信诚货币市场证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 2022 年 06 月 30 日 基金管理人：中信保诚基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2022 年 07 月 20 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 07 月 19 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 04 月 01 日起至 2022 年 06 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 信诚货币 基金主代码 550010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 03 月 23 日 报告期末基金份额总额 6,320,811,254.89 份 投资目标 本基金在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上,力争获 得超越业绩比较基准的投资收益率。 本基金将综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征, 在保证基金资产的安全性和流动性的基础上力争为投资人创造 投资策略 稳定的收益。同时,通过对国内外宏观经济走势、货币政策和财 政政策的研究,结合对货币市场利率变动的预期,进行积极的投 资组合管理。 业绩比较基准 活期存款利率(税后) 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风 风险收益特征 险品种,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股 票型基金。 基金管理人 中信保诚基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 信诚货币 A 信诚货币 B 信诚货币 E 下属分级基金的交易代码 550010 550011 004849 报告期末下属分级基金的份额总额 189,315,416.61 份 6,131,078,029.02 417,809.26 份 份 注：本基金管理人法定名称于 2017 年 12 月 18 日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。 本基金管理人已于 2017 年 12 月 20 日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的 公告。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022 年 04 月 01 日-2022 年 06 月 30 日） 信诚货币 A 信诚货币 B 信诚货币 E 1.本期已实现收益 738,733.79 28,275,077.25 2,541.13 2.本期利润 738,733.79 28,275,077.25 2,541.13 3.期末基金资产净值 189,315,416.61 6,131,078,029.02 417,809.26 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 信诚货币 A 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ 准差④ 过去三个月 0.4296% 0.0035% 0.0873% 0.0000% 0.3423% 0.0035% 过去六个月 0.9377% 0.0027% 0.1736% 0.0000% 0.7641% 0.0027% 过去一年 1.9056% 0.0020% 0.3500% 0.0000% 1.5556% 0.0020% 过去三年 5.9967% 0.0019% 1.0510% 0.0000% 4.9457% 0.0019% 过去五年 12.8669% 0.0032% 1.7510% 0.0000% 11.1159% 0.0032% 自基金合同生效起至 42.1085% 0.0055% 4.1308% 0.0001% 37.9777% 0.0054% 今 信诚货币 B 阶段 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 准差④ 过去三个月 0.4896% 0.0035% 0.0873% 0.0000% 0.4023% 0.0035% 过去六个月 1.0577% 0.0027% 0.1736% 0.0000% 0.8841% 0.0027% 过去一年 2.1505% 0.0020% 0.3500% 0.0000% 1.8005% 0.0020% 过去三年 6.7630% 0.0019% 1.0510% 0.0000% 5.7120% 0.0019% 过去五年 14.2300% 0.0032% 1.7510% 0.0000% 12.4790% 0.0032% 自基金合同生效起至 46.0099% 0.0055% 4.1308% 0.0001% 41.8791% 0.0054% 今 信诚货币 E 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ 准差④ 过去三个月 0.4289% 0.0035% 0.0873% 0.0000% 0.3416% 0.0035% 过去六个月 0.9362% 0.0027% 0.1736% 0.0000% 0.7626% 0.0027% 过去一年 1.9050% 0.0020% 0.3500% 0.0000% 1.5550% 0.0020% 过去三年 5.9808% 0.0019% 1.0510% 0.0000% 4.9298% 0.0019% 自基金合同生效起至 12.4202% 0.0032% 1.7212% 0.0000% 10.6990% 0.0032% 今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 信诚货币 A 信诚货币 B 信诚货币 E §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 席行懿女士，工商管理硕 士。曾任职于德勤华永会 计师事务所，担任高级审 计师。2009 年 11 月加入 中信保诚基金管理有限公 司，历任基金会计经理、 交易员、固定收益研究员。 固定收益部副总监、基金 2016 年 03 现任固定收益部副总监， 席行懿 经理 月 18 日 - 12 信诚货币市场证券投资基 金、中信保诚景华债券型 证券投资基金、信诚薪金 宝货币市场基金、信诚智 惠金货币市场基金、中信 保诚至泰中短债债券型证 券投资基金、中信保诚景 裕中短债债券型证券投资 基金的基金经理。 注：1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚货币市场证券投资基金基金合同》、《信诚货币市场证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平 交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易(完全复制的指数基金除外)。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022 年二季度，海外疫情整体稳定，美欧 PMI 见顶回落，经济增长逐步放缓，但通胀整体尚在高位， 海外央行紧缩步伐加快，美元指数整体上行，10Y 美债利率上行接近 3.5%后回落，中美利差倒挂。国内方面，二季度经济下行压力增大，出口、工业生产、地产投资、社零等经济指标均有所下行，5 月份以后经济逐步修复。政策方面，二季度稳增长压力加大情况下，政策持续发力，各地楼市调控政策继续放松，房贷利率持续下降。国常会确定 6 方面 33 条稳经济一揽子政策措施，地方债发行加速。通胀方面，基数影响下 PPI 延续回落趋势，环比动能回落，CPI 上行至 2.1%。 货币政策方面，二季度央行整体维持宽松基调，流动性保持宽松，二季度资金利率中枢明显低于政策 利率。5 月 5 年期 LPR 下调 15bp，对降低实体经济融资成本、提振经济中长期需求有所支撑。 从债券市场来看，二季度初经济下行压力较大，银行间流动性保持充裕，短端利率明显下行，长端利率有小幅下行，此后随着经济逐步企稳回升，特别是 6 月底流动性收敛，短端利率有所上行，长端利率小幅上行，二季度整体利率整体维持区间震荡状态；信用方面，资金整体较为宽松叠加资产荒背景下，信用债表现好于利率债，信用利差整体进一步压缩。 组合配置上，4 月经济下行压力有所增大，组合通过增配半年内利率债和高等级信用债迅速拉长剩余 期限提高组合静态收益率。进入 5 月中下旬，PMI 等领先数据触底反弹，组合转为中性配置，至 6 月底剩 余期限回落至 50 天附近。 展望 2022 年三季度，疫情对全球经济的冲击减弱，美国通胀高位缓慢回落的可能性较大，联储短期 抗通胀意愿仍然较强，7 月欧洲央行或启动加息，海外流动性持续收紧。欧美经济增长减速，衰退风险显现，海外经济不确定性有所增强。国内方面，前期稳增长政策逐步落地见效，专项债支撑下基建投资表现较好，居民消费修复，信贷需求逐步回暖。但下半年海外需求放缓对出口或有一定影响，同时地产和消费 修复仍然较慢，经济复苏整体或较为缓慢。通胀方面，猪价上行周期开启，CPI 整体或继续上行，PPI 延续回落。货币政策重心主要在于配合财政政策进行稳增长，经济修复背景下资金面可能逐步向中性回归。 债券市场投资方面，三季度基本面修复确定性较强，货币政策面临约束增多，利率债或面临调整压力，整体保持谨慎；信用策略上，宽松后期将避免信用资质过度下沉，并对短端加杠杆保持谨慎，维持中短久期票息策略。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，信诚货币 A 份额净值收益率为 0.4296%，同期业绩比较基准收益率为 0.0873%；信诚货 币 B 份额净值收益率为 0.4896%，同期业绩比较基准收益率为 0.0873%；信诚货币 E 份额净值收益率为 0.4289%，同期业绩比较基准收益率为 0.0873%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金未出现连续 20 个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满二 百人)的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 6,229,829,042.46 90.01 其中：债券 6,229,829,042.46 90.01 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 643,166,322.13 9.29 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 794,810.11 0.01 4 其他资产 47,771,954.72 0.69 5 合计 6,921,562,129.42 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 1.90 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 597,897,509.04 9.46 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 在本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 51 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 66 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 26 注：本基金合同约定，本基金管理人将动态确定并控制投资组合平均剩余期限在 120 天以内，以规避较长期限债券的利率风险。 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 值的比例（%） 1 30 天以内 47.00 9.46 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 2 30 天（含）—60 天 20.36 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 3 60 天（含）—90 天 34.31 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 4 90 天（含）—120 天 4.74 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 5 120 天（含）—397 天（含） 2.86 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 合计 109.27 9.46 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 295,953,072.49 4.68 2 央行票据 - - 3 金融债券 336,302,995.33 5.32 其中：政策性金融债 336,302,995.33 5.32 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 969,903,573.65 15.34 6 中期票据 - - 7 同业存单 4,627,669,400.99 73.21 8 其他 - - 9 合计 6,229,829,042.46 98.56 10 剩余存续期超过 397 天的浮动利 - - 率债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 210010 21附息国债10 2,400,000 244,521,484.15 3.87 2 012281960 22 浙交投 2,000,000 200,256,138.08 3.17 SCP004 3 112216107 22 上海银行 2,000,000 199,792,079.30 3.16 CD107 4 112297600 22 杭州银行 2,000,000 199,776,849.57 3.16 CD107 5 112106214 21 交通银行 2,000,000 199,730,224.42 3.16 CD214 6 112113161 21 浙商银行 2,000,000 199,522,967.71 3.16 CD161 7 112106246 21 交通银行 2,000,000 199,443,732.37 3.16 CD246 8 112281370 22 杭州银行 2,000,000 199,210,278.56 3.15 CD167 9 112218057 22 华夏银行 2,000,000 199,186,348.04 3.15 CD057 10 112216106 22 上海银行 2,000,000 199,178,148.68 3.15 CD106 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0824% 报告期内偏离度的最低值 0.0181% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0389% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。 5.9.2 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明 杭州银行股份有限公司于2022年5月23日受到中国人民银行杭州中心支行处罚（杭银处罚字[2022]30号）。 上海银行股份有限公司于 2021 年 7 月 2 日、2021 年 11 月 19 日、2022 年 2 月 14 日分别受到中国银 行保险监督管理委员会上海监管局处罚（沪银保监罚决字[2021]72 号、沪银保监罚决字[2021]174 号、沪银保监罚决字[2022]13 号）。 交通银行股份有限公司于 2021 年 7 月 13 日、2021 年 8 月 13 日、2021 年 10 月 20 日、2022 年 3 月 21 日分别受到中国银行保险监督管理委员会、中国人民银行处罚、国家外汇管理局上海市分局的处罚（银保监罚决字[2021]28 号、银罚字[2021]23 号、上海汇管罚字[2021]3111210701 号、银保监罚决字[2022]15号）。 浙商银行股份有限公司于 2021 年 7 月 26 日、2021 年 10 月 21 日、2022 年 3 月 21 日分别受到国家外 汇管理局浙江省分局、中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会处罚（浙外管罚[2021]1 号、银罚字[2021]27 号、银保监罚决字[2022]27 号）。 华夏银行股份有限公司于 2021 年 8 月 13 日、2022 年 3 月 21 日分别受到中国人民银行、中国银行保 险监督管理委员会处罚（银罚字[2021]25 号、银保监罚决字[2022]19 号）。 对"22 杭州银行 CD107、22 上海银行 CD107、21 交通银行 CD214、21 浙商银行 CD161、21 交通银行 CD246、 22 杭州银行 CD167、22 华夏银行 CD057、22 上海银行 CD106"的投资决策程序的说明:本基金管理人定期回 顾、长期跟踪研究上述投资标的的信用资质,我们认为,该处罚事项未对上述银行的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。我们对上述投资标的的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。 除此之外，其余本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 397.73 2 应收证券清算款 47,038,176.99 3 应收利息 - 4 应收申购款 733,380.00 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 47,771,954.72 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中摊余成本占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 信诚货币 A 信诚货币 B 信诚货币 E 报告期期初基金份额总额 145,807,518.89 4,149,339,339.84 31,012.08 报告期期间基金总申购份额 167,679,174.56 13,417,665,875.86 2,250,754.25 减：报告期期间基金总赎回份额 124,171,276.84 11,435,927,186.68 1,863,957.07 报告期期末基金份额总额 189,315,416.61 6,131,078,029.02 417,809.26 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 红利再投 2022 年 04 月 01 日 16,637.36 16,637.36 0.0000 2 红利再投 2022 年 04 月 06 日 63,825.31 63,825.31 0.0000 3 红利再投 2022 年 04 月 07 日 12,848.56 12,848.56 0.0000 4 红利再投 2022 年 04 月 08 日 12,727.60 12,727.60 0.0000 5 红利再投 2022 年 04 月 11 日 37,209.93 37,209.93 0.0000 6 红利再投 2022 年 04 月 12 日 12,383.20 12,383.20 0.0000 7 红利再投 2022 年 04 月 13 日 12,354.41 12,354.41 0.0000 8 红利再投 2022 年 04 月 14 日 12,367.38 12,367.38 0.0000 9 红利再投 2022 年 04 月 15 日 12,096.21 12,096.21 0.0000 10 红利再投 2022 年 04 月 18 日 35,728.27 35,728.27 0.0000 11 红利再投 2022 年 04 月 19 日 12,024.79 12,024.79 0.0000 12 红利再投 2022 年 04 月 20 日 12,189.03 12,189.03 0.0000 13 红利再投 2022 年 04 月 21 日 12,199.07 12,199.07 0.0000 14 红利再投 2022 年 04 月 22 日 12,055.77 12,055.77 0.0000 15 红利再投 2022 年 04 月 25 日 35,785.26 35,785.26 0.0000 16 红利再投 2022 年 04 月 26 日 11,612.60 11,612.60 0.0000 17 红利再投 2022 年 04 月 27 日 11,693.76 11,693.76 0.0000 18 红利再投 2022 年 04 月 28 日 11,795.63 11,795.63 0.0000 19 红利再投 2022 年 04 月 29 日 11,982.23 11,982.23 0.0000 20 红利再投 2022 年 05 月 05 日 153,107.32 153,107.32 0.0000 21 红利再投 2022 年 05 月 06 日 23,174.12 23,174.12 0.0000 22 红利再投 2022 年 05 月 09 日 37,676.62 37,676.62 0.0000 23 红利再投 2022 年 05 月 10 日 12,454.87 12,454.87 0.0000 24 红利再投 2022 年 05 月 11 日 12,394.71 12,394.71 0.0000 25 红利再投 2022 年 05 月 12 日 12,269.42 12,269.42 0.0000 26 红利再投 2022 年 05 月 13 日 12,131.98 12,131.98 0.0000 27 红利再投 2022 年 05 月 16 日 35,175.38 35,175.38 0.0000 28 红利再投 2022 年 05 月 17 日 11,713.99 11,713.99 0.0000 29 红利再投 2022 年 05 月 18 日 11,631.69 11,631.69 0.0000 30 红利再投 2022 年 05 月 19 日 11,593.93 11,593.93 0.0000 31 红利再投 2022 年 05 月 20 日 11,524.52 11,524.52 0.0000 32 红利再投 2022 年 05 月 23 日 34,660.94 34,660.94 0.0000 33 红利再投 2022 年 05 月 24 日 11,582.00 11,582.00 0.0000 34 红利再投 2022 年 05 月 25 日 11,262.38 11,262.38 0.0000 35 红利再投 2022 年 05 月 26 日 11,272.75 11,272.75 0.0000 36 红利再投 2022 年 05 月 27 日 11,390.08 11,390.08 0.0000 37 红利再投 2022 年 05 月 30 日 41,844.10 41,844.10 0.0000 38 红利再投 2022 年 05 月 31 日 11,674.45 11,674.45 0.0000 39 红利再投 2022 年 06 月 01 日 37,932.18 37,932.18 0.0000 40 红利再投 2022 年 06 月 02 日 12,099.38 12,099.38 0.0000 41 红利再投 2022 年 06 月 06 日 43,648.37 43,648.37 0.0000 42 红利再投 2022 年 06 月 07 日 10,698.15 10,698.15 0.0000 43 红利再投 2022 年 06 月 08 日 10,566.83 10,566.83 0.0000 44 红利再投 2022 年 06 月 09 日 10,371.94 10,371.94 0.0000 45 红利再投 2022 年 06 月 10 日 10,262.35 10,262.35 0.0000 46 红利再投 2022 年 06 月 13 日 30,524.76 30,524.76 0.0000 47 红利再投 2022 年 06 月 14 日 10,249.52 10,249.52 0.0000 48 红利再投 2022 年 06 月 15 日 10,284.82 10,284.82 0.0000 49 红利再投 2022 年 06 月 16 日 10,305.11 10,305.11 0.0000 50 红利再投 2022 年 06 月 17 日 10,354.44 10,354.44 0.0000 51 红利再投 2022 年 06 月 20 日 29,835.08 29,835.08 0.0000 52 红利再投 2022 年 06 月 21 日 10,133.16 10,133.16 0.0000 53 红利再投 2022 年 06 月 22 日 10,139.81 10,139.81 0.0000 54 红利再投 2022 年 06 月 23 日 10,234.81 10,234.81 0.0000 55 红利再投 2022 年 06 月 24 日 10,244.80 10,244.80 0.0000 56 红利再投 2022 年 06 月 27 日 30,737.59 30,737.59 0.0000 57 红利再投 2022 年 06 月 28 日 10,291.90 10,291.90 0.0000 58 红利再投 2022 年 06 月 29 日 10,270.71 10,270.71 0.0000 59 红利再投 2022 年 06 月 30 日 11,087.79 11,087.79 0.0000 60 赎回 2022 年 06 月 30 日 -31,000,000.00 -31,000,000.00 0.0000 合计 -29,821,674.88 -29,821,674.88 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 无 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、信诚货币市场证券投资基金相关批准文件 2、中信保诚基金管理有限公司营业执照 3、信诚货币市场证券投资基金基金合同 4、信诚货币市场证券投资基金招募说明书 5、本报告期内按照规定披露的各项公告 10.2 存放地点 基金管理人和/或基金托管人住所。 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。 亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。 中信保诚基金管理有限公司 2022 年 07 月 20 日