交银施罗德安心收益债券型证券投资基金 2023 年中期报告 2023 年 6 月 30 日 基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人:中国民生银行股份有限公司 送出日期:2023 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 08 月 29 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 6 §4 管理人报告 ...... 7 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 11 §5 托管人报告 ...... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 12 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ...... 12 6.1 资产负债表 ...... 12 6.2 利润表 ...... 13 6.3 净资产(基金净值)变动表 ...... 15 6.4 报表附注 ...... 17 §7 投资组合报告 ...... 37 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 37 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 37 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 38 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 39 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 40 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 41 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 41 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 41 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 41 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 41 7.11 投资组合报告附注 ...... 41 §8 基金份额持有人信息...... 44 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 44 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 44 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 44 §9 开放式基金份额变动...... 44 §10 重大事件揭示...... 45 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 45 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 45 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 45 10.4 基金投资策略的改变 ...... 45 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 45 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 45 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 45 10.8 其他重大事件 ...... 46 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 47 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 47 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 47 §12 备查文件目录...... 47 12.1 备查文件目录 ...... 47 12.2 存放地点 ...... 48 12.3 查阅方式 ...... 48 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金 基金简称 交银安心收益债券 基金主代码 519753 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 6 月 2 日 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 报告期末基金份额总 1,339,156,294.13 份 额 基金合同存续期 不定期 注:本基金于 2018 年 6 月 2 日由交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金转型为交银施罗德安 心收益债券型证券投资基金。 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制投资风险和保持资产流动性的基础上,力争实现基金 资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将严谨、规范化的基本 面研究分析与积极主动的投资风格相结合,在分析和判断宏观经 济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,动态调整债券、股票 等大类资产比例。本基金以债券投资为核心,重点关注债券组合 久期调整、期限结构配置及债券类属配置,并在严谨深入的信用 分析基础上,综合考量信用债券的信用评级,以及各类债券的流 动性、供求关系和收益率水平等,同时本基金也通过综合运用骑 乘操作、套利操作等策略精选个券,提高投资组合收益。此外, 在风险可控的前提下,本基金适度关注股票、权证市场的运行状 况与相应风险收益特征,有效把握投资机会,适时增强组合收 益。 业绩比较基准 中债综合全价指数 风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金,其长期平均的预期收益和风险高 于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 交银施罗德基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司 信息披 姓名 王晚婷 罗菲菲 露负责 联系电话 (021)61055050 010-58560666 人 电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosure@jysld.com tgxxpl@cmbc.com.cn 客户服务电话 400-700-5000,021-61055000 95568 传真 (021)61055054 010-57093382 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区银城中路 北京市西城区复兴门内大街 188 号交通银行大楼二层(裙) 2 号 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心 北京市西城区复兴门内大街 二期 21-22 楼 2 号 邮政编码 200120 100031 法定代表人 阮红 高迎欣 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.fund001.com 基金中期报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任 北京市西城区太平桥大街 17 公司 号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 -21,139.36 本期利润 3,878,070.06 加权平均基金份额本期利润 0.0402 本期加权平均净值利润率 3.33% 本期基金份额净值增长率 1.83% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 266,742,376.98 期末可供分配基金份额利润 0.1992 期末基金资产净值 1,617,078,307.29 期末基金份额净值 1.2075 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 18.73% 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后的实际收益水平要低于所列数字; 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①-③ ②-④ 率① 准差② 率③ ④ 过去一个月 0.01% 0.16% 0.18% 0.05% -0.17% 0.11% 过去三个月 -0.17% 0.24% 0.94% 0.04% -1.11% 0.20% 过去六个月 1.83% 0.25% 1.22% 0.04% 0.61% 0.21% 过去一年 -0.20% 0.27% 1.35% 0.05% -1.55% 0.22% 过去三年 13.81% 0.25% 2.99% 0.05% 10.82% 0.20% 自基金合同生效 18.73% 0.22% 8.28% 0.06% 10.45% 0.16% 起至今 注:交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金从 2018 年 6 月 2 日起正式转型为交银施罗德安心 收益债券型证券投资基金,本表列示的是本报告期基金转型后的基金净值表现,转型后基金的业绩比较基准为中债综合全价指数。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注:本基金由交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金转型而来。本基金转型日为 2018 年 6 月 2 日。本基金的投资转型期为交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金保本周期到期期间截止日的 次日(即 2018 年 6 月 2 日)起的 3 个月。截至投资转型期结束,本基金各项资产配置比例符合基 金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128 号文批准,由交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司共同发起 设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日,注册地在中国上海,注册资本金为 2 亿元人民币。其中,交 通银行股份有限公司持有 65%的股份,施罗德投资管理有限公司持有 30%的股份,中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司持有 5%的股份。公司并下设交银施罗德资产管理(香港)有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。 截至报告期末,公司管理了包括货币型、债券型、混合型和股票型在内的 122 只基金,其中 股票型涵盖普通指数型、交易型开放式(ETF)、QDII 等不同类型基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 (助理)期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 交银增利 债券、交 银纯债债 券发起、 交银增利 增 强 债 魏玉敏女士,厦门大学金融学硕士、学士。 券、交银 2012年至 2013年任招商证券固定收益研 裕如纯债 究员,2013 年至 2016 年任国信证券固定 债券、交 收益高级分析师。2016 年加入交银施罗 银可转债 德基金管理有限公司,历任基金经理助 债券、交 理。2018 年 8 月 29 日至 2020 年 10 月 16 魏玉 银裕泰两 2022 年 1 - 11 年 日担任交银施罗德丰晟收益债券型证券 敏 年定期开 月 27 日 投资基金的基金经理。2018 年 11 月 2 日 放债券、 至 2021 年 12 月 16 日担任交银施罗德丰 交银鑫选 润收益债券型证券投资基金的基金经理。 回 报 混 2019 年 1 月 23 日至 2021 年 12 月 16 日 合、交银 担任交银施罗德中债 1-3 年农发行债券 安心收益 指数证券投资基金的基金经理。 债券、交 银双利债 券、交银 强化回报 债券的基 金经理 交银双利 债券、交 王丽婧女士,上海财经大学数量经济学硕 王丽 银增利增 2022 年 士、学士。2017 年至 2018 年任华商基金 婧 强债券、 09 月 22 - 6 年 管理有限公司研究员。2018 年加入交银 交银安心 日 施罗德基金管理有限公司,历任固定收益 收 益 债 部研究员。 券、交银 可转债债 券、交银 强化回报 债券的基 金经理助 理 注:1、本表所列基金经理(助理)任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告(如适用)之日为准。 2、本表所列基金经理(助理)证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、基金经理(或基金经理小组)期后变动(如有)敬请关注基金管理人发布的相关公告。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,基金整体运作符合有关法律法规和基金合同的规定,为基金持有人谋求最大利益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平,旗下所管理的所有资产组合,包括证券投资基金和私募资产管理计划均严格遵循制度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度,建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易,遵循“价格优先、时间优先”的原则,全部通过交易系统进行比例分配;对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易,遵循公平交易分配原则对交易结果进行分配。 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控,风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析,于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析,通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度,公平对待旗下各投资组合,未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内,本公司管理的所有投资组合参与的 交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量 5%的情形,本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下(如日内、3 日内、5 日内)同向交易的交易价差未出现异常。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2023 年上半年,债券市场整体震荡上涨。利率债短端收益率在宽松预期和资金面影响下先上后下;长端受到经济预期下修影响先震荡后快速下行;信用债收益率在五月中旬之前跟随利率债下行,而后基本以震荡为主,信用利差先收窄后走扩。具体来看,由于资金面收敛以及市场对修复预期较为积极,在信贷开红门影响下利率债尤其是短端收益率小幅调整。三月中旬之后,资金面转松叠加海外持续加息缩表带来金融体系不稳定,市场风险偏好下行带动收益率曲线陡峭化。五月,在经济预期下修和存款利率下调带动下,降息预期明显升温,债市收益率延续下行。进入六月,央行超预期宣布降息 10BP,同时 LPR 利率跟随调整,债市演绎利多落地收益率快速下行后有所回调,而后随着政策相对平稳收益率再度小幅下行至年内低点附近。 2023 年上半年,A 股震荡收涨,TMT 表现占优,上证综指震荡收涨 3.65%。结构上,受益于 AIGC 驱动的 TMT 板块显著领涨。一季度,伴随着经济预期低位回升,A 股呈现明显的底部回升态势。后续,投资者对经济复苏的斜率产生分歧,叠加今年经济发展目标偏保守,股票市场有所回落。二季度,权益市场相对震荡,AIGC 指数表现较好。上半年,可转债市场走势较为震荡。年初,强复苏预期下,转债市场强势回暖,但后续对经济的担忧情绪升温,转债市场窄幅震荡下行。AI和中特估主题活跃,转债市场演绎了结构性机会。二季度,权益市场震荡回调,转债依靠估值优势凸显韧性。 报告期内,组合债券资产主要配置以信用债为主,同时配置低价转债和偏股型转债作为债券仓位,整体仓位水平明显下降。权益资产的配置上相对比较均衡,以估值具有安全边际的品种为底仓配置,同时也布局了跟踪到的个股基本面有边际变化或者景气度有提升的标的。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1 主要会计数据和财务指标”及“3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2023 年下半年,预计在经历快速修复期后,经济同比在基数效应下见顶回落。考虑到地产投资偏弱以及外需对经济的影响,环比动能难以明显改善,基建仍将是托底经济的主要动力,我们将密切关注稳增长政策的边际变化。近期,经济环比回落主要由于积压性需求集中释放之后 增量动能偏弱,地产销售持续低于历史季节性地产企业拿地意愿。下半年,预计随着专项债发行进度加快以及增量财政工具的出台,基建资金来源将得到一定补充。通胀方面,预计下半年整体压力不大,大宗商品难以大幅上行,年末在基数效应下通胀读数或小幅温和抬升。央行降息之后预计流动性维持合理充裕,市场利率将继续围绕政策利率波动,信贷内生性需求仍有待增量政策支持,社融增速或窄幅震荡。具体到债券投资来看,我们将继续维持信用债配置策略,结合收益率和利差变化进行动态结构优化。权益方面,在弱复苏和温和流动性的背景下,重点关注新产业趋势的演变,尤其是行业基本面和估值都出现拐点的科创类成长股。同时顺周期方向也存在预期回摆带来的机会,我们将密切关注市场的演绎,仍然保持权益市场有结构性的机会可以参与的观点。转债市场的估值从年初以来仍然处于中性偏高的水平,未来仍将受纯债和股票市场的影响,我们认为偏股型的转债或是性价比更高的选择,仍将聚焦正股层面的机会,选择估值和基本面匹配的标的。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序,经公司管理层批准后实行,并成立了估值委员会,估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。 公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同性质,研究并参考市场普遍认同的做法,建议合理的估值模型,进行测算和认证,认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批,一致同意后,报公司投资总监、总经理审批。 估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后,及时召开临时会议进行研究,及时修订估值方法,以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员,对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内无需预警说明。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他法律法规的规定和基金合同、托管协议的约定,依法安全保管了基金财产,不存在损害基金份额持有人利益的行为,尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内,按照相关法律法规规定和基金合同、托管协议的有关约定,本托管人对本基金的投资运作方面进行了监督,对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的约定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:交银施罗德安心收益债券型证券投资基金 报告截止日:2023 年 6 月 30 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 资 产: 银行存款 6.4.7.1 52,282,185.10 458,085.94 结算备付金 621,539.25 487,262.01 存出保证金 20,828.59 10,806.65 交易性金融资产 6.4.7.2 1,112,623,277.72 64,046,431.16 其中:股票投资 101,249,411.01 10,494,719.84 基金投资 - - 债券投资 1,011,373,866.71 53,551,711.32 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 495,698,749.19 1,449,597.26 债权投资 6.4.7.5 - - 其中:债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 - 50,786.37 应收股利 - - 应收申购款 1,200.91 4,496.39 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 1,661,247,780.76 66,507,465.78 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 43,675,160.10 99,288.61 应付赎回款 - 98.84 应付管理人报酬 236,094.24 39,738.54 应付托管费 67,455.49 11,353.88 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 9,432.04 214.53 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 181,331.60 153,984.01 负债合计 44,169,473.47 304,678.41 净资产: 实收基金 6.4.7.10 1,339,156,294.13 55,830,148.50 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 277,922,013.16 10,372,638.87 净资产合计 1,617,078,307.29 66,202,787.37 负债和净资产总计 1,661,247,780.76 66,507,465.78 注: 报告截止日 2023 年 06 月 30 日,基金份额净值 1.2075 元,基金份额总额 1,339,156,294.13 份。 6.2 利润表 会计主体:交银施罗德安心收益债券型证券投资基金 本报告期:2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 4,544,227.01 1,582,899.99 1.利息收入 205,043.54 13,008.96 其中:存款利息收入 6.4.7.13 38,593.58 7,261.04 债券利息收入 - - 资产支持证券利 - - 息收入 买入返售金融资 166,449.96 5,747.92 产收入 证券出借利息收 - - 入 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以 433,184.62 2,352,158.27 “-”填列) 其中:股票投资收益 6.4.7.14 -971,828.76 1,377,798.04 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 1,283,179.67 912,985.44 资产支持证券投 6.4.7.16 - - 资收益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 121,833.71 61,374.79 以摊余成本计量 的金融资产终止确认产 - - 生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益 (损失以“-”号填 6.4.7.20 3,899,209.42 -783,919.02 列) 4.汇兑收益(损失以 - - “-”号填列) 5.其他收入(损失以 6.4.7.21 6,789.43 1,651.78 “-”号填列) 减:二、营业总支出 666,156.95 367,405.22 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 428,307.73 216,541.05 2.托管费 6.4.10.2.2 122,373.66 61,868.84 3.销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4.投资顾问费 - - 5.利息支出 32,392.28 10,645.66 其中:卖出回购金融资 32,392.28 10,645.66 产支出 6.信用减值损失 6.4.7.22 - - 7.税金及附加 1,126.91 88.26 8.其他费用 6.4.7.23 81,956.37 78,261.41 三、利润总额(亏损总 3,878,070.06 1,215,494.77 额以“-”号填列) 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以 3,878,070.06 1,215,494.77 “-”号填列) 五、其他综合收益的税 - - 后净额 六、综合收益总额 3,878,070.06 1,215,494.77 6.3 净资产(基金净值)变动表 会计主体:交银施罗德安心收益债券型证券投资基金 本报告期:2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 55,830,148.50 - 10,372,638.87 66,202,787.37 资产(基金净值) 加:会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 55,830,148.50 - 10,372,638.87 66,202,787.37 资产(基金净值) 三、本期增减变 1,283,326,145. 1,550,875,519.9 动额(减少以“-” - 267,549,374.29 号填列) 63 2 (一)、综合收益 - - 3,878,070.06 3,878,070.06 总额 (二)、本期基金 份额交易产生的 1,283,326,145. 1,546,997,449.8 基金净值变动数 - 263,671,304.23 ( 净值减少 以 63 6 “-”号填列) 其中:1.基金申 1,321,586,042. 1,593,536,760.1 购款 - 271,950,717.62 53 5 2.基金赎 -38,259,896.90 - -8,279,413.39 -46,539,310.29 回款 (三)、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动(净 值减少以“-”号 填列) (四)、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 1,339,156,294. 1,617,078,307.2 资产(基金净值) - 277,922,013.16 13 9 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 67,548,521.34 - 12,512,455.29 80,060,976.63 资产(基金净值) 加:会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 67,548,521.34 - 12,512,455.29 80,060,976.63 资产(基金净值) 三、本期增减变 动额(减少以“-” -21,094,239.99 - -2,763,642.15 -23,857,882.14 号填列) (一)、综合收益 - - 1,215,494.77 1,215,494.77 总额 (二)、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 -21,094,239.99 - -3,979,136.92 -25,073,376.91 ( 净值减少 以 “-”号填列) 其中:1.基金申 33,178,542.27 - 6,117,552.45 39,296,094.72 购款 2.基金赎 -54,272,782.26 - -10,096,689.37 -64,369,471.63 回款 (三)、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动(净 值减少以“-”号 填列) (四)、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 46,454,281.35 - 9,748,813.14 56,203,094.49 资产(基金净值) 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: 谢卫 印皓 单江 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金是由原交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金(以下简称“交银施罗德荣和保本基金”)转型而来。交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金(以下简称“原基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]879 号文《关于准予交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金注册的批复》注册,由交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。原基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,971,015,696.61 元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第 637 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《交银施罗德荣和保本 混合型证券投资基金基金合同》于 2015 年 5 月 29 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额 为 1,971,186,670.30 份基金份额,其中认购资金利息折合 170,973.69 份基金份额。 根据《交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金基金合同》的有关约定,本基金的保本周期 为三年。交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金于 2019 年 5 月 29 日第一个保本周期到期,由 于不符合保本基金存续条件,按照《交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金基金合同》的约定,该基金保本周期到期后转型为非保本的债券型基金,名称相应变更为“交银施罗德安心收益债券型证券投资基金”。交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金的第一个保本周期到期期间为保本周 期到期日及之后 3 个工作日(含第 3 个工作日),即 2019 年 5 月 29 日至 2019 年 6 月 1 日。 根据《交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及转型为交银施罗德安心收益债券型证券投资基金后运作相关业务规则的公告》,交银施罗德荣和保本基金保本周期到期因 未能符合保本基金存续条件,自 2019 年 6 月 2 日起转型为交银施罗德安心收益债券型证券投资 基金(以下简称“本基金”),并相应修改基金的投资目标、投资范围、投资策略以及基金费率等。原《交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金基金合同》失效,《交银施罗德安心收益债券型证券投资基金基金合同》于同一日起生效,并已报中国证监会备案。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司,基金托管人为中国民生银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德安心收益债券型投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、可转换债券及可分离转债、次级债、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类品种,和股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、权证等权益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%;对股票、权证等权益类资产的投资比例不高于基金资产净值的 20%;现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的业绩比较基准为中债综合全价指数。" 本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于 2023 年 8 月 30 日批准报 出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)以及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2023 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2023 年 06 月 30 日的财务状况以及 2023 年上半年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50% 计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 活期存款 52,282,185.10 等于:本金 52,252,479.20 加:应计利息 29,705.90 减:坏账准备 - 定期存款 - 等于:本金 - 加:应计利息 - 减:坏账准备 - 其中:存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于:本金 - 加:应计利息 - 减:坏账准备 - 合计 52,282,185.10 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 项目 2023 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 98,296,398.28 - 101,249,411.01 2,953,012.73 贵金属投资-金 - - - - 交所黄金合约 交易所 282,846,303.98 3,253,825.06 285,406,699.35 -693,429.69 市场 债券 银行间 712,152,389.98 12,994,167.36 725,967,167.36 820,610.02 市场 合计 994,998,693.96 16,247,992.42 1,011,373,866.71 127,180.33 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 1,093,295,092.24 16,247,992.42 1,112,623,277.72 3,080,193.06 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 无。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 本期末 项目 2023 年 6 月 30 日 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所市场 -5,375.43 - 银行间市场 495,704,124.62 - 合计 495,698,749.19 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 无。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 无。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.8 其他资产 无。 6.4.7.9 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 112,524.23 其中:交易所市场 103,330.89 银行间市场 9,193.34 应付利息 - 预提审计费 19,835.79 预提信息披露费 39,671.58 预提账户维护费 9,300.00 合计 181,331.60 6.4.7.10 实收基金 金额单位:人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 55,830,148.50 55,830,148.50 本期申购 1,321,586,042.53 1,321,586,042.53 本期赎回(以“-”号填列) -38,259,896.90 -38,259,896.90 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 1,339,156,294.13 1,339,156,294.13 注:1、如果本报告期间发生红利再投、转换入业务,则总申购份额中包含该业务; 2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。 6.4.7.11 其他综合收益 无。 6.4.7.12 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 10,577,836.25 -205,197.38 10,372,638.87 本期利润 -21,139.36 3,899,209.42 3,878,070.06 本期基金份额交易产 256,185,680.09 7,485,624.14 263,671,304.23 生的变动数 其中:基金申购款 263,728,943.55 8,221,774.07 271,950,717.62 基金赎回款 -7,543,263.46 -736,149.93 -8,279,413.39 本期已分配利润 - - - 本期末 266,742,376.98 11,179,636.18 277,922,013.16 6.4.7.13 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 33,533.41 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 3,659.65 其他 1,400.52 合计 38,593.58 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收 -971,828.76 入 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收 - 入 合计 -971,828.76 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 54,595,118.11 减:卖出股票成本总额 55,337,195.68 减:交易费用 229,751.19 买卖股票差价收入 -971,828.76 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 债券投资收益——利息收入 994,782.53 债券投资收益——买卖债券(债转股及债券 288,397.14 到期兑付)差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 1,283,179.67 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 卖出债券(债转股及债券到期兑付)成交总 272,616,474.97 额 减:卖出债券(债转股及债券到期兑付)成 269,006,270.39 本总额 减:应计利息总额 3,309,955.42 减:交易费用 11,852.02 买卖债券差价收入 288,397.14 6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 无。 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.19 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 121,833.71 其中:证券出借权益补偿 - 收入 基金投资产生的股利收益 - 合计 121,833.71 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 3,899,209.42 股票投资 3,351,446.33 债券投资 547,763.09 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 3,899,209.42 6.4.7.21 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 6,789.43 合计 6,789.43 注:1、本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中转出基金的不低于赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。 6.4.7.22 信用减值损失 无。 6.4.7.23 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 审计费用 19,835.79 信息披露费 39,671.58 证券出借违约金 - 银行费用 3,849.00 债券账户费用 18,600.00 合计 81,956.37 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 交银施罗德基金管理有限公司(“交银施 基金管理人、基金销售机构 罗德基金公司”) 中国民生银行股份有限公司(“民生银 基金托管人、基金销售机构 行”) 交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金管理人的股东、基金销售机构 施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公 基金管理人的股东 司 交银施罗德资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期实际与基金发生关联交易的关联方及关联交易具体情况请见下述内容。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 债券交易 无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 无。 6.4.10.1.4 权证交易 无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 月 30 日 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 428,307.73 216,541.05 其中:支付销售机构的客户维护 51,107.51 64,973.88 费 注:支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.70%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.70%÷当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 月 30 日 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 122,373.66 61,868.84 注:支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.2%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值×0.2%÷当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 民生银行_活期存 52,282,185.10 33,533.41 589,665.22 5,807.64 款 注:本基金的银行存款由基金托管人保管,存款利率参考银行同业利率及银行存款利率确定。6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 无。 6.4.12 期末(2023 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为债券型证券投资基金,其长期平均的预期收益和风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、可转换债券及可分离转债、次级债、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类品种,和股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金 在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益高于货币市场基金而低于平衡型基金,谋求稳定和可持续的绝对收益”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,在董事会下设立合规审核及风险管理委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。风险管理部对公司总经理负责。督察长独立行使督察权利,直接对董事会负责,就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能,定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。 本基金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的,由督察长、风险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国民生银行股份有限公司,因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,因此违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 114,579,596.99 22,788,918.49 合计 114,579,596.99 22,788,918.49 注:未评级部分为国债和政策性金融债。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 AAA 730,528,360.47 7,085,891.71 AAA 以下 63,040,798.56 6,646,210.26 未评级 103,225,110.69 17,030,690.86 合计 896,794,269.72 30,762,792.83 注:未评级部分为政策性金融债、中期票据和公司债。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 于 2023 年 6 月 30 日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 注:流动性受限资产、7 个工作日可变现资产的计算口径见《公开募集开放式证券投资基金流 动性风险管理规定》第四十条。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种,因此存在相应的利率风险。6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2023 年 6 月 30 日 资产 银行存款 52,282,185.10 - - - 52,282,185.10 结算备付金 621,539.25 - - - 621,539.25 存出保证金 20,828.59 - - - 20,828.59 交易性金融资产 184,058,928.56 449,460,177.93377,854,760.22101,249,411.01 1,112,623,277.72 买入返售金融资产 495,698,749.19 - - - 495,698,749.19 应收申购款 249,998,139.96 - - - 1,200.91 249,996,939.05 资产总计 982,680,370.65 449,460,177.93377,854,760.22 - 1,661,247,780.76 148,747,528.04 负债 应付管理人报酬 - - - 236,094.24 236,094.24 应付托管费 - - - 67,455.49 67,455.49 应付清算款 - - - 43,675,160.10 43,675,160.10 应交税费 - - - 9,432.04 9,432.04 其他负债 - - - 181,331.60 181,331.60 负债总计 - - - 44,169,473.47 44,169,473.47 利率敏感度缺口 982,680,370.65 449,460,177.93377,854,760.22 - 1,617,078,307.29 192,917,001.51 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2022 年 12 月 31 日 资产 银行存款 458,085.94 - - - 458,085.94 结算备付金 487,262.01 - - - 487,262.01 存出保证金 10,806.65 - - - 10,806.65 交易性金融资产 29,546,850.55 21,871,709.55 2,133,151.22 10,494,719.84 64,046,431.16 买入返售金融资产 1,449,597.26 - - - 1,449,597.26 应收申购款 - - - 4,496.39 4,496.39 应收清算款 - - - 50,786.37 50,786.37 资产总计 31,952,602.41 21,871,709.55 2,133,151.22 10,550,002.60 66,507,465.78 负债 应付赎回款 - - - 98.84 98.84 应付管理人报酬 - - - 39,738.54 39,738.54 应付托管费 - - - 11,353.88 11,353.88 应付清算款 - - - 99,288.61 99,288.61 应交税费 - - - 214.53 214.53 其他负债 - - - 153,984.01 153,984.01 负债总计 - - - 304,678.41 304,678.41 利率敏感度缺口 31,952,602.41 21,871,709.55 2,133,151.22 10,245,324.19 66,202,787.37 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额(单位:人民币元) 动 上年度末 (2022 年 12 月 本期末(2023 年 6 月 30 日) 31 日 ) 分析 市场利率上升 25 -3,830,645.42 -216,433.99 个基点 市场利率下降 25 3,861,236.75 218,716.41 个基点 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中债券的比例不低于基金 资产的 80%;对股票、权证等权益类资产的投资比例不高于基金资产净值的 20%;现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 上年度末 项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 比例(%) 交易性金融资 101,249,411.01 6.26 10,494,719.84 15.85 产-股票投资 交易性金融资 - - - - 产-基金投资 交易性金融资 99,111,637.70 6.13 13,732,101.97 20.74 产-债券投资 交易性金融资 产-贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - -权证投资 其他 - - - - 合计 200,361,048.71 12.39 24,226,821.81 36.59 注:债券投资为可转换债券、可交换债券投资。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准(附注 7.4.1)以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额(单位:人民币元) 动 上年度末 (2022 年 12 月 本期末(2023 年 6 月 30 日) 31 日 ) 分析 1.业绩比较基准上 - 532,382.80 涨 5% 2.业绩比较基准下 - -532,382.80 降 5% 注:于 2023 年 6 月 30 日,本基金持有的交易性权益类投资、可转换债券及可交换债券公允价值 占基金资产净值的比例为 12.39%,因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定:第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次:除 第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次:相关资产或负债 的不可观察输入值。”常见的各层次金融工具举例如下,第一层次:如以活跃市场报价估值 的股票投资、股指期货投资、国债期货投资、每日开放申赎/买卖的基金投资等;第二层次: 如因新发/增发尚未上市交易而按发行价格/增发价格估值的不限售的股票投资、债券投资 等,使用第三方基准服务机构提供的报价估值的在交易所市场或银行间同业市场交易的债券 投资、资产支持证券投资等;第三层次:如使用亚式期权模型计算流动性折扣进行估值的尚 处于限售期的股票投资,以及违约债、非指数收益法估值的长期停牌的股票等估值模型中使 用不可观察输入值的投资等。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位:人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 第一层次 199,245,855.39 22,555,504.68 第二层次 913,377,422.33 41,490,926.48 第三层次 - - 合计 1,112,623,277.72 64,046,431.16 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 无。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 无。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与 公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 101,249,411.01 6.09 其中:股票 101,249,411.01 6.09 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,011,373,866.71 60.88 其中:债券 1,011,373,866.71 60.88 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 495,698,749.19 29.84 其中:买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 52,903,724.35 3.18 8 其他各项资产 22,029.50 0.00 9 合计 1,661,247,780.76 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 4,485,517.00 0.28 C 制造业 44,772,462.22 2.77 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 34,555,342.00 2.14 E 建筑业 4,003,016.00 0.25 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 2,863,134.80 0.18 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 8,235,836.99 0.51 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 2,324,934.00 0.14 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 9,168.00 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 101,249,411.01 6.26 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代 股票名称 数量 公允价值(元) 占基金资产净值比例 码 (股) (%) 1 605368 蓝天燃气 1,157,800 11,080,146.00 0.69 2 600011 华能国际 838,700 7,766,362.00 0.48 3 600027 华电国际 1,128,400 7,548,996.00 0.47 4 600079 人福医药 244,000 6,573,360.00 0.41 5 688408 中信博 73,548 6,202,302.84 0.38 6 600276 恒瑞医药 126,900 6,078,510.00 0.38 7 000543 皖能电力 826,500 5,454,900.00 0.34 8 688501 青达环保 229,279 5,101,457.75 0.32 9 600522 中天科技 284,000 4,518,440.00 0.28 10 300982 苏文电能 66,100 4,003,016.00 0.25 11 600578 京能电力 691,800 2,704,938.00 0.17 12 688232 新点软件 50,179 2,700,131.99 0.17 13 688012 中微公司 16,384 2,563,276.80 0.16 14 600489 中金黄金 241,700 2,496,761.00 0.15 15 688355 明志科技 82,052 2,496,021.84 0.15 16 688103 国力股份 41,047 2,459,125.77 0.15 17 300274 阳光电源 20,900 2,437,567.00 0.15 18 300308 中际旭创 16,000 2,359,200.00 0.15 19 002027 分众传媒 341,400 2,324,934.00 0.14 20 002517 恺英网络 135,800 2,137,492.00 0.13 21 688552 航天南湖 82,018 2,074,235.22 0.13 22 603871 嘉友国际 131,480 2,065,550.80 0.13 23 600547 山东黄金 84,700 1,988,756.00 0.12 24 002605 姚记科技 40,400 1,875,772.00 0.12 25 603444 吉比特 3,100 1,522,441.00 0.09 26 002472 双环传动 27,300 990,990.00 0.06 27 600026 中远海能 63,100 797,584.00 0.05 28 000922 佳电股份 40,200 529,032.00 0.03 29 300750 宁德时代 1,700 388,943.00 0.02 30 000888 峨眉山 A 800 9,168.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 605368 蓝天燃气 10,946,981.40 16.54 2 600011 华能国际 7,535,330.00 11.38 3 600027 华电国际 7,216,920.00 10.90 4 600079 人福医药 6,013,933.00 9.08 5 688408 中信博 5,917,317.67 8.94 6 600276 恒瑞医药 5,916,309.41 8.94 7 000543 皖能电力 5,276,106.00 7.97 8 600522 中天科技 4,577,392.00 6.91 9 688501 青达环保 4,445,031.58 6.71 10 300982 苏文电能 3,637,727.00 5.49 11 688232 新点软件 3,082,945.84 4.66 12 300413 芒果超媒 2,940,664.00 4.44 13 600578 京能电力 2,730,952.00 4.13 14 688012 中微公司 2,725,293.08 4.12 15 688103 国力股份 2,568,593.32 3.88 16 001330 博纳影业 2,562,319.61 3.87 17 600489 中金黄金 2,504,763.00 3.78 18 300274 阳光电源 2,436,229.00 3.68 19 688355 明志科技 2,413,786.49 3.65 20 002027 分众传媒 2,369,316.00 3.58 21 300308 中际旭创 2,364,097.00 3.57 22 688552 航天南湖 2,250,458.38 3.40 23 002517 恺英网络 2,140,801.00 3.23 24 600547 山东黄金 2,012,290.00 3.04 25 603871 嘉友国际 1,775,406.60 2.68 26 002472 双环传动 1,774,383.00 2.68 27 002605 姚记科技 1,770,037.00 2.67 28 603444 吉比特 1,601,099.00 2.42 注:“本期累计买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 300413 芒果超媒 2,662,214.00 4.02 2 001330 博纳影业 2,465,035.00 3.72 3 002304 洋河股份 1,411,876.00 2.13 4 002472 双环传动 974,603.00 1.47 5 600970 中材国际 916,431.00 1.38 6 603187 海容冷链 659,522.01 1.00 7 301230 泓博医药 600,245.50 0.91 8 688176 亚虹医药 600,048.05 0.91 9 603995 甬金股份 512,388.00 0.77 10 002555 三七互娱 500,335.00 0.76 11 002675 东诚药业 493,181.00 0.74 12 688232 新点软件 492,585.91 0.74 13 601208 东材科技 487,714.00 0.74 14 300750 宁德时代 470,727.00 0.71 15 300986 志特新材 469,789.00 0.71 16 601900 南方传媒 460,085.80 0.69 17 601390 中国中铁 458,911.00 0.69 18 301035 润丰股份 443,311.00 0.67 19 002833 弘亚数控 434,637.00 0.66 20 002851 麦格米特 430,851.00 0.65 注:“本期累计卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本(成交)总额 142,740,440.52 卖出股票收入(成交)总额 54,595,118.11 注:“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 23,257,429.86 1.44 2 央行票据 - - 3 金融债券 590,830,345.93 36.54 其中:政策性金融债 112,220,402.75 6.94 4 企业债券 184,513,637.27 11.41 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 113,660,815.95 7.03 7 可转债(可交换债) 99,111,637.70 6.13 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,011,373,866.71 62.54 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代 债券名称 数量 公允价值 占基金资产净值比例 码 (张) (%) 1 1920066 19 上海银行 600,000 62,769,803.84 3.88 二级 2 113013 国君转债 554,310 58,132,539.89 3.59 3 2028023 20 招商银行 500,000 52,960,369.86 3.28 永续债 01 4 2128025 21 建设银行 500,000 52,223,767.12 3.23 二级 01 5 2228003 22 兴业银行 500,000 51,255,178.08 3.17 二级 01 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 无。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.10.1 本期国债期货投资政策 无。 7.10.2 本期国债期货投资评价 无。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形披露如下: 2022 年 9 月 2 日,国家外汇管理局上海市分局公示上海汇管罚字〔2022〕3111220601 号行政 处罚决定书,给予浦发银行 933 万元人民币罚款,没收违法所得 334.69 万元的行政处罚。 本报告编制日前一年内,中国银行保险监督管理委员会行政处分别公示银保监罚决字〔2022〕 44 号及 51 号、〔2023〕10 号行政处罚决定书,分别给予中国建设银行股份有限公司 260 万元、 200 万元及 7341.56 万元人民币罚款的行政处罚。 2023 年 5 月 8 日,福建证监局公示政监管措施决定书 202318 号行政处罚决定书,给予兴业 银行股份有限公司采取责令改正的行政监管措施。 2022 年中国银行保险监督管理委员会分别公示银保监罚决字〔2022〕41 号及 50 号行政处罚 决定书,分别给予兴业银行股份有限公司 150 万元以及 450 万元人民币罚款的行政处罚。 2022 年 11 月 4 日,中国银行保险监督管理委员会公示银保监罚决字〔2022〕48 号行政处罚 决定书,给予招商银行 460 万元人民币罚款的行政处罚。 2022 年 12 月 30 日,央行公示银罚决字〔2022〕1 号-11 号行政处罚决定书,给予招商银行 3423.50 万元人民币罚款的行政处罚。 2022 年 10 月 28 日,中国银行保险监督管理委员会公示银保监罚决字〔2022〕52 号行政处罚 决定书,给予中国农业银行股份有限公司 150 万元人民币罚款的行政处罚。 2023 年 4 月 21 日,国家外汇管理局上海市分局公示上海汇管罚字〔2023〕3111221101 号行 政处罚决定书,给予上海银行股份有限公司 9834.50 万元人民币罚款,没收违法所得 19.90 万元的行政处罚。 2023 年 1 月 16 日,央行上海分行公示上海银罚字〔2023〕1 号行政处罚决定书,给予国泰君 安证券股份有限公司 95 万元人民币罚款的行政处罚。 本基金管理人对证券投资决策程序的说明如下:本基金管理人对证券投资特别是重仓证券的投资有严格的投资决策流程控制,对上述主体发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除上述主体外,本基金投资的前十名证券的其他发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 20,828.59 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,200.91 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 22,029.50 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 113013 国君转债 58,132,539.89 3.59 2 123128 首华转债 20,402,541.46 1.26 3 128074 游族转债 1,996,501.78 0.12 4 113052 兴业转债 1,203,265.60 0.07 5 127056 中特转债 1,196,777.06 0.07 6 110081 闻泰转债 1,117,281.64 0.07 7 127018 本钢转债 1,089,550.27 0.07 8 110073 国投转债 993,090.14 0.06 9 113043 财通转债 882,473.28 0.05 10 113044 大秦转债 872,147.04 0.05 11 113055 成银转债 680,566.25 0.04 12 113039 嘉泽转债 584,035.02 0.04 13 132018 G 三峡 EB1 567,443.84 0.04 14 113050 南银转债 535,902.45 0.03 15 110079 杭银转债 486,512.70 0.03 16 128048 张行转债 390,108.58 0.02 17 128121 宏川转债 385,602.45 0.02 18 127065 瑞鹄转债 381,921.89 0.02 19 110048 福能转债 336,193.67 0.02 20 113060 浙 22 转债 333,835.54 0.02 21 132026 G 三峡 EB2 332,029.73 0.02 22 113654 永 02 转债 307,757.58 0.02 23 123131 奥飞转债 286,204.73 0.02 24 110068 龙净转债 285,539.84 0.02 25 113033 利群转债 266,600.40 0.02 26 127006 敖东转债 232,583.16 0.01 27 110045 海澜转债 225,174.50 0.01 28 111005 富春转债 222,891.85 0.01 29 123158 宙邦转债 216,579.16 0.01 30 132020 19 蓝星 EB 215,719.75 0.01 31 123150 九强转债 210,531.62 0.01 32 113664 大元转债 208,601.79 0.01 33 110077 洪城转债 203,242.00 0.01 34 128127 文科转债 198,284.78 0.01 35 127068 顺博转债 193,103.20 0.01 36 128140 润建转债 189,329.09 0.01 37 113504 艾华转债 175,633.17 0.01 38 123107 温氏转债 167,042.72 0.01 39 118024 冠宇转债 154,042.70 0.01 40 110086 精工转债 151,549.13 0.01 41 110091 合力转债 149,767.36 0.01 42 113640 苏利转债 136,526.97 0.01 43 113655 欧 22 转债 134,528.65 0.01 44 113532 海环转债 106,623.32 0.01 45 128106 华统转债 103,021.18 0.01 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 持有人户 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 数(户) 金份额 占总份额比 占总份额比 持有份额 例(%) 持有份额 例(%) 1,291 1,037,301.54 1,324,853,291.51 98.93 14,303,002.62 1.07 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%) 基金管理人所有从业人员持有本基金 2,156.07 0.00 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 无。 §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2018 年 6 月 2 日) 189,784,733.61 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 55,830,148.50 本报告期基金总申购份额 1,321,586,042.53 减:本报告期基金总赎回份额 38,259,896.90 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,339,156,294.13 注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务; 2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人的重大人事变动:本报告期内,本基金的基金管理人未发生重大人事变动。2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动:本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 无。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金管理人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,托管人及其高级管理人员在开展基金托管业务过程中未受到相关监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单 占当期股票成 占当期佣金 备注 元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 长江证券 2 196,792,564 100.00 159,629.20 100.00 - .75 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期权 券商名 券 回购成交总 证 称 成交金额 成交总额 成交金额 额的比例 成交金额 成交总额 的比例(%) (%) 的比例 (%) 长江证 382,991,49 100.00 413,123,000. 100.00 - - 券 6.09 00 注:1、报告期内,本基金交易单元未发生变化; 2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括:券商基本面评价(财务状况、经营状况)、券商研究机构评价(报告质量、及时性和数量)、券商每日信息评价(及时性和有效性)和券商协作表现评价等四个方面; 3、租用证券公司交易单元的程序:首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进行综合评价,然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案,并上报公司批准。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 交银施罗德安心收益债券型证券投 中国证监会规定媒体及 2023 年 1 月 19 日 资基金 2022 年第 4 季度报告 公司网站 交银施罗德基金管理有限公司关于 中国证监会规定媒体及 2 增加济安财富(北京)基金销售有 公司网站 2023 年 2 月 10 日 限公司为旗下基金销售机构的公告 3 交银施罗德安心收益债券型证券投 中国证监会规定媒体及 2023 年 3 月 30 日 资基金 2022 年年度报告 公司网站 4 交银施罗德安心收益债券型证券投 中国证监会规定媒体及 2023 年 4 月 21 日 资基金 2023 年第 1 季度报告 公司网站 交银施罗德安心收益债券型证券投 中国证监会规定媒体及 5 资基金(更新)招募说明书(2023 年第 公司网站 2023 年 5 月 26 日 1 号) 交银施罗德安心收益债券型证券投 中国证监会规定媒体及 6 资基金基金产品资料概要更新(2023 公司网站 2023 年 5 月 26 日 年第 1 号) 交银施罗德基金管理有限公司关于 中国证监会规定媒体及 7 增加华西证券股份有限公司为旗下 公司网站 2023 年 6 月 7 日 基金的销售机构的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份 份额 类别 序号 额比例达到 期初 申购 赎回 持有份额 占比 或者超过 20% 份额 份额 份额 (%) 的时间区间 1 2023/1/1- - 414,902 - 414,902,497.7 30.98 2023/6/30 ,497.72 2 2 2023/1/1- - 331,921 - 331,921,832.2 24.79 2023/6/30 ,832.21 1 3 2023/1/1- - 41,499, - 41,499,834.00 3.10 机构 2023/6/30 834.00 4 2023/1/1- - 20,969, - 20,969,267.33 1.57 2023/6/30 267.33 5 2023/1/1- 16,845,51 - 16,845,51 - - 2023/6/30 8.87 8.87 6 2023/1/1- 13,241,76 - 13,241,76 - - 2023/6/30 4.76 4.76 产品特有风险 本基金本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例超过基金总份额 20%的情况。如该类投资 者集中赎回,可能会对本基金带来流动性冲击,从而影响基金的投资运作和收益水平。基金管 理人将加强流动性管理,防范相关风险,保护持有人利益。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会准予交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金募集注册的文件; 2、《交银施罗德安心收益债券型证券投资基金基金合同》; 3、《交银施罗德安心收益债券型证券投资基金招募说明书》; 4、《交银施罗德安心收益债券型证券投资基金托管协议》; 5、《交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金基金合同》; 6、《交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金招募说明书》; 7、《交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金托管协议》; 8、《交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金保证合同》; 9、基金管理人业务资格批件、营业执照; 10、基金托管人业务资格批件、营业执照; 11、关于申请募集注册交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金的法律意见书; 12、关于修改《交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金基金合同》的法律意见书 13、报告期内交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金、交银施罗德安心收益债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。 12.3 查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件,或者登录基金管理人的网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,电子邮件:services@jysld.com。