交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券 投资基金上市交易公告书 基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 上市地点:上海证券交易所 上市时间:2020 年 8 月 5 日 公告日期:2020 年 7 月 30 日 目录 一、重要声明与提示...... 3 二、基金概览...... 3 三、基金的募集与上市交易...... 4 四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人情况...... 7 五、基金主要当事人简介...... 8 六、基金合同摘要...... 12 七、基金财务状况...... 12 八、基金投资组合...... 14 九、重大事件揭示...... 19 十、基金管理人承诺...... 19 十一、基金托管人承诺...... 19 十二、基金上市推荐人意见...... 20 十三、备查文件目录...... 20 附件:基金合同摘要...... 21 一、重要声明与提示 《交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金上市交易公告书》(以下简称“本公告”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 1 号<上市交易公告书的内容与格式>》和《上海证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制,交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金管理人交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人中国农业银行股份有限公司保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、上海证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见,均不表明对本基金的任何保证。凡本公告未涉 及的有关内容,请投资者详细查阅刊登在 2020 年 1 月 14 日《中国证券报》以及 本公司网站(www.fund001.com)上的《交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金招募说明书》。 二、基金概览 1、基金名称:交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金 2、基金类别:混合型证券投资基金 3、运作方式:契约型开放式 基金合同生效后,前三年封闭运作,在封闭期内,本基金不办理申购、赎回业务,但投资人可在本基金上市交易后通过上海证券交易所转让基金份额。封闭期届满后,本基金转为上市开放式基金(LOF),基金名称相应变更为“交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF)”,可办理场外、场内申购赎回,并继续在上海证券交易所上市交易。但若本基金在封闭期内出现上海证券交易所相关业务规则规定的因不再具备上市条件而应当终止上市的情形,则本基金封闭期届满后将转为非上市的开放式基金。 4、基金存续期限:不定期 5、基金份额简称:交银瑞思 6、本次上市交易的基金场内简称:交银瑞思,代码:501092 7、截至 2020 年 7 月 28 日,基金份额总额:4,945,845,223.18 份 8、截至 2020 年 7 月 28 日,基金份额净值:1.1344 元 9、截至 2020 年 7 月 28 日,本次上市交易份额:6,694,818.00 份 10、上市交易的证券交易所:上海证券交易所 11、上市交易日期:2020 年 8 月 5 日 12、基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司 13、基金托管人:中国农业银行股份有限公司 14、上市推荐人:兴业证券股份有限公司 15、本次上市交易的基金份额登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 三、基金的募集与上市交易 (一)本基金上市前基金募集情况 1、基金募集申请的注册机构和注册文号:中国证券监督管理委员会证监许可【2019】2666 号 2、基金合同生效日:2020 年 2 月 21 日 3、基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效后,前三年封闭运作,在封闭期内,本基金不办理申购、赎回业务,但投资人可在本基金上市交易后通过上海证券交易所转让基金份额。封闭期届满后,本基金转为上市开放式基金(LOF),基金名称相应变更为“交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF)”,可办理场外、场内申购赎回,并继续在上海证券交易所上市交易。但若本基金在封闭期内出现上海证券交易所相关业务规则规定的因不再具备上市条件而应当终止上市的情形,则本基金封闭期届满后将转为非上市的开放式基金。 4、基金合同期限:不定期 5、发售日期:2020 年 2 月 17 日 6、发售价格:1.00 元人民币 8、发售机构: (1)场外发售机构: 直销机构:交银施罗德基金管理有限公司。 其他场外销售机构:交通银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中原证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、西藏东方财富证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、华融证券股份有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海长量基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司、和讯信息科技有限公司、上海天天基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、一路财富(北京)信息科技有限公司、上海大智慧财富管理有限公司、上海联泰基金销售有限公司、宜信普泽投资顾问(北京)有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、上海汇付基金销售有限公司、北京虹点基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、北京广源达信投资管理有限公司、奕丰基金销售有限公司、北京唐鼎耀华基金销售有限公司、中证金牛(北京)投资咨询有限公司、上海云湾投资管理有限公司、乾道盈泰基金销售(北京)有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、北京肯特瑞财富投资管理有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、凤凰金信(银川)投资管理有限公司、格上富信投资顾问有限公司、上海万得基金销售有限公司、天津万家财富资产管理有限公司、上海挖财基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、北京百度百盈基金销售有限公司、江苏汇林保大基金销售有限公司、德邦证券股份有限公司、玄元保险代理有限公司。 (2)场内销售机构: 本基金场内销售机构为具有基金销售业务资格并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可、通过上海证券交易所交易系统办理基金销售业务的上海证券交易所会员单位,具体名单可在上海证券交易所网站查询。 9、验资机构名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 10、募集资金总额及入账情况: 本次募集的有效认购户数为 53,800 户,净认购金额为人民币 4,945,620,669.26 元,折合基金份额 4,945,620,669.26 份;在募集期间有效认购申请确认金额产生的银行利息共计人民币 224,596.12 元,折合基金份额 224,553.92 份。上述有效净认购资金及利息已于2020年2月20日全额划入本基金在基金托管人中国农业银行股份有限公司开立的交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金托管专户。 本基金通过场外、场内两种方式公开发售,按照每份基金份额 1.00 元计算,本基金募集期间含本息共募集 4,945,845,223.18 份基金份额,本基金场内认购的基金份额(本息)确认为 6,694,818.00 份,场外认购的基金份额(本息)确认为4,939,150,405.18 份。 11、本基金募集备案情况 根据《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金募集符合有关条件,本 基金管理人已向中国证监会办理基金备案手续,并于 2020 年 2 月 21 日获书面确 认,基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。 12、基金合同生效日的基金份额总额:4,945,845,223.18 份 (二)本基金上市交易的主要内容 1、基金上市交易的核准机构和核准文号:上海证券交易所自律监管决定书[2020]219 号 2、上市交易日期:2020 年 8 月 5 日 3、上市交易的证券交易所:上海证券交易所 4、基金场内简称:交银瑞思 5、基金交易代码:501092 6、本次上市交易份额:6,694,818.00 份 7、基金资产净值的披露: 基金管理人每个工作日对基金资产估值。在开始办理基金上市交易或基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 8、未上市交易份额的流通规定:未上市交易的份额登记在场外,基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下将其跨系统转托管至上海证券交易所场内后即可上市流通。 9、本基金转托管的主要内容: 为保证基金份额持有人的利益,本公司向中国证券登记结算有限责任公司提 出申请,自 2020 年 8 月 5 日起开通本基金的系统内转托管和跨系统转托管业务。 四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人情况 (一)持有人户数 截至 2020 年 7 月 28 日,本基金份额持有人户数为 53,800 户,平均每户持 有的基金份额为 91,930.21 份;本基金场内持有人户数为 94 户,平均每户持有的场内基金份额为 71,221.47 份;场外持有人户数为 53,706 户,平均每户持有的场外基金份额为 91,966.45 份。 (二)持有人结构 1、截至 2020 年 7 月 28 日,机构投资者持有的基金份额为 3,467,430.93 份, 占本基金总份额的 0.07%;个人投资者持有的基金份额为 4,942,377,792.25 份,占本基金总份额的 99.93%。其中,场内机构投资者持有的本基金份额为789,622.00 份,占本基金场内总份额的 11.79%;场内个人投资者持有的基金份额为 5,905,196.00 份,占本基金场内总份额的 88.21%。 2、截至 2020 年 7 月 28 日,基金管理人的从业人员持有本基金的情况如下: 项目 持有基金份额总数(份) 占基金总份额的比例(%) 基金管理公司所有从业 549,632.81 0.0111% 人员持有本基金 截至 2020 年 7 月 28 日,本基金管理人的基金投资和研究部门负责人未认购 本基金;本基金管理人的高级管理人员未认购本基金;本基金基金经理未认购本基金。 (三)截至 2020 年 7 月 28 日本基金场内份额前十名持有人情况 占场内基金总 序号 基金份额持有人名称 持有基金份额数 份额的比例 (%) 1 深圳市大众工程管理有限公司 789,622.00 11.79% 2 赵浦 311,407.00 4.65% 3 冯星 296,108.00 4.42% 4 张丽军 296,108.00 4.42% 5 鲍卫东 256,626.00 3.83% 6 张娥妹 246,756.00 3.69% 7 袁亚男 227,016.00 3.39% 8 曹桂花 197,404.00 2.95% 9 苏昕光 197,404.00 2.95% 10 何邵聪 197,404.00 2.95% 11 龙玉琪 197,404.00 2.95% 合计 3,213,259.00 48.00% 注:以上信息依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的持有人信息编制。由于四舍五入的原因,占场内总份额比例分项之和与合计可能有尾差。 五、基金主要当事人简介 (一)基金管理人 1、公司概况 名称:交银施罗德基金管理有限公司 法定代表人:阮红 总经理:谢卫 设立日期:2005 年 8 月 4 日 注册资本:2 亿元人民币 住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 188 号交通银行大楼二层(裙) 办公地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 21-22 楼 设立批准文号:中国证监会证监基金字[2005]128 号 营业执照统一社会信用代码:91310000717857546R 经营范围:基金募集;基金销售;资产管理以及中国证监会许可的其它业务存续期间:持续经营 电话:(021)61055050 传真:(021)61055034 2、股东及其出资比例 股东名称 股权比例 交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”) 65% 施罗德投资管理有限公司 30% 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 5% 3、内部组织结构及职能 本基金管理人公司治理结构完善,经营运作规范,能够切实维护基金投资者的合法权益。公司董事会下设合规审核及风险管理委员会、提名与薪酬委员会两个专业委员会,有针对性地研究公司在经营管理和基金运作中的相关情况,制定相应的政策,并充分发挥独立董事的职能,切实加强对公司运作的监督。 公司监事会由四位监事组成,其中两名为职工监事。主要负责检查公司的财务以及对公司董事、高级管理人员的行为进行监督等工作。 公司总体经营管理由总经理负责,下设风险控制委员会和投资决策委员会两个专业委员会,其中投资决策委员会包括公募基金(除 QDII)投资决策委员会、QDII 投资决策委员会和专户投资决策委员会。公司设督察长,监督检查基金和公司运作的合法合规及公司内部风险控制情况。投资研究条线下设权益部、固定收益部、跨境投资部、量化投资部、多元资产管理部、专户投资部、研究部、投资运营部和中央交易室。市场条线下设产品开发部、营销策划部、零售理财部、机构理财部、营销管理部、上海营销中心、北京分公司、广州分公司和西部营销中心。营运条线下设基金运营部、信息技术部、养老金融发展部和战略发展部。监察风控条线下设审计部、风险管理部和法律合规部。后台支持部门包括财务部、综合管理部(党委办公室)和人力资源部。公司另设纪委办公室。 4、人员情况 截止到 2020 年 7 月 28 日,公司有员工 315 人,其中 65%的员工具有硕士以 上学历。 5、信息披露负责人:王晚婷; 电话:(021)61055050 6、基金管理业务情况 截止到 2020 年 7 月 28 日,公司共管理了 90 只开放式证券投资基金。 7、本基金基金经理简介 沈楠先生,基金经理。复旦大学硕士,11 年证券行业经验。2009 年 6 月至 2011 年 3 月在长江证券担任高级分析师,2011 年加入交银施罗德基金管理有限 公司,曾任行业分析师、基金经理助理。自 2015 年 5 月 5 日起担任交银施罗德 主题优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今,自 2015 年 6 月 10 日起担 任交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今,自 2020 年2 月 21 日起担任交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金基金经理至今。 (二)基金托管人 1、基本情况 名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行) 住所:北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 法定代表人:周慕冰 成立日期:2009 年 1 月 15 日 批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13 号 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]23 号 注册资本:34,998,303.4 万元人民币 存续期间:持续经营 联系电话:010-66060069 传真:010-68121816 基金托管部门负责人:谭敦宇 信息披露负责人:贺倩 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全 部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界 500 强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩突出,2004 年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美国 SAS70 内部控制审计,并获得无保留意见的 SAS70审计报告。自 2010 年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准(ISAE3402)认证,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在 2010 年首届“‘金牌理财’TOP10 颁奖盛典”中成绩突出,获“最佳托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。2012 年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号;2013 年至 2017 年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号;2015 年、2016 年荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号;2018 年荣获中国基金报授予的公募基金 20 年“最佳基金托管银行”奖;2019 年荣获证券时报授予的“2019 年度资产托管银行天玑奖”称号。 中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民 银行批准成立,目前内设综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、风险合规部、产品研发与信息技术部、营运一部、营运二部、 市场营销部、内控监管部、账户管理部,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。 2、主要人员情况 中国农业银行托管业务部现有员工近 310 名,其中具有高级职称的专家 60 名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有 20年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。 3.基金托管业务经营情况 截止到 2020 年 3 月 31 日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放 式证券投资基金共 523 只。 (三)基金上市推荐人 名称:兴业证券股份有限公司 法定代表人:杨华辉 住所:福州市湖东路 268 号 联系人:乔琳雪 联系电话:(021)38565547 (四)基金验资机构 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 法定代表人:李丹 经办注册会计师:童咏静、朱宏宇 电话:(021)23238888 传真:(021)23238800 联系人:朱宏宇 六、基金合同摘要 基金合同的内容摘要见附件。 七、基金财务状况(未经审计) (一)本基金募集期间相关费用明细 本次募集期间所发生的与本基金有关的信息披露费、律师费和会计师费等费用等不列入基金费用,不从基金资产中支付。 (二)本基金发售后至本公告书公告前的重要财务事项 本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。 (三)本基金截至 2020 年 7 月 28 日资产负债表如下: 资产负债表(除特别注明外,单位为人民币元) 2020 年 7 月 28 日 资产 本期末(2020 年 7 月 28 日) 资产 银行存款 710,375,829.87 结算备付金 80,279,253.72 存出保证金 5,213,058.26 交易性金融资产 4,371,041,566.03 其中:股票投资 4,366,668,066.03 债券投资 4,373,500.00 资产支持证券投资 - 衍生金融资产 - 买入返售金融资产 500,000,000.00 应收证券清算款 - 应收股利 2,858,960.00 应收利息 542,237.01 应收申购款 - 其他资产 - 资产总计 5,670,310,904.89 负债及所有者权益 负债 应付证券清算款 50,301,823.53 卖出回购金融资产款 - 应付管理人报酬 6,407,768.00 应付托管费 1,067,961.31 应付交易费用 1,907,345.26 应付税费 54,042.15 应付赎回款 - 其他负债 112,418.26 负债合计 59,851,358.51 所有者权益 - 实收基金 4,945,845,223.18 未分配利润 664,614,323.20 所有者权益合计 5,610,459,546.38 负债及所有者权益总计 5,670,310,904.89 (2020 年 7 月 28 日基金份额净值:1.1344 元) 八、基金投资组合 截至 2020 年 7 月 28 日,本基金的投资组合如下: (一)基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 4,366,668,066.03 77.01 其中:股票 4,366,668,066.03 77.01 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 4,373,500.00 0.08 其中:债券 4,373,500.00 0.08 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 500,000,000.00 8.82 其中:买断式回购的买 入返售金融资产 - - 银行存款和结算备付金 7 合计 790,655,083.59 13.94 8 其他各项资产 8,614,255.27 0.15 9 合计 5,670,310,904.89 100.00 (二)按行业分类的股票投资组合 1. 按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 占基金资产 代码 行业类别 公允价值 净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 123,134,690.36 2.19 B 采矿业 - - C 制造业 1,782,510,648.74 31.77 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 84,950,843.33 1.51 E 建筑业 - - F 批发和零售业 81,970,790.95 1.46 G 交通运输、仓储和邮政业 494,414,557.42 8.81 H 住宿和餐饮业 120,446,971.80 2.15 信息传输、软件和信息技术服务 I 业 439,933,966.03 7.84 J 金融业 259,816,850.06 4.63 K 房地产业 367,246,333.04 6.55 L 租赁和商务服务业 60,103,583.50 1.07 M 科学研究和技术服务业 54,235,938.38 0.97 N 水利、环境和公共设施管理业 69,348,598.35 1.24 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 7,210,000.00 0.13 Q 卫生和社会工作 31,872,555.00 0.57 R 文化、体育和娱乐业 112,113,577.28 2.00 S 综合 - - 合计 4,089,309,904.24 72.89 2.报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%) 非日常生活消费品 69,344,540.31 1.24 工业 59,851,593.09 1.07 公用事业 32,932,640.40 0.59 金融 81,052,304.99 1.44 医疗保健 34,177,083.00 0.61 合计 277,358,161.79 4.94 注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 (三)按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例 (%) 1 002352 顺丰控股 3,802,861 258,518,490.78 4.61 2 600690 海尔智家 10,222,857 167,245,940.52 2.98 3 600383 金地集团 11,678,934 160,935,710.52 2.87 4 002439 启明星辰 3,514,171 136,314,693.09 2.43 5 300034 钢研高纳 5,180,634 120,605,159.52 2.15 6 600754 锦江酒店 3,020,235 120,446,971.80 2.15 7 300463 迈克生物 2,139,761 105,746,988.62 1.88 8 600048 保利地产 6,673,400 104,772,380.00 1.87 9 000656 金科股份 11,834,294 101,538,242.52 1.81 10 603517 绝味食品 1,132,100 100,655,011.00 1.79 (四)按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 4,373,500.00 0.08 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 4,373,500.00 0.08 (五)按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 占基金资 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 产净值比 例(%) 1 128121 宏川转债 43,735 4,373,500.00 0.08 (六)按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 截至2020年7月28日,本基金未持有资产支持证券。 (七)按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 截至 2020 年 7 月 28 日,本基金未持有贵金属。 (八)按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 截至 2020 年 7 月 28 日,本基金未持有权证。 (九)本基金投资的股指期货交易情况说明 代码 名称 持仓量 合约市值(元) 公允价值变 风险说明 动(元) IF2008 IF2008 30 40,640,400.00 -110,400.00 - 公允价值变动总额合计(元) -110,400.00 股指期货投资本期收益(元) -1,333,550.00 股指期货投资本期公允价值变动(元) -110,400.00 (十)本基金投资的国债期货交易情况说明 截至 2020 年 7 月 28 日,本基金未持有国债期货。 (十一)投资组合报告附注 1.本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2.本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票池。 3.本基金截止 2020 年 7 月 28 日,其他资产构成如下: 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 5,213,058.26 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 2,858,960.00 4 应收利息 542,237.01 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,614,255.27 4.持有的处于转股期的可转换债券明细 截至 2020 年 7 月 28 日,本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5.基金投资的前十名股票中存在流通受限情况的说明 截至2020年7月28日,本基金持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。 6.由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 九、重大事件揭示 本基金自基金合同生效至上市交易期间未发生对基金份额持有人有较大影响的重大事件。 十、基金管理人承诺 本基金管理人就本基金上市交易之后履行管理人职责做出如下承诺: (一)严格遵守《基金法》及其他相关法律法规、本基金基金合同及托管协议的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。 (二)真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件,披露所有对基金份额持有人有重大影响的信息,并接受中国证监会、上海证券交易所的监督管理。 (三)在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后,将及时予以公开澄清。 十一、基金托管人承诺 基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺: (一)严格遵守《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及本基金《基金合同》、《托管协议》的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则托管基金资产。 (二)根据《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及本基金《基金合同》、《托管协议》的规定,对基金的投资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金份额净值计算进行监督和核查;如发现基金管理人违反《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及本基金《基金合同》、《托管协议》的规定,将及时通知基金管理人纠正;基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人将及时向中国证监会报告。 十二、基金上市推荐人意见 本基金上市推荐人为兴业证券股份有限公司。上市推荐人就基金上市交易事宜出具意见如下: (一)本基金上市符合《基金法》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的相关条件; (二)基金上市文件真实、准确、完整,符合相关规定要求,文件内所载的资料均经过核实。 十三、备查文件目录 以下备查文件存放在基金管理人的办公场所,在办公时间可供免费查阅。 (一)中国证监会准予交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金募集注册的文件; (二)《交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金基金合同》; (三)《交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金招募说明书》; (四)《交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金托管协议》; (五)法律意见书; (六)基金管理人业务资格批件、营业执照; (七)基金托管人业务资格批件、营业执照; (八)中国证监会要求的其他文件。 交银施罗德基金管理有限公司 2020 年 7 月 30 日 附件:基金合同摘要 一、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务 (一) 基金管理人的权利 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于: (1)依法募集资金; (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产; (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用; (4)销售基金份额; (5)按照规定召集基金份额持有人大会; (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理; (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规定的费用; (10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案; (11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请; (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利; (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资; (14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构; (16)在符合有关法律、法规的前提下,制定和调整有关基金认购、申购、 赎回、转换等的业务规则; (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 (二)基金管理人的义务 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于: (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资; (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回的价格; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制季度报告、中期报告和年度报告; (11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露; (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益; (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年以上; (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人; (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿; (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任; (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为; (24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管理人承担因募集行为而产生的债务和费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人; (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (26)建立并保存基金份额持有人名册; (27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (三)基金托管人的权利 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不 限于: (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产; (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用; (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户、期货结算账户等投资所需账户,为基金办理证券交易资金清算; (5)提议召开或召集基金份额持有人大会; (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 (四)基金托管人的义务 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于: (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户,按照《基金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有 规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格; (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上; (12)保存基金份额持有人名册; (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行业监督管理机构,并通知基金管理人; (19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿; (21)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (五)基金份额持有人的权利 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投资者自依据《基金合同》取得本基金基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限于: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法并按照基金合同和招募说明书的规定转让或者申请赎回其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 (六)基金份额持有人的义务 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限于: (1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件; (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4)交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任; (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9)遵守基金管理人、基金托管人、销售机构和登记机构的相关交易及业务规则; (10)提供基金管理人和监管机构依法要求提供的信息,以及不时的更新和补充,并保证其真实性; (11)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 本基金份额持有人大会不设日常机构。 (一)召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会,法律法规和中国证监会另有规定的除外: (1)终止《基金合同》,基金合同另有约定的除外; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式; (5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准; (6)变更基金类别; (7)本基金与其他基金的合并; (8)变更基金投资目标、范围或策略,基金合同另有约定的除外; (9)变更基金份额持有人大会程序,基金合同另有约定的除外; (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11)终止基金份额上市,但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的除外,基金合同另有约定的除外; (12)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份 额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会; (13)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (14)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。 2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会: (1)法律法规要求增加的基金费用的收取; (2)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率、在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下变更收费方式; (3)因相应的法律法规、上海证券交易所或登记机构的相关业务规则发生变动而应当对《基金合同》进行修改; (4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化; (5)在法律法规允许的情况下,且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金推出新业务或服务; (6)在符合法律法规及本基金合同规定、并且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,调整本基金份额类别的设置; (7)在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构、销售机构调整有关基金认购、申购、赎回、转换、收益分配、非交易过户、转托管、上市交易等业务的规则; (8)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 (二)会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集; 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集; 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合; 4、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合; 5、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰; 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 (三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒介公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和会议形式; (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代 理有效期限等)、送达时间和地点; (5)会务常设联系人姓名及联系电话; (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7)召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。 (四)基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符; (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3个月以后、6 个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召 集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以会议通知载明的形式或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址或系统。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公布相关提示性公告; (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的,不影响表决效力; (3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表基金总份额三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见; (4)上述第(3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。 3、在法律法规和监管机关允许的情况下,经会议通知载明,本基金可采用网络、电话、短信等其他非书面方式由基金份额持有人向其授权代表进行授权;本基金亦可采用网络、电话、短信等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式召开基金份额持有人大会并表决,具体方式由会议召集人确定并在 会议通知中列明,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。 (五)议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并(法律法规、基金合同和中国证监会另有规定的除外)、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 (1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第(七)条规定程序确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上(含 50%)选举产生一名基金份额持有人或代理人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和联系方式等事项。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。 (六)表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并(法律法规、《基金合同》和中国证监会另有规定的除外)以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。 (七)计票 1、现场开会 (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。 (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀 疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。 (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 (八)生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。法律法规另有规定的,从其规定。 基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的规定在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。 (九)本部分对基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人经与基金托管人协商一致并提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。 三、基金收益分配原则、执行方式 (一)基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在基金份额持有人上海证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 (二)收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 (三)收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费; 5、基金份额持有人大会费用; 6、基金的证券/期货交易费用; 7、基金的银行汇划费用; 8、基金的开户费用、账户维护费用; 9、基金上市费用; 10、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用; 11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他 费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×1.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人 。 若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。 若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。 3、上述“(一)基金费用的种类”中第 3-11 项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 (四)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 五、基金财产的投资方向和投资限制 (一)投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,坚持价值投资的基本理念,充分发挥专业研究与管理能力,力争为投资者提供长期稳健的投资回报。 (二)投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券的纯债部分)、可交换公司债券、公开发行的次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金封闭期结束,转为开放式运作后,股票投资占基金资产的比例为 50%-95%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%);封闭期内,股票投资占基金资产的比例为 50%-100%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0%-50%);但本基金封闭期结束前三个月至转开放式运作后三个月内,基金投资不受前述下限比例限制。 本基金封闭期结束,转为开放式运作后,每个交易日日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%;在封闭期内,本基金不受前述5%的限制,但每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 (三)投资策略 1、大类资产配置 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,以长期历史数据为基础,运用稳健的投资理念和严谨的分析方法对经济基本面进行深入的定量和定性分析,确定基金资产在沪深 A 股、港股、债券及货币市场工具等各类别资产的初步分配比例。同时,再辅以投资时钟模型以及周期轮动理论“自上而下”对各类资产配比进行灵活调整,及时应对市场变化,在有效规避或控制市场风险的基础上,为投资者获取稳定的投资收益。 2、股票投资策略 本基金主要运用交银施罗德股票研究分析方法等投资分析工具,在把握宏观经济运行趋势和股票市场行业轮动的基础上,充分发挥公司股票研究团队“自下而上”的主动选股能力,基于对个股深入的基本面研究和细致的实地调研,精选股票构建股票投资组合。 (1)品质筛选 筛选出在公司治理、财务及管理品质上符合基本品质要求的公司,构建备选股票池。主要筛选指标包括: 盈利能力指标:如市盈率(P/E)、市现率(P/Cash Flow)、股价与每股自 由现金流比率(P/FCF)、市销率(P/S)、股价与每股息税前利润比率 (P/EBIT)等; 经营效率指标:如净资产收益率(ROE)、资产收益率(ROA)、经营资 产回报率(Return on operating assets)等; 财务状况指标:如资产负债率(D/A)、流动比率等。 (2)价值评估 股票估值水平的高低将最终决定投资回报率的高低。由于驱动公司价值创造的因素不同,本基金将借鉴市场通用估值理念,针对不同类型公司以及公司发展中所处的不同阶段,采用不同的价值评估指标对公司的内在价值进行评估,筛选出估值具有吸引力的公司作为投资目标。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金优先将基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值优势的港股纳入本基金的股票投资组合。 基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 3、债券投资策略 本基金的债券投资采取主动的投资管理方式,获得与风险相匹配的投资收益,以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。 在全球经济的框架下,本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政货币政策变化作出判断,运用数量化工具,对未来市场利率趋势及市场信用环境变化作出预测,并综合考虑利率变化对不同债券品种的影响、收益率水平、信用风险的大小、流动性的好坏等因素,构造债券组合。 4、股指期货投资策略 本基金参与股指期货投资将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的。本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 5、资产支持证券投资策略 基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响,同时密切关注流动性对标的 证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 基于本基金的运作方式,基金管理人在临近封闭期届满时将重点关注基金资产的流动性和变现能力,分散投资,做好流动性管理以应对本基金封闭期结束转为开放式运作后的投资者的赎回需求。 未来,随着投资工具的发展和丰富,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书中更新,而无需召开基金份额持有人大会。 (四)投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金封闭期结束,转为开放式运作后,股票投资占基金资产的比例为 50%-95%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0%-50%);封闭期内,股票投资占基金资产的比例为 50%-100%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0%-50%);但本基金封闭期结束前三个月至转开放式运作后三个月内,基金投资不受前述下限比例限制; (2)本基金封闭期结束,转为开放式运作后,每个交易日日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%;在封闭期内,本基金不受前述 5%的限制,但每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; (3) 本基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合计计算),其市值不超过基金资产净值的 10%; (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合计计算),不超过该证券的 10%,完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制; (5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%; (6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; (7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%; (8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (9)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; (10)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (11)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期; (12)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制; (13)本基金封闭期结束,转为开放式运作后,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (14)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致; (15)在封闭期内,本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 200%;在封闭期结束,转为开放式运作后,本基金的基金资产总值不得超过基金资产净 (16)本基金参与股指期货交易,则: 1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%; 2)本基金在封闭期内的任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 100%;本基金封闭期结束,转为开放式运作后,任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等; 3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%; 4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定; 5)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%; (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述(2)、(9)、(13)、(14)情形之外,因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 如法律、行政法规或监管部门取消上述规定,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,本基金可不受上述规定的限制。 (五)业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×25% 沪深300指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映A股市场整体走势的指数,由中证指数有限公司编制和维护,是在上海和深圳证券市场中选取 300只 A 股作为样本编制而成。该指数样本对沪深市场的覆盖度高,具有良好的市场代表性,投资者可以方便地从报纸、互联网等财经媒体中获取。沪深 300 指数引进国际指数编制和管理的经验,编制方法清晰透明,具有独立性和良好的市场流动性;与市场整体表现具有较高的相关度,且指数历史表现强于市场平均收益水平,适合作为本基金 A 股资产投资的业绩比较基准。 恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制,以香港股票市场中的 50 家上市股票为成份股样本,以其发行量为权数的加权平均股价指数,是反映香港股市价 幅趋势最有影响的一种股价指数。 中证综合债券指数是综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场国债、金融债、企业债、央行票据及短期融资券整体走势的跨市场债券指数,该指数旨在更全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势,具有较强的市场代表性,适合作为本基金债券资产投资的业绩比较基准。 根据本基金的投资范围和投资比例,选用上述业绩比较基准能够客观、合理地反映本基金的风险收益特征。 如果上述基准指数停止计算编制或更改名称,或者今后法律法规发生变化,又或者市场推出更具权威、且更能够表征本基金风险收益特征的指数,则本基金管理人可与本基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后,调整或变更本基金的业绩比较基准并及时公告。 六、基金资产净值的计算方法和公告方式 (一)估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1)交易所上市的有价证券(包括股票等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (2)交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(另有规定的除外),选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值; (3)交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价;交易所上市实行全价交易的债券(可转债除外),选取第三方估值机构提供的估值全价减去估值全价中所含的债券(税后)应收利息得到的净价进行估值; (4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所市场挂牌转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值;估值技术难以确定和计量其公允价值的,按成本估值; (5)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的 情况下,应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值;对于活跃市场报价未能代表估值日公允价值的情况下,应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,应采用估值技术确定其公允价值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; (2)首次公开发行未上市的股票、债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; (3)在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种,回售登记期截止日(含当日)后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明显差异,未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。 4、本基金投资股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 5、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 6、估值计算中涉及港币对人民币汇率的,将依据下列信息提供机构所提供的汇率为基准:当日中国人民银行公布的人民币与港币的中间价。 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以 确保基金估值的公平性。 8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 (二)估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第 5 位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制,具体可参见相关公告。国家另有规定的,从其规定。 基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。如遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人依据基金合同和相关法律法规的规定对外公布。 (三)暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值; 4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 (四)基金净值信息的公告方式 《基金合同》生效后,在开始办理基金上市交易或基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金上市交易或基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 七、基金合同变更、解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式 (一)《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,并自决议生效后依照《信息披露办法》的规定在指定媒介公告。 (二)《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的; 3、连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值 低于 5000 万元情形的,基金管理人提前终止基金合同,不需召开基金份额持有人大会; 4、《基金合同》约定的其他情形; 5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三) 基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内 成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6 个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的,清算期限相应顺延。 八、争议解决方式 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,除非仲裁裁决另有规定,仲裁费由败诉方承担。 争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律(不含港澳台地区立法)管辖。 九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 《基金合同》正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,基金管理人、 基金托管人各持有二份,每份具有同等的法律效力。 《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。