长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金(LOF) 2022 年中期报告 2022 年 6 月 30 日 基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2022 年 8 月 27 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 08 月 26 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 §4 管理人报告 ......8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 12 §5 托管人报告 ...... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 13 6.1 资产负债表 ...... 13 6.2 利润表 ...... 15 6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 16 6.4 报表附注 ...... 19 §7 投资组合报告 ......41 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 41 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 42 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 43 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 46 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 48 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 48 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 48 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 48 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 48 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 48 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 48 7.12 投资组合报告附注 ...... 49 §8 基金份额持有人信息...... 50 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 50 8.2 期末上市基金前十名持有人 ...... 50 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 51 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 51 §9 开放式基金份额变动...... 51 §10 重大事件揭示...... 51 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 51 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 51 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 51 10.4 基金投资策略的改变 ...... 52 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 52 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 52 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 52 10.8 其他重大事件 ...... 54 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 55 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 55 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 55 §12 备查文件目录...... 55 12.1 备查文件目录 ...... 55 12.2 存放地点 ...... 56 12.3 查阅方式 ...... 56 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金(LOF) 基金简称 长盛中证申万一带一路指数（LOF） 场内简称 一带一路 LOF 基金主代码 502013 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021 年 1 月 1 日 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 262,348,903.25 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2015 年 6 月 9 日 注：本基金由“长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金”终止分级运作转型而来，上述基金合同生效日为《长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）基金合同》生效日。2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。力争控制 本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对 值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%，实现对中证申万一带一路 主题指数的有效跟踪。 投资策略 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股组成及其权重 构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行 相应的调整。但因特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、 成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动 性不足等）导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同 步调整时，基金管理人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。 在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏 离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因标的指数 编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范 围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步 扩大。 业绩比较基准 中证申万一带一路主题指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后） ×5% 风险收益特征 本基金为股票型指数基金，风险和预期收益均高于混合型基金、债 券型基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长盛基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 姓名 张利宁 许俊 负责人 联系电话 010-86497608 95566 电子邮箱 zhangln@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-888-2666、010-86497888 95566 传真 010-86497999 010-66594942 注册地址 深圳市福田中心区福中三路诺德 北京市西城区复兴门内大街 1 号 金融中心主楼 10D 办公地址 北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号 北京市西城区复兴门内大街 1 号 楼中建财富国际中心 3-5 层 邮政编码 100029 100818 法定代表人 高民和 刘连舸 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.csfunds.com.cn 基金中期报告备置地点 基金管理人的办公地址及基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2022 年 1 月 1 日-2022 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 -3,304,909.42 本期利润 -33,994,900.22 加权平均基金份额本期利润 -0.1290 本期加权平均净值利润率 -9.69% 本期基金份额净值增长率 -8.63% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 -318,769,121.90 期末可供分配基金份额利润 -1.2151 期末基金资产净值 361,538,736.41 期末基金份额净值 1.3781 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 -3.02% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低 数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 6 月 30 日。 4、本基金由长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金转型而来，转型日期为 2021 年 1 月 1 日（即基金合同生效日）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 7.51% 0.94% 6.78% 0.92% 0.73% 0.02% 过去三个月 6.57% 1.31% 5.35% 1.29% 1.22% 0.02% 过去六个月 -8.63% 1.35% -9.78% 1.34% 1.15% 0.01% 过去一年 -8.49% 1.15% -13.14% 1.14% 4.65% 0.01% 自基金转型起至今 -3.02% 1.23% -9.68% 1.22% 6.66% 0.01% 注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程： 由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，业绩比较基准中中证申万一带一路主题指数、银行活期存款利率每日按照 95%、5%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：1、本基金由长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金转型而来，转型日期为 2021年 1 月 1 日（即基金合同生效日）。 2、按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称公司），成立于 1999 年 3 月 26 日，是国内 首批成立的十家基金管理公司之一，公司注册资本为人民币 2.06 亿元。长盛基金总部办公地位于北京，在北京、上海、成都、深圳等地设有分支机构，并拥有全资子公司长盛基金（香港）有限公司和长盛创富资产管理有限公司。目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司占注册资本的 41%，新加坡星展银行有限公司占注册资本的 33%，安徽省信用融资担保集团有限公司占注册资本的 13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13%。公司拥有公募基金、全国社保基金、特定客户资产管理、合格境内机构投资者（QDII）、合格境外机构投资者（QFII）、保险资产管理人等业务资格，同时可担任私募资产管理计划和境外 QFII 基金的投资顾问。截至 2022年 6 月 30 日，基金管理人共管理七十只开放式基金，并管理多个全国社保基金组合和私募资产管 理计划。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明 本基金基金经理， 长盛中小盘精选混 合型证券投资基金 基金经理，长盛同 庆中证 800 指数型 证 券 投 资 基 金 (LOF)基金经理，长 盛中证金融地产指 数 证 券 投 资 基 金 （LOF）金经理，长 陈亘斯先生，硕 盛上证 50 指数证 士 。 曾 任 券投资基金（LOF） PineRiver 资产 基金经理，长盛中 管理公司量化分 证 100 指数证券投 析师，国元期货 资基金基金经理， 有限公司金融工 长盛沪深 300 指数 程部研究员、部 陈亘斯 证 券 投 资 基 金 2021 年 1 月 1 日 - 13 年 门经理，北京长 （LOF）基金经理， 安德瑞威投资有 长盛中证全指证券 限责任公司投资 公司指数证券投资 经理。2017 年 2 基金（LOF）基金经 月加入长盛基金 理，长盛同鑫行业 管理有限公司， 配置混合型证券投 曾任基金经理助 资基金基金经理， 理。 长盛环球景气行业 大盘精选混合型证 券投资基金基金经 理，长盛战略新兴 产业灵活配置混合 型证券投资基金基 金经理，长盛信息 安全量化策略灵活 配置混合型证券投 资基金基金经理。 注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本基金本报告期内无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等。具体如下： 研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。 投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。 交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 公司对过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标， 使用双边 90%置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检验，未发现违反公平交易及利益输 送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2022 年上半年，股市和经济增长总体呈现先下再上的 V 型走势，波动较为剧烈。首先受到国 內经济下行压力增大、有效信用扩张不及预期以及美国高通胀带来的美元持续升息的预期影响，A股市场在一季度经历了较大幅度的下行，投资者明显转向红利价值类的风格股票避险。二季度初又受到国内疫情的反复和国际地缘冲突的突发影响，A 股整体进一步急剧下挫。随着市场潜在杠杆的出清和国内迅捷有力的货币政策支持下，社会融资见底反弹，流动性得到充分补充，低利率叠加下跌后的较低估值，使得 A 股市场的风险溢价率显现较好的吸引力，出现一轮快速反弹。进入二季度中期，疫情得到显著有效的控制，经济增长预期得到修复，进一步激发了投资者对于成长板块的偏好，使得反弹有力的持续到季度末。而随着上游大宗商品的高位回调，国内中游制造业的成本压力缓解，重拾产业链竞争力，并促进了出口大幅回升，使得 A 股市场和国内经济的运行在一定程度下重回常态。 在操作中，我们严格遵守基金合同，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.3781 元，本报告期基金份额净值增长率为-8.63%，同期业绩比较基准收益率为-9.78%。本报告期内日均跟踪误差为 0.0110%，年度化跟踪误差为 0.6867%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2022 年下半年，预计国内货币政策将继续保持对企业的积极的支持力度，财政政策将进一步敦促上半年各个项目的落地和实施，以期给实体经济带来新的增长点和长效的增长预期。此外随着疫情对经济的影响逐步消退，居民消费水平和基建开工活动有望从低点逐步恢复至常态水平，同时给 A 股的消费行业和基建相关行业带来一定机会。地产产业链经历多重冲击后，行业存在进一步出清并提高集中度的可能性，有望重拾供给侧改革的投资逻辑。此外，我们需要看到国内的社会融资结构中，企业部门的中长期贷款增长仍然较为疲软，经济自发扩张动能尚且不足。国际地缘政治冲突虽然暂未进一步发酵，大宗原材料价格有一定回调，但 CPI 向 PPI 靠拢在全球普遍发生，亦在国内有抬头之势，对国内的进一步大幅宽松政策实施形成掣肘，成长股的反弹也步入下半场。下半年呈现以业绩修复为主逻辑的结构性行情的概率更高，同时对股市的预期收益率也需要更加理性一些。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国 证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。 本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司总经理（担任估值工作小组组长）、公司督察长（担任估值工作小组副组长）、公司相关投资、研究部门分管领导、公司业务运营部分管领导、相关研究部门、相关投资部门、监察稽核部、风险管理部、信息技术部及业务运营部总监或指定人员组成的估值工作小组，负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。 基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已分别与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同对基金利润分配原则的约定，本基金本报告期未实施利润分配。 本基金截至 2022 年 6 月 30 日期末可供分配利润为-318,769,121.90 元，其中：未分配利润 已实现部分为-318,769,121.90 元，未分配利润未实现部分为 74,147,648.08 元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在长盛中证申万一带一路主题 指数证券投资基金（LOF）（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金(LOF) 报告截止日：2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 17,910,242.37 23,293,683.42 结算备付金 - - 存出保证金 24,433.28 18,873.16 交易性金融资产 6.4.7.2 344,614,025.55 380,137,697.74 其中：股票投资 340,799,353.39 380,137,697.74 基金投资 - - 债券投资 3,814,672.16 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 - - 其他权益工具投资 - - 应收清算款 46,023.77 6,298.96 应收股利 - - 应收申购款 13,355.14 76,156.98 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 569.32 2,139.53 资产总计 362,608,649.43 403,534,849.79 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - 2,354.38 应付赎回款 368,098.70 773,501.20 应付管理人报酬 284,581.44 341,978.76 应付托管费 62,607.91 75,235.32 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 29.31 98.03 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 354,595.66 348,379.83 负债合计 1,069,913.02 1,541,547.52 净资产： 实收基金 6.4.7.7 606,160,210.23 615,840,794.69 其他综合收益 - - 未分配利润 6.4.7.8 -244,621,473.82 -213,847,492.42 净资产合计 361,538,736.41 401,993,302.27 负债和净资产总计 362,608,649.43 403,534,849.79 注：（1）报告截止日 2022 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.3781 元，基金份额总额 262,348,903.25 份。 （2）以上比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报 告>》中的资产负债表格式的要求进行列示：2021 年年度报告资产负债表中“应收利息”与“其他资产”项目的“本期末”余额合并列示在 2022 年中期报告资产负债表中“其他资产”项目的“上年度末”余额，2021 年年度报告资产负债表中“应付交易费用”、“应付利息”与“其他负债”科目的“本期末”余额合并列示在 2022 年中期报告资产负债表“其他负债”项目的“上年 度末”余额。 6.2 利润表 会计主体：长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金(LOF) 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 2021 年 1 月 1 日（基金合 6 月 30 日 同生效日）至 2021 年 6 月 30 日 一、营业总收入 -31,735,021.81 34,834,248.59 1.利息收入 50,050.80 119,305.57 其中：存款利息收入 6.4.7.9 35,694.58 52,108.60 债券利息收入 - 24.16 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 14,356.22 67,172.81 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -1,103,400.06 13,419,382.01 其中：股票投资收益 6.4.7.10 -5,828,117.75 8,468,332.50 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 86,232.52 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 6.4.7.12 - - 衍生工具收益 6.4.7.13 - - 股利收益 6.4.7.14 4,638,485.17 4,951,049.51 以摊余成本计量的金融 - - 资产终止确认产生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.15 -30,689,990.80 21,237,003.33 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.16 8,318.25 58,557.68 列） 减：二、营业总支出 2,259,878.41 3,898,853.12 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,743,595.49 2,376,023.19 2．托管费 6.4.10.2.2 383,591.07 522,725.14 3．销售服务费 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．信用减值损失 - - 7．税金及附加 51.92 241.90 8．其他费用 6.4.7.17 132,639.93 999,862.89 三、利润总额（亏损总额以“-” -33,994,900.22 30,935,395.47 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 -33,994,900.22 30,935,395.47 填列） 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 -33,994,900.22 30,935,395.47 注：以上比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》中的利润表格式的要求进行列示：2021 年中期报告利润表中“交易费用”项目与“其他费用”项目的“本期”金额合并列示在 2022 年中期报告利润表中“其他费用”项目的“上年度可比期 间”金额。 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金(LOF) 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 期 末 净 615,840,794.69 - -213,847,492.42 401,993,302.27 资产（基 金净值） 加：会计 政 策 变 - - - - 更 前 期 差 错 - - - - 更正 其 - - - - 他 二、本期 期 初 净 615,840,794.69 - -213,847,492.42 401,993,302.27 资产（基 金净值） 三、本期 增 减 变 动额（减 -9,680,584.46 - -30,773,981.40 -40,454,565.86 少以“-” 号填列） （一）、 综 合 收 - - -33,994,900.22 -33,994,900.22 益总额 （二）、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 -9,680,584.46 - 3,220,918.82 -6,459,665.64 变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号 填列） 其中：1. 基 金 申 18,960,826.13 - -8,714,241.59 10,246,584.54 购款 2 .基金赎 -28,641,410.59 - 11,935,160.41 -16,706,250.18 回款 （三）、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 - - - - 生 的 基 金 净 值 变动（净 值 减 少 以“-” 号填列） （四）、 其 他 综 合 收 益 - - - - 结 转 留 存收益 四、本期 期 末 净 606,160,210.23 - -244,621,473.82 361,538,736.41 资产（基 金净值） 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日（基金合同生效日）至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 期 末 净 809,136,506.36 - -311,586,365.78 497,550,140.58 资产（基 金净值） 加：会计 政 策 变 - - - - 更 前 期 差 错 - - - - 更正 其 - - - - 他 二、本期 期 初 净 809,136,506.36 - -311,586,365.78 497,550,140.58 资产（基 金净值） 三、本期 增 减 变 动额（减 -116,538,140.68 - 70,427,467.88 -46,110,672.80 少以“-” 号填列） （一）、 综 合 收 - - 30,935,395.47 30,935,395.47 益总额 （二）、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 -116,538,140.68 - 39,492,072.41 -77,046,068.27 变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号 填列） 其中：1. 基 金 申 32,021,706.95 - -10,859,218.09 21,162,488.86 购款 2 .基金赎 -148,559,847.63 - 50,351,290.50 -98,208,557.13 回款 （三）、 本 期 向 - - - - 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变动（净 值 减 少 以“-” 号填列） （四）、 其 他 综 合 收 益 - - - - 结 转 留 存收益 四、本期 期 末 净 692,598,365.68 - -241,158,897.90 451,439,467.78 资产（基 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 周兵 刁俊东 龚珉 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 根据《长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》约定，长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金应根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等法律法规规定终止长盛中证申万一带一路 A 份额与长盛中证申万一带一路 B 份额的运作，无需召开 基金份额持有人大会。据此，基金管理人已于 2020 年 12 月 2 日在规定媒介发布《长盛基金管 理有限公司关于长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金之长盛中证申万一带一路 A份额和长盛中证申万一带一路 B 份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》，向上海证券交易所申请长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金的两类子份额退市，并于 2020 年12 月 31 日（基金折算基准日）进行基金份额折算，《长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）基金合同》于基金折算基准日次日正式生效，《长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》同日失效。本基金为上市契约型开放式（LOF），存续期限为不定期。本基金的管理人为长盛基金管理有限公司，托管人为中国银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股、债 券、债券回购、权证、股指期货、货币市场工具、资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具，（但须符合中国证监会相关规定）。本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为85%以上，其中标的指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于非现金基金资产的 80%，现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为 5%－10%，其中每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，权证投资不高于基金资产净值的 3%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：中证申万一带一路主题指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2022 年 6 月 30 日的财 务状况以及 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 除下述变更后的会计政策外，本基金报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.4.1 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 (1) 金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产； (2) 金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。 6.4.4.2 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益； 划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额； 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益； 对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益； 本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入； 本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况； 本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息； 当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产； 当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额； 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。 6.4.4.3 收入/（损失）的确认和计量 (1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款， 按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2) 交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益； 债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或预期收益率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提； 处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益； (3) 股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的 相关税费后的净额入账； (4) 处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣 除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益； (5) 买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提； (6) 公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得 或损失； (7) 转融通证券出借业务中，基金保留了出借证券所有权上几乎所有的风险和报酬，故不终 止确认出借证券，仍按原金融资产类别进行后续计量，并将出借证券获得的利息和因借入人未能按期归还产生的罚息扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入，将出借证券发生除送股、转增股份外其他权益事项时产生的权益补偿收入和采取现金清偿方式下产生的差价收入确认为投资收益； (8) 其他收入在经济利益很可能流入从而导致本基金资产增加或者负债减少、且经济利益的 流入额能够可靠计量时予以确认。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 新金融工具准则 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资 产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）、《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》的规定和相关 法律法规的要求，本基金自 2022 年 1 月 1 日开始按照新金融工具准则进行会计处理，根据衔接规 定，对可比期间信息不予调整，首日执行新金融工具准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润。 新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。 新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产。金融资产减值计量的变更对于本基金的影响不重大。 本基金将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中，并反映在相关“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等项目中，不单独列示“应收利息”项目或“应付利息”项目。 “信用减值损失”项目，反映本基金计提金融工具信用损失准备所确认的信用损失。本基金将分类为以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法计算的利息收入反映在“利息收入”项目中，其他项目的利息收入从“利息收入”项目调整至“投资收益”项目列示。 于首次执行日（2022 年 1 月 1 日），原金融资产和金融负债账面价值调整为按照修订后金融 工具确认和计量准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节如下所述： 以摊余成本计量的金融资产 ： 银行存款于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 23,293,683.42 元，自应收利息转入的重分类金额为人民币 2,131.03 元，重新计量预期信用损失准备的金额为人 民币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后，银行存款于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示 的账面价值为人民币 23,295,814.45 元。 存出保证金于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 18,873.16 元， 自应收利息转入的重分类金额为人民币 8.50元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后，存出保证金于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价 值为人民币 18,881.66 元。 应收申购款于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 76,156.98 元， 自应收利息转入的重分类金额为人民币 0.00元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后，应收申购款于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价 值为人民币 76,156.98 元。 应收利息于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 2,139.53 元，转 出至银行存款的重分类金额为人民币 2,131.03 元，转出至存出保证金的重分类金额为人民币 8.50元。经上述重分类后，应收利息不再作为财务报表项目单独列报。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产： 交易性金融资产于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 380,137,697.74 元，自应收利息转入的重分类金额为人民币 0.00 元。经上述重分类后，交易性 金融资产于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币 380,137,697.74 元。 除上述财务报表项目外，于首次执行日，新金融工具准则的执行对财务报表其他金融资产和金融负债项目无影响。 于首次执行日，新金融工具准则的执行对本基金金融资产计提的减值准备金额无重大影响。 上述会计政策变更未导致本基金本期期初未分配利润的变化。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变。 6.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入免征增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入免征增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简 称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人 可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政 策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生 的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生 的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债 券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的 股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额； 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。 6.4.6.3 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.4 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得 有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个 人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 活期存款 17,910,242.37 等于：本金 17,908,730.30 加：应计利息 1,512.07 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 17,910,242.37 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 347,826,655.75 - 340,799,353.39 -7,027,302.36 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 3,798,608.00 13,532.16 3,814,672.16 2,532.00 债券 银行间市场 - - - - 合计 3,798,608.00 13,532.16 3,814,672.16 2,532.00 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 351,625,263.75 13,532.16 344,614,025.55 -7,024,770.36 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.5 其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 应收利息 - 其他应收款 569.32 待摊费用 - 合计 569.32 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 523.68 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 162,381.83 其中：交易所市场 162,381.83 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 89,260.15 应付指数使用费 100,000.00 其他 2,430.00 合计 354,595.66 6.4.7.7 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 266,538,774.07 615,840,794.69 本期申购 8,206,250.81 18,960,826.13 本期赎回（以“-”号填列） -12,396,121.63 -28,641,410.59 本期末 262,348,903.25 606,160,210.23 注：申购含转换入，赎回含转换出。 6.4.7.8 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 -320,510,825.32 106,663,332.90 -213,847,492.42 本期利润 -3,304,909.42 -30,689,990.80 -33,994,900.22 本期基金份额交易 5,046,612.84 -1,825,694.02 3,220,918.82 产生的变动数 其中：基金申购款 -9,840,024.27 1,125,782.68 -8,714,241.59 基金赎回款 14,886,637.11 -2,951,476.70 11,935,160.41 本期已分配利润 - - - 本期末 -318,769,121.90 74,147,648.08 -244,621,473.82 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 34,245.62 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 1,194.65 其他 254.31 合计 35,694.58 6.4.7.10 股票投资收益 6.4.7.10.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -5,828,117.75 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -5,828,117.75 6.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 105,142,347.49 减：卖出股票成本总额 110,668,392.53 减：交易费用 302,072.71 买卖股票差价收入 -5,828,117.75 6.4.7.11 债券投资收益 6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 债券投资收益——利息收入 3,205.89 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 83,026.63 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 86,232.52 6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 418,102.80 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 335,000.00 减：应计利息总额 71.96 减：交易费用 4.21 买卖债券差价收入 83,026.63 6.4.7.12 贵金属投资收益 无。 6.4.7.13 衍生工具收益 无。 6.4.7.14 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 4,638,485.17 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 4,638,485.17 6.4.7.15 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -30,689,990.80 股票投资 -30,692,522.80 债券投资 2,532.00 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 -30,689,990.80 6.4.7.16 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 8,314.98 基金转换费收入 3.27 合计 8,318.25 6.4.7.17 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 审计费用 29,752.78 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行汇划费 3,379.78 上市年费 -60,000.00 指数使用费 100,000.00 合计 132,639.93 6.4.7.18 分部报告 无。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要说明的重大资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内，未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 长盛基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 国元证券股份有限公司(“国元证券”) 基金管理人股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日（基金合 月 30 日 同生效日）至 2021 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 1,743,595.49 2,376,023.19 其中：支付销售机构的客户维护费 624,931.09 842,004.53 注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.00%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.00%/当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日（基金合 月 30 日 同生效日）至 2021 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 383,591.07 522,725.14 注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.22%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.22%/当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 单位：人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 关联方名称 交易金额 利息收入 期末证券出借 期末应收利息余额 业务余额 国元证券 2,399,960.00 2,052.49 1,017,620.00 328.30 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日（基金合同生效日）至 2021 年 6 月 30 日 关联方名称 交易金额 利息收入 期末证券出借 期末应收利息余额 业务余额 国元证券 - - - - 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 2021年1月1日（基金合同生效日）至2021 关联方名称 日 年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 17,910,242.37 34,245.62 25,940,045.17 49,528.25 合计 17,910,242.37 34,245.62 25,940,045.17 49,528.25 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计算。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 无。 6.4.12 期末(2022 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 受限期 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 备注 代码 名称 认购日 限类型 价格 值单价 （单 成本总额 额 位：股） 天益 2022 年 限售期 301097 医疗 3 月 25 6 个月 锁定 52.37 48.40 249 13,040.13 12,051.60 - 日 何氏 2022 年 限售期 301103 眼科 3 月 14 6 个月 锁定 42.50 32.03 402 13,132.50 12,876.06 - 日 益客 2022 年 限售期 301116 食品 1 月 10 6 个月 锁定 11.40 20.44 577 6,577.80 11,793.88 - 日 新特 2022 年 限售期 301120 电气 4 月 11 6 个月 锁定 13.73 16.01 1,032 14,169.36 16,522.32 - 日 腾亚 2022 年 限售期 301125 精工 5 月 27 6 个月 锁定 22.49 29.48 327 7,354.23 9,639.96 - 日 西点 2022 年 限售期 301130 药业 2 月 16 6 个月 锁定 22.55 37.67 237 5,344.35 8,927.79 - 日 哈焊 2022 年 限售期 301137 华通 3 月 14 6 个月 锁定 15.37 15.99 644 9,898.28 10,297.56 - 日 元道 2022 年 1 个月 新股未 301139 通信 6 月 30 内（含） 上市 38.46 38.46 3,814146,686.44146,686.44 - 日 元道 2022 年 限售期 301139 通信 6 月 30 6 个月 锁定 38.46 38.46 424 16,307.04 16,307.04 - 日 中科 2022 年 限售期 301153 江南 5 月 10 6 个月 锁定 33.68 46.70 398 13,404.64 18,586.60 - 日 德石 2022 年 限售期 301158 股份 1 月 7 6 个月 锁定 15.64 20.34 379 5,927.56 7,708.86 - 日 标榜 2022 年 限售期 301181 股份 2 月 11 6 个月 锁定 40.25 30.56 257 10,344.25 7,853.92 - 日 唯科 2022 年 限售期 301196 科技 1 月 4 6 个月 锁定 64.08 37.50 146 9,355.68 5,475.00 - 日 诚达 2022 年 限售期 301201 药业 1 月 12 6 个月 锁定 72.69 71.48 237 17,227.53 16,940.76 - 日 华兰 2022 年 限售期 301207 疫苗 2 月 10 6 个月 锁定 56.88 56.40 247 14,049.36 13,930.80 - 日 中汽 2022 年 限售期 301215 股份 2 月 28 6 个月 锁定 3.80 6.39 4,463 16,959.40 28,518.57 - 日 万凯 2022 年 限售期 301216 新材 3 月 21 6 个月 锁定 35.68 29.84 388 13,843.84 11,577.92 - 日 铜冠 2022 年 限售期 301217 铜箔 1 月 20 6 个月 锁定 17.27 14.82 1,177 20,326.79 17,443.14 - 日 腾远 2022 年 限售期 301219 钴业 3 月 10 6 个月 锁定 173.98 87.83 122 11,830.64 10,715.26 - 日 盛帮 2022 年 1 个月 新股未 301233 股份 6 月 24 内（含） 上市 41.52 41.52 1,418 58,875.36 58,875.36 - 日 盛帮 2022 年 限售期 301233 股份 6 月 24 6 个月 锁定 41.52 41.52 158 6,560.16 6,560.16 - 日 瑞泰 2022 年 限售期 301238 新材 6 月 10 6 个月 锁定 19.18 35.45 1,036 19,870.48 36,726.20 - 日 普瑞 2022 年 1 个月 新股未 301239 眼科 6 月 22 内（含） 上市 33.65 33.65 4,138139,243.70139,243.70 - 日 普瑞 2022 年 限售期 301239 眼科 6 月 22 6 个月 锁定 33.65 33.65 460 15,479.00 15,479.00 - 日 华融 2022 年 限售期 301256 化学 3 月 14 6 个月 锁定 8.05 10.08 1,616 13,008.80 16,289.28 - 日 艾布 2022 年 限售期 301259 鲁 4 月 18 6 个月 锁定 18.39 25.84 483 8,882.37 12,480.72 - 日 泰恩 2022 年 限售期 301263 康 3 月 22 6 个月 锁定 19.93 31.38 584 11,639.12 18,325.92 - 日 侨源 2022 年 限售期 301286 股份 6 月 6 6 个月 锁定 16.91 21.57 784 13,257.44 16,910.88 - 日 301298 东利 2022 年 6 个月 限售期 12.68 23.59 634 8,039.12 14,956.06 - 机械 5 月 27 锁定 日 超卓 2022 年 1 个月 新股未 688237 航科 6 月 24 内（含） 上市 41.27 41.27 2,891119,311.57119,311.57 - 日 井松 2022 年 限售期 688251 智能 5 月 27 6 个月 锁定 35.62 38.91 3,392120,823.04131,982.72 - 日 普源 2022 年 限售期 688337 精电 3 月 30 6 个月 锁定 60.88 53.72 3,084187,753.92165,672.48 - 日 凌云 2022 年 1 个月 新股未 688400 光 6 月 27 内（含） 上市 21.93 21.93 6,148134,825.64134,825.64 - 日 注：1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。 2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于 6 个月的限售期。 3、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 金额单位：人民币元 序号 证券 证券名称 出借到期日 期末估值 数量（单 期末估值总额 代码 单价 位：股） 1 000651 格力电器 2022 年 7 月 7 日 33.72 14,000 472,080.00 2 002555 三七互娱 2022 年 7 月 7 日 21.23 35,000 743,050.00 -2022 年 7 月 14 日 3 300782 卓胜微 2022 年 7 月 28 日 135.00 3,000 405,000.00 4 600089 特变电工 2022 年 7 月 13 日 27.39 11,400 312,246.00 5 600256 广汇能源 2022 年 7 月 13 日 10.54 10,000 105,400.00 6 600438 通威股份 2022 年 7 月 21 日 59.86 17,000 1,017,620.00 合计 - - - - 90,400 3,055,396.00 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线；并在后两道监控防线中，由独立于公司管理层和其他业务部门的督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式 证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例、流动性资产比例及压力测试等方式防范流动性风险，并对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。因此，除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的公允价值和未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2022 年 6 月 30 日 资产 银行存款 17,908,730.30 - - 1,512.07 17,910,242.37 存出保证金 24,423.38 - - 9.90 24,433.28 交易性金融资产 3,801,140.00 - - 340,812,885.55 344,614,025.55 应收申购款 - - - 13,355.14 13,355.14 应收清算款 - - - 46,023.77 46,023.77 其他资产 - - - 569.32 569.32 资产总计 21,734,293.68 - - 340,874,355.75 362,608,649.43 负债 应付赎回款 - - - 368,098.70 368,098.70 应付管理人报酬 - - - 284,581.44 284,581.44 应付托管费 - - - 62,607.91 62,607.91 应交税费 - - - 29.31 29.31 其他负债 - - - 354,595.66 354,595.66 负债总计 - - - 1,069,913.02 1,069,913.02 利率敏感度缺口 21,734,293.68 - - 339,804,442.73 361,538,736.41 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2021 年 12 月 31 日 资产 银行存款 23,293,683.42 - - - 23,293,683.42 存出保证金 18,873.16 - - - 18,873.16 交易性金融资产 - - - 380,137,697.74 380,137,697.74 应收清算款 - - - 6,298.96 6,298.96 应收申购款 - - - 76,156.98 76,156.98 其他资产 - - - 2,139.53 2,139.53 资产总计 23,312,556.58 - - 380,222,293.21 403,534,849.79 负债 应付清算款 - - - 2,354.38 2,354.38 应付赎回款 - - - 773,501.20 773,501.20 应付管理人报酬 - - - 341,978.76 341,978.76 应付托管费 - - - 75,235.32 75,235.32 应交税费 - - - 98.03 98.03 其他负债 - - - 348,379.83 348,379.83 负债总计 - - - 1,541,547.52 1,541,547.52 利率敏感度缺口 23,312,556.58 - - 378,680,745.69 401,993,302.27 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金本报告期末及上年度末未持有债券投资或持有的债券投资占比并不重大，因而市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来 现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。并且，基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，动态、及时地跟踪和控制其他价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2022 年 6 月 30 日 2021年12月31日 公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值 例（%） 比例（%） 交易性金融资产 340,799,353.39 94.26 380,137,697.74 94.56 －股票投资 合计 340,799,353.39 94.26 380,137,697.74 94.56 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假定本基金的业绩比较基准变化 5%，其他变量不变； 用期末时点比较基准浮动 5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险； 假设 Beta 系数是根据组合在过去一个年度的基金资产净值和基准指数数据回归得出，反映了基 金和基准的相关性。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末 （2022 年 6 月 30 日） 上年度末（2021年12月31日 ） +5% 18,221,302.85 19,972,000.08 分析 -5% -18,221,302.85 -19,972,000.08 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的 最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一 层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可 观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 第一层次 339,527,860.22 378,053,026.00 第二层次 4,451,961.07 80,953.93 第三层次 634,204.26 2,003,717.81 合计 344,614,025.55 380,137,697.74 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于公开市场交易的证券投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌等导致的交易不活 跃）和非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列 入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的 最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策以报告期初作为确 定金融工具公允价值层次之间转换的时点。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这 些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 340,799,353.39 93.99 其中：股票 340,799,353.39 93.99 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,814,672.16 1.05 其中：债券 3,814,672.16 1.05 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 17,910,242.37 4.94 8 其他各项资产 84,381.51 0.02 9 合计 362,608,649.43 100.00 注：本基金本报告期末参与转融通证券出借业务出借证券的公允价值为 3,055,396.00 元，占期末资产净值比例为 0.85%。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 16,872,719.00 4.67 C 制造业 225,395,253.79 62.34 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 17,536,047.40 4.85 F 批发和零售业 1,993,161.28 0.55 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 15,321,332.24 4.24 J 金融业 43,848,912.20 12.13 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 670,833.92 0.19 M 科学研究和技术服务业 8,537,579.00 2.36 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 9,288,118.51 2.57 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 339,463,957.34 93.89 7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 911,143.05 0.25 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 18,325.92 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 181,580.08 0.05 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 28,518.57 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 28,229.67 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 167,598.76 0.05 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,335,396.05 0.37 7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600519 贵州茅台 9,000 18,405,000.00 5.09 2 000333 美的集团 302,980 18,296,962.20 5.06 3 600036 招商银行 412,826 17,421,257.20 4.82 4 601012 隆基绿能 259,496 17,290,218.48 4.78 5 002415 海康威视 453,511 16,417,098.20 4.54 6 300760 迈瑞医疗 49,900 15,628,680.00 4.32 7 601668 中国建筑 1,921,487 10,222,310.84 2.83 8 600406 国电南瑞 372,240 10,050,480.00 2.78 9 600438 通威股份 160,300 9,595,558.00 2.65 10 601398 工商银行 1,959,700 9,347,769.00 2.59 11 300015 爱尔眼科 207,463 9,288,118.51 2.57 12 300122 智飞生物 81,200 9,014,012.00 2.49 13 600309 万华化学 90,200 8,748,498.00 2.42 14 603259 药明康德 82,100 8,537,579.00 2.36 15 002460 赣锋锂业 51,800 7,702,660.00 2.13 16 601328 交通银行 1,424,100 7,092,018.00 1.96 17 601088 中国神华 203,400 6,773,220.00 1.87 18 000651 格力电器 197,000 6,642,840.00 1.84 19 002466 天齐锂业 51,400 6,414,720.00 1.77 20 002050 三花智控 188,000 5,166,240.00 1.43 21 601390 中国中铁 804,429 4,939,194.06 1.37 22 601899 紫金矿业 508,200 4,741,506.00 1.31 23 603986 兆易创新 31,700 4,508,057.00 1.25 24 601288 农业银行 1,467,200 4,430,944.00 1.23 25 600089 特变电工 146,400 4,009,896.00 1.11 26 600585 海螺水泥 111,014 3,916,573.92 1.08 27 300450 先导智能 55,000 3,474,900.00 0.96 28 300628 亿联网络 41,430 3,154,894.50 0.87 29 600885 宏发股份 70,700 2,958,795.00 0.82 30 300661 圣邦股份 15,600 2,839,512.00 0.79 31 603659 璞泰来 32,600 2,751,440.00 0.76 32 600426 华鲁恒升 93,100 2,718,520.00 0.75 33 601939 建设银行 438,200 2,655,492.00 0.73 34 600196 复星医药 55,400 2,442,586.00 0.68 35 601100 恒立液压 38,900 2,400,908.00 0.66 36 601186 中国铁建 300,575 2,374,542.50 0.66 37 600486 扬农化工 17,500 2,332,400.00 0.65 38 300782 卓胜微 17,120 2,311,200.00 0.64 39 600256 广汇能源 217,000 2,287,180.00 0.63 40 002555 三七互娱 105,288 2,235,264.24 0.62 41 600141 兴发集团 50,600 2,225,894.00 0.62 42 600346 恒力石化 100,000 2,224,000.00 0.62 43 601818 光大银行 715,700 2,154,257.00 0.60 44 300003 乐普医疗 99,800 1,853,286.00 0.51 45 601877 正泰电器 47,602 1,703,199.56 0.47 46 002001 新 和 成 74,160 1,691,589.60 0.47 47 600176 中国巨石 97,100 1,690,511.00 0.47 48 600188 兖矿能源 42,000 1,658,160.00 0.46 49 300496 中科创达 12,400 1,617,952.00 0.45 50 002601 龙佰集团 78,700 1,577,935.00 0.44 51 600096 云天化 48,200 1,517,336.00 0.42 52 688099 晶晨股份 14,036 1,417,636.00 0.39 53 002402 和而泰 73,800 1,406,628.00 0.39 54 603486 科沃斯 11,400 1,389,546.00 0.38 55 600183 生益科技 78,500 1,333,715.00 0.37 56 002938 鹏鼎控股 43,900 1,326,219.00 0.37 57 000932 华菱钢铁 252,800 1,286,752.00 0.36 58 600596 新安股份 56,400 1,221,060.00 0.34 59 601607 上海医药 66,341 1,199,445.28 0.33 60 000830 鲁西化工 69,300 1,198,197.00 0.33 61 002432 九安医疗 19,900 1,195,194.00 0.33 62 600338 西藏珠峰 39,600 1,136,520.00 0.31 63 603707 健友股份 39,400 1,111,080.00 0.31 64 603026 石大胜华 7,500 1,090,125.00 0.30 65 688036 传音控股 11,657 1,040,154.11 0.29 66 002841 视源股份 13,660 1,028,871.20 0.28 67 000708 中信特钢 49,700 1,001,455.00 0.28 68 300088 长信科技 127,000 942,340.00 0.26 69 002032 苏 泊 尔 15,490 872,706.60 0.24 70 002595 豪迈科技 38,800 866,792.00 0.24 71 600801 华新水泥 42,900 836,979.00 0.23 72 002597 金禾实业 18,400 797,272.00 0.22 73 300482 万孚生物 19,500 793,845.00 0.22 74 002643 万润股份 37,300 778,078.00 0.22 75 000739 普洛药业 37,100 765,744.00 0.21 76 601998 中信银行 157,300 747,175.00 0.21 77 002064 华峰化学 88,200 744,408.00 0.21 78 000049 德赛电池 16,185 729,943.50 0.20 79 002332 仙琚制药 74,200 728,644.00 0.20 80 300662 科锐国际 12,928 670,833.92 0.19 81 000034 神州数码 39,800 605,756.00 0.17 82 601231 环旭电子 41,100 590,196.00 0.16 83 300677 英科医疗 23,140 586,830.40 0.16 84 601717 郑煤机 40,200 579,282.00 0.16 85 688289 圣湘生物 18,332 542,810.52 0.15 86 603338 浙江鼎力 10,700 542,490.00 0.15 87 688298 东方生物 4,684 534,678.60 0.15 88 000513 丽珠集团 14,000 506,940.00 0.14 89 300638 广和通 18,660 494,303.40 0.14 90 300476 胜宏科技 25,300 464,508.00 0.13 91 000756 新华制药 16,400 451,492.00 0.12 92 002004 华邦健康 77,500 432,450.00 0.12 93 300979 华利集团 5,200 380,016.00 0.11 94 002048 宁波华翔 22,400 358,848.00 0.10 95 002925 盈趣科技 15,900 342,168.00 0.09 96 603979 金诚信 14,300 276,133.00 0.08 97 000823 超声电子 24,900 257,466.00 0.07 98 603298 杭叉集团 14,200 219,106.00 0.06 99 000062 深圳华强 14,800 187,960.00 0.05 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 688337 普源精电 3,084 165,672.48 0.05 2 301139 元道通信 4,238 162,993.48 0.05 3 301239 普瑞眼科 4,598 154,722.70 0.04 4 688400 凌云光 6,148 134,825.64 0.04 5 688251 井松智能 3,392 131,982.72 0.04 6 688237 超卓航科 2,891 119,311.57 0.03 7 301233 盛帮股份 1,576 65,435.52 0.02 8 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.01 9 301238 瑞泰新材 1,036 36,726.20 0.01 10 301215 中汽股份 4,463 28,518.57 0.01 11 301153 中科江南 398 18,586.60 0.01 12 301263 泰恩康 584 18,325.92 0.01 13 301217 铜冠铜箔 1,177 17,443.14 0.00 14 301201 诚达药业 237 16,940.76 0.00 15 301286 侨源股份 784 16,910.88 0.00 16 301120 新特电气 1,032 16,522.32 0.00 17 301256 华融化学 1,616 16,289.28 0.00 18 301127 天源环保 1,415 15,748.95 0.00 19 301298 东利机械 634 14,956.06 0.00 20 301207 华兰疫苗 247 13,930.80 0.00 21 301103 何氏眼科 402 12,876.06 0.00 22 301259 艾布鲁 483 12,480.72 0.00 23 301097 天益医疗 249 12,051.60 0.00 24 301116 益客食品 577 11,793.88 0.00 25 301216 万凯新材 388 11,577.92 0.00 26 001268 联合精密 409 11,337.48 0.00 27 301219 腾远钴业 122 10,715.26 0.00 28 301137 哈焊华通 644 10,297.56 0.00 29 301125 腾亚精工 327 9,639.96 0.00 30 301130 西点药业 237 8,927.79 0.00 31 301181 标榜股份 257 7,853.92 0.00 32 301158 德石股份 379 7,708.86 0.00 33 301196 唯科科技 146 5,475.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 603259 药明康德 7,705,183.00 1.92 2 300122 智飞生物 7,309,134.00 1.82 3 002460 赣锋锂业 6,928,349.00 1.72 4 002466 天齐锂业 5,932,107.00 1.48 5 601899 紫金矿业 5,041,360.00 1.25 6 603986 兆易创新 4,147,311.00 1.03 7 002415 海康威视 4,102,156.00 1.02 8 600089 特变电工 3,959,949.33 0.99 9 300450 先导智能 3,355,472.00 0.83 10 600426 华鲁恒升 2,773,856.44 0.69 11 300661 圣邦股份 2,560,154.00 0.64 12 600256 广汇能源 2,456,262.00 0.61 13 600346 恒力石化 2,343,271.00 0.58 14 601100 恒立液压 2,182,638.00 0.54 15 000333 美的集团 2,114,923.00 0.53 16 600036 招商银行 2,085,658.00 0.52 17 600519 贵州茅台 2,020,912.00 0.50 18 300782 卓胜微 1,992,343.00 0.50 19 600438 通威股份 1,859,273.00 0.46 20 600188 兖矿能源 1,765,807.67 0.44 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600031 三一重工 10,995,147.20 2.74 2 002475 立讯精密 9,054,444.57 2.25 3 601012 隆基绿能 5,889,926.73 1.47 4 600585 海螺水泥 3,662,557.00 0.91 5 603501 韦尔股份 3,433,871.00 0.85 6 000338 潍柴动力 3,411,996.00 0.85 7 600309 万华化学 3,088,243.00 0.77 8 600406 国电南瑞 2,946,405.00 0.73 9 300015 爱尔眼科 2,868,027.00 0.71 10 000651 格力电器 2,672,237.00 0.66 11 002311 海大集团 2,620,481.32 0.65 12 601668 中国建筑 2,539,875.00 0.63 13 603806 福斯特 2,310,177.20 0.57 14 002821 凯莱英 2,262,234.00 0.56 15 601088 中国神华 2,058,972.00 0.51 16 002236 大华股份 1,821,900.88 0.45 17 600519 贵州茅台 1,693,313.00 0.42 18 300760 迈瑞医疗 1,627,268.00 0.40 19 600298 安琪酵母 1,520,800.66 0.38 20 600085 同仁堂 1,385,401.00 0.34 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 102,022,570.98 卖出股票收入（成交）总额 105,142,347.49 注：本项中 7.4.1、7.4.2、7.4.3 表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 3,814,672.16 1.06 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,814,672.16 1.06 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 019674 22 国债 09 38,000 3,814,672.16 1.06 注：本基金本报告期末仅持有上述一只债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 （一）工商银行 2022 年 3 月 25 日，银保监罚决字〔2022〕11 号显示，中国工商银行股份有限公司存在抵押 物价值 EAST 数据存在偏差等 12 项违法违规事实，被处罚款 360 万元。对以上事件，本基金判断， 中国工商银行股份有限公司经营稳健，上述处罚对公司影响可控。后续关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。 除上述事项外，本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 24,433.28 2 应收清算款 46,023.77 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 13,355.14 6 其他应收款 569.32 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 84,381.51 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 占基金资产净 流通受限情况说 的公允价值 值比例（%） 明 1 600438 通威股份 1,017,620.00 0.28 转融通证券出借 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 流通受限部分的公 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 允价值 值比例（%） 流通受限情况说明 1 688337 普源精电 165,672.48 0.05 限售期锁定 2 301139 元道通信 162,993.48 0.05 新股未上市及限售 期锁定 3 301239 普瑞眼科 154,722.70 0.04 新股未上市及限售 期锁定 4 688400 凌云光 134,825.64 0.04 新股未上市 5 688251 井松智能 131,982.72 0.04 限售期锁定 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 （户） 基金份额 占总份额比 占总份额比例 持有份额 例（%） 持有份额 （%） 24,444 10,732.65 2,462,039.08 0.94 259,886,864.17 99.06 注：以上信息中的上市部分持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%） 1 新华人寿保险股份有限公司 964,835.00 2.62 2 张迈 844,000.00 2.30 3 徐亮琼 448,975.00 1.22 4 陈维根 430,237.00 1.17 5 胡玉平 416,710.00 1.13 6 徐伟 406,738.00 1.11 7 迟吉成 393,885.00 1.07 8 上海市基督教三自爱国运动委员会 385,678.00 1.05 9 郑丽雯 368,981.00 1.00 10 杨丽 343,027.00 0.93 注：以上信息中的上市部分持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 1.91 0.0000 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2021 年 1 月 1 日）基 350,198,092.48 金份额总额 本报告期期初基金份额总额 266,538,774.07 本报告期基金总申购份额 8,206,250.81 减：本报告期基金总赎回份额 12,396,121.63 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 262,348,903.25 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况 自 2022 年 4 月 1 日起实施的《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员 监督管理办法》明确将公司财务负责人纳入高级管理人员序列。本报告期内，公司按照法规规定完成了公司财务负责人刁俊东同志在监管机构的任职备案，以及在中国证券投资基金业协会的登记。 本报告期内本基金基金经理未发生变动。 10.2.3 本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动情况 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略没有改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内本基金未更换会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 中信证券 2 105,376,063.67 52.28 98,134.48 57.78 - 信达证券 1 89,300,894.76 44.31 65,306.29 38.45 - 长江证券 3 2,915,514.84 1.45 2,710.83 1.60 - 国泰君安 2 2,658,355.80 1.32 2,475.58 1.46 - 招商证券 1 1,302,131.88 0.65 1,212.67 0.71 - 东北证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 光大证券 2 - - - - - 国元证券 2 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 首创证券 2 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 新时代证 1 - - - - - 券 银河证券 2 - - - - - 粤开证券 1 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 中原证券 1 - - - - - 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债券 成交金额 占当期债券回 成交金额 占当期权证 成交总额的 购成交总额的 成交总额的 比例(%) 比例(%) 比例(%) 中信证券 3,798,608.00 90.08 - - - - 信达证券 - - - - - - 长江证券 418,102.80 9.92 - - - - 国泰君安 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 首创证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 新时代证 - - - - - - 券 银河证券 - - - - - - 粤开证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 中原证券 - - - - - - 注：1、本公司选择证券经营机构的标准 （1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告 （2）资力雄厚，信誉良好 （3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 （4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。 （5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 （6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。 2、本公司租用券商交易单元的程序 （1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告； （2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定； （3）研究、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行综合评价； （4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用； （5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元； （6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。 3、本基金租用证券公司交易单元均为共用交易单元。 4、本报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： （1）本基金报告期内新增租用交易单元情况： 序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量 1 长江证券 北京 1 （2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：无。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 长盛基金管理有限公司关于终止部分 中国证监会指定披露媒 1 基金销售机构办理旗下基金相关销售 介 2022 年 1 月 1 日 业务的公告 长盛基金管理有限公司关于旗下公开 中国证监会指定披露媒 2 募集证券投资基金执行新金融工具准 介 2022 年 1 月 1 日 则的公告 长盛基金管理有限公司关于增加东方 3 财富证券为旗下部分开放式基金代销 中国证监会指定披露媒 2022 年 1 月 14 日 机构及开通基金定投、转换及费率优 介 惠业务的公告 长盛中证申万一带一路主题指数证券 中国证监会指定披露媒 4 投资基金（LOF）2021 年第 4 季度报 介 2022 年 1 月 22 日 告 5 长盛基金管理有限公司旗下全部基金 中国证监会指定披露媒 2022 年 1 月 22 日 2021 年 4 季度报告提示性公告 介 长盛基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会指定披露媒 6 公开募集证券投资基金可投资北交所 介 2022 年 2 月 28 日 上市股票的风险提示性公告 长盛基金管理有限公司关于增加申万 7 宏源西部证券为旗下部分开放式基金 中国证监会指定披露媒 2022 年 3 月 4 日 代销机构及开通基金定投和转换业务 介 的公告 8 长盛基金管理有限公司关于旗下基金 中国证监会指定披露媒 2022 年 3 月 25 日 参加广发证券费率优惠活动的公告 介 9 长盛中证申万一带一路主题指数证券 中国证监会指定披露媒 2022 年 3 月 31 日 投资基金（LOF）2021 年年度报告 介 10 长盛基金管理有限公司旗下全部基金 中国证监会指定披露媒 2022 年 3 月 31 日 2021 年年度报告提示性公告 介 11 长盛基金管理有限公司旗下全部基金 中国证监会指定披露媒 2022 年 4 月 22 日 2022 年 1 季度报告提示性公告 介 12 长盛中证申万一带一路主题指数证券 中国证监会指定披露媒 2022 年 4 月 22 日 投资基金(LOF)2022 年第 1 季度报告 介 13 长盛基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会指定披露媒 2022 年 5 月 23 日 基金增加销售机构的公告 介 14 长盛基金管理有限公司关于董事变更 中国证监会指定披露媒 2022 年 5 月 31 日 的公告 介 长盛基金管理有限公司关于旗下基金 15 增加陆享基金等三家基金销售公司并 中国证监会指定披露媒 2022 年 6 月 13 日 开通定投和转换业务及参加费率优惠 介 活动的公告 16 长盛基金管理有限公司关于旗下基金 中国证监会指定披露媒 2022 年 6 月 20 日 参加华安证券费率优惠活动的公告 介 长盛基金管理有限公司关于旗下基金 17 参加申万宏源证券有限公司、申万宏 中国证监会指定披露媒 2022 年 6 月 22 日 源西部证券有限公司费率优惠活动的 介 公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）相关批准文件； 2、《长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）基金合同》； 3、《长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）托管协议》； 4、《长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）招募说明书》； 5、法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照。 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。 网址：http://www.csfunds.com.cn。 长盛基金管理有限公司 2022 年 8 月 27 日