国泰金泰平衡混合型证券投资基金(原金泰证券投资基金转型)2012年第四季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年1月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金系原封闭式基金金泰证券投资基金转型而来。2012年11月1日,金泰证券投资基金基金份额持有人大会以现场方式召开,大会讨论通过了金泰基金转型议案,内容包括金泰证券投资基金由封闭式基金转为开放式基金、调整存续期限、终止上市、调整投资目标、范围和策略以及修订基金合同等。依据中国证监会2012 年11 月22 日证监许可[2012]1549 号文核准,持有人大会决议生效。自2012年12月24日起,原《金泰证券投资基金基金合同》终止,《国泰金泰平衡混合型证券投资基金基金合同》生效,基金正式转型为开放式基金,存续期限调整为无限期,基金投资目标、范围和策略调整,同时基金更名为“国泰金泰平衡混合型证券投资基金”。 本报告中,原金泰证券投资基金报告期自2012年10月1日至2012年12月23日止,国泰金泰平衡混合型证券投资基金报告期自2012年12月24日(基金合同生效日)至2012年12月31日止。 本报告中财务资料未经审计。 §2 基金产品概况 2.1 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 ■ 2.2 原金泰证券投资基金 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位:人民币元 ■ 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 3.2.1.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.1.2自基金转型以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 转型后累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2012年12月24日至2012年12月31日) ■ 注:1、本基金的合同生效日为2012年12月24日,截至2012年12月31日,本基金运作时间不满一年 2、本基金的建仓期为6个月,截至本报告期末,本基金尚处于建仓期内,将在6个月建仓期结束时,确保各项资产配置比例符合合同约定。 3.2.2 金泰证券投资基金 3.2.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注:本基金根据基金合同无业绩比较基准。 3.2.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 金泰证券投资基金 转型前累计净值增长率历史走势图 (1998年3月27日至2012年12月23日) ■ 注:本基金的合同生效日为1998年3月27日。本基金在六个月建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日,首任基金经理,任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定,严格遵守基金合同和招募说明书约定,本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。 2012年10月1日至2012年12月23日,原金泰证券投资基金未发生损害基金份额持有人利益的行为,投资运作符合法律法规和基金合同的规定,未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为,信息披露及时、准确、完整,原金泰证券投资基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待,基金管理小组保持独立运作,并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系,有效保障投资人的合法权益。 2012年12月24日至报告期末,国泰金泰平衡混合型证券投资基金未发生损害基金份额持有人利益的行为,投资运作符合法律法规和基金合同的规定,未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为,信息披露及时、准确、完整,国泰金泰平衡混合型证券投资基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待,基金管理小组保持独立运作,并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系,有效保障投资人的合法权益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定,通过严格的内部风险控制制度和流程,对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制,严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易,确保公平对待所管理的所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 2012年10月1日至2012年12月23日,原金泰证券投资基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易,未发现原金泰证券投资基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 2012年12月24日至2012年12月31日,国泰金泰平衡混合型证券投资基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易,未发现国泰金泰平衡混合型证券投资基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2012年四季度A股市场呈现出先抑后扬的走势,在12月初上证综指创下1949点本年新低之后出现强劲反弹,最终12月份单月涨幅高达14.6%,一举收复全年失地。分行业看,银行、保险、券商和房地产行业的涨幅最大,而医药、食品饮料和交通运输等偏防御类的行业则涨幅较小。 本基金在四季度基本保持了零股票资产,在终止上市之前基本躲避了10月和11月份的下跌,实现了转型期间的净值平稳过渡。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 原金泰证券投资基金2012年10月1日至12月23日期间的净值增长率为0.27% 国泰金泰平衡混合型证券投资基金2012年12月24日至12月31日期间的净值增长率为0.00%,同期业绩比较基准为0.14%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2013年一季度,本基金认为,去年12月份的强劲反弹很大程度上反映了经济企稳的宏观基本面因素、超跌的市场面因素和对新一届政府改革期待的政策面因素,后续将逐步进入证伪的阶段,所以市场在一季度前期会维持活跃上行态势,之后将开始受到新的经济数据和政策动向的考验。 §5 投资组合报告 5.1 国泰金泰平衡混合型证券投资基金投资组合报告 (报告期:2012年12月24日-2012年12月31日) 5.1.1 报告期末基金资产组合情况 ■ 5.1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ 5.1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ■ 5.1.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.1.8 投资组合报告附注 5.1.8.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 5.1.8.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 5.1.8.3 其他资产构成 ■ 5.1.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 ■ 5.1.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.2 原金泰证券投资基金投资组合报告 (报告期:2012年10月01日-2012年12月23日) 5.2.1 报告期末基金资产组合情况 ■ 5.2.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ ■ 5.2.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ■ 5.2.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.2.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.2.8 投资组合报告附注 5.2.8.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 5.2.8.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 5.2.8.3 其他资产构成 ■ 5.2.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 ■ 5.2.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 基金管理人运用固有资金投资原封闭式基金情况 单位:份 ■ §7 开放式基金份额变动 单位:份 ■ 注:截止本报告期末,本基金尚处于封闭期。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 2012年11月1日,金泰证券投资基金基金份额持有人大会以现场方式召开,大会讨论通过了金泰基金转型议案,内容包括金泰证券投资基金由封闭式基金转为开放式基金、调整存续期限、终止上市、调整投资目标、范围和策略以及修订基金合同等。依据中国证监会2012年11月22日证监许可[2012]1549 号文核准,持有人大会决议生效。自2012年12月24日起,原《金泰证券投资基金基金合同》终止,《国泰金泰平衡混合型证券投资基金基金合同》生效,基金正式转型为开放式基金,存续期限调整为无限期,基金投资目标、范围和策略调整,同时基金更名为“国泰金泰平衡混合型证券投资基金”。 本基金自2013年1月4日至2013年1月25日开放集中申购,期间不开放赎回,称为“集中申购期”。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、关于同意设立金泰证券投资基金的批复 2、金泰证券投资基金合同 3、金泰证券投资基金托管协议 4、关于核准金泰证券投资基金基金份额持有人大会有关转换基金运作方式决议的批复 5、国泰金泰平衡混合型证券投资基金基金合同 6、国泰金泰平衡混合型证券投资基金托管协议 7、国泰金泰平衡混合型证券投资基金招募说明书 8、报告期内披露的各项公告 9、法律法规要求备查的其他文件 9.2 存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市世纪大道100 号上海环球金融中心39楼 9.3 查阅方式 可咨询本基金管理人 部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话:(021)38569000,400-888-8688 客户投诉电话:(021)38569000 公司网址:http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 二〇一三年一月十九日 基金简称: 国泰金泰平衡混合 基金主代码: 519020 交易代码: 519020 基金运作方式: 契约型开放式 基金合同生效日: 2012年12月24日 报告期末基金份额总额: 2,000,000,000份 投资目标: 在有效控制风险的前提下,追求相对稳定的回报。 投资策略: (三)债券投资策略本基金在债券投资中将根据对经济周期和市场环境的把握,基于对财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪,灵活运用久期策略、收益率曲线策略、信用债策略、可转债策略、回购交易套利策略等多种投资策略,构建债券资产组合,并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测,动态的对债券投资组合进行调整。 业绩比较基准: 三年期银行定期存款利率+2% 风险收益特征: 本基金为混合型基金,混合型基金的风险高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于较高风险、相对较高预期收益的品种。 基金管理人: 国泰基金管理有限公司 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司 基金简称: 国泰金泰封闭 基金主代码: 500001 交易代码: 500001 基金运作方式: 契约型封闭式 基金合同生效日: 1998年3月27日 报告期末基金份额总额: 2,000,000,000份 投资目标: 本基金是平衡型基金,并以价值型和成长型股票为投资重点 投资目标是在尽可能分散和规避投资风险的前提下,谋求长期稳定的投资收益。 投资策略: 为保证基金资产的流动性和收益性,在国债投资组合中,长期国债和短期国债将保持适当的比例。在不违反《证券投资基金法》及配套规则等法律法规规定及基金合同有关约定的前提下,基金管理人可根据具体情况,对基金投资组合进行调整。 业绩比较基准: 无。 风险收益特征: 承担中等风险、获取中等的超额收益。 基金管理人: 国泰基金管理有限公司 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司 项目 2012年第4季度报告 转型后(2012年12月24日-2012年12月31日) 转型前(2012年10月01日-2012年12月23日) 1.本期已实现收益 -82,944.82 -4,035,321.17 2.本期利润 56,799.67 5,006,091.47 3.加权平均基金份额本期利润 0.0000 0.0025 4.期末基金资产净值 1,830,469,340.25 1,830,412,540.58 5.期末基金份额净值 0.915 0.9152 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2012年12月24日至2012年12月31日 0.00% 0.00% 0.14% 0.00% -0.14% 0.00% 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2012年10月1日至2012年12月23日 0.27% 0.02% - - - - 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 程洲 本基金的基金经理(原国泰金泰封闭的基金经理)、国泰金马稳健混合的基金经理 2012-12-24 - 12 硕士研究生,CFA。曾任职于申银万国证券研究所。2004年4月加盟国泰基金管理有限公司,历任高级策略分析师、基金经理助理 2008年4月起任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理,2009年12月至2012年12月23日兼任金泰证券投资基金的基金经理,2010年2月至2011年12月兼任国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金的基金经理,2012年12月24日起兼任国泰金泰平衡混合型证券投资基金的基金经理。 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 固定收益投资 1,271,958,419.00 69.15 其中:债券 1,271,958,419.00 69.15 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 374,686,482.03 20.37 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 164,690,253.92 8.95 6 其他各项资产 28,107,565.36 1.53 7 合计 1,839,442,720.31 100.00 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 735,132,355.50 40.16 2 央行票据 19,992,000.00 1.09 3 金融债券 460,219,000.00 25.14 其中:政策性金融债 460,219,000.00 25.14 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 50,255,000.00 2.75 6 中期票据 - - 7 可转债 6,360,063.50 0.35 8 其他 - - 9 合计 1,271,958,419.00 69.49 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 120002 12附息国债02 1,800,000 179,964,000.00 9.83 2 129903 12贴现国债03 1,400,000 137,508,000.00 7.51 3 070226 07国开26 1,300,000 130,000,000.00 7.10 4 129905 12贴现国债05 1,000,000 98,770,000.00 5.40 5 129904 12贴现国债04 900,000 88,974,000.00 4.86 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 1,071,714.88 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 27,035,850.48 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 28,107,565.36 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 113001 中行转债 6,360,063.50 0.35 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 固定收益投资 1,418,818,020.40 77.31 其中:债券 1,418,818,020.40 77.31 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 318,886,278.33 17.38 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 66,574,579.26 3.63 6 其他各项资产 30,885,225.92 1.68 7 合计 1,835,164,103.91 100.00 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 735,189,942.20 40.17 2 央行票据 116,626,000.00 6.37 3 金融债券 460,347,000.00 25.15 其中:政策性金融债 460,347,000.00 25.15 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 100,330,000.00 5.48 6 中期票据 - - 7 可转债 6,325,078.20 0.35 8 其他 - - 9 合计 1,418,818,020.40 77.51 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 120002 12附息国债02 1,800,000 180,000,000.00 9.83 2 129903 12贴现国债03 1,400,000 137,480,000.00 7.51 3 070226 07国开26 1,300,000 130,091,000.00 7.11 4 129905 12贴现国债05 1,000,000 98,800,000.00 5.40 5 1101100 11央票100 1,000,000 96,640,000.00 5.28 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,071,714.88 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 29,813,511.04 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 30,885,225.92 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 113001 中行转债 6,325,078.20 0.35 报告期期初管理人持有的封闭式基金份额 13,669,076 报告期初至转型前买入总份额 14,496,600 报告期初至转型前卖出总份额 - 转型前最后一日管理人持有的封闭式基金份额 28,165,676 转型前最后一日持有的封闭式基金份额占基金总份额比例(%) 1.41 基金合同生效日(2012年12月24日)基金份额总额 2,000,000,000.00 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 - 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 - 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) - 报告期期末基金份额总额 2,000,000,000.00 国泰金泰平衡混合型证券投资基金(原金泰证券投资基金转型) 2012年第四季度报告 2012年12月31日 基金管理人:国泰基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一三年一月十九日