资基金信息披露管理办法》的规定每个开放日公布基金份额净值和基金份额累计净值。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件 2、国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同 3、国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议 4、国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、基金托管人业务资格批件、营业执照 7、报告期内披露的各项公告。 9.2 存放地点 北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座14层。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告如有疑问,可咨询本管理人。 咨询电话:4000-2000-18 公司网址:www.gfund.com 国金通用基金管理有限公司 2013年4月22日 基金简称 国金通用国鑫发起 交易代码 762001 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年8月28日 报告期末基金份额总额 74,258,031.78份 投资目标 本基金通过合理的资产配置和积极的证券选择,追求在严格控制风险的前提下实现资本的长期稳健回报。 投资策略 在保持组合高度流动性的前提下,结合对国内外宏观经济基本面、金融市场运行趋势、市场资金面情况及市场供求、债市收益率水平、期限利差及信用利差等各方面的分析,制定组合动态配置策略的基础上,合理安排基金组合中债券投资组合的久期及期限结构,结合内部研究和信用评级积极优选个券进行投资。具体投资策略包括: 5、权证投资策略在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,结合权证定价模型寻求其合理估值水平,并积极利用正股和权证之间的不同组合来套取无风险收益。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:60%×沪深300指数收益率+40%×上证国债指数收益率。 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。 基金管理人 国金通用基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 主要财务指标 报告期(2013年1月1日-2013年3月31日) 1.本期已实现收益 1,224,949.17 2.本期利润 2,954,927.04 3.加权平均基金份额本期利润 0.0342 4.期末基金资产净值 78,206,855.51 5.期末基金份额净值 1.0532 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.82% 0.95% -0.16% 0.93% 2.98% 0.02% 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 吴强 本基金基金经理、投资研究部副总经理 2012年8月28日 - 13 吴强先生,江西财经大学学士、上海财经大学硕士。历任上海创达投资管理公司研究员、上海高维化学公司总经理助理、嘉新水泥(中国)控股股份有限公司证券部经理、国金通用基金管理有限公司行业分析师、投资研究部副总经理。 徐艳芳 本基金基金经理 2013年2月27日 - 4 徐艳芳女士,中国青年政治学院学士、清华大学硕士,历任香港昊天财经公关公司咨询师、英大泰和财产保险股份有限公司投资经理、国金通用基金管理有限公司固定收益投资分析师。 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 52,576,390.00 63.32 其中:股票 52,576,390.00 63.32 2 固定收益投资 22,428,895.40 27.01 其中:债券 22,428,895.40 27.01 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 7,357,950.44 8.86 6 其他资产 664,062.42 0.80 7 合计 83,027,298.26 100.00 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 44,251,630.00 56.58 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,390,500.00 5.61 E 建筑业 - - F 批发和零售业 2,444,260.00 3.13 G 交通运输、仓储和邮政业 1,490,000.00 1.91 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 52,576,390.00 67.23 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 002415 海康威视 130,000 5,010,200.00 6.41 2 000895 双汇发展 50,251 4,060,280.80 5.19 3 000423 东阿阿胶 70,000 3,647,000.00 4.66 4 002236 大华股份 44,000 3,058,000.00 3.91 5 000651 格力电器 100,000 2,857,000.00 3.65 6 002241 歌尔声学 54,988 2,771,395.20 3.54 7 600887 伊利股份 85,000 2,692,800.00 3.44 8 002294 信立泰 50,000 2,630,000.00 3.36 9 000538 云南白药 30,700 2,624,850.00 3.36 10 600011 华能国际 335,000 2,311,500.00 2.96 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 20,092,644.00 25.69 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 2,336,251.40 2.99 8 其他 - - 9 合计 22,428,895.40 28.68 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 112121 12景兴债 198,000 20,092,644.00 25.69 2 129031 巨轮转2 7,000 896,301.00 1.15 3 110018 国电转债 6,180 768,050.40 0.98 4 110013 国投转债 5,000 671,900.00 0.86 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 148,700.90 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 514,373.38 5 应收申购款 988.14 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 664,062.42 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 129031 巨轮转2 896,301.00 1.15 2 110018 国电转债 768,050.40 0.98 3 110013 国投转债 671,900.00 0.86 本报告期期初基金份额总额 110,175,572.03 本报告期基金总申购份额 824,987.50 减:本报告期基金总赎回份额 36,742,527.75 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 74,258,031.78 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例(%) 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例(%) 发起份额承诺持有期限 基金管理公司高级管理人员 2,000,427.45 2.69 2,000,427.45 2.69 3 基金经理等人员 519,846.69 0.70 500,080.64 0.67 3 基金管理公司股东 8,501,132.50 11.45 8,501,132.50 11.45 3 合计 11,021,406.64 14.84 11,001,640.59 14.82 3 2013年第一季度报告 2013年3月31日 基金管理人:国金通用基金管理有限公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 报告送出日期:2013年4月22日