交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德深证 300 价值交易型 开放式指数证券投资基金联接基金修改基金合同的公告 交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)根据中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性 风险管理规定》的有关规定及相关监管要求,对本公司管理的交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)的基 金合同作相应修改,前述修改已与基金托管人协商一致,并报监管机构备案。 上述修改系因相应的法律法规发生变动而进行的修改,且对基金份额持有人 利益无实质性不利影响,并已履行了规定的程序,符合相关法律法规的规定及基 金合同的约定。上述修改自本公告发布之日起生效,但为不影响原有基金份额持 有人的利益,上述修改中“对持续持有期少于 7 日的基金份额持有人收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入基金财产”的条款将于 2018 年 3 月 31 日起正式实施。 重要提示: 1、本基金基金合同的修改内容详见附件修订对照表,本基金托管协议中相 关条款根据基金合同进行修订。本公司将在网站上公布经修改后的交银施罗德深 证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同和托管协议,并更 新基金管理人和基金托管人的相关信息。 2、本公司将在更新基金招募说明书时,对上述相关内容进行相应修订。 3、投资者可登录本公司网站(www.fund001.com,www.bocomschroder.com) 或拨打本公司的客户服务电话 400-700-5000(免长途话费),(021)61055000 进 行咨询、查询。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表 现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风 险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 1  交银施罗德基金管理有限公司 二〇一八年三月二十二日 2 附件《交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》修改对照表 章节 原文内容 修改后内容 一、前言 (一)订立本基金合同的目的、依据和原则 (一)订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国证 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国证 券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《中华人民共 券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《中华人民共 和国合同法》、《证券投资基金运作管理办法》(以下简 和国合同法》、《证券投资基金运作管理办法》(以下简 称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以 称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以 下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理 下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理 办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他有关法律 办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放 法规。 式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流 动性规定》”)和其他有关法律法规。 二、释义 新增内容如下: 13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券 投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做 出的修订 …… 3  59、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合 同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产, 包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银 行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、 停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支 持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券 等 六、基金份 (五)申购和赎回的数额限制 (五)申购和赎回的数额限制 额的申购与 新增内容如下: 赎回 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构 成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一 投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝 大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份 额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。 六、基金份 (六)申购和赎回的价格、费用及其用途 (六)申购和赎回的价格、费用及其用途 额的申购与 5、本基金的申购费用由申购基金的投资者承担, 5、本基金的申购费用由申购基金的投资者承担, 赎回 不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、 不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、 4  注册登记等各项费用。赎回费用由赎回基金份额的基金 注册登记等各项费用。赎回费用由赎回基金份额的基金 份额持有人承担,不低于赎回费总额的 25%应归基金财 份额持有人承担,不低于赎回费总额的 25%应归基金财 产,其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。 产,其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。其 中,对持续持有期少于 7 日的基金份额持有人收取不低 于 1.5%的赎回费并全额计入基金财产。 六、基金份 (八)拒绝或暂停申购的情形 (八)拒绝或暂停申购的情形 额的申购与 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 赎回 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允 价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认 后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请; …… 发生上述除第 8 项以外的暂停申购情形且基金管理 发生上述除第 9 项以外的暂停申购情形且基金管理 人决定暂停接受基金投资者的申购申请时,基金管理人 人决定暂停接受基金投资者的申购申请时,基金管理人 应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如 应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如 果基金投资者的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将 果基金投资者的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将 退还给投资者。在暂停申购的情况消除时,基金管理人 退还给投资者。在暂停申购的情况消除时,基金管理人 应及时恢复申购业务的办理。 应及时恢复申购业务的办理。 5 六、基金份 (九)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 (九)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 额的申购与 新增内容如下: 赎回 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允 价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认 后,基金管理人应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付 赎回款项; 六、基金份 (十)巨额赎回的情形及处理方式 (十)巨额赎回的情形及处理方式 额的申购与 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 赎回 (2)部分顺延赎回 (2)部分顺延赎回 新增内容如下: 本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎 回申请超过上一日基金总份额 20%的情形下,基金管理 人有权采取如下措施:对于该类基金份额持有人当日超 过 20%的赎回申请,可以对其赎回申请延期办理;对于 该类基金份额持有人未超过上述比例的部分,基金管理 人可以根据前段“(1)全额赎回”或“(2)部分顺延赎 6  回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并 办理。但是,如该类基金份额持有人在当日选择取消赎 回,则其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。 七、基金合 (一)基金管理人 (一)基金管理人 同当事人及 1、基金管理人简况 1、基金管理人简况 权利义务 法定代表人:钱文挥 法定代表人:于亚利 …… …… (二)基金托管人 (二)基金托管人 1、基金托管人简况 1、基金托管人简况 法定代表人:项俊波 法定代表人:周慕冰 十二、基金 (四)投资范围 (四)投资范围 的投资 本基金以目标 ETF、标的指数成份股、备选成份股 本基金以目标 ETF、标的指数成份股、备选成份股 为主要投资对象(含中小板股票和创业板股票及其他经 为主要投资对象(含中小板股票和创业板股票及其他经 中国证监会核准的上市股票),把全部或接近全部的基 中国证监会核准的上市股票),把全部或接近全部的基 金资产用于跟踪标的指数的表现,正常情况下投资于目 金资产用于跟踪标的指数的表现,正常情况下投资于目 标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%,基金持 标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%,基金持 有的现金及到期日在一年以内的政府债券的投资比例 有的现金及到期日在一年以内的政府债券的投资比例 7  合计不低于基金资产净值的 5%。此外,为更好地实现投 合计不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备 资目标,本基金也可少量投资于新股、债券、回购、权 付金、存出保证金和应收申购款等。此外,为更好地实 证及中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符 现投资目标,本基金也可少量投资于新股、债券、回购、 合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以 权证及中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须 后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序 符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构 后,可以将其纳入投资范围。 以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程 序后,可以将其纳入投资范围。 十二、基金 (九) 投资限制 (九) 投资限制 的投资 (3)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期 (3)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期 日在一年以内的政府债券; 日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付 …… 金、存出保证金和应收申购款等; …… (7)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合 计不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上 市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动 新增流动性受限资产的投资; 8  (8)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会 认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受 质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围 保持一致; 十二、基金 (九) 投资限制 (九) 投资限制 的投资 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使 基金的投资组合比例符合基金合同的约定。在符合相关 基金的投资组合比例符合基金合同的约定。在符合相关 法律法规规定的前提下,因证券市场波动、上市公司合 法律法规规定的前提下,除上述第(3)、(7)、(8)项 并、基金规模变动、标的指数成分股调整、基金申购或 以外,因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、 赎回带来现金等非本基金管理人的因素致使基金的投 标的指数成分股调整、基金申购或赎回带来现金等非本 资组合不符合上述(1)项以及(3)-(6)项规定的投 基金管理人的因素致使基金的投资组合不符合上述规 资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 定的投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进 法律法规或监管部门另有规定的,从其规定。 行调整。法律法规或监管部门另有规定的,从其规定。 十四、基金 (七)暂停估值的情形 (七)暂停估值的情形 资产的估值 新增内容如下: 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允 9  价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认 后,基金管理人应当暂停估值; 十八、基金 (一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作 (一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作 的信息披露 办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有关规定。 办法》、《信息披露办法》、《流动性规定》、基金合同及 其他有关规定。 十八、基金 (五)公开披露的基金信息 (五)公开披露的基金信息 的信息披露 7、基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年 7、基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年 度报告和基金季度报告 度报告和基金季度报告 新增内容如下: 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或 超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者的权 益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策 的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末 持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金 的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 基金管理人应当在基金年度报告和半年度报告中 披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 10 十八、基金 (五)公开披露的基金信息 (五)公开披露的基金信息 的信息披露 8、临时报告 8、临时报告 新增内容如下: (26)发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影 响投资者赎回等重大事项时; 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