工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2015年半年度报告 2015年6月30日 基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：二〇一五年八月二十八日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。1.2目录 §1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3§2 基金简介...............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................5 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人..............................................................................................6 2.5 信息披露方式..............................................................................................................................6 2.6 其他相关资料..............................................................................................................................6§3 主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7 3.3 其他指标......................................................................................................................................8§4 管理人报告...........................................................................................................................................8 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................8 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介........................................................ 11 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................12 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................12 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................12 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................13 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................14 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................14 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................14§5 托管人报告.........................................................................................................................................15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........15 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................15§6 半年度财务会计报告（未经审计）.................................................................................................15 6.1 资产负债表................................................................................................................................15 6.2 利润表........................................................................................................................................16 6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................17 6.4 报表附注....................................................................................................................................19§7 投资组合报告.....................................................................................................................................38 7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................38 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布............................................................38 7.3 期末按行业分类的权益投资组合............................................................................................39 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细................................39 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动........................................................................................44 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合............................................................................46 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................46 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................46 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细................46 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细..........................46 7.11 投资组合报告附注..................................................................................................................46§8 基金份额持有人信息.........................................................................................................................47 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................47 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................47 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................47§9 开放式基金份额变动.........................................................................................................................47§10 重大事件揭示...................................................................................................................................48 10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................48 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................48 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................48 10.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................48 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................48 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................48 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................49 10.8 其他重大事件..........................................................................................................................52§11 影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................................53§12 备查文件目录...................................................................................................................................53 12.1 备查文件目录..........................................................................................................................53 12.2 存放地点..................................................................................................................................54 12.3 查阅方式..................................................................................................................................54 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 基金简称 工银全球精选股票(QDII) 基金主代码 486002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年5月25日 基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 53,920,417.37份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 全球范围内具有竞争优势且成长性良好的上市公司。 投资策略 通过在全球范围内采用“自上而下”方法进行国家及 地区的资产配置，综合运用定性和定量分析方法精选 全球股票，并且在全球范围内进行投资组合风险收益 优化，追求基金资产的长期稳健增值。 业绩比较基准 MSCI世界指数总收益。 风险收益特征 本基金是投资于全球资本市场的股票型基金，属于风 险水平较高的基金品种，其预期收益及风险水平高于 债券型基金，亦高于混合型基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 工银瑞信基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责 姓名 朱碧艳 田青 人 联系电话 400-811-9999 010-67595096 电子邮箱 customerservice@icbccs.com.cn tianqing1.zh@ccb.cn 客户服务电话 400-811-9999 010-67595096 传真 010-66583158 010-66275853 注册地址 北京市西城区金融大街丙17号北 北京市西城区金融大街25号 京银行大厦 办公地址 北京市西城区金融大街5号新盛 北京市西城区闹市口大街1号 大厦A座6-9层 院1号楼 邮政编码 100033 100033 法定代表人 郭特华 王洪章 2.4境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 英文 Wellington Management The Bank of New York Mellon Corporation 名称 Company, LLP 中文 威灵顿管理有限责任合伙 纽约梅隆银行股份有限公司 制公司 注册地址 280 Congress Street, One Wall Street,New York Boston, MA, USA 办公地址 280 Congress Street, One Wall Street,New York Boston, MA, USA 邮政编码 2210 NY 10286 注：威灵顿管理有限责任合伙制公司自2012年9月7日起，担任本基金的境外投资顾问。 2.5信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.icbccs.com.cn 网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.6其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 工银瑞信基金管理有限公司 北京市西城区金融大街5号新盛大 厦A座6-9层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年1月1日- 2015年6月30日) 本期已实现收益 8,957,607.10 本期利润 6,284,231.15 加权平均基金份额本期利润 0.0965 本期加权平均净值利润率 6.98% 本期基金份额净值增长率 6.69% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6月30日) 期末可供分配利润 19,753,094.58 期末可供分配基金份额利润 0.3663 期末基金资产净值 75,724,238.04 期末基金份额净值 1.404 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015年6月30日) 基金份额累计净值增长率 40.40% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字； 2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数； 4、本基金基金合同生效日为2010年5月25日。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一 -2.02% 0.75% -2.45% 0.74% 0.43% 0.01% 个月 过去三 2.18% 0.68% -0.12% 0.63% 2.30% 0.05% 个月 过去六 6.69% 0.75% 2.57% 0.71% 4.12% 0.04% 个月 过去一 10.12% 0.74% 0.07% 0.67% 10.05% 0.07% 年 过去三 57.93% 0.72% 39.51% 0.65% 18.42% 0.07% 年 自基金 合同生 40.40% 0.87% 55.25% 0.91% -14.85% -0.04% 效起至 今 注：1、本基金的业绩比较基准为MSCI世界指数总收益； 2、本基金基金合同生效日为2010年5月25日。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较注：1、本基金基金合同于2010年5月25日生效。2、按照基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。截至报告期末，本基金投资符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定：股票资产占基金资产的比例为60%-95%，债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 3.3其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，成立于2005年6月21日，是我国第一家由银行直接发起设立并控股的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币，注册地在北京。公司目前拥有共同基金募集和管理资格、境外证券投资管理业务资格、企业年金基金投资管理人资格、特定客户资产管理业务资格、全国社保基金境内投资管理人资格。 截至2015年6月30日，公司旗下管理66只公募基金——工银瑞信核心价值股票型证券投资基金、工银瑞信货币市场基金、工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金、工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金、工银瑞信增强收益债券型证券投资基金、工银瑞信红利股票型证券投资基金、工银瑞信中国机会全球配置股票证券投资基金、工银瑞信信用添利债券型证券投资基金、工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金、工银瑞信沪深300指数证券投资基金、上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金、工银瑞信全球精选股票型证券投资基金、工银瑞信双利债券型证券投资基金、深证红利交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信深证红利ETF联接基金、工银瑞信四季收益债券型证券投资基金、工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金、工银瑞信添颐债券型证券投资基金、工银瑞信主题策略股票型证券投资基金、工银瑞信保本混合型证券投资基金、工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金、工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金、工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信7天理财债券型证券投资基金、工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金、工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金、工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金、工银瑞信60天理财债券型证券投资基金、工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金、工银瑞信增利分级债券型证券投资基金、工银瑞信产业债债券型证券投资基金、工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金、工银瑞信保本3号混合型证券投资基金、工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金、工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金、工银瑞信双债增强债券型证券投资基金、工银瑞信添福债券型证券投资基金、工银瑞信信息产业股票型证券投资基金、工银瑞信薪金货币市场基金、工银瑞信纯债债券型证券投资基金、工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金、工银瑞信目标收益一年定期开放债券型投资基金、工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信现金快线货币市场基金、工银瑞信添益快线货币市场基金、工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金、工银瑞信研究精选股票型证券投资基金、工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金、工银瑞信创新动力股票型证券投资基金、工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金、工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金、工银瑞信新金融股票型证券投资基金、工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金、工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金、工银瑞信养老产业股票型证券投资基金、工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金、工银瑞信农业产业股票型证券投资基金、工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金、工银瑞信互联网加股票型证券投资基金、工银瑞信财富快线货币市场基金、工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金，证券投资基金管理规模逾3500亿元人民币。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 先后在 Merrill Lynch Investment Managers 担任美林集 中基金和美 林保本基金 基金经理， Fore Research & Management 担任Fore Equity Market Neutral组 合基金经 游凛峰 本基金的 2010年5月 - 19 理，Jasper 基金经理 25日 Asset Management 担任 Jasper Gemini Fund基金 基金经理； 2009年加 入工银瑞信 基金管理有 限公司； 2009年12 月25日至 今，担任工 银全球基金 的基金经 理；2010年 5月25日至 今，担任工 银全球精选 基金的基金 经理；2012 年4月26 日至今担任 工银基本面 量化策略股 票基金基金 经理；2014 年6月26 日至今，担 任工银绝对 收益策略混 合型发起式 基金基金经 理。 注： 1、任职日期说明：游凛峰的任职日期为基金合同生效日期。 2、证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的 相关规定等。 3、本基金无基金经理助理。 4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 在境外投资顾问 姓名 证券从业年限 说明 所任职位 John A. Boselli, CFA 投资组合经理 27 威灵顿管理有限责任 合伙制公司合伙人， 工商管理硕士，在管 理美国、国际和全球 股票投资组合方面均 有丰富的投资经验。 曾在《路透》评选的 “企业二十佳基金经 理人”中排名第十一。 此外，在《巴伦周刊》 2011年的“超级人才” 报道中，John A. Boselli先生亦被评 为全球顶尖的股票分 析师之一。 4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4.1公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。 4.4.2异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有4次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析 今年上半年，全球精选组合回报为7.8%，优于摩根士丹利资本国际全球指數的回报3.0%。2015年上半年，本基金在能源和公用事业板块的有利部署，令板块配置实现了增值。在医疗、信息技术和金融板块的选股，造成了主要正面影响。板块方面，信息技术、医疗和金融板块带来的贡献最大。 全球股市浪潮继续走低，主要归因于新兴市场增长放缓。四大新兴市场经济体之一的巴西处于经济衰退期。中国经济保持增长，但步伐正在放缓。虽然新兴市场公司的基本面正在恶化，但发达经济体尤其是北美洲和欧洲公司调整盈利预期的状况却在好转。投资组合相应部署，大幅超配继续显现全球最强劲增长的美国。受就业市场和薪酬增长以及住房市场良好势头支撑，制造业情况开始好转，消费者信心不断增强。 投资组合继续不持有日本和澳大利亚，并基本上低配亚洲。许多亚洲经济体向中国出口货物，因此受到中国经济增长放缓的影响。中国经济仍在增长，但步伐放慢。我们在中国持有估值具吸引力的股票，特别是近期A股市场回调，对我们投资集合中的香港上市股票造成了一些的影响。 投资组合维持低配欧洲，尽管采购经理人指数等经济指标已经好转，尤其是在德国和法国。整体上，欧元区有着货币联盟，却没有财政联盟或征用各参与国政府共享税费的统一决策机构，仍然令我们感到担忧。希腊公投“不接受”的结果，拒绝了债权人提出的救助方案，令投资者担忧不利影响可能波及范围更广的欧洲市场。投资组合不持有希腊股票，这些股票对于我们的投资流程而言主要是流动性不足，或是不符合我们对质量、增长和股东回报的最低要求。我们预计投资组合将与希腊的不利结果相对隔离开来，因为它不持有在这一问题中受影响程度最大的欧洲银行。投资组合持有的许多欧洲股票均为英国、瑞士和北欧的优质跨国增长型公司。这些公司通常会向股东返还过剩资本，并且估值低于大市。 本基金个股选择严格遵守长期稳定增长、估值合理、自由现金流/资本回报率出众的标准。具体而言，我们相信在投资集合中筛选，甄别出向股东返还资本、估值低于市场水平的最优质增长型公司的子集合，有助于我们剔除那些表现可能会明显滞后的公司。我们还剔除了那些大幅下调普遍盈利预期的公司。下行保护是我们投资理念和流程中一个明确的重要组成部分。 股市回报均以美元衡量，而非本币，以便横向比较。4.5.2报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金净值增长率为6.69%，业绩比较基准增长率为2.57%。4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 摩根士丹利资本国际全球指數上半年涨幅达4.6%。临近季末时，希腊债务危机成为市场关注焦点。希腊高级官员与债权人之间的谈判破裂，加大了希腊无法按时偿还国际货币基金组织贷款的可能性。6月30日，希腊16亿欧元贷款出现债务违约。7月5日，希腊政府举行全民公投，让全体希腊人决定是否接受债权人提出的最终条款，最终表决结果为不接受。目前，希腊所有银行及雅典证券交易所将继续无限期关闭。尽管希腊发生债务违约，市场担心危机会向欧洲周边国家扩散，但全球经济数据依旧乐观，其中美国和欧洲继续呈现逐步复苏的迹象。在欧洲，4月份消费者价格走出通缩区域。物价回升与欧洲央行大刀阔斧实施量化宽松项目的目标一致。该项目旨在令通胀水平到2017年回升至约2%。公司收购活动持续增加，亦助长了看涨情绪。 全球并购活动依旧活跃，2015年的交易量有望成为继2007年之后的第二高年份。在亚洲，中国央行6月份下调基准存贷款利率，为去年11月份以来第四次降息，以期消除市场对中国经济增长放缓感到的担忧。 一如既往，我们的投资流程继续重点关注资产负债质量高、盈利增速高、估值低于市场水平、股东资本回报率高且正在上调盈利预估的公司。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.7.1参与估值流程各方及人员或小组的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 4.7.1.1职责分工 4.7.1.1.1参与估值小组成员为4人，分别是公司运作部负责人、研究部负责人、风险管理部负责人、法律合规部负责人，组长由运作部负责人担任。 4.7.1.1.2各部门负责人也可推荐代表各部门参与估值小组的成员，如需更换，由相应部门负责人提出。小组成员需经运作部主管副总批准同意。 4.7.1.2专业胜任能力及相关工作经历 小组由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员组成。 4.7.2基金经理参与或决定估值的程度 本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。 4.7.3参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.7.4已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 尚无已签约的任何定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管银行复核确认。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金在报告期内没有触及2014年8月8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条规定的条件。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 报告截止日：2015年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 3,931,272.58 4,512,239.14 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 73,243,998.00 87,507,595.46 其中：股票投资 73,243,998.00 87,507,595.46 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 298,183.69 2,484,943.81 应收利息 6.4.7.5 609.16 471.83 应收股利 48,031.68 61,754.63 应收申购款 526,951.55 341,385.69 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 8,922.68 1,490,210.76 资产总计 78,057,969.34 96,398,601.32 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 935,726.58 应付赎回款 2,078,294.33 908,515.39 应付管理人报酬 116,144.19 144,934.61 应付托管费 22,583.62 28,181.73 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 - - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 116,709.16 1,643,558.59 负债合计 2,333,731.30 3,660,916.90 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 53,920,417.37 70,465,062.60 未分配利润 6.4.7.10 21,803,820.67 22,272,621.82 所有者权益合计 75,724,238.04 92,737,684.42 负债和所有者权益总计 78,057,969.34 96,398,601.32 注：报告截止日2015年6月30日，基金份额净值1.404元，基金份额总额53,920,417.37元。 6.2利润表 会计主体：工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2015年1月1日至 2014年1月1日至2014 2015年6月30日 年6月30日 一、收入 7,404,594.64 5,645,592.82 1.利息收入 18,927.25 31,065.66 其中：存款利息收入 6.4.7.11 18,927.25 31,065.66 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 9,680,328.58 4,561,885.26 其中：股票投资收益 6.4.7.12 8,952,843.82 3,836,092.20 基金投资收益 6.4.7.13 - - 债券投资收益 6.4.7.14 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 - - 股利收益 6.4.7.17 727,484.76 725,793.06 3.公允价值变动收益（损失以“-”6.4.7.18 -2,673,375.95 1,052,478.04 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） 328,726.04 -20,249.22 5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.19 49,988.72 20,413.08 减：二、费用 1,120,363.49 1,359,953.76 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 803,473.94 920,157.02 2．托管费 6.4.10.2.2 156,231.10 178,919.29 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.20 54,025.93 74,065.32 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.21 106,632.52 186,812.13 三、利润总额（亏损总额以“-” 6,284,231.15 4,285,639.06 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 6,284,231.15 4,285,639.06 列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日 至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 70,465,062.60 22,272,621.82 92,737,684.42 金净值） 二、本期经营活动产生 - 6,284,231.15 6,284,231.15 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 -16,544,645.23 -6,753,032.30 -23,297,677.53 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 30,736,461.89 12,066,193.60 42,802,655.49 2.基金赎回款 -47,281,107.12 -18,819,225.90 -66,100,333.02 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 53,920,417.37 21,803,820.67 75,724,238.04 金净值） 项目 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 82,141,909.98 18,325,142.54 100,467,052.52 金净值） 二、本期经营活动产生 - 4,285,639.06 4,285,639.06 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 66,629.47 -6,806.09 59,823.38 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 24,149,966.56 5,613,156.08 29,763,122.64 2.基金赎回款 -24,083,337.09 -5,619,962.17 -29,703,299.26 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 82,208,539.45 22,603,975.51 104,812,514.96 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______郭特华______ ______郭特华______ ____朱辉毅____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 工银瑞信全球精选股票型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2010]178号文《关于同意工银瑞信全球精选股票型证券投资基金募集的批复》批准，由工银瑞信基金管理有限公司于2010年4月15日至2010年5月17日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明（2010）验字第60802052_A04号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。《工银瑞信全球精选股票型证券投资基金基金合同》于2010年5月25日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币585,793,336.29元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币52,478.38元，以上实收基金（本息）合计为人民币585,845,814.67元，折合585,845,814.67份基金份额。本基金的基金管理人和注册登记机构均为工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司，境外资产托管人为纽约梅隆银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《工银瑞信全球精选股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括：国际资本市场股票、债券、回购、股票指数期货、外汇远期合约、外汇互换及其它用于组合避险或有效管理的金融衍生工具。其中，股票资产占基金资产的比例为60%-95%，债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为MSCI世界指数总收益。 6.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2015年6月30日的财务状况以及2015年1月1日至2015年6月30日止会计期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 无。6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他境内外相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1.以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税； 2.基金买卖股票的差价收入在境内暂免征营业税和企业所得税； 3.基金取得的源自境外证券市场的收益，其涉及的税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 活期存款 3,931,272.58 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 3,931,272.58 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2015年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 58,946,566.27 73,243,998.00 14,297,431.73 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 58,946,566.27 73,243,998.00 14,297,431.73 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应收活期存款利息 609.16 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 609.16 6.4.7.6其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 其他应收款 8,922.68 待摊费用 - 合计 8,922.68 6.4.7.7应付交易费用 本基金本报告期末未有应付交易费用。 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 4,231.24 信息披露费-证券时报 26,332.57 审计费 24,795.19 信息披露费-中证报 26,332.57 信息披露费-上证报 26,332.57 其他应付款 8,685.02 合计 116,709.16 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 70,465,062.60 70,465,062.60 本期申购 30,736,461.89 30,736,461.89 本期赎回(以"-"号填列) -47,281,107.12 -47,281,107.12 本期末 53,920,417.37 53,920,417.37 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 15,652,311.88 6,620,309.94 22,272,621.82 本期利润 8,957,607.10 -2,673,375.95 6,284,231.15 本期基金份额交易 -4,856,824.40 -1,896,207.90 -6,753,032.30 产生的变动数 其中：基金申购款 8,710,594.60 3,355,599.00 12,066,193.60 基金赎回款 -13,567,419.00 -5,251,806.90 -18,819,225.90 本期已分配利润 - - - 本期末 19,753,094.58 2,050,726.09 21,803,820.67 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 活期存款利息收入 18,828.05 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 99.20 合计 18,927.25 6.4.7.12股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出股票成交总额 46,430,367.77 减：卖出股票成本总额 37,477,523.95 买卖股票差价收入 8,952,843.82 注：“买卖股票差价收入”包含认沽权证行权产生的买卖股票差价收入。 6.4.7.13基金投资收益 本基金本报告期无基金投资收益。 6.4.7.14债券投资收益 本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.15贵金属投资收益 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.16衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.17股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 股票投资产生的股利收益 727,484.76 基金投资产生的股利收益 - 合计 727,484.76 6.4.7.18公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 1.交易性金融资产 -2,673,375.95 ——股票投资 -2,673,375.95 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -2,673,375.95 6.4.7.19其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 基金赎回费收入 49,988.72 合计 49,988.72 6.4.7.20交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 交易所市场交易费用 54,025.93 银行间市场交易费用 - 合计 54,025.93 6.4.7.21其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 审计费用 24,795.19 信息披露费 78,997.71 银行费用 1,739.05 其他 1,100.57 合计 106,632.52 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的重大资产负债表日后事项。6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 工银瑞信基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司 基金管理人股东、基金销售机构 瑞士信贷银行股份有限公司 基金管理人股东 威灵顿管理有限责任合伙制公司 境外投资顾问 纽约梅隆银行股份有限公司 境外资产托管人 注：1、本报告期本基金关联方未发生变化。 2、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比 例 例 瑞士信贷银行 5,262,330.78 7.43% 2,507,798.50 3.43% 股份有限公司 6.4.10.1.2权证交易 无。 6.4.10.1.3应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 瑞士信贷银行 780.16 2.59% - - 股份有限公司 上年度可比期间 关联方名称 2014年1月1日至2014年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 瑞士信贷银行 1,357.57 4.07% - - 股份有限公司 注：1、上述佣金按市场佣金率计算。 2、该类佣金协议的范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6 2014年1月1日至2014年6月30 月30日 日 当期发生的基金应支付 803,473.94 920,157.02 的管理费 其中：支付销售机构的客 317,464.19 369,816.63 户维护费 注：1、基金管理费按前一估值日的基金资产净值的1.80%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.80%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一估值日的基金资产净值 2、基金管理人的管理费每日计提，按月支付。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6 2014年1月1日至2014年6月30 月30日 日 当期发生的基金应支付 156,231.10 178,919.29 的托管费 注：1、基金托管费按前一估值日的基金资产净值的0.35%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.35%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一估值日的基金资产净值 2、基金托管费每日计提，按月支付。 6.4.10.2.3销售服务费 无。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的管理人在本报告期内与上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末与上年度末均未投资本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 纽约梅隆银行 172,377.52 - 405,819.71 - 股份有限公司 中国建设银行 3,758,895.06 18,828.05 4,913,475.81 30,986.03 股份有限公司 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在本报告期和上年度可比期间内均未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11利润分配情况 本基金在2014年1月1日至2014年6月30日止会计期间未进行利润分配。 6.4.12期末（2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末无正回购余额，因此没有作为抵押的债券。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人的风险管理机构由董事会下属的公司治理与风险控制委员会、督察长、公司风险管理委员会、法律合规部、风险管理部以及各个业务部门组成。 公司实行全面、系统的风险管理，风险管理覆盖公司所有战略环节、业务环节和操作环节。同时制定了系统化的风险管理程序，对风险管理的整个流程进行评估和改进。公司构建了分工明确、相互协作、彼此牵制的风险管理组织结构，形成了由四大防线共同筑成的风险管理体系：第一道防线由各个业务部门构成，各业务部门总监作为风险责任人，负责制订本部门的作业流程以及风险控制措施；第二道监控防线由公司专属风险管理部门法律合规部和风险管理部构成，法律合规部负责对公司业务的法律合规风险进行监控管理，风险管理部负责对公司投资管理风险和运作风险进行监控管理；第三道防线是由公司经营管理层和风险管理委员会构成，公司管理层通过执行委员会下的风险管理委员会对风险状况进行全面监督并及时制定相应的对策和实施监控措施；在上述这三道风险监控防线中，公司督察长和监察稽核人员对风险控制措施和合规风险情况进行全面检查、监督，并视所发生问题情节轻重及时反馈给各部门经理、公司总经理、公司治理与风险控制委员会、董事会、监管机构。督察长独立于公司其他业务部门和公司管理层，对内部控制制度的执行情况实行严格检查和及时反馈，并独立报告；第四道监控防线由董事会和公司治理与风险控制委员会构成，公司治理与风险控制委员会通过督察长和监察稽核人员的工作，掌握整体风险状况并进行决策。公司治理与风险控制委员会负责检查公司业务的内控制度的实施情况，监督公司对相关法律法规和公司制度的执行。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品时，要求所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有不低于中国证监会认可的信用评级机构评级，并且任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的20％。6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 于2015年6月30日和2014年12月31日，本基金未持有按短期信用评级的债券投资。 6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 于2015年6月30日和2014年12月31日，本基金未持有按长期信用评级的债券投资。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 由于流动性管理及策略性投资的需要，本基金将持有一些期限在一年以内的政府债券、回购等货币市场工具。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1个月以内1-3个月3个月 1-5年 5年以上 不计息 合计 2015年6月30日 -1年 资产 银行存款 3,931,272.58 - - - - - 3,931,272.58 结算备付金 - - - - - - 0.00 存出保证金 - - - - - - 0.00 交易性金融资产 - - - - -73,243,998.0073,243,998.00 衍生金融资产 - - - - - 0.00 0.00 买入返售金融资产 - - - - - - 0.00 应收证券清算款 - - - - - 298,183.69 298,183.69 应收利息 - - - - - 609.16 609.16 应收股利 - - - - - 48,031.68 48,031.68 应收申购款 68,019.14 - - - - 458,932.41 526,951.55 递延所得税资产 - - - - - - 0.00 其他资产 - - - - - 8,922.68 8,922.68 资产总计 3,999,291.72 - - - -74,058,677.6278,057,969.34 负债 短期借款 - - - - - - 0.00 交易性金融负债 - - - - - - 0.00 衍生金融负债 - - - - - - 0.00 卖出回购金融资产款 - - - - - - 0.00 应付证券清算款 - - - - - 0.00 0.00 应付赎回款 - - - - - 2,078,294.33 2,078,294.33 应付管理人报酬 - - - - - 116,144.19 116,144.19 应付托管费 - - - - - 22,583.62 22,583.62 应付销售服务费 - - - - - - 0.00 应付交易费用 - - - - - - 0.00 应交税费 - - - - - - 0.00 应付利息 - - - - - - 0.00 应付利润 - - - - - - 0.00 递延所得税负债 - - - - - - 0.00 其他负债 - - - - - 116,709.16 116,709.16 负债总计 - - - - - 2,333,731.30 2,333,731.30 利率敏感度缺口 3,999,291.72 - - - -71,724,946.3275,724,238.04 上年度末 1个月以内 1-3个月3 个月1-5年 5年以上 不计息 合计 2014年12月31日 -1年 资产 银行存款 4,512,239.14 - - - - - 4,512,239.14 结算备付金 - - - - - - - 存出保证金 - - - - - - - 交易性金融资产 - - - - -87,507,595.4687,507,595.46 衍生金融资产 - - - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - - - 应收证券清算款 - - - - - 2,484,943.81 2,484,943.81 应收利息 - - - - - 471.83 471.83 应收股利 - - - - - 61,754.63 61,754.63 应收申购款 32,589.54 - - - - 308,796.15 341,385.69 递延所得税资产 - - - - - - - 其他资产 - - - - - 1,490,210.76 1,490,210.76 资产总计 4,544,828.68 - - - -91,853,772.6496,398,601.32 负债 短期借款 - - - - - - - 交易性金融负债 - - - - - - - 衍生金融负债 - - - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - - - 应付证券清算款 - - - - - 935,726.58 935,726.58 应付赎回款 - - - - - 908,515.39 908,515.39 应付管理人报酬 - - - - - 144,934.61 144,934.61 应付托管费 - - - - - 28,181.73 28,181.73 应付销售服务费 - - - - - - - 应付交易费用 - - - - - - - 应交税费 - - - - - - - 应付利息 - - - - - - - 应付利润 - - - - - - - 递延所得税负债 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 1,643,558.59 1,643,558.59 负债总计 - - - - - 3,660,916.90 3,660,916.90 利率敏感度缺口 4,544,828.68 - - - -88,192,855.7492,737,684.42 注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日 孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 于2015年6月30日和2014年12月31日，本基金未持有债券投资，因此市场利率的变动对本基 金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 项 2015年6月30日 目 美元 港币 英镑 瑞士法郎 欧元 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以 外 币 计 价 的 资 产 银 166,873.71 4.17 8,685.02 - - 17.05 175,579.95 行 存 款 交 61,329,462.33 2,864,537.19 4,280,415.46 3,890,659.01 878,924.01 - 73,243,998.00 易 性 金 融 资 产 衍 - - - - - - 0.00 生 金 融 资 产 应 298,183.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 298,183.69 收 证 券 清 算 款 应 4.16 - - - - - 4.16 收 利 息 应 36,939.10 - 11,092.58 - - - 48,031.68 收 股 利 其 8,922.68 - - - - - 8,922.68 他 应 收 款 资 61,840,385.67 2,864,541.36 4,300,193.06 3,890,659.01 878,924.01 17.05 73,774,720.16 产 合 计 以 外 币 计 价 的 负 债 其 - - 8,685.02 - - - 8,685.02 他 应 付 款 负 - - 8,685.02 - - - 8,685.02 债 合 计 资 61,840,385.67 2,864,541.36 4,291,508.04 3,890,659.01 878,924.01 17.05 73,766,035.14 产 负 债 表 外 汇 风 险 敞 口 净 额 上年度末 项 2014年12月31日 目 美元 港币 瑞士法郎 英镑 欧元 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以 外 币 计 价 的 资 产 银 1,475,496.19 4.17 - - - 16.69 1,475,517.05 行 存 款 交 66,566,636.29 4,256,209.09 5,520,567.83 5,045,029.25 3,747,027.25 2,372,125.75 87,507,595.46 易 性 金 融 资 产 衍 - - - - - - 0.00 生 金 融 资 产 应 2,078,178.29 - 175,651.70 160,020.65 71,093.17 - 2,484,943.81 收 证 券 清 算 款 应 7.89 - - - - - 7.89 收 利 息 应 53,150.98 - - 8,603.65 - - 61,754.63 收 股 利 其 406,531.00 1,083,679.76 - - - - 1,490,210.76 他 应 收 款 资 70,580,000.64 5,339,893.02 5,696,219.53 5,213,653.55 3,818,120.42 2,372,142.44 93,020,029.60 产 合 计 以 外 币 计 价 的 负 债 应 - 935,726.58 - - - - 935,726.58 付 证 券 清 算 款 其 1,084,745.54 0.00 175,651.70 160,020.65 71,093.17 0.00 1,491,511.06 他 应 付 款 负 1,084,745.54 935,726.58 175,651.70 160,020.65 71,093.17 0.00 2,427,237.64 债 合 计 资 69,495,255.10 4,404,166.44 5,520,567.83 5,053,632.90 3,747,027.25 2,372,142.44 90,592,791.96 产 负 债 表 外 汇 风 险 敞 口 净 额 6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析 假 除汇率以外的其他市场变量保持不变，且未考虑基金管理人为降低汇率风险而可能采取的 设 风险管理活动。 对资产负债表日基金资产净值的 分 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 析 本期末（2015年6月30日） 上年度末（2014年12月31日） 美元相对人民币升值 3,092,019.28 3,474,762.76 5% 美元相对人民币贬值 -3,092,019.28 -3,474,762.76 5% 港币相对人民币升值 143,227.07 220,208.32 5% 港币相对人民币贬值 -143,227.07 -220,208.32 5% 英镑相对人民币升值 214,575.40 252,681.65 5% 英镑相对人民币贬值 -214,575.40 -252,681.65 5% 瑞士法郎相对人民币 194,532.95 276,028.39 升值5% 瑞士法郎相对人民币 -194,532.95 -276,028.39 贬值5% 欧元相对人民币升值 43,946.20 187,351.36 5% 欧元相对人民币贬值 -43,946.20 -187,351.36 5% 注：1、表中列示了以外币计价的资产中前五大币种的汇率变动对基金资产净值的影响。 2、标记“-”处，表示当年该币种的汇率风险较小。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的其他价格因素变动而发生波动的风险。本基金的投资范围包括：国际资本市场股票、债券、回购、股票指数期货、外汇远期合约、外汇互换及其他用于组合避险或有效管理的金融衍生工具。所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 73,243,998.00 96.72 87,507,595.46 94.36 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 73,243,998.00 96.72 87,507,595.46 94.36 注：1、本基金持有的股票等权益类资产占基金资产的比例不低于60%，投资于全球范围内具有竞 争优势且成长性良好的上市公司。 2、由于四舍五入的原因公允价值值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 1、假定本基金的业绩比较基准变化5%，其他变量不变； 2、用期末时点比较基准浮动5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险； 假设 3、Beta系数是根据组合的净值数据和基准指数数据回归得出，反映了基金和基准 的相关性。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2015年6月 上年度末（ 2014年12月 30日） 31日） 业绩比较基准增加5% 3,608,968.75 5,235,187.35 业绩比较基准减少5% -3,608,968.75 -5,235,187.35 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例（%） 1 权益投资 73,243,998.00 93.83 其中：普通股 72,200,947.17 92.50 存托凭证 1,043,050.83 1.34 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,931,272.58 5.04 8 其他各项资产 882,698.76 1.13 9 合计 78,057,969.34 100.00 注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位:人民币元 国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 美国 61,329,462.33 80.99 英国 4,280,415.46 5.65 瑞士 3,890,659.01 5.14 中国香港 2,864,537.19 3.78 德国 878,924.01 1.16 合计 73,243,998.00 96.72 注：1、权益投资的国家或地区类别根据其所在证券交易所确定； 2、由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 7.3期末按行业分类的权益投资组合 金额单位:人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 保健Health Care 9,475,220.44 12.51 必需消费品Consumer 4,334,357.24 5.72 Staples 材料 Materials 1,096,420.36 1.45 非必需消费品Consumer 6,906,314.48 9.12 Discretionary 工业Industrials 3,258,074.14 4.30 金融Financials 21,090,445.08 27.85 信息技术Information 27,083,166.26 35.77 Technology 合计 73,243,998.00 96.72 注：1、以上分类采用全球行业分类标准（GICS）； 2、由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 序 公司名称(英 公司名 证券代码 所在 所属国 数量 公允价值 占基金 号 文) 称(中 证券 家（地 (股) 资产净 文) 市场 区） 值比例 (%) 1 Apple Inc 苹果公 US0378331005 纳斯达 美国 3,450 2,645,454.07 3.49 司 克证券 交易所 2 Microsoft Corp 微软 US5949181045 纳斯达 美国 6,772 1,827,867.36 2.41 克证券 交易所 3 Novartis AG 诺华 CH0012005267 瑞士证 瑞士 2,597 1,564,275.97 2.07 券交易 所 4 Home Depot 家得宝 US4370761029 纽约证 美国 2,189 1,487,216.16 1.96 Inc/The 券交易 所 5 Visa Inc 维萨公 US92826C8394 纽约证 美国 3,544 1,454,912.08 1.92 司 券交易 所 6 Merck & Co Inc 默克 US58933Y1055 纽约证 美国 4,156 1,446,484.36 1.91 券交易 所 7 Cisco Systems 思科 US17275R1023 纳斯达 美国 8,292 1,392,056.45 1.84 Inc 克证券 交易所 8 MasterCard Inc 万事达 US57636Q1040 纽约证 美国 2,377 1,358,453.90 1.79 股份有 券交易 限公司 所 9 American 美国国 US0268747849 纽约证 美国 3,470 1,311,461.35 1.73 International 际集团 券交易 Group Inc 所 10 UBS Group AG 瑞银集 CH0244767585 瑞士证 瑞士 9,942 1,288,672.49 1.70 团 券交易 所 11 UnitedHealth 联合健 US91324P1021 纽约证 美国 1,721 1,283,623.68 1.70 Group Inc 康 券交易 所 12 United Parcel 联合包 US9113121068 纽约证 美国 2,165 1,282,695.33 1.69 Service Inc 裹服务 券交易 股份有 所 限公司 13 BlackRock Inc 贝莱德 US09247X1019 纽约证 美国 603 1,275,455.55 1.68 有限公 券交易 司 所 14 Tencent 腾讯控 KYG875721634 香港证 中国香 10,300 1,256,579.06 1.66 Holdings Ltd 股 券交易 港 所 15 Gilead 吉利德 US3755581036 纳斯达 美国 1,727 1,236,152.56 1.63 Sciences Inc 科学 克证券 交易所 16 Accenture PLC 埃森哲 IE00B4BNMY34 纽约证 美国 2,076 1,228,315.66 1.62 公司 券交易 所 17 Imperial 帝国烟 GB0004544929 伦敦证 英国 4,111 1,215,730.71 1.61 Tobacco Group 草 券交易 PLC 所 18 Aon PLC 怡安保 GB00B5BT0K07 纽约证 美国 1,981 1,207,228.63 1.59 险 券交易 所 19 Lowes Cos Inc 劳氏 US5486611073 纽约证 美国 2,930 1,199,623.43 1.58 券交易 所 20 Compass Group 金巴斯 GB00BLNN3L44 伦敦证 英国 11,739 1,191,888.44 1.57 PLC 集团 券交易 所 21 F5 NetworksInc - US3156161024 纳斯达 美国 1,616 1,189,007.16 1.57 克证券 交易所 22 Bristol-Myers 百时美 US1101221083 纽约证 美国 2,916 1,186,225.72 1.57 Squibb Co 施贵宝 券交易 所 23 Moodys Corp 穆迪 US6153691059 纽约证 美国 1,783 1,176,823.25 1.55 券交易 所 24 Gartner Inc 高德纳 US3666511072 纽约证 美国 2,243 1,176,284.40 1.55 咨询公 券交易 司 所 25 Delphi 德尔福 JE00B783TY65 纽约证 美国 2,258 1,174,625.65 1.55 Automotive PLC 汽车公 券交易 司 所 26 Ameriprise 阿默普 US03076C1062 纽约证 美国 1,536 1,173,153.87 1.55 Financial Inc 莱斯金 券交易 融公司 所 27 Altria Group 高特利 US02209S1033 纽约证 美国 3,921 1,172,442.43 1.55 Inc 券交易 所 28 FactSet - US3030751057 纽约证 美国 1,175 1,167,387.33 1.54 Research 券交易 Systems Inc 所 29 Fiserv Inc - US3377381088 纳斯达 美国 2,292 1,160,644.71 1.53 克证券 交易所 30 Jack Henry & - US4262811015 纳斯达 美国 2,916 1,153,423.57 1.52 Associates Inc 克证券 交易所 31 Check Point - IL0010824113 纳斯达 美国 2,357 1,146,296.03 1.51 Software 克证券 Technologies 交易所 Ltd 32 Discover - US2547091080 纽约证 美国 3,222 1,134,999.87 1.50 Financial 券交易 Services 所 33 WABCO Holdings 威伯科 US92927K1025 纽约证 美国 1,500 1,134,561.89 1.50 Inc 控股公 券交易 司 所 34 MSCI Inc - US55354G1004 纽约证 美国 3,009 1,132,262.87 1.50 券交易 所 35 Intuit Inc - US4612021034 纳斯达 美国 1,826 1,124,939.20 1.49 克证券 交易所 36 CVS HealthCorp - US1266501006 纽约证 美国 1,724 1,105,419.09 1.46 券交易 所 37 VeriSign Inc 威瑞信 US92343E1029 纳斯达 美国 2,916 1,100,298.34 1.45 公司 克证券 交易所 38 NXP 恩智浦 NL0009538784 纳斯达 美国 1,831 1,099,250.96 1.45 Semiconductors 半导体 克证券 NV 公司 交易所 39 Activision 动视暴 US00507V1098 纳斯达 美国 7,417 1,097,792.07 1.45 Blizzard Inc 雪股份 克证券 有限公 交易所 司 40 CF Industries - US1252691001 纽约证 美国 2,790 1,096,420.36 1.45 Holdings Inc 券交易 所 41 ACE Ltd - CH0044328745 纽约证 美国 1,762 1,095,313.55 1.45 券交易 所 42 Eli Lilly & Co 礼来 US5324571083 纽约证 美国 2,122 1,083,120.71 1.43 券交易 所 43 Baidu Inc 百度 US0567521085 纳斯达 美国 857 1,043,050.83 1.38 克证券 交易所 44 Partners Group - CH0024608827 瑞士证 瑞士 568 1,037,710.55 1.37 Holding AG 券交易 所 45 Oracle Corp 甲骨文 US68389X1054 纽约证 美国 4,182 1,030,353.13 1.36 券交易 所 46 Principal 信安金 US74251V1026 纽约证 美国 3,267 1,024,421.90 1.35 Financial 融 券交易 Group Inc 所 47 PNC Financial - US6934751057 纽约证 美国 1,715 1,002,873.42 1.32 Services Group 券交易 Inc/The 所 48 XL Group PLC - IE00B5LRLL25 纽约证 美国 4,333 985,436.51 1.30 券交易 所 49 St Jamess Place 圣占姆 GB0007669376 伦敦证 英国 11,259 983,567.46 1.30 PLC 士财富 券交易 管理有 所 限公司 50 Expedia Inc 艾派迪 US30212P3038 纳斯达 美国 1,457 974,036.79 1.29 公司 克证券 交易所 51 Legg Mason Inc 美盛集 US5249011058 纽约证 美国 3,085 971,879.30 1.28 团 券交易 所 52 Assured 美国保 BMG0585R1060 纽约证 美国 6,555 961,390.81 1.27 Guaranty Ltd 证担保 券交易 有限公 所 司 53 IG Group - GB00B06QFB75 伦敦证 英国 12,354 889,228.85 1.17 Holdings PLC 券交易 所 54 ProSiebenSat.1 - DE000PSM7770 德国证 德国 2,888 878,924.01 1.16 Media AG 券交易 所 55 Automatic Data - US0530151036 纳斯达 美国 1,787 876,513.01 1.16 Processing Inc 克证券 交易所 56 Cigna Corp - US1255091092 纽约证 美国 856 847,785.14 1.12 券交易 所 57 Northrop 诺斯洛 US6668071029 纽约证 美国 867 840,816.92 1.11 Grumman Corp 普格鲁 券交易 曼 所 58 Reynolds 雷诺兹 US7617131062 纽约证 美国 1,842 840,765.01 1.11 American Inc 美国 券交易 所 59 SEI 信怡泰 US7841171033 纳斯达 美国 2,771 830,606.72 1.10 Investments Co 投资有 克证券 限公司 交易所 60 Aetna Inc 安泰保 US00817Y1082 纽约证 美国 1,062 827,552.30 1.09 险 券交易 所 61 Hong Kong 香港交 HK0388045442 香港证 中国香 3,750 809,113.86 1.07 Exchanges and 易所 券交易 港 Clearing Ltd 所 62 PICC Property& 中国财 CNE100000593 香港证 中国香 57,360 798,844.27 1.05 Casualty Co Ltd 险 券交易 港 所 63 Vantiv Inc - US92210H1059 纽约证 美国 3,348 781,685.63 1.03 券交易 所 64 Akamai 阿卡迈 US00971T1016 纳斯达 美国 1,810 772,601.31 1.02 Technologies 技术公 克证券 Inc 司 交易所 注：上表所用证券代码采用ISIN代码。 7.5报告期内权益投资组合的重大变动 7.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序 占期初基金 号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 资产净值比 例（％） 1 JOHNSON & JOHNSON US4781601046 1,623,059.15 1.75 2 HOME DEPOT INC US4370761029 1,599,413.36 1.72 3 UNITEDPARCELSERVICE-CLB US9113121068 1,519,921.81 1.64 4 UBS GROUP AG CH0244767585 1,455,742.64 1.57 5 FACTSET RESEARCH SYSTEMS US3030751057 1,281,168.42 1.38 INC 6 NEXT PLC GB0032089863 1,255,029.42 1.35 7 MAGNA INTERNATIONAL INC CA5592224011 1,199,679.16 1.29 8 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP US74251V1026 1,154,397.82 1.24 9 EXPEDIA INC US30212P3038 1,131,656.90 1.22 10 VERISIGN INC US92343E1029 1,130,927.00 1.22 11 CF INDUSTRIESHOLDINGSINC US1252691001 1,127,838.14 1.22 12 PNC FINANCIAL SERVICES US6934751057 1,078,710.39 1.16 GROUP 13 NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 1,056,199.68 1.14 14 ST JAMESS PLACE PLC GB0007669376 1,046,683.10 1.13 15 HONG KONG EXCHANGES & HK0388045442 1,018,163.69 1.10 CLEAR 16 IG GROUP HOLDINGS PLC GB00B06QFB75 1,001,347.40 1.08 17 CIGNA CORP US1255091092 990,167.10 1.07 18 XL GROUP PLC IE00B5LRLL25 987,776.60 1.07 19 PROSIEBEN SAT.1 MEDIA DE000PSM7770 836,780.96 0.90 AG-REG 20 REYNOLDS AMERICAN INC US7617131062 810,089.20 0.87 注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票； 2、买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序 占期初基金 号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 资产净值比 例（％） 1 NEXT PLC GB0032089863 2,306,411.09 2.49 2 BIOGEN IDEC INC US09062X1037 1,880,198.28 2.03 3 JOHNSON & JOHNSON US4781601046 1,594,531.94 1.72 4 ASTRAZENECA PLC GB0009895292 1,544,302.03 1.67 5 UNITED INTERNET AG-REG DE0005089031 1,508,455.20 1.63 SHARE 6 DAITO TRUST CONSTRUCT CO JP3486800000 1,404,432.77 1.51 LTD 7 ROCHE HOLDING CH0012032048 1,389,622.06 1.50 AG-GENUSSCHEIN 8 AMERICAN EXPRESS CO US0258161092 1,384,922.61 1.49 9 ASML HOLDING NV NL0010273215 1,333,451.88 1.44 10 ANHEUSER-BUSCH INBEV NV BE0003793107 1,312,060.84 1.41 11 AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS KYG2953R1149 1,279,414.12 1.38 IN 12 ACTELION LTD-REG CH0010532478 1,279,299.03 1.38 13 MAGNA INTERNATIONAL INC CA5592224011 1,227,483.58 1.32 14 ALTERA CORP US0214411003 1,214,832.44 1.31 15 SENSATA TECHNOLOGIES NL0009324904 1,149,116.16 1.24 HOLDING 16 Medtronic PLC IE00BTN1Y115 1,121,210.95 1.21 17 EQUIFAX INC US2944291051 939,262.31 1.01 18 KASIKORNBANK PCL-NVDR TH0016010R14 899,861.18 0.97 19 POLARIS INDUSTRIES INC US7310681025 851,698.51 0.92 20 AKAMAI TECHNOLOGIES INC US00971T1016 816,295.31 0.88 注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票； 2、卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位:人民币元 买入成本（成交）总额 25,887,302.44 卖出收入（成交）总额 46,430,367.77 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相 关交易费用。 7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 7.11投资组合报告附注 7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。7.11.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 298,183.69 3 应收股利 48,031.68 4 应收利息 609.16 5 应收申购款 526,951.55 6 其他应收款 8,922.68 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 882,698.76 7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 4,817 11,193.78 492,610.84 0.91% 53,427,806.53 99.09% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 19,238.42 0.04% 持有本基金 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2010年5月25日）基金份额总额 585,845,814.67 本报告期期初基金份额总额 70,465,062.60 本报告期基金总申购份额 30,736,461.89 减:本报告期基金总赎回份额 47,281,107.12 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 53,920,417.37 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期，本基金未召开持有人大会。10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人： 毕万英先生于2015年4月26日离任工银瑞信基金管理有限公司副总经理，公司于2015年4月28日对外披露；库三七先生于2015年5月29日离任工银瑞信基金管理有限公司副总经理，公司于2015年6月2日对外披露。 2、基金托管人托管部门： 本报告期，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。10.4基金投资策略的改变 无。10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金的审计机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），该审计机构自基金合同生效日起向本基金提供审计服务，无改聘情况。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或行政处罚。10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 Merrill Lynch - 10,255,528.84 14.47% 2,498.59 8.30% - Morgan Stanley - 10,010,234.08 14.13% 3,624.35 12.03% - JPMorganChase - 6,533,571.02 9.22% 3,160.03 10.49% - Credit Suisse - 5,262,330.78 7.43% 780.16 2.59% - Deutsche Bank - 5,171,640.23 7.30% 4,145.19 13.76% - Sec Citigroup - 5,150,523.48 7.27% 4,580.37 15.21% - Global Instinet - 4,872,031.77 6.88% 476.57 1.58% - Goldman Sachs - 4,004,184.00 5.65% 2,560.78 8.50% - RBC Capital - 3,512,671.97 4.96% 441.12 1.46% - Markets Sanford C - 3,177,475.05 4.48% 497.73 1.65% - Bernstein Investment - 1,866,423.19 2.63% 590.79 1.96% - Tech UBS - 1,824,120.94 2.57% 455.57 1.51% - BMO Capital - 1,194,343.78 1.69% 721.47 2.40% - Markets Berenberg Bank - 1,184,800.53 1.67% 1,658.71 5.51% - CIBC World - 1,167,001.70 1.65% 408.85 1.36% 新增 Markets Weeden & - 1,149,116.15 1.62% 1,005.18 3.34% - Company Stifel - 987,776.60 1.39% 997.15 3.31% - Nicolaus SunTrust - 939,262.31 1.33% 459.93 1.53% - RobinsonH JMP Securities - 851,698.50 1.20% 210.60 0.70% 新增 Jefferies & - 521,558.12 0.74% 521.52 1.73% - Company Pulse Trading - 439,313.02 0.62% 61.17 0.20% - Barclays - 339,647.77 0.48% 91.48 0.30% - Capital Societe - 268,085.44 0.38% 80.44 0.27% - Generale B. Riley & Co. - 172,612.20 0.24% 90.00 0.30% 新增 Liquidnet, - - - - - - Inc. R W Baird - - - - - - ChinaIntl - - - - - - Capital Canaccord - - - - - - Genuity Dowling & - - - - - - Partners HSBC - - - - - - Securities Macquarie - - - - - - Bradesco - - - - - - Height - - - - - - Securities Pacific Crest - - - - - - Cantor - - - - - - Fitzgerald ISI Group - - - - - - Keefe Bruyette - - - - - - Itau - - - - - - Securities Inc BNP Paribas - - - - - - Lazard Capital - - - - - - RaymondJames& - - - - - - Asso Piper Jaffray - - - - - - Co State Street - - - - - - Global Credit - - - - - - Agricole/CLSA Liberum - - - - - - Capital CIMB - - - - - - Securities Calyon - - - - - - Securities Kim Eng - - - - - - Securities Evercore Group - - - - - - LLC MKM Partners - - - - - - Longbow - - - - - - Research Craig-Hallum - - - - - - Capital Standard Bank - - - - - - BNY Brokerage - - - - - - Standard - - - - - - Chartered B CLSA - - - - - - ING Financial - - - - - - Mkt BTG Pactual - - - - - - Capital 注：1.券商的选择标准和程序 （1）选择标准：注重综合服务能力 a)券商财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与工银瑞信有互补性、在最近一 年内无重大违规行为。 b)券商具有较强的综合研究能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、 个股分析的报告及其他丰富全面的信息咨询服务；有很强的分析能力，能根据工银瑞信所管理基 金的特定要求，提供专门研究报告；具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。 c)与其他券商相比，该券商能够提供最佳交易执行和优惠合理的佣金率。 （2）选择程序 a)确定券商数量：根据以上标准对不同券商进行考察、选择和确定。投资研究部门（权益投资部， 固定收益部，专户投资部，研究部和中央交易室）根据公司基金规模和服务需求等因素确定对合 作券商的数量，每年根据公司经营规模变化及券商评估结果决定是否需要新增或调整合作券商， 选定的名单需经主管投资副总和总经理审批同意。 b)签订委托协议：与被选择的券商签订委托代理协议，明确签定协议双方的公司名称、委托代理 期限、佣金率、双方的权利义务等，经签章有效。委托代理协议一式五份，协议双方及证券主管 机关各留存一份，工银瑞信法律合规部留存备案，并报相关证券主管机关留存报备。 2.券商的评估，保留和更换程序 （1）席位的租用期限暂定为一年，合同到期15天内，投资研究部门将根据各券商研究在服务期 间的综合证券服务质量等情况，进行评估。 （2）对于符合标准的券商，工银瑞信将与其续约；对于不能达到标准的券商，不与其续约，并根 据券商选择标准和程序，重新选择其它经营稳健、研究能力强、综合服务质量高的证券经营机构， 租用其交易席位。 （3）若券商提供的综合证券服务不符合要求，工银瑞信有权按照委托协议规定，提前中止租用其 交易席位。 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 工银瑞信基金管理有限公司关于 1 增加北京唐鼎耀华投资咨询有限 三大报、公司网站 2015年1月26日 公司为旗下基金销售机构并实行 费率优惠的公告 工银瑞信基金管理有限公司关于 2 增加中国国际金融有限公司为旗 三大报、公司网站 2015年2月6日 下部分基金代销机构的公告 工银瑞信基金管理有限公司关于 3 直销渠道基金定投申购费率优惠 三大报、公司网站 2015年3月3日 活动的公告 工银瑞信基金管理有限公司关于 4 旗下部分基金参与杭州数米基金 三大报、公司网站 2015年3月6日 销售有限公司申购费率优惠活动 的公告 工银瑞信基金管理有限公司关于 5 公司董事、监事、高级管理人员以 三大报、公司网站 2015年3月14日 及其他从业人员在子公司兼职情 况变更的公告 工银瑞信基金管理有限公司关于 6 增加北京增财基金销售有限公司 三大报、公司网站 2015年3月16日 为旗下基金销售机构并实行费率 优惠的公告 工银瑞信基金管理有限公司关于 7 增加海银基金销售有限公司为旗 三大报、公司网站 2015年3月16日 下基金销售机构并实行费率优惠 的公告 工银瑞信基金管理有限公司关于 8 基金直销电子自助交易业务开通 三大报、公司网站 2015年3月27日 中国银行和交通银行支付方式及 部分费率优惠的公告 9 工银瑞信基金管理有限公司关于 三大报、公司网站 2015年3月27日 旗下基金调整交易所固定收益品 种估值方法的公告 工银瑞信基金管理有限公司关于 10 增加上海大智慧财富管理有限公 三大报、公司网站 2015年4月20日 司为旗下基金销售机构并实行费 率优惠的公告 关于增加兴业证券股份有限公司 11 为工银瑞信全球精选股票型证券 三大报、公司网站 2015年4月21日 投资基金销售机构的公告 工银瑞信基金管理有限公司关于 12 旗下基金参与深圳众禄基金销售 三大报、公司网站 2015年4月24日 有限公司认/申购费率优惠活动的 公告 13 工银瑞信基金管理有限公司关于 三大报、公司网站 2015年4月28日 副总经理变更的公告 工银瑞信基金管理有限公司关于 14 公司董事、监事、高级管理人员以 三大报、公司网站 2015年5月12日 及其他从业人员在子公司兼职情 况变更的公告 工银瑞信基金管理有限公司关于 15 旗下部分基金参加一路财富（北 三大报、公司网站 2015年5月28日 京）信息科技有限公司网上费率优 惠活动的公告 16 工银瑞信基金管理有限公司关于 三大报、公司网站 2015年6月2日 副总经理变更的公告 工银瑞信基金管理有限公司关于 17 增加上海汇付金融服务有限公司 三大报、公司网站 2015年6月30日 为旗下基金销售机构并实行费率 优惠的公告 注：三大报包括中国证券报、上海证券报、证券时报。 §11 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会批准工银瑞信全球精选股票型证券投资基金募集的文件 2、《工银瑞信全球精选股票型证券投资基金基金合同》 3、《工银瑞信全球精选股票型证券投资基金托管协议》 4、《工银瑞信全球精选股票型证券投资基金招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、基金托管人业务资格批件、营业执照 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告12.2存放地点 基金管理人或基金托管人的办公场所。12.3查阅方式 投资者可于营业时间查阅，或登录基金管理人网站查阅。 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人——工银瑞信基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-811-9999 网址：www.icbccs.com.cn