信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人:信达澳银基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2016 年 10 月 26 日  信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 10 月 25 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 信达澳银红利回报混合 基金主代码 610005 交易代码 610005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010 年 7 月 28 日 报告期末基金份额总额 83,887,484.03 份 投资目标 精选红利股票,力争实现基金资产的长期稳定增值。 本基金奉行“自下而上”和“自上而下”相结合的投 资方法。一方面,本基金通过“自下而上”的深入分 析,精选公司素质高、竞争力突出的红利股票,依靠 这些公司的出色能力来抵御行业的不确定性和各种 压力,力争获得超越行业平均水平的良好回报;另一 投资策略 方面,本基金依靠“自上而下”的策略分析和运作, 通过定量/定性分析权益类资产、固定收益类资产及 其他类别资产的风险调整收益,及时动态调整资产配 置。本基金通过严格的投资管理程序和收益管理程 序,力争实现在控制风险的前提下有效提高基金资产 组合的整体收益水平。 中证红利指数收益率*80%+中国债券总指数收益率 业绩比较基准 *20% 本基金是混合型基金产品,基金资产整体的预期收益 风险收益特征 和预期风险均较高,属于较高风险,较高收益的基金 第 2 页 共 11 页  信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 品种。 基金管理人 信达澳银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2016 年 7 月 1 日 - 2016 年 9 月 30 日 ) 1.本期已实现收益 6,354,428.04 2.本期利润 4,188,984.25 3.加权平均基金份额本期利润 0.0510 4.期末基金资产净值 90,401,180.64 5.期末基金份额净值 1.078 注:1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金 的认购、申购及赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基准 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ ④ 过去三个月 5.09% 1.07% 5.20% 0.65% -0.11% 0.42% 第 3 页 共 11 页  信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注:1、本基金基金合同于 2010 年 7 月 28 日生效,2010 年 9 月 1 日开始办理申购、赎回业务。 2、本基金的投资组合比例为:权益类资产占基金资产的 60%-95%,固定收益类资产占基金资产的 5%-40%,基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净 值的 5%,投资于红利股票的资产比例不低于股票资产的 80%。本基金按规定在合同生效后六个月 内达到上述规定的投资比例。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 本基金的 华东理工大学经济学 基 金 经 2015 年 7 月 硕士。2008 年 5 月至 柴妍 - 8年 理、新能 9日 2010 年 1 月就职于元 源产业股 大证券,任研究部研 第 4 页 共 11 页  信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 票基金的 究员;2010 年 5 月加 基 金 经 入信达澳银基金管理 理、转型 有限公司,历任研究 创新股票 咨询部研究员、信达 基金的基 澳银产业升级混合基 金经理 金基金经理助理 (2012 年 1 月 31 日起 至 2015 年 12 月 30 日)、信达澳银红利回 报混合基金基金经理 (2015 年 7 月 9 日起 至今)、信达澳银新能 源产业股票基金基金 经理(2015 年 8 月 12 日起至今)、信达澳银 转型创新股票基金基 金经理(2015 年 8 月 19 日起至今)。 中国人民大学金融学 硕士。2006 年 7 月至 2010 年 8 月在招商基 金管理有限公司,任 策略研究员;2010 年 8 月至 2012 年 4 月在 华宝兴业基金管理有 限公司,任高级分析 师;2013 年 1 月加入 本基金的 2016 年 1 月 王辉良 - 10 年 信达澳银基金公司, 基金经理 8日 历任高级策略研究 员、信达澳银中小盘 混合基金基金经理助 理、信达澳银红利回 报混合基金基金经理 助理、信达澳银红利 回报混合基金基金经 理(2016 年 1 月 8 日 起至今)。 注:1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、 第 5 页 共 11 页  信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定, 依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上, 为基金持有人谋求最大利益,没有发生损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度,确保在投资管理活动中公平对待不同投 资组合,维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制,确保不同基金在买卖同 一证券时,按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理的不同 投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析;利用数据统 计和重点审查价差原因相结合的方法,对连续四个季度内、不同时间窗口(日内、3 日内、5 日内) 公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析;对部分债券一级市场申购、非公开发行股票 申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控,未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交 易原则的情形。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为,报告期内本公司所管理的投资组合未发生交易所 公开竞价的同日反向交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2016 年 3 季度,A 股市场继续延续了 2 季度的震荡整理格局。在 2 季度末海外利空出尽,国 内利率进一步走低的影响下,A 股市场在 7、8 月份分别走出一轮上扬行情;但国内的一系列政策 调控造成了 A 股市场的调整和分化,最终 3 季度沪深 300 指数上涨 3.15%,创业板指数下跌 3.50%。 由于 3 季度股票市场板块分化和波段特征明显,我们依照自下而上积极精选主题和个股的策略取 得明显正收益,显著跑赢基准。 展望 2016 年 4 季度,我们认为国内经济增长下行压力仍存,财政政策和货币政策的总体基调 仍将偏向积极。在楼市调控趋严的背景下,股市的相对吸引力也将有所上升。但 4 季度也面临海 外欧美诸多政治事件和国内政策选择等方面的一些不确定因素的扰动。综合而言,我们认为 4 季 度 A 股市场仍将维持存量博弈和宽幅震荡格局。 第 6 页 共 11 页  信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 基于 4 季度宽幅震荡格局的判断,从布局方向来说,我们将通过寻找确定性来规避不确定性, 战略性配置业绩增长明确的低估值蓝筹和估值合理的优质成长股,适当增加农林牧渔、医药、黄 金等板块的配置权重,同时波段性把握国企改革、国防军工、PPP、苹果产业链等各种主题机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值 1.078 元,份额累计净值为 1.278 元,报告期内份额净值增 长率为 5.09%,同期业绩比较基准收益率为 5.20%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 79,392,248.38 87.13 其中:股票 79,392,248.38 87.13 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 6,007,006.90 6.59 8 其他资产 5,715,557.98 6.27 9 合计 91,114,813.26 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值(元) (%) A 农、林、牧、渔业 2,535,727.00 2.80 B 采矿业 - - 第 7 页 共 11 页  信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 C 制造业 48,910,855.36 54.10 电力、热力、燃气及水生产和供应 D 2,687,256.00 2.97 业 E 建筑业 17,459.52 0.02 F 批发和零售业 4,513,452.27 4.99 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,583,420.24 7.28 J 金融业 2,650,217.11 2.93 K 房地产业 11,493,860.88 12.71 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 79,392,248.38 87.82 5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未投资沪港通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 比例(%) 1 600240 华业资本 482,300 5,387,291.00 5.96 2 002475 立讯精密 224,250 4,534,335.00 5.02 3 000043 中航地产 446,396 4,254,153.88 4.71 4 300287 飞利信 314,909 3,892,275.24 4.31 5 002364 中恒电气 137,100 3,423,387.00 3.79 6 300007 汉威电子 130,700 3,008,714.00 3.33 7 300088 长信科技 190,300 3,006,740.00 3.33 8 002281 光迅科技 34,800 2,901,972.00 3.21 9 002303 美盈森 217,481 2,885,972.87 3.19 10 002036 联创电子 103,500 2,747,925.00 3.04 第 8 页 共 11 页  信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 注:本基金未参与投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 注:本基金未参与投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 注:本基金未参与投资国债期货。 第 9 页 共 11 页  信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,也 没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库的情 形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 108,896.00 2 应收证券清算款 2,998,942.61 3 应收股利 - 4 应收利息 1,761.17 5 应收申购款 2,605,958.20 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,715,557.98 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明 公允价值(元) 净值比例(%) 1 000043 中航地产 4,254,153.88 4.71 重大事项停牌 2 300088 长信科技 3,006,740.00 3.33 重大事项停牌 3 002303 美盈森 2,885,972.87 3.19 重大事项停牌 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 82,974,388.69 报告期期间基金总申购份额 17,320,090.16 减:报告期期间基金总赎回份额 16,406,994.82 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-" - 第 10 页 共 11 页  信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 填列) 报告期期末基金份额总额 83,887,484.03 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注:基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件; 2、《信达澳银红利回报混合型证券投资基金基金合同》; 3、《信达澳银红利回报混合型证券投资基金托管协议》; 4、法律意见书; 5、基金管理人业务资格批件、营业执照; 6、基金托管人业务资格批件、营业执照; 7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在 支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 第 11 页 共 11 页