信达澳银红利回报股票型证券投资基金2014年年度报告 2014年12月31日 基金管理人：信达澳银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2015年3月28日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料经审计，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2014年1月1日起至12月31日止。1.2 目录 目 录 §1 重要提示及目录...................................................................................................................................1 1.1 重要提示......................................................................................................................................1 1.2 目录..............................................................................................................................................2§2 基金简介...............................................................................................................................................4 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................4 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................4 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................4 2.4信息披露方式...............................................................................................................................5 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................5§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...............................................................................5 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................5 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................6 3.3 过去三年基金的利润分配情况..................................................................................................8§4 管理人报告...........................................................................................................................................8 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................ 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................12 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况........................................................................12 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................13 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................13§5 托管人报告.........................................................................................................................................13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........14 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................14§6 审计报告.............................................................................................................................................14§7 年度财务报表.....................................................................................................................................15 7.1资产负债表.................................................................................................................................15 7.2 利润表........................................................................................................................................16 7.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................17 7.4 报表附注....................................................................................................................................19§8 投资组合报告.....................................................................................................................................39 8.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................39 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合....................................................................................39 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................40 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................41 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................52 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................52 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................52 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................52 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细............................52 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................52 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................................................53 8.12投资组合报告附注...................................................................................................................53§9 基金份额持有人信息.........................................................................................................................54 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................54 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................54 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况.....................................54§10 开放式基金份额变动.......................................................................................................................54§11 重大事件揭示...................................................................................................................................55 11.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................55 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................55 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................55 11.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................55 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................55 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................55 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................56 11.8 其他重大事件..........................................................................................................................58§12 影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................................60§13 备查文件目录...................................................................................................................................60 13.1备查文件目录...........................................................................................................................60 13.2存放地点...................................................................................................................................60 13.3查阅方式...................................................................................................................................60 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 信达澳银红利回报股票型证券投资基金 基金简称 信达澳银红利回报股票 场内简称 - 基金主代码 610005 交易代码 610005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年7月28日 基金管理人 信达澳银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 195,137,000.29份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 精选红利股票，力争实现基金资产的长期稳定增值。 本基金奉行“自下而上”和“自上而下”相结合的投资方法。一方 面，本基金通过“自下而上”的深入分析，精选公司素质高、竞争力 突出的红利股票，依靠这些公司的出色能力来抵御行业的不确定性和 投资策略 各种压力，力争获得超越行业平均水平的良好回报；另一方面，本基 金依靠“自上而下”的策略分析和运作，通过定量/定性分析权益类 资产、固定收益类资产及其他类别资产的风险调整收益，及时动态调 整资产配置。本基金通过严格的投资管理程序和收益管理程序，力争 实现在控制风险的前提下有效提高基金资产组合的整体收益水平。 业绩比较基准 中证红利指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20% 本基金是股票型基金，长期风险与预期收益高于混合型基金、债券型 风险收益特征 基金及货币市场基金。本基金主要投资于红利股票，属于股票型基金 中风险及预期收益相对较低的证券投资基金产品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 信达澳银基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 黄晖 田青 联系电话 0755-83172666 010-67595096 电子邮箱 disclosure@fscinda.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-8888-118 010-67595096 传真 0755-83196151 010-66275853 注册地址 广东省深圳市福田区深南大 北京市西城区金融大街25号 道7088号招商银行大厦24层 办公地址 广东省深圳市福田区深南大 北京市西城区闹市口大街1号 道7088号招商银行大厦24层 院1号楼 邮政编码 518040 100033 法定代表人 于建伟 王洪章 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.fscinda.com 址 基金年度报告备置地点 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大 厦24层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）北京市东城区东长安街1号东方经 北京分所 贸城西二办公楼8层 注册登记机构 信达澳银基金管理有限公司 广东省深圳市福田区深南大道7088 号招商银行大厦24层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 2014年 2013年 2012年 本期已实现收益 50,612,034.86 14,438,905.72 -22,615,897.44 本期利润 62,014,854.11 7,577,981.02 1,317,787.74 加权平均基金份额本期利润 0.4263 0.0403 0.0058 本期加权平均净值利润率 53.79% 5.19% 0.80% 本期基金份额净值增长率 55.87% 3.79% 0.82% 3.1.2期末数据和指标 2014年末 2013年末 2012年末 期末可供分配利润 34,033,503.14 -37,478,490.24 -58,694,869.94 期末可供分配基金份额利润 0.1744 -0.2337 -0.2735 期末基金资产净值 232,955,623.64 122,879,569.75 158,287,880.95 期末基金份额净值 1.194 0.766 0.738 3.1.3累计期末指标 2014年末 2013年末 2012年末 基金份额累计净值增长率 21.59% -21.99% -24.85% 注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金 的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 45.26% 1.98% 25.17% 1.14% 20.09% 0.84% 过去六个月 61.13% 1.53% 43.20% 0.94% 17.93% 0.59% 过去一年 55.87% 1.36% 42.93% 0.91% 12.94% 0.45% 过去三年 63.11% 1.25% 39.65% 1.03% 23.46% 0.22% 自基金合同 生效起至今 21.59% 1.26% 25.75% 1.04% -4.16% 0.22% 注：本基金的业绩比较基准：中证红利指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%。由于基金 资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使基金资产的配置比例符合基金合同要 求，基准指数每日按照80%、20%的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时 间序列。 中证红利指数的发布和调整由中证指数公司完成，通过挑选在上海证券交易所和深圳证券交 易所上市的现金股息率高、分红比较稳定、具有一定规模及流动性的100只股票作为样本，以反 映A股市场高红利股票的整体状况和走势。由于本基金“投资于红利股票的资产比例不低于股票 资产的80%”，因此，中证红利指数可以作为本基金股票投资部分的基准。中国债券总指数是由中 央国债登记结算有限责任公司编制的中国全市场债券指数，拥有独立的数据源和自主的编制方法， 该指数同时覆盖了国内交易所和银行间两个债券市场，能够反映债券市场总体走势，具有较强的 市场代表性，可以作为本基金债券投资部分的基准。指数的详细编制规则敬请参见中证指数公司 和中央国债登记结算有限责任公司网站： http://www.csindex.com.cn http://www.chinabond.com.cn 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于2010年7月28日生效，2010年9月1日开始办理申购、赎回业务。 2、本基金的投资组合比例为：权益类资产占基金资产的60%-95%，固定收益类资产占基金资 产的5%-40%，基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资 产净值的5%，投资于红利股票的资产比例不低于股票资产的80%。本基金按规定在合同生效后六 个月内达到上述规定的投资比例。 3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 注：本基金基金合同于2010年7月28日生效，因此2010年的净值增长率是按照基金合同生效后 的实际存续期计算的。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未实施利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人信达澳银基金管理有限公司（以下简称“公司”）成立于2006年6月5日，由 中国信达资产管理股份有限公司（原中国信达资产管理公司）和澳洲联邦银行全资附属公司康联 首域集团有限公司共同发起，是经中国证监会批准设立的国内首家由国有资产管理公司控股的基 金管理公司，也是澳洲在中国合资设立第一家基金管理公司。公司注册资本1亿元人民币，总部 设在深圳，在北京设有分公司。公司中方股东中国信达资产管理股份有限公司出资比例为54％， 外方股东康联首域集团有限公司出资比例为46％。 公司建立了健全的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》的规定设立了股东会、董 事会和执行监事。董事会层面设立风险控制委员会和薪酬考核委员会两个专门委员会，并建立了 独立董事制度。公司实行董事会领导下的总经理负责制，由总经理负责公司的日常运作，并由各 委员会包括经营管理委员会、投资审议委员会、风险管理委员会、产品审议委员会、IT治理委员 会协助其议事决策。 公司建立了完善的组织架构，根据公司业务发展需要，设立公募投资总部、专户理财部、市 场销售总部、产品创新部、运营管理总部、监察稽核部、行政人事部、财务会计部，分工协作， 职责明确。 截至2014年12月31日,公司共管理十只基金，包括信达澳银领先增长股票型证券投资基金、 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银稳定价值债券型证券投资基金、信达澳银 中小盘股票型证券投资基金、信达澳银红利回报股票型证券投资基金、信达澳银产业升级股票型 证券投资基金、信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金、信达澳银消费优选股票型证券投资 基金、信达澳银信用债债券型证券投资基金和信达澳银慧管家货币市场基金。 报告期内，公司第三届董事会独立董事孙志新先生以参加董事会薪酬考核委员会书面决议、 现场董事会会议、进行现场考察及约谈管理层、通讯表决董事会决议、审阅公司重要报告和提交 工作报告等方式履行职责，报告期内累计履职时间6个工作日；独立董事刘颂兴先生以参加董事 会薪酬考核委员会书面决议、现场董事会会议、进行现场考察及约谈管理层、通讯表决董事会决 议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职责，报告期内累计履职时间6个工作日；独 立董事支德勤先生以现场考察、参加现场董事会会议、现场风险控制委员会会议、通讯表决董事 会决议和现场表决风险控制委员会决议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职责，报 告期内累计履职时间6个工作日。 报告期内，公司及基金运作未发生重大利益冲突事件，独立董事在履职过程中未发现公司存 在损害基金份额持有人利益的行为。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助 证券从 姓名 职务 理）期限 业年限 说明 任职日期 离任日期 中国科学技术大学管理学硕 士。2005年至2006年就职于 广东发展银行总行，任信用风 险政策组主任；2006年至2009 年，就职于鹏华基金管理有限 本基金基金经 公司研究部，任研究员；2009 张俊生 理，投资总监 2014-10-29 - 9年 年7月加入信达澳银基金公 助理 司，历任投资研究部研究员、 投资总监助理、信达澳银中小 盘股票基金基金经理助理、信 达澳银领先增长股票基金基 金经理助理、信达澳银红利回 报股票基金基金经理（2011年 12月16日至2013年2月20 日）、信达澳银产业升级股票 基金基金经理（2011年6月 13日至2014年1月24日）。 华东理工大学经济学硕士。 2007年10月至2008年4月就 本基金及产业 职于中山证券研究部任研究 升级股票基金 员；2008年5月至2010年1 柴妍 基 金 经 理 助 2012-1-31 - 7年 月就职于元大证券研究部任 理，研究咨询 研究员；2010年5月加入信达 部研究员 澳银基金公司，现任研究咨询 部研究员、信达澳银红利回报 股票基金和信达澳银产业升 级股票基金基金经理助理。 北京大学世界经济专业经济 学硕士。1998年至2006年在 招商证券研究发展中心任行 业研究主管；2006年至2009 年在融通基金管理有限公司 原本基金基金 2014-10-2 研究策划部任总监助理；2009 林钟斌 经理 2013-2-21 8 17年 年至2012年在中欧基金管理 有限公司任研究部总监、基金 经理等职；2012年8月加入信 达澳银基金公司，任信达澳银 红利回报股票基金基金经理 （2013年2月21日至2014年 10月28日）。 注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证 券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、 勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人 谋求最大利益，没有发生损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《信达澳银基金管理 有限公司公平交易实施办法》在投资决策、交易执行、风险监控等环节建立了严谨的内控制度， 确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。 本基金管理人通过建立科学的投资决策体系，严谨的公平交易机制，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、业务流程和技术手段保证公平交易原则的贯彻，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。 本基金管理人通过风险监控信息系统对不同投资组合同向交易进行公平交易分析，分别于每季度和每年度对本基金管理人管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异等进行分析，形成公平交易制度执行情况分析报告。通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。若发现涉嫌违背公平交易原则的行为，及时向公司管理层汇报并采取相关控制和改进措施。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本基金管理人对报告期内所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3日内、5日内）本基金管理人管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析；对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现本基金管理人所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。 4.3.3异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为，报告期内本基金管理人所管理的投资组合未发生交易所公开竞价的同日反向交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2014年4季度,经济层面中期见底的概率大幅度提升。随着央行出台支持房地产的政策，房地产基本面继续恶化的风险排除；最后两个月的销售逐渐好转也预示着来年的销售和开工较今年有所改善。流动性层面，央行的降息，以及向5大行实施5000亿的SLF，对部分区域的城商行实施MLF，国内货币走向更加宽松的局面。在2015年可预见的相当长时间，通胀将维持较低的水平，如果经济仍没有大幅改善，2014年的定向宽松甚至可能演变为2015年的全面宽松，2月份的降准和降息一定意义上证实了这一判断。微观层面，国内外资金仍有向A股市场流动的趋势，特别是在社会无风险收益率长期下降的背景中，证券投资的长期回报变得越来越有吸引力。4季度市场风格出现较大变化，结合3季报和市场变化，本基金大幅度增加了中盘蓝筹的比例，如券商、地产，也配置了一定的银行、保险，取得了不错的效果。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2014年12月31日，本基金份额净值为1.194元，份额累计净值为1.214元，报告期内份额净值增长率为55.87%，同期业绩比较基准收益率为42.93%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2015年的经济层面，我们依然维持经济底部企稳的概率较大，硬着落的概率很小，关注2季度以后经济的复苏情况。流动性层面，2015年的降息和降准次数会更多，实体经济的利率会逐步下降，对此我们保持乐观。政策层面，从政府的一系列表态看，未来一段时间不会出台不友好的政策。估值层面，估值修复仍在进行。大盘蓝筹的估值处于横向和纵向的中位数以下，中盘蓝筹处于横向和纵向的底部区域。 对于2015年，我们对市场的看法是偏乐观的，认为市场震荡上行的趋势没有结束；全年的波动和分化会比较大，投资者的预期收益率不宜太高，建议用时间换空间。从结构上看，我们判断蓝筹股的机会会更突出些，成长股也会有一定的机会，金融地产还有空间，一些二线蓝筹，如汽车、化工、家电、医药、消费品、电子等，也会有较好的回报。估值很高的小股票仍然是我们回避的领域，另外不熟悉的领域我们也不轻易判断和投资。我们更偏好中盘的蓝筹，基本面扎实，经得起年报季报的检验；估值合理偏低，在2015年表现较弱；“沪港通”之后可能还有“深港通”，好的品种有可能盈利超预期的同时又迎来海外资金的青睐，实现盈利和估值的双升。 我们对2015年的组合构建，坚持强调增长和估值的匹配程度，希望一方面能够匹配契约要求,增加红利股票的比例,另一方面又不放弃成长和新兴的领域，期望给投资者带来良好的回报。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人在内部监察稽核工作中一切从规范运作、保障基金份额持有人利益出发，由独立于各业务部门的监察稽核人员对公司经营、基金运作及员工行为的合规性进行定期和不定期检查，发现问题及时敦促有关部门整改，并定期制作监察稽核报告报公司管理层和监管机构。报告期内，本基金管理人内部监察稽核工作重点完成了以下几个方面： （1）进一步完善公司管理及业务制度。 （2）实时监控基金投资运作，监督投资决策行为，保证了公司所管理的基金合法合规运作，未出现重大违规事件。 （3）监督后台运营业务安全、准确运行，推进完善信息技术系统，履行反洗钱义务。 （4）监督市场营销、基金销售的合规性，落实执行销售适用性原则。 （5）加强对员工包括投资管理人员的监察监督，严格执行防范投资人员道德风险的有关措施，规避不正当交易行为的发生。 （6）对业务部门进行相关法律培训，提高员工遵规守法意识。 本报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，有效保障了基金份额持有人利益。我们将继续以风险控制为核心，提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.7.1 有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工 作经历 本基金管理人设立了专项的估值小组，主要职责是决策制定估值政策和估值程序。小组成员具有估值核算、投资研究、风险管理等方面的专业经验。本小组设立基金估值小组负责人一名，由分管基金运营的副总经理担任；基金估值小组成员若干名，由公募投资总部、专户理财部、基金运营部及监察稽核部指定专人并经经营管理委员会审议通过后担任，其中基金运营部负责组织小组工作的开展。 4.7.2基金经理参与或决定估值的程度 基金经理对基金的估值原则和估值程序可以提出建议，但不参与最终决策和日常估值工作。估值政策和程序、估值调整等与基金估值有关的业务，由基金估值小组采用集体决策方式决定。4.7.3参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。4.7.4已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 本基金管理人未签订任何有关本基金估值业务的定价服务。4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《信达澳银红利回报股票型证券投资基金基金合同》关于收益分配的规定，若本基金在每年的6月30日与12月31日的可供分配利润水平与当日基金资产净值的比率超过同期银行一年定期存款利率（税后），则必须对可供分配利润进行分配（此日即为收益分配基准日）；在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%。 截至报告期末，本基金可供分配利润为34,033,503.14元。报告期内，本基金未实施利润分配。 根据基金合同规定，本基金的基金管理人于2015年1月12日宣告2015年度第一次分红，向截至2015年1月14日止在本基金注册登记机构信达澳银基金管理有限公司登记在册的全体持有人，按每10份基金份额派发红利0.500元。 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内本基金未实现利润分配。5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 德师京报(审)字(15)第P0171号 信达澳银红利回报股票型证券投资基金全体持有人： 我们审计了后附的信达澳银红利回报股票型证券投资基金的财务报表，包括2014年12月31日的资产负债表，2014年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是信达澳银红利回报股票型证券投资基金的基金管理人信达澳银基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，信达澳银红利回报股票型证券投资基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，公允反映了信达 澳银红利回报股票型证券投资基金2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和基 金净值变动情况。 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所 中国注册会计师 吕静 吴昼平 2015年3月27日 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：信达澳银红利回报股票型证券投资基金 报告截止日：2014年12月31日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资 产 附注号 2014年12月31日 2013年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 21,534,342.18 20,292,730.38 结算备付金 2,449,416.74 351,942.80 存出保证金 125,795.79 68,259.58 交易性金融资产 7.4.7.2 217,835,740.64 101,490,059.73 其中：股票投资 217,835,740.64 101,490,059.73 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 4,057,907.40 1,653,175.42 应收利息 7.4.7.5 8,452.10 4,503.66 应收股利 - - 应收申购款 4,219,227.63 30,830.33 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 250,230,882.48 123,891,501.90 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2014年12月31日 2013年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 922,856.51 - 应付赎回款 13,544,889.30 432,827.13 应付管理人报酬 214,854.28 156,425.42 应付托管费 35,809.06 26,070.91 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 2,353,340.20 236,168.40 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 203,509.49 160,440.29 负债合计 17,275,258.84 1,011,932.15 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 195,137,000.29 160,358,059.99 未分配利润 7.4.7.10 37,818,623.35 -37,478,490.24 所有者权益合计 232,955,623.64 122,879,569.75 负债和所有者权益总计 250,230,882.48 123,891,501.90 注：报告截止日2014年12月31日，基金份额净值1.194元，基金份额总额195,137,000.29份。 7.2 利润表 会计主体：信达澳银红利回报股票型证券投资基金 本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2014年1月1日至 2013年1月1日至 2014年12月31日 2013年12月31日 一、收入 69,894,560.72 12,391,492.86 1.利息收入 186,833.26 210,012.58 其中：存款利息收入 7.4.7.11 173,083.25 197,899.47 债券利息收入 - 72.00 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 13,750.01 12,041.11 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 58,182,360.34 18,999,884.37 其中：股票投资收益 7.4.7.12 57,335,018.35 17,577,703.33 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 - 22,047.00 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 847,341.99 1,400,134.04 3.公允价值变动收益（损失以“-” 7.4.7.16 11,402,819.25 -6,860,924.70 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 122,547.87 42,520.61 减：二、费用 7,879,706.61 4,813,511.84 1．管理人报酬 7.4.10.2 1,726,697.77 2,194,596.15 2．托管费 7.4.10.2 287,782.98 365,765.93 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.18 5,479,913.26 1,870,846.03 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.19 385,312.60 382,303.73 三、利润总额（亏损总额以“-”号 62,014,854.11 7,577,981.02 填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 62,014,854.11 7,577,981.02 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：信达澳银红利回报股票型证券投资基金 本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日 单位：人民币元 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 160,358,059.99 -37,478,490.24 122,879,569.75 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 62,014,854.11 62,014,854.11 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 34,778,940.30 13,282,259.48 48,061,199.78 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 204,817,344.01 11,242,618.22 216,059,962.23 2.基金赎回款 -170,038,403.71 2,039,641.26 -167,998,762.45 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 195,137,000.29 37,818,623.35 232,955,623.64 金净值） 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 214,587,155.45 -56,299,274.50 158,287,880.95 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 7,577,981.02 7,577,981.02 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 -54,229,095.46 11,242,803.24 -42,986,292.22 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 12,415,104.37 -2,689,946.86 9,725,157.51 2.基金赎回款 -66,644,199.83 13,932,750.10 -52,711,449.73 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 160,358,059.99 -37,478,490.24 122,879,569.75 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： _______于建伟____ ______于鹏______ ____刘玉兰____ 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1基金基本情况 信达澳银红利回报股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以 下简称“中国证监会”)证监许可[2010]第571号《关于核准信达澳银红利回报股票型证券投资基 金募集的批复》核准，由信达澳银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和 《信达澳银红利回报股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存 续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集594,516,801.07元，业经普华永道中天会 计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第183号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《信达澳银红利回报股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于2010年7月28日正 式生效，基金合同生效日的基金份额总额为594,755,265.50份基金份额，其中认购资金利息折合 238,464.43份基金份额。本基金的基金管理人为信达澳银基金管理有限公司，基金托管人为中国 建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及于2014年9月9日公告的《信达澳银 红利回报股票型证券投资基金招募说明书（更新）》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流 动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：权益类资产 占基金资产的60%-95%，固定收益类资产占基金资产的5%-40%，基金保留的现金或者投资于到期 日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，投资于红利股票的资产比例不低 于股票资产的80%。本基金的业绩比较基准为：中证红利指数收益率×80%+中国债券总指数收益 率×20%。 本财务报表由本基金的基金管理人信达澳银基金管理有限公司于2015年3月27日批准报出。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则以及2014年新颁布及经修订的准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。7.4.4.2记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产分类 金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及应收款项。本基金暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。 本基金将持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要系权证投资)于初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金将持有的各类应收帐款、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。 (2)金融负债分类 金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债，本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。其他金融负债包括各类应付款项和卖出回购金融资产款。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中如包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，则单独确认为应收项目。贷款及应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及收到的全部股利和利息计入相关损益，贷款及应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值。 (2) 对存在活跃市场的投资品种，如估值日无市价且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件时，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。 (3) 当投资品种不再存在活跃市场，基金管理人估值小组认为必要时，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加、红利再投资所引起的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购、转入、红利再投资或赎回、转出基金份额时，申购、转入、红利再投资或赎回、转出款项中包含的按累计未分配的已实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购、转入、红利再投资或赎回、转出基金份额时，申购、转入、红利再投资或赎回、转出款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购、转入、红利再投资确认日或基金赎回、转出确认日确认，于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 (1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账； (2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； (3) 买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率，在实际持有期间内逐日计提； (4) 股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账； (5) 债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交金额与其成本、应收利息的差额入账； (6) 股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账； (7) 公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (8) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 7.4.4.10费用的确认和计量 (1)根据基金合同，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%的年费率逐日计提； (2)根据基金合同，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提； (3)交易费用发生时按照确定的金额计入费用； (4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。7.4.4.11基金的收益分配政策 (1)本基金的每份基金份额享有同等分配权； (2)收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额； (3)若本基金在每年的6月30日与12月31日的可供分配利润水平与当日基金资产净值的比率超过同期银行一年定期存款利率(税后)，则必须对可供分配利润进行分配(此日即为收益分配基准日)；若同期银行一年定期存款利率发生重大变化而影响基金的正常收益分配，基金管理人将相应调整分红参照标准； (4)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%； (5)若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配； (6)本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； (7)基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日； (8)基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； (9)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。7.4.4.12分部报告 根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。 7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期间无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金于2014年7月1日开始采用财政部于2014年颁布的《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》和经修订的《企业会计准则第30号——财务报表列报》，同时在本年度财务报表中开始采用财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》。上述会计政策的采用未对本年度本基金财务报表产生重大影响。 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无重大会计差错更正。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分 置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税 若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收 方式调整工作的通知》、财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有 关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。 (2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股 息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 (3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20% 的个人所得税；基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个 月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减 按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。 (4)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20% 的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 (5)对于基金从事A股买卖，自2008年9月19日起，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票) 交易印花税，对受让方不再缴纳印花税。 (6)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对 价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2014年12月31日 2013年12月31日 活期存款 21,534,342.18 20,292,730.38 定期存款 - - 其他存款 - - 合计 21,534,342.18 20,292,730.38 7.4.7.2交易性金融资产 本期末 项目 2014年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 202,526,513.63 217,835,740.64 15,309,227.01 贵金属投资-金交 - - - 所黄金合约 交易所市 - - - 债 场 券 银行间市 - - - 场 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 202,526,513.63 217,835,740.64 15,309,227.01 上年度末 项目 2013年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 97,583,651.97 101,490,059.73 3,906,407.76 贵金属投资-金交 - - - 所黄金合约 交易所市 - - - 债券 场 银行间市 - - - 场 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 97,583,651.97 101,490,059.73 3,906,407.76 7.4.7.3衍生金融资产/负债 无余额。 7.4.7.4买入返售金融资产 无余额。 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2014年12月31日 2013年12月31日 应收活期存款利息 7,177.28 4,295.53 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 1,212.56 174.36 应收债券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 62.26 33.77 合计 8,452.10 4,503.66 注：其他指应收结算保证金利息。 7.4.7.6其他资产 无余额。 7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2014年12月31日 2013年12月31日 交易所市场应付交易费用 2,353,340.20 236,168.40 银行间市场应付交易费用 - - 合计 2,353,340.20 236,168.40 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2014年12月31日 2013年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 43,509.49 440.29 预提费用 160,000.00 160,000.00 合计 203,509.49 160,440.29 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 160,358,059.99 160,358,059.99 本期申购 204,817,344.01 204,817,344.01 本期赎回（以“-”号填列） -170,038,403.71 -170,038,403.71 本期末 195,137,000.29 195,137,000.29 注：本期申购中包含转入份额，本期赎回中包含转出份额。 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -32,567,599.17 -4,910,891.07 -37,478,490.24 本期利润 50,612,034.86 11,402,819.25 62,014,854.11 本期基金份额交易产 15,989,067.45 -2,706,807.97 13,282,259.48 生的变动数 其中：基金申购款 15,848,680.91 -4,606,062.69 11,242,618.22 基金赎回款 140,386.54 1,899,254.72 2,039,641.26 本期已分配利润 - - - 本期末 34,033,503.14 3,785,120.21 37,818,623.35 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至 2013年1月1日至 2014年12月31日 2013年12月31日 活期存款利息收入 159,197.73 188,088.60 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 12,562.44 8,389.71 其他 1,323.08 1,421.16 合计 173,083.25 197,899.47 注：本期其他包括直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。 7.4.7.12股票投资收益-买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2014年1月1日至 2013年1月1日至 2014年12月31日 2013年12月31日 卖出股票成交总额 1,778,125,957.64 628,855,360.66 减：卖出股票成本总额 1,720,790,939.29 611,277,657.33 买卖股票差价收入 57,335,018.35 17,577,703.33 7.4.7.13债券投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至 2013年1月1日至 2014年12月31日 2013年12月31日 卖出债券、债转股及债券到期 - 387,119.00 兑付成交总额 减：卖出债券、债转股及债券 - 365,000.00 到期兑付成本总额 减：应收利息总额 - 72.00 债券投资收益 - 22,047.00 7.4.7.14衍生工具收益 无。 7.4.7.15股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至 2013年1月1日至 2014年12月31日 2013年12月31日 股票投资产生的股利收益 847,341.99 1,400,134.04 基金投资产生的股利收益 - - 合计 847,341.99 1,400,134.04 7.4.7.16公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2014年1月1日至 2013年1月1日至 2014年12月31日 2013年12月31日 1.交易性金融资产 11,402,819.25 -6,860,924.70 ——股票投资 11,402,819.25 -6,860,924.70 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 11,402,819.25 -6,860,924.70 7.4.7.17其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至 2013年1月1日至 2014年12月31日 2013年12月31日 基金赎回费收入 121,109.45 10,825.70 基金转换费收入 1,438.42 255.95 其他 - 31,438.96 合计 122,547.87 42,520.61 注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产即为基金赎回费收入。 2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成，其中赎回费部分的25%归入转出基金 的基金资产即为基金转换费收入。 3、其他为中国证券登记结算公司退还多收的证券交易监管费. 7.4.7.18交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至 2013年1月1日至 2014年12月31日 2013年12月31日 交易所市场交易费用 5,479,913.26 1,870,846.03 银行间市场交易费用 - - 合计 5,479,913.26 1,870,846.03 7.4.7.19其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至 2013年1月1日至 2014年12月31日 2013年12月31日 审计费用 60,000.00 60,000.00 信息披露费 300,000.00 300,000.00 银行手续费 6,912.60 4,303.73 债券托管账户维护费 18,400.00 18,000.00 合计 385,312.60 382,303.73 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2资产负债表日后事项 本基金的基金管理人于2015年1月12日宣告2015年度第一次分红，向截至2015年1月14 日止在本基金注册登记机构信达澳银基金管理有限公司登记在册的全体持有人，按每10份基金份 额派发红利人民币0.500元，实际分配收益金额为人民币8,123,455.39元。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 信达澳银基金管理有限公司（“信达澳银基金公 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 司”） 中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）基金托管人、基金代销机构 中国信达资产管理股份有限公司 基金管理人的控股股东 康联首域集团有限公司（ColonialFirst State 基金管理人的股东 Group Limited） 信达新兴财富（北京）资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 信达证券股份有限公司(“信达证券”) 基金管理人的控股股东的子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名 2014年1月1日至2014年12月31日 2013年1月1日至2013年12月31日 称 成交金额 占当期股票成交总额 成交金额 占当期股票成交总额 的比例 的比例 信达证券 47,995,641.23 1.33% 32,889,335.40 2.71% 7.4.10.1.2权证交易 无。 7.4.10.1.3应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2014年1月1日至2014年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 信达证券 43,695.03 1.33% 35,007.30 1.49% 上年度可比期间 关联方名称 2013年1月1日至2013年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 信达证券 29,942.65 2.72% 11,815.26 5.00% 注：1.上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经 手费的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信 息服务等。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至 2013年1月1日至 2014年12月31日 2013年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 1,726,697.77 2,194,596.15 其中：支付销售机构的客户维护费 789,293.21 1,016,555.40 注：支付基金管理人信达澳银基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/ 当年天数。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年 2013年1月1日至 12月31日 2013年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 287,782.98 365,765.93 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日 2013年1月1日 至2014年12月31日 至2013年12月31日 基金合同生效日(2010年7月28日)持有的基 - - 金份额 报告期初持有的基金份额 6,120,214.24 6,120,214.24 报告期间申购总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回总份额 6,120,214.24 - 报告期末持有的基金份额 0.00 6,120,214.24 报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 0.00% 3.82% 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2014年1月1日至 2013年1月1日至 2014年12月31日 2013年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 21,534,342.18 159,197.73 20,292,730.38 188,088.60 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.10.7其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11利润分配情况 7.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金 注：本基金本报告期未实施利润分配。本基金的基金管理人于资产负债表日后，报告批准报出日 前宣告的利润分配情况，请参见附注7.4.8.2资产负债表日后事项。 7.4.12期末（2014年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票名 停牌日 停牌原 期末 复牌日 复牌 期末 期末估值总 股票代码 称 期 因 估值单 期 开盘单 数量（股） 成本总额 额 备注 价 价 002157 正邦科技2014-11 重大事 10.11 2015-03 11.03 528,935 4,973,768.59 5,347,532.85 - -19 项停牌 -16 601766 中国南车2014-10 重大事 6.63 2014-12 6.38 275,034 1,396,841.96 1,823,475.42 注1 -27 项停牌 -31 注1：中国南车于期末已复牌但交易仍不活跃，因此管理费人未采用市价估值，继续采用指数收 益法进行估值。 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 无。 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 无。 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金，长期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金；本基金主要投资于红利股票，属于股票型基金中风险及预期收益相对较低的证券投资基金产品。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资、权证投资及资产支持证券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“精选红利股票，力争实现基金资产的长期稳定增值”的风险收益目标。 本基金的基金管理人建立了由董事会风险控制委员会、经营层风险管理委员会、督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在董事会下设立风险控制委员会，负责审定重大风险管理战略、风险政策和风险控制制度；在经营层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施，对公司风险管理和控制政策、程序的制定、风险限额的设定等问题向总经理提供咨询意见和建议；在业务操作层面的风险控制职责主要由监察稽核部具体负责和督促协调，并与各部门合作完成公司及基金运作风险控制以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部对公司总经理负责，并由督察长分管。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于2014年12月31日，本基金未持有信用类债券(2013年12月31日：同)。7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的监察稽核部门设定流动性 比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变 现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本 基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管 理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持所有证券 在证券交易所上市，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情 况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金 应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额 净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量 在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金 及存出保证金等。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2014年12月31日 资产 银行存款 21,534,342.18 - - - 21,534,342.18 结算备付金 2,449,416.74 - - - 2,449,416.74 存出保证金 125,795.79 - - - 125,795.79 交易性金融资产 - - - 217,835,740.64 217,835,740.64 应收证券清算款 - - - 4,057,907.40 4,057,907.40 应收利息 - - - 8,452.10 8,452.10 应收申购款 - - - 4,219,227.63 4,219,227.63 资产总计 24,109,554.71 - - 226,121,327.77 250,230,882.48 负债 应付证券清算款 - - - 922,856.51 922,856.51 应付赎回款 - - - 13,544,889.30 13,544,889.30 应付管理人报酬 - - - 214,854.28 214,854.28 应付托管费 - - - 35,809.06 35,809.06 应付交易费用 - - - 2,353,340.20 2,353,340.20 其他负债 - - - 203,509.49 203,509.49 负债总计 - - - 17,275,258.84 17,275,258.84 利率敏感度缺口 24,109,554.71 - - 208,846,068.93 232,955,623.64 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2013年12月31日 资产 银行存款 20,292,730.38 - - - 20,292,730.38 结算备付金 351,942.80 - - - 351,942.80 存出保证金 68,259.58 - - - 68,259.58 交易性金融资产 - - - 101,490,059.73 101,490,059.73 应收证券清算款 - - - 1,653,175.42 1,653,175.42 应收利息 - - - 4,503.66 4,503.66 应收申购款 99.26 - - 30,731.07 30,830.33 资产总计 20,713,032.02 - - 103,178,469.88 123,891,501.90 负债 应付赎回款 - - - 432,827.13 432,827.13 应付管理人报酬 - - - 156,425.42 156,425.42 应付托管费 - - - 26,070.91 26,070.91 应付交易费用 - - - 236,168.40 236,168.40 其他负债 - - - 160,440.29 160,440.29 负债总计 - - - 1,011,932.15 1,011,932.15 利率敏感度缺口 20,713,032.02 - - 102,166,537.73 122,879,569.75 注：上表按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者对金融资产和金融负债的期限予以分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 于2014年12月31日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产 净值无重大影响（2013年12月31日：同）。 7.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金通过积极主动的投资管理为投资人创造价值，秉承自下而上的投资分析方法，对企业 及其发展环境的深入分析，寻求具有良好的公司治理结构、在行业内具有竞争优势及长期持续增 长能力的红利股票并把握他们的价值被低估时产生的投资机会，通过投资具有持续盈利增长能力 和长期投资价值的红利股票为投资人实现股票资产的持续增值。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中权益类资产比例为基金 资产的60%-95%，固定收益类资产为基金资产的5%-40%，投资于红利股票的资产比例不低于股票 资产的80%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多 种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格 风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2014年12月31日 2013年12月31日 公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 值比例（%） 交易性金融资产-股票投资217,835,740.64 93.51 101,490,059.73 82.59 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 217,835,740.64 93.51 101,490,059.73 82.59 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除中证红利指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元） 分析 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 1.中证红利指数上升5% 上升约1,253 上升约441 2.中证红利指数下降5% 下降约1,253 下降约441 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款及应收款项和其他金融负债，其账面价值 接近于公允价值。 (b) 以公允价值计量的金融工具 (i) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重 要性，被划分为三个层次： 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值； 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 (ii) 各层次金融工具公允价值 于2014年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为 210,664,732.37元，属于第二层次的余额为7,171,008.27元，无属于第三层次的余额(2013年12 月31日：第一层次94,960,794.70元，第二层次6,529,265.03元，无属于第三层次的余额)。 本基金持有的第一层次及第二层次金融工具公允价值的估值技术参见7.4.4.5。 (iii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行 等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和 债券的公允价值列入第二层次或第三层次，上述事项解除时将相关股票和债券的公允价值列入第 一层次。 (iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 217,835,740.64 87.05 其中：股票 217,835,740.64 87.05 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 23,983,758.92 9.58 7 其他各项资产 8,411,382.92 3.36 8 合计 250,230,882.48 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 码 A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 20,231,435.31 8.68 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 48,732,970.40 20.92 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 90,651,667.52 38.91 K 房地产业 58,219,667.41 24.99 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 217,835,740.64 93.51 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 600048 保利地产 1,164,339 12,598,147.98 5.41 2 601998 中信银行 1,545,600 12,581,184.00 5.40 3 000024 招商地产 475,885 12,558,605.15 5.39 4 600036 招商银行 733,100 12,162,129.00 5.22 5 000002 万 科Ａ 871,627 12,115,615.30 5.20 6 601668 中国建筑 1,660,700 12,089,896.00 5.19 7 601166 兴业银行 722,982 11,929,203.00 5.12 8 600000 浦发银行 747,300 11,725,137.00 5.03 9 601818 光大银行 2,366,327 11,547,675.76 4.96 10 601318 中国平安 152,256 11,375,045.76 4.88 11 002146 荣盛发展 688,862 10,932,239.94 4.69 12 601669 中国电建 1,221,400 10,296,402.00 4.42 13 600383 金地集团 877,744 10,015,059.04 4.30 14 601800 中国交建 660,100 9,168,789.00 3.94 15 601618 中国中冶 1,393,079 7,035,048.95 3.02 16 601628 中国人寿 200,300 6,840,245.00 2.94 17 601336 新华保险 137,800 6,829,368.00 2.93 18 600068 葛洲坝 727,478 6,787,369.74 2.91 19 601328 交通银行 832,600 5,661,680.00 2.43 20 002157 正邦科技 528,935 5,347,532.85 2.30 21 600031 三一重工 438,300 4,374,234.00 1.88 22 000528 柳 工 345,738 4,349,384.04 1.87 23 000425 徐工机械 289,700 4,336,809.00 1.86 24 600496 精工钢构 353,579 3,355,464.71 1.44 25 601766 中国南车 275,034 1,823,475.42 0.78 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 601318 中国平安 37,502,398.08 30.52 2 600048 保利地产 35,123,008.59 28.58 3 601618 中国中冶 26,250,040.81 21.36 4 601336 新华保险 26,218,461.84 21.34 5 600837 海通证券 25,510,515.81 20.76 6 601628 中国人寿 24,525,444.25 19.96 7 601668 中国建筑 24,436,378.89 19.89 8 000002 万 科Ａ 24,335,835.79 19.80 9 002146 荣盛发展 24,003,733.79 19.53 10 000024 招商地产 23,938,954.78 19.48 11 601800 中国交建 23,596,615.25 19.20 12 601555 东吴证券 22,546,557.07 18.35 13 600369 西南证券 22,355,736.66 18.19 14 600999 招商证券 21,835,684.21 17.77 15 600016 民生银行 21,731,381.21 17.69 16 600000 浦发银行 21,686,885.51 17.65 17 601669 中国电建 21,519,025.87 17.51 18 601000 唐山港 19,583,383.35 15.94 19 601688 华泰证券 18,937,239.50 15.41 20 000623 吉林敖东 18,928,484.97 15.40 21 601377 兴业证券 18,901,582.87 15.38 22 600036 招商银行 18,833,307.16 15.33 23 600030 中信证券 18,734,424.63 15.25 24 600970 中材国际 18,390,983.37 14.97 25 002051 中工国际 18,061,767.70 14.70 26 601989 中国重工 18,031,768.41 14.67 27 600340 华夏幸福 16,877,053.77 13.73 28 601998 中信银行 16,763,145.25 13.64 29 000401 冀东水泥 16,078,845.34 13.09 30 601166 兴业银行 15,956,276.40 12.99 31 000776 广发证券 15,731,561.28 12.80 32 000046 泛海控股 15,564,315.54 12.67 33 600376 首开股份 15,042,206.22 12.24 34 601009 南京银行 14,691,967.64 11.96 35 600031 三一重工 14,684,150.48 11.95 36 601992 金隅股份 14,511,261.11 11.81 37 002415 海康威视 12,577,409.56 10.24 38 000031 中粮地产 12,505,783.36 10.18 39 000783 长江证券 11,956,697.25 9.73 40 600307 酒钢宏兴 11,917,632.32 9.70 41 600383 金地集团 11,421,316.16 9.29 42 601818 光大银行 11,206,798.95 9.12 43 000718 苏宁环球 11,169,924.38 9.09 44 000157 中联重科 11,139,989.00 9.07 45 600019 宝钢股份 11,089,366.64 9.02 46 000932 华菱钢铁 11,081,151.96 9.02 47 000001 平安银行 10,870,335.00 8.85 48 000750 国海证券 10,830,577.40 8.81 49 000528 柳 工 10,571,972.38 8.60 50 000425 徐工机械 10,477,825.27 8.53 51 601117 中国化学 10,454,331.03 8.51 52 600068 葛洲坝 10,428,700.58 8.49 53 600312 平高电气 10,394,927.90 8.46 54 002364 中恒电气 10,378,531.46 8.45 55 601390 中国中铁 10,230,669.22 8.33 56 000592 平潭发展 10,162,576.00 8.27 57 600804 鹏博士 10,155,363.80 8.26 58 600266 北京城建 10,089,042.36 8.21 59 000709 河北钢铁 10,042,436.00 8.17 60 600061 中纺投资 9,988,183.10 8.13 61 601766 中国南车 9,878,204.68 8.04 62 002470 金正大 9,841,015.82 8.01 63 000732 泰禾集团 9,677,425.03 7.88 64 000712 锦龙股份 9,589,851.18 7.80 65 002008 大族激光 9,466,588.94 7.70 66 002396 星网锐捷 9,231,201.96 7.51 67 601988 中国银行 9,183,457.00 7.47 68 002321 华英农业 9,102,103.37 7.41 69 002285 世联行 9,022,221.31 7.34 70 600185 格力地产 8,781,627.17 7.15 71 000400 许继电气 8,728,594.57 7.10 72 002041 登海种业 8,683,896.52 7.07 73 002202 金风科技 8,671,677.00 7.06 74 000997 新 大 陆 8,644,122.42 7.03 75 600325 华发股份 8,402,641.00 6.84 76 002157 正邦科技 8,383,996.58 6.82 77 000402 金 融 街 8,260,015.09 6.72 78 600109 国金证券 8,170,721.46 6.65 79 000090 天健集团 7,854,651.81 6.39 80 000069 华侨城Ａ 7,733,530.62 6.29 81 600155 宝硕股份 7,729,178.23 6.29 82 600835 上海机电 7,477,551.73 6.09 83 600153 建发股份 7,475,979.24 6.08 84 600270 外运发展 7,465,873.10 6.08 85 600535 天士力 7,431,842.00 6.05 86 600886 国投电力 7,428,603.51 6.05 87 600580 卧龙电气 7,345,129.13 5.98 88 600897 厦门空港 7,253,398.15 5.90 89 600150 中国船舶 7,117,799.46 5.79 90 300047 天源迪科 6,798,274.49 5.53 91 600755 厦门国贸 6,782,139.54 5.52 92 000540 中天城投 6,682,910.48 5.44 93 000686 东北证券 6,477,638.98 5.27 94 601018 宁波港 6,379,903.00 5.19 95 002023 海特高新 6,366,123.49 5.18 96 600480 凌云股份 6,352,750.75 5.17 97 002170 芭田股份 6,347,825.21 5.17 98 600998 九州通 6,346,779.12 5.17 99 600594 益佰制药 6,296,606.47 5.12 100 000651 格力电器 6,284,633.80 5.11 101 600782 新钢股份 6,259,328.47 5.09 102 600066 宇通客车 6,172,689.40 5.02 103 600064 南京高科 6,164,219.00 5.02 104 601866 中海集运 6,160,988.08 5.01 105 600428 中远航运 6,143,983.24 5.00 106 002444 巨星科技 6,051,838.33 4.93 107 600010 包钢股份 5,968,898.00 4.86 108 300006 莱美药业 5,925,578.68 4.82 109 300170 汉得信息 5,916,410.73 4.81 110 601872 招商轮船 5,838,338.72 4.75 111 600223 鲁商置业 5,810,546.00 4.73 112 300024 机器人 5,765,463.74 4.69 113 600967 北方创业 5,718,806.56 4.65 114 601328 交通银行 5,672,786.64 4.62 115 601186 中国铁建 5,615,431.54 4.57 116 601857 中国石油 5,605,077.00 4.56 117 600875 东方电气 5,586,455.56 4.55 118 300026 红日药业 5,567,844.56 4.53 119 300020 银江股份 5,553,168.59 4.52 120 002179 中航光电 5,479,871.73 4.46 121 600392 盛和资源 5,478,223.00 4.46 122 000049 德赛电池 5,432,389.91 4.42 123 600104 上汽集团 5,335,933.00 4.34 124 600717 天津港 5,274,263.00 4.29 125 000831 五矿稀土 5,252,589.00 4.27 126 002664 信质电机 5,248,329.57 4.27 127 002567 唐人神 5,175,679.34 4.21 128 601601 中国太保 5,145,570.68 4.19 129 002714 牧原股份 4,941,757.46 4.02 130 002230 科大讯飞 4,611,415.15 3.75 131 601808 中海油服 4,525,417.73 3.68 132 002465 海格通信 4,518,219.49 3.68 133 600422 昆明制药 4,504,337.00 3.67 134 600057 象屿股份 4,502,542.00 3.66 135 000858 五 粮 液 4,501,218.00 3.66 136 601006 大秦铁路 4,364,788.63 3.55 137 300251 光线传媒 4,295,448.63 3.50 138 600108 亚盛集团 4,278,072.00 3.48 139 600881 亚泰集团 4,274,319.00 3.48 140 002519 银河电子 4,264,372.54 3.47 141 300033 同花顺 4,164,137.00 3.39 142 600026 中海发展 4,133,811.40 3.36 143 002101 广东鸿图 4,080,439.90 3.32 144 300159 新研股份 3,997,197.68 3.25 145 002296 辉煌科技 3,941,219.52 3.21 146 002191 劲嘉股份 3,902,281.80 3.18 147 002400 省广股份 3,846,904.16 3.13 148 600741 华域汽车 3,844,834.71 3.13 149 002241 歌尔声学 3,798,446.58 3.09 150 000728 国元证券 3,793,520.80 3.09 151 000797 中国武夷 3,722,565.60 3.03 152 002475 立讯精密 3,721,848.00 3.03 153 300137 先河环保 3,674,594.04 2.99 154 002004 华邦颖泰 3,670,481.20 2.99 155 000581 威孚高科 3,615,017.70 2.94 156 600703 三安光电 3,572,813.96 2.91 157 300070 碧水源 3,520,434.04 2.86 158 002299 圣农发展 3,520,200.43 2.86 159 600313 农发种业 3,469,681.30 2.82 160 002037 久联发展 3,427,500.10 2.79 161 000566 海南海药 3,407,211.08 2.77 162 600496 精工钢构 3,394,811.53 2.76 163 000905 厦门港务 3,392,427.80 2.76 164 600332 白云山 3,387,010.50 2.76 165 600187 国中水务 3,281,324.00 2.67 166 600259 广晟有色 3,269,740.00 2.66 167 600613 神奇制药 3,248,711.60 2.64 168 600887 伊利股份 3,244,570.00 2.64 169 603609 禾丰牧业 3,175,827.00 2.58 170 600050 中国联通 3,125,241.00 2.54 171 002124 天邦股份 3,123,863.90 2.54 172 002153 石基信息 3,082,440.90 2.51 173 002368 太极股份 3,076,790.00 2.50 174 603000 人民网 3,037,193.28 2.47 175 600287 江苏舜天 3,033,317.00 2.47 176 600783 鲁信创投 3,017,168.63 2.46 177 002398 建研集团 2,992,287.35 2.44 178 601099 太平洋 2,976,322.00 2.42 179 000507 珠海港 2,949,433.00 2.40 180 000022 深赤湾Ａ 2,939,542.00 2.39 181 000525 红 太 阳 2,904,856.01 2.36 182 000895 双汇发展 2,855,642.82 2.32 183 002111 威海广泰 2,823,395.01 2.30 184 002450 康得新 2,812,864.73 2.29 185 002709 天赐材料 2,749,145.40 2.24 186 002518 科士达 2,686,558.36 2.19 187 600519 贵州茅台 2,677,792.36 2.18 188 600416 湘电股份 2,675,492.76 2.18 189 002197 证通电子 2,630,785.50 2.14 190 600352 浙江龙盛 2,621,421.00 2.13 191 002555 顺荣股份 2,535,189.40 2.06 192 002635 安洁科技 2,499,011.08 2.03 193 600158 中体产业 2,482,613.47 2.02 194 000916 华北高速 2,481,774.95 2.02 195 000671 阳 光 城 2,477,329.33 2.02 注：1、本表中累计买入金额是按照买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交 易费用。 2、昆明制药自2015年1月9日起更名为昆药集团。 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 601318 中国平安 27,308,141.00 22.22 2 600837 海通证券 25,730,674.86 20.94 3 600048 保利地产 25,546,661.00 20.79 4 600369 西南证券 24,845,980.13 20.22 5 600999 招商证券 24,152,247.87 19.66 6 601555 东吴证券 23,968,838.90 19.51 7 600016 民生银行 22,270,109.21 18.12 8 601618 中国中冶 21,779,653.98 17.72 9 601377 兴业证券 21,397,245.83 17.41 10 601336 新华保险 21,327,089.75 17.36 11 601628 中国人寿 21,148,008.03 17.21 12 601000 唐山港 20,843,416.26 16.96 13 600030 中信证券 20,366,682.33 16.57 14 000623 吉林敖东 19,688,864.01 16.02 15 601688 华泰证券 19,652,984.51 15.99 16 600970 中材国际 19,565,210.34 15.92 17 600340 华夏幸福 18,755,543.45 15.26 18 601989 中国重工 18,399,864.57 14.97 19 002415 海康威视 17,885,357.09 14.56 20 000776 广发证券 17,453,751.68 14.20 21 002051 中工国际 16,834,090.56 13.70 22 601800 中国交建 16,833,605.90 13.70 23 601992 金隅股份 16,760,040.79 13.64 24 000401 冀东水泥 16,578,940.19 13.49 25 000046 泛海控股 16,416,260.09 13.36 26 000024 招商地产 16,103,051.30 13.10 27 601668 中国建筑 15,609,609.12 12.70 28 601669 中国电建 14,785,825.37 12.03 29 600376 首开股份 14,506,872.04 11.81 30 002146 荣盛发展 14,163,254.44 11.53 31 000002 万 科Ａ 13,957,703.19 11.36 32 601009 南京银行 13,808,804.92 11.24 33 000031 中粮地产 13,112,904.14 10.67 34 002396 星网锐捷 13,092,663.48 10.65 35 600307 酒钢宏兴 12,411,695.56 10.10 36 000750 国海证券 12,331,180.04 10.04 37 000651 格力电器 12,099,852.50 9.85 38 000001 平安银行 11,638,329.46 9.47 39 600019 宝钢股份 11,598,558.76 9.44 40 000932 华菱钢铁 11,503,557.49 9.36 41 000783 长江证券 11,200,388.48 9.11 42 000157 中联重科 11,153,123.56 9.08 43 000592 平潭发展 10,917,585.27 8.88 44 000718 苏宁环球 10,905,700.78 8.88 45 002364 中恒电气 10,586,172.28 8.62 46 600266 北京城建 10,448,824.65 8.50 47 600000 浦发银行 10,339,354.49 8.41 48 600804 鹏博士 10,238,691.35 8.33 49 600312 平高电气 10,235,634.48 8.33 50 601390 中国中铁 10,223,244.26 8.32 51 600031 三一重工 10,014,993.80 8.15 52 002475 立讯精密 9,961,228.92 8.11 53 002470 金正大 9,913,843.77 8.07 54 000712 锦龙股份 9,892,073.93 8.05 55 600185 格力地产 9,856,781.63 8.02 56 000732 泰禾集团 9,673,178.01 7.87 57 000709 河北钢铁 9,569,349.58 7.79 58 002008 大族激光 9,525,728.26 7.75 59 600109 国金证券 9,452,655.24 7.69 60 600325 华发股份 9,336,724.76 7.60 61 601988 中国银行 9,207,123.10 7.49 62 601766 中国南车 9,192,348.46 7.48 63 000997 新 大 陆 9,030,574.03 7.35 64 002041 登海种业 8,981,192.76 7.31 65 601117 中国化学 8,973,508.73 7.30 66 002321 华英农业 8,969,419.36 7.30 67 002285 世联行 8,955,536.06 7.29 68 600061 中纺投资 8,911,423.11 7.25 69 002202 金风科技 8,810,152.89 7.17 70 600150 中国船舶 8,571,957.67 6.98 71 000090 天健集团 8,502,425.41 6.92 72 002444 巨星科技 8,411,043.42 6.84 73 002465 海格通信 8,303,790.66 6.76 74 000402 金 融 街 8,302,501.52 6.76 75 000400 许继电气 8,257,343.77 6.72 76 600594 益佰制药 8,245,470.66 6.71 77 600155 宝硕股份 8,234,672.55 6.70 78 601872 招商轮船 8,118,396.58 6.61 79 600897 厦门空港 8,026,689.70 6.53 80 600886 国投电力 7,983,168.60 6.50 81 601866 中海集运 7,759,829.96 6.31 82 002400 省广股份 7,576,752.81 6.17 83 000069 华侨城Ａ 7,513,230.61 6.11 84 600580 卧龙电气 7,466,858.13 6.08 85 600270 外运发展 7,426,279.90 6.04 86 600755 厦门国贸 7,367,703.73 6.00 87 600887 伊利股份 7,364,925.57 5.99 88 600036 招商银行 7,288,594.27 5.93 89 300047 天源迪科 7,281,352.18 5.93 90 600153 建发股份 7,267,852.64 5.91 91 601018 宁波港 7,193,943.59 5.85 92 600428 中远航运 7,169,735.68 5.83 93 600535 天士力 7,071,054.90 5.75 94 600835 上海机电 6,999,788.10 5.70 95 300170 汉得信息 6,955,737.91 5.66 96 002170 芭田股份 6,637,655.64 5.40 97 002023 海特高新 6,577,931.97 5.35 98 000540 中天城投 6,533,513.98 5.32 99 000686 东北证券 6,434,857.41 5.24 100 600717 天津港 6,433,681.15 5.24 101 600782 新钢股份 6,417,345.74 5.22 102 600998 九州通 6,404,137.78 5.21 103 601186 中国铁建 6,402,401.69 5.21 104 600104 上汽集团 6,392,861.91 5.20 105 600223 鲁商置业 6,335,563.50 5.16 106 000528 柳 工 6,277,988.08 5.11 107 300024 机器人 6,274,332.68 5.11 108 600480 凌云股份 6,269,516.62 5.10 109 002179 中航光电 6,225,711.21 5.07 110 600064 南京高科 6,192,849.04 5.04 111 600066 宇通客车 6,111,161.21 4.97 112 000425 徐工机械 6,090,353.20 4.96 113 601006 大秦铁路 6,028,318.99 4.91 114 600967 北方创业 5,665,699.79 4.61 115 300020 银江股份 5,592,785.06 4.55 116 002038 双鹭药业 5,587,947.32 4.55 117 300026 红日药业 5,576,342.42 4.54 118 601857 中国石油 5,559,745.75 4.52 119 300006 莱美药业 5,532,741.52 4.50 120 600010 包钢股份 5,503,862.10 4.48 121 000413 东旭光电 5,432,858.57 4.42 122 002664 信质电机 5,428,734.04 4.42 123 600875 东方电气 5,411,119.16 4.40 124 601166 兴业银行 5,391,241.78 4.39 125 002714 牧原股份 5,352,924.70 4.36 126 002567 唐人神 5,349,894.92 4.35 127 600026 中海发展 5,323,005.00 4.33 128 000625 长安汽车 5,317,616.76 4.33 129 000049 德赛电池 5,307,000.57 4.32 130 601601 中国太保 5,306,264.22 4.32 131 600392 盛和资源 5,252,942.90 4.27 132 600518 康美药业 5,235,125.35 4.26 133 000831 五矿稀土 5,182,978.67 4.22 134 002241 歌尔声学 5,135,469.78 4.18 135 300033 同花顺 4,986,397.29 4.06 136 601998 中信银行 4,873,777.90 3.97 137 002296 辉煌科技 4,850,273.76 3.95 138 000895 双汇发展 4,827,051.22 3.93 139 002519 银河电子 4,578,069.67 3.73 140 002101 广东鸿图 4,563,038.75 3.71 141 601808 中海油服 4,536,277.79 3.69 142 600057 象屿股份 4,492,368.39 3.66 143 600881 亚泰集团 4,464,668.77 3.63 144 000963 华东医药 4,452,181.13 3.62 145 000858 五 粮 液 4,410,786.10 3.59 146 600108 亚盛集团 4,324,010.01 3.52 147 000728 国元证券 4,282,321.90 3.48 148 600422 昆明制药 4,255,282.40 3.46 149 300251 光线传媒 4,241,755.11 3.45 150 000566 海南海药 4,222,424.55 3.44 151 002230 科大讯飞 4,179,050.63 3.40 152 600068 葛洲坝 4,123,736.65 3.36 153 600741 华域汽车 4,118,742.90 3.35 154 300159 新研股份 4,065,781.80 3.31 155 002004 华邦颖泰 3,726,714.46 3.03 156 002157 正邦科技 3,722,844.23 3.03 157 600187 国中水务 3,669,293.14 2.99 158 002191 劲嘉股份 3,663,647.28 2.98 159 000581 威孚高科 3,643,790.11 2.97 160 300058 蓝色光标 3,608,794.73 2.94 161 600613 神奇制药 3,599,685.96 2.93 162 300137 先河环保 3,574,525.08 2.91 163 600783 鲁信创投 3,528,096.93 2.87 164 002037 久联发展 3,498,225.76 2.85 165 600313 农发种业 3,460,282.54 2.82 166 000797 中国武夷 3,451,652.07 2.81 167 600259 广晟有色 3,409,896.00 2.77 168 600703 三安光电 3,406,757.78 2.77 169 002236 大华股份 3,364,022.86 2.74 170 000826 桑德环境 3,353,127.84 2.73 171 002299 圣农发展 3,337,858.27 2.72 172 300070 碧水源 3,323,640.63 2.70 173 000905 厦门港务 3,303,148.70 2.69 174 600332 白云山 3,295,729.89 2.68 175 002153 石基信息 3,177,424.88 2.59 176 600050 中国联通 3,139,142.50 2.55 177 603609 禾丰牧业 3,131,331.33 2.55 178 000022 深赤湾Ａ 3,127,640.93 2.55 179 002111 威海广泰 3,095,839.83 2.52 180 000507 珠海港 3,015,831.29 2.45 181 601099 太平洋 3,012,426.43 2.45 182 002398 建研集团 3,005,500.92 2.45 183 002368 太极股份 2,999,471.97 2.44 184 002124 天邦股份 2,998,608.06 2.44 185 002197 证通电子 2,811,436.94 2.29 186 000525 红 太 阳 2,809,157.69 2.29 187 600519 贵州茅台 2,808,523.35 2.29 188 002518 科士达 2,785,972.15 2.27 189 300300 汉鼎股份 2,778,106.37 2.26 190 600287 江苏舜天 2,778,008.29 2.26 191 002022 科华生物 2,756,692.08 2.24 192 000801 四川九洲 2,711,434.73 2.21 193 600416 湘电股份 2,689,716.32 2.19 194 300063 天龙集团 2,688,472.28 2.19 195 002595 豪迈科技 2,666,417.80 2.17 196 600352 浙江龙盛 2,649,227.74 2.16 197 603000 人民网 2,628,728.58 2.14 198 600037 歌华有线 2,591,674.54 2.11 199 002048 宁波华翔 2,591,642.73 2.11 200 300175 朗源股份 2,549,951.95 2.08 201 002709 天赐材料 2,521,727.59 2.05 202 002701 奥瑞金 2,518,602.70 2.05 203 002450 康得新 2,485,361.90 2.02 204 600894 广日股份 2,465,605.38 2.01 注：1、本表中累计卖出金额是按照卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交 易费用。 2、昆明制药自2015年1月9日起更名为昆药集团。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,825,733,800.95 卖出股票收入（成交）总额 1,778,125,957.64 注：本表中买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额均按照买卖成交金额（成交 单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金未参与投资股指期货。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1本期国债期货投资政策 本基金未参与投资国债期货。 8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11.3本期国债期货投资评价 本基金未参与投资国债期货。 8.12投资组合报告附注 8.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也 没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。 8.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 125,795.79 2 应收证券清算款 4,057,907.40 3 应收股利 - 4 应收利息 8,452.10 5 应收申购款 4,219,227.63 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,411,382.92 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 6,692 29,159.74 0.00 0.00% 195,137,000.29 100% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 64,460.57 0.03% 持有本基金 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持有 本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放 式基金 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2010年7月28日）基金份额总额 594,755,265.50 本报告期期初基金份额总额 160,358,059.99 本报告期基金总申购份额 204,817,344.01 减:本报告期基金总赎回份额 170,038,403.71 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 195,137,000.29 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内，未召开基金份额持有人大会，未有相关决议。11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人2014年3月31日发布公告，经信达澳银基金管理有限公司第三届董事会第十七次决议通过，王学明先生辞去信达澳银基金管理有限公司副总经理职务。 本基金管理人双方股东于2014年9月16日作出决议，一致同意何加武先生不再担任公司董事；选举于帆先生担任信达澳银基金管理有限公司第三届董事会董事，任期自2014年9月16日起。 本基金管理人2014年9月18日发布公告，经信达澳银基金管理有限公司第三届董事会决议通过，2014年9月16日起，何加武先生不再担任公司董事长，由于帆先生担任公司董事长。 本基金管理人2014年11月28日发布公告，经工商行政管理部门核准,信达澳银基金管理有限公司法定代表人变更为于建伟先生。 本基金托管人2014年2月7日发布任免通知，解聘尹东中国建设银行投资托管业务部总经理助理职务。本基金托管人2014年11月3日发布公告，聘任赵观甫为中国建设银行投资托管业务部总经理。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内，未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。11.4 基金投资策略的改变 报告期内，未发生基金投资策略的改变。11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内，本基金管理人继续聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所为本基金的外部审计机构，报告期内应支付给会计师事务所的基金审计费用为6万元，目前该事务所已为本基金提供审计服务的连续年限为3年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，未发生管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金 备注 数量 成交总额的比例 总量的比例 兴业证券 -1332,275,247.39 9.22% 302,503.81 9.22% 国泰君安 -2271,767,059.61 7.54% 247,417.75 7.54% 国信证券 -2271,312,708.98 7.53% 247,003.78 7.53% 中信证券 -3258,117,842.61 7.16% 234,990.39 7.16% 东兴证券 -1213,141,606.72 5.91% 194,044.75 5.91% 海通证券 -1206,338,118.14 5.73% 187,850.13 5.73% 平安证券 -1184,220,377.94 5.11% 167,713.54 5.11% 招商证券 新增1个3167,849,637.83 4.66% 152,810.45 4.66% 广发证券 -1159,463,060.93 4.42% 145,175.54 4.42% 申银万国 -2150,713,558.12 4.18% 137,208.60 4.18% 华创证券 -1150,541,932.32 4.18% 137,053.22 4.18% 银河证券 -1141,385,757.60 3.92% 128,717.94 3.92% 长江证券 新增1个2131,234,915.61 3.64% 119,476.10 3.64% 宏源证券 -1127,733,377.33 3.54% 116,288.25 3.54% 东方证券 -1110,952,783.00 3.08% 101,011.29 3.08% 中投证券 -1103,508,892.59 2.87% 94,234.15 2.87% 民生证券 -198,565,713.79 2.74% 89,733.99 2.74% 长城证券 -189,106,046.23 2.47% 81,122.28 2.47% 中金公司 -288,266,256.72 2.45% 80,357.06 2.45% 安信证券 -177,868,567.42 2.16% 70,891.57 2.16% 中信建投 -268,110,967.95 1.89% 62,008.38 1.89% 光大证券 -158,535,528.59 1.62% 53,290.40 1.62% 国金证券 -155,731,922.35 1.55% 50,738.35 1.55% 信达证券 -247,995,641.23 1.33% 43,695.03 1.33% 华泰证券 -133,985,955.12 0.94% 30,941.14 0.94% 浙商证券 -15,067,687.47 0.14% 4,613.64 0.14% 中银国际 1 - - - - 新增 中信万通 1 - - - - - 银泰证券 1 - - - - - 世纪证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 东吴证券 0 - - - - 退租1个 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 占当期权 成交金额 占当期债券成 成交金额 占当期债券回购 成交金额 证 交总额的比例 成交总额的比例 成交总额 的比例 兴业证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 东兴证券 - - 10,000,000.00 33.33% - - 海通证券 - - - - - - 平安证券 - - 10,000,000.00 33.33% - - 招商证券 - - 10,000,000.00 33.33% - - 广发证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 宏源证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 中信万通 - - - - - - 银泰证券 - - - - - - 世纪证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 注：根据《交易单元及佣金管理办法》、《投资审议委员会议事规则》的规定，交易单元开设、增 设或退租由投资研究部提议，经公司投资审议委员会审议后，报经营管理委员会决定。在分配交 易量方面，公司制订合理的评分体系，投资研究部和产品开发中心于每个季度最后10个工作日组 织相关人员对提供研究报告的证券公司的研究水平、服务质量等综合情况通过投研管理系统进行 评比打分。交易管理部根据上季度研究服务评分结果安排研究机构交易佣金分配，每半年佣金分 配排名应与上两个季度研究服务评分排名基本匹配，并确保重点券商研究机构年度佣金排名应与 全年合计研究服务评分排名相匹配。 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 信达澳银基金管理有限公司旗下基金年度净 证监会指定信息披露报 1 值公告 纸、公司网站 2014年1月2日 信达澳银红利回报股票型证券投资基金2013 证监会指定信息披露报 2 年第4季度报告 纸、公司网站 2014年1月21日 信达澳银基金管理有限公司关于增加齐鲁证 证监会指定信息披露报 3 券为代销机构、参加基金申购费率优惠活动的 纸、公司网站 2014年1月22日 公告 信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金所 证监会指定信息披露报 4 持华谊嘉信股票估值调整的提示性公告 纸、公司网站 2014年1月25日 信达澳银红利回报股票型证券投资基金招募 证监会指定信息披露报 5 更新说明书及摘要（2014年第1期） 纸、公司网站 2014年3月13日 信达澳银基金管理有限公司董事、监事、高级 证监会指定信息披露报 6 管理人员以及其他从业人员在子公司兼任职 纸、公司网站 2014年3月20日 务及领薪情况的公告 信达澳银红利回报股票型证券投资基金2013 证监会指定信息披露报 7 年年度报告及摘要 纸、公司网站 2014年3月28日 信达澳银基金管理公司关于高级管理人员变 证监会指定信息披露报 8 更的公告 纸、公司网站 2014年3月31日 信达澳银红利回报股票型证券投资基金2014 证监会指定信息披露报 9 年第1季度报告 纸、公司网站 2014年4月19日 信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金所 证监会指定信息披露报 10 持光线传媒、鸿利光电、和佳股份、威海广泰 纸、公司网站 2014年4月30日 股票估值调整的提示性公告 信达澳银基金管理有限公司旗下基金半年度 证监会指定信息披露报 11 净值公告 纸、公司网站 2014年7月1日 信达澳银基金管理有限公司关于旗下部分基 证监会指定信息披露报 12 金参加交通银行网上银行、手机银行基金申购 纸、公司网站 2014年7月1日 费率优惠活动的公告 信达澳银红利回报股票型证券投资基金2014 证监会指定信息披露报 13 年第2季度报告 纸、公司网站 2014年7月21日 信达澳银基金管理有限公司董事、监事、高级 证监会指定信息披露报 14 管理人员以及其他从业人员在子公司兼任职 纸、公司网站 2014年7月29日 务及领薪情况变更的公告 信达澳银基金管理有限公司关于旗下部分基 证监会指定信息披露报 15 金参加华龙证券基金申购费率优惠活动的公 纸、公司网站 2014年8月7日 告 信达澳银红利回报股票型证券投资基金2014 证监会指定信息披露报 16 年半年度报告及摘要 纸、公司网站 2014年8月27日 信达澳银基金管理有限公司董事、监事、高级 证监会指定信息披露报 17 管理人员以及其他从业人员在子公司兼任职 纸、公司网站 2014年9月2日 务及领薪情况变更的公告 信达澳银红利回报股票型证券投资基金招募 证监会指定信息披露报 18 说明书（更新）及摘要2014年第2期 纸、公司网站 2014年9月9日 信达澳银基金管理有限公司关于高级管理人 证监会指定信息披露报 19 员变更的公告 纸、公司网站 2014年9月18日 信达澳银基金管理有限公司关于变更直销银 证监会指定信息披露报 20 行账户的公告 纸、公司网站 2014年10月16日 21 信达澳银红利回报股票型证券投资基金2014 证监会指定信息披露报2014年10月25日 年第3季度报告 纸、公司网站 信达澳银红利回报股票型证券投资基金基金 证监会指定信息披露报 22 经理变更公告 纸、公司网站 2014年10月29日 信达澳银基金管理有限公司关于增加同花顺、 证监会指定信息披露报 23 联讯证券为代销机构、开通转换业务和参加同 纸、公司网站 2014年11月19日 花顺基金申购费率优惠活动的公告 信达澳银基金管理有限公司关于公司法定代 证监会指定信息披露报 24 表人变更的公告 纸、公司网站 2014年11月28日 信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金所 证监会指定信息披露报 25 持正邦科技股票估值调整的提示性公告 纸、公司网站 2014年11月29日 信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金所 证监会指定信息披露报 26 持中国南车股票估值调整的提示性公告 纸、公司网站 2014年12月10日 §12 影响投资者决策的其他重要信息 本基金管理人于2015年2月14日发布公告，基金经理张俊生先生不再担任本基金基金经理，由杜蜀鹏先 生担任本基金基金经理。 §13 备查文件目录 13.1备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《信达澳银红利回报股票型证券投资基金基金合同》； 3、《信达澳银红利回报股票型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告； 8、中国证监会要求的其他文件。 13.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 13.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在 支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询信达澳银基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-8888-118 网址：www.fscinda.com