新华钻石品质企业股票型证券投资基金 2012 年第 4 季度报告新华钻石品质企业股票型证券投资基金 2012 年第 4 季度报告 2012 年 12 月 31 日 基金管理人:新华基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一三年一月二十二日 第 1 页 共 12 页 新华钻石品质企业股票型证券投资基金 2012 年第 4 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 1月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2012 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 新华钻石品质企业股票 基金主代码 519093 交易代码 519093 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年2月3日 报告期末基金份额总额 671,374,011.85份 本基金通过对上市公司基本面的深入研究,结合宏观 经济周期和行业景气度分析,力求在有效控制风险并投资目标 适度保持良好流动性的前提下,精选具有稳定价值性 和高质量成长性的钻石品质类的优质上市公司。 本基金采取自上而下与自下而上相结合的投资策略, 投资策略 通过对经济周期、行业特征等宏观层面的信息进行全 面分析,调整大类资产配置比例和行业配置比例;在 新华钻石品质企业股票型证券投资基金 2012 年第 4 季度报告 个股个券的选择上采用自下而上的投资策略,核心是 从企业价值的稳定性和成长的高质量出发,筛选具有 钻石品质的优质企业,并进行重点配置。钻石品质企 业股票的配置比例不低于股票资产配置的80%。钻石 品质企业是指具有稳定价值性和高质量成长性的上 市公司,它们具有安全、透明、稳定、创新与领导气 质五大优秀品质。 80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益业绩比较基准 率 本基金为股票型基金,属于证券投资基金中的高风险 风险收益特征 高收益品种,预期风险和收益均高于混合型基金、债 券型基金和货币型基金。 基金管理人 新华基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2012年10月1日-2012年12月31日) 1.本期已实现收益 -24,471,833.63 2.本期利润 83,624,980.91 3.加权平均基金份额本期利润 0.1222 4.期末基金资产净值 645,274,122.91 5.期末基金份额净值 0.961注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各 新华钻石品质企业股票型证券投资基金 2012 年第 4 季度报告项费用(例如基金申购费赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比 业绩比 净值增 较基准 净值增 较基准 阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④ 长率① 收益率 准差② 标准差 ③ ④ 过去三个月 14.81% 1.26% 8.18% 1.02% 6.63% 0.24%3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 新华钻石品质企业股票型证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2010 年 2 月 3 日至 2012 年 12 月 31 日)注:报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 新华钻石品质企业股票型证券投资基金 2012 年第 4 季度报告 §4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 期限 说明 年限 任职日期 离任日期 本基 金基 金经 理;新 华优 经济学硕士,历任君安证券有 选分 限公司研究员、红塔证券股份 红混 有限公司资产管理部投资经 合型 理、百瑞信托股份有限公司投 证券 资经理。现任新华基金管理有 曹名长 2010-2-3 - 15 投资 限公司基金管理部总监,新华 基金 优选分红混合型证券投资基 基金 金基金经理,新华钻石品质企 经理; 业股票型证券投资基金基金 公司 经理。 基金 管理 部总 监4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期,新华基金管理有限公司作为新华钻石品质企业股票型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华钻石品质企业股票型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明 新华钻石品质企业股票型证券投资基金 2012 年第 4 季度报告4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(2011 年修订),公司制定了《新华基金管理有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动,同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。 场内交易,投资指令统一由中央交易室下达,并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度,严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易,严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 场外交易中,对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易,中央交易室根据各投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议,由中央交易室报投资总监、督察长、金融工程部和监察稽核部,再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要,可以召开风险管理委员会,对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易,投资组合经理以该投资组合的名义向中央交易室下达投资指令,中央交易室向银行间市场或交易对手询价、成交确认,并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期,公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集,通过平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某一时间段是否存在违反公平交易原则的异常情况,未发现重大异常情况,且不存在报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2012 年四季度 A 股市场在最后一个月上演反转,沪深 300 指数在整个 12 月上涨了 17.9%。冲在最前的为金融地产等蓝筹股,而食品饮料以及成长股涨幅较小。表明经济数据在三季度见底得到市场认同,以及政策预期开始明朗化。 本基金四季度的股票仍保持较高仓位,配置比例相对前期未出现明显变化。 新华钻石品质企业股票型证券投资基金 2012 年第 4 季度报告由于仓位较重且配置主要以蓝筹股为主,因此四季度不但取得较好收益,且跑赢多数市场指数。 上个季度我们指出,虽然自 2009 年到 2012 年底 A 股市场下跌三年多,市场悲观气氛浓厚,但我们认为这时可能却是投资 A 股的很好时机,目前来看,上涨可能已经起步。实体经济在三季度见底复苏已被大部分投资者认同,虽然复苏的强度大小尚有分歧,但不影响大方向向上的判断。因此,我们依然认为当前市场仍是中期投资的较好时期。当然,由于复苏的强度不好判断,如果只是经济弱复苏,那么市场上涨幅度可能有限。总之,做最坏的打算,在此基础上尽可能取得较为满意的收益是我们的目标。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2012 年 12 月 31 日,本基金份额净值为 0.961 元,本报告期份额净值增长率为 14.81%,同期比较基准的增长率为 8.18%。 §5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 权益投资 606,580,453.67 93.34 其中:股票 606,580,453.67 93.34 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返 - - 售金融资产 5 银行存款和结算备付金合计 37,400,437.07 5.75 6 其他各项资产 5,901,695.67 0.91 新华钻石品质企业股票型证券投资基金 2012 年第 4 季度报告 7 合计 649,882,586.41 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值(元) 比例(%) A 农、林、牧、渔业 480,252.90 0.07 B 采掘业 1,156,416.00 0.18 C 制造业 268,017,856.53 41.54 C0 食品、饮料 25,001,053.08 3.87 纺织、服装、皮 C1 21,593,121.00 3.35 毛 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 17,437,626.36 2.70 石油、化学、塑 C4 3,992,214.80 0.62 胶、塑料 C5 电子 2,107,380.96 0.33 C6 金属、非金属 31,134,565.01 4.83 机械、设备、仪 C7 108,954,820.76 16.89 表 C8 医药、生物制品 57,797,074.56 8.96 C99 其他制造业 - - 电力、煤气及水的生产 D - - 和供应业 E 建筑业 18,431,970.72 2.86 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 12,160,116.57 1.88 H 批发和零售贸易 23,514,469.18 3.64 新华钻石品质企业股票型证券投资基金 2012 年第 4 季度报告 I 金融、保险业 182,497,890.19 28.28 J 房地产业 20,633,101.95 3.20 K 社会服务业 79,052,919.63 12.25 L 传播与文化产业 - - M 综合类 635,460.00 0.10 合计 606,580,453.67 94.005.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例 (%) 1 601318 中国平安 1,230,000 55,706,700.00 8.63 2 600007 中国国贸 4,745,275 54,523,209.75 8.45 3 000550 江铃汽车 2,456,890 44,174,882.20 6.85 4 601601 中国太保 1,432,580 32,233,050.00 5.00 5 300255 常山药业 2,514,184 31,025,030.56 4.81 6 600036 招商银行 1,987,021 27,321,538.75 4.23 7 600104 上汽集团 1,540,000 27,165,600.00 4.21 8 002393 力生制药 787,715 25,521,966.00 3.96 9 002327 富安娜 654,337 21,593,121.00 3.35 10 600016 民生银行 2,600,000 20,436,000.00 3.175.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合报告期末,本基金未持有债券。5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细报告期末,本基金未持有债券。 新华钻石品质企业股票型证券投资基金 2012 年第 4 季度报告5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细报告期末,本基金未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细报告期末,本基金未持有权证。5.8 投资组合报告附注5.8.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.8.2 本报告期内,本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。5.8.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,500,000.00 2 应收证券清算款 3,704,875.35 3 应收股利 - 4 应收利息 7,682.47 5 应收申购款 689,137.85 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,901,695.675.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明报告期末,本基金持有前十名股票中不存在流通受限情况。 新华钻石品质企业股票型证券投资基金 2012 年第 4 季度报告5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 690,923,575.23 本报告期基金总申购份额 4,174,794.58 减:本报告期基金总赎回份额 23,724,357.96 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 671,374,011.85 §7 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内未有影响投资者决策的其他重要信息。 §8 备查文件目录8.1 备查文件目录 (一)中国证监会批准新华钻石品质企业股票型证券投资基金募集的文件 (二)关于申请募集新华钻石品质企业股票型证券投资基金之法律意见书 (三)《新华钻石品质企业股票型证券投资基金托管协议》 (四)《新华钻石品质企业股票型证券投资基金基金合同》 (五)《新华基金管理有限公司开放式基金业务规则》 (六)更新的《新华钻石品质企业股票型证券投资基金招募说明书》 (七) 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 (八) 基金托管人业务资格批件及营业执照8.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。8.3 查阅方式 新华钻石品质企业股票型证券投资基金 2012 年第 4 季度报告 投资者可在营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站查阅。 新华基金管理有限公司 二〇一三年一月二十二日