浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投 资基金2016年第2季度报告 2016年6月30日 基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 报告送出日期：2016年7月21日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年7月19日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 浦银安盛盛世精选混合 基金主代码 519127 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年6月26日 报告期末基金份额总额 164,153,055.51份 本基金通过在股票、固定收益证券、现金等资产 的积极灵活配置，并通过重点关注受益于中国经 投资目标 济结构转型带来的投资机会，在严格控制风险并 保证充分流动性的前提下，谋求基金资产的长期 稳定增值。 本基金在股票投资方面主要采用主题投资策略， 通过重点投资受益于中国经济结构转型相关行 投资策略 业股票，并保持对中国经济结构调整的趋势以及 经济结构调整对相关行业及上市公司影响的密 切跟踪和研究分析，对属于精选投资主题范畴的 上市公司进行重点投资。 业绩比较基准 55%×沪深300指数+45%×中证全债指数 本基金为混合型基金，本基金属于中高风险、中 风险收益特征 高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于 债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 浦银盛世A 浦银盛世C 下属分级基金的交易代码 519127 519177 报告期末下属分级基金的份额总额 163,795,799.45份 357,256.06份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016年4月1日－ 2016年6月30日） 浦银盛世A 浦银盛世C 1．本期已实现收益 2,803,921.03 5,042.31 2．本期利润 4,512,183.72 8,954.21 3．加权平均基金份额本期利润 0.0292 0.0255 4．期末基金资产净值 221,812,103.56 378,749.85 5．期末基金份额净值 1.354 1.060 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额。 3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 浦银盛世A 阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 2.11% 0.30% -0.86% 0.56% 2.97% -0.26% 月 浦银盛世C 阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 2.12% 0.30% -0.86% 0.56% 2.98% -0.26% 月 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较注：本基金在2015年11月20日增设C份额。 §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 公司旗 褚艳辉先生，南京理工大学 下浦银 经济学硕士。2004年至2010 安盛新 年，先后就职于上海信息中 经济结 心、爱建证券公司从事宏观 构混合 经济、政策以及制造与消费 褚艳辉 基金、浦 2014年6 - 12 行业研究工作，后在上海汽 银安盛 月26日 车财务公司担任投资经理 盛世精 助理之职。2011年4月加盟 选股票 我司担任高级行业研究员。 基金基 2013年2月至2014年6月， 金经理 担任本公司权益类基金基 金经理助理。2014年6月起， 担任公司旗下浦银安盛盛 世精选混合基金基金经理。 2014年7月起，兼任公司旗 下浦银安盛新经济结构混 合基金基金经理。 注：1.褚艳辉作为该基金的首任基金经理，其任职日期为基金的成立日期。 2.证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定 和基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前 提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据《公平交易管理规定》，建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公 平对待旗下的每一个基金组合。 在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究 支持。同时，在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，保证公募 基金及专户业务的独立投资决策机制；在交易执行环节上，详细规定了面对多个投资组合的投资 指令的交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性；从事后监控角度上，一方面 是定期对股票交易情况进行分析，对不同时间窗口（同日，3日，5日）发生的不同组合对同一股 票的同向交易及反向交易进行价差分析，并进行统计显著性的检验，以确定交易价差对相关基金 的业绩差异的贡献度；同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析；另一方面是公 司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查，并对发现的问题进行及时的 报告。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，公平对待旗下各投资组合，未发现任何 违反公平交易的行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性 文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向 交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 4.4报告期内基金投资策略和运作分析 二季度，经济形势波澜不惊。在供给侧结构性改革背景下，制造业投资增速相对缓慢，但基 建+房地产投资托住经济企稳。“经济运行L型走势”论断的提出，有利于稳定市场预期。监管机 构加大对资产重组的审查力度，对于借助资本市场做大做强的优质公司是有利的。 二季度，一些负面事件出现，包括A股未能纳入MSCI、人民币汇率波动、英国脱欧等，但股 市总体表现平稳，市场承接力较强。主题性投资机会涌现，新能源汽车产业链、部分有色品种、 半导体、物联网、白酒板块轮番表现，但旅游酒店、传媒、钢铁、房地产、商贸板块出现下跌。 报告期内，本基金根据外部情况积极调整投资策略，以绝对收益为投资目标，采取相对稳健 的投资策略。在权益类资产配置上，股票占基金比重与前期保持基本稳定，更加重视业绩与估值 的安全性。把握固定收益类投资机会，适当增加债券资产配置，对于券种的选择更加谨慎。基金 积极参与了新股与转债的网下发行，同时留意资金市场的价格波动，在现金管理上创造一定的绝 对收益。 4.5报告期内基金的业绩表现 报告期内，基金的业绩比较基准下跌0.86%，盛世基金A份额上涨2.11%，C份额上涨2.12%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 29,876,993.78 13.33 其中：股票 29,876,993.78 13.33 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 23,602,274.80 10.53 其中：债券 23,602,274.80 10.53 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 82,096,763.14 36.64 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 86,693,341.30 38.69 8 其他资产 1,811,117.66 0.81 9 合计 224,080,490.68 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,001,700.00 0.45 B 采矿业 - - C 制造业 18,418,158.25 8.29 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 123,407.08 0.06 F 批发和零售业 3,149,280.00 1.42 G 交通运输、仓储和邮政业 1,063,300.00 0.48 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 2,500,182.35 1.13 业 J 金融业 1,535,200.00 0.69 K 房地产业 1,000,740.00 0.45 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,064,900.00 0.48 S 综合 - - 合计 29,876,993.78 13.45 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 600562 国睿科技 48,000 1,645,920.00 0.74 2 601336 新华保险 38,000 1,535,200.00 0.69 3 002279 久其软件 62,500 1,386,250.00 0.62 4 600702 沱牌舍得 52,000 1,312,480.00 0.59 5 002125 湘潭电化 65,000 1,300,000.00 0.59 6 603901 永创智能 70,800 1,272,984.00 0.57 7 300089 文化长城 95,000 1,170,400.00 0.53 8 600382 广东明珠 72,600 1,161,600.00 0.52 9 002553 南方轴承 80,000 1,127,200.00 0.51 10 000835 长城动漫 78,000 1,103,700.00 0.50 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 9,942,000.00 4.47 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 10,020,000.00 4.51 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 3,640,274.80 1.64 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 23,602,274.80 10.62 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 122009 08新湖债 100,200 10,020,000.00 4.51 2 160006 16附息国债 100,000 9,942,000.00 4.47 06 3 132005 15国资EB 17,480 1,879,274.80 0.85 4 132006 16皖新EB 16,650 1,665,000.00 0.75 5 127003 海印转债 960 96,000.00 0.04 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 60,479.98 2 应收证券清算款 224,841.81 3 应收股利 - 4 应收利息 934,447.99 5 应收申购款 591,347.88 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,811,117.66 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分 占基金资 序号 股票代码 股票名称 的公允价值 产净值比 流通受限情况说明 (元) 例（%） 1 000835 长城动漫 1,103,700.00 0.50 临时停牌 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 浦银盛世A 浦银盛世C 报告期期初基金份额总额 148,235,041.54 307,644.08 报告期期间基金总申购份额 38,800,790.75 224,687.59 减:报告期期间基金总赎回份额 23,240,032.84 175,075.61 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - 少以"-"填列） 报告期期末基金份额总额 163,795,799.45 357,256.06 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 7.1.1基金管理人持有A基金份额变动情况 注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资浦银盛世A。 7.1.2基金管理人持有C基金份额变动情况 注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资浦银盛世C。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 本基金管理人于2016年4月26日发布《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》，公告披露：根据浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）股东会有关决议，本公司经营范围由“基金募集、基金销售、资产管理和证监会许可的其他业务”变更为“基金募集、基金销售、资产管理，境外证券投资管理和证监会许可的其他业务”。根据相关法规及规范性文件的规定，本公司结合变更经营范围等事项修改了《公司章程》中的有关内容。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 1、 中国证监会批准基金募集的文件 2、浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同 3、浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议 4、浦银安盛基金管理有限公司开放式基金业务规则 5、关于募集浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金的法律意见书 6、基金管理人业务资格批件和营业执照 7、基金托管人业务资格批件和营业执照 8、中国证监会要求的其他文件9.2存放地点 上海市淮海中路381号中环广场38楼基金管理人办公场所。9.3查阅方式 投资者可登录基金管理人网站（www.py-axa.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。 客户服务中心电话：400-8828-999或021-33079999 。 浦银安盛基金管理有限公司 2016年7月21日