长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金(LOF) 基金产品资料概要更新 编制日期:2024年11月21日 送出日期:2024年11月22日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 长盛中证申万一带一路指数 基金代码 502013 (LOF) 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 基金合同生效日 2021年01月01日 上市交易所及上市日期 上海证券交 2015 年 06 易所 月09日 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金经 2021年01月01日 基金经理 陈亘斯 理的日期 证券从业日期 2009年03月31日 《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额 持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万 其他 元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露; 场内简称:一带一路LOF 连续60个工作日出现前述情形的,在履行适当程序后, 直接终止《基金合同》,且无需召开基金份额持有人大 会。 注:本基金由“长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金”终止分级运作转型而来,上述基金合 同生效日为《长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金(LOF)基金合同》生效日。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 (投资者阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节了解详细情况) 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。力争控制本基金的净值增长率 投资目标 与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%, 实现对中证申万一带一路主题指数的有效跟踪。 本基金的标的指数为中证申万一带一路主题指数。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份 投资范围 股、债券、债券回购、权证、股指期货、货币市场工具、资产支持证券以及中国证监会 允许基金投资的其它金融工具,(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为85%以上,其中标的指数成份股及其备选 成份股的投资比例不低于非现金基金资产的80%,现金、债券资产及中国证监会允许基 金投资的其他证券品种占基金资产比例为5%-10%,其中每个交易日日终在扣除股指期 货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,权证投资不高 于基金资产净值的3%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。 本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况(如成份股长 期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市 场流动性不足等)导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时,基 主要投资策略 金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。 在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度 和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一 步扩大。 业绩比较基准 中证申万一带一路主题指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% 风险收益特征 本基金为股票型指数基金,风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场 基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 /持有期限(N) 申购费 M<100万 1.2% (前收费) 100万≤M<200万 0.8% M≥200万 1,000元/笔 N<7天 1.5% 赎回费 7天≤N<1年 0.5% 1年≤N<2年 0.25% N≥2年 0% 注:养老金费率等相关内容详见本基金招募说明书。 申购费 上表申购费为场外申购费。本基金的场内申购费率由销售机构参照场外申购费率执行。 赎回费 上表赎回费为场外赎回费。本基金的场内赎回费率由销售机构参照场外赎回费率执行。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 1.00% 基金管理人和销售机构 托管费 0.20% 基金托管人 审计费用 60,000.00元 会计师事务所 信息披露费 120,000.00元 规定披露报刊 指数许可使用费 本基金指数使用费按照前一日基金资产净值 指数编制公司 的0.02%的年费率进行计提,且收取下限为 每季人民币5万元,具体收费方式详见《招 募说明书》及其更新。 《基金合同》生效后与基金相关的律师费、 基金份额持有人大会费用、基金的证券交易 费用、基金的银行汇划费用、基金相关账户 其他费用 的开户及维护费用等费用,以及相关法律法 相关服务机构 规和《基金合同》约定,可以在基金财产中 列支的其他费用。费用类别详见本基金《基 金合同》及《招募说明书》或其更新。 注:1、本基金交易证券等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表: 基金运作综合费率(年化) 持有期间 1.33% 注:基金运作综合费率=固定管理费率+托管费率+销售服务费率(若有)+其他运作费用合计占基金每日平 均资产净值的比例(年化)。基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作 费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金面临的常规风险:市场风险、管理风险、流动性风险(包括但不限于拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估,巨额赎回情形下的流动性风险管理措施,实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响,实施侧袋机制对投资者的影响等)、信用风险等。 本基金面临的特定风险: 1、指数投资风险:在基金的投资运作过程中可能面临指数基金特有的风险,包括系统性风险、投资替代风险、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份股停牌的风险。其中标的指数变更风险是指根据基金合同规定,如发生导致标的指数变更的情形,基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则,变更本基金的标的指数。若标的指数发生变更,本基金的投资组合将相应进行调整。届时本基金的风险收益特征可能发生变化,且投资组合调整可能产生交易成本和机会成本。投资者须承担因标的指数变更而产生的风险与成本。 2、投资于股指期货的风险:本基金可投资于股指期货,股指期货作为一种金融衍生品,具备一些特有的风险点。投资股指期货所面临的主要风险是市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险、和操作风险。 3、投资于资产支持证券的风险。本基金将资产支持证券纳入到投资范围中,投资于资产支持证券的风险主要包括信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险等。 (二)重要提示 中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 关于本基金争议解决方式详见本基金基金合同,请投资者务必详细阅读相关内容。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[网址:www.csfunds.com.cn][客服电话:400-888-2666] 1.基金合同、托管协议、招募说明书;2.定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告;3. 基金份额净值;4.基金销售机构及联系方式;5.其他重要资料。