长安沪深300非周期行业指数证券投资基金 2022年第3季度报告 2022年09月30日 基金管理人:长安基金管理有限公司 基金托管人:广发银行股份有限公司 报告送出日期:2022年10月26日 目录 §1 重要提示 ...... 3 §2 基金产品概况 ...... 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 4 3.1 主要财务指标 ...... 4 3.2 基金净值表现 ...... 4 §4 管理人报告 ...... 5 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ...... 5 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 6 4.3 公平交易专项说明 ...... 6 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ...... 6 4.5 报告期内基金的业绩表现 ...... 6 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ...... 6 §5 投资组合报告 ...... 7 5.1 报告期末基金资产组合情况 ...... 7 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 7 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 ...... 9 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 9 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......10 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细......10 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......10 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......10 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......10 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......10 5.11 投资组合报告附注 ......10 §6 开放式基金份额变动 ......11 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......11 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ......12 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......12 §8 影响投资者决策的其他重要信息 ......12 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......12 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......12 §9 备查文件目录 ......12 9.1 备查文件目录 ......12 9.2 存放地点......12 9.3 查阅方式......12 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新和重要提示。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年7月1日起至2022年9月30日止。 §2基金产品概况 基金简称 长安沪深300非周期指数 基金主代码 740101 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年06月25日 报告期末基金份额总额 24,449,142.34份 本基金为股票型指数基金，力求通过对沪深 投资目标 300非周期行业指数进行完全复制，在严格控制 跟踪误差的基础上，为投资者提供一个投资于 沪深300非周期行业指数的有效工具。 本基金采用完全复制方法跟踪标的指数，即按 投资策略 照沪深300非周期行业指数的成分股组成及权 重构建股票投资组合，进行被动指数化投资。 业绩比较基准 沪深300非周期行业指数收益率*95%＋活期存 款利率（税后）*5% 本基金为跟踪指数的股票型基金，其预期风险 风险收益特征 和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货 币市场基金，属于证券投资基金中的较高风险、 较高收益品种。 基金管理人 长安基金管理有限公司 基金托管人 广发银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年07月01日-2022年09月30日） 1.本期已实现收益 433,138.86 2.本期利润 -5,292,619.60 3.加权平均基金份额本期利润 -0.2150 4.期末基金资产净值 31,069,602.53 5.期末基金份额净值 1.271 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 -14.47% 0.89% -14.96% 0.90% 0.49% -0.01% 过去六个月 -6.82% 1.24% -7.57% 1.25% 0.75% -0.01% 过去一年 -21.25% 1.22% -22.22% 1.24% 0.97% -0.02% 过去三年 17.47% 1.32% 11.06% 1.34% 6.41% -0.02% 过去五年 15.86% 1.32% 11.98% 1.33% 3.88% -0.01% 自基金合同 95.14% 1.42% 73.85% 1.43% 21.29% -0.01% 生效起至今 本基金整体业绩比较基准构成为：沪深300非周期行业指数收益率×95%＋活期存款利率（税后）×5% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束后，各项资产配置比例已符合基金合同有关投资比例的约定。基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间超过一年,图示日期为2012年06月25日至2022年09月30日。 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 证 金经理期限 券 姓名 职务 从 说明 任职 离任 业 日期 日期 年 限 硕士。曾任德摩资本有限 公司交易经理、长安基金 2022- 10 管理有限公司研究部研究 肖洁 本基金的基金经理 02-08 - 年 员、权益投资部基金经理 助理等职。现任长安基金 管理有限公司权益投资部 基金经理。 1、任职日期和离任日期均指公司做出决定后正式对外公告之日； 2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人树立价值投资理念，设置合理的组织架构和科学的投资决策体系，确保投资、研究、交易各个环节的独立性。同时，建立健全公司适用的投资对象备选库和交易对手备选库，共享研究成果，在确保投资组合间的信息隔离与保密的情况下，保证建立信息公开、资源共享的公平投资管理环境。 公司建立了专门的公平交易制度，并在交易系统中采用公平交易模块，保证公平交易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后三个环节，并经过严格的报告和审批程序，防范和控制异常交易。 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长安基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内，本基金坚持指数化投资策略，采取被动复制和优化相结合的方式，尽可能的减少对本基金业绩比较基准的跟踪误差。采用多种优化方法应对申购赎回、指数成分股或成分股权重调整等所引发被动调整带来的跟踪误差和冲击成本，力争投资回报与本基金所跟踪指数保持一致，为投资者提供一个良好的指数投资工具。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至报告期末长安沪深300非周期指数基金份额净值为1.271元，本报告期内，基金份额净值增长率为-14.47%，同期业绩比较基准收益率为-14.96%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金从2022年7月1日至2022年9月30日连续65个工作日出现资产净值低于五千万情形，未出现连续20个工作日（含）以上基金份额持有人数量不满二百人的情形。基金管理人已持续关注并将采取适当措施。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 28,933,952.38 90.84 其中：股票 28,933,952.38 90.84 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 - - 返售金融资产 7 银行存款和结算备付金合 2,709,643.29 8.51 计 8 其他资产 209,284.74 0.66 9 合计 31,852,880.41 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 577,534.08 1.86 B 采矿业 - - C 制造业 22,830,741.18 73.48 D 电力、热力、燃气及水生 1,235,984.38 3.98 产和供应业 E 建筑业 887,616.11 2.86 F 批发和零售业 109,397.40 0.35 G 交通运输、仓储和邮政业 276,364.70 0.89 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 1,383,522.67 4.45 术服务业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 605,511.08 1.95 M 科学研究和技术服务业 594,175.88 1.91 N 水利、环境和公共设施管 - - 理业 O 居民服务、修理和其他服 - - 务业 P 教育 18,630.00 0.06 Q 卫生和社会工作 350,054.10 1.13 R 文化、体育和娱乐业 44,874.00 0.14 S 综合 - - 合计 28,914,405.58 93.06 5.2.2报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 19,546.80 0.06 D 电力、热力、燃气及水生 - - 产和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 - - 术服务业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 - - 理业 O 居民服务、修理和其他服 - - 务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 19,546.80 0.06 5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 号 值比例（％） 1 600519 贵州茅台 1,496 2,801,260.00 9.02 2 300750 宁德时代 3,400 1,363,026.00 4.39 3 000858 五粮液 4,600 778,458.00 2.51 4 601012 隆基股份 14,640 701,402.40 2.26 5 600900 长江电力 27,407 623,235.18 2.01 6 000333 美的集团 11,612 572,587.72 1.84 7 002594 比亚迪 2,179 549,129.79 1.77 8 601888 中国中免 2,372 470,249.00 1.51 9 000568 泸州老窖 1,844 425,337.04 1.37 10 600887 伊利股份 12,230 403,345.40 1.30 5.3.2积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 号 值比例（％） 1 603057 紫燕食品 329 10,508.26 0.03 2 001269 欧晶科技 401 9,038.54 0.03 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未进行股指期货交易。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未进行股指期货交易。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期未进行国债期货交易。 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未进行国债期货交易。 5.10.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期未进行国债期货交易。 5.11投资组合报告附注 5.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,327.13 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 207,957.61 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 209,284.74 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限的股票。 5.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中未存在流通受限的股票。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 24,809,546.44 报告期期间基金总申购份额 716,875.88 减：报告期期间基金总赎回份额 1,077,279.98 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 - “-”填列） 报告期期末基金份额总额 24,449,142.34 总申购份额包含红利再投资、转换入份额，总赎回份额包含转换出份额。 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 3,408,724.39 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 3,408,724.39 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 13.94 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人未申购或赎回本基金。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《长安沪深300非周期行业指数证券投资基金基金合同》； 3、《长安沪深300非周期行业指数证券投资基金托管协议》； 4、《长安沪深300非周期行业指数证券投资基金招募说明书》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内披露的各项公告。 9.2存放地点 上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦16层。 9.3查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。 咨询电话：400-820-9688 公司网址：www.changanfunds.com。 长安基金管理有限公司 2022年10月26日