万家货币市场证券投资基金 2023 年中期报告 2023 年 6 月 30 日 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：华夏银行股份有限公司 送出日期：2023 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 29 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况...... 5 2.2 基金产品说明...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6 2.4 信息披露方式...... 6 2.5 其他相关资料...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现...... 7 §4 管理人报告...... 12 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 12 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 15 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 15 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 16 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 16 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 17 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 17 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 18 §5 托管人报告...... 18 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 18 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 18 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 18 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 18 6.1 资产负债表 ...... 18 6.2 利润表...... 20 6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 21 6.4 报表附注......23 §7 投资组合报告 ...... 44 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 44 7.2 债券回购融资情况 ...... 44 7.3 基金投资组合平均剩余期限 ...... 45 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明...... 45 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 45 7.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细...... 46 7.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离...... 46 7.8 期末按实际利率计算的账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细......46 7.9 投资组合报告附注 ...... 46 §8 基金份额持有人信息......47 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......47 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况...... 48 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 48 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 48 §9 开放式基金份额变动...... 49 §10 重大事件揭示...... 49 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 49 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 49 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 49 10.4 基金投资策略的改变 ...... 50 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 50 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 50 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 50 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况...... 51 10.9 其他重大事件...... 51 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 53 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 53 §12 备查文件目录...... 53 12.1 备查文件目录...... 53 12.2 存放地点......54 12.3 查阅方式......54 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 万家货币市场证券投资基金 基金简称 万家货币 基金主代码 519508 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006 年 5 月 24 日 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司 报告期末基金份 15,032,823,444.02 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 万家货币 A 万家货币 B 万家货币 D 万家货币 E 万家货 金简称 币 R 下属分级基金的交 519508 519507 018614 000764 519501 易代码 报告期末下属分级 206,239,582.05 14,398,207,945.60 3,363,254.41 425,012,661.96 -份 基金的份额总额 份 份 份 份 2.2 基金产品说明 投资目标 在力保本金稳妥和基金资产高流动性的基础上,为投资者提供资金 的流动性储备,并追求高于业绩比较基准的稳定收益。 投资策略 （一）决策依据 1、国家有关法律法规、监管规定和基金合同的有关规定；2、宏观 经济、微观经济运行状况，货币政策和财政政策执行状况，货币市 场和证券市场运行状况；3、投研团队提供的宏观经济分析报告、策 略分析报告、固定收益类债券分析报告、定量分析报告、风险测算 报告等。 （二）决策程序 1、资产配置计划的拟定；2、资产配置计划的决策；3、资产配置计 划的实施；4、交易执行；5、组合监控与调整。 （三）投资管理的方法 1、短期市场利率预期策略；2、类属资产配置策略；3、无风险套利 操作策略 （四）投资品种的选择标准 在上述组合管理的基础上，基金管理小组也将充分重视根据市场形 势灵活把握投资品种的主动选择，具有下列一项或多项特征的投资 品种是本基金重点投资的对象： 1、在相似到期期限和信用等级下，收益率较高的债券、票据或债券 回购； 2、相似条件下，流动性较高的债券、票据； 3、相似条件下，交易对手信用等级较高的债券、票据或债券回购。 业绩比较基准 本基金实施基金份额分类前，业绩比较基准为一年期银行定期存款 税后利率。自 2013 年 8 月 15 日起本基金实施基金份额分类，并采 用银行活期存款利率（税后）为业绩比较基准。 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中低风险、高流动性的品种,其预期风险和 预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 万家基金管理有限公司 华夏银行股份有限公司 信息披露 姓名 兰剑 郑鹏 负责人 联系电话 021-38909626 010-85238667 电子邮箱 lanj@wjasset.com zhengpeng@hxb.com.cn 客户服务电话 4008880800 95577 传真 021-38909627 010-85238680 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区浦 北京市东城区建国门内大街 22 电路 360 号 8 层（名义楼层 9 层） 号 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区浦 北京市东城区建国门内大街 22 电路 360 号 8 层（名义楼层 9 层） 号 邮政编码 200122 100005 法定代表人 方一天 李民吉 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址http://www.wjasset.com 基金中期报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区浦电路 360 号 8 层（名 义楼层 9 层）基金管理人办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 注册登记机构 万家基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验区浦电 路 360 号 8 层（名义楼层 9 层） §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 3.1.1 期间数 本期已实现收益 本期利润 本期净值收益 据和指标 率 报告期(2023 年 万家货币 A 2,037,892.81 2,037,892.81 1.0030% 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日) 万家货币 B 134,455,196.88 134,455,196.88 1.1232% 报告期(2023 年 6 月 15 日-2023 万家货币 D 3,254.41 3,254.41 0.0968% 年 6 月 30 日) 报告期(2023 年 万家货币 E 4,310,726.15 4,310,726.15 1.0782% 1 月 1 日-2023 万家货币 R - - - 年 6 月 30 日) 3.1.2 期末数 期末基金资产净值 期末基金份额净值 据和指标 万家货币 A 206,239,582.05 1.0000 万家货币 B 14,398,207,945.60 1.0000 报告期末(2023 万家货币 D 3,363,254.41 1.0000 年 6 月 30 日) 万家货币 E 425,012,661.96 1.0000 万家货币 R - - 3.1.3 累计期 累计净值收益率 末指标 万家货币 A 67.9598% 万家货币 B 35.2674% 报告期末(2023 万家货币 D 0.0968% 年 6 月 30 日) 万家货币 E 27.8603% 万家货币 R - 注：1、本基金自 2023 年 6 月 15 日起由按月结转收益调整为按日结转收益。 2、本基金无持有人申购、赎回的交易费用。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 4、自 2023 年 6 月 15 日起，增设本基金 D 类份额，详情请参阅相关公告。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 万家货币 A 份额净值 业绩比较基 份额净值 业绩比较基 阶段 收益率标 准收益率标 ①－③ ②－④ 收益率① 准收益率③ 准差② 准差④ 过去一个月 0.1671% 0.0008% 0.0288% 0.0000% 0.1383% 0.0008% 过去三个月 0.5081% 0.0005% 0.0873% 0.0000% 0.4208% 0.0005% 过去六个月 1.0030% 0.0006% 0.1736% 0.0000% 0.8294% 0.0006% 过去一年 1.8563% 0.0008% 0.3500% 0.0000% 1.5063% 0.0008% 过去三年 5.9734% 0.0009% 1.0500% 0.0000% 4.9234% 0.0009% 自基金合同生效 67.9598% 0.0067% 24.1279% 0.0036% 43.8319% 0.0031% 起至今 万家货币 B 份额净值 业绩比较基 份额净值 业绩比较基 阶段 收益率标 准收益率标 ①－③ ②－④ 收益率① 准收益率③ 准差② 准差④ 过去一个月 0.1868% 0.0008% 0.0288% 0.0000% 0.1580% 0.0008% 过去三个月 0.5681% 0.0005% 0.0873% 0.0000% 0.4808% 0.0005% 过去六个月 1.1232% 0.0006% 0.1736% 0.0000% 0.9496% 0.0006% 过去一年 2.1007% 0.0008% 0.3500% 0.0000% 1.7507% 0.0008% 过去三年 6.7377% 0.0009% 1.0500% 0.0000% 5.6877% 0.0009% 自基金合同生效 35.2674% 0.0037% 3.4578% 0.0000% 31.8096% 0.0037% 起至今 万家货币 D 份额净值 业绩比较基 份额净值 业绩比较基 阶段 收益率标 准收益率标 ①－③ ②－④ 收益率① 准收益率③ 准差② 准差④ 自基金合同生效 0.0968% 0.0019% 0.0153% 0.0000% 0.0815% 0.0019% 起至今 万家货币 E 份额净值 业绩比较基 份额净值 业绩比较基 阶段 收益率标 准收益率标 ①－③ ②－④ 收益率① 准收益率③ 准差② 准差④ 过去一个月 0.1794% 0.0008% 0.0288% 0.0000% 0.1506% 0.0008% 过去三个月 0.5456% 0.0005% 0.0873% 0.0000% 0.4583% 0.0005% 过去六个月 1.0782% 0.0006% 0.1736% 0.0000% 0.9046% 0.0006% 过去一年 2.0091% 0.0008% 0.3500% 0.0000% 1.6591% 0.0008% 过去三年 6.4506% 0.0009% 1.0500% 0.0000% 5.4006% 0.0009% 自基金合同生效 27.8603% 0.0029% 3.0992% 0.0000% 24.7611% 0.0029% 起至今 万家货币 R 份额净值 业绩比较基 份额净值 业绩比较基 阶段 收益率标 准收益率标 ①－③ ②－④ 收益率① 准收益率③ 准差② 准差④ 过去三年 0.8923% 0.0009% 0.1553% 0.0000% 0.7370% 0.0009% 自基金合同生效 27.9318% 0.0040% 2.5641% 0.0000% 25.3677% 0.004% 起至今 注： 万家货币 R 类自 2020 年 12 月 10 日起份额为 0，收益率计算至 2020 年 12 月 9 日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金成立于 2006 年 5 月 24 日，建仓期为 3 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合 基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合基金合同要求。 2、自 2013 年 8 月 15 日起，本基金实施基金份额分类，分设三类基金份额：A 类基金份额、 B 类基金份额和 R 类基金份额；其中 B 类和 R 类基金份额的指标计算自分类实施日（2013 年 8 月 15 日）算起。 3、本基金自 2014 年 8 月 25 日起增设 E 类份额，E 类基金份额的指标计算自分类实施日（2014 年 8 月 25 日）算起。 4、本基金自 2023 年 6 月 15 日起增设 D 类份额，D 类基金份额的指标计算自分类实施日（2023 年 6 月 15 日）算起。 5、本基金自 2023 年 6 月 15 日起由按月结转收益调整为按日结转收益。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44 号文批准设立。截至报告期末，公司的股东为中泰证券股份有限公司、山东省新动能基金管理有限公司，住所：中国（上海）自由 贸易试验区浦电路 360 号 8 楼（名义楼层 9 层），办公地点：上海市浦东新区浦电路 360 号 9 楼， 注册资本 3 亿元人民币。截至报告期末，公司共管理一百三十一只开放式基金，分别为万家 180指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金（LOF）、万家添利债券型证券投资基金（LOF）、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家上证 50 交易型开放式指数证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达灵活配置混合型证券投资基金、万家颐和灵活配置混合型证券投资基金、万家恒瑞 18 个月定期开放债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家沪深 300 指数增强型证券投资基金、万家家享中短债债券型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家 1-3 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家瑞隆混合型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、万家消费成长股票型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金、万家玖盛纯债 9个月定期开放债券型证券投资基金、万家天添宝货币市场基金、万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金、万家成长优选灵活配置 混合型证券投资基金、万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金、万家经济新动能混合型证券投资基金、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金、万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金、万家智造优势混合型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家人工智能混合型证券投资基金、万家社会责任 18 个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）、万家中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金、万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金、万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、万家鑫盛纯债债券型证券投资基金、万家民安增利 12 个月定期开放债券型证券投资基金、万家汽车新趋势混合型证券投资基金、万家惠享 39 个月定期开放债券型证券投资基金、万家科技创新混合型证券投资基金、万家自主创新混合型证券投资基金、万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金、万家可转债债券型证券投资基金、万家民瑞祥和 6 个月持有期债券型证券投资基金、万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金、万家养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金、万家科创板 2 年定期开放混合型证券投资基金、万家创业板 2 年定期开放混合型证券投资基金、万家周期优势企业混合型证券投资基金、万家健康产业混合型证券投资基金、万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金、万家战略发展产业混合型证券投资基金、万家创业板指数增强型证券投资基金、万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金、万家互联互通核心资产量化策略混合型证券投资基金、万家民瑞祥明 6 个月持有期混合型证券投资基金、万家瑞泽回报一年持有期混合型证券投资基金、万家惠裕回报 6 个月持有期混合型证券投资基金、万家悦兴 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金、万家稳鑫 30 天滚动持有短债债券型证券投资基金、万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII)、万家沪港深蓝筹混合型证券投资基金、万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金、万家鼎鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金、万家新机遇成长一年持有期混合型发起式证券投资基金、万家港股通精选混合型证券投资基金、万家景气驱动混合型证券投资基金、万家安恒纯债 3 个月持有期债券型发起式证券投资基金、万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金、万家鑫橙纯债债券型证券投资基金、万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、万家新能源主题混合型发起式证 券投资基金、万家中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、万家国证 2000 交易型开放式 指数证券投资基金、万家匠心致远一年持有期混合型证券投资基金、万家鑫融纯债债券型证券投资基金、万家颐远均衡一年持有期混合型发起式证券投资基金、万家鑫耀纯债债券型证券投资基 金、万家欣远混合型证券投资基金、万家国证 2000 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基 金、万家惠利债券型证券投资基金、万家鑫怡债券型证券投资基金、万家优享平衡混合型发起式 证券投资基金、万家洞见进取混合型发起式证券投资基金、万家沪深 300 成长交易型开放式指数 证券投资基金、万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金、万家沪深 300 成长 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、万家元贞量化选股股票型证券投资基金、万家 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金、万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金、 万家先进制造混合型发起式证券投资基金、万家国证新能源车电池指数型发起式证券投资基金、 万家颐德一年持有期混合型证券投资基金、万家北证 50 成份指数型发起式证券投资基金、万家恒 生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）、万家中证工业有色金属主题交易型开放式指 数证券投资基金发起式联接基金、万家欣优混合型证券投资基金、万家集利债券型发起式证券投 资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 现金管理部部门副 国籍：中国；学历：英国雷丁 总监；万家中证同业 大学金融风险管理专业硕 存单AAA指数7天持 士，2018 年 6 月入职万家基 有 期 证 券 投 资 基 金管理有限公司，现任现金管 金、万家天添宝货币 2019 年 12 理部副总监（主持工作）、基 郅元 市场基金、万家日日 月 20 日 - 11.5 年 金经理，历任固定收益部基金 薪货币市场证券投 经理。曾任天安财产保险股份 资基金、万家现金增 有限公司交易员，华安基金管 利货币市场基金、万 理有限公司集中交易部债券 家货币市场证券投 交易员、基金经理助理等职。 资基金的基金经理 国籍：中国；学历：上海财经 大学金融专业硕士，2022 年 8 月入职万家基金管理有限公 万家货币市场证券 2023年6月 司，现任现金管理部基金经 支琪凯 投资基金的基金经 13 日 - 0 年 理，历任现金管理部基金经理 理 助理。曾任中国农业银行资金 运营中心（原中国农业银行金 融市场部上海分部）交易员等 职。 万家日日薪货币市 国籍：中国；学历：中国人民 张如晨 场证券投资基金、万 2021年4月 2023 年 6 10 年 大学金融专业硕士，2019 年 家货币市场证券投 12 日 月 15 日 12 月入职万家基金管理有限 资基金的基金经理 公司，现任现金管理部基金经 理，历任现金管理部基金经理 助理。曾任中国工商银行安徽 省分行营业部客户经理，徽商 银行金融市场部/资产负债部 债券交易员等职。 注：1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末，本基金经理未兼任私募资产管理计划的投资经理，故本项不适用。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《公平交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度，涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节，确保公平对待不同投资组合，防范导致不公平交易以及利益输送的异常交易发生。 公司制订了明确的投资授权制度，并建立了统一的投资管理平台，确保不同投资组合获得公平的投资决策机会。实行集中交易制度，对于交易所公开竞价交易，执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，原则上按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。为保证公平交易原则的实现，通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控制，通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制，通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 16 次，均为量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2023 年上半年，宏观经济整体经历了从疫后快速复苏到增速逐步放缓的转变。一季度，国内在走出疫情政策调整带来的感染冲击后，宏观经济整体呈现快速复苏，PMI 连续三个月位于扩张区间且 2-3 月的数据绝对值为多年高位，消费尤其是接触性服务业恢复明显、房地产销售数据同样出现回暖。信贷总量上持续同比多增，且企业中长期贷款表现较好。但进入二季度，经济复苏态势开始明显放缓，PMI 回落至收缩区间，居民消费增速回落、房地产销售走弱，经济数据在去年低基数的情况下表现相对一般。金融数据同样下滑，在一季度投放占比较高的情况下，5 月信贷同比出现少增，信贷需求明显减弱。宏观政策上看，货币政策依然积极，央行在 3 月中宣布降 低存款准备金率 25bp，并在 6 月中调降公开市场和 MLF 操作利率 10bp，LPR 报价同步下调，数量 和价格工具在上半年均有体现。海外方面，在一季度由于快速大幅加息带来的银行问题逐步显现后，美联储开始放缓加息节奏并在 6 月首次跳过加息。 在上半年经济从疫后复苏转向放缓的过程中，央行货币政策基调也有所转松。一季度市场存款机构资金利率基本围绕政策利率波动，信贷的投放吸收了银行间流动性，央行短期逆回购资金支撑市场流动性，市场非银机构的资金波动较大，R007 中枢不断上移。期间货币市场收益率随着资金价格的上行呈现同步走高。随着经济复苏的放缓，央行货币政策以降准为起点边际开始转向均衡偏松。至 5 月，资金中枢进一步下行至政策利率下方并维持至 6 月中旬央行调降公开市操作利率。货币市场收益率在此期间也同样明显下行。 本基金在报告期内，根据市场利率和资金面的变化不断调整逆回购和同业存单的仓位水平，保持收益率稳定的同时提供充足流动性，根据市场资金价格波动情况维持适当杠杆水平，并且利用市场波动机会进行波段操作以增厚组合收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期万家货币 A 的基金份额净值收益率为 1.0030%，同期业绩比较基准收益率为 0.1736%；本报告期万家货币 B 的基金份额净值收益率为 1.1232%，同期业绩比较基准收益率为0.1736%；本报告期万家货币 D 的基金份额净值收益率为 0.0968%，同期业绩比较基准收益率为0.0153%；本报告期万家货币 E 的基金份额净值收益率为 1.0782%，同期业绩比较基准收益率为0.1736%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，宏观经济方面，政治局会议虽然定调，但明显刺激政策落地的概率还是较低，经济底部虽然大概率确认，但后续环比维持缓慢复苏的概率较大。基建和制造业投资支撑固定资 产投资增速、消费增速维持平稳、出口在四季度低基数下大概率转正，整体经济增速预计略超全年目标。货币政策方面，下半年为补充基础货币消耗、降低社会负债成本的情况下，依然存在降准、降息的可能性，结构性货币工具配合财政使用的概率较大。但在刺激经济大幅反弹概率不大的情况下，货币政策出现明显放松的概率也相对有限，市场资金中枢预计在围绕政策中枢或略低于的位置震荡概率较大。货币市场收益率方面，在货币政策整体持中性而经济大幅反弹复苏概率不大的情况下，预计整体收益率将维持震荡。海外方面，虽然美联储加息进程大概率在 7 月已经结束，但当前美国的通胀尤其是核心通胀粘性依然较高，后续高利率的维持时间长度仍存在较大的不确定性，高利率依然可能对金融市场造成扰动，海外市场的波动性在下半年预计依然较大。 下半年基本面、政策面、外部环境对国内债市和货币市场可能形成的新影响，本基金将予以持续关注。本基金将继续做好信用风险管理和流动性管理，积极关注市场机会，为持有人获取较好的投资回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 公司成立了估值委员会，定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由负责估值业务的分管领导、合规稽核部负责人、基金运营部负责人、相关估值业务岗位人员、相关风控人员等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉政策法规，并具有丰富的实践经验。 2、基金经理参与或决定估值的程度 基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不介入基金日常估值业务。 3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 本基金管理人与中债金融估值中心有限公司签署了《中债信息产品服务协议》，本基金管理人与中证指数有限公司签署了《中证债券估值数据服务协议》、《流通受限股票流动性折扣委托计算协议》。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内本基金万家货币 A 应分配利润 2,037,892.81 元，本报告期内本基金已分配利润 2,037,892.81 元；本报告期内本基金万家货币 B 应分配利润 134,455,196.88 元，本报告期内本 基金已分配利润 134,455,196.88 元；本报告期内本基金万家货币 D 应分配利润 3,254.41 元，本 报告期内本基金已分配利润 3,254.41 元；本报告期内本基金万家货币 E 应分配利润 4,310,726.15 元，本报告期内本基金已分配利润 4,310,726.15 元；本报告期内本基金万家货币 R 应分配利润0.00 元，本报告期内本基金已分配利润 0.00 元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内，本基金托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内，基金管理人在投资运作、基金资产净值计算、利润分配、基金费用开支等方面，能够遵守有关法律法规，未发现有损害基金份额持有人利益的行为。本报告期内本基金应分配利润 140,807,070.25 元，本报告期内本基金已分配利润 140,807,070.25 元。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 托管人认为，由基金管理人编制并经托管人复核的本基金 2023 年中期报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：万家货币市场证券投资基金 报告截止日：2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 6,689,439,028.63 4,450,226,526.90 结算备付金 - - 存出保证金 9,851.42 2,425.00 交易性金融资产 6.4.7.2 6,892,633,541.42 4,569,362,709.36 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 6,892,633,541.42 4,569,362,709.36 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 3,938,365,761.60 1,558,356,796.86 债权投资 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 - - 其他权益工具投资 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 43,758,620.70 111,984,802.54 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - - 资产总计 17,564,206,803.77 10,689,933,260.66 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 2,488,187,144.31 238,625,178.60 应付清算款 - - 应付赎回款 39,999,000.00 994.04 应付管理人报酬 1,836,329.65 1,216,670.43 应付托管费 612,109.89 405,556.81 应付销售服务费 193,939.94 144,936.55 应付投资顾问费 - - 应交税费 12,670.55 1,350.67 应付利润 - 10,605,030.72 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 542,165.41 420,172.27 负债合计 2,531,383,359.75 251,419,890.09 净资产： 实收基金 6.4.7.7 15,032,823,444.02 10,438,513,370.57 其他综合收益 6.4.7.8 - - 未分配利润 6.4.7.9 - - 净资产合计 15,032,823,444.02 10,438,513,370.57 负债和净资产总计 17,564,206,803.77 10,689,933,260.66 注： 报告截止日 2023 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额 15,032,823,444.02 份，其中万家货币 A 基金份额总额 206,239,582.05 份；万家货币 B 基金份额总额 14,398,207,945.60 份；万家货币 D 基金份额总额 3,363,254.41 份；万家货币 E 基金份额总额 425,012,661.96 份；万家货币 R 基金份额总额 0 份。 6.2 利润表 会计主体：万家货币市场证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 157,479,423.91 93,875,612.93 1.利息收入 102,724,413.80 53,359,767.21 其中：存款利息收入 6.4.7.10 56,730,847.20 24,157,360.20 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 45,993,566.60 29,202,407.01 收入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 54,755,010.11 40,515,845.72 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.11 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.12 54,755,010.11 40,515,845.72 资产支持证券投资 6.4.7.13 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 - - 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.17 - - 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.18 - - 号填列） 减：二、营业总支出 16,672,353.66 9,599,662.61 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 9,377,367.60 5,760,209.19 2．托管费 6.4.10.2.2 3,125,789.24 1,920,069.69 3．销售服务费 6.4.10.2.3 1,047,369.21 744,883.80 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 3,020,591.51 1,080,521.35 其中：卖出回购金融资产 3,020,591.51 1,080,521.35 支出 6．信用减值损失 6.4.7.19 - - 7．税金及附加 4,292.94 535.42 8．其他费用 6.4.7.20 96,943.16 93,443.16 三、利润总额（亏损总额 140,807,070.25 84,275,950.32 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 140,807,070.25 84,275,950.32 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 140,807,070.25 84,275,950.32 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：万家货币市场证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 项目 其他 实收基金 综合 未分配利润 净资产合计 收益 一、上期期末净资产 10,438,513,370.57 - - 10,438,513,370.57 （基金净值） 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净资产 10,438,513,370.57 - - 10,438,513,370.57 （基金净值） 三、本期增减变动额 4,594,310,073.45 - - 4,594,310,073.45 （减少以“-”号填列） （一）、综合收益总额 - - 140,807,070.25 140,807,070.25 （二）、本期基金份额 交易产生的基金净值 4,594,310,073.45 - - 4,594,310,073.45 变动数 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 16,001,410,056.08 - - 16,001,410,056.08 -11,407,099,982.6 2.基金赎回款 -11,407,099,982.63 - - 3 （三）、本期向基金份 额持有人分配利润产 - - -140,807,070.25 -140,807,070.25 生的基金净值变动（净 值减少以“-”号填列） （四）、其他综合收益 - - - - 结转留存收益 四、本期期末净资产 15,032,823,444.02 - - 15,032,823,444.02 （基金净值） 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 项目 其他 实收基金 综合 未分配利润 净资产合计 收益 一、上期期末净资产 6,582,911,096.62 - - 6,582,911,096.62 （基金净值） 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净资产 6,582,911,096.62 - - 6,582,911,096.62 （基金净值） 三、本期增减变动额 2,704,931,073.08 - - 2,704,931,073.08 （减少以“-”号填列） （一）、综合收益总额 - - 84,275,950.32 84,275,950.32 （二）、本期基金份额 交易产生的基金净值 变动数 2,704,931,073.08 - - 2,704,931,073.08 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 9,457,356,305.39 - - 9,457,356,305.39 2.基金赎回款 -6,752,425,232.31 - - -6,752,425,232.31 （三）、本期向基金份 额持有人分配利润产 - - -84,275,950.32 -84,275,950.32 生的基金净值变动（净 值减少以“-”号填列） （四）、其他综合收益 - - - - 结转留存收益 四、本期期末净资产 9,287,842,169.70 - - 9,287,842,169.70 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 方一天 陈广益 尹超 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 万家货币市场证券投资基金 (以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2006]69 号文 《关于同意万家货币市场证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人万家基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于 2006 年 5月 24 日正式生效，首次设立募集规模为 2,437,395,340.44 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为万家基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司和万家基金管理有限公司，基金托管人为华夏银行股份有限公司。 2013 年 8 月 15 日（“分级日”），本基金划分为三类基金份额：A 类基金份额、B 类基金份 额和 R 类基金份额。2014 年 8 月 22 日起，本基金增设 E 类基金份额。各类基金份额单独公布每 万净收益和七日年化收益率。其中，A 类基金份额和 B 类基金份额以 500 万份额为界限划分，单 一持有人持有 500 万份基金份额以下的为 A 类份额，达到或超过 500 万份的为 B 类份额。基金份 额分类后，在基金存续期内的任何一个开放日，若 A 类基金份额持有人在单个基金帐户保留的基金份额达到或超过 500 万份（不含未付收益）时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金帐户 持有的 A 类基金份额升级为 B 类基金份额，并于升级当日按照 B 基金份额等级享有基金收益。相 应的，在基金存续期内的任何一个开放日，若 B 类基金份额持有人在单个基金帐户保留的基金份额低于 500 万份（不含未付收益）时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金帐户持有的 B 类 基金份额降级为 A 类基金份额，并于降级当日按照 A 类基金份额等级享有基金收益。本基金 R 类 基金份额目前仅限通过直销渠道的特定投资群体进行申购。特定投资群体指依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金（包括全国社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划），以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管 部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入特定投资群体范围，并按规定向中国证监会备案。本基金的 E 类基金份额仅限定通过基金管理人指定的电子交易平台办理申购、赎回等业务，投资者办理具体业务时请遵循基金管理人指定的电子交易平台的相关规定。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《万家货币市场证券投资基金基金合同》的有关规定，经与本基金托管人协商一致，并报中国证监会备 案，2023 年 6 月 15 日起，本基金增设 D 类基金份额，D 类基金份额登记机构为万家基金管理有限 公司。 本基金采取主动式投资管理策略，主要投资于现金、通知存款、1 年以内（含 1 年）的银行 定期存款及大额存单、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、期限在 1 年以内（含 1 年） 的债券回购、期限在 1 年以内（含 1 年）的中央银行票据，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金在力保本金稳妥和基金资产高流动性的基础上，为投资者提供资金的流动性储备，并追求高于业绩比较基准的稳定收益。 本基金业绩比较基准：银行活期存款利率（税后）。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表系按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁 布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 6 月 30 日的财 务状况以及 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本中期报告所采用的会计政策、会计估计与上年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无需说明的会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无需说明的会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 (一)印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关 于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》的规定，基金通过深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 (二)增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金 融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用 简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生 的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政 策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生 的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生 的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债 券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (三)企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (四)个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关 于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》的规定，对基金通过深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 活期存款 2,398,916,617.53 等于：本金 2,398,415,472.37 加：应计利息 501,145.16 减：坏账准备 - 定期存款 4,290,522,411.10 等于：本金 4,265,000,000.00 加：应计利息 25,522,411.10 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 100,393,111.24 存款期限 3 个月以上 4,190,129,299.86 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 6,689,439,028.63 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 6 月 30 日 按实际利率计算的账 影子定价 偏离金额 偏离度 面价值 （%） 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 6,892,633,541.42 6,896,821,354.49 4,187,813.07 0.0279 合计 6,892,633,541.42 6,896,821,354.49 4,187,813.07 0.0279 资产支持证券 - - - - 合计 6,892,633,541.42 6,896,821,354.49 4,187,813.07 0.0279 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 6 月 30 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 3,938,365,761.60 - 合计 3,938,365,761.60 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1,000.00 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 221,822.25 其中：交易所市场 - 银行间市场 221,822.25 应付利息 - 预提费用 319,343.16 合计 542,165.41 6.4.7.7 实收基金 金额单位：人民币元 万家货币 A 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 232,067,386.90 232,067,386.90 本期申购 239,415,128.68 239,415,128.68 本期赎回（以“-”号填列） -265,242,933.53 -265,242,933.53 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 206,239,582.05 206,239,582.05 万家货币 B 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 9,875,810,070.97 9,875,810,070.97 本期申购 14,983,794,606.68 14,983,794,606.68 本期赎回（以“-”号填列） -10,461,396,732.05 -10,461,396,732.05 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 14,398,207,945.60 14,398,207,945.60 万家货币 D 本期 项目 2023 年 6 月 15 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 - - 本期申购 3,363,254.41 3,363,254.41 本期赎回（以“-”号填列） - - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 3,363,254.41 3,363,254.41 万家货币 E 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 330,635,912.70 330,635,912.70 本期申购 774,837,066.31 774,837,066.31 本期赎回（以“-”号填列） -680,460,317.05 -680,460,317.05 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 425,012,661.96 425,012,661.96 注：总申购含红利再投、转入、级别调整调入份额，总赎回含转换出、级别调整调出份额 6.4.7.8 其他综合收益 本基金本报告期无其他综合收益。 6.4.7.9 未分配利润 金额单位：人民币元 万家货币 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 2,037,892.81 - 2,037,892.81 本期基金份额交易产生 - - - 的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -2,037,892.81 - -2,037,892.81 本期末 - - - 万家货币 B 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 134,455,196.88 - 134,455,196.88 本期基金份额交易产生 - - - 的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -134,455,196.88 - -134,455,196.88 本期末 - - - 万家货币 D 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 3,254.41 - 3,254.41 本期基金份额交易产生 - - - 的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -3,254.41 - -3,254.41 本期末 - - - 万家货币 E 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 4,310,726.15 - 4,310,726.15 本期基金份额交易产生 - - - 的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -4,310,726.15 - -4,310,726.15 本期末 - - - 6.4.7.10 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 672,034.04 定期存款利息收入 56,058,103.68 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 627.01 其他 82.47 合计 56,730,847.20 6.4.7.11 股票投资收益 本基金本报告期无股票投资收益。 6.4.7.12 债券投资收益 6.4.7.12.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 债券投资收益——利息收入 53,363,056.54 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 1,391,953.57 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 54,755,010.11 6.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 7,901,879,446.10 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 7,889,805,303.25 减：应计利息总额 10,682,189.28 减：交易费用 - 买卖债券差价收入 1,391,953.57 6.4.7.13 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 本基金本报告期无股利收益。 6.4.7.17 公允价值变动收益 本基金本报告期无公允价值变动收益。 6.4.7.18 其他收入 本基金本报告期无其他收入。 6.4.7.19 信用减值损失 本基金本报告期无信用减值损失。 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 审计费用 19,835.79 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 账户维护费 17,600.00 合计 96,943.16 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 2023 年 1 月，中国证监会下发《关于核准万家基金管理有限公司变更实际控制人的批复》（证 监许可[2023]215 号），核准山东能源集团有限公司成为万家基金实际控制人，对中泰证券股份有限公司依法受让齐河众鑫投资有限公司持有的万家基金 11%股权无异议。2023 年 2 月，万家基金完成工商变更登记手续，万家基金股东变更为中泰证券和山东省新动能基金管理有限公司。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 万家基金管理有限公司(“万家基金”) 基金管理人、基金销售机构 华夏银行股份有限公司(“华夏银行”) 基金托管人、基金销售机构 万家财富基金销售（天津）有限公司(“万家财富”) 基金管理人的子公司、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 9,377,367.60 5,760,209.19 其中：支付销售机构的客户维护费 747,822.62 328,604.39 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.15%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.15%÷当年天数 H 为每日应支付的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费在基金合同生效后每日计提,按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 3,125,789.24 1,920,069.69 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.05%的年费率计算。计算方法如下： H=E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 的各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 万家货币 A 万家货币 B 万家货币 D 万家货币 E 万家货币 R 合计 万家基金 35,662.88 451,673.10 - - - 487,335.98 华夏银行 5,771.10 8.22 - 198,880.73 - 204,660.05 万家财富 1,406.58 - 12.88 - - 1,419.46 合计 42,840.56 451,681.32 12.88 198,880.73 - 693,415.49 上年度可比期间 获得销售服务费 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 的各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 万家货币 A 万家货币 B 万家货币 D 万家货币 E 万家货币 R 合计 万家基金 46,578.91 312,121.87 - - - 358,700.78 华夏银行 6,294.93 - - 140,949.87 - 147,244.80 万家财富 700.83 - - - - 700.83 合计 53,574.67 312,121.87 - 140,949.87 - 506,646.41 注：本基金 A 类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%，对于由 B 类降级为 A 类的基金份额持有 人，年基金销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A 类基金份额持有人的费率。B 类 基金份额的销售服务费年费率为 0.01%，对于由 A 类升级为 B 类的基金份额持有人，年基金销售 服务费率应自其达到 B 类条件的开放日后的下一个工作日起享受 B 类基金份额持有人的费率。本 基金 R 类基金份额的销售服务费年费率为 0。本基金 E 类基金份额的销售服务费年费率为 0.1%。 本基金 D 类基金份额的销售服务费年费率为 0.01%。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下： H＝E×某类基金份额的销售服务费年费率÷当年天数 H 为某类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为前一日某类基金份额的基金资产净值 基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人支付给各代销机构，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 华夏银行 - 48,764,610.38 - -500,064,000.00 19,896.35 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 华夏银行 - - - -209,000,000.00 131,410.49 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 本期 本期 本期 本期 项目 2023年1月1日 2023 年 1 月 1 日 2023 年 6 月 2023 年 1 月 2023 年 1 月 至 2023 年 6 月 至2023年6月30 15日至2023 1 日至 2023 1 日至 2023 30 日 日 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 万家货币 A 万家货币 B 万家货币 D 万家货币 E 万家货币 R 基金合同生效 日（ 2006 年 5 - - - - - 月 24 日）持有 的基金份额 报告期初持有 - - - - - 的基金份额 报告期间申购 - 50,050,884.34 - - - /买入总份额 报告期间因拆 - - - - - 分变动份额 减：报告期间 赎回/卖出总 - 50,050,884.34 - - - 份额 报告期末持有 - - - - - 的基金份额 报告期末持有 的基金份额 - - - - - 占基金总份额 比例 上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比 上年度可比 2022年1月1日 2022 年 1 月 1 日 上年度可比 期间 期间 项目 至 2022 年 6 月 至2022年6月30 期间 2022 年 1 月 2022 年 1 月 30 日 日 - 1 日至 2022 1 日至 2022 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 万家货币 A 万家货币 B 万家货币 D 万家货币 E 万家货币 R 基金合同生效 日（ 2006 年 5 - - - - - 月 24 日）持有 的基金份额 报告期初持有 - - - - - 的基金份额 报告期间申购 - - - - - /买入总份额 报告期间因拆 - - - - - 分变动份额 减：报告期间 赎回/卖出总 - - - - - 份额 报告期末持有 - - - - - 的基金份额 报告期末持有 的基金份额 - - - - - 占基金总份额 比例 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 万家货币 D 本期末 上年度末 关联方名 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日 称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额 基金份额 占基金总份额的比 基金份额 占基金总份额的比例 例（%） （%） 万家财富 3,363,254.41 100.0000 - - 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 2022年1月1日至2022年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 华夏银行-定期存款 301,719,444.54 6,976,138.89 - - 华夏银行-活期存款 2,398,916,617.53 672,034.04 3,475,565.39 12,474.63 注：本基金的银行存款由基金托管人华夏银行股份有限公司保管，存款按银行同业利率或约定利 率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方所承销的证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间没有需作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 单位：人民币元 万家货币 A 已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注 实收基金 赎回款转出金额 本年变动 计 2,284,621.14 276.46 -247,004.79 2,037,892.81 - 万家货币 B 已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注 实收基金 赎回款转出金额 本年变动 计 137,830,318.34 6,640,618.86 -10,015,740.32 134,455,196.88 - 万家货币 D 已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注 实收基金 赎回款转出金额 本年变动 计 3,254.41 - - 3,254.41 - 万家货币 E 已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注 实收基金 赎回款转出金额 本年变动 计 4,419,474.02 233,537.74 -342,285.61 4,310,726.15 - 6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 2,488,187,144.31 元，是以如下债券作为质押: 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 012381301 23 中化工 SCP001 2023 年 7 月 3 日 100.53 561,000 56,396,162.69 042280448 22 中石油 CP003 2023 年 7 月 3 日 101.12 510,000 51,571,229.00 112204026 22 中国银行 CD026 2023 年 7 月 3 日 99.78 1,000,000 99,775,209.89 112204028 22 中国银行 CD028 2023 年 7 月 3 日 99.69 1,000,000 99,686,796.06 112205134 22 建设银行 CD134 2023 年 7 月 3 日 99.69 1,000,000 99,688,987.50 112206227 22 交通银行 CD227 2023 年 7 月 3 日 99.72 1,000,000 99,718,037.46 112206244 22 交通银行 CD244 2023 年 7 月 3 日 99.62 1,000,000 99,621,970.16 112287935 22 徽商银行 CD120 2023 年 7 月 3 日 99.45 1,000,000 99,453,448.41 112305018 23 建设银行 CD018 2023 年 7 月 3 日 98.62 1,000,000 98,615,294.85 112305044 23 建设银行 CD044 2023 年 7 月 3 日 98.41 1,000,000 98,410,378.34 112315176 23 民生银行 CD176 2023 年 7 月 3 日 99.32 1,000,000 99,317,563.10 112380342 23 江西银行 CD119 2023 年 7 月 3 日 99.03 1,000,000 99,033,072.98 112390555 23 长沙银行 CD010 2023 年 7 月 3 日 98.70 260,000 25,660,983.46 112398770 23 广西北部湾银行2023 年 7 月 3 日 99.09 223,000 22,096,992.87 CD174 112398978 23 长沙银行 CD111 2023 年 7 月 3 日 99.12 1,000,000 99,123,346.15 112399098 23 西安银行 CD028 2023 年 7 月 3 日 99.11 955,000 94,649,665.57 112399099 23 苏州银行 CD112 2023 年 7 月 3 日 99.11 108,000 10,704,237.44 200313 20 进出 13 2023 年 7 月 3 日 102.94 200,000 20,587,337.23 210322 21 进出 22 2023 年 7 月 3 日 101.97 50,000 5,098,705.33 210409 21 农发 09 2023 年 7 月 3 日 100.46 2,900,000 291,347,947.05 220214 22 国开 14 2023 年 7 月 3 日 100.07 1,800,000 180,125,941.05 220216 22 国开 16 2023 年 7 月 3 日 100.96 400,000 40,382,454.92 220302 22 进出 02 2023 年 7 月 3 日 100.89 1,000,000 100,890,666.00 220306 22 进出 06 2023 年 7 月 3 日 101.51 500,000 50,755,683.83 220408 22 农发 08 2023 年 7 月 3 日 101.25 4,100,000 415,116,025.59 230301 23 进出 01 2023 年 7 月 3 日 100.85 563,000 56,777,425.28 230401 23 农发 01 2023 年 7 月 3 日 100.87 1,000,000 100,874,467.45 合计 26,130,0002,615,480,029.66 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金无因从事证券交易所债券正回购交易形成的卖 出回购金融资产款余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金金融工具的风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险。本基金管理人制定了相应政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人将风险管理融入各业务层面，建立了三道防线：以各岗位目标责任制为基础，形成第一道防线；通过相关部门、相关岗位之间相互监督制衡，形成第二道防线；由监察稽核部门、督察长对各岗位、各部门、各机构、各项业务实施监督反馈，形成第三道防线。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种和证券发行人进行信用等级评估来控制信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金持有一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同 业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 6,289,484,239.44 4,415,117,922.81 合计 6,289,484,239.44 4,415,117,922.81 注：未评级债券包括政策性金融债、短期融资券、同业存单。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 AAA - 51,265,264.61 AAA 以下 - - 未评级 603,149,301.98 102,979,521.94 合计 603,149,301.98 154,244,786.55 注：未评级债券包括政策性金融债。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。因此，除在附注6.4.12 中列示的本基金期末持有的流通受限证券外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金资产的流动性风险进行管理，基金管理人建立了健全的流动性风险管理的内部控制体系，在申购赎回确认、投资交易、估值和信息披露等运作过程中专业审慎、勤勉尽责地管控基金的流动性风险，维护投资者的 合法权益，公平对待投资者。本基金开放期间管理人对组合持仓集中度、短期变现能力、流动性 受限资产比例、现金类资产比例等流动性指标进行持续的监测和分析，通过合理分散逆回购交易 的到期日与交易对手的集中度，对交易对手进行必要的尽职调查和准入，加强逆回购的流动性风 险和交易对手风险的管理，并建全了逆回购交易质押品管理制度。 本基金所持有的证券大部分具有良好的流动性，部分证券流通暂时受限的情况参见附注 6.4.12“期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券”，本报告期内本基金未出现因 投资品种变现困难或投资集中而无法以合理价格及时变现基金资产以支付赎回款的情况。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价，并通过“影子定价” 机制使按摊余成本确认的基金资产净值能近似反映基金资产的公允价值，因此本基金的运作仍然 存在相应的利率风险。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感度缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1-5 5年以 2023 年 6 月 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 年 上 不计息 合计 30 日 资产 银行存款 2,536,036,618.29 957,296,805.893,196,105,604.45 - - - 6,689,439,028.63 存出保证金 9,851.42 - - - - - 9,851.42 交易性金融 399,676,015.42 3,101,112,276.603,391,845,249.40 - - - 6,892,633,541.42 资产 买入返售金 3,938,365,761.60 - - - - - 3,938,365,761.60 融资产 应收申购款 - - - - - 43,758,620.70 43,758,620.70 资产总计 6,874,088,246.734,058,409,082.496,587,950,853.85 - - 43,758,620.70 17,564,206,803.77 负债 应付赎回款 - - - - - 39,999,000.00 39,999,000.00 应付管理人 - - - - - 1,836,329.65 1,836,329.65 报酬 应付托管费 - - - - - 612,109.89 612,109.89 卖出回购金 2,488,187,144.31 - - - - - 2,488,187,144.31 融资产款 应付销售服 - - - - - 193,939.94 193,939.94 务费 应交税费 - - - - - 12,670.55 12,670.55 其他负债 - - - - - 542,165.41 542,165.41 负债总计 2,488,187,144.31 - - - - 43,196,215.44 2,531,383,359.75 利率敏感度 4,385,901,102.424,058,409,082.49 6,587,950,853.85 - - 562,405.26 15,032,823,444.02 缺口 上年度末 1-5 5年以 2022 年 12 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 年 上 不计息 合计 月 31 日 资产 银行存款 808,354,951.86 732,131,041.33 2,909,740,533.71 - - - 4,450,226,526.90 存出保证金 2,425.00 - - - - - 2,425.00 交易性金融 320,549,233.832,779,640,977.88 1,469,172,497.65 - - - 4,569,362,709.36 资产 买入返售金 1,558,356,796.86 - - - - - 1,558,356,796.86 融资产 应收申购款 - - - - - 111,984,802.54 111,984,802.54 资产总计 2,687,263,407.55 3,511,772,019.21 4,378,913,031.36 - - 111,984,802.54 10,689,933,260.66 负债 应付赎回款 - - - - - 994.04 994.04 应付管理人 - - - - - 1,216,670.43 1,216,670.43 报酬 应付托管费 - - - - - 405,556.81 405,556.81 卖出回购金 238,625,178.60 - - - - - 238,625,178.60 融资产款 应付销售服 - - - - - 144,936.55 144,936.55 务费 应付利润 - - - - - 10,605,030.72 10,605,030.72 应交税费 - - - - - 1,350.67 1,350.67 其他负债 - - - - - 420,172.27 420,172.27 负债总计 238,625,178.60 - - - - 12,794,711.49 251,419,890.09 利率敏感度 2,448,638,228.95 3,511,772,019.21 4,378,913,031.36 - - 99,190,091.05 10,438,513,370.57 缺口 注：该表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并 按照合约规定的重新定价日或到期日孰早进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末 （2023 年 6 月 30 日） 上年度末（2022年12月31日 ） 1.市场利率下降 25 个基点 6,548,951.69 2,654,437.43 分析 2.市场利率上升 25 个基点 -6,538,463.71 -2,650,445.66 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所及银行间同业市场交易的固定收益品种和债券回购产品，且以 摊余成本进行后续计量，因此无重大市场价格风险。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的 最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 第一层次 - - 第二层次 6,892,633,541.42 4,569,362,709.36 第三层次 - - 合计 6,892,633,541.42 4,569,362,709.36 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次均 未发生重大变动。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、其他资产以及其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 6,892,633,541.42 39.24 其中：债券 6,892,633,541.42 39.24 资产支持证 - - 券 2 买入返售金融资产 3,938,365,761.60 22.42 其中：买断式回购的 - - 买入返售金融资产 3 银行存款和结算备 6,689,439,028.63 38.09 付金合计 4 其他各项资产 43,768,472.12 0.25 5 合计 17,564,206,803.77 100.00 7.2 债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 2.61 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值 的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 2,488,187,144.31 16.55 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的 20%。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 78 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 90 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 52 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 报告期内未发生投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产 净值的比例（%） 净值的比例（%） 1 30 天以内 45.73 16.55 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 2 30 天（含）—60 天 9.31 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 3 60 天（含）—90 天 17.68 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 3.14 - 浮动利率债 4 90 天（含）—120 天 10.90 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 5 120 天（含）—397 天（含） 32.93 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 合计 116.55 16.55 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 按实际利率计算的账面价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,270,786,735.13 8.45 其中：政策性金融债 1,270,786,735.13 8.45 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 302,193,048.14 2.01 6 中期票据 - - 7 同业存单 5,319,653,758.15 35.39 8 其他 - - 9 合计 6,892,633,541.42 45.85 10 剩余存续期超过 397 471,473,888.10 3.14 天的浮动利率债券 7.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资 明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 按实际利率计算的 占基金资产 账面价值（元） 净值比例（%） 1 220408 22 农发 08 4,100,000 415,116,025.59 2.76 2 210409 21 农发 09 2,900,000 291,347,947.05 1.94 3 220214 22 国开 14 1,800,000 180,125,941.05 1.20 4 112394417 23 青岛农商行 CD072 1,300,000 128,651,865.03 0.86 5 042280448 22 中石油 CP003 1,000,000 101,120,056.86 0.67 6 220302 22 进出 02 1,000,000 100,890,666.00 0.67 7 230401 23 农发 01 1,000,000 100,874,467.45 0.67 8 012381183 23 南航股 SCP002 1,000,000 100,545,072.04 0.67 9 012381301 23 中化工 SCP001 1,000,000 100,527,919.24 0.67 10 112396025 23 中原银行 CD121 1,000,000 99,965,879.39 0.66 7.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0452% 报告期内偏离度的最低值 -0.0150% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0160% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内本基金负偏离度的绝对值未达到 0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内本基金正偏离度的绝对值未达到 0.5%。 7.8 期末按实际利率计算的账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支 持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价和折价在其剩余期限内摊销，每日计提损益。 本基金通过每日分红使基金份额净值维持在 1.00 元。 7.9.2 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，青岛农村商业银行股份有限公司在报告编制日前一 年内曾受到中国银行保险监督管理委员会青岛监管局的处罚，本基金对上述主体所发行证券的投 资决策程序符合公司投资制度的规定。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门 立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 9,851.42 2 应收清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 43,758,620.70 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 43,768,472.12 7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人 机构投资者 个人投资者 份额级别 户数 户均持有的基金 份额 占总份 占总份 （户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例 （%） （%） 万家货币 A 57,953 3,558.74 43,608,303.74 21.14 162,631,278.31 78.86 万家货币 B 99 145,436,443.89 14,380,394,575.11 99.88 17,813,370.49 0.12 万家货币 D 1 3,363,254.41 3,363,254.41 100.00 - - 万家货币 E 27,975 15,192.59 - - 425,012,661.96 100.00 万家货币 R - - - - - - 合计 85,998 174,804.34 14,427,366,133.26 95.97 605,457,310.76 4.03 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采 用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例（%） 1 银行类机构 1,004,172,772.88 6.68 2 券商类机构 450,982,255.27 3.00 3 银行类机构 321,420,829.31 2.14 4 银行类机构 312,036,580.88 2.08 5 银行类机构 309,333,166.00 2.06 6 银行类机构 308,472,840.93 2.05 7 银行类机构 307,779,620.28 2.05 8 保险类机构 307,243,179.07 2.04 9 券商类机构 307,203,004.42 2.04 10 券商类机构 305,723,454.37 2.03 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 万家货币 A 61,950.90 0.0300 万家货币 B - - 基金管理人所有从业 万家货币 D - - 人员持有本基金 万家货币 E - - 万家货币 R - - 合计 61,950.90 0.0004 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 万家货币 A 0 本公司高级管理人员、基万家货币 B 0 金投资和研究部门负责 万家货币 D 0 人持有本开放式基金 万家货币 E 0 万家货币 R 0 合计 0 万家货币 A 0 万家货币 B 0 本基金基金经理持有本 万家货币 D 0 开放式基金 万家货币 E 0 万家货币 R 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 万家货币 A 万家货币 B 万家货币 D 万家货币 E 万家货 币 R 基金合同生效 日（2006 年 5 2,437,395,340.44 - - - - 月 24 日）基金 份额总额 本报告期期初 232,067,386.90 9,875,810,070.97 - 330,635,912.70 - 基金份额总额 本报告期基金 239,415,128.68 14,983,794,606.68 3,363,254.41 774,837,066.31 - 总申购份额 减：本报告期 基金总赎回份 265,242,933.53 10,461,396,732.05 - 680,460,317.05 - 额 本报告期基金 - - - - - 拆分变动份额 本报告期期末 206,239,582.05 14,398,207,945.60 3,363,254.41 425,012,661.96 - 基金份额总额 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人： 报告期内本基金管理人无重大人事变动。 基金托管人： 本报告期内，本基金托管人 2023 年 2 月 23 日发布公告，胡捷先生自 2023 年 2 月 23 日起不 再担任华夏银行股份有限公司资产托管部副总经理。 本报告期内，本基金托管人 2023 年 4 月 7 日发布公告，朱绍刚先生自 2023 年 4 月 4 日起担 任华夏银行股份有限公司资产托管部副总经理。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内为基金进行审计的会计师事务所情况未发生改变。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，本基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，本基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 国泰君安 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 中航证券 1 - - - - - 注：1、基金专用交易席位的选择标准如下： (1)经营行为稳健规范,内控制度健全，在业内有良好的声誉； (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下： (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构； (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 3、基金专用交易席位的变更情况： 无。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债券 占当期权 券商名称 成交金额 成交总额的 成交金 回购成交总 成交金额 证 比例(%) 额 额的比例(%) 成交总额 的比例(%) 国泰君安 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 中航证券 40,056,400.00 100.00 - - - - 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 本基金本报告期内无偏离度绝对值超过 0.5%(含)的情况。 10.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 万家货币市场基金收益支付公告 指定媒介 2023 年 01 月 10 日 万家基金管理有限公司关于暂停官 2 网、网上交易、微信交易、APP 等相 指定媒介 2023 年 01 月 10 日 关服务的公告 万家基金管理有限公司关于旗下部分 3 基金新增攀赢基金为销售机构并开通 指定媒介 2023 年 01 月 11 日 转换、基金定投业务及参与其费率优 惠活动的公告 关于万家货币市场证券投资基金 2023 4 年春节假期前暂停申购(含转换转 指定媒介 2023 年 01 月 18 日 入、定期定额投资)业务的公告 5 万家货币市场证券投资基金 2022 年 指定媒介 2023 年 01 月 20 日 第 4 季度报告 万家基金管理有限公司关于调整旗下 6 部分基金在北京中植基金销售有限公 指定媒介 2023 年 01 月 20 日 司定投起点的公告 7 万家货币市场基金收益支付公告 指定媒介 2023 年 02 月 10 日 万家基金管理有限公司关于暂停网上 8 交易、微信交易、APP 等相关服务的 指定媒介 2023 年 02 月 14 日 公告 万家基金管理有限公司关于暂停官 9 网、网上交易、微信交易、app、电话 指定媒介 2023 年 02 月 16 日 查询、客户服务系统等相关服务的公 告 10 万家货币市场基金收益支付公告 指定媒介 2023 年 03 月 10 日 万家基金管理有限公司关于暂停官 11 网、网上交易、微信交易、app 系统 指定媒介 2023 年 03 月 14 日 等相关服务的公告 12 关于万家基金管理有限公司旗下部分 指定媒介 2023 年 03 月 14 日 基金在东海证券开通定投的公告 13 关于调整万家基金管理有限公司旗下 指定媒介 2023 年 03 月 17 日 部分基金在民生证券定投起点的公告 14 万家货币市场证券投资基金 2022 年 指定媒介 2023 年 03 月 30 日 年度报告 15 万家货币市场基金收益支付公告 指定媒介 2023 年 04 月 10 日 万家基金管理有限公司关于暂停官 16 网、网上交易、微信交易、APP、电话 指定媒介 2023 年 04 月 21 日 查询、客户服务系统等相关服务的公 告 17 万家货币市场证券投资基金 2023 年 指定媒介 2023 年 04 月 21 日 第 1 季度报告 关于万家货币市场证券投资基金 2023 18 年劳动节前暂停申购(含转换转入、定 指定媒介 2023 年 04 月 26 日 期定额投资)业务的公告 万家基金管理有限公司关于暂停官 19 网、网上交易、微信交易、app 系统 指定媒介 2023 年 05 月 04 日 等相关服务的公告 20 万家货币市场基金收益支付公告 指定媒介 2023 年 05 月 10 日 万家基金管理有限公司关于暂停网上 21 交易、微信交易、app 系统等相关服 指定媒介 2023 年 05 月 16 日 务的公告 万家基金管理有限公司关于旗下部分 22 基金新增杭州银行为销售机构并开通 指定媒介 2023 年 05 月 17 日 转换、基金定投业务及参与其费率优 惠活动的公告 万家基金管理有限公司关于暂停网上 23 交易、微信交易、APP 系统等相关服 指定媒介 2023 年 05 月 26 日 务的公告 万家基金管理有限公司关于旗下部分 24 基金在华西证券开通申购、转换、定 指定媒介 2023 年 05 月 30 日 投业务及参与其费率优惠活动的公告 万家基金管理有限公司关于旗下部分 25 基金在国信证券开通申购、转换、定 指定媒介 2023 年 05 月 30 日 投业务的公告 万家基金管理有限公司关于旗下部分 26 基金在陆享基金开通申购、转换、定 指定媒介 2023 年 06 月 01 日 投业务及参与其费率优惠活动的公告 万家基金管理有限公司关于暂停网上 27 交易、微信交易、APP 系统等相关服 指定媒介 2023 年 06 月 01 日 务的公告 28 万家基金管理有限公司关于暂停官 指定媒介 2023 年 06 月 08 日 网、网上交易、微信交易、APP、电话 查询、客户服务、在线客服系统等相 关服务的公告 29 万家货币市场基金收益支付公告 指定媒介 2023 年 06 月 10 日 关于万家货币市场证券投资基金暂停 30 申购(含转换转入、定期定额投资)业 指定媒介 2023 年 06 月 12 日 务的公告 31 万家货币市场证券投资基金基金合同 指定媒介 2023 年 06 月 12 日 (更新) 32 万家货币市场证券投资基金托管协议 指定媒介 2023 年 06 月 12 日 (更新) 万家基金管理有限公司关于万家货币 33 市场证券投资基金调整收益支付方 指定媒介 2023 年 06 月 12 日 式、增设 D 类基金份额并修改基金合 同与托管协议的公告 34 万家货币市场证券投资基金基金经理 指定媒介 2023 年 06 月 13 日 变更公告 35 万家货币市场证券投资基金基金产品 指定媒介 2023 年 06 月 15 日 资料概要（更新） 36 万家货币市场证券投资基金招募说明 指定媒介 2023 年 06 月 15 日 书更新(2023 年第 1 号) 37 万家货币市场证券投资基金基金经理 指定媒介 2023 年 06 月 15 日 变更公告 关于万家货币市场证券投资基金 2023 38 年端午节前暂停申购(含转换转入、定 指定媒介 2023 年 06 月 17 日 期定额投资)业务的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。 2、《万家货币市场证券投资基金基金合同》。 3、《万家货币市场证券投资基金托管协议》。 4、万家货币市场证券投资基金 2023 年中期报告原文。 5、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。 6、万家基金管理有限公司董事会决议。 7、本报告期内在中国证监会指定媒介公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公告。 12.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 万家基金管理有限公司 2023 年 8 月 30 日