交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 联接基金 2016 年第 2 季度报告 2016 年 6 月 30 日 基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一六年七月二十一日 第 1 页 共 14 页  §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 交银深证 300 价值 ETF 联接 基金主代码 519706 交易代码 519706(前端) 519707(后端) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 9 月 28 日 报告期末基金份额总额 31,885,843.37 份 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小 投资目标 化。 本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标 ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化 投资,正常情况下投资于目标 ETF 的资产比例不低于 基金资产净值的 90%,其余资产可投资于标的指数成 投资策略 份股、备选成份股、新股、债券、回购、权证及中国 证监会允许基金投资的其它金融工具,其目的是为了 使本基金在应付申购赎回的前提下,更好地实现跟踪 标的指数的投资目标。 业绩比较基准 深证 300 价值价格指数收益率×95%+银行活期存款税 第 2 页 共 14 页  后收益率×5% 本基金属 ETF 联接基金,风险与预期收益高于混合基 金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金, 风险收益特征 紧密跟踪标的指数,具有和标的指数所代表的股票市 场相似的风险收益特征,相当于股票基金中风险较高, 预期收益较高的品种。 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 159913 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2011 年 9 月 22 日 基金份额上市的证券交 深圳证券交易所 易所 上市日期 2011 年 10 月 25 日 基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 2.1.2 目标基金产品说明 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小 投资目标 化。 本基金绝大部分资产采用完全复制法,跟踪深证 300 价 值价格指数,以完全按照标的指数成份股组成及其权重 构建基金股票投资组合为原则,进行被动式指数化投 资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份 股及其权重的变动而进行相应调整。当预期成份股发生 投资策略 调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基 金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能 带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或 其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管 理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使 得投资组合紧密地跟踪标的指数。 业绩比较基准 深证 300 价值价格指数 第 3 页 共 14 页  本基金属于股票基金,风险与预期收益高于混合基金、 债券基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金, 风险收益特征 具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似 的风险收益特征。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2016 年 4 月 1 日-2016 年 6 月 30 日) 1.本期已实现收益 -15,867.22 2.本期利润 -65,517.16 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0019 4.期末基金资产净值 41,280,651.74 5.期末基金份额净值 1.295 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后的实 际收益水平要低于所列数字; 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变 动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较 净值增长 业绩比较 净值增 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④ 长率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个月 -0.15% 0.99% -0.84% 1.10% 0.69% -0.11% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2011 年 9 月 28 日至 2016 年 6 月 30 日) 第 4 页 共 14 页 注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束,本基金各项资产 配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从业 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 年限 交银 环球 蔡铮先生,复旦大学电 精选 子工程硕士。历任瑞士 混合 银行香港分行分析员。 (QDII 2009 年加入交银施罗德 )、交 基金管理有限公司,历 银上 任投资研究部数量分析 蔡铮 证 2012-12-27 - 7年 师、基金经理助理。2012 180 年 12 月 27 日至 2015 年 公司 6 月 30 日担任交银施罗 治理 德沪深 300 行业分层等 ETF 权重指数证券投资基金 及其 基金经理。 联接、 交银 第 5 页 共 14 页  深证 300 价值 ETF 及其 联接、 交银 全球 资源 混合 (QDII )、交 银国 证新 能源 指数 分级、 交银 中证 海外 中国 互联 网指 数 (QD II-LO F)、交 银中 证互 联网 金融 指数 分级、 交银 中证 环境 治理 指数 分级 的基 金经 理,公 司量 化投 第 6 页 共 14 页  资部 助理 总经 理 注:基金经理(或基金经理小组)期后变动(如有)敬请关注基金管理人发布的相关公 告。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金 合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产,基金投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定,为基金持有人谋求最大利益。 中国证监会于 2015 年对公司进行了“两加强两遏制”检查,后续并就公司内部控制 提出了相应改进意见及采取责令改正的行政监管措施。公司已经完成了相关问题的整改, 并已向监管部门上报了专项报告。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公 平,旗下所管理的所有资产组合,包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵 循制度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台,确保各投资组合在获得投资信息、投资建 议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度,建立 公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易,遵循“时间优先、价格优先、比例分 配”的原则,全部通过交易系统进行比例分配;对于非集中竞价交易、以公司名义进行 的场外交易,遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果 进行分配。 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控,风险管理部负责对各账 户公平交易进行事后分析,于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收 益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析, 通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度,公平对待旗下各投资组合,未发现任何违 反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内未发现异常交易行为。本报告期内,本公司管理的所有投资组 合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交 量 5%的情况有 1 次,是由于投资组合被动超标的合规调整需要而发生同日反向交易, 第 7 页 共 14 页 未发现不公平交易和利益输送的情况。本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间 窗下(如日内、3 日内、5 日内)同向交易的交易价差未发现异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2016 年二季度,国内经济面临不确定性风险,经济基本面对资本市场的支持力度 较为有限,A 股市场呈现出震荡格局。随着美元加息预期的反复、英国脱欧事件以及国 内局部流动性和信用违约等宏观风险的释放,整体市场的风险偏好有所修复。作为跟踪 基准指数的指数基金,本基金在本报告期内总体呈现出平行震荡的走势。 展望 2016 年三季度,国内经济已有所企稳,处于阶段性弱复苏期间,预计将继续 维持温和增长的态势。三季度的 A 股市场有望阶段性好转,我们总体维持谨慎但不悲 观的看法。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2016 年 6 月 30 日,本基金份额净值为 1.295 元,本报告期份额净值增长率为 -0.15%,同期业绩比较基准增长率为-0.84%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 截至本报告期末,本基金已经连续六十个工作日以上出现基金资产净值低于五千万 元的情形,基金管理人拟加大营销力度,提升基金规模。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 权益投资 1,315,932.00 2.89 其中:股票 1,315,932.00 2.89 2 基金投资 37,644,585.00 82.73 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 第 8 页 共 14 页  其中:买断式回购的买入返售金 - - 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 3,534,033.77 7.77 8 其他资产 3,010,715.62 6.62 9 合计 45,505,266.39 100.00 5.2 期末投资目标基金明细 占基金资 公允价值 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 产净值比 (元) 例(%) 深证 300 交银施罗 价值交易 交易型开 德基金管 37,644,58 1 型开放式 股票型 91.19 放式 理有限公 5.00 指数证券 司 投资基金 5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.3.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产 代码 行业类别 公允价值(元) 净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 10,866.00 0.03 B 采矿业 13,221.00 0.03 C 制造业 875,398.00 2.12 电力、热力、燃气及水生产和 D 41,840.00 0.10 供应业 E 建筑业 20,569.00 0.05 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服 I - - 务业 J 金融业 185,416.00 0.45 K 房地产业 147,442.00 0.36 第 9 页 共 14 页  L 租赁和商务服务业 3,900.00 0.01 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 17,280.00 0.04 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,315,932.00 3.19 5.3.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金 资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例 (%) 1 000651 格力电器 11,100 244,755.00 0.59 2 000333 美的集团 2,500 59,300.00 0.14 3 000728 国元证券 2,900 48,488.00 0.12 4 000002 万 科A 2,600 47,320.00 0.11 5 000001 平安银行 5,400 46,980.00 0.11 6 000858 五 粮 液 1,200 39,036.00 0.09 7 000725 京东方A 16,300 37,653.00 0.09 8 000718 苏宁环球 2,700 35,343.00 0.09 9 000776 广发证券 2,000 33,520.00 0.08 10 002415 海康威视 1,500 32,190.00 0.08 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 第 10 页 共 14 页 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.12 投资组合报告附注 5.12.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告 编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 5.12.2本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.12.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 951.03 2 应收证券清算款 2,987,392.38 3 应收股利 - 4 应收利息 711.85 5 应收申购款 13,702.36 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 7,958.00 9 合计 3,010,715.62 第 11 页 共 14 页 5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分 占基金资产净 流通受限 序号 股票代码 股票名称 的公允价值(元) 值比例(%) 情况说明 1 000651 格力电器 244,755.00 0.59 重大事项 2 000728 国元证券 48,488.00 0.12 重大事项 3 000002 万科 A 47,320.00 0.11 重大事项 4 000718 苏宁环球 35,343.00 0.09 重大事项 5.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 34,734,308.85 本报告期期间基金总申购份额 2,228,519.60 减:本报告期期间基金总赎回份额 5,076,985.08 本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少 - 以“-”填列) 报告期期末基金份额总额 31,885,843.37 注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务; 2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位:份 报告期期初管理人持有的本基金份额 13,122,703.41 本报告期买入/申购总份额 - 本报告期卖出/赎回总份额 - 第 12 页 共 14 页  报告期期末管理人持有的本基金份额 13,122,703.41 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例 41.16 (%) 注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务; 2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期内未进行本基金的申购、赎回、红利再投等。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会核准交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接 基金募集的文件; 2、《交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》; 3、《交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明 书》; 4、《交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》; 5、关于申请募集交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基 金之法律意见书; 6、基金管理人业务资格批件、营业执照; 7、基金托管人业务资格批件、营业执照; 8、报告期内交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金在 指定报刊上各项公告的原稿。 8.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。 8.3 查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件,或者登录基金 管理人的网站(www.fund001.com,www.bocomschroder.com)查阅。在支付工本费后,投 资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。 本公司客户服务中心电话:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,电子邮件: 第 13 页 共 14 页 services@jysld.com。 第 14 页 共 14 页