交银施罗德双利债券证券投资基金 2017年半年度报告 2017年6月30日 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年八月二十六日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月 25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组 合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。 第2页共51页 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1重要提示......2 §2 基金简介......5 2.1基金基本情况......5 2.2基金产品说明......5 2.3基金管理人和基金托管人......6 2.4信息披露方式......6 2.5其他相关资料......6 §3 主要财务指标和基金净值表现......7 3.1主要会计数据和财务指标......7 3.2基金净值表现......7 §4 管理人报告......10 4.1基金管理人及基金经理情况......10 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13 §5 托管人报告......13 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......13 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14 §6 半年度财务会计报告（未经审计）......14 6.1资产负债表......14 6.2利润表......15 6.3所有者权益（基金净值）变动表......17 6.4报表附注......18 §7 投资组合报告......36 7.1期末基金资产组合情况......36 7.2期末按行业分类的股票投资组合......37 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......37 7.4报告期内股票投资组合的重大变动......38 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......40 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......40 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......40 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......41 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......41 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......41 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......41 7.12 投资组合报告附注......41 第3页共51页 §8 基金份额持有人信息......42 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......42 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......42 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......42 §9 开放式基金份额变动......43 §10重大事件揭示......43 10.1 基金份额持有人大会决议......43 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......43 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......43 10.4 基金投资策略的改变......43 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况......44 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......44 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......44 10.8 其他重大事件......48 §11影响投资者决策的其他重要信息......49 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......49 §12备查文件目录......50 12.1 备查文件目录......50 12.2 存放地点......50 12.3 查阅方式......50 第4页共51页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 交银施罗德双利债券证券投资基金 基金简称 交银双利债券 基金主代码 519683 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年9月26日 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 513,179,760.17份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 交银双利债券A/B 交银双利债券C 下属分级基金的交易代码 519683（前端）、 519685 519684（后端） 报告期末下属分级基金的份额总 492,902,969.23份 20,276,790.94份 额 注：本基金A类基金份额采用前端收费模式，B类基金份额采用后端收费模式，前端 交易代码即为A类基金份额交易代码，后端交易代码即为B类基金份额交易代码。 2.2基金产品说明 本基金根据宏观经济运行状况和金融市场的运行趋势，自上而 投资目标 下进行宏观分析，自下而上精选个券，在严格控制基金资产运 作风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为投资者提 供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将规范化的基本面研 究与积极主动的投资风格相结合，在分析和判断宏观经济运行 状况和金融市场运行趋势的基础上，动态调整大类金融资产比 例，自上而下决定债券组合久期及债券类属配置；在严谨深入 投资策略 的信用分析基础上，综合考量信用债券的信用评级，以及各类 债券的流动性、供求关系和收益率水平等，自下而上地精选个 券。同时，本基金深度关注股票、权证一级市场和二级市场的 运行状况与相应风险收益特征，在严格控制基金资产运作风险 的基础上，把握投资机会，力争为投资者提供高于业绩比较基 准的长期稳定投资回报。 第5页共51页 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10% 本基金是一只债券型基金，属于证券投资基金中中等风险的品 风险收益特征 种，其长期平均的预期收益和风险高于货币市场基金，低于混 合型基金和股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 交银施罗德基金管理有限公 中国建设银行股份有限公司 司 姓名 孙艳 田青 信息披露 联系电话 （021）61055050 010-67595096 负责人 电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosure@j tianqing1.zh@ccb.com ysld.com 客户服务电话 400-700-5000，021- 010-67595096 61055000 传真 （021）61055054 010-66275853 上海市浦东新区银城中路 注册地址 188号交通银行大楼二层 北京市西城区金融大街25号 （裙） 办公地址 上海浦东新区世纪大道8号 北京市西城区闹市口大街 国金中心二期21-22楼 1号院1号楼 邮政编码 200120 100033 法定代表人 于亚利 王洪章 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和 《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网 www.fund001.com， 址 www.bocomschroder.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任 北京市西城区太平桥大街17号 公司 第6页共51页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期（2017年1月1日至2017年6月 3.1.1期间数据和指标 30日） 交银双利债券A/B 交银双利债券C 本期已实现收益 -7,239,154.49 -333,491.11 本期利润 -296,503.37 -35,198.14 加权平均基金份额本期利润 -0.0005 -0.0015 本期加权平均净值利润率 -0.04% -0.13% 本期基金份额净值增长率 0.00% -0.17% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日) 交银双利债券A/B 交银双利债券C 期末可供分配利润 -5,518,879.82 -809,593.63 期末可供分配基金份额利润 -0.011 -0.040 期末基金资产净值 587,210,273.15 23,525,766.72 期末基金份额净值 1.191 1.160 3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日) 交银双利债券A/B 交银双利债券C 基金份额累计净值增长率 57.91% 53.89% 注：1、本基金A/B类业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后 的实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 交银双利债券A/B 阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 ①－③ ②－④ 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 第7页共51页 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 1.28% 0.10% 1.31% 0.09% -0.03% 0.01% 过去三个月 -0.08% 0.10% -0.19% 0.11% 0.11% -0.01% 过去六个月 0.00% 0.10% -0.88% 0.10% 0.88% 0.00% 过去一年 -2.38% 0.12% -1.64% 0.12% -0.74% 0.00% 过去三年 29.97% 0.46% 9.09% 0.20% 20.88 0.26% % 自基金合同 57.91% 0.50% 11.10% 0.18% 46.81 0.32% 生效起至今 % 注：本基金的业绩比较基准为中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%， 每日进行再平衡过程。 交银双利债券C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 1.22% 0.09% 1.31% 0.09% -0.09% 0.00% 过去三个月 -0.17% 0.11% -0.19% 0.11% 0.02% 0.00% 过去六个月 -0.17% 0.11% -0.88% 0.10% 0.71% 0.01% 过去一年 -2.77% 0.13% -1.64% 0.12% -1.13% 0.01% 过去三年 28.33% 0.46% 9.09% 0.20% 19.24% 0.26% 自基金合同 53.89% 0.50% 11.10% 0.18% 42.79% 0.32% 生效起至今 注：本基金的业绩比较基准为中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%， 每日进行再平衡过程。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 交银施罗德双利债券证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 第8页共51页 （2011年9月26日至2017年6月30日） 交银双利债券A/B 注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资 产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 交银双利债券C 注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资 第9页共51页 产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128号文批准，由 交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司共同发起设立。公司成立于2005年8月4日，注册地在中国上海，注册资本金为2亿元人民币。其中，交通银行股份有限公司持有65%的股份，施罗德投资管理有限公司持有30%的股份，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有5%的股份。公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。 截至报告期末，公司管理了包括货币型、债券型、保本混合型、普通混合型和股票型在内的75只基金，其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式（ETF）、QDII等不同类型基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从 姓名 职务 （助理）期限 业年限 说明 任职日期 离任日期 交银信用添 利债券 唐赟先生，香港城市大学 (LOF)、交 电子工程硕士。历任渣打 银双利债券、 银行环球企业部助理客户 唐赟 交银双轮动 2015-11- - 5年 经理、平安资产管理公司 债券、交银 07 信用分析员。2012年加入 荣和保本混 交银施罗德基金管理有限 合、交银裕 公司，历任固定收益研究 通纯债债券 员、基金经理助理。 的基金经理 交银增利债 券、交银信 魏玉敏女士，厦门大学金 用添利债券 融学硕士。历任招商证券 魏玉敏 (LOF)、交 2016-12- - 5年 固定收益研究员，国信证 银双利债券、 20 券固定收益高级分析师。 交银纯债债 2016年加入交银施罗德基 券发起、交 金管理有限公司。 银双轮动债 第10页共51页 券、交银荣 和保本混合、 交银丰硕收 益债券的基 金经理助理 注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告(如适用)之日为准。 2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内，本基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定，未发生损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。 第11页共51页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量5%的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 本报告期内，经济平稳运行，一季度外贸及地产销售对宏观经济基本面形成有利支撑，二季度经济数据表现也好于市场预期。货币政策方面，年初以来央行连续两次上调MLF和公开市场操作利率，市场对货币政策紧缩预期浓重。“防风险、去杠杆”的金融监管成为报告期内市场关注的主基调。债券市场收益率在报告期内大幅上行，五月中下旬起，央行通过加大MLF的投放力度，开展28天逆回购等举措，极大地平稳了资金面预期，债券收益率出现下行。 本报告期内，本基金始终维持以存单、短融为主的信用债底仓，组合控制在较短久期。在市场收益率上行的过程中获取了稳定的票息收入，避免了资本亏损带来的净值下跌。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2017年6月30日，交银双利债券A/B份额净值为1.191元，本报告期份额 净值增长率为0.00%，同期业绩比较基准增长率为-0.88%；交银双利债券C份额净值 为1.160元，本报告期份额净值增长率为-0.17%，同期业绩比较基准增长率为-0.88%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，我们认为随着库存周期从主动补库存向被动补库存转变，地方政府融资被进一步规范，经济仍有下行的压力，但整体看经济下行的幅度有限。货币政策仍将着力于去杠杆、防风险，中性偏紧的货币政策基调难改，但随着M2增速持续走低，货币政策相比于上半年边际上略有放松。海外央行态度偏鹰派，海外债券市场面临调整压力。下半年随着经济和通胀走弱，债券市场收益率将随名义增速的回落而下行，但由于货币政策难以放松，而经济下行的幅度有限，债券市场下行的空间将受到制约。信用债的信用利差仍处于历史地位，尤其是低等级信用债利差未能充分反映未来的信用风险，我们计划将一如既往地规避中低评级信用债，在利率曲线平坦的情况下，下半年我们预计将维持目前的债券久期配置，并将根据宏观及监管政策的变化择机拉长久期。 对于可转债，我们认为经过上半年的调整，预估转债当前估值已经比较合理，未第12页共51页 来半年可预期的转债供给较大概率将有所提速，预计存量转债和新发转债都不乏机会，我们期待下半年可转债资产的表现。 权益市场方面，白马股经过上半年的上涨估值已经较高。我们对下半年的权益类资产持谨慎乐观态度，关注风格是否切换，权益类资产将继续保持中性仓位上下，力求在控制回撤的前提下争取增强组合的收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。 公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。 估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内无需预警说明。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 第13页共51页 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 本基金本报告期内未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：交银施罗德双利债券证券投资基金 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 1,275,388.27 160,456,451.22 结算备付金 7,639,896.79 16,007,492.58 存出保证金 255,092.43 425,839.69 交易性金融资产 6.4.7.2 733,916,146.05 973,708,100.20 其中：股票投资 46,277,267.85 69,427,646.00 基金投资 - - 债券投资 687,638,878.20 904,280,454.20 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 51,907,085.87 - 应收利息 6.4.7.5 11,592,679.11 10,245,377.40 应收股利 - - 第14页共51页 应收申购款 5,419.20 22,795.75 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 806,591,707.72 1,160,866,056.84 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 142,099,561.35 112,042,649.94 应付证券清算款 52,063,594.95 157,008,936.66 应付赎回款 298,304.73 622,656.36 应付管理人报酬 352,166.97 553,796.15 应付托管费 100,619.13 158,227.49 应付销售服务费 7,795.82 10,362.90 应付交易费用 6.4.7.7 543,299.14 1,145,288.91 应交税费 - - 应付利息 -13,500.22 49,757.15 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 403,825.98 330,223.81 负债合计 195,855,667.85 271,921,899.37 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 513,179,760.17 747,270,955.78 未分配利润 6.4.7.10 97,556,279.70 141,673,201.69 所有者权益合计 610,736,039.87 888,944,157.47 负债和所有者权益总计 806,591,707.72 1,160,866,056.84 注：报告截止日2017年6月30日，A/B类基金份额净值1.191元，C类基金份额净值 1.160元，基金份额总额513,179,760.17份，其中A/B类基金份额492,902,969.23份， C类基金份额20,276,790.94份。 6.2 利润表 会计主体：交银施罗德双利债券证券投资基金 第15页共51页 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年6月30日 2016年6月30日 一、收入 7,982,131.47 -9,082,136.38 1.利息收入 16,160,047.87 28,711,801.33 其中：存款利息收入 6.4.7.11 139,043.64 217,969.66 债券利息收入 15,845,352.74 28,148,504.32 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 175,651.49 345,327.35 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -15,434,723.81 -28,066,357.71 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -6,776,766.75 -40,757,609.27 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -9,011,457.06 11,969,504.23 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 353,500.00 721,747.33 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 7,240,944.09 -9,780,418.83 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 15,863.32 52,838.83 减：二、费用 8,313,832.98 13,135,448.69 1．管理人报酬 2,607,878.54 4,467,708.81 2．托管费 745,108.13 1,276,488.26 3．销售服务费 52,677.69 115,562.00 4．交易费用 6.4.7.19 2,404,695.43 4,183,268.18 5．利息支出 2,301,967.58 2,886,620.83 其中：卖出回购金融资产支出 2,301,967.58 2,886,620.83 6．其他费用 6.4.7.20 201,505.61 205,800.61 第16页共51页 三、利润总额（亏损总额以“- -331,701.51 -22,217,585.07 ”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 -331,701.51 -22,217,585.07 列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：交银施罗德双利债券证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 747,270,955.78 141,673,201.69 888,944,157.47 （基金净值） 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 - -331,701.51 -331,701.51 （本期利润） 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 -234,091,195.61 -43,785,220.48 -277,876,416.09 动数（净值减少以“- ”号填列） 其中：1.基金申购款 3,624,450.42 660,287.16 4,284,737.58 2.基金赎回款 -237,715,646.03 -44,445,507.64 -282,161,153.67 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 - - - 的基金净值变动（净 值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 513,179,760.17 97,556,279.70 610,736,039.87 （基金净值） 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 1,348,281,846.21 312,438,454.24 1,660,720,300.45 （基金净值） 第17页共51页 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 - -22,217,585.07 -22,217,585.07 （本期利润） 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 -449,883,732.33 -93,433,822.38 -543,317,554.71 动数（净值减少以“- ”号填列） 其中：1.基金申购款 17,045,289.32 3,677,948.12 20,723,237.44 2.基金赎回款 -466,929,021.65 -97,111,770.50 -564,040,792.15 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 - - - 的基金净值变动（净 值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 898,398,113.88 196,787,046.79 1,095,185,160.67 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：阮红，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：单江6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 交银施罗德双利债券证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第1093号《关于核准交银施罗德双利债券证券投资基金募集的批复》核准，由交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德双利债券证券投资基金基金合同》负责公开募集。 本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,136,101,629.01元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第371号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《交银施罗德双利债券证券投资基金基金合同》于2011年9月26日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,136,438,471.60份基金份额，其中认购资金利息折合336,842.59份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《交银施罗德双利债券证券投资基金基金合同》和《交银施罗德双利债券证券投资基金招募说明书》，本基金自募集期起根据费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取前端申购费用的，称为A类；在投资者赎回时第18页共51页 收取后端申购费用的，称为B类；不收取申购、赎回费用，而是从本类别基金资产中 计提销售服务费的，称为C类。本基金A类、B类、C类三种收费模式并存，各类基 金份额分别计算基金份额净值。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德双利债券证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合比例为：固定收益类资产(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、可转换债券及可分离转债、资产支持证券、次级债、债券回购等)占基金资产的比例不低于80%，对股票、权证等权益类资产的投资比例不高于基金资产的20%；其中现金及到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%。本基金的业绩比较基准为中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计 准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《交银施罗德双利债券证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操 作编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2017年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了 本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年上半年度的经营成果和基金净值变动 情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 第19页共51页 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投 资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、 财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号 《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号 《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不 征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。 自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人 运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印 花税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 第20页共51页 2017年6月30日 活期存款 1,275,388.27 定期存款 - 其他存款 - 合计 1,275,388.27 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 44,920,180.13 46,277,267.85 1,357,087.72 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 239,754,346.97 238,172,878.20 -1,581,468.77 债券 银行间市场 453,919,655.71 449,466,000.00 -4,453,655.71 合计 693,674,002.68 687,638,878.20 -6,035,124.48 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 738,594,182.81 733,916,146.05 -4,678,036.76 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融工具。 6.4.7.4 买入返售金融资产 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应收活期存款利息 1,332.79 应收定期存款利息 - 第21页共51页 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 3,438.00 应收债券利息 11,605,295.50 应收买入返售证券利息 -17,502.03 应收申购款利息 0.05 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 114.80 合计 11,592,679.11 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 529,216.26 银行间市场应付交易费用 14,082.88 合计 543,299.14 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 0.26 预提信息披露费 359,014.74 预提审计费 44,630.98 应付后端申购费 180.00 合计 403,825.98 6.4.7.9 实收基金 交银双利债券A/B 金额单位：人民币元 项目 本期 第22页共51页 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 721,966,345.78 721,966,345.78 本期申购 2,688,554.44 2,688,554.44 本期赎回（以“-”号填列） -231,751,930.99 -231,751,930.99 本期末 492,902,969.23 492,902,969.23 交银双利债券C 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 25,304,610.00 25,304,610.00 本期申购 935,895.98 935,895.98 本期赎回（以“-”号填列） -5,963,715.04 -5,963,715.04 本期末 20,276,790.94 20,276,790.94 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则赎回份额中包含该业务。 6.4.7.10 未分配利润 交银双利债券A/B 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,355,849.49 136,220,901.16 137,576,750.65 本期利润 -7,239,154.49 6,942,651.12 -296,503.37 本期基金份额交 364,425.18 -43,337,368.54 -42,972,943.36 易产生的变动数 其中：基金申购 -5,706.68 515,636.05 509,929.37 款 基金赎回款 370,131.86 -43,853,004.59 -43,482,872.73 本期已分配利润 - - - 本期末 -5,518,879.82 99,826,183.74 94,307,303.92 交银双利债券C 第23页共51页 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -627,390.11 4,723,841.15 4,096,451.04 本期利润 -333,491.11 298,292.97 -35,198.14 本期基金份额交 151,287.59 -963,564.71 -812,277.12 易产生的变动数 其中：基金申购 -27,236.27 177,594.06 150,357.79 款 基金赎回款 178,523.86 -1,141,158.77 -962,634.91 本期已分配利润 - - - 本期末 -809,593.63 4,058,569.41 3,248,975.78 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 活期存款利息收入 52,223.43 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 83,989.25 其他 2,830.96 合计 139,043.64 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出股票成交总额 791,883,252.58 减：卖出股票成本总额 798,660,019.33 买卖股票差价收入 -6,776,766.75 6.4.7.13债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 第24页共51页 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付） 1,178,863,328.20 成交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期 1,173,058,331.23 兑付）成本总额 减：应收利息总额 14,816,454.03 买卖债券（债转股及债券到期兑付） -9,011,457.06 差价收入 6.4.7.14 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 股票投资产生的股利收益 353,500.00 基金投资产生的股利收益 - 合计 353,500.00 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 7,240,944.09 ——股票投资 2,643,743.54 ——债券投资 4,597,200.55 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - 2.衍生工具 - 第25页共51页 ——权证投资 - 3.其他 - 合计 7,240,944.09 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金赎回费收入 15,330.28 基金转换费收入 533.04 合计 15,863.32 注：1、本基金A/B类基金份额的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产； 2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的不低于赎回费的25%归入转出基金的基金资产。 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 2,388,460.43 银行间市场交易费用 16,235.00 合计 2,404,695.43 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 44,630.98 信息披露费 119,014.74 银行汇划费 19,259.89 债券账户维护费 18,600.00 合计 201,505.61 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 第26页共51页 6.4.8.1或有事项 无。 6.4.8.2资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 交银施罗德基金管理有限公司(“交银施罗德基金 基金管理人、基金销售机构 公司”) 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构 交通银行股份有限公司（“交通银行”） 基金管理人的股东、基金销售机 构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至2016年 2017年6月30日 6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 2,607,878.54 4,467,708.81 其中：支付销售机构的客户维护费 587,951.33 1,205,283.42 注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值0.7%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.7%÷当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 第27页共51页 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年 6月30日 6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 745,108.13 1,276,488.26 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.2%÷当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2017年1月1日至2017年6月30日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 交银双利债券 交银双利债券C 合计 A/B 交通银行 - 18,253.66 18,253.66 中国建设银行 - 8,219.95 8,219.95 交银施罗德基金 - 3,064.74 3,064.74 公司 合计 - 29,538.35 29,538.35 上年度可比期间 获得销售服务费的 2016年1月1日至2016年6月30日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 交银双利债券 交银双利债券C 合计 A/B 交通银行 - 26,621.63 26,621.63 中国建设银行 - 14,046.51 14,046.51 交银施罗德基金 - 33,832.45 33,832.45 公司 合计 - 74,500.59 74,500.59 注：支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日C类基金份额对应的基金资产净值 0.4%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给交银施罗德基金公司，再由交银施罗德基金公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： 日基金销售服务费＝前一日C类基金份额对应的资产净值×0.4%÷当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 第28页共51页 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 交银双利债券 交银双利债券C 交银双利债券 交银双利债券C A/B A/B 报告期初持有的 25,893,546.59 - 25,893,546.59 - 基金份额 报告期间申购/买 - - - - 入总份额 报告期间因拆分 - - - - 变动份额 减：报告期间赎 25,893,546.59 - - - 回/卖出总份额 报告期末持有的 - - 25,893,546.59 - 基金份额 报告期末持有的 基金份额 - - 2.88% - 占基金总份额比 例 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务。 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 3、 基金管理人投资本基金适用的申购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执 行。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 上年度可比期间 第29页共51页 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 1,275,388.27 52,223.43 3,985,687.85 113,910.30 注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金于本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的 卖出回购证券款余额79,099,561.35元，是以如下债券作为抵押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 041760015 17蓉经开 2017-07-03 100.13 420,000 42,054,600.00 CP002 041758018 17盐城国投 2017-07-06 100.14 100,000 10,014,000.00 CP001 041760015 17蓉经开 2017-07-06 100.13 20,000 2,002,600.00 CP002 111799723 17贵阳银行 2017-07-06 97.76 200,000 19,552,000.00 CD074 111680938 16东莞农村 2017-07-06 96.19 100,000 9,619,000.00 第30页共51页 商业银行 CD089 合计 840,000 83,242,200.00 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额63,000,000.00元，于2017年7月3日到期。该类交易要求本 基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只债券型基金，在证券投资基金中属于中等风险的品种，其长期平均风险和预期收益高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，通过积极主动的投资管理，力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规审核及风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。风险管理部对公司总经理负责。督察长独立行使督察权利，直接对董事会负责，就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能，定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。 本基金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的，由督察长、风险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 第31页共51页 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 A-1 90,097,000.00 - A-1以下 - - 未评级 158,166,000.00 428,933,500.00 合计 248,263,000.00 428,933,500.00 注：未评级部分为国债、政策性金融债、企业超短期融资券和同业存单。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 AAA 133,037,874.50 72,028,068.40 AAA以下 256,963,003.70 323,110,885.80 未评级 49,375,000.00 80,208,000.00 合计 439,375,878.20 475,346,954.20 注：未评级部分为地方政府债和政策性金融债。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基第32页共51页 金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持证券部分在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2017年6月30日，除卖出回购金融资产款余额中有142,099,561.35元将在一个 月以内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，此外还持有银行存款、结算备付金、存出保证金等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。 第33页共51页 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2017年6月30日 资产 银行存款 1,275,388.27 - - - 1,275,388.27 结算备付金 7,639,896.79 - - - 7,639,896.79 存出保证金 255,092.43 - - - 255,092.43 交易性金融资产 298,487,000.00 337,664,564.60 51,487,313.60 46,277,267.85 733,916,146.05 应收证券清算款- - - 51,907,085.87 51,907,085.87 应收利息 - - - 11,592,679.11 11,592,679.11 应收申购款 - - - 5,419.20 5,419.20 307,657,377.49 337,664,564.60 51,487,313.60 109,782,452.03 806,591,707.72 资产总计 负债 卖出回购金融资产142,099,561.35 - - - 142,099,561.35 款 应付证券清算款- - - 52,063,594.95 52,063,594.95 应付赎回款 - - - 298,304.73 298,304.73 应付管理人报酬- - - 352,166.97 352,166.97 应付托管费 - - - 100,619.13 100,619.13 应付销售服务费- - - 7,795.82 7,795.82 应付交易费用 - - - 543,299.14 543,299.14 应付利息 - - - -13,500.22 -13,500.22 其他负债 - - - 403,825.98 403,825.98 142,099,561.35 - - 53,756,106.50195,855,667.85 负债总计 165,557,816.14 337,664,564.60 56,026,345.53 610,736,039.87 利率敏感度缺口 51,487,313.60 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2016年12月31日 资产 银行存款 160,456,451.22 - - - 160,456,451.22 结算备付金 16,007,492.58 - - - 16,007,492.58 存出保证金 425,839.69 - - - 425,839.69 交易性金融资产 486,499,556.00 416,634,898.20 1,146,000.00 69,427,646.00 973,708,100.20 应收利息 - - - 10,245,377.40 10,245,377.40 应收申购款 - - - 22,795.75 22,795.75 第34页共51页 663,389,339.49 416,634,898.20 79,695,819.15 1,160,866,056.84 资产总计 1,146,000.00 负债 卖出回购金融资产112,042,649.94 - - - 112,042,649.94 款 应付证券清算款- - - 157,008,936.66157,008,936.66 应付赎回款 - - - 622,656.36 622,656.36 应付管理人报酬- - - 553,796.15 553,796.15 应付托管费 - - - 158,227.49 158,227.49 应付销售服务费- - - 10,362.90 10,362.90 应付交易费用 - - - 1,145,288.91 1,145,288.91 应付利息 - - - 49,757.15 49,757.15 其他负债 - - - 330,223.81 330,223.81 112,042,649.94 - 159,879,249.43 271,921,899.37 负债总计 - 551,346,689.55 416,634,898.20 1,146,000.00 -80,183,430.28 888,944,157.47 利率敏感度缺口 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元） 本期末 上年度末 分析 2017年6月30日 2016年12月31日 市场利率上升25个基 减少约332 减少约252 点 市场利率下降25个基 增加约336 增加约254 点 6.4.13.4.2外汇风险 第35页共51页 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 占基金 占基 项目 资产净 金资 公允价值 值比例 公允价值 产净 (%) 值比 例(%) 交易性金融资产－股票投资 46,277,267.85 7.58 69,427,646.00 7.81 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 46,277,267.85 7.58 69,427,646.00 7.81 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 于2017年6月30日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的 比例为7.58%(2016年12月31日：7.81%)，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价 格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响(2016年12月31日：同)。 第36页共51页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（％） 1 权益投资 46,277,267.85 5.74 其中：股票 46,277,267.85 5.74 2 固定收益投资 687,638,878.20 85.25 其中：债券 687,638,878.20 85.25 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 - - 售金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 8,915,285.06 1.11 7 其他各项资产 63,760,276.61 7.90 8 合计 806,591,707.72 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例（％） A 农、林、牧、渔业 2,272,000.00 0.37 B 采矿业 3,181,500.00 0.52 C 制造业 28,373,367.85 4.65 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 3,356,000.00 0.55 H 住宿和餐饮业 - - 第37页共51页 I 信息传输、软件和信息技术服务 6,076,400.00 0.99 业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 3,018,000.00 0.49 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 46,277,267.85 7.58 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例（％） 1 300308 中际装备 140,000 5,758,200.00 0.94 2 000725 京东方Ａ 900,000 3,744,000.00 0.61 3 600887 伊利股份 160,000 3,454,400.00 0.57 4 601006 大秦铁路 400,000 3,356,000.00 0.55 5 000651 格力电器 80,000 3,293,600.00 0.54 6 601225 陕西煤业 450,000 3,181,500.00 0.52 7 600309 万华化学 110,000 3,150,400.00 0.52 8 002008 大族激光 90,000 3,117,600.00 0.51 9 002555 三七互娱 120,000 3,068,400.00 0.50 10 002262 恩华药业 199,945 3,025,167.85 0.50 11 000069 华侨城Ａ 300,000 3,018,000.00 0.49 12 002410 广联达 160,000 3,008,000.00 0.49 13 000898 鞍钢股份 500,000 2,830,000.00 0.46 14 601118 海南橡胶 400,000 2,272,000.00 0.37 第38页共51页 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比 例（％） 1 000983 西山煤电 22,748,537.00 2.56 2 300113 顺网科技 20,493,414.08 2.31 3 000921 海信科龙 20,372,693.13 2.29 4 600068 葛洲坝 20,168,294.00 2.27 5 600809 山西汾酒 20,060,115.20 2.26 6 300308 中际装备 19,443,711.89 2.19 7 600967 内蒙一机 18,469,284.00 2.08 8 000820 神雾节能 17,171,954.76 1.93 9 000651 格力电器 16,211,622.00 1.82 10 600038 中直股份 15,494,688.00 1.74 11 002508 老板电器 15,266,687.66 1.72 12 000423 东阿阿胶 14,941,627.38 1.68 13 600197 伊力特 14,135,500.19 1.59 14 002051 中工国际 11,882,367.20 1.34 15 601117 中国化学 11,648,752.00 1.31 16 300581 晨曦航空 11,511,039.00 1.29 17 600309 万华化学 11,416,628.80 1.28 18 600887 伊利股份 10,837,985.00 1.22 19 601607 上海医药 10,742,610.24 1.21 20 601800 中国交建 10,590,619.50 1.19 注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比 例（％） 1 000983 西山煤电 22,551,421.29 2.54 2 300113 顺网科技 21,245,000.96 2.39 3 000921 海信科龙 20,868,663.35 2.35 4 600068 葛洲坝 20,563,496.00 2.31 5 600809 山西汾酒 20,449,417.00 2.30 6 000423 东阿阿胶 19,774,555.91 2.22 第39页共51页 7 600967 内蒙一机 18,885,164.00 2.12 8 000651 格力电器 18,834,727.75 2.12 9 000820 神雾节能 16,960,016.15 1.91 10 601800 中国交建 16,078,278.96 1.81 11 002508 老板电器 15,573,358.52 1.75 12 300308 中际装备 15,232,225.61 1.71 13 600038 中直股份 15,025,464.18 1.69 14 600197 伊力特 14,189,116.98 1.60 15 300581 晨曦航空 11,988,310.31 1.35 16 002051 中工国际 11,787,320.40 1.33 17 601117 中国化学 11,719,530.00 1.32 18 002635 安洁科技 11,319,334.30 1.27 19 601607 上海医药 10,930,980.14 1.23 20 000858 五粮液 10,766,518.00 1.21 注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 772,865,897.64 卖出股票的收入（成交）总额 791,883,252.58 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比 例（％） 1 国家债券 9,958,000.00 1.63 2 央行票据 - - 3 金融债券 94,061,000.00 15.40 其中：政策性金融债 69,333,000.00 11.35 4 企业债券 274,351,564.60 44.92 5 企业短期融资券 150,238,000.00 24.60 6 中期票据 88,809,000.00 14.54 7 可转债（可交换债） 2,112,313.60 0.35 8 同业存单 68,109,000.00 11.15 第40页共51页 9 其他 - - 10 合计 687,638,878.20 112.59 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值 占基金资产净 （张） 值比例（％） 1 041760015 17蓉经开 500,000 50,065,000.00 8.20 CP002 2 170210 17国开10 500,000 49,375,000.00 8.08 3 101660012 16建发地产 500,000 48,230,000.00 7.90 MTN001 4 1380322 13连顺兴债 500,000 41,780,000.00 6.84 5 101562046 15东方 300,000 30,294,000.00 4.96 MTN003 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告 编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 第41页共51页 7.12.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 255,092.43 2 应收证券清算款 51,907,085.87 3 应收股利 - 4 应收利息 11,592,679.11 5 应收申购款 5,419.20 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 63,760,276.61 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 1、本基金本报告期末未持有处于交换期的可交换债券。 2、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人 户均持有 机构投资者 个人投资者 份额级别 户数(户) 的基金份 额 持有份额 占总份 持有份额 占总份 额比例 额比例 交银双利 6,534 75,436.63 255,783,603.26 51.89% 237,119,365.97 48.11% 债券A/B 第42页共51页 交银双利 1,872 10,831.62 13,574.58 0.07% 20,263,216.36 99.93% 债券C 合计 8,406 61,049.22 255,797,177.84 49.85% 257,382,582.33 50.15% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从 交银双利债券A/B - - 业人员持有本基金 交银双利债券C 8.35 0.00% 合计 8.35 0.00% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、交银双利债券A/B 0 基金投资和研究部门 交银双利债券C 0 负责人持有本开放式 0 基金 合计 交银双利债券A/B 0 本基金基金经理持有 交银双利债券C 0 本开放式基金 合计 0 §9开放式基金份额变动 单位：份 项目 交银双利债券A/B 交银双利债券C 基金合同生效日（2011年 234,669,325.80 901,769,145.80 9月26日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 721,966,345.78 25,304,610.00 本报告期基金总申购份额 2,688,554.44 935,895.98 减：本报告期基金总赎回份 231,751,930.99 5,963,715.04 额 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 492,902,969.23 20,276,790.94 第43页共51页 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人的重大人事变动：本报告期内，本基金的基金管理人未发生重大人事变动。 2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期内投资策略未发生改变。 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙)为本 基金提供审计服务。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 （1）管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内公司收到中国证监会2016年“两个加强、两个遏制”回头看专项检查 后采取责令改正的要求，公司已根据监管要求认真制订并落实了整改计划，按照要求完成了改进工作，并将整改情况向监管部门进行了报告。除上述情况外，本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 （2）托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 第44页共51页 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期 占当期 券商名称 单元 成交金额 股票成 佣金 佣金总 备注 数量 交总额 量的比 的比例 例 中信建投证 券股份有限 2 79,249,443.66 5.06% 73,805.32 5.06%- 公司 海通证券股 1 72,217,055.61 4.62% 67,255.85 4.62%- 份有限公司 中泰证券股 1 45,276,458.99 2.89% 42,165.93 2.89%- 份有限公司 中银国际证 券有限责任 1 44,278,262.86 2.83% 41,236.35 2.83%- 公司 东方证券股 1 27,777,113.06 1.78% 25,868.85 1.78%- 份有限公司 方正证券股 1 222,243,130.68 14.20% 206,975.40 14.20%- 份有限公司 中国国际金 融股份有限 1 194,954,581.05 12.46% 181,561.45 12.46%- 公司 长江证券股 2 180,236,922.40 11.52% 167,854.69 11.52%- 份有限公司 东吴证券股 1 170,893,409.83 10.92% 159,152.71 10.92%- 份有限公司 华泰证券股 2 156,655,337.00 10.01% 145,892.98 10.01%- 份有限公司 西藏东方财 富证券股份 1 15,222,404.04 0.97% 14,176.64 0.97%- 有限公司 申万宏源证 2 132,929,809.00 8.50% 123,796.93 8.50%- 券有限公司 信达证券股 1 11,882,515.80 0.76% 11,066.15 0.76%- 份有限公司 中信证券股 1 110,171,124.62 7.04% 102,601.59 7.04%- 份有限公司 安信证券股 2 100,761,581.62 6.44% 93,839.52 6.44%- 份有限公司 北京高华证 券有限责任 1 - - - -- 公司 第45页共51页 中国中投证 券有限责任 1 - - - -- 公司 中国银河证 券股份有限 1 - - - -- 公司 华安证券股 1 - - - -- 份有限公司 东兴证券股 1 - - - -- 份有限公司 平安证券股 1 - - - -- 份有限公司 德邦证券股 1 - - - -- 份有限公司 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当 券商 占当期债 占当期 期权 名称 成交金额 券成交总 成交金额 回购成 成交金额 证成 额的比例 交总额 交总 的比例 额的 比例 中信 建投 证券 - - 117,500,000.00 1.13% - - 股份 有限 公司 海通 证券 1,569,400,000.0 股份 7,229,773.00 3.99% 0 15.04% - - 有限 公司 中泰 证券 股份 - - 96,700,000.00 0.93% - - 有限 公司 中银 - - 63,200,000.00 0.61% - - 国际 第46页共51页 证券 有限 责任 公司 东方 证券 股份 - - 174,000,000.00 1.67% - - 有限 公司 方正 证券 股份 - - 366,700,000.00 3.51% - - 有限 公司 中国 国际 金融 551,226.00 0.30% 125,400,000.00 1.20% - - 股份 有限 公司 长江 证券 股份 - - 324,500,000.00 3.11% - - 有限 公司 东吴 证券 1,773,400,000.0 股份 6,195,526.25 3.42% 0 17.00% - - 有限 公司 华泰 证券 2,498,000,000.0 股份 10,262,351.17 5.66% 0 23.94% - - 有限 公司 西藏 东方 财富 证券 - - 47,500,000.00 0.46% - - 股份 有限 公司 申万 1,187,000,000.0 宏源 1,145,000.00 0.63% 0 11.38% - - 证券 第47页共51页 有限 公司 信达 证券 股份 19,963,000.00 11.00% 9,000,000.00 0.09% - - 有限 公司 中信 证券 1,298,900,000.0 股份 136,055,321.03 75.00% 0 12.45% - - 有限 公司 安信 证券 股份 - - 718,400,000.00 6.89% - - 有限 公司 东兴 证券 股份 - - 63,000,000.00 0.60% - - 有限 公司 注：1、报告期内，本基金交易单元未发生变化； 2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面； 3、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 1 北京肯特瑞财富管理有限公司为旗下部 中国证券报、上海证 2017-01-09 分基金的场外销售机构并参与基金前端 券报、证券时报 申购费率优惠活动的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 2 北京新浪仓石基金销售有限公司为旗下 中国证券报、上海证 2017-01-09 部分基金的场外销售机构并参与基金前 券报、证券时报 端申购费率优惠活动的公告 3 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 中国证券报、上海证 2017-01-09 杭州科地瑞富基金销售有限公司为旗下 券报、证券时报 第48页共51页 部分基金的场外销售机构并参与基金前 端申购费率优惠活动的公告 4 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证 2017-01-16 基金所持停牌股票估值调整的公告 券报、证券时报 5 交银施罗德双利债券证券投资基金 中国证券报、上海证 2017-01-19 2016年第4季度报告 券报、证券时报 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 6 部分基金参加交通银行股份有限公司手 中国证券报、上海证 2017-02-23 机银行基金前端申购（含定期定额投资 券报、证券时报 业务）费率优惠活动的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 北京蛋卷基金销售有限公司为旗下部分 中国证券报、上海证 7 基金的场外销售机构并参与其基金前端 券报、证券时报 2017-02-24 申购（含定期定额投资）费率优惠活动 的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 凤凰金信（银川）投资管理有限公司为 中国证券报、上海证 8 旗下部分基金的场外销售机构并参与其 券报、证券时报 2017-02-24 基金前端申购（含定期定额投资）费率 优惠活动的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 深圳市金斧子投资咨询有限公司为旗下 中国证券报、上海证 9 部分基金的场外销售机构并参与其基金 券报、证券时报 2017-03-03 前端申购（含定期定额投资）费率优惠 活动的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 10 部分基金参加蚂蚁基金销售有限公司基 中国证券报、上海证 2017-03-15 金前端申购（含定期定额投资业务）、 券报、证券时报 赎回费率优惠活动的公告 11 交银施罗德双利债券证券投资基金 中国证券报、上海证 2017-03-29 2016年年度报告摘要 券报、证券时报 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 12 部分基金参与中国工商银行股份有限公 中国证券报、上海证 2017-04-01 司电子银行渠道基金申购费率优惠活动 券报、证券时报 的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 13 上海朝阳永续基金销售有限公司为旗下 中国证券报、上海证 2017-04-07 部分基金的场外销售机构并参与其基金 券报、证券时报 前端申购费率优惠活动的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 14 部分基金参加交通银行股份有限公司手 中国证券报、上海证 2017-04-22 机银行基金前端申购（含定期定额投资 券报、证券时报 业务）费率优惠活动的公告 15 交银施罗德双利债券证券投资基金 中国证券报、上海证 2017-04-24 2017年第1季度报告 券报、证券时报 第49页共51页 交银施罗德双利债券证券投资基金（更 中国证券报、上海证 16 新）招募说明书摘要（2017年第1号） 券报、证券时报 2017-05-10 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 中国证券报、上海证 17 东莞证券股份有限公司为旗下部分基金 券报、证券时报 2017-05-22 的场外销售机构的公告 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 部分基金在大泰金石基金销售有限公司 中国证券报、上海证 18 开通定期定额投资业务并参与其电子交 券报、证券时报 2017-06-16 易平台定期定额投资费率优惠活动的公 告 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 19 部分基金参加交通银行股份有限公司手 中国证券报、上海证 2017-06-30 机银行基金前端申购（含定期定额投资 券报、证券时报 业务）费率优惠活动的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 投资者 持有基金份额 类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回份 持有份额 份额占 超过20%的时间 份额 份额 额 比 区间 2017/1/1- 339,9 113,603 226,303,92 机构 1 2017/6/30 07,46 - ,543.63 4.36 44.10% 7.99 产品特有风险 本基金本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例超过基金总份额20%的情况。如 该类投资者集中赎回，可能会对本基金带来流动性冲击，从而影响基金的投资运作和收益水平。基金管理人将加强流动性管理，防范相关风险，保护持有人利益。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准交银施罗德双利债券证券投资基金募集的文件； 2、《交银施罗德双利债券证券投资基金基金合同》； 3、《交银施罗德双利债券证券投资基金招募说明书》； 4、《交银施罗德双利债券证券投资基金托管协议》； 第50页共51页 5、关于募集交银施罗德双利债券证券投资基金之法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、报告期内交银施罗德双利债券证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。 12.3 查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的网站(www.fund001.com，www.bocomschroder.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。 本公司客户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件：services@jysld.com。 第51页共51页