信诚货币市场证券投资基金2015年第三季度报告 2015年9月30日 基金管理人：信诚基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2015年10月24日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。 §2基金产品概况 基金简称 信诚货币 基金主代码 550010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年3月23日 报告期末基金份额总额 7,140,896,326.19份 投资目标 本基金在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上,力争获 得超越业绩比较基准的投资收益率。 本基金将综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征, 在保证基金资产的安全性和流动性的基础上力争为投资人创造稳 投资策略 定的收益。同时,通过对国内外宏观经济走势、货币政策和财政 政策的研究,结合对货币市场利率变动的预期,进行积极的投资组 合管理。 业绩比较基准 活期存款利率(税后) 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风 风险收益特征 险品种,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股 票型基金。 基金管理人 信诚基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 信诚货币A 信诚货币B 下属分级基金的交易代码 550010 550011 报告期末下属分级基金的份额总额 208,243,737.76份 6,932,652,588.43份 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 信诚货币A报告期（2015年7月 信诚货币B报告期（2015年7月 1日至2015年9月30日） 1日至2015年9月30日） 1.本期已实现收益 1,345,292.59 30,313,712.90 2.本期利润 1,345,292.59 30,313,712.90 3.期末基金资产净值 208,243,737.76 6,932,652,588.43 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 信诚货币A 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ 准差④ 过去三个月 0.6863% 0.0022% 0.0882% 0.0000% 0.5981% 0.0022% 注：本基金的收益分配是按日结转份额。信诚货币B 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ 准差④ 过去三个月 0.7473% 0.0022% 0.0882% 0.0000% 0.6591% 0.0022% 注：本基金的收益分配是按日结转份额。3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较信诚货币A 注: 本基金建仓期自2011年3月23日至2011年9月22日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。 信诚货币B 注: 本基金建仓期自2011年3月23日至2011年9月22日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 证券 姓名 职务 任职日期 离任日期 从业 说明 年限 本基金基金经 金融学硕士,13年金融、基金从业经验; 理，信诚双盈 拥有丰富的债券投资和流动性管理经验; 债券基金 曾任职于杭州银行和华宝兴业基金管理 （LOF）、信 有限公司,历任华宝兴业现金宝货币市 诚新双盈分级 场基金和华宝兴业增强收益债券基金的 债券基金、信 2011年3月 基金经理。2010年7月加入信诚基金管 曾丽琼 诚季季定期支 23日 - 13 理有限公司, 现任信诚基金管理有限公 付债券基金和 司固定收益总监、信诚货币市场基金、 信诚月月定期 信诚双盈债券基金（LOF）、信诚新双 支付债券基金 盈分级债券基金、信诚季季定期支付债 的基金经理， 券基金和信诚月月定期支付债券基金的 固定收益总监。 基金经理。 本基金基金经 2003年7月至2007年4月期间于申银 张倩 理，信诚理财 2013年5月 2015年 11 万国证券股份有限公司固定收益部担任 7日盈债券基 10日 9月11日 交易员；2008年11月至2013年4月于 金、信诚薪金 信诚基金管理有限公司担任交易员。 宝货币市场基 金和信诚3个 月理财债券基 金基金经理。 注:1、本基金管理人于2015年4月30日发布《信诚基金管理有限公司关于基金经理暂停履行职务的公告》,2015年9月14日发布《信诚基金管理有限公司基金经理变更公告》,基金经理曾丽琼女士因个人原因(休产假)无法正常履行职务,本公司根据有关法规和公司制度批准曾丽琼女士自2015年4月30日至2015年10月10日休产假。在曾丽琼女士休假期间, 其所管理的信诚货币市场证券投资基金由张倩女士单独管理。张倩女士离任至曾丽琼回司履职期间,本公司决定信诚货币市场证券投资基金由基金经理王国强先生代为管理。 2、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚货币市场证券投资基金基金合同》、《信诚货币市场证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平 交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制 度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易(完全复制的指数基金除外)。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 2015年三季度,因众所周知原因股市震荡,其剧烈程度前所未有,政府最后出手组织救助才阻止了风险进一步扩散漫延。市场动荡改变了大类资产配置格局,风险偏好下降,推动债券配置需求快速上升,资金流向低风险、无风险资产,货币基金成为避风港受到青睐,基金规模有大幅增长。由于权益方面IPO暂停企业转向债权融资,在股市惨淡的同时债市呈现购销两旺局面。 三季度本基金根据市场变化,投资策略更为积极,在保障流动性、安全性的前提下适当增持债券、拉长久期,意图分享利率长期下行过程中的红利。同时在国内经济增长减速、产业去产能的环境下,更加注重规避信用违约风险。 展望四季度,我们判断在全球经济走弱的背景下,美元加息可能继续推迟,而国内的货币政策仍将着力于稳增长,预计央行仍会维持相对宽松的货币政策,融资成本长期看趋于下行,利好债券市场。我们计划四季度积极参与银行大额可转让存单投资、拓宽银行协议存款的可选范围,做好信用风险甄别工作,保障基金流动性、保证基金净值的稳定增长。 4.5报告期内基金的业绩表现 本报告期内,本基金A、B份额净值收益率分别为0.6863%和0.7473%,同期业绩比较基准收益率为0.0882%,基金超越业绩比较基准分别为0.5981%和0.6591%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金未出现连续20个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满两百人)的情形。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的 比例(%) 1 固定收益投资 2,277,321,048.57 31.88 其中：债券 2,277,321,048.57 31.88 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 624,371,976.56 8.74 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 4,187,766,940.93 58.62 4 其他资产 54,938,670.91 0.77 5 合计 7,144,398,636.97 100.00 5.2报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 2.95 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的 比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。5.3基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 116 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 116 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 56 注：本基金合同约定,本基金管理人将动态确定并控制投资组合平均剩余期限在120天以内,以规避较长期限债券的利率风险。 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余期限超过120天的情况。5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 产净值的比例(%) 1 30天以内 27.83 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 12.04 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 20.51 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)—180天 17.18 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 180天(含)—397天（含） 21.71 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 99.27 - 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 521,974,833.31 7.31 其中：政策性金融债 521,974,833.31 7.31 4 企业债券 19,989,499.14 0.28 5 企业短期融资券 1,735,356,716.12 24.30 6 中期票据 - - 7 其他 - - 8 合计 2,277,321,048.57 31.89 9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 5.5报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本（元） 占基金资产净 值比例(%) 1 150301 15进出01 2,000,000 200,684,081.39 2.81 2 041573005 15丹东港CP001 1,500,000 149,909,704.81 2.10 3 150403 15农发03 1,000,000 100,422,578.59 1.41 4 150202 15国开02 1,000,000 100,345,883.84 1.41 5 041559056 15广汇能源 1,000,000 99,984,306.21 1.40 CP003 6 041575002 15宝塔石化 900,000 90,819,925.20 1.27 CP001 7 041553071 15方圆CP002 700,000 69,972,370.35 0.98 8 041578001 15牡丹国资 700,000 69,966,320.17 0.98 CP001 9 041551047 15盾安集CP002 600,000 59,963,248.97 0.84 10 130302 13进出02 500,000 50,184,382.97 0.70 5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 3次 报告期内偏离度的最高值 0.2825% 报告期内偏离度的最低值 0.0680% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1546% 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.8投资组合报告附注 5.8.1 基金计价方法说明 本基金估值采用“摊余成本法”,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内平均摊销,每日计提损益。 5.8.2 本报告期内,本基金不存在持有的剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券 的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。 5.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内 受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.4 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 33,447,815.85 4 应收申购款 21,490,855.06 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 54,938,670.91 §6开放式基金份额变动 单位：份 项目 信诚货币A 信诚货币B 报告期期初基金份额总额 200,597,087.76 1,677,545,010.43 报告期期间基金总申购份额 188,656,212.52 11,531,300,733.27 报告期期间基金总赎回份额 181,009,562.52 6,276,193,155.27 报告期期末基金份额总额 208,243,737.76 6,932,652,588.43 注：总申购份额含红利再投、份额强增和转换入份额;总赎回份额含份额强减、转换出份额。 §7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率 1 申购 2015-08-19 60,000,000.00 60,000,000.00 - 2 赎回 2015-08-27 2,000,000.00 2,000,000.00 - 3 赎回 2015-09-01 1,000,000.00 1,000,000.00 - 4 赎回 2015-09-02 58,940,811.42 58,940,811.42 - 5 申购 2015-09-10 65,000,000.00 65,000,000.00 - 6 申购 2015-09-16 30,000,000.00 30,000,000.00 - 7 赎回 2015-09-28 95,061,083.73 95,177,811.20 - 合计 312,001,895.15 312,118,622.62 §8影响投资者决策的其他重要信息 无 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、信诚货币市场证券投资基金相关批准文件 2、信诚基金管理公司营业执照、公司章程 3、信诚货币市场证券投资基金基金合同 4、信诚货币市场证券投资基金招募说明书 5、本报告期内按照规定披露的各项公告 9.2 存放地点 信诚基金管理有限公司办公地--上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层。9.3 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。 亦可通过公司网站查阅，公司网址为www.xcfunds.com。 信诚基金管理有限公司 2015年10月24日