诺德成长优势混合型证券投资基金 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人：诺德基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2021 年 8 月 28 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 26 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示 ......2 1.2 目录 ......3 §2 基金简介 ......6 2.1 基金基本情况 ......6 2.2 基金产品说明 ......6 2.3 基金管理人和基金托管人......6 2.4 信息披露方式 ......7 2.5 其他相关资料 ......7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......8 3.1 主要会计数据和财务指标......8 3.2 基金净值表现 ......8 3.3 其他指标 ......9 §4 管理人报告 ......10 4.1 基金管理人及基金经理情况......10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14 §5 托管人报告 ......15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......15 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ......16 6.1 资产负债表 ......16 6.2 利润表 ......17 6.3 所有者权益（基金净值）变动表......18 6.4 报表附注 ......19 §7 投资组合报告 ......44 7.1 期末基金资产组合情况......44 7.2 期末按行业分类的股票投资组合......44 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......45 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......48 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......51 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......51 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......51 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......51 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......51 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......51 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......52 7.12 投资组合报告附注......52 §8 基金份额持有人信息 ......55 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......55 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......55 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......55 §9 开放式基金份额变动 ......56 §10 重大事件揭示 ......57 10.1 基金份额持有人大会决议......57 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......57 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......57 10.4 基金投资策略的改变......57 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......57 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......57 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......57 10.8 其他重大事件 ......60 §11 影响投资者决策的其他重要信息......63 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......63 11.2 影响投资者决策的其他重要信息......63 §12 备查文件目录 ......64 12.1 备查文件目录 ......64 12.2 存放地点 ......64 12.3 查阅方式 ......64 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 诺德成长优势混合型证券投资基金 基金简称 诺德成长优势混合 基金主代码 570005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009 年 9 月 22 日 基金管理人 诺德基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 336,876,608.37 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 本基金重点关注具备高成长潜力的行业和个股，通过 投资于具备充分成长空间的行业和拥有持续竞争优势 的企业，分享中国经济和资本市场高速发展的成果。 投资目标 基于对世界和中国经济增长和产业结构变迁、全球技 术创新和商业模式演化、上市公司争夺和把握成长机 遇能力等因素的深入分析，在有效控制风险的前提下， 为基金份额持有人创造风险收益比合理、超越业绩比 较基准的回报。 本基金本着成长投资的理念，在构建投资组合时着重 寻找成长性行业中的优势企业。本基金设计了“成长 行业投资吸引力”模型，从“成长特性”和“安全边 际”两个角度评估行业投资价值，通过定性和定量的 投资策略 指标体系以及管理层访谈、实地调研等方式对公司进 入深入研究，评估企业的投资价值。本着“成长行业” 和“优势企业”的两个选股维度，对最具吸引力的行 业和个股进行更加深入的研究，找到最终投资标的， 进行超额配置，完成投资组合的构建。 业绩比较基准 沪深 300 指数×80%＋上证国债指数×20% 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风 风险收益特征 险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型 基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 诺德基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责 姓名 陈培阳 李申 人 联系电话 021-68985266 021-60637102 电子邮箱 peiyang.chen@nuodefund.com lishen.zh@ccb.com 客户服务电话 400-888-0009 021-60637111 传真 021-68985121 021-60635778 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区 北京市西城区金融大街 25 号 富城路 99 号 18 层 中国（上海）自由贸易试验区 北京市西城区闹市口大街 1 号 办公地址 富城路 99 号震旦国际大楼 18 院 1 号楼 层 邮政编码 200120 100033 法定代表人 潘福祥 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.nuodefund.com 址 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 诺德基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验区富城 路 99 号 18 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日 - 2021 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 83,343,142.19 本期利润 11,022,800.19 加权平均基金份额本期利润 0.0301 本期加权平均净值利润率 1.04% 本期基金份额净值增长率 0.39% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 623,126,510.24 期末可供分配基金份额利润 1.8497 期末基金资产净值 960,003,118.61 期末基金份额净值 2.850 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 350.53% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 4、本基金合同生效日为 2009 年 9 月 22 日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 -2.53% 0.43% -1.58% 0.64% -0.95% -0.21% 过去三个月 -1.55% 0.61% 3.00% 0.78% -4.55% -0.17% 过去六个月 0.39% 0.99% 0.69% 1.05% -0.30% -0.06% 过去一年 19.20% 0.95% 20.89% 1.07% -1.69% -0.12% 过去三年 45.56% 0.95% 42.38% 1.09% 3.18% -0.14% 自基金合同 350.53% 1.27% 69.10% 1.16% 281.43% 0.11% 生效起至今 注：业绩比较基准=沪深 300 指数*80%+上证国债指数*20% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：本基金成立于 2009 年 9 月 22 日，图示时间段为 2009 年 9 月 22 日至 2021 年 6 月 30 日。本 基金建仓期为 2009 年 9 月 22 日至 2010 年 3 月 21 日，报告期结束资产配置比例符合本基金基金 合同规定。 3.3 其他指标 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 诺德基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2006]88 号文批准设立。公司股东为清华控股有限公司和宜信惠民投资管理（北京）有限公司，注册地为上海，注册资本为 1 亿元人民币。截至本报告期末，公司管理了三十二只开放式基金：诺德价值优势混合型证券投资基金、诺德主题灵活配置混合型证券投资基金、诺德增强收益债券型证券投资基金、诺德成长优势混合型证券投资基金、诺德中小盘混合型证券投资基金、诺德优选 30 混合型证券投资基金、诺德周期策略混合型证券投资基金、诺德货币市场基金、诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金、诺德新享灵活配置混合型证券投资基金、诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金、诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金、诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金、诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金、诺德天富灵活配置混合型证券投资基金、诺德消费升级灵活配置混合型证券投资基金、诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金、诺德短债债券型证券投资基金、诺德新生活混合型证券投资基金、诺德策略精选混合型证券投资基金、诺德中证研发创新 100 指数型证券投资基金、诺德大类精选配置三个月定期开放混合型基金中基金（FOF）、诺德汇盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、诺德安盈纯债债券型证券投资基金、诺德安瑞 39 个月定期开放债券型证券投资基金、诺德量化优选 6 个月持有期混合型证券投资基金、诺德安鸿纯债债券型证券投资基金、诺德品质消费 6 个月持有期混合型证券投资基金、诺德优势产业混合型证券投资基金、诺德安盛纯债债券型证券投资基金、诺德兴远优选一年持有期混合型证券投资基金、诺德价值发现一年持有期混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明 本基金 基金经 北京大学金融学硕士， 理、诺德 2014 年开始从事资产管 成长精 理行业工作。2016 年 6 月 郭纪亭 选灵活 2019 年 9 月 25 - 7 加入诺德基金管理有限公 配置混 日 司，历任研究员、高级研 合型证 究员、基金经理助理职务， 券投资 具有基金从业资格。 基金和 诺德策 略精选 混合型 证券投 资基金 的基金 经理 本基金 基金经 理、诺德 增强收 益债券 型证券 投资基 金、诺德 成长精 选灵活 配置混 上海交通大学博士。2011 合型证 年 1 月起加入诺德基金管 券投资 理有限公司,在投资研究 基金和 2015 年 7 月 11 部从事投资管理相关工 郝旭东 诺德策 日 - 13 作,担任行业研究员,曾任 略精选 职于西部证券股份有限公 混合型 司，担任高级研究员，具 证券投 有基金从业资格。 资基金、 诺德兴 远优选 一年持 有期混 合型证 券投资 基金的 基金经 理、总经 理助理 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日；除首任基金经理外，“任职日期”为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的任职日期；“离任日期”为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。此外，本基金管理人还建立了公平交易制度，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司交易系统中使用公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行委托。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《诺德基金管理有限公司异常交易监控与报告管理办法》，明确公司对投资组合的同向与反向交易和其他日常交易行为进行监控，并对发现的异常交易行为进行报告。该办法覆盖异常交易的类型、界定标准、监控方法与识别程序、对异常交易的分析报告等内容并得到有效执行。本报告期内，本基金未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易，也未发现存在不公平交易的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年上半年，受经济积极复苏及资金面相对宽松影响，国内权益市场整体表现较好。整体 看，2021 年上半年沪深 300 上涨 0.24%，中小板指上涨 3.66%，创业板指上涨 17.22%。行业内涨 跌互现，按申万一级行业划分，涨幅居于前三的电气设备、钢铁、化工分别录得 23.83%、23.62%、21.46%的涨幅，而后三名的家用电器、非银金融、国防军工则分别下跌 15.59%、14.71%、11.50%。 疫情后经济复苏及流动性预期变化是 2021 年全球经济的一个主线，当前随着新冠疫苗接种在全球范围内逐步推进，各国疫情边际缓解，经济陆续进入复苏阶段，制造业景气度有所回升，供需两端同步改善，居民消费逐步复苏。而随着经济跌深反弹的惯性接近尾声，经济环比增长趋缓，PPI 持续高位，商品通胀压力凸显，宽松的财政政策陆续面临退出压力。在疫情边际回落、经济逐步重启的下一阶段，则需重点关注全球货币政策退出宽松对资本市场造成的扰动。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2021 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 2.850 元，累计净值为 3.770 元。本报告期份额 净值增长率为 0.39%，同期业绩比较基准增长率为 0.69%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 上半年末权益市场波动性加大，现阶段，结合财报表现优选质地扎实、全年景气度较高、估值合理标的，是在下半年流动性边际收敛预期下，对抗市场不确定性较优的投资策略。这也为获取超额收益提供了基本面支撑，我们认为 2021 年 A 股市场大概率仍将具备优于其他资产的收益前景。 本基金在 2021 年上半年总体仍保持均衡配置、精选个股的总体策略，基金仓位较为灵活，择机进行了仓位调整。配置上仍以经营相对稳定、业绩确定性较强的价值龙头作为底仓，增配科技、相对低位的消费、医药个股，同时注重估值水平和个股流动性因素。 横向或纵向比较，我们认为 A 股整体估值目前基本处于合理位置，但同时内部存在结构性高估，部分主题过热板块估值已较大幅度反映未来多年业绩增长，中短期内估值继续提升概率较小，而部分周期、价值龙头及二线成长标的估值则接近于历史底部，后续风格有修正的可能。传统行业大市值股票从估值、股息率角度可以看到性价比较高的配置时点，估值和业绩增长的再平衡大概率将成为未来较长时间 A 股市场的核心矛盾。 基于以上判断，我们较为看好两个方面的潜在投资机会：1、传统估值相对处于底部的金融、地产板块及部分周期龙头，在经济进入稳健增长后，将获得业绩增长及估值提升至正常水平的双重收益可能。2、行业景气能够持续，符合政策方向的科技、消费板块，较高的估值水平需要后续持续增长业绩来消化，对其经营景气度的持续跟踪将是后续的主要工作。2021 年下半年本基金将通过适当仓位管理，精选个股，以期获得相对稳定的投资回报，战胜比较基准。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 为了确保基金估值严格执行新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，更好地保护基金份额持有人的合法权益，基金管理人制定并修订了《诺德基金管理有限公司证券投资基金估值制度》（以下简称“估值制度”。） 根据估值制度，基金管理人设立了专门的估值委员会。估值委员会由公司投资研究部总监、运营总监、清算登记部经理、基金会计主管和法务主管组成，所有相关成员均具备相应的专业胜任能力和长期相关工作经历。估值委员会主要负责制定基金资产的估值政策和程序，定期评价现有估值政策和程序的适用性以及保证估值策略和程序的一致性。其中： 基金会计主管主要负责制定新的估值政策、方法和程序，提供相关的会计数据，并具体负责 和会计事务所及基金托管行就估值模型、假设及参数进行沟通，以支持委员会的相关决定； 运营总监及清算登记部经理主要负责监督估值委员会决议有效执行及实施； 投资研究部总监主要负责分析市场情况，并在结合相关行业研究员意见的基础上对具体投资品种所处的经济环境和相关重大事项进行判断； 法务主管负责审核委员会决议的合法合规性，以及负责具体信息披露工作。 根据估值制度，估值委员会成员中不包括基金经理。本报告期内，上述参与流程各方之间不存在重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 报告期内，本基金未实施利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：诺德成长优势混合型证券投资基金 报告截止日： 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 334,342,144.98 435,083,553.64 结算备付金 5,397,712.58 2,671,861.29 存出保证金 694,684.41 394,030.32 交易性金融资产 6.4.7.2 619,886,576.43 770,781,884.69 其中：股票投资 599,900,576.43 770,781,884.69 基金投资 - - 债券投资 19,986,000.00 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 37,083,405.36 752,927.71 应收利息 6.4.7.5 45,970.86 49,215.96 应收股利 - - 应收申购款 439,705.30 776,434.89 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 997,890,199.92 1,210,509,908.50 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 33,847,347.13 6,219,748.57 应付管理人报酬 1,278,585.95 1,384,979.93 应付托管费 213,097.63 230,830.02 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 2,315,604.42 2,161,688.33 应交税费 120.98 - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 232,325.20 235,078.68 负债合计 37,887,081.31 10,232,325.53 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 336,876,608.37 422,804,224.22 未分配利润 6.4.7.10 623,126,510.24 777,473,358.75 所有者权益合计 960,003,118.61 1,200,277,582.97 负债和所有者权益总计 997,890,199.92 1,210,509,908.50 报告截止日 2021 年 6 月 30 日，基金份额净值 2.850 元，基金份额总额 336,876,608.37 份。 6.2 利润表 会计主体：诺德成长优势混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020 年 6 月 30 日 一、收入 29,411,084.63 161,171,923.81 1.利息收入 700,101.10 1,187,257.29 其中：存款利息收入 6.4.7.11 641,407.77 1,161,611.12 债券利息收入 3,600.48 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 55,092.85 25,646.17 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 100,436,569.86 199,047,954.07 其中：股票投资收益 6.4.7.12 93,326,784.81 191,961,515.99 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 7,109,785.05 7,086,438.08 3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.17 -72,320,342.00 -40,408,131.24 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 594,755.67 1,344,843.69 减：二、费用 18,388,284.44 15,144,218.64 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 7,907,088.78 7,203,179.05 2．托管费 6.4.10.2.2 1,317,848.08 1,200,529.90 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 9,029,693.19 6,606,088.93 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 12.96 - 7．其他费用 6.4.7.20 133,641.43 134,420.76 三、利润总额（亏损总额以“-” 11,022,800.19 146,027,705.17 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 11,022,800.19 146,027,705.17 列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：诺德成长优势混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 422,804,224.22 777,473,358.75 1,200,277,582.97 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 11,022,800.19 11,022,800.19 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -85,927,615.85 -165,369,648.70 -251,297,264.55 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 90,350,229.95 170,834,556.67 261,184,786.62 2.基金赎回款 -176,277,845.80 -336,204,205.37 -512,482,051.17 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 336,876,608.37 623,126,510.24 960,003,118.61 金净值） 项目 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 804,483,954.26 849,191,641.52 1,653,675,595.78 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 146,027,705.17 146,027,705.17 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -429,915,146.87 -474,193,464.56 -904,108,611.43 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 242,274,118.01 277,197,065.46 519,471,183.47 2.基金赎回款 -672,189,264.88 -751,390,530.02 -1,423,579,794.90 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 374,568,807.39 521,025,882.13 895,594,689.52 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______罗凯______ ______罗凯______ ____高奇____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 诺德成长优势混合型证券投资基金(原名为诺德成长优势股票型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]第 471 号《关于核准诺德成长优势混合型证券投资基金募集的批复》核准，由诺德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《诺德成长优势股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集514,582,006.70 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第 166 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《诺德成长优势股票型证券投资基金基金合同》于 2009 年 9 月 22 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 514,662,125.54 份基金份额，其中认 购资金利息折合 80,118.84 份基金份额。本基金的基金管理人为诺德基金管理有限公司，基金托 管人为中国建设银行股份有限公司。 根据 2014 年中国证监会令第 104 号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，诺德成长优势 股票型证券投资基金于 2015 年 8 月 8 日公告后更名为诺德成长优势混合型证券投资基金。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《诺德成长优势混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行、上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 60%-95%；债券及其他货币市场工具占基金资产的 0-35%；保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：80%×沪深 300 指数＋20%×上证国债指数。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基 本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《诺德成长优势混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、 完整地反映了本基金 2021 年 6 月 30 日的财务状况以及 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期 间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 活期存款 334,342,144.98 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计： 334,342,144.98 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 609,157,989.59 599,900,576.43 -9,257,413.16 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 19,982,145.21 19,986,000.00 3,854.79 合计 19,982,145.21 19,986,000.00 3,854.79 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 629,140,134.80 619,886,576.43 -9,253,558.37 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 33,340.04 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 2,428.90 应收债券利息 9,889.32 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 312.60 合计 45,970.86 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 2,315,404.42 银行间市场应付交易费用 200.00 合计 2,315,604.42 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 123,229.26 应付证券出借违约金 - 预提费用 109,095.94 合计 232,325.20 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 422,804,224.22 422,804,224.22 本期申购 90,350,229.95 90,350,229.95 本期赎回(以"-"号填列) -176,277,845.80 -176,277,845.80 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 336,876,608.37 336,876,608.37 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 869,228,227.63 -91,754,868.88 777,473,358.75 本期利润 83,343,142.19 -72,320,342.00 11,022,800.19 本期基金份额交易 -188,066,613.75 22,696,965.05 -165,369,648.70 产生的变动数 其中：基金申购款 198,842,698.03 -28,008,141.36 170,834,556.67 基金赎回款 -386,909,311.78 50,705,106.41 -336,204,205.37 本期已分配利润 - - - 本期末 764,504,756.07 -141,378,245.83 623,126,510.24 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 595,878.95 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 38,404.65 其他 7,124.17 合计 641,407.77 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 3,134,624,397.25 减：卖出股票成本总额 3,041,297,612.44 买卖股票差价收入 93,326,784.81 6.4.7.13 债券投资收益 本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 7,109,785.05 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 7,109,785.05 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -72,320,342.00 ——股票投资 -72,324,196.79 ——债券投资 3,854.79 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 - 增值税 合计 -72,320,342.00 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 586,264.87 基金转换费收入 8,490.80 合计 594,755.67 注： 1.本基金对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期大于 7日（含）的投资人收取的赎回费，不低于赎回费总额的 25%归基金财产，其余用于支付注册登记 费和其他必要的手续费。 2. 本基金的转换费用由申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承担。 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 9,029,493.19 银行间市场交易费用 200.00 交易基金产生的费用 - 其中：申购费 - 赎回费 - 合计 9,029,693.19 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 审计费用 49,588.57 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行间债券帐户维护费 18,600.00 银行费用 5,945.49 合计 133,641.43 6.4.7.21 分部报告 不适用。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期内未发生存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 诺德基金管理有限公司（诺德基金） 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(中国建设银 基金托管人、基金代销机构 行) 清华控股有限公司(清华控股) 基金管理人的股东 宜信惠民投资管理(北京)有限公司(宜信 基金管理人的股东 惠民) 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 2020年1月1日至2020年6月30日 30 日 当期发生的基金应支付 7,907,088.78 7,203,179.05 的管理费 其中：支付销售机构的客 889,077.19 874,185.17 户维护费 注：支付基金管理人诺德基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日 当期发生的基金应支付 1,317,848.08 1,200,529.90 的托管费 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 不适用。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 月 30 日 日 基金合同生效日（ 2009 年 9 月 22 日 ）持有的基金份 - - 额 报告期初持有的基金份额 0.00 5,000,000.00 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 - 5,000,000.00 额 报告期末持有的基金份额 0.00 0.00 报告期末持有的基金份额 0.00% 0.00% 占基金总份额比例 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银 334,342,144.98 595,878.95 316,192,550.56 1,124,559.52 行 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内无利润分配。 6.4.12 期末（ 2021 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 额 备注 股） 2021 年 2021 300614百川 5 月 18 年 11 新股流 9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 - 畅银 日 月 25 通受限 日 中伟 2020 年 2021 新股流 300919股份 12 月 15年8月通受限 24.60 163.00 521 12,816.60 84,923.00 - 日 2 日 博俊 2020 年 2021 新股流 300926科技 12 月 29年7月通受限 10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 - 日 12 日 江天 2020 年 2021 新股流 300927化学 12 月 29年7月通受限 13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 - 日 7 日 华骐 2021 年 2021 新股流 300929环保 1 月 12 年7月通受限 13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 - 日 21 日 通用 2021 年 2021 新股流 300931电梯 1 月 13 年7月通受限 4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 - 日 21 日 三友 2021 年 2021 新股流 300932联众 1 月 15 年7月通受限 24.69 31.71 492 12,147.48 15,601.32 - 日 22 日 中辰 2021 年 2021 新股流 300933股份 1 月 15 年7月通受限 3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 - 日 22 日 药易 2021 年 2021 新股流 300937购 1 月 20 年7月通受限 12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 - 日 27 日 南极 2021 年 2021 新股流 300940光 1 月 27 年8月通受限 12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 - 日 3 日 创识 2021 年 2021 新股流 300941科技 2月2日年8月通受限 21.31 49.94 399 8,502.69 19,926.06 - 9 日 易瑞 2021 年 2021 新股流 300942生物 2月2日年8月通受限 5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 - 9 日 春晖 2021 年 2021 新股流 300943智控 2月3日年8月通受限 9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 - 10 日 曼卡 2021 年 2021 新股流 300945龙 2月3日年8月通受限 4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 - 10 日 冠中 2021 年 2021 新股流 300948生态 2 月 18 年8月通受限 13.00 27.42 324 2,808.00 8,884.08 - 日 25 日 德固 2021 年 2021 新股流 300950特 2 月 24 年9月通受限 8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 - 日 3 日 震裕 2021 年 2021 新股流 300953科技 3 月 11 年9月通受限 28.77 99.85 240 6,904.80 23,964.00 - 日 22 日 300955嘉亨 2021 年 2021 新股流 16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 - 家化 3 月 16 年9月通受限 日 24 日 英力 2021 年 2021 新股流 300956股份 3 月 16 年9月通受限 12.85 25.80 371 4,767.35 9,571.80 - 日 27 日 贝泰 2021 年 2021 新股流 300957妮 3 月 18 年9月通受限 47.33 251.96 582 27,546.06146,640.72 - 日 27 日 建工 2021 年 2021 新股流 300958修复 3 月 18 年9月通受限 8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 - 日 29 日 通业 2021 年 2021 新股流 300960科技 3 月 22 年9月通受限 12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 - 日 29 日 深水 2021 年 2021 新股流 300961海纳 3 月 23 年9月通受限 8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 - 日 30 日 2021 年 2021 300962中金 3 月 29 年 10 新股流 3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 - 辐照 日 月 11 通受限 日 2021 年 2021 300963中洲 3 月 30 年 10 新股流 12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 - 特材 日 月 11 通受限 日 2021 年 2021 300966共同 3 月 31 年 10 新股流 8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 - 药业 日 月 11 通受限 日 2021 300967晓鸣 2021 年 年 10 新股流 4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 - 股份 4月2日月 13 通受限 日 2021 300968格林 2021 年 年 10 新股流 6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 - 精密 4月6日月 15 通受限 日 2021 300971博亚 2021 年 年 10 新股流 18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 - 精工 4月7日月 15 通受限 日 300972万辰 2021 年 2021 新股流 7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50 - 生物 4月8日年 10 通受限 月 19 日 2021 300973立高 2021 年 年 10 新股流 28.28 115.71 360 10,180.80 41,655.60 - 食品 4月8日月 15 通受限 日 2021 年 2021 300975商络 4 月 14 年 10 新股流 5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 - 电子 日 月 21 通受限 日 2021 年 2021 300978东箭 4 月 15 年 10 新股流 8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 - 科技 日 月 26 通受限 日 2021 年 2021 300979华利 4 月 15 年 10 新股流 33.22 87.50 925 30,728.50 80,937.50 - 集团 日 月 26 通受限 日 2021 年 2021 300982苏文 4 月 19 年 10 新股流 15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 - 电能 日 月 27 通受限 日 志特 2021 年 2021 新股流 300986新材 4 月 21 年 11 通受限 14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 - 日 月1日 2021 年 2021 300987川网 4 月 28 年 11 新股流 6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 - 传媒 日 月 11 通受限 日 2021 年 2021 300991创益 5 月 12 年 11 新股流 13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 - 通 日 月 22 通受限 日 2021 年 2021 300992泰福 5 月 17 年 11 新股流 9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 - 泵业 日 月 25 通受限 日 2021 年 2021 300993玉马 5 月 17 年 11 新股流 12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90 - 遮阳 日 月 24 通受限 日 奇德 2021 年 2021 新股流 300995新材 5 月 17 年 11 通受限 14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 - 日 月 26 日 普联 2021 年 2021 新股流 300996软件 5 月 26 年 12 通受限 20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43 - 日 月3日 欢乐 2021 年 2021 新股流 300997家 5 月 26 年 12 通受限 4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 - 日 月2日 宁波 2021 年 2021 新股流 300998方正 5 月 25 年 12 通受限 6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 - 日 月2日 崧盛 2021 年 2021 新股流 301002股份 5 月 27 年 12 通受限 18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 - 日 月7日 2021 301007德迈 2021 年 年 12 新股流 5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 - 仕 6月4日月 16 通受限 日 2021 301009可靠 2021 年 年 12 新股流 12.54 27.89 801 10,044.54 22,339.89 - 股份 6月8日月 17 通受限 日 2021 301010晶雪 2021 年 年 12 新股流 7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 - 节能 6月9日月 20 通受限 日 2021 301011华立 2021 年 年 12 新股流 14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 - 科技 6月9日月 17 通受限 日 2021 年 2021 301012扬电 6 月 15 年 12 新股流 8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 - 科技 日 月 22 通受限 日 2021 年 2021 301015百洋 6 月 22 年 12 新股流 7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 - 医药 日 月 30 通受限 日 2021 年 2021 301016雷尔 6 月 23 年 12 新股流 13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 - 伟 日 月 30 通受限 日 301017漱玉 2021 年 2022 新股流 8.86 8.86 555 4,917.30 4,917.30 - 平民 6 月 23 年1月通受限 日 5 日 漱玉 2021 年 2022 新股未 301017平民 6 月 23 年7月上市 8.86 8.86 4,995 44,255.70 44,255.70 - 日 5 日 申菱 2021 年 2022 新股流 301018环境 6 月 28 年1月通受限 8.29 8.29 782 6,482.78 6,482.78 - 日 7 日 申菱 2021 年 2022 新股未 301018环境 6 月 28 年7月上市 8.29 8.29 7,029 58,270.41 58,270.41 - 日 7 日 密封 2021 年 2022 新股流 301020科技 6 月 28 年1月通受限 10.64 10.64 421 4,479.44 4,479.44 - 日 6 日 密封 2021 年 2022 新股未 301020科技 6 月 28 年7月上市 10.64 10.64 3,789 40,314.96 40,314.96 - 日 6 日 英诺 2021 年 2022 新股流 301021激光 6 月 28 年1月通受限 9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40 - 日 6 日 英诺 2021 年 2022 新股未 301021激光 6 月 28 年7月上市 9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14 - 日 6 日 新中 2021 年 2021 新股未 605162港 6 月 29 年7月上市 6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 - 日 7 日 德才 2021 年 2021 新股未 605287股份 6 月 28 年7月上市 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 - 日 6 日 2021 年 2021 688076诺泰 5 月 12 年 11 新股流 15.57 48.55 4,984 77,600.88241,973.20 - 生物 日 月 22 通受限 日 英科 2021 年 2021 新股未 688087再生 6 月 30 年7月上市 21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 - 日 9 日 威腾 2021 年 2021 新股未 688226电气 6 月 28 年7月上市 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 - 日 7 日 艾隆 2021 年 2021 新股流 688329科技 3 月 16 年9月通受限 16.81 50.04 1,846 31,031.26 92,373.84 - 日 29 日 688367工大 2021 年 2021 新股流 11.53 17.94 1,717 19,797.01 30,802.98 - 高科 6 月 21 年 12 通受限 日 月 28 日 利元 2021 年 2021 新股未 688499亨 6 月 23 年7月上市 38.85 38.85 2,149 83,488.65 83,488.65 - 日 1 日 芯碁 2021 年 2021 新股流 688630微装 3 月 25 年 10 通受限 15.23 58.42 3,397 51,736.31198,452.74 - 日 月8日 星球 2021 年 2021 新股流 688633石墨 3 月 17 年9月通受限 33.62 53.14 1,558 52,379.96 82,792.12 - 日 24 日 2021 688663新风 2021 年 年 10 新股流 14.48 19.21 3,279 47,479.92 62,989.59 - 光 4月6日月 13 通受限 日 2021 688681科汇 2021 年 年 12 新股流 9.56 14.54 1,899 18,154.44 27,611.46 - 股份 6月4日月 16 通受限 日 极米 2021 年 2021 新股流 688696科技 2 月 23 年9月通受限 133.73 780.24 1,252 167,429.96976,860.48 - 日 3 日 注：1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。 2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于 6 个月的限售期。 3、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本报告期末本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末未参与持有转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在有效控制风险的前提下，为基金份额持有人创造风险收益比合理、超越业绩比较基准的回报。 本基金的基金管理人内部风险控制机制分为“决策系统”、“执行系统”和“监督系统”三个方面：(1) 决策系统由股东会、董事会、公司经营层下设的投资决策委员会和风险管理委员会组成；(2) 执行系统由公司各职能部门组成，承担公司日常经营管理、风险控制、基金投资运作活动和具体工作，负责将公司决策系统的各项决议付诸实施；(3) 监督系统由监事会、董事会及其下设的审计委员会、督察长、稽核风控部组成。各自监督的内容和对象分别由公司章程及相应的专门制度加以明确规定。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2021 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资 产净值的比例为 2.08%(2020 年 12 月 31 日：无)。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管 理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证 券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资 产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过 卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的 公允价值。 于 2021 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合 约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中 度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行 持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上 市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证 券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流 通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于本报告期末，本基金组合资产中经确认的当日净赎回金额不超过 7 个工作日可变现资产的账面价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金和买入返售金融资产等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1-3 个 5 年以 2021年6月30 1 个月以内 月 3 个月-1 年 1-5 年 上 不计息 合计 日 资产 银行存款 334,342,144.98 - - - - - 334,342,144.98 结算备付金 5,397,712.58 - - - - - 5,397,712.58 存出保证金 694,684.41 - - - - - 694,684.41 交易性金融资 - -19,986,000.00 - -599,900,576.43 619,886,576.43 产 应收证券清算 - - - - - 37,083,405.36 37,083,405.36 款 应收利息 - - - - - 45,970.86 45,970.86 应收申购款 - - - - - 439,705.30 439,705.30 资产总计 340,434,541.97 -19,986,000.00 - -637,469,657.95 997,890,199.92 负债 应付赎回款 - - - - - 33,847,347.13 33,847,347.13 应付管理人报 - - - - - 1,278,585.95 1,278,585.95 酬 应付托管费 - - - - - 213,097.63 213,097.63 应付交易费用 - - - - - 2,315,604.42 2,315,604.42 应交税费 - - - - - 120.98 120.98 其他负债 - - - - - 232,325.20 232,325.20 负债总计 - - - - - 37,887,081.31 37,887,081.31 利率敏感度缺340,434,541.97 -19,986,000.00 - -599,582,576.64 960,003,118.61 口 上年度末 1-3 个 5 年 以 2020 年 12 月 1 个月以内 月 3 个月-1 年 1-5 年 上 不计息 合计 31 日 资产 银行存款 435,083,553.64 - - - - - 435,083,553.64 结算备付金 2,671,861.29 - - - - - 2,671,861.29 存出保证金 394,030.32 - - - - - 394,030.32 交易性金融资 - - - - -770,781,884.69 770,781,884.69 产 应收证券清算 - - - - - 752,927.71 752,927.71 款 应收利息 - - - - - 49,215.96 49,215.96 应收申购款 - - - - - 776,434.89 776,434.89 资产总计 438,149,445.25 - - - -772,360,463.251,210,509,908.50 负债 应付赎回款 - - - - - 6,219,748.57 6,219,748.57 应付管理人报 - - - - - 1,384,979.93 1,384,979.93 酬 应付托管费 - - - - - 230,830.02 230,830.02 应付交易费用 - - - - - 2,161,688.33 2,161,688.33 其他负债 - - - - - 235,078.68 235,078.68 负债总计 - - - - - 10,232,325.53 10,232,325.53 利率敏感度缺438,149,445.25 - - - -762,128,137.721,200,277,582.97 口 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2021 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 2.08%(2020 年 12 月 31 日：0)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020 年 12 月 31 日：同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基金资产的60%-95%；债券及其他货币市场工具占基金资产的 0-35%；保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险， 及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 599,900,576.43 62.49 770,781,884.69 64.22 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 599,900,576.43 62.49 770,781,884.69 64.22 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2021 年 6 月 上年度末（ 2020 年 12 月 30 日 ） 31 日 ） 沪深 300 指数上升 5% 25,555,283.02 34,045,873.64 沪深 300 指数下降 5% -25,555,283.02 -34,045,873.64 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 599,900,576.43 60.12 其中：股票 599,900,576.43 60.12 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 19,986,000.00 2.00 其中：债券 19,986,000.00 2.00 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 339,739,857.56 34.05 8 其他各项资产 38,263,765.93 3.83 9 合计 997,890,199.92 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00 B 采矿业 - - C 制造业 308,758,686.23 32.16 D 电力、热力、燃气及水生产和供 13,020.39 0.00 应业 E 建筑业 25,371.37 0.00 F 批发和零售业 95,577.58 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 8,255.56 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务 16,274,769.70 1.70 业 J 金融业 153,794,555.06 16.02 K 房地产业 5,125,150.12 0.53 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 45,928,294.00 4.78 N 水利、环境和公共设施管理业 44,438.33 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 29,889,474.67 3.11 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 39,931,693.14 4.16 S 综合 - - 合计 599,900,576.43 62.49 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 601398 工商银行 15,059,162 77,855,867.54 8.11 2 601288 农业银行 25,050,814 75,903,966.42 7.91 3 000333 美的集团 586,365 41,848,870.05 4.36 4 000681 视觉中国 3,088,298 39,931,693.14 4.16 5 002607 中公教育 1,430,803 29,889,474.67 3.11 6 600519 贵州茅台 14,311 29,433,433.70 3.07 7 002050 三花智控 1,193,298 28,615,286.04 2.98 8 600872 中炬高新 642,863 27,013,103.26 2.81 9 002402 和而泰 1,107,800 26,553,966.00 2.77 10 603259 药明康德 166,600 26,087,894.00 2.72 11 601012 隆基股份 261,895 23,266,751.80 2.42 12 002920 德赛西威 201,068 22,133,565.44 2.31 13 300114 中航电测 1,338,200 20,340,640.00 2.12 14 300638 广和通 367,510 17,162,717.00 1.79 15 300496 中科创达 103,200 16,208,592.00 1.69 16 688386 泛亚微透 265,919 15,622,741.25 1.63 17 603027 千禾味业 570,150 14,989,243.50 1.56 18 300702 天宇股份 342,384 12,127,241.28 1.26 19 600305 恒顺醋业 533,755 10,205,395.60 1.06 20 300887 谱尼测试 112,000 10,011,680.00 1.04 21 002967 广电计量 224,400 9,828,720.00 1.02 22 002931 锋龙股份 663,271 8,741,911.78 0.91 23 002311 海大集团 90,429 7,379,006.40 0.77 24 000002 万科 A 215,252 5,125,150.12 0.53 25 688696 极米科技 1,252 976,860.48 0.10 26 688690 纳微科技 3,477 408,547.50 0.04 27 688076 诺泰生物 4,984 241,973.20 0.03 28 688630 芯碁微装 3,397 198,452.74 0.02 29 300957 贝泰妮 582 146,640.72 0.02 30 688329 艾隆科技 1,846 92,373.84 0.01 31 300919 中伟股份 521 84,923.00 0.01 32 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.01 33 688633 星球石墨 1,558 82,792.12 0.01 34 300979 华利集团 925 80,937.50 0.01 35 000739 普洛药业 2,455 72,177.00 0.01 36 600315 上海家化 1,153 69,341.42 0.01 37 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.01 38 688663 新风光 3,279 62,989.59 0.01 39 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.01 40 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.01 41 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.00 42 300894 火星人 628 42,704.00 0.00 43 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00 44 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00 45 688367 工大高科 1,717 30,802.98 0.00 46 688681 科汇股份 1,899 27,611.46 0.00 47 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00 48 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.00 49 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00 50 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.00 51 002821 凯莱英 58 21,610.80 0.00 52 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00 53 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00 54 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00 55 300925 法本信息 600 15,774.00 0.00 56 300932 三友联众 492 15,601.32 0.00 57 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00 58 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00 59 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00 60 300940 南极光 307 13,317.66 0.00 61 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00 62 300937 药易购 244 13,105.24 0.00 63 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00 64 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00 65 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00 66 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00 67 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00 68 300918 南山智尚 1,063 11,065.83 0.00 69 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 70 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00 71 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00 72 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00 73 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00 74 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00 75 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00 76 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00 77 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00 78 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00 79 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00 80 300950 德固特 219 8,569.47 0.00 81 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 82 600258 首旅酒店 346 8,255.56 0.00 83 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00 84 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00 85 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00 86 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00 87 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00 88 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00 89 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00 90 300991 创益通 254 6,733.54 0.00 91 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00 92 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00 93 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00 94 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00 95 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00 96 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00 97 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00 98 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00 99 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00 100 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 101 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00 102 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00 103 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00 104 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00 105 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00 106 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 601288 农业银行 148,335,168.00 12.36 2 601398 工商银行 133,625,448.99 11.13 3 601012 隆基股份 118,518,394.94 9.87 4 000858 五粮液 114,131,574.49 9.51 5 600872 中炬高新 111,781,445.27 9.31 6 000681 视觉中国 106,835,111.83 8.90 7 002607 中公教育 99,363,095.87 8.28 8 603259 药明康德 86,250,269.43 7.19 9 600588 用友网络 82,707,987.31 6.89 10 600519 贵州茅台 70,933,201.35 5.91 11 002044 美年健康 65,938,746.48 5.49 12 000661 长春高新 62,704,256.00 5.22 13 600383 金地集团 61,584,073.69 5.13 14 002920 德赛西威 59,858,703.00 4.99 15 000333 美的集团 57,383,910.98 4.78 16 000002 万科 A 53,826,039.62 4.48 17 600079 人福医药 53,139,113.84 4.43 18 601318 中国平安 52,540,804.12 4.38 19 002475 立讯精密 51,930,904.98 4.33 20 300595 欧普康视 51,382,686.00 4.28 21 300702 天宇股份 51,143,880.80 4.26 22 601668 中国建筑 49,616,937.00 4.13 23 000568 泸州老窖 49,191,704.81 4.10 24 000671 阳光城 48,278,667.00 4.02 25 300760 迈瑞医疗 47,114,628.00 3.93 26 600690 海尔智家 41,346,615.00 3.44 27 600438 通威股份 40,088,856.53 3.34 28 300274 阳光电源 39,691,036.35 3.31 29 300496 中科创达 39,510,227.00 3.29 30 002946 新乳业 39,011,073.90 3.25 31 002967 广电计量 34,317,785.40 2.86 32 601601 中国太保 32,303,827.77 2.69 33 002050 三花智控 31,423,398.26 2.62 34 600138 中青旅 29,043,511.99 2.42 35 300502 新易盛 28,795,712.86 2.40 36 300887 谱尼测试 27,794,462.37 2.32 37 300661 圣邦股份 27,388,270.69 2.28 38 300638 广和通 25,630,575.80 2.14 39 002402 和而泰 25,575,387.00 2.13 40 601390 中国中铁 25,076,792.00 2.09 41 600048 保利地产 24,383,043.00 2.03 注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 000858 五粮液 118,554,432.61 9.88 2 601012 隆基股份 115,836,865.93 9.65 3 000002 万科 A 111,251,310.52 9.27 4 000661 长春高新 105,692,599.03 8.81 5 601318 中国平安 102,305,405.96 8.52 6 601288 农业银行 94,969,570.50 7.91 7 600519 贵州茅台 84,987,496.58 7.08 8 600872 中炬高新 84,243,079.14 7.02 9 601398 工商银行 82,408,500.18 6.87 10 600588 用友网络 78,069,045.63 6.50 11 002044 美年健康 75,329,804.40 6.28 12 300595 欧普康视 73,451,132.26 6.12 13 000725 京东方 A 70,438,403.59 5.87 14 000681 视觉中国 64,629,546.21 5.38 15 603259 药明康德 62,663,889.24 5.22 16 000568 泸州老窖 58,570,744.36 4.88 17 600383 金地集团 57,018,647.95 4.75 18 600048 保利地产 56,639,169.13 4.72 19 002607 中公教育 55,082,765.37 4.59 20 601601 中国太保 53,975,418.44 4.50 21 002475 立讯精密 52,786,639.48 4.40 22 300760 迈瑞医疗 51,736,056.14 4.31 23 600079 人福医药 51,644,234.99 4.30 24 002027 分众传媒 48,325,822.78 4.03 25 002920 德赛西威 48,201,015.37 4.02 26 000333 美的集团 47,353,324.07 3.95 27 601668 中国建筑 47,179,576.00 3.93 28 300274 阳光电源 45,926,363.27 3.83 29 000066 中国长城 42,966,360.80 3.58 30 000739 普洛药业 42,300,566.10 3.52 31 000671 阳光城 40,685,452.24 3.39 32 600438 通威股份 40,547,906.69 3.38 33 002311 海大集团 40,433,575.85 3.37 34 600690 海尔智家 36,688,766.63 3.06 35 002050 三花智控 36,496,867.24 3.04 36 002946 新乳业 33,855,860.42 2.82 37 600276 恒瑞医药 33,352,478.56 2.78 38 300601 康泰生物 32,004,823.32 2.67 39 600258 首旅酒店 31,057,475.18 2.59 40 300661 圣邦股份 29,672,385.35 2.47 41 300702 天宇股份 28,244,519.34 2.35 42 600138 中青旅 27,893,164.97 2.32 43 300502 新易盛 27,294,836.89 2.27 44 002043 兔宝宝 25,937,732.34 2.16 45 300496 中科创达 25,736,285.35 2.14 46 300253 卫宁健康 24,677,402.26 2.06 47 002511 中顺洁柔 24,507,723.72 2.04 48 002967 广电计量 24,082,918.55 2.01 注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 2,942,740,500.97 卖出股票收入（成交）总额 3,134,624,397.25 注："买入股票成本"、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 19,986,000.00 2.08 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 19,986,000.00 2.08 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 042100250 21 电网 200,000 19,986,000.00 2.08 CP005 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中，工商银行（601398）的发行主体中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）、农业银行（601288）的发行主体中国农业银行股份有限公司（以下简称“农业银行”）存在被监管公开处罚的情形。 1、工商银行 根据 2020 年 12 月 25 日的行政处罚决定，工商银行因：一、未按规定将案件风险事件确认为 案件并报送案件信息确认报告；二、关键岗位未进行实质性轮岗；三、法人账户日间透支业务存在资金用途管理的风险漏洞；四、为同业投资业务提供隐性担保；五、理财产品通过申购/赎回净值型理财产品调节收益；六、非标准化债权资产限额测算不准确；七、理财资金通过投资集合资金信托计划优先级的方式变相放大劣后级受益人的杠杆比例；八、部分重点领域业务未向监管部门真实反映；九、为违规的政府购买服务项目提供融资；十、理财资金违规用于缴纳或置换土地款；十一、通过转让分级互投实现不良资产虚假出表；十二、理财资金投资本行不良资产或不良资产收益权；十三、面向一般个人客户发行的理财产品投资权益性资产；十四、理财资金投资他行信贷资产收益权或非标资产收益权；十五、全权委托业务不规范；十六、用其他资金支付结构性存款收益；十七、自营贷款承接本行理财融资、贷款用途管理不尽职；十八、理财资金承接本行自营贷款；十九、封闭式理财产品相互交易调节收益；二十、滚动发行产品承接风险资产，且按原价交易调节收益；二十一、高净值客户认定不审慎；二十二、理财产品信息披露不到位；二十三、部分理财产品在全国银行业理财信息登记系统中未登记或超时限登记，被中国银行保险监督管理委员会罚款 5470 万元。 2、农业银行 根据 2021 年 1 月 19 日的行政处罚决定，农业银行因：（一）发生重要信息系统突发事件未报 告；（二）制卡数据违规明文留存；（三）生产网络、分行无线互联网络保护不当；（四）数据安全管理较粗放，存在数据泄露风险；（五）网络信息系统存在较多漏洞；（六）互联网门户网站泄露敏感信息，被中国银行保险监督管理委员会罚款 420 万元。 根据 2020 年 12 月 7 日的行政处罚决定，农业银行因收取已签约开立的代发工资账户、退休 金账户、低保账户、医保账户、失业保险账户、住房公积金账户的年费和账户管理费（含小额账户管理费），被中国银行保险监督管理委员会没收违法所得 49.59 万元和罚款 148.77 万元，罚没金额合计 198.36 万元。 根据 2020 年 7 月 13 日的行政处罚决定，农业银行因（一）向关系人发放信用贷款；（二）批 量处置不良资产未公告；（三）批量处置不良资产未向监管部门报告；（四）违规转让正常类贷款；（五）个人住房贷款首付比例违规；（六）流动资金贷款被用于固定资产投资；（七）超过实际需求发放流动资金贷款；（八）贷后管理缺失导致企业套取扶贫贷款资金用于房地产开发；（九）贷款用于偿还银行承兑汇票垫款；（十）承兑业务贸易背景审查不严；（十一）保理业务授权管理不到位；（十二）贴现资金直接回流至银行承兑汇票出票人；（十三）贷款资金直接转存银行承兑汇票保证金；（十四）信贷资金用于兑付到期理财资产；（十五）信贷资金用于承接承销债券；（十六）销售非保本理财产品违规出具承诺函；（十七）提供与事实不符的报告；（十八）理财产品相互交易、相互调节收益；（十九）面向一般个人投资者销售的理财产品投向股权投资；（二十）将系统内资金纳入一般存款核算，虚增存款；（二十一）开立同业银行结算账户不合规；（二十二）个别人员未经核准即履行高管人员职责；（二十三）对小微企业不当收费；（二十四）未按规定报送案 件，被中国银行保险监督管理委员会没收违法所得 55.3 万元，罚款 5260.3 万元，罚没合计 5315.6 万元。 对工商银行、农业银行的投资决策程序的说明： 本基金管理人长期跟踪研究该证券,我们认为,该处罚事项未对上述机构的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。 除上述情况外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的情况，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金本报告期内投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 694,684.41 2 应收证券清算款 37,083,405.36 3 应收股利 - 4 应收利息 45,970.86 5 应收申购款 439,705.30 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 38,263,765.93 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限的股票投资。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 29,084 11,582.88 188,313,141.71 55.90% 148,563,466.66 44.10% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 4,659.14 0.00% 持有本基金 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2009 年 9 月 22 日 ）基金份额总额 514,662,125.54 本报告期期初基金份额总额 422,804,224.22 本报告期基金总申购份额 90,350,229.95 减:本报告期基金总赎回份额 176,277,845.80 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 336,876,608.37 注：总申购份额包含转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）本报告期内，基金管理人无重大人事变动。 （2）本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内基金的投资组合策略没有重大改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内继续聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任本基金 2021 年度的 基金审计机构，目前普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已为本基金提供连续 12 年的审计服务。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金的基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情形。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 中金公司 1 816,905,536.45 13.46% 760,781.54 14.27% - 东吴证券 1 666,107,325.38 10.98% 620,347.67 11.64% - 天风证券 1 642,846,977.66 10.59% 598,683.89 11.23% - 长江证券 1 490,009,509.09 8.07% 456,348.49 8.56% - 东方财富证 2 483,921,261.92 7.97% 353,890.36 6.64% - 券 东海证券 1 469,560,650.28 7.74% 343,389.96 6.44% - 海通证券 1 392,378,017.19 6.47% 365,421.45 6.85% - 中信建投 2 388,071,396.95 6.39% 302,483.63 5.67% - 国盛证券 2 354,946,664.89 5.85% 259,576.26 4.87% - 兴业证券 2 318,858,632.46 5.25% 296,953.00 5.57% - 银河证券 2 302,457,921.33 4.98% 281,679.33 5.28% - 山西证券 2 259,184,175.67 4.27% 241,377.99 4.53% - 东北证券 1 164,890,476.66 2.72% 153,563.28 2.88% - 光大证券 2 158,161,741.74 2.61% 147,297.17 2.76% - 中泰证券 1 120,992,782.75 1.99% 112,680.00 2.11% - 方正证券 1 39,268,160.69 0.65% 36,570.75 0.69% - 申银万国 1 - - - - - 平安证券 2 - - - - - 中信证券 4 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 太平洋证券 1 - - - - - 西南证券 2 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 宏源证券 1 - - - - - 华西证券 2 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 华融证券 1 - - - - - 中天证券 2 - - - - - 国都证券 1 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 联合证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 注：根据中国证监会的有关规定，基金管理人在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家证券公司租用了基金交易单元。 1、基金专用交易单元的选择标准如下： （1）公司财务状况良好、经营行为稳健规范，内控制度健全、在业内有良好的声誉； （2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； （3）具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研 究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； 2、基金专用交易单元的选择程序如下： (1)基金管理人根据上述标准考察后，确定选用交易单元的证券经营机构； (2) 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 本报告期内基金管理人新租交易单元：无，退租交易单元：无。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 中金公司 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 东方财富证 - - - - - - 券 东海证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 山西证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 太平洋证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 宏源证券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 华融证券 - - - - - - 中天证券 - - - - - - 国都证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 联合证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 诺德基金管理有限公司关于旗下 1 部分基金参加国泰君安证券股份 四大报、指定互联网 2021 年 1 月 15 日 有限公司申购（含定期定额投资） 网站 业务费率优惠活动的公告 2 诺德成长优势混合型证券投资基 指定互联网网站 2021 年 1 月 22 日 金 2020 年第 4 季度报告 诺德基金管理有限公司旗下部分 四大报、指定互联网 3 基金2020年第4季度报告提示性 网站 2021 年 1 月 22 日 公告 诺德基金管理有限公司关于旗下 4 部分基金参加中国农业银行股份 上海证券报、证券日 2021 年 1 月 30 日 有限公司申购（含定期定额投资） 报、指定互联网网站 业务费率优惠活动的公告 诺德基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加一路财富（北京） 四大报、指定互联网 5 基金销售有限公司申（认）购（含 网站 2021 年 1 月 30 日 定期定额投资）业务费率优惠活 动的公告 诺德基金管理有限公司关于终止 四大报、指定互联网 6 包商银行股份有限公司办理本公 网站 2021 年 2 月 8 日 司旗下基金销售业务的公告 诺德基金管理有限公司关于旗下 7 部分基金参加华夏银行股份有限 四大报、指定互联网 2021 年 2 月 23 日 公司申购（含定期定额投资）业 网站 务费率优惠活动的公告 诺德基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加珠海盈米基金销售 四大报、指定互联网 8 有限公司申购（含定期定额投 网站 2021 年 2 月 23 日 资）、转换业务费率优惠活动的公 告 诺德基金管理有限公司关于旗下 四大报、指定互联网 9 基金所持停牌股票采用指数收益 网站 2021 年 3 月 10 日 法进行估值的提示性公告 10 诺德成长优势混合型证券投资基 指定互联网网站 2021 年 3 月 30 日 金 2020 年年度报告 诺德基金管理有限公司旗下部分 四大报、指定互联网 11 基金 2020 年年度报告提示性公 网站 2021 年 3 月 30 日 告 诺德基金管理有限公司关于旗下 12 部分基金参加西南证券股份有限 四大报、指定互联网 2021 年 3 月 31 日 公司申购（含定期定额投资）业 网站 务费率优惠活动的公告 13 诺德成长优势混合型证券投资基 指定互联网网站 2021 年 4 月 22 日 金 2021 年第 1 季度报告 诺德基金管理有限公司旗下部分 四大报、指定互联网 14 基金2021年第1季度报告提示性 网站 2021 年 4 月 22 日 公告 诺德基金管理有限公司关于调整 四大报、指定互联网 15 微信网上直销业务优惠费率的公 网站 2021 年 4 月 23 日 告 16 诺德基金管理有限公司关于旗下 四大报、指定互联网 2021 年 4 月 24 日 基金投资资产支持证券的公告 网站 诺德基金管理有限公司关于旗下 17 部分基金参加上海挖财基金销售 四大报、指定互联网 2021 年 5 月 17 日 有限公司申购（含定期定额投资） 网站 业务费率优惠活动的公告 诺德基金管理有限公司关于旗下 部分基金在中国人寿保险股份有 四大报、指定互联网 18 限公司开通申购（含定期定额投 网站 2021 年 5 月 18 日 资）、赎回、转换业务并参与费率 优惠活动的公告 诺德基金管理有限公司关于旗下 19 部分基金参加通华财富（上海） 四大报、指定互联网 2021 年 5 月 29 日 基金销售有限公司 申购（含定期 网站 定额投资）业务费率优惠活动的 公告 诺德基金管理有限公司关于旗下 部分基金在北京虹点基金销售有 四大报、指定互联网 20 限公司开通申购（含定期定额投 网站 2021 年 6 月 19 日 资）、赎回、转换业务并参与费率 优惠活动的公告 诺德基金管理有限公司关于旗下 部分基金在北京度小满基金销售 四大报、指定互联网 21 有限公司开通申购（含定期定额 网站 2021 年 6 月 22 日 投资）、赎回、转换业务并参与费 率优惠活动的公告 诺德基金管理有限公司关于旗下 部分基金在上海爱建基金销售有 四大报、指定互联网 22 限公司开通申购（含定期定额投 网站 2021 年 6 月 22 日 资）、赎回、转换业务并参与费率 优惠活动的公告 诺德基金管理有限公司关于旗下 23 部分基金参加交通银行股份有限 四大报、指定互联网 2021 年 6 月 30 日 公司申购（含定期定额投资）费 网站 率优惠活动的公告 注：指定互联网网站包括基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站。 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内没有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。 2、《诺德成长优势混合型证券投资基金基金合同》。 3、《诺德成长优势混合型证券投资基金托管协议》。 4、诺德基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值、季度报告、年度报告、招募说明书及其他临时公告。 6、诺德成长优势混合型证券投资基金 2021 年中期报告原文。 12.2 存放地点 基金管理人和/或基金托管人住所，并登载于基金管理人网站：http://www.nuodefund.com。12.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人诺德基金管理有限公司，咨询电话400-888-0009、(021)68604888，或发电子邮件，E-mail:service@nuodefund.com。 诺德基金管理有限公司 2021 年 8 月 28 日