新华钻石品质企业股票型证券投资基金招募说明书 新华钻石品质企业股票型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 重要提示 本基金经2009 年11 月23 日中国证券监督管理委员会(以下称“中国证监会”) 下发的《关于核准新华钻石品质企业股票型证券投资基金募集的批复》(证监许 可【2009】1220 号)核准,进行募集。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经 中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价 值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险,投资者认购或申购本基金时应认真阅读本招募说明书,全面 认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑投资人自身的风险承受能力,并对于 认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人 提醒投资人基金投资要承担相应风险,包括市场风险、管理风险、流动性风险、 本基金特定风险、操作或技术风险、合规风险等。在投资人作出投资决策后,基 金投资运作与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产,但不保证基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益。 本招募说明书(更新)所载内容截止日为2011 年8 月3 日,有关财务数据 和净值表现截止日为2011 年6 月30 日(财务数据未经会计师事务所审计)。 基金管理人:新华基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 招募说明书 1 一基金管理人 (一) 基金管理人概况 1、名称:新华基金管理有限公司 2、住所:重庆市江北区建新东路85 号附1 号1 层1-1 3、设立日期:2004 年12 月9 日 4、法定代表人:陈重 5、办公地址:重庆市渝中区较场口88 号A 座7-2 北京市海淀区西三环北路11 号海通时代商务中心C1 座; 6、电话:010-68726666 7、联系人:闫峰 8、注册资本:壹亿元人民币 9、股权结构: 出资单位出资额(万元) 占注册资本金比例 新华信托股份有限公司4800 48% 陕西蓝潼电子投资有限公司3000 30% 上海大众环境产业有限公司2200 22% 合计10000 100% (二)主要人员情况 1、董事会成员 陈重先生:董事长,博士。历任原国家经委中国企业管理协会研究部副主任、 主任,中国企业报社社长,中国企业管理科学基金会秘书长,重庆市政府副秘书 长,中国企业联合会常务副理事长,享受国务院特殊津贴专家。现任新华基金管 理有限公司董事长。 孙枝来先生:董事,硕士。历任上海财经大学期货研究中心副主任,涌金期 货经纪公司副总经理,上海君创财经顾问有限公司副总经理、总经理,新时代证 券有限公司副总经理。现任新华基金管理有限公司总经理。 陈靖丰先生:董事,硕士。历任大众交通(集团)股份有限公司发展部经理。 现任上海大众公用事业(集团)股份有限公司董事、总经理,并兼任大众交通(集 团)股份有限公司董事,上海大众燃气有限公司董事,上海翔殷路隧道建设发展 招募说明书 2 有限公司董事长,上海大众环境产业有限公司董事长。 谢康先生:董事,大专。历任四川新潮计算机产业集团公司财务主管,四川 方恒实业发展有限公司总经理。现任陕西蓝潼电子投资有限公司总经理兼财务总 监。 宋敏女士:独立董事,硕士,历任四川资阳市人民法院法官,中国电子系统 工程总公司法务人员。现任职于北京市中济律师事务所。 孙莉女士:独立董事,硕士,证券期货资格注册会计师。历任中国国际期货 经纪有限公司交易主管,中瑞华会计师事务所有限公司高级经理。现任利安达会 计师事务所合伙人。 张贵龙先生:独立董事,硕士,曾任陕西省临汾地区教育学院教师。现任职 于北京大学财务部。 2、基金管理人监事会成员 钟晋倖先生:监事会主席,硕士,会计师,上海大学会计系专业及华东师范 大学国际金融投资管理专业毕业。上海大众环境产业有限公司董事,并兼任上海 大众公用事业(集团)股份有限公司董事、财务总监,大众交通(集团)股份有 限公司监事、上海大众市政发展有限公司执行监事、深圳创新投资集团有限公司 监事、上海大众燃气有限公司监事。 安东先生:监事,大专。历任北京手表厂车间主任,广东银海集团总经理助 理、办公室主任,北京国奥俱乐部副总经理,商友商务有限责任公司副总经理, 新产业投资股份有限公司北京办事处主任。现任新华信托股份有限公司总经理助 理。 闫峰先生:职工监事,硕士。现任新华基金管理有限公司金融工程部产品 经理。 3、公司高级管理人员 陈重先生:董事长,简历同上。 孙枝来先生:总经理,简历同上。 王卫东先生:副总经理,硕士。历任广东发展银行海南证券业务部经理,广 发证券公司海南分部下辖营业部经理,海口海甸岛营业部经理,资产管理部、投 资自营部及投资理财部证券投资经理,华龙证券公司投资理财部总经理,青岛海 招募说明书 3 东青置业有限公司总经理,新华基金管理有限公司总经理助理、投资总监。现任 新华基金管理有限公司副总经理、投资总监,新华优选成长股票型证券投资基金 基金经理、新华中小市值优选股票型证券投资基金基金经理。 徐端骞先生:副总经理,学士。历任上海君创财经顾问有限公司并购部经 理、上海力矩产业投资管理有限公司并购部经理、新时代证券有限责任公司投行 部项目经理,新华基金管理有限公司总经理助理兼运作保障部总监。现任新华基 金管理有限公司副总经理。 齐岩先生:督察长,学士。历任中信证券股份有限公司解放北路营业部职 员、天津管理部职员、天津大港营业部综合部经理。现任新华基金管理有限公司 督察长。 4、本基金基金经理 曹名长先生:投资副总监,硕士。14年证券从业经历,历任君安证券有限 公司研究员,红塔证券股份有限公司资产管理部投资经理,百瑞信托股份有限公 司投资经理。现任新华基金管理有限公司基金管理部副总监、策略分析师、新华 优选分红混合型证券投资基金以及新华钻石品质企业股票型证券投资基金基金 经理。 李昱女士:管理学硕士,14 年证券从业经验。历任广发证券股份有限公司 环市东营业部大户主管,广发证券股份有限公司资产管理部投资经理。李昱女士 于2010 年3 月加入新华基金管理有限公司,任专户管理部负责人。现任新华钻 石品质企业股票型证券投资基金基金经理、新华灵活主题股票型证券投资基金基 金经理。 5、投资决策委员会成员 主席:总经理孙枝来先生;成员:副总经理兼投资总监王卫东先生、基金 管理部副总监曹名长先生、研究总监周永胜先生、崔建波先生、李昱女士、桂跃 强先生。上述人员之间均不存在近亲属关系。 二基金托管人 (一)基金托管人情况 招募说明书 4 1、基本情况 名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1 号院1 号楼 法定代表人:郭树清 成立时间:2004 年09 月17 日 组织形式:股份有限公司 注册资本:贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号 联系人:尹东 联系电话:(010) 6759 5003 中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史,其前身“中国人民建设 银行”于1954 年成立,1996 年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国 四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004 年9 月分立而成立,承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中 国建设银行(股票代码:939)于2005 年10 月27 日在香港联合交易所主板上市, 是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006 年9 月11 日,中国建 设银行又作为第一家H 股公司晋身恒生指数。2007 年9 月25 日中国建设银行A 股在上海证券交易所上市并开始交易。A 股发行后中国建设银行的已发行股份总 数为:250,010,977,486 股(包括240,417,319,880 股H 股及9,593,657,606 股A 股)。 截至2011 年3 月31 日,中国建设银行资产总额113,125.16 亿元,较上 年末增加5,021.99 亿元,增长4.65%。2011 年一季度,中国建设银行实现净利 润472.33 亿元,较上年同期增长34.23%;年化平均资产回报率1.71%,年化加 权平均净资产收益率26.19%;利息净收入716.30 亿元,较上年同期增长25.27%; 净利差为2.58%,净利息收益率为2.69%,分别较上年同期提高0.28 和0.30 个 百分点;手续费及佣金净收入231.54 亿元,较上年同期增长37.29%。其中,结 算、理财、电子银行、贷记卡及保理等重点产品快速增长,收入结构日趋合理。 招募说明书 5 中国建设银行在中国内地设有1.3 万余个分支机构,并在香港、新加坡、 法兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约、胡志明市及悉尼设有分行,在莫斯 科设有代表处,设立了湖北桃江建信村镇银行、浙江苍南建信村镇银行、安徽繁 昌建信村镇银行、浙江青田建信华侨村镇银行、浙江武义建信村镇银行、陕西安 塞建信村镇银行、河北丰宁建信村镇银行、上海浦东建信村镇银行、苏州常熟建 信村镇银行9 家村镇银行,拥有建行亚洲、建银国际,建行伦敦、建信基金、建 信金融租赁、建信信托、中德住房储蓄银行等多家子公司。全行已安装运行自动 柜员机(ATM)39,874 台,拥有员工313,867 人,为客户提供全面的金融服务。 中国建设银行得到市场和业界的支持和广泛认可,2010 年共获得100 多个 国内外奖项。本集团在英国《银行家》杂志公布的“全球商业银行品牌十强”列 第二位,在“全球银行品牌500 强”列第13 位,并被评为2010 年中国最佳银 行;在美国《福布斯》杂志公布的“Interbrand2010 年度最佳中国品牌价值排 行榜”列第三位,银行业第一位;被《亚洲金融》杂志评为2010 年度“中国 最佳银行”;连续三年被香港《资本》杂志评为“中国杰出零售银行”;被中国红 十字会总会授予“中国红十字杰出奉献奖章”。 中国建设银行总行设投资托管服务部,下设综合制度处、基金市场处、资 产托管处、QFII 托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资托管团 队、涉外资产核算团队、养老金托管服务团队、养老金托管市场团队、上海备份 中心等12 个职能处室、团队,现有员工130 余人。自2008 年以来中国建设银行 托管业务持续通过SAS70 审计,并已经成为常规化的内控工作手段。 (二)主要人员情况 杨新丰,投资托管服务部副总经理(主持工作),曾就职于中国建设银行江 苏省分行、广东省分行、中国建设银行总行会计部、营运管理部,长期从事计划 财务、会计结算、营运管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 纪伟,投资托管服务部副总经理,曾就职于中国建设银行南通分行、中国 建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部,长期从事大客户的客户管 理及服务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 (三)基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直 招募说明书 6 秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托 管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的 托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务 品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人 账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最 齐全的商业银行之一。截至2011 年6 月30 日,中国建设银行已托管195 只证券 投资基金。建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认 同。2010 年初,中国建设银行被总部设于英国伦敦的《全球托管人》杂志评为 2009 年度“国内最佳托管银行”(Domestic Top Rated),并连续第三年被香港 《财资》杂志评为“中国最佳次托管银行”。 三相关服务机构 (一)基金份额发售机构 1、场外发售机构 (1)直销机构 新华基金管理有限公司北京直销中心 办公地址:北京市海淀区西三环北路11 号海通时代商务中心C1 座 法定代表人:陈重 联系人:张秀丽 电话:(010)68730999 传真:(010)68731199 客服电话:400-819-8866;(010)68730888 网址:www.ncfund.com.cn 电子直销:新华基金网上交易平台 网址:https://trade.ncfund.com.cn (2)代销机构 1)中国建设银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街25 号 招募说明书 7 办公地址:北京市西城区闹市口大街1 号院1 号楼(长安兴融中心) 法定代表人:郭树清 客户服务电话:95533 联系人:张静 网址:www.ccb.com 2)中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街55 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街55 号 法定代表人:姜建清 客服电话:95588 联系人:王佺 公司网址:www.icbc.com.cn 3)中国农业银行股份有限公司 住所:北京市东城区建国门内大街69 号 法定代表人:项俊波 客户服务电话:95599 联系人:腾涛 网址: www.abchina.com 4)招商银行股份有限公司 住所:深圳市福田区深南大道7088 号招商银行大厦 法定代表人:傅育宁 客服电话:95555 联系人:邓炯鹏 网址:www.cmbchina.com 5)交通银行股份有限公司 住所:上海市浦东新区银城中路188 号 法定代表人:胡怀邦 客服电话:95559 联系人:蔡雪 招募说明书 8 网址:www.bankcomm.com 6)北京银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街甲17 号首层 办公地址:北京市西城区金融大街丙17 号 法定代表人:闫冰竹 联系人:王曦 客户服务电话:95526 公司网站:www.bankofbeijing.com.cn 7)中信银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门外大街6 号光大大厦 法定代表人:孔丹 客服电话:95558 联系人:李博 网址:bank.ecitic.com 8)平安银行股份有限公司 住所:深圳市深南中路1099 号平安银行大厦 法定代表人:孙建一 客服电话:40066-99999 联系人:蔡宇洲 网址:www.18ebank.com 9) 中国邮政储蓄银行有限责任公司 住所:北京市西城区宣武门西大街131 号 法定代表人:刘安东 客户服务电话:95580 联系人:文彦娜 网址:www.psbc.com 10)华夏银行股份有限公司 住所:北京市东城区建国门内大街22 号华夏银行大厦 法定代表人:吴建 招募说明书 9 客服电话:95577 联系人:曹魏 网址:www.hxb.com.cn 11)深圳发展银行股份有限公司 住所:深圳市深南东路5047 号深圳发展银行大厦 法定代表人:肖遂宁 客服电话:95501 联系人:姜聃 网址: www.sdb.com.cn 12)重庆银行股份有限公司 住所:重庆市渝中区邹容路153 号 法定代表人:马千真 客户服务电话:96899(重庆)400-70-96899(全国) 联系人:孔文超 网址:www.cqcbank.com 13)国泰君安证券股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区商城路618 号 办公地址:上海浦东新区银城中路168 号上海银行大厦27 楼 法定代表人:万建华 客户服务热线:400-8888-666 联系人:吴倩 网址:www.gtja.com 14)海通证券股份有限公司 住所:上海市淮海中路98 号 法定代表人:王开国 客户服务咨询电话: 400-888-8001、95553 联系人:李笑鸣 网址:www.htsec.com 15)中信建投证券有限责任公司 招募说明书 10 注册地址:北京市朝阳区安立路66 号4 号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街188 号 法定代表人:张佑君 客户服务咨询电话:400-8888-108 联系人:权唐 网址:www.csc108.com 16)中国银河证券股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座 法定代表人:顾伟国 客户服务热线:4008-888-888 联系人:田薇 网址: www.chinastock.com.cn 17)新时代证券有限责任公司 住所:北京市金融大街1 号A 座8 层 法定代表人:马金声 客户服务热线:400-698-9898 联系人:孙恺 网址:www.xsdzq.cn 18)国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦16-26 层 办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦21 楼 法定代表人:何如 客户服务咨询电话:95536 联系人:周杨 网址:www.guosen.com 19)华安证券有限责任公司 注册地址:安徽省合肥市长江中路357 号 办公地址:安徽省合肥市阜南路166 号润安大厦 法定代表人:李工 招募说明书 11 客户服务电话:96518(安徽)400-80-96518(全国) 联系人:甘霖 网址:www.hazq.com 20)恒泰证券股份有限公司 住所:内蒙古自治区呼和浩特市新城区东风路111 号 法定代表人:庞介民 客户服务电话: 0471-4961259 联系人:王旭华 网址:www.cnht.com.cn 21)华泰联合证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A、02、 03、04)、17A、18A、24A、25A、26A 办公地址:深圳市福田中心区中心广场香港中旅大厦第5 层、17 层、18 层、 24 层、25 层、26 层 法定代表人:马昭明 客户服务咨询电话:95513 联系人:庞晓芸 网址:www.lhzq.com 22)兴业证券股份有限公司 住所:福州市湖东路268 号证券大厦 办公地址:浦东新区民生路1199 弄证大五道口广场1 号楼21 层 法定代表人:兰荣 客户服务热线:400-8888-123 联系人:谢高得 公司网址:www.xyzq.com.cn 23)中信证券股份有限公司 住所:广东省深圳市福田区深南大道7088 号招商银行大厦第A 层 法定代表人:王东明 电话:010-84588888 招募说明书 12 联系人:陈忠 公司网址:cs.ecitic.com 24)中信金通证券有限责任公司 住所:浙江省杭州市中河南路11 号万凯庭院商务楼A 座 法定代表人:刘军 客户服务热线:96598 联系人:王垚艺 公司网址:www.bigsun.com.cn 25)中信万通证券有限责任公司 注册地址:青岛市崂山区香港东路316 号 办公地址:青岛市东海西路28 号 法定代表人:张智河 客户服务热线:0532-96577 联系人:吴忠超 公司网址:www.zxwt.com.cn 26)广发证券股份有限公司 注册地址:广州市天河北路183 号大都会广场43 楼 办公地址:广东广州天河北路大都会广场18、19、36、38、41 和42 楼 法定代表人:王志伟 客户服务热线:95575 或020-87555888 转各营业网点 联系人:黄岚 公司网址:www.gf.com.cn 27)民生证券有限责任公司 住所:北京市朝阳区朝阳门外大街16 号中国人寿大厦1901 室 法定代表人:岳献春 客服电话:4006-198-888 联系人:赵明 网址:www.mszq.com 28)方正证券有限责任公司 招募说明书 13 住所:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24 层 法定代表人:雷杰 客服电话:95571 联系人:郭军瑞 网址:www.foundersc.com 29)招商证券股份有限公司 住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45 层 办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A 座40 层 法定代表人:宫少林 联系人:林生迎 网址:www.newone.com.cn 客户服务电话:400-888-8111、95565 30)东北证券股份有限公司 住所:长春市自由大路1138 号 办公地址:长春市自由大路1138 号 法定代表人:矫正中 联系人:潘锴 网址:www.nesc.cn 客户服务电话:400-6000-686 31)中国民族证券有限责任公司 住所:北京市西城区金融街5 号新盛大厦A 座6 层-9 层 办公地址:北京市西城区金融街5 号新盛大厦A 座6 层-9 层 法定代表人:赵大建 联系人:张伟智 网址:www.e5618.com 客户服务电话:400-889-5618 32) 广发华福证券有限责任公司 住所:福州市五四路157 号新天地大厦7、8 层 办公地址:福州市五四路157 号新天地大厦7-10 层 招募说明书 14 法定代表人:黄金琳 客户服务电话:0591-96326 联系人:张腾 网址:www.gfhfzq.com.cn 33)东海证券有限责任公司 住所:江苏省常州市延陵西路23 号投资广场18、19 楼 法定代表人:朱科敏 客服电话:400-888-8588 联系人:李涛 网址:www.longone.com.cn 34)信达证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区三里河东路5 号中商大厦10 层 办公地址:北京市西城区闹市口大街9 号院1 号楼信达金融中心 法定代表人:张志刚 客服电话:400-800-8899 联系人:唐静 网址:www.cindasc.com 35)华泰证券股份有限公司 住所:南京市中山东路90 号 法定代表人:吴万善 客服电话:95597 联系人:程高峰 网址:www.htzq.com.cn 36)宏源证券股份有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233 号 办公地址: 北京市西城区太平桥大街19 号 法定代表人:冯戎 客服电话:4008-000-562 联系人:李巍 招募说明书 15 公司网址:www.hysec.com 37)光大证券股份有限公司 住所:上海市静安区新闸路1508 号 法定代表人:徐浩明 客服电话:4008888788、10108998 联系人:刘晨、李芳芳 公司网址:www.ebscn.com 38)齐鲁证券有限公司 注册地址:济南市经十路20518 号 法人代表:李玮 客服电话:95538 联系人:吴阳 网址:www.qlzq.com.cn 39)东方证券股份有限公司 注册地址:上海市中山南路318 号2 号楼22 层-29 层 法定代表人:潘鑫军 客户服务电话:95503 网址:www.dfzq.com.cn 基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择其他符合要求的机构代理 销售本基金,并及时公告。 2、场内发售机构 通过上海证券交易所(以下简称“上证所”)基金销售系统办理相关业务 的上证所会员单位(具体名单见上证所网站)。 (二)基金注册登记机构 住所:北京市西城区太平桥大街17 号 办公地址:北京市西城区太平桥大街17 号 法定代表人:金颖 联系人:朱立元 电话:(010)59378839 招募说明书 16 传真:(010)59378907 (三)律师事务所与经办律师 名称:上海市通力律师事务所 注册地址:上海市银城中路68 号时代金融中心19 楼 办公地址:上海市银城中路68 号时代金融中心19 楼 联系人:安冬 电话:(021)31358666 传真:(021)31358600 经办律师:吕红、安冬 (四)会计师事务所与经办注册会计师 会计师事务所:国富浩华会计师事务所有限公司 住所: 北京市海淀区西四环中路16 号院2 号楼4 层 办公地址:北京市海淀区西四环中路16 号院2 号楼4 层 法定代表人:杨剑涛 电话:(010)88219191 传真:(010)88210558 经办注册会计师: 刁云涛、李荣坤 四基金的名称 本基金名称:新华钻石品质企业股票型证券投资基金。 五基金的类型 基金类型:契约型开放式。 六基金的投资目标 本基金通过对上市公司基本面的深入研究,结合宏观经济周期和行业景气 度分析,力求在有效控制风险并适度保持良好流动性的前提下,精选具有稳定价 值性和高质量成长性的钻石品质类的优质上市公司。 招募说明书 17 七基金的投资方向 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品 种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金股票资产投资比例为基金资产的60%-95%, 其中投资于具有钻石品质上市公司的股票市值不低于股票投资的80%。债券、现 金类资产及权证、资产支持证券的投资比例为基金资产的5%-40%,其中,现金 或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,权证投资 比例不高于基金资产净值的3%。 八基金的投资策略 本基金采取自上而下与自下而上相结合的投资策略,通过对经济周期、行业 特征等宏观层面的信息进行全面分析,调整大类资产配置比例和行业配置比例; 在个股个券的选择上采用自下而上的投资策略,核心是从企业价值的稳定性和成 长的高质量出发,筛选具有钻石品质的优质企业,并进行重点配置。钻石品质企 业股票的配置比例不低于股票资产配置的80%。钻石品质企业是指具有稳定价值 性和高质量成长性的上市公司,它们具有安全、透明、稳定、创新与领导气质五 大优秀品质。 本基金是股票型基金,投资目标是选择具有钻石品质的优质企业特别是优秀 级别的企业进行重点配置,主要采取自下而上的主动投资管理策略。当然仅应用 自下而上的策略可能导致某行业股票集中度过高,行业配置不够分散,造成组合 非系统风险高,因此有必要辅助以适当的行业配置策略以降低组合的非系统风 险。另外,考虑到国内股市的系统风险也比较高,因此还需要辅助以资产配置策 略进行组合调整。 股票选择层面,采用精选具有钻石品质的优质上市企业的选股策略。在经过 相应财务标准剔除掉不适宜投资股票的基础上,通过本基金的钻石品质企业评价 指标体系,依据定量定性相结合的方法,筛选出具有钻石品质的优质上市公司, 招募说明书 18 并根据上市公司具有的钻石品质特性的不同程度及筛选评分的不同结果,将其区 分为优秀级别的企业和优良级别的企业。对于优秀级别的企业,本基金将在资产 配置中给予重点配置;其余优良级别的企业,在进一步优势比较的基础上本基金 也将进行适度配置。最后,结合行业配置策略和公司调研确定投资组合。 行业配置层面,本基金主要采取由外及内的研究方法。从行业外部出发用全 球眼光分析国际行业周期运行状况,结合国内的宏观经济、行业政策和金融政策 等经济环境的因素,分析各行业景气度的关联性,找出行业景气度较高的行业; 对于某个行业本身,本基金要着力研究其处于自身行业生命周期发展的哪个阶 段,重点关注成长期和成熟期的行业,同时对不同行业进行估值分析,综合考虑 得出具有投资价值的行业。 资产配置层面,本基金在调整资产配置比例时,重点考虑以下四个基本因素: 一是宏观经济周期因素;二是估值因素;三是制度和政策的变化因素;四是市场 情绪的因素。通过这四个方面分析,利用改进的德意志银行的打分卡模型(MVPS, 即M:宏观;V:估值因素;P:政策因素;S:情绪因素),综合四方面的结果, 调整股票类资产和固定收益类资产的配置比例,最终达到大类资产配置的目标。 债券投资层面,考察国内宏观经济景气周期引发的债券市场收益率的变化趋 势,采取利率预期、久期管理、收益率曲线等积极投资策略,力求获取高于业绩 比较基准的回报。 权证层面,在控制风险的前提下,本基金将采用以下策略。普通策略;根据 权证定价模型,选择低估的权证进行投资。持股保护策略;股票型基金有持有股 票的必要(最低60%),却有股价下跌带来损失的可能。利用认沽权证, 就可以 实现对手中持股的保护。套利策略;当认沽权证和正股价的和低于行权价格时, 并且总收益率超过市场无风险收益率时,可以进行无风险套利。 资产支持证券投资层面,在控制风险的前提下,本基金对资产支持证券从五 个方面综合定价,选择低估的品种进行投资。五个方面包括信用因素、流动性因 素、利率因素、税收因素和提前还款因素。而当前的信用因素是需要重点考虑的 因素。 招募说明书 19 九基金的业绩比较标准 本基金业绩比较基准: 80%×沪深300 指数收益率+20%×上证国债指数收益率 本基金采用沪深300 指数收益率作为股票投资部分的业绩比较基准主要基 于以下原因: 1、沪深300 指数是一只符合国际标准的优良指数,具有良好的投资价值; 2、该指数由中证指数公司编制和维护,具有较强的独立性和代表性; 3、该指数编制方法的透明度高; 4、该指数借鉴了国际指数的编制经验,保证全球范围内的可比性,容易被 全球投资者广泛接受。 本基金选择上证国债指数收益率有以下考虑: 1、上证国债指数编制和发布有一定的历史,作为业绩基准有较高的知名度 和市场影响力。 2、目前没有交易所、银行间统一的债券指数。 因此,本基金的债券投资基准选择上证国债指数收益率。 如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩 比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数 时,本基金可以在与基金托管人协商一致的情况下,履行相关程序,报中国证监 会备案后变更业绩比较基准并及时公告。如果本基金业绩比较基准所参照的指数 在未来不再发布时,基金管理人可以在与基金托管人协商一致并按相关监管部门 要求履行相关手续后,依据维护基金份额持有人合法权益的原则,选取相似的或 可替代的指数作为业绩比较基准的参照指数。 十基金的风险收益特征 本基金为股票型基金,属于证券投资基金中的高风险高收益品种,预期风险 和收益均高于混合型基金、债券型基金和货币型基金。 十一基金的投资组合报告 招募说明书 20 本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人――中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2011 年6 月30 日。 (一) 报告期末基金资产组合情况 序号项目金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资742,893,653.74 93.82 其中:股票742,893,653.74 93.82 2 固定收益投资- - 其中:债券- - 资产支持证券- - 3 金融衍生品投资- - 4 买入返售金融资产- - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计41,907,636.13 5.29 6 其他各项资产7,062,542.76 0.89 7 合计791,863,832.63 100.00 (二)报告期末按行业分类的股票投资组合 代码行业类别公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业- - B 采掘业22,626,851.50 2.87 C 制造业265,825,963.72 33.71 C0 食品、饮料88,187,532.20 11.18 招募说明书 21 C1 纺织、服装、皮毛22,812,008.00 2.89 C2 木材、家具- - C3 造纸、印刷- - C4 石油、化学、塑胶、 塑料 - - C5 电子14,301,934.32 1.81 C6 金属、非金属- - C7 机械、设备、仪表133,130,089.20 16.88 C8 医药、生物制品7,394,400.00 0.94 C99 其他制造业- - D 电力、煤气及水的生产和 供应业 109,402,795.08 13.87 E 建筑业3,224,000.00 0.41 F 交通运输、仓储业8,190,000.00 1.04 G 信息技术业50,717,413.01 6.43 H 批发和零售贸易33,621,707.81 4.26 I 金融、保险业202,814,835.06 25.72 J 房地产业- - K 社会服务业46,470,087.56 5.89 L 传播与文化产业- - M 综合类- - 合计742,893,653.74 94.21 (三)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 601318 中国平安1,518,861 73,315,420.47 9.30 2 600187 国中水务6,000,000 57,960,000.00 7.35 3 601601 中国太保2,252,580 50,435,266.20 6.40 招募说明书 22 4 600007 中国国贸5,002,807 45,425,487.56 5.76 5 002242 九阳股份3,589,329 44,866,612.50 5.69 6 600036 招商银行3,269,955 42,574,814.10 5.40 7 000550 江铃汽车1,608,806 42,263,333.62 5.36 8 600519 贵州茅台188,868 40,159,002.84 5.09 9 600600 青岛啤酒1,150,874 39,290,838.36 4.98 10 600050 中国联通6,179,439 32,442,054.75 4.11 (四)报告期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末,本基金未持有债券。 (五)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 报告期末,本基金未持有债券。 (六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 报告期末,本基金未持有资产支持证券。 (七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 报告期末,本基金未持有权证。 (八)投资组合报告附注 1、本报告期,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调 查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2、本报告期,本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 3、其他资产构成 序号名称金额(元) 1 存出保证金1,072,656.25 2 应收证券清算款5,471,992.25 3 应收股利315,000.00 4 应收利息8,805.60 5 应收申购款194,088.66 6 其他应收款- 招募说明书 23 7 待摊费用- 8 其他- 9 合计7,062,542.76 4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号股票代码股票名称 流通受限部分的公允价 值(元) 占基金资 产净值比 例(%) 流通受 限情况 说明 1 600187 国中水务57,960,000.00 7.35 非公开 发行锁 定期 6、投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十二基金的业绩 本基金成立以来的业绩如下: (一) 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 2010.2.3-201 0.12.31 2.10% 1.44% 0.57% 1.28% 1.53% 0.16% 2011.1.1-201 1.6.30 -2.64% 1.13% -1.67% 0.99% -0.97% 0.14% 自基金成立-0.60% 1.34% -1.11% 1.18% 0.51% 0.16% 招募说明书 24 至今 (二)自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 新华钻石品质企业股票型证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史 走势对比图 (2010 年2 月3 日至2011 年6 月30 日) 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现。 投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 十三基金的费用概览 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、基金财产拨划支付的银行费用; 4、基金合同生效后的基金信息披露费用; 5、基金份额持有人大会费用; 招募说明书 25 6、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费; 7、基金的证券交易费用; 8、在中国证监会规定允许的前提下,本基金可以从基金财产中计提销售服 务费,具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明; 9、依法可以在基金财产中列支的其他费用。 (二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确 定,法律法规另有规定时从其规定。 (三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计 算方法如下: H=E×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理 费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3 个工作日内从基金财产中一次 性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计 算方法如下: H=E×年托管费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管 费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3 个工作日内从基金财产中一次 性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 3、除管理费和托管费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及 相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。 (四)不列入基金费用的项目 招募说明书 26 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基 金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。 基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金 财产中支付。 (五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托 管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2 日前在指定媒体上刊登公告。 十四对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《基金法》、《运作办法》、《销售方法》、《信息披 露办法》及其他有关法律法规的要求,对本基金管理人于2011 年3 月19 日刊登 的本基金招募说明书(《新华钻石品质企业股票型证券投资基金招募说明书(更 新)》)进行了更新,主要更新的内容如下: 1. 在“重要提示”中,更新了招募说明书内容的截止日期及有关财务数据 的截止日期。 2. 在“三、基金管理人”中,对有关基金管理人的基金管理人主要人员情 况进行了更新。 3. 在“四、基金托管人”中,更新了基金托管人情况及内部控制制度。 4. 在“五、相关服务机构”中,增加了重庆银行股份有限公司及东海证券 股份有限公司;更新了直销机构、中国农业银行股份有限公司、招商银 行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任 公司、深圳发展银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国 银河证券股份有限公司、新时代证券有限责任公司、恒泰证券股份有限 公司、方正证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司以及齐鲁证券有 限公司等代销机构相关信息,并且更新了本基金的基金注册登记机构信 息。。 5. 在“十二、基金的投资”中,更新了基金投资的相关内容以及本基金投 资组合报告的内容,数据截至时间为2011 年6 月30 日。 6. 更新了“十三、基金的业绩”数据,数据截至时间为2011 年6 月30 日。 招募说明书 27 7. 更新了“十八、基金的会计与审计”中的相关信息。 8. 更新了“二十三、基金托管协议的内容摘要”中的相关信息。 9. 在“二十五、其他应披露事项”中,披露了自2011 年2 月3 日至2011 年8 月3 日期间本基金的公告信息: 1) 本基金管理人目前无重大诉讼事项。 2) 最近3 年基金管理人及其高级管理人员没有受到任何处罚。 3) 2011 年2 月18 日新华基金管理有限公司关于旗下基金投资国中水务 (600187)非公开发行股票的公告。 4) 2011 年2 月25 日新华基金管理有限公司关于因系统升级需暂停网站及 客服系统服务的公告。 5) 2011 年3 月3 日新华基金管理有限公司关于旗下基金增加重庆银行股份 有限公司为代销机构的公告。 6) 2011 年3 月19 日新华钻石品质企业股票型证券投资基金招募说明书(更 新)。 7) 2011 年3 月30 日新华钻石品质企业股票型证券投资基金2010 年年度报 告(摘要)。 8) 2011 年3 月30 日新华钻石品质企业股票型证券投资基金2010 年年度报 告(全文)。 9) 2011 年4 月1 日新华基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国工商 银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告。 10) 2011 年4 月9 日新华基金管理有限公司关于旗下基金参加华夏银行网上 银行基金申购费率优惠活动的公告。 11) 2011 年4 月20 日新华钻石品质企业股票型证券投资基金2011 年第1 季 度报告。 12) 2011 年4 月28 日新华基金管理有限公司旗下基金在重庆银行开通基金 定期定额投资业务的公告。 13) 2011 年4 月30 日新华基金管理有限公司关于调整中国工商银行借记卡 基金网上直销优惠费率的公告。 14) 2011 年5 月6 日新华基金管理有限公司旗下基金在中信证券股份有限公 司开通基金定期定额投资业务的公告。 15) 2011 年5 月19 日新华基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东方证 券股份有限公司为代销渠道的公告。 16) 2011 年5 月27 日新华基金管理有限公司关于系统升级维护的公告。 招募说明书 28 17) 2011 年6 月24 日新华基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银 行股份有限公司网上银行、手机银行基金申购费率优惠活动的公告。 18) 2011 年7 月1 日新华基金管理有限公司关于旗下基金2011 年半年度资 产净值的公告。 19) 2011 年7 月21 日新华钻石品质企业股票型证券投资基金2011 年第2 季 度报告。 新华基金管理有限公司 二〇一一年九月十六日