信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2016年年度报告 2016年12月31日 基金管理人：信达澳银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2017年3月31日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2016年01月01日起至12月31日止。1.2 目录 §1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3§2 基金简介...............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................5 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...............................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7 3.3 过去三年基金的利润分配情况..................................................................................................9§4 管理人报告.........................................................................................................................................10 4.1 基金管理人及基金经理情况....................................................................................................10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................14 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况........................................................................14 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................14 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................15 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................15§5 托管人报告.........................................................................................................................................16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........16 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................16§6 审计报告.............................................................................................................................................17§7 年度财务报表.....................................................................................................................................19 7.1 资产负债表................................................................................................................................19 7.2 利润表........................................................................................................................................20 7.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................21 7.4 报表附注....................................................................................................................................22§8 投资组合报告.....................................................................................................................................46 8.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................46 8.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................46 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................47 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................48 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................61 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................61 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................61 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................61 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................61 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................61 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................61 8.12 投资组合报告附注..................................................................................................................62§9 基金份额持有人信息.........................................................................................................................63 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................63 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................63 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................63§10 开放式基金份额变动.......................................................................................................................64§11 重大事件揭示...................................................................................................................................64 11.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................64 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................64 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................64 11.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................64 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................65 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................65 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................65 11.8 其他重大事件..........................................................................................................................68§12 影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................................73§13 备查文件目录...................................................................................................................................73 13.1 备查文件目录..........................................................................................................................73 13.2 存放地点..................................................................................................................................74 13.3 查阅方式..................................................................................................................................74 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 基金简称 信达澳银红利回报混合 基金主代码 610005 交易代码 610005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年7月28日 基金管理人 信达澳银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 79,716,973.55份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 精选红利股票，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金奉行“自下而上”和“自上而下”相结合的投 资方法。一方面，本基金通过“自下而上”的深入分 析，精选公司素质高、竞争力突出的红利股票，依靠 这些公司的出色能力来抵御行业的不确定性和各种压 力，力争获得超越行业平均水平的良好回报；另一方 面，本基金依靠“自上而下”的策略分析和运作，通 过定量/定性分析权益类资产、固定收益类资产及其他 类别资产的风险调整收益，及时动态调整资产配置。 本基金通过严格的投资管理程序和收益管理程序，力 争实现在控制风险的前提下有效提高基金资产组合的 整体收益水平。 业绩比较基准 中证红利指数收益率×80%+中国债券总指数收益率 ×20% 风险收益特征 本基金是混合型基金产品，基金资产整体的预期收益 和预期风险均较高，属于较高风险，较高收益的基金 品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 信达澳银基金管理有限公 中国建设银行股份有限公司 司 信息披露负责人 姓名 黄晖 田青 联系电话 0755-83172666 010-67595096 电子邮箱 disclosure@fscinda.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-8888-118 010-67595096 传真 0755-83196151 010-66275853 注册地址 广东省深圳市南山区科苑 北京市西城区金融大街25号 南路（深圳湾段）3331号 阿里巴巴大厦N1座第8层 和第9层 办公地址 广东省深圳市南山区科苑 北京市西城区闹市口大街1号 南路（深圳湾段）3331号 院1号楼 阿里巴巴大厦T1座第8层 和第9层 邮政编码 518054 100033 法定代表人 于建伟 王洪章 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.fscinda.com 址 基金年度报告备置地点 广东省深圳市南山区科苑南路（深圳湾段）3331 号阿里巴巴大厦T1座第8层和第9层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通 北京市东城区东长安街1号东方广 合伙） 场安永大楼17层01-12室 注册登记机构 信达澳银基金管理有限公司 广东省深圳市南山区科苑南路（深 圳湾段）3331 号阿里巴巴大厦 T1 座第8层和第9层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年 2014年 本期已实现收益 -2,156,568.39 40,220,346.05 50,612,034.86 本期利润 -6,604,506.65 23,766,514.97 62,014,854.11 加权平均基金份额本期利润 -0.0775 0.2215 0.4263 本期加权平均净值利润率 -7.73% 17.86% 53.79% 本期基金份额净值增长率 -10.28% 9.99% 55.87% 3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末 期末可供分配利润 298,990.84 13,146,692.94 34,033,503.14 期末可供分配基金份额利润 0.0038 0.1650 0.1744 期末基金资产净值 80,015,964.39 92,845,552.30 232,955,623.64 期末基金份额净值 1.004 1.165 1.194 3.1.3 累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末 基金份额累计净值增长率 19.98% 33.73% 21.59% 注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金 的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 -6.86% 1.04% 1.97% 0.59% -8.83% 0.45% 过去六个月 -2.13% 1.05% 7.27% 0.62% -9.40% 0.43% 过去一年 -10.28% 2.12% -5.54% 1.14% -4.74% 0.98% 过去三年 53.81% 2.18% 68.21% 1.48% -14.40% 0.70% 过去五年 60.95% 1.85% 64.35% 1.34% -3.40% 0.51% 自基金合同 19.98% 1.74% 47.98% 1.29% -28.00% 0.45% 生效起至今 注：本基金的业绩比较基准：中证红利指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%。由于基金 资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使基金资产的配置比例符合基金合同要 求，基准指数每日按照80%、20%的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时 间序列。 中证红利指数的发布和调整由中证指数公司完成，通过挑选在上海证券交易所和深圳证券交易所 上市的现金股息率高、分红比较稳定、具有一定规模及流动性的100只股票作为样本，以反映A 股市场高红利股票的整体状况和走势。由于本基金“投资于红利股票的资产比例不低于股票资产 的80%”，因此，中证红利指数可以作为本基金股票投资部分的基准。中国债券总指数是由中央 国债登记结算有限责任公司编制的中国全市场债券指数，拥有独立的数据源和自主的编制方法， 该指数同时覆盖了国内交易所和银行间两个债券市场，能够反映债券市场总体走势，具有较强的 市场代表性，可以作为本基金债券投资部分的基准。指数的详细编制规则敬请参见中证指数公司 和中央国债登记结算有限责任公司网站： http://www.csindex.com.cn http://www.chinabond.com.cn 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较注：1、本基金基金合同于2010年7月28日生效，2010年9月1日开始办理申购、赎回业务。2、本基金的投资组合比例为：权益类资产占基金资产的60%-95%，固定收益类资产占基金资产的5%-40%，基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，投资于红利股票的资产比例不低于股票资产的80%。本基金按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年 每10份基金份额 现金形式发放 再投资形式发 年度利润分配合 备注 度 分红数 总额 放总额 计 2016 0.395 2,663,454.70 502,885.55 3,166,340.25 2015 1.400 13,562,233.80 2,443,730.85 16,005,964.65 2014 - - - - 合 1.795 16,225,688.50 2,946,616.40 19,172,304.90 计 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人信达澳银基金管理有限公司（以下简称“公司”）成立于2006年6月5日，由中国信达资产管理股份有限公司（原中国信达资产管理公司）和澳洲联邦银行全资附属公司康联首域集团有限公司共同发起，是经中国证监会批准设立的国内首家由国有资产管理公司控股的基金管理公司，也是澳洲在中国合资设立第一家基金管理公司。2015年5月22日，信达证券股份有限公司受让中国信达资产管理股份有限公司持有的股权，与康联首域共同持有公司股份。公司注册资本1亿元人民币，总部设在深圳，在北京设有分公司。公司中方股东信达证券股份有限公司出资比例为54％，外方股东康联首域集团有限公司出资比例为46％。 公司建立了健全的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》的规定设立了股东会、董事会和执行监事。董事会层面设立风险控制委员会和薪酬考核委员会两个专门委员会，并建立了独立董事制度。公司实行董事会领导下的总经理负责制,由总经理负责公司的日常运作,并由各委员会包括经营管理委员会、投资审议委员会、风险管理委员会、产品审议委员会、IT治理委员会协助其议事决策。 公司建立了完善的组织架构，设立了公募投资总部、专户理财部、市场销售总部、产品创新部、运营管理总部、行政人事部、财务会计部、监察稽核部、董事会办公室等部门，各部门分工协作，职责明确。 截至2016年12月31日，公司共管理十六只基金，包括信达澳银领先增长混合型证券投资基金、信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银稳定价值债券型证券投资基金、信达澳银中小盘混合型证券投资基金、信达澳银红利回报混合型证券投资基金、信达澳银产业升级混合型证券投资基金、信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)、信达澳银消费优选混合型证券投资基金、信达澳银信用债债券型证券投资基金、信达澳银慧管家货币市场基金、信达澳银转型创新股票型证券投资基金、信达澳银新能源产业股票型证券投资基金、信达澳银纯债债券型证券投资基金、信达澳银慧理财货币市场基金、信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金。 报告期内，公司第四届董事会独立董事孙志新先生以参加现场董事会薪酬考核委员会会议、现场董事会会议、进行现场考察及约谈管理层、通讯表决董事会决议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职责，报告期内累计履职时间10个工作日；独立董事刘颂兴先生以参加现场董事会薪酬考核委员会会议、现场董事会会议、进行现场考察及约谈管理层、通讯表决董事会决议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职责，报告期内累计履职时间9个工作日；独立董事刘治海先生以现场考察、参加现场董事会会议、现场风险控制委员会会议、通讯表决董事会决议和风险控制委员会决议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职责，报告期内累计履职时间9个工作日。 报告期内，公司及基金运作未发生重大利益冲突事件，独立董事在履职过程中未发现公司存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年 说明 任职日期 离任日期 限 中国人民大学金融学硕 士。2006年7月至2010 年8月在招商基金管理 有限公司，任策略研究 员；2010年8月至2012 年4月在华宝兴业基金 管理有限公司，任高级 本基金的 2016年1月8 分析师；2013年1月加 王辉良 基金经理 日 - 10年 入信达澳银基金公司， 历任高级策略研究员、 信达澳银中小盘混合基 金基金经理助理、信达 澳银红利回报混合基金 基金经理助理、信达澳 银红利回报混合基金基 金经理（2016年1月8 日起至今）。 华东理工大学经济学硕 士。2008年5月至2010 年1月就职于元大证券， 任研究部研究员；2010 原本基金 年5月加入信达澳银基 的基金经 金管理有限公司，历任 理、原新 研究咨询部研究员、信 能源产业 达澳银产业升级混合基 柴妍 股票基金 2015年7月9 2016年10月27日 7年 金基金经理助理（2012 的基金经 日 年1月31日起至2015 理、原转 年12月30日）、信达澳 型创新股 银红利回报混合基金基 票基金的 金经理（2015年7月9 基金经理 日起至2016年10月27 日）、信达澳银新能源产 业股票基金基金经理 （2015年8月12日起至 2016年10月27日）、信 达澳银转型创新股票基 金基金经理（2015年8 月19日起至2016年10 月27日）。 中国人民银行研究生部 金融学硕士。2008年8 月加入信达澳银基金公 原本基金 司，历任投资研究部研 的基金经 究员、信达澳银精华配 理、原精 置混合基金基金经理助 华配置混 理、信达澳银精华灵活 合基金的 配置混合基金基金经理 基 金 经 （2012年4月6日起至 理、原消 2015年2月 2016年1月22日）、信 杜蜀鹏 费优选混 14日 2016年1月22日 8年 达澳银消费优选混合基 合基金的 金基金经理（2013年12 基 金 经 月19日起至2016年1 理、原转 月22日）、信达澳银红 型创新股 利回报混合基金基金经 票基金的 理（2015年2月14日起 基金经理 至2016年1月22日）、 信达澳银转型创新股票 基金基金经理（2015年 4月15日起至2016年1 月22日）。 注：1.基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《信达澳银基金管理有限公司公平交易实施办法》在投资决策、交易执行、风险监控等环节建立了严谨的内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。 本基金管理人通过建立科学的投资决策体系，严谨的公平交易机制，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、业务流程和技术手段保证公平交易原则的贯彻，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。 本基金管理人通过风险监控信息系统对不同投资组合同向交易进行公平交易分析，分别于每季度和每年度对本基金管理人管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异等进行分析，形成公平交易制度执行情况分析报告。通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。若发现涉嫌违背公平交易原则的行为，及时向公司管理层汇报并采取相关控制和改进措施。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人对报告期内所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3日内、5日内）本基金管理人管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析；对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现本基金管理人所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为，报告期内本基金管理人所管理的投资组合未发生交易所公开竞价的同日反向交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年1季度，由于人民币汇率出现意外贬值，股市熔断制度的实施也加剧了市场的波动和恐慌，A股市场在年初出现一轮快速下跌，创业板指最高跌幅一度达到30%；其后随着相关问题的消除，投资者信心有所恢复，市场开始逐渐回升；上半年新能源汽车、稀土和次新股表现出典型的强者恒强特征；下半年则周期股和低估值蓝筹板块成为上涨主力；而进入12月份以后，由于通胀预期上升导致资金边际收紧和险资监管强化等因素导致A股市场出现明显调整；全年上证综指下跌12.31%，而创业板指数则下跌27.71%。 在基金操作方面，本基金管理人全年基本依照自下而上精选个股和局部波段操作的策略，在市场上行阶段取得了相对较好的效果，也在2016年1、2月份和12月份遭受了明显的损失。从整体来看，2016年本基金净值遭遇了一定的损失。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2016年12月31日，本基金份额净值为1.004元，累计份额净值为1.204元，报告期内份额净值增长率为-10.28%，同期业绩比较基准收益率为-5.54%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2017年，本基金管理人认为国内经济增长的波动性依然平缓，经济增速可能前高后低，仍然存在阶段性的下行压力；国外的政治经济局势较为复杂，中美新型互动关系有待重建；预计国内总体政策基调可能倾向于相机抉择，2017年A股市场可能仍将维持宽幅震荡格局。因此在配置策略上，本基金管理人将采取相机抉择策略，灵活审慎的把握市场波段。在核心标的选择方面，将坚持业绩为王，战略性配置业绩增长明确或高分红的低估值蓝筹股，以及估值合理的优质成长股；同时波段性把握国企改革、苹果产业链等各种主题机会。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人在内部监察稽核工作中一切从规范运作、保障基金份额持有人利益出发，由独立于各业务部门的监察稽核人员对公司经营、基金运作及员工行为的合规性进行定期和不定期检查，发现问题及时敦促有关部门整改，并定期制作监察稽核报告报公司管理层和监管机构。报告期内，本基金管理人内部监察稽核工作重点完成了以下几个方面： （1）进一步完善公司管理及业务制度。 （2）实时监控基金投资运作，监督投资决策行为，保证了公司所管理的基金合法合规运作，未出现重大违规事件。 （3）监督后台运营业务安全、准确运行，推进完善信息技术系统，履行反洗钱义务。 （4）监督市场营销、基金销售的合规性，落实执行销售适用性原则。 （5）加强对员工包括投资管理人员的监察监督，严格执行防范投资人员道德风险的有关措施，规避不正当交易行为的发生。 （6）对业务部门进行相关法律培训，提高员工遵规守法意识。 本报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，有效保障了基金份额持有人利益。我们将继续以风险控制为核心，提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.7.1有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 本基金管理人设立了专项的估值小组，主要职责是决策制定估值政策和估值程序。小组成员具有估值核算、投资研究、风险管理等方面的专业经验。本小组设立基金估值小组负责人一名，由分管基金运营的高级管理人员担任；基金估值小组成员若干名，由公募投资总部、专户理财部、基金运营部及监察稽核部指定专人并经经营管理委员会审议通过后担任，其中基金运营部负责组织小组工作的开展。 4.7.2基金经理参与或决定估值的程度 基金经理对基金的估值原则和估值程序可以提出建议，但不参与最终决策和日常估值工作。估值政策和程序、估值调整等与基金估值有关的业务，由基金估值小组采用集体决策方式决定。 4.7.3参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 4.7.4已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 本基金管理人未签订任何有关本基金估值业务的定价服务。4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《信达澳银红利回报混合型证券投资基金基金合同》关于收益分配的规定，若本基金在每年的6月30日与12月31日的可供分配利润水平与当日基金资产净值的比率超过同期银行一年定期存款利率（税后），则必须对可供分配利润进行分配（此日即为收益分配基准日）；在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%。 截至报告期末，本基金可供分配利润298,990.84元。 根据基金合同规定，本基金的基金管理人于2016年1月12日宣告2016年度第一次分红，向截至2016年1月20日止在本基金注册登记机构信达澳银基金管理有限公司登记在册的全体持有人，按每10份基金份额派发红利0.330元。本基金的基金管理人于2016年7月11日宣告2016年度第二次分红，向截至2016年7月18日止在本基金注册登记机构信达澳银基金管理有限公司登记在册的全体持有人，按每10份基金份额派发红利0.065元。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金实施利润分配的金额为每10份0.395元。5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 安永华明（2017）审字第60467227_H06号 信达澳银红利回报混合型证券投资基金全体基金份额持有人： 我们审计了后附的信达澳银红利回报混合型证券投资基金的财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表，2016年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 一、基金管理人对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是信达澳银红利回报混合型证券投资基金的基金管理人信达澳银基金管理有限公司的责任。这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，信达澳银红利回报混合型证券投资基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了信达澳银红利回报混合型证券投资基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况。 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师 汤骏 中国北京 中国注册会计师 郭淑仪 2017年3月28日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：信达澳银红利回报混合型证券投资基金 报告截止日： 2016年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 6,496,273.34 21,840,140.29 结算备付金 781,096.24 1,359,131.33 存出保证金 94,417.41 97,999.37 交易性金融资产 7.4.7.2 71,045,470.53 80,921,892.28 其中：股票投资 71,045,470.53 74,608,260.98 基金投资 - - 债券投资 - 6,313,631.30 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 2,809,362.90 7,688,007.89 应收利息 7.4.7.5 1,720.67 365,937.80 应收股利 - - 应收申购款 343,138.31 76,532.45 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 81,571,479.40 112,349,641.41 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 789,463.10 18,142,690.93 应付赎回款 69,605.17 748,956.03 应付管理人报酬 105,340.81 127,108.16 应付托管费 17,556.82 21,184.68 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 423,344.29 311,801.38 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 150,204.82 152,347.93 负债合计 1,555,515.01 19,504,089.11 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 79,716,973.55 79,698,859.36 未分配利润 7.4.7.10 298,990.84 13,146,692.94 所有者权益合计 80,015,964.39 92,845,552.30 负债和所有者权益总计 81,571,479.40 112,349,641.41 注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.004元，基金份额总额79,716,973.55份。 7.2 利润表 会计主体：信达澳银红利回报混合型证券投资基金 本报告期： 2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至 2016年12月31日 2015年12月31日 一、收入 -2,568,720.04 29,558,317.46 1.利息收入 81,518.80 368,895.93 其中：存款利息收入 7.4.7.11 79,512.48 96,330.12 债券利息收入 2,006.32 246,988.03 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 25,577.78 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 1,730,232.47 44,991,154.54 其中：股票投资收益 7.4.7.12 1,450,671.36 44,063,996.90 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 -109,775.70 -457,610.16 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 389,336.81 1,384,767.80 3.公允价值变动收益（损失以“-”7.4.7.16 -4,447,938.26 -16,453,831.08 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.17 67,466.95 652,098.07 减：二、费用 4,035,786.61 5,791,802.49 1．管理人报酬 7.4.10.2 1,279,452.48 2,007,563.58 2．托管费 7.4.10.2 213,242.16 334,593.90 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.18 2,270,564.84 3,150,678.00 5．利息支出 - 22,278.26 其中：卖出回购金融资产支出 - 22,278.26 6．其他费用 7.4.7.19 272,527.13 276,688.75 三、利润总额（亏损总额以“-” -6,604,506.65 23,766,514.97 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 -6,604,506.65 23,766,514.97 列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：信达澳银红利回报混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 79,698,859.36 13,146,692.94 92,845,552.30 金净值） 二、本期经营活动产生的 - -6,604,506.65 -6,604,506.65 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 18,114.19 -3,076,855.20 -3,058,741.01 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 59,043,800.18 -2,594,014.86 56,449,785.32 2.基金赎回款 -59,025,685.99 -482,840.34 -59,508,526.33 四、本期向基金份额持有 - -3,166,340.25 -3,166,340.25 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 79,716,973.55 298,990.84 80,015,964.39 金净值） 项目 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 195,137,000.29 37,818,623.35 232,955,623.64 金净值） 二、本期经营活动产生的 - 23,766,514.97 23,766,514.97 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 -115,438,140.93 -32,432,480.73 -147,870,621.66 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 333,623,156.72 115,874,608.40 449,497,765.12 2.基金赎回款 -449,061,297.65 -148,307,089.13 -597,368,386.78 四、本期向基金份额持有 - -16,005,964.65 -16,005,964.65 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 79,698,859.36 13,146,692.94 92,845,552.30 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： ______于建伟______ ______徐伟文______ ____董瑾娟____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 信达澳银红利回报混合型证券投资基金(原信达澳银红利回报股票型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]第571号《关于核准信达澳银红利回报股票型证券投资基金募集的批复》核准，由信达澳银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《信达澳银红利回报股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集594,516,801.07元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第183号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《信达澳银红利回报股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于2010年7月28日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为594,755,265.50份基金份额，其中认购资金利息折合238,464.43份基金份额。本基金的基金管理人为信达澳银基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。 根据中国证监会发布并于2014年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第三十条的有关规定，经基金管理人与基金托管人协商一致，并经中国证监会备案，自2015年7月27日起，本基金的基金类型从股票型变更为混合型，基金名称由信达澳银红利回报股票型证券投资基金变更为信达澳银红利回报混合型证券投资基金，风险收益特征变更为：本基金为混合型基金产品，基金资产整体的预期收益和预期风险均较高，属于较高风险，较高收益的基金品种。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及招募说明书的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：权益类资产占基金资产的60%-95%，固定收益类资产占基金资产的5%-40%，基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，投资于红利股票的资产比例不低于股票资产的80%。本基金的业绩比较基准为：中证红利指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定及中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 (1)金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项； 本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资和衍生工具（主要系权证投资）； (2)金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 初始确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关交易费用计入当期损益；应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 后续计量 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债采用公允价值进行后续计量。在持有该类金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，如名义利率与实际利率计差异较小的，也可采用名义利率进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。 终止确认 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认； 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。 金融资产转移 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的股票、债券、基金和衍生工具等投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。 (2)不存在活跃市场的金融工具，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加、红利再投资所引起的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购、转入、红利再投资或赎回、转出基金份额时，申购、转入、红利再投资或赎回、转出款项中包含的按累计未分配的已实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购、转入、红利再投资或赎回、转出基金份额时，申购、转入、红利再投资或赎回、转出款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购、转入、红利再投资确认日或基金赎回、转出确认日确认，于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账； (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；资产支持证券利息收入 按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； (3)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在实际持有期间内逐日计提； (4)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账； (5)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交金额与其成本、应收利息的差额入账； (6)衍生工具收益/(损失)于卖出衍生工具成交日确认，并按卖出衍生工具成交金额与其成本的差额入账； (7)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账； (8)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (9)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 (1)根据基金合同，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%的年费率逐日计提； (2)根据基金合同，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提； (3)卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提； (4)交易费用发生时按照确定的金额计入费用； (5)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 (1)本基金的每份基金份额享有同等分配权； (2)收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额； (3)若本基金在每年的6月30日与12月31日的可供分配利润水平与当日基金资产净值的比率超过同期银行一年定期存款利率(税后)，则必须对可供分配利润进行分配(此日即为收益分配基准日)；若同期银行一年定期存款利率发生重大变化而影响基金的正常收益分配，基金管理人将相应调整分红参照标准； (4)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%； (5)若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配； (6)本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； (7)基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日； (8)基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； (9)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。7.4.4.12 分部报告 根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期间无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无重大会计差错更正。7.4.6 税项 7.4.6.1印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 7.4.6.2营业税、增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 7.4.6.3企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 7.4.6.4个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 活期存款 6,496,273.34 21,840,140.29 定期存款 - - 其他存款 - - 合计 6,496,273.34 21,840,140.29 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 76,638,012.86 71,045,470.53 -5,592,542.33 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 76,638,012.86 71,045,470.53 -5,592,542.33 上年度末 项目 2015年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 75,643,720.65 74,608,260.98 -1,035,459.67 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 6,422,775.70 6,313,631.30 -109,144.40 银行间市场 - - - 合计 6,422,775.70 6,313,631.30 -109,144.40 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 82,066,496.35 80,921,892.28 -1,144,604.07 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：本基金本期末及上年度末无衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 注：本基金本期末及上年度末无买入返售金融资产/负债。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 应收活期存款利息 1,287.38 1,068.74 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 386.65 672.87 应收债券利息 - 364,147.68 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 46.64 48.51 合计 1,720.67 365,937.80 注：其他为应收结算保证金利息。 7.4.7.6 其他资产 注：本基金本期末及上年度末无其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 交易所市场应付交易费用 423,344.29 311,801.38 银行间市场应付交易费用 - - 合计 423,344.29 311,801.38 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 204.82 2,347.93 预提费用 150,000.00 150,000.00 合计 150,204.82 152,347.93 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 79,698,859.36 79,698,859.36 本期申购 59,043,800.18 59,043,800.18 本期赎回（以“-”号填列） -59,025,685.99 -59,025,685.99 本期末 79,716,973.55 79,716,973.55 注：本期申购中包含转入及红利再投份额及金额，本期赎回中包含转出份额及金额。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 26,048,246.79 -12,901,553.85 13,146,692.94 本期利润 -2,156,568.39 -4,447,938.26 -6,604,506.65 本期基金份额交易 -704,538.70 -2,372,316.50 -3,076,855.20 产生的变动数 其中：基金申购款 10,127,878.37 -12,721,893.23 -2,594,014.86 基金赎回款 -10,832,417.07 10,349,576.73 -482,840.34 本期已分配利润 -3,166,340.25 - -3,166,340.25 本期末 20,020,799.45 -19,721,808.61 298,990.84 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月31 31日 日 活期存款利息收入 66,814.66 66,016.60 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 10,967.23 26,599.37 其他 1,730.59 3,714.15 合计 79,512.48 96,330.12 注：其他包括直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。 7.4.7.12 股票投资收益-买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015 年12月31日 年12月31日 卖出股票成交总额 747,683,149.73 1,094,869,947.86 减：卖出股票成本总额 746,232,478.37 1,050,805,950.96 买卖股票差价收入 1,450,671.36 44,063,996.90 7.4.7.13 债券投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015年 年12月31日 12月31日 卖出债券（、债转股及债券到期兑 6,679,154.00 12,629,255.75 付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到 6,422,775.70 12,867,277.02 期兑付）成本总额 减：应收利息总额 366,154.00 219,588.89 买卖债券差价收入 -109,775.70 -457,610.16 7.4.7.14 衍生工具收益 本基金本期及上年度可比期间无衍生工具收益。 7.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月 月31日 31日 股票投资产生的股利收益 389,336.81 1,384,767.80 基金投资产生的股利收益 - - 合计 389,336.81 1,384,767.80 7.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015年 年12月31日 12月31日 1.交易性金融资产 -4,447,938.26 -16,453,831.08 ——股票投资 -4,557,082.66 -16,344,686.68 ——债券投资 109,144.40 -109,144.40 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 -4,447,938.26 -16,453,831.08 7.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月31 月31日 日 基金赎回费收入 61,298.85 556,431.71 基金转换费收入 6,168.10 95,666.36 其他 - - 合计 67,466.95 652,098.07 注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产即为基金赎回费收入。 2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成，其中赎回费部分的25%归入转出基金的基 金资产即为基金转换费收入。 7.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月 月31日 31日 交易所市场交易费用 2,270,564.84 3,150,678.00 银行间市场交易费用 - - 合计 2,270,564.84 3,150,678.00 7.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12 12月31日 月31日 审计费用 50,000.00 50,000.00 信息披露费 200,000.00 200,000.00 银行费用 4,327.13 8,088.75 债券托管账户维护费 18,200.00 18,600.00 合计 272,527.13 276,688.75 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报告批准报出日，除7.4.6.2营业税、增值税中披露的事项外，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 信达澳银基金管理有限公司（“信达澳银 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 基金公司”） 中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金托管人、基金代销机构 银行”) 信达证券股份有限公司(“信达证券”) 基金管理人的控股股东 康联首域集团有限公司(Colonial First 基金管理人的股东 State Group Limited) 信达新兴财富（北京）资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 中国信达资产管理股份有限公司 对公司法人股东直接持股20%以上的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比 比例 例 信达证券 80,999,782.93 5.43% 121,786,198.16 6.06% 7.4.10.1.2 权证交易 本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 信达证券 75,435.32 5.43% 55,557.57 13.12% 上年度可比期间 关联方名称 2015年1月1日至2015年12月31日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 信达证券 111,517.16 6.06% 27,311.03 8.76% 注：1.上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经 手费的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服 务等。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月31 月31日 日 当期发生的基金应支付 1,279,452.48 2,007,563.58 的管理费 其中：支付销售机构的客 585,872.39 920,805.15 户维护费 注：支付基金管理人信达澳银基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/ 当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月31 月31日 日 当期发生的基金应支付 213,242.16 334,593.90 的托管费 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2016年1月1日至2016年12月31 2015年1月1日至2015年12月31日 名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 6,496,273.34 66,814.66 21,840,140.29 66,016.60 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本期及上年度可比期间无需要说明的其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 7.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金 金额单位：人民币元 序号 权益 除息日 每10份基金 现金形式 再投资形式 本期利润分配 备 登记日 份额分红数 发放总额 发放总额 合计 注 1 2016年 2016年 0.330 2,251,965.47 393,238.42 2,645,203.89 - 1月20日 1月20日 2 2016年 2016年 0.065 411,489.23 109,647.13 521,136.36 - 7月18日 7月18日 合计 2,663,454.70 502,885.55 3,166,340.25 - 7.4.12 期末（ 2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估 备注 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 值总额 华统 2016年 2017年 认购新 002840 股份 12月29 1月10 发证券 6.55 6.55 1,814 11,881.7011,881.70 - 日 日 天铁 2016年 2017年 认购新 300587 股份 12月28 1月5 发证券 14.11 14.11 834 11,767.7411,767.74 - 日 日 道恩 2016年 2017年 认购新 002838 股份 12月28 1月6 发证券 15.28 15.28 681 10,405.6810,405.68 - 日 日 美联 2016年 2017年 认购新 300586 新材 12月26 1月4 发证券 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 - 日 日 熙菱 2016年 2017年 认购新 300588 信息 12月27 1月5 发证券 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 - 日 日 万里 2016年 2017年 认购新 300591 马 12月30 1月10 发证券 3.07 3.07 2,077 6,376.39 6,376.39 - 日 日 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票 停牌日 停牌 期末 复牌日 复牌 期末 期末估值总 代码 名称 期 原因 估值单 期 开盘单 数量（股）成本总额 额 备注 价 价 300088长信科2016年9重大事 14.65 继续停牌 无 190,300 2,715,853.002,787,895.00 - 技 月12日 项 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是混合型基金产品，基金资产整体的预期收益和预期风险均较高，属于较高风险，较高收益的基金品种。本基金主要投资于红利股票，属于混合型基金中风险及预期收益相对较低的证券投资基金产品。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资、权证投资及资产支持证券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人建立了由董事会风险控制委员会、经营层风险管理委员会、督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在董事会下设立风险控制委员会，负责审定重大风险管理战略、风险政策和风险控制制度；在经营层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施，对公司风险管理和控制政策、程序的制定、风险限额的设定等问题向总经理提供咨询意见和建议；在业务操作层面的风险控制职责主要由监察稽核部具体负责和督促协调，并与各部门合作完成公司及基金运作风险控制以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部对公司总经理负责，并由督察长分管。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于2016年12月31日，本基金未持有信用类债券(2015年12月31日：同)。7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的监察稽核部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持所有证券在证券交易所上市，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2016年12月31日 资产 银行存款 6,496,273.34 - - - 6,496,273.34 结算备付金 781,096.24 - - - 781,096.24 存出保证金 94,417.41 - - - 94,417.41 交易性金融资产 - - - 71,045,470.53 71,045,470.53 应收证券清算款 - - - 2,809,362.90 2,809,362.90 应收利息 - - - 1,720.67 1,720.67 应收申购款 - - - 343,138.31 343,138.31 资产总计 7,371,786.99 - - 74,199,692.41 81,571,479.40 负债 应付证券清算款 - - - 789,463.10 789,463.10 应付赎回款 - - - 69,605.17 69,605.17 应付管理人报酬 - - - 105,340.81 105,340.81 应付托管费 - - - 17,556.82 17,556.82 应付交易费用 - - - 423,344.29 423,344.29 其他负债 - - - 150,204.82 150,204.82 负债总计 - - - 1,555,515.01 1,555,515.01 利率敏感度缺口 7,371,786.99 - - 不适用 不适用- 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2015年12月31日 资产 银行存款 21,840,140.29 - - - 21,840,140.29 结算备付金 1,359,131.33 - - - 1,359,131.33 存出保证金 97,999.37 - - - 97,999.37 交易性金融资产 6,313,631.30 - - 74,608,260.98 80,921,892.28 应收证券清算款 - - - 7,688,007.89 7,688,007.89 应收利息 - - - 365,937.80 365,937.80 应收申购款 - - - 76,532.45 76,532.45 资产总计 29,610,902.29 - - 82,738,739.12 112,349,641.41 负债 应付证券清算款 - - - 18,142,690.93 18,142,690.93 应付赎回款 - - - 748,956.03 748,956.03 应付管理人报酬 - - - 127,108.16 127,108.16 应付托管费 - - - 21,184.68 21,184.68 应付交易费用 - - - 311,801.38 311,801.38 其他负债 - - - 152,347.93 152,347.93 负债总计 - - - 19,504,089.11 19,504,089.11 利率敏感度缺口 29,610,902.29 - - 不适用 不适用- 注：上表按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者对金融资产和金融负债的期限予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于2016年12月31日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值 无重大影响（2015年12月31日：无）。 7.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金通过积极主动的投资管理为投资人创造价值，秉承自下而上的投资分析方法，对企业及其发展环境的深入分析，寻求具有良好的公司治理结构、在行业内具有竞争优势及长期持续增长能力的红利股票并把握他们的价值被低估时产生的投资机会，通过投资具有持续盈利增长能力和长期投资价值的红利股票为投资人实现股票资产的持续增值。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中权益类资产比例为基金资产的60%-95%，固定收益类资产为基金资产的5%-40%，投资于红利股票的资产比例不低于股票资产的80%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 71,045,470.53 88.79 74,608,260.98 80.36 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 71,045,470.53 88.79 74,608,260.98 80.36 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除中证红利指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额 相关风险变量的变动 （单位：人民币万元） 分析 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 1.中证红利指数上升5% 上升约512 上升约422 2.中证红利指数下降5% 下降约512 下降约422 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因 剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 中属于第一层次的余额为人民币68,200,971.02元，属于第二层次的余额为人民币2,844,499.51 元，无属于第三层次余额（2015年12月31日，第一层次的余额为人民币70,413,960.98元，属 于第二层次的余额为人民币10,507,931.30元，无属于第三层次余额）。 本基金持有的第一层次及第二层次金融工具公允价值的估值技术及输入值参见7.4.4.5。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于 非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不 将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对 于公允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次， 上述事项解除时将相关股票和债券的公允价值列入第一层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期未发生第三层次公允价值转入转出情况。 7.4.14.2承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.14.3其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 7.4.14.4财务报表的批准 本财务报表已于2017年3月28日经本基金的基金管理人批准。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 71,045,470.53 87.10 其中：股票 71,045,470.53 87.10 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 7,277,369.58 8.92 7 其他各项资产 3,248,639.29 3.98 8 合计 81,571,479.40 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 2,421,628.00 3.03 B 采矿业 2,377,166.00 2.97 C 制造业 44,159,344.98 55.19 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 12,124,378.97 15.15 业 J 金融业 3,215,618.00 4.02 K 房地产业 4,390,694.58 5.49 L 租赁和商务服务业 2,356,640.00 2.95 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 71,045,470.53 88.79 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 600240 华业资本 408,817 4,390,694.58 5.49 2 601198 东兴证券 160,300 3,215,618.00 4.02 3 002499 科林环保 103,100 2,855,870.00 3.57 4 300088 长信科技 190,300 2,787,895.00 3.48 5 002303 美盈森 257,781 2,649,988.68 3.31 6 000666 经纬纺机 119,900 2,562,263.00 3.20 7 300409 道氏技术 74,200 2,552,480.00 3.19 8 300007 汉威电子 130,700 2,531,659.00 3.16 9 002364 中恒电气 121,165 2,520,232.00 3.15 10 300302 同有科技 113,200 2,519,832.00 3.15 11 300431 暴风集团 54,500 2,507,000.00 3.13 12 000949 新乡化纤 402,548 2,499,823.08 3.12 13 300014 亿纬锂能 84,400 2,464,480.00 3.08 14 300166 东方国信 116,500 2,422,035.00 3.03 15 002200 云投生态 103,400 2,421,628.00 3.03 16 600096 云天化 253,400 2,404,766.00 3.01 17 000930 中粮生化 178,548 2,399,685.12 3.00 18 000997 新 大 陆 123,473 2,399,080.39 3.00 19 002172 澳洋科技 234,100 2,394,843.00 2.99 20 002470 金正大 302,100 2,386,590.00 2.98 21 300073 当升科技 55,200 2,377,464.00 2.97 22 300164 通源石油 229,900 2,377,166.00 2.97 23 600500 中化国际 203,800 2,376,308.00 2.97 24 002712 思美传媒 82,400 2,356,640.00 2.95 25 600389 江山股份 119,100 2,351,034.00 2.94 26 002273 水晶光电 116,574 2,319,822.60 2.90 27 000555 神州信息 106,906 2,269,614.38 2.84 28 300461 田中精机 24,200 1,544,686.00 1.93 29 002832 比音勒芬 1,158 70,290.60 0.09 30 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.04 31 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.03 32 002840 华统股份 1,814 11,881.70 0.01 33 300587 天铁股份 834 11,767.74 0.01 34 002838 道恩股份 681 10,405.68 0.01 35 300586 美联新材 1,006 9,355.80 0.01 36 300588 熙菱信息 1,380 6,817.20 0.01 37 300591 万里马 2,077 6,376.39 0.01 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 601198 东兴证券 11,685,787.09 12.59 2 002303 美盈森 8,149,425.63 8.78 3 000965 天保基建 7,788,092.92 8.39 4 601699 潞安环能 6,922,270.20 7.46 5 300007 汉威电子 6,791,322.20 7.31 6 002341 新纶科技 6,338,436.00 6.83 7 300088 长信科技 6,285,665.96 6.77 8 002440 闰土股份 6,214,921.00 6.69 9 002039 黔源电力 6,110,205.28 6.58 10 600289 亿阳信通 5,801,839.68 6.25 11 603609 禾丰牧业 5,738,089.61 6.18 12 300458 全志科技 5,665,554.12 6.10 13 002273 水晶光电 5,656,115.81 6.09 14 600240 华业资本 5,602,523.00 6.03 15 600961 株冶集团 5,428,698.00 5.85 16 600652 游久游戏 5,409,443.00 5.83 17 002234 民和股份 5,377,648.00 5.79 18 300089 文化长城 5,329,899.17 5.74 19 600518 康美药业 5,287,493.00 5.69 20 600231 凌钢股份 5,276,664.00 5.68 21 600975 新五丰 5,202,489.00 5.60 22 002716 金贵银业 5,122,482.00 5.52 23 002200 云投生态 5,120,283.93 5.51 24 600988 赤峰黄金 5,118,047.36 5.51 25 002470 金正大 5,112,259.00 5.51 26 600362 江西铜业 5,094,569.00 5.49 27 000060 中金岭南 5,075,792.00 5.47 28 002172 澳洋科技 5,041,010.00 5.43 29 600500 中化国际 4,829,165.00 5.20 30 600266 北京城建 4,828,344.00 5.20 31 300287 飞利信 4,717,408.92 5.08 32 600000 浦发银行 4,683,172.00 5.04 33 601169 北京银行 4,676,842.00 5.04 34 000043 中航地产 4,593,437.20 4.95 35 002091 江苏国泰 4,587,146.20 4.94 36 002600 江粉磁材 4,503,206.00 4.85 37 600547 山东黄金 4,501,880.00 4.85 38 600489 中金黄金 4,501,761.49 4.85 39 300219 鸿利智汇 4,480,103.00 4.83 40 002673 西部证券 4,462,376.00 4.81 41 002475 立讯精密 4,380,496.71 4.72 42 600958 东方证券 4,374,825.93 4.71 43 002078 太阳纸业 4,366,321.00 4.70 44 300166 东方国信 4,258,509.00 4.59 45 300322 硕贝德 4,203,695.70 4.53 46 002364 中恒电气 3,969,329.49 4.28 47 300327 中颖电子 3,858,519.00 4.16 48 300049 福瑞股份 3,706,689.53 3.99 49 002239 奥特佳 3,683,546.00 3.97 50 600702 沱牌舍得 3,681,602.00 3.97 51 002555 三七互娱 3,613,860.42 3.89 52 300291 华录百纳 3,613,053.38 3.89 53 002183 怡 亚 通 3,607,306.82 3.89 54 300310 宜通世纪 3,580,514.84 3.86 55 002655 共达电声 3,579,481.00 3.86 56 601006 大秦铁路 3,571,562.53 3.85 57 601857 中国石油 3,571,295.00 3.85 58 002325 洪涛股份 3,535,337.10 3.81 59 000999 华润三九 3,533,661.00 3.81 60 300238 冠昊生物 3,531,758.83 3.80 61 300284 苏交科 3,508,654.74 3.78 62 002343 慈文传媒 3,485,619.00 3.75 63 300465 高伟达 3,476,049.00 3.74 64 000404 华意压缩 3,380,851.93 3.64 65 600713 南京医药 3,375,420.00 3.64 66 300367 东方网力 3,358,781.00 3.62 67 000750 国海证券 3,274,715.80 3.53 68 000783 长江证券 3,262,824.27 3.51 69 600366 宁波韵升 3,239,720.00 3.49 70 000949 新乡化纤 3,234,136.50 3.48 71 002400 省广股份 3,226,998.00 3.48 72 000801 四川九洲 3,146,808.00 3.39 73 300409 道氏技术 3,137,731.00 3.38 74 300302 同有科技 3,136,280.00 3.38 75 300431 暴风集团 3,133,800.00 3.38 76 002499 科林环保 3,127,014.00 3.37 77 002036 联创电子 3,108,807.00 3.35 78 300113 顺网科技 3,108,495.94 3.35 79 601918 *ST新集 3,105,696.00 3.35 80 600630 龙头股份 3,070,226.00 3.31 81 002751 易尚展示 3,012,039.00 3.24 82 002502 骅威文化 2,999,826.52 3.23 83 300178 腾邦国际 2,992,277.98 3.22 84 002284 亚太股份 2,964,117.00 3.19 85 002004 华邦健康 2,961,202.00 3.19 86 300217 东方电热 2,930,613.40 3.16 87 600826 兰生股份 2,919,164.00 3.14 88 603588 高能环境 2,895,000.00 3.12 89 600172 黄河旋风 2,876,062.00 3.10 90 000503 海虹控股 2,837,943.00 3.06 91 600731 湖南海利 2,819,266.00 3.04 92 600343 航天动力 2,805,391.00 3.02 93 300087 荃银高科 2,802,133.26 3.02 94 000878 云南铜业 2,788,415.00 3.00 95 300336 新文化 2,780,145.00 2.99 96 000980 金马股份 2,776,700.00 2.99 97 000078 海王生物 2,776,101.00 2.99 98 300339 润和软件 2,773,852.80 2.99 99 600195 中牧股份 2,773,830.00 2.99 100 002371 七星电子 2,772,899.00 2.99 101 000650 仁和药业 2,772,568.00 2.99 102 002488 金固股份 2,770,490.00 2.98 103 002019 亿帆医药 2,770,068.00 2.98 104 300528 幸福蓝海 2,770,015.85 2.98 105 600149 廊坊发展 2,767,911.00 2.98 106 603598 引力传媒 2,762,787.00 2.98 107 002743 富煌钢构 2,762,357.56 2.98 108 300479 神思电子 2,761,245.00 2.97 109 300370 安控科技 2,751,923.01 2.96 110 000726 鲁 泰Ａ 2,751,425.00 2.96 111 002165 红 宝 丽 2,747,195.00 2.96 112 002672 东江环保 2,746,853.50 2.96 113 600233 大杨创世 2,744,599.11 2.96 114 002063 远光软件 2,743,631.00 2.96 115 600661 新南洋 2,741,418.00 2.95 116 002712 思美传媒 2,738,852.00 2.95 117 300016 北陆药业 2,737,936.00 2.95 118 002517 恺英网络 2,734,607.09 2.95 119 300033 同花顺 2,734,441.01 2.95 120 002301 齐心集团 2,733,588.00 2.94 121 600155 宝硕股份 2,730,657.60 2.94 122 600990 四创电子 2,729,529.00 2.94 123 000807 云铝股份 2,727,146.00 2.94 124 300333 兆日科技 2,721,345.00 2.93 125 000716 黑芝麻 2,721,180.00 2.93 126 300337 银邦股份 2,720,679.59 2.93 127 600602 云赛智联 2,720,257.20 2.93 128 300410 正业科技 2,715,993.21 2.93 129 000014 沙河股份 2,714,521.00 2.92 130 000597 东北制药 2,712,590.00 2.92 131 002222 福晶科技 2,710,780.00 2.92 132 002362 汉王科技 2,705,289.95 2.91 133 300008 天海防务 2,704,156.00 2.91 134 600332 白云山 2,703,704.00 2.91 135 300379 东方通 2,703,475.00 2.91 136 001696 宗申动力 2,700,324.00 2.91 137 300363 博腾股份 2,699,411.00 2.91 138 300078 思创医惠 2,687,832.00 2.89 139 300313 天山生物 2,683,948.00 2.89 140 300144 宋城演艺 2,683,738.80 2.89 141 600622 嘉宝集团 2,680,461.00 2.89 142 000718 苏宁环球 2,679,866.00 2.89 143 600801 华新水泥 2,677,679.00 2.88 144 600399 抚顺特钢 2,676,388.00 2.88 145 000552 靖远煤电 2,676,127.00 2.88 146 600697 欧亚集团 2,675,118.00 2.88 147 000919 金陵药业 2,671,777.20 2.88 148 000666 经纬纺机 2,669,692.00 2.88 149 601155 新城控股 2,661,527.00 2.87 150 002454 松芝股份 2,654,194.40 2.86 151 600409 三友化工 2,653,098.00 2.86 152 300103 达刚路机 2,653,095.84 2.86 153 600216 浙江医药 2,648,623.00 2.85 154 600804 鹏博士 2,646,462.00 2.85 155 300072 三聚环保 2,640,530.60 2.84 156 002322 理工环科 2,636,500.80 2.84 157 002195 二三四五 2,634,596.00 2.84 158 002745 木林森 2,633,731.20 2.84 159 600835 上海机电 2,632,548.00 2.84 160 000977 浪潮信息 2,630,298.00 2.83 161 002668 奥马电器 2,630,224.00 2.83 162 600157 永泰能源 2,622,110.20 2.82 163 002126 银轮股份 2,619,984.00 2.82 164 000776 广发证券 2,617,728.00 2.82 165 002547 春兴精工 2,614,352.90 2.82 166 300203 聚光科技 2,614,346.84 2.82 167 002281 光迅科技 2,613,305.00 2.81 168 002458 益生股份 2,612,560.00 2.81 169 300059 东方财富 2,609,765.60 2.81 170 000875 吉电股份 2,609,723.00 2.81 171 002434 万里扬 2,597,007.00 2.80 172 600808 马钢股份 2,594,150.00 2.79 173 000501 鄂武商Ａ 2,594,026.00 2.79 174 000333 美的集团 2,593,703.00 2.79 175 600469 风神股份 2,593,441.00 2.79 176 000697 炼石有色 2,592,246.50 2.79 177 000851 高鸿股份 2,591,560.00 2.79 178 600737 中粮屯河 2,589,448.00 2.79 179 002365 永安药业 2,585,401.02 2.78 180 600307 酒钢宏兴 2,581,572.00 2.78 181 300296 利亚德 2,581,171.00 2.78 182 002087 新野纺织 2,580,638.00 2.78 183 002418 康盛股份 2,569,433.00 2.77 184 002669 康达新材 2,567,689.00 2.77 185 000533 万 家 乐 2,560,295.00 2.76 186 600745 中茵股份 2,558,238.25 2.76 187 300021 大禹节水 2,555,639.00 2.75 188 300232 洲明科技 2,536,459.44 2.73 189 600893 中航动力 2,526,470.00 2.72 190 300301 长方集团 2,513,939.00 2.71 191 600674 川投能源 2,503,295.00 2.70 192 002016 世荣兆业 2,500,430.00 2.69 193 000709 河钢股份 2,496,123.00 2.69 194 000816 智慧农业 2,494,086.00 2.69 195 000930 中粮生化 2,444,346.64 2.63 196 300073 当升科技 2,441,931.00 2.63 197 000555 神州信息 2,441,338.98 2.63 198 000498 山东路桥 2,430,773.00 2.62 199 002179 中航光电 2,430,616.60 2.62 200 600038 中直股份 2,429,740.00 2.62 201 300014 亿纬锂能 2,425,527.00 2.61 202 002043 兔 宝 宝 2,424,566.00 2.61 203 000409 山东地矿 2,410,835.00 2.60 204 600598 北大荒 2,409,407.00 2.60 205 300164 通源石油 2,400,841.66 2.59 206 600096 云天化 2,400,446.00 2.59 207 600389 江山股份 2,397,014.00 2.58 208 000997 新 大 陆 2,395,653.65 2.58 209 600820 隧道股份 2,391,620.13 2.58 210 600872 中炬高新 2,294,279.00 2.47 211 600432 *ST吉恩 2,285,176.00 2.46 212 000831 *ST五稀 2,281,645.20 2.46 213 002243 通产丽星 2,280,898.00 2.46 214 600176 中国巨石 2,261,410.00 2.44 215 300226 上海钢联 2,258,165.00 2.43 216 600898 三联商社 2,199,865.75 2.37 217 000793 华闻传媒 2,172,901.50 2.34 218 300109 新开源 2,148,643.00 2.31 219 002496 辉丰股份 2,116,037.76 2.28 220 000687 华讯方舟 2,108,358.00 2.27 注：本表中累计买入金额是按照买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易 费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 000043 中航地产 9,181,479.25 9.89 2 601198 东兴证券 8,608,177.13 9.27 3 000965 天保基建 8,045,305.91 8.67 4 600289 亿阳信通 7,890,027.97 8.50 5 300217 东方电热 7,375,989.21 7.94 6 601699 潞安环能 7,326,291.52 7.89 7 002341 新纶科技 6,416,984.79 6.91 8 300089 文化长城 6,334,230.28 6.82 9 002039 黔源电力 6,113,169.95 6.58 10 002440 闰土股份 6,090,588.95 6.56 11 300458 全志科技 6,051,819.00 6.52 12 300219 鸿利智汇 5,868,497.40 6.32 13 300287 飞利信 5,688,152.69 6.13 14 603609 禾丰牧业 5,614,663.01 6.05 15 600975 新五丰 5,604,749.00 6.04 16 002303 美盈森 5,592,230.29 6.02 17 002091 江苏国泰 5,364,692.24 5.78 18 600961 株冶集团 5,328,025.97 5.74 19 300322 硕贝德 5,324,569.04 5.73 20 600652 游久游戏 5,274,273.16 5.68 21 002519 银河电子 5,243,506.10 5.65 22 300465 高伟达 5,193,939.00 5.59 23 600518 康美药业 5,148,666.96 5.55 24 000333 美的集团 5,147,174.59 5.54 25 002716 金贵银业 5,144,141.74 5.54 26 002234 民和股份 4,912,708.95 5.29 27 600988 赤峰黄金 4,892,093.72 5.27 28 600362 江西铜业 4,890,111.00 5.27 29 600231 凌钢股份 4,733,016.98 5.10 30 601377 兴业证券 4,705,242.00 5.07 31 601169 北京银行 4,693,363.00 5.06 32 600547 山东黄金 4,662,480.00 5.02 33 002673 西部证券 4,631,451.12 4.99 34 300284 苏交科 4,618,669.60 4.97 35 000060 中金岭南 4,599,774.79 4.95 36 600000 浦发银行 4,554,344.30 4.91 37 002475 立讯精密 4,543,668.21 4.89 38 300088 长信科技 4,442,381.96 4.78 39 600489 中金黄金 4,378,305.00 4.72 40 300327 中颖电子 4,341,242.56 4.68 41 600958 东方证券 4,331,525.53 4.67 42 002325 洪涛股份 4,329,019.00 4.66 43 600266 北京城建 4,324,995.97 4.66 44 002600 江粉磁材 4,307,800.00 4.64 45 600702 沱牌舍得 4,228,996.55 4.55 46 300049 福瑞股份 4,156,372.29 4.48 47 002239 奥特佳 4,150,715.92 4.47 48 300310 宜通世纪 4,140,076.00 4.46 49 002078 太阳纸业 4,105,801.00 4.42 50 000050 深天马Ａ 4,052,635.00 4.36 51 002655 共达电声 3,978,488.00 4.29 52 000687 华讯方舟 3,930,392.00 4.23 53 300166 东方国信 3,815,736.94 4.11 54 002183 怡 亚 通 3,806,556.12 4.10 55 002343 慈文传媒 3,794,902.48 4.09 56 000404 华意压缩 3,768,134.00 4.06 57 300291 华录百纳 3,757,689.70 4.05 58 000999 华润三九 3,725,269.00 4.01 59 600713 南京医药 3,687,062.80 3.97 60 300007 汉威电子 3,654,922.72 3.94 61 300238 冠昊生物 3,565,960.30 3.84 62 000980 金马股份 3,498,917.50 3.77 63 601006 大秦铁路 3,468,588.80 3.74 64 000503 海虹控股 3,465,048.70 3.73 65 603588 高能环境 3,446,201.94 3.71 66 000750 国海证券 3,437,960.85 3.70 67 601857 中国石油 3,435,033.00 3.70 68 002555 三七互娱 3,275,705.49 3.53 69 001979 招商蛇口 3,258,199.77 3.51 70 002502 骅威文化 3,226,398.20 3.48 71 000783 长江证券 3,218,278.00 3.47 72 600029 南方航空 3,201,414.00 3.45 73 300367 东方网力 3,176,371.69 3.42 74 600149 廊坊发展 3,135,913.69 3.38 75 000807 云铝股份 3,129,289.94 3.37 76 601918 *ST新集 3,110,242.00 3.35 77 000078 海王生物 3,106,167.72 3.35 78 600366 宁波韵升 3,096,140.96 3.33 79 002273 水晶光电 3,076,642.00 3.31 80 002400 省广股份 3,071,069.60 3.31 81 300072 三聚环保 3,053,025.10 3.29 82 002305 南国置业 3,022,701.88 3.26 83 600172 黄河旋风 3,022,397.00 3.26 84 002743 富煌钢构 3,019,613.45 3.25 85 000888 峨眉山Ａ 3,004,946.00 3.24 86 600697 欧亚集团 2,962,145.00 3.19 87 002434 万里扬 2,960,964.23 3.19 88 600233 大杨创世 2,954,099.23 3.18 89 002445 中南文化 2,951,642.29 3.18 90 300479 神思电子 2,950,298.00 3.18 91 002362 汉王科技 2,939,249.60 3.17 92 000851 高鸿股份 2,922,974.00 3.15 93 600804 鹏博士 2,920,680.00 3.15 94 001696 宗申动力 2,917,436.00 3.14 95 000801 四川九洲 2,911,197.00 3.14 96 300528 幸福蓝海 2,910,002.28 3.13 97 002004 华邦健康 2,907,271.26 3.13 98 300337 银邦股份 2,896,910.90 3.12 99 600216 浙江医药 2,896,263.00 3.12 100 600661 新南洋 2,886,835.20 3.11 101 600898 三联商社 2,882,124.65 3.10 102 300059 东方财富 2,869,568.43 3.09 103 002454 松芝股份 2,867,652.28 3.09 104 600990 四创电子 2,847,339.20 3.07 105 300410 正业科技 2,831,904.54 3.05 106 002165 红 宝 丽 2,828,460.00 3.05 107 600155 宝硕股份 2,825,914.20 3.04 108 000014 沙河股份 2,820,535.00 3.04 109 002672 东江环保 2,818,610.93 3.04 110 300178 腾邦国际 2,817,158.00 3.03 111 002087 新野纺织 2,814,421.68 3.03 112 002016 世荣兆业 2,811,454.20 3.03 113 600630 龙头股份 2,805,144.14 3.02 114 600737 中粮屯河 2,798,677.83 3.01 115 300333 兆日科技 2,788,405.00 3.00 116 002063 远光软件 2,778,114.00 2.99 117 300339 润和软件 2,771,394.50 2.98 118 603598 引力传媒 2,771,081.15 2.98 119 002172 澳洋科技 2,767,691.00 2.98 120 002019 亿帆医药 2,757,587.58 2.97 121 300363 博腾股份 2,753,802.00 2.97 122 002745 木林森 2,752,598.54 2.96 123 002322 理工环科 2,752,227.04 2.96 124 600731 湖南海利 2,747,346.00 2.96 125 300144 宋城演艺 2,729,380.00 2.94 126 002418 康盛股份 2,727,356.00 2.94 127 000533 万 家 乐 2,723,609.40 2.93 128 300103 达刚路机 2,719,437.44 2.93 129 600893 中航动力 2,715,925.00 2.93 130 300021 大禹节水 2,709,849.00 2.92 131 002281 光迅科技 2,708,663.00 2.92 132 600409 三友化工 2,704,327.00 2.91 133 600826 兰生股份 2,698,342.31 2.91 134 002301 齐心集团 2,696,858.00 2.90 135 300203 聚光科技 2,689,852.20 2.90 136 000716 黑芝麻 2,688,384.00 2.90 137 002470 金正大 2,681,010.88 2.89 138 002371 七星电子 2,680,294.00 2.89 139 002222 福晶科技 2,679,681.80 2.89 140 600332 白云山 2,678,851.96 2.89 141 000776 广发证券 2,678,680.00 2.89 142 002488 金固股份 2,675,624.00 2.88 143 000793 华闻传媒 2,671,510.18 2.88 144 601155 新城控股 2,658,317.00 2.86 145 300113 顺网科技 2,657,690.74 2.86 146 002751 易尚展示 2,656,606.90 2.86 147 300313 天山生物 2,653,046.00 2.86 148 300078 思创医惠 2,651,146.32 2.86 149 600399 抚顺特钢 2,649,338.00 2.85 150 300232 洲明科技 2,645,839.00 2.85 151 300008 天海防务 2,644,417.00 2.85 152 300226 上海钢联 2,641,536.00 2.85 153 600195 中牧股份 2,634,875.17 2.84 154 600801 华新水泥 2,631,142.00 2.83 155 002284 亚太股份 2,630,988.99 2.83 156 000650 仁和药业 2,627,587.00 2.83 157 002669 康达新材 2,626,526.28 2.83 158 600622 嘉宝集团 2,624,363.85 2.83 159 300033 同花顺 2,622,284.81 2.82 160 000919 金陵药业 2,619,318.80 2.82 161 300336 新文化 2,616,815.00 2.82 162 600674 川投能源 2,615,071.26 2.82 163 000875 吉电股份 2,615,052.49 2.82 164 000726 鲁 泰Ａ 2,608,685.89 2.81 165 600745 中茵股份 2,604,116.84 2.80 166 000697 炼石有色 2,589,894.20 2.79 167 002126 银轮股份 2,587,458.00 2.79 168 300136 信维通信 2,574,418.00 2.77 169 000977 浪潮信息 2,555,569.00 2.75 170 000552 靖远煤电 2,554,488.50 2.75 171 300379 东方通 2,554,370.00 2.75 172 600469 风神股份 2,546,553.82 2.74 173 600598 北大荒 2,545,968.00 2.74 174 300301 长方集团 2,541,060.00 2.74 175 002243 通产丽星 2,537,011.00 2.73 176 600602 云赛智联 2,534,442.10 2.73 177 002200 云投生态 2,526,983.84 2.72 178 002447 壹桥股份 2,513,666.68 2.71 179 300087 荃银高科 2,513,653.60 2.71 180 600808 马钢股份 2,512,532.01 2.71 181 000501 鄂武商Ａ 2,503,901.50 2.70 182 002496 辉丰股份 2,503,805.35 2.70 183 600835 上海机电 2,488,534.00 2.68 184 002547 春兴精工 2,460,747.00 2.65 185 000709 河钢股份 2,460,591.00 2.65 186 600038 中直股份 2,459,461.00 2.65 187 600500 中化国际 2,451,568.00 2.64 188 002195 二三四五 2,443,825.75 2.63 189 600432 *ST吉恩 2,439,572.00 2.63 190 000409 山东地矿 2,430,616.00 2.62 191 600307 酒钢宏兴 2,424,311.00 2.61 192 002458 益生股份 2,423,621.00 2.61 193 600872 中炬高新 2,421,540.00 2.61 194 000718 苏宁环球 2,401,482.80 2.59 195 300016 北陆药业 2,390,773.00 2.58 196 002043 兔 宝 宝 2,384,962.00 2.57 197 000816 智慧农业 2,384,168.00 2.57 198 002261 拓维信息 2,383,813.80 2.57 199 002179 中航光电 2,381,746.41 2.57 200 002036 联创电子 2,354,214.96 2.54 201 300296 利亚德 2,345,887.40 2.53 202 000878 云南铜业 2,334,728.00 2.51 203 000498 山东路桥 2,332,406.00 2.51 204 600157 永泰能源 2,320,175.00 2.50 205 002517 恺英网络 2,318,206.70 2.50 206 002668 奥马电器 2,283,706.00 2.46 207 000597 东北制药 2,255,543.00 2.43 208 600176 中国巨石 2,251,286.26 2.42 209 300370 安控科技 2,240,664.32 2.41 210 600463 空港股份 2,139,078.00 2.30 211 002365 永安药业 2,113,709.00 2.28 212 600343 航天动力 2,035,493.00 2.19 213 000584 友利控股 2,031,707.00 2.19 214 000831 *ST五稀 2,023,780.26 2.18 215 600820 隧道股份 1,983,516.00 2.14 216 600562 国睿科技 1,926,286.00 2.07 217 300148 天舟文化 1,906,210.00 2.05 218 300109 新开源 1,900,549.86 2.05 注：本表中累计卖出金额是按照卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易 费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 746,289,916.48 卖出股票收入（成交）总额 747,683,149.73 注：本表中买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额均按照买卖成交金额（成交 单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金未参与投资股指期货。8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明8.11.1 本期国债期货投资政策 注：本基金未参与投资国债期货。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 注：本基金未参与投资国债期货。8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形及相关投资决策程序说明。 2016年1月13日，四川证监局作出《关于对东兴证券（601198）股份有限公司采取监管谈话措施的决定》（[2016]3号），认定2015年7月30日至9月30日之间，“15龙投债”发行人龙泉现代新增借款达到《募集说明书》约定的披露标准但未披露，公司未按照《债券受托管理协议》约定督促发行人及时履行信息披露义务，对公司采取监管谈话措施，并要求公司提交书面整改报告。 基金管理人分析认为，事后该公司已经进行相关整改，该事件对公司的基本面不构成实质影响。 除东兴证券（601198）外，其余的本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情 形。8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 94,417.41 2 应收证券清算款 2,809,362.90 3 应收股利 - 4 应收利息 1,720.67 5 应收申购款 343,138.31 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,248,639.29 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 占基金资产净值比 流通受限情况说明 价值 例（%） 1 300088 长信科技 2,787,895.00 3.48 重大事项停牌 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 3,665 21,750.88 - 0.00% 79,716,973.55 100.00% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 101,803.23 0.13% 持有本基金 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0~10 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2010年7月28日 ）基金份额总额 594,755,265.50 本报告期期初基金份额总额 79,698,859.36 本报告期基金总申购份额 59,043,800.18 减:本报告期基金总赎回份额 59,025,685.99 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 79,716,973.55 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内，未召开基金份额持有人大会，未有相关决议。11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人双方股东于2016年3月28日作出决议，一致同意黄慧玲女士不再担任信达澳银基金管理有限公司董事。 本基金管理人2016年4月12日发布公告，经信达澳银基金管理有限公司第四届董事会审议通过，聘任焦巍先生为信达澳银基金管理有限公司副总经理。 本基金管理人双方股东于2016年5月14日作出决议，一致同意选举潘广建先生担任信达澳银基金管理有限公司第四届董事会董事。 本基金管理人2016年12月30日发布公告，经信达澳银基金管理有限公司第四届董事会第十六次书面决议通过,程文卫先生离任信达澳银基金管理有限公司副总经理。 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内，未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。11.4 基金投资策略的改变 报告期内，未发生基金投资策略的改变。11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内，本基金管理人继续聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金的外部审计机构。报告期内应支付给会计师事务所的基金审计费用为5万元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，未发生管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 招商证券 2 282,603,067.11 18.93% 263,188.90 18.93% 退租1个 国信证券 2 162,470,790.88 10.88% 151,309.40 10.88% - 中信证券 2 125,899,347.11 8.43% 117,250.39 8.43% 退租1个 中金公司 2 98,957,607.65 6.63% 92,159.49 6.63% - 恒泰证券 1 86,035,860.34 5.76% 80,124.71 5.76% - 信达证券 3 80,999,782.93 5.43% 75,435.32 5.43% - 长江证券 2 73,260,094.32 4.91% 68,227.17 4.91% - 世纪证券 2 72,611,506.22 4.86% 67,623.11 4.86% 新增1个 海通证券 1 65,347,134.68 4.38% 60,858.15 4.38% - 中银国际 1 55,059,037.57 3.69% 51,276.76 3.69% - 申万宏源 2 54,681,763.99 3.66% 50,925.03 3.66% - 华创证券 1 47,987,075.64 3.21% 44,690.45 3.21% - 太平洋证券 1 45,648,376.22 3.06% 42,512.23 3.06% 新增1个 联讯证券 1 42,969,364.73 2.88% 40,017.46 2.88% - 方正证券 1 41,973,616.52 2.81% 39,089.85 2.81% - 安信证券 1 40,988,436.97 2.75% 38,172.59 2.75% - 西南证券 1 40,030,558.34 2.68% 37,280.59 2.68% - 东兴证券 1 31,556,322.54 2.11% 29,388.65 2.11% - 华泰证券 1 24,893,682.04 1.67% 23,183.37 1.67% - 中投证券 1 13,317,974.08 0.89% 12,403.02 0.89% - 国泰君安 2 5,717,098.20 0.38% 5,324.29 0.38% - 天风证券 2 - - - - 新增2个 中信万通 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 银泰证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 宏信证券 1 - - - - 新增1个 申万宏源西部 1 - - - - - 证券 民生证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 注：1、根据《交易单元及佣金管理办法》、《投资审议委员会议事规则》的规定，交易单元开设、 增设或退租由投资研究部提议，经公司投资审议委员会审议后，报经营管理委员会决定。在分配 交易量方面，公司制订合理的评分体系，投资研究部和产品开发中心于每个季度最后10个工作日 组织相关人员对提供研究报告的证券公司的研究水平、服务质量等综合情况通过投研管理系统进 行评比打分。交易管理部根据上季度研究服务评分结果安排研究机构交易佣金分配，每半年佣金 分配排名应与上两个季度研究服务评分排名基本匹配，并确保重点券商研究机构年度佣金排名应 与全年合计研究服务评分排名相匹配。 2、本报告期东吴证券席位退租。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 招商证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 世纪证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 太平洋证券 - - - - - - 联讯证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 中信万通 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 银泰证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 宏信证券 - - - - - - 申万宏源西部 - - - - - - 证券 民生证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 日期 信达澳银基金管理有限公司关 证监会指定信息披露报 1 于指数熔断期间旗下部分基金 纸、公司网站 2016年1月4日 调整开放时间的公告 2 信达澳银基金管理有限公司旗 证监会指定信息披露报 2016年1月4日 下基金年度净值公告 纸、公司网站 信达澳银基金管理有限公司关 证监会指定信息披露报 3 于旗下基金调整长期停牌股票 纸、公司网站 2016年1月5日 估值方法的提示性公告 信达澳银基金管理有限公司董 4 事、监事、高级管理人员以及其 证监会指定信息披露报 2016年1月6日 他从业人员在子公司兼职及领 纸、公司网站 薪情况变更的公告 信达澳银基金管理有限公司关 证监会指定信息披露报 5 于旗下基金调整长期停牌股票 纸、公司网站 2016年1月6日 估值方法的提示性公告 信达澳银基金管理有限公司关 证监会指定信息披露报 6 于指数熔断期间旗下部分基金 纸、公司网站 2016年1月7日 调整开放时间的公告 信达澳银基金管理有限公司关 证监会指定信息披露报 7 于旗下基金调整长期停牌股票 纸、公司网站 2016年1月8日 估值方法的提示性公告 8 信达澳银红利回报混合型证券 证监会指定信息披露报 2016年1月8日 投资基金基金经理变更公告 纸、公司网站 信达澳银基金管理有限公司关 证监会指定信息披露报 9 于旗下基金调整长期停牌股票 纸、公司网站 2016年1月9日 估值方法的提示性公告 信达澳银基金管理有限公司关 证监会指定信息披露报 10 于旗下基金调整长期停牌股票 纸、公司网站 2016年1月12日 估值方法的提示性公告 信达澳银红利回报混合型证券 证监会指定信息披露报 11 投资基金2016年度第一次分红 纸、公司网站 2016年1月12日 公告 信达澳银基金管理有限公司关 证监会指定信息披露报 12 于旗下基金调整长期停牌股票 纸、公司网站 2016年1月20日 估值方法的提示性公告 13 信达澳银基金管理有限公司关 证监会指定信息披露报 2016年1月22日 于参加渤海银行费率优惠活动 纸、公司网站 的公告 信达澳银红利回报混合型证券 证监会指定信息披露报 14 投资基金2015年度第4季度报 纸、公司网站 2016年1月22日 告 15 信达澳银红利回报混合型证券 证监会指定信息披露报 2016年1月22日 投资基金基金经理变更公告 纸、公司网站 信达澳银基金管理有限公司关 证监会指定信息披露报 16 于旗下基金调整长期停牌股票 纸、公司网站 2016年1月27日 估值方法的提示性公告 信达澳银基金管理有限公司关 证监会指定信息披露报 17 于旗下基金调整长期停牌股票 纸、公司网站 2016年2月3日 估值方法的提示性公告 信达澳银基金管理有限公司关 证监会指定信息披露报 18 于旗下基金调整长期停牌股票 纸、公司网站 2016年2月17日 估值方法的提示性公告 信达澳银基金管理有限公司关 19 于增加南商（中国）为代销机 证监会指定信息披露报 2016年2月24日 构、参加基金申购费率优惠活动 纸、公司网站 的公告 信达澳银基金管理有限公司关 20 于增加利得基金为代销机构、参 证监会指定信息披露报 2016年2月24日 加基金申购费率优惠活动的公 纸、公司网站 告 21 信达澳银红利回报基金招募说 证监会指定信息披露报 2016年3月11日 明书更新及摘要2016年第1期 纸、公司网站 信达澳银基金管理有限公司关 证监会指定信息披露报 22 于旗下基金调整长期停牌股票 纸、公司网站 2016年2月26日 估值方法的提示性公告 信达澳银基金管理有限公司关 证监会指定信息披露报 23 于旗下基金调整长期停牌股票 纸、公司网站 2016年2月27日 估值方法的提示性公告 信达澳银基金管理有限公司关 证监会指定信息披露报 24 于旗下基金调整长期停牌股票 纸、公司网站 2016年3月1日 估值方法的提示性公告 25 信达澳银基金网上交易升级公 公司网站 2016年3月4日 告 信达澳银基金管理有限公司董 26 事、监事、高级管理人员以及其 证监会指定信息披露报 2016年3月10日 他从业人员在子公司兼职及领 纸、公司网站 薪情况变更的公告 信达澳银基金管理有限公司关 证监会指定信息披露报 27 于增加深圳市金斧子投资咨询 纸、公司网站 2016年3月23日 有限公司为代销机构、开通转换 和定投业务、参加基金申购费率 优惠活动的公告 信达澳银基金管理有限公司关 证监会指定信息披露报 28 于旗下基金调整长期停牌股票 纸、公司网站 2016年3月25日 估值方法的提示性公告 29 信达澳银红利回报混合基金 证监会指定信息披露报 2016年3月26日 2015年年度报告及摘要 纸、公司网站 信达澳银基金管理有限公司关 证监会指定信息披露报 30 于旗下基金调整长期停牌股票 纸、公司网站 2016年4月6日 估值方法的提示性公告 信达澳银基金管理有限公司关 证监会指定信息披露报 31 于旗下基金调整长期停牌股票 纸、公司网站 2016年4月7日 估值方法的提示性公告 32 关于高级管理人员变更的公告 证监会指定信息披露报 2016年4月12日 纸、公司网站 信达澳银基金公司关于暂停中 证监会指定信息披露报 33 国银行广东省分行银行卡网上 纸、公司网站 2016年4月13日 直销业务的公告 34 信达澳银红利回报混合型证券 证监会指定信息披露报 2016年4月21日 投资基金2016年第1季度报告 纸、公司网站 信达澳银基金管理有限公司关 于增加珠海盈米财富管理有限 证监会指定信息披露报 35 公司为代销机构、开通转换和定 纸、公司网站 2016年4月23日 投业务、参加基金申购费率优惠 活动的公告 信达澳银基金管理有限公司关 证监会指定信息披露报 36 于参加好买基金费率优惠活动 纸、公司网站 2016年5月3日 的公告 信达澳银基金管理有限公司关 证监会指定信息披露报 37 于旗下基金调整长期停牌股票 纸、公司网站 2016年5月10日 估值方法的提示性公告 信达澳银基金管理有限公司关 证监会指定信息披露报 38 于旗下基金调整长期停牌股票 纸、公司网站 2016年5月20日 估值方法的提示性公告 信达澳银基金管理有限公司关 39 于增加创金启富为代销机构、开 证监会指定信息披露报 2016年5月25日 通转换和定投业务、参加基金申 纸、公司网站 购费率优惠活动的公告 信达澳银基金管理有限公司关 证监会指定信息披露报 40 于旗下基金调整长期停牌股票 纸、公司网站 2016年6月1日 估值方法的提示性公告 关于信达澳银基金管理有限公 证监会指定信息披露报 41 司E达通网上交易平台建行卡暂 纸、公司网站 2016年6月20日 停快捷开户服务的公告 关于旗下部分基金参加交通银 证监会指定信息披露报 42 行网上银行、手机银行基金申购 纸、公司网站 2016年6月30日 费率优惠活动的公告 信达澳银基金管理有限公司关 证监会指定信息披露报 43 于在京东金融官方旗舰店开展 纸、公司网站 2016年6月30日 申购费率优惠活动的公告 关于开通陆金所资管基金定投 证监会指定信息披露报 44 业务、参加基金申购费率优惠活 纸、公司网站 2016年7月1日 动的公告 45 信达澳银基金管理有限公司旗 证监会指定信息披露报 2016年7月2日 下基金半年度净值公告 纸、公司网站 46 关于旗下基金调整长期停牌股 证监会指定信息披露报 2016年7月5日 票估值方法的提示性公告 纸、公司网站 信达澳银红利回报混合型证券 证监会指定信息披露报 47 投资基金2016年度第二次分红 纸、公司网站 2016年7月11日 公告 关于增加钱景财富、中证金牛、 48 广源达信为代销机构、开通转换 证监会指定信息披露报 2016年7月13日 和定投业务、参加基金申购费率 纸、公司网站 优惠活动的公告 49 信达澳银旗下证券投资基金 证监会指定信息披露报 2016年7月19日 2016年第2季度报告 纸、公司网站 50 关于参加诺亚正行费率优惠活 证监会指定信息披露报 2016年7月22日 动的公告 纸、公司网站 信达澳银基金管理有限公司关 证监会指定信息披露报 51 于网上交易系统升级直销电子 纸、公司网站 2016年7月29日 交易平台业务暂停服务的公告 52 关于增加首创证券为代销机构、 证监会指定信息披露报 2016年8月5日 开通转换和定投业务的公告 纸、公司网站 信达澳银基金管理有限公司关 于旗下部分基金参加E达通网上 证监会指定信息披露报 53 交易系统、信达慧理财APP等公 纸、公司网站 2016年8月8日 司直销平台开展申购费率优惠 活动的公告 关于公司旗下部分基金参加E达 54 通网上交易系统、信达慧理财 证监会指定信息披露报 2016年8月9日 APP等公司直销平台开展申购费 纸、公司网站 率优惠活动的更正公告 55 关于旗下基金调整长期停牌股 证监会指定信息披露报 2016年8月13日 票估值方法的提示性公告 纸、公司网站 56 关于参加上海联泰资产基金申 证监会指定信息披露报 2016年8月15日 购费率优惠活动的公告 纸、公司网站 57 信达澳银旗下证券投资基金 证监会指定信息披露报 2016年8月24日 2016年半年度报告及摘要 纸、公司网站 58 关于参加中信建投证券基金申 证监会指定信息披露报 2016年9月5日 购费率优惠活动的公告 纸、公司网站 信达澳银红利回报和新能源基 证监会指定信息披露报 59 金招募说明书更新2016年第2 纸、公司网站 2016年9月9日 期及摘要 60 关于参加交通银行基金申购费 证监会指定信息披露报 2016年9月20日 率优惠活动的公告 纸、公司网站 信达澳银基金管理有限公司关 61 于直销网上交易系统机房搬迁 证监会指定信息披露报 2016年9月23日 直销电子交易平台业务暂停服 纸、公司网站 务的公告 信达澳银基金管理有限公司关 证监会指定信息披露报 62 于机房搬迁所有对外业务暂停 纸、公司网站 2016年9月30日 服务的公告 63 信达澳银基金管理有限公司关 证监会指定信息披露报 2016年10月12日 于公司总部迁址的公告 纸、公司网站 64 信达澳银基金管理有限公司关 证监会指定信息披露报 2016年10月24日 于增加直销咨询电话的公告 纸、公司网站 65 关于旗下基金调整长期停牌股 证监会指定信息披露报 2016年10月25日 票估值方法的提示性公告 纸、公司网站 66 信达澳银旗下证券投资基金 证监会指定信息披露报 2016年10月26日 2016年第3季度报告 纸、公司网站 67 红利回报基金基金经理变更公 证监会指定信息披露报 2016年10月27日 告 纸、公司网站 信达澳银基金管理有限公司关 于增加晟视天下、万得投顾为代 证监会指定信息披露报 68 销机构、开通转换和定投业务、 纸、公司网站 2016年12月6日 参加基金申购费率优惠活动的 公告 信达澳银基金管理有限公司关 证监会指定信息披露报 69 于增加富国大通为代销机构的 纸、公司网站 2016年12月6日 公告 70 关于旗下基金调整长期停牌股 证监会指定信息披露报 2016年12月14日 票估值方法的提示性公告 纸、公司网站 信达澳银基金管理有限公司关 71 于增加华金证券代销我司旗下 证监会指定信息披露报 2016年12月14日 部分基金、开通转换和定投业务 纸、公司网站 的公告 72 信达澳银基金管理有限公司关 证监会指定信息披露报 2016年12月14日 于增加基煜基金为代销机构、开 纸、公司网站 通转换业务、参加基金申购费率 优惠活动的公告 信达澳银基金管理有限公司关 73 于增加唐鼎耀华为代销机构、开 证监会指定信息披露报 2016年12月20日 通转换和定投业务、参加基金申 纸、公司网站 购费率优惠活动的公告 信达澳银基金管理有限公司关 74 于增加新兰德为代销机构、开通 证监会指定信息披露报 2016年12月26日 转换和定投业务、参加基金申购 纸、公司网站 费率优惠活动的公告 信达澳银基金管理有限公司关 75 于增加华信证券为代销机构、开 证监会指定信息披露报 2016年12月26日 通定投业务、参加基金申购费率 纸、公司网站 优惠活动的公告 76 关于高级管理人员变更的公告 证监会指定信息披露报 2016年12月30日 纸、公司网站 §12 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《信达澳银红利回报混合型证券投资基金基金合同》； 3、《信达澳银红利回报混合型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告； 8、中国证监会要求的其他文件。13.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。13.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询信达澳银基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-8888-118 网址：www.fscinda.com