汇添富价值精选混合型证券投资基金 2018年半年度报告 2018年6月30日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。 1.2目录 §1重要提示及目录................................................................................................................................... 2 1.1重要提示...................................................................................................................................... 2 1.2目录.............................................................................................................................................. 3 §2基金简介............................................................................................................................................... 6 2.1基金基本情况 .............................................................................................................................. 6 2.2基金产品说明 .............................................................................................................................. 6 2.3基金管理人和基金托管人.......................................................................................................... 6 2.4信息披露方式 .............................................................................................................................. 7 2.5其他相关资料 .............................................................................................................................. 7 §3主要财务指标和基金净值表现........................................................................................................... 8 3.1主要会计数据和财务指标.......................................................................................................... 8 3.2基金净值表现 .............................................................................................................................. 8 §4管理人报告......................................................................................................................................... 10 4.1基金管理人及基金经理情况.................................................................................................... 10 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................ 12 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................ 12 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................ 13 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................ 14 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.................................................................... 14 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................ 15 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................ 15 §5托管人报告......................................................................................................................................... 16 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................ 16 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........ 16 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................ 16 §6半年度财务会计报告（未经审计）................................................................................................. 17 6.1资产负债表................................................................................................................................ 17 6.2利润表........................................................................................................................................ 18 6.3所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................ 19 6.4报表附注.................................................................................................................................... 20 §7投资组合报告..................................................................................................................................... 41 7.1期末基金资产组合情况............................................................................................................ 41 7.2期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................ 41 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................ 42 7.4报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................ 43 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合.................................................................................... 45 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................ 45 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................ 46 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................ 46 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................ 46 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.................................................................. 46 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.................................................................. 46 7.12投资组合报告附注.................................................................................................................. 46 §8基金份额持有人信息......................................................................................................................... 48 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................ 48 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.................................................................... 48 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................ 48 §9开放式基金份额变动......................................................................................................................... 49 §10重大事件揭示................................................................................................................................... 50 10.1基金份额持有人大会决议...................................................................................................... 50 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...................................... 50 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.......................................................... 51 10.4基金投资策略的改变.............................................................................................................. 51 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................................................................. 51 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.................................................. 52 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况.............................................................................. 52 10.8其他重大事件 .......................................................................................................................... 54 §11影响投资者决策的其他重要信息................................................................................................... 57 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...................................... 57 11.2影响投资者决策的其他重要信息.......................................................................................... 57 §12备查文件目录................................................................................................................................... 58 12.1备查文件目录 .......................................................................................................................... 58 12.2存放地点.................................................................................................................................. 58 12.3查阅方式.................................................................................................................................. 58 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 汇添富价值精选混合型证券投资基金 基金简称 汇添富价值精选混合 基金主代码 519069 前端交易代码 519069 后端交易代码 519070 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年1月23日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,490,279,813.46份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 本基金精选价值相对低估的优质公司股票，在有效管 理风险的前提下，追求基金资产的中长期稳健增值。 本基金采用灵活积极的资产配置和股票投资策略。在 资产配置中，通过以宏观经济及宏观经济政策分析为 核心的情景分析法来确定投资组合中股票、债券和现 金类资产等的投资范围和比例，并结合对市场估值、 投资策略 市场资金、投资主体行为和市场信心影响等因素的综 合判断进行灵活调整；在股票投资中，采取“自下而 上”的策略，优选价值相对低估的优质公司股票构建 投资组合，并辅以严格的投资组合风险控制，以获得 长期持续稳健的投资收益。本基金投资策略的重点是 资产配置和精选股票策略。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率 ×20%。 风险收益特征 本基金是混合型基金，本基金的风险和预期收益比较 均衡，在证券投资基金中属于风险适中的基金品种。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限 中国工商银行股份有限公司 公司 姓名 李鹏 郭明 信息披露负责人 联系电话 021-28932888 010-66105798 电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-888-9918 95588 传真 021-28932998 010-66105799 上海市黄浦区北京东路666 北京市西城区复兴门内大街55 注册地址 号H区（东座）6楼H686 号 室 办公地址 上海市富城路99号震旦国 北京市西城区复兴门内大街55 际大楼19-22层 号 邮政编码 200120 100140 法定代表人 李文 易会满 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.99fund.com 网址 基金半年度报告备置地点 上海市富城路99号震旦国际大楼19-22层汇添富 基金管理股份有限公司 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2018年1月1日-2018年6月30日) 本期已实现收益 170,976,038.23 本期利润 -12,878,731.87 加权平均基金份额本期利润 -0.0048 本期加权平均净值利润率 -0.19% 本期基金份额净值增长率 1.27% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年6月30日) 期末可供分配利润 2,787,832,334.28 期末可供分配基金份额利润 0.7987 期末基金资产净值 8,332,578,242.19 期末基金份额净值 2.387 3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年6月30日) 基金份额累计净值增长率 437.68% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 -5.96% 1.36% -6.04% 1.03% 0.08% 0.33% 过去三个月 -1.16% 1.23% -7.65% 0.91% 6.49% 0.32% 过去六个月 1.27% 1.25% -9.75% 0.92% 11.02% 0.33% 过去一年 13.38% 1.08% -2.77% 0.76% 16.15% 0.32% 过去三年 22.91% 1.52% -15.09% 1.19% 38.00% 0.33% 自基金合同 生效日起至 437.68% 1.42% 64.79% 1.23% 372.89% 0.19% 今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日起（2009年1月23日）6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金管理股份有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金控有限责任公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字（2005）5号文批准，于2005年2月3日正式成立，注册资本金为132,724,224元人民币。截止到2018年6月30日，公司管理证券投资基金规模约4213.15亿元，有效客户数约1988万户，资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理110只开放式证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线，包括汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富均衡增长混合型证券投资基金、汇添富成长焦点混合型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选混合型证券投资基金、汇添富上证综合指数证券投资基金、汇添富策略回报混合型证券投资基金、汇添富民营活力混合型证券投资基金、汇添富香港优势混合型证券投资基金、汇添富医药保健混合型证券投资基金、汇添富双利债券型证券投资基金、汇添富社会责任混合型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）、深证300交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金、汇添富逆向投资混合型证券投资基金、汇添富理财30天债券型证券投资基金、汇添富理财60天债券型证券投资基金、汇添富理财14天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富收益快线货币市场基金、汇添富优选回报混合型证券投资基金、汇添富消费行业混合型证券投资基金、汇添富理财7天债券型证券投资基金、汇添富实业债债券型证券投资基金、汇添富美丽30混合型证券投资基金、汇添富高息债债券型证券投资基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投资基金、中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金、汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金、汇添富现金宝货币市场基金、汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）、汇添富安心中国债券型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添富添富通货币市场基金、汇添富全额宝货币市场基金、汇添富恒生指数分级证券投资基金、汇添富和聚宝货币市场基金、汇添富移动互联股票型证券投资基金、汇添富环保行业股票型证券投 资基金、汇添富外延增长主题股票型证券投资基金、汇添富收益快钱货币市场基金、汇添富成长多因子量化策略股票基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富医疗服务混合型证券投资基金、汇添富国企创新增长股票型证券投资基金、汇添富民营新动力股票型证券投资基金、汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富新兴消费股票型证券投资基金、汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金、汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金、汇添富盈安保本混合型证券投资基金、汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金、中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金、汇添富盈稳保本混合型证券投资基金、中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富保鑫保本混合型证券投资基金、汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金、汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富鑫瑞债券型证券投资基金、汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）、汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金、汇添富鑫利债券型证券投资基金、汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、汇添富中国高端制造股票型证券投资基金、汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金、汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金、汇添富精选美元债债券型证券投资基金、汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金、汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金、汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金、汇添富添福吉祥混合型证券投资基金、汇添富中证500指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金、汇添富盈润混合型证券投资基金、汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富民丰回报混合型证券投资基金、汇添富睿丰混合型证券投资基金、汇添富弘安混合型证券投资基金、汇添富港股通专注成长混合型证券投资基金、汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金（LOF）、上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金、汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金、汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金、汇添富熙和精选混合型证券投资基金、汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金、汇添富行业整合主题混合型证券投资基金、汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金、汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金、汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金、汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金、汇添富智能制造股票型证券投资基金、汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金、汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富文体 娱乐主题混合型证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 业年限 说明 任职日期 离任日期 国籍：中国。学历：复旦 汇添富 大学经济学硕士。相关业 价值精 务资格：证券投资基金从 选混合 业资格。从业经历：2010 基金、添 年7月加入汇添富基金管 富沪港 理股份有限公司，现任研 深大盘 2015年11月18 究副总监。2015年7月10 劳杰男 价值混 日 - 8年 日至2018年3月1日任汇 合基金 添富国企创新股票基金的 的基金 基金经理，2015年11月 经理，研 18日至今任汇添富价值 究副总 精选混合基金的基金经 监。 理，2018年2月13日至 今任添富沪港深大盘价值 混合基金的基金经理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为4次，由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2018年上半年，市场总体表现弱势，上证综指下跌13.90%，深圳成指下跌15.04%，沪深300下跌12.90%，创业板指数下跌8.33%，中小板指数下跌14.26%。且个股两极分化愈加明显，上半年仅16.5%的股票取得正的涨幅，71.3%的股票跌幅超过10%；50亿市值以下个股占比50%，而17年同期仅为32%。 添富价值在上半年仍延续“行业相对均衡、个股适度集中、适时动态调整”的风格和思路。操作上，淡化风格和择时，坚持自下而上精选个股的投资策略，并做到行业相对均衡配置，兼顾价值和成长。一季度，对17年四季度适当增加的地产股进行了兑现收益操作；二季度，对部分医药股进行了兑现收益的操作；基于中长期价值的考量，在下跌的过程中适度增加了金融股和部分化工子行业个股的持仓。组合仓位整体变化不大。 添富价值在上半年进行了每份0.079元的分红操作。除去分红，组合规模在上半年仍增加较多，感谢广大投资者的信任！ 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末汇添富价值精选混合基金份额净值为2.387元，本报告期基金份额净值增长率为1.27%；同期业绩比较基准收益率为-9.75%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望后市，中美经贸对抗的不确定性进展仍会影响市场的走势，但单就贸易战对经济和市场的负面影响应已在悲观的预期中有较多反应。国内经济在由“一刀切去杠杆”向“结构性去杠杆”过度，政策看到一定的边际放松，不至于太悲观，并应相信中国经济的韧性和强的内生增长动力。 与此同时，结构分化和高质量增长的时代特征下，一批优质公司迎来更好的生存环境，其所对应的优质股票也面临源源不断的资金流入，如海外资金、产业资本、居民财富的再配置，等等。拉长时间来看，相信这批股票带来的回报会有很不错的表现，尽管短期的波动会有加大。在当前位置，更应对中国的权益市场充满信心，尤其是对于那些代表优秀公司的优质股票，从稍长期来看，几乎没有其它更好的投资选择可以替代。 添富价值仍坚持自下而上优选个股集中，并相对均衡配置资产，不论是行业还是风格。向下有安全边际并有不错向上弹性的稳健价值类或稳健成长类个股为核心配置，高成长类个股和周期反转类个股注重“准心”，特别提防买入伪成长概念类个股或周期波动阶段的博弈类个股。行业配置方面，消费升级、先进制造、科技创新和改革、行业整合等，仍是添富价值主要关注的方向。在各行业中，研究龙头公司并以合理的价格买入以及寻找细分行业的潜在龙头公司是重中之重。 作为机构投资者，我们仍希望能够时刻保持良好且积极的心态，发挥自身在选股和风险控制方面的优势，通过深入研究并寻找具有良好盈利模式和竞争优势、优秀管理团队、合理估值水平的公司，并通过中长期持股来获取长期较好的回报。添富价值看淡短期排名，追求持续稳定增长的较高的年复合收益，尽管短期会有压力。再次感谢广大投资者的理解和信任！ 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》以及2017年9月5日发布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（2017年9月5日《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》同时废止）等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基 金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。 报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、集中交易室、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的15%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。 本基金于2018年06月04日实施利润分配，每10份基金份额派发红利0.790元人民币。4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对汇添富价值精选混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，汇添富价值精选混合型证券投资基金的管理人——汇添富基金管理股份有限公司在汇添富价值精选混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内汇添富价值精选混合型证券投资基金对基金份额持有人进行了1次利润分配，分配金额为250,212,757.91元。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的汇添富价值精选混合型证券投资基金2018年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：汇添富价值精选混合型证券投资基金 报告截止日：2018年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 471,884,853.03 415,424,306.46 结算备付金 16,741,243.08 7,525,542.28 存出保证金 1,015,609.37 778,398.21 交易性金融资产 6.4.7.2 7,215,039,396.62 4,659,720,955.75 其中：股票投资 6,864,509,396.62 4,605,484,055.75 基金投资 - - 债券投资 350,530,000.00 54,236,900.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 905,605,364.42 200,000,500.00 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 9,457,039.76 1,526,987.15 应收股利 - - 应收申购款 38,474,745.58 12,293,349.41 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 8,658,218,251.86 5,297,270,039.26 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 291,065,529.70 35,814,915.47 应付赎回款 18,679,323.15 3,424,485.61 应付管理人报酬 10,092,414.14 6,543,252.44 应付托管费 1,682,069.01 1,090,542.08 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 3,760,775.03 3,182,678.08 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 359,898.64 397,665.39 负债合计 325,640,009.67 50,453,539.07 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 3,490,279,813.46 2,157,498,326.38 未分配利润 6.4.7.10 4,842,298,428.73 3,089,318,173.81 所有者权益合计 8,332,578,242.19 5,246,816,500.19 负债和所有者权益总计 8,658,218,251.86 5,297,270,039.26 注：报告截止日2018年6月30日，基金份额净值2.387元，基金份额总额3,490,279,813.46份。 6.2利润表 会计主体：汇添富价值精选混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2018年1月1日至 2017年1月1日至 2018年6月30日 2017年6月30日 一、收入 57,057,219.47 512,347,795.33 1.利息收入 10,520,340.39 3,010,196.42 其中：存款利息收入 6.4.7.11 2,239,019.41 1,455,369.62 债券利息收入 5,228,921.91 1,537,415.08 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 3,052,399.07 17,411.72 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 228,893,258.60 104,005,429.45 其中：股票投资收益 6.4.7.12 174,061,609.80 82,966,546.72 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 2,027,679.20 -143,920.00 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.3 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 52,803,969.60 21,182,802.73 3.公允价值变动收益（损失以“-”6.4.7.17 -183,854,770.10 404,417,236.62 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.18 1,498,390.58 914,932.84 减：二、费用 69,935,951.34 34,657,601.18 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 49,865,208.72 25,700,208.14 2．托管费 6.4.10.2.2 8,310,868.12 4,283,368.07 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.19 11,542,550.26 4,470,354.28 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 8.81 - 7．其他费用 6.4.7.20 217,315.43 203,670.69 三、利润总额（亏损总额以“-” -12,878,731.87 477,690,194.15 号填列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：汇添富价值精选混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 2,157,498,326.38 3,089,318,173.81 5,246,816,500.19 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -12,878,731.87 -12,878,731.87 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 1,332,781,487.08 2,016,071,744.70 3,348,853,231.78 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 1,830,531,306.52 2,776,308,093.87 4,606,839,400.39 2.基金赎回款 -497,749,819.44 -760,236,349.17-1,257,986,168.61 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - -250,212,757.91 -250,212,757.91 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 3,490,279,813.46 4,842,298,428.73 8,332,578,242.19 金净值） 项目 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 1,432,465,017.48 1,959,034,685.55 3,391,499,703.03 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 477,690,194.15 477,690,194.15 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -62,305,980.25 -88,695,897.45 -151,001,877.70 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 349,980,906.88 536,792,890.06 886,773,796.94 2.基金赎回款 -412,286,887.13 -625,488,787.51-1,037,775,674.64 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 1,370,159,037.23 2,348,028,982.25 3,718,188,019.48 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______张晖______ ______李骁______ ____雷青松____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 汇添富价值精选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”)，原汇添富价值精选股票型证券投资基金，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2008]1317号文《关于核准汇添富价值精选股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人汇添富基金管理有限公司（现汇添富基金管理股份有限公司）向社会公开发行募集，基金合同于2009年1月23日正式生效，首次设立募集规模为1,512,522,680.68份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为汇添富基金管理股份有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据中国证券监督管理委员会于2014年8月8日实行的《公开募集证券投资基金运作管理办 法》及相关基金合同的有关规定，经与基金托管人协商一致，汇添富基金管理股份有限公司决定自2015年8月5日起将本基金变更为混合基金，并相应修改本基金的《基金合同》。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金坚持长期价值投资的理念，采用深入的“自下而上”的公司基本面分析方法，精选价值相对低估的优质公司进行投资布局，通过科学的组合管理，实现投资目标。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。 6.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2018年6月30日的财务状况以及2018年上半年的经营成果和净值变动情况。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6税项 6.4.6.1印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 6.4.6.2增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1 月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 6.4.6.3企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.4个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 活期存款 471,884,853.03 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计： 471,884,853.03 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 6,264,156,884.30 6,864,509,396.62 600,352,512.32 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 349,411,400.00 350,530,000.00 1,118,600.00 合计 349,411,400.00 350,530,000.00 1,118,600.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 6,613,568,284.30 7,215,039,396.62 601,471,112.32 6.4.7.3衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 300,000,000.00 - 银行间市场 605,605,364.42 - 合计 905,605,364.42 - 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应收活期存款利息 129,856.91 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 6,780.15 应收债券利息 9,019,136.99 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 300,854.41 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 411.30 合计 9,457,039.76 注：“其他”为应收结算保证金利息。 6.4.7.6其他资产 注：本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 交易所市场应付交易费用 3,753,558.42 银行间市场应付交易费用 7,216.61 合计 3,760,775.03 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 66,501.95 应付信息披露费 248,765.71 应付审计费 44,630.98 合计 359,898.64 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,157,498,326.38 2,157,498,326.38 本期申购 1,830,531,306.52 1,830,531,306.52 本期赎回(以"-"号填列) -497,749,819.44 -497,749,819.44 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 3,490,279,813.46 3,490,279,813.46 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,760,779,776.86 1,328,538,396.95 3,089,318,173.81 本期利润 170,976,038.23 -183,854,770.10 -12,878,731.87 本期基金份额交易 1,106,289,277.10 909,782,467.60 2,016,071,744.70 产生的变动数 其中：基金申购款 1,518,534,276.48 1,257,773,817.39 2,776,308,093.87 基金赎回款 -412,244,999.38 -347,991,349.79 -760,236,349.17 本期已分配利润 -250,212,757.91 - -250,212,757.91 本期末 2,787,832,334.28 2,054,466,094.45 4,842,298,428.73 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 活期存款利息收入 2,033,802.35 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 127,998.10 其他 77,218.96 合计 2,239,019.41 注：表中“其他”指直销申购款利息收入和结算保证金利息。 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出股票成交总额 3,068,177,170.35 减：卖出股票成本总额 2,894,115,560.55 买卖股票差价收入 174,061,609.80 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 2,027,679.20 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 2,027,679.20 6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 63,933,023.08 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 60,302,600.00 成本总额 减：应收利息总额 1,602,743.88 买卖债券差价收入 2,027,679.20 6.4.7.13.3资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 6.4.7.14贵金属投资收益 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 6.4.7.15衍生工具收益 注：本基金本期未投资衍生工具。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 股票投资产生的股利收益 52,803,969.60 基金投资产生的股利收益 - 合计 52,803,969.60 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 1.交易性金融资产 -183,854,770.10 ——股票投资 -184,788,370.10 ——债券投资 933,600.00 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 - 增值税 合计 -183,854,770.10 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 基金赎回费收入 1,498,390.58 合计 1,498,390.58 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 交易所市场交易费用 11,540,925.26 银行间市场交易费用 1,625.00 合计 11,542,550.26 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 审计费用 44,630.98 信息披露费 148,765.71 账户维护费 18,600.00 银行划款费 5,318.74 合计 217,315.43 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“工商银 基金托管人、基金代销机构 行”) 东方证券股份有限公司(“东方证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 东方证券股份有限公 244,885,075.96 2.91% 352,213,855.89 12.30% 司 6.4.10.1.2债券交易 注：本基金本报告期和上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 关联方名称 占当期债券回购 占当期债券 回购成交金额 成交总额的比例 回购成交金额 回购 成交总额的比例 东方证券股份有 400,000,000.00 3.23% - - 注限：公本司基金上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 的比例 总额的比例 东方证券股份有 226,296.27 2.93% 85,711.60 2.28% 限公司 上年度可比期间 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 量的比例 总额的比例 东方证券股份有 323,521.34 12.26% 123,623.98 9.35% 限公司 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年6月 2017年1月1日至2017年6月30日 30日 当期发生的基金应支付 49,865,208.72 25,700,208.14 的管理费 其中：支付销售机构的客 5,935,819.16 4,675,334.74 户维护费 注：基金管理费按前一日基金资产净值的1.5％年费率计提。计算方法如下： H＝E×1.5％÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据基金管理人的授权委托书，于次月前2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付 8,310,868.12 4,283,368.07 的托管费 注：基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据基金管理人的授权委托书，于次月前2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年6 2017年1月1日至2017年6月30 月30日 日 基金合同生效日（2009年 1月23日）持有的基金份 - - 额 期初持有的基金份额 8,103,322.53 8,103,322.53 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 8,103,322.53 8,103,322.53 期末持有的基金份额 0.23% 0.59% 占基金总份额比例 注：本基金的基金管理人本报告期内及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银 行股份有限471,884,853.03 2,033,802.35 284,195,576.60 1,421,064.18 公司 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.11利润分配情况 金额单位：人民币元 序 除息日 每10份 现金形式 再投资形式 本期利润分配 号 权益 场内 场外基金份额分 发放总额 发放总额 合计 备注 登记日 红数 2018年- 2018 1 6月4日 年6月 0.790 130,955,263.11 119,257,494.80 250,212,757.91 4日 合 - - 0.790 130,955,263.11 119,257,494.80 250,212,757.91 计 6.4.12期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券证券成功可流流通认购期末估 数量 期末 代码名称认购日通日受限价格值单价（单位：股） 成本总额 期末估值总额备注 类型 2017 非公 美年年11 开发 002044 健康月22- 行流 17.6121.311,737,64925,500,002.0137,029,300.19 - 日 通受 限 2017 非公 美年年11 开发 002044健康月22- 行流 17.6120.571,737,64925,500,002.0135,743,439.93 - 日 通受 限 2018 2018新股 603693江苏年6月年7流通 9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00 - 新能25日月3受限 日 2018 2018新股 603706东方年6月年7流通 13.0913.09 1,765 23,103.85 23,103.85 - 环宇29日月9受限 日 2018 2018新股 603105 芯能年6月年7流通 4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 - 科技 月9 29日 受限 日 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2018年6月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2018年6月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估， 以控制相应的信用风险。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金所持证券均在证券交易所上市；因此，除在附注6.4.12中列示的本基金于期末持有的流通受限证券外，本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资、买入返售金融资产及部分应收申购款等。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 5年 2018年6 1个月以内 1-3个月 3个月-1年1-5年以上 不计息 合计 月30日 资产 银行存款 471,884,853.03 - - - - - 471,884,853.03 结算备付 16,741,243.08 - - - - - 16,741,243.08 金 存出保证 1,015,609.37 - - - - - 1,015,609.37 金 交易性金 150,000,000.00 - 200,530,000.00 - - 6,864,509,396.62 7,215,039,396.62 融资产 买入返售 905,605,364.42 - - - - - 905,605,364.42 金融资产 应收利息 - - - - - 9,457,039.76 9,457,039.76 应收申购 23,678,881.30 - - - - 14,795,864.28 38,474,745.58 款 资产总计1,568,925,951.20 - 200,530,000.00 - - 6,888,762,300.66 8,658,218,251.86 负债 应付证券 - - - - - 291,065,529.70 291,065,529.70 清算款 应付赎回 - - - - - 18,679,323.15 18,679,323.15 款 应付管理 - - - - - 10,092,414.14 10,092,414.14 人报酬 应付托管 - - - - - 1,682,069.01 1,682,069.01 费 应付交易 - - - - - 3,760,775.03 3,760,775.03 费用 其他负债 - - - - - 359,898.64 359,898.64 负债总计 - - - - - 325,640,009.67 325,640,009.67 利率敏感1,568,925,951.20 - 200,530,000.00 - - 6,563,122,290.99 8,332,578,242.19 度缺口 上年度末 5年 2017年121个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年以上不计息 合计 月31日 资产 银行存款 415,424,306.46 - - - - - 415,424,306.46 结算备付 7,525,542.28 - - - - - 7,525,542.28 金 存出保证 778,398.21 - - - - - 778,398.21 金 交易性金 - 49,900,000.00 4,336,900.00 - - 4,605,484,055.75 4,659,720,955.75 融资产 买入返售 200,000,500.00 - - - - - 200,000,500.00 金融资产 应收利息 - - - - - 1,526,987.15 1,526,987.15 应收申购 1,206,390.54 - - - - 11,086,958.87 12,293,349.41 款 其他资产 - - - - - - - 资产总计 624,935,137.49 49,900,000.00 4,336,900.00 - - 4,618,098,001.77 5,297,270,039.26 负债 应付证券 - - - - - 35,814,915.47 35,814,915.47 清算款 应付赎回 - - - - - 3,424,485.61 3,424,485.61 款 应付管理 - - - - - 6,543,252.44 6,543,252.44 人报酬 应付托管 - - - - - 1,090,542.08 1,090,542.08 费 应付交易 - - - - - 3,182,678.08 3,182,678.08 费用 其他负债 - - - - - 397,665.39 397,665.39 负债总计 - - - - - 50,453,539.07 50,453,539.07 利率敏感 624,935,137.49 49,900,000.00 4,336,900.00 - - 4,567,644,462.70 5,246,816,500.19 度缺口 注：上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 1、该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况； 2、该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动25个基点，且除利率之外的 其他市场变量保持不变； 假设 3、该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动； 4、银行存款、结算备付金、存出保证金和部分应收申购款均以活期存款利率计息，假 定利率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响；买入返售 金融资产的利息收益在交易时已确定，不受利率变化影响。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2018年6月30日） 上年度末（2017年12月31 分析 日） 基准利率增加25个 -271,071.08 -24,401.63 基点 基准利率减少25个 271,802.52 24,425.52 基点 6.4.13.4.2外汇风险 本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 6,864,509,396.62 82.38 4,605,484,055.75 87.78 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 350,530,000.00 4.21 54,236,900.00 1.03 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 7,215,039,396.62 86.59 4,659,720,955.75 88.81 注：本基金股票投资占基金资产的比例为60-95%，现金、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5-40%，其中，基金持有权证的市值不得超过基金资产净值的3%，基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。于资产负债表日，本基金面临的整体市场价格风险列示如上表所示。 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 1、本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，本基 假设 金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的相关系数在资 产负债表日后短期内保持不变； 2、以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不 变。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2018年6月 上年度末（2017年12月 30日） 31日） 沪深300指数上涨5% 422,885,178.79 285,569,442.73 沪深300指数下跌5% -422,885,178.79 -285,569,442.73 注：本基金管理人运用资本-资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 6,864,509,396.62 79.28 其中：股票 6,864,509,396.62 79.28 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 350,530,000.00 4.05 其中：债券 350,530,000.00 4.05 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 905,605,364.42 10.46 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 488,626,096.11 5.64 8 其他各项资产 48,947,394.71 0.57 9 合计 8,658,218,251.86 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 3,938,950,125.35 47.27 D 电力、热力、燃气及水生产和供 71,559.85 0.00 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 241,220,757.40 2.89 G 交通运输、仓储和邮政业 54,000,000.00 0.65 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 - - 业 J 金融业 1,675,988,450.60 20.11 K 房地产业 45,583,140.43 0.55 L 租赁和商务服务业 264,132,995.28 3.17 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 97,080,000.00 1.17 Q 卫生和社会工作 547,401,141.57 6.57 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 6,864,509,396.62 82.38 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 601318 中国平安 10,000,098 585,805,740.84 7.03 2 600036 招商银行 20,000,026 528,800,687.44 6.35 3 300003 乐普医疗 10,000,076 366,802,787.68 4.40 4 000333 美的集团 7,000,009 365,540,469.98 4.39 5 600867 通化东宝 15,000,034 359,550,814.98 4.32 6 600426 华鲁恒升 20,000,027 351,800,474.93 4.22 7 601939 建设银行 52,000,047 340,600,307.85 4.09 8 002415 海康威视 9,000,036 334,171,336.68 4.01 9 600436 片仔癀 2,900,033 324,600,693.69 3.90 10 002044 美年健康 14,475,363 321,374,209.12 3.86 11 002027 分众传媒 27,600,104 264,132,995.28 3.17 12 300408 三环集团 10,038,764 235,910,954.00 2.83 13 300015 爱尔眼科 6,999,905 226,026,932.45 2.71 14 603288 海天味业 2,999,969 220,917,717.16 2.65 15 601233 桐昆股份 12,000,036 206,640,619.92 2.48 16 600309 万华化学 4,000,005 181,680,227.10 2.18 17 002258 利尔化学 8,400,047 162,624,909.92 1.95 18 600779 水井坊 2,900,099 160,172,467.77 1.92 19 600486 扬农化工 2,700,008 151,011,447.44 1.81 20 002475 立讯精密 6,334,307 142,775,279.78 1.71 21 603515 欧普照明 2,900,016 135,546,747.84 1.63 22 601933 永辉超市 17,000,093 129,880,710.52 1.56 23 603658 安图生物 1,500,067 123,695,524.82 1.48 24 600030 中信证券 7,000,033 115,990,546.81 1.39 25 000703 恒逸石化 7,700,122 114,577,815.36 1.38 26 600297 广汇汽车 19,000,008 111,340,046.88 1.34 27 601688 华泰证券 7,000,078 104,791,167.66 1.26 28 600661 新南洋 4,000,000 97,080,000.00 1.17 29 002352 顺丰控股 1,200,000 54,000,000.00 0.65 30 600622 光大嘉宝 6,339,797 45,583,140.43 0.55 31 300750 宁德时代 10,261 738,381.56 0.01 32 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.00 33 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.00 34 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.00 35 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.00 36 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.00 37 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600036 招商银行 440,668,988.38 8.40 2 601318 中国平安 291,823,255.83 5.56 3 002027 分众传媒 252,191,584.52 4.81 4 600436 片仔癀 249,671,404.81 4.76 5 603288 海天味业 230,386,835.79 4.39 6 601933 永辉超市 217,899,831.34 4.15 7 300015 爱尔眼科 207,984,782.64 3.96 8 002258 利尔化学 202,693,523.42 3.86 9 601233 桐昆股份 184,694,071.67 3.52 10 601939 建设银行 183,624,099.16 3.50 11 600779 水井坊 180,568,172.53 3.44 12 600309 万华化学 179,825,491.73 3.43 13 300408 三环集团 172,886,195.89 3.30 14 600486 扬农化工 161,326,344.12 3.07 15 603515 欧普照明 150,153,813.93 2.86 16 000333 美的集团 149,869,973.29 2.86 17 600426 华鲁恒升 140,615,003.07 2.68 18 600030 中信证券 134,034,415.37 2.55 19 002415 海康威视 133,902,732.23 2.55 20 601688 华泰证券 129,531,539.72 2.47 21 000703 恒逸石化 117,058,018.49 2.23 22 600867 通化东宝 112,407,996.76 2.14 23 002044 美年健康 109,511,741.01 2.09 24 002008 大族激光 109,069,302.18 2.08 25 000661 长春高新 107,526,621.76 2.05 26 000063 中兴通讯 106,370,008.78 2.03 注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 002008 大族激光 254,990,147.50 4.86 2 000661 长春高新 246,309,562.41 4.69 3 000826 启迪桑德 190,827,855.60 3.64 4 600703 三安光电 164,357,835.33 3.13 5 601688 华泰证券 160,985,703.13 3.07 6 600048 保利地产 159,381,524.11 3.04 7 600030 中信证券 157,399,648.78 3.00 8 600519 贵州茅台 141,140,464.87 2.69 9 600779 水井坊 136,394,194.05 2.60 10 000002 万科A 128,690,692.15 2.45 11 601668 中国建筑 124,420,874.25 2.37 12 603658 安图生物 110,761,348.27 2.11 13 600690 青岛海尔 98,417,209.97 1.88 14 000063 中兴通讯 97,698,962.35 1.86 15 601717 郑煤机 81,379,681.12 1.55 16 300003 乐普医疗 77,611,682.99 1.48 17 600340 华夏幸福 73,576,275.04 1.40 18 002415 海康威视 64,997,122.91 1.24 19 002475 立讯精密 56,987,418.34 1.09 20 000333 美的集团 54,630,446.00 1.04 注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 5,337,929,271.52 卖出股票收入（成交）总额 3,068,177,170.35 注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 350,530,000.00 4.21 其中：政策性金融债 350,530,000.00 4.21 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 350,530,000.00 4.21 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 170207 17国开07 1,500,000 150,000,000.00 1.80 2 180404 18农发04 1,000,000 100,300,000.00 1.20 3 170413 17农发13 1,000,000 100,230,000.00 1.20 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期期内未持有国债期货投资。 7.12投资组合报告附注 7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,015,609.37 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 9,457,039.76 5 应收申购款 38,474,745.58 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 48,947,394.71 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号股票代码股票名称流通受限部分的公允占基金资产净值比 流通受限情况说明 价值 例（%） 1 002044 美年健康 72,772,740.12 0.87 非公开发行流通受限 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 202,206 17,261.01 1,795,545,260.28 51.44% 1,694,734,553.18 48.56% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 4,979,027.26 0.14% 持有本基金 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 >100 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2009年1月23日）基金份额总额 1,512,522,680.68 本报告期期初基金份额总额 2,157,498,326.38 本报告期基金总申购份额 1,830,531,306.52 减:本报告期基金总赎回份额 497,749,819.44 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 3,490,279,813.46 注：表内“总申购份额”含红利再投、转换入份额；“总赎回份额”含转换出份额。 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1.《汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金基金合同》于2018年1月19日正式生效，胡昕炜先生任该基金的基金经理。 2.《汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》于2018年1月25日正式生效，吴江宏先生任该基金的基金经理。 3.《汇添富熙和精选混合型证券投资基金基金合同》于2018年2月11日正式生效，曾刚先生任该基金的基金经理。 4.《汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金基金合同》于2018年2月13日正式生效，陈加荣先生任该基金的基金经理。 5.《汇添富行业整合主题混合型证券投资基金基金合同》于2018年2月13日正式生效，赵鹏程先生任该基金的基金经理。 6.《汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金基金合同》于2018年2月13日正式生效，陈健玮先生和劳杰男先生任该基金的基金经理。 7.基金管理人于2018年2月14日公告，增聘胡娜女士担任汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金的基金经理，与陈加荣先生共同管理该基金。 8.基金管理人2018年3月2日公告，劳杰男先生不再担任汇添富国企创新增长股票型证券投资基金的基金经理，由李威先生单独管理该基金。 9.基金管理人于2018年3月2日公告，增聘郑慧莲女士担任汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理，与曾刚先生共同管理该基金。 10.《汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》于2018年3月8日正式生效，李怀定先生和陆文磊先生任该基金的基金经理。 11.基金管理人于2018年3月20日公告，增聘赵鹏飞先生担任汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金的基金经理，与陈加荣先生、胡娜女士共同管理该基金。 12．《汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金基金合同》于2018年3月23日正式生效，吴振翔先生和许一尊先生任该基金的基金经理。 13.基金管理人于2018年4月3日公告，增聘郑慧莲女士担任汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，与曾刚先生共同管理该基金。 14．《汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》于2018年4月16日正式生效，吴江宏先生和胡娜女士任该基金的基金经理。 15.《汇添富智能制造股票型证券投资基金基金合同》于2018年4月23日正式生效，赵鹏飞先生任该基金的基金经理。 16.《汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》于2018年4月26日正式生效，陈加荣先生任该基金的基金经理。 17.基金管理人于2018年5月5日公告，蒋文玲女士不再担任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理，增聘徐寅喆女士担任该基金的基金经理，由徐寅喆女士单独管理该基金。 18.基金管理人于2018年5月5日公告，蒋文玲女士不再担任汇添富理财30天债券型证券 投资基金的基金经理，增聘徐寅喆女士担任该基金的基金经理，由徐寅喆女士单独管理该基金。 19.基金管理人于2018年5月5日公告，蒋文玲女士不再担任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理，增聘徐寅喆女士担任该基金的基金经理，由徐寅喆女士单独管理该基金。 20.基金管理人于2018年5月5日公告，徐寅喆女士不再担任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理，增聘陶然先生担任该基金的基金经理，由陶然先生单独管理该基金。 21.基金管理人于2018年5月5日公告，陆文磊先生和徐寅喆女士不再担任汇添富收益快钱货币市场基金的基金经理，增聘陶然先生担任该基金的基金经理，由陶然先生单独管理该基金。 22.基金管理人于2018年5月5日公告，徐寅喆女士不再担任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理，增聘陶然先生担任该基金的基金经理，由陶然先生单独管理该基金。 23.基金管理人于2018年5月5日公告，增聘徐寅喆女士担任汇添富货币市场基金的基金经理，与蒋文玲女士共同管理该基金。 24.基金管理人2018年5月17日公告，韩贤旺先生和欧阳沁春先生不再担任汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，由杨瑨先生单独管理该基金。 25.《汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》于2018年5月23日正式生效，过蓓蓓女士任该基金的基金经理。 26.基金管理人2018年5月29日公告，聘任茹奕菡为汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金、汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金、汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金、汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添富双利债券型证券投资基金、汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理助理，协助上述基金的基金经理开展投资管理工作。 27.《汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金基金合同》于2018年6月21日正式生效，杨瑨先生任该基金的基金经理。 28.本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产的诉讼事项。 本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。 10.4基金投资策略的改变 本基金投资策略未发生改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。 本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 民生证券 1 1,129,302,819.72 13.44%1,051,723.39 13.61% - 太平洋证券 2 874,544,123.07 10.41% 807,964.04 10.46% - 招商证券 2 808,915,228.63 9.63% 747,846.63 9.68% - 中信证券 2 791,376,351.39 9.42% 721,182.14 9.33% - 国盛证券 2 750,443,463.26 8.93% 686,514.59 8.88% - 中金公司 2 706,630,123.49 8.41% 656,971.61 8.50% - 天风证券 2 541,855,637.50 6.45% 501,221.66 6.49% - 广发证券 2 520,911,028.17 6.20% 482,257.36 6.24% - 海通证券 2 470,689,789.56 5.60% 436,988.96 5.66% - 中投证券 2 425,538,286.88 5.06% 393,264.41 5.09% - 东方证券 2 244,885,075.96 2.91% 226,296.27 2.93% - 国金证券 2 230,126,308.06 2.74% 211,516.74 2.74% - 西藏东方财 2 170,909,522.35 2.03% 123,459.75 1.60% - 富 光大证券 1 166,097,201.33 1.98% 151,364.41 1.96% - 方正证券 2 139,418,779.93 1.66% 128,635.68 1.66% - 信达证券 2 132,851,314.25 1.58% 123,492.43 1.60% - 华创证券 1 124,857,509.14 1.49% 113,782.79 1.47% - 新时代证券 2 95,126,608.58 1.13% 88,592.23 1.15% - 银河证券 1 79,173,214.84 0.94% 73,733.64 0.95% - 爱建证券 1 - - - - - 国泰君安 2 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 华龙证券 1 - - - - - 上海华信证 1 - - - - - 券 万联证券 1 - - - - - 中邮证券 2 - - - - - 注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 证 例 成交总额 成交总额 的比例 的比例 民生证券 - - 1,950,000,000.00 15.73% - - 太平洋证券 - - 1,450,000,000.00 11.69% - - 招商证券 - - 1,400,000,000.00 11.29% - - 中信证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 中金公司 - - 700,000,000.00 5.65% - - 天风证券 - - 1,000,000,000.00 8.06% - - 广发证券 - - 1,200,000,000.00 9.68% - - 海通证券 - - 1,950,000,000.00 15.73% - - 中投证券 - - 550,000,000.00 4.44% - - 东方证券 - - 400,000,000.00 3.23% - - 国金证券 7,113,316.70 57.68% - - - - 西藏东方财 - - 150,000,000.00 1.21% - - 富 光大证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 信达证券 - - 150,000,000.00 1.21% - - 华创证券 5,219,706.38 42.32% - - - - 新时代证券 - - 700,000,000.00 5.65% - - 银河证券 - - 800,000,000.00 6.45% - - 爱建证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 华龙证券 - - - - - - 上海华信证 - - - - - - 券 万联证券 - - - - - - 中邮证券 - - - - - - 注：1、专用交易单元的选择标准和程序： （1）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。 （2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。 （3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的30%。 （4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。 （5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批。 （6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。 （7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴。 （8）按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理公司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 本基金本报告期内新增3家证券公司的6个交易单元：中邮证券（上交所单元和深交所单元）、新时代证券（上交所单元和深交所单元）、国盛证券（上交所单元和深交所单元）。 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 汇添富基金管理股份有限公司关 1 于旗下基金2017年资产净值的 公司网站 2018年1月2日 公告 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 2 于旗下证券投资基金执行增值税 上证报,公司网站 2018年1月3日 政策的公告 3 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 2018年1月12日 于旗下部分基金参加农业银行开 上证报,公司网站 展的费率优惠活动的公告 4 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 2018年1月17日 于增加基金直销账户的公告 上证报,公司网站 汇添富基金管理有限公司旗下公 中证报,上交所,证 5 募基金2017年第4季度报告 券时报,上证报,公 2018年1月22日 司网站,深交所 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 6 于旗下部分基金增加微众银行为 上证报,公司网站 2018年1月27日 代销机构的公告 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 7 于旗下部分基金参加东亚银行开 上证报,公司网站 2018年1月30日 展的费率优惠活动的公告 汇添富基金管理股份有限公司关 8 于旗下部分基金增加蛋卷基金为 中证报,证券时报, 2018年2月10日 代销机构并参与费率优惠活动的 上证报,公司网站 公告 汇添富价值精选混合型证券投资 中证报,上交所,证 9 基金更新招募说明书（2018年第 券时报,上证报,公 2018年3月3日 1号） 司网站 关于汇添富基金管理股份有限公 中证报,上交所,证 10 司旗下93只基金修订基金合同 券时报,公司网站, 2018年3月24日 的公告 深交所 汇添富基金管理股份有限公司旗 中证报,上交所,证 11 下93只基金2017年年度报告 券时报,上证报,公 2018年3月28日 司网站,深交所 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 12 于旗下部分基金参加东亚银行开 上证报,公司网站 2018年3月30日 展的费率优惠活动的公告 汇添富基金管理股份有限公司关 13 于旗下部分基金增加格上富信为 中证报,证券时报, 2018年3月30日 代销机构并参与费率优惠活动的 上证报,公司网站 公告 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 14 于旗下部分基金参加交通银行开 上证报,公司网站 2018年3月30日 展的费率优惠活动的公告 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 15 于旗下部分基金参加工商银行开 上证报,公司网站 2018年3月30日 展的费率优惠活动的公告 16 关于汇添富基金管理股份有限公 中证报,证券时报, 2018年4月9日 司办公楼层调整的公告 上证报,公司网站 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 17 于旗下部分基金增加电盈基金为 上证报,公司网站 2018年4月9日 代销机构并参与费率优惠活动的 公告 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 18 于旗下部分基金估值调整情况的 上证报,公司网站 2018年4月19日 公告 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上交所,证 19 于住所变更的公告 券时报,上证报,公 2018年4月21日 司网站,深交所 汇添富基金旗下99只基金2018 中证报,上交所,证 20 年第1季度报告 券时报,上证报,公 2018年4月21日 司网站,深交所 汇添富基金管理股份有限公司关 21 于旗下部分基金增加挖财基金为 中证报,证券时报, 2018年4月23日 代销机构并参与费率优惠活动的 上证报,公司网站 公告 关于汇添富价值精选混合型证券 中证报,上交所,证 22 投资基金暂停大额申购、转换转 券时报,上证报,公 2018年5月29日 入业务的公告 司网站 23 关于汇添富基金管理股份有限公 中证报,证券时报, 2018年5月31日 司增加直销传真号码的公告 上证报,公司网站 汇添富价值精选混合型证券投资 中证报,上交所,证 24 基金收益分配公告 券时报,上证报,公 2018年5月31日 司网站 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 25 于旗下部分基金估值调整情况的 上证报,公司网站 2018年6月9日 公告 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 26 于旗下部分基金估值调整情况的 上证报,公司网站 2018年6月20日 公告 汇添富基金管理股份有限公司关 27 于旗下部分基金增加有鱼基金为 中证报,证券时报, 2018年6月21日 代销机构并参与费率优惠活动的 上证报,公司网站 公告 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 28 于旗下部分基金参加东亚银行开 上证报,公司网站 2018年6月29日 展的费率优惠活动的公告 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 29 于旗下基金2018半年资产净值 上证报,公司网站 2018年6月30日 的公告 §11影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：无。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富价值精选股票型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富价值精选混合型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富价值精选混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富价值精选混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 12.2存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼19-22楼汇添富基金管理股份有限公司 12.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2018年8月25日