中金中证优选300指数证券投资基金
(LOF)
更新招募说明书
(2025年第2号)
基金管理人:中金基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二零二五年三月
重要提示
中金中证优选 300 指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)的募集申请于2018年4月17日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2018〕722号《关于准予中金中证优选300指数证券投资基金(LOF)注册的批复》注册,并于2018年8月30日经中国证监会证券基金机构监管部机构部函〔2018〕2023号《关于中金中证优选300指数证券投资基金(LOF)备案确认的函》备案。本基金的基金合同于2018年8月30日生效。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对本基金的投资价值及市场前景等做出实质性判断或者保证。
本基金投资于证券市场及期货市场,基金净值会因为证券及期货市场波动等因素产生波动,投资人根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括但不限于:市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、估值风险、操作及技术风险、合规性风险、本基金特有风险、税负增加风险、启用侧袋机制的风险和其他风险等。本基金可投资科创板股票,科创板股票的主要风险包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、集中度风险、系统性风险、监管规则及政策变化风险等。本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务,面临的风险包括但不限于:流动性风险,面临大额赎回时可能因证券出借原因发生无法及时变现支付赎回款项的风险;信用风险:证券出借对手方可能无法及时归还证券,无法支付相应权益补偿以及借券费用的风险;市场风险:证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险。本基金为股票型证券投资基金,预期风险与预期收益高于混合型证券投资基金、债券型基金与货币市场基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定),在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。在特殊市场条件下,如证券市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其他未能遇见的特殊情形下,可能导致基金资产变现困难或变现对证券资产价格造成较大冲击,发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、基金不能实现既定的投资决策等风险。本基金的投资范围包括存托凭证,除面临与其他投资沪深市场股票的基金共同的风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及交易机制相关的风险。
本基金为指数基金,投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险,详见本基金招募说明书“风险揭示”章节。指数编制方案请参见本招募说明书附件,投资者可通过以下路径查询指数信息:http://www.csindex.com.cn/。
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,可以启动侧袋机制,具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。
投资人在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。
本基金基金份额分为A、B、C三类,其中A类基金份额收取认/申购费,不计提销售服务费;B类基金份额收取申购费,不计提销售服务费;C类基金份额不收取认/申购费,但计提销售服务费。
投资有风险,投资人认/申购基金时应认真阅读本招募说明书、基金产品资料概要及其更新。
基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。
基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%,但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。
本次更新主要涉及基金指数许可使用费由基金资产承担调整为由基金管理人承担事项,相关信息更新截止日为2025年3月21日。除非另有说明,本更新招募说明书所载内容截止日为2024年8月30日,有关财务数据和净值表现截止日为2024年6月30日(财务数据未经审计)。
目 录
重要提示........................................................................................................................1
第一部分 绪言............................................................................................................5
第二部分 释义............................................................................................................6
第三部分 基金管理人..............................................................................................13
第四部分 基金托管人..............................................................................................22
第五部分 相关服务机构..........................................................................................25
第六部分 基金的募集..............................................................................................33
第七部分 基金合同的生效......................................................................................34
第八部分 基金份额的上市交易..............................................................................35
第九部分 基金份额的申购与赎回..........................................................................37
第十部分 基金的投资..............................................................................................54
第十一部分 基金的业绩..........................................................................................70
第十二部分 基金的财产..........................................................................................72
第十三部分 基金资产的估值..................................................................................73
第十四部分 基金的收益分配..................................................................................79
第十五部分 基金的费用与税收..............................................................................81
第十六部分 基金的会计与审计..............................................................................84
第十七部分 基金的信息披露..................................................................................85
第十八部分 风险揭示..............................................................................................93
第十九部分 侧袋机制............................................................................................104
第二十部分 基金合同的变更、终止和基金财产的清算....................................107
第二十一部分 基金合同的内容摘要....................................................................110
第二十二部分 托管协议的内容摘要.................................................................... 111
第二十三部分 对基金份额持有人的服务............................................................112
第二十四部分 其他应披露事项............................................................................114
第二十五部分 招募说明书存放及查阅方式........................................................117
第二十六部分 备查文件........................................................................................118
附件1:基金合同的内容摘要.................................................................................119
附件2:托管协议的内容摘要.................................................................................137
附件3:标的指数编制方案.....................................................................................158
第一部分 绪言
《中金中证优选300指数证券投资基金(LOF)招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》(以下简称“《指数基金指引》”)以及《中金中证优选300指数证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
中金中证优选300指数证券投资基金(LOF)(以下简称“基金”或“本基金”)是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅本基金的基金合同。
第二部分 释义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指中金中证优选300指数证券投资基金(LOF)
2、基金管理人:指中金基金管理有限公司
3、基金托管人:指中国建设银行股份有限公司
4、基金合同、《基金合同》:指《中金中证优选300指数证券投资基金(LOF)基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《中金中证优选300指数证券投资基金(LOF)托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书、《招募说明书》或本招募说明书:指《中金中证优选300指数证券投资基金(LOF)招募说明书》及其更新
7、基金份额发售公告:指《中金中证优选300指数证券投资基金(LOF)基金份额发售公告》
8、基金产品资料概要:指《中金中证优选300指数证券投资基金(LOF)基金产品资料概要》及其更新
9、上市交易公告书:指《中金中证优选300指数证券投资基金(LOF)基金份额上市交易公告书》
10、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
11、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过,经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议修订的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
15、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
16、《指数基金指引》:指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订
17、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
18、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
19、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
20、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
21、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
22、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
23、投资人或投资者:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
24、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
25、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
26、销售机构:指中金基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销售业务的机构,以及可通过上海证券交易所交易系统办理基金销售业务的会员单位
27、场内:指通过具有相应业务资格的上海证券交易所会员单位利用上海证券交易所交易系统办理基金份额的认购、申购、赎回和上市交易等业务的场所。通过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场内认购、场内申购、场内赎回
28、场外:指上海证券交易所交易系统外的销售机构利用其自身柜台或者其他交易系统办理基金份额认购、申购和赎回业务的基金销售机构和场所。通过该等场所办理基金份额的认购、申购和赎回也称为场外认购、场外申购和场外赎回
29、会员单位:指具有基金销售业务资格并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员单位
30、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人开放式基金账户和/或上海证券账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
31、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中金基金管理有限公司或接受中金基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
32、登记结算系统:指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统。通过场外销售机构认购、申购的基金份额登记在本系统
33、证券登记系统:指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券登记结算系统。通过场内会员单位认购、申购或买入的基金份额登记在本系统
34、开放式基金账户:指投资者通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责任公司注册的、用于记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
35、上海证券账户:指投资人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设的上海证券交易所人民币普通股票账户(即A股账户)或证券投资基金账户,基金投资者通过上海证券交易所办理基金交易、场内认购、场内申购和场内赎回等业务时需持有上海证券账户
36、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务导致的基金份额变动及结余情况的账户
37、标的指数:指中证中金优选300指数
38、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认
的日期
39、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
40、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过3个月
41、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
42、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
43、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
44、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
45、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
46、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
47、业务规则:指上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、中金基金管理有限公司、基金销售机构的相关业务规则,包括但不限于《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所开放式基金业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司上市开放式基金登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所上市开放式基金业务指引》等规则及对其不时做出的修订;上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司发布的相关通知、指引、指南
48、上市交易:指投资者通过上海证券交易所会员单位以集中竞价的方式买卖基金份额的行为
49、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
50、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
51、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
52、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为
53、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作,包括系统内转托管和跨系统转托管
54、系统内转托管:指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统内不同销售机构(网点)之间进行转托管的行为或在证券登记系统内不同会员单位(交易单元)之间进行指定关系变更的行为
55、跨系统转托管:指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统和证券登记系统之间进行转托管的行为
56、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
57、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%
58、元:指人民币元
59、基金收益:指基金投资所得股票红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
60、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和
61、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
62、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
63、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程
64、A类基金份额:指在投资者认购、申购时收取认购、申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,而不从基金资产中计提销售服务费的基金份额
65、B类基金份额:指在投资者申购时收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,而不从基金资产中计提销售服务费的基金份额
66、C 类基金份额:指从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购、申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额
67、转融通证券出借业务:指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司(以下或简称“证券金融公司”)出借证券,证券金融公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务
68、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
69、摆动定价机制:指当本基金各类份额遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待
70、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介
71、侧袋机制:指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算,目的在于有效隔离并化解风险,确保投资者得到公平对待,属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间,原有账户称为主袋账户,专门账户称为侧袋账户
72、特定资产:包括:(一)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产;(二)按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产;(三)其他资产价值存在重大不确定性的资产
73、不可抗力:指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
第三部分 基金管理人
一、基金管理人概况
名称:中金基金管理有限公司
住所:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座26层05室
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦B座43层
法定代表人:李金泽
成立时间:2014年2月10日
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:中国证监会证监许可〔2014〕97号
组织形式:有限责任公司
注册资本:人民币7亿元
存续期间:持续经营
联系人:张显
联系电话:010-63211122
公司的股权结构如下:
股东名称 持股比例
中国国际金融股份有限公司 100%
二、主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
李金泽先生,董事长,法学博士,国际金融博士后。历任中国工商银行股份有限公司法律事务部副处长、处长、副总经理;中国工商银行股份有限公司山西省分行党委委员、副行长;中国工商银行股份有限公司法律事务部(消费者权益保护办公室)副总经理(副主任)、国际业务部副总经理;中国民生银行股份有限公司新加坡分行筹备组负责人;民生商银国际控股有限公司首席执行官兼民银资本控股有限公司董事会主席。现任中国国际金融股份有限公司特殊资产部负责人。
严格先生,董事,管理学学士。历任中国国际金融股份有限公司财务部副总经理、执行总经理;中金佳成投资管理有限公司执行总经理;中金资本运营有限公司执行总经理。现任中国国际金融股份有限公司资产托管部负责人、董事总经理;Krane Funds Advisors LLC董事等。
缪延亮先生,董事,哲学博士。历任国际货币基金组织经济学家;国家外汇管理局中央外汇业务中心首席经济学家;中汇储投资有限责任公司首席经济学家。现任中国国际金融股份有限公司研究部执行负责人、首席策略分析师、董事总经
理。
华海玥女士,董事,经济学学士。历任中国国际金融股份有限公司销售交易部、融资融券部副总经理,风险管理部副总经理、执行总经理、董事总经理。曾兼任中金浦成投资有限公司风控负责人、中国国际金融股份有限公司监事会办公室执行负责人。现任中国国际金融股份有限公司风险管理部执行负责人、董事总经理。
宗喆先生,董事,高级经济师,工商管理硕士。历任中国工商银行股份有限公司山东省分行、总行经理、高级经理、副处长;银华长安资本管理(北京)有限公司(原银华财富资本管理(北京)有限公司)董事总经理;中加基金管理有限公司副总经理、总经理。现任中金基金管理有限公司总经理、财务负责人、上海分公司负责人。
李耀光先生,董事,经济学硕士。历任中国农业银行股份有限公司托管业务部经理,中信证券股份有限公司资产管理部高级经理,摩根士丹利华鑫证券有限责任公司(现“摩根士丹利证券(中国)有限公司”)固定收益部经理和副总裁、全球资本市场部副总裁和执行董事,渤海汇金证券资产管理有限公司资本市场部总经理、金融市场部总经理(兼)、不动产投资管理部总经理(兼)、公司副总经理。现任中金基金管理有限公司副总经理、基金经理、深圳分公司负责人。
庞铁先生,独立董事,高级管理人员工商管理硕士。历任中国人民大学第一分校教师;国家经济委员会经济法规局科长;国家经济体制改革委员会生产司、国务院经济体制改革办公室产业司处长;中国电信股份有限公司董事会办公室主任。
李玉泉先生,独立董事,法学博士、研究员,享受国务院“政府特殊津贴”。历任中国人民保险公司办公室副处长、处长,市场开发部处长、副总经理,法律部总经理;中国人民财产保险股份有限公司党委委员、副总裁、合规负责人、上海分公司总经理;中国人民健康保险股份有限公司党委书记、副董事长、总裁;中国人民保险集团股份有限公司党委委员、执行董事、副总裁;和泰人寿保险股份有限公司总经理。现任中华联合保险集团股份有限公司、安联人寿保险有限公司、中国人寿财产保险股份有限公司独立董事。
张晓涛先生,独立董事,管理学博士,教授,博士生导师、博士后合作导师。历任中央财经大学金融学院院长助理、副院长,国际经济与贸易学院副院长,财经研究院院长。现任中央财经大学国际经济与贸易学院院长,酒鬼酒股份有限公司、福建圣农发展股份有限公司独立董事。
2、基金管理人监事
白娜女士,监事,管理学硕士。历任航天信息股份有限公司审计部审计员;长盛基金管理有限公司基金会计;中国国际金融股份有限公司资产管理部高级经理。现任中金基金管理有限公司基金运营部负责人。
3、基金管理人高级管理人员
宗喆先生,总经理、财务负责人。简历同上。
李耀光先生,副总经理。简历同上。
赖小鹏先生,管理学硕士。历任天弘基金管理有限公司、南方基金管理股份有限公司、工银瑞信基金管理有限公司销售经理,民生加银基金管理有限公司机构二部副总监、总监、总经理助理及上海分公司负责人。现任中金基金管理有限公司副总经理。
席晓峰先生,工学硕士。历任华夏证券研究所金融工程分析师,上投摩根基金管理有限公司风险管理部风险经理,国泰基金管理有限公司稽核监察部总监助理,中国国际金融股份有限公司资产管理部副总经理,华泰证券(上海)资产管理有限公司合规风控部负责人、合规总监、首席风险官、督察长、副总经理,中金基金管理有限公司副总经理。现任中金基金管理有限公司督察长。
夏静女士,理学硕士。历任普华永道(深圳)咨询有限公司北京分公司风险管理及内部控制服务部经理;中国国际金融股份有限公司公司稽核部高级经理;中金基金管理有限公司风险管理部负责人。现任中金基金管理有限公司首席信息官。
4、本基金基金经理
耿帅军先生,理学硕士,历任国泰君安证券股份有限公司研究所金融工程分析师;中信证券股份有限公司研究部副总裁、金融工程分析师;中国国际金融股份有限公司研究部执行总经理、金融工程分析师。现任中金基金管理有限公司量化指数部基金经理。管理的公募基金包括:2020年10月22日至今担任中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金、中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金基金经理,2020年10月29日至今担任中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金、中金中证500指数增强型发起式证券投资基金、中金中证优选300指数证券投资基金(LOF)基金经理,2021年1月21日至今担任中金MSCI中国A股国际质量交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2022年6月10日至今担任中金中证科技先锋交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2022年10月25日至今担任中金中证500ESG基准指数增强型证券投资基金基金经理,2023年3月14日至今担任中金中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金经理,2025年3月13日至今担任中金中证A500指数增强型证券投资基金基金经理。
本基金离任基金经理情况:魏孛先生,管理时间为2018年8月30日至2021年11月4日。
5、投资决策委员会成员
宗喆先生,工商管理硕士。简历同上。
石玉女士,管理学硕士。历任中国科技证券有限责任公司、华泰联合证券有限责任公司职员;天弘基金管理有限公司金融工程分析师、固定收益研究员;中国国际金融股份有限公司资产管理部高级研究员、投资经理助理、投资经理。现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理。
董珊珊女士,工商管理硕士。历任中国人寿资产管理有限公司固定收益部研究员、投资经理助理、投资经理,现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理。
耿帅军先生,理学硕士。简历同上。
许忠海先生,理学硕士。历任贝迪研发中心(北京)工程师;方正证券股份有限公司研究所研究员;中邮创业基金管理股份有限公司研究员、基金经理助理、基金经理、投资决策委员会委员。现任中金基金管理有限公司权益部基金经理。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
三、基金管理人的职责
1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制季度报告、中期报告和年度报告;
7、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格;
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、按照规定召集基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
12、法律法规和中国证监会规定的或基金合同约定的其他职责。
四、基金管理人的承诺
1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生;
2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内部风险控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生:
(1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事投资;
(2)不公平地对待管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)侵占、挪用基金财产;
(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;
(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;
(8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺严格遵守基金合同,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反基金合同行为的发生;
4、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责;
5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。
五、基金经理承诺
1、依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益;
2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益;
3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;
4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
六、基金管理人的内部控制制度
1、本基金管理人高度重视内部风险控制,建立了完善的风险管理体系和控制体系,从制度上保障本基金的规范运作。
公司内部控制的总体目标
(1)保证公司经营运作严格遵守国家有关法律、法规和行业监管规则,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格;
(2)防范和化解经营风险,提高经营管理效率,确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整,实现公司的持续、稳定、健康发展;
(3)确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。
2、公司内部控制遵守以下原则
(1)首要性原则:公司将内部控制工作作为公司经营中的首要任务,以保障公司业务的持续、稳定发展;
(2)健全性原则:内部控制工作必须覆盖公司的所有业务部门和岗位,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各项经营业务流程与环节;
(3)有效性原则:通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度的有效执行;
(4)独立性原则:公司必须在精简的基础上设立能充分满足公司经营运作需要的机构、部门和岗位,各机构、部门和岗位职能上保持相对独立性;
(5)相互制约原则:公司内部各部门和岗位的设置权责分明、相互牵制,并通过切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点;
(6)防火墙原则:基金资产与公司资产、不同基金的资产和其他委托资产实行独立运作,严格分离,分别核算;
(7)成本效益原则:公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,力争以合理的控制成本达到最佳的内控效果,保证公司经营管理和基金投资运作符合行业最佳操守;
(8)合法合规性原则:公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各项规定;
(9)全面性原则:内部控制制度应当涵盖公司经营管理的各个环节,不得留有制度上的空白或漏洞;
(10)审慎性原则:制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点;
(11)适时性原则:内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公司经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。
3、公司内部控制的体系
(1)组织架构
公司实行董事会领导下的总经理负责制,建立以客户服务为核心的业务组织架构,依据战略规划和公司发展需要,对各部门进行创设与调整,强调各部门之间合理分工、互相衔接、互相监督。
公司管理层在总经理领导下,认真执行董事会确定的内部控制战略,为了有效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略,设立了投资决策委员会、风险管理委员会、产品委员会等专业委员会,分别负责基金投资、风险管理、产品相关的重大决策。
公司根据独立性与相互制约、相互衔接原则,在精简的基础上设立满足公司经营运作需要的机构、部门和岗位。各机构、各部门必须在分工合作的基础上,明确各岗位相应的责任和职权,建立相互配合、相互制约、相互促进的工作关系。通过制定规范的岗位责任制、严格的操作程序和合理的工作标准,使各项工作规范化、程序化,有效防范和应对可能存在的风险。
(2)内控流程
内部控制流程分为事前防范、事中监控与事后完善三个步骤。
1)事前防范主要是指内部控制的相关责任部门与责任人依照内部控制的原则,针对本部门和岗位可能发生的风险制定相应的制度和技术防范措施;
2)事中监控主要指内部控制的相关职能部门依照适用的制度和防范措施进行全面的监督与检查,降低风险发生的可能性。事中监控的重点在于实施例行和突击检查、定期与不定期检查以及专项检查与综合检查等;
3)事后完善主要通过风险事件的分析与总结,使相关部门和岗位对自身的业务流程进行完善。
4、内部控制的主要内容
为确保公司内部控制目标的实现,公司对各环节的经营行为采取一定的控制措施,充分控制相应业务风险。主要包括如下方面:
(1)投资管理业务控制;
(2)市场推广及销售业务控制;
(3)信息披露控制;
(4)信息技术系统控制;
(5)会计系统控制;
(6)监察稽核控制等。
5、内部控制的监督
公司对内部控制的执行过程、效果以及适时性等进行持续的监督。
监察稽核部定期和不定期对公司的内部控制、重点项目进行检查和评价,出具监察稽核报告,报告报公司督察长、总经理。
必要时,公司股东、董事会、监事、总经理和督察长均可要求公司聘请外部专家就公司内控方面的问题进行检查和评价,并出具专题报告。外部专家可以是律师、注册会计师或相关方面具有专业知识的人士。
在出现新的市场情况、新的金融工具、新技术、新的法律法规等情况,有可能影响到公司基金投资、正常经营管理活动时,董事会下设的专业委员会对公司的内部控制进行全面的检查,审查其合法、合规和有效性。如果需要做出一定的调整,则按规定的程序对内部控制制度进行修订。
6、基金管理人关于内部控制制度的声明
(1)基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是基金管理人董事会及管理层的责任;
(2)上述关于内部控制的披露真实、准确;
(3)基金管理人承诺将根据市场环境的变化及基金管理人的发展不断完善内部控制制度。
第四部分 基金托管人
一、基金托管人情况
(一)基本情况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:张金良
成立时间:2004年09月17日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号
联系人:王小飞
联系电话:(021)6063 7103
(二)主要人员情况
中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合处、基金业务处、证券保险业务处、理财信托业务处、全球业务处、养老金业务处、新兴业务处、客户服务与业务协同处、运营管理处、跨境与外包管理处、托管应用系统支持处、内控合规处等12个职能处室,在北京、上海、合肥设有托管运营中心,共有员工300余人。自2007年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。
(三)基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2024年三季度末,中国建设银行已托管1387只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行多次被《全球托管人》、《财资》、《环球金融》杂志及《中国基金报》评选为“最佳托管银行”、连续多年荣获中央国债登记结算有限责任公司(中债)“优秀资产托管机构”、银行间市场清算所股份有限公司(上清所)“优秀托管银行”奖项、并先后荣获《亚洲银行家》颁发的2017年度“最佳托管系统实施奖”、2019年度“中国年度托管业务科技实施奖”、2021年度“中国最佳数字化资产托管银行”、以及 2020及2022年度“中国年度托管银行(大型银行)”奖项。2022年度,荣获《环球金融》度中国最佳次托管银行”,并作为唯一中资银行获得《财资》“中国最佳QFI托管银行”奖项。2023年度,荣获中国基金报“公募基金25年最佳基金托管银行”奖项。
二、基金托管人的内部控制制度
(一)内部控制目标
作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格检查,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。
(二)内部控制组织结构
中国建设银行设有风险内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托管业务风险管理和内部控制的有效性进行指导。资产托管业务部配备了专职
内控合规人员负责托管业务的内控合规工作,具有独立行使内控合规工作职权和
能力。
(三)内部控制制度及措施
资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
(一)监督方法
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。
(二)监督流程
1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统,对各基金投资运作比例控制等情况进行监控,如发现投资异常情况,向基金管理人进行风险提示,与基金管理人进行情况核实,督促其纠正,如有重大异常事项及时报告中国证监会。
2.收到基金管理人的划款指令后,对指令要素等内容进行核查。
3.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行解释或举证,如有必要将及时报告中国证监会。
第五部分 相关服务机构
一、基金份额销售机构
(一)场外销售机构
1、直销机构
(1)直销柜台
名称:中金基金管理有限公司
住所:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座26层05室
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦B座43层
法定代表人:李金泽
联系人:直销客服组
客户服务电话:400-868-1166
传真:010-66159121
网站:www.ciccfund.com
(2)网上直销
微信公众号:中金基金
2、其他销售机构
(1)中国建设银行股份有限公司
网址:http://www.ccb.com/
电话:95533
(2)招商银行股份有限公司
网址:http://www.cmbchina.com/
电话:95555
(3)中信银行股份有限公司
网址:https://www.citicbank.com/
电话:95558
(4)兴业银行股份有限公司
网址:http://www.cib.com.cn/
电话:95561
(5)中国民生银行股份有限公司
网址:https://www.cmbc.com.cn/
电话:95568
(6)平安银行股份有限公司
网址:https://bank.pingan.com/
电话:95511-3
(7)宁波银行股份有限公司
网址:http://www.nbcb.com.cn/
电话:95574
(8)中信期货有限公司
网址:http://www.citicsf.com/
电话:400-990-8826
(9)中信建投证券股份有限公司
网址:http://www.csc108.com/
电话:400-888-8108
(10)国信证券股份有限公司
网址:http://www.guosen.com.cn/
电话:95536
(11)招商证券股份有限公司
网址:http://www.cmschina.com/
电话:95565
(12)中信证券股份有限公司
网址:http://www.cs.ecitic.com/newsite/
电话:95548
(13)中国银河证券股份有限公司
网址:http://www.chinastock.com.cn/
电话:95551
(14)海通证券股份有限公司
网址:http://www.htsec.com/
电话:95553
(15)国投证券股份有限公司
网址:http://www.essence.com.cn/
电话:95517
(16)中信证券(山东)有限责任公司
网址:http://sd.citics.com/
电话:95548
(17)长城证券股份有限公司
网址:http://www.cgws.com/
电话:95514
(18)中信证券华南股份有限公司
网址:http://www.gzs.com.cn/
电话:95548
(19)东北证券股份有限公司
网址:https://www.nesc.cn/
电话:95360
(20)平安证券股份有限公司
网址:https://stock.pingan.com/
电话:95511转8
(21)华安证券股份有限公司
网址:http://www.hazq.com/
电话:95318
(22)东海证券股份有限公司
网址:https://www.longone.com.cn/
电话:95531
(23)中银国际证券股份有限公司
网址:http://www.bocichina.com/
电话:400-620-8888
(24)中泰证券股份有限公司
网址:https://www.zts.com.cn/
电话:95538
(25)中航证券有限公司
网址:https://www.avicsec.com/
电话:95335
(26)德邦证券股份有限公司
网址:https://www.tebon.com.cn/
电话:400-8888-128
(27)中国国际金融股份有限公司
网址:https://www.cicc.com/
电话:400-910-1166
(28)华鑫证券有限责任公司
网址:http://www.cfsc.com.cn/
电话:95323
(29)中国中金财富证券有限公司
网址:http://www.ciccwm.com/
电话:95532
(30)国金证券股份有限公司
网址:http://www.gjzq.com.cn/
电话:95310
(31)华宝证券股份有限公司
网址:https://www.cnhbstock.com/
电话:400-820-9898
(32)天风证券股份有限公司
网址:https://www.tfzq.com/
电话:95391
(33)中邮证券有限责任公司
网址:http://www.cnpsec.com.cn/
电话:400-888-8005
(34)华金证券股份有限公司
网址:https://www.huajinsc.cn
电话:956011
(35)江苏汇林保大基金销售有限公司
网址:http://www.huilinbd.com/
电话:025-66046166
(36)北京汇成基金销售有限公司
网址:https://www.hcfunds.com/
电话:400-055-5728
(37)上海基煜基金销售有限公司
网址:http://www.jigoutong.com/
电话:021-6537-0077
(38)上海挖财基金销售有限公司
网址:https://wacaijijin.com/
电话:021-50810673
(39)腾安基金销售(深圳)有限公司
网址:www.txfund.com
电话:95017
(40)上海天天基金销售有限公司
网址:fund.eastmoney.com
电话:95021
(41)北京度小满基金销售有限公司
网址:http://www.duxiaoman.com/
电话:95055
(42)上海好买基金销售有限公司
网址:www.howbuy.com
电话:400-700-9665
(43)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
网址:www.fund123.cn
电话:95188-8
(44)上海长量基金销售投资顾问有限公司
网址:www.erichfund.com
电话:400-820-2899
(45)浙江同花顺基金销售有限公司
网址:www.5ifund.com
电话:952555
(46)上海利得基金销售有限公司
网址:www.leadfund.com.cn
电话:400-032-5885
(47)通华财富(上海)基金销售有限公司
网址:www.tonghuafund.com
电话:400-101-9301
(48)南京苏宁基金销售有限公司
网址:www.snjijin.com
电话:95177
(49)北京中植基金销售有限公司
网址:http://www.zzfund.com
电话:400-8180-888
(50)济安财富(北京)基金销售有限公司
网址:www.jianfortune.com
电话:400-673-7010
(51)上海万得基金销售有限公司
网址:www.520fund.com.cn
电话:400-821-0203
(52)珠海盈米基金销售有限公司
网址:www.yingmi.cn
电话:020-89629066
(53)京东肯特瑞基金销售有限公司
网址:kenterui.jd.com
电话:95118
(54)北京雪球基金销售有限公司
网址:https://danjuanfunds.com/
电话:010-57319532
(55)东方财富证券股份有限公司
网址:http://www.xzsec.com/
电话95357
(二)场内销售机构
本基金的场内销售机构为具有基金销售业务资格并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员单位(具体名单可在上海证券交易所网站查询)。
二、登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区太平桥大街17 号
办公地址:北京市西城区太平桥大街17 号
法定代表人:于文强
联系电话:(021)58872935
传真:(021)68870311
联系人:郑奕莉
三、出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:韩炯
电话:021-31358666
传真:021-31358600
经办律师:安冬、陆奇
联系人:陆奇
四、审计基金财产的会计师事务所
名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:中国北京东长安街1号东方广场东2办公楼8层
办公地址:中国北京东长安街1号东方广场东2办公楼8层
执行事务合伙人:邹俊
电话:010-85087916
传真:010-85185111
签章注册会计师:程海良、贾君宇
联系人:程海良
第六部分 基金的募集
本基金由基金管理人按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集,募集申请于 2018 年 4 月 17 日经中国证监会证监许可〔2018〕722号《关于准予中金中证优选300指数证券投资基金(LOF)注册的批复》注册,并于2018年8月30日经中国证监会证券基金机构监管部机构部函〔2018〕2023号《关于中金中证优选300指数证券投资基金(LOF)备案确认的函》备案。
本基金募集期自 2018 年 7 月 23 日至 2018 年 8 月 23 日止,共募集274,597,597.22份份额,有效认购户数2,679户。
本基金的基金类型为股票型证券投资基金,运作方式为上市契约型开放式(LOF),存续期限为不定期。
第七部分 基金合同的生效
一、基金合同的生效
本基金的基金合同于2018年8月30日生效。
二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不超过200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。
法律法规另有规定时,从其规定。
第八部分 基金份额的上市交易
基金合同生效后,在本基金符合法律法规和上海证券交易所规定的上市条件的情况下,基金管理人可以申请本基金的基金份额上市交易。
本基金A类基金份额及C类基金份额已于2018年9月25日起在上海证券交易所上市,B类基金份额不上市交易。如无特别说明,本部分所述基金份额仅指本基金A类基金份额及C类基金份额。
一、上市交易的地点
上海证券交易所。
二、上市交易的时间
在符合上市条件的前提下,基金管理人可依据《上海证券交易所证券投资基金上市规则》,向上海证券交易所申请本基金份额上市交易。
本基金A类份额和C类份额于2018年9月18日刊登了《中金中证优选300指数证券投资基金(LOF)A类份额、C类份额上市交易公告书》,于2018年9月25日在上海证券交易所上市。
三、上市交易的规则
本基金份额上市交易遵循《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所上市开放式基金业务指引》及其他相关规定。
四、上市交易的费用
本基金上市交易的费用按照上海证券交易所的有关规定办理。
五、上市交易的行情揭示
本基金在上海证券交易所挂牌交易,交易行情通过行情发布系统揭示。行情发布系统同时揭示基金前一交易日的基金份额净值。
六、上市交易的停复牌和终止上市
本基金的停复牌和终止上市按照上海证券交易所的相关规定执行。
七、相关法律法规、业务规则、中国证监会及上海证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的,本基金基金合同相应予以修改,且此项修改无须召开基金份额持有人大会,并在本基金更新的招募说明书中列示。
八、若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能,基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。
第九部分 基金份额的申购与赎回
基金合同生效后,投资者可通过场内或场外两种方式对本基金 A 类基金份额和C类基金份额进行申购与赎回,可通过场外方式对本基金B类基金份额进行申购与赎回。场外申购的基金份额登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下;场内申购的基金份额登记在证券登记系统基金份额持有人上海证券账户下。
一、申购和赎回场所
投资者办理本基金场外申购、赎回业务的场所为基金管理人的直销机构和基金管理人委托的其他销售机构的销售网点。投资者办理本基金场内申购、赎回业务的场所为具有基金销售业务资格并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员单位。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。
基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式,投资人可以通过上述方式进行基金份额的申购与赎回。具体办法由基金管理人或相关销售机构另行公告。
二、申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
本基金A类份额和C类份额自2018年9月25日起开放日常申购赎回业务,本基金B类份额自2025年3月17日起开放日常申购赎回业务。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份额净值为基准进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间结束前撤销,在当日业务办理时间结束后不得撤销;
4、场外赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回;
5、场内申购与赎回业务遵循上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定。若相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务等规则有新的规定,按新规定执行;
6、投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下,以各销售机构的具体规定为准。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。
投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回申请不成立。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购成立;基金份额登记机构确认基金份额时,申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;基金份额登记机构确认赎回时,赎回生效。基金份额持有人赎回申请成功后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回或基金合同载明的延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
遇证券/期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时,赎回款项顺延至上述影响因素消除之日的下一个工作日划出。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购未生效,则申购款项退还给投资人。
基金销售机构对申购或赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购或赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资人应及时查询。
4、基金管理人可以在不违反法律法规的前提下,对上述业务办理时间进行调整,并提前公告。
五、申购与赎回的数量限制
1、投资者通过基金管理人直销柜台申购本基金,首次最低申购金额为1元(含申购费),追加申购单笔最低金额为1元(含申购费);通过基金管理人基金网上交易系统申购本基金,首次最低申购金额为1元(含申购费),追加申购单笔最低金额为1元(含申购费);通过其他场外销售机构申购本基金,首次最低申购金额为1元(含申购费),追加申购单笔最低金额为1元(含申购费),各场外销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。
2、投资人在场外赎回本基金份额时,可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回;每笔赎回申请不得低于1份基金份额;账户最低余额为1份基金份额,若某笔赎回将导致投资人在场外销售机构托管的单只基金份额余额不足1份时,该笔赎回业务应包括账户内全部基金份额,否则,剩余部分的基金份额将被强制赎回。
3、投资者通过上海证券交易所会员单位场内申购本基金,单笔最低申购金额为1,000元且为1元的整数倍。
4、对于场内申购、赎回及持有场内份额的数量限制,上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则有规定的,从其最新规定办理。
5、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限,具体规定请参见相关公告。
6、基金管理人有权规定单一投资者单日或单笔申购金额上限,具体金额请参见相关公告。
7、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。
8、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述对申购的金额和赎回的份额等数量限制,基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
(一)本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日各类基金份额的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。本基金A类基金份额、B类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值。
(二)申购
1、场外申购
本基金C类基金份额不收取申购费,A类基金份额和B类基金份额场外申购费用按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购费率越低。本基金A类基金份额和B类基金份额的场外具体申购费率如下:
A类基金份额和B类基金份额的场外申购费率表
申购金额(M) A类基金份额申购费率 B类基金份额申购费率
M<100万 1.00% 0.80%
100万≤M<200万 0.60% 0.40%
200万≤M<500万 0.20% 0.10%
M≥500万 1000元/笔 1000元/笔
基金申购费用由投资者承担,在申购基金份额时收取,基金申购费用不列入基金资产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。
(1)A类/B类基金份额
1)当申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法为:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日A类/B类基金份额净值
2)当申购费用为固定金额时,申购份额的计算方法为:
申购费用=固定金额
净申购金额=申购金额-申购费用
申购份额=净申购金额/申购当日A类/B类基金份额净值
(2)C类基金份额
申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额净值
申购的有效份额单位为份,上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
例:某投资人投资50,000元从场外申购本基金A类基金份额,对应费率为1.00%,假设申购当日A类基金份额净值为1.3561元,则可得到的申购份额为:
净申购金额=50,000/(1+1.00%)=49,504.95 元
申购费用=50,000-49,504.95=495.05 元
申购份额=49,504.95/1.3561=36,505.38份
即:投资人投资50,000元从场外申购本基金A类基金份额,假设申购当日A类基金份额净值为1.3561元,则其可得到36,505.38份A类基金份额。
例:某投资人投资50,000元从场外申购本基金B类基金份额,对应费率为0.80%,假设申购当日B类基金份额净值为1.3561元,则可得到的申购份额为:
净申购金额=50,000/(1+0.80%)=49,603.17元
申购费用=50,000-49,603.17=396.83元
申购份额=49,603.17/1.3561=36,577.81份
即:投资人投资50,000元从场外申购本基金B类基金份额,假设申购当日B类基金份额净值为1.3561元,则其可得到36,577.81份B类基金份额。
例:某投资人投资70,000元从场外申购本基金C类基金份额,对应费率为0%,假设申购当日C类基金份额净值为1.2875元,则可得到的申购份额为:
申购份额=70,000/1.2875=54,368.93份
即:投资人投资70,000元从场外申购本基金C类基金份额,假设申购当日C类基金份额净值为1.2875 元,则其可得到54,368.93份C类基金份额。
2、场内申购
本基金C 类份额不收取场内申购费,A类份额的场内申购费率由上海证券交易所会员单位按照场外申购费率设定,B类基金份额仅可通过场外方式办理申购、赎回业务,不上市交易。投资者可以多次申购本基金,申购费按每笔认购申请单独计算。
基金申购费用由投资者承担,在申购基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。
(1)A类基金份额
1)当申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法为:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值
2)当申购费用为固定金额时,申购份额的计算方法为:
申购费用=固定金额
净认购金额=申购金额-申购费用
申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值
(2)C类基金份额
申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额净值
场内申购份额计算结果先按四舍五入的原则保留到小数点后两位,再按截位法保留到整数位,小数部分对应的资金返还至投资者资金账户。
例:某投资者从场内申购本基金A类基金份额60,000元,对应的申购费率为1.00%。假设申购当日A类基金份额净值为1.4852元,则可得到的A类基金份额申购份额为:
净申购金额=60,000/(1+1.00%)=59,405.94元
申购费用=60,000-59,405.94=594.06元
申购份额(保留两位)=59,405.94/1.4852=39,998.61份(四舍五入保留到小数点后两位)
申购份额(实际)=39,998份(保留到整数位)
因场内申购份额保留至整数份,故投资者申购所得份额为 39,998 份,整数位后小数部分的申购份额对应的资金返还给投资者。
实际净申购金额=39,998×1.4852=59405.03元
退款金额=60,000-59405.03-594.06=0.91元
即:投资者从场内申购本基金A类基金份额60,000元,假设申购当日A类基金份额净值为1.4852元,则可得到A类基金份额39,998份,申购资金返还0.91元。
例:某投资者从场内申购本基金C类基金份额85,000元,对应的申购费率为0%。假设申购当日C类基金份额净值为2.1452元,则可得到的C类基金份额申购份额为:
申购份额(保留两位)=85,000/2.1452=39,623.35份(四舍五入保留到小数点后两位)
申购份额(实际)=39,623份(保留到整数位)
因场内申购份额保留至整数份,故投资者申购所得份额为 39,623 份,整数位后小数部分的申购份额对应的资金返还给投资者。
实际净申购金额=39,623×2.1452=84999.26元
退款金额=85,000-84,999.26=0.74元
即:投资者从场内申购本基金C类基金份额85,000元,假设申购当日C类基金份额净值为2.1452元,则可得到C 类基金份额39,623份,申购资金返还0.74元。
(三)赎回
本基金A类份额、B类份额和C类份额采用不同的赎回费率,赎回费用按基金份额的持有时间分段设定如下:
本基金赎回费率如下:持有期限(T) A类基金份额 B类基金份额 C类基金份额
赎回费率 赎回费率 赎回费率
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京公网安备 11010502031572号