汇添富增强收益债券型证券投资基金2016 年半年度报告 2016年6月30日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2016年8月27日 汇添富增强收益债券 2 0 1 6 年半年度报告 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。 2 1§§ 12 .2重目222 11 录 汇添富增强收益债券 2 0 1 6 年半年度报告 基22 .......要金22345 11 简提重目示介录要及.提. . . . . .目. .示. . . . . .录. . .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... . . ...... .. ...... .. . . ..... . ...... .. ...... .. . . ..... . ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. . . ...... . ....... .. ....... .. . . ...... . ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. .... . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 32 2 §§ 34 主3344 ....要22 11 财基基基信其主务息他金金金要指基管产相披会标.理露品本关计. . . 说情人方明和况式基. . . .金. . . .托. . . .管. . . .人. . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . .... . . ..... . ..... . . ..... ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . 56655 5 管4444 ....理3546 人基基报金金告管净值理和.表数人资. . .基.据及料现. . .金.基和. . .净.金财. . .值.务经. . .表.理指. . .现.标情. . . .况. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. ... .. . .... .. .... .. . .. ... .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. ... .. 1 ... .. 7269 96 4 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的. .说. . . 明 § 5 554 .... 872 1 管管管管理理理理人人人人.对对对对. . . .报报宏报. . . .告告观告. . . .经期期期. . . .内济内内. . . .公基平金交的投易情资况策的略和专项业说绩表明现的 、基. . . .金证. . . .估券. . . .值市. . . .程场. . . .序及. . . .等行. . . .事业. . . .项走. . . .势的. . . .说的. . . . . . . .明简.. . .. . .. . .. .要. . .. ... . .. . ..说展... ... ... ...明望... ... ... ... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 111 432 § 6 托56 ..管3 1 人管报报理告告期人内对管报告理人期对内基本基金利金润持有分.人配. . . .数情. . . .或况. . . .基的. . . .说金. . . .资明. . . .产. . . .净. . . .. . ..值. .. . .. . .. . ..预. .. . .. . .. . ..警. .. . .. . .. . ..情. .. . .. . .. . ..形. .. . .. . .. . ..的. .. . . . . . .说. . . . . . . .明. . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .. . .. .... . .... . . . ... .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .. .. 11 45 66 .. 32 报托告管期人对内. . . .本基金托管人遵规守信情况声明 报. . . .告.. .. .. ..期.. .. .. ..内.. .. .. ..本.. . . .. ..基.. .. .. ..金.. .. .. ..投.. .. .. ..资.. .. .. ..运.. .. .. ..作... ... ... ...遵... ... ... ...规... ... ... ...守... ... ... ...信... ... ... ...、... ... ... ...净. .. ... ... ...值... ... ... ...计... ... ... ...算... ... ... ...、... ... ... ...利... ... ... ...润... ... . ... . ... .分... . ... . ... . .配等情况. . . .的. . . .说. . . .明. . . . .. .. .. .. .. .. .. .... . .... . 1 1111 5555 5 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见半6 .年4 度财务会计. . .报. . . .告. . . . （. . . .未. . . .经. . . .审. . . 计）§ 7 资产负债7 利润表7 所有者权7 ... 32 1 . 表 益. . . .（. . . .基. . . .金. . . .净. . . .值. . . .）. . . . .. . .. .变.. . .. . .. . .. .动.. . .. . .. . .. .表.. . .. . .. . .. . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . . . .. ... . ... . . .. . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . ... . . .... . .... . .. .. . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . . . . . . . . . . . 1 1 5 5 报表附注投77777 ...资654 组期合末报基告金资产组合情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ... . ... . ... . ... . 3 111 798 7.. 87 期末按行业分类的股票投资组合 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序7 . 9 报告期内股票投资组合的重大变动 . . . . . . . . . . . . . . . .的. . . .所. .. .. ..有.. .. .. ..股.. .. .. ..票.. .. .. ..投.. .. .. ..资.. .. .. ..明.. .. .. ....细.... .... .... ..... ..... ..... ..... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ..... .. ....... ....... ... .... ......... ...... . ..... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 333333 77887 期末按债券品种分类的债券投资组合 87 . 1 0 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细7 . 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9期末按公允价值占基金资产§ 8 报告期末按公允.价. . . .值. . . .占. . . .基. . . .金. 基金份期投报额末资告持按组期有公合末人允报本信价告基息值附金占注投基资金的资国产. . .债. . . .资净净. . . .期. . . .值产值第. . . .货. . . .净比比. . 3 . .交. . . .例值例. .页. .易. . . .大大比. . . .情共. . . .小例小. . . .况4 . . . .排排大7 . . . .说. .页. .序序小. . . .明. . . .排的的. . . . .. . .. .序所前.. . .. . .. . .. .的有五.. . .. . .. . .. .资名前.. . .. . .. . .. .产五权.. . .. . .. . .. .证支名.. . .. . .. . .. .持投贵.. . .. . .. . .. .资金证.. . .. . .. . .. .券属明.. . .. . .. . .. .细投投.. . .. . .. .资资.. . .. . .. . .. .明明.. . .. . .. . .. .细细.. . .. . .. . .. . .. . .... . .. . .. .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . 3333 4 9999 0 §§ 19 0 开888 111 0..0.0放32 1 ... 23 1式期期期基末末末金基基基份金金金额份管管. .变.理理额. . .动.持人人. . . ..的有的.. .. . . ..从从人.. .. .. ..业业户.. .. .. ..人数人.. .. .. ..员及员.. .. . .. . ..持持持. .. . .. . .. . ..有有有. .. . .. . .. . ..本人本. .. . .. . .. . ..开结基. .. . .. . .. . ..金放构. .. . .. . .. . ..的式.. .. .. .. .. .. .. ..基情.. .. .. .. .. .. .. ..金况.. .. .. .. .. .. .. ..份... . . ... .. ... .. .. . ..额... .. ... .. ... .. ... ..总... .. ... .. .... .. .... ..量.... ..汇.... .. .... .. .... ..区添.... .. .... .. .... .. .... ..间富.... .. .... .. .... ..增.... ..的.... .. .. . .. .强.. .情.. .收. . . 益. . . .债. . .券. . . . . 2 . 0 . . 1 . . 6 . .年. . . .半. . .年. . . 度. . . .报. . 4告0 重111 000 .大4 事基件金揭份示额持有人大会决. . . .议. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ... . ... . ... .. ..... .. ..... .. ..... ..况..... .. ..... .. ..... .. ...... .. ...... .. ...... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. .. .. ... ..... .. ..... .. . . .... . ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. 44444 44 3202 21 1 § 1 1 11 00 .... 5867 基涉金及管基理金人管理、人基金、托基管金人财的产专、门基基金金托托管管业部务门的的诉重讼大人事变动 基金投资策略的改变 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 44 33 为基金进行审计备111 111 查... 32 1 文存备基其管件查放他金理目文地人租重录点件大用、.目证事托.. . .. . .. . .. .录件管券.. . .. . .. . .. .人公.... . .... . .... . .... .的司及.. .. . .... . .... . .... .会其交.... . .... . .... . .... .计高易.... . .... . .... . .... .师级单.... . .... . .... . .... .元事管.... . .... . .... . .... .务理的.... . .... . .... . .... .人有所.... . .... . .... . .... .关情员.... . .... . .... . .... .情受况.... . .... . .... . .... .稽况.... . .... . .... . .... .查..... . ..... . ..... . ..... .或..... . ..... . ..... . ..... .处..... . ..... . ... .. . ..... .罚..... . .. ... . ..... . ..... .等..... . ..... . ..... . ..... .情..... . ..... . ..... . ..... .况..... . ..... . ..... . ..... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . .... . .. ...... . ...... . ... ... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . 444444 4 777433 7 查阅方式 汇添富增强收益债券 2 0 1 6 年半年度报告 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 汇添富增强收益债券型证券投资基金 基金简称 汇添富增强收益债券 基金主代码 519078 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年3月6日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,279,220,142.31份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 汇添富增强收益债券A 汇添富增强收益债券C 下属分级基金的交易代码： 519078 470078 报告期末下属分级基金的份额总额 1,193,759,633.81份 85,460,508.50份 2.2基金产品说明 投资目标 在严格控制投资风险的基础上，主要投资于债券等固定收益类品种和其他低风 险品种，力求为基金份额持有人谋求持续稳定的投资收益。 投资策略 类属资产配置由本基金管理人根据宏观经济分析、债券基准收益率研究、不同 类别债券利差水平研究，判断不同类别债券类属的相对投资价值，并确定不同 债券类属在组合资产中的配置比例。 业绩比较基准 中债总指数。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金，高于货 币市场基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限 中国工商银行股份有限公司 公司 姓名 李鹏 洪渊 信息披露负责人 联系电话 021-28932888 010-66105799 电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-888-9918 95588 传真 021-28932998 010-66105798 注册地址 上海市5黄浦区大沽路 288 北京市西城区复兴门内大街55号6栋538室号办公地址上海市富城路4 979号震旦国 北京市西城区复兴门内大街55际大楼21层号第页 共 页 汇添富增强收益债券 2 0 1 6 年半年度报告 邮政编码 200120 100140 法定代表人 李文 易会满 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.99fund.com 网址 基金半年度报告备置地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21层汇添富基金 管理股份有限公司 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3. 基3. 11.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元金级别汇添富增强收益债券A 汇添富增强收益债券C 期间数据和指标 报告期(2016年1月1日- 2016 报告期(2016年1月1日- 年6月30日) 2016年6月30日) 本期已实现收益 61,162,514.27 7,818,017.41 本3. 1期.2 利润 7,048,014.30 267,223.72加权平均基金份额本期利润0.0044 0.0012本期加权平均净值利润率0.36% 0.10%本期基金份额净值增长率0.66% 0.42% 期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日) 期3. 1末.3 可供分配利润 231,103,097.61 14,410,105.06期末可供分配基金份额利润0.1936 0.1686期末基金资产净值1,457,442,588.93 102,155,918.22期末基金份额净值1.221 1.195 累计期末指标 报告期末( 2016年6月30日) 基金份额累计净值增长率 61.36% 50.97% 注：1、本期已实现收益指基金本期利益收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实6 现收益4 7加上本期公允价值变动收益。2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计第 页 共 页 汇添富增强收益债券 2 0 1 6 年半年度报告 入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富增强收益债券A 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 0.49% 0.04% 0.44% 0.05% 0.05% -0.01% 过去三个月 0.16% 0.07% -0.70% 0.08% 0.86% -0.01% 过去六个月 0.66% 0.07% -0.44% 0.09% 1.10% -0.02% 过去一年 5.81% 0.08% 3.25% 0.10% 2.56% -0.02% 过去三年 24.75% 0.12% 5.43% 0.13% 19.32% -0.01% 自基金合同 生效日起至 61.36% 0.15% 11.40% 0.13% 49.96% 0.02% 今 汇添富增强收益债券C 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 0.50% 0.04% 0.44% 0.05% 0.06% -0.01% 过去三个月 0.08% 0.07% -0.70% 0.08% 0.78% -0.01% 过去六个月 0.42% 0.08% -0.44% 0.09% 0.86% -0.01% 过去一年 5.49% 0.08% 3.25% 0.10% 2.24% -0.02% 过去三年 23.79% 0.12% 5.43% 0.13% 18.36% -0.01% 自基金合同 生效日起至 44.19% 0.15% 6.37% 0.11% 37.82% 0.04% 今 汇添富增强收益债券 2 0 1 6 年半年度报告 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 汇添富增强收益债券 2 0 1 6 年半年度报告 注：1、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2008年3月6日）起6个月，建仓期结束时 各项资产配置比例符合合同约定。 2、本基金自2009年9月15日起增加C类收费模式，该类别基金的累计份额净值增长率和业绩 比较基准收益率自2009年9月15日起计算。 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金管理股份有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金控有限责任公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字（2005）5号文批准，于2005年2月3日正式成立，注册资本金为11762.2978万元人民币。截止到2016年6月30日，公司管理证券投资基金规模约2857亿元，有效客户数约1200万户，资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理63只开放式证券投资基金，形成了覆盖高、中9 、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线，包括汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富4 7货币市场基金、汇添富均衡增长混合型证券投第 页 共 页 汇添富增强收益债券 2 0 1 6 年半年度报告 资基金、汇添富成长焦点混合型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝 筹稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选混合型证券投资基金、汇添富上证综合指 数证券投资基金、汇添富策略回报混合型证券投资基金、汇添富民营活力混合型证券投资基金、 汇添富香港优势混合型证券投资基金、汇添富医药保健混合型证券投资基金、汇添富双利债券型 证券投资基金、汇添富社会责任混合型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）、深证300交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深 证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基 金、汇添富逆向投资混合型证券投资基金、汇添富理财30天债券型证券投资基金、汇添富理财 60天债券型证券投资基金、汇添富理财14天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券 型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富收益快线货币市场基金、汇添富 优选回报混合型证券投资基金、汇添富消费行业混合型证券投资基金、汇添富理财7天债券型证 券投资基金、汇添富实业债债券型证券投资基金、汇添富美丽30混合型证券投资基金、汇添富高 息债债券型证券投资基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、汇添富中证医 药卫生交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投资基金、中证金融地 产交易型开放式指数证券投资基金、汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金、汇添富现金宝 货币市场基金、汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富互利分级债券型证券 投资基金、汇添富安心中国债券型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添富 添富通货币市场基金、汇添富全额宝货币市场基金、汇添富恒生指数分级证券投资基金、汇添富 和聚宝货币市场基金、汇添富移动互联股票型证券投资基金、汇添富环保行业股票型证券投资基 金、汇添富外延增长主题股票型证券投资基金、汇添富收益快钱货币市场基金、汇添富成长多因 子量化策略股票基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富医 疗服务混合型证券投资基金、汇添富国企创新增长股票型证券投资基金、汇添富民营新动力股票 型证券投资基金、汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富新兴消费股票型证券投 资基金、汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券 投资基金（LOF）、汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金、汇添富稳健添利定期开放债券型证券投 资基金、汇添富盈安保本混合型证券投资基金、汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证 券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及1 0 基金经理助理简介任本基金的基金经理（助理4 7）期限 证券从姓名 职务 说明任职日期 离任日期 业年限第 页 共 页 汇添富增强收益债券 2 0 1 6 年半年度报告 国籍：中国。学历：华东 师范大学金融学博士。相 关业务资格：基金从业资 格。从业经历：曾任上海 申银万国证券研究所有限 公司高级分析师。2007年 汇添富 8月加入汇添富基金管理 增强收 股份有限公司，现任总经 益债券 理助理、固定收益投资总 基金、汇 监。2008年3月6日至今 添富季 任汇添富增强收益债券基 季红定 金的基金经理，2009年1 期开放 月21日至2011年6月21 债券基 日任汇添富货币基金的基 金、汇添 金经理，2011年1月26 陆文磊 富互利 2008年3月6日 - 14年 日至2013年2月7日任汇 分级债 添富保本混合基金的基金 券基金、 经理，2012年7月26日 汇添富 至今任汇添富季季红定期 收益快 开放债券基金的基金经 钱货币 理，2013年11月6日至 基金的 今任汇添富互利分级债券 基金经 基金的基金经理，2013年 理，固定 12月13日至2015年3月 收益投 31日任汇添富全额宝货 资总监。 币基金的基金经理，2014 年1月21日至2015年3 月31日任汇添富收益快 线货币基金的基金经理， 2014年12月23日至今任 汇添富收益快钱货币基金 的基金经理。 汇添富 国籍：中国。学历：复旦 季季红 大学经济学博士。相关业 定期开 务资格：基金从业资格。 放债券 从业经历：曾任光大证券 基金和 股份有限公司研究所债券 汇添富 2015年5月25 分析师，国信证券股份有 李怀定 互利分 日 - 8年 限公司经济研究所固定收 级债券 益高级分析师。2012年5 基金、汇 月加入汇添富基金管理股 添富达 1 1 4 7 份有限公司任固定收益高欣混合级分析师。2015年5月25基金、汇日至今任汇添富增强收益添富盈债券基金的基金经理助第页 共 页 汇添富增强收益债券 2 0 1 6 年半年度报告 鑫保本 理，2015年11月18日至 混合基 今任汇添富季季红定期开 金、汇添 放债券基金、汇添富互利 富稳健 分级债券基金的基金经 添利定 理，2015年12月2日至 期开放 今任汇添富达欣混合基金 债券基 的基金经理，2016年3月 金的基 11日至今任汇添富盈鑫 金经理， 保本混合基金的基金经 汇添富 理，2016年3月16日至 增强收 今任汇添富稳健添利定期 益债券 开放债券基金的基金经 基金的 理。 基金经 理助理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易1制2 度和公4 7平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执第 页 共 页 汇添富增强收益债券 2 0 1 6 年半年度报告 行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为1次，由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2016年上半年信贷投放和基建投资发力并没有推动经济回升，各项主要经济指标持续低位运行，GDP同比增长降至6.7%,再创1991年以来最低水平，其中工业增加值、投资、进口等指标均保持弱势，显示内需增长回升依旧乏力。外部环境方面，尽管美国经济在一季度表现良好外，特别是就业数据，但二季度美国经济增长显著低于预期，特别是私人部门投资和库存数据大幅低于预期，结合美国非金融企业盈利数据，美国经济数据接下来面临的不确定性显著加大，相对而言，其他发达经济体均继续陷入持续低迷的增长格局。内需方面，2016年上半年国内基本面总体保持低位徘徊，工业增加值、投资、进口等指标保持弱势，特别是民间投资，2016年6月更是一度负增长，显示内需乏力并未因一季度天量信贷投放而有所好转。2016年上半年通胀持续低位，尽管大宗商品价格在一季度前期迅速反弹，叠加一季度天量信贷投放、一二线城市房价暴涨，市场此前一度对年内通胀担忧有所提高，但二季度开始这种担忧明显减弱，尤其是核心CPI二季度持续低位徘徊甚至下行。尽管二季度前期出现短暂边际收紧迹象，但为应对经济、通胀低迷，2016上半年货币政策总体保持相对宽松局面，政策稳中趋松的基调依然较为明确，货币市场资金价格总体保持平稳。 2016年上半年债券市场出现较大震荡，一季度收益率持续下行，但在二季度开始，伴随信用风险增加、金融机构“营改增”、数只平台债宣布提前还款、资金紧张和机构赎回等多重负面因素的叠加影响，债券收益率一度迅速大幅上升，但在5月开始，随着权威人士对经济增长的表态，叠加6月国内经济金融指标低于预期、美国非农低于预期以及英国“脱欧”影响，债券收益率又开始迅速下行。2016年上半年整体看，债券收益率走势出现明显分化，高评级信用债和利率债收益率小幅上行5-10bp，低评级信用债收益1率3 10-204 B7 P。本组合上半年在配置上伴随着债券市场的震荡也出现较大起伏波动，前期操作上较为谨慎，第 页 共 页 汇添富增强收益债券 2 0 1 6 年半年度报告 整体上减持了中长期利率债和部分信用债的配置，仓位一度大幅下降，但后期则增加了上述债券 配置，不过整体而言，组合久期和杠杆水平相对去年四季度末有所下降，但变化不大。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金A级净值增长率为0.66%，C级净值增长率为0.42%。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，伴随着美国私人部门投资和库存数据的疲软以及英国“脱欧”后期进展和影响的不确定性，全球波动性有望加大，全球宽松局面预计相对比较确定。从国内来看，目前民间投资下滑带来的经济下行压力仍非常大，上市公司1季度数据显示企业盈利能力并未因天量信贷投放而出现任何好转迹象，显示当前的需求政策很难扭转经济下行趋势；另外，考虑上半年全社会杠杆急剧上升，叠加一、二线城市房价水平飙升，政府通过居民加杠杆来转嫁政府与企业债务压力的路径难度加大，这将继续不利经济结构的调整。我们判断下半年货币政策整体还将保持中性偏宽松格局间，货币市场资金利率仍应保持低位，债券市场依然不存在明显的系统性风险，收益率整体震荡下行的可能性较大，但期间收益率估值过低存在短期回调的可能在上升，另外也需要关注信用分化带来的估值不利影响。在本基金的操作上，我们将坚持价值投资的理念，重视绝对收益目标，积极调整组合结构，控制组合下行风险，力争为投资者创造持续稳定的收益。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。 报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、基金营运部和稽核监察部人员组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员具有丰富的证券基金行业从业经验，能够胜任估值决策工作，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理不介入基金日常估值业务，但可以参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程1 序的一贯性。本基金管理人已与中央国债登记结算有4 限责任4 7公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。第 页 共 页 汇添富增强收益债券 2 0 1 6 年半年度报告 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，A类基金全年分配比例不得低于年度可供分配收益的25%，C类基金每次分配比例不得低于可供分配收益的25%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 本基金于2016年1月12日实施利润分配，每份基金份额派发红利0.06元人民币。4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对汇添富增强收益债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，汇添富增强收益债券型证券投资基金的管理人——汇添富基金管理股份有限公司在汇添富增强收益债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，汇添富增强收益债券型证券投资基金对基金份额持有人进行了1次利润分配，分配金额为154,767,811.07元。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的汇添富增强收益债券型证券投资基金2016年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：汇添富增强收益债券型证券投资基金 报告截止日： 2016年6月30日 1 5 4 7 单位：人民币元第 页 共 页 汇添富增强收益债券 2 0 1 6 年半年度报告 资 产 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 资 产： 66 ..44 .. 77 .. 21银行存款 485,692.19 202,577,472.55结算备付金1,522,297.38 778,881.58存出保证金32,736.19 40,596.84 交易性金融资产 1,580,204,105.09 3,470,516,209.62 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 66 ..44 .. 77 .. 43 1,580,204,105.09 3,470,516,209.62资产支持证券投资- -贵金属投资- -衍生金融资产- - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 6 .4 . 7 . 5 20,300,168.74 50,000,000.00 应收利息 6 .4 . 7 . 6 33,068,987.78 56,018,877.72应收股利- -应收申购款90,766.18 3,024,140.50递延所得税资产- - 其他资产 - - 资产总计 1,635,704,753.55 3,782,956,178.81 交短负易期债负借性：债金款和融所负有债者权益6 .附4. 7注.3 号 2016年本期6月末30日-- 2015上年年12度月末31日-- 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 74,300,000.00 417,999,580.00 应付证券清算款 - 38,114,818.24 应付赎回款 453,211.65 6,903,211.17 应付管理人报酬 751,642.28 1,600,073.59 应付托管费 250,547.41 533,357.85 应付销售服务费 6 .4 . 7 . 7 39,210.37 155,963.62 应付交易费用 4,302.75 17,152.20 应交税费 6 .4 . 7 . 8 - -应付利息7,634.05 53,432.15应付利润- -递延所得税负债- - 其他负债 299,697.89 492,288.97 负债合计 76,106,246.40 465,869,877.79 所有者权益： 66 ..44 .. 77 .. 9实收基金1 0 1 6 14,7279,220,142.31 2,611,332,336.06未分配利润280,378,364.84 705,753,964.96所有者权益合计1,559,598,507.15 3,317,086,301.02第页 共 页 汇添富增强收益债券 2 0 1 6 年半年度报告 负债和所有者权益总计 1,635,704,753.55 3,782,956,178.81 注：1、报告截止日2016年6月30日，基金份额总额1,279,220,142.31份。其中A类基金份额 总额1,193,759,633.81份，份额净值1.221元；C类基金份额总额85,460,508.50份，份额净值 1.195元。 2、后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 6.2利润表 会计主体：汇添富增强收益债券型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 一1 .利、息收收入入 项 目 6 . 4 附. 7 .注1 1号 22001166年年1428本1,,645期月月73611,,361日046日53至..0625 2015上年年年单16度42位月43月可,,：531比339人日013期,,日民至82间28币2620..元102562 其其423...投中中!资：：收其买债债贵资基资股存益入金产券券产金他票款（返属利利支投利投投支损息息投持持息售资资资失收收资收证金收收收证以益券入券益收融入入益“益投利资!”息资产填收收收列入益入）6666666 .......4444444 .......7777777 ....... 1111111 332754 . 5 343661,,,419994715190666,,,,,107879988621771.....21523----7-4994222333,,,211198777335773,,,,,000067985803008.....42588-----23557 - - 衍生工具收益 6 - - “列5.汇其公）”他兑允号价收收股填入值益利列（变（收）动损损益失收失益以以“（“损!!””失号号以填填6 .4 .7 -61,665,293.6--6 -4,241,453.9--4 列243减1） 其56三．．．．．．中：、销交其管托利利：二理他售管易息润卖、费费服费支人总出费出报用用务额回用费酬（购亏金损融总资额产以支“出-”66666 .....44444 .....77111 000...第211... 922280 ...13217 页 共4 7 页1171126,,,,,,52631446220133311283446511637,,,,,,,,,,100922247282626632438054865669..........63980000207277584120362363,,,,,2227525950225149168284506622,,,,,,,,,,878030757743322118161467118271..........57049463442933954294 汇添富增强收益债券 2 0 1 6 年半年度报告 号填列） 注：后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：汇添富增强收益债券型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 2,611,332,336.06 705,753,964.96 3,317,086,301.02 （基金净值） 二、本期经营活动产生 - 7,315,238.02 7,315,238.02 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 -1,332,112,193.75 -277,923,027.07 -1,610,035,220.82 产生的1基. 金净值! 变动数（净值减少以“”号填列） 其中： 基金申购款 582,063,460.93 127,673,267.45 709,736,728.38 2 四、本期 有人分 基金净值 少以“! .基金赎回款 -1,914,175,654.68 -405,596,294.52 -2,319,771,949.20向基金份额持- -154,767,811.07 -154,767,811.07配利润产生的变动（净值减”号填列） 五、期末所有者权益 1,279,220,142.31 280,378,364.84 1,559,598,507.15 （基金净值） 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 499,948,476.11 74,738,350.22 574,686,826.33 （基金净值） 二、本期经营活动产生 - 36,540,567.44 36,540,567.44 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 170,7281,8151.414 7 26,977,356.12 197,705,507.53产生的基金净值变动数第 页 共 页 填（其列中净）：值1减.基少金以申“购!”款号 766,755,862.61 134,汇11添9,富6增92强.1收7益债券920001,68年7半5,年55度4.报7告8 2!.基金赎回款 -596,027,711.20 -107,142,336.05 -703,170,047.25四、本期向基金份额持- - -有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“”号填列） 五、期末所有者权益 _ _ _ _6_7_0,676,627.52 13_8_,_2_56,273.78 808,932,901.30（基金净值）本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：______张晖______张晖______ 韩从慧____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 汇添富增强收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2007]346号文《关于核准汇添富增强收益债券型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人汇添富基金管理有限公司（现汇添富基金管理股份有限公司）向社会公开发行募集，基金合同于2008年3月6日正式生效，首次设立募集规模为5,049,981,789.51份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为汇添富基金管理股份有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司和汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金C类收费模式的推出时间为2009年9月15日。自该日起，投资人可选择按照原有前端收取申购费和赎回费的A类模式，亦可选择按照不收取前端申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的C类收费模式申购本基金份额，但C类基金份额不能通过上海证券交易所开放式基金销售系统进行场内申购，只能通过场外销售机构购买。 本基金投资于具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、公司债、企业债、次级债、可转换债券、资产支持证券、短期融资券、债券回购、央行票据、同业存款等，以及参与新股申购等权益类品种和法律法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具。本基金以自上而下的研究为基础，根据经济发展的不同阶段的特点，寻找优良品质的固定收益类产品等低风险产品形成投资组合，以获得长期稳定的收益。本1 基金的业绩比较基准为：中债总指数。 汇添富增强收益债券 2 0 1 6 年半年度报告 6.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年6月30日的财务状况以及2016年上半年的经营成果和净值变动情况。 6.4.4所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.5差错更正的说明 本基金本期无重大会计差错的内容和更正金额。6.4.6税项 1、营业税、增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[201260]46号文4 7《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业第 页 共 页 汇添富增强收益债券 2 0 1 6 年半年度报告 有关政策的通知》的规定，质押式买入返售金融商品及持有政策性金融债券的利息收入免征增值 税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，买断式买入返售金融商品、同业存单以及持有金融债券的利息收入免征增值税。 2、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 3、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 活期存款 485,692.19 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 485,692.19 注：本基金本报告期末未投资定期存款。 6.4.7.2交易性金融资产 2 1 4 7 单位：人民币元第 页 共 页 汇添富增强收益债券 2 0 1 6 年半年度报告本期末 项目 2016年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 1,054,226,219.65 1,059,108,105.09 4,881,885.44 银行间市场 517,655,811.78 521,096,000.00 3,440,188.22 合计 1,571,882,031.43 1,580,204,105.09 8,322,073.66 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,571,882,031.43 1,580,204,105.09 8,322,073.66 6.4.7.3衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应收活期存款利息 15,518.77 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,110.13 应收债券利息 33,052,345.65 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 13.23 合计 33,068,987.78 注：表中“其他”指结算保证金利息。 6.4.7.6其他资产 注：本基金本报告期末未持有其他资产。2 2 汇添富增强收益债券 2 0 1 6 年半年度报告 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 4,302.75 合计 4,302.75 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 791.91 应付审计费 39,781.56 应付信息披露费 259,124.42 合计 299,697.89 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 汇添富增强收益债券A 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末(/ / " ! " ) 2,281,648,190.72 2,281,648,190.72本期申购417,819,290.58 417,819,290.58本期赎回( 以" ! " 号填列 -1,505,707,847.49 -1,505,707,847.49-基金拆分份额折算前 - -基金拆分份额折算变动份额 - -本期申购- -本期赎回以 号填列) - - 本期末 1,193,759,633.81 1,193,759,633.81 金额单位：人民币元 汇添富增强收益债券C 本期 -基金拆分 基金拆分/ / 2 0 1 6汇添富增强收益债券年半年度报告份额折算前- -份额折算变动份额- - 本期申购( " ! " ) - -本期赎回以 号填列 - - 本期末 85,460,508.50 85,460,508.50 注：表中申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 汇添富增强收益债券A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 503,576,955.68 119,878,336.57 623,455,292.25 本期利润 61,162,514.27 -54,114,499.97 7,048,014.30 本期基金份额交易 -196,956,551.13 -33,183,979.09 -230,140,530.22 产生的变动数 其中：基金申购款 79,066,408.98 16,777,224.44 95,843,633.42 基金赎回款 -276,022,960.11 -49,961,203.53 -325,984,163.64 本期已分配利润 -136,679,821.21 - -136,679,821.21 本期末 231,103,097.61 32,579,857.51 263,682,955.12 单位：人民币元 汇添富增强收益债券C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 65,322,219.02 16,976,453.69 82,298,672.71 本期利润 7,818,017.41 -7,550,793.69 267,223.72 本期基金份额交易 -40,642,141.51 -7,140,355.34 -47,782,496.85 产生的变动数 其中：基金申购款 25,550,670.05 6,278,963.98 31,829,634.03 基金赎回款 -66,192,811.56 -13,419,319.32 -79,612,130.88 本期已分配利润 -18,087,989.86 - -18,087,989.86 本期末 14,410,105.06 2,285,304.66 16,695,409.72 6.4.7.11存款利息收入 2 0 1 6 1 1 单位：人民币元本期项目 2 0 1 6 6 3 0 年 月 日至 年 月 日 活期存款利息收入 384,890.23 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 2 4 4 7 43,021.19其他21,280.75合计449,192.17注：表中“其他”指直销申购款利息收入和交易保证金利息收入。第页 共 页 汇添富增强收益债券 2 0 1 6 年半年度报告 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 注：本基金本期未投资股票。 6.4.7.13债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 2,510,063,806.26 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 2,424,396,924.57 成本总额 减：应收利息总额 48,750,094.40 买卖债券差价收入 36,916,787.29 6.4.7.13.1资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 6.4.7.14贵金属投资收益 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 6.4.7.15衍生工具收益 注：本基金本期未投资衍生工具。 6.4.7.16股利收益 注：本基金本期无股利收益。 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 1.交易性金融资产 -61,665,293.66 ——股票投资 - ——债券投资 -61,665,293.66 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 2 5 4 7 -61,665,293.66第页 共 页 汇添富增强收益债券 2 0 1 6 年半年度报告 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 基金赎回费收入 604,024.94 合计 604,024.94 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 交易所市场交易费用 3,780.37 银行间市场交易费用 12,400.00 合计 16,180.37 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 39,781.56 信息披露费 159,124.42 银行划款费用 6,419.04 帐户维护费 18,600.00 合计 223,925.02 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要说明的日后事项。6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内未发生与本基金存在控制2关6 系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关4 7联方关联方名称 与本基金的关系第 页 共 页 汇添富增强收益债券 2 0 1 6 年半年度报告 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 东航金控有限责任公司 基金管理人的股东 上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙）基金管理人的股东 文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东 汇添富资产管理（香港）有限公司 基金管理人的子公司 汇添富资本管理有限公司 基金管理人施加重大影响的联营企业 上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员 注：1、经本公司2016年第二次股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会批复核准，本 公司的股东文汇新民联合报业集团已变更为上海上报资产管理有限公司。本公司已于2016年8 月13日就上述股东变更事项进行公告。 2、以上关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 成交金额 占当期债券 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交总额的比例 东方证券股份有限公司 422,193,085.37 100.00% 293,942,302.83 100.00% 6.4.10.1.3债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30 2015年1月1日至2015年6月30日 关联方名称 日 回购成交金额 占当期债券回购 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交总额的比例 东方证券股份有限公司 5,066,500,000.00 100.00% 12,568,000,000.00 100.00% 6.4.10.1.4权证交易 汇添富增强收益债券 2 0 1 6 年半年度报告 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 量的比例 总额的比例 东方证券股份有限 - - - - 公司 上年度可比期间 关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日 当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总量的比例 总额的比例 东方证券股份有限 - - - - 公司 注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券 结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包 括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6 2015年1月1日至2015年6月30 月30日 日 当期发生的基金应支付 6,683,239.05 2,262,082.35 的管理费 其中：支付销售机构的客 212,559.89 175,682.83 户维护费 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.6%的年费率计提。 计算方法如下： H=E×0.6%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管 理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 6.4.10.2.2基金托管费 2 8 4 7 单位：人民币元项目 本期 上年度可比期间第 页 共 页 汇添富增强收益债券 2 0 1 6 年半年度报告 2016年1月1日至2016年6 2015年1月1日至2015年6月30 月30日 日 当期发生的基金应支付 2,227,746.28 754,027.44 的托管费 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.2%的年费率计提。 计算方法如下： H=E×0.2%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托 管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节 假日、公休日等,支付日期顺延。 6.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2016年1月1日至2016年6月30日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 汇添富增强收益债 汇添富增强收益债 合计 券A 券C 汇添富基金管理股份有 - 393,584.72 393,584.72 限公司 中国工商银行股份有限 - 32,888.93 32,888.93 公司 东方证券股份有限公司 - 453.30 453.30 合计 - 426,926.95 426,926.95 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 汇添富增强收益债 汇添富增强收益债 券A 券C 合计 汇添富基金管理股份有 - 175,146.36 175,146.36 限公司 中国工商银行股份有限 - 10,700.84 10,700.84 公司 东方证券股份有限公司 - 0.94 0.94 合计 - 185,848.14 185,848.14 注：1、本基金自2009年9月15日起增加C类收费模式，该模式只收取赎回费和销售服务费，不 收取申购费。本基金A类模式不收取销售服务费。 2、支付基金销售机构的基金销售服务费按2 C类基金份额前一日基金资产净值0.4%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给汇添富基9 金管理4 7有限公司，再由汇添富基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。3、基金销售服务费的计算公式为：每日C类基金份额销售服务费＝前一日C类基金份额资产净值第 页 共 页 汇添富增强收益债券 2 0 1 6 年半年度报告 ×0.4% /当年天数。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期未有与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份 485,692.19 384,890.23 490,536.16 66,714.77 有限公司 注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券 登记结算有限责任公司，2016年半年末获得的利息收入为人民币43,021.19元（2015年半年末： 人民币89,337.59元），2016年半年末结算备付金余额为人民币1,522,297.38元（2015年半年末： 人民币952,645.58元）。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本期和上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。 6.4.11利润分配情况 6.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金 汇添富增强收益债券 A 金额单位：人民币元 序 除息日 每10份 现金形式 再投资形式 本期利润分配 号 权益 场内 场外 基金份额分红 发放总额 发放总额 合计 备注 登记日 数 1 2016年1 - 2016年1 0.600 117,889,527.72 18,790,293.49136,679,821.21 月12日 月12日 合 - - 0.36000 117,48789,527.72 18,790,293.49136,679,821.21计汇添富增强收益债券C第页 共 页 汇添富增强收益债券 2 0 1 6 年半年度报告 金额单位：人民币元 序 除息日 每10份 现金形式 再投资形式 本期利润分 号 权益 场内 场外 基金份额分红 发放总额 发放总额 配 备注 登记日 数 合计 1 2016年1 - 2016年1 0.600 15,107,809.92 2,980,179.9418,087,989.86 月12日 月12日 合 - - 0.600 15,107,809.92 2,980,179.9418,087,989.86 计 6.4.12期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金期末未持有暂时停牌的股票。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为质押的债券。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2016年6月30日止，基金从事深圳证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币74,300,000.00元，于2016年7月6日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交3易1 对手未4 7履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人第 页 共 页 汇添富增强收益债券 2 0 1 6 年半年度报告 出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好 信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不 超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的 证券，不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6A .4! .1 13.2.1按短期信用评级列示的债券投资A ! 1 单位：人民币元短期信用评级 本期末 上年度末2016年6月30日 2015年12月31日- 60,714,000.00以下 - - 未评级 290,429,000.00 992,188,000.00 合计 290,429,000.00 1,052,902,000.00 注：未评级债券为超短期融资券、国债、同业存单、中央银行票据以及政策性金融债。 6A .4A .1A 3.2.2按长期信用评级列示的债券投资A A A 单位：人民币元本期末 上年度末长期信用评级 2016年6月30日 2015年12月31日156,992,195.50 311,503,815.20以下 1,031,367,909.59 992,749,394.42 未评级 101,415,000.00 1,113,361,000.00 合计 1,289,775,105.09 2,417,614,209.62 注：未评级债券为国债、同业存单、中央银行票据以及政策性金融债。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，本基金本期末的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动3性2 需求，4 7并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。第 页 共 页 汇添富增强收益债券 2 0 1 6 年半年度报告 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2016 1 个月以内 1 ! 3 个月 3 个月! 1 年 1 ! 5 年 5 年以上 不计息 合计 年6月 30日 资产 银行存 485,692.19 - - - - - 485,692.19 款 结算备 1,522,297.38 - - - - - 1,522,297.38 付金 存出保 32,736.19 - - - - - 32,736.19 证金 交易性 130,153,000.00131,065,000.00 489,664,929.77 565,154,578.97264,166,596.35 -1,580,204,105.09 金融资 产 应收证 - - - - - 20,300,168.74 20,300,168.74 券清算 款 应收利 - - - - - 33,068,987.78 33,068,987.78 息 应收申 38,582.25 - - - - 52,183.85 90,766.10 购款 资产总 132,232,308.01131,065,000.00 489,664,929.77 565,154,578.97264,166,596.35 53,421,340.371,635,704,753.47 计 负债 卖出回 74,300,000.00 - - - - - 74,300,000.00 购金融 资产款 应付赎 - - - - - 453,211.65 453,211.65 回款 应付管 - - 3 3 - 4 7 - - 751,642.28 751,642.28理人报酬第 页 共 页 汇添富增强收益债券 2 0 1 6 年半年度报告 应付托 - - - - - 250,547.41 250,547.41 管费 应付销 - - - - - 39,210.37 39,210.37 售服务 费 应付交 - - - - - 4,302.75 4,302.75 易费用 应付利 - - - - - 7,634.05 7,634.05 息 其他负 - - - - - 299,697.89 299,697.89 债 负债总 74,300,000.00 - - - - 1,806,246.40 76,106,246.40 计 利率敏 57,932,308.01131,065,000.00 489,664,929.77 565,154,578.97264,166,596.35 51,615,093.971,559,598,507.07 感度缺 口 上年度 末 2015 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 年12 月31 日 资产 银行存 202,577,472.55 - - - - - 202,577,472.55 款 结算备 778,881.58 - - - - - 778,881.58 付金 存出保 40,596.84 - - - - - 40,596.84 证金 交易性 20,415,410.00 70,405,000.001,073,987,853.201,420,228,646.69885,479,299.73 -3,470,516,209.62 金融资 产 应收证 - - - - - 50,000,000.00 50,000,000.00 券清算 款 应收利 - - - - - 56,018,877.72 56,018,877.72 息 应收申 1,871,466.50 - - - - 1,152,674.00 3,024,140.50 购款 资产总 225,683,827.47 70,405,000.001,073,987,853.201,420,228,646.69885,479,299.73107,171,551.723,782,956,178.81 计 负债 卖出回 417,999,580.00 - - - - - 417,999,580.00 购金融 汇添富增强收益债券 2 0 1 6 年半年度报告 资产款 应付证 - - - - - 38,114,818.24 38,114,818.24 券清算 款 应付赎 - - - - - 6,903,211.17 6,903,211.17 回款 应付管 - - - - - 1,600,073.59 1,600,073.59 理人报 酬 应付托 - - - - - 533,357.85 533,357.85 管费 应付销 - - - - - 155,963.62 155,963.62 售服务 费 应付交 - - - - - 17,152.20 17,152.20 易费用 应付利 - - - - - 53,432.15 53,432.15 息 其他负 - - - - - 492,288.97 492,288.97 债 负债总 417,999,580.00 - - - - 47,870,297.79 465,869,877.79 计 利率敏-192,315,752.53 70,405,000.001,073,987,853.201,420,228,646.69885,479,299.73 59,301,253.933,317,086,301.02 感度缺 口 注：上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值， 并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况； 该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动25个基点，且除利率之外的其 他市场变量保持不变 假设 该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动； 银行存款、结算备付金、存出保证金和部分应收申购款均以活期存款利率计息，假定利 率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响； 该利率敏感性分析不包括在交易所交易的可转换债券和可交换债。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2016年6月30日） 上年度末（ 2015年12月31 分析 日） 基准利率增加25个 3 5 -84,7216,225.49 -25,658,549.96基点基准利率减少25个8,310,121.69 26,081,769.22第页 共 页 汇添富增强收益债券 2 0 1 6 年半年度报告 基点 6.4.13.4.2其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.2.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 - - - - 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 1,580,204,105.09 101.32 3,470,516,209.62 104.63 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,580,204,105.09 101.32 3,470,516,209.62 104.63 注：本基金投资组合中债券投资比例范围为基金资产的80%-100%；股票为0%-20%；现金类资产不 低于5%。于资产负债表日，本基金面临的整体市场价格风险列示如上表所示。 6.4.13.4.2.2其他价格风险的敏感性分析 本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即与基金所投资证券的 贝塔系数紧密相关 假设 对于上市时间不足一年的股票，使用申银万国行业指数替代股票价格计算其贝塔 系数； 以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2016年6月 上年度末（ 2015年12月 30日） 31日） 沪深300指数上涨5% 35,026,911.75 5,561,365.64 沪深300指数下跌5% 3 6 4 7 -35,026,911.75 -5,561,365.64第页 共 页 汇添富增强收益债券 2 0 1 6 年半年度报告 注：本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场 价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能 的变动时，将对基金资产净值产生的影响。 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.11 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元2 占基金总资产的序号 项目 金额 %比例（ ）权益投资 - -3 其中：股票 - -4 固定收益投资 1,580,204,105.09 96.615 其中：债券 1,580,204,105.09 96.61资产支持证券 - -6 贵金属投资 - -7 金融衍生品投资 - -8 买入返售金融资产 - -其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -银行存款和结算备付金合计 2,007,989.57 0.12其他各项资产 53,492,658.89 3.27 合计 1,635,704,753.55 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 7.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未有沪港通股票投资。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 汇添富增强收益债券 2 0 1 6 年半年度报告 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 注：本基金本报告期未投资股票。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 注：本基金本报告期未投资股票。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 注：本基金本报告期未投资股票。 7.51 期末按债券品种分类的债券投资组合2 金额单位：人民币元3 占基金资产净值序号 债券品种 公允价值 比例（％）4 国家债券 - -65 央行票据 - - 18970 其其企企金中可同中转他融期业业业：短债债债票存（期券券据单政融可策交资性换券金债融债）1,2201055089170100,,,,,,142844196192546599,,,,,,010090702000707000......020080--0200701611322923......226299--766111 合计 1,580,204,105.09 101.32 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 150215 15国开15 1,000,000 100,000,000.00 6.41 2 011699897 16中电投 600,000 59,994,000.00 3.85 SCP007 3 150218 15国开18 500,000 51,575,000.00 3.31 4 160403 16农发03 500,000 49,840,000.00 3.20 5 132004 15国盛EB 488,490 47,290,716.90 3.03 汇添富增强收益债券 2 0 1 6 年半年度报告 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.10.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。7.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注：报告期末本基金无国债期货持仓。 7.10.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。7.11投资组合报告附注 7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.11.2 本基金本报告期末未持有股票。7.111.3期末其他各项资产构成32 单位：人民币元序4号 名称 金额5 存出保证金 32,736.196 应收证券清算款 20,300,168.747 应收股利 -8 应收利息 33,068,987.789 应收申购款 90,766.18其他应收款 -待摊费用 -其他 - 合计 3 9 4 7 53,492,658.89第页 共 页 汇添富增强收益债券 2 0 1 6 年半年度报告 7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 113008 电气转债 22,703,100.00 1.46 2 128009 歌尔转债 4,803,867.00 0.31 3 110031 航信转债 4,449,098.60 0.29 4 123001 蓝标转债 702,204.00 0.05 7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票投资。 §8 基金份额持有人信息 8.份级1别额期末基持户(金户有数份人) 额持户基有均金持人份有户额的数及持持有有人份结机额构构投资者占总份持额有比人结构 持有个份人额投份资额者单占位总：份份 例 额比例 汇 添 9,543 125,092.70 986,542,517.55 82.64% 207,217,116.26 17.36% 富 增 强 收 益 债 券A 汇 添 2,528 33,805.58 11,086,538.01 12.97% 74,373,970.49 87.03% 富 增 强 收 益 债 券C 合计 12,071 105,974.66 997,629,055.56 77.99% 281,591,086.75 22.01% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本0 基金的情况 占基金总份额项目 份额级别 4 4持7 有份额总数（份） 比例基金管理人所有从业人员 汇添富增 4,912.20 0.00%第 页 共 页 汇添富增强收益债券 2 0 1 6 年半年度报告 持有本基金 强收益债 券A 汇添富增 306,854.76 0.36% 强收益债 券C 合计 311,766.96 0.02% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 汇添富增强收益债券 0 本公司高级管理人员、基金 A 投资和研究部门负责人持 汇添富增强收益债券 0 有本开放式基金 C 合计 0 汇添富增强收益债券 0 本基金基金经理持有本开 A 放式基金 汇添富增强收益债券 10~50 C 合计 10~50 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富增强收益 汇添富增强收益 债券A 债券C 基金合同生效日（2008年3月6日）基金份 5,049,981,789.51 - 额总额 本报告期期初基金份额总额 2,281,648,190.72 329,684,145.34 本报告期基金总申购份额 417,819,290.58 164,244,170.35 减:本报告期基金总赎回份额 1,505,707,847.49 408,467,807.19 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - - 填列） 本报告期期末基金份额总额 1,193,759,633.81 85,460,508.50 注：表内“总申购份额”含红利再投、转换入份额；“总赎回份额”含转换出份额。 汇添富增强收益债券 2 0 1 6 年半年度报告 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人2016年1月14日公告，陈晓翔先生不再担任汇添富价值精选混合型证券投资基金的基金经理，由劳杰男先生单独管理该基金。 2、《汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》于2016年1月21日正式生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。 3、《汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金基金合同》于2016年3月11日正式生效，何旻先生和李怀定先生任该基金的基金经理。 4、基金管理人2016年3月12日公告，增聘马翔先生担任汇添富民营活力混合型证券投资基金的基金经理，同时，朱晓亮先生不再担任该基金的基金经理。 5、《汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2016年3月16日正式生效，曾刚先生任该基金的基金经理。 6、基金管理人2016年4月2日公告，陈灿辉先生不再担任副总经理。 7、基金管理人2016年4月9日公告，增聘胡昕炜先生担任汇添富消费行业混合型证券投资基金的基金经理，同时，朱晓亮先生不再担任该基金的基金经理。 8、《汇添富盈安保本混合型证券投资基金基金合同》于2016年4月19日正式生效，曾刚先生和吴江宏先生任该基金的基金经理。 9、《汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》于2016年6月3日正式生效，赵鹏飞先生任该基金的基金经理。 10、基金管理人2016年6月8日公告，增聘徐寅喆女士担任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。 11、基金管理人2016年6月8日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富实业债债券型证券投资基金的基金经理，与曾刚先生共同管理该基金。 12、基金管理人2016年6月8日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。 13、基金管理人2016年6月8日公告4 2 ，增聘4蒋7 文玲女士担任汇添富理财30天债券型证券投第 页 共 页 汇添富增强收益债券 2 0 1 6 年半年度报告 资基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。 14、基金管理人2016年6月8日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富添富通货币市场基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。 15、基金管理人2016年6月8日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富货币市场基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。 16、本报告期，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。10.4基金投资策略的改变 本基金投资策略未发生改变。10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，针对中国证监会出具的责令改正措施，以及对相关负责人的警示，公司高度重视，逐一落实各项整改要求，针对性的制定、实施整改措施，进一步提升了公司内部控制和风险管理的能力。目前公司已完成相关整改工作。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 东方证券 3 - - - - - 注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计， 不单指股票交易佣金。 汇添富增强收益债券 2 0 1 6 年半年度报告 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 东方证券 422,193,085.37 100.00%5,066,500,000.00 100.00% - - 注：1、专用交易单元的选择标准和程序： （1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。 （2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比 例。 （3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决 定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上 进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的 30%。 （4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。 （5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审 批。 （6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个 月完成。 （7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时 催缴。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 以上3个交易单元与汇添富理财30天债券型证券投资基金、汇添富理财7天债券型证券投资基金、 汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金、汇添富现金宝货币市场基金、汇添富互利分级债券 证券投资基金、汇添富添富通货币市场基金、汇添富收益快线货币市场基金共用。本基金本报告 期内新增1家证券公司的1个交易单元：东方证券（上交所交易单元）。 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 汇添富基金管理股份有限公 管理人网站 2016年1月4日 司关于旗下基金2015年年度 资产净值的公告 汇添富增强收益债券 2 0 1 6 年半年度报告 2 汇添富基金管理股份有限公 管理人网站 2016年1月4日 司关于2016年1月4日指数 熔断后调整旗下部分基金申 购与赎回开放时间的公告 3 汇添富基金管理股份有限公 管理人网站 2016年1月7日 司关于2016年1月7日指数 熔断后调整旗下部分基金申 购与赎回开放时间的公告 4 汇添富增强收益债券型证券 中国证券报,上海证 2016年1月8日 投资基金收益分配公告 券报,证券时报,管 理人网站 5 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2016年1月20日 司关于旗下部分基金增加陆 券报,证券时报,管 金所资管为销售机构并参与 理人网站 费率优惠活动的公告 6 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2016年1月20日 司关于旗下部分基金参加众 券报,证券时报,管 禄金融开展的申购基金费率 理人网站 优惠活动的公告 7 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2016年1月27日 司关于旗下部分基金增加恒 券报,证券时报,管 天明泽为销售机构的公告 理人网站 8 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2016年2月1日 司关于旗下部分基金增加中 券报,证券时报,管 正达广为销售机构的公告 理人网站 9 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2016年2月18日 司关于旗下部分基金参加农 券报,证券时报,管 业银行开展的申购基金费率 理人网站 优惠活动的公告 10 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2016年2月20日 司关于旗下部分基金参加光 券报,证券时报,管 大证券开展的申购基金费率 理人网站 优惠活动的公告 11 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2016年2月24日 司关于旗下部分基金增加东 券报,证券时报,管 证期货为销售机构的公告 理人网站 12 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2016年2月24日 司关于旗下部分基金增加开 券报,证券时报,管 源证券为销售机构的公告 理人网站 13 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2016年2月27日 司关于旗下部分基金增加宜 券报,证券时报,管 信普泽为销售机构的公告 理人网站 14 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2016年3月4日 司关于旗下部分基金在大同 汇添富增强收益债券 2 0 1 6 年半年度报告 证券开通定投业务的公告 理人网站 15 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2016年3月5日 司关于旗下部分基金增加财 券报,证券时报,管 达证券为销售机构的公告 理人网站 16 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2016年3月16日 司关于人员在子公司兼职情 券报,证券时报,管 况变更的公告 理人网站 17 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2016年4月2日 司关于高级管理人员变更的 券报,证券时报,管 公告（副总经理） 理人网站 18 汇添富增强收益债券型证券 中国证券报,上海证 2016年4月20日 投资基金更新招募说明书摘 券报,证券时报,管 要（2016年第1号） 理人网站 19 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2016年4月27日 司关于旗下部分基金增加格 券报,证券时报,管 上富信为销售机构的公告 理人网站 20 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2016年5月3日 司关于旗下部分基金增加乾 券报,证券时报,管 道金融为销售机构的公告 理人网站 21 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2016年5月3日 司关于旗下部分基金参加中 券报,证券时报,管 信证券开展的申购费率优惠 理人网站 活动的公告 22 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2016年5月9日 司关于旗下部分基金在广发 券报,证券时报,管 银行开通定投业务的公告 理人网站 23 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2016年5月12日 司关于旗下部分基金参与诺 券报,证券时报,管 亚正行开展的费率优惠活动 理人网站 的公告 24 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2016年5月12日 司关于旗下部分基金增加首 券报,证券时报,管 创证券为销售机构的公告 理人网站 25 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2016年5月13日 司关于旗下部分基金参加民 券报,证券时报,管 生银行开展的申购基金费率 理人网站 优惠活动的公告 26 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2016年5月17日 司关于旗下部分基金增加和 券报,证券时报,管 耕传承为销售机构的公告 理人网站 27 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2016年5月27日 司关于旗下部分基金增加大 券报 连银行为销售机构的公告 28 汇添富基金管理股份有限公4 6 中国第页 共4,7证券时报,管理人网站证券报,上海证2016年6月14日页 汇添富增强收益债券 2 0 1 6 年半年度报告 司关于旗下部分基金增加广 券报,证券时报,管 源达信为销售机构的公告 理人网站 29 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2016年6月17日 司关于旗下部分基金参加联 券报,证券时报,管 泰资产开展的申购费率优惠 理人网站 活动的公告 30 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2016年6月24日 司关于旗下部分基金增加云 券报,证券时报,管 湾投资为销售机构的公告 理人网站 §11 备查文件目录 11.1备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富增强收益债券型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富增强收益债券型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富增强收益债券型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富增强收益债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。11.2存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理股份有限公司11.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2016年8月27日