海富通强化回报混合型证券投资基金 2024 年中期报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：海富通基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二四年八月三十日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 8 月 29 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示......2 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 §3 主要财务指标和基金净值表现......6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现......7 §4 管理人报告 ......8 4.1 基金管理人及基金经理情况......8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14 §5 托管人报告 ......14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......14 §6 半年度财务会计报告（未经审计）......14 6.1 资产负债表......14 6.2 利润表......16 6.3 净资产变动表......17 6.4 报表附注......18 7 投资组合报告 ......37 7.1 期末基金资产组合情况......37 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......37 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......38 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......42 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......44 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......44 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......45 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......45 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......45 7.10 本基金投资股指期货的投资政策......45 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......45 7.12 投资组合报告附注......45 §8 基金份额持有人信息 ......49 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......49 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......49 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......49 §9 开放式基金份额变动 ......49 §10 重大事件揭示 ......50 10.1 基金份额持有人大会决议......50 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......50 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......50 10.4 基金投资策略的改变......50 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......50 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......50 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......50 10.8 其他重大事件......52 §11 影响投资者决策的其他重要信息......52 §12 备查文件目录 ......53 12.1 备查文件目录......53 12.2 存放地点......53 12.3 查阅方式......53 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 海富通强化回报混合型证券投资基金 基金简称 海富通强化回报混合 基金主代码 519007 交易代码 519007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006 年 5 月 25 日 基金管理人 海富通基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 238,692,588.35 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 每年超越三年期定期存款（税前）加权平均收益率。 本基金认为，灵活而有纪律的资产配置策略和精选证券是获得回报的主要 投资策略 来源，而收益管理和风险管理是保证回报的重要手段。因此，本基金将运 用资产配置、精选证券和收益管理三个层次的投资策略，实现基金的投资 目标。 业绩比较基准 三年期银行定期存款(税前)加权平均收益率 风险收益特征 追求每年高于一定正回报的投资品种。属于适度风险、适中收益的混合型 基金，其长期的预期收益和风险高于债券基金，低于股票基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 海富通基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 姓名 岳冲 张姗 信 息 披 露 联系电话 021-38650788 400-61-95555 负责人 电子邮箱 zhangshan_1027@cmbchina.co chongyue@hftfund.com m 客户服务电话 40088-40099 400-61-95555 传真 021-33830166 0755-83195201 中国（上海）自由贸易试验区 深圳市深南大道7088号招商银 注册地址 陆家嘴环路479号18层 行大厦 1802-1803室以及19层 1901-1908室 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区 深圳市深南大道7088号招商银 陆家嘴环路479号18层 行大厦 1802-1803室以及19层 1901-1908室 邮政编码 200120 518040 法定代表人 杨仓兵 缪建民 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.hftfund.com 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日） 本期已实现收益 -3,473,155.95 本期利润 6,243,834.83 加权平均基金份额本期利润 0.0260 本期加权平均净值利润率 2.78% 本期基金份额净值增长率 2.83% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 -13,033,829.85 期末可供分配基金份额利润 -0.0546 期末基金资产净值 225,658,758.50 期末基金份额净值 0.9454 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 166.49% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 -3.57% 0.81% 0.23% 0.01% -3.80% 0.80% 过去三个月 1.06% 0.85% 0.69% 0.01% 0.37% 0.84% 过去六个月 2.83% 1.07% 1.38% 0.01% 1.45% 1.06% 过去一年 -5.38% 0.88% 2.80% 0.01% -8.18% 0.87% 过去三年 -2.64% 0.60% 8.55% 0.01% -11.19% 0.59% 自基金合同生 166.49% 1.15% 86.05% 0.01% 80.44% 1.14% 效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 海富通强化回报混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2006 年 5 月 25 日至 2024 年 6 月 30 日） 注：按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月。建仓期满至今，本基 金投资组合均达到本基金合同第十二条（二）、（七）规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48 号文批准，由海通证券 股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎资产管理 BE 控股公司”）于 2003 年 4 月 1 日共同发起设立。截至 2024 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 97 只公募基金：海富通精选证券投 资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）、海富通中小盘混合型证券投资基金、海富通稳固收益债券型证券投资基金、海富通国策导向混合型证券投资基金、海富通中证 500 指数增强型证券投资基金、海富通安颐收益混合型证券投资基金、海富通一年定期开放债券型证券投资基金、海富通内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、上证城投债交易型开放式指数证券投资基金、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金、海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞丰债券型证券投资基金、海富通聚利纯债债券型证券投资基金、海富通集利纯债债券型证券投资基金、海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）、海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞利纯债债券型证券投资基金、海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞合纯债债券型证券投资基金、海富通沪深 300 指数增强型证券投资基金、海富通瑞福债券型证券投资基金、海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金、海富通添益货币市场基金、海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF）、海富通量化前锋股票型证券投资基金、海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金、海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金、上证 10 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金、海富通上海清算所中 高等级短期融资券指数证券投资基金、海富通研究精选混合型证券投资基金、海富通稳健养老目标 一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、海富通中短债债券型证券投资基金、海富通聚合纯债 债券型证券投资基金、海富通上证 5 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、海富通先进 制造股票型证券投资基金、海富通裕通 30 个月定期开放债券型证券投资基金、海富通安益对冲策略 灵活配置混合型证券投资基金、海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、海富通科技创新混合型证券投资基金、海富通裕昇三年定期开放债券型证券投资基金、海富通添鑫 收益债券型证券投资基金、海富通瑞弘 6 个月定期开放债券型证券投资基金、海富通富盈混合型证 券投资基金、海富通富泽混合型证券投资基金、海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放 式指数证券投资基金、海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金、海富通成长甄选混合型证 券投资基金、海富通消费核心资产混合型证券投资基金、海富通成长价值混合型证券投资基金、海 富通均衡甄选混合型证券投资基金、海富通惠睿精选混合型证券投资基金、海富通欣睿混合型证券 投资基金、海富通消费优选混合型证券投资基金、海富通中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金、 海富通策略收益债券型证券投资基金、海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金、海 富通利率债债券型证券投资基金、海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金、海富通瑞兴 3 个 月定期开放债券型证券投资基金、海富通欣利混合型证券投资基金、海富通碳中和主题混合型证券 投资基金、海富通成长领航混合型证券投资基金、海富通养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起 式基金中基金（FOF）、海富通恒益金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通盈丰一 年定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通添利收益一年持有期债券型证券投资基金、海富通 悦享一年持有期混合型证券投资基金、海富通产业优选混合型证券投资基金、海富通瑞鑫 30 天持有 期债券型证券投资基金、海富通优势驱动混合型证券投资基金、海富通 ESG 领先股票型证券投资基 金、海富通中债 0-2 年政策性金融债指数证券投资基金、海富通欣盈 6 个月持有期混合型证券投资 基金、海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金、海富通中证汽车零部件主题交易 型开放式指数证券投资基金、海富通红利优选混合型证券投资基金、海富通中证港股通科技交易型 开放式指数证券投资基金发起式联接基金、海富通数字经济混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 本基金的基金 2023-01-1 经济学硕士，持有基金从业人员资 江勇 经理；混合资 9 - 13 年 格证书。历任国泰君安期货有限公 产投资部总经 司研究所高级分析师，资产管理部 理。 研究员、交易员、投资经理。2017 年 6 月加入海富通基金管理有限 公司，现任混合资产投资部总经 理。2018 年 7 月至 2023 年 7 月任 海富通上证非周期 ETF 联接基金 经理。2018 年 7 月至 2022 年 5 月 任海富通上证周期 ETF、海富通 上证周期 ETF 联接、海富通上证 非周期 ETF、海富通中证 100 指 数(LOF)基金经理。2018 年 7 月至 2020 年 3 月任海富通中证内地低 碳指数（现海富通中证 500 增强） 基金经理。2020 年 8 月至 2022 年 5 月兼任海富通中证长三角领先 ETF 联接基金经理。2020 年 8 月 至 2023 年 3 月兼任海富通中证长 三角领先 ETF 基金经理。2020 年 10 月起兼任海富通稳固收益债券 的基金经理。2021 年 2 月起兼任 海富通欣睿混合基金经理。2021 年 6 月起兼任海富通策略收益债 券基金经理。2021 年 6 月至 2023 年 10 月兼任海富通中证港股通科 技 ETF 基金经理。2021 年 9 月起 兼任海富通欣利混合基金经理。 2023 年 1 月起兼任海富通强化回 报混合基金经理。2023 年 11 月起 兼任海富通添利收益一年持有期 债券基金经理。2023 年 12 月起兼 任海富通悦享一年持有期混合基 金经理。2024 年 3 月起兼任海富 通欣盈 6 个月持有期混合基金经 理。2024 年 6 月起兼任海富通红 利优选混合基金经理。 硕士，持有基金从业人员资格证 书。2004 年 7 月至 2008 年 8 月任 华泰柏瑞基金管理有限公司基金 清算与注册登记经理，2010 年 7 本基金的基金 2018-04-1 月至 2015 年 7 月任光大保德信基 陶敏 经理 8 - 18 年 金管理有限公司行业研究员和策 略研究员。2015 年 7 月加入海富 通基金管理有限公司，历任权益投 资部行业研究员、周期组组长、基 金经理助理。2018 年 4 月起任海 富通强化回报混合的基金经理。 2022 年 5 月至 2023 年 5 月兼任海 富通惠鑫混合基金经理。2023 年 1 月起兼任海富通富盈混合基金经 理。 东北财经大学工商管理硕士，持有 基金从业人员资格证书。历任中钢 集团辽宁有限公司大宗原材料进 出口市场分析师、上海钢联电子商 务股份有限公司分析师、天风证券 股份有限公司研究所钢铁行业研 本基金的基金 2023-08-1 究员。2020 年 11 月加入海富通基 赵莹洲 经理助理 5 - 6 年 金管理有限公司，任固定收益分析 师。2022 年 5 月起兼任海富通稳 健添利债券和海富通纯债债券基 金经理助理。2023 年 8 月起兼任 海富通强化回报混合、海富通欣利 混合、海富通策略收益债券、海富 通欣睿混合、海富通稳固收益债券 的基金经理助理。 注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日； 非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、 基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持 有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合 在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资 组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平交易制度的执行和实现。 报告期内，公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行了分析， 并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如 1 日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组 合同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，假设溢价率为 0 的 T 分布检验，结合该时间窗下组 合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送 的可能。结果表明，报告期内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 宏观上来看，上半年国内经济企稳回升，实际 GDP 增速达到 5%。整体来看，生产端修复节奏 好于需求端，PMI 在 3 月重回扩张区间，但持续性略有不足。投资端方面，制造业与基建投资实现高增，地产投资跌幅走扩。消费增速回落，可选消费与地产后周期消费偏弱。出口方面，出口同比与贸易顺差双双回升。通胀方面，CPI 总体弹性有限，维持在 0-1%的区间窄幅震荡；PPI 在基数效应下跌幅收窄但仍未转正。 从 A 股市场看，上半年主要指数多以下跌为主，上证指数为-0.25%，沪深 300 为 0.89%，中证 800 为-1.76%，创业板指为-10.99%。行业板块方面，根据中信一级行业分类，表现靠前的板块是银行、煤炭、石油石化、家电、电力及公用事业，跌幅较大的板块是消费者服务、计算机、商品零售、传媒、医药。风格上看，大市值高股息策略表现较佳。 从债券市场来看，上半年走出牛市行情。一季度虽然基本面利空债券市场，但由于货币政策宽松，债券维持牛市行情。二季度央行多次提示利率风险，但基本面有所走弱，收益率呈现震荡下行 的趋势。截止 2024 年 6 月 28 日，10 年期国债到期收益率为 2.21%。信用债方面，供求矛盾持续， 收益率进一步走低，2.3%以上合意资产难觅；随着资产荒持续演绎，信用债“利率化”趋势加大，市场对信用风险钝化，等级利差、期限利差多数创历史新低。可转债方面，2024 年上半年中证转债指数下跌 0.07%。市场分化明显，转债指数表现介于 A 股大盘指数与小盘指数之间。 报告期间，本组合权益仓位保持相对稳定；权益配置上，组合整体偏价值风格，行业分布较为均衡，持仓个股较为分散。风格上，组合偏红利、价值的风格在上半年有所获益，但组合全市场选股偏小市值的风格在上半年有所受损。在权益市场风险偏好较低的背景下，从波动和潜在收益来看价值仍是较优选择，预计组合权益部分的投资未来仍将偏向于价值风格。债券方面，以绝对收益角度出发，配置了一部分低价且信用风险较低的转债；转债在今年 2 月、6 月经历了两轮冲击，都带来了阶段性较好的配置机会；6 月，在正股退市以及信用的共同担忧下，整体市场显著下跌，在这轮调整中，组合增配了部分低价且信用风险较低的可转债。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金净值增长率为 2.83%，同期业绩比较基准收益率为 1.38%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 宏观上看，中国经济暂时仍面临着总需求不足、结构调整阵痛的冲击，在这过程中市场信心较为脆弱和不足。目前政策的重心仍主要在供给端，短期而言，在破立并举、先立后破的政策基调下，若未来内需进一步下滑，不排除阶段性向需求端倾斜的可能，这需要进一步跟踪。此外，监管层也在积极呵护市场，下行空间可能有限，这时候更重要的是行业配置。投资策略上，随着经济增长在全球范围内均相对乏力，我们将更加关注上市公司的分红回报和长期竞争力。 债券市场，基本面因素对债市利好；信贷需求偏弱，债券收益率中枢仍然处于下行通道。可转债市场，中小盘股票偏弱叠加信用冲击，转债市场的估值跌至历史低位，目前来看，整体转债市场的纯债溢价率水平跌到了历史低位，部分信用风险较低的转债自身未来的票息收入已经提供了充分的安全垫，在下行风险有限的背景下又提供了一定的权益市场潜在弹性，属于确定性较强的一类资产。 未来，本基金将继续在控制风险的基础上，积极寻找市场的结构性机会，力争跑赢市场。个股层面，在注重安全边际的前提下着力挖掘具备收益弹性的标的；行业上，将继续维持相对均衡的配置。同时，本基金也将利用动态的仓位调整来控制回撤风险。固定收益部分，将视市场状况配置一定比例的具备绝对收益的转债，以增厚组合收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、基金合同以及中国基金业协会提供的相关估值指引对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由基金管理人与基金托管人分别独立完成。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额的份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。 本基金管理人设立估值委员会，组成人员包括分管基金运营业务的高级管理人员、分管投资业务的高级管理人员、督察稽核部负责人、风险管理部负责人、研究部负责人及基金运营部负责人等，以上人员具有丰富的合规、风控、证券研究、会计方面的专业经验。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。估值委员会对经济环境发生重大变化或发生影响证券价格的重大事件进行评估，充分听取相关部门的建议，并和托管人充分协商后，提交估值建议报告，以便估值委员会决策。基金运营部按照批准后的估值政策进行估值。 上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 一、本基金本报告期内无应分配的收益。 二、已实施的利润分配：无。 三、不存在应分配但尚未实施的利润。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期无需要说明的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：海富通强化回报混合型证券投资基金 报告截止日：2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 3,573,696.92 2,031,823.48 结算备付金 482,521.52 286,258.17 存出保证金 33,935.73 25,123.16 交易性金融资产 6.4.7.2 223,082,322.50 219,915,089.91 其中：股票投资 170,047,504.91 174,393,108.27 基金投资 - - 债券投资 53,034,817.59 45,521,981.64 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 1,400,000.00 1,199,865.55 应收清算款 - 1,263,960.03 应收股利 - - 应收申购款 30,078.59 494.06 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - - 资产总计 228,602,555.26 224,722,614.36 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 2,407,625.03 1,221,155.15 应付赎回款 40,353.61 97,855.10 应付管理人报酬 226,035.68 226,665.23 应付托管费 37,672.62 37,777.55 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 1,038.40 787.36 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 231,071.42 276,666.40 负债合计 2,943,796.76 1,860,906.79 净资产： 实收基金 6.4.7.7 238,692,588.35 242,389,896.63 未分配利润 6.4.7.8 -13,033,829.85 -19,528,189.06 净资产合计 225,658,758.50 222,861,707.57 负债和净资产总计 228,602,555.26 224,722,614.36 注：报告截止日 2024 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.9454 元，基金份额总额 238,692,588.35 份。 6.2 利润表 会计主体：海富通强化回报混合型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 2023 年 6 月 30 日 一、营业总收入 7,920,383.19 9,272,597.00 1.利息收入 24,634.10 312,817.89 其中：存款利息收入 6.4.7.9 7,802.56 39,681.02 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 16,831.54 273,136.87 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -1,823,922.87 9,783,619.39 其中：股票投资收益 6.4.7.10 -5,331,858.79 5,369,057.25 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 460,811.80 1,767,195.00 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 6.4.7.12 - - 衍生工具收益 6.4.7.13 - - 股利收益 6.4.7.14 3,047,124.12 2,647,367.14 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.15 9,716,990.78 -843,096.58 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 2,681.18 19,256.30 减：二、营业总支出 1,676,548.36 2,337,786.41 1．管理人报酬 1,340,661.47 1,908,947.31 2．托管费 223,443.58 318,157.91 3．销售服务费 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 7,842.40 824.20 其中：卖出回购金融资产支出 7,842.40 824.20 6. 信用减值损失 - - 7．税金及附加 650.55 2,537.57 8．其他费用 6.4.7.17 103,950.36 107,319.42 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 6,243,834.83 6,934,810.59 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 6,243,834.83 6,934,810.59 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 6,243,834.83 6,934,810.59 6.3 净资产变动表 会计主体：海富通强化回报混合型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益（若有） 一、上期期末净资 242,389,896.63 - -19,528,189.06 222,861,707. 产 57 二、本期期初净资 242,389,896.63 - -19,528,189.06 222,861,707.5 产 7 三、本期增减变动 额（减少以“-” -3,697,308.28 - 6,494,359.21 2,797,050.93 号填列） （一）、综合收益 - - 6,243,834.83 6,243,834.83 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数（净 -3,697,308.28 - 250,524.38 -3,446,783.90 资产减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购 2,529,495.50 - -85,074.73 2,444,420.77 款 2.基金赎回 -6,226,803.78 - 335,599.11 -5,891,204.67 款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资产 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 238,692,588.35 - -13,033,829.85 225,658,758.5 产 0 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益（若有） 一、上期期末净资 284,570,691.26 - -7,891,439.49 276,679,251. 产 77 二、本期期初净资 284,570,691.26 - -7,891,439.49 276,679,251. 产 77 三、本期增减变动 -29,677,925.7 额（减少以“-” -37,383,827.88 - 7,705,902.13 5 号填列） （一）、综合收益 - - 6,934,810.59 6,934,810.59 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 -36,612,736.3 净资产变动数（净 -37,383,827.88 - 771,091.54 4 资产减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购 10,756,044.49 - 109,068.49 10,865,112.98 款 2.基金赎回 -48,139,872.37 - 662,023.05 -47,477,849.3 款 2 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资产 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 247,186,863.38 - -185,537.36 247,001,326.0 产 2 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：任志强，主管会计工作负责人：胡光涛，会计机构负责人：胡正万 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 海富通强化回报混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]第58号《关于同意海富通强化回报混合型证券投资基金募集的批复》核准，由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通强化回报混合型证券投资基金基金合同》公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 2,563,360,601.57 元，已经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2006)第 63 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《海富通强化回报混合型证券 投资基金基金合同》于 2006 年 5 月 25 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 2,564,312,627.02 份基金份额，其中认购资金利息折合 952,025.45 份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通强化回报混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行上市的股票、存托凭证、债券、货币市场金融工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合的资产配置：股票资产及存托凭证 0%-95%，权证投资 0%-3%，债券 5%-95%；并保持不低于基金资产净值 5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为三年期银行定期存款(税前)加权平均收益率。 本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2024 年 8 月 29 日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准 则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《海富通强化回报混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2024 年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2024 年 6 月 30 日的财务状况以及 2024 年上半年的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息 红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳 税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据财 政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 活期存款 3,573,696.92 等于：本金 3,573,445.09 加：应计利息 251.83 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 合计 3,573,696.92 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 174,958,883.43 - 170,047,504.91 -4,911,378.52 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交 易 所 319,676.39 市场 52,341,246.23 53,034,817.59 373,894.97 债券 银 行 间 - 市场 - - - 合计 52,341,246.23 319,676.39 53,034,817.59 373,894.97 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 227,300,129.66 319,676.39 223,082,322.50 -4,537,483.55 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 1,400,000.00 - 银行间市场 - - 合计 1,400,000.00 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末其他资产无余额。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 72.53 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 146,463.53 其中：交易所市场 146,463.53 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 84,535.36 合计 231,071.42 6.4.7.7 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 242,389,896.63 242,389,896.63 本期申购 2,529,495.50 2,529,495.50 本期赎回（以“-”号填列） -6,226,803.78 -6,226,803.78 本期末 238,692,588.35 238,692,588.35 注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.8 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 34,166,564.21 -53,694,753.27 -19,528,189.06 本期期初 34,166,564.21 -53,694,753.27 -19,528,189.06 本期利润 -3,473,155.95 9,716,990.78 6,243,834.83 本期基金份额交易产生的 -428,268.68 678,793.06 250,524.38 变动数 其中：基金申购款 289,229.14 -374,303.87 -85,074.73 基金赎回款 -717,497.82 1,053,096.93 335,599.11 本期已分配利润 - - - 本期末 30,265,139.58 -43,298,969.43 -13,033,829.85 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 3,222.45 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 4,367.72 其他 212.39 合计 7,802.56 6.4.7.10 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 226,432,302.81 减：卖出股票成本总额 231,294,313.52 减：交易费用 469,848.08 买卖股票差价收入 -5,331,858.79 6.4.7.11 债券投资收益 6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2024年1月1日至2024年6月30日 债券投资收益——利息收入 300,535.22 债券投资收益——买卖债券（债转股及 160,276.58 债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 460,811.80 6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2024年1月1日至2024年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 23,661,676.06 交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 23,255,286.86 成本总额 减：应计利息总额 244,382.35 减：交易费用 1,730.27 买卖债券差价收入 160,276.58 6.4.7.12 贵金属投资收益 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.13 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.14 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 股票投资产生的股利收益 3,047,124.12 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 3,047,124.12 6.4.7.15 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 1.交易性金融资产 9,716,990.78 ——股票投资 8,862,592.77 ——债券投资 854,398.01 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 9,716,990.78 6.4.7.16 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 基金赎回费收入 2,669.94 基金转换费收入 11.24 合计 2,681.18 6.4.7.17 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 审计费用 24,863.02 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 银行划款手续费 815.00 其他费用 600.00 债券托管账户维护费 18,000.00 合计 103,950.36 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 海富通基金管理有限公司(“海富通”) 基金管理人、基金销售机构 招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年6月 2023年1月1日至2023年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,340,661.47 1,908,947.31 其中：应支付销售机构的客户维护费 573,013.05 821,334.32 应支付基金管理人的净管理费 767,648.42 1,087,612.99 注：海富通强化回报混合型证券投资基金的管理费率由 1.50%下调至 1.20%，自 2023 年 8 月 26 日起执行新的管理费率。 2023 年 8 月 26 日之前，支付基金管理人海富通的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年 费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬＝前一日基金资产净值x1.50%/当年天数。 2023 年 8 月 26 日(含)之后，支付基金管理人海富通的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.20% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 x1.20%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年6月 2023年1月1日至2023年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 223,443.58 318,157.91 注：海富通强化回报混合型证券投资基金的托管费率由 0.25%下调至 0.20%，自 2023 年 8 月 26 日起执行新的托管费率。 2023 年 8 月 26 日之前，支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计 提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值 x0.25%/当年天数。 2023 年 8 月 26 日(含)之后，支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费 率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值 x0.20%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2024年1月1日至2024年6月30日 2023年1月1日至2023年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行 3,573,696.92 3,222.45 5,848,808.47 18,688.80 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未实施利润分配。 6.4.12 期末（2024 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 受 期末 期末 证券 证券 成功 受限 限类 认购 期末估 数量(单 成本 估值 代码 名称 认购日 期 型 价格 值单价 位：股) 总额 总额 备注 30139 汇成 2024-0 6 个月 新股 12.20 41.66 219 2,671. 9,123. - 2 真空 5-28 锁定 80 54 30153 骏鼎 2024-0 6 个月 新股 55.82 91.24 150 5,972. 13,686 - 8 达 3-13 锁定 74 .00 30156 达利 2023-1 6 个月 新股 8.90 16.97 576 5,126. 9,774. - 6 凯普 2-22 锁定 40 72 60334 龙旗 2024-0 6 个月 新股 26.00 37.49 118 3,068. 4,423. - 1 科技 2-23 锁定 00 82 注：[301538]骏鼎达于 2024 年 3 月 13 日中签新股锁定流通受限数量 107 股，成本 5,972.74 元； 于 2024 年 5 月 22 日送股，数量 43 股。因此总数量 150 股，总成本 5,972.74 元。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期内未发生转融通证券出借业务。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只混合型的证券投资基金，属于中等风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立审计及风险管理委员会，负责制定公司的风险管理政策，审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额及监督公司内部控制制度和风险管理制度的执行情况等；在管理层层面设立风险管理委员会，负责实施董事会下设审计及风险管理委员会所制定的各项风险管理政策。 本基金的基金管理人建立了由督察长、风险管理委员会、风险管理部和督察稽核部及相关业务部门风险管理责任人构成的三层次风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估 测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放于信用良好的银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2024 年 6 月 30 日，本基金持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券和资产支持证 券占基金资产净值的比例为 18.42%（2023 年 12 月 31 日：15.50%）。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2024年6月30日 2023年12月31日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 11,458,203.06 8,645,002.74 合计 11,458,203.06 8,645,002.74 注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2、未评级部分为国债。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2024年6月30日 2023年12月31日 AAA 9,721,420.33 17,329,681.87 AAA 以下 31,855,194.20 17,217,409.90 未评级 - 2,329,887.13 合计 41,576,614.53 36,876,978.90 注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2、未评级部分为国债。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注 6.4.12 中列示的流通暂时受限的证券外，本基金所持大部分投资品种均能及时变现。本基金的负债水平也严格按照基金合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30% (完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估 与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透 原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及 对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动 性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押 品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足 额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接 受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性 金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每 个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久 期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种比重较大，此外还持有银行存款、结算 备付金、存出保证金和买入返售金融资产等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2024年 6月 30日 资产 货币资金 3,573,696.92 - - - 3,573,696.92 结算备付金 482,521.52 - - - 482,521.52 存出保证金 33,935.73 - - - 33,935.73 交易性金融资产 11,652,059.49 39,218,233.86 2,164,524.24 170,047,504.91 223,082,322.5 0 买入返售金融资 1,400,000.00 - - - 1,400,000.00 产 应收申购款 - - - 30,078.59 30,078.59 228,602,555.2 资产总计 17,142,213.66 39,218,233.86 2,164,524.24 170,077,583.50 6 负债 应付清算款 - - - 2,407,625.03 2,407,625.03 应付赎回款 - - - 40,353.61 40,353.61 应付管理人报酬 - - - 226,035.68 226,035.68 应付托管费 - - - 37,672.62 37,672.62 应交税费 - - - 1,038.40 1,038.40 其他负债 - - - 231,071.42 231,071.42 2,943,796.7 负债总计 - - - 2,943,796.76 6 利率敏感度缺口 17,142,213.66 39,218,233.86 2,164,524.24 167,133,786.74 225,658,758.5 0 上年度末 2023 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 货币资金 2,031,823.48 - - - 2,031,823.48 结算备付金 286,258.17 - - - 286,258.17 存出保证金 25,123.16 - - - 25,123.16 交易性金融资产 16,619,629.50 27,070,364.65 1,831,987.49 174,393,108.27 219,915,089.9 1 买入返售金融资 1,199,865.55 - - - 1,199,865.55 产 应收清算款 - - - 1,263,960.03 1,263,960.03 应收申购款 - - - 494.06 494.06 224,722,614.3 资产总计 20,162,699.86 27,070,364.65 1,831,987.49 175,657,562.36 6 负债 应付清算款 - - - 1,221,155.15 1,221,155.15 应付赎回款 - - - 97,855.10 97,855.10 应付管理人报酬 - - - 226,665.23 226,665.23 应付托管费 - - - 37,777.55 37,777.55 应交税费 - - - 787.36 787.36 其他负债 - - - 276,666.40 276,666.40 负债总计 - - - 1,860,906.79 1,860,906.79 222,861,707.5 利率敏感度缺口 20,162,699.86 27,070,364.65 1,831,987.49 173,796,655.57 7 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰 早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 市场利率上升 25 个基点 -305,454.61 -248,374.22 市场利率下降 25 个基点 308,653.75 251,019.11 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易 的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响， 也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经 济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券 的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定 期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生 的其他价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产及存托凭证 0%-95%、债券资产 5%-95%、权证投资 0%-3%；并保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日 在一年以内的政府债券。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 项目 占基金资 占基金资产 公允价值 产净值比 公允价值 净值比例 例（%） （%） 174,393,108.2 交易性金融资产－股票投资 170,047,504.91 75.36 78.25 7 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 174,393,108.2 合计 170,047,504.91 75.36 78.25 7 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准(附注 6.4.1)以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 1.业绩比较基准上升 5% 8,820,464.23 7,460,016.52 2.业绩比较基准下降 5% -8,820,464.23 -7,460,016.52 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 本期末 上年度末 公允价值计量结果所属的层次 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 第一层次 211,587,111.36 203,411,178.60 第二层次 11,458,203.06 16,316,027.25 第三层次 37,008.08 187,884.06 合计 223,082,322.50 219,915,089.91 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2024 年 6 月 30 日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具（2023 年 12 月 31 日：无）。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融工具主要包括买入返售金融资产、应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 170,047,504.91 74.39 其中：股票 170,047,504.91 74.39 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 53,034,817.59 23.20 其中：债券 53,034,817.59 23.20 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 1,400,000.00 0.61 其中：买断式回购的买 入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 4,056,218.44 1.77 8 其他各项资产 64,014.32 0.03 9 合计 228,602,555.26 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 4,010,746.00 1.78 C 制造业 104,607,447.29 46.36 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,291,324.00 5.45 E 建筑业 12,089,029.00 5.36 F 批发和零售业 3,961,393.80 1.76 G 交通运输、仓储和邮政业 5,066,199.00 2.25 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,533,905.30 5.11 J 金融业 8,443,479.00 3.74 K 房地产业 1,137,924.00 0.50 L 租赁和商务服务业 2,419.12 0.00 M 科学研究和技术服务业 2,032,102.40 0.90 N 水利、环境和公共设施管理业 4,871,536.00 2.16 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 170,047,504.91 75.36 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 600522 中天科技 239,600 3,797,660.00 1.68 2 600795 国电电力 552,400 3,308,876.00 1.47 3 600803 新奥股份 151,600 3,153,280.00 1.40 4 002353 杰瑞股份 89,300 3,132,644.00 1.39 5 600323 瀚蓝环境 149,600 3,126,640.00 1.39 6 600970 中材国际 253,500 3,057,210.00 1.35 7 000333 美的集团 42,800 2,760,600.00 1.22 8 000090 天健集团 681,100 2,738,022.00 1.21 9 600487 亨通光电 170,560 2,689,731.20 1.19 10 600941 中国移动 24,300 2,612,250.00 1.16 11 601577 长沙银行 299,300 2,448,274.00 1.08 12 600497 驰宏锌锗 405,900 2,167,506.00 0.96 13 002322 理工能科 133,500 2,138,670.00 0.95 14 002236 大华股份 137,600 2,127,296.00 0.94 15 601717 郑煤机 141,100 2,088,280.00 0.93 16 603368 柳药集团 117,900 2,063,250.00 0.91 17 605090 九丰能源 66,800 1,937,200.00 0.86 18 605183 确成股份 124,500 1,924,770.00 0.85 19 601668 中国建筑 360,500 1,914,255.00 0.85 20 300396 迪瑞医疗 92,700 1,882,737.00 0.83 21 605507 国邦医药 109,200 1,818,180.00 0.81 22 603816 顾家家居 56,100 1,811,469.00 0.80 23 002984 森麒麟 75,140 1,810,122.60 0.80 24 600079 人福医药 103,400 1,775,378.00 0.79 25 688332 中科蓝讯 29,368 1,732,418.32 0.77 26 002483 润邦股份 380,400 1,715,604.00 0.76 27 002035 华帝股份 273,800 1,705,774.00 0.76 28 000902 新洋丰 141,400 1,678,418.00 0.74 29 688106 金宏气体 95,628 1,675,402.56 0.74 30 002139 拓邦股份 156,600 1,663,092.00 0.74 31 603279 景津装备 75,900 1,646,271.00 0.73 32 002025 航天电器 35,200 1,632,576.00 0.72 33 000682 东方电子 146,400 1,616,256.00 0.72 34 601658 邮储银行 312,100 1,582,347.00 0.70 35 300996 普联软件 106,800 1,566,756.00 0.69 36 002452 长高电新 187,400 1,551,672.00 0.69 37 002831 裕同科技 58,800 1,504,692.00 0.67 38 688093 世华科技 82,501 1,499,043.17 0.66 39 002478 常宝股份 297,200 1,480,056.00 0.66 40 601669 中国电建 262,300 1,466,257.00 0.65 41 002705 新宝股份 102,600 1,443,582.00 0.64 42 600987 航民股份 199,900 1,411,294.00 0.63 43 002011 盾安环境 143,500 1,410,605.00 0.63 44 603055 台华新材 135,800 1,375,654.00 0.61 45 000063 中兴通讯 49,100 1,373,327.00 0.61 46 000933 神火股份 66,800 1,351,364.00 0.60 47 002142 宁波银行 60,700 1,339,042.00 0.59 48 002226 江南化工 297,800 1,334,144.00 0.59 49 300682 朗新集团 155,600 1,324,156.00 0.59 50 002540 亚太科技 242,800 1,284,412.00 0.57 51 600820 隧道股份 194,900 1,272,697.00 0.56 52 601688 华泰证券 102,000 1,263,780.00 0.56 53 601233 桐昆股份 78,700 1,256,052.00 0.56 54 600035 楚天高速 291,200 1,249,248.00 0.55 55 002532 天山铝业 151,700 1,230,287.00 0.55 56 603889 新澳股份 156,600 1,212,084.00 0.54 57 600027 华电国际 174,500 1,211,030.00 0.54 58 000923 河钢资源 69,000 1,188,180.00 0.53 59 688257 新锐股份 76,811 1,177,512.63 0.52 60 000543 皖能电力 131,400 1,162,890.00 0.52 61 000885 城发环境 95,000 1,156,150.00 0.51 62 301096 百诚医药 19,900 1,155,792.00 0.51 63 600048 保利发展 129,900 1,137,924.00 0.50 64 300130 新国都 68,300 1,136,512.00 0.50 65 000661 长春高新 12,200 1,119,594.00 0.50 66 000960 锡业股份 71,400 1,105,986.00 0.49 67 600548 深高速 103,800 1,103,394.00 0.49 68 600426 华鲁恒升 40,300 1,073,592.00 0.48 69 600861 北京人力 62,900 1,026,528.00 0.45 70 300274 阳光电源 16,240 1,007,367.20 0.45 71 601126 四方股份 50,300 966,766.00 0.43 72 601872 招商轮船 113,100 955,695.00 0.42 73 601390 中国中铁 145,900 951,268.00 0.42 74 603227 雪峰科技 149,100 924,420.00 0.41 75 002851 麦格米特 35,200 909,568.00 0.40 76 002947 恒铭达 25,800 908,160.00 0.40 77 600961 株冶集团 94,800 894,912.00 0.40 78 600309 万华化学 11,000 889,460.00 0.39 79 300938 信测标准 44,080 876,310.40 0.39 80 603599 广信股份 71,300 864,869.00 0.38 81 002541 鸿路钢构 49,800 845,106.00 0.37 82 688016 心脉医疗 8,197 803,715.85 0.36 83 600131 国网信通 47,400 799,638.00 0.35 84 300638 广和通 46,600 796,860.00 0.35 85 000708 中信特钢 57,500 780,275.00 0.35 86 688401 路维光电 29,477 772,297.40 0.34 87 600887 伊利股份 29,800 770,032.00 0.34 88 002126 银轮股份 44,000 766,040.00 0.34 89 601222 林洋能源 122,000 764,940.00 0.34 90 601336 新华保险 25,100 753,753.00 0.33 91 601208 东材科技 100,400 728,904.00 0.32 92 300443 金雷股份 47,500 728,175.00 0.32 93 300820 英杰电气 18,300 719,922.00 0.32 94 300514 友讯达 47,200 714,136.00 0.32 95 300092 科新机电 61,900 666,044.00 0.30 96 000700 模塑科技 124,500 653,625.00 0.29 97 603658 安图生物 14,100 649,587.00 0.29 98 688408 中信博 7,031 647,414.48 0.29 99 002138 顺络电子 23,500 645,310.00 0.29 100 603209 兴通股份 44,500 615,880.00 0.27 101 600486 扬农化工 10,900 615,305.00 0.27 102 000811 冰轮环境 63,400 611,810.00 0.27 103 688777 中控技术 16,179 609,948.30 0.27 104 601298 青岛港 62,700 599,412.00 0.27 105 600885 宏发股份 21,600 597,888.00 0.26 106 002539 云图控股 82,600 588,938.00 0.26 107 300003 乐普医疗 39,600 587,664.00 0.26 108 688789 宏华数科 5,448 587,294.40 0.26 109 000598 兴蓉环境 77,700 584,304.00 0.26 110 002088 鲁阳节能 47,200 570,648.00 0.25 111 600098 广州发展 88,600 567,040.00 0.25 112 600256 广汇能源 83,800 561,460.00 0.25 113 603087 甘李药业 12,100 560,472.00 0.25 114 300592 华凯易佰 47,060 537,895.80 0.24 115 300811 铂科新材 12,180 534,702.00 0.24 116 300628 亿联网络 14,500 533,165.00 0.24 117 605319 无锡振华 29,600 523,920.00 0.23 118 600502 安徽建工 121,400 522,020.00 0.23 119 300371 汇中股份 61,400 513,918.00 0.23 120 601058 赛轮轮胎 36,500 511,000.00 0.23 121 002001 新和成 26,200 503,040.00 0.22 122 002790 瑞尔特 54,900 495,747.00 0.22 123 000807 云铝股份 34,800 470,148.00 0.21 124 002352 顺丰控股 13,000 463,970.00 0.21 125 603886 元祖股份 30,600 460,836.00 0.20 126 002533 金杯电工 46,300 460,685.00 0.20 127 600114 东睦股份 31,700 456,163.00 0.20 128 301367 怡和嘉业 7,280 452,816.00 0.20 129 601838 成都银行 28,900 438,991.00 0.19 130 601601 中国太保 15,200 423,472.00 0.19 131 600141 兴发集团 21,600 412,128.00 0.18 132 000739 普洛药业 30,300 411,171.00 0.18 133 002517 恺英网络 41,500 396,325.00 0.18 134 001308 康冠科技 17,500 393,750.00 0.17 135 003012 东鹏控股 60,600 370,266.00 0.16 136 600874 创业环保 65,600 366,704.00 0.16 137 300910 瑞丰新材 8,300 362,876.00 0.16 138 000963 华东医药 12,000 333,720.00 0.15 139 002993 奥海科技 8,900 331,080.00 0.15 140 300791 仙乐健康 13,130 330,876.00 0.15 141 002078 太阳纸业 21,900 305,505.00 0.14 142 603508 思维列控 15,800 296,250.00 0.13 143 002380 科远智慧 16,000 292,800.00 0.13 144 002273 水晶光电 17,100 290,358.00 0.13 145 300286 安科瑞 11,600 251,024.00 0.11 146 002275 桂林三金 19,100 237,031.00 0.11 147 300408 三环集团 7,300 213,087.00 0.09 148 600150 中国船舶 5,200 211,692.00 0.09 149 603067 振华股份 18,100 211,046.00 0.09 150 601166 兴业银行 11,000 193,820.00 0.09 151 688128 中国电研 10,843 186,608.03 0.08 152 603416 信捷电气 6,500 185,770.00 0.08 153 603596 伯特利 4,760 185,164.00 0.08 154 000887 中鼎股份 15,000 183,600.00 0.08 155 002096 易普力 15,400 183,260.00 0.08 156 688301 奕瑞科技 1,590 183,215.70 0.08 157 600054 黄山旅游 16,000 179,520.00 0.08 158 603588 高能环境 28,500 178,980.00 0.08 159 300815 玉禾田 14,900 173,436.00 0.08 160 600866 星湖科技 30,600 168,912.00 0.07 161 603027 千禾味业 12,700 168,910.00 0.07 162 603929 亚翔集成 7,000 167,300.00 0.07 163 603551 奥普科技 16,700 163,660.00 0.07 164 600587 新华医疗 9,810 154,409.40 0.07 165 600862 中航高科 5,300 99,534.00 0.04 166 600584 长电科技 3,000 95,130.00 0.04 167 601898 中煤能源 7,500 93,600.00 0.04 168 301195 北路智控 3,100 92,194.00 0.04 169 300687 赛意信息 6,100 84,912.00 0.04 170 603056 德邦股份 6,000 78,600.00 0.03 171 000568 泸州老窖 500 71,745.00 0.03 172 301109 军信股份 3,800 56,810.00 0.03 173 600760 中航沈飞 1,200 48,120.00 0.02 174 301538 骏鼎达 150 13,686.00 0.01 175 301566 达利凯普 576 9,774.72 0.00 176 301392 汇成真空 219 9,123.54 0.00 177 002475 立讯精密 200 7,862.00 0.00 178 603341 龙旗科技 118 4,423.82 0.00 179 603373 安邦护卫 88 2,419.12 0.00 180 603004 鼎龙科技 137 2,322.15 0.00 181 001358 兴欣新材 6 123.12 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 000090 天健集团 4,293,939.00 1.93 2 600256 广汇能源 3,145,625.00 1.41 3 600548 深高速 2,932,909.06 1.32 4 000543 皖能电力 2,902,077.00 1.30 5 600323 瀚蓝环境 2,742,315.00 1.23 6 002236 大华股份 2,591,586.00 1.16 7 601577 长沙银行 2,495,422.00 1.12 8 601921 浙版传媒 2,494,292.00 1.12 9 600941 中国移动 2,439,042.00 1.09 10 600487 亨通光电 2,393,368.20 1.07 11 002483 润邦股份 2,246,348.00 1.01 12 600027 华电国际 2,195,918.00 0.99 13 300360 炬华科技 2,169,797.00 0.97 14 600998 九州通 2,114,742.42 0.95 15 600502 安徽建工 2,098,891.00 0.94 16 002452 长高电新 2,095,684.00 0.94 17 600522 中天科技 2,091,260.00 0.94 18 603279 景津装备 1,957,885.00 0.88 19 688106 金宏气体 1,897,497.48 0.85 20 002154 报喜鸟 1,896,963.00 0.85 注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 000400 许继电气 3,306,964.00 1.48 2 603508 思维列控 3,230,188.00 1.45 3 601921 浙版传媒 2,787,234.00 1.25 4 000543 皖能电力 2,709,144.80 1.22 5 600373 中文传媒 2,545,631.00 1.14 6 600256 广汇能源 2,484,977.00 1.12 7 002043 兔宝宝 2,466,835.00 1.11 8 600064 南京高科 2,463,531.60 1.11 9 603357 设计总院 2,449,696.00 1.10 10 600998 九州通 2,418,798.87 1.09 11 603885 吉祥航空 2,400,391.00 1.08 12 601601 中国太保 2,337,967.00 1.05 13 002352 顺丰控股 2,290,369.00 1.03 14 600548 深高速 2,185,479.00 0.98 15 002557 洽洽食品 2,128,081.00 0.95 16 601211 国泰君安 2,109,896.00 0.95 17 601872 招商轮船 2,095,000.00 0.94 18 600027 华电国际 2,048,467.00 0.92 19 603507 振江股份 2,008,480.00 0.90 20 002154 报喜鸟 2,007,082.00 0.90 注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 218,086,117.39 卖出股票的收入（成交）总额 226,432,302.81 注："买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值比 序号 债券品种 公允价值 例(％) 1 国家债券 11,458,203.06 5.08 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 41,576,614.53 18.42 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 53,034,817.59 23.50 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 值比例(％) 1 019709 23 国债 16 86,000 8,734,289.59 3.87 2 113050 南银转债 31,640 3,968,038.28 1.76 3 110079 杭银转债 21,380 2,582,003.44 1.14 4 113584 家悦转债 19,340 2,053,957.81 0.91 5 128134 鸿路转债 15,300 1,638,495.86 0.73 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。 7.11.2 本期国债期货投资评价 根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 33,935.73 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 30,078.59 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 64,014.32 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 公允价值 值比例(%) 1 113050 南银转债 3,968,038.28 1.76 2 110079 杭银转债 2,582,003.44 1.14 3 113584 家悦转债 2,053,957.81 0.91 4 128134 鸿路转债 1,638,495.86 0.73 5 113052 兴业转债 1,547,512.70 0.69 6 113640 苏利转债 1,170,529.23 0.52 7 127088 赫达转债 1,101,267.32 0.49 8 123071 天能转债 1,100,852.61 0.49 9 113644 艾迪转债 1,036,753.93 0.46 10 128071 合兴转债 988,400.29 0.44 11 127024 盈峰转债 936,525.32 0.42 12 123178 花园转债 928,486.64 0.41 13 110073 国投转债 904,883.65 0.40 14 123113 仙乐转债 861,300.00 0.38 15 123126 瑞丰转债 768,093.24 0.34 16 128131 崇达转 2 702,639.62 0.31 17 128116 瑞达转债 680,937.80 0.30 18 113606 荣泰转债 676,332.70 0.30 19 128121 宏川转债 657,808.12 0.29 20 123120 隆华转债 656,825.99 0.29 21 110076 华海转债 624,463.39 0.28 22 113653 永 22 转债 587,353.61 0.26 23 128117 道恩转债 577,234.90 0.26 24 113605 大参转债 549,675.48 0.24 25 113633 科沃转债 544,408.93 0.24 26 128142 新乳转债 528,225.37 0.23 27 123109 昌红转债 525,785.14 0.23 28 123213 天源转债 465,139.38 0.21 29 113657 再 22 转债 460,190.30 0.20 30 123063 大禹转债 459,706.27 0.20 31 110081 闻泰转债 445,960.11 0.20 32 113652 伟 22 转债 441,135.20 0.20 33 123121 帝尔转债 439,257.72 0.19 34 127041 弘亚转债 426,261.79 0.19 35 123165 回天转债 404,154.68 0.18 36 123115 捷捷转债 387,574.66 0.17 37 127070 大中转债 379,633.15 0.17 38 113043 财通转债 367,922.82 0.16 39 113636 甬金转债 351,953.12 0.16 40 123154 火星转债 329,256.10 0.15 41 113650 博 22 转债 300,322.00 0.13 42 127034 绿茵转债 283,051.12 0.13 43 118032 建龙转债 275,740.64 0.12 44 123104 卫宁转债 275,476.27 0.12 45 127052 西子转债 263,323.19 0.12 46 123146 中环转 2 261,639.67 0.12 47 113676 荣 23 转债 256,495.71 0.11 48 123124 晶瑞转 2 225,169.28 0.10 49 110067 华安转债 221,829.86 0.10 50 111014 李子转债 212,264.11 0.09 51 128125 华阳转债 208,943.34 0.09 52 123100 朗科转债 207,645.01 0.09 53 127059 永东转 2 193,673.68 0.09 54 128109 楚江转债 188,405.08 0.08 55 123144 裕兴转债 184,815.07 0.08 56 128066 亚泰转债 175,061.04 0.08 57 127051 博杰转债 174,728.55 0.08 58 113625 江山转债 173,625.21 0.08 59 123180 浙矿转债 166,895.87 0.07 60 123169 正海转债 162,154.32 0.07 61 118038 金宏转债 156,141.27 0.07 62 127017 万青转债 154,997.84 0.07 63 113046 金田转债 152,032.80 0.07 64 123076 强力转债 151,922.05 0.07 65 113632 鹤 21 转债 145,146.57 0.06 66 118028 会通转债 138,332.22 0.06 67 127077 华宏转债 138,109.94 0.06 68 127076 中宠转 2 135,957.96 0.06 69 113624 正川转债 114,996.74 0.05 70 113647 禾丰转债 114,667.77 0.05 71 123093 金陵转债 103,690.60 0.05 72 118009 华锐转债 86,212.27 0.04 73 113048 晶科转债 85,056.16 0.04 74 128105 长集转债 82,165.96 0.04 75 113643 风语转债 75,078.36 0.03 76 127099 盛航转债 68,403.67 0.03 77 113623 凤 21 转债 66,876.93 0.03 78 123211 阳谷转债 66,451.74 0.03 79 127022 恒逸转债 61,325.15 0.03 80 123149 通裕转债 60,590.47 0.03 81 127018 本钢转债 59,038.33 0.03 82 128081 海亮转债 54,252.92 0.02 83 113054 绿动转债 50,705.14 0.02 84 118005 天奈转债 49,944.86 0.02 85 128087 孚日转债 46,577.30 0.02 86 123103 震安转债 42,175.17 0.02 87 118033 华特转债 33,531.53 0.01 88 127062 垒知转债 31,501.68 0.01 89 127025 冀东转债 31,045.79 0.01 90 128138 侨银转债 30,836.88 0.01 91 111009 盛泰转债 28,637.59 0.01 92 123091 长海转债 22,418.93 0.01 93 127026 超声转债 22,362.79 0.01 94 111010 立昂转债 22,134.19 0.01 95 113655 欧 22 转债 21,602.33 0.01 96 118035 国力转债 21,166.16 0.01 97 123214 东宝转债 21,020.05 0.01 98 123179 立高转债 20,440.34 0.01 99 113053 隆 22 转债 20,350.07 0.01 100 132020 19 蓝星 EB 18,795.39 0.01 101 127016 鲁泰转债 18,121.19 0.01 102 127091 科数转债 17,854.81 0.01 103 123212 立中转债 11,750.29 0.01 104 123119 康泰转 2 11,550.93 0.01 105 123158 宙邦转债 11,371.47 0.01 106 113064 东材转债 11,244.88 0.00 107 127044 蒙娜转债 9,810.92 0.00 108 118018 瑞科转债 8,898.79 0.00 109 113659 莱克转债 1,121.65 0.00 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 15,106 15,801.18 13,163,226.89 5.51% 225,529,361.46 94.49% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 700,057.43 0.2933% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 10~50 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 50~100 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2006 年 5 月 25 日）基金份额总额 2,564,312,627.02 本报告期期初基金份额总额 242,389,896.63 本报告期基金总申购份额 2,529,495.50 减：本报告期基金总赎回份额 6,226,803.78 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 238,692,588.35 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 中信建投 2 245,178,543.81 55.17% 181,973.66 55.46% - 华创证券 1 199,223,168.47 44.83% 146,149.63 44.54% - 中信证券 2 - - - - - 国投证券 1 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 中信华南 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 东方证券 2 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 英大证券 1 - - - - - 高盛中国 2 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 注：1、报告期内基金租用券商交易单元未发生变化。 2、(1)交易单元的选择标准 本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉、研究水平和综合服务支持三个部分进行评议，形成证券公司交易单元租用意见。 (2)交易单元的选择程序 本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择： <1> 推荐。投资部业务人员推荐，经投资部部门内部讨论，形成证券公司交易单元租用意见，并报公司总经理办公会审议。 <2> 核准。在完成对证券公司的评估和审核后，由基金管理人的总经理办公会核准。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期债 占当期回 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 中信建投 19,101,838.8 41.52% 261,295,0 93.52% - - 8 00.00 华创证券 26,901,870.3 58.48% 18,100,00 6.48% - - 2 0.00 中信证券 - - - - - - 国投证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 中信华南 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 英大证券 - - - - - - 高盛中国 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金 上海证券报、基金管理人 1 新增上海陆享基金销售有限公司为销售机构 网站及中国证监会基金 2024-03-06 并参加其申购费率优惠活动的公告 电子披露网站 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金 上海证券报、基金管理人 2 新增深圳前海微众银行股份有限公司为销售 网站及中国证监会基金 2024-03-14 机构并参加其申购费率优惠活动的公告 电子披露网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。 从 2003 年 8 月开始，海富通先后募集成立了 123 只公募基金。截至 2024 年 6 月 30 日，海富通 管理的公募基金资产规模约 1613 亿元人民币。 海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，是首批获得特定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010 年 12 月，海富通被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托 投资管理人。2012 年 9 月，中国保监会公告确认海富通为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月，海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。2016 年 12 月，海富通被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投资管理人。 2021 年 7 月，海富通内需热点混合型证券投资基金蝉联《上海证券报》颁发的“金基金 偏股混 合型基金三年期奖”。2021 年 9 月，由《中国证券报》主办的第十八届“中国基金业金牛奖”揭晓，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。 2022 年 7 月，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获《证券时报》颁发的“五年持 续回报灵活配置混合型明星基金奖”。2022 年 8 月，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获《中国证券报》颁发的“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。2022 年 9 月，海富通荣获中国保险资产管理业协会颁发的“IAMAC 推介·2021 年度保险资产管理业最受欢迎投资业务合作机构——最具进取 基金公司”。2022 年 11 月，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获《上海证券报》颁发的“金基金·灵活配置型基金三年期奖”，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金·偏股混合型基金五年期奖”。 2023 年 3 月，海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金荣获上海证券交易所颁发的“上 交所 2022 年度债券旗舰 ETF”。2023 年 6 月，海富通收益增长证券投资基金荣获《证券时报》颁发 的“五年持续回报灵活配置型明星基金奖”。2023 年 8 月，海富通荣获《上海证券报》颁发的“上证·中国基金投教创新案例奖”。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 (一)中国证监会批准设立海富通强化回报混合型证券投资基金的文件 (二)海富通强化回报混合型证券投资基金基金合同 (三)海富通强化回报混合型证券投资基金招募说明书 (四)海富通强化回报混合型证券投资基金托管协议 (五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件 (六)法律法规及中国证监会规定的其他文件 12.2 存放地点 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 479 号 18 层 1802-1803 室以及 19 层 1901-1908 室 12.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 海富通基金管理有限公司 二〇二四年八月三十日