信诚货币市场证券投资基金 2023 年第 2 季度报告 2023 年 06 月 30 日 基金管理人：中信保诚基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2023 年 07 月 19 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 07 月 18 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 04 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 信诚货币 基金主代码 550010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 03 月 23 日 报告期末基金份额总额 11,861,266,593.96 份 投资目标 本基金在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上,力争获 得超越业绩比较基准的投资收益率。 本基金将综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征, 在保证基金资产的安全性和流动性的基础上力争为投资人创造 投资策略 稳定的收益。同时,通过对国内外宏观经济走势、货币政策和财 政政策的研究,结合对货币市场利率变动的预期,进行积极的投 资组合管理。 业绩比较基准 活期存款利率(税后) 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风 风险收益特征 险品种,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股 票型基金。 基金管理人 中信保诚基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 信诚货币 A 信诚货币 B 信诚货币 E 下属分级基金的交易代码 550010 550011 004849 报告期末下属分级基金的份额总额 185,481,586.62 份 10,162,612,639.32 1,513,172,368.02 份 份 注：本基金管理人法定名称于 2017 年 12 月 18 日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。 本基金管理人已于 2017 年 12 月 20 日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的 公告。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023 年 04 月 01 日-2023 年 06 月 30 日） 信诚货币 A 信诚货币 B 信诚货币 E 1.本期已实现收益 991,015.52 58,200,263.45 8,159,037.49 2.本期利润 991,015.52 58,200,263.45 8,159,037.49 3.期末基金资产净值 185,481,586.62 10,162,612,639.32 1,513,172,368.02 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 信诚货币 A 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ 准差④ 过去三个月 0.4833% 0.0023% 0.0873% 0.0000% 0.3960% 0.0023% 过去六个月 0.9775% 0.0022% 0.1736% 0.0000% 0.8039% 0.0022% 过去一年 1.7309% 0.0021% 0.3500% 0.0000% 1.3809% 0.0021% 过去三年 5.7238% 0.0021% 1.0500% 0.0000% 4.6738% 0.0021% 过去五年 10.5482% 0.0023% 1.7510% 0.0000% 8.7972% 0.0023% 自基金合同生效起至 44.5683% 0.0054% 4.4808% 0.0001% 40.0875% 0.0053% 今 信诚货币 B 阶段 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 准差④ 过去三个月 0.5435% 0.0023% 0.0873% 0.0000% 0.4562% 0.0023% 过去六个月 1.0976% 0.0022% 0.1736% 0.0000% 0.9240% 0.0022% 过去一年 1.9754% 0.0021% 0.3500% 0.0000% 1.6254% 0.0021% 过去三年 6.4874% 0.0021% 1.0500% 0.0000% 5.4374% 0.0021% 过去五年 11.8835% 0.0023% 1.7510% 0.0000% 10.1325% 0.0023% 自基金合同生效起至 48.8943% 0.0054% 4.4808% 0.0001% 44.4135% 0.0053% 今 信诚货币 E 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ 准差④ 过去三个月 0.4833% 0.0023% 0.0873% 0.0000% 0.3960% 0.0023% 过去六个月 0.9775% 0.0022% 0.1736% 0.0000% 0.8039% 0.0022% 过去一年 1.7333% 0.0021% 0.3500% 0.0000% 1.3833% 0.0021% 过去三年 5.7239% 0.0021% 1.0500% 0.0000% 4.6739% 0.0021% 过去五年 10.5297% 0.0023% 1.7510% 0.0000% 8.7787% 0.0023% 自基金合同生效起至 14.3687% 0.0031% 2.0712% 0.0000% 12.2975% 0.0031% 今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 信诚货币 A 信诚货币 B 信诚货币 E §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 席行懿女士，工商管理硕 士。曾任职于德勤华永会 计师事务所，担任高级审 计师。2009 年 11 月加入 中信保诚基金管理有限公 司，历任基金会计经理、 固定收益部副总监、基金 2016 年 03 交易员、固定收益研究员。 席行懿 经理 月 18 日 - 13 现任固定收益部副总监， 信诚货币市场证券投资基 金、中信保诚景华债券型 证券投资基金、信诚薪金 宝货币市场基金、信诚智 惠金货币市场基金、中信 保诚至泰中短债债券型证 券投资基金的基金经理。 臧淑玲女士，工商管理硕 士。曾担任毕马威华振会 计师事务所审计助理经 理。2012 年 1 月加入中信 2022 年 09 保诚基金管理有限公司， 臧淑玲 基金经理 月 05 日 - 11 历任财务经理、高级交易 员、研究员。现任信诚智 惠金货币市场基金、 信诚 薪金宝货币市场基金、信 诚货币市场证券投资基金 的基金经理。 注：1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2.证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚货币市场证券投资基金基金合同》、《信诚货币市场证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，以及公司拟定的《信诚基金管理有限公司公平交易及异常交易管理制度》，公司采取了一系列的行动落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职，研究分析方面，公司通过统一的研究平台发布研究成果，并构建投资备选库、交易对手库、风格维度库等，确保所有投资经理在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；在交易端，公司管理的不同投资组合执行集中交易制度,不同投资组合同时同向交易同一证券时需通过交易系统中的公平交易程序, 确保各投资组合享有公平的交易执行机会; 对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；同时，公司每个季度对旗下所有投资组合同向交易、反向交易以及债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易进行统计分析，并要求相关投资组合经理对异常交易情况进行合理性解释。 本期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司对旗下所有产品的交易价格、产品投资杠杆、集中度、反向交易等进行控制，事后根据《信诚基金管理有限公司公平交易及异常交易管理制度》定期对相关情况进行汇总和统计分析，相关情况由投资经理出具情况说明后签字确认。报告期内，本基金与公司旗下管理的其它产品之间未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易（完全复制的指数基金除外）。未发生主动投资杠杆超标情况。对于债券交易价格监控结果，每日、每月对现券、回购交易价格偏离及回购投资情况按照要求进行统计，并对需要上报的情况按时进行上报。 本报告期内，未发现投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2023 年二季度，美国服务业表现偏强，制造业边际走弱，就业市场仍然紧张，核心通胀韧性较强。美 联储货币政策维持紧缩，美债收益率整体上行，6 月美联储维持利率不变，点阵图暗示今年或再有两次加息。国内经济修复斜率明显放缓，在海外经济走弱叠加前期支撑出口的积压需求逐渐释放完毕的背景下，出口整体转弱。基建、制造业对经济有所支撑，但地产对经济的影响依然较大。居民部门在收入制约下消费修复节奏放缓，加杠杆意愿较弱，企业部门信心同样不强，信贷需求疲弱，内需修复力度不足，人民币 汇率走弱。通胀整体低迷，PPI 跌幅扩大，CPI 保持低位。 宏观政策方面，经济下行压力增加，领导层对经济的重视上升。部分存款利率下调，央行于 6 月 13 日 起陆续将 7 天期逆回购利率/SLF/MLF/LPR 利率均下调了 10 个基点，6 月 16 日，国务院常务会议研究推动 经济持续回升向好的一批政策措施。 从债券市场看，二季度国内经济增长略为乏力，实体信贷需求转弱，银行间资金较为充裕，流动性偏宽松，短端利率空间打开，曲线陡峭化，之后伴随着央行降息落地和季末临近，资金面边际收敛，带动期限利差收窄。二季度 10 年国债从 2.85%附近下行到 2.65%附近，收益率曲线经历了先陡后平的过程；信用方面，机构对票息资产需求较为旺盛，配置力量较强，信用债收益率整体下行，信用利差处于低位。 组合配置上，4 月份积极配置存款存单，拉长组合剩余期限；进入 5 月后，收益率快速下行，组合配 置主要以逆回购为主；6 月中下旬央行重提逆周期调节，市场预期改变，银行发行节奏加快，吸收存款力度加大，收益率低位反弹至降息前水平，组合重新回归存款存单配置，同时提高杠杆和组合剩余期限。 展望 2023 年三季度，海外核心通胀仍有黏性，美联储维持高利率的时间会更久，海外经济下行压力 可能有所上升。国内出口受到外需下滑和基数走高影响，增速有进一步下行的可能。内需方面，居民高杠杆背景下，预计地产和消费修复较为艰难，制造业或仍能维持一定增速，但或受制于利润增速和民间投资疲弱，在此情况下，基建或仍能维持较高增速，但对经济整体影响以托底为主。通胀方面，预计 CPI 和 PPI整体仍在低位震荡。货币政策方面，经济动能放缓，稳增长预期持续发酵，预计流动性仍然保持合理充裕。 债券市场投资方面，经济弱现实和稳增长政策预期上升的背景下，短端利率可能会受到7 月初资金利率 的重新回落而有所下行，但幅度相对有限，长端利率在目前位置震荡的可能性较大。信用债方面，近期利率债收益率持续下行后，信用利差有所回升，票息策略仍有一定价值，但经济环比放缓和地产销售投资仍然不振情况下，信用风险仍有可能持续暴露，需提升信用持仓的信用资质和流动性。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，信诚货币 A 份额净值收益率为 0.4833%，同期业绩比较基准收益率为 0.0873%；信诚货 币 B 份额净值收益率为 0.5435%，同期业绩比较基准收益率为 0.0873%；信诚货币 E 份额净值收益率为 0.4833%，同期业绩比较基准收益率为 0.0873%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金未出现连续 20 个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满二 百人)的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 6,876,738,505.37 54.11 其中：债券 6,876,738,505.37 54.11 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 2,419,996,673.54 19.04 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 3,312,147,556.42 26.06 4 其他资产 100,322,488.07 0.79 5 合计 12,709,205,223.40 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 1.25 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 844,090,026.27 7.12 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 在本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 52 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 59 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 28 注：本基金合同约定，本基金管理人将动态确定并控制投资组合平均剩余期限在 120 天以内，以规避较长期限债券的利率风险。 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 1、本基金合同约定，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天，本基金在报 告期内操作未违反合同约定。 2、本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 值的比例（%） 1 30 天以内 56.19 7.12 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 2 30 天（含）—60 天 14.66 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 3 60 天（含）—90 天 18.23 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 4 90 天（含）—120 天 6.64 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 5 120 天（含）—397 天（含） 10.34 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 合计 106.07 7.12 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 185,672,933.62 1.57 2 央行票据 - - 3 金融债券 776,704,685.50 6.55 其中：政策性金融债 776,704,685.50 6.55 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 1,226,599,798.71 10.34 6 中期票据 - - 7 同业存单 4,687,761,087.54 39.52 8 其他 - - 9 合计 6,876,738,505.37 57.98 10 剩余存续期超过 397 天的浮动利 - - 率债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 112217141 22 光大银行 6,500,000 649,322,417.51 5.47 CD141 2 112209133 22 浦发银行 5,000,000 499,243,903.65 4.21 CD133 3 112303057 23 农业银行 3,000,000 299,718,040.44 2.53 CD057 4 112204032 22 中国银行 3,000,000 299,102,867.26 2.52 CD032 5 112303106 23 农业银行 3,000,000 298,852,646.73 2.52 CD106 6 112206200 22 交通银行 3,000,000 298,589,033.51 2.52 CD200 7 220211 22 国开 11 2,900,000 294,559,359.62 2.48 8 112313110 23 浙商银行 2,500,000 249,029,040.48 2.10 CD110 9 112303121 23 农业银行 2,500,000 248,885,774.25 2.10 CD121 10 012284373 22电网SCP024 2,000,000 202,072,757.94 1.70 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0397% 报告期内偏离度的最低值 0.0009% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0192% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。 5.9.2 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明 本基金投资的前十名证券的发行主体中，报告编制日前一年内，交通银行股份有限公司受到中国银行保险监督管理委员会处罚（银保监罚决字[2022]46 号）；中国农业银行股份有限公司受到中国银行保险监督管理委员会处罚（银保监罚决字[2022]52 号）；中国银行股份有限公司受到中国银行保险监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会重庆监管局处罚（银保监罚决字[2023]5 号、渝银保监罚决字[2022]45号）；上海浦东发展银行股份有限公司受到国家外汇管理局上海市分局处罚（上海汇管罚字 [2022]3111220601 号）。 对前述发行主体发行证券的投资决策程序的说明：本基金管理人定期回顾、长期跟踪研究相关投资标的的信用资质，我们认为，该处罚事项未对前述发行主体的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。我们对相关投资标的的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 除此之外，其余本基金投资的前十名证券的发行主体没有被中国人民银行及分支机构、中国证券监督管理委员会及其派出机构、国家金融监督管理总局及其派出机构、国家外汇管理局及其分支机构立案调查，或在报告编制日前一年内受到前述监管机构公开谴责、处罚。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 498.19 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 100,321,989.88 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 100,322,488.07 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中摊余成本占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 信诚货币 A 信诚货币 B 信诚货币 E 报告期期初基金份额总额 209,607,911.98 11,998,672,940.62 1,541,849,960.98 报告期期间基金总申购份额 194,525,684.52 28,819,735,840.05 3,259,899,522.76 减：报告期期间基金总赎回份额 218,652,009.88 30,655,796,141.35 3,288,577,115.72 报告期期末基金份额总额 185,481,586.62 10,162,612,639.32 1,513,172,368.02 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 红利再投 2023 年 04 月 03 日 34,541.10 34,541.10 0.0000 2 红利再投 2023 年 04 月 04 日 10,658.66 10,658.66 0.0000 3 红利再投 2023 年 04 月 06 日 20,200.40 20,200.40 0.0000 4 红利再投 2023 年 04 月 07 日 9,131.64 9,131.64 0.0000 5 红利再投 2023 年 04 月 10 日 26,503.48 26,503.48 0.0000 6 红利再投 2023 年 04 月 11 日 8,751.21 8,751.21 0.0000 7 红利再投 2023 年 04 月 12 日 8,513.96 8,513.96 0.0000 8 红利再投 2023 年 04 月 13 日 8,469.37 8,469.37 0.0000 9 红利再投 2023 年 04 月 14 日 8,294.61 8,294.61 0.0000 10 红利再投 2023 年 04 月 17 日 24,929.71 24,929.71 0.0000 11 红利再投 2023 年 04 月 18 日 8,319.49 8,319.49 0.0000 12 红利再投 2023 年 04 月 19 日 8,251.12 8,251.12 0.0000 13 红利再投 2023 年 04 月 20 日 8,187.35 8,187.35 0.0000 14 申购 2023 年 04 月 20 日 20,000,000.00 20,000,000.00 0.0000 15 红利再投 2023 年 04 月 21 日 10,217.26 10,217.26 0.0000 16 红利再投 2023 年 04 月 24 日 29,908.99 29,908.99 0.0000 17 红利再投 2023 年 04 月 25 日 9,231.06 9,231.06 0.0000 18 红利再投 2023 年 04 月 26 日 9,331.55 9,331.55 0.0000 19 红利再投 2023 年 04 月 27 日 9,552.30 9,552.30 0.0000 20 赎回 2023 年 04 月 27 日 -50,000,000.00 -50,000,000.00 0.0000 21 红利再投 2023 年 04 月 28 日 17,813.37 17,813.37 0.0000 22 红利再投 2023 年 05 月 04 日 65,337.54 65,337.54 0.0000 23 红利再投 2023 年 05 月 05 日 16,449.66 16,449.66 0.0000 24 红利再投 2023 年 05 月 08 日 21,739.58 21,739.58 0.0000 25 红利再投 2023 年 05 月 09 日 7,167.91 7,167.91 0.0000 26 红利再投 2023 年 05 月 10 日 7,033.75 7,033.75 0.0000 27 红利再投 2023 年 05 月 11 日 6,944.01 6,944.01 0.0000 28 红利再投 2023 年 05 月 12 日 6,889.89 6,889.89 0.0000 29 红利再投 2023 年 05 月 15 日 20,177.39 20,177.39 0.0000 30 红利再投 2023 年 05 月 16 日 6,719.71 6,719.71 0.0000 31 红利再投 2023 年 05 月 17 日 6,746.50 6,746.50 0.0000 32 赎回 2023 年 05 月 17 日 -35,000,000.00 -35,000,000.00 0.0000 33 红利再投 2023 年 05 月 18 日 4,872.55 4,872.55 0.0000 34 红利再投 2023 年 05 月 19 日 4,879.34 4,879.34 0.0000 35 红利再投 2023 年 05 月 22 日 14,681.44 14,681.44 0.0000 36 红利再投 2023 年 05 月 23 日 4,896.83 4,896.83 0.0000 37 红利再投 2023 年 05 月 24 日 4,883.09 4,883.09 0.0000 38 红利再投 2023 年 05 月 25 日 4,838.85 4,838.85 0.0000 39 红利再投 2023 年 05 月 26 日 6,334.57 6,334.57 0.0000 40 红利再投 2023 年 05 月 29 日 14,375.21 14,375.21 0.0000 41 红利再投 2023 年 05 月 30 日 4,805.40 4,805.40 0.0000 42 赎回 2023 年 05 月 30 日 -12,000,000.00 -12,000,000.00 0.0000 43 红利再投 2023 年 05 月 31 日 4,184.00 4,184.00 0.0000 44 红利再投 2023 年 06 月 01 日 5,954.54 5,954.54 0.0000 45 红利再投 2023 年 06 月 02 日 8,116.50 8,116.50 0.0000 46 红利再投 2023 年 06 月 05 日 12,581.68 12,581.68 0.0000 47 红利再投 2023 年 06 月 06 日 4,127.37 4,127.37 0.0000 48 红利再投 2023 年 06 月 07 日 4,069.64 4,069.64 0.0000 49 红利再投 2023 年 06 月 08 日 3,988.75 3,988.75 0.0000 50 红利再投 2023 年 06 月 09 日 3,992.99 3,992.99 0.0000 51 红利再投 2023 年 06 月 12 日 11,906.57 11,906.57 0.0000 52 红利再投 2023 年 06 月 13 日 3,974.42 3,974.42 0.0000 53 红利再投 2023 年 06 月 14 日 3,949.43 3,949.43 0.0000 54 红利再投 2023 年 06 月 15 日 3,933.48 3,933.48 0.0000 55 红利再投 2023 年 06 月 16 日 3,956.95 3,956.95 0.0000 56 红利再投 2023 年 06 月 19 日 12,019.95 12,019.95 0.0000 57 红利再投 2023 年 06 月 20 日 4,102.50 4,102.50 0.0000 58 赎回 2023 年 06 月 20 日 -10,000,000.00 -10,000,000.00 0.0000 59 红利再投 2023 年 06 月 21 日 3,528.30 3,528.30 0.0000 60 红利再投 2023 年 06 月 26 日 17,530.85 17,530.85 0.0000 61 红利再投 2023 年 06 月 27 日 3,474.47 3,474.47 0.0000 62 红利再投 2023 年 06 月 28 日 3,346.81 3,346.81 0.0000 63 红利再投 2023 年 06 月 29 日 3,417.62 3,417.62 0.0000 64 红利再投 2023 年 06 月 30 日 3,768.01 3,768.01 0.0000 合计 -86,373,495.32 -86,373,495.32 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 无 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资 者类 持有基金份额比例达 序 份额占 别 到或者超过 20%的时 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 号 比 间区间 机构 - - - - - - - 个人 - - - - - - - 产品特有风险 无 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、信诚货币市场证券投资基金相关批准文件 2、中信保诚基金管理有限公司营业执照 3、信诚货币市场证券投资基金基金合同 4、信诚货币市场证券投资基金招募说明书 5、本报告期内按照规定披露的各项公告 10.2 存放地点 基金管理人和/或基金托管人住所。 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。 亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。 中信保诚基金管理有限公司 2023 年 07 月 19 日