汇添富核心精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）(原汇添富 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）)2021 年第 3 季度报告 2021 年 09 月 30 日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2021 年 10 月 27 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 汇添富 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）于 2021 年 08 月 03 日变更注册为汇添富核心精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）。基金托管人及基金注 册登记机构不变，基金主代码亦保持不变。转型后基金调整运作方式，基金的投资目标、投 资范围、投资策略以及基金费率等按照《汇添富核心精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 基金合同》相关规定进行运作。就前述修改变更事项，本基金管理人已按照相关法律法规及 《基金合同》的约定履行了相关手续。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 2021 年 09 月 30 日止。其中，2021 年 08 月 03 日 起，“汇添富 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）”转型为“汇添 富核心精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）”。汇添富核心精选灵活配置混合型证券 投资基金（LOF）基金合同及托管协议即日生效。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况（转型后） 基金简称 汇添富核心精选混合（LOF） 场内简称 添富精选 基金主代码 501188 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2021 年 08 月 03 日 报告期末基金份额总额(份) 2,666,972,135.48 本基金采用自下而上的投资方法，以基本面 投资目标 分析为立足点，在科学严格管理风险的前提 下，精选优质个股，力争为基金份额持有人 谋求基金资产的中长期稳健增值。 本基金为混合型基金。投资策略主要包括资 产配置策略、股票投资策略。其中，资产配 置策略用于确定大类资产配置比例以有效规 避系统性风险；股票投资策略主要用于挖掘 投资策略 股票市场中的优质个股。本基金的投资策略 还包括：战略配售策略、债券投资策略、资 产支持证券投资策略、股指期货投资策略、 股票期权投资策略、融资投资策略、国债期 货投资策略。 沪深 300 指数收益率*50%+恒生指数收益率 业绩比较基准 （使用估值汇率折算）*20%+中债综合指数 收益率*30% 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平 低于股票型基金，高于债券型基金及货币市 场基金。本基金可投资港股通标的股票，需 承担港股通机制下因投资环境、投资标的、 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风 险，包括港股市场股价波动较大的风险（港 股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨 跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为 风险收益特征 剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可 能对基金的投资收益造成损失）、港股通机 制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地 开市香港休市的情形下，港股通不能正常交 易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流 动性风险）等。本基金可根据投资策略需要 或不同配置地市场环境的变化，选择将部分 基金资产投资于港股或选择不将基金资产投 资于港股，基金资产并非必然投资港股。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 注：扩位证券简称：添富核心精选 LOF。 2.1 基金基本情况（转型前） 基金简称 添富 3 年封闭配售混合（LOF） 场内简称 添富配售 基金主代码 501188 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 07 月 05 日 报告期末基金份额总额(份) 3,507,014,949.14 在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比 投资目标 较基准的投资回报，力争实现基金资产的长 期稳健增值。 本基金主要投资通过战略配售取得的股票， 投资策略 在封闭运作期内主要采用战略配售策略和债 券投资策略。本基金的投资策略还包括资产 配置策略。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*60%+中债总指数收益 率*40% 本基金为混合型证券投资基金，其预期风险 收益水平高于债券型基金及货币市场基金， 风险收益特征 低于股票型基金。本基金以投资战略配售股 票为主要投资策略，需参与并接受发行人战 略配售股票，由此产生的投资风险与价格波 动由投资者自行承担。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 注：扩位证券简称：添富配售。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标（转型后） 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2021 年 08 月 03 日 - 2021 年 09 月 30 日) 1.本期已实现收益 3,251,570.11 2.本期利润 -242,752,128.54 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0814 4.期末基金资产净值 2,911,782,249.86 5.期末基金份额净值 1.0918 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.1 主要财务指标（转型前） 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2021 年 07 月 01 日 - 2021 年 08 月 02 日) 1.本期已实现收益 560,681,179.68 2.本期利润 -454,883,557.20 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0685 4.期末基金资产净值 4,099,634,688.28 5.期末基金份额净值 1.1690 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现（转型后） 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 自基金 合同生 -6.60% 1.40% -0.87% 0.60% -5.73% 0.80% 效日起 至今 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金由原汇添富 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）于 2021 年 08 月 03 日转型而来。本基金自转型之日起至本报告期末未满一年。 2、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日起 6 个月，截至本报告期末，本基金尚处于建仓期中。 3.2 基金净值表现（转型前） 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 自 2021- 06-01 -7.78% 0.82% -3.96% 0.74% -3.82% 0.08% 至 2021- 08-02 自 2021- 03-01 -5.75% 0.68% -3.47% 0.77% -2.28% -0.09% 至 2021- 08-02 自 2020- -0.99% 0.56% 2.82% 0.75% -3.81% -0.19% 09-01 至 2021- 08-02 自 2018- 09-01 16.52% 0.39% 31.51% 0.81% -14.99% -0.42% 至 2021- 08-02 自 2018- 07-05 16.90% 0.38% 30.97% 0.81% -14.07% -0.43% 至 2021- 08-02 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2018 年 07 月 05 日）起 6 个月，建仓期结 束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介（转型后） 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 （年） 国籍:中国。学 历:英国伦敦政 治经济学院金融 经济学硕士。从 业资格:证券投 资基金从业资 格，CFA，FRM。 从业经历:曾任 国泰基金管理有 限公司行业研究 员、综合研究小 组负责人、基金 经理助理、基金 经理，固定收益 部负责人；金元 比联基金管理有 限公司基金经 理。2011 年 1 月加入汇添富资 产管理（香港） 有限公司，2012 何旻 本基金的 2021 年 08 23 年 2 月 17 日至 基金经理 月 03 日 今任汇添富人民 币债券基金的基 金经理。2012 年 8 月加入汇添 富基金管理股份 有限公司。2013 年 11 月 22 日至 今任汇添富安心 中国债券型证券 投资基金的基金 经理。2014 年 1 月 21 日至 2019 年 8 月 28 日任 汇添富 6 月红添 利定期开放债券 型证券投资基金 的基金经理。 2016 年 3 月 11 日至 2019 年 8 月 28 日任汇添 富盈鑫灵活配置 混合型证券投资 基金的基金经 理。2017 年 4 月 20 日至今任 汇添富精选美元 债债券型证券投 资基金的基金经 理。2017 年 7 月 24 日至 2019 年 8 月 28 日任 汇添富添福吉祥 混合型证券投资 基金的基金经 理。2017 年 9 月 6 日至 2019 年 8 月 28 日任 汇添富盈润混合 型证券投资基金 的基金经理。 2017 年 9 月 29 日至 2019 年 8 月 28 日任汇添 富弘安混合型证 券投资基金的基 金经理。2018 年 7 月 5 日至今 任汇添富核心精 选灵活配置混合 型证券投资基金 （LOF）（该基金 由汇添富 3 年封 闭运作战略配售 灵活配置混合型 证券投资基金 （LOF）于 2021 年 8 月 3 日转型 而来）的基金经 理。2019 年 6 月 19 日至 2020 年 7 月 8 日任汇 添富中债 1-3 年 农发行债券指数 证券投资基金的 基金经理。2020 年 1 月 14 日至 今任汇添富中债 7-10 年国开行 债券指数证券投 资基金的基金经 理。2021 年 8 月 17 日至今任 汇添富鑫利定期 开放债券型发起 式证券投资基金 的基金经理。 国籍:中国。学 历:清华大学工 学硕士，德国亚 琛工大工学硕 士。从业资格: 证券投资基金从 业资格。从业经 历:2011 年 5 月 加入汇添富基金 管理股份有限公 司，历任医药行 业分析师。2015 年 6 月 18 日至 今任汇添富医疗 服务灵活配置混 合型证券投资基 金的基金经理。 2017 年 8 月 16 刘江 本基金的 2021 年 08 10 日至今任汇添富 基金经理 月 03 日 全球医疗保健混 合型证券投资基 金的基金经理。 2018 年 7 月 5 日至今任汇添富 核心精选灵活配 置混合型证券投 资基金（LOF） （该基金由汇添 富 3 年封闭运作 战略配售灵活配 置混合型证券投 资基金（LOF） 于 2021 年 8 月 3 日转型而来） 的基金经理。 2018 年 8 月 8 日至 2020 年 5 月 29 日任汇添 富创新医药主题 混合型证券投资 基金的基金经 理。2019 年 5 月 6 日至今任汇 添富科技创新灵 活配置混合型证 券投资基金的基 金经理。2020 年 9 月 10 日至 今任汇添富稳健 添盈一年持有期 混合型证券投资 基金的基金经 理。2020 年 12 月 2 日至今任汇 添富高质量成长 精选 2 年持有期 混合型证券投资 基金的基金经 理。2021 年 1 月 20 日至今任 汇添富稳健添益 一年持有期混合 型证券投资基金 的基金经理。 2021 年 2 月 9 日至今任汇添富 高质量成长 30 一年持有期混合 型证券投资基金 的基金经理。 2021 年 2 月 9 日至今任汇添富 稳进双盈一年持 有期混合型证券 投资基金的基金 经理。2021 年 8 月 3 日至今任汇 添富成长先锋六 个月持有期混合 型证券投资基金 的基金经理。 本基金的 2021 年 08 国籍:中国。学 刘伟林 基金经理 月 03 日 13 历:北京大学经 济学硕士。从业 资格:证券投资 基金从业资格。 从业经历:2008 年 7 月加入汇添 富基金任行业分 析师；2010 年 5 月至 2011 年 3 月在国家发展和 改革委员会工 作。2011 年 3 月至 2015 年 12 月在汇添富基金 管理股份有限公 司担任高级策略 分析师。2015 年 12 月 2 日至 今任汇添富新兴 消费股票型证券 投资基金的基金 经理。2018 年 7 月 5 日至今任汇 添富核心精选灵 活配置混合型证 券投资基金 （LOF）（该基金 由汇添富 3 年封 闭运作战略配售 灵活配置混合型 证券投资基金 （LOF）于 2021 年 8 月 3 日转型 而来）的基金经 理。2019 年 8 月 19 日至今任 汇添富新睿精选 灵活配置混合型 证券投资基金的 基金经理。2019 年 9 月 17 日至 今任汇添富睿丰 混合型证券投资 基金（LOF）的 基金经理。2021 年 7 月 27 日至 今任汇添富稳健 增益一年持有期 混合型证券投资 基金的基金经 理。2021 年 8 月 3 日至今任汇 添富稳健收益混 合型证券投资基 金的基金经理。 2021 年 9 月 17 日至今任汇添富 均衡配置个股精 选六个月持有期 混合型证券投资 基金的基金经 理。 国籍:中国。学 历:清华大学工 程学硕士。从业 资格:证券投资 基金从业资格。 从业经历:2010 年 8 月加入汇添 富基金管理股份 有限公司，2010 年 8 月至 2017 年 1 月担任公司 的 TMT 行业分析 师。2017 年 1 月 25 日至今任 汇添富全球移动 杨瑨 本基金的 2021 年 08 11 互联灵活配置混 基金经理 月 03 日 合型证券投资基 金的基金经理。 2018 年 6 月 21 日至今任汇添富 文体娱乐主题混 合型证券投资基 金的基金经理。 2018 年 7 月 5 日至今任汇添富 核心精选灵活配 置混合型证券投 资基金（LOF） （该基金由汇添 富 3 年封闭运作 战略配售灵活配 置混合型证券投 资基金（LOF） 于 2021 年 8 月 3 日转型而来） 的基金经理。 2019 年 1 月 18 日至 2020 年 12 月 22 日任汇添 富移动互联股票 型证券投资基金 的基金经理。 2020 年 5 月 25 日至今任汇添富 优质成长混合型 证券投资基金的 基金经理。2020 年 11 月 18 日至 今任汇添富数字 生活主题六个月 持有期混合型证 券投资基金的基 金经理。2021 年 2 月 24 日至 今任汇添富数字 未来混合型证券 投资基金的基金 经理。2021 年 7 月 20 日至今任 汇添富数字经济 引领发展三年持 有期混合型证券 投资基金的基金 经理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.1 基金经理（或基金经理小组）简介（转型前） 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 （年） 国籍:中国。学 历:英国伦敦政 治经济学院金 融经济学硕 士。从业资格: 证券投资基金 从业资格， CFA，FRM。从 业经历:曾任国 泰基金管理有 限公司行业研 究员、综合研 究小组负责 人、基金经理 助理、基金经 理，固定收益 部负责人；金 元比联基金管 理有限公司基 金经理。2011 年 1 月加入汇 何旻 本基金的 2018 年 07 2021 年 08 23 添富资产管理 基金经理 月 05 日 月 03 日 （香港）有限 公司，2012 年 2 月 17 日至今 任汇添富人民 币债券基金的 基金经理。 2012 年 8 月加 入汇添富基金 管理股份有限 公司。2013 年 11 月 22 日至今 任汇添富安心 中国债券型证 券投资基金的 基金经理。 2014 年 1 月 21 日至 2019 年 8 月 28 日任汇添 富 6 月红添利 定期开放债券 型证券投资基 金的基金经 理。2016 年 3 月 11 日至 2019 年 8 月 28 日任 汇添富盈鑫灵 活配置混合型 证券投资基金 的基金经理。 2017 年 4 月 20 日至今任汇添 富精选美元债 债券型证券投 资基金的基金 经理。2017 年 7 月 24 日至 2019 年 8 月 28 日任汇添富添 福吉祥混合型 证券投资基金 的基金经理。 2017 年 9 月 6 日至 2019 年 8 月 28 日任汇添 富盈润混合型 证券投资基金 的基金经理。 2017 年 9 月 29 日至 2019 年 8 月 28 日任汇添 富弘安混合型 证券投资基金 的基金经理。 2018 年 7 月 5 日至今任汇添 富核心精选灵 活配置混合型 证券投资基金 （LOF）（该基 金由汇添富 3 年封闭运作战 略配售灵活配 置混合型证券 投资基金 （LOF）于 2021 年 8 月 3 日转 型而来）的基 金经理。2019 年 4 月 15 日至 今任汇添富中 债 1-3 年国开 行债券指数证 券投资基金的 基金经理。 2019 年 6 月 19 日至 2020 年 7 月 8 日任汇添 富中债 1-3 年 农发行债券指 数证券投资基 金的基金经 理。2020 年 1 月 14 日至今任 汇添富中债 7- 10 年国开行债 券指数证券投 资基金的基金 经理。2021 年 8 月 17 日至今 任汇添富鑫利 定期开放债券 型发起式证券 投资基金的基 金经理。 国籍:中国。学 历:清华大学工 学硕士，德国 亚琛工大工学 硕士。从业资 格:证券投资基 金从业资格。 从业经历:2011 年 5 月加入汇 刘江 本基金的 2018 年 07 2021 年 08 10 添富基金管理 基金经理 月 05 日 月 03 日 股份有限公 司，历任医药 行业分析师。 2015 年 6 月 18 日至今任汇添 富医疗服务灵 活配置混合型 证券投资基金 的基金经理。 2017 年 8 月 16 日至今任汇添 富全球医疗保 健混合型证券 投资基金的基 金经理。2018 年 7 月 5 日至 今任汇添富核 心精选灵活配 置混合型证券 投资基金 （LOF）（该基 金由汇添富 3 年封闭运作战 略配售灵活配 置混合型证券 投资基金 （LOF）于 2021 年 8 月 3 日转 型而来）的基 金经理。2018 年 8 月 8 日至 2020 年 5 月 29 日任汇添富创 新医药主题混 合型证券投资 基金的基金经 理。2019 年 5 月 6 日至今任 汇添富科技创 新灵活配置混 合型证券投资 基金的基金经 理。2020 年 9 月 10 日至今任 汇添富稳健添 盈一年持有期 混合型证券投 资基金的基金 经理。2020 年 12 月 2 日至今 任汇添富高质 量成长精选 2 年持有期混合 型证券投资基 金的基金经 理。2021 年 1 月 20 日至今任 汇添富稳健添 益一年持有期 混合型证券投 资基金的基金 经理。2021 年 2 月 9 日至今任 汇添富高质量 成长 30 一年持 有期混合型证 券投资基金的 基金经理。 2021 年 2 月 9 日至今任汇添 富稳进双盈一 年持有期混合 型证券投资基 金的基金经 理。2021 年 8 月 3 日至今任 汇添富成长先 锋六个月持有 期混合型证券 投资基金的基 金经理。 国籍:中国。学 历:北京大学经 济学硕士。从 业资格:证券投 资基金从业资 格。从业经 历:2008 年 7 月 加入汇添富基 金任行业分析 本基金的 2018 年 07 2021 年 08 师；2010 年 5 刘伟林 基金经理 月 05 日 月 03 日 13 月至 2011 年 3 月在国家发展 和改革委员会 工作。2011 年 3 月至 2015 年 12 月在汇添富 基金管理股份 有限公司担任 高级策略分析 师。2015 年 12 月 2 日至今任 汇添富新兴消 费股票型证券 投资基金的基 金经理。2018 年 7 月 5 日至 今任汇添富核 心精选灵活配 置混合型证券 投资基金 （LOF）（该基 金由汇添富 3 年封闭运作战 略配售灵活配 置混合型证券 投资基金 （LOF）于 2021 年 8 月 3 日转 型而来）的基 金经理。2019 年 8 月 19 日至 今任汇添富新 睿精选灵活配 置混合型证券 投资基金的基 金经理。2019 年 9 月 17 日至 今任汇添富睿 丰混合型证券 投资基金 （LOF）的基金 经理。2021 年 7 月 27 日至今 任汇添富稳健 增益一年持有 期混合型证券 投资基金的基 金经理。2021 年 8 月 3 日至 今任汇添富稳 健收益混合型 证券投资基金 的基金经理。 2021 年 9 月 17 日至今任汇添 富均衡配置个 股精选六个月 持有期混合型 证券投资基金 的基金经理。 国籍:中国。学 历:清华大学工 程学硕士。从 业资格:证券投 资基金从业资 格。从业经 历:2010 年 8 月 加入汇添富基 金管理股份有 限公司，2010 年 8 月至 2017 年 1 月担任公 司的 TMT 行业 分析师。2017 年 1 月 25 日至 今任汇添富全 球移动互联灵 活配置混合型 证券投资基金 的基金经理。 本基金的 2018 年 07 2021 年 08 2018 年 6 月 21 杨瑨 基金经理 月 05 日 月 03 日 11 日至今任汇添 富文体娱乐主 题混合型证券 投资基金的基 金经理。2018 年 7 月 5 日至 今任汇添富核 心精选灵活配 置混合型证券 投资基金 （LOF）（该基 金由汇添富 3 年封闭运作战 略配售灵活配 置混合型证券 投资基金 （LOF）于 2021 年 8 月 3 日转 型而来）的基 金经理。2019 年 1 月 18 日至 2020 年 12 月 22 日任汇添富 移动互联股票 型证券投资基 金的基金经 理。2020 年 5 月 25 日至今任 汇添富优质成 长混合型证券 投资基金的基 金经理。2020 年 11 月 18 日 至今任汇添富 数字生活主题 六个月持有期 混合型证券投 资基金的基金 经理。2021 年 2 月 24 日至今 任汇添富数字 未来混合型证 券投资基金的 基金经理。 2021 年 7 月 20 日至今任汇添 富数字经济引 领发展三年持 有期混合型证 券投资基金的 基金经理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为， 本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，确保公平交易制度的执行和实现。具体情况如下： 一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。 二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。 三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。 四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。 综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 4 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易，相关交易事前严格根据公司内部规定进行审批，事后对其交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021 年第三季度，国内宏观经济平稳发展。消费品价格指数同比涨幅稳中略降，核心 CPI 指数稳定，暂时没有通胀迹象。工业品价格指数 PPI 有所回升，在 8 月份升至年内新高 9.50%。中国制造业采购经理指数 PMI 逐月回落至 49.6，其中生产和新订单分项指数略有回落。投资方面，由于同比基数的原因，总体的固定资产投资累计同比增速继续前期的趋势，逐月回落。从房地产的细项数据上看，70 个大中城市商品房价格指数显示房价有所回落，房屋新开工面积、房地产开发投资完成额、商品房销售面积和销售额同比增速都有不同幅度 的下降，显示政府的房地产调控取得一定效果。货币政策方面，第三季度，央行维持公开市场操作利率不变，并通过公开市场操作向市场净投放 4250 亿元货币。货币供应量同比增速 稳定，M1 同比增速在 8 月份回落至 4.2%，M2 同比增速回落至 8.2%。美元对人民币汇率在第 三季度贬值 1.18%。 三季度是过去几年里波动最大的一个季度，对投资人是一个相当大的考验。市场成交量持续超万亿，交易维持一个非常活跃的态势。但是行业的轮动非常快，呈现暴涨暴跌的特征。7 月份，以新能源汽车、半导体、光伏和军工为代表的高端制造行业出现趋势性上涨，8 月之后进入调整。8 月以煤炭、钢铁、化工为代表的传统资源品出现大幅上涨，一直持续到 9月中旬，之后传统资源品又出现大幅调整。而在 9 月份，以白酒为代表的消费品有显著的相对收益。三季度不少板块都有阶段性的突出表现，但持续性一般。而且一旦上涨趋势结束，又在短期内出现快速调整，市场呈现出看似机会挺多，实则陷阱不少的特征。对投资人的定力、毅力以及研究的深度都提出了非常高的要求。 三季度的这种新的市场特征与几个原因相关。第一个与对宏观经济的担心有关。在三季度，一方面我们看到房地产、传统制造业，甚至消费行业都出现增长压力，宏观总需求应该是偏弱的一个时期。但另一方面，上游的资源品（煤炭、钢铁、化工）在过去几年投资不足，未来又存在供给紧缩的预期，资源品价格出现了大幅上涨。市场开始担心类滞涨的情形。这也是在 9 月下旬资源品价格仍在上涨的情况下，股价却出现暴跌，也是反映市场对这种上涨缺乏真实需求支持的担心。第二，从市场层面看，新的金融环境下，市场的流动性还是相当宽裕，有相当多的活跃资金进入股市。尤其量化基金在市场中的占比在上升，这些活跃资金投资周期短，具有动量交易的特征，放大了市场的波动。 对于我们的投资策略来说，我们面对这种大幅波动也感觉到前所未有的压力。同时，7月份开始，我们的基金进入转型期和开放期，一方面进入开放期后基金规模有所变化，另一方面我们二级市场的股票仓位扩大到 30%-95%的区间，这对我们在大幅波动的市场中迎接这种变化更是充满挑战。一个对于我们看好的核心资产选择坚定持有，包括免税、高端白酒、CXO、半导体龙头等，这些行业在宏观经济有压力时，仍然表现出非常强的韧性，其龙头企业的经营也一切正常，这些优质资产未来几年的增长相对确定，市场的狂躁只是影响这些资产的波动并不会影响他们的价值。因此尽管基金规模出现变化，这些行业的配置比例出现上升，我们选择了坚定持有，维持一个较高比例配置在这些核心资产里，我们相信拉长投资周期，这种坚守会绽放出价值之花。另一个，我们转型之前二级市场只有较低的仓位，因此我们行业相对集中配置在消费、医药等几个稳健行业。转型后，我们二级市场仓位有所提高， 行业配置上也需要相对均衡，保持一个稳健性。因此，我们在新能源汽车、半导体、汽车等行业，在这些行业 8-9 月份出现较大幅度调整时，我们加大了这些行业中龙头个股的配置。这些公司的产业地位非常突出，高成长的确定性较高。其在 8 月-9 月的大幅波动中，估值的性价比也回到了一个好的位置，进入了我们舒服的击球区，因此我们也加大了这些高成长行业龙头个股的配置。 第三季度，债券市场基本在流动性宽松的环境中运行，中债综合指数震荡上行。市场收益率自 8 月底开始略有小幅上行。中债新综合财富指数在第三季度上涨 1.65%。组合中的债券资产主要配置高等级信用债和利率债。7 月之后将债券资产调降到最低比例。 4.5 报告期内基金的业绩表现 汇添富 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）自 2021 年 7 月 1 日 至 2021 年 8 月 2 日的净值增长率为-6.82%，同期业绩比较基准收益率为-2.74%；自 2021 年 8 月 3 日本基金转型为汇添富核心精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）后，截止本报告期末的净值增长率为-6.60%，同期业绩比较基准收益率为-0.87%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 投资组合报告（转型后） 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,669,960,701.37 89.60 其中：股票 2,669,960,701.37 89.60 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 204,818,300.00 6.87 其中：债券 204,818,300.00 6.87 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 - - 售金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 100,569,595.22 3.37 8 其他资产 4,508,925.09 0.15 9 合计 2,979,857,521.68 100.00 注:本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 248,915,070.74 元，占期末 净值比例为 8.55%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 65,789.26 0.00 B 采矿业 10,140.27 0.00 1,866,800,577.9 C 制造业 64.11 0 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 129,528.78 0.00 E 建筑业 56,677.35 0.00 F 批发和零售业 178,023.07 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 96,818.98 0.00 H 住宿和餐饮业 40,233.44 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,240,953.64 0.08 J 金融业 22,589.90 0.00 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 212,525,171.91 7.30 M 科学研究和技术服务业 207,998,314.50 7.14 N 水利、环境和公共设施管理业 424,874.47 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 24,494.01 0.00 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 130,431,443.15 4.48 S 综合 - - 2,421,045,630.6 合计 83.15 3 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 占基金资产净值比例 行业类别 公允价值（人民币） （%） 10 能源 - - 15 原材料 - - 20 工业 24,434,986.86 0.84 25 可选消费 29,500,120.79 1.01 30 日常消费 - - 35 医疗保健 - - 40 金融 - - 45 信息技术 85,241,219.21 2.93 50 电信服务 109,738,743.88 3.77 55 公用事业 - - 60 房地产 - - 合计 248,915,070.74 8.55 注:（1）以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 （2）由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序号 股票代码 股票名 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产 称 净值比例 （％） 中国中 1 601888 817,353 212,511,780.00 7.30 免 药明康 2 603259 1,360,544 207,891,123.20 7.14 德 韦尔股 3 603501 819,700 198,867,417.00 6.83 份 泸州老 4 000568 888,285 196,826,190.30 6.76 窖 五 粮 5 000858 825,922 181,199,027.58 6.22 液 长春高 6 000661 608,458 167,119,074.28 5.74 新 华友钴 7 603799 1,459,038 150,864,529.20 5.18 业 华熙生 8 688363 802,859 149,187,259.38 5.12 物 福耀玻 9 600660 3,297,100 139,302,475.00 4.78 璃 芒果超 10 300413 2,989,739 130,322,723.01 4.48 媒 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 204,818,300.00 7.03 其中：政策性金融债 204,818,300.00 7.03 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 204,818,300.00 7.03 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 净值比例 （％） 19 国开 1 190207 1,000,000 100,480,000.00 3.45 07 21 国开 2 210210 500,000 50,795,000.00 1.74 10 15 国开 3 150216 300,000 30,357,000.00 1.04 16 国开 4 018006 230,000 23,186,300.00 0.80 1702 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,699,751.73 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,505,119.80 5 应收申购款 304,053.56 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,508,925.09 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §5 投资组合报告（转型前） 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,065,996,647.40 47.30 其中：股票 2,065,996,647.40 47.30 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,080,307,000.00 24.73 其中：债券 1,080,307,000.00 24.73 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 200,000,000.00 4.58 其中：买断式回购的买入返 - - 售金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 995,953,625.78 22.80 8 其他资产 25,793,503.03 0.59 9 合计 4,368,050,776.21 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 59,971.16 0.00 B 采矿业 21,516,011.25 0.52 1,367,383,661.2 C 制造业 33.35 0 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 102,041.51 0.00 E 建筑业 49,241.13 0.00 F 批发和零售业 128,868.66 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 63,990.37 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 820,811.10 0.02 J 金融业 24,998.30 0.00 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 206,705,469.49 5.04 M 科学研究和技术服务业 283,393,646.82 6.91 N 水利、环境和公共设施管理业 213,954.07 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 27,776.72 0.00 Q 卫生和社会工作 2,279.62 0.00 R 文化、体育和娱乐业 109,998,006.00 2.68 S 综合 75,505,920.00 1.84 2,065,996,647.4 合计 50.39 0 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 占基金资产 股票名 序号 股票代码 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 称 （％） 药明康 1 603259 1,854,344 283,343,763.20 6.91 德 2 603501 韦尔股 711,600 212,398,368.00 5.18 份 长春高 3 000661 692,358 212,186,956.26 5.18 新 中国中 4 601888 863,553 206,691,410.55 5.04 免 华熙生 5 688363 819,473 184,463,372.30 4.50 物 五 粮 6 000858 556,640 130,504,248.00 3.18 液 泸州老 7 000568 671,785 121,519,188.65 2.96 窖 芒果超 8 300413 1,975,130 109,955,487.10 2.68 媒 贵州茅 9 600519 61,358 107,683,290.00 2.63 台 10 300957 贝泰妮 492,036 100,414,354.25 2.45 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 364,433,000.00 8.89 其中：政策性金融债 364,433,000.00 8.89 4 企业债券 171,759,000.00 4.19 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 544,115,000.00 13.27 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 1,080,307,000. 10 合计 26.35 00 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 产净值比 例（％） 21 南电 1 102101385 1,600,000 160,160,000.00 3.91 MTN003 2 190207 19 国开 07 1,300,000 130,975,000.00 3.19 21 电网 3 102101205 MTN005(可持 1,000,000 100,170,000.00 2.44 续挂钩) 4 188387 21 招证 G5 800,000 80,560,000.00 1.97 20 汇金 5 102002066 600,000 61,128,000.00 1.49 MTN010A 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行、招商证券股份有限公司出现在转型日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,162,511.11 2 应收证券清算款 11,461,593.59 3 应收股利 - 4 应收利息 13,169,398.33 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 25,793,503.03 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限 序号 股票代码 股票名称 允价值（元） 值比例（％） 情况说明 新股流通 1 300957 贝泰妮 163,903.95 0.00 受限 §6 开放式基金份额变动（转型后） 单位：份 基金合同生效日（2021 年 08 月 03 3,507,014,949.14 日）基金份额总额 本报告期基金总申购份额 14,330,843.04 减：本报告期基金总赎回份额 854,373,656.70 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 2,666,972,135.48 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §6 开放式基金份额变动（转型前） 单位：份 本报告期期初基金份额总额 14,520,178,935.19 本报告期基金总申购份额 - 减：本报告期基金总赎回份额 11,013,163,986.05 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 3,507,014,949.14 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型后） 注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型前） 注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 注：无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）募集的文件； 2、《汇添富 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》； 3、《汇添富 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）托管协议》； 4、《汇添富核心精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》； 5、《汇添富核心精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）托管协议》； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内汇添富 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）在规定报刊上披露的各项公告； 8、报告期内汇添富核心精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）在规定报刊上披露的各项公告； 9、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2021 年 10 月 27 日