信达澳银中小盘股票型证券投资基金2015年第2季度报告 2015年6月30日 基金管理人：信达澳银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2015年7月20日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。 §2基金产品概况 基金简称 信达澳银中小盘股票 场内简称 - 基金主代码 610004 交易代码 610004 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年12月1日 报告期末基金份额总额 101,063,418.96份 投资目标 通过投资具有高成长性的中小盘股票，在有效控制风险的 前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。 本基金奉行“自下而上”和“自上而下”相结合的投资方 法。一方面，本基金通过“自下而上”的深入分析，选择 素质高、竞争力突出的优秀公司，依靠这些公司的出色能 投资策略 力来抵御行业的不确定性和各种压力，力争获得超越行业 平均水平的良好回报；另一方面，本基金依靠“自上而下” 的策略分析和运作，通过优化大类资产配置来有效控制系 统风险，并力争把握行业轮动等方面的投资机会。 业绩比较基准 中证700指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20% 风险收益特征 本基金是股票型基金，长期预期风险与收益高于混合基金、 债券基金、货币市场基金，属于预期风险收益水平较高的 证券投资基金产品。 基金管理人 信达澳银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2015年4月1日－2015年6月30日） 1.本期已实现收益 76,407,527.22 2.本期利润 24,205,926.83 3.加权平均基金份额本期利润 0.1732 4.期末基金资产净值 142,048,689.64 5.期末基金份额净值 1.406 注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如， 开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 率① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 7.08% 3.16% 15.72% 2.31% -8.64% 0.85% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于2009年12月1日生效，2010年1月4日开始办理申购、 赎回业务。 2、本基金的投资组合比例为：股票资产为基金资产的60%-95%，债券资产及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%，权证占基金资产净值的0%－3%，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，投资于中小盘股票的资产比例不低于股票资产的80%。本基金按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。 3、本基金基金管理人根据《信达澳银中小盘股票型证券投资基金基金合同》的相关规定，经与基金托管人中国建设银行协商一致，并报中国证监会备案后，自2012年5月1日起，本基金的业绩比较基准由“（天相中盘指数收益率×40%+天相小盘指数收益率×60%）×80%+中国债券总指数收益率×20%”变更为“中证700指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%”。 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 巩伟 本基金基金经理 2013年12 - 7年 北京大学工程学硕士。2008 月26日 年08月加入信达澳银基金， 历任投资研究部研究员、信 达澳银领先增长股票基金基 金经理助理（2012年1月31 日至今）、信达澳银中小盘股 票基金基金经理（2013年12 月26日至2015年6月30 日）。 注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。 3、2015年7月1日本基金解聘基金经理巩伟，增聘冯士祯为本基金基金经理。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益,没有发生损害基金持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析；对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为，报告期内本公司所管理的投资组合未发生交易所公开竞价的同日反向交易。 4.4报告期内基金投资策略和运作分析 2015年二季度国内经济仍然没有见底迹象、流动性继续宽松，市场在这三个月冲高、顶部盘整、暴跌，尽管不断有各种牛市见顶信号，但在真正开始自由落体的时候大家才意识到杠杆牛市崩塌的后果。本季度，本基金超配了互联网、医疗、工业4.0等代表最前沿方向的成长股、转型股，一度取得73%的良好回报，但在市场回落中没有及时调仓导致回撤较大。 预计2015年三季度经济仍将低位运行、政策也继续宽松，而市场在大幅下跌后将会进入震荡调整期。由于契约要求，本基金不能配置更多的大盘蓝筹股，基金经理计划在大幅下跌中降低仓位、调整结构，选择有安全边际的个股防御，并积极寻找在本次回调中被错杀的中小盘成长股，择机布局。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为1.406元，份额累计净值为1.406元，报告期内份额净值增长率为7.08%，同期业绩比较基准收益率为15.72%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产 的比例（%） 1 权益投资 120,622,907.30 80.65 其中：股票 120,622,907.30 80.65 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 28,136,266.23 18.81 7 其他资产 797,255.36 0.53 8 合计 149,556,428.89 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,316,097.00 0.93 C 制造业 60,747,767.18 42.77 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 3,055,245.00 2.15 业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 5,117,917.00 3.60 G 交通运输、仓储和邮政业 5,922,873.72 4.17 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,085,124.10 6.40 J 金融业 1,486,588.00 1.05 K 房地产业 13,331,842.80 9.39 L 租赁和商务服务业 15,522,195.15 10.93 M 科学研究和技术服务业 3,517,157.35 2.48 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 1,520,100.00 1.07 合计 120,622,907.30 84.92 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 000056 深国商 294,495 8,787,730.80 6.19 2 300136 信维通信 341,400 8,500,860.00 5.98 3 002344 海宁皮城 420,705 8,258,439.15 5.81 4 300254 仟源医药 220,744 7,582,556.40 5.34 5 000058 深 赛 格 380,700 7,263,756.00 5.11 6 600896 中海海盛 367,652 5,922,873.72 4.17 7 002612 朗姿股份 80,089 5,402,003.05 3.80 8 002551 尚荣医疗 115,557 5,014,018.23 3.53 9 002076 雪 莱 特 258,000 4,943,280.00 3.48 10 300096 易联众 163,500 4,643,400.00 3.27 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金未参与投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本期国债期货投资政策 注：本基金未参与投资国债期货。 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3本期国债期货投资评价 注：本基金未参与投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形及相关投资决策程序说明。 仟源医药（300254）于2015年5月20日发布《山西仟源医药集团股份有限公司关于召回银杏叶分散片的公告》，公告称2015年5月19日，国家食品药品监督管理局发布了《关于桂林兴达药业有限公司（以下简称“桂林兴达”）等企业违法生产销售银杏叶药品的通告》（2015年第15号），通知要求凡发现使用桂林兴达银杏叶提取物生产银杏叶制剂的，要立即责令企业停止生产和销售，主动召回相关产品。桂林兴达是该公司银杏叶提取物的供应商，该公司于5月20日日对桂林兴达供应的银杏叶提取物展开内部调查，并停止生产和销售所涉的产品银杏叶分散片，同时启动了召回工作 基金管理人分析认为，银杏叶事件对该公司正常经营影响很小。根据国家食品药品监督管理局下发的规定，该公司第一时间开展对供应商银杏叶提取液的调查，并停止相关产品销售及启动召回工作。供应商所涉及银杏叶片对公司毛利润影响占比低于1%,对公司正常经营影响较小。基金管理人经审慎分析，认为该事项对公司经营和价值应不会构成重大影响。 除仟源医药（300254）外，其余的本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 557,897.01 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 7,615.41 5 应收申购款 231,742.94 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 797,255.36 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产 流通受限情况 公允价值(元) 净值比例（%） 说明 1 300096 易联众 4,643,400.00 3.27 重大事项停牌 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 201,663,373.98 报告期期间基金总申购份额 25,971,917.71 减：报告期期间基金总赎回份额 126,571,872.73 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 - 以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 101,063,418.96 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 注：基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8影响投资者决策的其他重要信息 本基金管理人于2015年7月1日发布公告，自7月1日起，解聘基金经理巩伟，增聘冯士祯为本基金基金经理。。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《信达澳银中小盘股票型证券投资基金基金合同》； 3、《信达澳银中小盘股票型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。 9.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查 文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。