汇添富增强收益债券型证券投资基金2016 年第1季度报告 2016年3月31日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2016年4月20日 汇添富增强收益债券 2 0 1 6 年第 1 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 汇添富增强收益债券 交易代码 519078 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年3月6日 报告期末基金份额总额 1,848,543,736.18份 在严格控制投资风险的基础上，主要投资于债券 投资目标 等固定收益类品种和其他低风险品种，力求为基 金份额持有人谋求持续稳定的投资收益。 类属资产配置由本基金管理人根据宏观经济分 析、债券基准收益率研究、不同类别债券利差水 投资策略 平研究，判断不同类别债券类属的相对投资价 值，并确定不同债券类属在组合资产中的配置比 例。 业绩比较基准 中债总指数。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收 益率低于混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 汇添富增强收益债券A 汇添富增强收益债券 C 下属分级基金的交易代码 519078 470078 报告期末下属分级基金的份额总额 2 1,15191,265,799.74份 257,277,936.44份 汇添富增强收益债券 2 0 1 6 年第 1 季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现 31 .1主要财务指标 单位：人民币元主要财务指标 报告期（ 2016年1月1日－ 2016年3月31日）汇添富增强收益债券A 汇添富增强收益债券C ．本期已实现收益 50,805,586.09 6,759,656.04 2．本期利润 7,177,267.69 1,034,278.18 3．加权平均基金份额本期利润 0.0037 0.0036 4．期末基金资产净值 1,939,810,991.07 307,247,092.77 5．期末基金份额净值 1.219 1.194 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富增强收益债券A 阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 0.49% 0.08% 0.27% 0.10% 0.22% -0.02% 月 汇添富增强收益债券C 阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 0.34% 0.09% 0.27% 0.10% 0.07% -0.01% 月 汇添富增强收益债券 2 0 1 6 年第 1 季度报告 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 1 1 汇添富增强收益债券 2 0 1 6 年第 1 季度报告 注：1、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（２００８年３月６日）起６个月，建仓期结束 时各项资产配置比例符合合同约定。 2、本基金自2009年9月15日起增加C类收费模式，该类别基金的累计份额净值增长率和业绩 比较基准收益率自2009年9月15日起计算。 §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 汇 添 富 国籍：中国。学历：华东师 增 强 收 范大学金融学博士。相关业 益 债 券 务资格：基金从业资格。从 基金、汇 2008年3 业经历：曾任上海申银万国 陆文磊 添 富 季 月6日 - 14年 证券研究所有限公司高级 季 红 定 1 1 分析师。2007年8月加入汇期开 放 5 添富基金管理股份有限公债券 基 司，现任总经理助理、固定金、汇添收益投资总监。2008年3月第页 共 页 汇添富增强收益债券 2 0 1 6 年第 1 季度报告 富 互 利 6日至今任汇添富增强收益 分 级 债 债券基金的基金经理，2009 券基金、 年1月21日至2011年6月 汇 添 富 21 日任汇添富货币基金的 收 益 快 基金经理，2011年1月26 钱 货 币 日至2013年2月7日任汇 基 金 的 添富保本混合基金的基金 基 金 经 经理，2012年7月26日至 理，固定 今任汇添富季季红定期开 收 益 投 放债券基金的基金经理， 资总监。 2013年11月6日至今任汇 添富互利分级债券基金的 基金经理，2013年12月13 日至2015年3月31日任汇 添富全额宝货币基金的基 金经理，2014年1月21日 至2015年3月31日任汇添 富收益快线货币基金的基 金经理，2014年12月23日 至今任汇添富收益快钱货 币基金的基金经理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建6 立了健1 1全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资 汇添富增强收益债券 2 0 1 6 年第 1 季度报告 市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业 绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 4较44. ..4 34少. .1 2报本的异单报告边告常期交期交内易内易基量基行金金超为的过管的投该理专证人资券管项策当理说略日的明和总所业成有绩交投量资表组现5%合的说参情明与况的。交易所公开竞价未发生同日反向交易成交 报告期内基金投资策略和运作分析 年初以来市场对经济企稳的回升预期逐渐升温，尤其是信贷和基建发力，但从债券市场的配置压力，经济升温最终被真伪的概率较大，而且从前两个月公布的主要经济指标看，目前宏观经济基本面继续低位徘徊，工业增加值、投资、进口等指标保持弱势，显示内需增长回升依旧乏力。一季度在天量信贷投放、一线城市房价暴涨以及主要工业品价格开始回升的背景下，市场对于年内通胀风险的担忧明显提高，但剔除蔬菜价格超季节性上涨因素外，一季度通胀压力实际上并不大，核心CPI甚至有所下行。为应对经济、通胀低迷，一季度货币政策保持宽松局面，央行二月下旬超预期下调存款准备金率，政策稳中趋松的基调依然较为明确。一季度债券收益率走势出现分化，利率债收益率震荡小幅上行，信用债在资产荒压力下收益率明显下行，其中10年金融债收益率小幅上行约10bp，中低评级信用债收益率平均下行30-50bp,1季度债券收益率曲线整体较为4作上平. 4 ，相坦. 2 对降鉴。低谨于了慎天，组量整合信体久贷期上给减，债持组券了合市中杠场长杆走期相势限对带利去来率年不债四确定和季度性部末分在信总上体用升也债，配有叠所置加下本，并降基适。金度一参季与度了规可模转波债动的较阶大段，性操操作 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金A级净值增长率为0.49%，1 1 C级净值增长率为0.34%。4.5报告期内基金持有人数或基金资产7 净值预警说明无。 第 页 共 页 汇添富增强收益债券 2 0 1 6 年第 1 季度报告 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 2,083,139,903.41 92.56 其中：债券 2,083,139,903.41 92.56 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 30,000,245.00 1.33 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 99,276,295.92 4.41 7 其他资产 38,198,050.55 1.70 8 合计 2,250,614,494.88 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票投资。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票投资。 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 493,965,000.00 21.98 其中：政策性金融债 493,965,000.00 21.98 4 企业债券 1,055,116,064.56 46.96 5 企业短期融资券 391,455,000.00 17.42 6 中期票据 51,200,000.00 2.28 7 可转债 91,403,838.85 4.07 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 21,1083,139,903.41 92.71 汇添富增强收益债券 2 0 1 6 年第 1 季度报告 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 150215 15国开15 1,300,000 130,065,000.00 5.79 2 011517016 15华电 1,000,000 100,280,000.00 4.46 SCP016 3 150416 15农发16 1,000,000 100,100,000.00 4.45 4 132004 15国盛EB 858,490 85,840,415.10 3.82 5 011569006 15沪电力 600,000 60,228,000.00 2.68 SCP006 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 5.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：报告期末本基金无国债期货持仓。 5.9.3本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10投资组合报告附注 5.10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 汇添富增强收益债券 2 0 1 6 年第 1 季度报告 5.10.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 29,144.85 2 应收证券清算款 1,966,527.10 3 应收股利 - 4 应收利息 35,669,679.31 5 应收申购款 532,699.29 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 38,198,050.55 5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 113008 电气转债 27,328,600.00 1.22 2 128009 歌尔转债 13,939,200.00 0.62 3 110031 航信转债 5,237,745.60 0.23 5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票投资。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富增强收益债券A 汇添富增强收益债券 C 报告期期初基金份额总额 2,281,648,190.72 329,684,145.34 报告期期间基金总申购份额 312,114,645.08 146,991,646.48 减:报告期期间基金总赎回份额 1,002,497,036.06 219,397,855.38 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - 少以"-"填列） 报告期期末基金份额总额 1,591,265,799.74 257,277,936.44 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金1 0 投资本基金。1 1 汇添富增强收益债券 2 0 1 6 年第 1 季度报告 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富增强收益债券型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富增强收益债券型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富增强收益债券型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富增强收益债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。8.2存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼汇添富基金管理股份有限公司8.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅， 还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2016年4月20日 1 1 1 1