信达澳银红利回报股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 2013 年 9 月 30 日 基金管理人:信达澳银基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2013 年 10 月 25 日 信达澳银红利回报股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 10 月 23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2013 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 信达澳银红利回报股票 基金主代码 610005 交易代码 610005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010 年 7 月 28 日 报告期末基金份额总额 168,175,646.98 份 精选红利股票,力争实现基金资产的长期稳定投资目标 增值。 本基金奉行“自下而上”和“自上而下”相结 合的投资方法。一方面,本基金通过“自下而 上”的深入分析,精选公司素质高、竞争力突 出的红利股票,依靠这些公司的出色能力来抵 御行业的不确定性和各种压力,力争获得超越 投资策略 行业平均水平的良好回报;另一方面,本基金 依靠“自上而下”的策略分析和运作,通过定 量/定性分析权益类资产、固定收益类资产及其 他类别资产的风险调整收益,及时动态调整资 产配置。本基金通过严格的投资管理程序和收 益管理程序,力争实现在控制风险的前提下有 信达澳银红利回报股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 效提高基金资产组合的整体收益水平。 中证红利指数收益率*80%+中国债券总指数收业绩比较基准 益率*20% 本基金是股票型基金,长期风险与预期收益高 于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 风险收益特征 本基金主要投资于红利股票,属于股票型基金 中风险及预期收益相对较低的证券投资基金产 品。 基金管理人 信达澳银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2013 年 7 月 1 日-2013 年 9 月 30 日) 1.本期已实现收益 1,209,058.71 2.本期利润 7,446,394.81 3.加权平均基金份额本期利润 0.0415 4.期末基金资产净值 133,301,047.83 5.期末基金份额净值 0.793注:1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的认购、申购及赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基 净值增 净值增长率 业绩比较基准 阶段 准收益率标 ①-③ ②-④ 长率① 标准差② 收益率③ 准差④ 过去三个月 5.31% 1.32% 6.48% 1.24% -1.17% 0.08% 信达澳银红利回报股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注:1、本基金基金合同于 2010 年 7 月 28 日生效,2010 年 9 月 1 日开始办理申购、赎回业务。 2、本基金的投资组合比例为:权益类资产占基金资产的 60%-95%,固定收益类资产占基金资产的 5%-40%,基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,投资于红利股票的资产比例不低于股票资产的80%。本基金按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。 §4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 业年限 北京大学世界经济专业 经济学硕士。1998 年至 本基金基金 林钟斌 2013-2-21 - 16 年 2006 年在招商证券研究 经理 发展中心任行业研究主 管;2006 年至 2009 年在 信达澳银红利回报股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 融通基金管理有限公司 研究策划部任总监助理; 2009 年至 2012 年在中欧 基金管理有限公司任研 究部总监、基金经理 等 职;2012 年 8 月加入信达 澳银基金公司。注:1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,没有发生损害基金持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制,确保不同基金在买卖同一证券时,按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析;利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法,对连续四个季度内、不同时间窗口(日内、3 日内、5 日内)公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析;对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控,未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为,报告期内本公司所管理的投资组合未发生交易所公开竞价的同日反向交易。 信达澳银红利回报股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2013 年 3 季度,A 股市场继续呈现明显的结构分化,经济复苏的持续性存疑,周期性行业没有明显起色,中小盘成长股延续上涨行情。同时,主题投资被发挥得淋漓尽致,趋势投资盛行,价值投资受到冷落。3 季度,本基金重点投资信息设备、信息技术、医药、消费等行业,减持了建筑等周期性行业。 展望 4 季度,对经济复苏的预期不高,去产能、去杠杆持续进行,传统周期性行业整体投资机会不大。IT、医药、快消品等行业的景气度仍较高,相关上市公司业绩增长确定,市场关注度仍较高。另外,与十八届三中全会相关的主题投资在 4 季度的前半段仍有望保持较活跃。4 季度后半段,市场风格可能发生转变,应防范“伪成长”公司股价出现下跌的风险。 4 季度本基金将以成长股为主,兼顾周期。重点投资具有较强核心竞争力、持续稳定增长的公司。回避缺乏持续增长能力、估值水平高企、已经出现泡沫化迹象的股票。4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为 0.793 元,份额累计净值为 0.813 元,报告期内份额净值增长率为 5.31%,同期业绩比较基准收益率为 6.48%。 §5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的 序号 项目 金额(元) 比例(%) 1 权益投资 117,617,509.86 86.86 其中:股票 117,617,509.86 86.86 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 17,673,555.25 13.05 6 其他资产 122,816.79 0.09 7 合计 135,413,881.90 100.00 信达澳银红利回报股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值(元) 比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,511,568.00 1.13 B 采矿业 - - C 制造业 68,998,455.97 51.76 电力、热力、燃气及水生产和供 D - - 应业 E 建筑业 7,422,194.05 5.57 F 批发和零售业 974,416.90 0.73 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服务 I 13,066,679.43 9.80 业 J 金融业 13,779,052.36 10.34 K 房地产业 7,859,190.99 5.90 L 租赁和商务服务业 4,005,952.16 3.01 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 117,617,509.86 88.235.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(%) 1 002415 海康威视 329,194 8,690,721.60 6.52 2 000651 格力电器 263,511 6,998,852.16 5.25 3 600887 伊利股份 114,627 5,121,534.36 3.84 4 002038 双鹭药业 87,853 4,906,590.05 3.68 5 600518 康美药业 261,165 4,891,620.45 3.67 信达澳银红利回报股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 6 002241 歌尔声学 115,398 4,879,027.44 3.66 7 002482 广田股份 218,070 4,524,952.50 3.39 8 600571 信雅达 258,101 4,052,185.70 3.04 9 600016 民生银行 399,745 3,821,562.20 2.87 10 002236 大华股份 81,156 3,699,090.48 2.775.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合注:本基金本报告期末未持有债券。5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细注:本基金本报告期末未持有债券。5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证。5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细注:本基金本报告期末未持有股指期货。5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金未参与投资股指期货。5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.9.1 本期国债期货投资政策本基金未参与投资国债期货。5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注:本基金本报告期末未持有国债期货。5.9.3 本期国债期货投资评价本基金未参与投资国债期货。 信达澳银红利回报股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告5.10 投资组合报告附注5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.10.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 81,067.77 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 4,195.60 5 应收申购款 12,347.23 6 其他应收款 - 7 待摊费用 25,206.19 8 其他 - 9 合计 122,816.795.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 187,088,026.11 报告期期间基金总申购份额 1,771,769.66 减:报告期期间基金总赎回份额 20,684,148.79报告期期间基金拆分变动份额(份额 -减少以“-”填列) 报告期期末基金份额总额 168,175,646.98 信达澳银红利回报股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 §7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息无。 §9 备查文件目录9.1 备查文件目录1、中国证监会核准基金募集的文件;2、《信达澳银红利回报股票型证券投资基金基金合同》;3、《信达澳银红利回报股票型证券投资基金托管协议》;4、法律意见书;5、基金管理人业务资格批件、营业执照;6、基金托管人业务资格批件、营业执照;7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。9.2 存放地点备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。9.3 查阅方式投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。