华安安顺灵活配置混合型证券投资基金 2022 年中期报告 2022 年 6 月 30 日 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年八月三十日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 8 月 26 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示 ......2 2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ......5 2.2 基金产品说明 ......5 2.3 基金管理人和基金托管人 ......5 2.4 信息披露方式 ......6 2.5 其他相关资料 ......6 3 主要财务指标和基金净值表现 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ......6 3.2 基金净值表现 ......7 4 管理人报告 ......8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ......8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......12 5 托管人报告 ......12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......13 6 半年度财务会计报告（未经审计） ......13 6.1 资产负债表 ......13 6.2 利润表 ......14 6.3 净资产（基金净值）变动表 ......15 6.4 报表附注 ......17 7 投资组合报告 ......44 7.1 期末基金资产组合情况 ......44 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......45 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......45 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......47 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......49 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......49 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......50 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......50 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......50 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......50 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......50 7.12 投资组合报告附注 ......50 8 基金份额持有人信息 ......51 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......51 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......52 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......52 9 开放式基金份额变动 ......52 10 重大事件揭示 ......52 10.1 基金份额持有人大会决议 ......52 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......52 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......53 10.4 基金投资策略的改变 ......53 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......53 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......53 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......53 10.8 其他重大事件 ......55 11 影响投资者决策的其他重要信息 ......56 12 备查文件目录 ......56 12.1 备查文件目录 ......56 12.2 存放地点 ......56 12.3 查阅方式 ......56 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华安安顺灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 华安安顺灵活配置 基金主代码 519909 交易代码 519909 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 5 月 12 日 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 293,978,709.54 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置，并结合对个 投资目标 股、个券的精选策略，以追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期 稳健增值。 本基金采取相对灵活的资产配置策略，通过将基金资产在权益类、固定收 益类之间灵活配置，并适当借用金融衍生品的投资来追求基金资产的长期 稳健增值。在具体大类资产配置过程中，本基金将使用定量与定性相结合 投资策略 的研究方法对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市 场的重要因素进行研究和预测，结合使用公司自主研发的多因子动态资产 配置模型、基于投资时钟理论的资产配置模型等经济模型，分析和比较股 票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特征，确定合适的资产配置比 例，动态优化投资组合。 业绩比较基准 50%×中证 800 指数收益率＋50%×中国债券总指数收益率 风险收益特征 本基金为混合型基金，基金的预期风险与预期收益高于债券型基金和货币 市场基金低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华安基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 姓名 杨牧云 陆志俊 信 息 披 露 联系电话 021-38969999 95559 负责人 电子邮箱 service@huaan.com.cn luzj@bankcomm.com 客户服务电话 4008850099 95559 传真 021-68863414 021-62701216 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区 中国（上海）自由贸易试验区 世纪大道8号国金中心二期31 银城中路188号 －32层 中国（上海）自由贸易试验区 中国（上海）长宁区仙霞路18 办公地址 世纪大道8号国金中心二期31 号 －32层 邮政编码 200120 200336 法定代表人 朱学华 任德奇 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn 基金中期报告备置地点 上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期 31、 32 层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 上海市陆家嘴东路 166 号中保大厦 36 楼 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日） 本期已实现收益 -226,386,582.74 本期利润 -161,607,640.53 加权平均基金份额本期利润 -0.5387 本期加权平均净值利润率 -14.42% 本期基金份额净值增长率 -12.00% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 863,563,174.15 期末可供分配基金份额利润 2.9375 期末基金资产净值 1,134,354,280.32 期末基金份额净值 3.859 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 288.60% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：开放式基金的申 购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 9.79% 1.45% 4.36% 0.52% 5.43% 0.93% 过去三个月 5.41% 1.64% 2.60% 0.73% 2.81% 0.91% 过去六个月 -12.00% 1.48% -5.13% 0.73% -6.87% 0.75% 过去一年 1.29% 1.45% -5.21% 0.61% 6.50% 0.84% 过去三年 130.80% 1.44% 11.75% 0.62% 119.05% 0.82% 自基金合同生 288.60% 1.43% 53.37% 0.73% 235.23% 0.70% 效起至今 3.2.2自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 华安安顺灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2014 年 5 月 12 日至 2022 年 6 月 30 日） 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998 年 6 月设立，是国内 首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股 东为国泰君安证券股份有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司、 上海工业投资（集团）有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在香港和上海设有子公司 ——华安资产管理（香港）有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司。截至 2022 年 6 月 30 日，公司旗下共管理华安创新混合、华安 MSCI 中国 A、华安现金富利货币、华安稳定收益债券、 华安黄金易 ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券等 206 只证券投资基金，管理 资产规模达到 5,985.16 亿元人民币。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 王斌 本基金的基金 2019-11-08 2022-01-26 10 年 硕士研究生，10 年基金行业从业 经理 经验。2011 年 7 月应届毕业加入 华安基金。历任投资研究部研究 员、基金投资部基金经理助理。 2018 年 10 月起，担任华安安信消 费服务混合型证券投资基金的基 金经理。2019 年 11 月至 2022 年 1 月，同时担任华安安顺灵活配置 混合型证券投资基金的基金经理。 2021 年 3 月起，同时担任华安精 致生活混合型证券投资基金、华安 聚嘉精选混合型证券投资基金的 基金经理。2022 年 1 月起，同时 担任华安汇嘉精选混合型证券投 资基金的基金经理。 硕士研究生，15 年证券、基金从 业经验。毕业于英国伦敦政治经济 学院，历任 Longview Partners 资 产管理公司量化分析师、高盛高华 证券金融行业分析师。2011年2月 加入华安基金，历任全球投资部研 究员、助理投资经理。2017 年 4 月 本基金的基金 起担任华安沪港深通精选灵活配 高钥群 经理 2019-11-08 - 15 年 置混合型证券投资基金的基金经 理。2019 年 11 月至 2021 年 3 月， 同时担任华安安华灵活配置混合 型证券投资基金的基金经理。2019 年 11 月起，同时担任华安安顺灵 活配置混合型证券投资基金的基 金经理。2021 年 10 月起，同时担 任华安均衡优选混合型证券投资 基金的基金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵 从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规 定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说 明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风 险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3 日内、5日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。 本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为12 次，未出现异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2022 年上半年，俄乌冲突加剧了大宗商品的上涨趋势，使得本来就超预期的欧美经济体通胀雪上加霜，美联储及欧央行加息速度和幅度超预期，美元指数大幅上涨，新兴市场股市负面影响较大。内地宏观经济受疫情影响，加上互联网/中概监管政策反复以及地产公司信用风险等因素影响，中国AH 市场及中概股出现大幅下跌。在稳增长和货币政策宽松的带动下，2 季度以光伏，新能源车等代表的成长股出现较大反弹。 报告期间，本基金根据行业及个股的基本面展望结合估值情况，减持了部分超额收益较强的地产和可选消费，逢低增持了光伏，海风，车及零部件等标的，维持对军工和白酒等行业的配置. 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2022 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 3.859 元，本报告期份额净值增长率为-12.00%，同 期业绩比较基准增长率为-5.13%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年， 我们认为新能源，军工等行业将依然保持高景气，但行业估值已经充分修复，标的表现将出现分化。从消费来看，疫情影响尚未消退，防疫政策的动态变化值得关注。美国通胀高位，海外货币政策短期难以宽松，衰退预期加大。我们认为在经历底部大幅反弹后，指数下半年可能震荡，关注符合 GARP 的合理估值高增长的标的。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所 持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行进行沟通。估值委员会成员由首席投资官、公司分管运营、专户的领导、指数与量化投资部负责人、固定收益部负责人、投资研究部负责人、基金运营部负责人、产品部负责人、风险管理部负责人、全球投资部负责人等人员组成，具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期不进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情形。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，基金托管人在华安安顺灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，华安基金管理有限公司在华安安顺灵活配置混合型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、基金收益分配等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内，由华安基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关华安安顺灵活配置混合型证券投资基金的中期报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华安安顺灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 资 产： - - 银行存款 6.4.7.1 214,622,078.54 122,324,348.78 结算备付金 2,764,637.57 6,269,491.68 存出保证金 801,067.54 754,430.84 交易性金融资产 6.4.7.2 958,263,007.08 1,213,753,337.13 其中：股票投资 958,263,007.08 1,213,753,337.13 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收清算款 20,554,338.78 1,724,336.60 应收股利 - - 应收申购款 178,352.59 688,441.29 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - 35,842.84 资产总计 1,197,183,482.10 1,345,550,229.16 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 负 债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 53,089,249.40 6,985,829.48 应付赎回款 1,517,045.72 1,256,459.77 应付管理人报酬 1,339,290.60 1,694,856.87 应付托管费 223,215.08 282,476.16 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 58,900.00 58,900.00 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 6,601,500.98 8,796,738.11 负债合计 62,829,201.78 19,075,260.39 净资产： 实收基金 6.4.7.7 270,791,106.17 278,658,329.84 其他综合收益 - - 未分配利润 6.4.7.8 863,563,174.15 1,047,816,638.93 净资产合计 1,134,354,280.32 1,326,474,968.77 负债和净资产总计 1,197,183,482.10 1,345,550,229.16 注：（1）报告截至日 2022 年 6 月 30 日，基金份额净值 3.859 元，基金份额总额 293,978,709.54 份。 （2）比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报 告>》中的资产负债表格式的要求进行列示：上年度末资产负债表中“应收利息”与“其他资产”项目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表中“其他资产”项目的“上年度末”余额，上年度末资产负债表中“应付交易费用”、“应付利息”与“其他负债”科目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表“其他负债”项目的“上年度末”余额。 6.2 利润表 会计主体：华安安顺灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 2021 年 6 月 30 日 一、营业总收入 -151,733,251.37 148,227,708.27 1.利息收入 734,950.81 594,589.75 其中：存款利息收入 6.4.7.11 734,950.81 593,943.59 债券利息收入 - 646.16 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -217,416,223.36 181,679,869.63 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -220,927,197.33 177,033,202.74 基金投资收益 6.4.7.13 - - 债券投资收益 6.4.7.14 - 29,734.44 资产支持证券投资收益 6.4.7.15 - - 贵金属投资收益 6.4.7.16 - - 衍生工具收益 6.4.7.17 - - 股利收益 6.4.7.18 3,510,973.97 4,616,932.45 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.19 64,778,942.21 -34,232,919.45 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.20 169,078.97 186,168.34 减：二、营业总支出 9,874,389.16 17,930,722.57 1．管理人报酬 8,361,274.51 7,578,240.53 2．托管费 1,393,545.79 1,263,040.09 3．销售服务费 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6. 信用减值损失 - - 7.税金及附加 - 0.71 8．其他费用 6.4.7.22 119,568.86 9,089,441.24 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -161,607,640.53 130,296,985.70 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -161,607,640.53 130,296,985.70 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 -161,607,640.53 130,296,985.70 注：比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报 告>》中的利润表格式的要求进行列示：上年度可比期间利润表中“交易费用”项目与“其他费用”项目的“本期”金额合并列示在本期利润表中“其他费用”项目的“上年度可比期间”金额。 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：华安安顺灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益（若有） 一、上期期末净 278,658,329.84 - 1,047,816,638.93 1,326,474,968.77 资产（基金净值） 二、本期期初净 278,658,329.84 - 1,047,816,638.93 1,326,474,968.77 资产（基金净值） 三、本期增减变 动额（减少以“-” -7,867,223.67 - -184,253,464.78 -192,120,688.45 号填列） （一）、综合收益 - - -161,607,640.53 -161,607,640.53 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 -7,867,223.67 - -22,645,824.25 -30,513,047.92 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 16,990,570.21 - 53,026,157.93 70,016,728.14 购款 2.基金赎回款 -24,857,793.88 - -75,671,982.18 -100,529,776.06 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净 值减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 270,791,106.17 - 863,563,174.15 1,134,354,280.32 资产（基金净值） 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益（若有） 一、上期期末净 280,919,639.69 - 744,786,056.61 1,025,705,696.30 资产（基金净值） 二、本期期初净 280,919,639.69 - 744,786,056.61 1,025,705,696.30 资产（基金净值） 三、本期增减变 动额（减少以“-” -16,466,180.53 - 84,706,432.53 68,240,252.00 号填列） （一）、综合收益 - - 130,296,985.70 130,296,985.70 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 -16,466,180.53 - -45,590,553.17 -62,056,733.70 基金净值变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 21,396,689.43 - 58,712,684.45 80,109,373.88 购款 2.基金赎回款 -37,862,869.96 - -104,303,237.62 -142,166,107.58 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净 值减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 264,453,459.16 - 829,492,489.14 1,093,945,948.30 资产（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：朱学华，会计机构负责人：陈林 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华安安顺灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)是根据安顺证券投资基金(以下简称 “原基金安顺”)基金份额持有人大会 2014 年 4 月 8 日决议通过的《关于安顺证券投资基金转型有关 事项的议案》以及中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证券基金机构监管部部函[2014]66 号《关于安顺证券投资基金基金份额持有人大会决议备案的回函》，由原基金安顺转型而成。原基金安顺为契约型封闭式基金，于上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易上市，存续期限为 15 年，至 2014 年 6 月 15 日止。本基金的基金管理人向上交所申请提前终止原基金安顺的上市交易， 并获得上海证券交易所[2014]184 号文同意，原基金安顺于 2014 年 5 月 9 日进行终止上市权利登记， 2014 年 5 月 12 日终止上市，并更名为华安安顺灵活配置混合型证券投资基金。原《安顺证券投资 基金基金合同》失效，《华安安顺灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于同一日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。 原基金安顺于基金合同失效前经审计的基金资产净值为 3,172,904,977.06 元，已于本基金的基金 合同生效日全部转为本基金的基金资产净值。根据《华安安顺灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》和《关于原安顺证券投资基金基金份额拆分结果的公告》的有关规定，本基金以 2014 年 6 月 9 日为基金份额拆分基准日对投资人持有的原基金安顺份额进行了拆分，拆分比例为 1:1.085545777， 并于 2014 年 6 月 10 日进行了变更登记。 本基金自 2014 年 5 月 15 日至 2014 年 6 月 4 日期间内开放集中申购，共募集集中申购资金 1,081,514,229.95 元，其中包括折合为基金份额的集中申购资金利息 390,635.25 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2014)第 308 号审验报告予以验证。上述集中申购 募集资金已按 2014 年 6 月 9 日基金份额拆分后的基金份额净值 1.0000 元折合为 1,081,514,229.95 份 基金份额，其中包括集中申购资金利息折合的 390,635.25 份基金份额，并于 2014 年 6 月 10 日进行 了确认登记。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安安顺灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票，含普通股和优先股、存托凭证)、权证、股指期货等权益类金融工具、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为:股票等权益类资产占基金资产的比例为 0-95%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：50%x 中证800 指数收益率+50%x 中国债券总指数收益率。 本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2022 年 8 月 26 日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准 则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华安安顺灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行 业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2022 上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2022 年 6 月 30 日的财务状况以及 2022 上半年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 6.4.4 所采用的会计政策上年度会计报表相一致的说明 除下述变更后的会计政策外，本基金报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 6.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 6.4.4.3金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 (1) 金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产； (2) 金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。 6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益； 划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额； 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益； 对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益； 本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入； 本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况； 本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息； 当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产； 当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额； 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也 没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。 6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 6.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 6.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 (1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2) 交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益； 债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或合同利率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提； 处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益； (3) 股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账； (4) 处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益； (5) 买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提； (6) 公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (7) 其他收入在本基金履行了基金合同中的履约义务，即在客户取得服务控制权时确认收入。 6.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.11基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 6.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 6.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务 的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 (2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会 计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》及《企业会计准则第 37 号 ——金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)，财政部、中国银行保险监督管理委员会于 2020年 12 月 30 日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。此外，中国证监会于 2022 年颁布了修订后的《证券投资 基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》，本基金的的基金管理人已采用上述准则 及通知编制本基金 2022 年度财务报表时，对本基金财务报表的影响列示如下： (a) 金融工具 根 据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整 2022 年年初留存收益 以及财务报表其他相关项目金额，2021 年度的比较财务报表未重列。于 2021 年 12 月 31 日及 2022 年 1 月 1 日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 于 2022 年 1 月 1 日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果如下：原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、应收利息、应收证券清算款和应收申购款，金额分别为 122,324,348.78 元、6,269,491.68 元、754,430.84 元、35,842.84 元、1,724,336.60 元和 688,441.29 元。新金融工具准则下以摊余成本计 量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、其他资产-应收利息、应收清算款和应收申购款，金额分别为122,356,926.64元、6,272,312.98元、754,770.34元、0.00元、1,724,336.60元和688,545.47元。原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 1,213,753,337.13 元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 1,213,753,337.13 元。原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付证券清算款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付交易费用和其他负债-其他应付 款，金额分别为 6,985,829.48 元、1,256,459.77 元、1,694,856.87 元、282,476.16 元、7,956,152.25 元 和 502,585.86 元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付清算款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、其他负债-应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为 6,985,829.48 元、1,256,459.77 元、1,694,856.87 元、282,476.16 元、7,956,152.25 元和 502,585.86 元。于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等对应的应计利息余额均列示在“应收利息”或“应付利息”科目 中。于 2022 年 1 月 1 日，本基金根据新金融工具准则下的计量类别，将上述应计利息分别转入“银 行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等科目项下列示，无期初留存收益影响。 （b）修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》 根据中国证监会于 2022 年颁布的修订后的《证券投资基金信 息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露 ，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、 财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股 息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应 纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 活期存款 214,622,078.54 等于：本金 214,590,003.59 加：应计利息 32,074.95 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 合计 214,622,078.54 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 846,319,911.53 - 958,263,007.08 111,943,095.55 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所 - 市场 - - - 债券 银行间 - 市场 - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 846,319,911.53 - 958,263,007.08 111,943,095.55 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.5 其他资产 无。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 2,799.00 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 5,749,606.04 其中：交易所市场 5,749,606.04 银行间市场 - 应付利息 - 预提信息披露费 299,507.37 预提审计费 49,588.57 其他 500,000.00 合计 6,601,500.98 6.4.7.7 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 302,519,792.59 278,658,329.84 本期申购 18,445,640.54 16,990,570.21 本期赎回（以“-”号填列） -26,986,723.59 -24,857,793.88 本期末 293,978,709.54 270,791,106.17 6.4.7.8 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,134,317,533.63 -86,500,894.70 1,047,816,638.93 本期利润 -226,386,582.74 64,778,942.21 -161,607,640.53 本期基金份额交易产生的 变动数 -26,283,275.18 3,637,450.93 -22,645,824.25 其中：基金申购款 62,729,630.20 -9,703,472.27 53,026,157.93 基金赎回款 -89,012,905.38 13,340,923.20 -75,671,982.18 本期已分配利润 - - - 本期末 881,647,675.71 -18,084,501.56 863,563,174.15 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 686,514.25 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 40,275.04 其他 8,161.52 合计 734,950.81 6.4.7.10 股票投资收益 6.4.7.10.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -220,927,197.33 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -220,927,197.33 6.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 3,145,337,545.57 减：卖出股票成本总额 3,356,827,431.04 减：交易费用 9,437,311.86 买卖股票差价收入 -220,927,197.33 6.4.7.11 债券投资收益 无。 6.4.7.12 资产支持证券投资收益 6.4.7.12.1 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 6.4.7.13 贵金属投资收益 无。 6.4.7.14 衍生工具收益 6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 股票投资产生的股利收益 3,510,973.97 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 3,510,973.97 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 1.交易性金融资产 64,778,942.21 ——股票投资 64,778,942.21 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 64,778,942.21 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 基金赎回费收入 169,078.97 合计 169,078.97 6.4.7.18 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 审计费用 49,588.57 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 账户维护费 9,000.00 银行汇划费 1,472.13 存托服务费 0.79 合计 119,568.86 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 根据本基金管理人于 2022 年 3 月 15 日发布的公告，经基金管理人股东会第七十三次会议决议 及中国证券监督管理委员会证监许可【2022】469 号文核准，基金管理人股东上海上国投资产管理有 限公司将其持有的本公司 15%的股权转让给国泰君安证券股份有限公司。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华安基金管理有限公司(“华安基金公司”) 基金管理人、基金销售机构 交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金销售机构 国泰君安证券股份有限公司 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年6月30日 2021年1月1日至2021年6月30日 关联方名称 占当期股 占当期股 成交金额 票成交总 成交金额 票成交总 额的比例 额的比例 国泰君安证券股份 313,091,026.84 5.07% 40,208,405.92 0.69% 有限公司 6.4.10.1.2 债券交易 无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 无。 6.4.10.1.4 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 国泰君安证券股份有 291,582.67 5.07% 291,582.67 5.07% 限公司 上年度可比期间 关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 国泰君安证券股份有 37,445.42 0.69% 37,445.42 0.69% 限公司 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年6月 2021年1月1日至2021年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 8,361,274.51 7,578,240.53 其中：支付销售机构的客户维护费 556,745.18 317,957.52 注：支付基金管理人华安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/ 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年6月 2021年1月1日至2021年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,393,545.79 1,263,040.09 注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 无。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日 2021年1月1日至2021年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行 214,622,078. 686,514.25 164,791,549. 553,176.46 54 84 注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.5 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单 总金额 位：股/张） 国泰君安证 券股份有限 688234 天岳先进 网下申购 5,986.00 498,058.84 公司 国泰君安证 券股份有限 603070 万控智造 网下申购 775.00 7,300.50 公司 国泰君安证 券股份有限 301263 泰恩康 网下申购 6,813.00 135,783.09 公司 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单 总金额 位：股/张） 国泰君安 605005 合兴股份 网下申购 634.00 4,044.92 国泰君安 688070 纵横股份 网下申购 2,407.00 56,024.85 国泰君安 688677 海泰新光 网下申购 1,768.00 63,539.80 国泰君安 605089 味知香 网下申购 370.00 10,556.10 国泰君安 605180 华生科技 网下申购 384.00 8,593.92 国泰君安 688395 正弦电气 网下申购 1,627.00 26,080.40 国泰君安 605319 无锡振华 网下申购 764.00 8,572.08 国泰君安 301009 可靠股份 网下申购 8,007.00 100,407.78 国泰君安 688276 百克生物 网下申购 3,486.00 127,349.68 国泰君安 688087 英科再生 网下申购 2,469.00 54,490.34 国泰君安 113050 南银转债 老股东配 3,090.00 309,000.00 售 6.4.11 利润分配情况 本报告期内无利润分配情况。 6.4.12 期末（2022 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 期末 期末 证券 证券 成功 受限 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 期 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额 型 1-6 个 60093 中国 2022- 月 新股 10.80 15.86 84,004 907,24 1,332, - 8 海油 04-14 （含 限售 .00 3.20 303.44 ） 1-6 个 30120 大族 2022- 月 新股 76.56 51.92 714.00 54,663 37,070 - 0 数控 02-18 （含 限售 .84 .88 ） 1-6 个 30120 三元 2022- 月 新股 72.87 45.69 726.00 52,901 33,170 - 6 生物 01-26 （含 限售 .20 .94 ） 1-6 个 30120 华兰 2022- 月 新股 56.88 56.42 536.00 30,487 30,241 - 7 疫苗 02-10 （含 限售 .68 .12 ） 1-6 个 30121 腾远 2022- 月 新股 96.59 87.82 317.00 30,620 27,838 - 9 钴业 03-10 （含 限售 .48 .94 ） 1-6 个 30120 诚达 2022- 月 新股 72.69 71.54 353.00 25,659 25,253 - 1 药业 01-12 （含 限售 .57 .62 ） 1-6 个 30126 泰恩 2022- 月 新股 19.93 31.38 682.00 13,592 21,401 - 3 康 03-22 （含 限售 .26 .16 ） 1-6 个 30112 采纳 2022- 月 新股 50.31 70.37 301.00 15,143 21,181 - 2 股份 01-19 （含 限售 .31 .37 ） 1-6 个 30083 星辉 2022- 月 新股 55.57 30.03 635.00 35,286 19,069 - 4 环材 01-06 （含 限售 .95 .05 ） 30125 华融 2022- 1-6 个 新股 8.05 10.08 1,831. 14,739 18,456 - 6 化学 03-14 月 限售 00 .55 .48 （含 ） 1-6 个 30112 奕东 2022- 月 新股 37.23 25.39 656.00 24,422 16,655 - 3 电子 01-14 （含 限售 .88 .84 ） 1-6 个 30110 何氏 2022- 月 新股 32.69 32.02 507.00 16,575 16,234 - 3 眼科 03-14 （含 限售 .00 .14 ） 1-6 个 30123 华康 2022- 月 新股 39.30 37.93 418.00 16,427 15,854 - 5 医疗 01-21 （含 限售 .40 .74 ） 1-6 个 301117 佳缘 2022- 月 新股 46.80 54.44 262.00 12,261 14,263 - 科技 01-07 （含 限售 .60 .28 ） 1-6 个 30113 西点 2022- 月 新股 22.55 37.70 237.00 5,344. 8,934. - 0 药业 02-16 （含 限售 35 90 ） 1-6 个 30122 实朴 2022- 月 新股 20.08 20.34 373.00 7,489. 7,586. - 8 检测 01-21 （含 限售 84 82 ） 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至报告期末 2022 年 06 月 30 日止，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至报告期末 2022 年 06 月 30 日止，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金为混合型基金，基金的预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金低于股票型基金。本基金采取相对灵活的资产配置策略，通过将基金资产在权益类、固定收益类之间灵活配置， 并适当借用金融衍生品的投资来追求基金资产的长期稳健增值。在具体大类资产配置过程中，本基金将使用定量与定性相结合的研究方法对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测，结合使用公司自主研发的多因子动态资产配置模型、基于投资时钟理论的资产配置模型等经济模型，分析和比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特征，确定合适的资产配置比例，动态优化投资组合。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人建立了董事会、监事会、管理层、合规与风险管理委员会、督察长、合规监察稽核部、风险管理部与部门风险合规员各负其责的多层次的风险管理体系，形成高效运转、有效制衡的监督约束机制，保证风险管理的贯彻执行。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制订公司的风险管理政策，颁布统一的风险定义和风险评估标准；在管理层层面设立合规与风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由合规监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成风险管理各项工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行 交通银行 ，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金份额持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持全部证券在证券交易所上市，均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要求对本 基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估 与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2022 年 6 月 30 日，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值为 1,138,883,003.18 元，超过经确认的 当日净赎回金额。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金和债券投资等，其余金融资产和金融负债均不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2022 年 6 月 30 日 资产 银行存款 214,622,078.54 - - - 214,622,078.54 结算备付金 2,764,637.57 - - - 2,764,637.57 存出保证金 801,067.54 - - - 801,067.54 交易性金融资产 - - - 958,263,007.08 958,263,007.08 应收清算款 - - - 20,554,338.78 20,554,338.78 应收申购款 797.24 - - 177,555.35 178,352.59 1,197,183,482.1 资产总计 218,188,580.89 - - 978,994,901.21 0 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付清算款 - - - 53,089,249.40 53,089,249.40 应付赎回款 - - - 1,517,045.72 1,517,045.72 应付管理人报酬 - - - 1,339,290.60 1,339,290.60 应付托管费 - - - 223,215.08 223,215.08 应付销售服务费 - - - - - 应交税费 - - - 58,900.00 58,900.00 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 6,601,500.98 6,601,500.98 62,829,201.7 负债总计 - - - 62,829,201.78 8 利率敏感度缺口 218,188,580.89 - - 916,165,699.43 1,134,354,280.3 2 上年度末 2021 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 122,324,348.78 - - - 122,324,348.78 结算备付金 6,269,491.68 - - - 6,269,491.68 存出保证金 754,430.84 - - - 754,430.84 交易性金融资产 - - - 1,213,753,337.13 1,213,753,337.1 3 应收证券清算款 - - - 1,724,336.60 1,724,336.60 应收申购款 1,557.43 - - 686,883.86 688,441.29 其他资产 - - - 35,842.84 35,842.84 1,345,550,229.1 资产总计 129,349,828.73 - - 1,216,200,400.43 6 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - 6,985,829.48 6,985,829.48 应付赎回款 - - - 1,256,459.77 1,256,459.77 应付管理人报酬 - - - 1,694,856.87 1,694,856.87 应付托管费 - - - 282,476.16 282,476.16 应付销售服务费 - - - - - 应交税费 - - - 58,900.00 58,900.00 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 8,796,738.11 8,796,738.11 负债总计 - - - 19,075,260.39 19,075,260.39 1,326,474,968.7 利率敏感度缺口 129,349,828.73 - - 1,197,125,140.04 7 注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或 到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2022 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资(2021 年 12 月 31 日：同)，因此市场利率 的变动对于本基金资产净值无重大影响(2021 年 12 月 31 日：同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，使用定量与定性相结合的研究方法对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测，结合使用公司自主研发的多因子动态资产配置模型、基于投资时钟理论的资产配置模型等经济模型，分析和比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特征，确定合适的资产配置比例，动态优化投资组合。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的股票等权益类资产占基金资产的比例为 0-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 项目 占基金资 占基金资产 公允价值 产净值比 公允价值 净值比例 例（%） （%） 1,213,753,337 交易性金融资产－股票投资 958,263,007.08 84.48 91.50 .13 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 1,213,753,337 合计 958,263,007.08 84.48 91.50 .13 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 基金的市场价格风险决定于业绩比较基准的变动 除上述基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 业绩比较基准上升 5% 102,460,000.00 123,590,000.00 业绩比较基准下降 5% -102,460,000.00 -123,590,000.00 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计 本期末 上期末 量结果所属 的层次 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 第一层次 956,617,490.36 1,210,653,526.89 第二层次 - 5,504.49 第三层次 1,645,516.72 3,094,305.75 合计 958,263,007.08 1,213,753,337.13 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。对于公开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 958,263,007.08 80.04 其中：股票 958,263,007.08 80.04 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 217,386,716.11 18.16 8 其他各项资产 21,533,758.91 1.80 9 合计 1,197,183,482.10 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,332,303.44 0.12 C 制造业 827,351,568.50 72.94 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 21,401.16 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 56,804,490.00 5.01 H 住宿和餐饮业 11,088,080.00 0.98 I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,764,663.28 1.21 J 金融业 10,335,802.00 0.91 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 37,525,023.00 3.31 M 科学研究和技术服务业 23,441.56 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 16,234.14 0.00 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 958,263,007.08 84.48 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 601012 隆基绿能 863,240 57,517,681.20 5.07 2 688063 派能科技 174,886 54,599,409.20 4.81 3 300696 爱乐达 1,055,441 46,386,631.95 4.09 4 300763 锦浪科技 199,450 42,482,850.00 3.75 5 600809 山西汾酒 125,400 40,729,920.00 3.59 6 601888 中国中免 161,100 37,525,023.00 3.31 7 002049 紫光国微 195,500 37,090,260.00 3.27 8 688122 西部超导 378,838 34,928,863.60 3.08 9 600559 老白干酒 1,189,100 34,115,279.00 3.01 10 600522 中天科技 1,459,600 33,716,760.00 2.97 11 600026 中远海能 3,159,000 32,632,470.00 2.88 12 002594 比亚迪 89,100 29,713,959.00 2.62 13 603363 傲农生物 1,509,000 27,931,590.00 2.46 14 000519 中兵红箭 954,100 27,812,015.00 2.45 15 600438 通威股份 461,000 27,595,460.00 2.43 16 688180 君实生物 359,516 27,085,935.44 2.39 17 603345 安井食品 156,900 26,338,803.00 2.32 18 000625 长安汽车 1,507,930 26,117,347.60 2.30 19 002705 新宝股份 1,186,100 26,082,339.00 2.30 20 002074 国轩高科 562,600 25,654,560.00 2.26 21 601111 中国国航 2,082,000 24,172,020.00 2.13 22 000661 长春高新 101,300 23,645,446.00 2.08 23 688390 固德威 73,303 22,944,572.03 2.02 24 600933 爱柯迪 1,395,372 22,856,193.36 2.01 25 002466 天齐锂业 180,497 22,526,025.60 1.99 26 002132 恒星科技 1,905,000 13,830,300.00 1.22 27 300573 兴齐眼药 87,900 13,476,828.00 1.19 28 688235 百济神州 132,994 13,210,294.02 1.16 29 002929 润建股份 356,800 12,809,120.00 1.13 30 002101 广东鸿图 514,800 11,737,440.00 1.03 31 002531 天顺风能 698,000 11,510,020.00 1.01 32 603612 索通发展 305,000 11,239,250.00 0.99 33 600258 首旅酒店 447,100 11,088,080.00 0.98 34 600487 亨通光电 757,300 11,011,142.00 0.97 35 688071 华依科技 230,847 10,674,365.28 0.94 36 002881 美格智能 323,510 10,371,730.60 0.91 37 002939 长城证券 939,200 9,542,272.00 0.84 38 688636 智明达 18,901 2,143,184.39 0.19 39 600938 中国海油 84,004 1,332,303.44 0.12 40 300613 富瀚微 11,100 941,280.00 0.08 41 300803 指南针 13,500 793,530.00 0.07 42 301200 大族数控 714 37,070.88 0.00 43 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.00 44 301206 三元生物 726 33,170.94 0.00 45 301207 华兰疫苗 536 30,241.12 0.00 46 301219 腾远钴业 317 27,838.94 0.00 47 301201 诚达药业 353 25,253.62 0.00 48 301263 泰恩康 682 21,401.16 0.00 49 301122 采纳股份 301 21,181.37 0.00 50 300834 星辉环材 649 19,492.69 0.00 51 301256 华融化学 1,831 18,456.48 0.00 52 301123 奕东电子 656 16,655.84 0.00 53 301103 何氏眼科 507 16,234.14 0.00 54 301235 华康医疗 418 15,854.74 0.00 55 301117 佳缘科技 262 14,263.28 0.00 56 301130 西点药业 237 8,934.90 0.00 57 301228 实朴检测 373 7,586.82 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 601012 隆基绿能 82,968,922.24 6.25 2 002241 歌尔股份 81,537,272.13 6.15 3 002475 立讯精密 68,202,851.50 5.14 4 002594 比亚迪 67,021,594.52 5.05 5 000977 浪潮信息 66,518,158.89 5.01 6 600522 中天科技 64,385,419.00 4.85 7 688390 固德威 48,653,734.50 3.67 8 001979 招商蛇口 47,071,415.15 3.55 9 002001 新和成 46,761,828.08 3.53 10 300118 东方日升 45,326,104.62 3.42 11 002049 紫光国微 44,946,428.00 3.39 12 300308 中际旭创 44,871,203.08 3.38 13 688180 君实生物 44,387,245.90 3.35 14 300696 爱乐达 44,014,829.74 3.32 15 300316 晶盛机电 43,989,848.17 3.32 16 002405 四维图新 43,799,752.53 3.30 17 600559 老白干酒 41,259,529.80 3.11 18 600129 太极集团 37,392,206.45 2.82 19 601717 郑煤机 36,367,984.00 2.74 20 601888 中国中免 33,940,232.32 2.56 21 600438 通威股份 33,174,616.30 2.50 22 000519 中兵红箭 33,145,933.11 2.50 23 600809 山西汾酒 32,831,711.20 2.48 24 600026 中远海能 32,808,466.00 2.47 25 002531 天顺风能 32,604,321.56 2.46 26 600141 兴发集团 32,394,200.60 2.44 27 688122 西部超导 32,052,853.21 2.42 28 300763 锦浪科技 31,371,704.58 2.37 29 601872 招商轮船 31,050,806.20 2.34 30 000568 泸州老窖 30,841,452.00 2.33 31 002074 国轩高科 30,828,427.10 2.32 32 600009 上海机场 30,663,318.00 2.31 33 688063 派能科技 30,637,673.60 2.31 34 000858 五粮液 30,604,786.00 2.31 35 002244 滨江集团 30,222,932.19 2.28 36 601600 中国铝业 29,991,849.00 2.26 37 600563 法拉电子 29,926,470.14 2.26 38 603363 傲农生物 29,661,700.00 2.24 39 300613 富瀚微 28,548,620.00 2.15 40 000537 广宇发展 28,349,701.00 2.14 41 300497 富祥药业 28,104,177.40 2.12 42 002142 宁波银行 27,147,955.09 2.05 43 300502 新易盛 26,602,594.20 2.01 注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 001979 招商蛇口 91,358,876.33 6.89 2 002241 歌尔股份 90,557,082.98 6.83 3 000568 泸州老窖 75,721,833.33 5.71 4 000977 浪潮信息 64,108,513.40 4.83 5 600519 贵州茅台 59,279,749.04 4.47 6 002475 立讯精密 57,284,770.46 4.32 7 002594 比亚迪 48,315,042.00 3.64 8 300316 晶盛机电 46,517,059.74 3.51 9 300118 东方日升 46,430,658.91 3.50 10 300587 天铁股份 44,949,019.59 3.39 11 600216 浙江医药 41,538,000.20 3.13 12 002001 新和成 39,821,326.61 3.00 13 300775 三角防务 39,474,596.12 2.98 14 600522 中天科技 38,549,642.00 2.91 15 002244 滨江集团 38,472,182.62 2.90 16 601600 中国铝业 38,419,855.00 2.90 17 300308 中际旭创 37,925,375.49 2.86 18 600048 保利发展 37,825,754.06 2.85 19 000519 中兵红箭 37,817,904.00 2.85 20 300750 宁德时代 35,925,494.84 2.71 21 600036 招商银行 35,211,838.00 2.65 22 000538 云南白药 34,331,606.00 2.59 23 002405 四维图新 34,224,378.00 2.58 24 601012 隆基绿能 33,429,694.02 2.52 25 601717 郑煤机 32,844,927.63 2.48 26 000537 广宇发展 32,740,180.32 2.47 27 688599 天合光能 31,694,705.97 2.39 28 601872 招商轮船 29,792,416.24 2.25 29 688390 固德威 29,226,578.98 2.20 30 600009 上海机场 28,960,094.47 2.18 31 600129 太极集团 28,950,909.45 2.18 32 600754 锦江酒店 28,895,868.00 2.18 33 600141 兴发集团 28,614,262.04 2.16 34 002142 宁波银行 28,428,416.60 2.14 35 000858 五粮液 28,041,252.00 2.11 36 300144 宋城演艺 27,900,820.33 2.10 37 000776 广发证券 27,320,837.84 2.06 38 600563 法拉电子 27,246,985.19 2.05 39 300059 东方财富 26,736,147.14 2.02 40 600011 华能国际 26,725,488.00 2.01 注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 3,036,558,158.78 卖出股票的收入（成交）总额 3,145,337,545.57 注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 无。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期期末未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 无。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策说明 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 基金投资前十名股票中投资于超出基金合同规定备选股票库之外的投资决策程序说明 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 801,067.54 2 应收清算款 20,554,338.78 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 178,352.59 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 21,533,758.91 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 23,817 12,343.23 27,554,364.55 9.37% 266,424,344.99 90.63% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 167,277.41 0.06% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0。 本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2014 年 5 月 12 日）基金份额总额 3,000,000,000.00 本报告期期初基金份额总额 302,519,792.59 本报告期基金总申购份额 18,445,640.54 减：本报告期基金总赎回份额 26,986,723.59 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 293,978,709.54 注：总申购份额含转换入份额。总赎回份额含转换出份额。 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期内本基金管理人重大人事变动如下： 2022 年 4 月 30 日，基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于首席信息官离任的公 告》，范伟隽先生离任本基金管理人的首席信息官。 2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下： 本报告期内，徐铁任交通银行资产托管部总经理。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内无基金投资策略的改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 东方证券 2 3,078,847,479.82 49.87% 2,867,337.44 49.87% - 中信建投 2 2,077,480,483.04 33.65% 1,934,770.83 33.65% - 北京高华证券 1 416,226,218.73 6.74% 387,630.92 6.74% - 国泰君安证券 1 313,091,026.84 5.07% 291,582.67 5.07% - 招商证券 1 288,075,192.23 4.67% 268,284.18 4.67% - 中信证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 申万宏源 2 - - - - - 注：1、券商专用交易单元选择标准： 基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为： （1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求，可 靠、诚信，能够公平对待所有客户； （2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务； （3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会； （4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。 2、券商专用交易单元选择程序： （1）对交易单元候选券商的综合服务进行评估 由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。 （2）填写《新增交易单元申请审核表》 牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。 （3）候选交易单元名单提交分管领导审批 公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。 （4）协议签署及通知托管人 基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。 3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况： 2022 年 1 月完成租用托管在交通银行的中金公司北交所 726735 交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期债 占当期回 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 东方证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 北京高华证券 - - - - - - 国泰君安证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 华安基金管理有限公司关于旗下公开募集证 中国证监会基金电子披 1 券投资基金执行新金融工具相关会计准则的 露网站和公司网站等指 2022-01-06 公告 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 2 联方承销证券的公告（天岳先进） 露网站和公司网站等指 2022-01-06 定媒介 华安安顺灵活配置混合型证券投资基金 2021 中国证监会基金电子披 3 年第 4 季度报告 露网站和公司网站等指 2022-01-21 定媒介 华安基金管理有限公司关于公司固有资金投 中国证监会基金电子披 4 资旗下偏股型公募基金相关事宜的公告 露网站和公司网站等指 2022-01-26 定媒介 华安安顺灵活配置混合型证券投资基金基金 中国证监会基金电子披 5 产品资料概要更新 露网站和公司网站等指 2022-01-28 定媒介 华安安顺灵活配置混合型证券投资基金基金 中国证监会基金电子披 6 经理变更公告 露网站和公司网站等指 2022-01-28 定媒介 华安安顺灵活配置混合型证券投资基金更新 中国证监会基金电子披 7 的招募说明书(2022 年第 1 号) 露网站和公司网站等指 2022-01-28 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 8 联方承销证券的公告（万控智造） 露网站和公司网站等指 2022-03-04 定媒介 华安基金管理有限公司关于公司股东变更的 中国证监会基金电子披 9 公告 露网站和公司网站等指 2022-03-15 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 10 联方承销证券的公告（泰恩康） 露网站和公司网站等指 2022-03-23 定媒介 华安安顺灵活配置混合型证券投资基金 2021 中国证监会基金电子披 11 年年度报告 露网站和公司网站等指 2022-03-30 定媒介 华安安顺灵活配置混合型证券投资基金 2022 中国证监会基金电子披 12 年第 1 季度报告 露网站和公司网站等指 2022-04-21 定媒介 华安基金管理有限公司关于首席信息官离任 中国证监会基金电子披 13 的公告 露网站和公司网站等指 2022-04-30 定媒介 14 华安安顺灵活配置混合型证券投资基金基金 中国证监会基金电子披 2022-05-30 产品资料概要更新 露网站和公司网站等指 定媒介 华安安顺灵活配置混合型证券投资基金更新 中国证监会基金电子披 15 的招募说明书(2022 年第 2 号) 露网站和公司网站等指 2022-05-30 定媒介 注：前款所涉重大事件已作为临时报告在指定媒介上披露。 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、《华安安顺灵活配置混合型证券投资基金合同》 2、《华安安顺灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 3、《华安安顺灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 4、 中国证监会批准华安安顺灵活配置混合型证券投资基金设立的文件； 5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 7、基金托管人业务资格批件和营业执照； 8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则； 12.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。12.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇二二年八月三十日